国联安鑫安灵活配置混合型 证券投资基金 招募说明书 (更新) 摘要 基金管理人:国联安基金管理有限公司 基 金 托 管 人 : 中国建设银行股份有限公司  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会 2014 年 7 月 25 日证监许可 [2014]755 号文准予注册募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明 书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对 本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有 风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者 保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低 收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本 投资。 本基金投资于证券、期货市场,基金净值会因为证券、期货市场波动 等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险 收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对 投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所 持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金 可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影 响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基 金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资债券引发的信用风险, 以及本基金投资策略所特有的风险等。本基金属于主动式混合型证券投资 基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险 与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金的投资范围包括中小企业私募债券,该券种具有较高的流动性 风险和信用风险,可能增加本基金总体风险水平。 投资有风险,投资者在申购本基金前应认真阅读本基金的招募说明书 和基金合同。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其 他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基 金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与 基金资产净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 2  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2016 年 1 月 26 日,有关财 务数据和净值表现截止日为 2015 年 12 月 31 日(财务数据未经审计)。 3  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 一、 基金合同生效日期 :2015 年 1 月 26 日 二、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:国联安基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 法定代表人:庹启斌 成立日期:2003年4月3日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]42 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:1.5亿元人民币 存续期限:持续经营 电话:021-38992888 传真:021-50151880 联系人:茅斐 股权结构: 股东名称 持股比例 国泰君安证券股份有限公司 51% 德国安联集团 49% (二)主要人员情况 1、董事会成员 (1)庹启斌先生,董事长,经济学博士。历任华东师范大学国际金融 系讲师、君安证券有限公司万航渡路营业部经理、资产管理公司研究部经 理、香港公司研究策划部经理、研究发展中心主任、经纪管理部总经理、 债券部总经理、副总裁,国泰君安证券股份有限公司副总裁。现任国泰君 4  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 安证券股份有限公司执行董事;国联安基金管理有限公司董事长。 (2)Andrew Douglas Eu(余义焜)先生,副董事长,工商管理硕士。 历任怡富证券投资有限公司高级研究分析员、投资经理、董事(地区业务)、 JF资产管理有限公司董事、行政总裁。现任安联环球投资美國控股有限責 任公司行政总裁兼公司董事、安联全球执行委员会成员。 (3)谭晓雨女士,公司总经理,经济学硕士,国务院特殊津贴专家, 高级经济师。历任君安证券有限公司研究所行业部研究员、二级研究员及 高级研究员;国泰君安证券股份有限公司研究所副所长、咨询部总经理及 财富管理部联席总经理。现任国联安基金管理有限公司总经理职务。 (4)叶锦华先生(IP Kam Wah),董事,学士学位,澳洲注册会计 师。历任瑞士银行香港分行会计经理、财务总监;瑞士银行集团财务董事、 亚太区财务变更计划负责人及项目总监;瑞银环球资产管理有限公司亚太 区首席财务总监及常务董事;瑞银证券投资信托股份有限公司财务总监及 公司监事;瑞银环球资产管理(日本)有限公司法定核数师;国投瑞银基 金管理有限公司监事、监事长。现任安联环球投资亚太区首席财务总监, 安联环球投资亚太有限公司董事,德盛安联资产管理公司(日本、新加坡、 台湾)董事。 (5)汪卫杰先生,董事,经济学硕士,会计师职称。1994年起进入 金融行业,历任君安证券有限责任公司财务部主管、稽核部副总经理、资 金计划部副总经理、长沙营业部总经理、财务总部总经理、深圳分公司总 经理助理、计划财务总部总经理、国泰君安证券股份有限公司计划财务总 部总经理、资产负债管理委员会专职主任委员、子公司管理小组主任。现 任国泰君安证券股份有限公司纪委副书记、纪检监察室主任。 (6)程静萍女士,独立董事,高级经济师职称。历任上海市财政局副 科长、副处长、处长、局长助理,上海市财政局、税务局副局长,上海市 计划委员会、上海市发展计划委员会副主任兼上海市物价局局长、上海市 发展和改革委员会副主任、第十届全国人大代表、上海市决策咨询委员会 专职委员。现任上海银行独立董事。 (7)王鸿嫔女士,独立董事,法学士。历任台湾摩根资产管理旗下的 怡富证券投资信托有限公司副总经理、怡富证券投资顾问公司总经理,中 5  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 国摩根资产管理董事总经理、上投摩根基金管理有限公司总经理。现任上 海富汇财富投资管理有限公司负责人。 (8)胡斌先生,独立董事,特许金融分析师(CFA),美国伊利诺伊大 学(UIUC)工商管理硕士(MBA)、上海交通大学管理工程博士。历任纽约 银行梅隆资产管理公司担任Standish Mellon量化分析师、公司副总裁, Coefficient Global公司创始人之一兼基金经理。2007年11月起,担任梅隆 资产管理中国区负责人。2010年7月起,于纽银梅隆西部基金管理有限公 司担任首席执行官(总经理)。现任上海系数股权投资基金管理合伙企业 (有限合伙)担任总经理。 2、监事信息: (1)元湉伟女士,监事会主席,北京大学光华管理学院工商管理硕士。 历任中国工商银行大连分行出纳、会计、信息技术等工作,1992年担任工 商银行信托公司证券部副主任;1994年加入君安证券任大连营业部总经理 助理,期间兼任君安物业有限责任公司总经理;1999年担任国泰君安证券 大连西安路营业部副总经理;2004年起任大连营业部总经理;2005年起任 辽宁营销总部副总经理;2007年起任辽宁营销总部总经理;2009年起担任 辽宁分公司总经理;2012年起任财富管理部总经理;现任国联安基金管理 有限公司监事会主席。 (2)庄小慧女士,监事,法律硕士。历任Bell, Temple见习律师、 McCague, Peacock, Borlack, McInnis & Lloyd大律师及事务律师助理、金 杜律师事务所事务律师助理、瑞士再保险公司法律顾问。现任安联环球投 资亚太区法律顾问。 (3)朱慧女士,职工监事,经济学学士,历任国泰证券有限公司、国 泰君安证券股份有限公司财务部副经理,现任国联安基金管理有限公司财 务部总监。 (4)刘涓女士,职工监事,经济学学士,现任国联安基金管理有限公 司基金事务部副总监。 3、公司高级管理人员 (1)庹启斌先生,董事长,经济学博士。历任华东师范大学国际金融 6  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 系讲师、君安证券有限公司万航渡路营业部经理、资产管理公司研究部经 理、香港公司研究策划部经理、研究发展中心主任、经纪管理部总经理、 债券部总经理、副总裁,国泰君安证券股份有限公司副总裁。