天弘中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023 年中期报告 2023 年 06 月 30 日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:国泰君安证券股份有限公司 送出日期:2023 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 8 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 9 §4 管理人报告......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 §5 托管人报告......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......15 6.1 资产负债表 ......15 6.2 利润表 ...... 17 6.3 净资产（基金净值）变动表......19 6.4 报表附注 ......22 §7 投资组合报告...... 47 7.1 期末基金资产组合情况...... 47 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 47 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......48 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......64 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......66 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 67 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 67 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 67 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 67 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 67 7.11 本基金投资股指期货的投资政策......68 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......68 7.13 投资组合报告附注 ......68 §8 基金份额持有人信息......69 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......69 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 70 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 70 §9 开放式基金份额变动...... 70 §10 重大事件揭示......71 10.1 基金份额持有人大会决议......71 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......71 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......71 10.4 基金投资策略的改变 ......71 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......71 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......71 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......71 10.8 其他重大事件 ...... 74 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 74 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 74 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 74 §12 备查文件目录......75 12.1 备查文件目录 ......75 12.2 存放地点 ......75 12.3 查阅方式 ......75 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 基金简称 天弘中证500ETF联接 基金主代码 000962 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年01月20日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,103,887,850.13份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 天弘中证500ETF联接 天弘中证500ETF联接 A C 下属分级基金的交易代码 000962 005919 报告期末下属分级基金的份额总额 1,392,184,296.50份 711,703,553.63份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159820 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2020年08月07日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2020年08月24日 基金管理人名称 天弘基金管理有限公司 基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪 偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF是采用完全 复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数 化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况 下，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净 值的90%，日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年 跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因 素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管 理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一 步扩大。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后） ×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.2.1 目标基金产品说明 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 投资目标 小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以 内，年化跟踪误差控制在2%以内。 本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成 份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标 的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期 成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行 为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指 数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况（如流 动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导致 投资策略 流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪 标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适 当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指 数。为使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数， 基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产 品，如股指期货以及其他与标的指数或标的指数成份 股相关的衍生工具。本基金产品投资策略仍包括债券 投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策 略、参与融资及转融通证券出借业务策略、存托凭证 投资策略等。 业绩比较基准 中证500指数收益率 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用 风险收益特征 完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司 信息披 姓名 童建林 帅芳 露负责 联系电话 022-83310208 021-38031815 人 电子邮箱 service@thfund.com.cn shuaifang@gtjas.com 客户服务电话 95046 021-38917599-5 传真 022-83865564 021-38677819 天津自贸试验区（中心商务 中国（上海）自由贸易试验区 注册地址 区）新华路3678号宝风大厦2 商城路618号 3层 天津市河西区马场道59号天 上海市静安区新闸路669号博 办公地址 津国际经济贸易中心A座16 华广场19楼 层 邮政编码 300203 200041 法定代表人 韩歆毅 贺青 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 证券日报 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.thfund.com.cn 址 基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公地址 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国际 经济贸易中心A座16层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 3.1.1 期间数据和指标 (2023年01月01日-2023年06月30日) 天弘中证500ETF联 天弘中证500ETF联 接A 接C 本期已实现收益 -6,254.58 -867,506.44 本期利润 57,518,249.78 35,897,889.64 加权平均基金份额本期利润 0.0411 0.0499 本期加权平均净值利润率 3.53% 4.22% 本期基金份额净值增长率 3.45% 3.36% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2023年06月30日) 期末可供分配利润 -30,383,046.37 111,421,667.63 期末可供分配基金份额利润 -0.0218 0.1566 期末基金资产净值 1,587,419,579.35 823,125,221.26 期末基金份额净值 1.1402 1.1566 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2023年06月30日) 基金份额累计净值增长率 14.02% 15.66% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘中证500ETF联接A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -0.05% 0.89% -0.77% 0.89% 0.72% 0.00% 过去三个月 -3.93% 0.78% -5.10% 0.78% 1.17% 0.00% 过去六个月 3.45% 0.75% 2.20% 0.75% 1.25% 0.00% 过去一年 -4.65% 0.91% -6.65% 0.91% 2.00% 0.00% 过去三年 12.01% 1.12% 2.48% 1.13% 9.53% -0.01% 自基金合同 生效日起至 14.02% 1.57% 14.54% 1.55% -0.52% 0.02% 今 天弘中证500ETF联接C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -0.06% 0.89% -0.77% 0.89% 0.71% 0.00% 过去三个月 -3.97% 0.78% -5.10% 0.78% 1.13% 0.00% 过去六个月 3.36% 0.75% 2.20% 0.75% 1.16% 0.00% 过去一年 -4.83% 0.91% -6.65% 0.91% 1.82% 0.00% 过去三年 11.36% 1.12% 2.48% 1.13% 8.88% -0.01% 自基金份额 15.66% 1.28% 1.32% 1.29% 14.34% -0.01% 首次确认日 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2015年01月20日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3、本基金自2018年04月24日起增设天弘中证500ETF联接C基金份额。天弘中证500ETF联接C基金份额的首次确认日为2018年04月25日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立，注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、深圳、四川、浙江设有分公司。