华夏沪深300指数增强型证券投资基金 2017年第3季度报告 2017年9月30日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年十月二十五日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 华夏沪深300指数增强 基金主代码 001015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年2月10日 报告期末基金份额总额 318,154,238.46份 投资目标 通过量化方法进行积极的投资组合管理与风险控制，力争在控制本 基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过7.75% 的基础上，追求获得超越标的指数的回报。 投资策略 本基金主要通过采取股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资 策略、国债期货投资策略等投资策略以实现投资目标。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准＝95%×沪深300指数收益率＋1.5%（指年收 益率，评价时按期间折算）。 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益 的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏沪深300指数增强A 华夏沪深300指数增强C 下属分级基金的交易代码 001015 001016 报告期末下属分级基金的份 238,390,724.56份 79,763,513.90份 额总额 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2017年7月1日-2017年9月30日) 华夏沪深300指数增强A 华夏沪深300指数增强C 1.本期已实现收益 23,368,099.65 7,833,261.49 2.本期利润 15,410,701.08 5,130,972.90 3.加权平均基金份额本期利润 0.0656 0.0635 4.期末基金资产净值 327,164,050.32 108,018,219.10 5.期末基金份额净值 1.372 1.354 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏沪深300指数增强A 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 5.05% 0.55% 4.77% 0.56% 0.28% -0.01% 华夏沪深300指数增强C 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 4.88% 0.55% 4.77% 0.56% 0.11% -0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年2月10日至2017年9月30日) 华夏沪深300指数增强A 华夏沪深300指数增强C §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限 宋洋 本基金的基金经 2016-11-18 - 7年 中国科学院数学与 理、数量投资部总 系统科学研究院博 监 士。曾任嘉实基金 管理有限公司研究 员、投资经理。2016 年 3 月加入华夏基 金管理有限公司， 曾任数量投资部研 究员等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为沪深300指数，业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋1.5%（指年收益率，评价时应按期间折算）。沪深300指数由沪深A股中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成，自2005年4月8日起正式发布，以综合反映沪深A股市场整体表现。沪深300指数是内地首只股指期货的标的指数。本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略，在严格控制跟踪误差的基础上，力求获得超越标的指数的超额收益。 3季度，国际方面，美国经济保持温和增长的态势，劳动力市场持续保持强劲，失业率保持在低位；9月美联储议息会议上调了2017年GDP增速，表现出对近期美国经济超预期的乐观，并宣布缩表计划将于10月开始。国内方面，7月、8月经济数据全面下滑，未达市场预期。生产端，工业增加值增速下滑至6.0%，创年内新低，需求转冷使得库存周期步入尾声；需求端，三驾马车全面走弱，其中投资增速降至4.9%，创去年8月以来新低。虽然8月地产销量略有反弹，但依然处于1年半以来的低位。随着地产销量持续走弱、工业库存由补转去、财政支出放缓，下半年经济下行压力逐步显现。 市场方面，3季度A股市场整体呈现出震荡上行的态势。伴随着半年报的发布，有良好业绩支撑的股票在此期间表现亮眼，同时也助推了一波上涨行情。但随着经济数据连续两个月下滑，市场对需求端的预期趋向悲观，上游强周期股票及相关大宗商品价格均出现回调。 基金投资运作方面，报告期内，本基金以多因子量化投资策略为主，在控制基金与标的指数跟踪偏离度的基础上，力争获取更高的超额收益。同时，本基金秉承尽职尽责的态度，应对投资者日常申购、赎回等可能对基金带来收益冲击的工作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2017年9月30日，华夏沪深300指数增强A基金份额净值为1.372元，本报告期份额净值增长率为5.05%；华夏沪深300指数增强C基金份额净值为1.354元，本报告期份额净值增长率为4.88%，同期业绩比较基准增长率为4.77%。本基金本报告期A类份额跟踪偏离度为0.28%，C类份额跟踪偏离度为0.11%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比 序号 项目 金额（元） 例（%） 1 权益投资 401,818,061.90 91.63 其中：股票 401,818,061.90 91.63 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 35,383,191.15 8.07 7 其他资产 1,314,505.35 0.30 8 合计 438,515,758.40 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 5.2.1.1指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 12,008,971.00 2.76 C 制造业 107,110,816.13 24.