华夏沪深300指数增强型证券投资基金 招募说明书(更新) 2021年12月17日公告 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 重要提示 华夏沪深300指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集,经中国证监会2014年1月26日证监许可[2014]147号文核准、机构部函[2015]70号确认。本基金基金合同于2015年2月10日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。本基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等风险。本基金属于股票型基金,长期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征,但由于风险分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。 基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资者应当认真阅读并完全理解基金合同规定的免责条款和规定的争议处理方式。 本招募说明书所载内容更新编制日为2021年12月16日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2021年3月31日。(本招募说明书中的财务资料未经审计) 本次更新事项:更新养老金客户优惠申购费率。 目录 一、绪言...........................................................................................................................................1 二、释义...........................................................................................................................................1 三、基金管理人...............................................................................................................................5 四、基金托管人.............................................................................................................................13 五、相关服务机构.........................................................................................................................15 六、基金的募集.............................................................................................................................63 七、基金合同的生效.....................................................................................................................63 八、基金份额的申购、赎回与转换.............................................................................................64 九、基金的投资.............................................................................................................................90 十、基金的业绩...........................................................................................................................100 十一、基金的财产.......................................................................................................................101 十二、基金资产的估值...............................................................................................................102 十三、基金的收益与分配...........................................................................................................107 十四、基金的费用与税收...........................................................................................................108 十五、基金的会计与审计...........................................................................................................110 十六、基金的信息披露............................................................................................................... 111 十七、风险揭示...........................................................................................................................116 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................................................................120 十九、基金合同的内容摘要.......................................................................................................123 二十、基金托管协议的内容摘要...............................................................................................137 二十一、对基金份额持有人的服务...........................................................................................147 二十二、其他应披露事项...........................................................................................................150 二十三、招募说明书存放及查阅方式.......................................................................................150 二十四、备查文件.......................................................................................................................150 附件一:标的指数编制方案.......................................................................................................152 一、绪言 《华夏沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及 其他有关规定以及《华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指华夏沪深300指数增强型证券投资基金。 2、基金管理人:指华夏基金管理有限公司。 3、基金托管人:指中国农业银行股份有限公司。 4、基金合同、《基金合同》:指《华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充。 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。 6、招募说明书:指《华夏沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》及其更新。 7、基金份额发售公告:指《华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金份额发售公告》。 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。 9、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。 10、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 11、《信息披露办法》:指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 12、《运作办法》:指《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订。 14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会。 15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会。 16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。 17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。 18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。 19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者。 20、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称。 21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。 22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。 23、销售机构:指华夏基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构。 24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华夏基金管理有限公司或接受华夏基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。 26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、由该登记机构办理登记的基金份额余额及其变动情况的账户。 27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户。 28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期。 29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。 30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月。 31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限。 32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。 33、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。 34、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)。 35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。 36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。 37、《业务规则》:指《华夏基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人、销售机构和投资人共同遵守。 38、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为。 39、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为。 40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为。 41、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。 42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作。 43、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。 44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%。 45、元:指人民币元。 46、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。 47、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。 48、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值。 49、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。 50、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。 52、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 53、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介。 54、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 55、基金产品资料概要:指《华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新。 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:华夏基金管理有限公司 住所:北京市顺义区安庆大街甲3号院 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 设立日期:1998年4月9日 法定代表人:杨明辉 联系人:邱曦 客户服务电话:400-818-6666 传真:010-63136700 华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元,公司股权结构如下: 持股单位 持股占总股本比例 中信证券股份有限公司 62.2% POWER CORPORATION OF CANADA 13.9% MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 13.9% 天津海鹏科技咨询有限公司 10% 合计 100% (二)主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 杨明辉先生:董事长、党委书记,硕士,高级经济师。现任中信证券股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员,华夏基金(香港)有限公司董事长。曾任中信证券公司董事、襄理、副总经理,中信控股公司董事、常务副总裁,中信信托董事,信诚基金管理有限公司董事长,中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁等。 Barry Sean McInerney先生:董事,硕士。现任万信投资公司(Mackenzie FinancialCorporation)总裁兼首席执行官,兼任Northleaf Capital Partners 董事、多伦多大学罗特曼管理学院院长顾问委员会委员等。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。 李星先生:董事,硕士。现任春华资本集团执行董事,负责春华在金融服务行业的投资。曾任职于高盛集团北京投资银行部、春华资本集团分析师、投资经理等。 杨冰先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务行政负责人。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产管理业务投资主管等。 李春波先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员。曾任中信证券研究部首席分析师,中信证券股票销售交易部B角(主持工作),中信证券研究部行政负责人,中信证券股票销售交易部行政负责人等。 李一梅女士:董事、总经理,硕士。兼任公司首席信息官、华夏基金(香港)有限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总经理,上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理,证通股份有限公司董事等。 支晓强先生:独立董事,博士。现任中国人民大学财务处处长、商学院财务与金融系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼副秘书长、中国会计学会财务成本分会副会长、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会委员、北农大科技股份有限公司独立董事、哈银金融租赁有限责任公司独立董事等。 刘霞辉先生:独立董事,硕士。现任中国社会科学院经济研究所经济研究编辑部主任,国务院特殊津贴专家,二级研究员,博士生导师。兼任中国战略研究会经济战略专业委员会主任、山东大学经济社会研究院特聘兼职教授及广西南宁政府咨询专家。曾任职于国家人社部政策法规司综合处。 殷少平先生:独立董事,博士。现任中国人民大学法学院副教授、硕士生导师。曾任最高人民法院民事审判第三庭审判员、高级法官,湖南省株洲市中级人民法院副院长、审判委员会委员,北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司独立董事,广西壮族自治区南宁市西乡塘区政府副区长,北京市地石律师事务所兼职律师等。 侯薇薇女士:监事长,学士。现任鲍尔太平有限公司(Power Pacific Corporation Ltd)总裁兼首席执行官,兼任加拿大鲍尔集团旗下Power Pacific Investment Management董事、投资管理委员会成员,加中贸易理事会国际董事会成员。曾任嘉实国际资产管理公司(HGI)的全球管理委员会成员、首席业务发展官和中国战略负责人等。 史本良先生:监事,硕士,注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部行政负责人、公司副财务总监。曾任中信证券股份有限公司计划财务部B角、总监、联席负责人等。 唐士超先生:监事,博士。现任中信证券股份有限公司风险管理部市场风险与流动性风险主管。曾在中信证券股份有限公司风险管理部从事风险分析、风险计量、市场风险和流动性风险管理等工作。 宁晨新先生:监事,博士,高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室执行总经理、行政负责人,董事会秘书。兼任证通股份有限公司董事。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑,中国政法大学讲师等。 陈倩女士:监事,硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人。曾任中国投资银行业务经理,北京证券有限责任公司高级业务经理,华夏基金管理有限公司北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。 朱威先生:监事,硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负责人。曾任华夏基金管理有限公司基金运作部B角等。 刘义先生:副总经理,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行总行计划资金司副主任科员、主任科员,中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处长(主持工作),华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监,华夏资本管理有限公司执行董事、总经理等。 阳琨先生:副总经理、投资总监,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理,宝盈基金管理有限公司基金经理助理,益民基金管理有限公司投资部部门经理,华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。 郑煜女士:副总经理,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、纪委书记、基金经理等。曾任华夏证券高级分析师,大成基金高级分析师、投资经理,原中信基金股权投资部总监,华夏基金管理有限公司总经理助理等。 孙彬先生:副总经理,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、投资经理等。曾任华夏基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理、公司总经理助理等。 张德根先生:副总经理,硕士。曾任职于北京新财经杂志社、长城证券,曾任华夏基金管理有限公司深圳分公司总经理助理、副总经理、总经理,广州分公司总经理,上海华夏财富投资管理有限公司副总经理,华夏基金管理有限公司总经理助理、研究发展部行政负责人(兼)等。 李彬女士:督察长,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、法律部行政负责人。曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任华夏基金管理有限公司监察稽核部总经理助理,法律监察部副总经理、联席负责人,合规部行政负责人等。 2、本基金基金经理 宋洋女士,博士。曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员,华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月24日至2018年9月10日期间)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2018年4月10日至2019年2月26日期间)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年8月29日至2021年1月5日期间)、华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理(2021年1月6日至2021年5月26日期间)、华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理(2017年3月24日至2021年8月3日期间)等,现任华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理(2017年8月29日起任职)、华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理(2018年4月10日起任职)、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理(2018年4月10日起任职)、华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理(2019年2月27日起任职)。 袁英杰先生,硕士。曾任兴业证券股份有限公司研究员,上海申银万国证券研究所有限公司分析师,申万菱信基金管理有限公司高级数量研究员、基金经理助理、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理、申万菱信深证成指分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)基金经理、申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金基金经理、申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理、申万菱信中证500指数增强型证券投资基金基金经理、申万菱信价值优利混合型证券投资基金基金经理、申万菱信价值优先混合型证券投资基金基金经理、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理、申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资经理,现任投委会成员,华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金经理(2021年9月27日起任职)、华夏中证1000指数增强型证券投资基金基金经理(2021年12月7日起任职)、华夏量化优选股票型证券投资基金基金经理(2021年12月14日起任职)、投资经理。 历任基金经理:2015年11月19日至2016年5月31日期间,周清先生任基金经理;2015年2月10日至2017年2月10日期间,王路先生任基金经理。 3、本公司量化投资决策委员会 主任:张弘弢先生,华夏基金管理有限公司董事总经理,基金经理、投资经理。 成员:阳琨先生,华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监,基金经理。 徐猛先生,华夏基金管理有限公司数量投资部执行总经理,基金经理。 荣膺女士,华夏基金管理有限公司数量投资部总监,基金经理。 袁英杰先生,华夏基金管理有限公司数量投资部总监,基金经理、投资经理。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 2、办理基金备案手续。 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资。 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益。 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 6、编制中期和年度基金报告。 7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格。 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。 9、召集基金份额持有人大会。 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 (四)基金管理人承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制等全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动: (1)承销证券。 (2)违反规定向他人贷款或者提供担保。 (3)从事承担无限责任的投资。 (4)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券。 (5)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券。 (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。 (7)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 4、本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。 (2)不公平地对待其管理的不同基金财产。 (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。 (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。 (5)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。 5、基金经理承诺 (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取利益。 (2)不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益。 (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。 (五)基金管理人的内部控制制度 基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火墙原则和成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成,具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控等要素。公司已经通过了ISAE3402(《鉴证业务国际准则第3402号》)认证,获得无保留意见的控制设计合理性及运行有效性的报告。 1、控制环境 良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控制文化。 (1)公司引入了独立董事制度,目前有独立董事3名。董事会下设审计委员会等专门委员会。公司管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专业委员会。 (2)公司各部门之间有明确的授权分工,既互相合作,又互相核对和制衡,形成了合理的组织结构。 (3)公司坚持稳健经营和规范运作,重视员工的合规守法意识和职业道德的培养,并进行持续教育。 2、风险评估 公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后,对影响目标实现的风险因素进行分析。对于不可控风险,风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务;对于可控风险,风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务部门对日常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度,以及新业务设计过程中评估相关风险并制定风险控制制度。 3、控制活动 公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管理制度上,做到了业务操作流程的科学、合理和标准化,并要求完整的记录、保存和严格的检查、复核;在岗位责任制度上,内部岗位分工合理、职责明确,不相容的职务、岗位分离设置,相互检查、相互制约。 (1)投资控制制度 投资决策委员会是公司的最高投资决策机构,负责资产配置和重大投资决策等;基金经理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建,基金经理领导基金经理小组在基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作;交易管理部负责所有交易的集中执行。 ①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离,实行集中交易制度,建立和完善公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 ②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度,防止越权决策。投资决策委员会负责制定投资原则并审定资产配置比例;基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内,负责确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令,对于超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;交易管理部依据基金经理或基金经理授权的小组成员的指令负责交易执行。 ③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线,交易系统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。 ④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定,基金禁止投资受限制的证券并禁止从事受限制的行为。交易系统通过预先的设定,对上述禁止进行自动提示和限制。 ⑤多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控;风险管理部进行事中的监控;监察稽核部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。 (2)会计控制制度 ①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程,确保会计业务有章可循。 ②按照相互制约原则,建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核查监督制度。 ③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险,制定了资金头寸管理制度。 ④制定了完善的档案保管和财务交接制度。 (3)技术系统控制制度 为保证技术系统的安全稳定运行,公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善的制度。 (4)人力资源管理制度 公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度,确保人力资源的有效管理。 (5)监察制度 公司设立了监察部门,负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规行为的调查程序和处理制度,以及对员工行为的监察。 (6)反洗钱制度 公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构,指定专门人员负责反洗钱和反恐融资合规管理工作;各相关部门设立了反洗钱岗位,配备反洗钱负责人员。除建立健全反洗钱组织体系外,公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程,确保依法切实履行金融机构反洗钱义务。 4、信息沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,信息及时送交适当的人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化,不同的人员根据其业务性质及层级具有不同的权限。 5、内部监控 公司设立了独立于各业务部门的稽核部门,通过定期或不定期检查,评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司各项内部控制制度的执行情况,确保公司各项经营管理活动的有效运行。 6、基金管理人关于内部控制的声明 (1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。 (2)上述关于内部控制的披露真实、准确。 (3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人:谷澍 成立日期:2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本:34,998,303.4万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人:秦一楠 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013 年至2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号;2020年被美国《环球金融》评为中国“最佳托管银行”。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近310名,其中具有高级职称的专家60名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到2021年9月30日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共654只。 (二)基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理: 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人; 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示; 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 五、相关服务机构 (一)销售机构 1、直销机构:华夏基金管理有限公司 住所:北京市顺义区安庆大街甲3号院 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人:杨明辉 客户服务电话:400-818-6666 传真:010-63136700 联系人:张德根 网址:www.ChinaAMC.com 2、代销机构 (1)中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:谷澍 客户服务电话:95599 联系人:客户服务中心 网址:www.abchina.com (2)中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:刘连舸 电话:010-66596688 传真:010-66593777 联系人:客户服务中心 网址:www.boc.cn 客户服务电话:95566 (3)中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:田国立 客户服务电话:95533 传真:010-66275654 联系人:王嘉朔 网址:www.ccb.com (4)中信银行股份有限公司 住所:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 办公地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 法定代表人:李庆萍 电话:010-65556689 传真:010-65550827 联系人:方爽 网址:bank.ecitic.com 客户服务电话:95558 (5)兴业银行股份有限公司 住所:福建省福州市湖东路154号 办公地址:上海市浦东新区银城路167号 法定代表人:陶以平(代为履行法定代表人职权) 电话:0591-87839338 传真:021-62159217 联系人:孙琪虹 网址:www.cib.com.cn 客户服务电话:95561 (6)中国光大银行股份有限公司 住所:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 法定代表人:李晓鹏 电话:010-63636153 传真:010-63639709 联系人:朱红 网址:www.cebbank.com 客户服务电话:95595 (7)中国民生银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:高迎欣 客户服务电话:95568 传真:010-57092611 联系人:董云巍 网址:www.cmbc.com.cn (8)中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所:北京市西城区宣武门西大街131号 办公地址:北京市西城区金融大街3号 法定代表人:刘安东 客户服务电话:95580 传真:010-68858117 联系人:陈春林 网址:www.psbc.com (9)青岛银行股份有限公司 住所:青岛市市南区香港中路68号华普大厦 办公地址:青岛市市南区香港中路68号华普大厦 法定代表人:郭少泉 电话:0532-85709749 传真:0532-85709839 联系人:赵蓓蓓 网址:www.qdccb.com 客户服务电话:96588(青岛)、400-669-6588(全国) (10)杭州银行股份有限公司 住所:杭州市庆春路46号杭州银行大厦 办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦 法定代表人:吴太普 电话:0571-85108195 传真:0571-85106576 联系人:陈振峰 网址:www.hzbank.com.cn 客户服务电话:400-888-8508 (11)江苏银行股份有限公司 住所:南京市中华路26号 办公地址:南京市中华路26号 法定代表人:夏平 电话:025-58588167 传真:025-58588164 联系人:田春慧 网址:www.jsbchina.cn 客户服务电话:95319 (12)渤海银行股份有限公司 住所:天津市河东区海河东路218号 办公地址:天津市河东区海河东路218号 法定代表人:李伏安 电话:022-58316666 传真:- 联系人:潘鹏程 网址:www.cbhb.com.cn 客户服务电话:95541 (13)洛阳银行股份有限公司 住所:洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口 办公地址:洛阳市洛龙区开元大道256号洛阳银行三楼306室 法定代表人:王建甫 电话:0379-65921977 传真:0379-65921869 联系人:董鹏程 网址:www.bankofluoyang.com.cn 客户服务电话:0379-96699 (14)烟台银行股份有限公司 住所:山东省烟台市芝罘区海港路25号 办公地址:山东省烟台市芝罘区海港路25号 法定代表人:叶文君 电话:0535-6699660 传真:0535-6699884 联系人:王淑华 网址:www.yantaibank.net 客户服务电话:400-831-1777 (15)大连银行股份有限公司 住所:辽宁省大连市中山区中山路88号 办公地址:辽宁省大连市中山区中山路88号 法定代表人:陈占维 电话:0411-82356627 传真:0411-82356590 联系人:李格格 网址:www.bankofdl.com 客户服务电话:400-664-0099 (16)河北银行股份有限公司 住所:河北省石家庄市平安北大街28号 办公地址:河北省石家庄市平安北大街28号 法定代表人:乔志强 电话:0311-88627522 传真:0311-88627027 联系人:王栋 网址:www.hebbank.com 客户服务电话:400-612-9999 (17)江苏苏州农村商业银行股份有限公司 住所:江苏省苏州市吴江区中山南路1777号 办公地址:江苏省苏州市吴江区中山南路1777号 法定代表人:魏礼亚 电话:0512-63969209 传真:0512-63969209 联系人:葛晓亮 网址:http://www.szrcb.com 客户服务电话:96068(江苏省内)、4008696068(江苏省外) (18)西安银行股份有限公司 住所:陕西省西安市高新路60号 办公地址:陕西省西安市高新路60号 法定代表人:郭军 电话:029-88992881 传真:029-88992475 联系人:白智 网址:www.xacbank.com 客户服务电话:400-869-6779 (19)江苏江南农村商业银行股份有限公司 住所:江苏省常州市和平中路413号 办公地址:江苏省常州市和平中路413号 法定代表人:陆向阳 电话:0519-80585939 传真:0519-89995170 联系人:蒋娇 网址:www.jnbank.com.cn 客户服务电话:0519-96005 (20)苏州银行股份有限公司 住所:江苏省苏州市工业园区钟园路728号 办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号 法定代表人:王兰凤 电话:0512-69868373 联系人:吴骏 网址:www.suzhoubank.com 客户服务电话:96067 (21)泉州银行股份有限公司 住所:福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 办公地址:福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 法定代表人:傅子能 电话:0595-22551071 传真:0595-22578871 联系人:董培姗 网址:www. qzccbank.com 客户服务电话:400-889-6312 (22)华融湘江银行股份有限公司 住所:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段828号鑫远杰座 办公地址:湖南省长沙市雨花区湘府东路二段208号万境财智中心南栋 法定代表人:张永宏 电话:0731-89828592 传真:0731-89828806 联系人:曾玉姣 网址:www.hrxjbank.com.cn 客户服务电话:0731-96599 (23)长城华西银行股份有限公司 住所:四川省德阳市蒙山街14号 办公地址:四川省成都市高新区天府二街333号 法定代表人:谭运财 电话:028-61963271 传真:028-61963266 联系人:罗长鸣 网址:www.gwbank.com.cn 客户服务电话:028-96836 (24)中原银行股份有限公司 住所:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座 办公地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座 法定代表人:窦荣兴 电话:0371-85517710 传真:0371-85519869 联系人:牛映雪 网址:www.zybank.com.cn 客户服务电话:95186 (25)浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 住所:浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号 办公地址:浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号 法定代表人:章伟东 电话:0575-81103096 传真:0575-81168501 联系人:朱江良 网址:www.borf.cn 客户服务电话:400-88-96596 (26)天相投资顾问有限公司 住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层 法定代表人:林义相 电话:010-66045529 传真:010-66045518 联系人:尹伶 网址:www.txsec.com 客户服务电话:010-66045678 (27)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 住所:北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室 办公地址:北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室 法定代表人:齐凌峰 电话:010-82050520 传真:010-82086110 联系人:阮志凌 网址:www.9ifund.com 客户服务电话:400-158-5050 (28)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 法定代表人:洪弘 电话:010-83363101 传真:010-83363072 联系人:文雯 网址:http://8.jrj.com.cn/ 客户服务电话:400-166-1188 (29)和讯信息科技有限公司 住所:北京市朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人:王莉 电话:021-20835787 传真:010-85657357 联系人:吴卫东 网址:licaike.hexun.com 客户服务电话:400-920-0022、021-20835588 (30)江苏汇林保大基金销售有限公司 住所:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 法定代表人:吴言林 电话:025-66046166转837 联系人:孙平 网址:www.huilinbd.com 客户服务电话:025-66046166 (31)上海挖财基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 法定代表人:胡燕亮 电话:021-50810687 传真:021-58300279 联系人:李娟 网址:www.wacaijijin.com 客户服务电话:021-50810673 (32)喜鹊财富基金销售有限公司 住所:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 法定代表人:陈皓 电话:010-58349088/18600730680 传真:010-88371180 联系人:张萌 网址:www.xiquefund.com 客户服务电话:400-699-7719 (33)腾安基金销售(深圳)有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区天海二路33号腾讯海滨大厦15楼 法定代表人:刘明军 电话:0755-86013388转80618 联系人:谭广锋 网址:www.tenganxinxi.com 客户服务电话:95017 (34)北京度小满基金销售有限公司 住所:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 法定代表人:葛新 电话:010-59403028 传真:010-59403027 联系人:孙博超 网址:www.baiyingfund.com 客户服务电话:95055-4 (35)诺亚正行基金销售有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼 法定代表人:汪静波 电话:021-38509680 传真:021-38509777 联系人:张裕 网址:www.noah-fund.com 客户服务电话:400-821-5399 (36)深圳众禄基金销售股份有限公司 住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 法定代表人:薛峰 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 联系人:童彩平 网址:www.zlfund.cn 客户服务电话:4006-788-887 (37)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 法定代表人:其实 电话:95021 传真:021-64385308 联系人:屠彦洋 网址:www.1234567.com.cn 客户服务电话:400-181-8188 (38)上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 法定代表人:杨文斌 电话:021-20613635 传真:021-68596916 联系人:周天雪 网址:www.ehowbuy.com 客户服务电话:400-700-9665 (39)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法定代表人:祖国明 电话:18205712248 联系人:韩爱斌 网址:www.fund123.cn 客户服务电话:4000-766-123 (40)上海长量基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人:张跃伟 电话:021-20691832 传真:021-20691861 联系人:黄辉 网址:www.erichfund.com 客户服务电话:400-820-2899 (41)浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层 法定代表人:凌顺平 电话:0571-88911818-8653 传真:0571-86800423 联系人:吴强 网址:www.5ifund.com 客户服务电话:400-877-3772 (42)北京展恒基金销售有限公司 住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层 法定代表人:闫振杰 电话:010-62020088-6006 传真:010-62020355 联系人:翟飞飞 网址:www.myfund.com 客户服务电话:400-888-6661 (43)上海利得基金销售有限公司 住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址:上海市虹口区东大名路1098号53楼 法定代表人:沈继伟 电话:021-50583533 传真:021-61101630 联系人:曹怡晨 网址:http://www.leadfund.com.cn/ 客户服务电话:95733 (44)嘉实财富管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元 办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 法定代表人:赵学军 电话:010-85097570 传真:010-85097308 联系人:余永键 网址:www.harvestwm.cn 客户服务电话:400-021-8850 (45)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司 住所:北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室 办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室 法定代表人:王兴吉 电话:010-62062880 传真:010-82057741 联系人:高雪超 网址:www.qiandaojr.com 客户服务电话:4000888080 (46)北京创金启富基金销售有限公司 住所:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 法定代表人:梁蓉 电话:010-66154828-809 传真:010-88067526 联系人:马浩 网址:www.5irich.com 客户服务电话:400-6262-818 (47)泛华普益基金销售有限公司 住所:成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址:成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201号 法定代表人:于海锋 电话:13910181936 传真:- 联系人:隋亚方 网址:https://www.puyifund.com/ 客户服务电话:400-080-3388 (48)宜信普泽(北京)基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809 法定代表人:沈伟桦 电话:010-52855713 传真:010-85894285 联系人:程刚 网址:www.yixinfund.com 客户服务电话:400-609-9200 (49)南京苏宁基金销售有限公司 住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道苏宁总部 法定代表人:刘汉青 电话:025-66996699-887226 传真:025-66008800-887226 联系人:王峰 网址:www.snjijin.com 客户服务电话:95177 (50)浦领基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室 办公地址:北京市朝阳区望京中航资本大厦10层 法定代表人:聂婉君 电话:010-59497361 传真:010-64788016 联系人:李艳 网址:www.zscffund.com 客户服务电话:400-012-5899 (51)通华财富(上海)基金销售有限公司 住所:上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦2层 法定代表人:沈丹义 电话:021-60818757 传真:021-60810695 联系人:周晶 网址:www.tonghuafund.com 客户服务电话:400-101-9301 (52)北京恒天明泽基金销售有限公司 住所:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层 法定代表人:梁越 电话:13501068175 传真:010-56810630 联系人:马鹏程 网址:www.chtwm.com 客户服务电话:400-898-0618 (53)北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村大街11号11层1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人:王伟刚 电话:010-56282140 传真:010-62680827 联系人:丁向坤 网址: www.hcjijin.com 客户服务电话:400-619-9059 (54)北京晟视天下投资管理有限公司 住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21层 法定代表人:蒋煜 