天弘沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2024 年中期报告 2024 年 06 月 30 日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:招商证券股份有限公司 送出日期:2024 年 08 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月28日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年01月01日起至2024年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......7 2.4 信息披露方式......7 2.5 其他相关资料......8 §3 主要财务指标和基金净值表现......8 3.1 主要会计数据和财务指标......8 3.2 基金净值表现......9 §4 管理人报告......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 §5 托管人报告......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......15 6.1 资产负债表 ......15 6.2 利润表......17 6.3 净资产变动表......18 6.4 报表附注 ......20 §7 投资组合报告 ......49 7.1 期末基金资产组合情况......49 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......50 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......50 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......61 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......63 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......64 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......64 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......64 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......64 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......64 7.11 本基金投资股指期货的投资政策......65 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......65 7.13 投资组合报告附注......65 §8 基金份额持有人信息 ......66 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......66 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......67 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......67 §9 开放式基金份额变动 ......67 §10 重大事件揭示 ......68 10.1 基金份额持有人大会决议......68 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......68 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......68 10.4 基金投资策略的改变 ......68 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......68 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......68 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......68 10.8 其他重大事件 ......71 §11 影响投资者决策的其他重要信息......72 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......72 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......72 §12 备查文件目录 ......72 12.1 备查文件目录 ......72 12.2 存放地点 ......73 12.3 查阅方式 ......73 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 基金简称 天弘沪深300ETF联接 基金主代码 000961 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年01月20日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 7,113,671,731.80份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 天弘沪深300ETF联接 天弘沪深300ETF联接 A C 下属分级基金的交易代码 000961 005918 报告期末下属分级基金的份额总额 2,434,214,478.04份 4,679,457,253.76份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 515330 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019年12月05日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2019年12月26日 基金管理人名称 天弘基金管理有限公司 基金托管人名称 招商证券股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪 偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF是采用完全复 制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。本 基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ET F、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投 资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下， 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的 90%，日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪 误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导 致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人 将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩 大。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后） ×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.2.1 目标基金产品说明 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 投资目标 小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以 内，年化跟踪误差控制在2%以内。 