华夏沪深300指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十七日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录.................................................................................................................. 1 §2 基金简介.............................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现.......................................................................................... 4 3.1 主要会计数据和财务指标......................................................................................... 4 3.2 基金净值表现............................................................................................................. 5§4 管理人报告.......................................................................................................................... 6§5 托管人报告........................................................................................................................ 11§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................ 11 6.1 资产负债表............................................................................................................... 11 6.2 利润表....................................................................................................................... 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表........................................................................... 14 6.4 报表附注................................................................................................................... 15§7 投资组合报告.................................................................................................................... 32 7.1 期末基金资产组合情况........................................................................................... 32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合........................................................................... 32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细............... 33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动....................................................................... 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................... 40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细........... 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细........... 41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................. 41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................. 41 7.12 投资组合报告附注................................................................................................. 42§8 基金份额持有人信息........................................................................................................ 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................... 43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................... 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况................... 43§9 开放式基金份额变动........................................................................................................ 43§10 重大事件揭示.................................................................................................................. 44§11 备查文件目录.................................................................................................................. 46 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 基金简称 华夏沪深300指数增强 基金主代码 001015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年2月10日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 259,686,951.77份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华夏沪深300指数增强A 华夏沪深300指数增强C 下属分级基金的交易代码 001015 001016 报告期末下属分级基金的份额总额 173,598,667.45份 86,088,284.32份 2.2 基金产品说明 通过量化方法进行积极的投资组合管理与风险控 投资目标 制，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准 之间的年跟踪误差不超过 7.75%的基础上，追求获 得超越标的指数的回报。 本基金主要通过采取股票投资策略、债券投资策略、 投资策略 股指期货投资策略、国债期货投资策略等投资策略 以实现投资目标。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准＝95%×沪深300指数收益率＋ 1.5%（指年收益率，评价时按期间折算）。 本基金为股票指数增强型基金，属于较高预期风险、 风险收益特征 较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与 收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国农业银行股份有限 公司 姓名 张静 林葛 信息披露 联系电话 400-818-6666 010-66060069 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-818-6666 95599 传真 010-63136700 010-68121816 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 北京市东城区建国门内 A区 大街69号 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内 办公地址 泰大厦B座8层 大街28号凯晨世贸中心 东座F9 邮政编码 100033 100031 法定代表人 杨明辉 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰 大厦B座8层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 华夏沪深300指数增强A 华夏沪深300指数增强C 本期已实现收益 -12,833,062.15 -6,815,307.83 本期利润 -18,612,061.42 -9,247,009.09 