中邮科技创新2015年半年度报告 中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：中邮创业基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期： 2015年8月26日 § 重要提示及目录 1. 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司（简称：邮储银行）根据本基金合同规定，于2015年08月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更正。 本报告财务资料未经审计 本报告期自2015年02月11日起至06月30日止。 1. 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 7 2.4 信息披露方式 7 2.5 其他相关资料 8 §3 主要财务指标和基金净值表现 8 3.1 主要会计数据和财务指标 8 3.2 基金净值表现 8 §4 管理人报告 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 12 §5 托管人报告 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 13 6.1 资产负债表 13 6.2 利润表 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 15 6.4 报表附注 16 §7 投资组合报告 36 7.1 期末基金资产组合情况 36 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 41 7.12 投资组合报告附注 41 §8 基金份额持有人信息 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 42 §9 开放式基金份额变动 42 §10 重大事件揭示 43 10.1 基金份额持有人大会决议 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 43 10.4 基金投资策略的改变 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 44 10.8 其他重大事件 44 §11 备查文件目录 46 11.1 备查文件目录 46 11.2 存放地点 46 11.3 查阅方式 47 § 基金简介 1. 基金基本情况 基金名称 中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中邮科技创新 基金主代码 000966 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年2月11日 基金管理人 中邮创业基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 632,110,408.96份 基金合同存续期 不定期 1. 基金产品说明 投资目标 本基金重点关注在我国经济转型中受益于科技创新的企业，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的股票投资策略相结合的方法进行投资。（一）大类资产配置策略本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出科学预测。在此基础上，本基金通过对流动性及资金流向的分析，综合股市和债市估值及风险分析进行大类资产配置。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。（二）股票投资策略本基金将重点关注在中国经济转型过程中，由科技创新带来的具有广阔市场空间及持续成长能力的优质企业，采用自下而上个股精选的股票投资策略，精选上市公司股票。本基金所指的科技创新主要分为科技制造创新和科技服务创新两方面。 1、科技创新主题的界定（1）科技制造创新我国未来经济发展的重要立足点在于能够实现由制造大国向制造强国的转变，科学技术的创新是实现制造强国的重要手段。随着我国人口红利的逐渐结束，传统制造行业面临劳动力成本上涨的困境，因此依靠科技创新颠覆传统的生产制造方式，提高生产效率和制造的附加值将是制造业未来的发展趋势。高端装备制造业是科技制造创新的典型代表。高端装备制造业是制造业的先导产业，具有高、精、专的特点，同时高端装备制造业既是科技创新的成果，也是推动科技创新的主要动力之一，因此高端装备制造业是本基金投资科技创新的主要方向之一。（2）科技服务创新伴随着人口结构的改变及消费升级，科技服务逐渐成为消费的重要方向之一，科技服务的创新也正在改变着人们的生活方式。互联网行业是科技服务创新的重要体现。在互联网行业与各行业的融合和碰撞过程中，用户体验的提升，商业模式的重塑，新的盈利增长点的诞生，都是本基金主要关注的方向。本基金管理人将持续跟踪国家相关政策、关注科技创新的发展状况、科研成果和技术工艺的重大突破新等因素的变化，对科技创新的范畴进行动态调整。 2、核心科技创新主题的个股特征具体来说，本基金将重点筛选具有如下“核心科技创新”特征的企业：（1）提供全新的产品或服务、开创新的产业领域，或以前所未有的方式提供已有的产品或服务，并且产品或服务具有核心竞争优势；（2）应用新知识、新技术、新工艺、新思维，大幅降低生产成本、提高产品质量和产量；（3）在技术边界上提高生产技术手段、强化工艺流程，在业务边界上改进产品和服务体验，在运作边界上扩大产业活动基础平台，在市场边界上增强产品和服务的竞争力；（4）在商业模式、市场营销、管理体系、生产流程等诸多方面的变化和创新，通过这些创新实现了企业成本的降低、盈利的增加和竞争实力的提高；（5）改善人类生活质量、推动经济的发展和社会的进步。（三）债券投资策略在债券投资部分，本基金在债券组合平均久期、期限结构和类属配置的基础上，对影响个别债券定价的主要因素，包括流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。（四）权证投资策略本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组合。未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。（五）股指期货投资策略 本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货，特别是在科技创新受经济环境、政策监管等外部重要因素影响时相应行业的上市公司股价变化可能出现一定程度的波动，通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型，采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约，对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化，提高投资组合的运作效率。 业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准构成为：沪深300指数×60%＋上证国债指数×40%。本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种。 1. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中邮创业基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 侯玉春 步艳红 联系电话 010-82295160－157 010-68858112 电子邮箱 houyuc@postfund.com.cn buyanhong@psbc.com 客户服务电话 010－58511618 95580 传真 010-82295155 010-68858120 注册地址 北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦10层 北京市西城区金融大街3号 办公地址 北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦10层 北京市西城区金融大街3号A座 邮政编码 100082 100808 法定代表人 吴涛 李国华 1. 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.postfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。 1. 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中邮创业基金管理有限公司 北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦10层 § 主要财务指标和基金净值表现 1. 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年2月11日 - 2015年6月30日 ) 本期已实现收益 109,155,271.67 本期利润 166,820,169.12 加权平均基金份额本期利润 0.1910 本期加权平均净值利润率 16.02% 本期基金份额净值增长率 14.10% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 期末可供分配利润 80,316,827.32 期末可供分配基金份额利润 0.1271 期末基金资产净值 721,520,304.09 期末基金份额净值 1.141 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 14.10% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当前发生额）。 1. 基金净值表现 1.