新华增盈回报债券型证券投资基金招募说明书(更新) 新华增盈回报债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 重要提示 新华增盈回报债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2014 年 12 月 11 日证监许可【2014】1346 号文注册。本基金的基金合同已于 2015 年 1 月 16 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价 值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金 合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取 得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运 作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基 金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不对投资者保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2017 年 1 月 16 日,有关财务数据 和净值表现截止日为 2016 年 12 月 31 日(财务数据未经会计师事务所审计)。 基金管理人:新华基金管理股份有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司  新华增盈回报债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) 一 基金管理人 (一) 基金管理人概况 1、名称:新华基金管理股份有限公司 2、住所:重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层 3、办公地址:北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层 4、法定代表人:陈重 5、成立日期:2004 年 12 月 9 日 6、电话:010-68779666 7、传真:010- 68779528 8、联系人:齐岩 9、注册资本:贰亿壹仟柒佰伍拾万元人民币 10、股权结构: 出资额 (万 股 东 名 称 出资比例 元人民币) 恒泰证券股份有限公司 12,750 58.62% 新华信托股份有限公司 7,680 35.31% 杭州永原网络科技有限公司 1,320 6.07% 合 计 21,750 100% (二)主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、高级管理人员 (1)董事会成员 陈重先生:董事长,金融学博士。历任原国家经委中国企业管理协会研究部 副主任、主任,中国企业报社社长,中国企业管理科学基金会秘书长,重庆市政 府副秘书长,中国企业联合会常务副理事长,享受国务院特殊津贴专家。现任新 华基金管理股份有限公司董事长。 张宗友先生:董事,硕士。历任内蒙古证券有限责任公司营业部经理、人事 部经理;太平洋证券股份有限公司副总裁,分管经纪业务;恒泰证券股份有限公 1  新华增盈回报债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) 司副总裁,分管人力资源、信息技术、经纪业务等事务。现任新华基金管理股份 有限公司总经理。 胡三明先生:董事,博士。曾就职于中国太平洋财产保险股份有限公司、泰 康资产管理有限公司、合众资产管理有限公司、中英益利资产管理公司,历任泰 康资产管理有限公司资产负债管理部组合经理、合众资产权益投资部高级投资经 理、中英益利资产管理公司权益投资部总经理,现任恒泰证券股份有限公司投资 总监。 于芳女士:董事。历任北京市水利建设管理中心项目管理及法务专员、新时 代证券有限责任公司总经理助理、副总经理。现任恒泰证券股份有限公司合规总 监。 宋敏女士:独立董事,硕士,历任四川资阳市人民法院法官、中国电子系统 工程总公司法务人员、北京市中济律师事务所律师,现任北京市东清律师事务所 合伙人。 胡波先生:独立董事,博士,历任中国人民大学财政金融学院教师、中国人 民大学风险投资发展研究中心研究员、副主任、执行主任,现任中国人民大学财 政金融学院副教授。 张贵龙先生:独立董事,硕士,曾任山西省临汾地区教育学院教师。现任职 于北京大学财务部。 (2)监事会成员 杨淑飞女士:监事会主席,硕士。历任航天科工财务公司结算部经理、航天 科工财务公司风险管理部经理,航天科工财务公司总会计师、总法律顾问、董秘、 副总裁,华浩信联(北京)科贸有限公司财务总监,现任恒泰证券股份有限公司 财务总监。 张浩先生:职工监事,硕士。历任长盛基金管理有限公司信息技术部副总 监,长盛基金管理有限公司风险管理部副总监,合众资产管理股份有限公司风险 管理部总监,房宝信业(北京)投资管理有限公司总经理。现任新华基金管理股 份有限公司监察稽核部总监。 别冶女士:职工监事,金融学学士。九年证券从业经验,历任《每日经济 新闻》、《第一财经日报》财经记者,新华基金管理股份有限公司媒体经理,现 2  新华增盈回报债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) 任新华基金管理股份有限公司总经理办公室主任助理。 (3)高级管理人员情况 陈重先生:董事长,简历同上。 张宗友先生:总经理,简历同上。 徐端骞先生:副总经理,学士。历任上海君创财经顾问有限公司并购部经 理、上海力矩产业投资管理有限公司并购部经理、新时代证券有限责任公司投行 部项目经理,新华基金管理股份有限公司总经理助理兼运作保障部总监。现任新 华基金管理股份有限公司副总经理。 晏益民先生:副总经理,学士。历任大通证券投行总部综合部副总经理,泰 信基金机构理财部总经理,天治基金北京分公司总经理,天治基金总经理助理, 新华基金总经理助理,现任新华基金管理股份有限公司副总经理。 齐岩先生:督察长,学士。历任中信证券股份有限公司解放北路营业部职员、 天津管理部职员、天津大港营业部综合部经理。现任新华基金管理股份有限公司 督察长兼任子公司北京新华富时资产管理有限公司董事。 沈健先生:副总经理,硕士。历任嘉实基金管理有限公司机构客户部高级客 户经理、海富通基金管理有限公司渠道副总监、天治基金管理有限公司市场总监、 纽银梅隆西部基金管理有限公司渠道销售副总监、华商基金管理有限公司渠道业 务部部门总经理,现任新华基金管理股份有限公司副总经理。 林艳芳女士:副总经理,学士。历任中国人民银行呼和浩特分行金融管理 处副主任科员、内蒙古自治区证券公司证券交易部部门总经理、内蒙古自治区证 券登记公司登记存管部部门总经理、内蒙古紫玉投资管理有限公司董事长兼总经 理、恒泰证券有限责任公司经纪事业部总裁助理兼部门总经理、新时代证券有限 责任公司副总经理、吉林省股权投资基金协会常务副会长兼秘书长、东北证券股 份有限公司零售客户部总裁助理,现任新华基金管理股份有限公司副总经理、子 公司北京新华富时资产管理有限公司董事长(薪酬从子公司领取)。 崔建波先生:副总经理,硕士。历任天津中融证券投资咨询公司研究员、 申银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、 和讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公 司投资部信托高级投资经理、新华基金管理股份有限公司总经理助理。