本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成 份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标 的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期 成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行 为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指 数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况（如流 动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导致 投资策略 流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪 标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适 当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指 数。为使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数， 基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产 品，如股指期货以及其他与标的指数或标的指数成份 股相关的衍生工具。 本基金产品投资策略主要包括： 债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投 资策略、融资及转融通投资策略、存托凭证投资策略 等。 业绩比较基准 沪深300指数收益率 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合 风险收益特征 型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完 全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以 及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 招商证券股份有限公司 信息披 姓名 童建林 韩鑫普 露负责 联系电话 022-83310208 0755-82943666 人 电子邮箱 service@thfund.com.cn tgb@cmschina.com.cn 客户服务电话 95046 95565 传真 022-83865564 0755-82960794 天津自贸试验区（中心商务 深圳市福田区福田街道福华 注册地址 区）新华路3678号宝风大厦2 一路111号 3层 天津市河西区马场道59号天 深圳市福田区福田街道福华 办公地址 津国际经济贸易中心A座16 一路111号 层 邮政编码 300203 518000 法定代表人 韩歆毅 霍达 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 证券时报 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.thfund.com.cn 址 基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公地址 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国际 经济贸易中心A座16层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 3.1.1 期间数据和指标 (2024年01月01日-2024年06月30日) 天弘沪深300ETF联 天弘沪深300ETF联 接A 接C 本期已实现收益 -46,697,253.87 -86,347,715.45 本期利润 54,072,397.08 66,102,245.22 加权平均基金份额本期利润 0.0222 0.0139 本期加权平均净值利润率 1.87% 1.33% 本期基金份额净值增长率 1.65% 1.55% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2024年06月30日) 期末可供分配利润 458,537,613.13 204,627,362.30 期末可供分配基金份额利润 0.1884 0.0437 期末基金资产净值 2,892,752,091.17 4,884,084,616.06 期末基金份额净值 1.1884 1.0437 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2024年06月30日) 基金份额累计净值增长率 18.84% 4.37% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘沪深300ETF联接A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -2.45% 0.45% -3.14% 0.46% 0.69% -0.01% 过去三个月 -1.14% 0.71% -2.03% 0.72% 0.89% -0.01% 过去六个月 1.65% 0.85% 0.88% 0.85% 0.77% 0.00% 过去一年 -7.63% 0.83% -9.38% 0.83% 1.75% 0.00% 过去三年 -28.03% 0.99% -32.19% 0.99% 4.16% 0.00% 自基金合同 生效日起至 18.84% 1.31% 4.26% 1.30% 14.58% 0.01% 今 天弘沪深300ETF联接C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -2.48% 0.45% -3.14% 0.46% 0.66% -0.01% 过去三个月 -1.19% 0.71% -2.03% 0.72% 0.84% -0.01% 过去六个月 1.55% 0.85% 0.88% 0.85% 0.67% 0.00% 过去一年 -7.82% 0.83% -9.38% 0.83% 1.56% 0.00% 过去三年 -28.46% 0.99% -32.19% 0.99% 3.73% 0.00% 自基金份额 首次确认日 4.37% 1.15% -8.88% 1.15% 13.25% 0.00% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2015年01月20日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3、本基金自2018年04月24日起增设C类基金份额（即天弘沪深300C），原基金份额转为A类基金份额（即天弘沪深300A）。C类基金份额的首次确认日为2018年04月25日。自2019年12月09日起，天弘沪深300A类和C类基金份额分别变更为天弘沪深300ETF联接A类和C类基金份额。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立，注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、深圳、四川、浙江设有分公司。公司股权结构为： 截至2024年6月30日，公司共管理运作197只公募基金，公司业务范围涵盖二级市场股票投资、债券投资、现金管理、衍生品投资等。公司始终秉承“稳健理财，值得信赖”的理念，坚持为投资者带来优质的基金产品和理财服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 金经理（助理） 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 女，金融学硕士。2011年7 2019 月加盟本公司，历任交易 陈瑶 本基金基金经理 年12 - 13年 员、交易主管，从事交易管 月 理、程序化交易策略、基差 交易策略、融资融券交易策 略等研究工作。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、在本报告截止日至报告批准送出日之间，本基金管理人增聘尤聪女士为本基金经理助理。 3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金由原天弘沪深300指数型发起式证券投资基金转型而来。 截至本报告期末，本基金主要持有天弘沪深300ETF及指数成分股，仍采用被动复制策略，目标为跟踪效果与直接持有指数成分股的效果一致。 