景顺长城量化精选股票型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 7 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11 §5 托管人报告 ...... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 11 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 11 6.1 资产负债表 ...... 11 6.2 利润表 ...... 13 6.3 净资产变动表 ...... 14 6.4 报表附注 ...... 16 §7 投资组合报告 ...... 37 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 59 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 60 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 60 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 60 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 60 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 60 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 60 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 61 7.12 投资组合报告附注 ...... 61 §8 基金份额持有人信息...... 61 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 61 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 62 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 62 §9 开放式基金份额变动...... 62 §10 重大事件揭示...... 62 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 62 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 62 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 62 10.4 基金投资策略的改变 ...... 63 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 63 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 63 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 63 10.8 其他重大事件 ...... 68 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 69 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 69 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 69 §12 备查文件目录...... 69 12.1 备查文件目录 ...... 69 12.2 存放地点 ...... 69 12.3 查阅方式 ...... 69 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 基金简称 景顺长城量化精选股票 场内简称 无 基金主代码 000978 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 2 月 4 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 388,246,994.26 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过量化模型精选股票，在有效控制风险的前提下，力争获 取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。 投资策略 1、资产配置策略：本基金股票资产占基金资产的比例范围为 80%-95%，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保 持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收 益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因 素后，对基金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策略：本基金主要采用三大类量化模型分别用以评估资 产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果，基金管理人结合市 场环境和股票特性，精选个股产出投资组合，以追求超越业绩比较 基准表现的业绩水平。 3、债券投资策略：出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的 考量，本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货 币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策 略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久 期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%。 风险收益特征 本基金是一只股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证 券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 王小飞 负责人 联系电话 0755-82370388 021-60637103 电子邮箱 investor@igwfmc.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 4008888606 021-60637228 传真 0755-22381339 021-60635778 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区金融大街 25 号 建设广场第一座 21 层 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区闹市口大街 1 号院 建设广场第一座 21 层 1 号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 李进 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -22,887,964.35 本期利润 -40,012,815.99 加权平均基金份额本期利润 -0.0973 本期加权平均净值利润率 -6.79% 本期基金份额净值增长率 -7.29% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 149,902,715.76 期末可供分配基金份额利润 0.3861 期末基金资产净值 538,149,710.02 期末基金份额净值 1.386 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 44.37% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -5.46% 0.90% -6.55% 0.91% 1.09% -0.01% 过去三个月 -4.15% 1.02% -6.16% 1.09% 2.01% -0.07% 过去六个月 -7.29% 1.45% -8.46% 1.53% 1.17% -0.08% 过去一年 -14.39% 1.16% -16.71% 1.21% 2.32% -0.05% 过去三年 -25.28% 1.12% -26.01% 1.14% 0.73% -0.02% 自基金合同生效起 44.37% 1.63% -11.38% 1.52% 55.75% 0.11% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例范围为 80%-95%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%－20%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的 5%。本基金的建仓期为自 2015 年 2 月 4 日基金合同生效日起 6 个月。 建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有 限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。 本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2024 年 6 月 30 日，本公司旗 下共管理 184 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 经济学硕士，CFA。曾任美国穆迪 KMV 公司 研究员，美国贝莱德集团（原巴克莱国际 投资管理有限公司）基金经理、主动股票 部副总裁，香港海通国际资产管理有限公 黎 海 本基金的 2015 年 2 - 21 年 司(海通国际投资管理有限公司)量化总 威 基金经理 月 4 日 监。2012 年 8 月加入本公司，自 2013 年 10 月起担任量化及指数投资部基金经理， 现任公司副总经理、量化及指数投资部总 经理、基金经理。具有 21 年证券、基金行 业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城量化精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 9 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年，国内经济在经历了一季度的亮眼开局之后出现一定的边际走弱，较强的出口数据带动工业生产保持韧性，内需在地产持续下行、居民预期偏弱的背景下仍旧疲弱。从数据来 看，4-6 月国内制造业 PMI 依次为 50.4、49.5、49.5，5、6 两月 PMI 重新跌入收缩区间。今年前 6 个月工业增加值累计同比增长 6.0%，其中 6 月份工业增加值当月同比增长 5.3%，经济延续弱复 苏的格局。6 月 CPI 同比上升 0.2%，环比下降 0.2%；PPI 同比下降 0.8%，环比下降 0.2%，价格类 指标依旧偏弱。6 月 M2 同比增长 6.2%，M1 同比下降 5.0%，信贷需求仍然偏弱；6 月末外汇储备 3.22 万亿美元，汇率短期承压。整体而言，国内经济依然处于弱复苏的态势，“稳增长”政策的效果正在逐步显现。上半年 A 股市场震荡调整，结构有所分化，上证指数下跌 0.25%，沪深 300指数上涨 0.89%，创业板指数下跌 10.99%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2024 年上半年，本基金份额净值增长率为-7.29%，业绩比较基准收益率为-8.46%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2024 年下半年，海外方面，美联储的货币政策依然是市场关注的热点，但其对国内资本市场的边际影响明显降低。国内方面，我们认为三季度国内经济环比二季度大概率能够边际回升，前期政策的累积效应以及新的“稳增长”政策对经济形成一定支撑；新“国九条”的推出将会改善股市微观供需结构，并进一步提升 A 股市场的投资价值。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在科学技术带动产业升级的大背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前 A 股市场整体估值已进入长期价值配置区间，具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。风格上，估值和成长相对均衡的中盘股以及细分行业的龙头股仍然值得期待。我们的投资组合仍然会维持价值和成长之间的平衡，同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司，在股市波动中以自下而上选股为主以期产生长期投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部 负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城量化精选股票型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 35,029,595.78 55,181,942.69 结算备付金 8,698,188.56 1,899,530.45 存出保证金 668,868.87 74,555.94 交易性金融资产 6.4.7.2 497,093,201.15 582,831,920.60 其中：股票投资 497,093,201.15 582,546,901.66 基金投资 - - 债券投资 - 285,018.94 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 73,462.56 190,996.75 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 541,563,316.92 640,178,946.43 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 0.73 16,690,183.74 应付赎回款 472,918.20 399,356.66 应付管理人报酬 545,681.40 610,918.28 应付托管费 90,946.91 101,819.71 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 14,323.38 0.58 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 2,289,736.28 1,849,215.04 负债合计 3,413,606.90 19,651,494.01 净资产： 实收基金 6.4.7.10 388,246,994.26 415,192,185.69 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 149,902,715.76 205,335,266.73 净资产合计 538,149,710.02 620,527,452.42 负债和净资产总计 541,563,316.92 640,178,946.43 注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，基金份额净值人民币 1.386 元，基金份额总额 388,246,994.26 份。 6.2 利润表 会计主体：景顺长城量化精选股票型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -35,790,600.11 6,266,790.77 1.利息收入 124,540.81 119,286.99 其中：存款利息收入 6.4.7.13 124,540.81 119,286.99 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -18,867,402.35 -12,178,095.13 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -28,721,180.39 -20,262,275.88 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 72,197.44 313,941.23 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 1,743,139.19 - 股利收益 6.4.7.19 8,038,441.41 7,770,239.52 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 -17,124,851.64 18,228,415.34 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 77,113.07 97,183.57 号填列） 减：二、营业总支出 4,222,215.88 6,308,898.62 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,522,562.90 5,312,401.13 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 587,093.81 885,400.12 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 6,279.53 0.77 8．