现任新华 3  新华增盈回报债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) 基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监、权益投资部总监、基金经理。 2、基金经理 姚秋先生,经济学博士、注册金融分析师,历任中国建设银行北京分行投 资银行部投资研究工作、中国工商银行资产管理部固定收益投资经理。2014 年 4 月加入新华基金管理股份有限公司。现任新华基金管理股份有限公司固定收益与 平衡投资部总监、新华阿里一号保本混合型证券投资基金基金经理、新华增盈回 报债券型证券投资基金基金经理、新华鑫回报混合型证券投资基金基金经理、新 华阿鑫二号保本混合型证券投资基金基金经理、新华丰利债券型证券投资基金基 金经理。 3、投资管理委员会成员 主席:总经理张宗友先生;成员:副总经理兼投资总监、基金管理部总监 崔建波先生、固定收益部总监于泽雨先生、研究部总监张霖女士、金融工程部副 总监李会忠先生、固定收益与平衡投资部总监姚秋先生、基金经理付伟先生。 二 基金托管人 (一)基金托管人概况 名称:平安银行股份有限公司(简称平安银行) 住所:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人:孙建一 成立时间:1987 年 12 月 22 日 组织形式:股份有限公司 注册资本: 5,123,350,416 元 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037 号 联系人:潘琦 联系电话:(0755) 2216 8257 1、平安银行基本情况 4  新华增盈回报债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) 平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行(深圳 证券交易所简称“平安银行”,证券代码 000001),其前身深圳发展银行股份有 限公司,于 2012 年 6 月吸收合并原平安银行并于同年 7 月更名为平安银行。 中国平安保险(集团)股份有限公司及其子公司合计持有平安银行 59%的股份, 为平安银行的控股股东。截至 2016 年 6 月,平安银行在职员工 38,600 人,通 过全国 58 家分行、1037 家营业机构为客户提供多种金融服务。截至 2016 年 6 月 30 日,平安银行总资产 28,009.83 亿元,较年初增长 11.72%。平安银行积极 适应市场环境变化,营销优质客户与优质项目,加大贷款投放力度,发放贷款和 垫款总额(含贴现)13,580.21 亿元,较年初增长 11.67%。吸收存款余额 18,983.48 亿元,较年初增长 9.48%。2016 年上半年,平安银行实现营业收入 547.69 亿元, 同比增长 17.59%;准备前营业利润 361.56 亿元、同比增长 28.26%;净利润 122.92 亿元、同比增长 6.10%。资本充足率 11.82%、一级资本充足率及核心一级资本充 足率 9.55%,满足监管标准。 平安银行总行设资产托管事业部,下设市场拓展处、创新发展处、估值核算 处、资金清算处、规划发展处、IT 系统支持处、督察合规处、外包业务中心 8 个 处室,目前部门人员为 55 人。 2、主要人员情况 陈正涛,男,中共党员,经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际 注册私人银行家,具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作,具有 本外币资金清算,银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985 年 7 月 至 1993 年 2 月在武汉金融高等专科学校任教;1993 年 3 月至 1993 年 7 月在招 商银行武汉分行任客户经理;1993 年 8 月至 1999 年 2 月在招行武汉分行武昌支 行任计划信贷部经理、行长助理;1999 年 3 月-2000 年 1 月在招行武汉分行青 山支行任行长助理;2000 年 2 月至 2001 年 7 月在招行武汉分行公司银行部任副 总经理;2001 年 8 月至 2003 年 2 月在招行武汉分行解放公园支行任行长;2003 年 3 月至 2005 年 4 月在招行武汉分行机构业务部任总经理;2005 年 5 月至 2007 年 6 月在招行武汉分行硚口支行任行长;2007 年 7 月至 2008 年 1 月在招行武汉 分行同业银行部任总经理;自 2008 年 2 月加盟平安银行先后任公司业务部总经 理助理、产品及交易银行部副总经理,一直负责公司银行产品开发与管理,全面 5  新华增盈回报债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) 掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管理,尤其是对商业银行有关的 各项监管政策比较熟悉。2011 年 12 月任平安银行资产托管部副总经理;2013 年 5 月起任平安银行资产托管事业部副总裁(主持工作);2015 年 3 月 5 日起任平 安银行资产托管事业部总裁 3、基金托管业务经营情况 2008 年 8 月 15 日获得中国证监会、中国银行业监督管理委员会核准开办证 券投资基金托管业务。 截至 2016 年 6 月 30 日,平安银行托管公募基金 43 只,分别为“华富价 值增长灵活配置混合型证券投资基金”、“华富量子生命力股票型证券投资基金”、 “长信可转债债券型证券投资基金”、“招商保证金快线货币市场基金”、“平安大 华日增利货币市场基金”、“新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金”、“新华阿里 一号保本混合型证券投资基金”、“东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金”、 “平安大华财富宝货币市场基金”、“红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证 券投资基金”、“新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金”、“新华活期添利货币市 场基金”、“民生加银优选股票型证券投资基金”、“新华增盈回报债券型证券投资 基金”、“鹏华安盈宝货币市场基金”、“平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金”、 “中海安鑫宝 1 号保本混合型证券投资基金”、“新华万银多元策略灵活配置混 合型证券投资基金”、“中海进取灵活配置混合型证券投资基金”、“东吴移动互联 灵活配置混合型证券投资基金”、“天弘普惠养老保本混合型证券投资基金”、“平 安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金”、“国金鑫新灵活配置混合型证券 投资基金”、“嘉合磐石混合型证券投资基金”、“平安大华鑫享混合型证券投资基 金”、“博时裕泰纯债债券型证券投资基金”、“新华阿鑫二号保本混合型证券投资 基金”、“广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金”、“鹏华弘安灵活配置混合型证 券投资基金”、“德邦增利货币市场基金”、“中海顺鑫保本混合型证券投资基金”、 “民生加银新收益债券型证券投资基金”、“东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证 券投资基金”、“浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金”、“平安大华安 盈保本混合型证券投资基金”、“博时裕景纯债债券型证券投资基金”、“嘉实稳丰 纯债债券型证券投资基金”、“长信先锐债券型证券投资基金”、“平安大华惠盈纯 债债券型证券投资基金”、“嘉实稳盛债券型证券投资基金”、“长城久源保本混合 6  新华增盈回报债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) 型证券投资基金”、“广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金”。 