MSCI中国A股交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 2016年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年三月二十九日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。1.2 目录 §1 重要提示及目录.................................................................................................................. 1 §2 基金简介.............................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................................................. 5 3.1 主要会计数据和财务指标......................................................................................... 5 3.2 基金净值表现............................................................................................................. 5 3.3 自基金合同生效以来基金的利润分配情况............................................................. 7§4 管理人报告.......................................................................................................................... 7§5 托管人报告........................................................................................................................ 12§6 审计报告............................................................................................................................ 13§7 年度财务报表.................................................................................................................... 14 7.1 资产负债表............................................................................................................... 14 7.2 利润表....................................................................................................................... 16 7.3 所有者权益（基金净值）变动表........................................................................... 17 7.4 报表附注................................................................................................................... 18§8 投资组合报告.................................................................................................................... 40 8.1 期末基金资产组合情况........................................................................................... 40 8.2 期末投资目标基金明细........................................................................................... 41 8.3 期末按行业分类的股票投资组合........................................................................... 41 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细............... 41 8.5 报告期内股票投资组合的重大变动....................................................................... 53 8.6 期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................... 55 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细........... 55 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细55 8.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细55 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......... 56 8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................. 56 8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................. 56 8.13 投资组合报告附注................................................................................................. 56§9 基金份额持有人信息........................................................................................................ 57 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................... 57 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................... 57 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况................... 58§10 开放式基金份额变动...................................................................................................... 58§11 重大事件揭示.................................................................................................................. 58§12 备查文件目录.................................................................................................................. 62 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接 基金 基金简称 华夏MSCI中国A股ETF联接 基金主代码 000975 交易代码 000975 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年2月12日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 107,803,577.10份 基金合同存续期 不定期 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 512990 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2015年2月12日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2015年3月25日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指 数，获得与指数收益相似的回报。 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资 于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况， 本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的 指数成份股流动性等因素分析，对投资组合进行监 控和调整，密切跟踪标的指数。基金也可以通过买 入标的指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实 投资策略 现投资目标，基金还将投资于股指期货和其他经中 国证监会允许的衍生工具，如期权、权证以及其他 与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基 金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择 流动性好、交易活跃的股指期货合约，以提高投资 效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、 赎回以及股指期货之间的投资操作，以及目标ETF 的合并分拆，以增强基金收益。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：MSCI中国A股指数收益 率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型 风险收益特征 指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化，以期获得与标的指数收益相似的回报。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略 以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为MSCI中国A股指数。 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债 风险收益特征 券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成 份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风险、较 高收益的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 张静 王永民 信息披露 联系电话 400-818-6666 010-66594896 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-818-6666 95566 传真 010-63136700 010-66594942 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 北京市西城区复兴门内 A区 大街1号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内 泰大厦B座8层 大街1号 邮政编码 100033 100818 法定代表人 杨明辉 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特上海市湖滨路202号企业天地2号 殊普通合伙） 楼普华永道中心11楼 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰 大厦B座8层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2015年2月12日（基金 3.1.1期间数据和指标 2016年 合同生效日）至2015年 12月31日 本期已实现收益 -1,914,982.27 79,007,471.58 本期利润 -10,343,254.91 82,727,833.28 加权平均基金份额本期利润 -0.0905 0.3293 本期加权平均净值利润率 -10.03% 29.59% 本期基金份额净值增长率 -8.51% 3.40% 3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 -5,801,393.12 3,997,803.33 期末可供分配基金份额利润 -0.0538 0.0342 期末基金资产净值 102,002,183.98 120,843,121.83 期末基金份额净值 0.946 1.034 3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 -5.40% 3.40% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 2.05% 0.65% 0.61% 0.67% 1.44% -0.02% 过去六个月 6.77% 0.72% 3.33% 0.73% 3.44% -0.01% 过去一年 -8.51% 1.40% -13.92% 1.45% 5.41% -0.05% 自基金合同生 -5.40% 1.89% -3.59% 1.96% -1.81% -0.07% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年2月12日至2016年12月31日） 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率 的比较 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图 注：本基金合同于2015年2月12日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 自基金合同生效以来基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效以来无利润分配事项。