加权平均基金份额本期利润 -0.1111 -0.1071 本期加权平均净值利润率 -10.74% -10.41% 本期基金份额净值增长率 -11.39% -11.68% 3.1.2期末数据和指标 报告期末（2016年6月30日） 华夏沪深300指数增强A 华夏沪深300指数增强C 期末可供分配利润 12,765,188.56 5,681,315.83 期末可供分配基金份额利润 0.0735 0.0660 期末基金资产净值 186,363,856.01 91,769,600.15 期末基金份额净值 1.074 1.066 3.1.3累计期末指标 报告期末（2016年6月30日） 华夏沪深300指数增强A 华夏沪深300指数增强C 基金份额累计净值增长率 7.40% 6.60% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏沪深300指数增强A： 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 1.61% 0.95% -0.35% 0.93% 1.96% 0.02% 过去三个月 0.85% 1.04% -1.52% 0.96% 2.37% 0.08% 过去六个月 -11.39% 1.89% -13.95% 1.75% 2.56% 0.14% 过去一年 -20.62% 2.32% -26.52% 2.19% 5.90% 0.13% 自基金合同 7.40% 2.28% -3.37% 2.18% 10.77% 0.10% 生效起至今 华夏沪深300指数增强C： 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 1.52% 0.93% -0.35% 0.93% 1.87% 0.00% 过去三个月 0.66% 1.03% -1.52% 0.96% 2.18% 0.07% 过去六个月 -11.68% 1.89% -13.95% 1.75% 2.27% 0.14% 过去一年 -21.04% 2.32% -26.52% 2.19% 5.48% 0.13% 自基金合同 6.60% 2.28% -3.37% 2.18% 9.97% 0.10% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年2月10日至2016年6月30日） 华夏沪深300指数增强A 华夏沪深300指数增强C 注：根据华夏沪深300指数增强型证券投资基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在ETF基金管理方面积累了丰富的经验，目前旗下管理10只ETF产品，分别为华夏沪深300ETF、华夏MSCI中国A股ETF、华夏中证500ETF、华夏上证50ETF、华夏中小板ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF、华夏恒生ETF和华夏沪港通恒生ETF，初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的ETF产品线。 在《中国证券报》主办的第十三届中国基金业金牛奖的评选中，华夏基金获得“2015年度被动投资金牛基金公司”奖。在《上海证券报》主办的第十三届中国“金基金”奖评选中，华夏基金获得“2015年度金基金·债券投资回报基金管理公司”奖。 在客户服务方面，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）实现资产证明和对账单自动获取，客户可以自助提交申请并查询办理进度，业务处理更加高效；（2）网上交易平台上线交通银行、招商银行、民生银行、邮政储蓄银行等快捷支付方式和华夏财富系统，并与滴滴出行合作推出滴滴金桔宝理财，拓宽客户交易通道，增加交易便利性；（3）开展“130万人定投的华夏红利”、“客户个性化白皮书”、“你定，我投”、“书写华夏印象，见证一个行业”等活动，为客户提供多样化的关怀服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 博士。曾任美国纽约 本基金的 德意志资产管理公司 基 金 经 基金经理及定量股票 理、数量 研究负责人、美国纽 投资部执 约法兴银行组合经 王路 行 总 经 2015-02-10 - 18年 理、大成基金国际业 理、首席 务部副总监等。2008 量化投资 年 11 月加入华夏基 官 金管理有限公司，曾 任数量投资部总经理 等。 本基金的 北京大学应用数学专 基 金 经 业硕士。2010年7月 周清 理、数量 2015-11-19 2016-05-31 6年 加入华夏基金管理有 投资部副 限公司，曾任数量投 总裁 资部研究员、投资经 理、基金经理助理等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为沪深300指数，业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋1.5%（指年收益率，评价时应按期间折算）。沪深300指数由沪深A股中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成，自2005年4月8日起正式发布，以综合反映沪深A股市场整体表现。沪深300指数是内地首只股指期货的标的指数。本基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策略，在严格控制跟踪误差的基础上，力求获得超越标的指数的超额收益。 上半年，国际方面，美国经济温和复苏，但由于就业改善放缓、通胀不达长期目标，以及外部不确定因素影响，美联储维持基准利率不变；日本1季度意外实施负利率；欧洲货币政策也较为宽松，英国脱欧公投及后续影响成为报告期内的重大不确定因素。国内方面，在供给侧结构性改革不断推进以及稳增长政策效应持续释放的共同作用下，上半年经济运行整体平稳，对经济发展新常态的认识也不断深化，但经济增长压力、结构转型压力依然较大。报告期内，货币政策维持宽松，市场对通胀的担忧逐渐缓减。 市场方面，年初以来，受人民币短期快速贬值、资本流出压力加剧及相关监管措施实施等诸多因素影响，A股经历了一波较大幅度的调整。之后随着人民币逐步企稳、市场监管措施调整及美元暂缓加息等因素影响，A股逐渐企稳，并在一系列国际国内因素影响下维持震荡。 基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日，华夏沪深300指数增强A基金份额净值为1.074元，本报告期份额净值增长率为-11.39%；华夏沪深300指数增强C基金份额净值为1.066元，本报告期份额净值增长率为-11.68%，同期业绩比较基准增长率为 -13.95%。本基金本报告期A类份额跟踪偏离度为+2.56%，C类份额跟踪偏离度 为+2.27%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，国际方面，美元的加息节奏仍是牵动市场神经的重要因素，同时英国脱欧谈判启动及后续风险以及全球民粹主义抬头、地缘政治风险发酵也是需要关注的因素。国内方面，经济仍面临较大的挑战，政府将切实推进供给侧结构性改革，一些实质性的改革举措或将陆续落地；财政政策料将积极有为，货币政策也会维持稳健。如果经济企稳或有超预期的改革举措，沪深300指数将会有较好的投资机会；反之，则可能呈震荡走势。 我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，以实现投资者获取指数投资收益及超额收益。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、合规负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金基金合同规定，本基金的收益分配原则为：由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，若投资者不选择，默认是现金分红方式。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华夏基金管理有限公司2016年1月1日至2016年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 本托管人认为，华夏基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，华夏基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华夏沪深300指数增强型证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 28,740,662.05 29,699,299.09 结算备付金 6,750,612.14 7,791,966.10 存出保证金 4,731,279.82 5,018,892.84 交易性金融资产 6.4.7.2 241,118,569.13 222,361,336.53 其中：股票投资 241,049,086.43 222,279,537.33 基金投资 - - 债券投资 69,482.70 81,799.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 9,312.91 11,016.51 应收股利 - - 应收申购款 50,170.43 231,689.78 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 281,400,606.48 265,114,200.85 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 2,258,102.14 1,010,774.98 应付管理人报酬 225,849.58 223,002.94 应付托管费 45,169.90 44,600.58 应付销售服务费 37,419.17 37,038.85 应付交易费用 6.4.7.7 620,574.08 787,889.86 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 80,035.45 164,872.01 负债合计 3,267,150.32 2,268,179.22 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 259,686,951.77 217,130,717.97 未分配利润 6.4.7.10 18,446,504.39 45,715,303.66 所有者权益合计 278,133,456.16 262,846,021.63 负债和所有者权益总计 281,400,606.48 265,114,200.85 注：①报告截止日2016年6月30日，华夏沪深300指数增强A基金份额净值1.074元，华夏沪深300指数增强C基金份额净值1.066元；华夏沪深300指数增强基金份额总额259,686,951.77份（其中A类173,598,667.45份，C类86,088,284.32份）。 ②本基金合同于2015年2月10日生效，上年度可比期间自2015年2月10日至2015年6月30日。 6.2 利润表 会计主体：华夏沪深300指数增强型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 上年度可比期间 本期 2015年2月10日 项目 附注号 2016年1月1日至 （基金合同生效 2016年6月30日 日）至2015年6月 30日 一、收入 -24,979,108.15 188,315,153.70 1.利息收入 167,975.68 926,875.20 其中：存款利息收入 6.4.7.11 167,892.62 227,515.11 债券利息收入 83.06 5.25 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 699,354.84 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -17,289,507.55 174,169,106.92 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -18,046,342.10 167,440,482.43 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 -1,835,580.00 4,280,420.00 股利收益 6.4.7.17 2,592,414.55 2,448,204.49 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 6.4.7.18 -8,210,700.53 7,272,144.04 列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 353,124.25 5,947,027.54 减：二、费用 2,879,962.36 6,353,784.94 1.管理人报酬 1,301,689.41 2,033,465.52 2.托管费 260,337.88 406,693.09 3.销售服务费 220,404.58 232,800.61 4.交易费用 6.4.7.20 1,018,298.71 3,569,858.75 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.7.21 79,231.78 110,966.97 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -27,859,070.51 181,961,368.76 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -27,859,070.51 181,961,368.76 注：本基金合同于2015年2月10日生效，上年度可比期间自2015年2月10日至2015年6月30日。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏沪深300指数增强型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 217,130,717.97 45,715,303.66 262,846,021.63 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -27,859,070.51 -27,859,070.51 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 42,556,233.80 590,271.24 43,146,505.04 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 114,696,956.56 3,352,973.70 118,049,930.26 2.基金赎回款 -72,140,722.76 -2,762,702.46 -74,903,425.22 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 259,686,951.77 18,446,504.39 278,133,456.16 金净值） 上年度可比期间 项目 2015年2月10日（基金合同生效日）至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 688,241,559.41 - 688,241,559.41 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 181,961,368.76 181,961,368.76 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -442,159,027.56 -95,413,703.25 -537,572,730.81 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 500,801,824.80 170,763,291.38 671,565,116.18 2.基金赎回款 -942,960,852.36 -266,176,994.63 -1,209,137,846.99 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 246,082,531.85 86,547,665.51 332,630,197.36 金净值） 注：本基金合同于2015年2月10日生效，上年度可比期间自2015年2月10日至2015年6月30日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 杨明辉 汪贵华 汪贵华基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华夏沪深300指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]147号《关于核准华夏沪深300指数增强型证券投资基金募集的批复》核准、机构部函[2015]70号《关于华夏沪深300指数增强型证券投资基金延期募集备案的回函》确认，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金自2015年1月19日至2015年2月6日期间共募集688,054,988.40元（不含认购资金利息），业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德师报（验）字（15）第0128号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》于2015年2月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为688,241,559.41份基金份额，其中认购资金利息折合186,571.01份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券（含中小企业私募债券）、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及其后颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财 政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通 知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。 2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 3、存款利息收入不征收增值税。 4、国债、地方政府债及政策性金融债券利息收入、质押式买入返售金融商品利息收入、基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税。 5、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、利息收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额，持股期限超过1年的，自2015年9月8日起暂免征收个人所得税。 6、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 28,740,662.05 定期存款 - 其他存款 - 合计 28,740,662.05 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 253,130,092.10 241,049,086.43 -12,081,005.67 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 交易所市场 63,000.00 69,482.70 6,482.70 债券 银行间市场 - - - 合计 63,000.00 69,482.70 6,482.70 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 253,193,092.10 241,118,569.13 -12,074,522.97 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 23,350,500.00 - - - 其中：股指期货 23,350,500.