上投摩根安全战略股票型证券投资基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十八日 1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共43页 1.2目录 1 重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 2 基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......5 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1主要会计数据和财务指标......6 3.2基金净值表现......7 4 管理人报告......8 4.1基金管理人及基金经理情况......8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12 5 托管人报告......12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12 6 半年度财务会计报告（未经审计）......12 6.1资产负债表......12 6.2利润表......14 6.3所有者权益（基金净值）变动表......14 6.4报表附注......16 7 投资组合报告......32 7.1期末基金资产组合情况......32 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......32 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......33 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......35 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......37 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......37 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......38 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......38 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......38 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......38 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......38 7.12 投资组合报告附注......38 8 基金份额持有人信息......39 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......39 第3页共43页 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......39 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......39 9 开放式基金份额变动......40 10 重大事件揭示......40 10.1 基金份额持有人大会决议......40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......40 10.4 基金投资策略的改变......40 10.5报告期内改聘会计师事务所情况......40 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......40 10.8其他重大事件......42 11影响投资者决策的其他重要信息......42 12 备查文件目录......42 12.1 备查文件目录......42 12.2 存放地点......42 12.3 查阅方式......42 第4页共43页 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 基金简称 上投摩根安全战略股票 基金主代码 001009 交易代码 001009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年2月26日 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,070,868,103.60份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 通过系统和深入的基本面研究，重点投资于与安全战略相关行业的上市 投资目标 公司，分享中国经济增长模式转变带来的投资机会，在控制风险的前提 下力争实现基金资产的稳定增值。 本基金将通过系统和深入的基本面研究，重点投资于与国家安全战略相 关行业的上市公司，分享中国经济增长模式转变带来的投资机会。本基 金将不低于80%的非现金基金资产投资于国家安全战略相关行业。 在行业配置层面，本基金将从行业生命周期、行业景气度、行业竞争格 投资策略 局等多角度，综合评估各个行业的投资价值，对基金资产在行业间分配 进行安排。 在个股选择层面，本基金将主要采用“自下而上”的方法，在备选行业内 部通过定量与定性相结合的分析方法，综合分析上市公司的业绩质量、 成长性和估值水平等各方面信息，精选具有良好成长性、估值合理的个 股。 业绩比较基准 中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15% 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债 风险收益特征 券型基金和货币市场基金，属于较高风险收益水平的基金产品。本基金 风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 胡迪 王永民 联系电话 021-38794888 010-66594896 负责人 电子邮箱 services@cifm.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-889-4888 95566 第5页共43页 传真 021-20628400 010-66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街1 富城路99号震旦国际大楼20楼 号 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街1 富城路99号震旦国际大楼20楼 号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 穆矢 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cifm.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 上投摩根基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区富城路99 号震旦国际大楼20楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日） 本期已实现收益 27,720,059.30 本期利润 100,188,069.47 加权平均基金份额本期利润 0.0897 本期加权平均净值利润率 9.81% 本期基金份额净值增长率 10.23% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 -216,639,510.91 期末可供分配基金份额利润 -0.2023 期末基金资产净值 1,038,649,685.65 期末基金份额净值 0.970 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -3.00% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，期末可供分配利 第6页共43页 润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 7.18% 0.85% 4.46% 0.54% 2.72% 0.31% 过去三个月 2.65% 1.04% 2.46% 0.56% 0.19% 0.48% 过去六个月 10.23% 0.91% 5.53% 0.52% 4.70% 0.39% 过去一年 12.01% 0.89% 9.10% 0.59% 2.91% 0.30% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 -3.00% 2.13% 3.99% 1.59% -6.99% 0.54% 效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×85%+中债总指数收益率×15% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年2月26日至2017年6月30日） 第7页共43页 注：本基金合同生效日为2015年2月26日，图示时间段为2015年2月26日至2017年6月 30日。 