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在ETF基金管理方面积累了丰富的经验，目前旗下管理华夏沪深300ETF、华夏MSCI中国A股ETF、华夏中证500ETF、华夏上证50ETF、华夏中小板ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF、华夏恒生ETF、华夏沪港通恒生ETF、华夏上证50AH优选指数（LOF）和华夏快线ETF，初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小盘指数、行业指数、海外市场指数等的产品线。 2016年，在《中国证券报》主办的第十三届中国基金业金牛奖的评选中，华夏基金获得“2015年度被动投资金牛基金公司”奖；在《上海证券报》主办的第十三届中国“金基金”奖评选中，华夏基金获得“2015年度金基金·债券投资回报基金管理公司”奖。 在客户服务方面，2016年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）改进业务流程，客户可通过网上交易系统自助办理退款、重置密码、上传换卡资料等业务，还可自助办理资产证明和盖章对账单，业务处理更加高效便捷；（2）增加交易渠道，与滴滴出行合作推出滴滴金桔宝理财，并上线华夏财富网上交易系统，增加直销定投通等功能，为客户提供更多优惠便捷的理财渠道，提高交易便利性；（3）开展“你定，我投”、“客户个性化白皮书”、“2016活期通年底晒账单”、2016北京马拉松等系列宣传活动，为客户提供多样化的关怀服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 硕士。2000年4月加 入华夏基金管理有限 公司，曾任研究发展 本基金的 部总经理、数量投资 张弘弢 基 金 经 2015-02-12 - 16年 部副总经理、上证能 理、董事 源交易型开放式指数 总经理 发起式证券投资基金 基金经理（2013年3 月28日至2016年3 月28日期间）等。 北京大学光华管理学 本基金的 院会计学硕士。2010 基 金 经 年7月加入华夏基金 荣膺 理、数量 2016-10-20 - 6年 管理有限公司，曾任 投资部高 研究发展部高级产品 级副总裁 经理，数量投资部研 究员、投资经理、基 金经理助理等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为MSCI中国A股指数，业绩比较基准为：MSCI中国A股指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。MSCI中国A股指数是国际指数公司MSCI为中国A股市场创建的独立国家指数，旨在为当前投资A股市场的广大投资者提供一个股票表现基准，该指数力图反映国内A股投资者的投资过程和制约因素，同时也可成为国际投资者了解和参与中国A股市场的一个工具。该指数自2005年5月起正式发布，以A股沪深两市大中盘股票为成份股样本，以其经调整的自由流通市值为权数计算得到；截至2016年12月31日，该指数成份股样本共计861只。本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF（MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金），从而实现基金投资目标，基金也可以通过买入MSCI中国A股指数成份股来跟踪标的指数。 2016年，国际方面，美国经济稳定增长，美联储年末将联邦基金利率提升25 个基点至0.5%-0.75%，美国总统大选也落下帷幕，特朗普获胜加强了美国基建投资预期，使得全球通货膨胀预期提升；欧洲央行自年初降低三大利率后维持主要政策利率不变，年末延长QE至2017年12 月，报告期欧洲经济温和复苏，但年内英国脱欧公投、意大利修宪公投失败都给全球市场带来不小波动。国内方面，政府继续以推进供给侧结构性改革为主线，同时适度扩大总需求，全年经济有所企稳，GDP同比增长6.7%。PPI（生产物价指数）同比一举扭转数年以来的下降态势实现转正，CPI也温和上涨。货币政策方面，为引导经济去杠杆，央行下半年持续锁短放长，货币政策由相对宽松逐渐回归中性。 市场方面，年初在人民币短期快速贬值以及相关监管措施出台等诸多因素影响下，A股经历了一波较大幅度的调整，之后在基本面企稳、工业品价格持续上涨等因素带动下，市场走出一波震荡修复式行情，纵观全年，由于各种黑天鹅事件频发，震荡可谓剧烈。 基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年12月31日，本基金份额净值为0.946元，本报告期份额净值增长率为-8.51%，同期业绩比较基准增长率为-13.92%。本基金本报告期跟踪偏离度为+5.41%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年，国际方面，美元的加息节奏仍是牵动市场神经的关键因素，而特朗普政府的政策走向也成为市场的重大不确定因素；与此同时，英国脱欧流程的启动、欧洲政治经济格局的重构，都使得我们将面临一个更加不确知的外部世界。国内方面，为维持经济平稳增长，政府会继续展开供给侧改革尤其是“补短板”行动，混合所有制等改革也将扎实推进，与此同时，也需密切关注美国新一届政府的政策走向及我国政府的应对策略。财政政策方面，料将继续积极有为，货币政策大概率会维持中性。如果经济企稳得到进一步验证或有超预期的改革举措，MSCI中国A股指数将会有较好的投资机会；反之，则可能呈震荡走势。 本基金将会根据基金合同要求，在紧密跟踪标的指数的基础上，做好相关投资工作。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面，公司制定了合规风险管理制度、风险隔离制度、员工违规违纪处理制度，修订了保密管理制度和员工培训制度，进一步完善合规制度建设；公司开展多种形式的合规培训，重点加强了投资研究和基金销售业务条线的合规教育，不断提升员工的合规守法意识；强化事前事中合规风险管理，严格审核信息披露文件、基金宣传推介材料，加强了对微信等新媒体宣传材料的合规审核，防范各类合规风险。在风险管理方面，公司秉承全员风险管理的理念，采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；在监察稽核方面，公司定期和不定期开展多项内部稽核，对投资研究、基金交易、市场销售、后台运作等关键业务和岗位进行检查监督，促进公司业务合规运作、稳健经营。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、合规负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2017)第20577号 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“华夏MSCI中国A股ETF联接基金”）的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是华夏MSCI中国A股ETF联接基金的基金管理人华夏基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3审计意见 我们认为，上述华夏MSCI中国A股ETF联接基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华夏MSCI中国A股ETF联接基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师 许康玮 赵雪 上海市湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 2017年3月10日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2016年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 6,190,510.12 6,253,643.59 结算备付金 200,403.88 45,799.85 存出保证金 200,064.17 217,805.79 交易性金融资产 7.4.7.2 95,070,250.32 114,617,254.37 其中：股票投资 3,096,671.00 1,476,568.50 基金投资 91,961,635.52 113,126,403.47 债券投资 11,943.80 14,282.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 500,527.78 - 应收利息 7.4.7.5 1,567.40 1,404.22 应收股利 - - 应收申购款 29,284.36 12,530.85 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - 32,407.31 资产总计 102,192,608.03 121,180,845.98 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 137,797.25 200,631.21 应付管理人报酬 4,207.40 4,080.30 应付托管费 841.47 816.08 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 7,488.03 21,440.42 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 40,089.90 110,756.14 负债合计 190,424.05 337,724.15 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 107,803,577.10 116,845,318.50 未分配利润 7.4.7.10 -5,801,393.12 3,997,803.33 所有者权益合计 102,002,183.98 120,843,121.83 负债和所有者权益总计 102,192,608.03 121,180,845.98 注：①报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.946 元，基金份额总额107,803,577.10份。 ②本基金合同于2015年2月12日生效，上年度可比期间自2015年2月12日至2015年12月31日。 7.2 利润表 会计主体：MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 上年度可比期间 本期 2015年2月12日 项目 附注号 2016年1月1日至 （基金合同生效 2016年12月31日 日）至2015年12 月31日 一、收入 -10,152,477.64 83,688,499.94 1.利息收入 60,074.70 568,638.49 其中：存款利息收入 7.4.7.11 58,810.10 406,317.23 债券利息收入 36.68 9.79 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,227.92 162,311.47 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,815,077.40 78,395,467.04 其中：股票投资收益 7.4.7.12 25,344.76 13,989,603.60 基金投资收益 7.4.7.13 -2,232,219.44 65,561,288.96 债券投资收益 7.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.15 - - 贵金属投资收益 7.4.7.16 - - 衍生工具收益 7.4.7.17 366,530.00 -1,221,673.00 股利收益 7.4.7.18 25,267.28 66,247.48 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 7.4.7.19 -8,428,272.64 3,720,361.70 列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.20 30,797.70 1,004,032.71 减：二、费用 190,777.27 960,666.66 1.管理人报酬 39,213.89 307,910.35 2.托管费 7,842.81 61,582.12 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.21 20,980.96 469,485.41 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 7.4.7.22 122,739.61 121,688.78 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -10,343,254.91 82,727,833.28 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -10,343,254.91 82,727,833.28 注：本基金合同于2015年2月12日生效，上年度可比期间自2015年2月12日至2015年12月31日。