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -23.22% 3.33% -4.16% 2.10% -19.06% 1.23% 过去三个月 6.64% 2.53% 7.14% 1.57% -0.50% 0.96% 自基金合同生效起至今 14.10% 2.11% 19.24% 1.36% -5.14% 0.75% 1.1. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为2015年02月11日至报告期末未满1年；按基金合同和招募说明书的约定，本基金合同生效日起6个月内为建仓期，报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。 § 管理人报告 1. 基金管理人及基金经理情况 1.1. 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人中邮创业基金管理有限公司成立于2006年5月18日，旗下目前管理20只开放式基金产品，分别为中邮核心优选股票型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证380指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业股票型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型者证券投资基金、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮创业新优势灵活配置混合型证券投资基金。 1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曹思 基金经理 2015年2月11日 - 6年 大学本科，曾任中邮创业基金管理有限公司中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理兼行业研究员，现任中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待，确保各基金获得公平交易的机会。 报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 1.1. 公平交易制度的执行情况 在证监会颁发《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》后，由金融工程部组织，对交易部和投资部相关人员进行了培训，督促相关人员严格遵守该制度。为确保该制度的顺利执行，公司与衡泰软件共同开发了公平交易系统，并按月度、季度、年度生成各只基金之间的交易价差分析报告，逐一分析得出结论后发送给相关部门和人员。对于报告中产生的异常情况，在做出合理解释后，提请各部门相关人员引起重视，完善公司内部公平交易制度，使之更符合指导意见精神，并避免类似情况再次发生，最后妥善保存分析报告备查。 1.1. 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内，股票市场经历了巨幅波动，在经历了4月份和5月份两个月的加速上涨后，进入6月份市场出现了巨幅下挫，上证指数下跌超过30%，创业板指数更是在短时间内调整幅度超过40%，市场超过一半的个股股价接近腰斩。后续经过管理层的救市，市场逐渐回归常态。 本基金今年年初成立，报告期内处于封闭期内，封闭期内产品主要以稳健的投资策略为主，仓位一直保持较低水平。产品在5月份打开后，经历了6月份市场的剧烈波动，在如此极端的市场环境下，我们首先通过积极的降低股票仓位来尽量减少市场下跌带来的损失。同时对目前基金产品所持有的个股重新进行深入梳理，对估值水平偏高的个股进行减持，对核心持仓品种进行持续深入跟踪调研，以尽量确保能够在市场企稳后能够有较好的投资收益。在行业以及个股选择上以业绩和估值作为最主要的指标，主动控制基金产品运行风险。 在行业配置方面，我们认为能够穿越周期的更多是代表未来经济发展方向的具备科技创新属性的行业和个股，因此重点配置方向为互联网产业，高端制造业以及生物医药等。 1.1. 报告期内基金的业绩表现 截至2015年06月30日，本基金份额净值为1.141元，累计净值1.141元。本报告期份额净值增长率为14.10%，同期业绩比较基准增长率为19.24%。 1. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从整体宏观经济看，我们认为下半年实体经济将会底部企稳，将会为接下来市场企稳提供了良好的经济环境。同时我们认为今年整体牛市的大逻辑依然存在，改革和转型依然是今年不变的主题。在完成对高杆杠资金的治理后我们预期下半年市场流动性依然充裕，一旦市场信息重新恢复，市场将会进入慢牛行情。在此判断基础上，我们认为下半年行情大概率将是个股分化逐渐加大的行情，因此我们将主要选择估值合理同时成长空间大的行业和个股作为我们主要配置的目标。 在行业配置方面，下半年主要看好代表未来经济转型的具备科技创新属性和能力的TMT、生物医药、环保等行业。将从这几个行业中选择具有核心竞争力的公司进行配置。 另外我们将根据整体宏观经济的运行以及市场走势的变化，及时对仓位进行调整，力争为投资者带来良好的投资回报。 1. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任和独立性，通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况，故未进行利润分配。 1. 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警说明。 § 托管人报告 1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 基金托管人依据本基金合同和托管协议，自2015年2月11日起托管本基金的全部资产。 本报告期内，本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。 1. 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 § 半年度财务会计报告（未经审计） 1. 资产负债表 会计主体：中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2015年6月30日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 119,274,269.37 结算备付金 2,402,463.00 存出保证金 437,577.82 交易性金融资产 6.4.7.2 617,061,682.01 其中：股票投资 617,061,682.01 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 48,083,867.91 应收利息 6.4.7.5 31,943.31 应收股利 - 应收申购款 1,054,827.99 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 788,346,631.41 负债和所有者权益 附注号 本期末2015年6月30日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 33,068,014.47 应付赎回款 30,697,421.70 应付管理人报酬 1,315,884.93 应付托管费 219,314.17 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 1,283,199.74 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 242,492.31 负债合计 66,826,327.32 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 632,110,408.96 未分配利润 6.4.7.10 89,409,895.13 所有者权益合计 721,520,304.09 负债和所有者权益总计 788,346,631.41 注：本基金基金合同生效日为2015年2月11日，因此无上年度可比期间数据。 报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.141元，基金份额总额632,110,408.96份。 1. 利润表 会计主体：中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年2月11日(基金合同生效日)至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年2月11日(基金合同生效日)至2015年6月30日 一、收入 176,931,446.82 1.利息收入 1,801,902.80 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,386,546.37 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 415,356.43 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 114,058,966.68 其中：股票投资收益 6.4.7.12 113,092,847.17 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 966,119.51 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 57,664,897.45 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 3,405,679.89 减：二、费用 10,111,277.70 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,923,471.67 2．托管费 6.4.10.2.2 987,245.31 3．销售服务费 - 4．