电话:010-58170806 传真:010-58170910 联系人:蒋煜 网址:www.shengshiview.com.cn 客户服务电话:010-58170761 (55)北京钱景基金销售有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人:赵荣春 电话:010-57418829 传真:010-57569671 联系人:魏争 网址:www.niuji.net 客户服务电话:400-893-6885 (56)北京植信基金销售有限公司 住所:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106-67 办公地址:北京市朝阳区盛世龙源国食苑10号楼 法定代表人:王军辉 客户服务电话:400-680-2123 联系人:吴鹏 网址:www.zhixin-inv.com (57)海银基金销售有限公司 住所:上海市自由贸易试验区银城中路8号4楼 办公地址:上海市自由贸易试验区银城中路8号4楼 法定代表人:惠晓川 电话:021-80134149 传真:021-80133413 联系人:秦琼 网址:www.fundhaiyin.com 客户服务电话:400-808-1016 (58)天津国美基金销售有限公司 住所:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室 办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层 法定代表人:丁东华 电话:010-59287984 传真:010-59287825 联系人:郭宝亮 网址:www.gomefund.com 客户服务电话:400-111-0889 (59)上海大智慧基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 法定代表人:申健 电话:18017373527 传真:021-20219923 联系人:张蜓 网址:https://www.wg.com.cn/ 客户服务电话:021-20292031 (60)北京新浪仓石基金销售有限公司 住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座 法定代表人:赵芯蕊 电话:010-62625768 传真:010-62676582 联系人:赵芯蕊 网址:www.xincai.com 客户服务电话:010-62675369 (61)北京辉腾汇富基金销售有限公司 住所:北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B 法定代表人:许宁 电话:010-85610733 传真:010-85622351 联系人:彭雪琳 网址:https://www.htfund.com/ 客户服务电话:400-829-1218 (62)上海万得基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人:黄祎 电话:021-50712782 传真:021-50710161 联系人:徐亚丹 网址:www.520fund.com.cn 客户服务电话:400-799-1888 (63)凤凰金信(银川)基金销售有限公司 住所:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402(750000) 办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼(100000) 法定代表人:程刚 电话:010-58160168 传真:010-58160173 联系人:张旭 网址:www.fengfd.com 客户服务电话:400-810-5919 (64)上海联泰基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址:中国(上海)长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人:尹彬彬 电话:15201924977 传真:021-52975270 联系人:兰敏 网址:www.66liantai.com 客户服务电话:400-118-1188 (65)深圳市金海九州基金销售有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区富德生命保险大厦1106室 法定代表人:彭维熙 电话:0755-81994266 传真:0755-84333886 联系人:彭维熙 网址:www.jhjzfund.com 客户服务电话:400-099-3333 (66)上海汇付基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元 办公地址:上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋 法定代表人:金佶 电话:021-33323999 传真:021-33323837 联系人:甄宝林 网址:www.hotjijin.com 客户服务电话:021-34013999 (67)上海基煜基金销售有限公司 住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区) 办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人:王翔 电话:021-35385521*210 传真:021-55085991 联系人:蓝杰 网址:www.jiyufund.com.cn 客户服务电话:400-820-5369 (68)上海中正达广基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法定代表人:黄欣 电话:021-33768132-801 传真:021-33768132-802 联系人:戴珉微 网址:www.zhongzhengfund.com 客户服务电话:400-6767-523 (69)北京虹点基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 法定代表人:郑毓栋 电话:010-65951887 传真:010-65951887 联系人:姜颖 网址:www.hongdianfund.com 客户服务电话:400-618-0707 (70)深圳富济基金销售有限公司 住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元 办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元 法定代表人:祝中村 电话:0755-83999907 传真:0755-83999926 联系人:曾瑶敏 网址:www.fujifund.cn 客户服务电话:0755-83999907 (71)上海陆金所基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号 法定代表人:王之光 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住所:上海市虹口区东大名路687号一幢二楼268室 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人:毛淮平 电话:010-88066326 传真:010-63136184 联系人:张静怡 网址:www.amcfortune.com 客户服务电话:400-817-5666 (84)中信期货有限公司 住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层 办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层 法定代表人:张皓 电话:010-60833754 传真:0755-83217421 联系人:刘宏莹 网址:www.citicsf.com 客户服务电话:400-990-8826 (85)弘业期货股份有限公司 住所:南京市中华路50号 办公地址:南京市中华路50号弘业大厦 法定代表人:周剑秋 电话:025-52278981 传真:025-52278733 联系人:张苏怡 网址:www.ftol.com.cn 客户服务电话:400-828-1288 (86)国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人:贺青 电话:021-38676666 传真:021-38670666 联系人:黄博铭 网址:www.gtja.com 客户服务电话:95521 (87)中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:王常青 客户服务电话:95587、4008-888-108 传真:010-65182261 联系人:权唐 网址:www.csc108.com (88)招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人:霍达 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 联系人:黄健 网址:www.newone.com.cn 客户服务电话:95565 (89)广发证券股份有限公司 住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦36楼 法定代表人:孙树明 电话:020-66336146 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住所:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人:孙永祥 电话:021-38784580-8918 传真:021-68865680 联系人:李欣 网址:www.xcsc.com 客户服务电话:95351 (97)万联证券股份有限公司 住所:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼 办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼 法定代表人:张建军 电话:020-38286588 传真:020-22373718-1013 联系人:王鑫 网址:www.wlzq.com.cn 客户服务电话:95322 (98)民生证券股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层 办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层 法定代表人:冯鹤年 电话:010-85127609 传真:010-85127641 联系人:韩秀萍 网址:www.mszq.com 客户服务电话:95376 (99)渤海证券股份有限公司 住所:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 法定代表人:安志勇 电话:022-23861683 传真:022-28451892 联系人:陈玉辉 网址:www.ewww.com.cn 客户服务电话:400-651-5988 (100)山西证券股份有限公司 住所:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 法定代表人:侯巍 电话:0351-8686703 传真:0351-8686619 联系人:张治国 网址:www.i618.com.cn 客户服务电话:95573 (101)中信证券(山东)有限责任公司 住所:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人:姜晓林 电话:0531-89606165 传真:0532-85022605 联系人:刘晓明 网址:http://sd.citics.com 客户服务电话:95548 (102)东吴证券股份有限公司 住所:苏州工业园区翠园路181号 办公地址:苏州工业园区星阳街5号 法定代表人:范力 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 网址:www.dwzq.com.cn 客户服务电话:95330 (103)信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:肖林 电话:010-83252185 传真:010-63080978 联系人:付婷 网址:www.cindasc.com 客户服务电话:95321 (104)方正证券股份有限公司 住所:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:雷杰 电话:0731-85832503 传真:0731-85832214 联系人:郭军瑞 网址:www.foundersc.com 客户服务电话:95571 (105)长城证券股份有限公司 住所:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 办公地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 法定代表人:曹宏 电话:0755-83530715 传真:0755-83515567 联系人:梁浩 网址:www.cgws.com 客户服务电话:95514 (106)光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:刘秋明 电话:021-22169999 联系人:郁疆 网址:www.ebscn.com 客户服务电话:95525、400-888-8788 (107)中信证券华南股份有限公司 住所:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人:胡伏云 电话:020-88836999 传真:020-88836984 联系人:陈靖 网址:www.gzs.com.cn 客户服务电话:95548 (108)东北证券股份有限公司 住所:长春市生态大街6666号 办公地址:长春市生态大街6666号 法定代表人:李福春 电话:0431-85096517 传真:0431-85096795 联系人:安岩岩 网址:www.nesc.cn 客户服务电话:95360 (109)南京证券股份有限公司 住所:江苏省南京市江东中路389号 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住所:四川省成都市高新区天府二街198号 办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号 法定代表人:杨炯洋 电话:010-58124967 传真:028-86150040 联系人:谢国梅 网址:www.hx168.com.cn 客户服务电话:95584 (123)申万宏源西部证券有限公司 住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室(830002) 法定代表人:王献军 电话:0991-2307105 传真:0991-2301927 联系人:梁丽 网址:www.swhysc.com 客户服务电话:400-800-0562 (124)中泰证券股份有限公司 住所:山东省济南市市中区经七路86号 办公地址:山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人:李玮 电话:021-20315290 传真:021-20315125 联系人:许曼华 网址:www.zts.com.cn 客户服务电话:95538 (125)世纪证券有限责任公司 住所:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406 办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层 法定代表人:李强 客户服务电话:400-832-3000 传真:0755-83199511 联系人:王雯 网址:www.csco.com.cn (126)第一创业证券股份有限公司 住所:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 法定代表人:刘学民 电话:0755-23838750 传真:0755-25838701 联系人:单晶 网址:www.firstcapital.com.cn 客户服务电话:95358 (127)金元证券股份有限公司 住所:海口市南宝路36号证券大厦4楼 办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层 法定代表人:陆涛 电话:0755-83025022 传真:0755-83025625 联系人:马贤清 网址:www.jyzq.cn 客户服务电话:95372 (128)中航证券有限公司 住所:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 法定代表人:王宜四 电话:0791-86768681 传真:0791-86770178 联系人:戴蕾 网址:www.avicsec.com 客户服务电话:95335 (129)西部证券股份有限公司 住所:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 办公地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 法定代表人:徐朝晖 电话:029-87211526 传真:029-87424426 联系人:梁承华 网址:www.westsecu.com 客户服务电话:95582 (130)华龙证券股份有限公司 住所:甘肃省兰州市静宁路308号 办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号 法定代表人:李晓安 电话:0931-4890100 联系人:李昕田 网址:www.hlzqgs.com 客户服务电话:95368、400-468-8888(全国) (131)中国国际金融股份有限公司 住所:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人:金立群 电话:010-65051166 传真:010-65058065 联系人:罗春蓉、武明明 网址:www.cicc.com.cn 客户服务电话:010-65051166 (132)上海华信证券有限责任公司 住所:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心 办公地址:上海市黄埔区南京西路399号明天广场20楼 法定代表人:陈灿辉 电话:021-63898427 传真:021-68776977-8427 联系人:徐璐 网址:www.shhxzq.com 客户服务电话:400-820-5999 (133)五矿证券有限公司 住所:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 办公地址:深圳市南山区滨海大道与后海滨路交汇处滨海大道3165号五矿金融大厦(18-25层) 法定代表人:黄海洲 电话:0755-23375492 传真:0755-82545500 联系人:戴佳璐 网址:www.wkzq.com.cn 客户服务电话:40018-40028 (134)华鑫证券有限责任公司 住所:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房 办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号 法定代表人:俞洋 电话:021-54967656 传真:021-54967032 联系人:虞佳彦 网址:www.cfsc.com.cn 客户服务电话:95323、400-109-9918 (135)瑞银证券有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 法定代表人:程宜荪 电话:010-58328112 传真:010-58328748 联系人:牟冲 网址:www.ubssecurities.com 客户服务电话:400-887-8827 (136)中国中金财富证券有限公司 住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人:高涛 电话:0755-88320851 传真:0755-82026942 联系人:胡芷境 网址:www.china-invs.cn 客户服务电话:400-600-8008、95532 (137)中山证券有限责任公司 住所:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层 办公地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层 法定代表人:吴小静 电话:0755-82943755 传真:0755-82960582 联系人:罗艺琳 网址:www.zszq.com 客户服务电话:95329 (138)东方财富证券股份有限公司 住所:拉萨市北京中路101号 办公地址:上海市永和路118弄东方企业园24号 法定代表人:戴彦 电话:021-36533016 传真:021-36533017 联系人:王伟光 网址: http://www.18.cn 客户服务电话:95357 (139)国融证券股份有限公司 住所:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层 法定代表人:张智河 电话:010-83991719 传真:010-66412537 联系人:叶密林 网址:https://www.grzq.com 客户服务电话:95385 (140)粤开证券股份有限公司 住所:广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心21、22、23层 办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层 法定代表人:严亦斌 电话:0755-83331195 联系人:彭莲 网址:http://www.ykzq.com 客户服务电话:95564 (141)江海证券有限公司 住所:哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号 法定代表人:赵洪波 电话:0451-87765732 传真:0451-82337279 联系人:姜志伟 网址:www.jhzq.com.cn 客户服务电话:956007 (142)国金证券股份有限公司 住所:成都市青羊区东城根上街95号 办公地址:成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人:冉云 电话:028-86690057、028-86690058 传真:028-86690126 联系人:刘婧漪、贾鹏 网址:www.gjzq.com.cn 客户服务电话:95310 (143)华宝证券有限责任公司 住所:上海市陆家嘴环路166号27楼 办公地址:上海市陆家嘴环路166号27楼 法定代表人:陈林 电话:021-50122128 传真:021-50122398 联系人:徐方亮 网址:www.cnhbstock.com 客户服务电话:400-820-9898 (144)华融证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街8号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦 法定代表人:祝献忠 电话:010-85556048 传真:010-85556088 联系人:孙燕波 网址:www.hrsec.com.cn 客户服务电话:95390 (145)天风证券股份有限公司 住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 法定代表人:余磊 电话:027-87618882 传真:027-87618863 联系人:翟璟 网址:www.tfzq.com 客户服务电话:400-800-5000 (146)万和证券股份有限公司 住所:海口市南沙路49号通信广场二楼 办公地址:深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦20层西厅 法定代表人:冯周让 电话:0755-82830333 传真:0755-25842783 联系人:王少峰 网址:http://www.wanhesec.com.cn 客户服务电话:4008-882-882 (147)宏信证券有限责任公司 住所:四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼 办公地址:四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼 法定代表人:吴玉明 电话:028-86199278 传真:028-86199382 联系人:郝俊杰 网址:www.hxzq.cn 客户服务电话:400-836-6366 (148)太平洋证券股份有限公司 住所:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 办公地址:北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元 法定代表人:李长伟 电话:010-88321717、18500505235 传真:010-88321763 联系人:唐昌田 网址:www.tpyzq.com 客户服务电话:95397 (149)开源证券股份有限公司 住所:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人:李刚 电话:029-88447611 传真:029-88447611 联系人:曹欣 网址:www.kysec.cn 客户服务电话:95325、400-860-8866 (150)联储证券有限责任公司 住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼 办公地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层 法定代表人:吕春卫 电话:010-86499427 传真:010-86499401 联系人:丁倩云 网址:www.lczq.com 客户服务电话:400-620-6868 (151)华瑞保险销售有限公司 住所:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层 办公地址:上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦8层806 法定代表人:路昊 电话:021-68595698 传真:021-68595766 联系人:茆勇强 网址:www.huaruisales.com 客户服务电话:952303 (152)玄元保险代理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表人:马永谙 电话:13752528013 传真:021-50701053 联系人:卢亚博 网址:http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx 客户服务电话:400-080-8208 (153)阳光人寿保险股份有限公司 住所:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层 法定代表人:李科 电话:010-85632771 传真:010-85632773 联系人:王超 网址:http://fund.sinosig.com/ 客户服务电话:95510 (154)中国人寿保险股份有限公司 住所:中国北京市西城区金融大街16号 办公地址:中国北京市西城区金融大街16号 法定代表人:王滨 电话:010-63631536 传真:010-66222276 联系人:柳亚卿 网址:www.e-chinalife.com 客户服务电话:95519 (二)登记机构 名称:华夏基金管理有限公司 住所:北京市顺义区安庆大街甲3号院 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人:杨明辉 客户服务电话:400-818-6666 传真:010-63136700 联系人:朱威 (三)律师事务所 名称:北京市天元律师事务所 住所:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层 办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层 法定代表人:朱小辉 联系电话:010-57763888 传真:010-57763777 联系人:李晗 经办律师:吴冠雄、李晗 (四)会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼 执行事务合伙人:李丹 联系电话:021-23238888 传真:021-23238800 联系人:单峰、程红粤 经办注册会计师:单峰、程红粤 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2014年1月26日证监许可[2014]147号文核准、机构部函[2015]70号确认。本基金为契约型开放式基金,基金存续期间为不定期。 本基金A类、C类基金份额的初始发售面值均为1.00元,认购价格均为1.00元。 本基金自2015年1月19日至2015年2月6日进行发售。募集期间,本基金共募集688,241,559.41份基金份额,有效认购户数为10,726户。 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。其中,A类在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费,不收取销售服务费;C类不收取前端认购/申购费,销售服务费年费率为0.50%。