本基金建仓期自2015年2月26日至2015年8月25日，建仓期结束时资产配置比例符合本基 金基金合同规定。 4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截至2017年6月底，公司管理的基金共有五十七只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投 第8页共43页 资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)、上投摩根安丰回报混合型证券投资基金、上投摩根安泽回报混合型证券投资基金、上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安通回报混合型证券投资基金。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 陈思郁女士自2008年5月至 2009年8月在国泰君安研究所担 任研究员，自2009年9月起加入 上投摩根基金管理有限公司，历 本基金基金经 2016-10- 任行业专家、基金经理助理，现 陈思郁 理 21 - 9年 任国内权益投资一部基金经理， 自2015年8月起担任上投摩根双 核平衡混合型证券投资基金基金 经理，自2016年10月起同时担 任上投摩根安全战略股票型证券 投资基金基金经理。 注：注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 第9页共43页 3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，未发现存在异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为两次，均发生在量化投资组合与主动管理投资组合之间。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 尽管本轮经济如我们之前预期的韧性较强，并没有出现超预期回调，但在流动性明显收紧，市场情绪较差的情况下，二季度市场经历了一轮较为明显的下跌，本基金在4、5月也出现了盈利回 第10页共43页 吐的情况。进入六月，市场情绪好转，央行加大了流动性管理，市场情绪恢复，主板估值稳步回升，中小创业板估值已经回到12年初的水平，我们认为自下而上选择高景气行业的龙头公司，仍会有不错盈利。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金份额净值增长率为10.23%，同期业绩比较基准收益率为5.53%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经济增速下行，金融去杠杆坚定进行，流动性中性偏紧，是我们对于未来的判断，经济层面我们依然认为韧性会超出市场预期，会逐季温和向下；国际或者人民币汇率方面，随着美国加息进入后半段，对于加息预期的钝化，以及今年到目前为止，我们实际利率的抬升情况来看，我们认为未来半年这些因素都不会对市场带来负面影响；尽管六月的流动性出现回暖，但我们认为去杠杆的政策依然会坚定进行，稳健中性的货币政策应该是未来的主基调，因此我们认为未来是震荡市，结构性行情可以期待。我们会沿着估值、增速的角度，选择高性价比、高景气度的行业龙头进行投资，同时我们认为未来经济相对稳定，金融去杠杆的大背景下，龙头的规模、资金优势都会更加明显。 电子行业增速较快，估值处于较低水平，中长期依然是较好的投资方向，苹果8有望给消费电子产 业链公司带来明显的业绩增量；同时随着消费对于GDP贡献的逐步加强，国民经济和收入均达到一 定水平，我们依然会重点挖掘消费行业里面的投资机会；新能源汽车也会是未来一个非常值得跟踪、研究并投资的领域，政策退出后真实需求浮出水面，车企不断推出更多新能源新款车型，尤其是特斯拉的M3，有可能带动全球新能源乘用车的需求增长，国内的新能源汽车产业链逐步完善，龙头公司具备在这个细分高景气赛道快速增长的能力。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 第11页共43页 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期本基金未实施利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在安全战略股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：上投摩根安全战略股票型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 第12页共43页 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 79,184,467.79 161,079,378.29 结算备付金 20,411,831.85 12,417,546.37 存出保证金 300,869.16 185,514.27 交易性金融资产 6.4.7.2 862,823,408.81 843,675,755.28 其中：股票投资 862,528,705.31 843,675,755.28 基金投资 - - 债券投资 294,703.50 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 90,000,000.00 - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 -10,423.84 40,212.50 应收股利 - - 应收申购款 21,124.72 341,127.89 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,052,731,278.49 1,017,739,534.60 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 9,727,056.65 - 应付赎回款 1,242,437.65 747,025.85 应付管理人报酬 1,246,401.78 1,302,760.41 应付托管费 207,733.60 217,126.73 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,477,100.98 1,080,755.84 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 180,862.18 421,952.06 负债合计 14,081,592.84 3,769,620.89 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 1,070,868,103.60 1,152,429,866.52 未分配利润 6.4.7.10 -32,218,417.95 -138,459,952.81 所有者权益合计 1,038,649,685.65 1,013,969,913.71 第13页共43页 负债和所有者权益总计 1,052,731,278.49 1,017,739,534.60 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.970元，基金份额总额1,070,868,103.60 份。 6.2利润表 会计主体：上投摩根安全战略股票型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 114,065,493.70 -271,662,927.69 1.利息收入 1,017,505.17 901,177.34 其中：存款利息收入 6.4.7.11 593,520.57 560,953.13 债券利息收入 81.04 340,224.21 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 423,903.56 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 40,483,937.82 -155,284,945.52 其中：股票投资收益 6.4.7.12 36,589,075.26 -157,496,922.05 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - -1,187,197.05 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 3,894,862.56 3,399,173.58 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 72,468,010.17 -117,477,631.47 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 96,040.54 198,471.96 减：二、费用 13,877,424.23 12,366,240.52 1．