嘉实全球互联网股票型证券投资基金 2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2016年3月29日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。董事Bernd Amlung未参会。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2015年4月15日（基金合同生效日）起至2015年12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 境外资产托管人..........................................................................................................................6 2.5 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.6 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况................................................................................................12§4 管理人报告.........................................................................................................................................12 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................17§5 托管人报告.........................................................................................................................................17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................17§6 审计报告.............................................................................................................................................18§7 年度财务报表.....................................................................................................................................19 7.1 资产负债表................................................................................................................................19 7.2 利润表........................................................................................................................................20 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................21 7.4 报表附注....................................................................................................................................22§8 投资组合报告.....................................................................................................................................46 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................46 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布............................................................46 8.3 期末按行业分类的权益投资组合............................................................................................47 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细................................47 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动........................................................................................52 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合............................................................................55 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................55 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................55 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细................55 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细..........................55 8.11 投资组合报告附注..................................................................................................................56§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................56 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................56 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................57 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................57§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................58§11 重大事件揭示...................................................................................................................................58 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................58 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................58 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................59 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................59 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................59 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................59 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................59 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................61§12 备查文件目录...................................................................................................................................64 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................64 12.2 存放地点..................................................................................................................................64 12.3 查阅方式..................................................................................................................................64 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 基金简称 嘉实全球互联网股票 基金主代码 000988 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月15日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,505,692,398.56份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 嘉实全球互联网股票型证券 嘉实全球互联网股票型证券 投资基金-人民币 投资基金-美元 下属分级基金的交易代码： 000988 000989 报告期末下属分级基金的份额总额 2,433,561,435.28份 72,130,963.28份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资互联网行业股票，在严格控制风险的前提 下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金主要投资全球互联网相关行业股票。对于境内投资， 本基金采用中观驱动，精选个股的策略，从中观层面分析互 联网各子行业发展趋势和景气周期，充分考虑国内互联网企 业处于成长初期，跨界和盈利模式创新丰富的特点，挖掘具 有广阔成长空间，良好商业模式，独特竞争优势且估值合理 的公司；对于境外投资，本基金采用中观驱动，合理对标的 策略，从中观层面分析互联网各子行业发展趋势和景气周 期，结合各国互联网企业的发展实际情况，充分利用市场的 广度和深度，挖掘具有广阔成长空间，良好商业模式，独特 竞争优势且估值合理的公司。 业绩比较基准 40%×道琼斯互联网指数+45%×中证海外中国互联网指数 +15%×中证全指互联网软件与服务指数 风险收益特征 本基金为主动投资的股票型基金，其预期的风险和收益高于 货币市场基金、债券基金与混合型基金，为证券投资基金中 的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。同时，本基金 为行业基金，在享受全球互联网行业收益的同时，也必须承 担单一行业带来的风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 胡勇钦 张燕 信息披露负责人 联系电话 （010）65215588 （0755）83199084 电子邮箱 service@jsfund.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95555 传真 （010）65182266 （0755）83195201 注册地址 上海市浦东新区世纪大道8 深圳深南大道7088号招商银行 号上海国金中心二期46层 大厦 06-08单元 办公地址 北京市建国门北大街8号 深圳深南大道7088号招商银行 华润大厦8层 大厦 邮政编码 100005 518040 法定代表人 邓红国 李建红 2.4境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 Brown Brothers Harriman & Co. 