华安物联网主题股票型证券投资基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年三月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 24 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现 ......7 3.3 过去三年基金的利润分配情况......9 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......14 §5 托管人报告 ......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 §6 审计报告 ......14 6.1 审计意见 ......15 6.2 形成审计意见的基础......15 6.3 其他信息 ......15 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......15 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......15 §7 年度财务报表 ......17 7.1 资产负债表 ......17 7.2 利润表 ......18 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......20 7.4 报表附注 ......21 §8 投资组合报告 ......54 8.1 期末基金资产组合情况......54 8.2 期末按行业分类的股票投资组合......54 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......55 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......64 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......66 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......66 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......66 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......66 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......67 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......67 8.12 投资组合报告附注......67 §9 基金份额持有人信息......68 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......68 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......69 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......69 §10 开放式基金份额变动......69 §11 重大事件揭示......69 11.1 基金份额持有人大会决议......69 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......69 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......70 11.4 基金投资策略的改变......70 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......70 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......70 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......70 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......70 11.9 其他重大事件 ......73 §12 备查文件目录 ......78 12.1 备查文件目录 ......78 12.2 存放地点 ......78 12.3 查阅方式 ......78 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安物联网主题股票型证券投资基金 基金简称 华安物联网主题股票 基金主代码 001028 交易代码 001028 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 3 月 17 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 573,140,002.19 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金重点投资于与物联网相关的子行业或企业，在严格控制风险的前提 投资目标 下，力争把握该主题投资机会实现基金资产的长期稳健增值。 本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持股票配置比例的 相对稳定，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。个股选择方面通 投资策略 过对物联网相关子行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析，挖掘该 类型企业的投资价值。 业绩比较基准 80%×中证 800 指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率 本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券 风险收益特征 型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 朱学华 李申 负责人 联系电话 021-38969999 021-60637102 电子邮箱 service@huaan.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 4008850099 021-60637111 传真 021-68863414 021-60635778 中国（上海）自由贸易试验区 注册地址 世纪大道8号国金中心二期31 北京市西城区金融大街25号 －32层 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 世纪大道8号国金中心二期31 院1号楼 －32层 邮政编码 200120 100033 法定代表人 朱学华 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.huaan.com.cn 网网址 基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 安永华明会计师事务所（特殊普 会计师事务所 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼 通合伙） 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、 注册登记机构 华安基金管理有限公司 32 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2020 年 2019 年 2018 年 本期已实现收益 292,404,349.82 14,710,903.60 -132,734,897.49 本期利润 368,875,222.92 469,432,836.80 -334,830,463.50 加权平均基金份额本期利润 0.4142 0.3472 -0.2250 本期加权平均净值利润率 39.22% 48.66% -33.86% 本期基金份额净值增长率 41.67% 64.66% -30.00% 3.1.2 期末数据和指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末 期末可供分配利润 66,922,671.04 -275,013,993.12 -672,200,879.44 期末可供分配基金份额利润 0.1168 -0.2212 -0.4681 期末基金资产净值 711,291,898.71 1,089,140,407.01 763,683,332.89 期末基金份额净值 1.241 0.876 0.532 3.1.3 累计期末指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末 基金份额累计净值增长率 24.10% -12.40% -46.80% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易 佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 8.57% 1.30% 9.00% 0.81% -0.43% 0.49% 过去六个月 13.54% 1.61% 16.62% 1.07% -3.08% 0.54% 过去一年 41.67% 1.87% 20.60% 1.15% 21.07% 0.72% 过去三年 63.29% 1.70% 19.14% 1.08% 44.15% 0.62% 过去五年 31.05% 1.64% 17.74% 1.02% 13.31% 0.62% 自基金合同生 24.10% 1.93% 23.61% 1.23% 0.49% 0.70% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安物联网主题股票型证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 3 月 17 日至 2020 年 12 月 31 日) 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安物联网主题股票型证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年没有利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国内 首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、西安、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司——华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产管 理有限公司。截至 2020 年 12 月 31 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现 金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 149 只开放式基金，管理资产规模达到 4,701.62 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业 说明 （助理）期限 年限 任职日期 离任日期 工业工程学硕士，26 年证券、基 金行业从业经历，具有中国大陆 基金从业资格。曾在台湾 JP 证券 任金融产业分析师及投资经理， 台湾摩根富林明投信投资管理部 任基金经理，台湾中信证券投资 总监助理，台湾保德信投信任基 金经理。2008 年 4 月加入华安基 金管理有限公司。2010 年 9 月起 担任华安香港精选股票型证券投 资基金的基金经理。2011 年 5 月 本基金的基金 起同时担任华安大中华升级股票 经理，副总经 2015-03- 型证券投资基金的基金经理。 翁启森 理，首席投资 17 - 26 年 2014 年 3 月至 2016 年 9 月同时 官 担任华安宏利混合型证券投资基 金的基金经理。2014 年 4 月起同 时担任华安大国新经济股票型证 券投资基金的基金经理。2015 年 2 月至 2016 年 9 月同时担任华安 安顺灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理。2015 年 3 月起同 时担任华安物联网主题股票型证 券投资基金的基金经理。2015 年 6 月至 2016 年 9 月同时担任华安 宝利配置证券投资基金、华安生 态优先混合型证券投资基金的基 金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风 险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理 有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日 反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为1 次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年初，全球遭遇了前所未有的新冠肺炎疫情大爆发，全球资产价格一度经历大幅下跌。而 随着全球央行大幅释放流动性，海外及国内部分消费、工业等领域率先恢复。国内疫情防控取得显著效果，同时受益于海外需求的强劲增长，国内工业生产出现较快回升，GDP 增长也逐季恢复。报告期内，本基金在契约范围内积极配置新能源、5G 及相关产业、半导体、优质消费等方向的龙头公司。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2020 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.241 元，本报告期份额净值增长率为 41.67%，同 期比较基准增长率为 20.60%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年，全球经济形式发生深远变化。新年以来，欧美发达国家疫苗接种效果显著，新增 确诊人数显著回落。美国继续实施大规模的财政刺激政策，工业生产有望持续恢复。国内方面，经济正处于持续回升过程中，工业生产处于高景气状态，线下消费也处于恢复阶段。伴随着国内外经济共振，推升了以铜、原油为代表的大宗商品快速上涨，美国十年期国债收益率也从底部快速攀升。下一阶段，我们将密切跟踪全球货币政策、财政政策的变化趋势，以及 PPI 的上升速度和空间，我们将积极关注优质制造业龙头个股的投资机会。随着美国重返《巴黎协定》，全球碳中和趋势日益加快，新能源行业发展空间巨大。同时，科技、医药、消费等领域的投资机会仍然广阔，本基金将继续积极参与。总体来看，板块轮动显著加快，下一阶段的投资布局将更加注重配置的平衡性。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，公司合规监察稽核部从维护基金份额持有人利益、保障基金的合规运作出发，重 点在法律事务、合规管理、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面开展工作，深化员工的合规意识，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。 监察稽核工作重点集中于以下几个方面： （1）继续深化“主动合规”的管理理念，积极开展形式多样的合规教育培训，强化全体员工的合规意识和风险控制意识，推动公司建立良好的内控环境和合规文化。 （2）积极落实新《证券法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法规要求，督促各项工作稳妥、有序开展。 （3）强化内控建设，推动落实公司投资、运营业务操作流程标准化，细化各相关部门在各业务环节的操作流程及工作职责，降低操作风险。 （4）构建贯穿公司各业务和产品条线的合规咨询服务体系，积极参与新产品、新业务评估工作，提供合规意见和建议，保障新产品、新业务合规开展。 （5）对公司内部重要规章制度、重大决策、产品和业务方案、重要法律文本、对外披露材料、宣传推介材料等进行合规性审查，严把合规质量关。 （6）定期组织开展内部审计、专项稽核、合规有效性评估，对公司前中后各业务环节开展自查自纠，及时排除风险隐患和漏洞，促进合规和内控管理水平的提升，保障公司稳健经营。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 安永华明（2021）审字第 60971571_B17 号 华安物联网主题股票型证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 我们审计了华安物联网主题股票型证券投资基金的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负 债表，2020 年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的华安物联网主题股票型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了华安物联网主题股票型证券投资基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2020 年度的经营成果和净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华安物联网主题股票型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 华安物联网主题股票型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估华安物联网主题股票型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督华安物联网主题股票型证券投资基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表 意见。 (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对 华安物联网主题股票型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华安物联网主题股票型证券投资基金不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交 易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 陈胜 张旭颖 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼 2021 年 3 月 24 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华安物联网主题股票型证券投资基金 报告截止日：2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： - - 银行存款 7.4.7.1 38,617,289.86 62,380,018.26 结算备付金 245,096.67 173,985.15 存出保证金 127,714.01 111,145.51 交易性金融资产 7.4.7.2 674,403,342.58 1,031,810,063.49 其中：股票投资 672,740,237.60 1,030,241,906.77 基金投资 - - 债券投资 1,663,104.98 1,568,156.72 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 5,648,174.16 593,612.22 应收利息 7.4.7.5 4,262.57 12,043.89 应收股利 - - 应收申购款 153,203.71 460,373.64 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 719,199,083.56 1,095,541,242.16 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 656,411.02 应付赎回款 6,077,586.62 3,370,870.00 应付管理人报酬 917,482.87 1,353,491.93 应付托管费 152,913.82 225,581.98 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 535,890.58 583,536.11 应交税费 7.11 7.06 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 223,303.85 210,937.05 负债合计 7,907,184.85 6,400,835.15 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 573,140,002.19 1,243,082,494.37 未分配利润 7.4.7.10 138,151,896.52 -153,942,087.36 所有者权益合计 711,291,898.71 1,089,140,407.01 负债和所有者权益总计 719,199,083.56 1,095,541,242.16 注：报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.241 元，基金份额总额 573,140,002.19 份。 7.2 利润表 会计主体：华安物联网主题股票型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 一、收入 388,151,894.24 488,522,512.93 1.利息收入 326,417.14 449,236.09 其中：存款利息收入 7.4.7.11 324,341.50 447,296.89 债券利息收入 2,075.64 1,939.20 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 310,432,889.70 33,140,556.85 其中：股票投资收益 7.4.7.12 302,803,285.62 22,987,751.68 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 1,014,525.54 256,957.36 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 6,615,078.54 9,895,847.81 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.18 76,470,873.10 454,721,933.20 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 921,714.30 210,786.79 减：二、费用 19,276,671.32 19,089,676.13 1．管理人报酬 7.4.10.2 14,161,182.22 14,434,382.41 2．托管费 7.4.10.2 2,360,197.04 2,405,730.41 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.20 2,513,629.37 2,016,197.27 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 7.47 6.59 7．其他费用 7.4.7.21 241,655.22 233,359.45 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 368,875,222.92 469,432,836.80 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 368,875,222.92 469,432,836.80 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安物联网主题股票型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,243,082,494.37 -153,942,087.36 1,089,140,407.01 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 368,875,222.92 368,875,222.92 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -669,942,492.18 -76,781,239.04 -746,723,731.22 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 225,255,562.17 6,001,329.20 231,256,891.37 2.基金赎回款 -895,198,054.35 -82,782,568.24 -977,980,622.59 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 573,140,002.19 138,151,896.52 711,291,898.71 金净值） 项目 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,435,884,212.33 -672,200,879.44 763,683,332.89 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 469,432,836.80 469,432,836.80 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -192,801,717.96 48,825,955.28 -143,975,762.68 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 96,789,037.63 -23,829,335.14 72,959,702.49 2.基金赎回款 -289,590,755.59 72,655,290.42 -216,935,465.17 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,243,082,494.37 -153,942,087.36 1,089,140,407.01 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：朱学华，会计机构负责人：陈林 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华安物联网主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]78 号《关于准予华安物联网主题股票型证券投资基金注册的批 复》的核准，由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2015 年 3 月 17 日（基金合同生效日）生效，首次设立募集规模为 4,787,382,240.64 份基金份额。本基金为契约型开 放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票等权益类证券（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、 存托凭证、权证等）、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的 80%-95%，其中，投资于物联网相 关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金业绩比较基准：80%×中证 800 指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2020 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具等； (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2) 债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3) 权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4) 股指期货投资 买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额确认； 股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转； (5) 分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全 部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (6) 回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整 的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在 无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具 体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得（/ 损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协 议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企 业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差 异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入 账； (6) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7) 资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (8) 权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (9) 股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账； (10) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (11) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (12) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的 时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比 例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； (2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利 自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3) 每一基金份额享有同等分配权； (4) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证 券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入 以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易 计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税 应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定 （2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 7.