管理人报酬 7,581,881.43 8,299,064.79 2．托管费 1,263,646.85 1,383,177.50 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 4,832,888.10 2,462,321.80 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.19 199,007.85 221,676.43 三、利润总额（亏损总额以“-”号 100,188,069.47 -284,029,168.21 填列） 减：所得税费用 - - 第14页共43页 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 100,188,069.47 -284,029,168.21 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：上投摩根安全战略股票型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,152,429,866.52 -138,459,952.81 1,013,969,913.71 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 100,188,069.47 100,188,069.47 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -81,561,762.92 6,053,465.39 -75,508,297.53 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 17,499,158.46 -1,404,995.07 16,094,163.39 2.基金赎回款 -99,060,921.38 7,458,460.46 -91,602,460.92 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 1,070,868,103.60 -32,218,417.95 1,038,649,685.65 金净值） 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,271,574,583.00 114,651,594.87 1,386,226,177.87 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -284,029,168.21 -284,029,168.21 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -8,803,739.25 792,464.74 -8,011,274.51 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 82,815,762.02 -10,207,940.71 72,607,821.31 2.基金赎回款 -91,619,501.27 11,000,405.45 -80,619,095.82 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 第15页共43页 五、期末所有者权益（基 1,262,770,843.75 -168,585,108.60 1,094,185,735.15 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 上投摩根安全战略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第3号《关于核准上投摩根安全战略股票型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,419,857,678.96元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第154号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金合同》于2015年2月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,420,650,236.61份基金份额，其中认购资金利息折合792,557.65份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的80%-95%，投资于安全战略相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%；其余资产投资于债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具；权证占基金资产净值的0-3%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%。 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2017年8月25日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 第16页共43页 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017 年6月30日的财务状况以及2017上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政 策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财 税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下： 第17页共43页 (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入 应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁 后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 79,184,467.79 定期存款 - 其他存款 - 合计 79,184,467.79 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 734,341,229.90 862,528,705.31 128,187,475.41 第18页共43页 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 255,000.00 294,703.50 39,703.50 债券 银行间市场 - - - 合计 255,000.00 294,703.50 39,703.50 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 734,596,229.90 862,823,408.81 128,227,178.91 6.4.7.3衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所买入返售证券 90,000,000.00 - 银行间买入返售证券 - - 合计 90,000,000.00 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 15,885.19 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 4,624.30 应收债券利息 81.04 应收买入返售证券利息 -33,184.42 应收申购款利息 7.05 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 2,163.00 第19页共43页 合计 -10,423.84 6.4.7.6其他资产 无余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,477,100.98 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,477,100.98 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,341.88 预提费用 