新华增盈回报债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年十月二十五日 1 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2基金产品概况 基金简称 新华增盈回报债券 基金主代码 000973 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 1 月 16 日 报告期末基金份额总额 468,822,827.45 份 本基金在有效控制风险，追求本金安全的基础上，力争通 投资目标 过积极主动的投资管理，为基金份额持有人提供较高的当 期收益以及长期稳定的投资回报。 本基金的投资策略主要包括：大类资产配置策略、固定收 益类资产投资策略以及权益类资产投资策略。首先，本基 投资策略 金管理人将采用战略性与战术性相结合的大类资产配置 策略，在基金合同规定的投资比例范围内确定各大类资产 的配置比例。在此基础之上，一方面综合运用久期策略、 收益率曲线策略以及信用策略进行固定收益类资产投资 组合的构建；另一方面采用自下而上的个股精选策略，精 选具有持续成长性且估值相对合理，同时股价具有趋势向 上的股票构建权益类资产投资组合，以提高基金的整体收 益水平。 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数 业绩比较基准 收益率×30%+沪深 300 指数收益率×10%。 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率 风险收益特征 低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 -7,076,108.37 2.本期利润 23,435,882.06 3.加权平均基金份额本期利润 0.0333 4.期末基金资产净值 545,918,028.89 5.期末基金份额净值 1.1644 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 5.22% 0.55% 1.27% 0.13% 3.95% 0.42% 过去六个月 5.48% 0.42% 1.76% 0.10% 3.72% 0.32% 过去一年 6.39% 0.35% 3.16% 0.10% 3.23% 0.25% 过去三年 8.24% 0.28% 1.66% 0.11% 6.58% 0.17% 过去五年 26.06% 0.27% 5.15% 0.12% 20.91% 0.15% 自基金合同 66.00% 0.25% -1.06% 0.15% 67.06% 0.10% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华增盈回报债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 1 月 16 日至 2024 年 9 月 30 日) §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 本基金 基金经 理，新 华双利 债券型 证券投 资基金 基金经 理、新 金融学硕士，曾任民生证券 华增怡 高级分析师，平安养老保险 王丹 债券型 2021-12-30 - 14 股份有限公司研究经理、研 证券投 究总监、高级投资经理。 资基金 基金经 理、新 华鑫回 报混合 型证券 投资基 金基金 经理。 注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指根据公司决定确定的解聘 日期。 2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管 理办法》、《基金从业人员管理规则》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华增盈回报债券型证券投资基金的管理人 按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华增盈回报债券型证券投资基金基金合同》以 及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，通过制度、流程、系统和技术手段落实公平交易原则，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规或对基金财产造成损失的异常交易行为；本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，经济基本面仍然呈现疲软，债券市场先涨后跌，前期上涨主要是源于经济偏弱，美国降息预期和国内货币政策宽松，后期下跌主要是因为 9 月末一系列提振资本市场和经济的政策，债券收益率整个季度来看仍然呈现陡峭下行，短端下行幅度更大，3 年期国债收益 率下行高达 24BP，10 年期和 30 年期国债分别下行 6BP 和 7BP 至 2.15%和 2.36%,权益市场 表现跟债券市场相反，前期持续调整，8 月份可转债市场出现比较大的下跌，9 月末系列提振经济和资本市场政策出台后，权益市场大幅反弹，整个季度来看，上证综合指数和沪深300 指数分别上涨 12.4%和 17.7%。 本基金定位稳健，三季度我们逐步增加了权益暴露比例，特别是 8 月份可转债暴跌时， 我们大幅提升了可转债持仓比例，因此 9 月份权益反弹行情中表现相对较好，后续我们将加强对市场和政策的认知，争取为投资者提供更好收益，我们未来最看好的方向仍然是科技，可转债市场也是本基金重点投资的领域。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2024年9月30日，本基金份额净值为1.1644元，本报告期份额净值增长率为5.22%，同期比较基准的增长率为 1.27%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 87,913,931.08 15.91 其中：股票 87,913,931.08 15.91 2 固定收益投资 447,904,079.86 81.05 其中：债券 447,904,079.86 81.05 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 16,460,612.33 2.98 7 其他各项资产 381,685.92 0.07 8 合计 552,660,309.19 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,073,920.00 1.11 C 制造业 78,833,024.08 14.44 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,687,982.00 0.31 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,319,005.00 0.24 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 87,913,931.08 16.10 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 000333 美的集团 206,200 15,683,572.00 2.87 2 002371 北方华创 41,400 15,151,572.00 2.78 3 600690 海尔智家 320,700 10,310,505.00 1.89 4 688012 中微公司 37,334 6,122,776.00 1.12 5 600489 中金黄金 399,600 6,073,920.00 1.11 6 688082 盛美上海 48,904 5,158,882.96 0.94 7 688652 京仪装备 105,920 5,023,785.60 0.92 8 002156 通富微电 216,000 4,944,240.00 0.91 9 688008 澜起科技 62,513 4,180,869.44 0.77 10 688409 富创精密 85,132 3,933,098.40 0.72 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(％) 