现任国泰君 安证券股份有限公司执行董事、党委委员;国联安基金管理有限公司董事 长。 (2)谭晓雨女士,公司总经理,经济学硕士,国务院特殊津贴专家, 高级经济师。历任君安证券有限公司研究所行业部研究员、二级研究员及 高级研究员;国泰君安证券股份有限公司研究所副所长、咨询部总经理及 财富管理部联席总经理。现任国联安基金管理有限公司总经理职务。2015 年8月18日,根据公司第四届董事会第十七次会议,同意周浩先生不再担任 公司督察长职务,由总经理谭晓雨女士代行督察长职务。 (3)李柯女士,副总经理,经济学学士。历任中国建设银行上海分行 国际业务部、上海联合财务有限公司资金财务部副经理、经理、营运负责 人兼内部审计师、公司副总经理、国联安基金管理有限公司财务总监、总 经理助理,现担任国联安基金管理有限公司副总经理。 (4)魏东先生,副总经理,经济学硕士。曾任职于平安证券有限责任 公司和国信证券股份有限公司;2003年1月加盟华宝兴业基金管理有限公 司,先后担任交易部总经理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经 理和华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理、投资副总监及国内 投资部总经理职务。2009年6月加入国联安基金管理有限公司,先后担任总 经理助理、投资总监的职务。2009年9月起,担任国联安德盛精选混合型 证券投资基金的基金经理。2009年12月至2011年8月,兼任国联安主题驱 动股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月起,兼任国联安新精选灵 活配置混合型证券投资基金的基金经理。现担任国联安基金管理有限公司 副总经理。 (5)满黎先生,副总经理,研究生学历。曾任职于华安基金管理有限 公司,先后担任上海分公司高级投资顾问、西安分公司总经理、华东业务 总部总经理、北京总部高级董事总经理;2012年9月加盟国联安基金管理 有限公司,担任市场总监。自2012年11月起,担任国联安基金管理有限公 司副总经理。 7  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 4、基金经理 (1)本基金现任基金经理: 冯俊先生,复旦大学经济学博士。曾任上海证券有限责任公司研究、 交易主管,光大保德信基金管理有限公司资产配置助理、宏观和债券研究 员,长盛基金管理有限公司基金经理助理,泰信基金管理有限公司固定收 益研究员、基金经理助理及基金经理。2008年10月起加入国联安基金管理 有限公司,现任债券组合管理部总监,2009年3月至2015年3月任国联安德 盛增利债券证券投资基金基金经理,2010年6月至2013年7月兼任国联安信 心增益债券型证券投资基金基金经理,2011年1月至2012年7月兼任国联安 货币市场证券投资基金基金经理,2013年7月至2015年6月任国联安双佳信 用分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月起兼任国联安信心增 长债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月起兼任国联安德盛安心成 长混合型证券投资基金基金经理。2015年3月起兼任国联安鑫安灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月起兼任国联安睿祺灵活配置 混合型证券投资基金基金经理。2015年5月起兼任国联安鑫富混合型证券 投资基金基金经理。2015年6月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。2015年6月起兼任国联安双佳信用债券型证券投资基金 (LOF)基金经理。2015年11月起兼任国联安通盈灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理。 (2)本基金历任基金经理: 基金经理 担任本基金基金经理时间 韦明亮先生 2015 年 1 月至 2015 年 4 月 周平先生 2015 年 1 月至 2015 年 6 月 5、投资决策委员会成员 投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员 会由公司总经理、主管投资的副总经理、投资组合管理部负责人、固定收 益业务负责人、研究部负责人及高级基金经理1-2人(根据需要)组成。投资 8  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 决策委员会成员为: 谭晓雨(总经理)投委会主席 魏东(投资总监、副总经理)投委会执行主席 邹新进(投资组合管理部总监) 杨子江(研究部总监) 冯俊(固定收益部负责人) 高级基金经理1-2人(根据需要) 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 (四)基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有 人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度、半年度和年度基金报告; 7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、按照规定召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为; 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 (五)基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并 承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国 证券法》行为的发生; 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内 部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; 9  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)法律、法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度, 采取有效措施,防止违反基金合同行为的发生; 4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵 守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责; 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 (六)基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益; 2、不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三 人牟取不当利益; 3、不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公 开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、 暗示他人从事相关的交易活动; 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (七)基金管理人的内部控制制度 基金管理人内部风险控制包括内部控制机制和内部控制制度两个方 面。内部控制机制是指公司的内部组织结构及其相互之间的运行制约关系; 内部控制制度是指公司为防范金融风险,保护资产的安全与完整,促进各 项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施 的总称。 1、内部控制的目标 本基金管理人内部控制的总体目标是建立一个决策科学、运营规范、 管理高效和持续、稳定、健康发展的基金管理公司。具体来说,必须达到 以下目标: (1)严格遵守国家有关法律法规和行业监管规章,自觉形成守法经营、 规范运作的经营思想和经营风格。 10  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 (2)健全符合现代企业制度要求的法人治理结构,形成科学合理的决 策机制、执行机制和监督机制。 (3)建立行之有效的风险控制系统,确保各项经营管理活动的健康运 行与公司财产的安全完整。 (4)不断提高经营管理的效率和效益,努力实现公司价值的最大化, 圆满完成公司的经营目标和发展战略。 2、内部控制机制的原则 公司完善内部控制机制必须遵循以下原则: (1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机 构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序, 维护内控制度的有效执行。 (3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立, 公司基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 (4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互 制衡。 (5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、公司制订内部控制制度必须遵循以下原则: (1)合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章 和各项规定。 (2)全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节, 不得留有制度上的空白或漏洞。 (3)审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风 险为出发点。 (4)适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整 和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修 改或完善。 4、内部控制的基本要求 (1)公司必须依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效 11  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 的三道监控防线: 1)建立以一线岗位为基础的第一道监控防线。各岗位职责明确,有详 细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式 承诺遵守,在授权范围内承担责任。 2)建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线。建 立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督 制衡。 3)建立以督察长、监察稽核部、风险管理部对各岗位、各部门、各机 构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。公司督察长、风险管 理部和监察稽核部独立于其他部门,对内部控制制度的执行情况实行严格 的检查和反馈。 (2)公司必须建立科学的授权批准制度和岗位分离制度。各业务部门 和分支机构必须在适当的授权基础上实行恰当的责任分离制度,直接的操 作部门或经办人员和直接的管理部门或控制人员必须相互独立、相互牵制。 (3)公司必须建立完善的岗位责任制度和规范的岗位管理措施。在明 确不同岗位的工作任务基础上,赋予各岗位相应的责任和职权,建立相互 配合、相互制约、相互促进的工作关系。通过制定规范的岗位责任制度、 严格的操作程序和合理的工作标准,大力推行各岗位、各部门、各机构的 目标管理。 (4)公司必须真实、全面地记载每一笔业务,充分发挥会计的核算和 监督职能,健全会计、统计、业务等各种信息资料及时、准确报送制度, 确保各种信息资料的真实与完整。 (5)公司必须建立严密有效的风险管理系统,包括主要业务的风险评 估和监测办法、分支机构和重要部门的风险考核指标体系以及管理人员的 道德风险防范系统等。通过严密的风险管理,及时发现内部控制的弱点, 以便堵塞漏洞、消除隐患。 (6)公司必须制订切实有效的应急应变措施,设定具体的应急应变步 骤。尤其是投资交易等重要部位遇到断电、失火等非常情况时,应急应变 措施要及时到位,并按预定功能发挥作用,以确保公司的正常经营不会受 到不必要的影响。 12  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 5、内部风险控制的内容 公司内部风险控制的主要内容包括:投资管理业务控制、信息披露控 制、信息技术系统控制、会计系统控制、监察稽核控制等。 (1)公司自觉遵守国家有关法律法规,按照投资管理业务的性质和特 点严格制定管理规章、操作流程和岗位手册,明确揭示不同业务可能存在 的风险点并采取控制措施。 (2)公司按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立完善的信息披 露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。 (3)公司根据国家法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操作性 原则,严格制定信息系统的管理制度。 (4)公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、 《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订基金会计制度、公司财务制 度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册,并针对各个风险控制点建立 严密的会计系统控制。 (5)公司按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立完善的监察稽 核控制制度,保证监察稽核部门的独立性和权威性。 6、基金管理人关于内部控制制度的声明 (1)本基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本基金管理 人董事会及管理层的责任; (2)本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确; (3)本基金管理人承诺将根据市场环境的变化和基金管理人的发展不 断完善内部控制制度。 13  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 三、基金托管人 一、基金托管人情况 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004年09月17日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号 联系人:田 青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型 股份制商业银行,总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在香港联合 交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市 (股票代码601939)。 2015年6月末,本集团资产总额182,192亿元,较上年末增长8.81%;客 户贷款和垫款总额101,571亿元,增长7.20%;客户存款总额136,970亿元, 增长6.19%。净利润1,322亿元,同比增长0.97%;营业收入3,110亿元,同 比增长8.34%,其中,利息净收入同比增长6.31%,手续费及佣金净收入同 比增长5.76%。成本收入比23.23%,同比下降0.94个百分点。资本充足率 14.70%,处于同业领先地位。 物理与电子渠道协同发展。总行成立了渠道与运营管理部,全面推进 渠道整合;营业网点“三综合”建设取得新进展,综合性网点达到1.44万 个,综合营销团队达到19,934个、综合柜员占比达到84%,客户可在转型网 点享受便捷舒适的“一站式”服务。加快打造电子银行的主渠道建设,有 14  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 力支持物理渠道的综合化转型,电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 94.32%,较上年末提高6.29个百分点;个人网上银行客户、企业网上银行 客户、手机银行客户分别增长8.19%、10.78%和11.47%;善融商务推出精品 移动平台,个人商城手机客户端“建行善融商城”正式上线。 转型重点业务快速发展。2015年6月末,累计承销非金融企业债务融资 工具2,374.76亿元,承销金额继续保持同业第一;证券投资基金托管只数 和新发基金托管只数均列市场第一,成为首批香港基金内地销售代理人中 唯一一家银行代理人;多模式现金池、票据池、银联单位结算卡等战略性 产品市场份额不断扩大,现金管理品牌“禹道”的市场影响力持续提升; 代理中央财政授权支付业务、代理中央非税收入收缴业务客户数保持同业 第一,在同业中首家按照财政部要求实现中央非税收入收缴电子化上线试 点。“鑫存管”证券客户保证金第三方存管客户数3,076万户,管理资金总 额7,417.41亿元,均为行业第一。 2015年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可, 先后荣获国内外知名机构授予的40多项重要奖项。在英国《银行家》杂志 2015年“世界银行1000强排名”中,以一级资本总额继续位列全球第2;在 美国《福布斯》杂志2015年全球上市公司2000强排名中继续位列第2;在美 国《财富》杂志2015年世界500强排名第29位,较上年上升9位;荣获美国 《环球金融》杂志颁发的“2015年中国最佳银行”奖项;荣获中国银行业 协会授予的“年度最具社会责任金融机构奖”和“年度社会责任最佳民生 金融奖”两个综合大奖。 