报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则，在运作过程中严格遵守基金合同，对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数，力争基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 控制联接基金跟踪误差的前提是控制ETF基金的跟踪误差，报告期内，本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新、成分股调整以及ETF对指数的跟踪误差。当由于申赎等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。在ETF的跟踪误差管理上，我们坚持指数化投资原则，同时紧密跟踪成分股的权息事件，及时有效处理，避免权重偏离造成跟踪误差的扩大，保障联接基金的跟踪效果。 报告期内，本联接基金整体运行平稳。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2024年06月30日，天弘沪深300ETF联接A基金份额净值为1.1884元，天弘沪深300ETF联接C基金份额净值为1.0437元。报告期内份额净值增长率天弘沪深300ETF联接A为1.65%，同期业绩比较基准增长率为0.88%；天弘沪深300ETF联接C为1.55%，同期业绩比较基准增长率为0.88%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当前由于地产风险及景气度的滑落，居民端对于收入和就业前景的预期，在投资和消费两端，都尚未观测到明确能够支撑经济强修复的持续动能，宏观基本面修复的持续性仍然有待观察，市场整体情绪也处于较为谨慎收敛的状态，市场缺乏可投资的相对高收益资产。市场对资产欠配问题的关注度在上升。随着近年来利率的持续下行，高收益资产逐渐减少，债券的期限利差和信用利差快速收窄，资金具有一定的欠配压力。我们认为，资产欠配问题的持续可能会倒逼资金的风险偏好在可接受的范围内进行有限扩张，扩散到股票市场，对部分赛道形成资金支撑，若宏观经济存在更加明确的利好催化，那么这一趋势可能更加明显。 基于这一逻辑，我们认为股票市场在2024年下半年从风格上看，更可能的趋势是大小盘并重，先大后小，互相轮动。防御型的红利赛道仍是资金的关注点之一，资产欠配情形下，风险偏好的有限扩张与红利赛道契合。但与此同时，也需要关注在持续上涨后， 实际股息率的变化可能带来这一赛道的向外扩散或短期修正。同时，具有相对确定性的主题投资机会，也是在市场风险偏好未明显提升时的一个投资主线。 从中长期看，当前股票市场的底部区域特征还是较为明确的，政策底的信号已经明确，各种政策仍在不断接续，当前的指数点位已经处于较低位置。中长期我们可以对中国经济的修复更加乐观一些。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会成员由公司分管投资的高级管理人员、督察长、首席风控官、分管估值业务高级管理人员以及研究管理人员组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理（投资经理）、股票/债券研究员、基金运营部、风险管理部和内控合规部的相关人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2024年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 410,783,055.68 546,066,489.33 结算备付金 13,618.62 787,089.22 存出保证金 789,578.49 627,381.31 交易性金融资产 6.4.7.2 7,386,496,491.74 7,734,558,066.37 其中：股票投资 284,235,651.98 261,726,851.50 基金投资 7,092,235,590.44 7,472,831,214.87 债券投资 10,025,249.32 - 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 6,162.69 8,283,406.02 应收股利 - - 应收申购款 17,497,904.68 44,910,244.50 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 7,815,586,811.90 8,335,232,676.75 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 17,769,582.61 125,118,288.81 应付赎回款 19,558,483.13 39,572,494.73 应付管理人报酬 279,990.32 312,629.61 应付托管费 55,998.08 62,525.89 应付销售服务费 802,126.46 881,094.29 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 283,924.07 456,595.54 负债合计 38,750,104.67 166,403,628.87 净资产： 实收基金 6.4.7.7 7,113,671,731.80 7,619,225,244.43 未分配利润 6.4.7.8 663,164,975.43 549,603,803.45 净资产合计 7,776,836,707.23 8,168,829,047.88 负债和净资产总计 7,815,586,811.90 8,335,232,676.75 注：报告截止日2024年06月30日，天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额净值1.1884元，天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额净值1.0437元；基金份额总额7,113,671,731.80份，其中天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额2,434,214,478.04份，天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额4,679,457,253.76份。 6.2 利润表 会计主体：天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024年01月01日至 2023年01月01日至202 2024年06月30日 3年06月30日 一、营业总收入 127,189,480.06 42,580,285.46 1.利息收入 3,434,729.45 3,264,220.25 其中：存款利息收入 6.4.7.9 3,434,729.45 3,264,220.25 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -129,596,038.45 -2,330,209.67 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -13,747,602.62 1,590,201.86 基金投资收益 6.4.7.11 -118,766,292.74 -7,022,386.51 债券投资收益 6.4.7.12 26,751.69 18,196.48 资产支持证券投资 收益 6.4.7.13 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,891,105.22 3,083,778.50 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.17 253,219,611.62 41,546,036.23 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 131,177.44 100,238.65 号填列） 减：二、营业总支出 7,014,837.76 6,715,923.17 1.管理人报酬 1,625,458.76 1,581,767.07 2.托管费 325,091.79 316,353.44 3.销售服务费 4,951,888.83 4,708,706.70 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 - - 6.信用减值损失 6.4.7.19 - - 7.税金及附加 - 0.02 8.