本基金A类、C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 根据基金销售情况,基金管理人可在对已有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商,增加新的基金份额类别、或者调整现有基金份额类别的费率水平、或者停止现有基金份额类别的销售等,不需召开基金份额持有人大会,调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。 七、基金合同的生效 根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于2015年2月10日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 《基金合同》生效后,连续20工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时,从其规定。 八、基金份额的申购、赎回与转换 (一)申购和赎回场所 本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 1、直销机构 本基金直销机构为本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司,设在北京、广州的投资理财中心以及电子交易平台。 (1)北京分公司 地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层(100033) 电话:010-88087226 传真:010-88066028 (2)北京东中街投资理财中心 地址:北京市东城区东中街29号东环广场B座一层(100027) 电话:010-64185183 传真:010-64185180 (3)北京科学院南路投资理财中心 地址:北京市海淀区中关村科学院南路9号(新科祥园小区大门口一层)(100190) 电话:010-82523198 传真:010-82523196 (4)北京东四环投资理财中心 地址:北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务中心1号楼一层(100025) 电话:010-85869755 传真:010-85869575 (5)北京望京投资理财中心 地址:北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦103(100102) 电话:010- 64709882 传真:010- 64702330 (6)上海分公司 地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1902室(200120) 电话:021-58771599 传真:021-58771998 (7)深圳分公司 地址:深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西南广电金融中心40A(518000) 电话:0755-82033033 传真:0755-82031949 (8)南京分公司 地址:南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层AD2区(210005) 电话:025-84733916 传真:025-84733928 (9)杭州分公司 地址:浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场B区4层G05、G06室(310007) 电话:0571-89716606 传真:0571-89716611 (10)广州分公司 地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼5305房(510623) 电话:020-38461058 传真:020-38067182 (11)广州天河投资理财中心 地址:广州市天河区珠江西路5号5306房(510623) 电话:020-38460001 传真:020-38067182 (12)成都分公司 地址:成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号(610000) 电话:028-65730073 传真:028-86725411 (13)电子交易 本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理基金的申购、赎回等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址:www.ChinaAMC.com。 2、代销机构: 本基金代销机构的名称、住所等信息请详见本招募说明书“五、相关服务机构”中“(一)销售机构”的相关描述。 基金管理人可以根据情况增加或者减少申购赎回的销售机构,并在基金管理人网站公示。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购或赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于2015年3月23日起开始办理日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或转换业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 (三)申购和赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请。 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 5、本基金份额分为多个类别,适用不同的申购费或销售服务费,投资者在申购时可自行选择基金份额类别。 6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (四)申购和赎回的数额限制 1、投资者通过直销机构或华夏财富办理本基金的申购及赎回业务,每次最低申购金额为1.00元(含申购费),每次赎回申请不得低于1.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在直销机构或华夏财富保留的基金份额余额不足1.00份的,在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构及华夏财富的相关规定。 2、投资者通过其他代销机构办理本基金的申购及赎回业务,每次最低申购金额、每次最低赎回份额、基金份额持有人赎回时或赎回后在该代销机构(网点)保留的最低基金份额余额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见基金管理人届时发布的相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (五)申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项。投资人交付款项,申购成立;基金登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金登记机构确认赎回时,赎回生效。基金份额持有人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申请的确认以登记机构确认结果为准。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,并提前公告。 (六)申购费与赎回费 1、对于A类基金份额,投资者在申购时需交纳前端申购费。本基金对通过基金管理人的直销中心申购A类份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。 养老金客户包括全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金、职业年金以及养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险、养老理财、专属商业养老保险、商业养老金等第三支柱养老保险相关产品。如将来出现经监管部门认可的新的养老金类型,基金管理人可通过招募说明书更新或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。 (1)通过基金管理人的直销中心申购A类份额的养老金客户申购费率如下: 申购金额(含申购费) 前端申购费率 100万元以下 0.12% 100万元以上(含100万元)-200万元以下 0.08% 200万元以上(含200万元)-500万元以下 0.04% 500万元以上(含500万元)-1000万元以下 0.02% 1000万元以上(含1000万元) 每笔1,000.00元 (2)其他投资者申购A类基金份额的申购费率如下: 申购金额(含申购费) 前端申购费率 100万元以下 1.2% 100万元以上(含100万元)-200万元以下 0.8% 200万元以上(含200万元)-500万元以下 0.4% 500万元以上(含500万元)-1000万元以下 0.2% 1000万元以上(含1000万元) 每笔1,000.00元 申购费由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。 2、本基金C类基金份额不收取申购费。 3、A类、C类基金份额均收取赎回费,赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。赎回费率如下: 持有期限 赎回费率 7天以内 1.5% 7天以上(含7天)-30天以内 0.75% 30天以上(含30天)-1年以内 0.5% 1年以上(含1年) 0 对于赎回时份额持有不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;对于赎回时份额持有满30天不满3个月收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对于赎回时份额持有满3个月不满6个月收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对赎回时份额持有期长于6个月(含6个月)收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。 4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、移动客户端交易)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可根据法律法规要求对基金申购费率、赎回费率等进行适当费率优惠。 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 (七)申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算 (1)当投资者选择申购A类基金份额时,申购份额的计算方法如下: ①申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/(1+前端申购费率) 前端申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值 ②申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下: 前端申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-前端申购费用 申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值 (2)当投资者选择申购C类基金份额时,申购份额的计算方法如下: 申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值 (3)上述计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 例一:假定T日基金的A类基金份额净值为1.230元,某投资者(非养老金客户)四笔申购金额分别为1,000.00元、100万元、200万元、500万元,则各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下: 申购1 申购2 申购3 申购4 申购金额(元,a) 1,000.00 1000,000.00 2,000,000.00 5,000,000.00 适用前端申购费率(b) 1.2% 0.8% 0.4% 0.20% 净申购金额(c=a/(1+b)) 988.14 992,063.49 1,992,031.87 4,990,019.96 前端申购费(d=a-c) 11.86 7,936.51 7,968.13 9,980.04 该类基金份额净值(e) 1.230 1.230 1.230 1.230 申购份额(=c/e) 803.37 806,555.68 1,619,538.11 4,056,926.80 若该投资者申购金额为1000万元,则申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下: 申购5 申购金额(元,a) 10,000,000.00 前端申购费(b) 1,000.00 净申购金额(c=a-b) 9,999,000.00 该类基金份额净值(d) 1.230 申购份额(e=c/d) 8,129,268.29 例二:假定T日基金的C类基金份额净值为1.200元,某投资者申购金额为10万元,则申购获得的基金份额计算如下: 申购份额=100,000.00/1.200=83,333.33份 2、赎回金额的计算 (1)当投资者赎回基金份额时,赎回金额的计算方法如下: 赎回金额=赎回份额×T日该类别基金份额净值 赎回费用=赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费用 (2)上述计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 例三:假定某投资者在T日赎回10,000份A类(或C类)基金份额,该日A类(或C类)基金份额净值为1.230元,持有期限分别为6天、29天、半年和一年,则其获得的赎回金额计算如下: 赎回1 赎回2 赎回3 赎回4 赎回份额(份,a) 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 该类基金份额净值(元,b) 1.230 1.230 1.230 1.230 赎回金额(c=a*b) 12,300.00 12,300.00 12,300.00 12,300.00 持有期限 6天 29天 半年 1年 适用赎回费率(d) 1.5% 0.75% 0.5% 0 赎回费用(e=c*d) 184.50 92.25 61.50 0 净赎回金额(f=c-e) 12,115.50 12,207.75 12,238.50 12,300.00 (3)本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 (八)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、7项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (十)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 (4)如果基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上的大额赎回申请情形下,如果基金管理人认为支付全部投资人的赎回申请有困难或认为因支付全部投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人可以延期办理赎回申请。具体分为两种情况: ①如果基金管理人认为有能力支付其他投资人的全部赎回申请,为了保护其他赎回投资人的利益,对于其他投资人的赎回申请按正常程序进行。对于单个投资人超过基金总份额20%以上的大额赎回申请,基金管理人在剩余支付能力范围内对其按比例确认当日受理的赎回份额,未确认的赎回部分作自动延期处理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时选择取消赎回的,则当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 ②如果基金管理人认为仅支付其他投资人的赎回申请也有困难时,则所有投资人的赎回申请(包括单个投资人超过基金总份额20%以上的大额赎回申请和其他投资人的赎回申请)都按照上述“(2)部分延期赎回”的约定一并办理。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊登公告。 (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、如果发生暂停的时间超过1日,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人将提前1个工作日,在至少一种指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近1个开放日的基金份额净值。 (十二)基金转换 1、基金转换的原则 (1)投资者只可在同时销售转出基金及转入基金的机构办理基金转换业务。 (2)基金转换以份额为单位进行申请。 (3)基金转换采取“未知价”法,即基金的转换价格以转换申请受理当日转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。 (4)投资者T日申请基金转换后,T+1日可获得确认。 (5)除另有规定外,基金份额持有人单笔转出申请遵循转出基金有关赎回份额的限制,单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。 (6)发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请可根据投资者事先的选择和代销机构的相关规定予以顺延或撤销基金转换。 (7)投资者办理基金转换业务时,转出基金必须处于可赎回状态,转入基金必须处于可申购状态。 由于各代销机构系统及业务安排等原因,可能开展基金转换业务的时间有所不同,投资者应参照各代销机构的具体规定。 基金管理人有权根据市场情况调整转换的程序及有关限制,但应最迟在调整生效前 2个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒介公告。 2、暂停基金转换的情形及处理 出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务: (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作。 (2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 (3)因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请。 (4)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转换申请。 (5)基金管理人有正当理由认为需要拒绝或暂停接受基金转换申请的。 (6)发生基金合同规定的暂停基金申购或赎回的情形。 (7)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一的,基金管理人应于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒介上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应及时在至少一种中国证监会指定媒介上刊登重新开放基金转换的公告。 3、基金转换费用 (1)基金转换费:无。 (2)转出基金费用:按转出基金赎回时应收的赎回费收取,如该部分基金采用后端收费模式购买,除收取赎回费外,还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费与后端申购费(若有)后的余额。 (3)转入基金费用:转入基金申购费用根据适用的转换情形收取,详细如下: ①从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。 费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。 业务举例:详见“4、业务举例”中例一。 ②从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率,转入基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式:如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高,则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用;反之,收取的申购费用为0。 业务举例:详见“4、业务举例”中例二。 ③从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他后端收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式:前端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 业务举例:详见“4、业务举例”中例三。 ④从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式:不收取申购费用。 业务举例:详见“4、业务举例”中例四。 ⑤从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用,转入基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。 业务举例:详见“4、业务举例”中例五。 ⑥从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。 费用收取方式:收取的申购费用=转入基金申购费用-转出基金申购费用,最低为0。 业务举例:详见“4、业务举例”中例六。 ⑦从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他后端收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式:前端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 业务举例:详见“4、业务举例”中例七。 ⑧从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式:不收取申购费用。 业务举例:详见“4、业务举例”中例八。 ⑨从后端收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。 业务举例:详见“4、业务举例”中例九。 ⑩从后端收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式:如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高,则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用;反之,收取的申购费用为0。 业务举例:详见“4、业务举例”中例十。 ?从后端收费基金转出,转入其他后端收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。 费用收取方式:后端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 业务举例:详见“4、业务举例”中例十一。 ?从后端收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金 情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。 费用收取方式:不收取申购费用。 业务举例:详见“4、业务举例”中例十二。 ?从不收取申购费用的基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的申购费率-转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间(单位为年),最低为0。 业务举例:详见“4、业务举例”中例十三。 ?从不收取申购费用基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式:收取的申购费用=固定费用-转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间(单位为年),最低为0。 业务举例:详见“4、业务举例”中例十四。 ?从不收取申购费用的基金转出,转入其他后端收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。 费用收取方式:不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 业务举例:详见“4、业务举例”中例十五。 ?从不收取申购费用的基金转出,转入其他不收取申购费用的基金 情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。 费用收取方式:不收取申购费用。 业务举例:详见“4、业务举例”中例十六。 ?对于货币基金的基金份额转出情况的补充说明 对于货币型基金,每当有基金新增份额时,均调整持有时间,计算方法如下: 调整后的持有时间=原持有时间×原份额/(原份额+新增份额) (4)上述费用另有优惠的,从其规定。 基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。 4、业务举例 例一:假定投资者在T日转出1,000份甲基金基金份额(前端收费模式),该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%,赎回费率为0.5%。 (1)若T日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的前端申购费率最高档为2.0%,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 1,000.00 转出基金T日基金份额净值(B) 1.200 转出总金额(C=A*B) 1,200.00 转出基金赎回费率(D) 0.5% 转出基金费用(E=C*D) 6.00 转换金额(F=C-E) 1,194.00 转入时收取申购费率(G) 2.0%-1.5%=0.5% 净转入金额(H=F/(1+G)) 1,188.06 转入基金费用(I=F-H) 5.94 转入基金T日基金份额净值(J) 1.300 转入基金份额(K=H/J) 913.89 (2)若T日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的前端申购费率最高档为1.2%,该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 1,000.00 转出基金T日基金份额净值(B) 1.200 转出总金额(C=A*B) 1,200.00 转出基金赎回费率(D) 0.5% 转出基金费用(E=C*D) 6.00 转换金额(F=C-E) 1,194.00 转入时收取申购费率(G) 0.00% 净转入金额(H=F/(1+G)) 1,194.00 转入基金费用(I=F-H) 0.00 转入基金T日基金份额净值(J) 1.300 转入基金份额(K=H/J) 918.46 例二:假定投资者在T日转出10,000,000份甲基金基金份额(前端收费模式),甲基金申购费率适用比例费率,该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%,赎回费率为0.5%。 (1)若T日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的申购费用为1,000元,乙基金前端申购费率最高档为2.0%,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 10,000,000.00 转出基金T日基金份额净值(B) 1.200 转出总金额(C=A*B) 12,000,000.00 转出基金赎回费率(D) 0.5% 转出基金费用(E=C*D) 60,000.00 转换金额(F=C-E) 11,940,000.00 转入基金费用(G) 1,000.00 净转入金额(H=F-G) 11,939,000.00 转入基金T日基金份额净值(I) 1.300 转入基金份额(J=H/I) 9,183,846.15 (2)若T日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的申购费用为1,000元,丙基金前端申购费率最高档为1.2%,该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 10,000,000.00 转出基金T日基金份额净值(B) 1.200 转出总金额(C=A*B) 12,000,000.00 转出基金赎回费率(D) 0.5% 转出基金费用(E=C*D) 60,000.00 转换金额(F=C-E) 11,940,000.00 转入基金费用(G) 0.00 净转入金额(H=F-G) 11,940,000.00 转入基金T日基金份额净值(I) 1.300 转入基金份额(J=H/I) 9,184,615.38 例三:假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请,转出持有的前端收费基金甲1,000份,转入后端收费基金乙,该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。