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人 所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期 限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市 场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 活期存款 38,617,289.86 62,380,018.26 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 38,617,289.86 62,380,018.26 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 505,109,426.81 672,740,237.60 167,630,810.79 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 1,136,000.00 1,663,104.98 527,104.98 债券 银行间市场 - - - 合计 1,136,000.00 1,663,104.98 527,104.98 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 506,245,426.81 674,403,342.58 168,157,915.77 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 938,829,520.82 1,030,241,906.77 91,412,385.95 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 1,293,500.00 1,568,156.72 274,656.72 债券 银行间市场 - - - 合计 1,293,500.00 1,568,156.72 274,656.72 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 940,123,020.82 1,031,810,063.49 91,687,042.67 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 3,365.94 11,257.35 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 110.30 78.30 应收债券利息 728.83 658.24 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 57.50 50.00 合计 4,262.57 12,043.89 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 535,890.58 583,536.11 银行间市场应付交易费用 - - 合计 535,890.58 583,536.11 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 3,303.85 937.05 预提信息披露费 120,000.00 120,000.00 预提审计费 100,000.00 90,000.00 合计 223,303.85 210,937.05 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,243,082,494.37 1,243,082,494.37 本期申购 225,255,562.17 225,255,562.17 本期赎回（以“-”号填列） -895,198,054.35 -895,198,054.35 本期末 573,140,002.19 573,140,002.19 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -275,013,993.12 121,071,905.76 -153,942,087.36 本期利润 292,404,349.82 76,470,873.10 368,875,222.92 本期基金份额交易产生的 49,532,314.34 -126,313,553.38 -76,781,239.04 变动数 其中：基金申购款 -31,558,872.13 37,560,201.33 6,001,329.20 基金赎回款 81,091,186.47 -163,873,754.71 -82,782,568.24 本期已分配利润 - - - 本期末 66,922,671.04 71,229,225.48 138,151,896.52 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 31 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 319,023.49 437,942.81 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 3,335.75 7,522.45 其他 1,982.26 1,831.63 合计 324,341.50 447,296.89 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 12 月 31 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 302,803,285.62 22,987,751.68 股票投资收益——赎回差价收入 - - 股票投资收益——申购差价收入 - - 合计 302,803,285.62 22,987,751.68 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 12 月 31 日 卖出股票成交总额 1,045,335,859.47 709,968,732.16 减：卖出股票成本总额 742,532,573.85 686,980,980.48 买卖股票差价收入 302,803,285.62 22,987,751.68 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12 2019年1月1日至2019年12 月31日 月31日 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 1,014,525.54 256,957.36 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 1,014,525.54 256,957.36 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月 2019年1月1日至2019年12月 31日 31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 3,783,693.05 5,032,647.32 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 2,767,100.00 4,773,300.00 本总额 减：应收利息总额 2,067.51 2,389.96 买卖债券差价收入 1,014,525.54 256,957.36 7.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.15 贵金属投资收益 7.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 7.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——赎回差价收入。 7.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——申购差价收入。 7.4.7.16 衍生工具收益 7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。 7.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月31日2019年1月1日至2019年12月31日 股票投资产生的股利收益 6,615,078.54 9,895,847.81 基金投资产生的股利收益 - - 合计 6,615,078.54 9,895,847.81 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日 1.交易性金融资产 76,470,873.10 454,721,933.20 ——股票投资 76,218,424.84 454,349,249.69 ——债券投资 252,448.26 372,683.51 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 76,470,873.10 454,721,933.20 7.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日 基金赎回费收入 821,442.31 199,693.35 转换费收入 100,138.32 11,093.44 其他 133.67 - 合计 921,714.30 210,786.79 7.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月31日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 2,513,629.37 2,016,197.27 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 2,513,629.37 2,016,197.27 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月 2019年1月1日至2019年12月31日 31日 审计费用 100,000.00 90,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 银行汇划费 3,655.22 5,359.45 账户维护费 18,000.00 18,000.00 合计 241,655.22 233,359.45 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 根据华安基金管理有限公司于 2021 年 3 月 9 日发布的公告，经华安基金管理有限公司股东会第 六十六次会议决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]669 号文核准，华安基金管理有限公司股东上海锦江国际投资管理有限公司将其持有的华安基金管理有限公司 8%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。 截至财务报表批准日，除上述事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基 金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“建设银行”） 基金托管人、基金代销机构 上海工业投资（集团）有限公司 基金管理人的股东 上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东 国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东 国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安”） 基金管理人的股东、基金代销机构 上海上国投资产管理有限公司 基金管理人的股东 华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 国泰君安 103,197,558.40 7.89% 125,832,885.63 10.16% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 国泰君安 1,989,600.00 31.12% 2,864,974.10 36.98% 7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 国泰君安证券股份有 91,339.60 7.62% 53,017.33 9.89% 限公司 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 国泰君安 112,643.80 9.91% - - 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12 2019年1月1日至2019年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 14,161,182.22 14,434,382.41 其中：支付销售机构的客户维护费 6,010,424.22 6,185,531.15 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金管理费年费率/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12 2019年1月1日至2019年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,360,197.04 2,405,730.41 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金托管费年费率/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 38,617,289.86 319,023.49 62,380,018.26 437,942.81 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/张） 国泰君安证 券股份有限 688981 中芯国际 网下申购 238,791.00 6,589,986.86 公司 国泰君安证 688256 寒武纪 网下申购 8,962.00 579,948.50 券股份有限 公司 国泰君安证 券股份有限 688286 敏芯股份 网下申购 1,681.00 105,875.01 公司 国泰君安证 券股份有限 605066 天正电气 网下申购 1,278.00 12,805.56 公司 国泰君安证 券股份有限 688339 亿华通 网下申购 2,761.00 212,688.80 公司 国泰君安证 券股份有限 688229 博睿数据 网下申购 1,643.00 108,682.97 公司 国泰君安证 券股份有限 605388 均瑶健康 网下申购 1,230.00 16,518.90 公司 国泰君安证 券股份有限 688017 绿的谐波 网下申购 4,138.00 145,803.67 公司 国泰君安证 券股份有限 688095 福昕软件 网下申购 1,511.00 362,220.92 公司 国泰君安证 券股份有限 603112 华翔股份 网下申购 920.00 7,194.40 公司 国泰君安证 券股份有限 688698 伟创电气 网下申购 4,751.00 51,328.62 公司 国泰君安证 券股份有限 003003 天元股份 网下申购 756.00 7,930.44 公司 国泰君安证 老股东配 券股份有限 113040 星宇转债 售 720.00 72,000.00 公司 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/张） 国泰君安证 603267 鸿远电子 网下申购 1,651.00 33,416.24 券股份有限 公司 国泰君安证 券股份有限 603915 国茂股份 网下申购 2,523.00 26,113.05 公司 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12 期末（2020 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 60199 中金 2020- 2021- 新股 28.78 68.71 24,951 718,08 1,714, - 5 公司 10-22 05-06 限售 .00 9.78 383.21 30086 锋尚 2020- 2021- 新股 138.02 126.67 317.00 43,752 40,154 - 0 文化 08-06 02-24 限售 .34 .39 30086 美畅 2020- 2021- 新股 43.76 51.10 895.00 39,165 45,734 - 1 股份 08-06 02-24 限售 .20 .50 30086 南大 2020- 2021- 新股 71.71 90.85 166.00 11,903 15,081 - 4 环境 08-13 02-25 限售 .86 .10 30086 杰美 2020- 2021- 新股 41.26 43.28 593.00 24,467 25,665 - 8 特 08-12 02-24 限售 .18 .04 30086 康泰 2020- 2021- 新股 10.16 110.88 862.00 8,757. 