其他费用 6.4.7.20 112,398.38 109,095.94 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 120,174,642.30 35,864,362.29 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 120,174,642.30 35,864,362.29 号填列） 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 120,174,642.30 35,864,362.29 6.3 净资产变动表 会计主体：天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2024年01月01日至2024年06月30日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 7,619,225,244.43 549,603,803.45 8,168,829,047.88 二、本期期初净资 产 7,619,225,244.43 549,603,803.45 8,168,829,047.88 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 -505,553,512.63 113,561,171.98 -391,992,340.65 填列） （一）、综合收益 总额 - 120,174,642.30 120,174,642.30 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 -505,553,512.63 -6,613,470.32 -512,166,982.95 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 2,177,339,256.39 128,526,987.30 2,305,866,243.69 2.基金赎回 -2,682,892,769.02 -135,140,457.62 -2,818,033,226.64 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - - - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 7,113,671,731.80 663,164,975.43 7,776,836,707.23 上年度可比期间 项 目 2023年01月01日至2023年06月30日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 6,305,157,132.20 1,147,246,446.97 7,452,403,579.17 二、本期期初净资 6,305,157,132.20 1,147,246,446.97 7,452,403,579.17 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 14,109,236.40 20,463,102.19 34,572,338.59 填列） （一）、综合收益 总额 - 35,864,362.29 35,864,362.29 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 14,109,236.40 -15,401,260.10 -1,292,023.70 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,798,453,048.88 352,837,621.18 2,151,290,670.06 2.基金赎回 -1,784,343,812.48 -368,238,881.28 -2,152,582,693.76 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - - - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 6,319,266,368.60 1,167,709,549.16 7,486,975,917.76 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 高阳 薄贺龙 薄贺龙 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)系由原天弘沪深300指数型发起式证券投资基金(以下简称“原基金”)转型而来。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为招商证券股份有限公司。 根据基金管理人天弘基金管理有限公司于2019年12月7日发布《关于天弘沪深300指数型发起式证券投资基金变更为天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 并相应修订基金合同的公告》，原天弘沪深300指数型发起式证券投资基金变更为天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金，《天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及其他法律文件自2019年12月9日起生效，原《天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金合同》同日起失效。 根据《天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和《天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》的有关规定，本基金根据所收取认购/申购费用、赎回费用、销售服务费用方式的差异，将基金份额分为不同的类别。其中：在投资人认购/申购、赎回基金时收取认购/申购费用、赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。在投资人申购时不收取申购费、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 本基金为天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基金。目标ETF是采用完全复制法实现对沪深300指数紧密跟踪的被动指数基金，本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以目标ETF、标的指数成份股以及备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内)；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规 定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2024年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年06月30日的财务状况以及2024年度上半年的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资 管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 （4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。 （5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024年06月30日 活期存款 410,783,055.68 等于：本金 410,599,630.93 加：应计利息 183,424.75 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 410,783,055.68 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024年06月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 295,400,611.13 - 284,235,651.98 -11,164,959.15 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 券 9,997,280.00 24,249.32 10,025,249.32 3,720.00 合计 9,997,280.00 24,249.32 10,025,249.32 3,720.00 资产支持证券 - - - - 基金 8,153,543,626.6 - 7,092,235,590.4 -1,061,308,036. 2 4 18 其他 - - - - 合计 8,458,941,517.7 24,249.32 7,386,496,491.7 -1,072,469,275. 