国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2015年第1季度报告 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 2015年第1季度报告 2015年3月31日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一五年四月二十日 第1页 共17页 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2015年第1季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月26日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国联安鑫安灵活配置混合 基金主代码 001007 交易代码 001007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年1月26日 报告期末基金份额总额 6,277,672,471.32份 投资目标 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司 来获得长期稳定的收益。 投资策略 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、 政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪， 第2页 共17页 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2015年第1季度报告综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现 金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评 估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等 资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前 提下，形成大类资产的配置方案。 业绩比较基准 沪深300指数×50%＋上证国债指数×50％ 本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较 风险收益特征 高预期风险、较高预期收益的证券投资基金，通 常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和 债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2015年1月26日-2015年3月31日) 1.本期已实现收益 69,362,518.88 2.本期利润 85,949,929.21 3.加权平均基金份额本期利润 0.0235 4.期末基金资产净值 6,411,505,580.18 5.期末基金份额净值 1.021 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响； 第3页 共17页 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2015年第1季度报告 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎 回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 净值增 较基准 较基准 阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 准差② 标准差 ③ ④ 自基金合同生效之日 （2015年1月26日）起 2.10% 0.09% 7.11% 0.70% -5.01% -0.61% 至本报告期期末 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年1月26日至2015年3月31日） 第4页 共17页 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2015年第1季度报告 注：1、本基金业绩比较基准为：沪深300指数×50%＋上证国债指数×50％； 2、本基金基金合同于2015年1月26日生效。截至报告期末，本基金成立不满一年； 3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。截至本报告期末，本基金尚在建 仓期； 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金 14年 韦明亮先生，经济学硕士。 韦明亮 基金经 2015-1-26 - （自 曾任上海升华投资有限公 理、兼 2001年 司研究员；上海国禾投资 第5页 共17页 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2015年第1季度报告 任国联 起） 有限公司研究员；光大证 安主题 券研究所研究员；华宝兴 驱动股 业基金管理有限公司高级 票型证 分析师；光大证券股份有 券投资 限公司证券投资部投资经 基金基 理、证券投资部执行董事。 金经理、 2010年5月起加入国联安 国联安 基金管理有限公司，先后 德盛优 担任研究副总监、投资组 势股票 合管理部总监。2010年 证券投 12月起担任国联安主题驱 资基金 动股票型证券投资基金基 基金经 金经理，2011年4月起兼 理、国 任国联安德盛优势股票证 联安保 券投资基金基金经理， 本混合 2013年5月起兼任国联安 型证券 保本混合型证券投资基金 投资基 基金经理助理、2015年 金基金 1月起兼任本基金基金经 经理助 理。 理、投 资组合 管理部 总监 本基金 10年(自 周平先生，硕士研究生。 周平 基金经 2015-1-26 - 2005年 曾任职于普华永道（上海） 理，兼 起) 会计师事务所担任审计师、 第6页 共17页 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2015年第1季度报告 任国联 中信资本资产管理有限公 安德盛 司担任分析师。2008年 安心成 5月起加入国联安基金管 长混合 理有限公司，先后担任研 型证券 究员、基金经理助理职务。 投资基 2013年12月起担任国联安 金基金 德盛安心成长混合型证券 经理助 投资基金的基金经理助理， 理、国 2014年3月起兼任国联安 联安新 新精选灵活配置混合型证 精选灵 券投资基金基金经理， 活配置 2015年1月起兼任本基金 混合型 基金经理，2015年2月起 证券投 兼任国联安通盈灵活配置 资基金 混合型证券投资基金的基 基金经 金经理。 理、国 联安通 盈灵活 配置混 合型证 券投资 基金的 基金经 理。 冯俊 本基金 2015-3-30 - 14年 冯俊先生，复旦大学经济 基金经 （自 学博士。曾任上海证券有 第7页 共17页 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2015年第1季度报告 理、兼 2001年 限责任公司研究、交易主 任国联 起） 管，光大保德信基金管理 安双佳 有限公司资产配置助理、 信用分 宏观和债券研究员，长盛 级债券 基金管理有限公司基金经 型证券 理助理，泰信基金管理有 投资基 限公司固定收益研究员、 金基金 基金经理助理及基金经理。 经理、 2008年10月起加入国联安 国联安 基金管理有限公司，现任 德盛增 债券组合管理部总监。 利债券 2009年3月至2015年3月担 证券投 任国联安德盛增利债券证 资基金、 券投资基金基金经理， 国联安 2010年6月至2013年7月兼 德盛安 任国联安信心增益债券型 心成长 证券投资基金基金经理， 混合型 2011年1月至2012年7月兼 证券投 任国联安货币市场证券投 资基金、 资基金基金经理，2013年 国联安 7月起兼任国联安双佳信 信心增 用分级债券型证券投资基 长债券 金基金经理，2014年6月 型证券 起兼任国联安德盛安心成 投资基 长混合型证券投资基金基 金基金 金经理，2014年12月起兼 经理、 任国联安信心增长债券型 第8页 共17页 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2015年第1季度报告 债券组 证券投资基金基金经理， 合管理 2015年3月起至今担任本 部总监 基金基金经理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 第9页 共17页 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2015年第1季度报告 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2015年一季度宏观经济整体弱势中呈现平稳态势，主要经济数据显示中国经济仍处于结构调整和转型的过程之中，政府积极推动经济转型和推进市场化改革的决心不变，以“互联网+”为特征的新经济正在新一轮经济结构调整中扮演至关重要的作用，全民创业热情高涨，中国经济或将迎来新一轮以创新驱动为主要特点的新增长。