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 23,350,500.00 - - - 注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详见下表（买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示）： 金额单位：人民币元 持仓量 代码 名称 （买/ 合约市值 公允价值变动 风险说明 卖）（单 位：手） 沪深300股 买入股指期货多头 IF1607 指期货 25 23,350,500.00 746,220.00 合约的目的是进行 IF1607合约 更有效地流动性管 理。 公允价值变动总额合计 746,220.00 股指期货投资本期收益 -1,835,580.00 股指期货投资本期公允价值变动 457,020.00 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 5,804.94 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,467.35 应收债券利息 13.12 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 27.50 合计 9,312.91 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 620,574.08 银行间市场应付交易费用 - 合计 620,574.08 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4,508.34 预提费用 54,700.10 应付指数使用费 20,827.01 合计 80,035.45 6.4.7.9 实收基金 华夏沪深300指数增强A 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 145,121,038.15 145,121,038.15 本期申购 64,502,909.29 64,502,909.29 本期赎回(以“-”号填列) -36,025,279.99 -36,025,279.99 本期末 173,598,667.45 173,598,667.45 华夏沪深300指数增强C 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 72,009,679.82 72,009,679.82 本期申购 50,194,047.27 50,194,047.27 本期赎回(以“-”号填列) -36,115,442.77 -36,115,442.77 本期末 86,088,284.32 86,088,284.32 6.4.7.10 未分配利润 华夏沪深300指数增强A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 50,796,002.42 -19,978,408.63 30,817,593.79 本期利润 -12,833,062.15 -5,778,999.27 -18,612,061.42 本期基金份额交易产生的 8,832,530.26 -8,272,874.07 559,656.19 变动数 其中：基金申购款 18,695,570.46 -16,530,858.09 2,164,712.37 基金赎回款 -9,863,040.20 8,257,984.02 -1,605,056.18 本期已分配利润 - - - 本期末 46,795,470.53 -34,030,281.97 12,765,188.56 华夏沪深300指数增强C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 24,799,515.46 -9,901,805.59 14,897,709.87 本期利润 -6,815,307.83 -2,431,701.26 -9,247,009.09 本期基金份额交易产生的 4,545,694.77 -4,515,079.72 30,615.05 变动数 其中：基金申购款 14,232,752.14 -13,044,490.81 1,188,261.33 基金赎回款 -9,687,057.37 8,529,411.09 -1,157,646.28 本期已分配利润 - - - 本期末 22,529,902.40 -16,848,586.57 5,681,315.83 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 113,908.63 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 53,143.93 其他 840.06 合计 167,892.62 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 328,370,875.18 减：卖出股票成本总额 346,417,217.28 买卖股票差价收入 -18,046,342.10 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期无贵金属投资收益。6.4.7.15.2 贵金属投资——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。6.4.7.15.3 贵金属投资——赎回差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。6.4.7.15.4 贵金属投资——申购差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无买卖权证差价收入。6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至 2016年6月30日 股指期货投资收益 -1,835,580.00 合计 -1,835,580.00 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,592,414.55 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,592,414.55 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -8,667,720.53 ——股票投资 -8,655,404.03 ——债券投资 -12,316.50 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 457,020.00 ——权证投资 - ——期货投资 457,020.00 3.其他 - 合计 -8,210,700.53 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 350,124.25 其他 3,000.00 合计 353,124.25 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 1,018,298.71 银行间市场交易费用 - 合计 1,018,298.71 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 19,890.78 信息披露费 34,809.32 指数使用费 20,827.01 银行费用 3,614.67 其他 90.00 合计 79,231.78 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销 售机构 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）基金托管人、基金销售机构 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 中信证券（山东）有限责任公司（“中信证券（山基金管理人股东控股的公司、基金销售机 东）”） 构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年2月10日（基金合同 2016年6月30日 生效日）至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,301,689.41 2,033,465.52 其中：支付销售机构的客户维护费 269,770.44 623,029.70 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年2月10日（基金合同生 2016年6月30日 效日）至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的 260,337.88 406,693.09 托管费 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 获得销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费 的各关联方名称 华夏沪深300指数增 华夏沪深300指数增 合计 强A 强C 华夏基金管理有限公司 - 108,928.55 108,928.55 中国农业银行 - 39,093.02 39,093.02 中信证券 - 568.10 568.10 中信证券（山东） - 177.41 177.41 合计 - 148,767.08 148,767.08 上年度可比期间 获得销售服务费 2015年2月10日（基金合同生效日）至2015年6月30日 的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华夏沪深300指数增 华夏沪深300指数增 合计 强A 强C 华夏基金管理有限公司 - 64,395.53 64,395.53 中国农业银行 - 106,980.43 106,980.43 中信证券 - 525.27 525.27 中信证券（山东） - 182.19 182.19 合计 - 172,083.42 172,083.42 注：①支付基金销售机构的基金销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。 ②基金销售服务费计算公式为：C 类日基金销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.5%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至 2015年2月10日（基金合同生效日） 关联方名称 2016年6月30日 至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 28,740,662.05 113,908.63 58,920,420.49 167,896.82 活期存款 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末 备 代码 名称 认购日 可流通日 限类型 价格 估值 位：股） 总额 估值总额 注 单价 601966 玲珑轮胎 2016-06-24 2016-07-06 新发流 12.98 12.98 2,103 27,296.94 27,296.94 - 通受限 603016 新宏泰 2016-06-23 2016-07-01 新发流 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 通受限 300520 科大国创 2016-06-30 2016-07-08 新发流 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 通受限 002805 丰元股份 2016-06-29 2016-07-07 新发流 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 通受限 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停牌 期末 复牌 复牌 期末成本 期末估值 备 股票代码 股票名称 停牌日期 原因 估值 日期 开盘 数量（股） 总额 总额 注 单价 单价 000651 格力电器 2016-02-22 重大事 19.22 - - 117,900 2,421,356.80 2,266,038.00 - 项 000728 国元证券 2016-06-08 重大事 16.72 2016-07-08 17.37 112,700 1,923,214.83 1,884,344.00 - 项 600019 宝钢股份 2016-06-27 重大事 4.90 - - 85,800 498,070.84 420,420.00 - 项 600139 西部资源 2016-04-11 重大事 12.31 2016-08-15 12.99 30,800 324,208.00 379,148.00 - 项 300242 明家联合 2016-05-09 重大事 34.99 2016-08-12 36.69 9,100 309,861.00 318,409.00 - 项 002190 成飞集成 2016-04-21 重大事 35.44 2016-07-12 38.98 7,400 289,166.00 262,256.00 - 项 600432 *ST吉恩 2016-06-23 重大事 7.10 2016-07-05 7.46 36,800 297,344.00 261,280.00 - 项 002089 新海宜 2016-01-08 重大事 16.88 2016-07-18 18.55 9,100 166,760.77 153,608.00 - 项 601611 中国核建 2016-06-30 重大事 20.92 2016-07-01 23.01 7,109 24,668.23 148,720.28 - 项 000002 万科A 2015-12-21 重大事 18.20 2016-07-04 21.99 6,991 98,764.22 127,236.20 - 项 注：上述股票的复牌日期及复牌开盘单价更新截至本财务报表批准日。6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违 约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易，除在“6.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合Beta值等指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金为指数增强型基金，以沪深300指数为标的指数，基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策略。因此，利率风险不是本基金的主要风险。6.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。 本基金为指数增强型基金，主要采用指数增强量化投资策略，运用多因子分析模型构建投资组合，同时优化组合交易并严格控制组合风险。本基金管理人通常用Beta值等指标来衡量市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（％） 例（％） 交易性金融资产-股票投资 241,049,086.43 86.67 222,279,537.33 84.57 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 合计 241,049,086.43 86.67 222,279,537.33 84.57 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，各类持仓资产相应的理 论变动值对基金资产净值的影响金额。 假设 2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。 3、Beta系数是根据组合在报表日各类持仓资产在过去100个交易日与其对应的指 数数据回归加权得出，对于交易少于100 个交易日的资产，默认其波动与市场同 步。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的 影响金额（单位：人民币元） 变动 本期末 上年度末 分析 （2016年6月30日） （2015年12月31日） +5% 14,012,183.39 13,091,046.11 -5% -14,012,183.39 -13,091,046.11 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 6.4.14.2各层次金融工具公允价值 截至2016年6月30日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为240,991,332.93元，第二层次的余额为127,236.20 元，第三层次的余额为0元。（截至2015年12月31日止：第一层次的余额为219,568,261.53元，第二层次的余额为2,793,075.00元，第三层次的余额为0元。） 6.4.14.3公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌的股票、收盘价异常的债券，本基金将相关股票和债券公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌、债券收盘价能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月20日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将其公允价值从第一层次调整至第二层次。 6.4.14.4第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 241,049,086.43 85.66 其中：股票 241,049,086.43 85.66 2 固定收益投资 69,482.70 0.02 其中：债券 69,482.70 0.02 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 35,491,274.19 12.61 7 其他各项资产 4,790,763.16 1.70 8 合计 281,400,606.48 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,764,196.50 2.43 C 制造业 78,910,171.57 28.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,809,650.00 3.89 E 建筑业 8,147,633.28 2.93 F 批发和零售业 3,814,669.82 1.37 G 交通运输、仓储和邮政业 10,861,304.00 3.91 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,005,773.40 3.96 J 金融业 84,241,767.72 30.29 K 房地产业 13,945,306.20 5.01 L 租赁和商务服务业 3,090,805.00 1.11 M 科学研究和技术服务业 136,807.85 0.05 N 水利、环境和公共设施管理业 1,297,536.00 0.47 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 7,159,049.09 2.57 S 综合 864,416.00 0.31 合计 241,049,086.43 86.67 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 265,600 8,509,824.00 3.06 2 600036 招商银行 400,213 7,003,727.50 2.52 3 601328 交通银行 1,205,800 6,788,654.00 2.44 4 000776 广发证券 317,100 5,314,596.00 1.91 5 601818 光大银行 1,345,200 5,057,952.00 1.82 6 601166 兴业银行 331,700 5,055,108.00 1.82 7 601398 工商银行 1,070,900 4,754,796.00 1.71 8 000001 平安银行 503,880 4,383,756.00 1.58 9 601211 国泰君安 212,800 3,785,712.00 1.36 10 600999 招商证券 218,100 3,598,650.00 1.29 11 600015 华夏银行 363,280 3,592,839.20 1.29 12 600276 恒瑞医药 89,160 3,576,207.60 1.29 13 601988 中国银行 1,065,900 