华夏沪深300指数增强型证券投资基金 2016年第3季度报告 2016年9月30日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华夏沪深300指数增强 基金主代码 001015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年2月10日 报告期末基金份额总额 254,886,005.79份 投资目标 通过量化方法进行积极的投资组合管理与风 险控制，力争在控制本基金净值增长率与业绩 比较基准之间的年跟踪误差不超过7.75%的基 础上，追求获得超越标的指数的回报。 投资策略 本基金主要通过采取股票投资策略、债券投资 策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略 等投资策略以实现投资目标。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准＝95%×沪深 300 指数收 益率＋1.5%（指年收益率，评价时按期间折 算）。 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，属于较高预期 风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其 预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏沪深 300 指数增 华夏沪深 300 指数增 强A 强C 下属分级基金的交易代码 001015 001016 报告期末下属分级基金的份 额总额 169,381,838.28份 85,504,167.51份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2016年7月1日-2016年9月30日) 主要财务指标 华夏沪深300指数增强A 华夏沪深300指数增强C 1.本期已实现收益 7,000,467.52 3,336,152.22 2.本期利润 11,195,567.91 5,449,893.59 3.加权平均基金份额本期利润 0.0657 0.0639 4.期末基金资产净值 192,918,648.76 96,580,848.01 5.期末基金份额净值 1.139 1.130 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏沪深300指数增强A： 净值 净值增长 业绩比较基 业绩比较基 阶段 增长率① 率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去三个月 6.05% 0.79% 3.37% 0.76% 2.68% 0.03% 华夏沪深300指数增强C： 净值 净值增长 业绩比较基 业绩比较基 阶段 增长率① 率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去三个月 6.00% 0.79% 3.37% 0.76% 2.63% 0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年2月10日至2016年9月30日） 华夏沪深300指数增强A 华夏沪深300指数增强C §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金的 博士。曾任美国纽约 王路 基 金 经 2015-02-10 - 18年 德意志资产管理公司 理、数量 基金经理及定量股票 投资部执 研究负责人、美国纽 行 总 经 约法兴银行组合经 理、首席 理、大成基金国际业 量化投资 务部副总监等。2008 官 年 11 月加入华夏基 金管理有限公司，曾 任数量投资部总经 理，上证原材料交易 型开放式指数发起式 证券投资基金基金经 理（2013年3月28 日至2016年3月28 日期间）等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为沪深300指数，业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋1.5%（指年收益率，评价时应按期间折算）。沪深300指数由沪深A股中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成，自2005年4月8日起正式发布，以综合反映沪深A股市场整体表现。沪深300指数是内地首只股指期货的标的指数。本基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策略，在严格控制跟踪误差的基础上，力求获得超越标的指数的超额收益。 3季度，国际方面，美国经济温和复苏，由于就业数据与通胀数据表现一般，美联储仍维持基准利率不变；欧洲、日本央行也均维持当前利率。国内方面，在供给侧结构性改革不断推进以及稳增长政策效应持续释放的共同作用下，经济运行整体平稳，房地产市场表现抢眼，但经济增长动能并没有实质性的改善。报告期内，央行“锁短放长”，货币政策总体宽松。 市场方面，英国脱欧后各主要经济体的货币政策选择、国内金融监管的加强、改革举措的不断落地、美联储议息会议等事项以及由此引发的市场情绪的波动，使得3季度A股市场基本维持震荡格局。 基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年9月30日，华夏沪深300指数增强A基金份额净值为1.139元，本报告期份额净值增长率为6.05%；华夏沪深300指数增强C基金份额净值为 1.130元，本报告期份额净值增长率为6.00%，同期业绩比较基准增长率为3.37%。 本基金本报告期A类份额跟踪偏离度为+2.68%，C类份额跟踪偏离度为+2.63%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望4季度，国际方面，美元的加息节奏仍是牵动市场神经的关键因素，同时需关注各主要经济体政策风向的演变。国内方面，经济仍面临较大的挑战，为实现年度目标，政府将切实推进供给侧结构性改革，一些实质性的改革举措或将陆续落地；财政政策料将积极有为，货币政策也会维持稳健。如果经济企稳或有超预期的改革举措，沪深300指数将会有较好的投资机会；反之，则可能呈震荡走势。 我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，以实现投资者获取指数投资收益及超额收益。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 251,293,206.51 86.15 其中：股票 251,293,206.51 86.15 2 固定收益投资 70,597.80 0.02 其中：债券 70,597.80 0.02 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 35,670,214.38 12.23 7 其他各项资产 4,653,051.61 1.60 8 合计 291,687,070.30 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 2,314,406.00 0.80 B 采矿业 5,504,433.50 1.90 C 制造业 91,529,310.55 31.