公司股权结构为： 截至2023年6月30日，公司共管理运作180只公募基金，公司业务范围涵盖二级市场股票投资、债券投资、现金管理、衍生品投资等。公司始终秉承“稳健理财，值得信赖”的理念，坚持为投资者带来优质的基金产品和理财服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 金经理（助理） 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 女，金融学硕士。2011年7 2020 月加盟本公司，历任交易员、 陈瑶 本基金基金经理 年08 - 12年 交易主管，从事交易管理、 月 程序化交易策略、基差交易 策略、融资融券交易策略等 研究工作。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为3次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金由原天弘中证500指数型发起式证券投资基金转型而来。 截至本报告期末，本基金主要持有天弘中证500ETF及指数成分股，仍采用被动复制策略，其跟踪效果与直接持有指数成分股的效果一致。 报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则，在运作过程中严格遵守基金合同，对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数，保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 控制联接基金跟踪误差的前提是控制ETF基金的跟踪误差。报告期内，本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新、成分股调整以及ETF对指数的跟踪误差。当由于申赎等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。在ETF的跟踪误差管理上，我们坚持指数化投资原则，同时紧密跟踪成分股的权息事件，及时有效处理，避免权重偏离造成跟踪误差的扩大，保障联接基金的跟踪效果。 报告期内，本联接基金整体运行平稳。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2023年06月30日，天弘中证500ETF联接A基金份额净值为1.1402元，天弘中证500ETF联接C基金份额净值为1.1566元。报告期内份额净值增长率天弘中证500ETF联接A为3.45%，同期业绩比较基准增长率为2.20%；天弘中证500ETF联接C为3.36%，同期业绩比较基准增长率为2.20%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 今年上半年股票市场在两重预期差中展开弱势震荡行情。一重预期差是经济修复的预期差，1季度股票市场在强政策刺激下对经济强修复的预期走高，但随着经济数据的验证，经济修复预期收敛，股票市场开始回调。另一重预期差是，在经济数据不及预期，需求未见明显修复的情形下，市场对稳增长政策加码的预期增强，但由于政策的定力超预期，市场陷入悲观情形，2季度股票市场继续走弱。上半年，股票市场以中特估、AI的主题投资机会为主，缺乏可扩散的投资主线，也侧面反映出市场的悲观情绪，风险偏好收敛到相对确定的主题投资板块。期间由于预期的摆动，股票市场中成长、顺周期板块来回震荡，快速切换，总体操作难度加大。汇率方面也有所反应。今年上半年人民币汇率面临贬值压力，我们认为人民币汇率的贬值压力主要反映的是对国内经济修复的悲观情绪。 进入下半年，我们认为下半年股票市场下跌空间较为有限，同时存在行情演绎的可能契机。一方面股票市场由于悲观情绪已经有了明显的回调，部分板块甚至回落到去年10月底的市场低点附近。从宏观环境上比较，去年10月底处于市场极度悲观，地产政策 和疫情防控政策未放松优化的状态；而今年经济尽管修复的节奏较慢，但总体仍在修复，地产风险有所化解，同比GDP经济增速增长；另一方面汇率也已经逼近7.3的关口，不排除后续可能出台维持人民币汇率稳定的举措，当前人民币汇率已经兑现了对经济和政策力度悲观的预期，我们认为人民币汇率不具备继续大幅贬值的基础。除此之外，7月再次迎来政策窗口期，不排除若有较为积极的超预期政策出台，那么市场可能迎来一波风险偏好修复的反弹行情。并且下半年的经济内在修复动能如果持续显现，那么也将有利于缓解及逆转当前的悲观情绪。 从中长期看，我们仍然看好中长期股票市场的表现。当前股票市场的底部区域特征还是较为明确的，一来政策底的信号已经明确。另一方面，近几年来，股票市场多轮下探已经对底部进行了多次试探。虽然经济底还尚未确认，宏观经济层面仍然存在一些不确定因素，包括宏观经济增长压力、外需可能回落、地缘政治风险等等，但无疑当前的指数点位也处于较低位置。因此中长期我们可以对中国经济的修复以及股票市场的表现更加乐观一些。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会成员由公司分管投资的高级管理人员、督察长、首席风控官、分管估值业务高级管理人员以及研究管理人员组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理（投资经理）、股票/债券研究员、基金运营部、风险管理部和内控合规部的相关人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2023年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023年06月30日 2022年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 126,230,620.88 131,433,928.90 结算备付金 249,599.33 1,392,560.68 存出保证金 211,308.40 206,355.19 交易性金融资产 6.4.7.2 2,284,292,614.81 2,339,255,307.44 其中：股票投资 101,976,734.70 100,385,189.28 基金投资 2,181,810,283.81 2,238,837,656.28 债券投资 505,596.30 32,461.88 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券 投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - 4,641.00 应收股利 - - 应收申购款 3,081,288.77 3,940,855.39 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 2,414,065,432.19 2,476,233,648.60 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023年06月30日 2022年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 0.18 3,363,559.25 应付赎回款 3,145,896.53 3,289,698.11 应付管理人报酬 86,398.19 98,721.22 应付托管费 17,279.65 19,744.28 应付销售服务费 134,288.15 150,644.48 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 0.30 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 136,768.88 238,571.21 负债合计 3,520,631.58 7,160,938.85 净资产： 实收基金 6.4.7.7 2,103,887,850.13 2,228,020,776.65 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 306,656,950.48 241,051,933.10 净资产合计 2,410,544,800.61 2,469,072,709.75 负债和净资产总计 2,414,065,432.19 2,476,233,648.60 注：报告截止日2023年06月30日，天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额净值1.1402元，天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额净值1.1566元；基金份额总额2,103,887,850.13份，其中天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额1,392,184,296.50份，天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额711,703,553.63份。 6.2 利润表 会计主体：天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至202 2023年06月30日 2年06月30日 一、营业总收入 94,989,015.80 -245,750,341.11 1.利息收入 1,045,631.99 1,050,213.57 其中：存款利息收入 6.4.7.9 1,045,631.99 1,050,213.57 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -379,839.02 -10,733,980.94 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 121,958.35 -14,238,037.03 基金投资收益 6.4.7.11 -1,516,523.66 2,520,731.67 债券投资收益 6.4.7.12 25,459.92 15,383.38 资产支持证券投资 收益 6.4.7.13 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 989,266.37 967,941.04 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.17 94,289,900.44 -236,182,770.11 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 33,322.39 116,196.37 号填列） 减：二、营业总支出 1,572,876.38 1,602,587.37 1．管理人报酬 515,359.40 547,441.33 2．托管费 103,071.93 109,488.29 3．销售服务费 845,322.21 836,561.74 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.19 - - 7．税金及附加 - 0.07 8．其他费用 6.4.7.20 109,122.84 109,095.94 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 93,416,139.42 -247,352,928.48 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 93,416,139.42 -247,352,928.48 号填列） 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 93,416,139.42 -247,352,928.48 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2023年01月01日至2023年06月30日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产（基金净 2,228,020,776.6 - 241,051,933.10 2,469,072,709.7 值） 5 5 加：会计政策变 更 - - - - 前期差错 更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净 2,228,020,776.6 - 241,051,933.10 2,469,072,709.7 资产（基金净 5 5 值） 三、本期增减变 动额（减少以 -124,132,926.52 - 65,605,017.38 -58,527,909.14 “-”号填列） （一）、综合收 益总额 - - 93,416,139.42 93,416,139.42 （二）、本期基 金份额交易产 生的基金净值 变动数（净值减 -124,132,926.52 - -27,811,122.04 -151,944,048.56 少以“-”号填 列） 其中：1.基金申 461,010,102.98 - 79,150,651.14 540,160,754.12 购款 2.基金 -585,143,029.50 - -106,961,773.18 -692,104,802.68 赎回款 （三）、本期向 基金份额持有 人分配利润产 - - - - 生的基金净值 变动（净值减少 以“-”号填列） （四）、其他综 合收益结转留 - - - - 存收益 四、本期期末净 资产（基金净 2,103,887,850.1 - 306,656,950.48 2,410,544,800.6 值） 3 1 上年度可比期间 项 目 2022年01月01日至2022年06月30日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,839,925,790.1 - 632,275,291.65 2,472,201,081.7 资产（基金净 1 6 值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错 更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净 资产（基金净 1,839,925,790.1 - 632,275,291.65 2,472,201,081.7 值） 1 6 三、本期增减变 动额（减少以 273,185,302.54 - -204,355,461.21 68,829,841.33 “-”号填列） （一）、综合收 - - -247,352,928.48 -247,352,928.48 益总额 （二）、本期基 金份额交易产 生的基金净值 273,185,302.54 - 42,997,467.27 316,182,769.81 变动数（净值减 少以“-”号填 列） 其中：1.