亚债中国债券指数基金 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏亚债中国指数A: ■ 华夏亚债中国指数C: ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 亚债中国债券指数基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011年5月25日至2011年9月30日) 华夏亚债中国指数A ■ 华夏亚债中国指数C ■ 注:①本基金合同于2011年5月25日生效。 ②根据亚债中国债券指数基金的基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十四条(二)投资范围、(九)投资限制的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 3季度,全球经济持续下滑,发达国家去杠杆化过程与发展中国家去通胀化过程并进。中国经济增长总体呈放缓态势,CPI始终处于高位,但环比增速略有下降,货币政策仍然偏紧。 就债市而言,银行间10年期国债收益率由3.88%冲高至4.13%,之后又回落至3.86%附近 10年期金融债的走势与国债基本吻合 央票受短期资金面影响,波动明显,其中,3年期央票季度内的收益率低点和高点相差44BP。 报告期内,本基金逐步完成建仓。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2011年9月30日,华夏亚债中国指数A基金份额净值为1.006元,本报告期份额净值增长率为0.90% 华夏亚债中国指数C基金份额净值为1.005元,本报告期份额净值增长率为0.80%,同期业绩比较基准增长率为0.22%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望4季度,欧债危机前景仍不明朗 中国经济增长放缓的趋势仍将继续,通胀压力有所减弱,但货币政策在通胀实质性缓解前难以放松。债市的走势会是基本面和资金面共同作用的结果。 本基金在4季度将继续控制组合久期,力争与指数久期保持一致。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 影响投资者决策的其他重要信息 7.1 报告期内披露的主要事项 2011年7月1日发布亚债中国债券指数基金开放日常赎回、转换转出业务的公告。 2011年8月31日发布亚债中国债券指数基金开放日常申购、转换转入业务的公告。 2011年9月2日发布华夏基金管理有限公司关于调整中国农业银行金穗借记卡基金网上交易优惠费率的公告。 2011年9月24日发布华夏基金管理有限公司公告。 7.2 其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州和广州设有分公司,在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人,是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 3季度,在市场持续下跌的情况下,华夏基金坚持以深入的投资研究为基础,加强市场分析与风险管理,努力为投资人规避风险。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至2011年9月30日数据),华夏收入股票在217只标准股票型基金中排名第2 华夏大盘精选混合在43只偏股型基金(股票上限95%)中排名第3 华夏策略混合、华夏经典混合在48只灵活配置型基金(股票上限80%)中分别排名第3和第10 华夏兴和封闭及华夏兴华封闭在25只封闭式普通股票型基金中分别排名第4和第7。 在客户服务方面,3季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高服务质量:开通客服电话自助语音系统基金开放状态查询功能,并简化客户身份认证环节 优化网上交易定期定额功能,并缩短密码重置、银行卡变更、特殊退款等业务处理周期。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 8.1.1中国证监会核准基金募集的文件 8.1.2《亚债中国债券指数基金基金合同》 8.1.3《亚债中国债券指数基金托管协议》 8.1.4法律意见书 8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照 8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一一年十月二十四日 基金简称 华夏亚债中国指数 基金主代码 001021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年5月25日 报告期末基金份额总额 2,592,744,346.94份 投资目标 本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回报。 投资策略 本基金为被动管理基金,主要采用代表性分层抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得债券投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数相似。此外,本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投资,以弥补基金费用、增加基金收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为Markit指数公司(MarkitIndicesLimited)编制并发布的iBoxx?亚债中国指数。 风险收益特征 本基金属于债券基金,风险与收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于政府债券,风险和收益低于投资范围包括股票、可转换公司债及普通企业债的债券基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 华夏亚债中国指数A 华夏亚债中国指数C 下属两级基金的交易代码 001021 001023 报告期末下属两级基金的份额总额 2,379,628,986.17份 213,115,360.77份 主要财务指标 报告期(2011年7月1日-2011年9月30日) 华夏亚债中国指数A 华夏亚债中国指数C 1.本期已实现收益 18,318,127.00 1,863,041.02 2.本期利润 20,551,572.36 1,671,119.49 3.加权平均基金份额本期利润 0.0084 0.0060 4.期末基金资产净值 2,393,491,873.35 214,093,133.07 5.期末基金份额净值 1.006 1.005 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.90% 0.14% 0.22% 0.10% 0.68% 0.04% 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.80% 0.14% 0.22% 0.10% 0.58% 0.04% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 董元星 本基金的基金经理 2011-05-25 - 5年 美国纽约大学Stern商学院金融学博士。曾任巴克莱资本(纽约)债券交易员。2009年加入华夏基金管理有限公司。 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 2,572,534,123.40 98.04 其中:债券 2,572,534,123.40 98.04 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 11,590,636.35 0.44 6 其他各项资产 39,936,390.38 1.52 7 合计 2,624,061,150.13 100.00 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 1,733,670,723.40 66.49 2 央行票据 492,800,000.00 18.90 3 金融债券 346,063,400.00 13.27 其中:政策性金融债 346,063,400.00 13.27 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 2,572,534,123.40 98.66 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 1001042 10央行票据42 1,500,000 147,090,000.00 5.64 2 1101032 11央行票据32 1,200,000 119,472,000.00 4.58 3 110016 11附息国债16 1,000,000 101,320,000.00 3.89 4 060009 06国债09 1,000,000 95,120,000.00 3.65 5 010213 02国债⒀ 952,320 89,613,312.00 3.44 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 10,293,903.89 3 应收股利 - 4 应收利息 29,474,898.34 5 应收申购款 167,588.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 39,936,390.38 项目 华夏亚债中国指数A 华夏亚债中国指数C 本报告期期初基金份额总额 2,546,819,166.36 380,594,475.40 本报告期基金总申购份额 11,035,983.02 1,210,352.12 减:本报告期基金总赎回份额 178,226,163.21 168,689,466.75 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 2,379,628,986.17 213,115,360.77 2011年第三季度报告 2011年9月30日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一一年十月二十四日