华夏沪深300指数增强型证券投资基金 2017年第2季度报告 2017年6月30日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年七月二十日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 华夏沪深300指数增强 基金主代码 001015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年2月10日 报告期末基金份额总额 320,852,504.70份 投资目标 通过量化方法进行积极的投资组合管理与风险控制，力争在控制本 基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过7.75% 的基础上，追求获得超越标的指数的回报。 投资策略 本基金主要通过采取股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资 策略、国债期货投资策略等投资策略以实现投资目标。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准＝95%×沪深300指数收益率＋1.5%（指年收 益率，评价时按期间折算）。 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益 的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏沪深300指数增强A 华夏沪深300指数增强C 下属分级基金的交易代码 001015 001016 报告期末下属分级基金的份 236,291,401.64份 84,561,103.06份 额总额 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2017年4月1日-2017年6月30日) 华夏沪深300指数增强A 华夏沪深300指数增强C 1.本期已实现收益 1,367,920.81 335,754.89 2.本期利润 17,968,084.31 6,499,177.57 3.加权平均基金份额本期利润 0.0756 0.0734 4.期末基金资产净值 308,687,272.22 109,144,935.46 5.期末基金份额净值 1.306 1.291 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏沪深300指数增强A 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 6.01% 0.60% 6.17% 0.59% -0.16% 0.01% 华夏沪深300指数增强C 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 5.91% 0.60% 6.17% 0.59% -0.26% 0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年2月10日至2017年6月30日) 华夏沪深300指数增强A 华夏沪深300指数增强C §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限 本基金的基金经 中国科学院数学与 宋洋 理、数量投资部总 2016-11-18 - 7年 系统科学研究院博 监 士。曾任嘉实基金 管理有限公司研究 员、投资经理。2016 年 3 月加入华夏基 金管理有限公司， 曾任数量投资部研 究员等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为沪深300指数，业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋1.5%（指年收益率，评价时应按期间折算）。沪深300指数由沪深A股中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成，自2005年4月8日起正式发布，以综合反映沪深A股市场整体表现。沪深300指数是内地首只股指期货的标的指数。本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略，在严格控制跟踪误差的基础上，力求获得超越标的指数的超额收益。 2季度，国际方面，全球制造业采购经理指数（PMI）增长放缓，欧洲大选增加了全球经济的不确定性；美联储6月如期加息25bp，符合市场预期；同时，美联储上调经济增速预测、下调通胀和失业率预测，并公布了年内缩表的计划。国内方面，宏观经济指标高位回落，宏观经济出现下滑的迹象。工业增速有所回落，发电、钢铁、汽车等工业品产量增速见顶，发电耗煤增速下降。消费端，汽车销量增速转负；投资端，虽然地产投资增速仍处于过去两年以来的高位水平，但地产调控日趋严厉，地产销售已连续3个季度大幅下滑，对地产投资的拖累将逐渐显现。 市场方面，4月以来监管部门接连下发多个文件落实“金融防风险”，金融监管不断加强。受到金融监管的影响，市场流动性出现恶化，A股市场也随之出现下跌调整。5月中旬，随着市场调整幅度到位，市场风险偏好回暖，6月下旬A股成功闯关MSCI新兴市场指数进一步提振市场情绪。报告期市场整体呈现出震荡上行的态势。 基金投资运作方面，报告期内，本基金以多因子量化投资策略为主，在控制基金与标的指数跟踪偏离度的基础上，力争获取更高的超额收益。同时，本基金秉承尽职尽责的态度，应对投资者日常申购、赎回等可能对基金带来收益冲击的工作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日，华夏沪深300指数增强A基金份额净值为1.306元，本报告期份额净值增长率为6.01%；华夏沪深300指数增强C基金份额净值为1.291元，本报告期份额净值增长率为5.91%，同期业绩比较基准增长率为6.17%。本基金本报告期A类份额跟踪偏离度为-0.16%，C类份额跟踪偏离度为-0.26%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比 序号 项目 金额（元） 例（%） 1 权益投资 396,183,483.85 93.05 其中：股票 396,183,483.85 93.05 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.70 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 26,029,392.74 6.11 7 其他资产 565,872.79 0.13 8 合计 425,778,749.38 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 5.2.1.1积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 432,798.00 0.10 B 采矿业 11,872,293.00 2.84 C 制造业 105,728,663.37 25.