基金申 1,153,209,335.9 - 206,964,095.48 1,360,173,431.4 购款 8 6 2.基金 -880,024,033.44 - -163,966,628.21 -1,043,990,661. 赎回款 65 （三）、本期向 基金份额持有 人分配利润产 生的基金净值 - - - - 变动（净值减少 以“-”号填列） （四）、其他综 合收益结转留 - - - - 存收益 四、本期期末净 资产（基金净 2,113,111,092.6 - 427,919,830.44 2,541,030,923.0 值） 5 9 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 韩歆毅（代） 薄贺龙 薄贺龙 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金系由原天弘中证500指数型发起式证券投资基金(以下简称“原基金”)转型而来。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。 根据基金管理人天弘基金管理有限公司于2020年8月8日发布《关于天弘中证500指数型发起式证券投资基金变更为天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金并相应修订基金合同的公告》，原天弘中证500指数型发起式证券投资基金变更为天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金。《天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及其他法律文件自2020年8月8日起生效，原《天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金合同》同日起失效。 根据《天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和《天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》的有关规定，本基金根据所收取认购/申购费用、赎回费用、销售服务费用方式的差异，将基金份额分为不同的类别。其中：在投资人认购/申购、赎回基金时收取认购/申购费用、赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。在投资人申购时不收取申购费、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 本基金为天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基金。目标ETF是采用完全复制法实现对中证500指数紧密跟踪的被动指数基金，本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以目标ETF、标的指数成份股以及备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内)；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准：中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2023年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年06月30日的财务状况以及2023年度上半年的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023年06月30日 活期存款 126,230,620.88 等于：本金 126,174,000.18 加：应计利息 56,620.70 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 126,230,620.88 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023年06月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 103,908,741.10 - 101,976,734.70 -1,932,006.40 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 债 交易所市场 498,430.00 5,696.30 505,596.30 1,470.00 券 银行间市场 - - - - 合计 498,430.00 5,696.30 505,596.30 1,470.00 资产支持证券 - - - - 基金 2,282,947,232.3 - 2,181,810,283.8 -101,136,948.51 2 1 其他 - - - - 合计 2,387,354,403.4 5,696.30 2,284,292,614.8 -103,067,484.91 2 1 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 699.85 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 26,973.09 其中：交易所市场 26,973.09 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 109,095.94 合计 136,768.88 6.4.7.7 实收基金 6.4.7.7.1 天弘中证500ETF联接A 金额单位：人民币元 项目 本期 (天弘中证500ETF联接A) 2023年01月01日至2023年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,431,022,087.40 1,431,022,087.40 本期申购 193,452,626.00 193,452,626.00 本期赎回（以“-”号填列） -232,290,416.90 -232,290,416.90 本期末 1,392,184,296.50 1,392,184,296.50 6.4.7.7.2 天弘中证500ETF联接C 金额单位：人民币元 项目 本期 (天弘中证500ETF联接C) 2023年01月01日至2023年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 796,998,689.25 796,998,689.25 本期申购 267,557,476.98 267,557,476.98 本期赎回（以“-”号填列） -352,852,612.60 -352,852,612.60 本期末 711,703,553.63 711,703,553.63 注：申购含转换转入份额；赎回含转换转出份额。 6.4.7.8 未分配利润 6.4.7.8.1 天弘中证500ETF联接A 单位：人民币元 项目 (天弘中证500ETF联 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 接A) 本期期初 -31,234,206.69 177,415,462.32 146,181,255.63 本期利润 -6,254.58 57,524,504.36 57,518,249.78 本期基金份额交易产 生的变动数 857,414.90 -9,321,637.46 -8,464,222.56 其中：基金申购款 -4,234,019.59 35,796,711.64 31,562,692.05 基金赎回款 5,091,434.49 -45,118,349.10 -40,026,914.61 本期已分配利润 - - - 本期末 -30,383,046.37 225,618,329.22 195,235,282.85 6.4.7.8.2 天弘中证500ETF联接C 单位：人民币元 项目 (天弘中证500ETF联 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 接C) 本期期初 233,101,428.39 -138,230,750.92 94,870,677.47 本期利润 -867,506.44 36,765,396.08 35,897,889.64 本期基金份额交易产 生的变动数 -24,911,354.44 5,564,454.96 -19,346,899.48 其中：基金申购款 78,076,668.16 -30,488,709.07 47,587,959.09 基金赎回款 -102,988,022.60 36,053,164.03 -66,934,858.57 本期已分配利润 - - - 本期末 207,322,567.51 -95,900,899.88 111,421,667.63 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 活期存款利息收入 1,041,973.85 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,822.55 其他 1,835.59 合计 1,045,631.99 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 121,958.35 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 121,958.35 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 卖出股票成交总额 70,087,213.81 减：卖出股票成本总额 69,836,761.97 减：交易费用 128,493.49 买卖股票差价收入 121,958.35 6.4.7.11 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 卖出/赎回基金成交总额 198,507,259.90 减：卖出/赎回基金成本总额 200,014,854.46 减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额 - 减：交易费用 8,929.10 基金投资收益 -1,516,523.66 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 债券投资收益——利息收入 16,236.17 债券投资收益——买卖债券（债转股 9,223.75 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 25,459.92 6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 卖出债券（债转股 及债券到期兑付） 3,914,773.52 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑 3,831,818.00 付）成本总额 减：应计利息总额 73,730.12 减：交易费用 1.65 买卖债券差价收入 9,223.75 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期未取得贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期未取得买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期未取得其他衍生工具投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 股票投资产生的股利收益 989,266.37 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 989,266.37 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 1.交易性金融资产 94,289,900.44 ——股票投资 3,777,213.29 ——债券投资 2,010.40 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 90,510,676.75 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 94,289,900.44 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 基金赎回费收入 32,369.91 基金转换费收入 952.48 合计 33,322.39 6.4.7.19 信用减值损失 本基金本报告期内未发生信用减值损失。 