中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证 券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、 清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室,在上海设有投资托管服务上 海备份中心,共有员工210余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师 事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 (二)主要人员情况 赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、 总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省 分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事 15  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务 管理经验。 张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、 中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事 零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经 验。 张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑 经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并 在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信 贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计 部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行 一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制, 严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委 托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产 规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管 业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2015年 末,中国建设银行已托管556只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托 管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年 至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。 四、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 (1)直销机构 名称:国联安基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 16  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 法定代表人:庹启斌 客户服务电话:021-38784766,400-700-0365(免长途话费) 联系人:茅斐 网 址 : w w w . v i p - f u n d s . c o m 或www.gtja-allianz.com (2)其他销售机构 1)代销机构:中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区金融大街25号 法定代表人:王洪章 联系电话: 010-67596084 联系人:王琳 客户服务电话: 95533 网址:www.ccb.com 2)代销机构:交通银行股份有限公司 住所:上海市银城中路188号 办公地址:上海市银城中路188号 法定代表人:牛锡明 联系电话:021-58781234 联系人:曹榕 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com 3)代销机构:招商银行股份有限公司 住所:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 办公地址:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:李建红 17  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 联系电话:0755-83077278 联系人:邓炯鹏 客服电话: 95555 网址: www.cmbchina.com 4)代销机构:天风证券股份有限公司 住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 法定代表人:余磊 联系电话:027-87618882 联系人:翟璟 客户服务电话:400-8005-000 网址:www.tfzq.com 5)代销机构:东吴证券股份有限公司 住所:苏州市工业园区星阳街5号 办公地址:苏州市工业园区星阳街5号 法定代表人:范力 联系电话:0512-65581136 联系人:方晓丹 客户服务电话:400-8601-555 网址: www.dwzq.com.cn 6)代销机构:东海证券有限责任公司 住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦法定代表人: 朱科敏 联系电话:021-50586660-8644 联系人:霍晓飞 客户服务电话:95531 18  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 网址:www.longone.com.cn 7)代销机构:光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:薛峰 联系电话:021-22169089 联系人:刘晨 客户服务电话:95525 网址:www.ebscn.com 8)代销机构:海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路689号海通证券大厦 办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人:王开国 联系电话:021-23219275 联系人:李笑鸣 客户服务电话:95553 网址:www.htsec.com.cn 9)代销机构:国泰君安证券股份有限公司 住所:上海市浦东新区商城路618号 办公地址:上海市银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人:杨德红 联系电话:021-38676161 联系人:芮敏琪 客户服务电话: 95521 网址: www.gtja.com 10)代销机构:中信证券股份有限公司 19  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:王东明 联系电话:010-85130579 联系人:张于爱 客户服务电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com 11)代销机构:德邦证券有限责任公司 住所:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址:上海市福山路500号城建国际中心26楼 法定代表人:姚文平 联系人:朱磊 联系电话:021-68761616 客服电话:400-8888-128 网址:www.tebon.com.cn 12) 代销机构:中国国际金融有限公司 住所:北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层 办公地址:北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层 法定代表人:丁学东 联系人:杨涵宇 联系电话:010-65051166 客户服务电话:4009101166 网址:www.cicc.com.cn 13)代销机构:中山证券有限责任公司 住所:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 办公地址:深圳市华侨城深南大道9010号 20  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 法定代表人:黄扬录 联系电话:0755-82570586 联系人:罗艺琳 客户服务电话:400-1022-011 网址:www.zszq.com 14)代销机构:中信银行股份有限公司 住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:常振明 