95,578 - 9 医学 08-12 02-24 限售 92 .56 30087 回盛 2020- 2021- 新股 33.61 38.70 618.00 20,770 23,916 - 1 生物 08-13 02-24 限售 .98 .60 30087 天阳 2020- 2021- 新股 21.34 37.84 871.00 18,587 32,958 - 2 科技 08-14 02-25 限售 .14 .64 30087 海晨 2020- 2021- 新股 30.72 41.32 484.00 14,868 19,998 - 3 股份 08-14 03-02 限售 .48 .88 30087 金春 2020- 2021- 新股 30.54 50.85 569.00 17,377 28,933 - 7 股份 08-17 03-03 限售 .26 .65 30087 维康 2020- 2021- 新股 41.34 48.72 401.00 16,577 19,536 - 8 药业 08-17 03-03 限售 .34 .72 30087 大叶 2020- 2021- 新股 10.58 27.12 466.00 4,930. 12,637 - 9 股份 08-25 03-01 限售 28 .92 30088 迦南 2020- 2021- 新股 9.73 34.73 3,732. 36,312 129,61 - 0 智能 08-25 03-01 限售 00 .36 2.36 30088 盛德 2020- 2021- 新股 14.17 32.31 291.00 4,123. 9,402. - 1 鑫泰 08-25 03-05 限售 47 21 30088 狄耐 2020- 2021- 新股 24.87 33.51 499.00 12,410 16,721 - 4 克 11-05 05-12 限售 .13 .49 30088 谱尼 2020- 2021- 新股 44.47 74.52 210.00 9,338. 15,649 - 7 测试 09-09 03-16 限售 70 .20 30088 爱克 2020- 2021- 新股 27.97 30.12 479.00 13,397 14,427 - 9 股份 09-09 03-16 限售 .63 .48 30089 惠云 2020- 2021- 新股 3.64 16.40 1,143. 4,160. 18,745 - 1 钛业 09-10 03-17 限售 00 52 .20 30089 品渥 2020- 2021- 新股 26.66 60.01 272.00 7,251. 16,322 - 2 食品 09-11 03-24 限售 52 .72 30089 松原 2020- 2021- 新股 13.47 35.08 276.00 3,717. 9,682. - 3 股份 09-17 03-24 限售 72 08 30089 火星 2020- 2021- 新股 14.07 36.97 628.00 8,835. 23,217 - 4 人 12-24 06-30 限售 96 .16 30089 铜牛 2020- 2021- 新股 12.65 45.30 283.00 3,579. 12,819 - 5 信息 09-17 03-24 限售 95 .90 30089 爱美 2020- 2021- 新股 118.27 603.36 246.00 29,094 148,42 - 6 客 09-21 03-29 限售 .42 6.56 30089 熊猫 2020- 2021- 新股 10.78 33.03 496.00 5,346. 16,382 - 8 乳品 10-09 04-16 限售 88 .88 30090 广联 2020- 2021- 新股 17.87 33.16 879.00 15,707 29,147 - 0 航空 10-19 04-29 限售 .73 .64 30090 国安 2020- 2021- 新股 15.38 24.26 551.00 8,474. 13,367 - 2 达 10-22 04-29 限售 38 .26 30090 康平 2020- 2021- 新股 14.30 26.85 473.00 6,763. 12,700 - 7 科技 11-11 05-18 限售 90 .05 30090 仲景 2020- 2021- 新股 39.74 60.44 285.00 11,325 17,225 - 8 食品 11-13 05-24 限售 .90 .40 30091 瑞丰 2020- 2021- 新股 30.26 47.87 474.00 14,343 22,690 - 0 新材 11-20 05-27 限售 .24 .38 30091 兆龙 2020- 2021- 新股 13.21 23.94 630.00 8,322. 15,082 - 3 互连 11-27 06-07 限售 30 .20 30091 南山 2020- 2021- 新股 4.97 8.94 1,063. 5,283. 9,503. - 8 智尚 12-15 06-22 限售 00 11 22 30092 天秦 2020- 2021- 新股 16.05 31.58 287.00 4,606. 9,063. - 2 装备 12-18 06-25 限售 35 46 30092 法本 2020- 2021- 新股 20.08 37.33 353.00 7,088. 13,177 - 5 信息 12-21 06-30 限售 24 .49 30092 博俊 2020- 2021- 新股 10.76 10.76 359.00 3,862. 3,862. - 6 科技 12-29 07-07 限售 84 84 30092 江天 2020- 2021- 新股 13.39 13.39 217.00 2,905. 2,905. - 7 化学 12-29 07-07 限售 63 63 68806 云涌 2020- 2021- 新股 44.47 81.69 2,400. 106,72 196,05 - 0 科技 07-03 01-11 限售 00 8.00 6.00 68812 蓝特 2020- 2021- 新股 15.41 33.60 5,322. 82,012 178,81 - 7 光学 09-14 03-22 限售 00 .02 9.20 68818 康希 2020- 2021- 新股 209.71 355.68 3,359. 704,41 1,194, - 5 诺 08-04 02-18 限售 00 5.89 729.12 68821 瑞晟 2020- 2021- 新股 34.73 46.12 1,229. 42,683 56,681 - 5 智能 08-20 03-01 限售 00 .17 .48 68828 圣湘 2020- 2021- 新股 50.48 109.84 6,806. 343,56 747,57 - 9 生物 08-20 03-01 限售 00 6.88 1.04 68830 欧科 2020- 2021- 新股 23.99 23.41 2,457. 58,943 57,518 - 8 亿 12-03 06-10 限售 00 .43 .37 68848 艾迪 2020- 2021- 新股 13.99 24.48 9,934. 138,97 243,18 - 8 药业 07-09 01-20 限售 00 6.66 4.32 68856 中科 2020- 2021- 新股 16.21 43.90 11,020 178,63 483,77 - 8 星图 06-30 01-08 限售 .00 4.20 8.00 68857 浙海 2020- 2021- 新股 33.13 42.01 1,503. 49,794 63,141 - 7 德曼 09-08 03-16 限售 00 .39 .03 68867 福立 2020- 2021- 新股 18.05 19.25 4,198. 75,773 80,811 - 8 旺 12-15 06-23 限售 00 .90 .50 00303 祖名 2020- 2021- 新股 7,286. 7,286. 0 股份 12-25 01-06 未上 15.18 15.18 480.00 40 40 - 市 00303 中瓷 2020- 2021- 新股 5,909. 5,909. 1 电子 12-24 01-04 未上 15.27 15.27 387.00 49 49 - 市 30092 博俊 2020- 2021- 新股 3,225. 34,701 34,701 6 科技 12-29 01-07 未上 10.76 10.76 00 .00 .00 - 市 30092 江天 2020- 2021- 新股 1,946. 26,056 26,056 7 化学 12-29 01-07 未上 13.39 13.39 00 .94 .94 - 市 60527 新亚 2020- 2021- 新股 8,593. 8,593. 7 电子 12-25 01-06 未上 16.95 16.95 507.00 65 65 - 市 68861 惠泰 2020- 2021- 新股 1,673. 124,57 124,57 7 医疗 12-30 01-07 未上 74.46 74.46 00 1.58 1.58 - 市 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量(单 期末 期末 备注 代码 名称 认购日 通日 受 价格 值单价 位：股) 成本 估值 限类 总额 总额 型 12309 长海 2020- 2021- 配债 96,600 96,600 1 转债 12-23 01-15 未上 100.00 100.00 966.00 .00 .00 - 市 注：以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购金融资产款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出 回购金融资产款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金重点投资于与物联网相关的子行业或企业，在严格控制风险的前提下，力争把握该主题投资机会实现基金资产的长期稳健增值。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司总经理负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本 基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 38,617,289.86 - - - 38,617,289.86 结算备付金 245,096.67 - - - 245,096.67 存出保证金 127,714.01 - - - 127,714.01 交易性金融资产 1,663,104.98 - - 672,740,237.60 674,403,342.5 8 应收证券清算款 - - - 5,648,174.16 5,648,174.16 应收利息 - - - 4,262.57 4,262.57 应收申购款 - - - 153,203.71 153,203.71 719,199,083.5 资产总计 40,653,205.52 - - 678,545,878.04 6 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 6,077,586.62 6,077,586.62 应付管理人报酬 - - - 917,482.87 917,482.87 应付托管费 - - - 152,913.82 152,913.82 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 535,890.58 535,890.58 应交税费 - - - 7.11 7.11 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 223,303.85 223,303.85 7,907,184.8 负债总计 - - - 7,907,184.85 5 利率敏感度缺口 40,653,205.52 - - 670,638,693.19 711,291,898.7 1 上年度末 2019 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 62,380,018.26 - - - 62,380,018.26 结算备付金 173,985.15 - - - 173,985.15 存出保证金 111,145.51 - - - 111,145.51 交易性金融资产 1,568,156.72 - - 1,030,241,906.771,031,810,063. 49 应收证券清算款 - - - 593,612.22 593,612.22 应收利息 - - - 12,043.89 12,043.89 应收申购款 - - - 460,373.64 460,373.64 1,095,541,242. 资产总计 64,233,305.64 - - 1,031,307,936.52 16 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 656,411.02 656,411.02 应付赎回款 - - - 3,370,870.00 3,370,870.00 应付管理人报酬 - - - 1,353,491.93 1,353,491.93 应付托管费 - - - 225,581.98 225,581.98 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 583,536.11 583,536.11 应交税费 - - - 7.06 7.06 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 210,937.05 210,937.05 负债总计 - - - 6,400,835.15 6,400,835.15 1,089,140,407. 利率敏感度缺口 64,233,305.64 - - 1,024,907,101.37 01 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者 进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日所持有债券资产比例较低，且持有的银行存 款均为活期存款，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行 修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：股票资产投资比例 为基金资产的80%-95%，其中，投资于物联网相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%。 