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 116,845,318.50 3,997,803.33 120,843,121.83 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -10,343,254.91 -10,343,254.91 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -9,041,741.40 544,058.46 -8,497,682.94 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 34,845,519.46 -3,939,873.50 30,905,645.96 2.基金赎回款 -43,887,260.86 4,483,931.96 -39,403,328.90 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 107,803,577.10 -5,801,393.12 102,002,183.98 金净值） 上年度可比期间 项目 2015年2月12日（基金合同生效日）至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 595,618,957.58 - 595,618,957.58 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 82,727,833.28 82,727,833.28 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -478,773,639.08 -78,730,029.95 -557,503,669.03 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 204,096,856.17 41,609,307.42 245,706,163.59 2.基金赎回款 -682,870,495.25 -120,339,337.37 -803,209,832.62 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 116,845,318.50 3,997,803.33 120,843,121.83 金净值） 注：本基金合同于2015年2月12日生效，上年度可比期间自2015年2月12日至2015年12月31日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 杨明辉 汪贵华 汪贵华基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2014]870号《关于准予MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金及其联 接基金注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。 本基金自2015年1月21日至2015年2月10日期间共募集595,482,646.12元（不 含认购资金利息），业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德师报（验） 字（15）第0146号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《MSCI中国A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2015年2月12日正式 生效，基金合同生效日的基金份额总额为595,618,957.58份基金份额，其中认购 资金利息折合136,311.46份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限 公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股、债券（含中小企业私募债券）、股指期货、权证、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及其后颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的基金投资、股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的基金投资、股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： 1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益，股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1、对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。 2、对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 3、在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 4、对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，于2015年3月20日起按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6 税项 根据财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。 2、基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税或增值税，暂不征收企业所得税。 3、存款利息收入不征收增值税。 4、国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。 5、对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6、对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额，持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 7、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 8、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 活期存款 6,190,510.12 6,253,643.59 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 6,190,510.12 6,253,643.59 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,246,193.00 3,096,671.00 -149,522.00 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 11,000.00 11,943.80 943.80 债 银行间市场 - - - 券 合计 11,000.00 11,943.80 943.80 资产支持证券 - - - 基金 96,513,168.26 91,961,635.52 -4,551,532.74 其他 - - - 合计 99,770,361.26 95,070,250.32 -4,700,110.94 上年度末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,387,015.05 1,476,568.50 89,553.45 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 11,000.00 14,282.40 3,282.40 债 银行间市场 - - - 券 合计 11,000.00 14,282.40 3,282.40 资产支持证券 - - - 基金 109,498,877.62 113,126,403.47 3,627,525.85 其他 - - - 合计 110,896,892.67 114,617,254.37 3,720,361.70 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 2016年12月31日 项目 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 987,600.00 - - - 其中：股指期货 987,600.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 987,600.00 - - - 上年度末 2015年12月31日 项目 合同/名义 公允价值 金额 资产 负债 备注 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 - - - - 其中：股指期货 - - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 - - - - 注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详见下表（买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示）： 金额单位：人民币元 持仓量 代码 名称 （买/ 合约市值 公允价值变动 风险说明 卖）（单 位：手） 沪深300股 买入股指期货多头 IF1701 指期货 1 987,600.00 -7,800.00 合约的目的是进行 IF1701合约 更有效地流动性管 理。 公允价值变动总额合计 -7,800.00 股指期货投资本期收益 366,530.00 股指期货投资本期公允价值变动 -7,800.00 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应收活期存款利息 1,422.42 1,261.79 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 119.30 24.84 应收债券利息 24.47 9.79 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 1.21 107.80 合计 1,567.40 1,404.22 7.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 其他应收款 - - 待摊费用 - - 应收退补款 - 445.21 可收退补款 - 31,962.10 合计 - 32,407.31 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 7,488.03 21,440.42 银行间市场应付交易费用 - - 合计 7,488.03 21,440.42 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 89.90 756.14 预提费用 40,000.00 110,000.00 合计 40,089.90 110,756.14 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 116,845,318.50 116,845,318.50 本期申购 34,845,519.46 34,845,519.46 本期赎回（以“-”号填列） -43,887,260.86 -43,887,260.86 本期末 107,803,577.10 107,803,577.10 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 27,623,726.21 -23,625,922.88 3,997,803.33 本期利润 -1,914,982.27 -8,428,272.64 -10,343,254.91 本期基金份额交易产生的变 -2,005,074.13 2,549,132.59 544,058.46 动数 其中：基金申购款 7,968,014.77 -11,907,888.27 -3,939,873.50 基金赎回款 -9,973,088.90 14,457,020.86 4,483,931.96 本期已分配利润 - - - 本期末 23,703,669.81 -29,505,062.93 -5,801,393.12 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年2月12日（基金合同 2016年12月31日 生效日）至 2015年12月31日 活期存款利息收入 40,983.59 346,810.64 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 17,437.66 56,082.36 其他 388.85 3,424.23 合计 58,810.10 406,317.23 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至 2015年2月12日（基金合同 2016年12月31日 生效日）至 2015年12月31日 股票投资收益——买卖股票 88,455.00 13,989,603.60 差价收入 股票投资收益——赎回差价 - - 收入 股票投资收益——申购差价 -63,110.24 - 收入 合计 25,344.76 13,989,603.60 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元上年度可比期间 本期 2015年2月12日（基金 项目 2016年1月1日至 合同生效日）至 2016年12月31日 2015年12月31日 卖出股票成交总额 9,289,082.52 180,086,561.02 减：卖出股票成本总额 9,200,627.52 166,096,957.42 买卖股票差价收入 88,455.00 13,989,603.60 7.