3,421,539.00 1.23 14 600048 保利地产 391,600 3,379,508.00 1.22 15 600958 东方证券 192,700 3,239,287.00 1.16 16 601601 中国太保 117,800 3,185,312.00 1.15 17 600519 贵州茅台 10,300 3,006,776.00 1.08 18 000768 中航飞机 140,000 2,756,600.00 0.99 19 601668 中国建筑 508,200 2,703,624.00 0.97 20 000858 五粮液 81,200 2,641,436.00 0.95 21 002415 海康威视 122,700 2,633,142.00 0.95 22 601901 方正证券 342,500 2,623,550.00 0.94 23 600887 伊利股份 147,800 2,463,826.00 0.89 24 601006 大秦铁路 364,900 2,349,956.00 0.84 25 000333 美的集团 96,650 2,292,538.00 0.82 26 002294 信立泰 83,500 2,271,200.00 0.82 27 000651 格力电器 117,900 2,266,038.00 0.81 28 600900 长江电力 179,100 2,236,959.00 0.80 29 601939 建设银行 467,200 2,219,200.00 0.80 30 601009 南京银行 236,000 2,216,040.00 0.80 31 600109 国金证券 163,100 2,198,588.00 0.79 32 600271 航天信息 88,900 2,115,820.00 0.76 33 000413 东旭光电 241,300 2,072,767.00 0.75 34 000540 中天城投 332,700 2,072,721.00 0.75 35 601633 长城汽车 240,900 2,033,196.00 0.73 36 300027 华谊兄弟 146,447 1,982,892.38 0.71 37 600867 通化东宝 94,680 1,958,929.20 0.70 38 600741 华域汽车 138,500 1,940,385.00 0.70 39 600886 国投电力 291,400 1,923,240.00 0.69 40 000728 国元证券 112,700 1,884,344.00 0.68 41 000671 阳光城 307,800 1,828,332.00 0.66 42 600415 小商品城 292,200 1,805,796.00 0.65 43 600688 上海石化 290,182 1,770,110.20 0.64 44 601390 中国中铁 252,100 1,757,137.00 0.63 45 601186 中国铁建 175,800 1,750,968.00 0.63 46 601788 光大证券 100,700 1,705,858.00 0.61 47 000625 长安汽车 119,300 1,630,831.00 0.59 48 600795 国电电力 554,900 1,625,857.00 0.58 49 600637 东方明珠 66,100 1,604,247.00 0.58 50 000917 电广传媒 93,400 1,543,902.00 0.56 51 000686 东北证券 114,780 1,481,809.80 0.53 52 600583 海油工程 214,300 1,480,813.00 0.53 53 601718 际华集团 193,200 1,476,048.00 0.53 54 002146 荣盛发展 209,000 1,404,480.00 0.50 55 601899 紫金矿业 413,850 1,394,674.50 0.50 56 601766 中国中车 151,300 1,387,421.00 0.50 57 300251 光线传媒 117,000 1,352,520.00 0.49 58 603000 人民网 80,800 1,342,088.00 0.48 59 600690 青岛海尔 147,500 1,309,800.00 0.47 60 300070 碧水源 87,200 1,297,536.00 0.47 61 000661 长春高新 11,400 1,216,152.00 0.44 62 600827 百联股份 100,000 1,208,000.00 0.43 63 600325 华发股份 108,200 1,197,774.00 0.43 64 600252 中恒集团 274,000 1,189,160.00 0.43 65 601628 中国人寿 56,900 1,184,658.00 0.43 66 300144 宋城演艺 47,181 1,175,278.71 0.42 67 600050 中国联通 307,300 1,170,813.00 0.42 68 600027 华电国际 226,500 1,121,175.00 0.40 69 600038 中直股份 26,100 1,082,628.00 0.39 70 002195 二三四五 86,900 1,068,001.00 0.38 71 603885 吉祥航空 40,400 1,060,500.00 0.38 72 600633 浙报传媒 69,900 1,051,296.00 0.38 73 000423 东阿阿胶 19,200 1,014,336.00 0.36 74 002414 高德红外 37,400 1,008,678.00 0.36 75 600221 海南航空 317,300 1,005,841.00 0.36 76 002183 怡亚通 67,500 966,600.00 0.35 77 002252 上海莱士 24,880 937,478.40 0.34 78 600060 海信电器 52,800 933,504.00 0.34 79 601018 宁波港 187,600 928,620.00 0.33 80 600559 老白干酒 38,500 922,460.00 0.33 81 000778 新兴铸管 198,700 921,968.00 0.33 82 600570 恒生电子 13,700 914,749.00 0.33 83 601336 新华保险 22,600 913,040.00 0.33 84 002385 大北农 112,800 909,168.00 0.33 85 300133 华策影视 58,100 904,617.00 0.33 86 600606 绿地控股 83,600 904,552.00 0.33 87 000425 徐工机械 294,600 901,476.00 0.32 88 600489 中金黄金 78,400 881,216.00 0.32 89 600537 亿晶光电 114,000 878,940.00 0.32 90 000709 河钢股份 317,300 878,921.00 0.32 91 600269 赣粤高速 201,700 877,395.00 0.32 92 000883 湖北能源 189,200 875,996.00 0.31 93 601678 滨化股份 170,400 867,336.00 0.31 94 002285 世联行 111,300 867,027.00 0.31 95 000532 力合股份 47,600 864,416.00 0.31 96 600595 中孚实业 152,200 858,408.00 0.31 97 600585 海螺水泥 58,900 856,406.00 0.31 98 000732 泰禾集团 43,700 849,528.00 0.31 99 600702 沱牌舍得 33,500 845,540.00 0.30 100 002152 广电运通 50,900 836,796.00 0.30 101 600548 深高速 105,100 818,729.00 0.29 102 002153 石基信息 30,900 815,142.00 0.29 103 000027 深圳能源 125,000 797,500.00 0.29 104 000063 中兴通讯 55,300 793,002.00 0.29 105 600809 山西汾酒 35,600 789,608.00 0.28 106 601158 重庆水务 120,700 776,101.00 0.28 107 601898 中煤能源 148,300 765,228.00 0.28 108 300124 汇川技术 38,700 750,780.00 0.27 109 600531 豫光金铅 86,800 724,780.00 0.26 110 600787 中储股份 97,100 721,453.00 0.26 111 000550 江铃汽车 29,500 718,620.00 0.26 112 300028 金亚科技 39,250 716,705.00 0.26 113 600170 上海建工 186,900 715,827.00 0.26 114 600028 中国石化 151,400 714,608.00 0.26 115 600533 栖霞建设 140,800 709,632.00 0.26 116 600825 新华传媒 87,100 692,445.00 0.25 117 002325 洪涛股份 75,300 692,007.00 0.25 118 601872 招商轮船 147,800 691,704.00 0.25 119 002419 天虹商场 56,900 680,524.00 0.24 120 000561 烽火电子 60,900 677,208.00 0.24 121 600893 中航动力 18,900 654,885.00 0.24 122 002315 焦点科技 9,400 634,124.00 0.23 123 000598 兴蓉环境 118,100 623,568.00 0.22 124 002466 天齐锂业 14,300 610,467.00 0.22 125 600266 北京城建 48,400 604,516.00 0.22 126 000422 湖北宜化 98,000 598,780.00 0.22 127 002635 安洁科技 15,400 591,052.00 0.21 128 002013 中航机电 41,250 556,050.00 0.20 