华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 （原MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型） 2018年第3季度报告 2018年9月30日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年十月二十六日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金管理人以通讯方式同时召开MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金及其目标ETF的基金份额持有人大会，审议将标的指数变更为“MSCI中国A股国际通指数”，并相应变更基金名称并修订基金合同等相关事宜，审议议案于2018年9月12日获得通过，基金份额持有人大会决议自同日起生效。根据决议生效公告，MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金自2018年9月17日正式变更为华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金；MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金自2018年9月17日正式变更为华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金，并继续以变更后的华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金作为目标ETF。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金报告期自2018年9月17日起至2018年9月30日止，原MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金报告期自2018年7月1日起至2018年9月16日止。如无特殊说明，本报告中“本基金”指华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金及原MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金。 §2基金产品概况 2.1华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接 基金主代码 000975 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年9月17日 报告期末基金份额总额 174,473,196.75份 投资目标 通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数， 获得与指数收益相似的回报。 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目 标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金 将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股 流动性等因素分析，对投资组合进行监控和调整，密切 跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来 跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标，基金还将投 投资策略 资于股指期货和其他经中国证监会允许的衍生工具，如 期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关 的衍生工具。基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以提高 投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回 以及股指期货之间的投资操作，以及目标ETF的合并分 拆，以增强基金收益。 业绩比较基准 MSCI中国A股国际通指数收益率×95%＋人民币活期存 款税后利率×5%。 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数 风险收益特征 基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基 金与货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏MSCI中国A股国际 华夏MSCI中国A股国际 通ETF联接A 通ETF联接C 下属分级基金的交易代码 000975 005735 报告期末下属分级基金的份 170,016,324.38份 4,456,872.37份 额总额 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 512990 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2018年9月17日 基金份额上市的证券交易 上海证券交易所 所 上市日期 2018年9月17日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，以期 投资目标 获得与标的指数收益相似的回报。 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟 投资策略 踪标的指数，实现基金投资目标。 业绩比较基准 MSCI中国A股国际通指数收益率。 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与 风险收益特征 货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股， 在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。 2.2原MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 华夏MSCI中国A股ETF联接 基金主代码 000975 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年2月12日 报告期末基金份额总额 172,203,686.71份 投资目标 通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得 与指数收益相似的回报。 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目 标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素 分析，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。基金 也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地 投资策略 实现投资目标，基金还将投资于股指期货和其他经中国证监会 允许的衍生工具，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指 数成份股相关的衍生工具。基金投资股指期货将根据风险管理 的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以提 高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。基金 还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回以及股指 期货之间的投资操作，以及目标ETF的合并分拆，以增强基 金收益。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：MSCI中国A股在岸指数收益率 ×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金， 风险收益特征 因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场 基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏MSCI中国A股ETF联 华夏MSCI中国A股ETF联 接A 接C 下属分级基金的交易代码 000975 005735 报告期末下属分级基金的份 167,800,294.81份 4,403,391.90份 额总额 2.2.1目标基金基本情况 基金名称 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 512990 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2015年2月12日 基金份额上市的证券交易 上海证券交易所 所 上市日期 2015年3月25日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.2.2目标基金产品说明 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，以期 投资目标 获得与标的指数收益相似的回报。 