名称 中文 布朗兄弟哈里曼银行 注册地址 140 Broadway New York, NY 10005 办公地址 140 Broadway New York, NY 10005 邮政编码 - 2.5信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn 址 基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管 理有限公司 2.6其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市黄浦区湖滨路202号企业天 普通合伙) 地2号楼普华永道中心11楼 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街8号华润大厦 8层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2015年4月15日(基金合同生效日)-2015年12月31日 嘉实全球互联网股票型证 嘉实全球互联网股票型证 券投资基金-人民币 券投资基金-美元 本期已实现收益 -651,233,452.18 -96,298,004.23 本期利润 -304,594,137.56 -80,513,585.69 加权平均基金份额本期利润 -0.1013 -1.2746 本期加权平均净值利润率 -10.11% -21.61% 本期基金份额净值增长率 4.50% -1.50% 3.1.2期末数据和指标 2015年末 期末可供分配利润 -483,116,471.87 -88,280,092.41 期末可供分配基金份额利润 -0.1985 -1.2239 期末基金资产净值 2,543,667,182.35 461,512,184.14 期末基金份额净值 1.045 0.985 3.1.3累计期末指标 2015年末 基金份额累计净值增长率 4.50% -1.50% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； （4）嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币份额以人民币计价并进行申购获得人民币份额； 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元份额以美元计价并进行申购获得美元份额；（5）嘉实全 球互联网股票型证券投资基金-美元的期末基金份额净值单位为美元。（6）本基金合同生效日为 2015年4月15日，本报告期自2015年4月15日起至2015年12月31日止。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 32.28% 1.55% 24.97% 1.45% 7.31% 0.10% 过去六个月 1.16% 2.23% 5.28% 1.78% -4.12% 0.45% 自基金合同 4.50% 2.42% 12.19% 1.65% -7.69% 0.77% 生效起至今 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 29.61% 1.53% 24.97% 1.45% 4.64% 0.08% 过去六个月 -4.83% 2.24% 5.28% 1.78% -10.11% 0.46% 自基金合同 -1.50% 2.43% 12.19% 1.65% -13.69% 0.78% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准为：40%×道琼斯互联网指数+45%×中证海外中国互联网指数+15%×中证 全指互联网软件与服务指数 基金的业绩基准通常反映本基金主旨是为投资者提供纯粹的分享全球互联网行业发展及成长收益 的途径。业绩基准以中国互联网公司（包括在国内与海外上市的股票）和美国互联网公司为核心， 充分体现了目前全球互联网行业的特点以及该行业未来发展趋势，可作为该行业市场平均水平的 一个衡量。此基准的构成及权重可根据未来全球互联网行业发展态势做出相应的调整从而保持本 基金业绩参照物的公平性和时效性。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Benchmark(0)=1000 Return(t)=40%×(道琼斯互联网指数 (t)/道琼斯互联网指数(t-1)-1)＋45%×(中证海外中国互 联网指数(t)/中证海外中国互联网指数(t-1)-1)＋15%×(中证全指互联网软件与服务指数(t) / 中证全指互联网软件与服务指数(t-1)-1) Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1) 其中t=1,2,3,…。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 图1：嘉实全球互联网股票-人民币基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率 的历史走势对比图 （2015年4月15日至2015年12月31日） 图2：嘉实全球互联网股票-美元基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率 的历史走势对比图 （2015年4月15日至2015年12月31日） 注1：本基金基金合同生效日2015年4月15日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书 的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符 合基金合同（十二（二）投资范围和（六）投资限制）的有关约定。 注2：2015年5月15日，本基金管理人发布《关于新增嘉实全球互联网股票基金经理的公告》， 增聘张丹华先生担任本基金基金经理职务,与基金经理丁杰人先生共同管理本基金。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较注：本基金基金合同生效日为2015年4月15日，2015年度的相关数据根据当年实际存续期（2015年4月15日至2015年12月31日）计算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2015年12月31日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、79只开放式证券投资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健 混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300 ETF联 接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉 实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、 嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实 多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉 实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、 嘉实中创400联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财 宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中 证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金 边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉 实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、 嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包 货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、 嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实 新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变 革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实 机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实 新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳 健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企 业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日 业年限 期 曾任光大证券研究所行业研 本基金、 究员，银河基金管理有限公 丁杰人 嘉实策略 2015年4月 - 9年 司研究员、基金经理，2013 混合基金 15日 年11月加入嘉实基金管理有 经理 限公司。硕士研究生，具有 基金从业资格，中国国籍。 本基金基 2015年5月 2011年6月加入嘉实基金管 张丹华 金经理 15日 - 4年 理有限公司研究部任研究 员。博士，具有基金从业资 格。 注：（1）基金经理丁杰人的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理张丹华的任职日期 是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办 法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实全球互联网股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息 披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益 输送，保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管 理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建 议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投 资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权 利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价 交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素， 交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内 部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的 流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过IT 系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度 和年度公平交易专项稽核。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计5次，均为旗下组合被动跟踪标的指数的需要而和其他组合发生反向交易，不存在利益输送等异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 国内市场15年经历大幅波动，风险偏好提升成为核心驱动，科技类行业是上半年领涨和三季度领跌的板块；海外市场方面，受到经济放缓担忧和汇率风险双重压力的中国类资产表现不佳； 我们在操作中以精选个股为主，结构上偏向代表长期方向且估值合理的品种，把握了VR、IP、半导体等中观机会；海外市场方面，大力配置了互联网平台、电商和旅游等板块，在中概股私有化套利上也获得了明显超额收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实全球互联网股票-人民币基金份额净值为1.045元，本报告期基金份额净值增长率为4.50%；截至本报告期末嘉实全球互联网股票-美元基金份额净值为0.985美元，本报告期基金份额净值增长率为-1.50%；同期业绩比较基准收益率为12.19%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 国内市场方面，改革和创新依然是投资主线，市场会回归更加均衡状态，大的分化也给我们精选个股提供了空间，我们将更严格标准选择能够兑现长期增长预期的龙头公司，线索上偏向云计算、大数据、半导体、VR、新消费新娱乐等； 海外市场方面，随着美联储加息落地，市场风险偏好可能进一步下降，同时伴随着国内互联网产业层面快速整合和融资端的收紧，龙头公司能够集中更多资源，我们投资也会加以倾斜；纯美股方面，除了云计算、电商、社交等大市值公司外，我们也会适当增加产业层面能够验证的中小市值公司配置。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，基金管理人有关法律稽核工作情况如下： （1）继续内控前置，在基金营销、投资管理、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面，事前进行合规性审核、监控。重点支持创新业务和新产品拓展。创新是公司永恒的主题，同时应有效防控风险，从战略规划到具体产品方案，在投资范围、投资工具、运作规则的创新，使之更加符合投资者需求。 （2）合规管理：主要从事前合规审核、全方位合规监控、数据库维护、“三条底线”防范、合规培训等方面，积极开展各项合规管理工作。 （3）内部审计：按季度对销售、投资、后台和其它业务开展内审，完成相应内审报告及其后续改进跟踪。继续发起公司GIPS第三方验证、ISAE3402国际鉴证，全面完成公司及基金的外审等。 （4）法律事务：除了创新业务的法律支持外，还完成了大量的日常法律事务工作，包括合同、协议审查（包括各类产品及业务），主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患，未发现新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问题。 （5）加强差错管理，继续完善公司整体风险架构表，推动各业务单元梳理流程、制度，落实风险责任授权体系，确保所有识别的关键风险点均有相应措施控制，努力实现适当风险水平下的效益最大化。 此外，我们还积极配合监管机关、社保基金理事会的检查以及统计调查工作，按时完成季度、年度监察稽核报告和各项专题报告。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中国证券投资基金业协会，以及香港、纽约证券交易所等。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 （1）报告期内本基金未实施利润分配； （2）嘉实全球互联网股票-人民币份额本报告3.1.1“本期利润”为-304,594,137.56元、3.1.2“期末可供分配利润” 为 -483,116,471.87 元、“期末可供分配基金份额利润”为-0.1985元、“期末基金份额净值”为1.045元；嘉实全球互联网股票-美元份额本报告3.1.1“本期利润”为-80,513,585.69元、3.1.2“期末可供分配利润”为-88,280,092.41元、“期末可供分配基金份额利润”为-1.2239元、“期末基金份额净值”为0.985元，以及本基金基金合同（十六（三）基金收益分配原则）的约定，报告期内本基金未实施利润分配，符合基金合同的约定。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2016)第20349号 嘉实全球互联网股票型证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的嘉实全球互联网股票型证券投资基金(以下简称“嘉实全球互联网股票基金”) 的财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015年4月15日(基金合同生效日)至2015 年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是嘉实全球互联网股票基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司 管理 层的责任。这种责任包括： (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 、中国证券投资 基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务 报表，并使其实现公允反映； (2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和 作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，上述嘉实全球互联网股票基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务 报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制，公允反映了嘉实全球互联网股票基金2015年12月31日的财务状况以及2015年4月15日(基 金合同生效日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天 注册会计师 会计师事务所(特殊普通合伙) 许 康 玮 中国上海市 洪 磊 2016年3月18日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：嘉实全球互联网股票型证券投资基金 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 319,890,944.59 结算备付金 3,761,704.55 存出保证金 1,729,736.80 交易性金融资产 7.4.7.2 2,749,552,831.51 其中：股票投资 2,749,552,831.51 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 11,177,964.71 应收利息 7.4.7.5 39,307.84 应收股利 - 应收申购款 2,710,449.74 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 11,177,908.23 资产总计 3,100,040,847.97 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 32,959,066.23 应付赎回款 42,777,008.01 应付管理人报酬 4,714,961.35 应付托管费 916,798.05 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.4.7.7 1,831,877.63 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 11,661,770.21 负债合计 94,861,481.48 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 2,875,884,851.94 未分配利润 7.4.7.10 129,294,514.55 所有者权益合计 3,005,179,366.49 负债和所有者权益总计 3,100,040,847.97 注：本基金合同生效日为2015年4月15日，本报告期自基金合同生效日2015年4月15日起至 2015年12月31日止，报告截止日2015年12月31日，嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人 民币份额净值为1.045元，基金份额总额2,433,561,435.28份；嘉实全球互联网股票型证券投资 基金-美元份额净值为0.985美元，基金份额总额72,130,963.28份。嘉实全球互联网股票型证券 投资基金份额总额合计为2,505,692,398.56份。 7.2利润表 会计主体：嘉实全球互联网股票型证券投资基金 本报告期：2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 附注号 本期 项 目 2015年4月15日(基金合同生 效日)至2015年12月31日 一、收入 -314,399,634.31 1.利息收入 3,105,537.33 其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,105,537.33 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益 -698,077,015.34 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -703,548,228.58 基金投资收益 7.4.7.13 - 债券投资收益 7.4.7.14 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 股利收益 7.4.7.16 5,471,213.24 3.公允价值变动收益 7.4.7.17 362,423,733.16 4.汇兑收益 7.4.7.21 6,960,324.28 5.其他收入 7.4.7.18 11,187,786.26 减：二、费用 70,708,088.94 1．管理人报酬 43,172,943.95 2．托管费 8,394,739.05 3．销售服务费 - 4．交易费用 7.4.7.19 18,358,304.73 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 7.4.7.20 782,101.21 三、利润总额 -385,107,723.25 减：所得税费用 - 四、净利润 -385,107,723.25 注：本基金合同生效日为2015年4月15日，本期是指2015年4月15日至2015年12月31日， 无上年度可比期间数据。 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实全球互联网股票型证券投资基金 本报告期：2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 3,530,846,418.57 - 3,530,846,418.57 金净值） 二、本期经营活动产生 - -385,107,723.25 -385,107,723.25 的基金净值变动数（本 期净利润） 三、本期基金份额交易 -654,961,566.63 514,402,237.80 -140,559,328.83 产生的基金净值变动数 其中：1.基金申购款 2,060,085,841.42 589,517,822.53 2,649,603,663.95 2.基金赎回款 -2,715,047,408.05 -75,115,584.73 -2,790,162,992.78 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动 五、期末所有者权益（基 2,875,884,851.94 129,294,514.55 3,005,179,366.49 金净值） 注：本基金合同生效日为2015年4月15日，本期是指2015年4月15日至2015年12月31日， 无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______赵学军______ ______王红______ ____常旭____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 嘉实全球互联网股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2014]1440号《关于准予嘉实全球互联网股票型证券投资基金 注册的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实 全球互联网股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不 定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,318,637,615.39元和美元34,363,376.87 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第243号验资报告 予以验证。经向中国证监会备案，《嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金合同》于2015年4 月15日正式生效，基金合同生效日嘉实全球互联网股票人民币份额3,320,056,116.98份和嘉实 全球互联网股票美元份额34,364,248.71份，其中认购资金利息折合嘉实全球互联网股票人民币 份额1,418,501.59份和嘉实全球互联网股票美元份额871.84份。本基金的基金管理人为嘉实基 金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，境外托管人为布朗兄弟哈里曼银行。 根据《嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金合同》和《嘉实全球互联网股票型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据认购、申购、赎回所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为人民币份额；以美元计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为美元份额。本基金对人民币基金份额和美元基金份额分别设置代码，分别计算基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值。人民币份额和美元份额合并投资运作，共同承担投资换汇产生的费用。投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别，并交付相应币种的款项。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，具体包括：股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票)，股指期货、权证，债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF)；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票市值占基金资产的比例不低于80%，其中投资于互联网公司或以互联网为主要依托的公司的比例不低于非现金基金资产的80%；现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资于全球市场，包括境内市场和境外市场，其中主要境外市场有：美国、欧洲、日本和中国香港特别行政区等国家或地区。其中，投资各个市场股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例上限如下：境内市场为95%，美国为95%，欧洲为50%，日本为50%，中国香港特别行政区为95%，其他国家或地区为50%。本基金的业绩比较基准为：40% X道琼斯互联网指数+45% X中证海外中国互联网指数+15% X中证全指互联网软件与服务指数。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月31日。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以衍生金融资产列示。 基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在资产负债表中以衍生金融负债列示。基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算或者发行价计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。