交易费用 6.4.7.19 3,021,567.96 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 6.4.7.20 178,992.76 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 166,820,169.12 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 166,820,169.12 注：本基金基金合同生效日为2015年2月11日，因此无上年度可比期间数据。 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年2月11日(基金合同生效日)至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2015年2月11日(基金合同生效日)至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 941,247,382.79 - 941,247,382.79 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 166,820,169.12 166,820,169.12 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -309,136,973.83 -77,410,273.99 -386,547,247.82 其中：1.基金申购款 397,908,640.58 152,488,303.99 550,396,944.57 2.基金赎回款 -707,045,614.41 -229,898,577.98 -936,944,192.39 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 632,110,408.96 89,409,895.13 721,520,304.09 注：本基金基金合同生效日为2015年2月11日，因此无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______周克______ ______周克______ ____吕伟卓____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 基金基本情况 中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]1363号《关于核准中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中邮创业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金合同》发起，并于2015年02月11日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集941,247,382.79元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2015)第110ZC0072号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券）、可转换债券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为5%–100%，其中权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%。本基金投资于科技创新主题的证券不低于非现金基金资产的80%。本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 1.1. 会计报表的编制基础 本基金财务报表以基金持续经营为基础编制，执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则和中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。中国证监会2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板3号<年度报告和半年度报告>》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。 1.1. 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。 1.1. 重要会计政策和会计估计 1.1.1. 会计年度 本基金采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计期间。 1.1.1. 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 1.1.1. 金融资产和金融负债的分类 （1）金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款、应收款项。除与权证投资有关的金融资产外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示；与权证投资有关的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。 本基金持有的股票投资、债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 本基金持有的各类应收款项等在活跃市场没有报价、回收金额固定或可以确定的非衍生金融资产分类为贷款与应收款项。 （2）金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。除与权证投资有关的金融负债外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示，与权证投资有关的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 本基金目前持有的金融负债全部为其他金融负债，包括各类应付款项等。 1.1.1. 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 （1）股票投资 买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，应支付的相关交易费用直接计入当期损益。资金交收日，按实际支付的价款与证券登记结算机构进行清算。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。股票投资收益按卖出股票成交总额与其成本和估值增值或减值的差额入账，同时将原计入该卖出股票的公允价值变动损益转入股票投资收益，卖出股票应逐日结转成本，结转的方法采用移动加权平均法。 股票持有期间分派的股票股利，应于除权除息日根据上市公司股东大会决议公告，按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量，在本账户“数量”栏进行记录。因持有股票而享有的配股权，配股除权日在配股缴款截止日之后的，在除权日按所配的股数确认未流通部分的股票投资，与已流通部分分别核算。配股除权日在配股缴款截止日之前的，按照权证的有关原则进行核算。 股票投资应分派的现金股利，在除息日确认为股利收入。 估值日对持有的股票估值时，按当日与上一日估值的差额，将估值增值或减值计入公允价值变动损益。 （2）债券投资 买入债券于交易日确认债券投资；债券投资按交易日债券的公允价值（不含支付价款中所包含的应收利息）入账，应支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，应支付的相关交易费用直接计入当期损益。资金交收日，按实际支付的价款与证券登记结算机构进行资金交收。 持有债券期间，每日确认利息收入，计入应收利息和利息收入科目。 债券派息日，按应收利息金额，与证券登记结算机构进行资金交收。 估值日对持有的债券估值时，按当日与上一日估值的差额，将估值增值或减值计入公允价值变动损益。 卖出债券应于交易日确认债券投资收益。债券投资收益按卖出债券应收取的全部价款与其成本、应收利息和估值增值或减值的差额入账。同时将原计入该卖出债券的公允价值变动损益转入债券投资收益，卖出债券应逐日结转成本，结转的方法采用移动加权平均法。 到期收回债券本金和利息，债券投资收益按收回债券应收取的全部价款与其成本、应收利息和估值增值或减值的差额入账。同时将原计入该收回债券的公允价值变动损益转入债券投资收益。 可转换债券转股时，按可转换股票的公允价值计入股票投资科目，按应收取的现金余额返还扣除可转换股票的公允价值后的余额，与可转换债券成本、应收利息和估值增值或减值的差额计入债券投资收益，同时，将原计入该转换债券的公允值变动损益转入债券投资收益。 （3）权证投资 买入权证于交易日确认为权证投资。权证投资成本按交易日权证的公允价值入账，应支付的相关交易费用直接计入当期损益。资金交收日，按实际支付的价款与证券登记结算机构进行清算。 获赠权证（包括配股权证）在除权日应按持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，在本账户“数量”栏进行记录。 卖出权证于交易日确认衍生工具收益。衍生工具收益按卖出权证成交总额与其成本和估值增值或减值的差额入账，同时将原计入该卖出权证的公允价值变动损益转入衍生工具收益。 权证行权按结算方式分为证券结算方式和现金结算方式，具体核算如下： A、证券结算方式 认购权证以证券结算方式行权时，按股票的公允价值确认股票投资成本，按股票公允价值与权证成本、估值增值或减值、行权价款及相关费用的差额确认衍生工具收益，同时将原计入该权证的公允价值变动损益转入衍生工具收益。 认沽权证以证券结算方式行权时，按认沽权证的理论价值与账面价值之差（若有）确认衍生工具收益，按行权价款扣除费用后的余额与权证投资成本、估值增值或减值、结转的股票投资成本、估值增值或减值、认沽权证的理论价值与账面价值之差（若有）的差额确认股票投资收益，同时，将原计入卖出股票和原计入权证的公允价值变动损益转入股票投资收益和衍生工具收益。 