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟 投资策略 踪标的指数，实现基金投资目标。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为MSCI中国A股在岸指数。 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与 风险收益特征 货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股， 在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 转型后 转型前 主要财务指标 报告期(2018年9月17日至2018年 报告期(2018年7月1日 9月30日) 至2018年9月16日) 华夏MSCI中国 华夏MSCI中 华夏MSCI中 华夏MSCI中 A股国际通 国A股国际通 国A股ETF联 国A股ETF联 ETF联接A ETF联接C 接A 接C 1.本期已实现收益 -1,301.94 -518.04 -3,552,184.56 -1,899,501.94 2.本期利润 9,006,784.45 236,380.22 -11,097,298.51 4,161,553.34 3.加权平均基金份额 0.0532 0.0534 -0.0684 0.1647 本期利润 4.期末基金资产净值 164,452,676.34 4,325,596.38 153,406,247.28 4,039,757.72 5.期末基金份额净值 0.967 0.971 0.914 0.917 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③自2018年9月17日起，由《MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》修订而成的《华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》生效。 3.2基金净值表现 3.2.1华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 3.2.1.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A： 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 自基金转型 5.80% 1.20% 6.12% 1.27% -0.32% -0.07% 起至今 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C： 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 自基金转型 5.89% 1.23% 6.12% 1.27% -0.23% -0.04% 起至今 3.2.1.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018年9月17日至2018年9月30日) 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A： 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C： 注：①自2018年9月17日起，原MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金变更为华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金。 ②根据华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。 3.2.2原MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 3.2.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏MSCI中国A股ETF联接A： 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 2018年7月 1日-2018年 -7.02% 1.24% -8.88% 1.28% 1.86% -0.04% 9月16日 华夏MSCI中国A股ETF联接C： 净值增长 业绩比较 业绩比较 净值增长 阶段 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 2018年7月 1日-2018年 -6.62% 1.25% -8.88% 1.28% 2.26% -0.03% 9月16日 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年2月12日至2018年9月16日) 华夏MSCI中国A股ETF联接A： 华夏MSCI中国A股ETF联接C： §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 4.1.1华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 本基金 北京大学光华管理学 的基金 院会计学硕士。 经理、 2010年7月加入华 荣膺 数量投 2018-09-17 - 8年 夏基金管理有限公司， 资部高 曾任研究发展部高级 级副总 产品经理，数量投资 裁 部研究员、投资经理、 基金经理助理等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.2原MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 荣膺 本基金 2016-10-20 2018-09-16 8年 北京大学光华管理学 的基金 院会计学硕士。 经理、 2010年7月加入华 数量投 夏基金管理有限公司， 资部高 曾任研究发展部高级 级副总 产品经理，数量投资 裁 部研究员、投资经理、 基金经理助理等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金由MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金变更注册而来，以MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金为目标ETF。华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金及其目标ETF跟踪的标的指数为MSCI中国A股国际通指数， MSCI中国A股国际通指数（MSCIChinaAInclusionRMBIndex）由MSCI公司于 2017年10月23日发布，其成份股为A股纳入MSCI新兴市场指数（MSCIEmerging MarketsIndex）的部分，该指数能够完整反映A股逐步纳入MSCI新兴市场指数的进程。截至2018年9月30日，MSCI中国A股国际通指数成份股235只。华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF，从而实现基金投资目标，也可以通过买入MSCI中国A股国际通指数成份股来跟踪标的指数。 3季度，国际方面，美国经济扩张尚未结束，商品价格持续上涨，失业率降至较低水平；欧元区就业市场仍有缓慢改善，但经济增长动能减弱，日本经济增长同样出现增速回调；在美元流动性持续收紧的背景下，新兴市场经济体之间分化加剧，前期加杠杆较快，外债比例较高的国家受到较大冲击；整体而言，全球贸易摩擦持续升级，对未来全球经济和企业盈利增长带来较大不确定性，并推升物价上涨。货币市场上，美联储9月再次提高联邦基金利率，美元期限利差继续收窄，收益率曲线明显扁平化。国内方面，供给侧结构性改革深入推进，新兴动能不断成长，企业利润增长趋势延续，但贸易摩擦和流动性趋紧使得市场对未来经济前景的顾虑提升。货币方面，人民币对美元小幅贬值，央行维持稳健中性的货币政策。9月国务院金融稳定发展委员会召开第三次会议，在充分考虑经济金融形势和外部环境新变化的基础上，做好政策预调微调。 市场方面，受中美贸易战持续发酵、流动性趋紧、高杠杆部门出现局部风险等影响，A股市场情绪承压，市场成交呈现较为明显的萎缩态势，大盘指数持续下探后于9月下旬出现反弹。9月初，A股实施第二批纳入MSCI新兴市场指数，虽然短期难以成为影响 A股的主要驱动力，但长远来看，随着纳入比例的提高，A股市场活力和效率也将随之得到提升。 基金投资运作方面，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对基金标的指数变更、投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 转型前，截至2018年9月16日，华夏MSCI中国A股ETF联接A份额净值为 0.914元，本报告期份额净值增长率-7.02%，同期业绩比较基准增长率为-8.88%，跟踪偏离度为+1.86%；华夏MSCI中国A股ETF联接C份额净值为0.917元，本报告期份额净值增长率-6.62%，同期业绩比较基准增长率为-8.88%，跟踪偏离度为+ 2.26%；转型后，截至2018年9月30日，华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A份额净值为0.967元，本报告期份额净值增长率5.80%，同期业绩比较基准增长率为5.24%，跟踪偏离度为+0.56%；华 夏MSCI中国A股国际通ETF联接C份额净值为0.971元，本报告期份额净值增长率5.89%，同期业绩比较基准增长率为5.24%，跟踪偏离度为+0.65%。