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 存托服务费 26.90 合计 109,122.84 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 国泰君安证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日 关联方名 占当期 占当期 称 成交金额 股票成 成交金额 股票成 交总额 交总额 的比例 的比例 国泰君安 证券股份 12,130,761.89 10.17% - - 有限公司 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 关联方名 占当期 占期末应 称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 国泰君安 2,807.71 5.73% - - 证券股份 有限公司 上年度可比期间 2022年01月01日至2022年06月30日 关联方名 占当期 占期末应 称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 - - - - - 注: 1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至202 2022年01月01日至202 3年06月30日 2年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 515,359.40 547,441.33 其中：支付销售机构的客户维护费 2,349,195.42 2,216,992.66 注:1、本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取0)0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝(前一日基金资产净值-前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产)×该日适用费率/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 103,071.93 109,488.29 注:本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人国泰君安证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取0)0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝(前一日基金资产净值-前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产)×该日适用费率/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2023年01月01日至2023年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 天弘中证500ETF联接A 天弘中证500ETF联接C 合计 天弘基金 管理有限 - 6,447.12 6,447.12 公司 国泰君安 证券股份 - 71.03 71.03 有限公司 合计 - 6,518.15 6,518.15 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 天弘中证500ETF联接A 天弘中证500ETF联接C 合计 天弘基金 管理有限 - 6,097.84 6,097.84 公司 国泰君安 证券股份 - 94.38 94.38 有限公司 合计 - 6,192.22 6,192.22 注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日各级基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。天弘中证500ETF联接C按0.20%计提销售服务费。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 2、天弘中证500ETF联接A不收取销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 国泰君安 证券股份 126,230,620.88 1,041,973.85 132,086,877.29 1,035,694.91 有限公司 注：本基金由基金托管人国泰君安证券股份有限公司保管的银行存款，存放在具有基金托管资格的银行，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 关联方名 基金在承销期内买入 称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：张 总金额 /股） 国泰君安 证券股份 001314 亿道信息 网下申购 508 17,780.00 有限公司 国泰君安 证券股份 001311 多利科技 网下申购 499 30,873.13 有限公司 国泰君安 证券股份 603065 宿迁联盛 网下申购 581 7,465.85 有限公司 上年度可比期间 2022年01月01日至2022年06月30日 关联方名 基金在承销期内买入 称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：张 总金额 /股） 国泰君安 证券股份 301217 铜冠铜箔 网下申购 42,831 739,691.37 有限公司 国泰君安 证券股份 603070 万控智造 网下申购 775 7,300.50 有限公司 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本报告期末，本基金持有2,233,173,269.00份目标ETF基金份额（上年度末： 2,375,424,569.00份），占其总份额的比例为95.79%（上年度末：95.92%）。 6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期 复 股 股 停 停 末 复 牌 票 票 牌 牌 估 牌 开 数量 期末成本 期末估值 备 代 名 日 原 值 日 盘 （股） 总额 总额 注 码 称 期 因 单 期 单 价 价 拟 筹 划 青 202 重 202 601 岛 3-0 大 6.9 3-0 7.4 10,500 64,585.76 73,185.00 - 298 港 6-2 资 7 7-0 0 8 3 产 重 组 注:本基金截至2023年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2023年06月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2023年06月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施；组织实施经董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司就重大风险管理作出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责，内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；内控合规部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部向公司首席风控官进行汇报。内审部对公司内部控制和风险管理的有效性，经营效率和效果等方面开展独立评价活动，向总经理和督察长汇报。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产 生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款和定期存款存放在本基金的托管人国泰君安证券股份有限公司开立于具有基金托管资格的银行的托管账户及其他具有基金托管资格的国有银行和大型股份制银行，并实施不同区间的额度管理，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 新金融工具准则将金融工具所处的信用风险状况划分为三个阶段。本基金在参考历史违约率、市场信息及行业实践的基础上，选取隐含评级AA级为低信用风险阈值，并将减值阶段划分如下：在资产负债表日，若相关债券/资产支持证券投资的发行主体的中债市场隐含评级不低于初始确认隐含评级，或不低于低信用风险阈值，则处于第一阶段；若相关债券/资产支持证券投资的发行主体的中债市场隐含评级低于初始确认隐含评级，且低于低信用风险阈值，则处于第二阶段；若相关债券/资产支持证券投资的发行主体中债市场隐含评级下调至C，或出现其他认定为违约的情形时，则处于第三阶段。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023年06月30日 2022年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 505,596.30 - 合计 505,596.30 - 注：未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023年06月30日 2022年12月31日 AAA - 13,461.63 AAA以下 - 19,000.25 未评级 - - 合计 - 32,461.88 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的 处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 于2023年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。本期末，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风 险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的管理人定期对组合中债券投资和资产支持证券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023年 06 月30日 资产 银行存款 126,230,620. - - - 126,230,620.88 88 结算备付金 249,599.33 - - - 249,599.33 存出保证金 211,308.40 - - - 211,308.40 交易性金融资产 505,596.30 - - 2,283,787,018. 2,284,292,614. 51 81 应收申购款 - - - 3,081,288.77 3,081,288.77 资产总计 127,197,124. - - 2,286,868,307. 2,414,065,432. 91 28 19 负债 应付清算款 - - - 0.18 0.18 应付赎回款 - - - 3,145,896.53 3,145,896.53 应付管理人报酬 - - - 86,398.19 86,398.19 应付托管费 - - - 17,279.65 17,279.65 应付销售服务费 - - - 134,288.15 134,288.15 其他负债 - - - 136,768.88 136,768.88 负债总计 - - - 3,520,631.58 3,520,631.58 利率敏感度缺口 127,197,124. - - 2,283,347,675. 2,410,544,800. 91 70 61 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022年 12 月31日 资产 银行存款 131,433,928. - - - 131,433,928.90 90 结算备付金 1,392,560.68 - - - 1,392,560.68 存出保证金 206,355.19 - - - 206,355.19 交易性金融资产 - - 32,461.8 2,339,222,845. 2,339,255,307. 8 56 44 应收清算款 - - - 4,641.00 4,641.00 应收申购款 - - - 3,940,855.39 3,940,855.39 资产总计 133,032,844. - 32,461.8 2,343,168,341. 2,476,233,648. 77 8 95 60 负债 应付清算款 - - - 3,363,559.25 3,363,559.25 应付赎回款 - - - 3,289,698.11 3,289,698.11 应付管理人报酬 - - - 98,721.22 98,721.22 应付托管费 - - - 19,744.28 19,744.28 应付销售服务费 - - - 150,644.48 150,644.48 应交税费 - - - 0.30 0.30 其他负债 - - - 238,571.21 238,571.21 负债总计 - - - 7,160,938.85 7,160,938.85 利率敏感度缺口 133,032,844. - 32,461.8 2,336,007,403. 2,469,072,709. 77 8 10 75 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2023年06月30日，本基金持有的交易性债券投资占基金净资产的比例为 0.02%(2022年12月31日：0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2022年12月31日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于能通过股票组 合赎回或二级市场交易卖出的目标ETF份额以及证券交易所上市的股票 ，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金原则上采用完全复制法，跟踪中证500指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2023年06月30日 2022年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 101,976,734.70 4.23 100,385,189.28 4.07 产－股票投资 交易性金融资 产－基金投资 2,181,810,283.81 90.51 2,238,837,656.28 90.68 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,283,787,018.51 94.74 2,339,222,845.56 94.74 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 分析 相关风险变量的变动 位：人民币元） 本期末 上年度末 2023年06月30日 2022年12月31日 业绩比较基准上升5% 119,936,656.55 122,466,006.40 业绩比较基准下降5% -119,936,656.55 -122,466,006.40 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 金额单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023年06月30日 2022年12月31日 第一层次 2,283,713,833.51 2,338,858,340.19 第二层次 578,781.30 396,967.25 第三层次 - - 合计 2,284,292,614.81 2,339,255,307.44 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于2023年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 101,976,734.70 4.22 其中：股票 101,976,734.70 4.22 2 基金投资 2,181,810,283.81 90.38 3 固定收益投资 505,596.30 0.02 其中：债券 505,596.30 0.