B、现金结算方式 权证以现金结算方式行权时，按确定的金额扣减交易费用后的余额与结转的权证成本、估值增值或减值的差额确认衍生工具收益，同时，将原计入该权证的公允价值变动损益转入衍生工具收益。 放弃行权，在放弃行权确定日，按结转的权证成本、估值增值或减值，确认衍生工具收益，同时，将原计入该权证的公允价值变动损益转入衍生工具收益。 （4） 资产支持证券 取得资产支持证券时，按公允价值入账；取得资产支持证券支付的款项时，区分属于资产支持证券投资本金部分和证券投资收益部分，将收到的本金部分冲减成本，将收到的收益部分冲减应计利息（若有）后的差额，记入资产支持证券利息收入，其他与资产支持证券投资相关业务的账务处理比照债券投资。 （5） 买入返售金融资产和卖出回购金融资产 根据返售协议，按照应付和实际支付的金额确认入账；返售前，按照实际利率逐日计提利息，合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；返售日，按照应收或实际收到的金额与账面余额和应收利息的差额，计算确认利息收入。 根据回购协议，按照应收和实际收到的金额确认入账；融资期限内，按照实际利率逐日计提利息，合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；到期回购时，按照应付或实际支付的金额与账面余额和应付利息的差额，计算确认利息支出。 （6） 其他金融负债 其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法。 1.1.1. 金融资产和金融负债的估值原则 本基金估值原则遵循中国证券监督管理委员会2007年6月8日发布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知 》（证监会计字[2007]21号）的有关规定，具体估值方法如下： （1）股票投资 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，应采用最近交易市价确定公允价值。估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值；首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市价估值；首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按下列办法进行估值： 如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。 如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值： FV=C+（P-C）*（D1-Dr）/D1 其中： FV为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值； C为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）； P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价； D1为该非公开发行有明确锁定期的股票的锁定其所含的交易所的交易天数； Dr为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）。 按照证监会公告[2008] 38号—《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及《中国证券业协会基金估值工作小组停牌股票估值的参考方法》的要求，本基金对长期停牌股票按“指数收益法”进行估值。 （2）债券投资 上市债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘净价估值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，应采用最近交易市价确定公允价值。估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值；全国银行间债券市场交易的债券采用估值技术确定公允价值；未上市流通的债券在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。 （3）权证投资 上市权证按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，应采用最近交易市价确定公允价值。估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值；首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；因持有股票而享有的配股权，以及停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。 （4）其他投资品种 交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量； 资产支持证券等固定收益品种采用估值技术确定公允价值。 （5）估值不能客观反映其公允价值的处理 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 （6）实际投资成本与估值的差异处理 实际投资成本与估值的差异计入“公允价值变动损益”科目。 1.1.1. 金融资产和金融负债的抵销 当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示不得相互抵消。 1.1.1. 实收基金 本基金单位总额不固定，基金单位总数随时增减。基金合同生效时，实收基金按实际收到的基金单位发行总额入账；基金合同生效后，实收基金应于基金申购、赎回确认日根据基金契约和招募说明书中载明的有关事项进行确认和计量。 1.1.1. 损益平准金 基金管理公司于收到基金投资人申购或转换申请之日起在规定的工作日内，对该交易的有效性进行确认。确认日，按实收基金的余额占基金净值的比例，计算有效申购或转换款中含有的实收基金部分，确认并增加实收基金，按基金申购或转换款与实收基金的差额，确认并增加损益平准金。 基金管理公司于收到基金投资人赎回或转换申请之日起在规定的工作日内，对该交易的有效性进行确认。确认日，按实收基金的余额占基金净值的比例，对基金赎回款或转换转出款中含有的实收基金，确认并减少实收基金，按基金赎回款或转换转出款与实收基金的差额，确认并减少损益平准金。 1.1.1. 收入/(损失)的确认和计量 （1）债券投资收益 于卖出债券交易日确认，按应收取的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。 （2）债券利息收入 在债券实际持有期内逐日计提，按摊余成本和实际利率计算确定的金额入账。 （3）存款利息收入 逐日计提，按本金与适用的利率计提的金额入账。 （4）买入返售证券收入 在证券持有期内采用实际利率逐日计提，按计提的金额入账。 （5）公允价值变动损益 于估值日，对采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的损益进行确认；卖出债券、权证、股票等资产时，将原计入该卖出资产的公允价值变动损益转入债券投资收益、衍生工具收益、股票投资收益等科目。 （6）股票投资收益 于卖出股票交易日确认，按卖出股票成交总额与其成本的差额入账。 （7）股利收入 于除息日确认，按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账。 1.1.1. 费用的确认和计量 （1）基金管理人报酬 按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 （2）基金托管费 按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 （3）交易费用 对债券、资产支持证券、基金、权证、股票等交易过程中发生的，可直接归属于取得或处置某项基金资产或承担某项基金负债的新增外部成本，包括支付给交易代理机构的规费、佣金、代征的税金及其他必要的可以正确估算的支出，在资产交易日确认各项交易费用。 （4）利息支出 对银行借款利息支出、交易性金融负债利息支出和卖出回购金融资产支出，在借款期或融资期内按实际利率逐日计提并确认入账。 1.1.1. 基金的收益分配政策 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每份基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 本报告期内本基金无会计政策变更。 1.1.1. 会计估计变更的说明 2014年11月13日，中国证券投资基金业协会发布了《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“新估值标准”），及《关于2015年1季度固定收益品种估值处理标准的通知》，中邮创业基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定，自2015年3月30日起，本公司对旗下证券投资基金持有的在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 1.1.1. 差错更正的说明 本报告期本基金无差错更正。 1.1. 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《财政部 国家税务总局 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金主要税项列示如下： 1．以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2．自2013年1月1日起，对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税；基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得。 3．基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 4. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 活期存款 119,274,269.37 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 119,274,269.37 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 559,396,784.56 617,061,682.01 57,664,897.45 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 559,396,784.56 617,061,682.01 57,664,897.45 1.1.1. 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 1.1.1. 买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 应收活期存款利息 30,758.35 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 976.55 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 31.20 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 177.21 合计 31,943.31 1.1.1. 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 1.1.1. 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,283,199.74 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,283,199.74 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 63,899.55 预提费用 178,592.76 合计 242,492.31 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2015年2月11日(基金合同生效日)至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 941,247,382.79 941,247,382.79 本期申购 397,908,640.58 397,908,640.58 本期赎回(以"-"号填列) -707,045,614.41 -707,045,614.41 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 632,110,408.96 632,110,408.96 1.1.1. 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 109,155,271.67 57,664,897.45 166,820,169.12 本期基金份额交易产生的变动数 -28,838,444.35 -48,571,829.64 -77,410,273.99 其中：基金申购款 22,459,740.80 130,028,563.19 152,488,303.99 基金赎回款 -51,298,185.15 -178,600,392.83 -229,898,577.98 本期已分配利润 - - - 本期末 80,316,827.32 9,093,067.81 89,409,895.13 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2015年2月11日(基金合同生效日)至2015年6月30日 活期存款利息收入 1,328,967.77 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 48,040.46 其他 9,538.14 合计 1,386,546.37 1.1.1. 股票投资收益 1.1.1.1. 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期2015年2月11日(基金合同生效日)至2015年6月30日 卖出股票成交总额 842,862,263.51 减：卖出股票成本总额 729,769,416.34 买卖股票差价收入 113,092,847.17 1.1.1. 债券投资收益 本基金本报告期末未持有债券投资。 1.1.1.1. 资产支持证券投资收益 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1.1.1. 贵金属投资收益 本基金本报告期未持有贵金属投资。 1.1.1. 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具投资。 1.1.1. 股利收益 单位：人民币元 项目 本期2015年2月11日(基金合同生效日)至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 966,119.51 基金投资产生的股利收益 - 合计 966,119.51 1.1.1. 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期2015年2月11日(基金合同生效日)至2015年6月30日 1.交易性金融资产 57,664,897.45 ——股票投资 57,664,897.45 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 57,664,897.45 1.1.1. 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2015年2月11日(基金合同生效日)至2015年6月30日 基金赎回费收入 3,405,679.89 合计 3,405,679.89 注：对持续持有期少于7日（不含7日）的投资人收取不低于1.5%的赎回费，对持续持有期长于7日（含7日）少于30日（不含30日）的投资人收取不低于0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金资产；对持续持有期长于30日（含30日）少于93日（不含93日）的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的75%计入基金资产；对持续持有期长于93日（含93日）少于186日的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的50%计入基金资产；对持续持有期长于186日（含186日）的投资人，应当将不低于赎回费总额的25%计入基金资产。 1.1.1. 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2015年2月11日(基金合同生效日)至2015年6月30日 交易所市场交易费用 3,021,567.96 银行间市场交易费用 - 合计 3,021,567.96 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2015年2月11日(基金合同生效日)至2015年6月30日 审计费用 47,337.84 信息披露费 131,254.92 其他 400.00 合计 178,992.76 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 本报告期内，本基金不存在或有事项。 1.1.1. 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金不存在应披露的资产负债表日后事项。 1.1. 关联方关系 1.1.1. 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化。 1.1.1. 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中邮创业基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人、基金管理人股东控股的公司、基金代销机构 首创证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 1.1.1. 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未发生通过关联方交易单元进行交易的情况。 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2015年2月11日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 5,923,471.67 其中：支付销售机构的客户维护费 1,709,888.75 注：支付基金管理人中邮创业基金管理有限公司的基金管理费，按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%／当年天数 本基金基金合同生效日为2015年2月11日，因此无上年度可比期间数据。 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2015年2月11日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 987,245.31 注：支付基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司的基金托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%／当年天数 本基金基金合同生效日为2015年2月11日，因此无上年度可比期间数据。 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方发生银行间同业市场的债券（含回购）交易。 