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法 对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠 地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 占基金 占基金 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 672,740,237.60 94.58 1,030,241,906.77 94.59 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 672,740,237.60 94.58 1,030,241,906.77 94.59 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动； 除上述基准以外的其他市场变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 业绩比较基准增加 5% 增加约 51,960,780.14 增加约 76,233,574.37 业绩比较基准减少 5% 减少约 51,960,780.14 减少约 76,233,574.37 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值 7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为人民币 668,142,619.44 元，属于第二层次的余额为人民币 303,719.06 元，属于第 三层次的余额为人民币 5,957,004.08 元（于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 1,003,373,186.42 元，属于第二层次的 余额为人民币 22,217,997.17 元，属于第三层次的余额为人民币 6,218,879.90 元）。 7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期变动情况如下： 单位：人民币元 交易性金融资产 上年度末6,218,879.90 转入第三层次 - 转出第三层次 8,586,551.72 当期计入损益的利得或损失总额 5,377,646.72 购买 2,947,029.18 出售 - 本期末 5,957,004.08 本期末持有的资产计入损益的当期未实现利得或损失的变动 3,009,974.90 7.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4 财务报表的批准 本财务报表已于 2021 年 3 月 24 日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 672,740,237.60 93.54 其中：股票 672,740,237.60 93.54 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,663,104.98 0.23 其中：债券 1,663,104.98 0.23 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 38,862,386.53 5.40 8 其他各项资产 5,933,354.45 0.82 9 合计 719,199,083.56 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 10,753,992.00 1.51 B 采矿业 1,271,920.50 0.18 C 制造业 517,189,087.72 72.71 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 489,042.26 0.07 E 建筑业 1,877,870.88 0.26 F 批发和零售业 5,998,226.95 0.84 G 交通运输、仓储和邮政业 2,825,657.33 0.40 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 63,894,313.40 8.98 J 金融业 29,588,003.25 4.16 K 房地产业 5,057,614.20 0.71 L 租赁和商务服务业 7,720,348.68 1.09 M 科学研究和技术服务业 3,324,409.20 0.47 N 水利、环境和公共设施管理业 2,193,112.51 0.31 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 500,933.29 0.07 R 文化、体育和娱乐业 19,101,788.63 2.69 S 综合 953,916.80 0.13 合计 672,740,237.60 94.58 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 002709 天赐材料 402,260 41,754,588.00 5.87 2 000977 浪潮信息 1,068,562 28,722,946.56 4.04 3 601231 环旭电子 838,595 16,218,427.30 2.28 4 000661 长春高新 35,900 16,115,869.00 2.27 5 300113 顺网科技 817,924 14,027,396.60 1.97 6 002129 中环股份 490,500 12,507,750.00 1.76 7 002938 鹏鼎控股 231,100 11,478,737.00 1.61 8 300450 先导智能 135,404 11,372,581.96 1.60 9 300014 亿纬锂能 132,600 10,806,900.00 1.52 10 000636 风华高科 319,700 10,773,890.00 1.51 11 002241 歌尔股份 280,000 10,449,600.00 1.47 12 600030 中信证券 290,900 8,552,460.00 1.20 13 300433 蓝思科技 277,448 8,492,683.28 1.19 14 002475 立讯精密 140,291 7,873,130.92 1.11 15 002074 国轩高科 196,060 7,669,867.20 1.08 16 300133 华策影视 1,171,800 7,241,724.00 1.02 17 600584 长电科技 165,300 7,036,821.00 0.99 18 002415 海康威视 142,700 6,922,377.00 0.97 19 002185 华天科技 501,826 6,834,870.12 0.96 20 002179 中航光电 85,714 6,710,549.06 0.94 21 600176 中国巨石 332,000 6,626,720.00 0.93 22 002080 中材科技 263,738 6,377,184.84 0.90 23 603799 华友钴业 80,368 6,373,182.40 0.90 24 002812 恩捷股份 43,500 6,167,430.00 0.87 25 002138 顺络电子 249,100 6,107,932.00 0.86 26 600760 中航沈飞 77,700 6,074,586.00 0.85 27 300628 亿联网络 80,280 5,870,073.60 0.83 28 002555 三七互娱 180,800 5,646,384.00 0.79 29 300502 新易盛 99,745 5,533,852.60 0.78 30 600109 国金证券 327,277 5,324,796.79 0.75 31 002230 科大讯飞 129,841 5,306,601.67 0.75 32 300144 宋城演艺 298,120 5,282,686.40 0.74 33 002299 圣农发展 198,700 5,273,498.00 0.74 34 688981 中芯国际 90,155 5,206,451.25 0.73 35 300316 晶盛机电 169,830 5,108,486.40 0.72 36 600845 宝信软件 73,463 5,067,477.74 0.71 37 002025 航天电器 76,400 4,979,752.00 0.70 38 000877 天山股份 318,800 4,813,880.00 0.68 39 688099 晶晨股份 61,133 4,813,001.09 0.68 40 603068 博通集成 54,805 4,673,770.40 0.66 41 600837 海通证券 360,762 4,639,399.32 0.65 42 300750 宁德时代 13,000 4,564,430.00 0.64 43 603338 浙江鼎力 42,772 4,328,098.68 0.61 44 601966 玲珑轮胎 120,675 4,244,139.75 0.60 45 603290 斯达半导 17,600 4,239,840.00 0.60 46 002127 南极电商 306,892 4,198,282.56 0.59 47 002531 天顺风能 490,773 4,132,308.66 0.58 48 688008 澜起科技 49,795 4,127,009.60 0.58 49 002202 金风科技 288,751 4,114,701.75 0.58 50 300413 芒果超媒 55,400 4,016,500.00 0.56 51 300613 富瀚微 33,280 4,010,905.60 0.56 52 600817 ST 宏盛 268,800 3,951,360.00 0.56 53 300567 精测电子 70,798 3,889,642.12 0.55 54 000725 京东方Ａ 636,444 3,818,664.00 0.54 55 603718 海利生物 297,300 3,748,953.00 0.53 56 300760 迈瑞医疗 8,600 3,663,600.00 0.52 57 600038 中直股份 57,972 3,635,424.12 0.51 58 600882 妙可蓝多 63,600 3,631,560.00 0.51 59 600585 海螺水泥 69,000 3,561,780.00 0.50 60 002273 水晶光电 306,741 3,555,128.19 0.50 61 300054 鼎龙股份 186,400 3,524,824.00 0.50 62 300207 欣旺达 113,703 3,491,819.13 0.49 63 000063 中兴通讯 103,528 3,483,717.20 0.49 64 600031 三一重工 98,000 3,428,040.00 0.48 65 603859 能科股份 93,600 3,308,760.00 0.47 66 601233 桐昆股份 157,760 3,248,278.40 0.46 67 002013 中航机电 270,400 3,096,080.00 0.44 68 600887 伊利股份 69,000 3,061,530.00 0.43 69 000538 云南白药 26,900 3,055,840.00 0.43 70 002714 牧原股份 38,760 2,988,396.00 0.42 71 002876 三利谱 57,470 2,815,455.30 0.40 72 600036 招商银行 63,000 2,768,850.00 0.39 73 601799 星宇股份 13,300 2,666,650.00 0.37 74 600486 扬农化工 20,068 2,648,976.00 0.37 75 002195 二三四五 1,165,253 2,633,471.78 0.37 76 002050 三花智控 104,048 2,564,783.20 0.36 77 300223 北京君正 27,808 2,544,153.92 0.36 78 000998 隆平高科 125,800 2,492,098.00 0.35 79 002511 中顺洁柔 117,610 2,454,520.70 0.35 80 603345 安井食品 12,310 2,374,229.70 0.33 81 600196 复星医药 43,700 2,359,363.00 0.33 82 603131 上海沪工 76,900 2,310,845.00 0.32 83 601717 郑煤机 209,200 2,286,556.00 0.32 84 300059 东方财富 72,600 2,250,600.00 0.32 85 002353 杰瑞股份 64,100 2,243,500.00 0.32 86 002311 海大集团 33,000 2,161,500.00 0.30 87 300438 鹏辉能源 81,300 2,136,564.00 0.30 88 600217 中再资环 363,100 2,084,194.00 0.29 89 603026 石大胜华 39,300 1,981,113.00 0.28 90 688036 传音控股 12,908 1,963,823.12 0.28 91 002466 天齐锂业 49,920 1,960,358.40 0.28 92 600420 现代制药 205,358 1,952,954.58 0.27 93 300383 光环新网 113,700 1,952,229.00 0.27 94 300595 欧普康视 23,400 1,916,928.00 0.27 95 601138 工业富联 138,200 1,891,958.00 0.27 96 603444 吉比特 4,400 1,874,400.00 0.26 97 002212 天融信 88,776 1,865,183.76 0.26 98 000963 华东医药 69,551 1,847,274.56 0.26 99 600703 三安光电 67,300 1,817,773.00 0.26 100 000970 中科三环 191,327 1,808,040.15 0.25 101 000066 中国长城 95,100 1,805,949.00 0.25 102 000915 山大华特 76,106 1,780,119.34 0.25 103 002460 赣锋锂业 17,497 1,770,696.40 0.25 104 600426 华鲁恒升 47,400 1,768,020.00 0.25 105 300463 迈克生物 37,800 1,761,480.00 0.25 106 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.24 107 002624 完美世界 58,100 1,713,950.00 0.24 108 600563 法拉电子 15,503 1,667,347.65 0.23 109 300017 网宿科技 239,200 1,648,088.00 0.23 110 300896 爱美客 2,459 1,597,985.82 0.22 111 688111 金山办公 3,869 1,590,159.00 0.22 112 002035 华帝股份 179,202 1,582,353.66 0.22 113 002371 北方华创 8,503 1,536,832.22 0.22 114 300607 拓斯达 43,060 1,496,335.00 0.21 115 600372 中航电子 74,900 1,471,785.00 0.21 116 688561 奇安信 11,575 1,459,607.50 0.21 117 603496 恒为科技 91,927 1,457,042.95 0.20 118 000034 神州数码 67,299 1,444,236.54 0.20 119 002215 诺 普 信 237,163 1,418,234.74 0.20 120 002815 崇达技术 96,947 1,399,914.68 0.20 121 603283 赛腾股份 35,200 1,394,624.00 0.20 122 000513 丽珠集团 34,400 1,393,200.00 0.20 123 002444 巨星科技 44,500 1,384,395.00 0.19 124 300346 南大光电 33,510 1,350,788.10 0.19 125 603825 华扬联众 71,200 1,319,336.00 0.19 126 688256 寒武纪 8,962 1,315,442.36 0.18 127 600285 羚锐制药 151,247 1,281,062.09 0.18 128 601318 中国平安 14,579 1,268,081.42 0.18 129 601668 中国建筑 254,120 1,262,976.40 0.18 130 000967 盈峰环境 155,100 1,262,514.00 0.18 131 605099 共创草坪 40,324 1,252,060.20 0.18 132 600009 上海机场 16,100 1,218,126.00 0.17 133 600093 易见股份 150,245 1,203,462.45 0.17 134 688185 康希诺 3,359 1,194,729.12 0.17 135 600803 新奥股份 85,675 1,164,323.25 