5 4 33 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,684.48 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 169,841.21 其中：交易所市场 169,666.21 银行间市场 175.00 应付利息 - 预提费用 112,398.38 合计 283,924.07 6.4.7.7 实收基金 6.4.7.7.1 天弘沪深300ETF联接A 金额单位：人民币元 项目 本期 (天弘沪深300ETF联接A) 2024年01月01日至2024年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,389,304,513.21 2,389,304,513.21 本期申购 434,445,716.88 434,445,716.88 本期赎回（以“-”号填列） -389,535,752.05 -389,535,752.05 本期末 2,434,214,478.04 2,434,214,478.04 6.4.7.7.2 天弘沪深300ETF联接C 金额单位：人民币元 项目 本期 (天弘沪深300ETF联接C) 2024年01月01日至2024年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 5,229,920,731.22 5,229,920,731.22 本期申购 1,742,893,539.51 1,742,893,539.51 本期赎回（以“-”号填列） -2,293,357,016.97 -2,293,357,016.97 本期末 4,679,457,253.76 4,679,457,253.76 注：申购含转换转入份额；赎回含转换转出份额。 6.4.7.8 未分配利润 6.4.7.8.1 天弘沪深300ETF联接A 单位：人民币元 项目 (天弘沪深300ETF联接 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 A) 上年度末 975,913,597.53 -571,870,816.77 404,042,780.76 本期期初 975,913,597.53 -571,870,816.77 404,042,780.76 本期利润 -46,697,253.87 100,769,650.95 54,072,397.08 本期基金份额交易产 生的变动数 18,452,948.08 -18,030,512.79 422,435.29 其中：基金申购款 172,032,330.37 -98,137,289.04 73,895,041.33 基金赎回款 -153,579,382.29 80,106,776.25 -73,472,606.04 本期已分配利润 - - - 本期末 947,669,291.74 -489,131,678.61 458,537,613.13 6.4.7.8.2 天弘沪深300ETF联接C 单位：人民币元 项目 (天弘沪深300ETF联接 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 C) 上年度末 1,719,853,154.21 -1,574,292,131.52 145,561,022.69 本期期初 1,719,853,154.21 -1,574,292,131.52 145,561,022.69 本期利润 -86,347,715.45 152,449,960.67 66,102,245.22 本期基金份额交易产 生的变动数 -178,269,311.30 171,233,405.69 -7,035,905.61 其中：基金申购款 552,810,200.97 -498,178,255.00 54,631,945.97 基金赎回款 -731,079,512.27 669,411,660.69 -61,667,851.58 本期已分配利润 - - - 本期末 1,455,236,127.46 -1,250,608,765.16 204,627,362.30 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 活期存款利息收入 3,422,490.57 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 5,805.62 其他 6,433.26 合计 3,434,729.45 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -12,676,592.36 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 -1,071,010.26 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -13,747,602.62 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 卖出股票成交总额 626,062,955.22 减：卖出股票成本总额 637,944,306.69 减：交易费用 795,240.89 买卖股票差价收入 -12,676,592.36 6.4.7.10.3 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 申购基金份额总额 203,187,300.00 减：现金支付申购款总额 73,052,175.33 减：申购股票成本总额 131,206,134.93 减：交易费用 - 申购差价收入 -1,071,010.26 6.4.7.11 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 卖出/赎回基金成交总额 708,450,596.28 减：卖出/赎回基金成本总额 827,203,802.78 减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额 - 减：交易费用 13,086.24 基金投资收益 -118,766,292.74 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 债券投资收益——利息收入 31,326.69 债券投资收益——买卖债券（债转股 -4,575.00 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 26,751.69 6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 卖出债券（债转股 及债券到期兑付） 8,992,720.00 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑 8,804,400.00 付）成本总额 减：应计利息总额 192,720.00 减：交易费用 175.00 买卖债券差价收入 -4,575.00 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期未取得贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期未取得买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期未取得其他衍生工具投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 股票投资产生的股利收益 2,891,105.22 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,891,105.22 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 1.交易性金融资产 253,219,611.62 ——股票投资 11,959,225.51 ——债券投资 3,720.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 241,256,666.11 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 253,219,611.62 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 基金赎回费收入 129,986.98 基金转换费收入 1,190.46 合计 131,177.44 6.4.7.19 信用减值损失 本基金本报告期内未发生信用减值损失。 