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期末及上年度可比期间，基金管理人未运用固定资金投资本基金。 1.1.1.1. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，其他关联方未持有本基金。 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期2015年2月11日(基金合同生效日)至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国邮政储蓄银行股份有限公司 119,274,269.37 1,328,967.77 注：本基金基金合同生效日为2015年2月11日，因此无上年度可比期间数据。 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间，本基金未发生在承销期内参与认购关联方承销证券的情况。 1.1. 利润分配情况 1.1.1. 利润分配情况——非货币市场基金 本报告期本基金未实施利润分配。 1.1. 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金未持有因认购/增发而持有的流通受限证券。 1.1.1. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 300383 光环新网 2015年6月17日 重大事项 73.08 - - 830,000 31,109,825.49 60,656,400.00 - 600410 华胜天成 2015年5月28日 重大事项 34.36 2015年7月22日 43.06 200,000 9,378,792.55 6,872,000.00 - 002310 东方园林 2015年5月27日 重大事项 28.59 - - 300,000 11,410,518.00 8,577,000.00 - 002368 太极股份 2015年5月14日 重大事项 52.73 - - 224,989 12,507,533.61 11,863,669.97 - 002546 新联电子 2015年6月17日 重大事项 27.95 2015年7月16日 29.84 599,894 20,097,737.80 16,767,037.30 - 300203 聚光科技 2015年4月20日 重大事项 41.19 2015年8月12日 33.88 300,000 7,772,452.41 12,357,000.00 - 注：1.按照证监会公告[2008]38号-《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及《中国证券业协会基金估值小组停牌股票估值的参考方法》的要求，上述股票均按“指数收益法”进行估值。 2.上述股票自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，将按市场价格进行估值。 1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 1.1. 金融工具风险及管理 1.1.1. 风险管理政策和组织架构 （1）风险管理政策 本基金管理人根据中国证监会的要求，建立了科学合理层次分明的内控组织架构、控制程序、控制措施和控制职责。 本基金管理人已建立了一套较为完整的决策流程和业务操作流程，每个员工各司其责，监察稽核部定期对各部门、各业务流程进行监察稽核，充分保证了各项管理制度和业务流程的有效执行。 （2）风险管理组织架构 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。 公司上述风险管理职能部门运转正常，充分发挥各自的职能，不断揭示并化解各类风险。 1.1.1. 信用风险 信用风险指基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝支付到期本息等情况,从而导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，而且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的困难而导致损失的风险。本基金的流动性风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分股票均是交易相对活跃的股票，变现能力较强。 本基金管理人设专人通过独立的检测系统对流动性指标进行监测和分析，并进行动态调整，充分保证本基金有充足的现金流。 1.1.1. 市场风险 市场风险是指金融工具或证券的价值对市场参数变化的敏感性，是基金资产运作中所不可避免地承受因市场任何波动而产生的风险。本基金管理人已建立了一套较完整的系统性风险预警和监控系统，利用设定系统参数对市场风险进行度量和监控。主要通过调整VaR的最高和最低限以及日常VaR的值，实现对市场风险的控制和管理。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为债券、可转换债券、银行存款等。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 119,274,269.37 - - - 119,274,269.37 结算备付金 2,402,463.00 - - - 2,402,463.00 存出保证金 437,577.82 - - - 437,577.82 交易性金融资产 - - - 617,061,682.01 617,061,682.01 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 48,083,867.91 48,083,867.91 应收利息 - - - 31,943.31 31,943.31 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 1,054,827.99 1,054,827.99 其他资产 - - - - - 资产总计 122,114,310.19 - - 666,232,321.22 788,346,631.41 负债 应付证券清算款 - - - 33,068,014.47 33,068,014.47 应付赎回款 - - - 30,697,421.70 30,697,421.70 应付管理人报酬 - - - 1,315,884.93 1,315,884.93 应付托管费 - - - 219,314.17 219,314.17 应付交易费用 - - - 1,283,199.74 1,283,199.74 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 242,492.31 242,492.31 负债总计 - - - 66,826,327.32 66,826,327.32 利率敏感度缺口 122,114,310.19 - - 599,405,993.90 721,520,304.09 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 1.1.1.1. 其他价格风险 1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口 市场价格风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券(含中小企业私募债券)、可转换债券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-100%，其中权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%。本基金投资于科技创新主题的证券不低于非现金基金资产的80%。本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 于2015年6月30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 金额单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 617,061,682.01 85.52 交易性金融资产－基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 617,061,682.01 85.52 1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析 假设 固定其它市场不变，当本基金基准上涨1% 固定其它市场不变，当本基金基准下跌1% 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2015年6月30日 ） 基金净资产变动 5,681,241.89 基金净资产变动 -5,681,241.89 注：我们利用CAPM模型计算得到上述结果，其中，无风险收益率取15年6月30日十年期国债收益率3.60%，利用15年2月11日以来基金日收益率与基金基准日收益率计算得到基金的Beta系数为0.92%。 1.1. 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 § 投资组合报告 1. 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 617,061,682.01 78.27 其中：股票 617,061,682.01 78.27 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 121,676,732.37 15.43 7 其他各项资产 49,608,217.03 6.29 8 合计 788,346,631.41 100.00 1. 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 415,896,412.04 57.