0.16 136 300308 中际旭创 22,537 1,146,231.82 0.16 137 300782 卓胜微 1,997 1,139,368.38 0.16 138 300866 安克创新 6,799 1,116,803.74 0.16 139 300770 新媒股份 15,788 1,109,896.40 0.16 140 688029 南微医学 5,671 1,043,520.71 0.15 141 603968 醋化股份 62,100 1,037,691.00 0.15 142 002831 裕同科技 31,702 970,715.24 0.14 143 002850 科达利 10,300 968,097.00 0.14 144 688177 百奥泰 30,158 959,024.40 0.13 145 002690 美亚光电 21,100 934,308.00 0.13 146 600409 三友化工 87,500 896,875.00 0.13 147 600690 海尔智家 30,300 885,063.00 0.12 148 300709 精研科技 16,574 875,272.94 0.12 149 600745 闻泰科技 8,800 871,200.00 0.12 150 300068 南都电源 57,000 868,110.00 0.12 151 002236 大华股份 43,600 867,204.00 0.12 152 300388 节能国祯 95,060 853,638.80 0.12 153 688298 东方生物 4,205 853,615.00 0.12 154 300888 稳健医疗 5,073 842,118.00 0.12 155 601766 中国中车 157,400 835,794.00 0.12 156 002075 沙钢股份 76,000 833,720.00 0.12 157 002318 久立特材 73,250 798,425.00 0.11 158 002027 分众传媒 80,542 794,949.54 0.11 159 002739 万达电影 43,900 793,712.00 0.11 160 688063 派能科技 3,007 777,670.34 0.11 161 002036 联创电子 74,837 773,814.58 0.11 162 300406 九强生物 30,911 773,393.22 0.11 163 300168 万达信息 35,600 772,164.00 0.11 164 688065 凯赛生物 8,904 757,285.20 0.11 165 688339 亿华通 2,761 751,903.13 0.11 166 688289 圣湘生物 6,806 747,571.04 0.11 167 600259 广晟有色 24,750 746,707.50 0.10 168 300785 值得买 8,158 741,399.04 0.10 169 000997 新 大 陆 48,425 739,934.00 0.10 170 300196 长海股份 43,206 735,798.18 0.10 171 000026 飞亚达 63,900 730,377.00 0.10 172 600580 卧龙电驱 46,469 724,916.40 0.10 173 601166 兴业银行 34,200 713,754.00 0.10 174 002007 华兰生物 16,100 680,064.00 0.10 175 300033 同花顺 5,400 669,492.00 0.09 176 002570 贝因美 106,900 664,918.00 0.09 177 600958 东方证券 57,158 664,747.54 0.09 178 300570 太辰光 38,400 655,104.00 0.09 179 002120 韵达股份 41,580 652,806.00 0.09 180 600138 中青旅 63,130 647,713.80 0.09 181 002065 东华软件 75,500 626,650.00 0.09 182 002955 鸿合科技 28,600 625,482.00 0.09 183 000910 大亚圣象 44,800 625,408.00 0.09 184 000876 新希望 27,900 624,960.00 0.09 185 300129 泰胜风能 81,600 620,160.00 0.09 186 002196 方正电机 81,865 617,262.10 0.09 187 300140 中环装备 85,800 616,044.00 0.09 188 600977 中国电影 49,200 613,032.00 0.09 189 688050 爱博医疗 3,520 608,889.60 0.09 190 603929 亚翔集成 53,000 601,550.00 0.08 191 688608 恒玄科技 1,791 592,821.00 0.08 192 600271 航天信息 47,000 592,200.00 0.08 193 601555 东吴证券 59,393 585,614.98 0.08 194 600029 南方航空 97,328 580,074.88 0.08 195 002409 雅克科技 9,400 564,846.00 0.08 196 300100 双林股份 48,090 562,653.00 0.08 197 002123 梦网科技 38,000 540,740.00 0.08 198 601699 潞安环能 80,802 525,213.00 0.07 199 600136 当代文体 74,595 510,229.80 0.07 200 300365 恒华科技 50,400 503,496.00 0.07 201 002044 美年健康 44,213 500,933.29 0.07 202 002640 跨境通 95,588 491,322.32 0.07 203 600895 张江高科 28,800 490,752.00 0.07 204 002479 富春环保 85,199 489,042.26 0.07 205 002727 一心堂 14,600 486,326.00 0.07 206 688568 中科星图 11,020 483,778.00 0.07 207 600380 健康元 34,300 477,113.00 0.07 208 300603 立昂技术 38,852 474,382.92 0.07 209 600066 宇通客车 27,900 472,068.00 0.07 210 600153 建发股份 57,300 470,433.00 0.07 211 300236 上海新阳 9,516 469,043.64 0.07 212 600050 中国联通 104,900 467,854.00 0.07 213 002405 四维图新 31,896 455,155.92 0.06 214 002707 众信旅游 86,637 448,779.66 0.06 215 600571 信雅达 58,950 446,841.00 0.06 216 000488 晨鸣纸业 68,950 442,659.00 0.06 217 300137 先河环保 66,620 439,025.80 0.06 218 300385 雪浪环境 56,000 438,480.00 0.06 219 603626 科森科技 38,047 437,920.97 0.06 220 601688 华泰证券 24,199 435,823.99 0.06 221 002110 三钢闽光 63,034 424,218.82 0.06 222 600141 兴发集团 38,100 420,243.00 0.06 223 603605 珀莱雅 2,355 419,190.00 0.06 224 600352 浙江龙盛 30,500 415,410.00 0.06 225 600869 远东股份 102,795 410,152.05 0.06 226 002559 亚威股份 76,291 405,868.12 0.06 227 603839 安正时尚 40,980 404,062.80 0.06 228 600436 片仔癀 1,500 401,265.00 0.06 229 688011 新光光电 7,738 396,185.60 0.06 230 603989 艾华集团 14,660 392,888.00 0.06 231 601989 中国重工 93,700 392,603.00 0.06 232 600507 方大特钢 56,322 390,874.68 0.05 233 002686 亿利达 53,000 389,550.00 0.05 234 688505 复旦张江 22,073 381,642.17 0.05 235 002536 飞龙股份 69,150 378,250.50 0.05 236 600673 东阳光 74,800 376,244.00 0.05 237 002009 天奇股份 36,998 374,789.74 0.05 238 300861 美畅股份 7,047 373,082.42 0.05 239 688166 博瑞医药 8,041 368,277.80 0.05 240 688095 福昕软件 1,511 365,662.00 0.05 241 600332 白云山 12,400 362,700.00 0.05 242 600060 海信视像 31,045 356,396.60 0.05 243 688508 芯朋微 3,729 352,390.50 0.05 244 600114 东睦股份 44,236 345,040.80 0.05 245 600373 中文传媒 34,156 344,634.04 0.05 246 600603 广汇物流 70,960 342,736.80 0.05 247 002349 精华制药 69,814 342,088.60 0.05 248 002468 申通快递 33,900 341,712.00 0.05 249 688085 三友医疗 8,807 341,359.32 0.05 250 600273 嘉化能源 36,311 335,513.64 0.05 251 600198 大唐电信 31,332 322,406.28 0.05 252 001979 招商蛇口 23,800 316,302.00 0.04 253 300894 火星人 6,279 300,116.16 0.04 254 600340 华夏幸福 23,140 299,200.20 0.04 255 600183 生益科技 10,614 298,890.24 0.04 256 300468 四方精创 14,608 298,149.28 0.04 257 603508 思维列控 11,600 281,996.00 0.04 258 603195 公牛集团 1,359 278,989.11 0.04 259 603214 爱婴室 11,820 271,150.80 0.04 260 002279 久其软件 56,500 262,160.00 0.04 261 002699 美盛文化 45,300 259,116.00 0.04 262 688100 威胜信息 11,602 256,520.22 0.04 263 002156 通富微电 9,666 243,969.84 0.03 264 688488 艾迪药业 9,934 243,184.32 0.03 265 000009 中国宝安 31,200 234,936.00 0.03 266 688330 宏力达 2,798 226,498.10 0.03 267 002400 省广集团 42,577 226,083.87 0.03 268 688550 瑞联新材 2,539 218,633.29 0.03 269 600826 兰生股份 25,504 216,273.92 0.03 270 688286 敏芯股份 1,681 209,267.69 0.03 271 002878 元隆雅图 9,780 201,076.80 0.03 272 688060 云涌科技 2,400 196,056.00 0.03 273 688127 蓝特光学 5,322 178,819.20 0.03 274 688229 博睿数据 1,643 173,993.70 0.02 275 300907 康平科技 4,724 169,221.87 0.02 276 688313 仕佳光子 7,151 168,620.58 0.02 277 688569 铁科轨道 6,841 140,514.14 0.02 278 688500 慧辰资讯 3,414 133,897.08 0.02 279 688228 开普云 2,718 131,061.96 0.02 280 300880 迦南智能 3,732 129,612.36 0.02 281 688589 力合微 3,562 128,659.44 0.02 282 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.02 283 688379 华光新材 4,950 119,889.00 0.02 284 000049 德赛电池 1,660 112,216.00 0.02 285 688077 大地熊 2,829 109,029.66 0.02 286 688560 明冠新材 3,832 105,226.72 0.01 287 688310 迈得医疗 3,276 96,248.88 0.01 288 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.01 289 688165 埃夫特 7,128 95,158.80 0.01 290 605009 豪悦护理 497 94,579.10 0.01 291 688571 杭华股份 8,200 82,820.00 0.01 292 688678 福立旺 4,198 80,811.50 0.01 293 300577 开润股份 3,000 78,240.00 0.01 294 000525 红 太 阳 11,900 71,995.00 0.01 295 688585 上纬新材 4,922 64,773.52 0.01 296 601568 北元集团 7,044 64,734.36 0.01 297 688056 莱伯泰科 2,010 64,098.90 0.01 298 688577 浙海德曼 1,503 63,141.03 0.01 299 688308 欧科亿 2,457 57,518.37 0.01 300 688215 瑞晟智能 1,229 56,681.48 0.01 301 688679 通源环境 3,139 47,869.75 0.01 302 300855 图南股份 896 42,909.44 0.01 303 300860 锋尚文化 317 40,154.39 0.01 304 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01 305 605338 巴比食品 1,012 38,213.12 0.01 306 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00 307 003021 兆威机电 425 30,226.00 0.00 308 601686 友发集团 2,374 29,390.12 0.00 309 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00 310 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00 311 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00 312 605388 均瑶健康 1,230 27,527.40 0.00 313 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00 314 605136 丽人丽妆 867 24,510.09 0.00 315 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00 316 300851 交大思诺 673 23,884.77 0.00 317 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00 318 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00 319 605068 明新旭腾 641 21,095.31 0.00 