三 相关服务机构 (一)基金份额发售机构 基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点: 1、直销机构 (1)新华基金管理股份有限公司北京直销中心 办公地址:北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座 法定代表人:陈重 电话:010-68730999 联系人:王志强 公司网址: www.ncfund.com.cn 客服电话:400-819-8866 (2)电子直销:新华基金网上交易平台 网址:trade.ncfund.com.cn 2、代销机构 (1)公司全称:平安银行股份有限公司 住所:深圳市深南东路 5047 号 法定代表人:孙建一 联系人:张莉 客服电话:95511-3 网址:bank.pingan.com (2)公司全称:嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元 办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 法定代表人:赵学军 联系人:余永键 客户服务电话:400-021-8850 7  新华增盈回报债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) 网址:www.harvestwm.cn (3)公司全称:上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼 法定代表人:杨文斌 联系人:胡凯隽 客服电话:400-700-9665 公司网址:www.howbuy.com (4)公司全称:浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人:凌顺平 联系人:林海明 客服电话:4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com (5)公司全称:众升财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人:李招娣 客服电话: 400-081-6655 联系人:李艳 公司网站:www.wy-fund.com (6)公司全称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 楼 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 公司网站:www.fund123.cn 8  新华增盈回报债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) (7)公司全称:北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 客服电话: 400-678-5095 联系人:盛海娟 公司网站:www.niuji.net (8)公司全称:北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 法定代表人: 闫振杰 客服电话: 400-888-6661 联系人:马林 公司网站:www.myfund.com (9)公司全称:北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址: 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人:梁越 联系人:张晔 客服电话:4007-868-868 公司网站:www.chtfund.com (10)公司全称:上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:唐诗洋 客服电话:400-820-2899 公司网站: www.erichfund.com (11)公司全称:北京增财基金销售有限公司 9  新华增盈回报债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) 注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 办公地址: 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室 法定代表人: 罗细安 联系人:张蕾 客服电话:400-001-8811 公司网站:www.zcvc.com.cn (12)公司全称:北京创金启富投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 办公地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 法定代表人:梁蓉 联系人:李婷婷 客服电话:400-6262-818 公司网站:www.5irich.com (13)公司全称:济安财富(北京)资本管理有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心 A 座 46 层 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 客服电话:400-075-6663 公司网站:www.pjfortune.com (14)公司全称:厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504 办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504 法定代表人:林松 联系人:袁艳艳 客服电话:400-698-0777 公司网站:www.dkhs.com (15)公司全称:宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 10  新华增盈回报债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 180 法定代表人:沈伟桦 联系人:刘梦轩 客服电话:400-6099-200 公司网站:www.yixinfund.com (16)公司全称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座 9 层 法定代表人:杨懿 联系人:张燕 客服电话:400-166-1188 网址:8.jrj.com.cn (17)公司全称:北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 AB 座 303 层 法定代表人:王岩 联系人:刘美薇 客服电话:400-819-9868 公司网站:www.tdyhfund.com (18)公司全称:上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址: 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 联系人:丁姗姗 公司网址:www.1234567.com.cn (19)公司全称:和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 11  新华增盈回报债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) 法定代表人:王莉 客服电话: 4009200022 联系人:魏亚斐 公司网站:licaike.hexun.com (20)公司全称:上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人: 郭坚 联系人:何雪 客服电话:4008219031 公司网站:www.lufunds.com (21)公司全称:珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办 公 地 址: 广 州 市海珠 区 琶 洲大 道 东 1 号 保 利 国际 广 场 南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 联系人:钟琛 客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn (22)公司全称:上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人: 陈继武 联系人:葛佳蕊 客服电话:4000-178-000 网址:www.lingxianfund.com (23)公司全称:北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603 办公地址: 北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层 12  新华增盈回报债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) 法定代表人:董浩 联系人:于婷婷 客服电话:400-068-1176 网址:www.jimu.com (24)公司全称:中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座 5 层 法定代表人:彭运年 联系人:仲甜甜 客服电话:4008-909-998 网址:www.jnlc.com (25)公司全称:奕丰金融服务(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市 前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115、1116、1307 室 法定代表人:TAN YIK KUAN 联系人:项晶晶 客服电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn (26)浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址:浙江省杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室 办公地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)一楼金观诚财富 法定代表人:徐黎云 联系人:孙成岩 客服电话:400-068-0058 网址:www.jincheng-fund.com (27)上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 13  新华增盈回报债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人:燕斌 联系人:陈东 客服电话:4000-466-788 公司网址:www.66zichan.com (28)公司全称:上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕰川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 联系人:曹怡晨 客服电话:400-067-6266 网址:http://a.leadfund.com.cn/ (29) 公司全称:深圳众禄基金销售有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 层 IJ 单元 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 联系人:童彩平 公司网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com (30)公司全称:一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人:吴雪秀 联系人:刘栋栋 客服电话:400-001-1566 网址:www.yilucaifu.com (31)阳光人寿保险股份有限公司 注册地址:海南省三亚市河东区三亚河东路海康商务 12、13 层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼昆泰国际大厦 法定代表人:李科 14  新华增盈回报债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) 联系人:王磊 客服电话:95510 网址:http://fund.sinosig.com/ (32)公司全称:深圳前海微众银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址:深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A36 楼 联系人:凌云 客服电话:400-999-8877 网址:www.webank.com (33)公司全称:南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:钱燕飞 (二)注册登记机构 名称:新华基金管理股份有限公司 住所:重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层 办公地址:北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层 法定代表人:陈重 电话:023-63711923 传真:023-63710297 联系人:陈猷忧 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 电话:(021)31358666 15  新华增盈回报债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) 传真:(021)31358600 经办律师:安冬、陆奇 联系人:安冬 (四)提供验资服务的会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 办公地址:北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 法定代表人:杨剑涛 电话:010-88095588 传真:010—88091199 经办注册会计师:张伟、胡慰 联系人:胡慰 四 基金的名称 本基金名称:新华增盈回报债券型证券投资基金 五 基金的类型 基金类型:债券型证券投资基金 六 基金的投资目标 本基金在有效控制风险,追求本金安全的基础上,力争通过积极主动的投资 管理,为基金份额持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 16  新华增盈回报债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) 七 基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币 市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中 央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、 质押及买断式回购、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换 债券以及协议存款、通知存款、定期存款等法律法规或中国证监会允许基金投资 的金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%;基金持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 八 基金的投资策略 本基金的投资策略主要包括:大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略 以及权益类资产投资策略。首先,本基金管理人将采用战略性与战术性相结合的 大类资产配置策略,在基金合同规定的投资比例范围内确定各大类资产的配置比 例。在此基础之上,一方面综合运用久期策略、收益率曲线策略以及信用策略进 行固定收益类资产投资组合的构建;另一方面采用自下而上的个股精选策略,精 选具有持续成长性且估值相对合理,同时股价具有趋势向上的股票构建权益类资 产投资组合,以提高基金的整体收益水平。 (一)大类资产配置策略 本基金采用战略性与战术性相结合的大类资产配置策略。 1、战略性资产配置策略 17  新华增盈回报债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) 综合运用定性及定量方法,通过对国内外各重要经济指标的分析,判断宏观 经济当前的运行周期以及未来发展趋势,进一步结合估值水平、制度和政策变化 以及市场情绪等因素对各大类资产的预期风险收益进行评估,在约定的投资比例 范围内确定各大类资产的中长期基本配置比例中枢及偏离幅度。 2、战术性资产配置策略 紧密跟踪市场流动性、资金流向及供需关系等市场运行状态指标,深入分析 突发性事件对于市场的作用深度及影响广度,在已设定的基本配置比例中枢及偏 离幅度的范围内,动态调整各大类资产的中短期配置比例,以从变化的市场环境 下最大程度地获利。 (二)固定收益类资产投资策略 1、久期策略 久期策略的目标是在预期利率上升时保全资本,预期利率下降时获得较高的 资本利得。本基金将通过综合分析宏观经济指标(如国内生产总值、工业增加值、 固定资产投资增速、价格指数、消费增长率、m1、m2、信贷增长、汇率、国外 利率等)、宏观政策(如货币政策、财政政策、汇率政策等)以及市场指标(如 新债券的发行利率与市场收益率的差异、中央银行的公开市场操作、回购利率等) 预测利率的变动方向、范围和幅度。 具体而言,当预期利率上升,本基金将缩短债券组合的平均久期,在规避市 场风险的同时,获取再投资收益。当预期利率下降,本基金将增加债券组合的平 均久期,获取因利率下降所带来的资本利的收益。 2、收益率曲线策略 本基金在短期、中期、长期品种的配置上主要采用收益率曲线策略。 债券收益率曲线形状在受到央行货币政策、公开市场操作、经济增长率、通 货膨胀率、货币供应量和市场预期等多种因素的影响下,可能发生平行移动、非 平行移动(平坦化、陡峭化、扭曲)等变动。收益曲线策略就是通过对市场收益 率曲线的非平行变动预期,追求获得因收益曲线变化而导致的债券价格变化所产 生的超额收益。 本基金将用情景分析的手段比较不同的收益曲线投资策略,即子弹策略(构 成组合的证券期限集中于收益率曲线上某一点)、梯形策略(构成组合内每种期 18  新华增盈回报债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) 限的证券数量基本相当)和哑铃策略(构成组合中的证券的期限集中到两个极端 期限),采取当时市场状况下相应的最优投资策略,确定债券资产中短期、中期、 长期品种的配置比例。 3、信用策略 本基金主要投资信用债券,主要包括:金融债券(不含政策性金融债)、企 业债券(含中小企业私募债券)、公司债券、可转换公司债券(含分离交易的可 转换公司债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券等除国债和中央银行票 据之外的、非国家信用的固定收益类债券。因此,信用策略是本基金固定收益类 资产投资策略的重要组成部分。 本基金的信用策略主要包含信用利差曲线配置、个券精选策略、信用调整策 略以及信用风险控制等方面。 (1)信用利差曲线策略 信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险的信用利差,因此信 用债利差曲线能够直接影响相应债券品种的信用利差收益率。总体而言,本基金 将重点关注信用利差趋向缩小的类属品种及个券。在信用利差曲线的分析上,本 基金将重点关注如下因素: 1)经济周期:经济周期的变化对信用利差曲线的变化影响很大,在经济上 行阶段,企业盈利状况持续向好,经营现金流改善,则信用利差可能收窄,而当 经济步入下行阶段时,企业的盈利状况减弱,信用利差可能会随之扩大。 2) 国家政策也会对信用利差造成很大的影响,例如政策放宽企业发行信用 债的审核条件,则将扩大发行主体的规模,进而扩大市场的供给,信用利差有可 能扩大。 3)行业景气度的好转往往会推动行业内发债企业的经营状况改善,盈利能 力增强,从而可能使得信用利差相应收窄,而行业景气度的下行可能会使得信用 利差相应扩大。 4)债券市场供求、信用债券市场结构和信用债券品种的流动性等因素的变 化趋势也会在较大程度上影响信用利差曲线的走势,比如,信用债发行利率提高, 相对于贷款的成本优势减弱,则信用债券的发行可能会减少,这会影响到信用债 市场的供求关系,进而对信用利差曲线的变化趋势产生影响。 19  新华增盈回报债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) (2)个券精选策略 本基金将借助本基金管理人内部的行业及公司研究员的专业研究能力,并综 合参考外部权威、专业研究机构的研究成果,对发债主体进行深入的基本面分析, 并结合债券的发行条款(包含期限、票息率、赋税特点、增信方式、提前偿还和 赎回等条款),以确定信用债券的实际信用风险状况及其信用利差水平,挖掘并 投资于信用风险相对较低、信用利差相对较大的优质品种。具体的分析内容及指 标包括但不限于国民经济运行的周期阶段、债券发行人所处行业发展前景、发行 人业务发展状况、企业市场地位、财务状况(包含盈利能力、偿债能力、现金流 获取能力、运营能力等)、管理水平及其债务水平等。 (3)信用调整策略 除受宏观经济和行业周期影响外,信用债券本身素质的变化是影响个券信用 变化的重要因素,包括公司治理结构、股东背景、管理水平、经营状况、财务状 况、融资能力等经营管理和偿债能力指标。本基金将通过信用债跟踪评级制度, 在个券本身素质发生变化后进行严谨评价,以判断个券未来信用发生变化的方 向,从而发掘价值低估债券或规避信用风险。 (4)信用风险控制: 本基金将从如下方面进行信用风险控制: 1) 根据国家有权机构批准或认可的信用评级机构的信用评级,依靠基金管 理人内部信用分析团队,同时整合基金管理人外部有效资源,深入分析挖掘发债 主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况 2) 严格遵守信用类债券的备选库制度,根据不同的信用风险等级,按照不 同的投资管理流程和权限管理制度,对入库债券进行定期信用跟踪分析。 3) 采取分散化投资策略和集中度限制,严格控制组合整体的违约风险水平。 4、中小企业私募债券选择策略 本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投 资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准, 以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 本基金主要通过定量与定性相结合的研究及分析方法进行中小企业私募债 券的选择和投资。定性分析重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。 20  新华增盈回报债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) (1)定量分析 定量分析方面,本基金重点关注债券发行人的财务状况,包括发行主体的偿 债能力、盈利能力、现金流获取能力以及发行主体的长期资本结构等。具体关注 指标如下: 1) 偿债能力:重点关注流动比率、速动比率、利息保障倍数以及现金利息 保障倍数等指标; 2) 盈利能力:重点关注ROE、ROA、毛利率以及净利率等指标; 3)现金流获取能力:重点关注销售现金比率、资产现金回收率等指标; 4) 资本结构:重点关注资产负债率指标。 (2)定性分析 定性分析重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。主要包括债券 发行的基本条款(包括私募债券名称、本期发行总额、期限、票面金额、发行价 格或利率确定方式、还本付息的期限和方式等)、募集资金用途、转让范围及约 束条件、偿债保障机制、股息分配政策、担保增信情况、发行主体历史发行债券 及评级情况以及发行主体主营业务发展前景等方面。 5、收益率曲线骑乘策略 债券收益的来源主要由两大部分组成,第一部分是息票收入,第二部分是资 本利得收入。在息票收入固定的情况下,通过主动式债券投资的管理,尽可能多 的获取资本利得收入是提高本基金收益的重要手段。而资本利得收入主要是通过 债券收益率下降取得的,基于此,本基金提出了骑乘策略。 骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买 入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随 着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会 较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 骑乘策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度,若收益率曲线较为陡 峭,则随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会有较大下滑,进而获得 较高的资本利得。 6、杠杆放大策略 当债券市场出现上升行情时,由于现券收益率较高,市场资金成本较低时, 21  新华增盈回报债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) 本基金可以不断利用正回购的方式进行滚动操作,放大资金规模、获得超额收益。 当债券市场出现下降行情时,由于现券收益率低,市场资金成本高时,本基金可 以通过买断式逆回购,在降低债券仓位的同时获取超额收益。 本基金参与国债回购交易融入的资金可用于股票二级市场投资,但投资比例 及投资策略应严格依照基金合同约定。 7、可转换债券投资策略 可转换债券是普通信用债与一系列期权的结合体,既有债券的保护性又有像 股票那样的波动性。本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明 确该可转换债券的债底保护,防范信用风险,另一方面,还会进一步分析公司的 盈利和成长能力以确定可转换债券中长期的上涨空间。 考虑到可转换债券内含的权利,尤其是转股价的修正权,本基金在借助 Black-Scholes期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量化估值模型对可转换 债券进行定价的同时,将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、 未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修 正和转股意愿。通过上述方式,基金管理人对可转换债券的价值进行综合评估, 从中选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资。 8、资产支持证券的投资策略 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券、住房抵押贷款支持证券等。可以 从信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素等五个方面进行 考虑。其中信用因素是目前最重要的因素,本基金运用CreditMetrics模型——信 用矩阵来估计信用利差。该模型的方法主要是估计一定期限内,债务及其它信用 类产品构成的组合价值变化的远期分布。这种估计是通过建立信用评级转移矩阵 来实现的。其中先对单个资产的信用风险进行分析,然后通过考虑资产之间的相 关性和风险头寸,把模型推广到多个债券或贷款的组合。 (三)权益类资产投资策略 1、股票投资策略 本基金主要采取自下而上的个股精选策略。一方面,本基金将从公司盈利模 式、盈利能力、所属行业发展前景、公司行业地位、竞争优势、治理结构等方面 对公司进行深入分析和研究,筛选出具有持续成长性且估值相对合理的个股进行 22  新华增盈回报债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) 重点关注。另一方面,本基金也将积极跟踪公司股价表现,运用趋势跟踪及模式 识别模型进行股价跟踪,重点关注股价具有向上趋势的个股。基于以上两方面构 建股票投资组合,以提高基金的整体收益水平。 2、权证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将采用以下策略。普通策略:根据权证定价模 型,选择低估的权证进行投资。持股保护策略:利用认沽权证,可以实现对手中 持股的保护。