178,520.30 合计 180,862.18 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,152,429,866.52 1,152,429,866.52 本期申购 17,499,158.46 17,499,158.46 本期赎回（以“-”号填列） -99,060,921.38 -99,060,921.38 本期末 1,070,868,103.60 1,070,868,103.60 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -261,299,533.46 122,839,580.65 -138,459,952.81 本期利润 27,720,059.30 72,468,010.17 100,188,069.47 本期基金份额交易产生的 16,939,963.25 -10,886,497.86 6,053,465.39 第20页共43页 变动数 其中：基金申购款 -3,678,578.03 2,273,582.96 -1,404,995.07 基金赎回款 20,618,541.28 -13,160,080.82 7,458,460.46 本期已分配利润 - - - 本期末 -216,639,510.91 184,421,092.96 -32,218,417.95 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 525,285.84 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 29,237.64 其他 38,997.09 合计 593,520.57 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 1,621,527,549.33 减：卖出股票成本总额 1,584,938,474.07 买卖股票差价收入 36,589,075.26 6.4.7.13债券投资收益 无。 6.4.7.14衍生工具收益 6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 第21页共43页 股票投资产生的股利收益 3,894,862.56 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,894,862.56 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 72,468,010.17 ——股票投资 72,428,306.67 ——债券投资 39,703.50 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 72,468,010.17 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 83,549.04 转换费收入 12,491.50 合计 96,040.54 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金 的基金资产。 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 4,832,888.10 银行间市场交易费用 - 合计 4,832,888.10 6.4.7.19其他费用 第22页共43页 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 128,931.73 银行费用 11,487.55 债券帐户维护费 9,000.00 合计 199,007.85 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，本基金的基金管理人接外方股东摩根资产管理（英国）有限公司的通知，其控制的公司J.P.MorganInvestmentManagementLimited已完成清算，因此该公司不再是我司及我司旗下投资组合的关联方。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 第23页共43页 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 7,581,881.43 8,299,064.79 其中：支付销售机构的客户维护费 3,261,822.22 3,713,071.84 注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,263,646.85 1,383,177.50 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 79,184,467.79 525,285.84 167,555,217.05 510,646.63 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 第24页共43页 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 本报告期本基金未实施利润分配。 6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 00287 长缆 2017- 2017- 网下 18.02 18.02 1,313. 23,660 23,660 - 9 科技 06-05 07-07 中签 00 .26 .26 00288 金龙 2017- 2017- 网下 6.20 6.20 2,966. 18,389 18,389 - 2 羽 06-15 07-17 中签 00 .20 .20 30067 大烨 2017- 2017- 网下 10.93 10.93 1,259. 13,760 13,760 - 0 智能 06-26 07-03 中签 00 .87 .87 30067 富满 2017- 2017- 网下 8.11 8.11 942.00 7,639. 7,639. - 1 电子 06-27 07-05 中签 62 62 30067 国科 2017- 2017- 网下 8.48 8.48 1,257. 10,659 10,659 - 2 微 06-30 07-12 中签 00 .36 .36 60330 旭升 2017- 2017- 网下 11.26 11.26 1,351. 15,212 15,212 - 5 股份 06-30 07-10 中签 00 .26 .26 60333 百达 2017- 2017- 网下 9.63 9.63 999.00 9,620. 9,620. - 1 精工 06-27 07-05 中签 37 37 60361 君禾 2017- 2017- 网下 8.93 8.93 832.00 7,429. 7,429. - 7 股份 06-23 07-03 中签 76 76 60393 睿能 2017- 2017- 网下 20.20 20.20 857.00 17,311 17,311 - 3 科技 06-28 07-06 中签 .40 .40 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司 第25页共43页 证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 30014中金环 2017- 重大事 16.92- -1,669,526.0020,482,321.8328,248,379.9- 5 境 06-28 项 2 60027亿利洁 2017- 重大事 7.15- -2,070,335.0012,350,119.9914,802,895.2- 7 能 03-06 项 5 注：本基金截至2017年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时 停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要为股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，并对各类风险予以事先 第26页共43页 充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急措施；在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律，法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议；风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新，对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估，并负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部门的日常作业，依据风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，并提出内控建议。