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,048,252.88 3.47 E 建筑业 7,814,810.81 2.70 F 批发和零售业 3,641,235.79 1.26 G 交通运输、仓储和邮政业 8,299,632.00 2.87 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,208,388.18 4.91 J 金融业 86,860,181.04 30.00 K 房地产业 13,761,051.76 4.75 L 租赁和商务服务业 699,010.00 0.24 M 科学研究和技术服务业 261,976.00 0.09 N 水利、环境和公共设施管理业 1,511,300.00 0.52 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,554,155.00 1.23 S 综合 1,285,063.00 0.44 合计 251,293,206.51 86.80 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 267,200 9,127,552.00 3.15 2 600016 民生银行 798,400 7,393,184.00 2.55 3 601328 交通银行 1,211,100 6,697,383.00 2.31 4 000001 平安银行 635,780 5,766,524.60 1.99 5 600015 华夏银行 573,280 5,761,464.00 1.99 6 601166 兴业银行 357,500 5,709,275.00 1.97 7 601988 中国银行 1,658,700 5,589,819.00 1.93 8 000776 广发证券 317,800 5,202,386.00 1.80 9 601818 光大银行 1,333,400 5,053,586.00 1.75 10 601211 国泰君安 272,800 4,839,472.00 1.67 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 70,597.80 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 70,597.80 0.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 净值比例 （％） 1 110031 航信转债 630 70,597.80 0.02 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 金额单位：人民币元 持仓量 代码 名称 （买/ 合约市值 公允价值变动 风险说明 卖）（单 位：手） 沪深300股 买入股指期货多头 IF1610 指期货 23 22,407,060.00 246,300.00 合约的目的是进行 IF1610合约 更有效地流动性管 理。 公允价值变动总额合计 246,300.00 股指期货投资本期收益 3,020,340.00 股指期货投资本期公允价值变动 -499,920.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金为指数增强型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸根据基金合同规定，投资于标的指数为基础资产的股指期货，旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金 投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,517,577.92 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,831.18 5 应收申购款 126,642.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,653,051.61 5.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 110031 航信转债 70,597.80 0.02 5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏沪深300指数增强A 华夏沪深300指数增强C 本报告期期初基金份额总额 173,598,667.45 86,088,284.32 本报告期基金总申购份额 23,157,392.96 17,466,488.86 减：本报告期基金总赎回份额 27,374,222.13 18,050,605.67 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 169,381,838.28 85,504,167.51 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内披露的主要事项 2016年7月2日发布华夏基金管理有限公司公告。 2016年7月2日发布华夏基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员及其他从业人员在子公司兼职等情况的公告。 2016年7月7日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增珠海盈米财富管理有限公司为代销机构的公告。 2016年7月22日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中国民生银行股份有限公司为代销机构的公告。 2016年8月17日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增深圳富济财富管理有限公司为代销机构的公告。 2016年8月18日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增乾道金融信息服务（北京）有限公司为代销机构的公告。 2016年8月19日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增深圳市金斧子投资咨询有限公司为代销机构的公告。 2016年8月25日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在万联证券开通申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告。 2016年8月31日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增大泰金石投资管理有限公司为代销机构的公告。 2016年9月20日发布华夏基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员及其他从业人员在子公司兼职等情况的公告。 8.2 其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在ETF基金管理方面积累了丰富的经验，目前旗下管理10只ETF产品，分别为华夏沪深300ETF、华夏MSCI中国A股ETF、华夏中证500ETF、华夏上证50ETF、华夏中小板ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF、华夏恒生ETF和华夏沪港通恒生ETF，初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的ETF产品线。 在客户服务方面，3季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）网上交易上线通联兴业快捷支付方式、定投通业务，进一步升级华夏基金管家客户端，为客户提供更多便捷的理财方式；（2）网上查询系统优化了数据更新时间，提高客户自助查询的及时性；（3）开展“体验定投通，红包大放送”、“数说华夏基金‘投友’十件事儿”、2016北京马拉松系列宣传等活动，为客户提供多样化的关怀服务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 9.1.2《华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》； 9.1.3《华夏沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》； 9.1.4法律意见书； 9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一六年十月二十五日