其他费用 6.4.7.23 106,279.64 111,096.60 三、利润总额（亏损总额 -40,012,815.99 -42,107.85 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -40,012,815.99 -42,107.85 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -40,012,815.99 -42,107.85 6.3 净资产变动表 会计主体：景顺长城量化精选股票型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 415,192,185.69 - 205,335,266.73 620,527,452.42 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 415,192,185.69 - 205,335,266.73 620,527,452.42 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -26,945,191.43 - -55,432,550.97 -82,377,742.40 号填列） （一）、综合收益 - - -40,012,815.99 -40,012,815.99 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -26,945,191.43 - -15,419,734.98 -42,364,926.41 净资产变动数 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 35,617,723.03 - 14,087,088.16 49,704,811.19 购款 2.基金赎 -62,562,914.46 - -29,506,823.14 -92,069,737.60 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 388,246,994.26 - 149,902,715.76 538,149,710.02 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 456,489,143.72 - 287,658,215.06 744,147,358.78 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 456,489,143.72 - 287,658,215.06 744,147,358.78 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -66,531,638.49 - -46,363,592.80 -112,895,231.29 号填列） （一）、综合收益 - - -42,107.85 -42,107.85 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -66,531,638.49 - -46,321,484.95 -112,853,123.44 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 23,570,587.54 - 16,211,566.39 39,782,153.93 购款 2.基金赎 -90,102,226.03 - -62,533,051.34 -152,635,277.37 回款 （三）、本期向基 - - - - 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 389,957,505.23 - 241,294,622.26 631,252,127.49 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城量化精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]1366 号文《关于准予景顺长城量化精选股票型证券投资基金注册的批复》的核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城量化精选股票型证券投资基金基金合同》作为发起人向社会公开募集，基 金合同于 2015 年 2 月 4 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购 费后的实收基金（本金）为人民币 1,407,431,598.88 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 442,601.36 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 1,407,874,200.24 元，折合1,407,874,200.24 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，登记机构为本基金管理人，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券（含中小企业私募债）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 80%-95%；除股票外的其他资 产占基金资产的比例范围为 5%－20%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为 0-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税后）×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2024年8月28日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 （1）印花税 证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印 花税实施减半征收。 （2）增值税及附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 （3）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 35,029,595.78 等于：本金 35,026,527.94 加：应计利息 3,067.84 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1 个月（含）-3 个月 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 35,029,595.78 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 526,256,862.57 - 497,093,201.15 -29,163,661.42 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 526,256,862.57 - 497,093,201.15 -29,163,661.42 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍 - - - - 生工具 货币衍 - - - - 生工具 权益衍 5,192,160.00 - - - 生工具 其中：股 5,192,160.00 - - - 指期货 投资 其他衍 - - - - 生工具 合计 5,192,160.00 - - - 注：衍生金融资产项下的股指期货投资期末合同/名义金额为初始合约价值。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 IC2407 IC2407 5.00 4,917,600.00 -274,560.00 合计 -274,560.00 减：可抵销期货 -274,560.00 暂收款 净额 - 注：（1）衍生金融资产项下的股指期货投资净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0。 （2）买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末的买入返售金融资产余额为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末的买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 本基金本报告期末的债权投资余额为零。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末的债权投资余额为零。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 本基金本报告期末的其他债权投资余额为零。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末的其他债权投资余额为零。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 本基金本报告期末的其他权益工具投资余额为零。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 本基金本报告期末的其他权益工具投资余额为零。 6.4.7.8 其他资产 本基金本报告期末的其他资产余额为零。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 389.29 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 2,190,365.33 其中：交易所市场 2,190,365.33 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 98,981.66 合计 2,289,736.28 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 415,192,185.69 415,192,185.69 本期申购 35,617,723.03 35,617,723.03 本期赎回（以“-”号填列） -62,562,914.46 -62,562,914.46 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 388,246,994.26 388,246,994.26 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 319,075,109.08 -113,739,842.35 205,335,266.73 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 319,075,109.08 -113,739,842.35 205,335,266.73 本期利润 -22,887,964.35 -17,124,851.64 -40,012,815.99 本期基金份额交易产生 -18,549,716.37 3,129,981.39 -15,419,734.98 的变动数 其中：基金申购款 24,954,226.23 -10,867,138.07 14,087,088.16 基金赎回款 -43,503,942.60 13,997,119.46 -29,506,823.14 本期已分配利润 - - - 本期末 277,637,428.36 -127,734,712.60 149,902,715.76 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 64,966.29 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 58,966.95 其他 607.57 合计 124,540.81 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -28,721,180.39 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -28,721,180.39 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 2,301,277,099.64 减：卖出股票成本总额 2,324,246,099.09 减：交易费用 5,752,180.94 买卖股票差价收入 -28,721,180.39 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 85.67 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 72,111.77 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 72,197.44 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 524,239.69 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 452,000.00 本总额 减：应计利息总额 107.03 减：交易费用 20.89 买卖债券差价收入 72,111.77 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股指期货投资收益 1,743,139.19 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 8,038,441.41 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 8,038,441.41 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -16,850,291.64 股票投资 -16,850,291.64 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 -274,560.00 权证投资 - 期货投资 -274,560.