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 审计费用 59,672.34 信息披露费 49,726.04 证券出借违约金 - 银行间账户维护费 3,000.00 合计 112,398.38 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 招商证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024年01月01日至2024年06月30日 2023年01月01日至2023年06月30日 关联方名 占当期 占当期 称 成交金额 股票成 成交金额 股票成 交总额 交总额 的比例 的比例 招商证券 股份有限 7,686,615.58 0.78% - - 公司 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 关联方名 占当期 占期末应 称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 招商证券 股份有限 1,891.12 0.45% 1,891.12 1.11% 公司 上年度可比期间 2023年01月01日至2023年06月30日 关联方名 占当期 占期末应 称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 - - - - - 注: 1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2、本报告期及上年度可比期间，该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至20 2023年01月01日至20 24年06月30日 23年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,625,458.76 1,581,767.07 其中：应支付销售机构的客户维护费 7,727,058.48 7,412,260.22 应支付基金管理人的净管理费 -6,101,599.72 -5,830,493.15 注:1、本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取0)0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝(前一日基金资产净值-前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产)×该日适用费率/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 3、本基金投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付销售机构的客户维护费不因投资于目标ETF而调减，因此应支付基金管理人的净管理费为负。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 325,091.79 316,353.44 注:本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人招商证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取0)0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝(前一日基金资产净值-前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产)×该日适用费率/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2024年01月01日至2024年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 天弘沪深300ETF联接A 天弘沪深300ETF联接C 合计 天弘基金 管理有限 - 64,204.16 64,204.16 公司 招商证券 股份有限 - 1,131.83 1,131.83 公司 合计 - 65,335.99 65,335.99 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2023年01月01日至2023年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 天弘沪深300ETF联接A 天弘沪深300ETF联接C 合计 天弘基金 管理有限 - 19,942.89 19,942.89 公司 招商证券 股份有限 - 934.35 934.35 公司 合计 - 20,877.24 20,877.24 注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日各级基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有 限公司计算并支付给各基金销售机构。天弘沪深300ETF联接C按0.20%计提销售服务费。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 2、天弘沪深300ETF联接A不收取销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 天弘沪深300ETF联接A 无 天弘沪深300ETF联接C 无 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2024年01月01日至2024年06月30日 2023年01月01日至2023年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商证券 股份有限 410,783,055.68 3,422,490.57 389,012,758.67 3,254,994.97 公司 注：本基金由基金托管人招商证券股份有限公司保管的银行存款，存放在具有基金托管资格的银行，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 关联方名 基金在承销期内买入 称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：张 总金额 /股） 招商证券 股份有限 688692 达梦数据 网下申购 1,745 151,745.20 公司 上年度可比期间 2023年01月01日至2023年06月30日 关联方名 基金在承销期内买入 称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：张 总金额 /股） 招商证券 股份有限 301428 世纪恒通 网下申购 2,289 60,315.15 公司 招商证券 股份有限 301305 朗坤环境 网下申购 7,523 189,955.75 公司 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本报告期末，本基金持有7,427,980,300.00份目标ETF基金份额（上年度末： 7,960,830,100.00份），占其总份额的比例为83.43%（上年度末：94.91%）。 本报告期末，本基金（因追踪指数成份股而被动）持有招商证券的股票55,510股（上年度末：55,510股），估值总额为人民币772,144.10元（上年度末：757,156.40元），占基金净资产的比 例为0.01%（上年度末：0.01%）；持有恒生电子的股票23,119股（上年度末：22,819股），估值总额为人民币408,281.54元（上年度末：656,274.44元），占基金净资产的比例为0.01%（上年度末：0.01%）。 6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 天弘沪深300ETF联接A 本报告期无利润分配事项。 