与业绩比较基准产生偏离的主 要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （报告期末为2018年9月30日，报告期间为2018年9月17日至2018年9月30日） 5.1.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比 序号 项目 金额(元) 例(%) 1 权益投资 23,687.51 0.01 其中：股票 23,687.51 0.01 2 基金投资 154,269,881.05 90.98 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 14,145,689.75 8.34 8 其他各项资产 1,120,665.99 0.66 9 合计 169,559,924.30 100.00 5.1.2期末投资目标基金明细 占基金 序号 基金名称 基金 运作方 管理人 公允价值 资产净 类型 式 值比例 （%） 1 华夏MSCI中国 股票 交易型 华夏基金管 A股国际通ETF 型 开放式 理有限公司 154,269,881.05 91.40 5.1.3报告期末按行业分类的股票投资组合 5.1.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值（元） （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 19,300.51 0.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,220.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 2,167.00 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 23,687.51 0.01 5.1.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 600485 信威集团 929 13,554.11 0.01 2 600226 瀚叶股份 1,040 4,742.40 0.00 3 600122 宏图高科 300 2,220.00 0.00 4 600848 上海临港 100 2,167.00 0.00 5 600086 东方金钰 100 1,004.00 0.00 6 - - - - - 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - 5.1.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.1.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.1.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.1.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 持 合约市值(元)公允价值变 代码 名称 仓 动(元) 风险说明 量 IF1810 沪深300股指 买入股指期货多头合约的 期货IF1810合 4 4,127,280.00 81,600.00 目的是进行更有效地流动 约 性管理。 IC1810 中证500股指 买入股指期货多头合约的 期货IC1810合 1 960,600.00 -19,400.00 目的是进行更有效地流动 约 性管理。 公允价值变动总额合计(元) 62,200.00 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) 285,920.00 5.1.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金为指数型联接基金，主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股和备选成份股。本基金根据基金合同规定投资股指期货旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 5.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.1.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.1.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.1.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.1.12投资组合报告附注 5.1.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前 十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 5.1.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.1.12.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 898,857.65 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,261.07 5 应收申购款 217,547.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,120,665.99 5.1.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.1.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净值 流通受限情况说 公允价值(元) 比例(%) 明 1 600485 信威集团 13,554.11 0.01 重大事项 2 600226 瀚叶股份 4,742.40 0.00 重大事项 3 600122 宏图高科 2,220.00 0.00 重大事项 4 600848 上海临港 2,167.00 0.00 重大事项 5 600086 东方金钰 1,004.00 0.00 重大事项 5.1.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 5.2原MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （报告期末为2018年9月16日，报告期间为2018年7月1日至2018年9月16日） 5.2.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比 序号 项目 金额(元) 例(%) 1 权益投资 27,581.51 0.02 其中：股票 27,581.51 0.02 2 基金投资 143,085,159.53 90.74 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 13,380,351.97 8.49 8 其他各项资产 1,200,388.95 0.76 9 合计 157,693,481.96 100.00 5.2.2期末投资目标基金明细 占基金 序号 基金名称 基金 运作方 管理人 公允价值 资产净 类型 式 值比例 （%） 1 华夏MSCI中国 股票 交易型开 华夏基金管理 143,085,159.53 90.88 A股ETF 型 放式 有限公司 5.2.3报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值（元） （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 19,300.51 0.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,114.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 2,167.00 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 27,581.51 0.02 5.2.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 600485 信威集团 929 13,554.11 0.01 2 600226 瀚叶股份 1,040 4,742.40 0.00 3 600751 海航科技 600 3,894.00 0.00 4 600122 宏图高科 300 2,220.00 0.00 5 600848 上海临港 100 2,167.00 0.00 6 600086 东方金钰 100 1,004.00 0.00 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - 5.2.