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 126,480,220.21 5.24 8 其他各项资产 3,292,597.17 0.14 9 合计 2,414,065,432.19 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 717,588.00 0.03 B 采矿业 3,758,617.22 0.16 C 制造业 63,755,997.08 2.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,527,552.60 0.15 E 建筑业 1,133,542.00 0.05 F 批发和零售业 3,226,746.82 0.13 G 交通运输、仓储和邮政业 1,532,498.00 0.06 H 住宿和餐饮业 191,395.00 0.01 I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,512,970.43 0.35 J 金融业 8,771,034.97 0.36 K 房地产业 1,392,036.64 0.06 L 租赁和商务服务业 1,256,643.00 0.05 M 科学研究和技术服务业 1,141,295.78 0.05 N 水利、环境和公共设施管理业 566,926.92 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 511,067.84 0.02 R 文化、体育和娱乐业 1,440,330.00 0.06 S 综合 540,492.40 0.02 合计 101,976,734.70 4.23 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 占基金资 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 300308 中际旭创 9,600 1,415,520.00 0.06 2 688256 寒武纪 3,149 592,012.00 0.02 3 000988 华工科技 15,301 581,591.01 0.02 4 002384 东山精密 20,800 538,720.00 0.02 5 002340 格林美 77,800 537,598.00 0.02 6 002422 科伦药业 17,800 528,304.00 0.02 7 600372 中航电子 34,000 516,120.00 0.02 8 300418 昆仑万维 12,706 511,797.68 0.02 9 300012 华测检测 25,500 497,250.00 0.02 10 600157 永泰能源 337,000 478,540.00 0.02 11 600079 人福医药 17,300 466,062.00 0.02 12 300724 捷佳伟创 4,100 460,635.00 0.02 13 600489 中金黄金 44,000 454,520.00 0.02 14 688777 中控技术 7,187 451,199.86 0.02 15 300003 乐普医疗 19,900 449,939.00 0.02 16 600487 亨通光电 29,900 438,334.00 0.02 17 002028 思源电气 9,317 435,290.24 0.02 18 002738 中矿资源 8,460 430,952.40 0.02 19 601058 赛轮轮胎 37,300 424,847.00 0.02 20 601555 东吴证券 60,650 420,911.00 0.02 21 600536 中国软件 8,916 417,982.08 0.02 22 002463 沪电股份 19,700 412,518.00 0.02 23 600765 中航重机 15,320 406,133.20 0.02 24 300037 新宙邦 7,820 405,779.80 0.02 25 600885 宏发股份 12,680 403,858.00 0.02 26 000807 云铝股份 31,379 399,454.67 0.02 27 603444 吉比特 800 392,888.00 0.02 28 000066 中国长城 28,400 392,772.00 0.02 29 600482 中国动力 16,300 382,072.00 0.02 30 000009 中国宝安 31,220 376,825.40 0.02 31 300146 汤臣倍健 15,400 369,292.00 0.02 32 600352 浙江龙盛 39,300 367,455.00 0.02 33 300058 蓝色光标 37,800 365,526.00 0.02 34 002966 苏州银行 55,490 363,459.50 0.02 35 000423 东阿阿胶 6,700 358,115.00 0.01 36 688099 晶晨股份 4,230 356,673.60 0.01 37 601108 财通证券 49,200 356,208.00 0.01 38 002185 华天科技 38,700 356,040.00 0.01 39 600415 小商品城 41,400 353,142.00 0.01 40 002156 通富微电 15,600 352,560.00 0.01 41 002624 完美世界 20,600 347,934.00 0.01 42 002625 光启技术 22,800 347,928.00 0.01 43 600027 华电国际 51,800 346,542.00 0.01 44 000783 长江证券 58,700 340,460.00 0.01 45 600161 天坛生物 12,400 336,660.00 0.01 46 601233 桐昆股份 25,400 336,550.00 0.01 47 601077 渝农商行 93,500 335,665.00 0.01 48 600418 江淮汽车 26,500 333,635.00 0.01 49 300144 宋城演艺 26,900 333,560.00 0.01 50 600109 国金证券 38,300 332,061.00 0.01 51 300285 国瓷材料 12,100 331,540.00 0.01 52 600096 云天化 19,400 331,158.00 0.01 53 002385 大北农 50,100 330,660.00 0.01 54 600988 赤峰黄金 24,500 329,770.00 0.01 55 002409 雅克科技 4,500 327,960.00 0.01 56 002223 鱼跃医疗 9,090 327,149.10 0.01 57 300568 星源材质 18,800 323,172.00 0.01 58 600298 安琪酵母 8,900 322,269.00 0.01 59 002008 大族激光 12,300 322,260.00 0.01 60 000630 铜陵有色 111,200 321,368.00 0.01 61 002407 多氟多 16,120 320,143.20 0.01 62 600862 中航高科 12,600 318,906.00 0.01 63 603688 石英股份 2,800 318,752.00 0.01 64 603882 金域医学 4,200 317,100.00 0.01 65 300024 机器人 18,885 314,812.95 0.01 66 601162 天风证券 105,000 312,900.00 0.01 67 002497 雅化集团 17,500 311,150.00 0.01 68 300390 天华新能 8,610 308,238.00 0.01 69 600705 中航产融 80,200 307,166.00 0.01 70 601168 西部矿业 28,900 303,739.00 0.01 71 300073 当升科技 6,000 301,980.00 0.01 72 300474 景嘉微 3,350 301,466.50 0.01 73 002439 启明星辰 10,100 300,576.00 0.01 74 002240 盛新锂能 9,400 299,578.00 0.01 75 300604 长川科技 6,300 299,187.00 0.01 76 000933 神火股份 23,000 299,000.00 0.01 77 000932 华菱钢铁 62,680 298,983.60 0.01 78 600060 海信视像 12,000 297,000.00 0.01 79 000975 银泰黄金 25,347 296,559.90 0.01 80 600066 宇通客车 20,100 296,274.00 0.01 81 605358 立昂微 8,000 293,840.00 0.01 82 603596 伯特利 3,700 293,262.00 0.01 83 300136 信维通信 14,600 293,168.00 0.01 84 002138 顺络电子 12,200 291,702.00 0.01 85 002797 第一创业 50,900 291,148.00 0.01 86 300395 菲利华 5,900 290,280.00 0.01 87 002465 海格通信 28,000 289,520.00 0.01 88 002568 百润股份 7,900 287,165.00 0.01 89 002600 领益智造 41,300 285,383.00 0.01 90 601128 常熟银行 41,500 283,030.00 0.01 91 600160 巨化股份 20,500 282,490.00 0.01 92 603816 顾家家居 7,400 282,310.00 0.01 93 600839 四川长虹 55,900 282,295.00 0.01 94 000021 深科技 14,108 282,018.92 0.01 95 300253 卫宁健康 26,000 281,320.00 0.01 96 300866 安克创新 3,200 280,000.00 0.01 97 603939 益丰药房 7,560 279,720.00 0.01 98 600879 航天电子 32,900 279,321.00 0.01 99 600873 梅花生物 31,200 278,616.00 0.01 100 300832 新产业 4,700 277,300.00 0.01 101 688072 拓荆科技 648 276,028.56 0.01 102 000683 远兴能源 38,300 275,377.00 0.01 103 600563 法拉电子 2,000 274,600.00 0.01 104 601990 南京证券 33,400 273,212.00 0.01 105 000591 太阳能 40,200 272,556.00 0.01 106 688521 芯原股份 3,782 272,001.44 0.01 107 600392 盛和资源 21,100 271,557.00 0.01 108 600497 XD驰宏锌 53,900 270,578.00 0.01 109 002078 太阳纸业 25,292 270,371.48 0.01 110 688567 孚能科技 12,513 270,155.67 0.01 111 601696 中银证券 25,200 268,632.00 0.01 112 002368 太极股份 6,497 267,481.49 0.01 113 603589 口子窖 5,400 266,490.00 0.01 114 600177 雅戈尔 42,000 265,020.00 0.01 115 300699 光威复材 8,580 264,693.00 0.01 116 002850 科达利 2,000 264,500.00 0.01 117 000729 燕京啤酒 21,200 264,364.00 0.01 118 000831 中国稀土 8,900 263,440.00 0.01 119 300017 网宿科技 36,900 262,359.00 0.01 120 600642 申能股份 37,200 260,028.00 0.01 121 600141 兴发集团 11,700 259,974.00 0.01 122 600699 均胜电子 14,700 259,308.00 0.01 123 002294 信立泰 8,300 258,877.00 0.01 124 000728 国元证券 39,700 258,844.00 0.01 125 002673 西部证券 40,500 257,175.00 0.01 126 300118 东方日升 10,000 256,300.00 0.01 127 600516 方大炭素 41,300 256,060.00 0.01 128 002025 航天电器 4,000 255,200.00 0.01 129 000629 钒钛股份 65,000 254,150.00 0.01 130 002195 二三四五 86,967 251,334.63 0.01 131 600325 华发股份 25,500 251,175.00 0.01 132 600118 中国卫星 8,900 251,069.00 0.01 133 002273 水晶光电 21,002 250,763.88 0.01 134 600153 建发股份 22,800 248,748.00 0.01 135 600521 华海药业 13,500 248,535.00 0.01 136 600166 福田汽车 72,900 247,860.00 0.01 137 002430 杭氧股份 7,200 247,392.00 0.01 138 002268 电科网安 8,869 247,179.03 0.01 139 000400 许继电气 10,700 246,635.00 0.01 140 600170 上海建工 91,200 245,328.00 0.01 141 600143 金发科技 28,100 245,313.00 0.01 142 603000 人民网 8,400 245,280.00 0.01 143 002532 天山铝业 40,900 244,991.00 0.01 144 600399 抚顺特钢 23,900 243,780.00 0.01 145 