电话:010-8993 6689 联系人:方爽 客户服务电话:95558 网址: bank.ecitic.com 15)代销机构:上海浦东发展银行股份有限公司 住所:上海中山东一路12号 办公地址:上海中山东一路12号 法定代表人:吉晓辉 电话: (021)61616206 联系人: 虞谷云 客户服务电话:95528 网址: www.spdb.com.cn 16)代销机构:第一创业证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 深圳市罗湖区 笋岗路12号中民时代广场B座25、26层 办公地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 深圳市 罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层 法定代表人:刘学民 21  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 电话:0755-25832583 联系人:毛诗莉 王立洲 客户服务电话:400-8881-888 网址:www.fcsc.com 17)代销机构:申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人:李梅 电话:021-33388211 联系人:黄莹 客户服务电话:95523或4008895523 网址:www.swhysc.com 18)代销机构:天相投资顾问有限公司 住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701室 办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层 法定代表人:林义相 联系电话:010-66045608 联系人:尹伶 客户服务电话:010-66045678 网址:www.txsec.com 19)代销机构:上海好买基金销售有限公司 住所:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903—906室 办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903—906室 法定代表人:杨文斌 联系电话:021-58870011 联系人:王玉山 客户服务电话:400-700-9665 22  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 网址:www.ehowbuy.com 20)代销机构:上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼 办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼 法定代表人:其实 联系电话:021-54509998 联系人:练兰兰 客户服务电话:400-181-8188 网址:www.1234567.com.cn 21)代销机构:北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层 办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层 法定代表人:闫振杰 联系电话:010-62020088 联系人:宋丽冉 客户服务电话:400-888-6661 网址:www.myfund.com 22)代销机构:杭州数米基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12层 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12层 法定代表人:陈柏青 联系电话:0571-28829790 联系人:周嬿旻 客户服务电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 23)代销机构:深圳众禄金融控股股份有限公司 23  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 住所:广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 办公地址:广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人:薛峰 联系电话:0755-33227950 联系人:童彩平 客户服务电话:400-678-8887 网址:www.zlfund.cn 24)代销机构:和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18楼 法定代表人:王莉 联系电话:021-68419822 联系人:周轶 客户服务电话:400-920-0022 网址:licaike.hexun.com 25)代销机构:万银财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内 法定代表人:王斐 联系电话:010-59393923 联系人:付少帅 客户服务电话:400-059-8888 网址:www.wy-fund.com 26)代销机构:上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人:张跃伟 24  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 联系电话:021-20691835 联系人:单丙烨 客户服务电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com 27)代销机构:北京增财基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208 办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208 法定代表人:罗细安 联系电话:010-67000988 联系人:李皓 客户服务电话:400-001-8811 网址: http://www.zcvc.com.cn 28)代销机构:上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法定代表人:沈继伟 联系电话:021-50583533 联系人:赵沛然 客户服务电话:4000-676-266 网址: www.leadfund.com.cn 29)代销机构:浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903室 办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人:凌顺平 联系电话:0571-88911818 联系人:吴强 客户服务电话:4008-773-772 25  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 网址:www.5ifund.com 30)代销机构:北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层 法定代表人:梁越 联系电话:400-898-0618 联系人:马鹏程 客户服务电话:400-898-0618 网址: www.chtfund.com 31)代销机构:北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人:赵荣春 联系电话:010-57418829 联系人:魏争 客户服务电话:400-678-5095 网址:www.niuji.net 32)代销机构:浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室 办公地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室 法定代表人:陈峥 联系电话:0571-88337529 联系人:邵俊 客户服务电话:400-068-0058 网址:www.jincheng-fund.com 33)代销机构:海银基金销售有限公司 26  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 注册地址:上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场16楼B单 元 办公地址:上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场16楼B单 元 法定代表人:刘惠 联系电话:021-80133828 联系人:徐烨琳 客户服务电话:400-808-1016 网址:www.fundhaiyin.com 34)代销机构:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层A区 法定代表人:杨懿 联系电话:15810206817 联系人:张燕 客户服务电话:400-166-1188 网址:http://8.jrj.com.cn/ 35)代销机构:上海陆金所资产管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人:郭坚 