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2017年6月30日 2016年12月31日 AAA - - AAA以下 294,703.50 - 第27页共43页 未评级 - - 合计 294,703.50 - 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金 第28页共43页 流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算备付金等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年6月30 3个月以内 3个月至1年 1至5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 79,184,467.79 - - - - 79,184,467.79 结算备付金 20,411,831.85 - - - - 20,411,831.85 存出保证金 300,869.16 - - - - 300,869.16 交易性金融资产 - - - 294,703.50862,528,705.31 862,823,408.81 买入返售金融资 90,000,000.00 - - - - 90,000,000.00 产 应收利息 - - - - -10,423.84 -10,423.84 应收申购款 16,748.58 - - - 4,376.14 21,124.72 资产总计 189,913,917.38 - - 294,703.50862,522,657.61 1,052,731,278.49 负债 应付证券清算款 - - - - 9,727,056.65 9,727,056.65 应付赎回款 - - - - 1,242,437.65 1,242,437.65 应付管理人报酬 - - - - 1,246,401.78 1,246,401.78 应付托管费 - - - - 207,733.60 207,733.60 应付交易费用 - - - - 1,477,100.98 1,477,100.98 其他负债 - - - - 180,862.18 180,862.18 负债总计 - - - - 14,081,592.84 14,081,592.84 利率敏感度缺口 189,913,917.38 - - 294,703.50848,441,064.77 1,038,649,685.65 上年度末 2016年12月31 3个月以内 3个月至1年 1至5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 161,079,378.29 - - - - 161,079,378.29 结算备付金 12,417,546.37 - - - - 12,417,546.37 存出保证金 185,514.27 - - - - 185,514.27 交易性金融资产 - - - -843,675,755.28 843,675,755.28 第29页共43页 应收利息 - - - - 40,212.50 40,212.50 应收申购款 616.30 - - - 340,511.59 341,127.89 资产总计 173,683,055.23 - - -844,056,479.37 1,017,739,534.60 负债 应付赎回款 - - - - 747,025.85 747,025.85 应付管理人报酬 - - - - 1,302,760.41 1,302,760.41 应付托管费 - - - - 217,126.73 217,126.73 应付交易费用 - - - - 1,080,755.84 1,080,755.84 其他负债 - - - - 421,952.06 421,952.06 负债总计 - - - - 3,769,620.89 3,769,620.89 利率敏感度缺口 173,683,055.23 - - -840,286,858.48 1,013,969,913.71 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2017年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.03%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 第30页共43页 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的70%-95%，债券投资为0-30%，权证投资为0-3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产－股票投资 862,528,705.31 83.04 843,675,755.28 83.21 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 862,528,705.31 83.04 843,675,755.28 83.21 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证800指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2017年6月30日 2016年12月31日 1. 中证800指数上升 增加约3,824 增加约6,267 5% 2. 中证800指数下降 减少约3,824 减少约6,267 5% 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)增值税 第31页共43页 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产 开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收 益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信 托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中发 生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税 政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关 问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 (2)除增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 862,528,705.31 81.93 其中：股票 862,528,705.31 81.93 2 固定收益投资 294,703.50 0.03 其中：债券 294,703.50 0.03 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 90,000,000.00 8.55 第32页共43页 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 99,596,299.64 9.46 7 其他各项资产 311,570.04 0.03 8 合计 1,052,731,278.49 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 726,036,512.63 69.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,895,756.24 1.15 E 建筑业 - - F 批发和零售业 61,156,721.87 5.89 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00 J 金融业 10,053,840.00 0.97 K 房地产业 5,062,588.02 0.49 L 租赁和商务服务业 31,198,830.85 3.00 M 科学研究和技术服务业 8,379,744.00 0.81 N 水利、环境和公共设施管理业 8,737,072.08 0.84 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 862,528,705.31 83.04 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 第33页共43页 值比例(％) 1 300115 长盈精密 2,228,278 65,021,152.04 6.26 2 002450 康得新 1,954,500 44,015,340.00 4.24 3 002241 歌尔股份 2,197,756 42,372,735.68 4.08 4 002456 欧菲光 2,135,195 