受此预期，主要股指继续高歌猛进，一季度市场强势上行，创出近年以来的新高。 本基金一季度延续一贯的风格配置，在变动不定的市场环境中，为投资者创造稳健回报。一季度根据市场的变化，灵活调整了固定收益类资产的配置比例和品种，同时积极把握权益类的绝对收益型投资机会，一季度为投资人创造了较好的投资回报。4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为2.10%，同期业绩比较基准收益率为7.11%。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的 比例（％） 1 权益投资 36,446,983.14 0.57 其中：股票 36,446,983.14 0.57 2 固定收益投资 140,245,575.60 2.18 其中：债券 140,245,575.60 2.18 第10页 共17页 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2015年第1季度报告 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 250,000,000.00 3.88 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 5,066,525,873.00 78.62 7 其他资产 950,789,026.38 14.75 8 合计 6,444,007,458.12 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 15,906,188.34 0.25 D 电力、热力、燃气及水生产和 - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,105,000.00 0.05 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 1,580,794.80 0.02 务业 第11页 共17页 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2015年第1季度报告 J 金融业 15,855,000.00 0.25 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 36,446,983.14 0.57 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600958 N东方 700,000 15,855,000.00 0.25 2 000858 五 粮 液 200,000 4,636,000.00 0.07 3 600887 伊利股份 150,000 4,627,500.00 0.07 4 002294 信立泰 70,000 3,109,400.00 0.05 5 000963 华东医药 50,000 3,105,000.00 0.05 6 300296 利亚德 90,000 2,828,700.00 0.04 7 300075 数字政通 20,000 1,246,200.00 0.02 8 002747 埃斯顿 23,823 454,781.07 0.01 9 300431 暴风科技 20,205 334,594.80 0.01 第12页 共17页 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2015年第1季度报告 10 300435 中泰股份 8,849 249,807.27 0.00 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 121,307,799.60 1.89 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 18,937,776.00 0.30 8 其他 - - 9 合计 140,245,575.60 2.19 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 净值比例 （％） 1 122355 14齐鲁债 800,000 79,496,000.00 1.24 2 127096 15东方财 400,000 39,596,000.00 0.62 3 113008 电气转债 136,400 18,937,776.00 0.30 4 122065 11上港01 13,720 1,375,018.40 0.02 第13页 共17页 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2015年第1季度报告 5 122068 11海螺01 6,180 623,809.20 0.01 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本基金投资国债期货的投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3本基金投资国债期货的投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调 第14页 共17页 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2015年第1季度报告 查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 99,600.93 2 应收证券清算款 601,828.11 3 应收股利 - 4 应收利息 10,115,395.43 5 应收申购款 939,972,201.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 950,789,026.38 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有的处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日基金份额总额 2,411,418,386.29 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 4,071,348,282.95 第15页 共17页 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2015年第1季度报告 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 205,094,197.92 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 6,277,672,471.32 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本 报告期内发生的转换出份额。 7.基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件 2、《国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、《国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件8.2存放地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼8.3查阅方式 网址：www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com 第16页 共17页 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2015年第1季度报告 国联安基金管理有限公司 二〇一五年四月二十日 第17页 共17页