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年2月12日（基金合同 2016年12月31日 生效日）至 2015年12月31日 申购基金份额总额 4,535,000.00 - 减：现金支付申购款总额 1,883,583.70 - 减：申购股票成本总额 2,714,526.54 - 申购差价收入 -63,110.24 - 7.4.7.12.4 股票投资收益——赎回差价收入 无。7.4.7.13 基金投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年2月12日（基金合 2016年12月31日 同生效日）至 2015年12月31日 卖出/赎回基金成交总额 24,773,839.52 463,647,211.86 减：卖出/赎回基金成本总额 27,006,058.96 398,085,922.90 基金投资收益 -2,232,219.44 65,561,288.96 7.4.7.14 债券投资收益 无。7.4.7.15 资产支持证券投资收益 无。7.4.7.16 贵金属投资收益7.4.7.16.1 贵金属投资收益项目构成 无。7.4.7.16.2 贵金属投资——买卖贵金属差价收入 无。7.4.7.16.3 贵金属投资——赎回差价收入 无。7.4.7.16.4 贵金属投资——申购差价收入 无。7.4.7.17 衍生工具收益7.4.7.17.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。7.4.7.17.2 衍生工具收益——其他衍生工具收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年2月12日（基金合同生效 2016年12月31日 日）至 2015年12月31日 股指期货投资收益 366,530.00 -1,221,673.00 合计 366,530.00 -1,221,673.00 7.4.7.18 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年2月12日（基金合 2016年12月31日 同生效日）至 2015年12月31日 股票投资产生的股利收益 25,267.28 66,247.48 基金投资产生的股利收益 - - 合计 25,267.28 66,247.48 7.4.7.19 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2016年1月1日至 2015年2月12日（基金合同 2016年12月31日 生效日）至 2015年12月31日 1.交易性金融资产 -8,420,472.64 3,720,361.70 ——股票投资 -239,075.45 89,553.45 ——债券投资 -2,338.60 3,282.40 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 -8,179,058.59 3,627,525.85 ——贵金属投资 - - 2.衍生工具 -7,800.00 - ——权证投资 - - ——期货投资 -7,800.00 - 3.其他 - - 合计 -8,428,272.64 3,720,361.70 7.4.7.20 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年2月12日（基金合同 2016年12月31日 生效日）至 2015年12月31日 基金赎回费收入 30,797.70 1,004,032.71 合计 30,797.70 1,004,032.71 7.4.7.21 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年2月12日（基金合同 2016年12月31日 生效日）至 2015年12月31日 交易所市场交易费用 20,980.96 469,485.41 银行间市场交易费用 - - 合计 20,980.96 469,485.41 7.4.7.22 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年2月12日（基金合同 2016年12月31日 生效日）至 2015年12月31日 审计费用 40,000.00 40,000.00 信息披露费 80,000.00 70,000.00 银行费用 2,539.61 11,688.78 其他 200.00 - 合计 122,739.61 121,688.78 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。7.4.8.2 资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)，要求2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 上述通知是对财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)的补充，该通知要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东 山东省农村经济开发投资公司 基金管理人的股东 POWERCORPORATIONOFCANADA 基金管理人的股东 青岛海鹏科技投资有限公司 基金管理人的股东 南方工业资产管理有限责任公司 基金管理人的股东 中信期货有限公司(“中信期货”) 基金管理人股东控股的公司 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基 本基金是该基金的联接基金 金(“目标ETF”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。7.4.10.1.2 权证交易 无。7.4.10.1.3 债券交易 无。7.4.10.1.4 债券回购交易 无。7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。7.4.10.2 关联方报酬7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年2月12日（基金合同 2016年12月31日 生效日）至 2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 39,213.89 307,910.35 其中：支付销售机构的客户维护费 153,526.66 428,847.51 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(剩余部分若为负数则取0)的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝(前一日的基金资产净值–前一日基金资产中目标ETF份额所对应资产净值)×0.5%/当年天数。若前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分为负数，则按0计算。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年2月12日（基金合同生 2016年12月31日 效日）至 2015年12月31日 当期发生的基金应支付的 7,842.81 61,582.12 托管费 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(剩余部分若为负数则取0)的0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝（前一日的基金资产净值–前一日基金资产中目标ETF份额所对应资产净值）×0.1%/当年天数。若前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分为负数，则按0计算。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至 2015年2月12日（基金合同生效日） 关联方名称 至2016年12月31日 2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行活期 6,190,510.12 40,983.59 6,253,643.59 346,810.64 存款 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中信证券 600489 中金黄金 老股东配售 36 223.92 上年度可比期间 2015年2月12日（基金合同生效日）至2015年12月31日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中信证券 - - - - - 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 截至2016年12月31日止，本基金持有目标ETF基金份额93,172,883份(2015年12月31日：103,804,738份)，占其总份额的比例为27.94%(2015年12月31日：21.25%)；本基金本报告期通过中信期货买卖股指期货成交额为0元（上年度可比期间：108,711,633.00元），支付给中信期货的佣金为0元（上年度可比期间：3,652.17元）。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。7.4.12 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末 备 代码 名称 认购日 可流通日 限类型 价格 估值 位：股） 总额 估值总额 注 单价 603877 太平鸟 2016-12-30 2017-01-09 新发流 21.30 21.30 1,000 21,300.00 21,300.00 - 通受限 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌 期末 复牌 复牌 数量（股） 期末成本 期末估值 备 原因 估值 日期 开盘 总额 总额 注 单价 单价 601727 上海电气 2016-08-31 重大事 8.42 - - 1,400 11,903.00 11,788.00 - 项 600649 城投控股 2016-12-06 重大事 20.34 - - 500 9,360.00 10,170.00 - 项 600406 国电南瑞 2016-12-29 重大事 16.63 - - 600 9,276.00 9,978.00 - 项 600687 刚泰控股 2016-07-25 重大事 16.42 2017-01-18 16.38 400 6,568.00 6,568.00 - 项 600485 信威集团 2016-12-26 重大事 14.60 - - 400 6,952.00 5,840.00 - 项 601168 西部矿业 2016-12-19 重大事 7.83 - - 700 5,775.00 5,481.00 - 项 600797 浙大网新 2016-10-27 重大事 18.00 2017-01-06 17.95 300 5,400.00 5,400.00 - 项 600875 东方电气 2016-12-09 重大事 10.79 - - 500 5,125.00 5,395.00 - 项 600654 中安消 2016-12-14 重大事 17.43 - - 300 5,808.00 5,229.00 - 项 600577 精达股份 2016-05-03 重大事 4.18 2017-03-02 4.60 1,200 5,016.00 5,016.00 - 项 600655 豫园商城 2016-12-20 重大事 11.42 - - 400 4,452.00 4,568.00 - 项 600673 东阳光科 2016-11-15 重大事 7.29 - - 600 4,374.00 4,374.00 - 项 600161 天坛生物 2016-12-06 重大事 39.40 2017-03-24 43.34 100 4,060.00 3,940.00 - 项 600711 盛屯矿业 2016-12-19 重大事 7.02 2017-01-11 7.38 500 3,765.00 3,510.00 - 项 600763 通策医疗 2016-12-19 重大事 33.54 2017-01-03 34.80 100 3,347.00 3,354.00 - 项 600151 航天机电 2016-11-11 重大事 10.97 - - 300 3,291.00 3,291.00 - 项 600859 王府井 2016-09-27 重大事 16.28 - - 200 3,377.00 3,256.00 - 项 601005 重庆钢铁 2016-06-02 重大事 2.52 - - 1,200 3,024.00 3,024.00 - 项 603111 康尼机电 2016-12-26 重大事 14.70 - - 200 2,962.00 2,940.00 - 项 600855 航天长峰 2016-11-08 重大事 28.89 - - 100 2,889.00 2,889.00 - 项 600171 上海贝岭 2016-12-14 重大事 14.05 2017-02-16 14.90 200 3,102.00 2,810.00 - 项 600807 天业股份 2016-11-21 重大事 13.73 - - 200 2,746.00 2,746.00 - 项 600645 中源协和 2016-12-13 重大事 26.80 - - 100 2,999.00 2,680.00 - 项 600400 红豆股份 2016-12-29 重大事 8.56 - - 300 2,496.00 2,568.00 - 项 600331 宏达股份 2016-10-21 重大事 6.36 2017-01-23 5.85 300 1,908.00 1,908.00 - 项 002129 中环股份 2016-04-25 重大事 8.27 - - 100 906.00 827.00 - 项 注：上述股票的复牌日期及复牌开盘单价更新截至本财务报表批准日。