由于本基金各类基金份额分别以其认购或申购时的币种计价，每类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同类别的每份基金份额享有同等分配权。基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，对某一基金份额类别，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利。如果基金份额持有人选择或默认选择现金分红形式，则某一币种的份额相应的以该币种进行现金分红；如果选择红利再投资形式，则同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配6次，各类基金份额收益分配比例分别不得低于收益分配基准日该类基金份额的可供分配利润的10%。基金收益分配后各类基金份额的每一基金份额净值分别不能低于其面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。7.4.4.12外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计 本基金无其他重要的会计政策和会计估计。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务 操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或 地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的其他收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或 地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 活期存款 319,890,944.59 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 319,890,944.59 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,387,129,098.35 2,749,552,831.51 362,423,733.16 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,387,129,098.35 2,749,552,831.51 362,423,733.16 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本期末（2015年12月31日），本基金未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本期末（2015年12月31日），本基金未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末（2015年12月31日），本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 应收活期存款利息 36,589.52 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,862.08 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 856.24 合计 39,307.84 7.4.7.6其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 应收未起息外汇交易 11,177,908.23 待摊费用 - 合计 11,177,908.23 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 1,831,877.63 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,831,877.63 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 151,405.50 预提费用 332,400.00 应付指数使用费 - 应付未起息外汇交易 11,177,964.71 其他 - 合计 11,661,770.21 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币 本期 项目 2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 3,320,056,116.98 3,320,056,116.98 本期申购 1,707,028,013.72 1,707,028,013.72 本期赎回 -2,593,522,695.42 -2,593,522,695.42 本期末 2,433,561,435.28 2,433,561,435.28 金额单位：人民币元 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元 本期 项目 2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 34,364,248.71 210,790,301.59 本期申购 60,664,896.03 353,057,827.70 本期赎回 -22,898,181.46 -121,524,712.63 本期末 72,130,963.28 442,323,416.66 注：本基金于2015年3月23日至2015年4月10日向社会公开募集，截至2015年4月15日（基 金合同生效日）止，募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币3,318,637,615.39元和美 元34,363,376.87元，分别折合为3,318,637,615.39份嘉实全球互联网股票基金人民币份额和 34,363,376.87份嘉实全球互联网股票基金美元份额，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 1,418,501.59元和美元871.84元，分别折合为1,418,501.59份嘉实全球互联网股票基金人民币 份额和871.84份嘉实全球互联网股票基金美元份额，以上实收基金合计折合为3,320,056,116.98 份嘉实全球互联网股票基金人民币份额和34,364,248.71份嘉实全球互联网股票基金美元份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 -651,233,452.18 346,639,314.62 -304,594,137.56 本期基金份额交易 168,116,980.31 246,582,904.32 414,699,884.63 产生的变动数 其中：基金申购款 15,425,669.73 466,503,561.78 481,929,231.51 基金赎回款 152,691,310.58 -219,920,657.46 -67,229,346.88 本期已分配利润 - - - 本期末 -483,116,471.87 593,222,218.94 110,105,747.07 单位：人民币元 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 -96,298,004.23 15,784,418.54 -80,513,585.69 本期基金份额交易 8,017,911.82 91,684,441.35 99,702,353.17 产生的变动数 其中：基金申购款 13,082,624.45 94,505,966.57 107,588,591.02 基金赎回款 -5,064,712.63 -2,821,525.22 -7,886,237.85 本期已分配利润 - - - 本期末 -88,280,092.41 107,468,859.89 19,188,767.48 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12 月31日 活期存款利息收入 2,999,834.23 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 101,364.71 其他 4,338.39 合计 3,105,537.33 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2015年4月15日(基金合同生效日)至2015 年12月31日 卖出股票成交总额 5,520,101,263.27 减：卖出股票成本总额 6,223,649,491.85 买卖股票差价收入 -703,548,228.58 7.4.7.13基金投资收益 本期（2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月31日），本基金无基金投资收益。 7.4.7.14债券投资收益 本期（2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月31日），本基金无债券投资收益。 7.4.7.15衍生工具收益 本期（2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月31日），本基金无衍生工具收益。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年 12月31日 股票投资产生的股利收益 5,471,213.24 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,471,213.24 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年4月15日(基金合同生效日)至 2015年12月31日 1.交易性金融资产 362,423,733.16 ——股票投资 362,423,733.16 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 362,423,733.16 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2015年4月15日(基金合同生效日)至2015 年12月31日 基金赎回费收入 11,187,786.26 债券认购手续费返还 - 印花税手续费返还 - 其他 - 合计 11,187,786.26 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2015年4月15日(基金合同生效日)至2015 年12月31日 交易所市场交易费用 18,358,304.73 银行间市场交易费用 - 合计 18,358,304.73 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2015年4月15日(基金合同生效日)至 2015年12月31日 审计费用 120,000.00 信息披露费 212,400.00 银行划款手续费 188,806.59 指数使用费 - 上市年费 - 红利手续费 - 存托服务费 239,961.15 其他 20,933.47 合计 782,101.21 7.4.7.21汇兑收益 本期 项目 2015年4月15日(基金合同生效日)至 2015年12月31日 汇兑收益 6,960,324.28 合计 6,960,324.28 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金代销机构 布朗兄弟哈里曼银行 境外资产托管人 德意志证券亚洲有限公司 与基金管理人股东处于同一控股集团 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理（亚洲）有限公司 基金管理人的股东 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 德意志证券亚洲有限公司 63,302,072.36 0.45% 7.4.10.1.2债券交易 本期（2015年4月15日（基金合同生效日）至2015年12月31日），本基金未通过关联方交易 单元进行债券交易。 7.4.10.1.3债券回购交易 本期（2015年4月15日（基金合同生效日）至2015年12月31日），本基金未通过关联方交易 单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4基金交易 本期（2015年4月15日（基金合同生效日）至2015年12月31日），本基金未通过关联方交易 单元进行基金交易。 7.4.10.1.5权证交易 本期（2015年4月15日（基金合同生效日）至2015年12月31日），本基金未通过关联方交易 单元进行权证交易。 7.4.10.1.6应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月31日 关联方名称 占当期佣金总量 占期末应 当期佣金 的比例 期末应付佣金余额 付佣金总 额的比例 德意志证券亚洲有限公司 63,302.07 0.57% - - 注：上述佣金按市场佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证 券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月 31日 当期发生的基金应支付的管理费 43,172,943.95 其中：支付销售机构的客户维护费 17,255,719.68 注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.8%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产 净值×1.8%/当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 8,394,739.05 注：支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/当年 天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期（2015年4月15日（基金合同生效日）至2015年12月31日），本基金未与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期（2015年4月15日（基金合同生效日）至2015年12月31日）基金管理人未运用固有资金 投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2015年12月31日）其他关联方未持有本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 名称 2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 招商银行 199,694,877.95 2,999,834.23 布朗兄弟哈里曼银行 120,196,066.64 - 注：本基金的银行存款分别由基金托管人招商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管， 按适用利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期（2015年4月15日（基金合同生效日）至2015年12月31日），本基金未在承销期内参与 认购关联方承销的证券。 