320 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00 321 605336 帅丰电器 701 19,880.36 0.00 322 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00 323 605366 宏柏新材 1,588 19,373.60 0.00 324 605158 华达新材 1,713 19,117.08 0.00 325 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00 326 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00 327 002992 宝明科技 692 18,559.44 0.00 328 605222 起帆电缆 858 18,438.42 0.00 329 003019 宸展光电 601 18,084.09 0.00 330 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00 331 605186 健麾信息 626 17,609.38 0.00 332 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00 333 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00 334 605066 天正电气 1,278 16,716.24 0.00 335 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00 336 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00 337 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00 338 003016 欣贺股份 1,681 15,784.59 0.00 339 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00 340 605100 华丰股份 349 15,450.23 0.00 341 605151 西上海 723 15,219.15 0.00 342 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00 343 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00 344 605500 森林包装 762 14,980.92 0.00 345 605377 华旺科技 750 14,977.50 0.00 346 603095 越剑智能 630 14,748.30 0.00 347 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00 348 003027 同兴环保 349 14,008.86 0.00 349 300902 国安达 551 13,367.26 0.00 350 003001 中岩大地 432 13,344.48 0.00 351 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00 352 605050 福然德 1,197 12,939.57 0.00 353 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00 354 003018 金富科技 1,027 12,806.69 0.00 355 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00 356 605183 确成股份 741 12,567.36 0.00 357 603408 建霖家居 762 12,428.22 0.00 358 605218 伟时电子 837 11,977.47 0.00 359 300849 锦盛新材 448 10,922.24 0.00 360 003025 思进智能 305 10,763.45 0.00 361 605155 西大门 350 10,668.00 0.00 362 603112 华翔股份 920 10,488.00 0.00 363 605118 力鼎光电 667 10,105.05 0.00 364 003004 声迅股份 306 9,984.78 0.00 365 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00 366 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00 367 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00 368 605299 舒华体育 738 9,335.70 0.00 369 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00 370 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00 371 002422 科伦药业 400 7,776.00 0.00 372 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00 373 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00 374 605255 天普股份 330 5,313.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 300113 顺网科技 20,831,907.00 1.91 2 002709 天赐材料 15,912,294.39 1.46 3 688019 安集科技 14,594,002.93 1.34 4 002299 圣农发展 12,923,872.56 1.19 5 600673 东阳光 12,529,407.00 1.15 6 603718 海利生物 12,094,594.94 1.11 7 300567 精测电子 11,559,018.70 1.06 8 300014 亿纬锂能 8,798,301.31 0.81 9 600176 中国巨石 7,967,839.00 0.73 10 300433 蓝思科技 7,669,238.48 0.70 11 300133 华策影视 7,381,624.00 0.68 12 300059 东方财富 6,699,245.00 0.62 13 300383 光环新网 6,575,705.00 0.60 14 688981 中芯国际 6,557,200.86 0.60 15 601816 京沪高铁 6,319,848.88 0.58 16 002074 国轩高科 6,035,497.21 0.55 17 002212 天融信 5,679,612.00 0.52 18 300628 亿联网络 5,647,952.82 0.52 19 688008 澜起科技 5,417,466.83 0.50 20 300570 太辰光 4,967,605.00 0.46 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 300316 晶盛机电 48,790,663.07 4.48 2 603068 博通集成 44,773,598.16 4.11 3 000977 浪潮信息 43,021,433.34 3.95 4 600745 闻泰科技 32,755,046.35 3.01 5 688019 安集科技 32,532,973.15 2.99 6 000063 中兴通讯 30,146,193.00 2.77 7 002709 天赐材料 26,765,875.85 2.46 8 002531 天顺风能 26,693,960.25 2.45 9 002156 通富微电 20,312,991.78 1.87 10 300498 温氏股份 18,130,773.75 1.66 11 002080 中材科技 17,323,836.00 1.59 12 601138 工业富联 17,255,635.00 1.58 13 300223 北京君正 17,197,452.97 1.58 14 600703 三安光电 16,988,589.00 1.56 15 300502 新易盛 16,840,049.00 1.55 16 000066 中国长城 16,836,799.00 1.55 17 603799 华友钴业 16,030,641.88 1.47 18 300144 宋城演艺 15,400,731.91 1.41 19 002065 东华软件 15,195,086.00 1.40 20 300054 鼎龙股份 15,125,128.20 1.39 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 308,812,479.84 卖出股票的收入（成交）总额 1,045,335,859.47 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,663,104.98 0.23 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,663,104.98 0.23 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 128112 歌尔转 2 6,274 1,003,400.82 0.14 2 123070 鹏辉转债 1,738 241,025.84 0.03 3 113040 星宇转债 720 103,053.60 0.01 4 123091 长海转债 966 96,600.00 0.01 5 127024 盈峰转债 724 86,344.24 0.01 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 无。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 127,714.01 2 应收证券清算款 5,648,174.16 3 应收股利 - 4 应收利息 4,262.57 5 应收申购款 153,203.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,933,354.45 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值 净值比例(%) 1 128112 歌尔转 2 1,003,400.82 0.14 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未持有存在流通受限情况的股票。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 17,466 32,814.61 0.00 0.00% 573,140,002.19 100.00% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有 10,520.62 0.00% 本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2015 年 3 月 17 日)基金份额总额 4,787,382,240.64 本报告期期初基金份额总额 1,243,082,494.37 本报告期基金总申购份额 225,255,562.17 减：本报告期基金总赎回份额 895,198,054.35 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 573,140,002.19 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下： （1）2020 年 8 月 15 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告》， 童威先生离任本基金管理人的总经理。 （2）2020 年 8 月 22 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于督察长变更的公告》， 薛珍女士离任本基金管理人的督察长。 （3）2020 年 10 月 17 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告》， 张霄岭先生新任本基金管理人的总经理。 （4）2020 年 12 月 18 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于首席信息官任职的 公告》，范伟隽先生新任本基金管理人的首席信息官。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 无。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况：100,000.00 元。 目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 瑞银证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 财信证券 1 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 粤开证券 1 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中信证券(华 2 - - - - - 南) 上海证券 3 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 申万宏源 3 237,881,737.80 18.19% 216,782.05 18.09% - 光大证券 2 157,255,929.06 12.03% 143,307.42 11.96% - 天风证券 2 143,202,904.08 10.95% 130,501.85 10.89% - 国盛证券 1 113,710,354.54 8.70% 105,811.18 8.83% - 方正证券 3 113,427,407.73 8.67% 103,366.14 8.63% - 国泰君安证券 1 103,197,558.40 7.89% 91,339.60 7.62% - 中信建投 1 86,985,043.58 6.65% 81,011.67 6.76% - 兴业证券 1 60,884,716.17 4.66% 56,701.74 4.73% - 海通证券 1 59,130,355.26 4.52% 55,067.83 4.60% - 中泰证券 1 55,261,395.95 4.23% 50,359.53 4.20% - 长江证券 2 51,860,459.05 3.97% 47,958.05 4.00% - 广发证券 1 34,988,633.33 2.68% 32,583.87 2.72% - 银河证券 1 28,106,892.11 2.15% 26,176.04 2.18% - 招商证券 3 15,583,629.91 1.19% 14,512.57 1.21% - 国信证券 1 15,484,588.85 1.18% 14,421.00 1.20% - 中信证券 1 12,213,349.95 0.93% 11,375.02 0.95% - 新时代证券 2 9,701,056.32 0.74% 9,017.29 0.75% - 华泰证券 1 3,110,870.00 0.24% 2,897.03 0.24% - 中金公司 1 2,916,417.00 0.22% 2,716.07 0.23% - 东北证券 1 2,661,378.75 0.20% 2,478.58 0.21% - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 无 11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 瑞银证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 财信证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中信证券(华 - - - - - - 南) 