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 49,473,000.00 6.86 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 117,192,269.97 16.24 J 金融业 34,500,000.00 4.78 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 617,061,682.01 85.52 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002326 永太科技 3,000,000 80,370,000.00 11.14 2 300383 光环新网 830,000 60,656,400.00 8.41 3 002347 泰尔重工 1,999,920 48,898,044.00 6.78 4 002047 宝鹰股份 3,200,000 40,896,000.00 5.67 5 002312 三泰控股 925,000 34,650,500.00 4.80 6 601166 兴业银行 2,000,000 34,500,000.00 4.78 7 300367 东方网力 450,000 25,987,500.00 3.60 8 300456 耐威科技 199,921 22,878,959.24 3.17 9 600594 益佰制药 390,000 22,670,700.00 3.14 10 002734 利民股份 579,995 21,923,811.00 3.04 11 300077 国民技术 500,000 21,270,000.00 2.95 12 300451 创业软件 100,000 18,998,000.00 2.63 13 002390 信邦制药 999,904 17,878,283.52 2.48 14 300271 华宇软件 400,000 17,524,000.00 2.43 15 002546 新联电子 599,894 16,767,037.30 2.32 16 002681 奋达科技 531,901 14,606,001.46 2.02 17 300285 国瓷材料 400,000 14,280,000.00 1.98 18 002715 登云股份 279,891 13,574,713.50 1.88 19 300203 聚光科技 300,000 12,357,000.00 1.71 20 002368 太极股份 224,989 11,863,669.97 1.64 21 601388 怡球资源 600,000 11,526,000.00 1.60 22 300267 尔康制药 300,000 10,227,000.00 1.42 23 002310 东方园林 300,000 8,577,000.00 1.19 24 300430 诚益通 100,000 8,327,000.00 1.15 25 002664 信质电机 200,000 7,202,000.00 1.00 26 600410 华胜天成 200,000 6,872,000.00 0.95 27 300443 金雷风电 29,138 4,253,565.24 0.59 28 300436 广生堂 21,242 3,173,342.38 0.44 29 000971 蓝鼎控股 74,554 1,778,112.90 0.25 30 300465 高伟达 14,000 1,278,200.00 0.18 31 002766 索菱股份 25,350 862,153.50 0.12 32 300479 神思电子 9,600 434,688.00 0.06 1. 报告期内股票投资组合的重大变动 1.1. 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 002347 泰尔重工 62,359,894.35 8.64 2 002047 宝鹰股份 58,680,724.16 8.13 3 300383 光环新网 51,528,624.10 7.14 4 002326 永太科技 49,141,816.40 6.81 5 000046 泛海控股 43,144,719.40 5.98 6 002312 三泰控股 39,327,603.50 5.45 7 300367 东方网力 37,666,633.09 5.22 8 000541 佛山照明 33,626,409.68 4.66 9 601166 兴业银行 33,066,099.40 4.58 10 300430 诚益通 32,862,863.85 4.55 11 300077 国民技术 30,593,432.43 4.24 12 000971 蓝鼎控股 27,117,108.00 3.76 13 002546 新联电子 26,867,053.40 3.72 14 601218 吉鑫科技 26,686,992.43 3.70 15 002734 利民股份 25,689,972.02 3.56 16 300451 创业软件 24,017,544.77 3.33 17 300379 东方通 23,161,537.00 3.21 18 300285 国瓷材料 20,876,155.90 2.89 19 600594 益佰制药 20,136,795.20 2.79 20 300267 尔康制药 19,932,209.40 2.76 21 300456 耐威科技 19,718,098.88 2.73 22 002715 登云股份 19,225,304.34 2.66 23 600523 贵航股份 19,152,886.77 2.65 24 300271 华宇软件 18,710,057.30 2.59 25 603118 共进股份 18,476,357.00 2.56 26 002189 利达光电 18,022,335.54 2.50 27 002664 信质电机 17,510,671.00 2.43 28 002390 信邦制药 17,498,223.07 2.43 29 002681 奋达科技 17,125,132.28 2.37 30 300338 开元仪器 16,784,594.80 2.33 31 002256 彩虹精化 15,802,178.90 2.19 32 002376 新北洋 15,306,733.06 2.12 33 300392 腾信股份 14,675,876.48 2.03 注：买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 1.1. 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 300383 光环新网 53,826,380.30 7.46 2 000046 泛海控股 45,586,455.21 6.32 3 000971 蓝鼎控股 39,437,445.62 5.47 4 000541 佛山照明 36,587,708.98 5.07 5 002326 永太科技 33,776,724.79 4.68 6 601218 吉鑫科技 28,041,220.53 3.89 7 603118 共进股份 25,067,969.84 3.47 8 300430 诚益通 23,215,994.20 3.22 9 603789 星光农机 23,062,227.81 3.20 10 300338 开元仪器 21,753,528.72 3.01 11 300367 东方网力 20,857,074.66 2.89 12 002256 彩虹精化 20,552,824.65 2.85 13 300267 尔康制药 19,110,724.39 2.65 14 300379 东方通 19,019,041.00 2.64 15 002664 信质电机 17,920,844.59 2.48 16 600446 金证股份 16,191,488.16 2.24 17 600523 贵航股份 15,813,134.70 2.19 18 002189 利达光电 15,602,996.20 2.16 19 300072 三聚环保 15,498,644.61 2.15 20 600391 成发科技 14,531,538.54 2.01 注：卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 1.1. 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,289,166,200.90 卖出股票收入（成交）总额 842,862,263.51 1. 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 1. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1.1. 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 1.1. 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货，特别是在科技创新受经济环境、政策监管等外部重要因素影响时相应行业的上市公司股价变化可能出现一定程度的波动，通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型，采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约，对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化，提高投资组合的运作效率。 1. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.1. 本期国债期货投资政策 根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与国债期货的投资。 1.1. 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 1.1. 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 1. 投资组合报告附注 1.1. 