天弘沪深300ETF联接C 本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（2024年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 受限期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：股） 总额 总额 创业 3015 诺瓦 2024 板打 126.8 188.0 87,68 129,9 89 星云 -02-0 6个月 新限 9 1 691 0.99 14.91 - 1 售 诺瓦 2024 锁定 3015 -05-3 3个月 期送 - 188.0 553 - 103,9 - 89 星云 0 股 1 69.53 科创 6886 达梦 2024 板打 174.9 15,21 30,61 92 数据 -06-0 6个月 新限 86.96 3 175 8.00 2.75 - 4 售 键邦 2024 1个月内 新股 6032 -06-2 未上 18.65 18.65 1,287 24,00 24,00 - 85 股份 8 （含） 市 2.55 2.55 6033 安乃 2024 1个月内 新股 21,60 21,60 50 达 -06-2 （含） 未上 20.56 20.56 1,051 8.56 8.56 - 6 市 6010 永兴 2024 新股 20,37 20,07 33 股份 -01-1 6个月 锁定 16.20 15.96 1,258 9.60 7.68 - 1 科创 6887 成都 2024 板打 16,39 19,63 09 华微 -01-3 6个月 新限 15.69 18.79 1,045 6.05 5.55 - 1 售 创业 3015 星宸 2024 板打 7,77 15,52 36 科技 -03-2 6个月 新限 16.16 32.27 481 2.96 1.87 - 0 售 科创 6885 上海 2024 板打 19,62 13,76 84 合晶 -02-0 6个月 新限 22.66 15.89 866 3.56 0.74 - 1 售 创业 3015 骏鼎 2024 板打 5,97 9,76 38 达 -03-1 6个月 新限 55.82 91.24 107 2.74 2.68 - 3 售 骏鼎 2024 锁定 3015 -05-2 4个月 期送 - 91.24 43 - 3,92 - 38 达 2 股 3.32 创业 3015 中仑 2024 板打 8,44 13,49 65 新材 -06-1 6个月 新限 11.88 18.98 711 6.68 4.78 - 3 售 创业 3015 C爱 2024 板打 9,07 13,31 80 迪特 -06-1 6个月 新限 44.95 65.93 202 9.90 7.86 - 9 售 6033 龙旗 2024 新股 7,74 11,17 41 科技 -02-2 6个月 锁定 26.00 37.49 298 8.00 2.02 - 3 科创 6886 灿芯 2024 板打 4,90 10,49 91 股份 -04-0 6个月 新限 19.86 42.51 247 5.42 9.97 - 2 售 创业 3015 达利 2023 板打 5,12 9,77 66 凯普 -12-2 6个月 新限 8.90 16.97 576 6.40 4.72 - 2 售 创业 3013 汇成 2024 板打 2,67 9,12 92 真空 -05-2 6个月 新限 12.20 41.66 219 1.80 3.54 - 8 售 创业 3015 肯特 2024 板打 4,25 8,09 91 股份 -02-2 6个月 新限 19.43 36.98 219 5.17 8.62 - 0 售 创业 3015 中瑞 2024 板打 6,64 7,72 87 股份 -03-2 6个月 新限 21.73 25.26 306 9.38 9.56 - 7 售 0013 广合 2024 新股 3,86 7,67 89 科技 -03-2 6个月 锁定 17.43 34.56 222 9.46 2.32 - 6 创业 3015 宏鑫 2024 板打 3,84 7,15 39 科技 -04-0 6个月 新限 10.64 19.82 361 1.04 5.02 - 3 售 科创 6886 中创 2024 板打 4,17 5,86 95 股份 -03-0 6个月 新限 22.43 31.55 186 1.98 8.30 - 6 售 欧莱 2024 科创 6885 -04-2 6个月 板打 9.60 16.10 344 3,30 5,53 - 30 新材 9 新限 2.40 8.40 售 创业 3015 美新 2024 板打 3,72 5,46 88 科技 -03-0 6个月 新限 14.50 21.25 257 6.50 1.25 - 6 售 创业 3015 华阳 2024 板打 3,86 5,22 02 智能 -01-2 6个月 新限 28.01 37.83 138 5.38 0.54 - 6 售 6033 博隆 2024 新股 4,78 4,49 25 技术 -01-0 6个月 锁定 72.46 68.06 66 2.36 1.96 - 3 6033 C永 2024 新股 4,15 4,47 81 臻 -06-1 6个月 锁定 23.35 25.13 178 6.30 3.14 - 9 6033 星德 2024 新股 3,49 4,12 44 胜 -03-1 6个月 锁定 19.18 22.66 182 0.76 4.12 - 3 0013 平安 2024 新股 3,19 3,79 59 电工 -03-1 6个月 锁定 17.39 20.60 184 9.76 0.40 - 9 6033 西典 2024 新股 3,77 3,29 12 新能 -01-0 6个月 锁定 29.02 25.36 130 2.60 6.80 - 4 6030 北自 2024 新股 2,27 3,15 82 科技 -01-2 6个月 锁定 21.28 29.49 107 6.96 5.43 - 3 0013 腾达 2024 新股 3,61 2,87 79 科技 -01-1 6个月 锁定 16.98 13.48 213 6.74 1.24 - 1 6033 盛景 2024 新股 2,74 2,80 75 微 -01-1 6个月 锁定 38.18 38.90 72 8.96 0.80 - 7 0013 雪祺 2024 新股 2,04 2,02 87 电气 -01-0 6个月 锁定 15.38 15.25 133 5.54 8.25 - 4 雪祺 2024 锁定 0013 -06-0 2个月 期送 - 15.25 40 - 610.0 - 87 电气 3 股 0 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2024年06月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2024年06月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念，建立了以风险委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立风险委员会，负责审议风险管理的宏观政策，指导监督公司风险管理目标的落实等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责指导、协调和监督各业务或职能部门开展风险管理工作；决定公 司风险控制政策和程序，审批公司风险管理标准和重要业务风险管理口径；听取风险汇报，并就报告的重大风险管理事项进行决策；听取创新业务或产品风险评估报告；组织和协调重大风险事件的应对，直至风险得到妥善处理；审议公司重要的风险管理制度和流程。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责，内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；内控合规部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部由督察长分管。内审部对公司内部控制和风险管理的有效性，经营效率和效果等方面开展独立评价活动，向总经理和督察长汇报。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款和定期存款存放在本基金的托管人招商证券股份有限公司开立于具有基金托管资格的银行的托管账户及其他具有基金托管资格的国有银行和大型股份制银行，并实施不同区间的额度管理，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 10,025,249.32 - 合计 10,025,249.32 - 注：未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的债券。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法 律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 于2024年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%（完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制）。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。