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -17,124,851.64 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 76,423.02 基金转换费收入 690.05 合计 77,113.07 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 34,809.32 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 债券托管账户维护费 9,000.00 银行划款手续费 2,277.77 其他 360.00 存托服务费 160.21 合计 106,279.64 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设 基金托管人、基金销售机构 银行”） 长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 月 30 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例（%） 比例（%） 长城证券 415,083,692.67 9.11 624,568.46 0.01 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 392,608.59 9.11 392,576.98 17.92 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 581.65 0.01 581.65 0.02 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,522,562.90 5,312,401.13 其中：应支付销售机构的客户维护 1,106,336.77 1,756,221.62 费 应支付基金管理人的净管理费 2,416,226.13 3,556,179.51 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 根据《景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 22 日起，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 587,093.81 885,400.12 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 根据《景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 22 日起，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间无支付给各关联方的销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行- 35,029,595.78 64,966.29 44,656,655.73 81,701.62 活期 注：本基金的活期银行存款由基金托管人保管，并按银行间同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 数量 证券 证券 成功 受限 受限 认购 期末估 （单 期末 期末估值总 备注 代码 名称 认购日 期 类型 价格 值单价 位： 成本总额 额 股） 平安 2024 年 新股 001359 电工 3 月 19 6 个月 流通 17.39 20.60 184 3,199.76 3,790.40 - 日 受限 腾达 2024 年 新股 001379 科技 1 月 11 6 个月 流通 16.98 13.48 213 3,616.74 2,871.24 - 日 受限 雪祺 2024 年 新股 001387 电气 1 月 4 6 个月 流通 15.38 15.25 133 2,045.54 2,028.25 - 日 受限 雪祺 2024 年 1-6 个月 新股 001387 电气 6 月 3 （含） 流通 - 15.25 40 - 610.00 转增股 日 受限 广合 2024 年 新股 001389 科技 3 月 26 6 个月 流通 17.43 34.56 222 3,869.46 7,672.32 - 日 受限 汇成 2024 年 新股 301392 真空 5 月 28 6 个月 流通 12.20 41.66 219 2,671.80 9,123.54 - 日 受限 华阳 2024 年 新股 301502 智能 1 月 26 6 个月 流通 28.01 37.83 138 3,865.38 5,220.54 - 日 受限 星宸 2024 年 新股 301536 科技 3 月 20 6 个月 流通 16.16 32.27 481 7,772.96 15,521.87 - 日 受限 骏鼎 2024 年 新股 301538 达 3 月 13 6 个月 流通 55.82 91.24 107 5,972.74 9,762.68 - 日 受限 骏鼎 2024 年 1-6 个月 新股 301538 达 5 月 22 （含） 流通 - 91.24 43 - 3,923.32 转增股 日 受限 宏鑫 2024 年 新股 301539 科技 4 月 3 6 个月 流通 10.64 19.82 361 3,841.04 7,155.02 - 日 受限 中仑 2024 年 新股 301565 新材 6 月 13 6 个月 流通 11.88 18.98 711 8,446.68 13,494.78 - 日 受限 达利 2023 年 6 个月以 新股 301566 凯普 12月22 上 流通 8.90 16.97 576 5,126.40 9,774.72 - 日 受限 爱迪 2024 年 新股 301580 特 6 月 19 6 个月 流通 44.95 65.93 202 9,079.90 13,317.86 - 日 受限 中瑞 2024 年 新股 301587 股份 3 月 27 6 个月 流通 21.73 25.26 306 6,649.38 7,729.56 - 日 受限 美新 2024 年 新股 301588 科技 3 月 6 6 个月 流通 14.50 21.25 257 3,726.50 5,461.25 - 日 受限 北自 2024 年 新股 603082 科技 1 月 23 6 个月 流通 21.28 29.49 107 2,276.96 3,155.43 - 日 受限 603285 键邦 2024 年 1 个月内 新股 18.65 18.65 1,158 21,596.70 21,596.70 - 股份 6 月 28 （含） 流通 日 受限 键邦 2024 年 新股 603285 股份 6 月 28 6 个月 流通 18.65 18.65 129 2,405.85 2,405.85 - 日 受限 西典 2024 年 新股 603312 新能 1 月 4 6 个月 流通 29.02 25.36 130 3,772.60 3,296.80 - 日 受限 博隆 2024 年 新股 603325 技术 1 月 3 6 个月 流通 72.46 68.06 66 4,782.36 4,491.96 - 日 受限 龙旗 2024 年 新股 603341 科技 2 月 23 6 个月 流通 26.00 37.49 298 7,748.00 11,172.02 - 日 受限 星德 2024 年 新股 603344 胜 3 月 13 6 个月 流通 19.18 22.66 182 3,490.76 4,124.12 - 日 受限 安乃 2024 年 1 个月内 新股 603350 达 6 月 26 （含） 流通 20.56 20.56 945 19,429.20 19,429.20 - 日 受限 安乃 2024 年 新股 603350 达 6 月 26 6 个月 流通 20.56 20.56 106 2,179.36 2,179.36 - 日 受限 盛景 2024 年 新股 603375 微 1 月 17 6 个月 流通 38.18 38.90 72 2,748.96 2,800.80 - 日 受限 永臻 2024 年 新股 603381 股份 6 月 19 6 个月 流通 23.35 25.13 178 4,156.30 4,473.14 - 日 受限 欧莱 2024 年 新股 688530 新材 4 月 29 6 个月 流通 9.60 16.10 344 3,302.40 5,538.40 - 日 受限 灿芯 2024 年 新股 688691 股份 4 月 2 6 个月 流通 19.86 42.51 247 4,905.42 10,499.97 - 日 受限 达梦 2024 年 新股 688692 数据 6 月 4 6 个月 流通 86.96 174.93 175 15,218.00 30,612.75 - 日 受限 中创 2024 年 新股 688695 股份 3 月 6 6 个月 流通 22.43 31.55 186 4,171.98 5,868.30 - 日 受限 成都 2024 年 新股 688709 华微 1 月 31 6 个月 流通 15.69 18.79 1,045 16,396.05 19,635.55 - 日 受限 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本报告期末，本基金未持有债券和资产支持证券（上年度末：0.05%）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 35,029,595.78 - - - - - 35,029,595.78 结算备付金 8,698,188.56 - - - - - 8,698,188.56 存出保证金 78,756.87 - - - - 590,112.00 668,868.87 交易性金融资产 - - - - - 497,093,201.15 497,093,201.15 应收申购款 - - - - - 73,462.56 73,462.56 资产总计 43,806,541.21 - - - - 497,756,775.71 541,563,316.92 负债 应付赎回款 - - - - - 472,918.20 472,918.20 应付管理人报酬 - - - - - 545,681.40 545,681.40 应付托管费 - - - - - 90,946.91 90,946.91 应付清算款 - - - - - 0.73 0.73 应交税费 - - - - - 14,323.38 14,323.38 其他负债 - - - - - 2,289,736.28 2,289,736.28 负债总计 - - - - - 3,413,606.90 3,413,606.90 利率敏感度缺口 43,806,541.21 - - - - - - 上年度末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 55,181,942.69 - - - - - 55,181,942.69 结算备付金 1,899,530.45 - - - - - 1,899,530.45 存出保证金 74,555.94 - - - - - 74,555.94 交易性金融资产 - - - 262,017.23 23,001.71 582,546,901.66 582,831,920.60 应收申购款 - - - - - 190,996.75 190,996.75 资产总计 57,156,029.08 - -262,017.23 23,001.71 582,737,898.41 640,178,946.43 负债 应付赎回款 - - - - - 399,356.66 399,356.66 应付管理人报酬 - - - - - 610,918.28 610,918.28 应付托管费 - - - - - 101,819.71 101,819.71 应付清算款 - - - - - 16,690,183.74 16,690,183.74 应交税费 - - - - - 0.58 0.58 其他负债 - - - - - 1,849,215.04 1,849,215.04 负债总计 - - - - - 19,651,494.01 19,651,494.01 利率敏感度缺口 57,156,029.08 - -262,017.23 23,001.71 - - 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期末，本基金持有的债券资产的账面价值占资产净值比例为 0.00%（上年度末：0.05%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 497,093,201.15 92.37 582,546,901.66 93.88 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 497,093,201.15 92.37 582,546,901.66 93.88 注：其他包含在期货交易所交易的期货投资（附注：6.4.7.3）。在当日无负债结算制度下，期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0. 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 沪深 300 指数上升 36,855,494.89 25,317,765.09 5% 沪深 300 指数下降 -36,855,494.89 -25,317,765.09 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 496,824,463.45 581,525,697.65 第二层次 55,385.83 310,077.10 第三层次 213,351.87 996,145.85 合计 497,093,201.15 582,831,920.60 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对 公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属 第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 497,093,201.15 91.79 其中：股票 497,093,201.15 91.79 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 43,727,784.34 8.07 8 其他各项资产 742,331.43 0.14 9 合计 541,563,316.92 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 1,539,600.52 0.29 B 采矿业 29,995,215.73 5.57 C 制造业 312,955,357.80 58.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 16,934,480.92 3.15 E 建筑业 5,470,964.65 1.02 F 批发和零售业 7,203,170.50 1.34 G 交通运输、仓储和邮政业 12,227,691.32 2.27 H 住宿和餐饮业 184,966.02 0.03 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 34,795,472.67 6.47 J 金融业 44,024,169.97 8.18 K 房地产业 6,681,783.79 1.24 L 租赁和商务服务业 2,533,484.11 0.47 M 科学研究和技术服务业 2,871,750.31 0.53 N 水利、环境和公共设施管理业 910,168.00 0.17 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,984,080.00 0.93 R 文化、体育和娱乐业 12,699,008.04 2.36 S 综合 1,081,836.80 0.20 合计 497,093,201.15 92.37 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600177 雅戈尔 766,720 5,459,046.40 1.01 2 601058 赛轮轮胎 362,800 5,079,200.00 0.94 3 300207 欣旺达 329,172 4,993,539.24 0.93 4 600066 宇通客车 190,800 4,922,640.00 0.91 5 600096 云天化 247,081 4,798,313.02 0.89 6 603160 汇顶科技 66,056 4,541,350.00 0.84 7 000728 国元证券 716,314 4,340,862.84 0.81 8 000630 铜陵有色 1,173,523 4,236,418.03 0.79 9 002008 大族激光 203,575 4,234,360.00 0.79 10 300144 宋城演艺 519,849 4,174,387.47 0.78 11 300251 光线传媒 488,789 4,110,715.49 0.76 12 600143 金发科技 616,994 4,078,330.34 0.76 13 300394 天孚通信 45,988 4,066,258.96 0.76 14 601108 财通证券 611,245 4,040,329.45 0.75 15 002128 电投能源 189,663 4,001,889.30 0.74 16 300724 捷佳伟创 72,328 3,906,435.28 0.73 17 600529 山东药玻 149,092 3,777,991.28 0.70 18 600642 申能股份 413,886 3,654,613.38 0.68 19 600901 江苏金租 717,284 3,622,284.20 0.67 20 601717 郑煤机 244,680 3,621,264.00 0.67 21 300002 神州泰岳 440,735 3,578,768.20 0.67 22 600566 济川药业 112,563 3,569,372.73 0.66 23 002558 巨人网络 372,980 3,520,931.20 0.65 24 601615 明阳智能 372,834 3,519,552.96 0.65 25 000155 川能动力 326,000 3,511,020.00 0.65 26 300390 天华新能 201,116 3,455,172.88 0.64 27 000887 中鼎股份 276,378 3,382,866.72 0.63 28 601128 常熟银行 441,445 3,341,738.65 0.62 29 601665 齐鲁银行 678,538 3,331,621.58 0.62 30 603501 韦尔股份 32,926 3,271,856.62 0.61 31 600862 中航高科 173,228 3,253,221.84 0.60 32 688188 柏楚电子 17,626 3,252,878.30 0.60 33 600737 中粮糖业 336,143 3,223,611.37 0.60 34 000738 航发控制 159,892 3,209,032.44 0.60 35 300760 迈瑞医疗 10,800 