7.4.11利润分配情况 本期（2015年4月15日（基金合同生效日）至2015年12月31日），本基金未实施利润分配。 7.4.12期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末（2015年12月31日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 期末 复牌 期末 码 股票名称 停牌日期 停牌原因 估值单价 复牌日期 开盘单 数量（股） 成本总额 期末估值总额 备注 价 600584 JIANGSU 2015年11月 重大事项停 22.02 - - 1,734,400 35,319,806.55 38,191,488.00 - CHANGJIANG E 30日 牌 000796 HNA-CAISSA TRAVEL2015年11月9重大事项停 27.46 - - 500,000 12,633,478.53 13,730,000.00 - GR 日 牌 002020 ZHEJIANG JINGXIN 2015年12月 重大事项停 33.55 2016年1月 30.20 326,780 9,438,559.25 10,963,469.00 - PHA 29日 牌 20日 002707 BEIJING UTOUR 2015年11月 重大事项停 52.62 2016年3月 47.36 300,000 12,356,832.73 15,786,000.00 - INTERN 16日 牌 15日 300025 HANGZHOU HUAXING 2015年11月 重大事项停 30.15 - - 999,932 25,916,667.86 30,147,949.80 - CHU 26日 牌 300104 LESHI INTERNET 2015年12月7重大事项停 58.80 - - 399,972 18,150,595.51 23,518,353.60 - INFOR 日 牌 300365 BEIJING FOREVER 2015年11月 重大事项停 42.87 2016年1月 38.58 50,000 1,826,021.90 2,143,500.00 - TECH 16日 牌 27日 300366 SICHUAN TROY 2015年12月 重大事项停 77.70 - - 18,129 611,005.22 1,408,623.30 - INFORMA 29日 牌 300431 BEIJING BAOFENG 2015年10月 重大事项停 95.83 - - 138,500 9,433,035.99 13,272,455.00 - TECH 27日 牌 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本期末（2015年12月31日），本基金无银行间市场债券正回购余额。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本期末（2015年12月31日），本基金无交易所市场债券正回购余额。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为主动投资的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。同时本基金为行业基金，在享受全球互联网行业收益的同时，也必须承担单一行业带来的风险。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是主要投资互联网行业股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在境内和境外托管人，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与境外当地授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于本报告期末，本基金未持有债券投资。7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金净值的10%；本基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场或柜台市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 于本报告期末，除附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在1个月内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示： 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 6个月以内 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 319,890,944.59 - 319,890,944.59 结算备付金 3,761,704.55 - 3,761,704.55 存出保证金 1,729,736.80 - 1,729,736.80 交易性金融资产 - 2,749,552,831.51 2,749,552,831.51 衍生金融资产 - - - 买入返售金融资产 - - - 应收证券清算款 - 11,177,964.71 11,177,964.71 应收利息 - 39,307.84 39,307.84 应收股利 - - - 应收申购款 27,630.08 2,682,819.66 2,710,449.74 递延所得税资产 - - - 其他资产 - 11,177,908.23 11,177,908.23 资产总计 325,410,016.02 2,774,630,831.95 3,100,040,847.97 负债 短期借款 - - - 交易性金融负债 - - - 衍生金融负债 - - - 卖出回购金融资产款 - - - 应付证券清算款 - 32,959,066.23 32,959,066.23 应付赎回款 - 42,777,008.01 42,777,008.01 应付管理人报酬 - 4,714,961.35 4,714,961.35 应付托管费 - 916,798.05 916,798.05 应付销售服务费 - - - 应付交易费用 - 1,831,877.63 1,831,877.63 应交税费 - - - 应付利息 - - - 应付利润 - - - 递延所得税负债 - - - 其他负债 - 11,661,770.21 11,661,770.21 负债总计 - 94,861,481.48 94,861,481.48 利率敏感度缺口 325,410,016.02 2,679,769,350.47 3,005,179,366.49 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2015年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理 人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 143,256,356.30 - - 143,256,356.30 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资产 987,674,223.98 253,224,534.35 - 1,240,898,758.33 衍生金融资产 - - - - 买入返售金融资产 - - - - 应收证券清算款 - 11,177,964.71 - 11,177,964.71 应收利息 341.76 - - 341.76 应收股利 - - - - 应收申购款 1,872,273.84 - - 1,872,273.84 递延所得税资产 - - - - 其他资产 11,177,908.23 - - 11,177,908.23 资产合计 1,143,981,104.11 264,402,499.06 - 1,408,383,603.17 以外币计价的负债 应付证券清算款 - - - - 基金赎回款 1,552,604.50 - - 1,552,604.50 其他负债 3,997.07 11,177,964.71 - 11,181,961.78 负债合计 1,556,601.57 11,177,964.71 - 12,734,566.28 资产负债表外汇风险敞口净额 1,142,424,502.54 253,224,534.35 - 1,395,649,036.89 7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2015年12月31日） 所有外币相对人民币升值5% 69,782,451.84 所有外币相对人民币贬值5% -69,782,451.84 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交 易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事 项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降 低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运 用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 交易性金融资产-股票投资 2,749,552,831.51 91.49 交易性金融资产－基金投资 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 2,749,552,831.51 91.49 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 于2015年12月31日，本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。 7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层 次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次 的余额为2,600,390,992.81元，属于第二层次的余额为149,161,838.70元，无属于第三层次的 余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限 售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值 相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 2,749,552,831.51 88.69 其中：普通股 2,061,294,409.96 66.49 存托凭证 688,258,421.55 22.20 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 323,652,649.14 10.44 8 其他各项资产 26,835,367.32 0.87 合计 3,100,040,847.97 100.00 8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 美国 987,674,223.98 32.87 中国 1,508,654,073.18 50.20 中国香港 253,224,534.35 8.43 合计 2,749,552,831.51 91.49 8.3期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 非必需消费品 696,754,757.53 23.19 医疗保健 24,495,229.00 0.82 工业 62,462,257.00 2.08 信息技术 1,803,910,424.05 60.03 原材料 121,287,214.13 4.04 电信 40,642,949.80 1.35 合计 2,749,552,831.51 91.49 注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。 