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 1.1. 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。 1.1. 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 437,577.82 2 应收证券清算款 48,083,867.91 3 应收股利 - 4 应收利息 31,943.31 5 应收申购款 1,054,827.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 49,608,217.03 1.1. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 1.1. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300383 光环新网 60,656,400.00 8.41 重大事项 § 基金份额持有人信息 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 13,356 47,327.82 226,318,345.08 35.80% 405,792,063.88 64.20% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 205,000.00 0.0324% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：本公司从业人员持有本基金份额总量的数量区间为0-50万份。 § 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年2月11日 ）基金份额总额 941,247,382.79 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 397,908,640.58 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 707,045,614.41 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 632,110,408.96 § 重大事件揭示 1. 基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 1. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经本公司总经理办公会审议通过，2015年2月13日，聘任刘涛同志担任中邮核心优选股票型证券投资基金基金经理；2015年3月6日，解聘陈刚同志担任中邮核心优选股票型证券投资基金基金经理；2015年3月13日，聘任陈梁同志担任中邮核心主题股票型证券投资基金基金经理，同时解聘刘霄汉同志担任该基金基金经理；2015年3月18日，聘任张腾同志担任中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2015年3月27日，聘任卢章玥同志担任中邮货币市场基金基金经理；2015年4月17日，聘任许忠海同志担任中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理；经本公司董事会审议通过，自2015年6月3日起，王金晖同志离任本公司副总经理；经本公司总经理办公会审议通过，2015年6月3日，聘任俞科进同志担任中邮上证380指数增强型证券投资基金基金经理；2015年6月8日，解聘方何同志担任中邮上证380指数增强型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2015年6月15日，解聘韩硕同志担任中邮货币市场基金基金经理；2015年6月19日，聘任杨欢同志担任中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。本报告期内基金托管人中国邮政储蓄银行托管业务部总经理变更为步艳红女士，向监管部门的相关报备手续正在办理中。 1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 1. 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略没有改变。 1. 为基金进行审计的会计师事务所情况 聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金进行审计。 1. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华福证券 1 1,676,021,237.10 78.68% 1,525,851.82 78.68% - 兴业证券 1 454,072,206.35 21.32% 413,383.85 21.32% - 注：：1.选择专用交易单元的标准和程序： （1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 （2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据中邮创业基金管理有限公司所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 （3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。 2、报告期内租用交易单元变更情况：本报告期内本基金不存在交易单元退租情况。 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 华福证券 - - - - - - 兴业证券 - - 4,850,000,000.00 100.00% - - 1. 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2015年1月5日 2 中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2015年1月5日 3 中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金托管协议 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2015年1月5日 4 中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2015年1月5日 5 中邮创业基金管理有限公司关于增加中信银行股份有限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2015年1月10日 6 中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金合同生效公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2015年2月12日 7 中邮创业基金管理有限公司关于参加数米基金网费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2015年3月4日 8 中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2015年5月6日 9 中邮创业基金管理有限公司参加代销机构网上申购基金费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2015年5月6日 10 关于中邮创业基金管理有限公司旗下基金参加工商银行、兴业银行、交通银行网上交易申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2015年5月6日 11 关于实施特定投资群体通过直销中心申购费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2015年5月8日 12 关于中邮基金官方微信平台上线 “中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金”及申购费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2015年5月15日 13 关于中邮创业基金管理有限公司旗下部分基金参加农业银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2015年5月29日 14 关于中邮创业基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2015年6月29日 § 备查文件目录 1. 备查文件目录 1. 中国证监会批准中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2.《中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3.《中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4.《中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照 6. 基金托管人业务资格批件、营业执照 7. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 1. 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。 1. 查阅方式 投资者可于营业时间查阅，或登陆基金管理人网站查阅。 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中邮创业基金管理有限公司。 客户服务中心电话：010-58511618 400-880-1618　　 基金管理人网址：www.postfund.com.cn 中邮创业基金管理有限公司 2015年8月26日 PAGE 第 2 页 共47 页