3,141,828.00 0.58 36 601318 中国平安 74,222 3,069,821.92 0.57 37 600985 淮北矿业 182,672 3,057,929.28 0.57 38 002340 格林美 479,289 3,053,070.93 0.57 39 002557 洽洽食品 108,185 3,049,735.15 0.57 40 000563 陕国投 A 1,095,583 3,012,853.25 0.56 41 603317 天味食品 264,011 3,012,365.51 0.56 42 002019 亿帆医药 243,444 3,008,967.84 0.56 43 300357 我武生物 148,300 2,998,626.00 0.56 44 600299 安迪苏 306,002 2,968,219.40 0.55 45 300502 新易盛 28,083 2,964,160.65 0.55 46 002138 顺络电子 106,402 2,921,798.92 0.54 47 601636 旗滨集团 452,167 2,916,477.15 0.54 48 600867 通化东宝 344,809 2,886,051.33 0.54 49 603885 吉祥航空 261,600 2,874,984.00 0.53 50 688002 睿创微纳 102,489 2,866,617.33 0.53 51 002001 新 和 成 146,060 2,804,352.00 0.52 52 000758 中色股份 543,300 2,759,964.00 0.51 53 002497 雅化集团 308,716 2,753,746.72 0.51 54 603727 博迈科 201,200 2,647,792.00 0.49 55 002507 涪陵榨菜 214,171 2,623,594.75 0.49 56 600909 华安证券 611,944 2,576,284.24 0.48 57 300244 迪安诊断 214,411 2,572,932.00 0.48 58 601688 华泰证券 207,504 2,570,974.56 0.48 59 600820 隧道股份 393,122 2,567,086.66 0.48 60 600582 天地科技 365,447 2,517,929.83 0.47 61 300017 网宿科技 316,190 2,497,901.00 0.46 62 688516 奥特维 59,737 2,497,603.97 0.46 63 000027 深圳能源 340,716 2,487,226.80 0.46 64 002276 万马股份 341,600 2,449,272.00 0.46 65 300896 爱美客 13,640 2,347,444.00 0.44 66 603882 金域医学 84,000 2,283,960.00 0.42 67 002237 恒邦股份 195,196 2,246,705.96 0.42 68 002185 华天科技 269,288 2,194,697.20 0.41 69 000725 京东方 A 524,135 2,143,712.15 0.40 70 603658 安图生物 45,721 2,106,366.47 0.39 71 002966 苏州银行 275,582 2,066,865.00 0.38 72 601077 渝农商行 407,393 2,045,112.86 0.38 73 688372 伟测科技 50,700 1,994,031.00 0.37 74 000997 新 大 陆 143,352 1,994,026.32 0.37 75 002351 漫步者 151,608 1,993,645.20 0.37 76 688008 澜起科技 34,722 1,984,709.52 0.37 77 600933 爱柯迪 133,200 1,970,028.00 0.37 78 002517 恺英网络 202,481 1,933,693.55 0.36 79 300373 扬杰科技 49,686 1,932,785.40 0.36 80 002706 良信股份 274,800 1,885,128.00 0.35 81 001914 招商积余 188,058 1,884,341.16 0.35 82 300638 广和通 109,234 1,867,901.40 0.35 83 000550 江铃汽车 85,119 1,847,933.49 0.34 84 002540 亚太科技 334,563 1,769,838.27 0.33 85 002301 齐心集团 362,917 1,752,889.11 0.33 86 600352 浙江龙盛 203,382 1,747,051.38 0.32 87 002152 广电运通 165,768 1,733,933.28 0.32 88 000683 远兴能源 238,659 1,649,133.69 0.31 89 002595 豪迈科技 42,552 1,624,209.84 0.30 90 002727 一心堂 107,600 1,623,684.00 0.30 91 002223 鱼跃医疗 42,276 1,589,577.60 0.30 92 601233 桐昆股份 98,237 1,567,862.52 0.29 93 300866 安克创新 21,843 1,555,440.03 0.29 94 603606 东方电缆 31,500 1,537,515.00 0.29 95 688120 华海清科 8,109 1,537,304.22 0.29 96 601990 南京证券 195,743 1,503,306.24 0.28 97 600916 中国黄金 156,100 1,501,682.00 0.28 98 600988 赤峰黄金 90,481 1,478,459.54 0.27 99 002106 莱宝高科 135,038 1,471,914.20 0.27 100 688234 天岳先进 31,278 1,467,563.76 0.27 101 000830 鲁西化工 126,328 1,464,141.52 0.27 102 603893 瑞芯微 24,682 1,460,433.94 0.27 103 688772 珠海冠宇 97,701 1,455,744.90 0.27 104 603267 鸿远电子 42,214 1,439,497.40 0.27 105 688371 菲沃泰 143,003 1,435,750.12 0.27 106 002384 东山精密 69,186 1,432,150.20 0.27 107 300130 新国都 85,734 1,426,613.76 0.27 108 002928 华夏航空 224,648 1,424,268.32 0.26 109 600398 海澜之家 153,667 1,419,883.08 0.26 110 600282 南钢股份 284,914 1,418,871.72 0.26 111 600489 中金黄金 95,804 1,417,899.20 0.26 112 300054 鼎龙股份 62,500 1,417,500.00 0.26 113 002064 华峰化学 197,658 1,417,207.86 0.26 114 600885 宏发股份 49,900 1,381,232.00 0.26 115 600060 海信视像 55,657 1,376,954.18 0.26 116 600348 华阳股份 138,100 1,375,476.00 0.26 117 002739 万达电影 112,357 1,358,396.13 0.25 118 002410 广联达 141,716 1,357,639.28 0.25 119 002833 弘亚数控 73,900 1,347,936.00 0.25 120 601216 君正集团 364,307 1,344,292.83 0.25 121 300003 乐普医疗 90,400 1,341,536.00 0.25 122 002195 岩山科技 519,589 1,304,168.39 0.24 123 000703 恒逸石化 183,835 1,303,390.15 0.24 124 002563 森马服饰 222,282 1,291,458.42 0.24 125 600377 宁沪高速 99,984 1,259,798.40 0.23 126 601231 环旭电子 78,280 1,256,394.00 0.23 127 688036 传音控股 16,352 1,251,582.08 0.23 128 600848 上海临港 132,332 1,205,544.52 0.22 129 001872 招商港口 62,600 1,205,050.00 0.22 130 600511 国药股份 39,048 1,202,287.92 0.22 131 601127 赛力斯 13,086 1,192,396.32 0.22 132 002158 汉钟精机 71,100 1,188,792.00 0.22 133 600380 健康元 106,170 1,185,918.90 0.22 134 600649 城投控股 356,633 1,184,021.56 0.22 135 002240 盛新锂能 86,300 1,158,146.00 0.22 136 600517 国网英大 266,912 1,155,728.96 0.21 137 600050 中国联通 245,774 1,155,137.80 0.21 138 002831 裕同科技 45,010 1,151,805.90 0.21 139 600970 中材国际 95,200 1,148,112.00 0.21 140 002487 大金重工 50,100 1,146,288.00 0.21 141 002683 广东宏大 56,905 1,145,497.65 0.21 142 603816 顾家家居 35,400 1,143,066.00 0.21 143 601958 金钼股份 109,111 1,135,845.51 0.21 144 002353 杰瑞股份 32,376 1,135,750.08 0.21 145 000513 丽珠集团 30,266 1,126,197.86 0.21 146 688063 派能科技 28,160 1,118,233.60 0.21 147 300001 特锐德 55,573 1,118,128.76 0.21 148 600663 陆家嘴 125,900 1,110,438.00 0.21 149 002738 中矿资源 41,195 1,104,026.00 0.21 150 600329 达仁堂 33,730 1,092,514.70 0.20 151 600673 东阳光 153,670 1,081,836.80 0.20 152 300226 上海钢联 62,400 1,057,056.00 0.20 153 300212 易华录 62,400 1,050,192.00 0.20 154 300383 光环新网 120,640 1,019,408.00 0.19 155 603185 弘元绿能 59,367 1,014,582.03 0.19 156 300037 新宙邦 34,874 996,001.44 0.19 157 600801 华新水泥 71,556 983,895.00 0.18 158 689009 九号公司 26,724 983,710.44 0.18 159 603589 口子窖 24,637 965,524.03 0.18 160 002028 思源电气 14,016 937,670.40 0.17 161 600967 内蒙一机 130,158 937,137.60 0.17 162 000636 风华高科 71,300 931,178.00 0.17 163 601168 西部矿业 50,940 914,373.00 0.17 164 300073 当升科技 26,600 912,646.00 0.17 165 601000 唐山港 194,166 912,580.20 0.17 166 000878 云南铜业 72,744 906,390.24 0.17 167 000060 中金岭南 213,191 903,929.84 0.17 168 000958 电投产融 244,201 893,775.66 0.17 169 300285 国瓷材料 50,017 892,803.45 0.17 170 600755 厦门国贸 123,180 883,200.60 0.16 171 000600 建投能源 140,000 882,000.00 0.16 172 601098 中南传媒 70,421 874,628.82 0.16 173 600925 苏能股份 171,600 866,580.00 0.16 174 603596 伯特利 22,059 858,095.10 0.16 175 603056 德邦股份 65,300 855,430.00 0.16 176 600699 均胜电子 57,634 854,135.88 0.16 177 300529 健帆生物 31,154 847,700.34 0.16 178 601019 山东出版 66,400 784,848.00 0.15 179 601666 平煤股份 69,710 780,752.00 0.15 180 600549 厦门钨业 45,204 779,769.00 0.14 181 600938 中国海油 23,600 778,800.00 0.14 182 000818 航锦科技 35,200 777,216.00 0.14 183 002422 科伦药业 25,443 771,686.19 0.14 184 000423 东阿阿胶 12,253 767,037.80 0.14 185 688169 石头科技 1,900 745,940.00 0.14 186 002465 海格通信 70,900 734,524.00 0.14 187 688349 三一重能 29,500 732,780.00 0.14 188 000039 中集集团 78,900 730,614.00 0.14 189 002572 索菲亚 47,300 725,109.00 0.13 190 600704 物产中大 165,328 717,523.52 0.13 191 002120 韵达股份 91,900 711,306.00 0.13 192 688800 瑞可达 25,000 702,000.00 0.13 193 002594 比亚迪 2,800 700,700.00 0.13 194 688099 晶晨股份 11,767 698,018.44 0.13 195 600760 中航沈飞 17,400 697,740.00 0.13 196 600406 国电南瑞 27,855 695,260.80 0.13 197 688114 华大智造 14,608 692,565.28 0.13 198 600161 天坛生物 28,203 688,153.20 0.13 199 688550 瑞联新材 29,560 685,496.40 0.13 200 600039 四川路桥 86,800 684,852.00 0.13 201 601975 招商南油 190,500 683,895.00 0.13 202 600893 航发动力 18,643 681,401.65 0.13 203 603826 坤彩科技 23,478 680,157.66 0.13 204 000975 银泰黄金 41,692 679,162.68 0.13 205 600956 新天绿能 83,124 679,123.08 0.13 206 002436 兴森科技 65,800 679,056.00 0.13 207 300567 精测电子 12,000 678,120.00 0.13 208 600032 浙江新能 92,600 674,128.00 0.13 209 002500 山西证券 143,310 673,557.00 0.13 210 002048 宁波华翔 51,000 659,940.00 0.12 211 300433 蓝思科技 36,063 658,149.75 0.12 212 300850 新强联 43,455 652,694.10 0.12 213 600765 中航重机 31,861 649,964.40 0.12 214 600580 卧龙电驱 53,400 648,810.00 0.12 215 688220 翱捷科技 17,205 644,499.30 0.12 216 000712 锦龙股份 85,300 639,750.00 0.12 217 600598 北大荒 50,914 635,915.86 0.12 218 002140 东华科技 81,900 634,725.00 0.12 219 600546 山煤国际 43,200 631,584.00 0.12 220 000598 兴蓉环境 82,931 623,641.12 0.12 221 002472 双环传动 28,200 620,964.00 0.12 222 600941 中国移动 5,700 612,750.00 0.11 223 002850 科达利 8,000 611,040.00 0.11 224 002252 上海莱士 78,100 610,742.00 0.11 225 603305 旭升集团 57,663 608,921.28 