8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英 公司名 证券代 所在 所属国 数量(股) 公允价值 占基金资 文) 称(中 码 证券 家（地 产净值比 文) 市场 区） 例(%) 1 HANGZHOU 顺网科 300113 深圳证 中国 1,743,884 176,777,521.08 5.88 SHUNWANG TE 技 券交易 所 2 JD.COM INC-ADR - JD UW 纳斯达 美国 807,930 169,274,265.11 5.63 克证券 交易所 3 ALIBABA GROUP - BABA UN 纽约证 美国 317,823 167,726,280.22 5.58 HOLDIN 券交易 所 4 UNILUMIN GROUP 洲明科 300232 深圳证 中国 3,937,604 154,078,444.52 5.13 CO LT 技 券交易 所 5 SINO WEALTH 中颖电 300327 深圳证 中国 3,650,092 144,908,652.40 4.82 ELECTRON 子 券交易 所 6 LATTICE - LSCC UW 纳斯达 美国 3,311,680 139,135,572.35 4.63 SEMICONDUCTO 克证券 交易所 7 CTRIP.COM - CTRP UW 纳斯达 美国 400,000 120,339,395.20 4.00 INTERNATIO 克证券 交易所 8 ORIENTAL TIMES 广陆数 002175 深圳证 中国 1,799,937 108,464,203.62 3.61 MEDIA 测 券交易 所 9 KAISER CHINA 凯撒股 002425 深圳证 中国 3,610,400 104,665,496.00 3.48 HOLDING 份 券交易 所 10 NSFOCUS 绿盟科 300369 深圳证 中国 2,085,606 101,443,875.84 3.38 INFORMATION 技 券交易 所 11 TENCENT 腾讯控 700 HK 香港证 中国香 652,300 83,338,793.84 2.77 HOLDINGS LTD 股 券交易 港 所 12 YOUNGY CO LTD-A *ST路翔 002192 深圳证 中国 1,319,587 65,979,350.00 2.20 券交易 所 13 AMAZON.COM INC - AMZN UW 纳斯达 美国 15,000 65,834,389.56 2.19 克证券 交易所 14 FACEBOOK INC-A - FB UW 纳斯达 美国 85,000 57,767,714.96 1.92 克证券 交易所 15 WANGSU SCIENCE 网宿科 300017 深圳证 中国 926,963 55,608,510.37 1.85 & TEC 技 券交易 所 16 AIRMEDIA GROUP - AMCN UW 纳斯达 美国 1,500,000 54,448,836.00 1.81 INC-A 克证券 交易所 17 NETFLIX INC - NFLX UW 纳斯达 美国 70,000 51,991,657.76 1.73 克证券 交易所 18 ALPHABET - GOOGL UW 纳斯达 美国 10,000 50,520,857.36 1.68 INC-CL A 克证券 交易所 19 TRAVELSKY 中国民 696 HK 香港证 中国香 4,699,000 50,232,652.09 1.67 TECHNOLOGY 航信息 券交易 港 网络 所 20 HUBEI TECH 台基股 300046 深圳证 中国 1,630,700 45,170,390.00 1.50 SEMICONDU 份 券交易 所 21 HENAN TONG-DA 通达股 002560 深圳证 中国 999,950 43,497,825.00 1.45 CABLE 份 券交易 所 22 COGOBUY GROUP 科通芯 400 HK 香港证 中国香 4,645,000 40,315,816.72 1.34 城 券交易 港 所 23 NETDRAGON 网龙网 777 HK 香港证 中国香 2,204,000 39,606,719.72 1.32 WEBSOFT IN 络 券交易 港 所 24 JIANGSU 长电科 600584 上海证 中国 1,734,400 38,191,488.00 1.27 CHANGJIANG E 技 券交易 所 25 WISESOFTCO LTD 川大智 002253 深圳证 中国 699,929 37,306,215.70 1.24 -A 胜 券交易 所 26 BITAUTO - BITA UN 纽约证 美国 200,000 36,727,801.60 1.22 HOLDINGS LTD 券交易 所 27 SHANDONG 瑞丰高 300243 深圳证 中国 1,739,639 35,314,671.70 1.18 RUIFENG CHE 材 券交易 所 28 58.COM INC-ADR - WUBA UN 纽约证 美国 80,000 34,265,428.48 1.14 券交易 所 29 BEIJING 浩丰科 300419 深圳证 中国 159,235 30,413,885.00 1.01 INTERACT TEC 技 券交易 所 30 HANGZHOU 华星创 300025 深圳证 中国 999,932 30,147,949.80 1.00 HUAXING CHU 业 券交易 所 31 SHENZHEN 天源迪 300047 深圳证 中国 1,000,000 29,100,000.00 0.97 TIANYUAN DI 科 券交易 所 32 GLOBAL 高伟达 300465 深圳证 中国 328,509 28,583,568.09 0.95 INFOTECH CO L 券交易 所 33 STELLAR *ST星美 000892 深圳证 中国 1,175,500 24,297,585.00 0.81 MEGAUNION CO 券交易 所 34 LESHI INTERNET 乐视网 300104 深圳证 中国 399,972 23,518,353.60 0.78 INFOR 券交易 所 35 XIAMEN RED 红相电 300427 深圳证 中国 300,000 22,803,000.00 0.76 PHASE INS 力 券交易 所 36 CHINA DAYE 中国大 661 HK 香港证 中国香 4,563,000 19,993,192.43 0.67 NON-FERROUS 冶有色 券交易 港 METAL 金属 所 37 HC 慧聪网 2280 HK 香港证 中国香 5,034,000 19,737,359.55 0.66 INTERNATIONAL 券交易 港 INC 所 38 CHINACACHE - CCIH UW 纳斯达 美国 300,000 16,052,179.20 0.53 INTERNAT- 克证券 交易所 39 BEIJING UTOUR 众信旅 002707 深圳证 中国 300,000 15,786,000.00 0.53 INTERN 游 券交易 所 40 TUNIU - TOUR UQ 纳斯达 美国 150,000 15,565,159.20 0.52 CORP-SPON ADR 克证券 交易所 41 BEIJING 海兰信 300065 深圳证 中国 363,500 13,885,700.00 0.46 HIGHLANDER D 券交易 所 42 HNA-CAISSA 易食股 000796 深圳证 中国 500,000 13,730,000.00 0.46 TRAVEL GR 份 券交易 所 43 BEIJING 暴风科 300431 深圳证 中国 138,500 13,272,455.00 0.44 BAOFENG TECH 技 券交易 所 44 ZHEJIANG 京新药 002020 深圳证 中国 326,780 10,963,469.00 0.36 JINGXIN PHA 业 券交易 所 45 HUNAN COPOTE 湘邮科 600476 上海证 中国 278,000 10,911,500.00 0.36 SCIENCE 技 券交易 所 46 NET263 LTD-A 二六三 002467 深圳证 中国 500,000 10,495,000.00 0.35 券交易 所 47 HARBIN VITI 威帝股 603023 上海证 中国 200,000 10,258,000.00 0.34 ELECTRON 份 券交易 所 48 SHANGHAI 上海新 300236 深圳证 中国 263,382 10,153,376.10 0.34 SINYANG SEM 阳 券交易 所 49 BEIJING 三联虹 300384 深圳证 中国 100,000 8,420,000.00 0.28 SANLIAN HOPE 普 券交易 所 50 JUMEI - JMEI UN 纽约证 美国 136,400 8,024,686.98 0.27 INTERNATIONAL- 券交易 所 51 INLY MEDIA CO 引力传 603598 上海证 中国 100,000 6,884,000.00 0.23 LTD-A 媒 券交易 所 52 ZHONGXIN 信息发 300469 深圳证 中国 53,912 6,620,932.72 0.22 INFORMATION 展 券交易 所 53 CHONGQING 莱美药 300006 深圳证 中国 149,700 5,988,000.00 0.20 LUMMY PHAR 业 券交易 所 54 XIAMEN 35.COM 三五互 300051 深圳证 中国 200,000 5,300,000.00 0.18 TECHNO 联 券交易 所 55 INSPUR 浪潮软 600756 上海证 中国 100,000 5,143,000.00 0.17 SOFTWARE CO L 件 券交易 所 56 SHENZHEN DESAY 德赛电 000049 深圳证 中国 78,800 4,474,264.00 0.15 BATTE 池 券交易 所 57 SHENZHEN FORMS 四方精 300468 深圳证 中国 50,000 4,154,000.00 0.14 SYNTR 创 券交易 所 58 GUANGZHOU 浩云科 300448 深圳证 中国 39,916 4,031,116.84 0.13 HAOYUN SEC 技 券交易 所 59 TOYOU FEIJI 同有科 300302 深圳证 中国 53,650 3,886,942.50 0.13 ELECTRON 技 券交易 所 60 SIMEI MEDIA CO 思美传 002712 深圳证 中国 30,200 3,865,600.00 0.13 LTD-A 媒 券交易 所 61 GUANGDONG 宜通世 300310 深圳证 中国 60,000 3,739,800.00 0.12 EASTONE CE 纪 券交易 所 62 BEIJING 东方通 300379 深圳证 中国 30,000 3,680,700.00 0.12 TONGTECH CO 券交易 所 63 BEIJING 真视通 002771 深圳证 中国 30,000 3,589,500.00 0.12 TRANSTRUE TE 券交易 所 64 WUXI TAIJI 太极实 600667 上海证 中国 300,000 3,345,000.00 0.11 INDUS CO 业 券交易 所 65 GUANGDONG 盛路通 002446 深圳证 中国 89,500 3,320,450.00 0.11 SHENGLU TE 信 券交易 所 66 LINEWELL 南威软 603636 上海证 中国 30,000 2,934,600.00 0.10 SOFTWARE CO 件 券交易 所 67 TONGHUA 通化东 600867 上海证 中国 100,000 2,717,000.00 0.09 DONGBAO PHAR 宝 券交易 所 68 HENAN HUANGHE 黄河旋 600172 上海证 中国 100,000 2,531,000.00 0.08 WHIRLW 风 券交易 所 69 GUANGDONG HOMA 奥马电 002668 深圳证 中国 30,000 2,499,000.00 0.08 APPLI 器 券交易 所 70 B-SOFT CO LTD-A 创业软 300451 深圳证 中国 13,800 2,417,760.00 0.08 件 券交易 所 71 CHANGCHUN HIGH 长春高 000661 深圳证 中国 20,000 2,409,000.00 0.08 & NEW 新 券交易 所 72 SHANDONG 神思电 300479 深圳证 中国 20,000 2,170,000.00 0.07 SYNTHESIS E 子 券交易 所 73 BEIJING 恒华科 300365 深圳证 中国 50,000 2,143,500.00 0.07 FOREVER TECH 技 券交易 所 74 SICHUAN TROY 创意信 300366 深圳证 中国 18,129 1,408,623.30 0.05 INFORMA 息 券交易 所 75 XIAMEN MEIYA 美亚柏 300188 深圳证 中国 20,900 1,059,630.00 0.04 PICO IN 科 券交易 所 76 BEIJING 空港股 600463 上海证 中国 10,400 194,168.00 0.01 AIRPORT HIGH 份 券交易 所 8.5报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%权益投资明细 金额单位：人民币元 占期末基金 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 BEIJING BAOFENG TECH 300431 231,440,287.76 7.70 2 ALIBABA GROUP HOLDIN BABA UN 225,933,944.47 7.52 3 NSFOCUS INFORMATION 300369 222,549,191.46 7.41 4 ANHUI WANTONG TECHNO 002331 201,346,027.84 6.70 5 B-SOFT CO LTD-A 300451 188,596,507.69 6.28 6 BEIJING TONGTECH CO 300379 175,408,666.54 5.84 7 LESHI INTERNET INFOR 300104 172,051,080.41 5.73 8 SAILUN JINYU GROUP C 601058 166,375,018.83 5.54 9 SINODATA CO LTD-A 002657 160,557,279.46 5.34 10 HANGZHOU SHUNWANG TE 300113 156,959,466.99 5.22 11 HANGZHOU SUNYARD SYS 600571 155,873,994.66 5.19 12 SUNGROW POWER SUPPLY 300274 155,629,737.39 5.18 13 JD.COM INC-ADR JD UW 155,413,974.53 5.17 14 GUANGDONG QTONE 300359 148,210,156.43 