600549 厦门钨业 12,800 243,584.00 0.01 146 688002 睿创微纳 5,430 243,264.00 0.01 147 600637 东方明珠 31,100 243,202.00 0.01 148 000998 隆平高科 15,800 242,530.00 0.01 149 601966 玲珑轮胎 10,900 242,198.00 0.01 150 002739 万达电影 19,300 242,022.00 0.01 151 000738 航发控制 9,900 241,560.00 0.01 152 689009 九号公司 6,521 240,298.85 0.01 153 002065 东华软件 34,000 240,040.00 0.01 154 600859 王府井 12,100 239,459.00 0.01 155 002372 伟星新材 11,620 238,674.80 0.01 156 300595 欧普康视 7,900 238,501.00 0.01 157 002444 巨星科技 10,840 237,179.20 0.01 158 688390 固德威 1,419 236,774.34 0.01 159 601577 长沙银行 30,500 236,680.00 0.01 160 600486 扬农化工 2,700 236,034.00 0.01 161 601198 东兴证券 29,400 235,788.00 0.01 162 000997 新 大 陆 12,450 235,305.00 0.01 163 002131 利欧股份 102,285 235,255.50 0.01 164 600499 科达制造 20,700 235,152.00 0.01 165 300383 光环新网 21,700 233,275.00 0.01 166 600704 物产中大 47,000 232,180.00 0.01 167 688220 翱捷科技 3,060 230,693.40 0.01 168 600481 双良节能 16,500 230,670.00 0.01 169 000960 锡业股份 14,797 230,093.35 0.01 170 600271 航天信息 16,800 229,992.00 0.01 171 688536 思瑞浦 1,053 229,554.00 0.01 172 000519 中兵红箭 12,647 228,784.23 0.01 173 300001 特锐德 10,989 228,351.42 0.01 174 601997 贵阳银行 44,200 228,072.00 0.01 175 002373 千方科技 16,697 227,747.08 0.01 176 688009 中国通号 39,160 227,128.00 0.01 177 603077 和邦生物 93,400 226,962.00 0.01 178 002056 横店东磁 12,460 226,896.60 0.01 179 300438 鹏辉能源 4,700 225,788.00 0.01 180 000703 恒逸石化 33,300 225,774.00 0.01 181 000623 吉林敖东 14,015 224,800.60 0.01 182 002281 光迅科技 6,056 224,617.04 0.01 183 002353 杰瑞股份 8,920 224,159.60 0.01 184 300088 长信科技 37,100 223,713.00 0.01 185 300682 朗新科技 9,600 223,488.00 0.01 186 600021 上海电力 20,700 222,939.00 0.01 187 002507 涪陵榨菜 12,157 222,594.67 0.01 188 300676 华大基因 3,700 221,963.00 0.01 189 300487 蓝晓科技 3,550 221,591.00 0.01 190 002152 广电运通 18,900 221,508.00 0.01 191 600380 健康元 17,400 221,154.00 0.01 192 600529 山东药玻 8,100 220,482.00 0.01 193 600867 通化东宝 21,100 220,284.00 0.01 194 600498 烽火通信 10,800 219,996.00 0.01 195 000513 丽珠集团 5,610 218,285.10 0.01 196 600998 九州通 21,009 218,073.42 0.01 197 600511 国药股份 5,600 217,560.00 0.01 198 600348 华阳股份 27,450 217,129.50 0.01 199 600546 山煤国际 15,000 217,050.00 0.01 200 601016 节能风电 59,120 216,970.40 0.01 201 002299 圣农发展 11,300 216,395.00 0.01 202 002203 海亮股份 18,000 216,180.00 0.01 203 603517 绝味食品 5,800 215,470.00 0.01 204 688516 奥特维 1,140 214,776.00 0.01 205 002595 豪迈科技 6,100 214,293.00 0.01 206 688169 石头科技 667 213,893.56 0.01 207 600739 辽宁成大 16,200 213,030.00 0.01 208 601636 旗滨集团 24,300 209,466.00 0.01 209 000636 风华高科 13,592 208,501.28 0.01 210 603712 七一二 6,900 208,449.00 0.01 211 603927 中科软 5,400 208,224.00 0.01 212 002080 中材科技 10,100 207,252.00 0.01 213 603338 浙江鼎力 3,700 207,237.00 0.01 214 002531 天顺风能 13,600 207,128.00 0.01 215 600863 内蒙华电 49,700 206,255.00 0.01 216 600580 卧龙电驱 14,100 206,001.00 0.01 217 300212 易华录 6,120 203,367.60 0.01 218 002092 中泰化学 31,443 202,807.35 0.01 219 600970 中材国际 15,900 202,725.00 0.01 220 300182 捷成股份 32,100 202,551.00 0.01 221 600655 豫园股份 29,500 202,370.00 0.01 222 688385 复旦微电 4,039 202,353.90 0.01 223 000878 云南铜业 18,200 201,110.00 0.01 224 002506 协鑫集成 68,600 200,998.00 0.01 225 002192 融捷股份 3,000 200,490.00 0.01 226 600820 隧道股份 33,300 200,133.00 0.01 227 300296 利亚德 30,600 199,818.00 0.01 228 688772 珠海冠宇 9,886 199,202.90 0.01 229 603885 吉祥航空 12,900 199,047.00 0.01 230 600909 华安证券 42,590 198,895.30 0.01 231 600528 中铁工业 20,100 198,588.00 0.01 232 002926 华西证券 23,800 197,778.00 0.01 233 603737 三棵树 3,020 197,568.40 0.01 234 600329 达仁堂 4,400 197,516.00 0.01 235 600535 天士力 13,600 197,336.00 0.01 236 002683 广东宏大 6,700 197,248.00 0.01 237 002432 九安医疗 5,600 197,176.00 0.01 238 688188 柏楚电子 1,041 196,290.96 0.01 239 300244 迪安诊断 7,568 193,967.84 0.01 240 000547 航天发展 19,330 193,300.00 0.01 241 000750 国海证券 57,670 193,194.50 0.01 242 603156 养元饮品 7,800 192,660.00 0.01 243 600008 首创环保 66,720 192,153.60 0.01 244 000039 中集集团 27,859 191,948.51 0.01 245 002939 长城证券 23,600 191,868.00 0.01 246 300748 金力永磁 6,400 191,488.00 0.01 247 600258 首旅酒店 10,100 191,395.00 0.01 248 603233 大参林 6,740 188,787.40 0.01 249 002429 兆驰股份 34,300 188,650.00 0.01 250 000970 中科三环 14,715 188,646.30 0.01 251 000893 亚钾国际 8,200 188,108.00 0.01 252 000060 中金岭南 39,600 188,100.00 0.01 253 002557 洽洽食品 4,500 186,975.00 0.01 254 603160 汇顶科技 4,000 185,000.00 0.01 255 000830 鲁西化工 17,400 183,744.00 0.01 256 600369 西南证券 50,300 183,595.00 0.01 257 600390 五矿资本 34,100 183,458.00 0.01 258 603456 九洲药业 6,700 183,446.00 0.01 259 600416 湘电股份 9,600 183,264.00 0.01 260 300558 贝达药业 3,800 182,514.00 0.01 261 002500 山西证券 32,640 182,131.20 0.01 262 688200 华峰测控 1,188 181,764.00 0.01 263 600435 XD北方导 15,800 181,542.00 0.01 264 601991 大唐发电 54,700 181,057.00 0.01 265 600398 海澜之家 26,100 179,568.00 0.01 266 002508 老板电器 7,100 179,559.00 0.01 267 002936 郑州银行 77,854 179,064.20 0.01 268 002128 电投能源 13,530 178,866.60 0.01 269 601880 辽港股份 114,300 178,308.00 0.01 270 300009 安科生物 17,807 178,070.00 0.01 271 688301 奕瑞科技 626 176,801.18 0.01 272 300070 碧水源 32,900 176,344.00 0.01 273 002153 石基信息 12,592 176,288.00 0.01 274 603658 安图生物 3,400 175,882.00 0.01 275 600038 中直股份 4,400 175,208.00 0.01 276 601717 郑煤机 14,056 174,997.20 0.01 277 603893 瑞芯微 2,400 174,840.00 0.01 278 600848 上海临港 14,500 173,275.00 0.01 279 300026 红日药业 31,895 172,870.90 0.01 280 600985 淮北矿业 15,000 172,800.00 0.01 281 603858 步长制药 8,300 170,897.00 0.01 282 000050 深天马Ａ 18,500 169,830.00 0.01 283 002572 索菲亚 9,721 169,339.82 0.01 284 601179 中国西电 31,000 167,710.00 0.01 285 300373 扬杰科技 4,100 166,337.00 0.01 286 002244 滨江集团 18,800 165,816.00 0.01 287 300529 健帆生物 7,100 164,578.00 0.01 288 002408 齐翔腾达 25,797 164,326.89 0.01 289 601456 国联证券 18,000 163,800.00 0.01 290 600673 东阳光 22,700 163,667.00 0.01 291 600895 张江高科 11,700 162,864.00 0.01 292 601958 金钼股份 14,600 162,790.00 0.01 293 600667 太极实业 22,400 162,624.00 0.01 294 603127 昭衍新药 3,960 161,964.00 0.01 295 600827 百联股份 12,100 161,777.00 0.01 296 002019 亿帆医药 11,016 160,833.60 0.01 297 600208 新湖中宝 64,600 160,208.00 0.01 297 002958 青农商行 58,900 160,208.00 0.01 298 600566 济川药业 5,500 159,720.00 0.01 299 688779 长远锂科 14,154 159,515.58 0.01 300 002266 浙富控股 38,544 159,186.72 0.01 301 003035 南网能源 22,300 158,776.00 0.01 302 600171 上海贝岭 8,700 158,775.00 0.01 303 601000 唐山港 44,900 158,497.00 0.01 304 000155 川能动力 11,000 158,400.00 0.01 305 601666 平煤股份 21,000 158,340.00 0.01 306 600282 南钢股份 46,700 157,379.00 0.01 307 603267 鸿远电子 2,400 156,720.00 0.01 308 688538 和辉光电 61,688 156,687.52 0.01 309 000887 中鼎股份 11,946 156,373.14 0.01 310 000739 普洛药业 8,796 156,041.04 0.01 311 