联系电话:021-20665952 联系人:宁博宇 客户服务电话:400-821-9031 网址:www.lufunds.com 36)代销机构:北京乐融多源投资咨询有限公司 住所:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室 27  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室 法定代表人:董浩 联系电话:010- 56580666 联系人:张婷婷 客户服务电话:400-068-1176 网址:https://www.jimufund.com/ 37)代销机构:上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层 法定代表人:燕斌 联系电话:021-52822063 联系人:凌秋艳 客户服务电话:4000-466-788 网址:http://www.66zichan.com 38)代销机构:大泰金石投资管理有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室 办公地址:上海市虹桥路1386号文广大厦15楼 法定代表人:袁顾明 联系电话:021-22267943 联系人:朱真卿 客户服务电话:4009-282-266 网址:www.dtfunds.com 39)代销机构:一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室 办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208 法定代表人:吴雪秀 联系电话:88312877 28  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 联系人:段京璐 客户服务电话:400-001-1566 网址:http://www.yilucaifu.com/ (二)登记机构 名称:国联安基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 法定代表人:庹启斌 联系人:茅斐 电话:021-38992863 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 联系人:安冬 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:安冬、孙睿 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:毕马威华振会计师事务所 住所:上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼 办公地址:上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼 负责人:蔡廷基 联系人:王国蓓 联系电话:021-22122888 传真:021-62881889 经办注册会计师:王国蓓、张楠 29  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 五、基金的名称 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 六、基金的类型 混合型基金 七、基金的投资目标 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收 益。 八、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行 上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债 券(含中小企业私募债)、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券、 证券投资基金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,本基金可参与 同业存单的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届 时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 未来若沪港股票市场交易互联互通机制试点(以下简称“沪港通”)正 式启动(包括“沪港通”未来任何替代或修正机制的启动)且法律法规或 监管机构允许基金通过港股通的机制买卖规定范围内的香港联合交易所上 市的股票,本基金可参与港股通股票范围内的香港依法发行上市的股票投 资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律 法规和监管机构的规定执行。 30  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履 行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的 0%-95%;债券、货 币市场工具、资产支持证券等固定收益类资产占基金资产的 5%-100%。其 中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;本基金每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金 资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 九、基金的投资策略 (1)资产配置策略 本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市 场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对股票、债券和 现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股 票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前 提下,形成大类资产的配置方案。 (2)股票投资策略 在股票投资上本基金主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能 力以及股价的估值水平来进行个股选择。同时,适度把握宏观经济情况进 行资产配置。具体来说,本基金通过以下步骤进行股票选择: 首先,通过 ROIC(Return On Invested Capital)指标来衡量公司的获利能 力,通过 WACC(Weighted Average Cost of Capital)指标来衡量公司的资本成 本;其次,将公司的获利能力和资本成本指标相结合,选择出创造价值的 公司;最后,根据公司的成长能力和估值指标,选择股票,构建股票组合。 (3)普通债券投资策略 在债券投资上,本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券: 1)信用等级高、流动性好; 2)资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的 债券; 31  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 3)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线 模型或其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券; 4)公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力,转股溢价率合理、 有一定下行保护的可转债。 (4)中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债券本质上为公司债,只是发行主体扩展到未上市的中 小型企业,扩大了基金进行债券投资的范围。由于中小企业私募债券发行 主体为非上市中小企业,企业管理体制和治理结构弱于普通上市公司,信 息披露情况相对滞后,对企业偿债能力的评估难度高于普通上市公司,且 定向发行方式限制了合格投资者的数量,会导致一定的流动性风险。因此 本基金中小企业私募债券的投资将重点关注信用风险和流动性风险。 本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、 投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券, 并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险, 实现投资收益的最大化。本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债 主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反 应。内部信用评级以深入的企业基本面分析为基础,结合定性和定量方法, 注重对企业未来偿债能力的分析评估,对中小企业私募债券进行分类,以 便准确地评估中小企业私募债券的信用风险程度,并及时跟踪其信用风险 的变化。 