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,169,429.00 2.43 E 建筑业 13,529,918.00 3.24 F 批发和零售业 6,782,746.50 1.62 G 交通运输、仓储和邮政业 8,967,895.00 2.15 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,405,317.00 2.01 J 金融业 134,128,339.82 32.10 K 房地产业 18,294,563.08 4.38 L 租赁和商务服务业 4,042,536.00 0.97 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,135,706.00 0.51 S 综合 - - 合计 324,490,204.77 77.65 5.2.1.2指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,381,751.00 0.33 C 制造业 38,400,319.46 9.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,324,622.00 0.56 E 建筑业 4,060,590.00 0.97 F 批发和零售业 2,907,110.00 0.70 G 交通运输、仓储和邮政业 4,332,692.00 1.04 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,400,350.62 1.29 J 金融业 6,245,229.00 1.49 K 房地产业 4,118,183.00 0.99 L 租赁和商务服务业 432,640.00 0.10 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,089,792.00 0.50 S 综合 - - 合计 71,693,279.08 17.16 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 (％) 1 601318 中国平安 369,362 18,324,048.82 4.39 2 000651 格力电器 220,652 9,084,242.84 2.17 3 600519 贵州茅台 19,144 9,033,096.40 2.16 4 000002 万科A 303,104 7,568,506.88 1.81 5 600036 招商银行 309,100 7,390,581.00 1.77 6 002142 宁波银行 379,100 7,316,630.00 1.75 7 600016 民生银行 861,200 7,079,064.00 1.69 8 601166 兴业银行 418,800 7,060,968.00 1.69 9 601009 南京银行 625,700 7,014,097.00 1.68 10 601997 贵阳银行 437,100 6,910,551.00 1.65 5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 (％) 1 000563 陕国投A 870,700.00 4,501,519.00 1.08 2 603198 迎驾贡酒 144,000.00 2,740,320.00 0.66 3 002491 通鼎互联 169,300.00 2,275,392.00 0.54 4 600039 四川路桥 526,500.00 2,190,240.00 0.52 5 601000 唐山港 376,700.00 1,966,374.00 0.47 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的 发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 66,508.88 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,287.95 5 应收申购款 488,075.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 565,872.79 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏沪深300指数增强A 华夏沪深300指数增强C 报告期期初基金份额总额 233,913,551.10 87,464,874.52 报告期基金总申购份额 26,140,080.16 16,746,149.60 减：报告期基金总赎回份额 23,762,229.62 19,649,921.06 报告期基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 236,291,401.64 84,561,103.06 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。8.2影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2017年4月7日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中银国际证券有限责任公司为代销机构的公告。 2017年6月3日发布华夏基金管理有限公司关于青岛分公司营业场所变更的公告。 2017年6月16日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在上海华夏财富投资管理有限公司网上交易平台开通定期定额申购业务的公告。 2017年6月29日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增浙江金观诚财富管理有限公司为代销机构的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在ETF基金管理方面积累了丰富的经验，目前旗下管理华夏沪深300ETF、华夏MSCI中国A股ETF、华夏中证500ETF、华夏上证50ETF、华夏中小板ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF、华夏恒生ETF、华夏沪港通恒生ETF和华夏快线ETF，初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小盘指数、行业指数、海外市场指数等的产品线。今年6月，A股成功纳入MSCI新兴市场指数，作为境内率先推出的跟踪MSCI中国A股指数的ETF基金，华夏MSCI中国A股ETF受到市场广泛关注。 在客户服务方面，2季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）新增开通华夏财富宝货币、华夏薪金宝货币网上交易快速赎回业务，并且将单日单账户快速赎回份额上调至50万份，更好地满足了投资者的流动性需求；（2）网上交易上线中信银行和广发银行快捷支付业务，华夏财富网上交易上线定投通功能，为客户提供了更多的便捷理财方式；（3）开展“华夏基金19周年司庆”、“4月万物生长，定投让理财生花”、“知识就是红包”等活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 9.1.2《华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》； 9.1.3《华夏沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》； 9.1.4法律意见书； 9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一七年七月二十日