688116 天奈科技 3,404 155,733.00 0.01 312 600755 厦门国贸 20,100 155,574.00 0.01 313 300357 我武生物 4,600 154,698.00 0.01 314 600959 江苏有线 45,500 153,790.00 0.01 315 002155 湖南黄金 12,604 153,768.80 0.01 316 002670 国盛金控 17,459 153,290.02 0.01 317 300115 长盈精密 12,849 153,031.59 0.01 318 600316 洪都航空 6,500 152,425.00 0.01 319 300677 英科医疗 6,900 151,800.00 0.01 320 600378 昊华科技 4,000 150,560.00 0.01 321 601231 环旭电子 10,000 149,600.00 0.01 322 600315 上海家化 5,100 147,951.00 0.01 323 601866 中远海发 59,800 147,706.00 0.01 324 000778 新兴铸管 36,200 147,696.00 0.01 325 600517 XD国网英 25,900 147,630.00 0.01 326 002030 达安基因 14,803 147,585.91 0.01 327 600131 国网信通 7,300 147,387.00 0.01 328 000598 兴蓉环境 27,100 147,153.00 0.01 329 600056 中国医药 11,300 146,674.00 0.01 330 603218 日月股份 7,700 146,223.00 0.01 331 600582 天地科技 25,000 145,750.00 0.01 332 300363 博腾股份 4,900 144,991.00 0.01 333 002487 大金重工 4,700 144,948.00 0.01 334 300251 光线传媒 17,900 144,811.00 0.01 335 000987 越秀资本 22,765 144,557.75 0.01 336 002249 大洋电机 25,200 143,640.00 0.01 337 600598 北大荒 10,700 142,631.00 0.01 338 000027 深圳能源 21,640 142,607.60 0.01 339 603026 XD胜华新 2,400 142,200.00 0.01 340 002326 永太科技 9,300 142,197.00 0.01 341 601005 重庆钢铁 101,500 142,100.00 0.01 342 000709 河钢股份 62,700 141,702.00 0.01 343 600906 财达证券 19,600 141,120.00 0.01 344 688281 华秦科技 696 140,940.00 0.01 345 688082 盛美上海 1,267 139,876.80 0.01 346 002183 怡 亚 通 27,400 139,740.00 0.01 347 601106 中国一重 41,500 139,440.00 0.01 348 002221 东华能源 16,110 139,351.50 0.01 349 300888 稳健医疗 3,320 138,344.40 0.01 350 601992 金隅集团 63,100 137,558.00 0.01 351 600718 东软集团 12,900 137,514.00 0.01 352 600373 中文传媒 10,300 137,196.00 0.01 353 002690 美亚光电 5,323 137,067.25 0.01 354 000883 湖北能源 29,900 136,344.00 0.01 355 002831 裕同科技 5,584 136,193.76 0.01 356 601665 齐鲁银行 34,600 135,632.00 0.01 357 000825 太钢不锈 34,600 133,902.00 0.01 358 601778 晶科科技 27,100 133,874.00 0.01 359 002511 中顺洁柔 12,000 133,800.00 0.01 360 300776 帝尔激光 2,060 133,694.00 0.01 361 603568 伟明环保 7,620 133,426.20 0.01 362 601928 凤凰传媒 11,600 132,240.00 0.01 363 603883 老百姓 4,430 132,235.50 0.01 364 002518 科士达 3,300 132,033.00 0.01 365 600737 中粮糖业 16,300 131,215.00 0.01 366 603228 景旺电子 5,100 130,815.00 0.01 367 600967 内蒙一机 12,900 130,290.00 0.01 368 600663 陆家嘴 13,200 130,284.00 0.01 369 002985 北摩高科 2,941 129,756.92 0.01 370 600297 广汇汽车 61,600 128,128.00 0.01 371 600801 华新水泥 10,300 127,205.00 0.01 372 603225 新凤鸣 11,500 127,075.00 0.01 373 300861 美畅股份 2,900 125,773.00 0.01 374 601098 XD中南传 10,800 125,280.00 0.01 375 688208 道通科技 4,110 124,574.10 0.01 376 002468 申通快递 11,500 124,430.00 0.01 377 000012 南 玻Ａ 20,693 123,330.28 0.01 378 002745 木林森 13,400 123,280.00 0.01 379 600155 华创云信 19,800 123,156.00 0.01 380 000156 华数传媒 14,100 122,670.00 0.01 381 600871 石化油服 61,900 122,562.00 0.01 382 603529 爱玛科技 3,800 122,436.00 0.01 383 688778 厦钨新能 2,473 122,413.50 0.01 384 600500 中化国际 21,700 120,652.00 0.01 385 000581 威孚高科 7,654 120,550.50 0.01 386 002867 周大生 6,725 119,570.50 0.00 387 001227 兰州银行 41,700 119,262.00 0.00 388 000401 冀东水泥 16,095 118,620.15 0.00 389 603866 桃李面包 11,662 118,019.44 0.00 390 301029 怡合达 2,640 117,955.20 0.00 391 688690 纳微科技 3,026 117,560.10 0.00 392 300482 万孚生物 4,410 117,438.30 0.00 393 002791 坚朗五金 1,800 116,478.00 0.00 394 002250 联化科技 11,100 116,106.00 0.00 395 601118 海南橡胶 25,900 116,032.00 0.00 396 000930 中粮科技 14,200 115,020.00 0.00 397 002032 苏 泊 尔 2,300 115,000.00 0.00 398 601611 中国核建 13,600 114,920.00 0.00 399 600022 山东钢铁 80,500 114,310.00 0.00 400 688276 百克生物 1,815 113,619.00 0.00 401 000785 居然之家 29,600 112,776.00 0.00 402 600556 天下秀 15,900 112,731.00 0.00 403 002010 传化智联 21,100 112,252.00 0.00 404 688520 神州细胞 1,977 112,174.98 0.00 405 688052 纳芯微 704 111,492.48 0.00 406 002423 中粮资本 13,900 111,200.00 0.00 407 601598 中国外运 23,800 110,908.00 0.00 408 601608 中信重工 26,300 110,723.00 0.00 409 688029 南微医学 1,348 109,942.88 0.00 410 002081 金 螳 螂 24,200 109,142.00 0.00 411 688006 杭可科技 3,563 108,564.61 0.00 412 000559 万向钱潮 19,900 108,455.00 0.00 413 300850 新强联 2,900 108,402.00 0.00 414 600597 光明乳业 10,400 108,160.00 0.00 415 600062 华润双鹤 6,200 108,004.00 0.00 416 600782 新钢股份 29,100 107,961.00 0.00 417 000089 深圳机场 15,500 107,725.00 0.00 418 002505 鹏都农牧 56,100 106,029.00 0.00 419 603638 艾迪精密 5,140 105,472.80 0.00 420 603826 坤彩科技 2,100 105,000.00 0.00 421 600259 广晟有色 2,900 104,806.00 0.00 422 600901 江苏金租 25,200 104,076.00 0.00 423 600707 彩虹股份 21,800 103,768.00 0.00 424 300618 寒锐钴业 3,200 103,712.00 0.00 425 000958 电投产融 23,800 103,054.00 0.00 426 600339 中油工程 25,300 102,971.00 0.00 427 000937 冀中能源 16,059 102,456.42 0.00 428 600409 三友化工 18,700 101,915.00 0.00 429 000898 鞍钢股份 36,300 100,914.00 0.00 430 600095 湘财股份 12,900 100,620.00 0.00 431 601187 厦门银行 19,900 99,898.00 0.00 432 002761 浙江建投 6,500 98,670.00 0.00 433 601718 际华集团 33,200 98,604.00 0.00 434 600507 方大特钢 21,200 98,156.00 0.00 435 000537 广宇发展 8,400 98,028.00 0.00 436 000967 盈峰环境 19,400 97,970.00 0.00 437 001914 招商积余 6,500 97,825.00 0.00 438 688107 安路科技 1,764 97,707.96 0.00 439 603707 健友股份 7,185 96,997.50 0.00 440 600167 联美控股 13,800 96,186.00 0.00 441 688185 康希诺 1,174 95,681.00 0.00 442 000415 渤海租赁 45,300 95,130.00 0.00 443 601568 北元集团 17,920 94,438.40 0.00 444 000563 陕国投Ａ 30,950 94,397.50 0.00 445 600968 海油发展 30,700 94,249.00 0.00 446 600808 马钢股份 36,600 94,062.00 0.00 447 688234 天岳先进 1,264 93,460.16 0.00 448 300257 开山股份 6,101 92,552.17 0.00 449 601156 东航物流 7,100 92,300.00 0.00 450 603650 彤程新材 2,800 91,840.00 0.00 451 002925 盈趣科技 4,690 90,986.00 0.00 452 600126 杭钢股份 20,500 88,970.00 0.00 453 600195 中牧股份 7,600 88,768.00 0.00 454 002705 新宝股份 4,900 88,347.00 0.00 455 600764 中国海防 3,200 87,104.00 0.00 456 603379 三美股份 3,700 86,987.00 0.00 457 300442 润泽科技 2,800 86,128.00 0.00 458 603786 科博达 1,300 85,410.00 0.00 459 002608 江苏国信 11,200 84,784.00 0.00 460 000959 首钢股份 23,600 82,600.00 0.00 461 000402 金 融 街 18,000 81,360.00 0.00 462 688819 天能股份 2,151 79,242.84 0.00 463 002110 三钢闽光 18,550 78,281.00 0.00 464 601828 美凯龙 16,300 78,077.00 0.00 465 002653 海思科 3,300 77,880.00 0.00 466 002563 森马服饰 12,100 75,262.00 0.00 467 688289 圣湘生物 4,456 75,039.04 0.00 468 600377 宁沪高速 7,600 74,708.00 0.00 469 001203 大中矿业 6,700 74,437.00 0.00 470 601298 青岛港 10,500 73,185.00 0.00 471 000031 大悦城 19,454 71,201.64 0.00 472 603317 天味食品 4,864 71,063.04 0.00 473 601228 广州港 22,000 71,060.00 0.00 474 600623 华谊集团 11,400 71,022.00 0.00 475 603056 德邦股份 4,600 70,932.00 0.00 476 600928 西安银行 20,100 70,752.00 0.00 477 601869 长飞光纤 1,900 70,319.00 0.00 478 600927 永安期货 4,300 69,918.00 0.00 479 600350 山东高速 10,200 64,974.00 0.00 480 002399 海普瑞 5,573 63,922.31 0.00 481 601139 深圳燃气 8,700 63,423.00 0.00 482 601136 首创证券 4,400 62,348.00 0.00 483 000869 张 裕Ａ 2,000 61,320.00 0.00 484 601969 海南矿业 9,200 60,536.00 0.00 485 001872 招商港口 3,400 58,718.00 0.00 486 600995 南网储能 5,200 57,252.00 0.00 487 000553 安道麦A 6,600 55,704.00 0.00 488 002945 华林证券 4,000 54,720.00 0.00 489 688105 诺唯赞 1,760 53,662.40 0.00 490 601158 重庆水务 8,800 48,928.00 0.00 491 600299 安迪苏 6,000 47,820.00 0.00 492 688248 南网科技 1,242 47,680.38 0.00 493 688295 中复神鹰 1,188 43,575.84 0.00 494 603355 莱克电气 1,640 41,672.40 0.00 495 600032 浙江新能 3,300 41,448.00 0.00 496 600956 新天绿能 4,600 40,112.00 0.00 497 300741 华宝股份 1,800 38,556.00 0.00 498 603868 飞科电器 600 37,854.00 0.00 499 002901 大博医疗 800 24,864.