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,243,623.00 1.89 E 建筑业 14,539,636.00 3.34 F 批发和零售业 6,397,085.50 1.47 G 交通运输、仓储和邮政业 7,083,051.00 1.63 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,758,189.00 2.01 J 金融业 136,552,588.92 31.38 K 房地产业 16,649,266.60 3.83 L 租赁和商务服务业 2,758,923.00 0.63 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,245,925.00 0.29 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 529,542.00 0.12 S 综合 1,320,631.00 0.30 合计 323,198,248.15 74.27 5.2.1.2积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 27,550.00 0.01 B 采矿业 3,682,936.60 0.85 C 制造业 47,101,896.37 10.82 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,401,675.44 0.78 E 建筑业 2,165,592.00 0.50 F 批发和零售业 5,363,768.90 1.23 G 交通运输、仓储和邮政业 4,455,918.91 1.02 H 住宿和餐饮业 401,920.00 0.09 I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,934,965.03 0.90 J 金融业 340,200.00 0.08 K 房地产业 4,100,337.00 0.94 L 租赁和商务服务业 2,572,939.00 0.59 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,070,114.50 0.25 S 综合 - - 合计 78,619,813.75 18.07 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 (％) 1 601318 中国平安 420,162 22,755,973.92 5.23 2 600519 贵州茅台 25,944 13,429,652.16 3.09 3 601166 兴业银行 550,900 9,525,061.00 2.19 4 600000 浦发银行 734,600 9,454,302.00 2.17 5 601169 北京银行 1,247,200 9,304,112.00 2.14 6 600015 华夏银行 1,001,000 9,279,270.00 2.13 7 600016 民生银行 1,154,700 9,260,694.00 2.13 8 601328 交通银行 1,456,400 9,204,448.00 2.12 9 000333 美的集团 192,900 8,524,251.00 1.96 10 600919 江苏银行 1,008,800 8,373,040.00 1.92 5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 (％) 1 002179 中航光电 61,600.00 2,291,520.00 0.53 2 000541 佛山照明 246,300.00 2,226,552.00 0.51 3 600219 南山铝业 524,300.00 2,091,957.00 0.48 4 002013 中航机电 173,550.00 2,061,774.00 0.47 5 002400 省广股份 268,000.00 1,862,600.00 0.43 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变动 风险说明 （元） （元） IF1710 沪深300期 1 1,153,260.00 2,460.00 买入股指期货多 货IF1710合 头合约的目的是 约 进行更有效地流 动性管理。 沪深300期 买入股指期货多 IF1711 货IF1711合 2 2,304,120.00 180.00 头合约的目的是 约 进行更有效地流 动性管理。 公允价值变动总额合计（元） 2,640.00 股指期货投资本期收益（元） 24,540.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 2,640.00 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金为指数增强型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸根据基金合同规定，投资于标的指数为基础资产的股指期货，旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的 发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 568,575.53 2 应收证券清算款 200,310.86 3 应收股利 - 4 应收利息 8,355.40 5 应收申购款 537,263.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,314,505.35 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏沪深300指数增强A 华夏沪深300指数增强C 报告期期初基金份额总额 236,291,401.64 84,561,103.06 报告期基金总申购份额 36,312,203.00 16,071,277.46 减：报告期基金总赎回份额 34,212,880.08 20,868,866.62 报告期基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 238,390,724.56 79,763,513.90 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。8.2影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2017年7月20日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增南京苏宁基金销售有限公司为代销机构的公告。 2017年8月1日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增民生证券股份有限公司为代销机构的公告。 2017年9月7日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增通华财富（上海）基金销售有限公司为代销机构的公告。 2017年9月22日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增世纪证券有限责任公司为代销机构的公告。 2017年9月29日发布华夏基金管理有限公司公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在ETF基金管理方面积累了丰富的经验，目前旗下管理华夏沪深300ETF、华夏MSCI中国A股ETF、华夏中证500ETF、华夏上证50ETF、华夏中小板ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF、华夏恒生ETF、华夏沪港通恒生ETF和华夏快线货币ETF，初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小盘指数、行业指数、海外市场指数等的产品线。 在客户服务方面，3季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）升级华夏基金官网、与支付宝合作上线华夏基金财富号，为客户提供更便捷的基金投资和理财交流平台；（2）升级华夏基金官网、微官网、APP、微信、财富社区等多个渠道的在线客服系统，有效提升客户的服务满意度；（3）与星展银行、民生证券等代销机构合作，提供更多理财渠道，进一步提升客户体验；（4）开展“一门两世界，温差20度”、“华夏回报累计分红78次”、“火热报北马，一触基发”等多项活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 9.1.2《华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》； 9.1.3《华夏沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》； 9.1.4法律意见书； 9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一七年十月二十五日