7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。7.4.13 金融工具风险及管理7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易，除在“7.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数。因此，利率风险不是本基金的主要风险。7.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金为ETF联接基金，主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金的其他价格风险与目标ETF基金相似。 本基金管理人通常用敏感性指标来衡量市场价格风险。7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（％） 例（％） 交易性金融资产-股票投资 3,096,671.00 3.04 1,476,568.50 1.22 交易性金融资产-基金投资 91,961,635.52 90.16 113,126,403.47 93.61 交易性金融资产-贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 95,058,306.52 93.19 114,602,971.97 94.84 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1、估测组合市场价格风险的数据为MSCI中国A股指数变动时，各类持仓资产相 假设 应的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 2、假定MSCI中国A股指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的 影响金额（单位：人民币元） 变动 本期末 上年度末 分析 （2016年12月31日） （2015年12月31日） +5% 4,980,256.63 5,470,568.13 -5% -4,980,256.63 -5,470,568.13 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 7.4.14.2各层次金融工具公允价值 截至2016年12月31日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为95,070,250.32元，第二层次的余额为0元，第三层次的余额为0元。（截至2015年12月31日止：第一层次的余额为114,332,161.47元，第二层次的余额为285,092.90元，第三层次的余额为0元。） 7.4.14.3公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌的股票、收盘价异常的债券，本基金将相关股票和债券公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌、债券收盘价能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月20日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将其公允价值从第一层次调整至第二层次。 7.4.14.4第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 3,096,671.00 3.03 其中：股票 3,096,671.00 3.03 2 基金投资 91,961,635.52 89.99 3 固定收益投资 11,943.80 0.01 其中：债券 11,943.80 0.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,390,914.00 6.25 8 其他各项资产 731,443.71 0.72 9 合计 102,192,608.03 100.00 8.2 期末投资目标基金明细 金额单位：人民币元 占基金 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 资产净 值比例 (％) 华夏MSCI 交易型开 华夏基金管理 1 中国A股 股票型 放式 有限公司 91,961,635.52 90.16 ETF 8.3 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 11,268.00 0.01 B 采矿业 130,280.00 0.13 C 制造业 1,034,571.00 1.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 125,203.00 0.12 E 建筑业 142,294.00 0.14 F 批发和零售业 109,613.00 0.11 G 交通运输、仓储和邮政业 138,704.00 0.14 H 住宿和餐饮业 2,946.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 151,953.00 0.15 J 金融业 1,039,545.00 1.02 K 房地产业 136,023.00 0.13 L 租赁和商务服务业 21,792.00 0.02 M 科学研究和技术服务业 2,680.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 2,474.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,354.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 25,253.00 0.02 S 综合 18,718.00 0.02 合计 3,096,671.00 3.04 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 3,800 134,634.00 0.13 2 600016 民生银行 10,500 95,340.00 0.09 3 600036 招商银行 5,000 88,000.00 0.09 4 601166 兴业银行 5,100 82,314.00 0.08 5 600000 浦发银行 4,800 77,808.00 0.08 6 600519 贵州茅台 200 66,830.00 0.07 7 600030 中信证券 3,300 52,998.00 0.05 8 601668 中国建筑 5,300 46,958.00 0.05 9 601169 北京银行 4,400 42,944.00 0.04 10 601328 交通银行 6,900 39,813.00 0.04 11 600837 海通证券 2,500 39,375.00 0.04 12 600887 伊利股份 2,200 38,720.00 0.04 13 601288 农业银行 10,400 32,240.00 0.03 14 601398 工商银行 7,200 31,752.00 0.03 15 601766 中国中车 3,100 30,287.00 0.03 16 601601 中国太保 1,000 27,770.00 0.03 17 601989 中国重工 3,700 26,233.00 0.03 18 601818 光大银行 6,200 24,242.00 0.02 19 600050 中国联通 3,300 24,123.00 0.02 20 600900 长江电力 1,900 24,054.00 0.02 21 600104 上汽集团 1,000 23,450.00 0.02 22 600276 恒瑞医药 500 22,750.00 0.02 23 601988 中国银行 6,500 22,360.00 0.02 24 600048 保利地产 2,400 21,912.00 0.02 25 603877 太平鸟 1,000 21,300.00 0.02 26 600015 华夏银行 1,900 20,615.00 0.02 27 601688 华泰证券 1,100 19,646.00 0.02 28 600518 康美药业 1,100 19,635.00 0.02 29 600996 贵广网络 1,000 18,790.00 0.02 30 600028 中国石化 3,400 18,394.00 0.02 31 601390 中国中铁 2,000 17,720.00 0.02 32 601939 建设银行 3,000 16,320.00 0.02 33 601006 大秦铁路 2,300 16,284.00 0.02 34 601009 南京银行 1,300 14,092.00 0.01 35 600999 招商证券 800 13,064.00 0.01 36 601211 国泰君安 700 13,013.00 0.01 37 600795 国电电力 4,000 12,680.00 0.01 38 600958 东方证券 800 12,424.00 0.01 39 601099 太平洋 2,400 12,360.00 0.01 40 601377 兴业证券 1,600 12,240.00 0.01 41 601985 中国核电 1,700 12,002.00 0.01 42 601186 中国铁建 1,000 11,960.00 0.01 43 600585 海螺水泥 700 11,872.00 0.01 44 600690 青岛海尔 1,200 11,856.00 0.01 45 601727 上海电气 1,400 11,788.00 0.01 46 600109 国金证券 900 11,727.00 0.01 47 600637 东方明珠 500 11,650.00 0.01 48 601899 紫金矿业 3,400 11,356.00 0.01 49 600660 福耀玻璃 600 11,178.00 0.01 50 601857 中国石油 1,400 11,130.00 0.01 51 600705 中航资本 1,800 11,016.00 0.01 52 600804 鹏博士 500 10,965.00 0.01 53 600089 特变电工 1,200 10,956.00 0.01 54 600547 山东黄金 300 10,953.00 0.01 55 600309 万华化学 500 10,765.00 0.01 56 600703 三安光电 800 10,712.00 0.01 57 600153 建发股份 1,000 10,700.00 0.01 58 601901 方正证券 1,400 10,640.00 0.01 59 600009 上海机场 400 10,608.00 0.01 60 600031 三一重工 1,700 10,370.00 0.01 61 600383 金地集团 800 10,368.00 0.01 62 600649 城投控股 500 10,170.00 0.01 63 600068 葛洲坝 1,100 10,109.00 0.01 64 600010 包钢股份 3,600 10,044.00 0.01 65 600886 国投电力 1,500 10,005.00 0.01 66 600406 国电南瑞 600 9,978.00 0.01 67 600893 中航动力 300 9,822.00 0.01 68 600111 北方稀土 800 9,816.00 0.01 69 600066 宇通客车 500 9,795.00 0.01 70 601088 中国神华 600 9,708.00 0.01 71 600100 同方股份 700 9,695.00 0.01 72 601628 中国人寿 400 9,636.00 0.01 73 601669 中国电建 1,300 9,438.00 0.01 74 600570 恒生电子 200 9,428.00 0.01 75 601555 东吴证券 700 9,289.00 0.01 76 600369 西南证券 1,300 9,269.00 0.01 77 600196 复星医药 400 9,256.00 0.01 78 600739 辽宁成大 500 8,980.00 0.01 79 600019 宝钢股份 1,400 8,890.00 0.01 80 601336 新华保险 200 8,756.00 0.01 81 601888 中国国旅 200 8,680.00 0.01 82 600021 上海电力 700 8,498.00 0.01 83 600489 中金黄金 700 8,463.00 0.01 84 600029 南方航空 1,200 8,424.00 0.01 85 600177 雅戈尔 600 8,388.00 0.01 86 601618 中国中冶 1,800 8,388.00 0.01 87 600535 天士力 200 8,298.00 0.01 88 600352 浙江龙盛 900 8,289.00 0.01 89 601788 光大证券 500 7,995.00 0.01 90 600271 航天信息 400 7,980.00 0.01 91 600079 人福医药 400 7,980.00 0.01 92 600741 华域汽车 500 7,975.00 0.01 93 600115 东方航空 1,100 7,777.00 0.01 94 600820 隧道股份 700 7,707.00 0.01 95 600221 海南航空 2,300 7,498.00 0.01 96 600487 亨通光电 400 7,464.00 0.01 97 600682 南京新百 200 7,454.00 0.01 98 600522 中天科技 700 7,371.00 0.01 99 600122 宏图高科 600 7,332.00 0.01 100 601600 中国铝业 1,700 7,174.00 0.01 101 600340 华夏幸福 300 7,170.00 0.01 102 600816 安信信托 300 7,086.00 0.01 