上海证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 申万宏源 555,559.91 8.69% - - - - 光大证券 348,824.25 5.46% - - - - 天风证券 368,373.32 5.76% - - - - 国盛证券 260,000.00 4.07% - - - - 方正证券 1,656,434.87 25.91% - - - - 国泰君安证券 1,989,600.00 31.12% - - - - 中信建投 - - - - - - 兴业证券 402,246.60 6.29% - - - - 海通证券 346,000.00 5.41% - - - - 中泰证券 205,778.10 3.22% - - - - 长江证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 银河证券 65,471.00 1.02% - - - - 招商证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中信证券 18,473.00 0.29% - - - - 新时代证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中金公司 176,532.00 2.76% - - - - 东北证券 - - - - - - 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华安物联网主题股票型证券投资基金 2019 年 中国证监会基金电子披 1 第 4 季度报告 露网站和公司网站等指 2020-01-21 定媒介 华安基金管理有限公司关于调整旗下基金 中国证监会基金电子披 2 2020 年春节假期清算交收安排及申购赎回等 露网站和公司网站等指 2020-01-28 交易业务的提示性公告 定媒介 华安基金管理有限公司关于公司固有资金投 中国证监会基金电子披 3 资旗下偏股型公募基金相关事宜的公告 露网站和公司网站等指 2020-02-04 定媒介 华安基金管理有限公司关于根据信息披露管 中国证监会基金电子披 4 理办法修订旗下公募基金基金合同等法律文 露网站和公司网站等指 2020-03-07 件的公告 定媒介 华安物联网主题股票型证券投资基金基金合 中国证监会基金电子披 5 同（更新） 露网站和公司网站等指 2020-03-07 定媒介 华安物联网主题股票型证券投资基金托管协 中国证监会基金电子披 6 议（更新） 露网站和公司网站等指 2020-03-07 定媒介 7 华安物联网主题股票型证券投资基金更新的 中国证监会基金电子披 2020-03-07 招募说明书摘要（2020 年第 1 号） 露网站和公司网站等指 定媒介 华安物联网主题股票型证券投资基金更新的 中国证监会基金电子披 8 招募说明书（2020 年第 1 号） 露网站和公司网站等指 2020-03-07 定媒介 华安基金管理有限公司关于基金电子直销平 中国证监会基金电子披 9 台调整“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公 露网站和公司网站等指 2020-03-14 告 定媒介 华安基金管理有限公司关于推迟披露旗下公 中国证监会基金电子披 10 募基金 2019 年年度报告的公告 露网站和公司网站等指 2020-03-25 定媒介 华安基金关于基金电子交易平台延长工行直 中国证监会基金电子披 11 联结算方式费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-03-30 定媒介 华安物联网主题股票型证券投资基金 2019 年 中国证监会基金电子披 12 年度报告 露网站和公司网站等指 2020-04-11 定媒介 华安物联网主题股票型证券投资基金 2020 年 中国证监会基金电子披 13 第 1 季度报告 露网站和公司网站等指 2020-04-22 定媒介 华安基金管理有限公司关于暂停泰诚财富基 中国证监会基金电子披 14 金销售（大连）有限公司办理旗下基金相关 露网站和公司网站等指 2020-04-24 销售业务的公告 定媒介 华安基金关于旗下基金参加中信证券股份有 中国证监会基金电子披 15 限公司费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-05-21 定媒介 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 中国证监会基金电子披 16 式费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-06-29 定媒介 关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交 中国证监会基金电子披 17 易费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-06-29 定媒介 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 中国证监会基金电子披 18 通银行费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-06-30 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 19 联方承销期内承销证券的公告(中芯国际) 露网站和公司网站等指 2020-07-11 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 20 联方承销期内承销证券的公告(寒武纪) 露网站和公司网站等指 2020-07-11 定媒介 华安物联网主题股票型证券投资基金 2020 年 中国证监会基金电子披 21 第 2 季度报告 露网站和公司网站等指 2020-07-21 定媒介 22 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会基金电子披 2020-08-03 “天山股份”股票估值调整的公告 露网站和公司网站等指 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 23 联方承销期内承销证券的公告(亿华通) 露网站和公司网站等指 2020-08-04 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 24 联方承销期内承销证券的公告(天正电气) 露网站和公司网站等指 2020-08-04 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 25 联方承销期内承销证券的公告(敏芯股份) 露网站和公司网站等指 2020-08-04 定媒介 关于旗下基金参加招商银行股份有限公司费 中国证监会基金电子披 26 率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-08-08 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 27 联方承销期内承销证券的公告(博睿数据) 露网站和公司网站等指 2020-08-11 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 28 联方承销期内承销证券的公告(均瑶健康) 露网站和公司网站等指 2020-08-12 定媒介 华安基金关于旗下基金参加渤海银行优惠活 中国证监会基金电子披 29 动的公告 露网站和公司网站等指 2020-08-15 定媒介 华安基金管理有限公司关于总经理变更的公 中国证监会基金电子披 30 告 露网站和公司网站等指 2020-08-15 定媒介 华安基金管理有限公司关于督察长变更的公 中国证监会基金电子披 31 告 露网站和公司网站等指 2020-08-22 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 32 联方承销期内承销证券的公告(绿的谐波) 露网站和公司网站等指 2020-08-25 定媒介 华安基金管理有限公司关于暂停深圳信诚基 中国证监会基金电子披 33 金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务 露网站和公司网站等指 2020-08-25 的公告 定媒介 华安物联网主题股票型证券投资基金 2020 年 中国证监会基金电子披 34 中期报告 露网站和公司网站等指 2020-08-28 定媒介 华安物联网主题股票型证券投资基金基金产 中国证监会基金电子披 35 品资料概要 露网站和公司网站等指 2020-08-31 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 36 联方承销期内承销证券的公告(福昕软件) 露网站和公司网站等指 2020-09-02 定媒介 华安基金管理有限公司关于暂停北京辉腾汇 中国证监会基金电子披 37 富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售 露网站和公司网站等指 2020-09-02 业务的公告 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 38 联方承销期内承销证券的公告(华翔股份) 露网站和公司网站等指 2020-09-05 定媒介 华安基金管理有限公司关于暂停上海朝阳永 中国证监会基金电子披 39 续基金销售有限公司办理旗下基金相关销售 露网站和公司网站等指 2020-09-08 业务的公告 定媒介 华安基金管理有限公司关于暂停上海有鱼基 中国证监会基金电子披 40 金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务 露网站和公司网站等指 2020-09-11 的公告 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 41 联方承销期内承销证券的公告(天元股份) 露网站和公司网站等指 2020-09-12 定媒介 关于旗下部分基金增加首创证券股份有限公 中国证监会基金电子披 42 司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-09-15 定媒介 关于暂停中民财富基金销售（上海）有限公 中国证监会基金电子披 43 司旗下基金相关销售业务的公告 露网站和公司网站等指 2020-09-24 定媒介 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 中国证监会基金电子披 44 式费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-09-28 定媒介 关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交 中国证监会基金电子披 45 易费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-09-28 定媒介 关于旗下基金参加嘉兴银行股份有限公司费 中国证监会基金电子披 46 率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-09-29 定媒介 关于暂停前海凯恩斯基金销售有限公司旗下 中国证监会基金电子披 47 基金相关销售业务的公告 露网站和公司网站等指 2020-09-30 定媒介 关于旗下基金参加中国建设银行股份有限公 中国证监会基金电子披 48 司费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-10-09 定媒介 华安基金管理有限公司关于总经理变更的公 中国证监会基金电子披 49 告 露网站和公司网站等指 2020-10-17 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 50 联方承销证券的公告（星宇转债） 露网站和公司网站等指 2020-10-24 定媒介 51 华安物联网主题股票型证券投资基金 2020 年 中国证监会基金电子披 2020-10-27 第 3 季度报告 露网站和公司网站等指 定媒介 华安基金管理有限公司关于终止大泰金石基 中国证监会基金电子披 52 金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务 露网站和公司网站等指 2020-10-28 的公告 定媒介 华安基金管理有限公司关于修订旗下部分公 中国证监会基金电子披 53 募基金基金合同的公告 露网站和公司网站等指 2020-10-29 定媒介 华安物联网主题股票型证券投资基金基金合 中国证监会基金电子披 54 同(更新) 露网站和公司网站等指 2020-10-29 定媒介 华安物联网主题股票型证券投资基金托管协 中国证监会基金电子披 55 议(更新) 露网站和公司网站等指 2020-10-29 定媒介 华安物联网主题股票型证券投资基金基金产 中国证监会基金电子披 56 品资料概要更新 露网站和公司网站等指 2020-11-03 定媒介 华安物联网主题股票型证券投资基金更新的 中国证监会基金电子披 57 招募说明书(2020 年第 2 号) 露网站和公司网站等指 2020-11-03 定媒介 关于旗下部分基金参加上海证券有限责任公 中国证监会基金电子披 58 司费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-11-12 定媒介 关于华安旗下部分基金增加云南红塔银行为 中国证监会基金电子披 59 销售机构并参加费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-11-19 定媒介 关于旗下基金参加宁波银行费率优惠活动的 中国证监会基金电子披 60 公告 露网站和公司网站等指 2020-11-26 定媒介 华安基金管理有限公司关于终止泰诚财富基 中国证监会基金电子披 61 金销售（大连）有限公司等三家销售机构办 露网站和公司网站等指 2020-12-15 理旗下基金相关销售业务的公告 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下所有前端收 中国证监会基金电子披 62 费模式基金在直销柜台实施费率优惠的公告 露网站和公司网站等指 2020-12-18 定媒介 华安基金管理有限公司关于首席信息官任职 中国证监会基金电子披 63 的公告 露网站和公司网站等指 2020-12-18 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 64 联方承销期内承销证券的公告(伟创电气) 露网站和公司网站等指 2020-12-23 定媒介 华安基金管理有限公司关于终止北京电盈基 中国证监会基金电子披 65 金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务 露网站和公司网站等指 2020-12-23 的公告 定媒介 66 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 中国证监会基金电子披 2020-12-28 式费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 定媒介 关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交 中国证监会基金电子披 67 易费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-12-28 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金参加部 中国证监会基金电子披 68 分代销机构费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-12-30 定媒介 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华安物联网主题股票型证券投资基金基金合同》 2、《华安物联网主题股票型证券投资基金招募说明书》 3、《华安物联网主题股票型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安物联网主题股票型证券投资基金设立的文件 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二一年三月三十日