4.93 EDUCATION CO., LTD 15 SHANGHAI GANGLIAN E- 300226 143,698,971.35 4.78 16 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 141,992,574.51 4.72 17 CTRIP.COM INTERNATIO CTRP UW 131,733,557.61 4.38 18 UNILUMIN GROUP CO LT 300232 128,395,767.94 4.27 19 SINO WEALTH ELECTRON 300327 127,309,835.96 4.24 20 ORIENTAL TIMES MEDIA 002175 121,479,925.44 4.04 21 HC INTERNATIONAL INC 2280 HK 118,764,464.65 3.95 22 GUANGDONG DAHUANONG 300186 116,333,003.69 3.87 23 HUADONG MEDICINE CO 000963 115,684,739.08 3.85 24 SHENZHEN YSSTECH INF 300377 114,485,794.09 3.81 25 VENUSTECH GROUP INC- 002439 114,467,529.19 3.81 26 LATTICE SEMICONDUCTO LSCC UW 109,985,075.25 3.66 27 SHENZHEN KINGDOM SCI 600446 106,296,425.33 3.54 28 BEIJING MITENO COMMU 300038 100,391,261.09 3.34 29 NEWCAPEC ELECTRONICS 300248 99,019,837.74 3.29 30 TOP RESOURCE CONSERV 300332 98,603,829.63 3.28 31 TOYOU FEIJI ELECTRON 300302 95,053,247.28 3.16 32 MESNAC CO LTD -A 002073 94,908,952.58 3.16 33 Shandong Ruifeng 300243 92,508,963.34 3.08 Chemical Co.,Ltd. 34 HUAIJI DENGYUN AUTOP 002715 92,120,726.89 3.07 35 BEIJING HUALUBAINA F 300291 88,907,670.43 2.96 36 LANCY CO LTD-A 002612 86,860,685.90 2.89 37 BYD CO LTD -A 002594 83,564,606.14 2.78 38 TRAVELSKY TECHNOLOGY 696 HK 81,966,303.40 2.73 39 Suzhou Sushi Testing 300416 81,256,876.87 2.70 Instrument Co.,Ltd. 40 BEIJING INTERACT TEC 300419 78,142,604.91 2.60 41 COGOBUY GROUP 400 HK 73,769,796.14 2.45 42 Zhuhai Orbita Control 300053 73,451,835.93 2.44 Engineering Co., Ltd. 43 GLODON SOFTWARE COMPANY 002410 73,037,798.65 2.43 LIMITED. 44 QIHOO 360 TECHNOLOGY QIHU UN 70,051,569.77 2.33 45 Xiamen Hexing Packaging 002228 66,699,465.51 2.22 Printing Co.,Ltd 46 SHENZHEN SUNWAY COMM 300136 65,780,422.19 2.19 47 SHANGHAI ZHIXIN ELEC 600517 64,004,646.26 2.13 48 BEIJING TONGRENTANG 600085 62,747,996.26 2.09 49 Guangdong Wens Foodstuff 300498 60,685,436.16 2.02 Group Co., Ltd. 50 KAISER CHINA HOLDING 002425 60,229,050.00 2.00 8.5.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期末基金 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 GUANGDONG QTONE 300359 192,071,368.01 6.39 EDUCATION CO., LTD 2 BEIJING BAOFENG TECH 300431 178,010,304.84 5.92 3 ANHUI WANTONG TECHNO 002331 163,484,446.54 5.44 4 LESHI INTERNET INFOR 300104 153,085,532.91 5.09 5 NSFOCUS INFORMATION 300369 149,536,926.48 4.98 6 TOYOU FEIJI ELECTRON 300302 146,646,301.37 4.88 7 SINODATA CO LTD-A 002657 142,130,872.23 4.73 8 VENUSTECH GROUP INC- 002439 130,255,100.74 4.33 9 B-SOFT CO LTD-A 300451 122,551,203.51 4.08 10 HANGZHOU SUNYARD SYS 600571 121,678,199.70 4.05 11 HUADONG MEDICINE CO 000963 118,205,673.05 3.93 12 GUANGDONG DAHUANONG 300186 107,716,228.15 3.58 13 BEIJING TONGTECH CO 300379 107,595,230.20 3.58 14 SUNGROW POWER SUPPLY 300274 102,734,151.66 3.42 15 SHENZHEN YSSTECH INF 300377 97,487,024.52 3.24 16 QIHOO 360 TECHNOLOGY QIHU UN 94,331,997.87 3.14 17 SHENZHEN KINGDOM SCI 600446 94,170,015.96 3.13 18 AISINO CO LTD-A 600271 93,971,588.72 3.13 19 SAILUN JINYU GROUP C 601058 92,498,517.89 3.08 20 BYD CO LTD -A 002594 82,835,731.05 2.76 21 Newcapec Electronics 300248 82,576,519.02 2.75 Co., Ltd. 22 BEIJING HUALUBAINA F 300291 81,672,354.59 2.72 23 HANGZHOU SHUNWANG TE 300113 81,365,172.61 2.71 24 Shanghai Ganglian 300226 74,222,839.54 2.47 E-Commerce Holdings Co.,Ltd. 25 ZHEJIANG JINGU CO LT 002488 73,103,607.01 2.43 26 Top Resource 300332 72,787,051.74 2.42 Conservation & Environment Corp. 27 Beijing VRV Software 300352 72,439,909.03 2.41 Corporation Limited. 28 SHENZHEN SUNWAY COMM 300136 72,116,603.43 2.40 29 XIAMEN KEHUA HENGSHENG 002335 69,327,548.37 2.31 CO.，LTD. 30 MESNAC CO LTD -A 002073 65,876,868.64 2.19 31 GLODON SOFTWARE COMPANY 002410 63,022,005.23 2.10 LIMITED. 32 Henan Hanwei Electronics 300007 62,511,369.10 2.08 Co., Ltd. 33 YUNNAN NANTIAN 000948 61,842,646.44 2.06 ELECTRONICSINFORMATION CO.,LTD. 34 LANCY CO LTD-A 002612 61,482,475.56 2.05 35 BEIJING TONGRENTANG 600085 60,886,043.41 2.03 36 HUAIJI DENGYUN AUTOP 002715 60,574,441.95 2.02 8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本（成交）总额 8,610,778,590.26 卖出收入（成交）总额 5,520,101,263.27 注：8.5.1项“买入金额”、8.5.2项“卖出金额”及8.5.3项“买入成本”、“卖出收入”均按 买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 报告期末，本基金未持有金融衍生品。 8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 报告期末，本基金未持有基金。 8.11投资组合报告附注 8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,729,736.80 2 应收证券清算款 11,177,964.71 3 应收股利 - 4 应收利息 39,307.84 5 应收申购款 2,710,449.74 6 其他应收款 11,177,908.23 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 26,835,367.32 8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 基金份额 (户) 占总份额比 占总份持有份额持有份额 例 额比例 嘉 实 全 球 51,378 47,365.83 - 0.00% 2,433,561,435.28 100.00% 互 联 网 股 票 型 证 券 投资基金- 人民币 嘉 实 全 球 3,455 20,877.27 - 0.00% 72,130,963.28 100.00% 互 联 网 股 票 型 证 券 投资基金- 美元 合计 54,525 45,954.93 - 0.00% 2,505,692,398.56 100.00% 注：(1)嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币:机构投资者持有份额占总份额比例、个人 投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民 币份额占嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币总份额比例、个人投资者持有嘉实全球互联 网股票型证券投资基金-人民币份额占嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币总份额比例； (2)嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者 持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元份额占 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元总份额比例、个人投资者持有嘉实全球互联网股票型证 券投资基金-美元份额占嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元总份额比例。 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比 例 嘉实全球互 1,598,535.15 0.07% 联网股票型 证券投资基 金-人民币 基金管理人所有从业人员持有 嘉实全球互 - 0.00% 本基金 联网股票型 证券投资基 金-美元 合计 1,598,535.15 0.06% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 嘉实全球互联网股票型证券投资 50~100 研究部门负责人持有本开放式基 基金-人民币 金 嘉实全球互联网股票型证券投资 0 基金-美元 合计 50~100 嘉实全球互联网股票型证券投资 10~50 基金-人民币 本基金基金经理持有本开放式基 嘉实全球互联网股票型证券投资 0 金 基金-美元 合计 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实全球互联网股票型证 嘉实全球互联网股票 券投资基金-人民币 型证券投资基金-美元 基金合同生效日（2015年4月15日）基金份额 3,320,056,116.98 34,364,248.71 总额 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 1,707,028,013.72 60,664,896.03 额 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回 2,593,522,695.42 22,898,181.46 份额 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动 - - 份额 本报告期期末基金份额总额 2,433,561,435.28 72,130,963.28 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2015年5月15日本基金管理人发布《关于新增嘉实全球互联网股票基金经理的公告》，聘请 张丹华先生担任本基金基金经理职务，与现任基金经理丁杰人先生共同管理本基金。 