甲基金适用赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 1,000.00 转出基金T日基金份额净值(B) 1.200 转出总金额(C=A*B) 1,200.00 转出基金赎回费率(D) 0.5% 转出基金费用(E=C*D) 6.00 转换金额(F=C-E) 1,194.00 转入基金费用(G) 0.00 净转入金额(H=F-G) 1,194.00 转入基金T日基金份额净值(I) 1.500 转入基金份额(J=H/I) 796.00 若投资者在2011年1月1日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期在1年之内,适用后端申购费率为1.2%,此时赎回乙基金不收取赎回费,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下: 项目 费用计算 赎回份额(K) 796.00 赎回日基金份额净值(L) 1.300 赎回总金额(M=K*L) 1,034.80 赎回费用(N) 0.00 适用后端申购费率(O) 1.2% 后端申购费(P=K*I*O/(1+O)) 14.16 赎回金额(Q=M-N-P) 1,020.64 例四:假定投资者在T日转出前端收费基金甲1,000份,转入不收取申购费用基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。甲基金赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 1,000.00 转出基金T日基金份额净值(B) 1.300 转出总金额(C=A*B) 1,300.00 转出基金赎回费率(D) 0.5% 转出基金费用(E=C*D) 6.50 转换金额(F=C-E) 1,293.50 转入基金费用(G) 0.00 净转入金额(H=F-G) 1,293.50 转入基金T日基金份额净值(I) 1.500 转入基金份额(J=H/I) 862.33 例五:假定投资者在T日转出10,000,000份甲基金基金份额(前端收费模式),甲基金申购费率适用固定费用,该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.2%,赎回费率为0.5%。 (1)若 T 日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金申购费率适用比例费率,乙基金前端申购费率最高档为1.5%,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 10,000,000.00 转出基金T日基金份额净值(B) 1.200 转出总金额(C=A*B) 12,000,000.00 转出基金赎回费率(D) 0.5% 转出基金费用(E=C*D) 60,000.00 转换金额(F=C-E) 11,940,000.00 转入时收取申购费率(G) 1.5%-1.2%=0.3% 净转入金额(H=F/(1+G)) 11,904,287.14 转入基金费用(I=F-H) 35,712.86 转入基金T日基金份额净值(J) 1.300 转入基金份额(K=H/J) 9,157,143.95 (2)若 T 日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金申购费率适用比例费率,丙基金前端申购费率最高档为1.0%,该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 10,000,000.00 转出基金T日基金份额净值(B) 1.200 转出总金额(C=A*B) 12,000,000.00 转出基金赎回费率(D) 0.5% 转出基金费用(E=C*D) 60,000.00 转换金额(F=C-E) 11,940,000.00 转入时收取申购费率(G) 0.00% 净转入金额(H=F/(1+G)) 11,940,000.00 转入基金费用(I=F-H) 0.00 转入基金T日基金份额净值(J) 1.300 转入基金份额(K=H/J) 9,184,615.38 例六:假定投资者在T日转出10,000,000份甲基金基金份额(前端收费模式),该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金赎回费率为0.5%。 (1)若T日转入乙基金(前端收费模式),甲基金适用的申购费用为500元,乙基金适用的申购费用为1,000元,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 10,000,000.00 转出基金T日基金份额净值(B) 1.200 转出总金额(C=A*B) 12,000,000.00 转出基金赎回费率(D) 0.5% 转出基金费用(E=C*D) 60,000.00 转换金额(F=C-E) 11,940,000.00 转入基金费用(G) 1,000-500=500.00 净转入金额(H=F-G) 11,939,500.00 转入基金T日基金份额净值(I) 1.300 转入基金份额(J=H/I) 9,184,230.77 (2)若T日转入丙基金(前端收费模式),甲基金适用的申购费用为1,000元,丙基金适用的申购费用为500元,该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 10,000,000.00 转出基金T日基金份额净值(B) 1.200 转出总金额(C=A*B) 12,000,000.00 转出基金赎回费率(D) 0.5% 转出基金费用(E=C*D) 60,000.00 转换金额(F=C-E) 11,940,000.00 转入基金费用(G) 0.00 净转入金额(H=F-G) 11,940,000.00 转入基金T日基金份额净值(I) 1.300 转入基金份额(J=H/I) 9,184,615.38 例七:假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请,转出持有的前端收费基金甲10,000,000份,转入后端收费基金乙,甲基金申购费率适用固定费用,该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。甲基金适用赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 10,000,000.00 转出基金T日基金份额净值(B) 1.200 转出总金额(C=A*B) 12,000,000.00 转出基金赎回费率(D) 0.5% 转出基金费用(E=C*D) 60,000.00 转换金额(F=C-E) 11,940,000.00 转入基金费用(G) 0.00 净转入金额(H=F-G) 11,940,000.00 转入基金T日基金份额净值(I) 1.500 转入基金份额(J=H/I) 7,960,000.00 若投资者在2011年1月1日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期在1年之内,适用后端申购费率为1.2%,此时赎回乙基金不收取赎回费,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下: 项目 费用计算 赎回份额(K) 7,960,000.00 赎回日基金份额净值(L) 1.300 赎回总金额(M=K*L) 10,348,000.00 赎回费用(N) 0.00 适用后端申购费率(O) 1.2% 后端申购费(P=K*I*O/(1+O)) 141,581.03 赎回金额(Q=M-N-P) 10,206,418.97 例八:假定投资者在T日转出前端收费基金甲10,000,000份,转入不收取申购费用基金乙,甲基金申购费率适用固定费用。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。甲基金赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 10,000,000.00 转出基金T日基金份额净值(B) 1.300 转出总金额(C=A*B) 13,000,000.00 转出基金赎回费率(D) 0.5% 转出基金费用(E=C*D) 65,000.00 转换金额(F=C-E) 12,935,000.00 转入基金费用(G) 0.00 净转入金额(H=F-G) 12,935,000.00 转入基金T日基金份额净值(I) 1.500 转入基金份额(J=H/I) 8,623,333.33 例九:假定投资者在T日转出1,000份持有期为半年的甲基金基金份额(后端收费模式),转出时适用甲基金后端申购费率为1.8%,该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%,赎回费率为0.5%。申购日甲基金基金份额净值为1.100元。 (1)若T日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的前端申购费率最高档为2.0%,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 1,000.00 转出基金T日基金份额净值(B) 1.200 转出总金额(C=A*B) 1,200.00 转出基金赎回费率(D) 0.5% 赎回费(E=C*D) 6.00 申购日转出基金基金份额净值(F) 1.100 适用后端申购费率(G) 1.8% 后端申购费(H=A×F×G/(1+G)) 19.45 转出基金费用(I=E+H) 25.45 转换金额(J=C-I) 1,174.55 转入时收取申购费率(K) 2.0%-1.5%=0.5% 净转入金额(L=J/(1+K)) 1,168.71 转入基金费用(M=J-L) 5.84 转入基金T日基金份额净值(N) 1.300 转入基金份额(O=L/N) 899.01 (2)若T日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的前端申购费率最高档为1.2%,该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 1,000.00 转出基金T日基金份额净值(B) 1.200 转出总金额(C=A*B) 1,200.00 转出基金赎回费率(D) 0.5% 赎回费(E=C*D) 6.00 申购日转出基金基金份额净值(F) 1.100 适用后端申购费率(G) 1.8% 后端申购费(H=A×F×G/(1+G)) 19.45 转出基金费用(I=E+H) 25.45 转换金额(J=C-I) 1,174.55 转入时收取申购费率(K) 0.00% 净转入金额(L=J/(1+K)) 1,174.55 转入基金费用(M=J-L) 0.00 转入基金T日基金份额净值(N) 1.300 转入基金份额(O=L/N) 903.50 例十:假定投资者在T日转出10,000,000份持有期为半年的甲基金基金份额(后端收费模式),转出时适用甲基金后端申购费率为1.8%,该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%,赎回费率为0.5%。申购日甲基金基金份额净值为1.100元。 (1)若T日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的申购费用为1,000元,乙基金前端申购费率最高档为2.0%,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 10,000,000.00 转出基金T日基金份额净值(B) 1.200 转出总金额(C=A*B) 12,000,000.00 转出基金赎回费率(D) 0.5% 赎回费(E=C*D) 60,000.00 申购日转出基金基金份额净值(F) 1.100 适用后端申购费率(G) 1.8% 后端申购费(H=A×F×G/(1+G)) 194,499.02 转出基金费用(I=E+H) 254,499.02 转换金额(J=C-I) 11,745,500.98 转入基金费用(K) 1,000.00 净转入金额(L=J-K) 11,744,500.98 转入基金T日基金份额净值(M) 1.300 转入基金份额(N=L/M) 9,034,231.52 (2)若T日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的申购费用为1,000元,丙基金前端申购费率最高档为1.2%,该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 10,000,000.00 转出基金T日基金份额净值(B) 1.200 转出总金额(C=A*B) 12,000,000.00 转出基金赎回费率(D) 0.5% 赎回费(E=C*D) 60,000.00 申购日转出基金基金份额净值(F) 1.100 适用后端申购费率(G) 1.8% 后端申购费(H=A×F×G/(1+G)) 194,499.02 转出基金费用(I=E+H) 254,499.02 转换金额(J=C-I) 11,745,500.98 转入基金费用(K) 0.00 净转入金额(L=J-K) 11,745,500.98 转入基金T日基金份额净值(M) 1.300 转入基金份额(N=L/M) 9,035,000.75 例十一:假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请,转出持有期为3年的后端收费基金甲 1,000 份,转入后端收费基金乙,转出时适用甲基金后端申购费率为1.0%,该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。申购当日甲基金基金份额净值为1.100元,适用赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 1,000.00 转出基金T日基金份额净值(B) 1.300 转出总金额(C=A*B) 1,300.00 转出基金赎回费率(D) 0.5% 赎回费(E=C*D) 6.50 申购日转出基金基金份额净值(F) 1.100 适用后端申购费率(G) 1.0% 后端申购费(H=A×F×G/(1+G)) 10.89 转出基金费用(I=E+H) 17.39 转换金额(J=C-I) 1,282.61 转入基金费用(K) 0.00 净转入金额(L=J-K) 1,282.61 转入基金T日基金份额净值(M) 1.500 转入基金份额(N=L/M) 855.07 若投资者在2012年9月15日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期为2年半,适用后端申购费率为1.2%,且乙基金赎回费率为0.5%,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下: 项目 费用计算 赎回份额(O) 855.07 赎回日基金份额净值(P) 1.300 赎回总金额(Q=O*P) 1,111.59 赎回费率(R) 0.5% 赎回费(S=Q*R) 5.56 适用后端申购费率(T) 1.2% 后端申购费(U=O*M*T/(1+T)) 15.21 赎回金额(V=Q-S-U) 1,090.82 例十二:假定投资者在T日转出持有期为3年的后端收费基金甲1,000份,转入不收取申购费用基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。申购当日甲基金基金份额净值为1.100元,赎回费率为0.5%,转出时适用甲基金后端申购费率为1.0%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 1,000.00 转出基金T日基金份额净值(B) 1.200 转出总金额(C=A*B) 1,200.00 转出基金赎回费率(D) 0.5% 赎回费(E=C*D) 6.00 申购日转出基金基金份额净值(F) 1.100 适用后端申购费率(G) 1.0% 后端申购费(H=A×F×G/(1+G)) 10.89 转出基金费用(I=E+H) 16.89 转换金额(J=C-I) 1,183.11 转入基金费用(K) 0.00 净转入金额(L=J-K) 1,183.11 转入基金T日基金份额净值(M) 1.500 转入基金份额(N=L/M) 788.74 例十三:假定投资者在T日转出持有期为146天的不收取申购费用基金甲1,000份,转入前端收费基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.300元。甲基金销售服务费率为0.3%,此时转出不收取赎回费。乙基金适用申购费率为2.0%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 1,000.00 转出基金T日基金份额净值(B) 1.200 转出总金额(C=A*B) 1,200.00 转出基金费用(D) 0.00 转换金额(E=C-D) 1,200.00 销售服务费率(F) 0.3% 转入基金申购费率(G) 2.0% 收取的申购费率(H=G-F*转出基金的持有时 1.88% 间(单位为年)) 净转入金额(I=E/(1+H)) 1,177.86 转入基金费用(J=E-I) 22.14 转入基金T日基金份额净值(K) 1.300 转入基金份额(L=I/K) 906.05 例十四:假定投资者在T日转出持有期为10天的不收取申购费用基金甲10,000,000份,转入前端收费基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.300元。甲基金销售服务费率为0.3%,此时转出不收取赎回费。乙基金适用固定申购费1,000.00元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 10,000,000.00 转出基金T日基金份额净值(B) 1.200 转出总金额(C=A*B) 12,000,000.00 转出基金费用(D) 0.00 转换金额(E=C-D) 12,000,000.00 销售服务费率(F) 0.3% 转入基金申购费用(G) 1,000.00 转入基金费用(H=G-E*F*转出基金的持有时 13.70 间(单位为年)) 净转入金额(I=E-H) 11,999,986.30 转入基金T日基金份额净值(J) 1.300 转入基金份额(K=I/J) 9,230,758.69 例十五:假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请,转出持有60天的不收取申购费用基金甲1,000份,转入后端收费基金乙,该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。此时转出甲基金不收取赎回费。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 1,000 转出基金T日基金份额净值(B) 1.200 转出总金额(C=A*B) 1,200.00 转出基金费用(D) 0.00 转换金额(E=C-D) 1,200.00 转入基金费用(F) 0.00 净转入金额(G=E-F) 1,200.00 转入基金T日基金份额净值(H) 1.500 转入基金份额(I=G/H) 800.00 若投资者在2013年9月15日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期为3年半,适用后端申购费率为1.0%,且乙基金赎回费率为0.5%,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下: 项目 费用计算 赎回份额(J) 800.00 赎回日基金份额净值(K) 1.300 赎回总金额(L=J*K) 1,040.00 赎回费率(M) 0.5% 赎回费(N=L*M) 5.20 适用后端申购费率(O) 1.0% 后端申购费(P=J*H*O/(1+O)) 11.88 赎回金额(Q=L-N-P) 1,022.92 例十六:假定投资者在T日转出不收取申购费用基金甲1,000份,转入不收取申购费用基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。甲基金赎回费率为0.1%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算 转出份额(A) 1,000.00 转出基金T日基金份额净值(B) 1.300 转出总金额(C=A*B) 1,300.00 转出基金赎回费率(D) 0.1% 转出基金费用(E=C*D) 1.30 转换金额(F=C-E) 1,298.70 转入基金费用(F) 0.00 净转入金额(G=E-F) 1,298.70 转入基金T日基金份额净值(H) 1.500 转入基金份额(I=G/H) 865.80 (十三)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (十四)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (十五)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 (十六)基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 九、基金的投资 (一)投资目标 通过量化方法进行积极的投资组合管理与风险控制,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过7.75%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的,本基金将按照届时的相关规定设置投资比例限制并制定相应投资策略,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,适度参与其他基金的投资,不需召开持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票组合的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于相关标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金资产的80%。 (三)投资策略 1、股票投资策略 本基金为指数增强型基金,以沪深300指数为标的指数,基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策略,在严格控制跟踪误差的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益。 指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组合投资策略,在对标的指数成分股及其他股票基本面的深入研究的基础上,运用多因子分析模型构建投资组合,同时优化组合交易并严格控制组合风险,实现超额收益。 (1)多因子模型 本基金的多因子模型以中国股票市场的宏观环境、行业及个股特性为分析框架,综合测试各类因子在股票长期表现上所产生的超额收益,包括估值因子、财务质量因子、成长因子、市场因子、分析师预期因子等几大类因子,每类因子分别由多项指标组合而成。各类因子根据其类型和效果赋予不同的权重,对股票组合进行综合评价后,构建出投资组合。公司量化团队将根据市场宏观环境、政策、预期等信息的变化,对模型结构进行动态调整,以保证量化模型能够紧跟市场环境,最大程度发挥效果。 (2)风险控制与调整 本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时,需要控制跟踪偏离过大的风险。基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析,对组合跟踪效果进行预估,及时调整投资组合,力求将跟踪误差控制在目标范围内。 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 2、债券投资策略 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 3、股指期货投资策略 本基金股指期货投资将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。 4、国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与国债期货投资。 此外,本基金还将适度投资于其他基金以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融产品,投资目标是替代跟踪标的指数的成份股及备选成份股,使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 (四)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于股票组合的比例不低于基金资产的80%,其中投资于相关标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金资产的80%。 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%。 (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%。 (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%。 (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%。 (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%。 (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%。 (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。 (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。 (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%。 (15)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%。 (16)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%。 (17)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应符合基金合同关于股票投资比例的有关约定。 (18)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%。 (19)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的10%。 (20)基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)符合基金合同关于债券投资比例的有关约定。 (21)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分可不受此限制。 (22)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%,本基金完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分可不受此限制。 (23)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 (24)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 (25)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算。 (26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除(2)、(12)、(23)、(24)条以外基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券。 (2)违反规定向他人贷款或者提供担保。 (3)从事承担无限责任的投资。 (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外。 (5)向其基金管理人、基金托管人出资。 (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。 (7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 (五)标的指数 1、本基金的标的指数为沪深300指数。 未来若出现标的指数不符合法律法规及监管的要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 在指数停止编制发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照最近一个交易日的指数信息维持基金投资运作。 本基金运作过程中,当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 2、沪深300指数 指数编制方案请参见本招募说明书附件,投资者可通过以下路径查询指数信息:http://www.csindex.com.cn/ (六)业绩比较基准 本基金业绩比较基准=95%×沪深300指数收益率+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)。 未来,如法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时,本基金可以变更业绩比较基准,但应与托管人协商一致,报中国证监会备案并公告。 (七)风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 (八)基金的融资融券 本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券,以及参与转融通等相关业务,不需召开持有人大会。 (九)基金投资组合报告 以下内容摘自本基金2021年第1季度报告:5.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比 序号 项目 金额(元) 例(%) 1 权益投资 1,097,540,170.71 88.28 其中:股票 1,097,540,170.71 88.28 2 固定收益投资 684,600.00 0.06 其中:债券 684,600.00 0.06 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 128,771,758.11 10.36 7 其他资产 16,321,591.99 1.31 8 合计 1,243,318,120.81 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 5.2.1.1指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 5,021,506.00 0.41 B 采矿业 35,186,981.16 2.87 C 制造业 509,351,256.96 41.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,496,921.09 1.76 E 建筑业 15,325,395.06 1.25 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 27,636,235.34 2.26 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,227,365.00 1.08 J 金融业 323,435,577.90 26.42 K 房地产业 39,943,120.49 3.26 L 租赁和商务服务业 28,474,698.08 2.33 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 1,432,275.48 0.12 Q 卫生和社会工作 22,726,813.85 1.86 R 文化、体育和娱乐业 7,937,390.28 0.65 S 综合 - - 合计 1,051,195,536.69 85.87 5.2.1.2积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 41,345,419.75 3.38 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 20,493.82 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 18,909.88 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 155,388.34 0.01 J 金融业 1,183,425.93 0.10 K 房地产业 10,200.30 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,504,428.20 0.29 N 水利、环境和公共设施管理业 82,331.68 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 46,344,634.02 3.79 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 600519 贵州茅台 28,560 57,377,040.00 4.69 2 601318 中国平安 677,464 53,316,416.80 4.36 3 601166 兴业银行 1,894,164 45,630,410.76 3.73 4 000001 平安银行 1,746,681 38,444,448.81 3.14 5 600036 招商银行 715,036 36,538,339.60 2.98 6 000333 美的集团 355,332 29,218,950.36 2.39 7 300059 东方财富 970,957 26,468,287.82 2.16 8 000858 五 粮 液 94,729 25,385,477.42 2.07 9 603501 韦尔股份 81,858 21,014,585.76 1.72 10 601919 中远海控 1,533,541 20,733,474.32 1.69 5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 300595 欧普康视 173,858.00 15,673,298.70 1.28 2 300357 我武生物 211,113.00 12,447,222.48 1.02 3 002891 中宠股份 212,400.00 9,468,792.00 0.77 4 300759 康龙化成 23,380.00 3,504,428.20 0.29 5 601689 拓普集团 58,901.00 1,969,649.44 0.16 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 684,600.00 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 684,600.00 0.06 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例(%) 1 127030 盛虹转债 6,846 684,600.00 0.06 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变动 风险说明 (元) (元) 买入股指期货合 沪深300股 约的目的是进行 IF2106 指期货 16 23,712,000.00 -284,400.00 更有效地流动性 IF2106合约 管理,实现投资 目标。 买入股指期货合 沪深300股 约的目的是进行 IF2105 指期货 10 14,928,600.00 17,760.00 更有效地流动性 IF2105合约 管理,实现投资 目标。 买入股指期货合 沪深300股 约的目的是进行 IF2104 指期货 2 3,003,360.00 8,280.00 更有效地流动性 IF2104合约 管理,实现投资 目标。 公允价值变动总额合计(元) -258,360.00 股指期货投资本期收益(元) -659,308.54 股指期货投资本期公允价值变动(元) -828,840.00 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金为指数增强型基金,主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸根据基金合同规定,投资于标的指数为基础资产的股指期货,旨在配合基金日常投资管理需要,更有效地进行流动性管理,以更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十 名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 5,214,534.51 2 应收证券清算款 9,852,787.77 3 应收股利 - 4 应收利息 33,071.87 5 应收申购款 1,221,197.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,321,591.99 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (一)华夏沪深300指数增强A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶 段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 2015年2月10日至 21.20% 2.46% 12.27% 2.38% 8.93% 0.08% 2015年12月31日 2016年1月1日至 -3.47% 1.42% -9.22% 1.33% 5.75% 0.09% 2016年12月31日 2017年1月1日至 21.28% 0.58% 22.19% 0.61% -0.91% -0.03% 2017年12月31日 2018年1月1日至 -20.72% 1.27% -22.54% 1.27% 1.82% 0.00% 2018年12月31日 2019年1月1日至 36.53% 1.20% 35.77% 1.18% 0.76% 0.02% 2019年12月31日 2020年1月1日至 33.14% 1.42% 27.35% 1.36% 5.79% 0.06% 2020年12月31日 2021年1月1日至 -1.22% 1.67% -2.60% 1.52% 1.38% 0.15% 2021年3月31日 (二)华夏沪深300指数增强C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶 段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 2015年2月10日至 20.70% 2.47% 12.27% 2.38% 8.43% 0.09% 2015年12月31日 2016年1月1日至 -3.98% 1.42% -9.22% 1.33% 5.24% 0.09% 2016年12月31日 2017年1月1日至 20.62% 0.58% 22.19% 0.61% -1.57% -0.03% 2017年12月31日 2018年1月1日至 -21.10% 1.28% -22.54% 1.27% 1.44% 0.01% 2018年12月31日 2019年1月1日至 35.90% 1.19% 35.77% 1.18% 0.13% 0.01% 2019年12月31日 2020年1月1日至 32.49% 1.42% 27.35% 1.36% 5.14% 0.06% 2020年12月31日 2021年1月1日至 -1.36% 1.67% -2.60% 1.52% 1.24% 0.15% 2021年3月31日 十一、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 十二、基金资产的估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 (三)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。 (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5、中小企业私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 6、本基金投资股指期货、国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 7、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。 8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 9、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 10、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。 11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方。 (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估。 (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失。 (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时。 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时。 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值。 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时,所造成的误差不作为估值错误处理。 2、由于证券交易所、登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 十三、基金的收益与分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 十四、基金的费用与税收 (一)、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费。 2、基金托管人的托管费。 3、基金的销售服务费。 4、标的指数许可使用费。 5、基金上市初费及年费(如有)。 6、除法律法规、中国证监会另有规定外,《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。 7、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费。 8、基金份额持有人大会费用。 9、基金的证券交易费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费、融资融券费、证券账户相关费用及其他类似性质的费用等)。 10、基金的银行汇划费用。 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.0 %÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、销售服务费 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,A类不收取销售服务费,C类销售服务费年费率为0.5%。 各类别基金份额的销售服务费计算方法如下: H=E×R÷当年天数 H为各类别基金份额每日应计提的销售服务费 E为各类别基金份额前一日基金资产净值 R为各类别基金份额适用的销售服务费率 销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中划出,经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 4、标的指数许可使用费 基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。 指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.016%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.016%÷当年天数 H为每日应计提的指数许可使用费 E为前一日的基金资产净值。 标的指数许可使用费每日计算,按季支付。标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币5万元,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。 上述“(一)、基金费用的种类”中第5-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失。 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。 3、《基金合同》生效前的相关费用。 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)、基金销售费用 本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回与转换”中的“(六)申购费与赎回费”与“(七)申购份额与赎回金额的计算方式”中的相关规定。 本基金转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回与转换”中的“(十二)基金转换”中的相关规定。 (五)、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十五、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方。 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日。 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。 4、会计制度执行国家有关会计制度。 5、本基金独立建账、独立核算。 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表。 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。 十六、基金的信息披露 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律、行政法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、对证券投资业绩进行预测。 3、违规承诺收益或者承担损失。 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构。 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字。 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在3个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上。基金招募说明书的其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金合同终止的,基金管理人可以不再更新基金招募说明书。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 2、基金产品资料概要 基金管理人根据《信息披露办法》的要求公告基金产品资料概要。基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在3个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站上和基金销售机构网站上或营业网点。基金产品资料概要的其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金合同终止的,基金管理人可以不再更新基金产品资料概要。 关于基金产品资料概要编制、披露与更新的要求,自中国证监会规定之日起开始执行。 3、基金份额发售公告 基金管理人就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 4、《基金合同》生效公告 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。 5、基金净值信息基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 6、基金份额申购、赎回价格 基金管理人在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告(含资产组合季度报告) 基金管理人应当在每年结束之日起3个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起2个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 8、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项。 (2)《基金合同》终止、基金清算。 (3)转换基金运作方式、基金合并。 (4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所。 (5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项。 (6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更。 (7)基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人。 (8)基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动。 (9)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十。 (10)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁。 (11)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚。 (12)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外。 (13)基金收益分配事项。 (14)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更。 (15)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五。 (16)本基金开始办理申购、赎回。 (17)本基金发生巨额赎回并延期办理。 (18)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项。 (19)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请。 (20)基金变更份额类别设置。 (21)基金份额的拆分。 (22)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项。 (23)基金管理人采用摆动定价机制进行估值。 (24)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 9、澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 10、清算报告 基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 11、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构核准或者备案,并予以公告。 12、中国证监会规定的其他信息。 基金将按照中国证监会的有关规定在定期报告等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊,本基金只需选择一家报刊。 为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当自中国证监会规定之日起,按照《信息披露办法》等相关法律法规的规定和中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。 (八)法律法规或监管部门对信息披露另有规定的,从其规定。 十七、风险揭示 (一)投资于本基金的主要风险 1、本基金的特定风险 本基金为指数增强基金,在控制组合跟踪误差的基础上力求获得超越标的指数的收益,存在一定的跟踪偏离风险,也可能使基金的跟踪误差控制未达约定目标。此外,在运用量化策略投资的过程中,可能因模型误差等各种原因,其优选出的组合收益率不一定持续高于标的指数的收益率,存在一定的风险, 2、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数编制机构可能停止该指数的服务,从而会对基金投资运作造成不利影响。此外,根据基金合同的约定,出现指数发布机构变更或停止指数发布等情形,基金可能变更标的指数等,从而可能面临标的指数变更等的风险。 3、成份券停牌或违约的风险 本基金的标的指数成份券可能出现停牌或违约,从而使基金的部分资产无法变现或出现大幅折价,存在对基金净值产生冲击的风险。此外,根据相关规定,本基金运作过程中,当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后可对相关成份券进行调整,从而可能产生跟踪偏离、跟踪误差控制未达约定目标的风险。 4、市场风险 证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将使本基金资产面临潜在的风险。市场风险可以分为股票投资风险和债券投资风险。 (1)股票投资风险主要包括: ①国家货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证券市场产生一定的影响,导致市场价格水平波动的风险。 ②宏观经济运行周期性波动,对股票市场的收益水平产生影响的风险。 ③上市公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化,从而导致股票价格变动的风险。 (2)债券投资风险 债券投资风险主要包括信用风险、利率风险、收益率曲线风险、利差风险、市场供求等影响债券价格及收益变动的风险。 5、流动性风险 在市场或个券流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。 由于开放式基金的特殊要求,本基金必须保持一定的现金比例以应对赎回要求,在管理现金头寸时,有可能存在现金不足的风险和现金过多带来的收益下降风险。 在本基金发生流动性风险时,基金管理人可以综合利用备用的流动性风险管理工具以减少或应对基金的流动性风险,投资者可能面临巨额赎回申请被延期办理、赎回申请被暂停接受、赎回款项被延缓支付、被收取短期赎回费、基金估值被暂停、基金采用摆动定价等风险。投资者应该了解自身的流动性偏好,并评估是否与本基金的流动性风险匹配。 (1)基金申购、赎回安排 投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回与转换”,详细了解本基金的申购以及赎回安排。 (2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货等。本基金为指数增强型基金,投资于相关标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金资产的80%。一般情况下本基金拟投资的资产类别具有较好的流动性,但在特殊市场环境下本基金仍有可能出现流动性不足的情形,基金管理人将根据实际情况采取相应的流动性风险管理措施,在保障持有人利益的基础上,防范流动性风险。 (3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当本基金发生巨额赎回情形时,基金管理人可以采用以下流动性风险管理措施: ①延期办理巨额赎回申请; ②暂停接受赎回申请; ③延缓支付赎回款项; ④摆动定价; ⑤中国证监会认定的其他措施。 (4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施,包括但不限于: 延期办理巨额赎回申请 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 在此情形下,投资人的全部或部分赎回申请可能将被延期办理,同时投资人完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。 暂停接受赎回申请 投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”,详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。 在此情形下,投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝,同时投资人完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。 延缓支付赎回款项 投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”,详细了解本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。 在此情形下,投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。 ④收取短期赎回费 本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。 ⑤暂停基金估值 投资人具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“六、暂停估值的情形”,详细了解本基金暂停估值的情形及程序。 在此情形下,投资人没有可供参考的基金份额净值,基金申购赎回申请或被暂停。 ⑥摆动定价 当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 当基金采用摆动定价时,投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值,将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整,使得市场的冲击成本能够分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 ⑦中国证监会认定的其他措施。 6、股指期货投资风险 本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点。投资股指期货主要存在以下风险: (1)市场风险:是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。 (2)流动性风险:是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。 (3)基差风险:是指股指期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险,以及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。 (4)保证金风险:是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所要求的保证金而带来的风险。 (5)信用风险:是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 (6)操作风险:是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者系统出现故障等原因造成损失的风险。 7、存托凭证投资风险 本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 8、中小企业私募债券投资风险 基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降,可能造成基金财产损失。此外,受市场规模及交易活跃程度的影响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。 9、操作或技术风险 相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。 根据证券交易资金前端风险控制相关业务规则,中登公司和交易所对交易参与人的证券交易资金进行前端额度控制,由于执行、调整、暂停该控制,或该控制出现异常等,可能影响交易的正常进行或者导致投资者人的利益受到影响。 10、政策变更风险 因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化,使基金或投资者利益受到影响的风险,例如,监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调整而引起基金净值波动的风险、相关法规的修改导致基金投资范围变化基金管理人为调整投资组合而引起基金净值波动的风险等。 11、其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 (二)声明 1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,须自行承担投资风险。 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过代销机构销售,但是,本基金并不是代销机构的存款或负债,也没有经代销机构担保或者背书,代销机构并不能保证其收益或本金安全。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自完成备案手续之日起生效,自决议生效后两日内在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的。 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的。 3、《基金合同》约定的其他情形。 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金。 (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认。 (3)对基金财产进行估值和变现。 (4)制作清算报告。 (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书。 (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 (八)基金合并方案 1、本基金作为被合并方的基金合并 当出现基金合同第八部分第一款第3项的情形时,如果本基金作为被合并方与其他基金进行合并,按照以下方案进行,无需召开持有人大会: (1)合并方基金的选择:合并方基金需与本基金的基金类别相同、投资范围接近,且为同一基金管理人、同一基金托管人;若满足条件的基金有多只,则选择最近一季末规模最大的基金作为合并方基金。若按上述条件选择的基金因特殊情况无法接受本基金合并的,则剔除该基金后,按上述条件重新选择,以此类推。基金管理人和基金托管人根据上述条件确定合并方基金并协商确定合并基准日。 (2)公告:确定合并方基金及合并基准日后,基金管理人需提前15个工作日发布基金合并公告,公布合并基准日及相关操作。 (3)赎回选择:发布合并公告后基金将至少预留10个赎回开放日供基金份额持有人做出选择,基金份额持有人可选择在此期间赎回其所持有的本基金份额,亦可选择不进行赎回,在本基金被合并后成为合并方基金的基金份额持有人。 (4)合并:在合并基准日,本基金将以基金资产(证券或现金)申购合并方基金份额,申购价格为申购当日合并方基金的基金份额净值。 (5)合并后的日常申购和赎回:基金合并后,本基金资产和合并方基金资产合并运作,本基金的基金份额持有人即成为合并方基金的基金份额持有人。基金份额持有人的申购赎回按照合并方基金的相关规定进行。 2、本基金作为合并方的基金合并 当本基金作为合并方与其他基金进行合并时,按照以下方案进行,无需召开持有人大会: (1)确定合并基准日:本基金作为合并方基金的,基金管理人与基金托管人协商确定合并基准日,合并基准日可为本基金的开放日或非开放日。 (2)公告:确定合并基准日后,基金管理人提前15个工作日发布基金合并公告,公布合并基准日及相关操作。 (3)赎回选择:发布合并公告后基金将至少预留10个赎回开放日供基金份额持有人做出选择,基金份额持有人可选择在此期间赎回其所持有的本基金份额,亦可选择不进行赎回,在本基金合并被合并基金后继续作为本基金的基金份额持有人。 (4)合并:在合并基准日,被合并方基金可以其基金资产(证券或现金)申购本基金份额,申购价格为申购当日本基金的基金份额净值。 (5)合并后的日常申购和赎回:基金合并后本基金的申购赎回不受影响,申购赎回相关业务仍按照原规则进行。 如将来法律法规及监管机构对上述流程另有规定,如适用本基金,从其规定。 十九、基金合同的内容摘要 以下内容摘自《华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》: “第七部分 基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 名称:华夏基金管理有限公司 住所:北京市顺义区安庆大街甲3号院 法定代表人:杨明辉 设立日期:1998年4月9日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]16号 组织形式:有限责任公司 注册资本:2.38亿元人民币 存续期限:100年 联系电话:400-818-6666 (二)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集基金。 (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产。 (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用。 (4)销售基金份额。 (5)召集基金份额持有人大会。 (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益。 (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人。 (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理。 (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用。 (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案。 (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请。 (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利。 (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通。 (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。 (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构。 (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则。 (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 (2)办理基金备案手续。 (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产。 (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产。 (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资。 (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产。 (7)依法接受基金托管人的监督。 (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格。 (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 (10)编制季度、中期和年度基金报告。 (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务。 (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露。 (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益。 (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项。 (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会。 (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15年以上。 (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件。 (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。 (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人。 (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除。 (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿。 (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任。 (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为。 (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人。 (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议。 (26)建立并保存基金份额持有人名册。 (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 名称:中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:周慕冰 成立时间:2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复【2009】13号 组织形式:股份有限公司 注册资本:34,998,303.4万元人民币 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]23号 (二)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产。 (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用。 (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益。 (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。 (5)提议召开或召集基金份额持有人大会。 (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人。 (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产。 (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜。 (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立。 (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产。 (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证。 (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜。 (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露。 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格。 (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项。 (10)对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施。 (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上。 (12)建立并保存基金份额持有人名册。 (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对。 (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项。 (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会。 (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作。 (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。 (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人。 (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除。 (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿。 (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定。 (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益。 (2)参与分配清算后的剩余基金财产。 (3)依法申请赎回其持有的基金份额。 (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会。 (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权。 (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料。 (7)监督基金管理人的投资运作。 (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁。 (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》。 (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险。 (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务。 (4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用。 (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任。 (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动。 (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定。 (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利。 (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 第八部分 基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。基金份额持有人大会不设立日常机构。 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》(法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外)。 (2)更换基金管理人。 (3)更换基金托管人。 (4)转换基金运作方式(法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外)。 (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规或中国证监会另有规定的除外。 (6)变更基金类别。 (7)本基金与其他基金的合并(法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外)。 (8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外)。 (9)变更基金份额持有人大会程序(法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外)。 (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会。 (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会。 (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项。 (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费。 (2)法律法规要求增加的基金费用的收取。 (3)在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,调整基金份额类别设置或各类别基金份额的申购费率、赎回费率、销售服务费率或收费方式。 (4)经中国证监会允许,基金管理人、登记机构、代销机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、收益分配、非交易过户、转托管等业务的规则。 (5)在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金推出新业务或服务。 (6)根据相关证券交易所上市交易规则,安排本基金的上市交易事宜。 (7)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改。 (8)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化。 (9)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 3、基金合同生效后的存续期内,出现以下情形之一的,本基金可与其他基金合并或终止基金合同,不需召开基金份额持有人大会: (1)基金份额持有人数量连续60个工作日达不到200人。 (2)基金资产净值连续60个工作日低于3000万元。 (3)本基金前十大基金份额持有人所持份额数之和在本基金总份额数中所占比例连续60个工作日达到90%以上。 二、会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。 4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。 5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式。 (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式。 (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日。 (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点。 (5)会务常设联系人姓名及联系电话。 (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续。 (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会或通讯开会等方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。 (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的1/2(含1/2)。 参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,应当有代表1/3以上(含1/3)基金份额的基金份额持有人或其代理人参加,方可召开。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告。 (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力。 (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不少于在权益登记日基金总份额的1/2(含1/2)。 参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,应当有代表1/3以上(含1/3)基金份额的持有人或其代理人参加,方可召开。 (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并(法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外)、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后5个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 六、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的2/3以上(含2/3)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 七、计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自完成备案手续之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内按照法律法规和中国证监会相关规定的要求在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束 力。 九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的或法律法规增加新的持有人大会机制的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改、调整或补充,无需召开基金份额持有人大会审议。 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的。 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的。 3、《基金合同》约定的其他情形。 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 二、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金。 (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认。 (3)对基金财产进行估值和变现。 (4)制作清算报告。 (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书。 (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月。 第二十一部分 争议的处理和适用的法律 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。 《基金合同》受中国法律管辖。 第二十二部分 基金合同的效力 《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。” 二十、基金托管协议的内容摘要 以下内容摘自《华夏沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》: “一、托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:华夏基金管理有限公司 住所:北京市顺义区安庆大街甲3号院 法定代表人:杨明辉 成立时间:1998年4月9日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]16号文 注册资本:2.38亿元 组织形式:有限责任公司 存续期间:100年 经营范围:(一)基金募集;(二)基金销售;(三)资产管理;(四)从事特定客户资产管理业务;(五)中国证监会核准的其他业务。 (二)基金托管人 名称:中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 邮政编码:100031 法定代表人:周慕冰 成立时间:2009年1月15日 基金托管资格批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本:34,998,303.4万元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业务;证券投资基金托管业务;企业年金托管业务;产业投资基金托管业务;合格境外机构投资者境内证 券投资托管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的,本基金将按照届时的相关规定设置投资比例限制并制定相应投资策略,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,适度参与其他基金的投资,不需召开持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的配置比例为投资于股票组合的比例不低于基金资产的80%,其中投资于相关标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金资产的80%。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 1、本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%。 2、进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%。 3、本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。 4、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的5‰;本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;本基金与本基金管理人管理的其他基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%。 5、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%。 6、每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 7、本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%。 8、本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%。 9、本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应符合基金合同关于股票投资比例的有关约定。 10、本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%。 11、本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的10%。 12、基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)符合基金合同关于债券投资比例的有关约定。 