38,796,493.15 3.74 5 002635 安洁科技 1,000,800 36,248,976.00 3.49 6 002008 大族激光 1,044,300 36,174,552.00 3.48 7 002475 立讯精密 1,127,951 32,981,287.24 3.18 8 600519 贵州茅台 66,208 31,240,244.80 3.01 9 000858 五粮液 547,152 30,454,480.32 2.93 10 600566 济川药业 785,947 29,889,564.41 2.88 11 000568 泸州老窖 578,824 29,276,917.92 2.82 12 300145 中金环境 1,669,526 28,248,379.92 2.72 13 002640 跨境通 1,234,850 26,240,562.50 2.53 14 300450 先导智能 491,783 25,459,605.91 2.45 15 600703 三安光电 1,285,987 25,333,943.90 2.44 16 600110 诺德股份 1,538,839 21,682,241.51 2.09 17 002460 赣锋锂业 463,788 21,450,195.00 2.07 18 601888 中国国旅 696,432 20,990,460.48 2.02 19 601933 永辉超市 2,895,914 20,503,071.12 1.97 20 002466 天齐锂业 374,668 20,363,205.80 1.96 21 300136 信维通信 504,441 20,187,728.82 1.94 22 601231 环旭电子 1,182,947 18,584,097.37 1.79 23 600702 沱牌舍得 658,600 17,525,346.00 1.69 24 300156 神雾环保 458,896 15,033,432.96 1.45 25 600277 亿利洁能 2,070,335 14,802,895.25 1.43 26 603368 柳州医药 251,757 14,413,088.25 1.39 27 600452 涪陵电力 260,472 11,895,756.24 1.15 28 600436 片仔癀 194,637 11,880,642.48 1.14 29 002400 省广股份 1,271,279 10,208,370.37 0.98 30 601336 新华保险 195,600 10,053,840.00 0.97 31 000661 长春高新 73,332 9,467,894.52 0.91 32 002185 华天科技 1,211,600 8,771,984.00 0.84 33 002573 清新环境 464,244 8,737,072.08 0.84 34 300284 苏交科 425,800 8,379,744.00 0.81 35 002236 大华股份 367,097 8,373,482.57 0.81 36 002384 东山精密 266,151 6,573,929.70 0.63 37 300415 伊之密 373,500 5,393,340.00 0.52 38 002050 三花智控 320,500 5,230,560.00 0.50 39 002833 弘亚数控 87,991 5,147,473.50 0.50 40 600884 杉杉股份 308,100 5,074,407.00 0.49 41 601155 新城控股 273,063 5,062,588.02 0.49 42 000538 云南白药 51,782 4,859,740.70 0.47 第34页共43页 43 300003 乐普医疗 186,300 4,119,093.00 0.40 44 603626 科森科技 54,946 3,581,380.28 0.34 45 002139 拓邦股份 190,250 2,048,992.50 0.20 46 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00 47 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 48 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 49 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 50 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 51 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 52 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 53 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 54 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 55 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 56 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 57 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 58 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 59 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 60 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 61 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 62 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 63 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 603799 华友钴业 50,064,891.47 4.94 2 300450 先导智能 48,350,160.35 4.77 3 600110 诺德股份 43,300,622.27 4.27 4 002450 康得新 38,371,998.84 3.78 5 002466 天齐锂业 37,481,459.18 3.70 6 600703 三安光电 36,563,166.14 3.61 7 600089 特变电工 34,460,446.90 3.40 8 600884 杉杉股份 34,266,937.13 3.38 9 002241 歌尔股份 33,362,745.16 3.29 10 002460 赣锋锂业 32,626,408.92 3.22 11 002008 大族激光 31,409,003.74 3.10 12 600436 片仔癀 30,235,378.91 2.98 13 002475 立讯精密 29,904,785.28 2.95 14 300072 三聚环保 29,303,099.46 2.89 第35页共43页 15 002635 安洁科技 28,645,170.25 2.83 16 600031 三一重工 28,577,164.28 2.82 17 600519 贵州茅台 27,816,203.14 2.74 18 000568 泸州老窖 27,348,710.72 2.70 19 600566 济川药业 26,995,920.74 2.66 20 600583 海油工程 26,924,864.00 2.66 21 000858 五粮液 25,267,058.46 2.49 22 000039 中集集团 24,179,375.93 2.38 23 002310 东方园林 24,040,069.99 2.37 24 002497 雅化集团 23,689,484.87 2.34 25 601933 永辉超市 22,535,782.68 2.22 26 000049 德赛电池 22,324,039.96 2.20 27 002640 跨境通 22,187,626.19 2.19 28 002384 东山精密 21,557,035.44 2.13 29 000425 徐工机械 21,332,261.00 2.10 30 300136 信维通信 21,253,562.50 2.10 31 000528 柳工 21,190,140.90 2.09 32 300197 铁汉生态 20,642,112.87 2.04 33 000671 阳光城 20,632,881.06 2.03 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 002450 康得新 63,178,217.18 6.23 