套利策略:当认沽权证和正股价的和低于行权价格时,并且总收益 率超过市场无风险收益率时,可以进行无风险套利。 九 基金的业绩比较标准 本基金的业绩比较基准为:中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债 总全价指数收益率×30%+沪深300指数收益率×10%。 中债企业债总全价指数和中债国债总全价指数是由中央国债登记结算有限 责任公司(以下简称中债公司)编制并发布。中债企业债总全价指数综合反映了 银行间债券市场、柜台以及上海证券交易所流通交易的所有中央企业债和地方企 业债的整体价格走势和投资回报情况;中债国债总全价指数综合反映了银行间债 券市场、柜台以及上海证券交易所流通交易的记账式国债的整体价格走势和投资 回报情况。 沪深300指数是由中证指数有限公司编制的反映A股市场整体走势的指数。 其样本覆盖了沪深市场60%左右的市值。 上述指数具有良好的市场代表性,能够分别反映我国企业债、国债以及沪 深股票市场的总体走势,适合作为业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时, 基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,确定变更基金的业绩比较基 准。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致并报中国证监会 备案后,适当调整业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。 23  新华增盈回报债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) 十 基金的风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、 股票型基金,高于货币市场基金。 十一 基金的投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人――平安银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 12 月 31 日。 1、报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 375,416,017.60 15.20 其中:股票 375,416,017.60 15.20 2 固定收益投资 2,052,571,832.66 83.08 其中:债券 2,052,571,832.66 83.08 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 2,200,000.00 0.09 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 10,844,342.07 0.44 7 其他各项资产 29,506,451.99 1.19 8 合计 2,470,538,644.32 100.00 24  新华增盈回报债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值(元) 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - - - B 采矿业 C 制造业 46,145,763.64 1.93 电力、热力、燃气及水生产和供 D - - 应业 E 建筑业 189,461.04 0.01 F 批发和零售业 9,258,045.90 0.39 G 交通运输、仓储和邮政业 13,940,357.16 0.58 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I - - 业 J 金融业 152,103,511.93 6.38 K 房地产业 153,778,877.93 6.45 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 375,416,017.60 15.74 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 25  新华增盈回报债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例(%) 1 601166 兴业银行 3,726,200 60,140,868.00 2.52 2 601588 北辰实业 14,255,559 59,445,681.03 2.49 3 600036 招商银行 2,796,800 49,223,680.00 2.06 4 601601 中国太保 1,208,209 33,551,963.93 1.41 5 001979 招商蛇口 1,906,774 31,252,025.86 1.31 6 600048 保利地产 1,844,000 16,835,720.00 0.71 7 002285 世联行 2,129,813 16,186,578.80 0.68 8 601006 大秦铁路 1,968,977 13,940,357.16 0.58 9 000797 中国武夷 654,872 11,440,613.84 0.48 10 600196 复星医药 393,000 9,094,020.00 0.38 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 139,525,000.00 5.85 其中:政策性金融债 139,525,000.00 5.85 4 企业债券 426,110,550.00 17.86 5 企业短期融资券 1,484,765,000.00 62.24 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 2,171,282.66 0.09 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,052,571,832.66 86.04 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 比例(%) 01169822 16中交建 1 1,000,000 99,780,000.00 4.18 3 SCP002 26  新华增盈回报债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) 04165201 16京能源 2 1,000,000 99,620,000.00 4.18 8 CP002 01169888 16华电 3 1,000,000 99,500,000.00 4.17 3 SCP018 01169832 16沪港务 4 700,000 69,804,000.00 2.93 7 SCP001 01169842 16宁沪高 5 700,000 69,797,000.00 2.93 1 SCP007 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无股指期货投资。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同尚无股指期货投资政策 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本基金投资国债期货的投资政策 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末未持有国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金无国债期货投资。 