亚债中国债券指数基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华夏亚债中国指数 基金主代码 001021 交易代码 001021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 5 月 25 日 报告期末基金份额总额 9,755,628,165.32 份 本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总 投资目标 回报。 本基金为被动管理基金，主要采用代表性分层抽样复制策 略，投资于标的指数中具有代表性的部分成份券，或选择 非成份券作为替代，使得债券投资组合的总体特征（如久 投资策略 期、剩余期限分布和到期收益率等）与标的指数相似。此 外，本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投资， 以弥补基金费用、增加基金收益。主要投资策略包括债券 指数化投资、衍生品投资等。 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为 业绩比较基准 Markit 指数公司（Markit Indices Limited）编制并发布的 iBoxx？亚债中国指数。 本基金属于债券基金，风险与收益低于股票基金、混合基 金，高于货币市场基金。本基金主要投资于政府债券，风 风险收益特征 险和收益低于投资范围包括股票、可转换公司债及普通企 业债的债券基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏亚债中国指数 A 华夏亚债中国指数 C 下属分级基金的交易代码 001021 001023 报告期末下属分级基金的份 8,847,514,239.89 份 908,113,925.43 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日) 华夏亚债中国指数 A 华夏亚债中国指数 C 1.本期已实现收益 87,820,308.79 7,227,321.90 2.本期利润 104,189,709.17 7,298,899.74 3.加权平均基金份 0.0118 0.0083 额本期利润 4.期末基金资产净 11,377,539,281.49 1,106,313,208.73 值 5.期末基金份额净 1.2860 1.2183 值 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏亚债中国指数A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.97% 0.16% 1.33% 0.11% -0.36% 0.05% 月 过去六个 2.72% 0.13% 3.20% 0.10% -0.48% 0.03% 月 过去一年 6.35% 0.12% 7.02% 0.10% -0.67% 0.02% 过去三年 14.15% 0.11% 15.81% 0.10% -1.66% 0.01% 过去五年 23.10% 0.13% 26.05% 0.12% -2.95% 0.01% 自基金合 同生效起 70.01% 0.13% 75.91% 0.13% -5.90% 0.00% 至今 华夏亚债中国指数C： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.84% 0.16% 1.33% 0.11% -0.49% 0.05% 月 过去六个 2.49% 0.13% 3.20% 0.10% -0.71% 0.03% 月 过去一年 5.92% 0.12% 7.02% 0.10% -1.10% 0.02% 过去三年 12.77% 0.11% 15.81% 0.10% -3.04% 0.01% 过去五年 20.65% 0.12% 26.05% 0.12% -5.40% 0.00% 自基金合 同生效起 61.49% 0.13% 75.91% 0.13% -14.42% 0.00% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 亚债中国债券指数基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011 年 5 月 25 日至 2024 年 9 月 30 日) 华夏亚债中国指数 A： 华夏亚债中国指数 C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘薇 本基金 2021-01-27 - 11 年 硕士。2013 年 1 的基金 月加入华夏基 经理 金管理有限公 司。历任固定收 益部研究员、基 金经理助理、华 夏上证 3-5 年 期中高评级可 质押信用债交 易型开放式指 数证券投资基 金发起式联接 基金基金经理 （2021 年 1 月 27日至2021年 5 月 3 日期间)、 华夏上证 3-5 年期中高评级 可质押信用债 交易型开放式 指数证券投资 基金基金经理 （2021 年 1 月 27日至2021年 8 月 3 日期间)、 华夏恒融一年 定期开放债券 型证券投资基 金 基 金 经 理 （2021 年 1 月 27日至2021年 8 月 17 日期 间)、华夏鼎兴 债券型证券投 资基金基金经 理（2021 年 1 月27日至2022 年 2 月 14 日期 间)、华夏恒利 3 个月定期开 放债券型证券 投资基金基金 经理（2021 年 1 月27日至2022 年 2 月 14 日期 间)、华夏恒融 债券型证券投 资基金基金经 理（2021 年 8 月18日至2022 年 2 月 14 日期 间)、华夏鼎福 三个月定期开 放债券型发起 式证券投资基 金 基 金 经 理 （2021年6月9 日至 2022 年 6 月 29 日期间)、 华夏鼎佳债券 型证券投资基 金 基 金 经 理 （2021年6月9 日至 2022 年 6 月 29 日期间)、 华夏鼎明债券 型证券投资基 金 基 金 经 理 （2021年6月9 日至 2022 年 6 月 29 日期间)、 华夏鼎顺三个 月定期开放债 券型发起式证 券投资基金基 金经理（2021 年 6 月 9 日至 2022 年 6 月 29 日期间)、华夏 鼎誉三个月定 期开放债券型 证券投资基金 基金经理（2022 年10月12日至 2023 年 11 月 9 日期间)等。