本基金根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私募债券品种进行 筛选过滤,重点分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能 力、偿债能力、现金流水平等诸多因素,给予不同因素不同权重,采用数 量化方法对主体所发行债券进行打分和投资价值评估,选择发行主体资质 优良,估值合理且流通相对充分的品种进行适度投资。 (5)股指期货投资策略 在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风 险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资 中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、 交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模 32  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及 时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。 (6)权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,进行权证的投资。 1)综合分析权证的包括执行价格、标的股票波动率、剩余期限等因素 在内的定价因素,根据 BS 模型和溢价率对权证的合理价值做出判断,对价 值被低估的权证进行投资; 2)基于对权证标的股票未来走势的预期,充分利用权证的杆杆比率高 的特点,对权证进行单边投资; 3)基于权证价值对标的价格、波动率的敏感性以及价格未来走势等因 素的判断,将权证、标的股票等金融工具合理配置进行结构性组合投资, 或利用权证进行风险对冲。 (7)资产支持证券等品种投资策略 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持 证券(MBS)等,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支 持资产的构成及质量、提前偿还率等。 本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,结合蒙特卡洛 模拟等数量化方法,对资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。 对于监管机构允许基金投资的其他金融工具,本基金将在谨慎分析收 益性、风险水平、流动性和金融工具自身特征的基础上进行稳健投资,以 降低组合风险,实现基金资产的保值增值。 (8)证券投资基金投资策略 在封闭式基金投资方面,通过投资于剩余期限与集合计划存续期限基 本匹配的基金,持有到期,以获取封闭式基金高折价带来的收益。 在开放式基金投资方面,参考本公司对基金管理公司及其管理的基金 的研究,将主要投资于管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的新老基 金,作为对本基金直接投资证券市场的有效补充。 33  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 十、业绩比较基准 沪深 300 指数×50%+上证国债指数×50% 选择该业绩比较基准,是基于以下原因: 沪深 300 指数由专业指数提供商“中证指数有限公司”编制和发布, 由从上海和深圳证券市场中选取的 300 只 A 股作为样本股编制而成。该指 数以成份股的可自由流通股数进行加权,指数样本覆盖了沪深市场六成左 右的市值,具有良好的市场代表性和市场影响力。 上证国债指数全称为“上海证券交易所国债指数”,是以上海证券交易 所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成。其编制方 法借鉴了国际成熟市场主流债券指数的编制方法和特点,并充分考虑了国 内债券市场发展的现状,具备科学性、合理性、简便性和易于复制等优点。 上证国债指数可以表征整个中国国债市场的总体表现。 根据本基金设定的投资范围,基金管理人以 50%的沪深 300 指数和 50%的上证国债指数构建的复合指数作为本基金的业绩比较基准,与本基 金的投资风格基本一致,可以用来客观公正地衡量本基金的主动管理收益 水平。 如果今后法律法规发生变化,或指数编制机构调整或停止该等指数的 发布,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者 是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,基金管理人可以 在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时 公告,而无需召开基金份额持有人大会。 十一、风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预 期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金 和债券型基金,低于股票型基金。 34  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 十二、基金的投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 本基金的托管人——中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规 定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所 载数据截至 2015 年 12 月 31 日,本报告财务资料未经审计师审计。 1 报告期末基金资产组合情况 序 占基金总资产 项目 金额(元) 号 的比例(%) 1 权益投资 113,464,492.93 4.74 其中:股票 113,464,492.93 4.74 2 固定收益投资 1,688,922,825.93 70.52 其中:债券 1,688,922,825.93 70.52 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 199,926,899.89 8.35 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 9,967,021.90 0.42 7 其他各项资产 382,598,993.66 15.98 8 合计 2,394,880,234.31 100.00 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代 占基金资产净值比 行业类别 公允价值(元) 码 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - 35  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 2,018,224.65 0.10 B 采矿业 C 制造业 62,617,068.04 2.95 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 764,359.95 0.04 F 批发和零售业 9,966,000.00 0.47 G 交通运输、仓储和邮政业 727,248.38 0.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,941,193.30 0.19 J 金融业 27,641,812.00 1.30 K 房地产业 3,192,000.00 0.15 L 租赁和商务服务业 1,504,470.00 0.07 M 科学研究和技术服务业 109,392.21 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 982,724.40 0.05 S 综合 - - 合计 113,464,492.93 5.35 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 占基金 序 资产净 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 号 值比例 (%) 1 300463 迈克生物 233,333 27,390,960.87 1.29 2 300443 金雷风电 65,566 12,675,219.12 0.60 3 600829 人民同泰 600,000 9,966,000.00 0.47 4 000001 平安银行 778,800 9,337,812.00 0.44 5 300488 恒锋工具 71,341 6,335,080.80 0.30 6 002736 国信证券 300,000 5,925,000.00 0.28 7 600958 东方证券 250,000 5,822,500.00 0.27 36  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 8 600559 老白干酒 90,000 5,415,300.00 