129 300078 思创医惠 16,500 551,760.00 0.20 130 600022 山东钢铁 231,400 548,418.00 0.20 131 600651 飞乐音响 42,400 536,784.00 0.19 132 002501 利源精制 48,900 528,120.00 0.19 133 300050 世纪鼎利 36,100 519,479.00 0.19 134 600153 建发股份 42,600 511,200.00 0.18 135 601179 中国西电 100,800 511,056.00 0.18 136 600682 南京新百 17,800 506,766.00 0.18 137 600066 宇通客车 25,550 505,890.00 0.18 138 601088 中国神华 35,500 499,485.00 0.18 139 600761 安徽合力 49,300 497,437.00 0.18 140 000429 粤高速A 88,000 484,000.00 0.17 141 002253 川大智胜 12,900 481,815.00 0.17 142 002169 智光电气 21,000 477,750.00 0.17 143 300090 盛运环保 58,300 471,647.00 0.17 144 000600 建投能源 53,400 466,182.00 0.17 145 601010 文峰股份 89,500 464,505.00 0.17 146 300182 捷成股份 26,500 453,415.00 0.16 147 002526 山东矿机 45,600 443,688.00 0.16 148 300354 东华测试 16,200 434,970.00 0.16 149 600350 山东高速 80,000 424,000.00 0.15 150 000951 中国重汽 44,200 422,552.00 0.15 151 600019 宝钢股份 85,800 420,420.00 0.15 152 002076 雪莱特 25,000 417,500.00 0.15 153 600026 中海发展 70,200 414,180.00 0.15 154 601111 中国国航 60,200 406,952.00 0.15 155 002261 拓维信息 28,900 399,687.00 0.14 156 002042 华孚色纺 37,100 383,614.00 0.14 157 002083 孚日股份 60,600 381,780.00 0.14 158 600139 西部资源 30,800 379,148.00 0.14 159 000552 靖远煤电 107,000 376,640.00 0.14 160 002661 克明面业 22,400 367,584.00 0.13 161 600168 武汉控股 37,200 363,072.00 0.13 162 600785 新华百货 13,900 360,149.00 0.13 163 600388 龙净环保 28,600 359,216.00 0.13 164 000088 盐田港 55,400 356,776.00 0.13 165 000716 黑芝麻 51,600 348,816.00 0.13 166 600597 光明乳业 27,500 348,700.00 0.13 167 300018 中元股份 26,400 335,544.00 0.12 168 601021 春秋航空 6,700 321,198.00 0.12 169 300242 明家联合 9,100 318,409.00 0.11 170 600970 中材国际 49,050 309,015.00 0.11 171 000937 冀中能源 51,200 272,384.00 0.10 172 002190 成飞集成 7,400 262,256.00 0.09 173 600068 葛洲坝 45,000 261,900.00 0.09 174 600432 *ST吉恩 36,800 261,280.00 0.09 175 000100 TCL集团 70,900 233,261.00 0.08 176 300204 舒泰神 9,937 183,238.28 0.07 177 300516 久之洋 908 159,054.36 0.06 178 002089 新海宜 9,100 153,608.00 0.06 179 601611 中国核建 7,109 148,720.28 0.05 180 002302 西部建设 19,900 143,678.00 0.05 181 000002 万科A 6,991 127,236.20 0.05 182 002797 第一创业 3,042 122,927.22 0.04 183 603779 威龙股份 2,808 117,823.68 0.04 184 002524 光正集团 15,000 117,450.00 0.04 185 603959 百利科技 2,815 116,681.75 0.04 186 603339 四方冷链 2,139 116,404.38 0.04 187 300043 互动娱乐 7,800 110,526.00 0.04 188 300512 中亚股份 1,098 109,712.16 0.04 189 000612 焦作万方 13,000 92,820.00 0.03 190 000789 万年青 14,400 88,992.00 0.03 191 601127 小康股份 3,677 87,769.99 0.03 192 603101 汇嘉时代 2,801 83,525.82 0.03 193 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.03 194 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.02 195 600686 金龙汽车 3,800 55,974.00 0.02 196 300518 盛讯达 1,046 49,005.10 0.02 197 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.02 198 603958 哈森股份 1,986 28,797.00 0.01 199 601966 玲珑轮胎 2,103 27,296.94 0.01 200 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01 201 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.01 202 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 203 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 204 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（%） 1 600048 保利地产 5,858,524.00 2.23 2 601166 兴业银行 5,013,581.00 1.91 3 002415 海康威视 4,746,949.50 1.81 4 600999 招商证券 4,553,947.76 1.73 5 601377 兴业证券 4,503,310.15 1.71 6 600705 中航资本 4,376,142.37 1.66 7 601398 工商银行 4,329,499.00 1.65 8 601216 君正集团 3,870,885.92 1.47 9 601211 国泰君安 3,863,322.00 1.47 10 601555 东吴证券 3,761,695.11 1.43 11 000776 广发证券 3,722,735.59 1.42 12 600958 东方证券 3,447,198.00 1.31 13 600000 浦发银行 3,421,810.69 1.30 14 000858 五粮液 3,372,320.50 1.28 15 002304 洋河股份 3,225,130.15 1.23 16 600109 国金证券 3,183,602.29 1.21 17 600519 贵州茅台 3,166,120.08 1.20 18 000783 长江证券 3,068,356.43 1.17 19 000728 国元证券 3,062,165.83 1.17 20 000910 大亚科技 2,772,777.11 1.05 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（%） 1 600705 中航资本 8,376,786.41 3.19 2 600016 民生银行 8,332,801.99 3.17 3 600837 海通证券 6,913,991.79 2.63 4 002304 洋河股份 4,888,355.22 1.86 5 600383 金地集团 4,616,419.00 1.76 6 601377 兴业证券 4,537,380.00 1.73 7 002415 海康威视 3,971,684.15 1.51 8 601216 君正集团 3,916,318.34 1.49 9 600340 华夏幸福 3,780,081.00 1.44 10 601555 东吴证券 3,672,955.00 1.40 11 600109 国金证券 3,664,527.00 1.39 12 600000 浦发银行 3,626,154.00 1.38 13 601688 华泰证券 3,553,424.00 1.35 14 000783 长江证券 3,363,360.70 1.28 15 300059 东方财富 3,197,713.29 1.22 16 601166 兴业银行 3,079,183.38 1.17 17 000910 大亚科技 2,910,273.73 1.11 18 600011 华能国际 2,800,452.00 1.07 19 000725 京东方A 2,669,805.00 1.02 20 000728 国元证券 2,638,411.31 1.00 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 373,842,170.41 卖出股票收入（成交）总额 328,370,875.18 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 69,482.70 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 69,482.70 0.02 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 净值比例 （％） 1 110031 航信转债 630 69,482.70 0.02 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 金额单位：人民币元 持仓量 代码 名称 （买/ 合约市值 公允价值变动 风险说明 卖）（单 位：手） 沪深300股 买入股指期货多头 IF1607 指期货 25 23,350,500.00 746,220.00 合约的目的是进行 IF1607合约 更有效地流动性管 理。 