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例(%) 1 300308 中际旭创 438,807.00 0.02 2 600372 中航电子 433,271.73 0.02 3 002463 沪电股份 431,475.00 0.02 4 000066 中国长城 395,968.00 0.02 5 000423 东阿阿胶 321,061.00 0.01 6 000933 神火股份 315,718.00 0.01 7 002240 盛新锂能 311,741.00 0.01 8 002008 大族激光 306,511.72 0.01 9 688256 寒武纪 305,916.00 0.01 10 603882 金域医学 305,320.00 0.01 11 002600 领益智造 270,152.00 0.01 12 688072 拓荆科技 268,531.59 0.01 13 300418 昆仑万维 260,516.00 0.01 14 300395 菲利华 260,092.00 0.01 15 603444 吉比特 256,108.00 0.01 16 688220 翱捷科技 254,630.92 0.01 17 688536 思瑞浦 254,005.73 0.01 18 601966 玲珑轮胎 239,004.00 0.01 19 300118 东方日升 238,485.00 0.01 20 300595 欧普康视 230,885.00 0.01 注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 号 资产净值比 例(%) 1 002603 以岭药业 563,004.47 0.02 2 603345 安井食品 547,785.00 0.02 3 688122 西部超导 526,899.39 0.02 4 688063 派能科技 506,243.60 0.02 5 000999 华润三九 502,845.15 0.02 6 002340 格林美 473,300.70 0.02 7 603605 珀莱雅 461,969.48 0.02 8 002384 东山精密 455,600.00 0.02 9 601607 上海医药 451,111.00 0.02 10 300724 捷佳伟创 445,590.00 0.02 11 300012 华测检测 440,729.00 0.02 12 603613 国联股份 432,142.90 0.02 13 601699 潞安环能 409,976.00 0.02 14 603606 东方电缆 405,524.00 0.02 15 601872 招商轮船 388,200.00 0.02 16 300073 当升科技 374,966.00 0.02 17 002850 科达利 369,714.34 0.01 18 300003 乐普医疗 366,147.00 0.01 19 002422 科伦药业 363,118.00 0.01 20 300168 万达信息 351,640.21 0.01 注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 49,422,714.10 卖出股票收入（成交）总额 70,087,213.81 注：本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 505,596.30 0.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 505,596.30 0.02 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 号 值比例(%) 1 019688 22国债23 5,000 505,596.30 0.02 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 类型 运作方式 管理人 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 天弘中证5 00交易型 交易型开 天弘基金 1 开放式指 股票型 管理有限 2,181,810,283. 90.51 数证券投 放式 公司 81 资基金 7.11 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.13.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 211,308.40 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,081,288.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,292,597.17 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持 持有人结构 有 机构投资者 个人投资者 份额 人 户均持有的 级别 户 基金份额 占总 占总份 数 持有份额 份额 持有份额 额比例 (户) 比例 天弘 中证5 34 00ET 0,9 4,083.21 614,344.67 0.04% 1,391,569,951.83 99.96% F联接 53 A 天弘 中证5 10 00ET 7,1 6,641.63 3,777,304.16 0.53% 707,926,249.47 99.47% F联接 58 C 44 合计 3,6 4,742.09 4,391,648.83 0.21% 2,099,496,201.30 99.79% 63 注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 天弘中证500ETF 962,807.67 0.07% 基金管理人所有从业人员 联接A 持有本基金 天弘中证500ETF 25,548.04 0.00% 联接C 合计 988,355.71 0.05% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 天弘中证500ETF联 50~100 本公司高级管理人员、基金投资 接A 和研究部门负责人持有本开放式 天弘中证500ETF联 0 基金 接C 合计 50~100 天弘中证500ETF联 0~10 本基金基金经理持有本开放式基 接A 金 天弘中证500ETF联 0 接C 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 天弘中证500ETF联接A 天弘中证500ETF联接C 基金合同生效日(2015年01月20 10,000,000.00 - 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,431,022,087.40 796,998,689.25 本报告期基金总申购份额 193,452,626.00 267,557,476.98 减：本报告期基金总赎回份额 232,290,416.90 352,852,612.60 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,392,184,296.50 711,703,553.63 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，童建林先生任职公司风控负责人，刘荣逵先生任职公司首席信息官，马文辉先生任职公司财务负责人，朱海扬先生不再担任公司副总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 在本报告截止日至报告批准送出日之间，韩歆毅先生代任公司总经理，郭树强先生不再担任公司总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，未发生涉及基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未发生受稽查或处罚的情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 安信 3 - - - - - 证券 东方 财富 2 4,297,955.61 3.60% 1,853.97 3.78% - 证券 方正 5 - - - - - 证券 光大 2 - - - - - 证券 广发 2 - - - - - 证券 国盛 1 - - - - - 证券 国泰 君安 8 12,130,761.89 10.17% 2,807.71 5.73% - 证券 海通 3 - - - - - 证券 恒泰 2 8,470,779.25 7.10% 3,653.18 7.45% - 证券 华鑫 1 - - - - - 证券 江海 2 - - - - - 证券 开源 1 - - - - - 证券 首创 2 - - - - - 证券 西部 1 65,994,212.29 55.34% 28,463.27 58.07% - 证券 信达 1 7,497,466.01 6.29% 3,234.55 6.60% - 证券 银河 2 - - - - - 证券 中金 1 - - - - - 财富 中泰 1 20,866,065.48 17.50% 9,001.11 18.36% - 证券 中信 建投 2 - - - - - 证券 注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。 3、本基金报告期内新租用交易单元：无。 4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商名称 债券成 成交金 债券回 成交金 权证成 基金成 成交金额 交总额 额 购成交 额 交总额 成交金额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 安信证券 - - - - - - - - 东方财富证 - - - - - - - - 券 方正证券 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 国盛证券 - - - - - - - - 国泰君安证 512,415.51 11.81% - - - - - - 券 海通证券 - - - - - - - - 恒泰证券 3,825,886. 88.19% - - - - - - 01 华鑫证券 - - - - - - - - 江海证券 - - - - - - - - 开源证券 - - - - - - - - 首创证券 - - - - - - - - 西部证券 - - - - - - 212,821,13 100.00% 5.70 信达证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 中金财富 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 中信建投证 - - - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 天弘中证500交易型开放式 1 指数证券投资基金联接基金 中国证监会规定媒介 2023-01-28 2022年第4季度报告 2 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会规定媒介 2023-02-04 3 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会规定媒介 2023-02-18 4 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会规定媒介 2023-03-16 天弘基金管理有限公司关于 5 防范不法分子冒用公司名义 中国证监会规定媒介 2023-03-24 进行诈骗活动的风险提示 天弘中证500交易型开放式 6 指数证券投资基金联接基金 中国证监会规定媒介 2023-03-31 2022年年度报告 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒介 7 高级管理人员变更的公告 2023-04-01 天弘中证500交易型开放式 8 指数证券投资基金联接基金 中国证监会规定媒介 2023-04-23 2023年第1季度报告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘中证500指数型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 3、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 4、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 12.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二三年八月三十一日