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 52 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年三季度，信用延续收缩态势，内需不足的矛盾继续突显，宏观经济继续下滑，通胀低迷。风险偏好进一步回落，股市下跌，债券收益率平坦化下行。9 月末，国新办召开发布会，标志着逆周期政策开始发力，降低存量房贷利率、降准降息等重磅政策推出，财政加码的预期也有所抬升。一系列救市政策推出，拉动股市大幅上涨，风险偏好上升，收益率有所回调，曲线陡峭化。综合来看，三季度债券收益率先下后上，牛市行情主要由宏观数据走弱、政策谨慎以及市场对于宽货币政策预期较高带动，而月末稳增长政策落地带动风险偏好抬升，触发了市场的回调。 报告期内，本基金密切跟踪指数，维持了与指数相近的久期。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2024 年 9 月 30 日，华夏亚债中国指数 A 基金份额净值为 1.2860 元，本报告期份 额净值增长率为 0.97%；华夏亚债中国指数 C 基金份额净值为 1.2183 元，本报告期份额净 值增长率为 0.84%，同期业绩比较基准增长率为 1.33%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 13,096,543,250.58 98.68 其中：债券 13,096,543,250.58 98.68 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 158,419,373.28 1.19 8 其他资产 16,314,378.39 0.12 9 合计 13,271,277,002.25 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值（元） 值比例（%） 1 国家债券 6,919,170,776.56 55.42 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,177,372,474.02 49.48 其中：政策性金融债 6,177,372,474.02 49.48 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,096,543,250.58 104.91 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 值比例（%） 1 230403 23 农发 03 5,800,000 607,867,013.70 4.87 2 220012 22附息国债 4,700,000 493,188,383.56 3.95 12 3 230415 23 农发 15 4,700,000 481,922,676.71 3.86 4 240421 24 农发 21 4,500,000 450,495,616.44 3.61 5 230405 23 农发 05 4,400,000 449,587,780.82 3.60 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 16,314,378.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,314,378.39 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏亚债中国指数A 华夏亚债中国指数C 本报告期期初基金 8,231,460,212.84 916,663,582.81 份额总额 报告期期间基金总 2,566,834,873.50 488,204,266.24 申购份额 减：报告期期间基 1,950,780,846.45 496,753,923.62 金总赎回份额 报告期期间基金拆 - - 分变动份额 本报告期期末基金 8,847,514,239.89 908,113,925.43 份额总额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有基金份 申 赎 投资者类别 序 额比例达到 购 回 份额占 号 或者超过 期初份额 份 份 持有份额 比 20%的时间 额 额 区间 2024-07-01 机构 1 至 4,627,139,517.40 - - 4,627,139,517.40 47.43% 2024-09-30 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2024 年 8 月 15 日发布华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开亚债中国债券指数基 金基金份额持有人大会的公告。 2024 年 8 月 16 日发布华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开亚债中国债券指数基 金基金份额持有人大会的第一次提示性公告。 2024 年 8 月 17 日发布华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开亚债中国债券指数基 金基金份额持有人大会的第二次提示性公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内 首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理 人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、基金合同； 3、托管协议； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二四年十月二十五日