0.11 226 000987 越秀资本 121,905 604,648.80 0.11 227 600483 福能股份 51,500 600,490.00 0.11 228 600584 长电科技 18,800 596,148.00 0.11 229 000999 华润三九 13,510 575,255.80 0.11 230 603568 伟明环保 27,400 563,892.00 0.10 231 300872 天阳科技 42,400 561,800.00 0.10 232 600183 生益科技 26,400 555,984.00 0.10 233 603368 柳药集团 31,214 546,245.00 0.10 234 300366 创意信息 74,743 541,139.32 0.10 235 002736 国信证券 62,198 540,500.62 0.10 236 600481 双良节能 113,798 531,436.66 0.10 237 603737 三棵树 14,500 525,915.00 0.10 238 002262 恩华药业 22,063 523,775.62 0.10 239 300474 景嘉微 8,280 523,544.40 0.10 240 002423 中粮资本 69,500 520,555.00 0.10 241 002068 黑猫股份 73,100 519,010.00 0.10 242 600019 宝钢股份 77,788 517,290.20 0.10 243 603515 欧普照明 29,488 511,321.92 0.10 244 002791 坚朗五金 18,929 489,693.23 0.09 245 002203 海亮股份 61,294 489,126.12 0.09 246 002415 海康威视 15,600 482,196.00 0.09 247 603939 益丰药房 19,635 482,039.25 0.09 248 300379 东方通 58,962 476,412.96 0.09 249 002299 圣农发展 34,800 474,672.00 0.09 250 600499 科达制造 56,200 473,766.00 0.09 251 000568 泸州老窖 3,300 473,517.00 0.09 252 601816 京沪高铁 87,900 472,023.00 0.09 253 603444 吉比特 2,636 469,234.36 0.09 254 601997 贵阳银行 88,096 464,265.92 0.09 255 688475 萤石网络 13,600 463,896.00 0.09 256 600062 华润双鹤 23,606 462,205.48 0.09 257 002192 融捷股份 15,286 458,885.72 0.09 258 002583 海能达 111,987 455,787.09 0.08 259 002180 纳思达 17,224 455,058.08 0.08 260 002273 水晶光电 26,640 452,347.20 0.08 261 002958 青农商行 166,715 446,796.20 0.08 262 300408 三环集团 15,300 446,607.00 0.08 263 601928 凤凰传媒 40,724 446,335.04 0.08 264 603132 金徽股份 32,416 446,044.16 0.08 265 688180 君实生物 15,295 444,319.75 0.08 266 688122 西部超导 11,592 444,205.44 0.08 267 688200 华峰测控 4,782 438,748.50 0.08 268 688276 百克生物 15,381 436,358.97 0.08 269 300168 万达信息 91,143 432,929.25 0.08 270 600535 天士力 34,082 428,751.56 0.08 271 601899 紫金矿业 24,400 428,708.00 0.08 272 002056 横店东磁 33,724 420,538.28 0.08 273 002294 信立泰 15,727 418,810.01 0.08 274 600390 五矿资本 102,092 413,472.60 0.08 275 601966 玲珑轮胎 22,440 412,222.80 0.08 276 600021 上海电力 41,134 406,815.26 0.08 277 601598 中国外运 72,155 406,232.65 0.08 278 688521 芯原股份 15,179 406,038.25 0.08 279 300253 卫宁健康 68,767 405,725.30 0.08 280 600141 兴发集团 21,141 403,370.28 0.07 281 000066 中国长城 45,721 400,058.75 0.07 282 600395 盘江股份 66,500 399,665.00 0.07 283 002444 巨星科技 15,900 392,730.00 0.07 284 002624 完美世界 51,452 391,035.20 0.07 285 600418 江淮汽车 24,482 387,794.88 0.07 286 601456 国联证券 40,200 387,528.00 0.07 287 300298 三诺生物 15,258 386,637.72 0.07 288 600158 中体产业 49,910 383,807.90 0.07 289 002498 汉缆股份 115,400 379,666.00 0.07 290 002244 滨江集团 51,900 376,794.00 0.07 291 600498 烽火通信 23,557 374,556.30 0.07 292 300384 三联虹普 28,194 369,905.28 0.07 293 688586 江航装备 39,325 365,722.50 0.07 294 300772 运达股份 37,685 361,776.00 0.07 295 688095 福昕软件 7,893 361,578.33 0.07 296 600718 东软集团 43,428 359,149.56 0.07 297 688233 神工股份 18,590 358,229.30 0.07 298 002508 老板电器 16,200 358,020.00 0.07 299 600435 北方导航 41,500 357,730.00 0.07 300 601139 深圳燃气 53,163 355,128.84 0.07 301 000050 深天马 A 48,518 353,211.04 0.07 302 600559 老白干酒 19,400 352,692.00 0.07 303 002385 大北农 91,267 351,377.95 0.07 304 603000 人民网 17,500 349,825.00 0.07 305 000682 东方电子 31,200 344,448.00 0.06 306 002372 伟星新材 22,200 342,324.00 0.06 307 002635 安洁科技 22,100 341,224.00 0.06 308 603013 亚普股份 25,100 338,097.00 0.06 309 000596 古井贡酒 1,600 337,712.00 0.06 310 300741 华宝股份 22,100 336,804.00 0.06 311 300620 光库科技 9,100 334,698.00 0.06 312 603517 绝味食品 21,662 333,594.80 0.06 313 300888 稳健医疗 13,000 328,900.00 0.06 314 603456 九洲药业 23,960 328,731.20 0.06 315 001203 大中矿业 34,000 326,740.00 0.06 316 002155 湖南黄金 18,000 325,800.00 0.06 317 600459 贵研铂业 23,947 323,523.97 0.06 318 600315 上海家化 18,166 322,991.48 0.06 319 300861 美畅股份 16,524 319,739.40 0.06 320 002429 兆驰股份 66,387 319,321.47 0.06 321 601628 中国人寿 10,243 318,045.15 0.06 322 300085 银之杰 39,300 317,544.00 0.06 323 002179 中航光电 8,300 315,815.00 0.06 324 688207 格灵深瞳 27,421 314,518.87 0.06 325 688029 南微医学 5,091 313,401.96 0.06 326 002532 天山铝业 38,418 311,569.98 0.06 327 002550 千红制药 57,700 311,003.00 0.06 328 002153 石基信息 53,879 308,726.67 0.06 329 300659 中孚信息 23,734 307,829.98 0.06 330 688016 心脉医疗 3,132 307,092.60 0.06 331 603688 石英股份 10,364 306,878.04 0.06 332 000960 锡业股份 19,800 306,702.00 0.06 333 301236 软通动力 8,700 306,327.00 0.06 334 603393 新天然气 8,800 305,712.00 0.06 335 000988 华工科技 10,153 303,879.29 0.06 336 600188 兖矿能源 13,063 296,921.99 0.06 337 000567 海德股份 52,889 296,707.29 0.06 338 002475 立讯精密 7,500 294,825.00 0.05 339 300088 长信科技 62,500 293,750.00 0.05 340 300009 安科生物 34,365 293,477.10 0.05 341 600399 抚顺特钢 52,037 292,968.31 0.05 342 603008 喜临门 16,800 291,144.00 0.05 343 002078 太阳纸业 20,800 290,160.00 0.05 344 603156 养元饮品 13,531 287,804.37 0.05 345 603565 中谷物流 32,500 284,050.00 0.05 346 000030 富奥股份 57,700 283,307.00 0.05 347 600500 中化国际 80,900 282,341.00 0.05 348 601877 正泰电器 14,795 281,992.70 0.05 349 600968 海油发展 67,963 280,007.56 0.05 350 600126 杭钢股份 68,119 279,969.09 0.05 351 601601 中国太保 9,913 276,176.18 0.05 352 000537 中绿电 28,600 272,558.00 0.05 353 000029 深深房 A 25,300 268,939.00 0.05 354 002625 光启技术 15,500 268,925.00 0.05 355 603218 日月股份 26,000 267,020.00 0.05 356 600482 中国动力 13,656 266,018.88 0.05 357 688311 盟升电子 12,980 265,960.20 0.05 358 002414 高德红外 44,727 263,442.03 0.05 359 605090 九丰能源 9,000 261,000.00 0.05 360 603583 捷昌驱动 12,716 259,152.08 0.05 361 601298 青岛港 27,100 259,076.00 0.05 362 600025 华能水电 23,700 255,486.00 0.05 363 000739 普洛药业 18,500 251,045.00 0.05 364 603203 快克智能 10,500 247,590.00 0.05 365 600497 驰宏锌锗 46,163 246,510.42 0.05 366 000933 神火股份 12,171 246,219.33 0.05 367 600845 宝信软件 7,700 245,861.00 0.05 368 600674 川投能源 13,100 245,625.00 0.05 369 600521 华海药业 14,163 241,479.15 0.04 370 300122 智飞生物 8,600 241,058.00 0.04 371 000967 盈峰环境 56,600 239,418.00 0.04 372 300751 迈为股份 2,000 238,960.00 0.04 373 603010 万盛股份 26,500 238,765.00 0.04 374 002091 江苏国泰 34,700 236,307.00 0.04 375 601228 广州港 76,800 234,240.00 0.04 376 600873 梅花生物 23,332 233,786.64 0.04 377 688005 容百科技 10,025 233,382.00 0.04 378 300973 立高食品 8,300 233,147.00 0.04 379 688567 孚能科技 24,209 232,406.40 0.04 380 603707 健友股份 19,500 231,660.00 0.04 381 600325 华发股份 35,502 230,763.00 0.04 382 603123 翠微股份 38,763 230,252.22 0.04 383 688520 神州细胞 5,800 228,230.00 0.04 384 002531 天顺风能 25,300 226,182.00 0.04 385 601118 海南橡胶 49,600 225,680.00 0.04 386 688348 昱能科技 3,778 222,902.00 0.04 387 688777 中控技术 5,900 222,430.00 0.04 388 603986 兆易创新 2,300 219,926.00 0.04 389 002123 梦网科技 31,131 218,850.93 0.04 390 688297 中无人机 6,484 214,166.52 0.04 391 601336 新华保险 7,100 213,213.00 0.04 392 301238 瑞泰新材 14,200 212,574.00 0.04 393 688275 万润新能 7,200 211,824.00 0.04 394 300624 万兴科技 3,967 210,528.69 0.04 395 000400 许继电气 6,088 209,488.08 0.04 396 603728 鸣志电器 5,200 209,196.00 0.04 397 002352 顺丰控股 5,838 208,358.22 0.04 398 002139 拓邦股份 19,300 204,966.00 0.04 399 300363 博腾股份 17,120 204,584.00 0.04 400 688578 艾力斯 3,200 203,968.00 0.04 401 300136 信维通信 10,400 203,632.00 0.04 402 603355 莱克电气 9,400 203,040.00 0.04 403 603533 掌阅科技 10,858 202,718.86 0.04 404 688387 信科移动 39,800 200,592.00 0.04 405 000612 焦作万方 30,600 198,900.00 0.04 406 600323 瀚蓝环境 9,500 198,550.00 0.04 407 603380 易德龙 9,800 196,784.00 0.04 408 600219 南山铝业 51,059 194,534.79 0.04 409 300498 温氏股份 9,763 193,502.66 0.04 410 002824 和胜股份 15,100 192,676.00 0.04 411 600332 白云山 6,543 191,906.19 0.04 412 688025 杰普特 4,720 190,640.80 0.04 413 600732 爱旭股份 20,900 189,145.00 0.04 414 688167 炬光科技 3,422 188,210.00 0.03 415 300438 鹏辉能源 10,200 187,068.00 0.03 416 300114 中航电测 4,100 185,525.00 0.03 417 002466 天齐锂业 6,200 185,442.00 0.03 418 600754 锦江酒店 8,049 184,966.02 0.03 419 603936 博敏电子 21,800 183,120.00 0.03 420 601608 中信重工 47,960 182,727.60 0.03 421 603019 中科曙光 4,400 182,600.00 0.03 422 300750 宁德时代 1,000 180,030.00 0.03 423 688213 思特威 