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.2.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.2.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.2.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.2.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.2.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.2.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变 风险说明 动(元) IF1810 沪深300股 买入股指期货多 指期货 4 3,874,800.00 -170,880.00 头合约的目的是 IF1810合约 进行更有效地流 动性管理。 IC1810 中证500股 买入股指期货多 指期货 1 927,160.00 -52,840.00 头合约的目的是 IC1810合约 进行更有效地流 动性管理。 公允价值变动总额合计(元) -223,720.00 股指期货投资本期收益(元) -63,300.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) -183,640.00 5.2.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金为指数型联接基金，主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股和备选成 份股。本基金根据基金合同规定投资股指期货旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地 进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 5.2.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.2.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.2.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.2.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.2.12投资组合报告附注 5.2.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前 十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 5.2.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.2.12.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 854,297.65 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 43,723.32 5 应收申购款 302,367.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,200,388.95 5.2.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.2.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说 公允价值(元) 值比例(%) 明 1 600485 信威集团 13,554.11 0.01 重大事项 2 600226 瀚叶股份 4,742.40 0.00 重大事项 3 600751 海航科技 3,894.00 0.00 重大事项 4 600122 宏图高科 2,220.00 0.00 重大事项 5 600848 上海临港 2,167.00 0.00 重大事项 6 600086 东方金钰 1,004.00 0.00 重大事项 5.2.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 6.1华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 单位：份 项目 华夏MSCI中国A股国 华夏MSCI中国A股国际 际通ETF联接A 通ETF联接C 基金合同生效日基金份额总额 167,800,294.81 4,403,391.90 基金合同生效日起至报告期期末基金总 3,840,526.67 199,990.51 申购份额 减：基金合同生效日起至报告期期末基 1,624,497.10 146,510.04 金总赎回份额 基金合同生效日起至报告期期末基金拆 - - 分变动份额 本报告期期末基金份额总额 170,016,324.38 4,456,872.37 注：自2018年9月17日起，由《MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联 接基金基金合同》修订而成的《华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基 金联接基金基金合同》生效。 6.2原MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 单位：份 项目 华夏MSCI中国A股 华夏MSCI中国A股 ETF联接A ETF联接C 本报告期期初基金份额总额 157,345,135.69 3,351,801.46 报告期基金总申购份额 21,569,352.92 241,169,832.65 减：报告期基金总赎回份额 11,114,193.80 240,118,242.21 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 167,800,294.81 4,403,391.90 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 本基金本报告期无已披露的重大事项。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内 首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在ETF基金管理方面积累了丰富的经验，目前旗下管理华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF、华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生ETF、华夏MSCI中国A股国际通ETF、华夏中小板ETF、华夏中证500ETF、华夏创业板ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF、华夏快线 货币ETF和华夏3-5年中高级可质押信用债ETF等，初步形成了覆盖宽基指数、行业指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、A股市场指数、海外市场指数、信用债指数等较为完整的产品线。 在客户服务方面，3季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便 利性和服务体验：（1）华夏基金网上交易平台上线闪购业务，为客户提供了更便捷的基金交易方式；（2）对在线智能服务进行全新升级，将机器人小夏全面升级为理财小助手，帮助投资人一搜即达，让投资理财更加便捷、高效；（3）与开源证券、鼎信汇金、北京晟视天下等代销机构合作，为客户提供了更多理财渠道；（4）开展“世界那么大，定投华夏基金再出发”、“揭秘‘团长与团员默契度’”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证监会准予MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的文件；9.1.2中国证监会准予MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金变更注册的文件； 9.1.3《华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；9.1.4《华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；9.1.5《MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 9.1.6《MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 9.1.7法律意见书； 9.1.8基金管理人业务资格批件、营业执照； 9.1.9基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一八年十月二十六日