公允价值变动总额合计 746,220.00 股指期货投资本期收益 -1,835,580.00 股指期货投资本期公允价值变动 457,020.00 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金为指数增强型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸根据基金合同规定，投资于标的指数为基础资产的股指期货，旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。7.12 投资组合报告附注 7.12.1 2015年9月10日广发证券收到了中国证券监督管理委员会下发的《行政 处罚事先告知书》。本基金为指数增强型基金，上述证券系标的指数成份股，投 资决策程序符合相关法律法规的要求。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,731,279.82 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,312.91 5 应收申购款 50,170.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,790,763.16 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 110031 航信转债 69,482.70 0.02 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有 份额级别 户数 的基金 机构投资者 个人投资者 （户） 份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 华夏沪深 300指数增 7,518 23,091.07 1,650,914.06 0.95% 171,947,753.39 99.05% 强A 华夏沪深 300指数增 4,453 19,332.65 - - 86,088,284.32 100.00% 强C 合计 11,971 21,693.00 1,650,914.06 0.64% 258,036,037.71 99.36% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有 华夏沪深300指数增强A 677,650.30 0.39% 从业人员持有本 华夏沪深300指数增强C 41,435.51 0.05% 基金 合计 719,085.81 0.28% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 华夏沪深300 50~100 本公司高级管理人员、基金 指数增强A 投资和研究部门负责人持 华夏沪深300 0 有本开放式基金 指数增强C 合计 50~100 华夏沪深300 0 本基金基金经理持有本开 指数增强A 放式基金 华夏沪深300 0 指数增强C 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏沪深300指数增强A 华夏沪深300指数增强C 基金合同生效日（2015年2月10 578,687,452.07 109,554,107.34 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 145,121,038.15 72,009,679.82 本报告期基金总申购份额 64,502,909.29 50,194,047.27 减：本报告期基金总赎回份额 36,025,279.99 36,115,442.77 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 173,598,667.45 86,088,284.32 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人发布的相关公告，孙毅先生自2016年1月1日起任华夏基金管理有限公司副总经理，自2016年6月30日起不再担任华夏基金管理有限公司副总经理。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注 交总额的比例 总量的比例 长江证券 1 314,913,488.18 44.91% 293,279.37 47.26% - 华泰证券 1 224,029,472.40 31.95% 208,638.25 33.62% - 东吴证券 1 162,254,555.51 23.14% 118,656.46 19.12% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金还选择了安信证券、高华证券、光大证券、广发证券、国海证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、华西证券、申万宏源证券、西部证券、中国银河证券、中投证券、中信建投证券、中银国际证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 券商名称 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期回购成交 总额的比例 总额的比例 - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华夏基金管理有限公司关于指数熔断当 中国证监会指 1 日旗下基金申购、赎回等业务安排的提示 定报刊及网站 2016-01-04 性公告 2 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 2016-01-04 定报刊及网站 3 华夏基金管理有限公司关于指数熔断当 中国证监会指 2016-01-07 日旗下基金申购、赎回等业务安排的提示 定报刊及网站 性公告 华夏基金管理有限公司关于公司董事、监 中国证监会指 4 事、高级管理人员及其他从业人员在子公 定报刊及网站 2016-01-13 司兼职等情况的公告 华夏基金管理有限公司关于调整中国建 中国证监会指 5 设银行储蓄卡基金电子交易优惠费率的 定报刊及网站 2016-01-21 公告 6 华夏基金管理有限公司关于设立上海华 中国证监会指 2016-01-30 夏财富投资管理有限公司的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 7 放式基金新增江苏江南农村商业银行股 定报刊及网站 2016-03-03 份有限公司为代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于公司董事、监 中国证监会指 8 事、高级管理人员及其他从业人员在子公 定报刊及网站 2016-03-04 司兼职等情况的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 9 放式基金新增上海华夏财富投资管理有 定报刊及网站 2016-03-04 限公司为代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 10 放式基金新增中国邮政储蓄银行股份有 定报刊及网站 2016-03-09 限公司为代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 11 放式基金新增北京钱景财富投资管理有 定报刊及网站 2016-03-23 限公司为代销机构的公告 12 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 2016-04-15 放式基金新增代销机构的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 13 放式基金新增深圳众禄金融控股股份有 定报刊及网站 2016-05-10 限公司为代销机构的公告 关于停止支付宝基金专户电子交易开户 中国证监会指 14 及认购、申购、定期定额申购等业务的公 定报刊及网站 2016-05-13 告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 15 放式基金新增上海中正达广投资管理有 中国证监会指 2016-05-24 限公司、北京汇成基金销售有限公司为代 定报刊及网站 销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于调整华夏沪 中国证监会指 16 深300指数增强型证券投资基金基金经理 定报刊及网站 2016-06-02 的公告 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 11.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 11.1.2《华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》； 11.1.3《华夏沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》； 11.1.4法律意见书； 11.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 11.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。11.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一六年八月二十七日