3,700 179,450.00 0.03 424 688033 天宜上佳 29,400 176,400.00 0.03 425 601991 大唐发电 58,193 175,160.93 0.03 426 601577 长沙银行 21,263 173,931.34 0.03 427 603678 火炬电子 6,900 170,361.00 0.03 428 688072 拓荆科技 1,411 169,475.21 0.03 429 300699 光威复材 6,772 168,148.76 0.03 430 600637 东方明珠 27,571 167,631.68 0.03 431 600210 紫江企业 31,500 167,580.00 0.03 432 600095 湘财股份 27,999 166,874.04 0.03 433 600641 万业企业 14,189 166,720.75 0.03 434 605589 圣泉集团 8,200 166,378.00 0.03 435 600415 小商品城 22,300 165,466.00 0.03 436 688281 华秦科技 1,980 164,973.60 0.03 437 600271 航天信息 22,147 163,001.92 0.03 438 600309 万华化学 2,000 161,720.00 0.03 439 300494 盛天网络 16,000 160,800.00 0.03 440 000034 神州数码 6,989 159,978.21 0.03 441 600155 华创云信 26,981 159,457.71 0.03 442 300012 华测检测 15,816 159,108.96 0.03 443 600150 中国船舶 3,900 158,769.00 0.03 444 603379 三美股份 4,043 158,243.02 0.03 445 600895 张江高科 8,557 158,133.36 0.03 446 000783 长江证券 32,688 157,883.04 0.03 447 600057 厦门象屿 23,163 157,508.40 0.03 448 601222 林洋能源 25,100 157,377.00 0.03 449 002865 钧达股份 4,100 157,358.00 0.03 450 688388 嘉元科技 16,000 156,000.00 0.03 451 301268 铭利达 10,000 155,500.00 0.03 452 000009 中国宝安 18,016 154,937.60 0.03 453 603982 泉峰汽车 19,300 154,400.00 0.03 454 300059 东方财富 14,382 151,873.92 0.03 455 600316 洪都航空 9,093 151,216.59 0.03 456 605555 德昌股份 8,100 150,741.00 0.03 457 002768 国恩股份 8,000 149,600.00 0.03 458 300369 绿盟科技 29,200 149,212.00 0.03 459 601827 三峰环境 17,400 147,726.00 0.03 460 600519 贵州茅台 100 146,739.00 0.03 461 603878 武进不锈 22,300 145,842.00 0.03 462 000883 湖北能源 24,100 144,841.00 0.03 463 601865 福莱特 7,200 144,720.00 0.03 464 600572 康恩贝 32,300 144,381.00 0.03 465 600660 福耀玻璃 3,000 143,700.00 0.03 466 000333 美的集团 2,200 141,900.00 0.03 467 601369 陕鼓动力 17,003 136,364.06 0.03 468 000921 海信家电 4,200 135,408.00 0.03 469 603600 永艺股份 12,963 135,333.72 0.03 470 600989 宝丰能源 7,761 134,498.13 0.02 471 600879 航天电子 17,100 132,867.00 0.02 472 000408 藏格矿业 5,486 132,048.02 0.02 473 600707 彩虹股份 19,343 131,725.83 0.02 474 603087 甘李药业 2,800 129,696.00 0.02 475 300142 沃森生物 11,300 128,594.00 0.02 476 601858 中国科传 6,700 128,104.00 0.02 477 003040 楚天龙 10,400 127,920.00 0.02 478 301239 普瑞眼科 3,600 127,188.00 0.02 479 300458 全志科技 5,400 126,954.00 0.02 480 002648 卫星化学 7,039 126,561.22 0.02 481 300346 南大光电 4,300 122,937.00 0.02 482 600458 时代新材 12,100 122,210.00 0.02 483 300853 申昊科技 8,400 122,136.00 0.02 484 000778 新兴铸管 35,008 121,827.84 0.02 485 601609 金田股份 21,522 121,814.52 0.02 486 300048 合康新能 26,109 120,884.67 0.02 487 601668 中国建筑 22,752 120,813.12 0.02 488 600803 新奥股份 5,800 120,640.00 0.02 489 002901 大博医疗 4,600 118,818.00 0.02 490 002320 海峡股份 23,000 118,680.00 0.02 491 688518 联赢激光 7,100 118,570.00 0.02 492 600373 中文传媒 7,878 116,909.52 0.02 493 002979 雷赛智能 6,400 116,480.00 0.02 494 600480 凌云股份 11,800 115,994.00 0.02 495 601163 三角轮胎 7,600 115,672.00 0.02 496 601568 北元集团 31,057 115,221.47 0.02 497 003022 联泓新科 8,400 115,164.00 0.02 498 300598 诚迈科技 4,083 114,650.64 0.02 499 300418 昆仑万维 3,546 114,323.04 0.02 500 300677 英科医疗 4,243 113,754.83 0.02 501 300183 东软载波 9,816 113,669.28 0.02 502 601607 上海医药 5,900 112,749.00 0.02 503 603209 兴通股份 8,000 110,720.00 0.02 504 601016 节能风电 36,500 109,135.00 0.02 505 002997 瑞鹄模具 3,400 108,698.00 0.02 506 002608 江苏国信 13,947 108,089.25 0.02 507 601700 风范股份 24,250 106,457.50 0.02 508 000825 太钢不锈 31,443 106,277.34 0.02 509 300547 川环科技 6,500 106,275.00 0.02 510 600645 中源协和 6,600 106,260.00 0.02 511 002156 通富微电 4,733 105,971.87 0.02 512 000729 燕京啤酒 12,000 105,960.00 0.02 513 002318 久立特材 4,500 104,985.00 0.02 514 300460 惠伦晶体 12,100 103,213.00 0.02 515 603610 麒盛科技 10,400 102,752.00 0.02 516 001338 永顺泰 10,300 100,940.00 0.02 517 002409 雅克科技 1,588 99,901.08 0.02 518 300748 金力永磁 7,700 99,792.00 0.02 519 300679 电连技术 2,478 99,689.94 0.02 520 000559 万向钱潮 22,282 99,377.72 0.02 521 605116 奥锐特 3,955 98,993.65 0.02 522 002765 蓝黛科技 21,000 98,700.00 0.02 523 601633 长城汽车 3,900 98,670.00 0.02 524 688003 天准科技 3,000 98,280.00 0.02 525 688153 唯捷创芯 2,638 97,606.00 0.02 526 600276 恒瑞医药 2,520 96,919.20 0.02 527 601916 浙商银行 34,904 96,335.04 0.02 528 688088 虹软科技 3,300 95,238.00 0.02 529 000166 申万宏源 22,024 94,923.44 0.02 530 000786 北新建材 3,200 94,912.00 0.02 531 300911 亿田智能 3,700 94,128.00 0.02 532 002027 分众传媒 15,436 93,542.16 0.02 533 603096 新经典 5,500 92,950.00 0.02 534 000930 中粮科技 18,451 92,808.53 0.02 535 002690 美亚光电 5,600 92,400.00 0.02 536 688617 惠泰医疗 200 91,220.00 0.02 537 603786 科博达 1,416 90,836.40 0.02 538 603960 克来机电 4,300 90,730.00 0.02 539 600037 歌华有线 15,130 90,477.40 0.02 540 603883 老百姓 4,892 89,817.12 0.02 541 603466 风语筑 10,500 89,670.00 0.02 542 600502 安徽建工 20,851 89,659.30 0.02 543 002673 西部证券 14,400 89,136.00 0.02 544 601778 晶科科技 38,900 88,692.00 0.02 545 603296 华勤技术 1,600 88,368.00 0.02 546 601101 昊华能源 9,400 86,386.00 0.02 547 603179 新泉股份 2,200 86,328.00 0.02 548 000821 京山轻机 7,600 86,108.00 0.02 549 002453 华软科技 20,063 86,070.27 0.02 550 603806 福斯特 5,838 85,818.60 0.02 551 601187 厦门银行 16,100 85,813.00 0.02 552 600623 华谊集团 14,845 85,804.10 0.02 553 300740 水羊股份 5,800 85,144.00 0.02 554 601138 工业富联 3,100 84,940.00 0.02 555 603297 永新光学 1,400 84,686.00 0.02 556 301058 中粮科工 8,900 84,283.00 0.02 557 003029 吉大正元 4,700 83,613.00 0.02 558 603345 安井食品 1,100 81,741.00 0.02 559 001213 中铁特货 20,600 81,370.00 0.02 560 605117 德业股份 1,084 80,584.56 0.01 561 600636 国新文化 10,724 80,430.00 0.01 562 002100 天康生物 11,595 80,353.35 0.01 563 002463 沪电股份 2,200 80,300.00 0.01 564 300548 博创科技 4,100 79,909.00 0.01 565 605016 百龙创园 3,920 79,850.40 0.01 566 600583 海油工程 13,400 79,194.00 0.01 567 688018 乐鑫科技 800 78,944.00 0.01 568 002430 杭氧股份 3,522 78,364.50 0.01 569 603977 国泰集团 7,600 77,292.00 0.01 570 300308 中际旭创 560 77,212.80 0.01 571 688779 长远锂科 16,668 77,172.84 0.01 572 300676 华大基因 2,200 77,022.00 0.01 573 000935 四川双马 6,400 76,864.00 0.01 574 600690 海尔智家 2,700 76,626.00 0.01 575 601828 美凯龙 29,982 76,454.10 0.01 576 601800 中国交建 8,500 75,990.00 0.01 577 603856 东宏股份 7,400 75,332.00 0.01 578 002003 伟星股份 5,900 74,045.00 0.01 579 688017 绿的谐波 900 73,890.00 0.01 580 601766 中国中车 9,800 73,598.00 0.01 581 600888 新疆众和 10,401 73,535.07 0.01 582 003031 中瓷电子 1,560 72,134.40 0.01 583 002053 云南能投 5,885 71,149.65 0.01 584 603979 金诚信 1,400 70,742.00 0.01 585 300065 海兰信 10,558 69,788.38 0.01 586 601689 拓普集团 1,300 69,693.00 0.01 587 300364 中文在线 3,200 69,056.00 0.01 588 002737 葵花药业 2,943 68,807.34 0.01 589 600810 神马股份 11,011 68,268.20 0.01 590 688111 金山办公 300 68,250.00 0.01 591 000338 潍柴动力 4,200 68,208.00 0.01 592 603993 洛阳钼业 8,000 68,000.00 0.01 593 002163 海南发展 12,400 67,952.00 0.01 594 601156 东航物流 3,300 67,155.00 0.01 595 688123 聚辰股份 1,100 66,913.00 0.01 596 002050 三花智控 3,500 66,780.00 0.01 597 000425 徐工机械 9,200 65,780.00 0.01 598 600369 西南证券 18,332 65,628.56 0.01 599 001308 康冠科技 2,900 65,250.00 0.01 600 002171 楚江新材 9,896 65,214.64 0.01 601 603112 华翔股份 6,200 65,162.00 0.01 602 300824 北鼎股份 8,900 64,525.00 0.01 603 600618 氯碱化工 7,332 64,374.96 0.01 604 002837 英维克 3,000 64,170.00 0.01 605 002516 旷达科技 17,621 64,140.44 0.01 606 601319 中国人保 12,341 63,556.15 0.01 607 002884 凌霄泵业 3,300 63,360.00 0.01 608 600742 一汽富维 8,500 63,325.00 0.01 609 600662 外服控股 15,685 62,896.85 0.01 610 603032 德新科技 5,500 62,865.00 0.01 611 603259 药明康德 1,600 62,704.00 0.01 612 688630 芯碁微装 1,000 62,570.00 0.01 613 600486 扬农化工 1,100 62,095.00 0.01 614 603298 杭叉集团 3,160 62,062.40 0.01 615 301061 匠心家居 1,310 61,517.60 0.01 616 600757 长江传媒 7,600 61,256.00 0.01 617 002782 可立克 5,500 60,940.00 0.01 618 300979 华利集团 1,000 60,850.00 0.01 619 300832 新产业 900 60,696.00 0.01 620 603338 浙江鼎力 1,000 60,420.00 0.01 621 688232 新点软件 3,016 59,475.52 0.01 622 688176 亚虹医药 11,564 59,092.04 0.01 623 600416 湘电股份 5,924 58,884.56 0.01 624 688259 创耀科技 1,463 58,461.48 0.01 625 603997 继峰股份 5,700 58,311.00 0.01 626 603239 