0.26 9 600000 浦发银行 200,000 3,654,000.00 0.17 10 600048 保利地产 300,000 3,192,000.00 0.15 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 180,624,000.00 8.52 其中:政策性金融债 180,624,000.00 8.52 4 企业债券 293,137,904.40 13.83 5 企业短期融资券 953,857,000.00 45.01 6 中期票据 256,350,000.00 12.10 7 可转债(可交换债) 4,953,921.53 0.23 8 同业存单 - - 9 其他 - - 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 占基金资 序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比 号 例(%) 1 101451057 14 铁道 1,000,000 104,540,000.00 4.93 MTN003 2 122388 15 华泰 1,000,000 101,440,000.00 4.79 D1 3 1382165 13 百联集 1,000,000 101,080,000.00 4.77 MTN1 4 041561021 15 中电投 1,000,000 100,530,000.00 4.74 CP002 5 011573006 15 鲁高速 1,000,000 100,440,000.00 4.74 SCP006 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 37  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。 10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。 11 投资组合报告附注 11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体中除 15 华泰 G1 和 13 百联集 MTN1 外,没有出现被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 15 华泰 G1(122388)的发行主体华泰证券股份有限公司于 2015 年 8 月 26 日发布公告称,于 2015 年 8 月 24 日收到中国证券监督管理委员会关于 38  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为予以立案调查的《调查 通知书》。 15 华泰 G1(122388)的发行主体华泰证券股份有限公司于 2015 年 9 月 12 日发布公告称,于 2015 年 9 月 10 日收到中国证券监督管理委员会的 《行政处罚事先告知书》。华泰证券未按照规定对客户的身份信息进行审查 和了解,违反了《证券公司监督管理条例》;在 2015 年 7 月 12 日中国证券 监督管理委员会发布《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》之后, 仍未采取有效措施严格审查客户身份的真实性,未切实防范客户借用证券 交易通道违规从事交易活动,新增下挂子账户 102 个,性质恶劣、情节严 重。因此,中国证券监督管理委员会拟决定:对华泰证券责令改正,给予 警告,没收违法所得 18,235,275.00 元,并处以 54,705,825.00 元罚款。 13 百联集 MTN1(1382165)的发行主体百联集团有限公司于 2015 年 2 月 10 日发布公告称,其控股子公司上海物资贸易股份有限公司收到中国证 券监督管理委员会上海证监局关于信息披露违法违规的《行政处罚事先告 知书》,上海证监局拟对其控股子公司作出行政处罚。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理 制度的前提下履行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票 库之外的股票。 11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 74,594.76 2 应收证券清算款 355,017,004.17 3 应收股利 - 4 应收利息 27,507,394.73 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 39  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 9 合计 382,598,993.66 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有的处于转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不 代表未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 基金份额净 同期业绩比 ①-③ 净值增长 业绩比较基准 ②-④ 值增长率① 较基准收益 率标准差 收益率标准差 率③ ② ④ 2015-01-26 9.42% 6.81% 2.61% 0.13% 1.24% -1.11% 至 2015-12-31 十四、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券/期货交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、证券/期货账户开户费用; 40  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的 其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的 计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核 对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行 资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息 日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现 数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最 近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管 费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核 对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行 资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息 日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现 数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最 近可支付日支付。 41  国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 上述“一、基金费用的种类中第 3-9 项费用”,根据有关法规及相应协 议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中 支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支 出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的律师费、会计师费和信息披露费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用 的项目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、 法规执行。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披 露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于 2015 年 9 月 8 日刊登的本基金原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 1、更新了“三、基金管理人”部分的内容。 2、更新了“四、基金托管人” 部分的内容。 3、更新了“五、相关服务机构”部分的内容。 4、更新了“八、基金份额的申购与赎回”部分的内容。 5、更新了“九、基金的投资” 部分的内容。 6、新增了“十、基金的业绩”部分的内容。 7、新增了“二十二、其他应披露事项”部分的内容。 42 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 国联安基金管理有限公司 二〇一六年三月十日 43