11、投资组合报告附注 11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立 案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 27  新华增盈回报债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) 11.2 本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 187,992.23 2 应收证券清算款 2,569,665.37 3 应收股利 - 4 应收利息 26,748,784.45 5 应收申购款 9.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,506,451.99 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 1 127003 海印转债 439,082.46 0.02 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末股票投资前十名不存在流通受限情况。 11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二 基金的业绩 本基金成立以来的业绩如下: 1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 净值增 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 28  新华增盈回报债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) 长率① 长率标 基准收益 基准收益 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 (2016.10.1-20 -0.36% 0.14% -3.54% 0.19% 3.18% -0.05% 16.12.31) 过去六个月 (2016.7.1-201 1.55% 0.14% -2.64% 0.15% 4.19% -0.01% 6.12.31) 自基金成立至 今 11.50% 0.23% -3.57% 0.22% 15.07% 0.01% (2015.1.16-2 016.12.31) 2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 新华增盈回报债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 1 月 16 日至 2016 年 12 月 31 日) 注:报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 29  新华增盈回报债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) 十三 基金的费用概览 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用、账户开户费用、账户维护费; 8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基 金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管 人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 30  新华增盈回报债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基 金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管 人协商解决。 上述“(一)基金费用的种类中第 3-8 项费用”,根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 十四 对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售方法》、《信息披 露办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于 2016 年 8 月 29 日刊登 的本基金招募说明书(《新华增盈回报债券型证券投资基金招募说明书(更新)》) 进行了更新,主要更新的内容如下: 1. 在“重要提示”中,更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据 的截止日期。 2. 在“三、基金管理人”中,对有关基金管理人主要人员情况进行了更新。 3. 在“四、基金托管人”中,更新了基金托管人的相关信息。 31  新华增盈回报债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) 4. 在“五、相关服务机构”中,更新了代销机构的相关信息。 5. 在“九、基金的投资”中,更新了本基金投资组合报告的内容,数据截 至时间为 2016 年 12 月 31 日。 6. 更新了“十、基金的业绩”的数据。 7. 在“二十二、其他应披露事项”中,披露了自 2016 年 7 月 17 日至 2017 年 1 月 16 日期间本基金的公告信息: 1)本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。 2)2016 年 7 月 19 日新华增盈回报债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报 告 3)2016 年 8 月 24 日新华增盈回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 4)2016 年 8 月 29 日新华增盈回报债券型证券投资基金招募说明书(更新) 摘要及全文 5)2016 年 9 月 3 日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加苏宁 基金销售公司为销售机构并参加申购费率优惠活动的公告 6)2016 年 10 月 26 日新华增盈回报债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告 7)2016 年 11 月 29 日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加汇 付金融为销售机构并参加申购费率优惠活动的公告 8)2016 年 12 月 16 日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加国 美金融为销售机构并参加申购费率优惠活动的公告 9)2016 年 12 月 31 日新华基金管理股份有限公司关于旗下基金 2016 年年 度最后一个交易日资产净值揭示公告 10)2017年1月7日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加肯瑞特 财富为销售机构并参加申购费率优惠活动的公告 新华基金管理股份有限公司 2017 年 3 月 1 日 32