103 600208 新湖中宝 1,700 7,072.00 0.01 104 600158 中体产业 300 7,071.00 0.01 105 600011 华能国际 1,000 7,050.00 0.01 106 600525 长园集团 500 6,975.00 0.01 107 600674 川投能源 800 6,960.00 0.01 108 600415 小商品城 800 6,920.00 0.01 109 601933 永辉超市 1,400 6,874.00 0.01 110 600959 江苏有线 600 6,780.00 0.01 111 601333 广深铁路 1,300 6,591.00 0.01 112 600867 通化东宝 300 6,579.00 0.01 113 600687 刚泰控股 400 6,568.00 0.01 114 600023 浙能电力 1,200 6,516.00 0.01 115 600219 南山铝业 2,100 6,489.00 0.01 116 600027 华电国际 1,300 6,435.00 0.01 117 600201 生物股份 200 6,318.00 0.01 118 600085 同仁堂 200 6,276.00 0.01 119 600118 中国卫星 200 6,248.00 0.01 120 600588 用友网络 300 6,246.00 0.01 121 600643 爱建集团 500 6,205.00 0.01 122 600879 航天电子 400 6,096.00 0.01 123 601800 中国交建 400 6,076.00 0.01 124 601018 宁波港 1,200 6,072.00 0.01 125 600256 广汇能源 1,300 6,071.00 0.01 126 601198 东兴证券 300 6,018.00 0.01 127 600583 海油工程 800 5,904.00 0.01 128 600718 东软集团 300 5,898.00 0.01 129 600166 福田汽车 1,900 5,871.00 0.01 130 601607 上海医药 300 5,868.00 0.01 131 600839 四川长虹 1,400 5,852.00 0.01 132 600485 信威集团 400 5,840.00 0.01 133 600255 鑫科材料 1,200 5,808.00 0.01 134 600150 中国船舶 200 5,522.00 0.01 135 600252 中恒集团 1,200 5,496.00 0.01 136 601168 西部矿业 700 5,481.00 0.01 137 600315 上海家化 200 5,422.00 0.01 138 601106 中国一重 1,000 5,410.00 0.01 139 600797 浙大网新 300 5,400.00 0.01 140 600875 东方电气 500 5,395.00 0.01 141 601012 隆基股份 400 5,356.00 0.01 142 600266 北京城建 400 5,332.00 0.01 143 600978 宜华生活 500 5,325.00 0.01 144 600895 张江高科 300 5,316.00 0.01 145 600426 华鲁恒升 400 5,300.00 0.01 146 600074 保千里 400 5,296.00 0.01 147 600584 长电科技 300 5,295.00 0.01 148 600642 申能股份 900 5,283.00 0.01 149 601919 中远海控 1,000 5,240.00 0.01 150 600654 中安消 300 5,229.00 0.01 151 600170 上海建工 1,100 5,203.00 0.01 152 600060 海信电器 300 5,136.00 0.01 153 601998 中信银行 800 5,128.00 0.01 154 600018 上港集团 1,000 5,120.00 0.01 155 600005 武钢股份 1,500 5,115.00 0.01 156 600498 烽火通信 200 5,042.00 0.00 157 600446 金证股份 200 5,026.00 0.00 158 600362 江西铜业 300 5,019.00 0.00 159 600577 精达股份 1,200 5,016.00 0.00 160 600568 中珠医疗 200 5,000.00 0.00 161 601098 中南传媒 300 4,998.00 0.00 162 600594 益佰制药 300 4,995.00 0.00 163 600737 中粮屯河 400 4,984.00 0.00 164 600388 龙净环保 400 4,948.00 0.00 165 600497 驰宏锌锗 700 4,921.00 0.00 166 600759 洲际油气 500 4,910.00 0.00 167 600038 中直股份 100 4,842.00 0.00 168 600868 梅雁吉祥 800 4,824.00 0.00 169 600919 江苏银行 500 4,815.00 0.00 170 600332 白云山 200 4,796.00 0.00 171 601117 中国化学 700 4,739.00 0.00 172 600376 首开股份 400 4,724.00 0.00 173 601155 新城控股 400 4,700.00 0.00 174 600312 平高电气 300 4,686.00 0.00 175 600061 国投安信 300 4,683.00 0.00 176 600143 金发科技 600 4,668.00 0.00 177 600500 中化国际 400 4,664.00 0.00 178 600418 江淮汽车 400 4,624.00 0.00 179 601718 际华集团 500 4,605.00 0.00 180 600037 歌华有线 300 4,596.00 0.00 181 600436 片仔癀 100 4,579.00 0.00 182 600655 豫园商城 400 4,568.00 0.00 183 600688 上海石化 700 4,508.00 0.00 184 600094 大名城 500 4,450.00 0.00 185 601258 庞大集团 1,600 4,432.00 0.00 186 600663 陆家嘴 200 4,426.00 0.00 187 600157 永泰能源 1,100 4,411.00 0.00 188 600521 华海药业 200 4,406.00 0.00 189 600549 厦门钨业 200 4,404.00 0.00 190 600673 东阳光科 600 4,374.00 0.00 191 600827 百联股份 300 4,308.00 0.00 192 600664 哈药股份 500 4,290.00 0.00 193 600811 东方集团 600 4,290.00 0.00 194 600110 诺德股份 400 4,264.00 0.00 195 600872 中炬高新 300 4,224.00 0.00 196 600635 大众公用 700 4,207.00 0.00 197 600343 航天动力 200 4,204.00 0.00 198 600138 中青旅 200 4,194.00 0.00 199 601216 君正集团 900 4,185.00 0.00 200 601118 海南橡胶 600 4,176.00 0.00 201 603766 隆鑫通用 200 4,156.00 0.00 202 600503 华丽家族 500 4,145.00 0.00 203 600704 物产中大 400 4,132.00 0.00 204 600528 中铁二局 300 4,128.00 0.00 205 600755 厦门国贸 500 4,100.00 0.00 206 603993 洛阳钼业 1,100 4,092.00 0.00 207 601866 中远海发 1,000 4,080.00 0.00 208 600967 北方创业 300 4,071.00 0.00 209 600373 中文传媒 200 4,040.00 0.00 210 601699 潞安环能 500 4,025.00 0.00 211 601992 金隅股份 900 4,014.00 0.00 212 601877 正泰电器 200 4,000.00 0.00 213 600694 大商股份 100 3,993.00 0.00 214 601872 招商轮船 800 3,952.00 0.00 215 600161 天坛生物 100 3,940.00 0.00 216 600316 洪都航空 200 3,932.00 0.00 217 600435 北方导航 300 3,912.00 0.00 218 601179 中国西电 700 3,906.00 0.00 219 600200 江苏吴中 200 3,862.00 0.00 220 600325 华发股份 300 3,840.00 0.00 221 600881 亚泰集团 700 3,829.00 0.00 222 600307 酒钢宏兴 1,400 3,822.00 0.00 223 600056 中国医药 200 3,806.00 0.00 224 600039 四川路桥 800 3,792.00 0.00 225 600499 科达洁能 500 3,780.00 0.00 226 600409 三友化工 400 3,756.00 0.00 227 600372 中航电子 200 3,712.00 0.00 228 600565 迪马股份 500 3,710.00 0.00 229 600516 方大炭素 400 3,704.00 0.00 230 600601 方正科技 800 3,680.00 0.00 231 601021 春秋航空 100 3,674.00 0.00 232 600598 北大荒 300 3,660.00 0.00 233 600572 康恩贝 500 3,655.00 0.00 234 600787 中储股份 400 3,628.00 0.00 235 601111 中国国航 500 3,600.00 0.00 236 600172 黄河旋风 200 3,576.00 0.00 237 600298 安琪酵母 200 3,564.00 0.00 238 600634 中技控股 200 3,548.00 0.00 239 603000 人民网 200 3,532.00 0.00 240 600633 浙报传媒 200 3,532.00 0.00 241 600391 成发科技 100 3,525.00 0.00 242 601801 皖新传媒 200 3,514.00 0.00 243 600614 鼎立股份 300 3,510.00 0.00 244 600711 盛屯矿业 500 3,510.00 0.00 245 601611 中国核建 200 3,438.00 0.00 246 600108 亚盛集团 600 3,432.00 0.00 247 600026 中远海能 500 3,405.00 0.00 248 600863 内蒙华电 1,100 3,388.00 0.00 249 600557 康缘药业 200 3,386.00 0.00 250 600098 广州发展 300 3,366.00 0.00 251 600763 通策医疗 100 3,354.00 0.00 252 600064 南京高科 200 3,350.00 0.00 253 600662 强生控股 300 3,327.00 0.00 254 601633 长城汽车 300 3,318.00 0.00 255 600699 均胜电子 100 3,309.00 0.00 256 600183 生益科技 300 3,300.00 0.00 257 600151 航天机电 300 3,291.00 0.00 258 600008 首创股份 800 3,288.00 0.00 259 600611 大众交通 500 3,285.00 0.00 260 600086 东方金钰 300 3,264.00 0.00 261 600410 华胜天成 300 3,261.00 0.00 262 600567 山鹰纸业 900 3,258.00 0.00 263 600859 王府井 200 3,256.00 0.00 264 600125 铁龙物流 400 3,232.00 0.00 265 600240 华业资本 300 3,222.00 0.00 266 600885 宏发股份 100 3,195.00 0.00 267 600160 巨化股份 300 3,174.00 0.00 268 600198 大唐电信 200 3,174.00 0.00 269 600651 飞乐音响 300 3,159.00 0.00 270 601928 凤凰传媒 300 3,141.00 0.00 271 600490 鹏欣资源 400 3,120.00 0.00 272 600770 综艺股份 300 3,105.00 0.00 273 600750 江中药业 100 3,082.00 0.00 274 601880 大连港 1,100 3,080.00 0.00 275 601958 金钼股份 400 3,060.00 0.00 276 600320 振华重工 600 3,060.00 0.00 277 600482 中国动力 100 3,054.00 0.00 278 600058 五矿发展 200 3,046.00 0.00 279 600562 国睿科技 100 3,042.00 0.00 280 600717 天津港 300 3,024.00 0.00 281 601005 重庆钢铁 1,200 3,024.00 0.00 282 600511 国药股份 100 3,010.00 0.00 283 600478 科力远 300 3,000.00 0.00 284 600380 健康元 300 2,979.00 0.00 285 600685 中船防务 100 2,970.00 0.00 286 600176 中国巨石 300 2,952.00 0.00 