2 603799 华友钴业 55,910,374.46 5.51 3 300070 碧水源 43,286,946.43 4.27 4 002236 大华股份 40,842,344.69 4.03 5 002053 云南能投 39,541,929.23 3.90 6 000018 神州长城 36,186,359.40 3.57 7 000998 隆平高科 35,517,651.46 3.50 8 600089 特变电工 35,342,222.19 3.49 9 000400 许继电气 32,982,075.52 3.25 10 002353 杰瑞股份 31,380,735.57 3.09 11 002466 天齐锂业 30,825,975.47 3.04 12 600031 三一重工 30,327,593.11 2.99 13 000639 西王食品 29,051,773.55 2.87 14 002570 贝因美 28,771,719.69 2.84 15 600884 杉杉股份 28,346,352.39 2.80 第36页共43页 16 300072 三聚环保 27,700,704.49 2.73 17 300197 铁汉生态 27,677,338.65 2.73 18 002332 仙琚制药 26,458,087.80 2.61 19 002497 雅化集团 26,022,673.96 2.57 20 300450 先导智能 25,752,129.43 2.54 21 600583 海油工程 25,293,197.55 2.49 22 000039 中集集团 23,914,875.36 2.36 23 300136 信维通信 22,981,753.47 2.27 24 002310 东方园林 22,170,370.99 2.19 25 000528 柳工 22,064,315.42 2.18 26 600110 诺德股份 22,014,575.65 2.17 27 000425 徐工机械 21,741,912.79 2.14 28 300203 聚光科技 20,939,702.40 2.07 29 000671 阳光城 20,421,121.73 2.01 30 000928 中钢国际 20,298,611.49 2.00 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,531,363,117.43 卖出股票的收入（成交）总额 1,621,527,549.33 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 第37页共43页 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 294,703.50 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 294,703.50 0.03 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 127004 模塑转债 2,550 294,703.50 0.03 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 第38页共43页 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 300,869.16 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 -10,423.84 5 应收申购款 21,124.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 311,570.04 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票无流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 金份额 占总份额比 持有份额 持有份额 占总份额比例 例 31,715 33,765.35 3,078,442.90 0.29% 1,067,789,660.70 99.71% 第39页共43页 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 13,841.39 0.0013% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年2月26日）基金份额总额 3,420,650,236.61 本报告期期初基金份额总额 1,152,429,866.52 本报告期基金总申购份额 17,499,158.46 减：本报告期基金总赎回份额 99,060,921.38 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,070,868,103.60 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 无。基金托管人： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 第40页共43页 10.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 方正证券 1 1,014,551,812.58 32.23% 944,853.53 32.23%- 中泰证券 1 587,097,793.93 18.65% 546,763.96 18.65%- 华泰证券 1 444,296,632.76 14.11% 413,774.00 14.11%- 国元证券 1 423,771,057.45 13.46% 394,658.32 13.46%- 东方证券 1 338,361,186.95 10.75% 315,119.30 10.75%- 东吴证券 1 190,894,893.88 6.06% 177,776.93 6.06%- 上海证券 1 104,461,446.92 3.32% 97,282.72 3.32%- 高华证券 1 44,898,724.91 1.43% 41,814.24 1.43%- 注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、 经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2.交易单元的选择标准： 1）资本金雄厚,信誉良好。 2）财务状况良好,经营行为规范。 3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 3.交易单元的选择程序： 1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商 第41页共43页 进行评估，确定选用交易单元的券商。 2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 4.本基金本报告期新增席位1个，无注销席位。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回购 占当期权 券商名称 成交 成交金额 券成交总 成交金额 成交总额的 证成交总 金额 额的比例 比例 额的比例 方正证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 国元证券 - - 250,000,000.00 7.95% - - 东方证券 - - 210,000,000.00 6.68% - - 东吴证券 - - 1,630,000,000.00 51.83% - - 上海证券 - - 1,055,000,000.00 33.55% - - 高华证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于降低上投摩根基金管理有限公司旗 基金管理人公司网站、 《上海证券报》、《证 2017年6月7 1 下部分人民币份额基金最低交易限额的 券时报》、《中国证券 公告 日 报》和《证券日报》 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1影响投资者决策的其他重要信息 无。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会批准上投摩根安全战略股票型证券投资基金设立的文件； 第42页共43页 2.《上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金合同》； 3.《上投摩根安全战略股票型证券投资基金托管协议》； 4.《上投摩根开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照； 6.基金托管人业务资格批件和营业执照。 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 二〇一七年八月二十八日 第43页共43页