浙江仙通 4,200 57,582.00 0.01 627 688680 海优新材 2,000 57,480.00 0.01 628 002555 三七互娱 4,400 57,420.00 0.01 629 603129 春风动力 400 56,936.00 0.01 630 688598 金博股份 2,000 56,600.00 0.01 631 002773 康弘药业 2,600 56,290.00 0.01 632 603505 金石资源 2,000 55,860.00 0.01 633 000915 华特达因 1,839 55,464.24 0.01 634 600129 太极集团 1,900 54,948.00 0.01 635 603877 太平鸟 4,000 54,920.00 0.01 636 300515 三德科技 5,500 54,285.00 0.01 637 002544 普天科技 2,900 54,201.00 0.01 638 600007 中国国贸 2,389 52,462.44 0.01 639 002398 垒知集团 14,100 52,452.00 0.01 640 603579 荣泰健康 3,380 52,254.80 0.01 641 600201 生物股份 7,200 51,912.00 0.01 642 688031 星环科技 1,400 51,394.00 0.01 643 000913 钱江摩托 3,200 50,432.00 0.01 644 603489 八方股份 1,849 49,886.02 0.01 645 300661 圣邦股份 600 49,668.00 0.01 646 600648 外高桥 5,600 49,616.00 0.01 647 600859 王府井 4,197 49,272.78 0.01 648 002441 众业达 6,500 49,270.00 0.01 649 603127 昭衍新药 3,641 48,316.07 0.01 650 002317 众生药业 4,200 48,006.00 0.01 651 600900 长江电力 1,658 47,949.36 0.01 652 300663 科蓝软件 4,843 47,800.41 0.01 653 603708 家家悦 5,800 47,038.00 0.01 654 603258 电魂网络 2,900 46,835.00 0.01 655 688385 复旦微电 1,479 46,411.02 0.01 656 000657 中钨高新 5,074 46,376.36 0.01 657 688981 中芯国际 1,000 46,100.00 0.01 658 688798 艾为电子 800 45,296.00 0.01 659 600817 宇通重工 5,500 45,100.00 0.01 660 300161 华中数控 2,000 44,980.00 0.01 661 300803 指南针 1,200 43,692.00 0.01 662 600998 九州通 8,821 43,046.48 0.01 663 002095 生 意 宝 3,500 42,840.00 0.01 664 603595 东尼电子 2,063 42,477.17 0.01 665 688082 盛美上海 497 42,001.47 0.01 666 605128 上海沿浦 1,500 41,835.00 0.01 667 002215 诺 普 信 5,566 41,466.70 0.01 668 600640 国脉文化 3,900 40,365.00 0.01 669 300499 高澜股份 3,700 40,108.00 0.01 670 300887 谱尼测试 5,300 39,220.00 0.01 671 300769 德方纳米 1,343 37,872.60 0.01 672 688551 科威尔 1,200 37,800.00 0.01 673 300759 康龙化成 2,000 37,160.00 0.01 674 600170 上海建工 17,165 36,904.75 0.01 675 000661 长春高新 400 36,708.00 0.01 676 002960 青鸟消防 2,900 36,656.00 0.01 677 002756 永兴材料 1,000 35,780.00 0.01 678 600839 四川长虹 7,953 35,708.97 0.01 679 688032 禾迈股份 298 34,204.44 0.01 680 601890 亚星锚链 4,800 33,840.00 0.01 681 605305 中际联合 1,300 33,527.00 0.01 682 600206 有研新材 3,700 32,930.00 0.01 683 688185 康希诺 800 32,872.00 0.01 684 002866 传艺科技 2,543 32,728.41 0.01 685 002371 北方华创 100 31,989.00 0.01 686 002025 航天电器 677 31,399.26 0.01 687 300820 英杰电气 796 31,314.64 0.01 688 688023 安恒信息 769 30,767.69 0.01 689 605333 沪光股份 1,100 30,635.00 0.01 690 688692 达梦数据 175 30,612.75 0.01 691 603100 川仪股份 1,300 30,563.00 0.01 692 603299 苏盐井神 3,200 30,400.00 0.01 693 688787 海天瑞声 551 30,238.88 0.01 694 603529 爱玛科技 1,100 30,063.00 0.01 695 600586 金晶科技 5,100 29,580.00 0.01 696 002600 领益智造 4,088 29,106.56 0.01 697 300666 江丰电子 600 28,536.00 0.01 698 300783 三只松鼠 1,300 28,431.00 0.01 699 688778 厦钨新能 900 28,116.00 0.01 700 688665 四方光电 1,000 27,740.00 0.01 701 002996 顺博合金 4,740 27,729.00 0.01 702 603690 至纯科技 1,200 27,612.00 0.01 703 688733 壹石通 1,800 26,910.00 0.01 704 688596 正帆科技 800 26,400.00 0.00 705 688525 佰维存储 400 25,660.00 0.00 706 300773 拉卡拉 2,000 24,860.00 0.00 707 300504 天邑股份 2,000 24,380.00 0.00 708 002212 天融信 5,000 24,350.00 0.00 709 000902 新洋丰 2,043 24,250.41 0.00 710 600814 杭州解百 4,100 24,190.00 0.00 711 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.00 712 603738 泰晶科技 1,700 23,188.00 0.00 713 000503 国新健康 3,400 22,678.00 0.00 714 002925 盈趣科技 1,773 22,463.91 0.00 715 603195 公牛集团 290 22,364.80 0.00 716 300451 创业慧康 6,400 22,144.00 0.00 717 001236 弘业期货 3,100 22,041.00 0.00 718 603040 新坐标 1,100 21,923.00 0.00 719 688012 中微公司 155 21,895.30 0.00 720 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.00 721 600639 浦东金桥 2,100 21,441.00 0.00 722 605111 新洁能 700 21,413.00 0.00 723 688158 优刻得 2,087 21,350.01 0.00 724 688728 格科微 1,700 20,587.00 0.00 725 002957 科瑞技术 1,500 20,340.00 0.00 726 601698 中国卫通 1,400 19,726.00 0.00 727 688709 成都华微 1,045 19,635.55 0.00 728 300745 欣锐科技 1,343 19,419.78 0.00 729 000651 格力电器 493 19,335.46 0.00 730 300559 佳发教育 2,000 19,140.00 0.00 731 603158 腾龙股份 2,700 19,008.00 0.00 732 300595 欧普康视 1,200 18,816.00 0.00 733 000401 冀东水泥 4,500 18,270.00 0.00 734 601006 大秦铁路 2,500 17,900.00 0.00 735 688037 芯源微 200 17,800.00 0.00 736 603191 望变电气 1,200 17,760.00 0.00 737 600835 上海机电 1,500 17,265.00 0.00 738 300568 星源材质 2,100 17,220.00 0.00 739 000058 深 赛 格 3,200 17,184.00 0.00 740 601919 中远海控 1,108 17,162.92 0.00 741 601186 中国铁建 1,967 16,857.19 0.00 742 603138 海量数据 1,600 16,768.00 0.00 743 002373 千方科技 1,847 16,752.29 0.00 744 605007 五洲特纸 1,289 16,280.07 0.00 745 300662 科锐国际 1,000 16,130.00 0.00 746 688560 明冠新材 1,504 16,017.60 0.00 747 603225 新凤鸣 1,024 15,964.16 0.00 748 000601 韶能股份 4,300 15,867.00 0.00 749 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.00 750 605222 起帆电缆 1,000 15,340.00 0.00 751 002446 盛路通信 2,700 15,255.00 0.00 752 300049 福瑞股份 300 15,102.00 0.00 753 002897 意华股份 400 15,064.00 0.00 754 600536 中国软件 500 14,960.00 0.00 755 002396 星网锐捷 1,088 14,372.48 0.00 756 600787 中储股份 2,981 14,338.61 0.00 757 002533 金杯电工 1,428 14,208.60 0.00 758 603217 元利科技 1,000 14,100.00 0.00 759 002653 海思科 459 14,091.30 0.00 760 002481 双塔食品 3,600 13,932.00 0.00 761 600528 中铁工业 1,900 13,908.00 0.00 762 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.00 763 300707 威唐工业 1,100 13,618.00 0.00 764 301565 中仑新材 711 13,494.78 0.00 765 301580 爱迪特 202 13,317.86 0.00 766 601155 新城控股 1,500 13,305.00 0.00 767 000539 粤电力 A 2,500 12,700.00 0.00 768 688177 百奥泰 600 12,672.00 0.00 769 300193 佳士科技 1,700 12,614.00 0.00 770 603966 法兰泰克 1,800 12,366.00 0.00 771 002408 齐翔腾达 2,200 12,320.00 0.00 772 300682 朗新集团 1,426 12,135.26 0.00 773 300571 平治信息 574 12,019.56 0.00 774 002467 二六三 3,547 11,846.98 0.00 775 601137 博威合金 774 11,795.76 0.00 776 000623 吉林敖东 860 11,524.00 0.00 777 601886 江河集团 2,326 11,350.88 0.00 778 300113 顺网科技 1,100 11,264.00 0.00 779 300118 东方日升 929 11,240.90 0.00 780 603341 龙旗科技 298 11,172.02 0.00 781 300696 爱乐达 627 11,129.25 0.00 782 001269 欧晶科技 400 11,120.00 0.00 783 688776 国光电气 200 11,080.00 0.00 784 000848 承德露露 1,404 11,035.44 0.00 785 000723 美锦能源 2,243 10,676.68 0.00 786 688691 灿芯股份 247 10,499.97 0.00 787 000893 亚钾国际 634 10,245.44 0.00 788 000538 云南白药 200 10,230.00 0.00 789 002645 华宏科技 1,600 10,176.00 0.00 790 600741 华域汽车 609 9,975.42 0.00 791 000998 隆平高科 1,000 9,830.00 0.00 792 301566 达利凯普 576 9,774.72 0.00 793 603590 康辰药业 382 9,756.28 0.00 794 000727 冠捷科技 4,686 9,653.16 0.00 795 300439 美康生物 1,021 9,352.36 0.00 796 301392 汇成真空 219 9,123.54 0.00 797 300146 汤臣倍健 666 9,024.30 0.00 798 002803 吉宏股份 800 8,904.00 0.00 799 000560 我爱我家 4,000 8,880.00 0.00 800 300925 法本信息 876 8,838.84 0.00 801 002534 西子洁能 873 8,738.73 0.00 802 601377 兴业证券 1,707 8,637.42 0.00 803 688599 天合光能 508 8,595.36 0.00 804 605339 南侨食品 600 8,532.00 0.00 805 300398 飞凯材料 691 8,499.30 0.00 806 603983 丸美股份 300 8,259.00 0.00 807 000928 中钢国际 1,485 8,241.75 0.00 808 601811 新华文轩 567 7,943.67 0.00 809 600619 海立股份 1,500 7,755.00 0.00 810 301587 中瑞股份 306 7,729.56 0.00 811 601126 四方股份 401 7,707.22 0.00 812 001389 广合科技 222 7,672.32 0.00 813 600216 浙江医药 692 7,598.16 0.00 814 002993 奥海科技 200 7,440.00 0.00 815 301539 宏鑫科技 361 7,155.02 0.00 816 000547 航天发展 1,216 7,125.76 0.00 817 688110 东芯股份 361 6,884.27 0.00 818 002245 蔚蓝锂芯 846 6,556.50 0.00 819 603681 永冠新材 500 6,375.00 0.00 820 301578 辰奕智能 154 6,093.78 0.00 821 688695 中创股份 186 5,868.30 0.00 822 600350 山东高速 660 5,841.00 0.00 823 001227 兰州银行 2,400 5,712.00 0.00 824 002149 西部材料 400 5,584.00 0.00 825 688530 欧莱新材 344 5,538.40 0.00 826 301588 美新科技 257 5,461.25 0.00 827 603906 龙蟠科技 700 5,453.00 0.00 828 301502 华阳智能 138 5,220.54 0.00 829 601390 中国中铁 800 5,216.00 0.00 830 002249 大洋电机 1,066 5,042.18 0.00 831 600959 江苏有线 1,870 4,936.80 0.00 832 600928 西安银行 1,400 4,578.00 0.00 833 600109 国金证券 600 4,530.00 0.00 834 300296 利亚德 1,000 4,500.00 0.00 835 603325 博隆技术 66 4,491.96 0.00 836 603381 永臻股份 178 4,473.14 0.00 837 603344 星德胜 182 4,124.12 0.00 838 600984 建设机械 1,700 4,046.00 0.00 839 002829 星网宇达 300 4,017.00 0.00 840 001359 平安电工 184 3,790.40 0.00 841 002281 光迅科技 100 3,737.00 0.00 842 300532 今天国际 300 3,687.00 0.00 843 688289 圣湘生物 200 3,516.00 0.00 844 603312 西典新能 130 3,296.80 0.00 845 001205 盛航股份 200 3,232.00 0.00 846 600284 浦东建设 600 3,204.00 0.00 847 600522 中天科技 200 3,170.00 0.00 848 603082 北自科技 107 3,155.43 0.00 849 600008 首创环保 1,143 3,063.24 0.00 850 002073 软控股份 400 2,956.00 0.00 851 600114 东睦股份 200 2,878.00 0.00 852 001379 腾达科技 213 2,871.24 0.00 853 603375 盛景微 72 2,800.80 0.00 854 003019 宸展光电 110 2,786.30 0.00 855 001387 雪祺电气 173 2,638.25 0.00 856 601311 骆驼股份 300 2,406.00 0.00 857 603927 中科软 100 1,809.00 0.00 858 000932 华菱钢铁 377 1,670.11 0.00 859 601398 工商银行 286 1,630.20 0.00 860 300323 华灿光电 321 1,396.35 0.00 861 002611 东方精工 200 1,050.00 0.00 862 600739 辽宁成大 100 837.