287 600754 锦江股份 100 2,946.00 0.00 288 600600 青岛啤酒 100 2,944.00 0.00 289 600416 湘电股份 200 2,942.00 0.00 290 603111 康尼机电 200 2,940.00 0.00 291 601929 吉视传媒 700 2,933.00 0.00 292 601898 中煤能源 500 2,905.00 0.00 293 600495 晋西车轴 400 2,904.00 0.00 294 600120 浙江东方 100 2,892.00 0.00 295 600855 航天长峰 100 2,889.00 0.00 296 601233 桐昆股份 200 2,872.00 0.00 297 600765 中航重机 200 2,866.00 0.00 298 600067 冠城大通 400 2,864.00 0.00 299 600277 亿利洁能 400 2,844.00 0.00 300 600337 美克家居 200 2,832.00 0.00 301 600458 时代新材 200 2,830.00 0.00 302 600808 马钢股份 1,000 2,830.00 0.00 303 600004 白云机场 200 2,818.00 0.00 304 600884 杉杉股份 200 2,816.00 0.00 305 601717 郑煤机 400 2,812.00 0.00 306 600171 上海贝岭 200 2,810.00 0.00 307 601608 中信重工 500 2,805.00 0.00 308 600282 南钢股份 900 2,790.00 0.00 309 603019 中科曙光 100 2,782.00 0.00 310 600807 天业股份 200 2,746.00 0.00 311 600826 兰生股份 100 2,732.00 0.00 312 600580 卧龙电气 300 2,730.00 0.00 313 600736 苏州高新 300 2,709.00 0.00 314 600210 紫江企业 500 2,705.00 0.00 315 600422 昆药集团 200 2,702.00 0.00 316 600666 奥瑞德 100 2,695.00 0.00 317 600348 阳泉煤业 400 2,692.00 0.00 318 601966 玲珑轮胎 100 2,689.00 0.00 319 600645 中源协和 100 2,680.00 0.00 320 600392 盛和资源 200 2,666.00 0.00 321 600284 浦东建设 200 2,638.00 0.00 322 601890 亚星锚链 300 2,637.00 0.00 323 600267 海正药业 200 2,630.00 0.00 324 600880 博瑞传播 300 2,628.00 0.00 325 600597 光明乳业 200 2,612.00 0.00 326 600873 梅花生物 400 2,608.00 0.00 327 600289 亿阳信通 200 2,590.00 0.00 328 600851 海欣股份 200 2,586.00 0.00 329 600280 中央商场 300 2,583.00 0.00 330 600652 游久游戏 200 2,570.00 0.00 331 600400 红豆股份 300 2,568.00 0.00 332 600728 佳都科技 300 2,541.00 0.00 333 600216 浙江医药 200 2,536.00 0.00 334 600269 赣粤高速 500 2,515.00 0.00 335 600587 新华医疗 100 2,511.00 0.00 336 601588 北辰实业 600 2,502.00 0.00 337 600809 山西汾酒 100 2,502.00 0.00 338 600582 天地科技 500 2,485.00 0.00 339 600175 美都能源 500 2,475.00 0.00 340 600292 远达环保 200 2,474.00 0.00 341 600896 览海投资 200 2,472.00 0.00 342 600428 中远海特 400 2,448.00 0.00 343 600862 中航高科 200 2,448.00 0.00 344 601666 平煤股份 500 2,435.00 0.00 345 600017 日照港 600 2,430.00 0.00 346 600169 太原重工 600 2,418.00 0.00 347 600123 兰花科创 300 2,412.00 0.00 348 601000 唐山港 600 2,406.00 0.00 349 600536 中国软件 100 2,406.00 0.00 350 600433 冠豪高新 300 2,406.00 0.00 351 600653 申华控股 600 2,382.00 0.00 352 600729 重庆百货 100 2,343.00 0.00 353 600650 锦江投资 100 2,312.00 0.00 354 000839 中信国安 250 2,295.00 0.00 355 600073 上海梅林 200 2,290.00 0.00 356 601519 大智慧 300 2,274.00 0.00 357 600783 鲁信创投 100 2,262.00 0.00 358 600481 双良节能 300 2,256.00 0.00 359 600595 中孚实业 400 2,248.00 0.00 360 600139 西部资源 200 2,236.00 0.00 361 600062 华润双鹤 100 2,223.00 0.00 362 600220 江苏阳光 500 2,170.00 0.00 363 600261 阳光照明 300 2,166.00 0.00 364 600745 中茵股份 100 2,140.00 0.00 365 601908 京运通 300 2,136.00 0.00 366 600970 中材国际 300 2,127.00 0.00 367 600823 世茂股份 300 2,106.00 0.00 368 601010 文峰股份 400 2,104.00 0.00 369 600578 京能电力 500 2,100.00 0.00 370 600330 天通股份 200 2,090.00 0.00 371 600317 营口港 600 2,082.00 0.00 372 600033 福建高速 600 2,076.00 0.00 373 600998 九州通 100 2,074.00 0.00 374 600006 东风汽车 300 2,064.00 0.00 375 600399 抚顺特钢 300 2,061.00 0.00 376 603077 和邦生物 400 2,048.00 0.00 377 600300 维维股份 300 2,004.00 0.00 378 600022 山东钢铁 800 2,000.00 0.00 379 600640 号百控股 100 1,998.00 0.00 380 600206 有研新材 200 1,988.00 0.00 381 600648 外高桥 100 1,974.00 0.00 382 600366 宁波韵升 100 1,969.00 0.00 383 600835 上海机电 100 1,952.00 0.00 384 600517 置信电气 200 1,946.00 0.00 385 600466 蓝光发展 200 1,934.00 0.00 386 600291 西水股份 100 1,918.00 0.00 387 600571 信雅达 100 1,918.00 0.00 388 601777 力帆股份 200 1,912.00 0.00 389 600438 通威股份 300 1,911.00 0.00 390 600331 宏达股份 300 1,908.00 0.00 391 600096 云天化 200 1,898.00 0.00 392 600812 华北制药 300 1,878.00 0.00 393 600555 海航创新 300 1,875.00 0.00 394 600639 浦东金桥 100 1,856.00 0.00 395 601001 大同煤业 300 1,833.00 0.00 396 600550 保变电气 300 1,833.00 0.00 397 600020 中原高速 400 1,796.00 0.00 398 600676 交运股份 200 1,794.00 0.00 399 600329 中新药业 100 1,744.00 0.00 400 600185 格力地产 300 1,743.00 0.00 401 600825 新华传媒 200 1,738.00 0.00 402 600072 钢构工程 100 1,734.00 0.00 403 600776 东方通信 200 1,712.00 0.00 404 600805 悦达投资 200 1,698.00 0.00 405 600757 长江传媒 200 1,662.00 0.00 406 600270 外运发展 100 1,654.00 0.00 407 601558 华锐风电 700 1,638.00 0.00 408 600748 上实发展 200 1,638.00 0.00 409 601311 骆驼股份 100 1,633.00 0.00 410 600874 创业环保 200 1,626.00 0.00 411 600395 盘江股份 200 1,614.00 0.00 412 601636 旗滨集团 400 1,552.00 0.00 413 600630 龙头股份 100 1,544.00 0.00 414 600986 科达股份 100 1,524.00 0.00 415 600726 华电能源 300 1,485.00 0.00 416 600323 瀚蓝环境 100 1,436.00 0.00 417 600686 金龙汽车 100 1,421.00 0.00 418 600775 南京熊猫 100 1,390.00 0.00 419 601369 陕鼓动力 200 1,370.00 0.00 420 600894 广日股份 100 1,367.00 0.00 421 600180 瑞茂通 100 1,354.00 0.00 422 002129 中环股份 100 827.00 0.00 8.5 报告期内股票投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（%） 1 601318 中国平安 71,522.00 0.06 2 600016 民生银行 54,360.00 0.04 3 600036 招商银行 51,771.00 0.04 4 601166 兴业银行 46,922.00 0.04 5 600000 浦发银行 43,600.00 0.04 6 600519 贵州茅台 26,463.00 0.02 7 601328 交通银行 22,550.00 0.02 8 601169 北京银行 22,423.89 0.02 9 600837 海通证券 22,009.00 0.02 10 603877 太平鸟 21,300.00 0.02 11 600887 伊利股份 19,903.00 0.02 12 601288 农业银行 18,762.00 0.02 13 601398 工商银行 18,270.00 0.02 14 601766 中国中车 17,280.00 0.01 15 601668 中国建筑 16,380.00 0.01 16 601601 中国太保 16,332.00 0.01 17 601818 光大银行 13,801.00 0.01 18 601989 中国重工 13,552.00 0.01 19 600900 长江电力 12,410.00 0.01 20 600048 保利地产 11,844.00 0.01 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（%） 1 601318 中国平安 362,104.00 0.30 2 600016 民生银行 272,221.00 0.23 3 600036 招商银行 259,886.44 0.22 4 601166 兴业银行 225,603.00 0.19 5 600000 浦发银行 215,789.60 0.18 6 600030 中信证券 162,007.00 0.13 7 600519 贵州茅台 147,736.00 0.12 8 601328 交通银行 114,733.00 0.09 9 601169 北京银行 110,957.00 0.09 10 600837 海通证券 110,534.00 0.09 11 300496 中科创达 107,614.00 0.09 12 600887 伊利股份 101,578.00 0.08 13 601288 农业银行 92,158.00 0.08 14 601668 中国建筑 88,387.00 0.07 15 601398 工商银行 88,019.00 0.07 16 600271 航天信息 87,621.70 0.07 17 601766 中国中车 85,832.00 0.07 18 600690 青岛海尔 80,159.00 0.07 19 601601 中国太保 79,139.00 0.07 20 601989 中国重工 72,646.26 0.06 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,030,860.41 卖出股票收入（成交）总额 9,289,082.52 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 11,943.80 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 11,943.80 0.01 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 净值比例 （％） 1 110031 航信转债 110 11,943.80 0.01 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 金额单位：人民币元 持仓量 代码 名称 （买/ 合约市值 公允价值变动 风险说明 卖）（单 位：手） 沪深300股 买入股指期货多头 IF1701 指期货 1 987,600.00 -7,800.00 合约的目的是进行 IF1701合约 更有效地流动性管 理。 