2015年5月8日本基金管理人发布公告，张峰先生因工作变动不再担任公司副总经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金基金合同生效日为2015年4月15日，报告年度应支付普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）的审计费120,000.00元，该审计机构第1年提供审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年2月13日，北京证监局向我公司下发了“行政监管措施决定书”，责令公司进行为 期3个月的整改，暂不受理公募基金注册申请，北京证监局对相关责任人采取了行政监管措施。 对此公司高度重视，对公司内控制度进行了全面梳理，逐条落实整改方案，彻底排查业务中存在 的风险，进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。2015年5月份，公司已经完成相关整改工 作并向北京证监局提交了整改完成报告，监管部门对公司整改完成情况进行了现场检查。 除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查 或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 比例 中信证券股份有限 -9,580,545,329.51 68.39% 6,706,431.79 60.18% 新增 公司Citic Securities Company Limited 中银国际证券有限 -1,285,682,360.96 9.18% 899,977.65 8.08% 新增 公司BOCI Securities Limited 麦格理资本证券股 - 976,966,330.78 6.97% 1,449,246.08 13.00% 新增 份有限公司 Macquarie Securities Group 瑞银证券亚洲有限 - 576,723,031.78 4.12% 432,997.68 3.89% 新增 公司UBS Securities Asia Limited 瑞士信贷（香港）有 - 556,567,642.35 3.97% 625,964.47 5.62% 新增 限公司Credit Suisse (Hong Kong) Limited 中国国际金融有限 - 465,540,087.76 3.32% 325,878.07 2.92% 新增 公司China International Capital Corp Ltd 里昂证券有限公司 - 276,147,187.98 1.97% 365,513.99 3.28% 新增 CLSA Limited 建银国际证券有限 - 95,124,308.96 0.68% 95,124.31 0.85% 新增 公司CCB International Securities Limited 德意志证券亚洲有 - 63,302,072.36 0.45% 63,302.07 0.57% 新增 限公司Deutsche SecuritiesAsia Limited 摩根士丹利亚洲有 - 57,167,179.86 0.41% 68,600.62 0.62% 新增 限公司Morgan Stanley Asia Limited 高盛（亚洲）有限责 - 34,757,808.87 0.25% 52,136.72 0.47% 新增 任公司Goldman Sachs (Asia) L.L.C 花旗环球金融亚洲 - 25,367,390.24 0.18% 25,367.38 0.23% 新增 有限公司 Citigroup Global Markets Asia Limited 法国巴黎证券（亚 - 9,346,402.53 0.07% 9,346.40 0.08% 新增 洲）有限公司BNP PARIBAS Securities (Asia) Limited Oppenheimer - 2,750,005.88 0.02% 18,965.88 0.17% 新增 Europe Ltd. 工银国际证券有限 - 1,940,454.83 0.01% 2,910.67 0.03% 新增 公司 ICBC International Securities Limited 中国光大证券（香 - 1,581,386.56 0.01% 2,372.08 0.02% 新增 港）有限公司China Everbright Securities(HK) Limited 渤海证券股份有限 - - - - - 新增 公司 广发证券（香港）经 - - - - - 新增 济有限公司GF Securities (Hong Kong)Brokerage Ltd 中国银河证券股份 - - - - - 新增 有限公司China Galaxy International Financials Holdings 中信建投（国际）证 - - - - - 新增 券股份有限公司 China Securities International Brokerage Limited 注：基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价指 标选择交易券商，并与被选择的交易券商签订协议，通知基金托管人。严格遵守监管规定和与经 纪商签订的协议，按照市场惯例确定佣金费率。 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 嘉实基金管理有限公司关于在 中国证券报、上海证 1 “嘉实理财嘉”开展“嘉实全球 券报、证券时报、管 2015年3月26日 互联网股票型证券投资基金”认 理人网站 购费率优惠活动的公告 嘉实基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证 2 江苏银行等为嘉实全球互联网股 券报、证券时报、管 2015年3月27日 票型证券投资基金代销机构的公 理人网站 告 3 嘉实基金管理有限公司关于在京 中国证券报、上海证 2015年4月1日 东店铺开展“嘉实全球互联网股 券报、证券时报、管 票型证券投资基金”认购费优惠 理人网站 活动的公告 嘉实基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证 4 工商银行等为嘉实全球互联网股 券报、证券时报、管 2015年4月7日 票型证券投资基金代销机构的公 理人网站 告 嘉实全球互联网股票型证券投资 中国证券报、上海证 5 基金基金合同生效公告 券报、证券时报、管 2015年4月16日 理人网站 关于新增嘉实全球互联网股票基 中国证券报、上海证 6 金经理的公告 券报、证券时报、管 2015年5月15日 理人网站 关于增加北京农商行为嘉实旗下 中国证券报、上海证 7 基金代销机构并开展定投业务的 券报、证券时报、管 2015年5月28日 公告 理人网站 嘉实全球互联网股票型证券投资 中国证券报、上海证 8 基金暂停申购业务公告 券报、证券时报、管 2015年6月9日 理人网站 关于嘉实全球互联网股票型证券 中国证券报、上海证 9 投资基金开放日常申购、赎回及定 券报、证券时报、管 2015年6月9日 期定额投资业务的公告 理人网站 嘉实基金管理有限公司关于降低 直销自有平台（含电话交易）以及 中国证券报、上海证 10 淘宝、京东店铺“嘉实全球互联网 券报、证券时报、管 2015年6月10日 股票-人民币基金”首次投资金 理人网站 额、追加投资金额以及定期定额申 购金额的单笔最低要求的公告 嘉实基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证 11 上海天天基金为嘉实全球互联网 券报、证券时报、管 2015年6月11日 股票型证券投资基金-人民币代销 理人网站 机构并开展定投业务的公告 嘉实基金管理有限公司关于降低 中国证券报、上海证 12 旗下部分开放式基金申购、赎回、 券报、证券时报、管 2015年6月25日 转换及最低账面份额单笔最低要 理人网站 求的公告 嘉实基金管理有限公司关于嘉实 中国证券报、上海证 13 全球互联网股票（QDII）2015年7 券报、证券时报、管 2015年6月29日 月1日暂停赎回及定投业务的公告 理人网站 嘉实基金管理有限公司关于嘉实 中国证券报、上海证 14 全球互联网股票（QDII）2015年7 券报、证券时报、管 2015年7月1日 月3日暂停赎回及定投业务的公告 理人网站 嘉实基金管理有限公司关于在京 中国证券报、上海证 15 东店铺开展0折费率优惠活动的公 券报、证券时报、管 2015年7月7日 告 理人网站 嘉实基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证 16 海通证券为嘉实全球互联网股票 券报、证券时报、管 2015年7月9日 型证券投资基金-人民币代销机构 理人网站 并开展定投业务的公告 嘉实全球互联网股票型证券投资 中国证券报、上海证 17 基金恢复申购业务公告 券报、证券时报、管 2015年7月14日 理人网站 关于增加深圳农商行为嘉实旗下 中国证券报、上海证 18 基金代销机构并开展定投业务及 券报、证券时报、管 2015年7月27日 参加深圳农商行费率优惠的公告 理人网站 嘉实基金管理有限公司关于在京 中国证券报、上海证 19 东店铺开展0折费率优惠活动的公 券报、证券时报、管 2015年8月14日 告 理人网站 关于增加长量基金为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 20 金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管 2015年8月20日 加长量基金费率优惠的公告 理人网站 关于增加乐清农商行为嘉实旗下 中国证券报、上海证 21 基金代销机构并开展定投业务及 券报、证券时报、管 2015年8月27日 参加乐清农商行费率优惠的公告 理人网站 嘉实基金管理有限公司关于嘉实 中国证券报、上海证 22 全球互联网股票（QDII）2015年9 券报、证券时报、管 2015年9月1日 月7日暂停申购赎回业务的公告 理人网站 于增加上海陆金所资产管理有限 中国证券报、上海证 23 公司为嘉实旗下基金代销机构及 券报、证券时报、管 2015年9月1日 参加上海陆金所资产管理有限公 理人网站 司费率优惠的公告 嘉实基金管理有限公司关于嘉实 中国证券报、上海证 24 全球互联网股票（QDII）2015年9 券报、证券时报、管 2015年9月24日 月28日暂停申购赎回业务的公告 理人网站 关于增加盈米财富为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 25 金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管 2015年10月16日 加费率优惠的公告 理人网站 嘉实基金管理有限公司关于嘉实 中国证券报、上海证 26 全球互联网股票（QDII）2015年 券报、证券时报、管 2015年10月19日 10月21日暂停申购赎回业务的公 理人网站 告 关于增加天津银行为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 27 金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管 2015年10月26日 加天津银行费率优惠的公告 理人网站 嘉实基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 28 开放式基金通过工商银行开办定 券报、证券时报、管 2015年10月29日 投业务的公告 理人网站 29 关于增加中经北证为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 2015年11月6日 金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管 加费率优惠的公告 理人网站 嘉实基金管理有限公司关于嘉实 中国证券报、上海证 30 全球互联网股票（QDII）2015年 券报、证券时报、管 2015年11月24日 11月26日暂停申购赎回业务的公 理人网站 告 嘉实基金管理有限公司关于在京 中国证券报、上海证 31 东店铺开展0折费率优惠活动的公 券报、证券时报、管 2015年12月4日 告 理人网站 关于增加北京乐融多源投资咨询 中国证券报、上海证 32 有限公司为嘉实旗下基金代销机 券报、证券时报、管 2015年12月16日 构并开展定投业务及参加费率优 理人网站 惠的公告 关于增加泉州银行为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 33 金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管 2015年12月21日 加费率优惠的公告 理人网站 嘉实基金管理有限公司关于嘉实 中国证券报、上海证 34 全球互联网股票（QDII）2015年 券报、证券时报、管 2015年12月22日 12月24日、12月25日暂停申购 理人网站 赎回业务的公告 嘉实基金管理有限公司关于嘉实 中国证券报、上海证 35 全球互联网股票（QDII）2015年 券报、证券时报、管 2015年12月29日 12月31日暂停申购赎回业务的公 理人网站 告 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 （1）中国证监会核准嘉实全球互联网股票型证券投资基金募集的文件； （2）《嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实全球互联网股票型证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实全球互联网股票型证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实全球互联网股票型证券投资基金公告的各项原稿。 12.2存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 12.3查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2016年3月29日