1 国家债券 31,516,627.18 5.77 2 央行票据 - - 3 金融债券 69,495,127.67 12.73 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 4,050,328.11 0.74 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 342,841,996.90 62.80 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 447,904,079.86 82.05 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(％) 1 110059 浦发转债 390,000 43,216,145.75 7.92 2 113052 兴业转债 280,000 30,648,608.22 5.61 3 113042 上银转债 250,000 28,369,527.40 5.20 4 019740 24 国债 09 212,000 21,365,917.59 3.91 24 广州农 5 242480003 商行永续债 200,000 20,309,547.40 3.72 01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局上海监管局的处罚；广州农村商业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局广东监管局的处罚；浙江萧山农村商业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局浙江监管局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 206,683.51 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 175,002.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 381,685.92 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 值比例(%) 1 110059 浦发转债 43,216,145.75 7.92 2 113052 兴业转债 30,648,608.22 5.61 3 113042 上银转债 28,369,527.40 5.20 4 123107 温氏转债 17,232,810.96 3.16 5 113044 大秦转债 16,626,127.67 3.05 6 118025 奕瑞转债 15,218,527.81 2.79 7 118013 道通转债 11,021,714.99 2.02 8 113661 福 22 转债 10,635,358.59 1.95 9 118004 博瑞转债 9,764,942.47 1.79 10 110085 通 22 转债 9,268,020.00 1.70 11 110090 爱迪转债 9,203,002.74 1.69 12 127038 国微转债 8,964,827.50 1.64 13 113049 长汽转债 8,924,251.72 1.63 14 113648 巨星转债 8,748,679.45 1.60 15 127064 杭氧转债 7,199,852.06 1.32 16 127089 晶澳转债 7,151,983.41 1.31 17 113616 韦尔转债 7,051,840.71 1.29 18 118024 冠宇转债 6,618,887.67 1.21 19 118034 晶能转债 6,289,226.61 1.15 20 113641 华友转债 5,206,400.00 0.95 21 123178 花园转债 4,909,561.64 0.90 22 123176 精测转 2 3,779,602.19 0.69 23 113678 中贝转债 3,686,463.29 0.68 24 123101 拓斯转债 3,497,819.18 0.64 25 113638 台 21 转债 3,379,647.95 0.62 26 127067 恒逸转 2 3,374,109.32 0.62 27 123169 正海转债 3,216,706.03 0.59 28 118031 天 23 转债 3,109,429.83 0.57 29 128136 立讯转债 2,878,071.55 0.53 30 128122 兴森转债 2,697,254.80 0.49 31 113059 福莱转债 2,567,842.47 0.47 32 123145 药石转债 2,432,989.04 0.45 33 113675 新 23 转债 2,409,117.81 0.44 34 123114 三角转债 2,384,082.19 0.44 35 127076 中宠转 2 2,309,379.18 0.42 36 128137 洁美转债 2,302,164.38 0.42 37 127091 科数转债 2,266,054.79 0.42 38 127085 韵达转债 2,193,633.42 0.40 39 110073 国投转债 1,662,579.14 0.30 40 113045 环旭转债 1,586,986.56 0.29 41 118003 华兴转债 1,274,106.85 0.23 42 123131 奥飞转债 1,274,043.01 0.23 43 113658 密卫转债 1,223,128.77 0.22 44 118037 上声转债 1,213,753.42 0.22 45 127100 神码转债 1,207,100.94 0.22 46 127074 麦米转 2 1,204,668.49 0.22 47 128128 齐翔转 2 1,189,949.04 0.22 48 118030 睿创转债 1,150,453.15 0.21 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 787,573,614.53 报告期期间基金总申购份额 1,491,452.19 减：报告期期间基金总赎回份额 320,242,239.27 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 468,822,827.45 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 20240904-202409 113,56 113,568,173. 1 30 8,173.6 - - 61 24.22% 1 20240903-202409 136,98 136,982,5 机构 2 03 2,500.8 - 00.80 0.00 0.00% 0 20240701-202409 159,23 159,234,087. 3 30 4,087.9 - - 92 33.96% 2 产品特有风险 1、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无 法及时赎回所持有的全部基金份额。 2、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 3、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予新华增盈回报债券型证券投资基金注册的文件 （二）《关于申请募集新华增盈回报债券型证券投资基金之法律意见书》 （三）《新华增盈回报债券型证券投资基金托管协议》 （四）《新华增盈回报债券型证券投资基金基金合同》 （五）《新华增盈回报债券型证券投资基金招募说明书》 （更新） （六） 基金管理人业务资格批件、营业执照 （七） 基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或通过 基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资者可在合 理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新华基金管理股份有限公司 二〇二四年十月二十五日