公允价值变动总额合计 -7,800.00 股指期货投资本期收益 366,530.00 股指期货投资本期公允价值变动 -7,800.00 8.11.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸根据基金合同规定，投资于基础资产与标的指数相关性较高的股指期货组合，旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.12.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。8.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。8.12.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。8.13 投资组合报告附注 8.13.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金 投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.13.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 200,064.17 2 应收证券清算款 500,527.78 3 应收股利 - 4 应收利息 1,567.40 5 应收申购款 29,284.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 731,443.71 8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 110031 航信转债 11,943.80 0.01 8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数（户） 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 比例 持有份额 比例 2,911 37,033.18 - - 107,803,577.10 100.00% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 107,978.78 0.10% 有本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年2月12日）基金份额总额 595,618,957.58 本报告期期初基金份额总额 116,845,318.50 本报告期基金总申购份额 34,845,519.46 减：本报告期基金总赎回份额 43,887,260.86 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 107,803,577.10 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人发布的相关公告，孙毅先生自2016年1月1日起任华夏基金管理有限公司副总经理，自2016年6月30日起不再担任华夏基金管理有限公司副总经理。 2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为40,000元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供2年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注 交总额的比例 总量的比例 中国银河证券 1 10,222,758.12 90.66% 7,475.95 90.66% - 国泰君安证券 1 1,053,399.29 9.34% 770.33 9.34% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金无其他交易单元。 ④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 券商名称 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期回购成交 总额的比例 总额的比例 中国银河证券 - - 3,100,000.00 100.00% 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华夏基金管理有限公司关于指数熔断当 中国证监会指 1 日旗下基金申购、赎回等业务安排的提示 定报刊及网站 2016-01-04 性公告 2 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 2016-01-04 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于指数熔断当 中国证监会指 3 日旗下基金申购、赎回等业务安排的提示 定报刊及网站 2016-01-07 性公告 华夏基金管理有限公司关于公司董事、监 中国证监会指 4 事、高级管理人员及其他从业人员在子公 定报刊及网站 2016-01-13 司兼职等情况的公告 华夏基金管理有限公司关于调整中国建 中国证监会指 5 设银行储蓄卡基金电子交易优惠费率的 定报刊及网站 2016-01-21 公告 6 华夏基金管理有限公司关于设立上海华 中国证监会指 2016-01-30 夏财富投资管理有限公司的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 7 放式基金新增联讯证券股份有限公司为 定报刊及网站 2016-02-18 代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 8 放式基金新增江苏江南农村商业银行股 定报刊及网站 2016-03-03 份有限公司为代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于公司董事、监 中国证监会指 9 事、高级管理人员及其他从业人员在子公 定报刊及网站 2016-03-04 司兼职等情况的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 10 放式基金新增上海华夏财富投资管理有 定报刊及网站 2016-03-04 限公司为代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 11 放式基金新增中国邮政储蓄银行股份有 定报刊及网站 2016-03-09 限公司为代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 12 放式基金新增北京钱景财富投资管理有 定报刊及网站 2016-03-23 限公司为代销机构的公告 13 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 2016-04-15 放式基金新增代销机构的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 14 放式基金新增深圳众禄金融控股股份有 定报刊及网站 2016-05-10 限公司为代销机构的公告 15 关于停止支付宝基金专户电子交易开户 中国证监会指 2016-05-13 及认购、申购、定期定额申购等业务的公 定报刊及网站 告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 16 放式基金新增上海中正达广投资管理有 中国证监会指 2016-05-24 限公司、北京汇成基金销售有限公司为代 定报刊及网站 销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 17 放式基金在上海天天基金销售有限公司 定报刊及网站 2016-05-26 调整申购、赎回数额限制的公告 18 华夏基金管理有限公司关于旗下基金认 中国证监会指 2016-05-26 购关联方承销证券的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于MSCI中国A 19 股交易型开放式指数证券投资基金联接 中国证监会指 2016-06-08 基金新增杭州数米基金销售有限公司为 定报刊及网站 代销机构的公告 20 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 2016-07-02 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于公司董事、监 中国证监会指 21 事、高级管理人员及其他从业人员在子公 定报刊及网站 2016-07-02 司兼职等情况的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 22 放式基金新增珠海盈米财富管理有限公 定报刊及网站 2016-07-07 司为代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 23 放式基金新增中国民生银行股份有限公 定报刊及网站 2016-07-22 司为代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 24 放式基金新增深圳富济财富管理有限公 定报刊及网站 2016-08-17 司为代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 25 放式基金新增乾道金融信息服务（北京） 定报刊及网站 2016-08-18 有限公司为代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 26 放式基金新增深圳市金斧子投资咨询有 定报刊及网站 2016-08-19 限公司为代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 27 放式基金在万联证券开通申购、赎回、转 定报刊及网站 2016-08-25 换、定期定额申购业务的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 28 放式基金新增大泰金石投资管理有限公 定报刊及网站 2016-08-31 司为代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于公司董事、监 中国证监会指 29 事、高级管理人员及其他从业人员在子公 定报刊及网站 2016-09-20 司兼职等情况的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 30 放式基金新增上海万得投资顾问有限公 定报刊及网站 2016-10-20 司为代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于增聘MSCI中 中国证监会指 31 国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 定报刊及网站 2016-10-22 联接基金基金经理的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 32 放式基金新增中证金牛（北京）投资咨询 定报刊及网站 2016-10-25 有限公司为代销机构的公告 关于华夏基金管理有限公司旗下部分开 中国证监会指 33 放式基金在中国中投证券有限责任公司 定报刊及网站 2016-11-01 开通申购、赎回等业务的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 34 放式基金新增泰诚财富基金销售（大连） 定报刊及网站 2016-11-02 有限公司为代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 35 放式基金新增奕丰金融服务（深圳）有限 定报刊及网站 2016-11-16 公司为代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 36 放式基金新增上海长量基金销售投资顾 定报刊及网站 2016-11-16 问有限公司为代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于公司董事、监 中国证监会指 37 事、高级管理人员及其他从业人员在子公 定报刊及网站 2016-11-18 司兼职等情况的公告 关于华夏基金管理有限公司旗下部分开 中国证监会指 38 放式基金在华西证券股份有限公司开通 定报刊及网站 2016-11-18 申购、赎回等业务的公告 关于旗下部分开放式基金新增北京新浪 中国证监会指 39 仓石基金销售有限公司为代销机构的公 定报刊及网站 2016-12-08 告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 40 放式基金新增北京植信基金销售有限公 定报刊及网站 2016-12-22 司为代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 41 放式基金新增北京蛋卷基金销售有限公 定报刊及网站 2016-12-23 司为代销机构的公告 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1中国证监会准予基金注册的文件； 12.1.2《MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 12.1.3《MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 12.1.4法律意见书； 12.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 12.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一七年三月二十九日