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 601233 桐昆股份 13,035,871.00 2.10 2 002422 科伦药业 11,316,710.00 1.82 3 002384 东山精密 11,169,004.00 1.80 4 601058 赛轮轮胎 11,158,827.00 1.80 5 600582 天地科技 10,636,417.00 1.71 6 600566 济川药业 10,494,006.00 1.69 7 300394 天孚通信 10,302,093.98 1.66 8 600096 云天化 10,257,098.00 1.65 9 688188 柏楚电子 9,800,677.24 1.58 10 300724 捷佳伟创 9,307,625.00 1.50 11 601555 东吴证券 9,280,589.00 1.50 12 600066 宇通客车 9,015,701.00 1.45 13 002507 涪陵榨菜 8,667,723.70 1.40 14 002739 万达电影 8,557,710.00 1.38 15 600177 雅戈尔 8,523,021.72 1.37 16 600985 淮北矿业 8,338,496.00 1.34 17 000975 山金国际 8,323,015.00 1.34 18 002555 三七互娱 8,198,194.00 1.32 19 300390 天华新能 8,139,280.30 1.31 20 603160 汇顶科技 7,935,698.00 1.28 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 601233 桐昆股份 11,852,246.46 1.91 2 002422 科伦药业 11,826,947.47 1.91 3 002384 东山精密 11,313,937.50 1.82 4 601555 东吴证券 10,619,313.83 1.71 5 000581 威孚高科 9,179,852.80 1.48 6 600153 建发股份 9,143,671.47 1.47 7 002739 万达电影 9,111,399.13 1.47 8 600497 驰宏锌锗 9,102,372.56 1.47 9 603185 弘元绿能 9,028,139.44 1.45 10 000997 新 大 陆 9,023,855.55 1.45 11 000039 中集集团 8,854,881.00 1.43 12 600582 天地科技 8,849,998.15 1.43 13 600873 梅花生物 8,691,326.68 1.40 14 002025 航天电器 8,660,935.20 1.40 15 600066 宇通客车 8,591,057.00 1.38 16 002507 涪陵榨菜 8,508,628.89 1.37 17 002223 鱼跃医疗 8,324,567.07 1.34 18 002966 苏州银行 8,275,350.62 1.33 19 002555 三七互娱 8,273,460.00 1.33 20 601168 西部矿业 8,153,677.10 1.31 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,255,642,690.22 卖出股票收入（成交）总额 2,301,277,099.64 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率和交易成本。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 668,868.87 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 73,462.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 742,331.43 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 115,600 3,358.54 93,626,018.41 24.12 294,620,975.85 75.88 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 95,801.12 0.024675 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015 年 2 月 4 日）基 1,407,874,200.24 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 415,192,185.69 本报告期基金总申购份额 35,617,723.03 减：本报告期基金总赎回份额 62,562,914.46 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 388,246,994.26 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的托管人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 比例(%) (%) 中信建投 证券股份 2 555,382,380.42 12.19 525,341.90 12.19 - 有限公司 广发证券 股份有限 1 495,177,703.00 10.87 468,358.75 10.87 - 公司 长城证券 股份有限 2 415,083,692.67 9.11 392,608.59 9.11 - 公司 西部证券 股份有限 2 372,140,781.76 8.17 352,030.46 8.17 - 公司 国投证券 股份有限 1 318,546,649.24 6.99 301,324.56 6.99 - 公司 国泰君安 证券股份 1 303,224,911.37 6.66 286,828.48 6.66 - 有限公司 浙商证券 本期 股份有限 2 259,448,521.18 5.70 245,407.67 5.70 报告 公司 新增 2 个 东方证券 股份有限 1 244,833,601.06 5.37 231,592.09 5.37 - 公司 长江证券 股份有限 1 231,455,127.79 5.08 218,936.25 5.08 - 公司 招商证券 股份有限 1 229,361,023.94 5.03 216,957.49 5.03 - 公司 国信证券 股份有限 2 202,752,459.49 4.45 191,772.15 4.45 - 公司 华创证券 有限责任 1 183,657,280.53 4.03 173,718.84 4.03 - 公司 中信证券 股份有限 4 179,479,817.87 3.94 169,776.44 3.94 - 公司 中国国际 金融股份 1 138,700,155.78 3.04 131,204.00 3.04 - 有限公司 东北证券 股份有限 1 97,905,445.46 2.15 92,608.49 2.15 - 公司 华金证券 股份有限 2 96,937,280.94 2.13 91,694.32 2.13 - 公司 东方财富 证券股份 2 64,982,413.97 1.43 61,466.60 1.43 - 有限公司 方正证券 股份有限 1 63,246,650.52 1.39 59,826.09 1.39 - 公司 天风证券 股份有限 1 51,726,789.93 1.14 48,924.18 1.14 - 公司 光大证券 股份有限 2 45,061,330.20 0.99 42,623.73 0.99 - 公司 汇丰前海 证券有限 1 6,333,393.40 0.14 5,990.76 0.14 - 责任公司 中泰证券 1 61,718.80 0.00 58.37 0.00 - 股份有限 公司 渤海证券 股份有限 1 - - - - - 公司 湘财证券 股份有限 2 - - - - - 公司 中银国际 证券股份 1 - - - - - 有限公司 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 中信建 投证券 - - - - - - 股份有 限公司 广发证 券股份 186,242.93 35.53 - - - - 有限公 司 长城证 券股份 337,996.76 64.47 - - - - 有限公 司 西部证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国投证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国泰君 安证券 - - - - - - 股份有 限公司 浙商证 券股份 - - - - - - 有限公 司 东方证 券股份 - - - - - - 有限公 司 长江证 券股份 - - - - - - 有限公 司 招商证 券股份 - - - - - - 有限公 司 国信证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华创证 券有限 - - - - - - 责任公 司 中信证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中国国 际金融 - - - - - - 股份有 限公司 东北证 券股份 - - - - - - 有限公 司 华金证 券股份 - - - - - - 有限公 司 东方财 富证券 - - - - - - 股份有 限公司 方正证 券股份 - - - - - - 有限公 司 天风证 券股份 - - - - - - 有限公 司 光大证 券股份 - - - - - - 有限公 司 汇丰前 海证券 - - - - - - 有限责 任公司 中泰证 券股份 - - - - - - 有限公 司 渤海证 券股份 - - - - - - 有限公 司 湘财证 券股份 - - - - - - 有限公 司 中银国 际证券 - - - - - - 股份有 限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及 1 适用“养老金客户费率优惠”的养老 网站 2024 年 1 月 10 日 金客户范围的公告 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 2 北京增财基金销售有限公司办理旗下 网站 2024 年 1 月 19 日 基金相关销售业务的公告 3 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2024 年 1 月 22 日 基金2023年第4季度报告提示性公告 网站 4 景顺长城量化精选股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2024 年 1 月 22 日 金 2023 年第 4 季度报告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 5 华融融达期货股份有限公司办理旗下 网站 2024 年 2 月 8 日 基金相关销售业务的公告 6 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 22 日 停机维护的公告 网站 7 关于警惕假冒景顺长城基金 APP 开展 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 27 日 诈骗活动的声明 网站 8 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 29 日 基金 2023 年年度报告提示性公告 网站 9 景顺长城量化精选股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2024 年 3 月 29 日 金 2023 年年度报告 网站 10 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 4 月 13 日 停机维护的公告 网站 11 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2024 年 4 月 15 日 完善客户身份信息的提示 网站 12 景顺长城量化精选股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2024 年 4 月 22 日 金 2024 年第 1 季度报告 网站 13 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2024 年 4 月 22 日 基金2024年第1季度报告提示性公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 14 部分基金新增汇丰银行为销售机构的 网站 2024 年 4 月 29 日 公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 15 部分基金新增国新证券为销售机构的 网站 2024 年 5 月 24 日 公告 16 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 5 月 24 日 停机维护的公告 网站 17 景顺长城量化精选股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2024 年 5 月 25 日 金基金产品资料概要更新 网站 18 景顺长城量化精选股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2024 年 5 月 25 日 金 2024 年第 1 号更新招募说明书 网站 19 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 5 月 31 日 停机维护的公告 网站 20 景顺长城量化精选股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2024 年 6 月 14 日 金基金产品资料概要更新 网站 21 景顺长城基金管理有限公司旗下基金 中国证监会指定报刊及 2024 年 6 月 21 日 调整持有停牌股票估值价格的公告 网站 22 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2024 年 6 月 29 日 停机维护的公告 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城量化精选股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城量化精选股票型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城量化精选股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城量化精选股票型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2024 年 8 月 30 日