13、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定。 14、本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分可不受此限制。 15、本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%,本基金完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分可不受此限制。 16、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 17、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 18、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算。19、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的,除6、16、17条以外,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。 上述投资组合限制条款中,若属法律法规的强制性规定,则当法律法规或监管部门取消上述限制,在履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制。 基金托管人对基金投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。 (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本协议第十五条第(九)款基金投资禁止行为进行监督。 (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单,应向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督,但不承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人选择存款银行进行监督。 基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定选择存款银行。 本基金投资银行存款应符合如下规定: 1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款业务账目及核算的真实、准确。 2、基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。 3、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定及基金合同的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝结算。 (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告中国证监会。 (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资流通受限证券进行监督。 1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 2、流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 3、在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例,并在风险控制制度中明确具体比例,避免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理人董事会批准。 4、在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人提供有关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如有): 拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。 5、基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中,如认为因市场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险,基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改,并做出书面说明。否则,基金托管人经事先书面告知基金管理人,有权拒绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。 6、基金管理人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题,造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失,由基金管理人承担。 7、如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送了虚假的数据,导致基金托管人不能履行托管人职责的,基金管理人应依法承担相应法律后果。 (八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法规和基金合同的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。 (九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 五、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。 6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金托管人对此不承担任何责任。 7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1、基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。 2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。 3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。 (三)基金资金账户的开立和管理 1、基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。 2、基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的资金账户进行。 3、基金托管资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 4、基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 5、在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。 (四)基金证券账户的开立和管理 1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 2、基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 4、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。 5、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 (五)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关规定,以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 (六)其他账户的开立和管理 1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。 2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管,保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。托管人对托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。 八、基金资产净值的计算和复核 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别,各类别基金份额分别计算和公告基金份额净值。 基金份额净值的计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。 每工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。 十二、基金份额持有人名册的保管 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托管人保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。 基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日和12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案后生效。 (二)基金托管协议终止的情形 1、基金合同终止。 2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产。 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权。 4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。 十八、争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。” 二十一、对基金份额持有人的服务 对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人和代销机构提供。 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)资料发送 1、基金交易对账单 基金管理人根据持有人账户情况定期或不定期发送对账单,但由于基金份额持有人在本公司未详实填写或更新客户资料(含姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等)导致基金管理人无法送出的除外。 2、其他相关的信息资料 指随基金交易对账单不定期发送的基金资讯材料,如基金新产品或新服务的相关材料、客户服务问答等。 (二)电子交易 持有中国建设银行储蓄卡、中国农业银行借记卡、中国工商银行借记卡、中国银行借记卡、招商银行储蓄卡、交通银行太平洋借记卡、兴业银行借记卡、民生银行借记卡、浦发银行借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、华夏银行借记卡等银行卡的个人投资者,以及在华夏基金投资理财中心开户的个人投资者,在登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或本公司移动客户端,与本公司达成电子交易的相关协议,接受本公司有关服务条款并办理相关手续后,即可办理基金账户开立、基金申购、赎回、转换、资料变更、分红方式变更、信息查询等各项业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。 (三)电子邮件及短信服务 投资者在申请开立本公司基金账户时如预留准确的电子邮箱地址、手机号码,将不定期通过邮件、短信形式获得市场资讯、产品信息、公司动态等服务提示。 (四)呼叫中心 1、自动语音服务 提供每周7天、每天24小时的自动语音服务,客户可通过电话查询最新热点问题、基金份额净值、基金账户余额等信息。 2、人工电话服务 提供每周7天的人工服务。周一至周五的人工电话服务时间为8:30~21:00,周六至周日的人工电话服务时间为8:30~17:00,法定节假日除外。 客户服务电话:400-818-6666 客户服务传真:010-63136700 (五)在线服务 投资者可通过本公司网站、APP、微信公众号、微官网等渠道获得在线服务。 1、查询服务 投资者可登录本公司网站“基金账户查询”,查询基金账户情况、更改个人信息。 2、自助服务 在线客服提供每周7天、每天24小时的自助服务,投资者可通过在线客服查询最新热点问题、业务规则、基金份额净值等信息。 3、人工服务 周一至周五的在线客服人工服务时间为 8:30~21:00,周六至周日的在线客服人工服务时间为8:30~17:00,法定节假日除外。 4、资讯服务 投资者可通过本公司网站获取基金和基金管理人各类信息,包括基金法律文件、基金管理人最新动态、热点问题等。 公司网址:www.ChinaAMC.com 电子信箱:service@ChinaAMC.com (六)客户投诉和建议处理 投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心人工电话、在线客服、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还可以通过代销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉或提出建议。 二十二、其他应披露事项 (一)2021年12月17日发布华夏基金管理有限公司关于在直销中心对养老金客户进一步开展前端申购费率优惠活动的公告。 二十三、招募说明书存放及查阅方式 本基金招募说明书公布后,分别置备于基金管理人、基金托管人的住所,投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。 二十四、备查文件 (一)备查文件目录 1、中国证监会核准华夏沪深300指数增强型证券投资基金募集的文件。 2、《华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》。 3、《华夏沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》。 4、法律意见书。 5、基金管理人业务资格批件、营业执照。 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 (二)存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。 (三)查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后,可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二一年十二月十七日 附件一:标的指数编制方案 (最新的指数编制方案可登录指数公司网站查询) 1、 引言 沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,于2005年4月8日正式发布,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。 2、 样本空间 指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业发行的存托凭证组成: ? 科创板证券、创业板证券:上市时间超过一年。 ? 其他证券:上市时间超过一个季度,除非该证券自上市以来日均总市值排在 前30位。 3、 选样方法 沪深300指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司: ? 对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后 50%的证券;? 对样本空间内剩余证券,按照过去一年的日均总市值由高到低排名,选取前 300名的证券作为指数样本。 4、 指数计算 沪深300指数以“点”为单位,精确到小数点后3位。4.1 基日与基点 沪深300指数以2004年12月31日为基日,基点为1000点。4.2 指数计算公式 指数计算公式为: 报告期指数= 报告期样本的调整市值 × 1000 除数 其中,调整市值 = ∑(证券价格×调整股本数)。 指数计算中的调整股本数系根据分级靠档的方法对样本股本进行调整而获得。要计算调整股本数,需要确定自由流通量和分级靠档两个因素。详细内容见第4.4条“自由流通量”和第4.5条“分级靠档”。 当样本名单、股本结构发生变化或样本的调整市值出现非交易因素的变动时,根据样本股本维护规则,采用“除数修正法”修正原除数,以保证指数的连续性。详细内容见第5节“指数修正”。 4.3 指数的实时计算 沪深300指数实时计算,样本实时成交价格来自上海证券交易所与深圳证券交易所行情系统。 具体做法是,在交易所交易时段,用交易所发布的实时行情计算指数(无成交者取交易所行情系统提供的开盘参考价或中证指数有限公司自行维护的开盘参考价),并实时对外发布。其中各样本的计算价位(X)根据以下原则确定: 若当日没有成交,则 X =开盘参考价 若当日有成交,则 X =最新成交价 当沪深证券交易所行情发生异常情况时,中证指数有限公司视情况决定是否继续计算指数。 4.4 自由流通量 为反映市场中实际流通股份的变动情况,沪深300指数剔除了上市公司股本中的限售股份,以及由于战略持股或其他原因导致的基本不流通股份,剩下的股本称为自由流通股本,也即自由流通量。 (1) 公司创建者、家族、高级管理者等长期持有的股份 (2) 国有股份 (3) 战略投资者持有的股份 (4)员工持股计划 上市公司公告明确的限售股份和上述四类股东及其一致行动人持股达到或超过5%的股份,被视为非自由流通股本。 自由流通量 =样本总股本 - 非自由流通股本 中证指数有限公司根据多种客观的信息来源估算自由流通量。4.5 分级靠档 中证指数有限公司在计算沪深300指数时,采用分级靠档的方法,即根据自由流通量所占样本总股本的比例(即自由流通比例)赋予总股本一定的加权比例,以确保计算指数的股本保持相对稳定。 自由流通比例 = 自由流通量 /样本总股本 调整股本数 =样本总股本×加权比例 沪深300指数样本的加权比例按照下表确定:[沪深300指数分级靠档表] 自由流通比例 ≤15 (15,20](20,30](30,40](40,50](50,60](60,70](70,80] >80 (%) 上调至 加权比例(%) 最接近 20 30 40 50 60 70 80 100 的整数 值 [分级靠档实例] 证券 证券A 证券B 证券C A股总股本 100,000 8,000 5,000 非自由流通股本 91,000 4,500 900 自由流通量=A股总股本-非自由流通股本 9,000 3,500 4,100 自由流通比例=自由流通量/A股总股本 9.0% 43.8% 82.0% 加权比例 9% 50% 100% 加权股本 9000 4000 5000 4.6 全收益指数和净收益指数 为满足投资者的需要,中证指数有限公司同时计算沪深300全收益指数和净收益指数的日收盘值。 沪深300全收益指数、净收益指数是沪深300指数的辅指数,沪深300全收益指数、净收益指数的计算中考虑了样本税前、税后现金红利的再投资收益,供投资者从不同角度考量指数。 沪深300全收益指数、净收益指数计算公式如下:沪深300全收益指数: T日全收益指数=T-1日全收益指数收盘点位× ∑(样本T日收盘价×T日调整股本数×T日汇率) ∑(样本T日开盘参考价×T日调整股本数×T?1日汇率) 其中,T代表任意交易日,T-1代表T日的上一交易日,开盘参考价是指根据公司事件(如现金分红)调整的当日开盘参考价格; 沪深300净收益指数: T日净收益指数=T-1日净收益指数收盘点位× ∑(样本T日收盘价×T日调整股本数×T日汇率) ∑(样本T日开盘参考净价×T日调整股本数×T?1日汇率) 其中,T代表任意交易日,T-1代表T日的上一交易日,开盘参考净价是指根据公司事件(如现金分红)调整的当日税后开盘参考价格,适用税率为10%。 沪深300全收益指数、沪深300净收益指数与价格指数的区别在于样本公司发生分红派息时沪深300全收益指数、沪深300净收益指数的点位不会自然回落。 5、 指数修正 为保证指数的连续性,当样本名单发生变化或样本的股本结构发生变化或样本的市值出现非交易因素的变动时,沪深300指数根据样本股本维护规则,采用“除数修正法”修正原除数。 5.1 修正公式 修正前的调整市值?修正后的调整市值 原除数 新除数 其中:修正后的调整市值 = 修正前的调整市值+新增(减)调整市值 由此公式得出新除数,并据此计算以后的指数。5.2 需要修正的情况 5.2.1当样本公司发生可能影响证券价格变动的公司事件时: ? 除息:凡有样本除息(分红派息),沪深 300 指数不予修正,任其自然回落;沪 深300全收益指数、沪深300净收益指数在样本除息日前按照除息参考价予以修 正;? 除权:凡有样本送股、配股、拆股或缩股时,在样本的除权基准日前修正指数, 按照新的股本与价格计算样本调整市值。 修正后调整市值 = 除权报价 ×除权后的调整股本数 + 修正前调整市值(不含 除权证券)。 5.2.2当样本公司发生引起股本变动的其他公司事件时: ? 当样本股本发生由其他公司事件(如增发、债转股、期权行权等)引起的股本变 动累计达到或超过5%时,对其进行临时调整,在样本的股本变动日前修正指数。 修正后调整市值 = 收盘价 ×变动后的调整股本数 ? 当样本股本发生由其他公司事件引起的总股本变动累计不及 5%时,对其进行定 期调整,在定期调整生效日前修正指数。 5.2.3样本调整 ? 当指数样本定期调整或临时调整生效时,在调整生效日前修正指数。6、 指数定期调样 依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则,每半年审核一次沪深300指数样本,并根据审核结果调整指数样本。 6.1 审核时间 一般在每年5月和11月的下旬审核沪深300指数样本,样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。 6.2 审核参考依据 每年5月份审核样本时,参考依据主要是上一年度5月1日至审核年度4月30日(期间新上市证券为上市第四个交易日以来)的交易数据及财务数据;每年11月份审核样本时,参考依据主要是上一年度11月1日至审核年度10月31日(期间新上市证券为上市第四个交易日以来)的交易数据及财务数据。 6.3 样本调整数量 定期调整指数样本时,每次调整数量比例一般不超过10%。6.4 老样本成交金额缓冲区规则 如果沪深300指数老样本日均成交金额在样本空间中排名前60%,则参与下一步日均总市值的排名。 6.5 缓冲区规则 为有效降低指数样本周转率,沪深300指数样本定期调整时采用缓冲区规则,排名在前240名的候选新样本优先进入指数,排名在前360名的老样本优先保留。 6.6 备选名单 对沪深300指数进行定期审核时,设置备选名单用以定期调整之间的临时调整。详细内容见第8节“指数备选名单”。 6.7 长期停牌证券的处理 ? 对于沪深300指数的样本,在定期审核样本资格时: ? 至数据考察截止日已连续停止交易超过25个交易日且仍未恢复交易的样本, 如果落入候选剔除名单,则原则上列为优先剔除证券。? 至数据考察截止日连续停止交易接近25个交易日,且仍未恢复交易的样本, 由专家委员会讨论决定是否列为候选剔除证券。? 若剔除证券处于停牌状态且停牌原因为重大负面事件,则以0.00001元价格剔 除,若其在距生效日至少一个交易日前复牌,则变更为最新收盘价并公告。其 他情况则以停牌前收盘价剔除。 ? 对于尚未进入指数的证券,在定期审核样本资格时: ? 至指数专家委员会召开日处于停牌状态且无明确复牌预期的证券原则上不能 成为候选新进证券样本。? 在数据考察时段内连续停止交易超过25个交易日的证券,恢复交易3个月后 才可以进入指数,专家委员会允许的特殊情形除外。? 对定期调整公告日和生效日之间停牌的新进样本,中证指数有限公司将决定是 否对其进行调整。 6.8 财务亏损证券的处理 定期审核样本时,除科创板上市证券外,财务亏损的证券原则上不列为候选新样本,除非该证券影响指数的代表性。 7、 指数临时调样 在有特殊事件发生,以致影响指数的代表性和可投资性时,中证指数有限公司将对沪深300指数样本做出必要的临时调整。 7.1 新上市证券 对新发行证券的发行总市值(公式为:发行价*总股本)和全部证券自该新发行证券上市公告日起过去一年的日均总市值进行比较,对于符合样本空间条件、且发行总市值排名在沪深市场前10位的新发行证券,启用快速进入指数的规则,即在其上市第十个交易日结束后将其纳入指数,同时剔除原样本中过去一年日均总市值排名最低的证券。科创板和创业板上市证券不适用该规则。 当新发行证券符合快速进入指数的条件,但上市时间距下一次样本定期调整生效日不足20个交易日时,不启用快速进入指数的规则,与下次定期调整一并实施。 7.2 收购合并 ? 样本公司合并:合并后的新公司证券保留样本资格,产生的样本空缺由备选名单 中排序最靠前的证券填补。? 样本公司合并非样本公司:一家样本公司合并另一家非样本公司时,合并后的新 公司证券保留样本资格。? 非样本公司合并样本公司:一家非样本公司收购或接管另一家样本公司时,如果 合并后的新公司证券排名高于备选名单上排名最高的证券,则新公司证券成为指 数样本;否则由备选名单上排序最靠前的证券作为指数样本。? 非样本公司之间的合并、分立、收购和重组:如果这些行为导致新公司证券的总 市值排名在全市场前 10 位,实施快速进入规则。否则,在样本定期调整时一并 考虑。 7.3 分立 一家样本公司分立为两家或多家公司,分立后形成的公司能否作为指数样本需要视这些公司的排名而定。 ? 如果分立后形成的公司证券排名均高于原样本中排名最低的证券,分立后形成的 公司证券全部作为新样本进入指数,原样本中排名最低的证券被剔除以保持指数 样本数量不变。? 如果分立后形成的公司中部分公司的排名高于原样本中排名最低的证券,则这些 排名高于原样本中排名最低的证券作为新样本进入指数,如果新进入的样本多于 一只,原样本中排名最低的证券被剔除以保持指数样本数量不变。? 如果分立后形成的公司证券全部低于原样本中排名最低的证券,但全部或部分公 司证券高于备选名单中排序最高的证券,则分立形成的公司证券中排名最高的证 券替代被分立公司作为新样本进入指数。? 如果分立后形成的公司证券全部低于原样本中排名最低的证券,同时低于备选名 单上排名最高的证券,则备选名单上排序最靠前的证券作为指数样本。 7.4 停牌 当样本公司停牌时,中证指数有限公司将根据其停牌原因,决定是否将其从指数样本中剔除。 7.5退市 当样本公司退市时,将其从指数样本中剔除,由备选名单中排序最靠前的证券替代。7.6 破产 如果样本公司申请破产或被判令破产时,将其从指数样本中剔除,并选取备选名单中排序最靠前的证券作为样本。 7.7 实施风险警示 样本公司被实施风险警示的,从实施风险警示次月的第二个星期五的下一交易日起将其从指数样本中剔除。4月、10月以及指数定期调整公告日到生效日期间被实施风险警示的样本调整将与定期调整一并实施。上述调整一般在生效日前2个交易日对外公告。 8、 指数备选名单 为提高指数样本临时调整的可预期性和透明性,沪深300指数设置备选名单,用于样本定期调整之间发生的临时调整。 ? 在每次样本定期调整时,设置备选名单,备选名单中证券数量一般为指数样本数 量的5%,沪深300指数设置15只备选样本。? 当指数因为样本退市、合并等原因出现样本空缺或其他原因需要临时更换样本时, 依次选择备选名单中排序最靠前的证券作为样本。? 当备选名单中证券数量使用过半时,中证指数有限公司将及时补充并公告新的备 选名单。 9、 指数日常维护 为确保指数能够及时反映相关证券的交易状况,中证指数有限公司按照以下规则对沪深300指数样本进行维护: ? 中证指数有限公司根据上市公司公告对样本公司事件进行维护。 ? 根据公司事件类型的不同对价格或股本进行即时调整或集中调整,具体为: 即时调整指:对分红导致的样本除息价变动于除息日生效;对送股、配股、拆股、缩股等导致的样本价格、股本同时变动的事件于除权日生效。 集中调整指:对其他公司事件,如增发、债转股、期权行权等分情况进行临时或定期调整。当总股本变动累计达到或超过 5%时,对股本进行临时调整;当总股本累计变动不及 5%时,股本变动将在定期调整时生效。其中,临时调整生效日一般为引起总股本累计变动达到或超过 5%时的公司事件公告中的股份上市日延后两个交易日。(如上市公司公告日晚于股份上市日的,则将公告日的下一交易日视为股份上市日。)中证指数有限公司将在公司事件数据服务文件中对临时调整的公司事件做出提示,以供指数用户参考。 10、指数规则修订 中证指数有限公司通过审视市场环境、听取指数专家委员会建议、接受市场反馈、外部投诉等途径,发现指数规则出现可能需要修订的情形时,需根据《中证指数有限公司指数规则修订实施办法》执行。 11、信息披露 为保证指数的客观性、中立性和权威性,中证指数有限公司建立了严格的信息披露制度,确保指数的透明、公开和公平。 ? 任何信息在公开披露之前,任何人包括中证指数公司工作人员和专家委员不得私 自向外界公开,不得私自接受媒体采访。? 信息披露的媒体包括但不限于中国证券报、上海证券报、证券时报、上海证券交 易所和深圳证券交易所网站和中证指数有限公司官方网站及其他。? 样本的定期审核结果一般提前两周公布;样本临时调整方案尽可能提前公布;指 数编制和维护规则的重大变更一般提前三个月公布。 12、指数发布 12.1 指数代码 上海证券交易所行情系统代码:000300 深圳证券交易所行情系统代码:39930012.2 发布渠道 沪深300指数发布的官方渠道有: (1)通过中证指数通行情系统及上海证券交易所技术公司行情发布系统,实时对外发布; (2)通过中证指数有限公司数据服务平台每日对外发布; (3)通过中证指数有限公司官方网站(www.csindex.com.cn)每日对外发布。 沪深300指数信息以上述官方发布结果为准。12.3 发布频率 沪深300指数实时计算和发布,指数更新频率以中证指数通行情系统及上海证券交易所 技术公司行情发布系统接口发布为准。