本期末，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中 国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的管理人定期对组合中债券投资和资产支持证券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2024年06月30日 资产 货币资金 410,783,055.6 - - - 410,783,055.68 8 结算备付金 11,982.24 - - 1,636.38 13,618.62 存出保证金 789,578.49 - - - 789,578.49 交易性金融资产 10,025,249.32 - - 7,376,471,242.4 7,386,496,491.7 2 4 应收清算款 - - - 6,162.69 6,162.69 应收申购款 - - - 17,497,904.68 17,497,904.68 资产总计 421,609,865.7 - - 7,393,976,946.1 7,815,586,811.9 3 7 0 负债 应付清算款 - - - 17,769,582.61 17,769,582.61 应付赎回款 - - - 19,558,483.13 19,558,483.13 应付管理人报酬 - - - 279,990.32 279,990.32 应付托管费 - - - 55,998.08 55,998.08 应付销售服务费 - - - 802,126.46 802,126.46 其他负债 - - - 283,924.07 283,924.07 负债总计 - - - 38,750,104.67 38,750,104.67 利率敏感度缺口 421,609,865.7 - - 7,355,226,841.5 7,776,836,707.2 3 0 3 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2023年12月31日 资产 货币资金 546,066,489.3 - - - 546,066,489.33 3 结算备付金 785,452.84 - - 1,636.38 787,089.22 存出保证金 627,381.31 - - - 627,381.31 交易性金融资产 - - - 7,734,558,066.3 7,734,558,066.3 7 7 应收清算款 - - - 8,283,406.02 8,283,406.02 应收申购款 - - - 44,910,244.50 44,910,244.50 资产总计 547,479,323.4 - - 7,787,753,353.2 8,335,232,676.7 8 7 5 负债 应付清算款 - - - 125,118,288.81 125,118,288.81 应付赎回款 - - - 39,572,494.73 39,572,494.73 应付管理人报酬 - - - 312,629.61 312,629.61 应付托管费 - - - 62,525.89 62,525.89 应付销售服务费 - - - 881,094.29 881,094.29 其他负债 - - - 456,595.54 456,595.54 负债总计 - - - 166,403,628.87 166,403,628.87 利率敏感度缺口 547,479,323.4 - - 7,621,349,724.4 8,168,829,047.8 8 0 8 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2024年06月30日，本基金持有的交易性债券投资占基金净资产的比例为 0.13%(2023年12月31日：0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2023年12月31日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出的目标ETF份额以及证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金原则上采用完全复制法，跟踪沪深300指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 产－股票投资 284,235,651.98 3.65 261,726,851.50 3.20 交易性金融资 产－基金投资 7,092,235,590.44 91.20 7,472,831,214.87 91.48 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 7,376,471,242.42 94.85 7,734,558,066.37 94.68 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 相关风险变量的变动 人民币元） 分析 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 业绩比较基准上升5% 386,403,797.05 406,437,799.26 业绩比较基准下降5% -386,403,797.05 -406,437,799.26 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 第一层次 7,375,926,683.24 7,733,250,008.06 第二层次 10,070,860.43 - 第三层次 498,948.07 1,308,058.31 合计 7,386,496,491.74 7,734,558,066.37 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；对于 定期开放的基金投资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于2024年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023年12月31日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 284,235,651.98 3.64 其中：股票 284,235,651.98 3.64 2 基金投资 7,092,235,590.44 90.74 3 固定收益投资 10,025,249.32 0.13 其中：债券 10,025,249.32 0.13 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 410,796,674.30 5.26 8 其他各项资产 18,293,645.86 0.23 9 合计 7,815,586,811.90 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 3,723,536.80 0.05 B 采矿业 16,568,470.26 0.21 C 制造业 151,247,012.20 1.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,184,240.38 0.17 E 建筑业 6,163,148.41 0.08 F 批发和零售业 759,978.15 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 10,379,137.89 0.13 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,703,492.07 0.16 J 金融业 61,489,683.61 0.79 K 房地产业 2,681,710.09 0.03 L 租赁和商务服务业 2,335,189.56 0.03 M 科学研究和技术服务业 2,183,374.08 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 20,077.68 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 796,600.80 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 284,235,651.98 3.65 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资 号 产净值比 例(%) 1 600519 贵州茅台 10,436 15,313,682.04 0.20 2 300750 宁德时代 43,820 7,888,914.60 0.10 3 601318 中国平安 161,355 6,673,642.80 0.09 4 600036 招商银行 184,932 6,322,825.08 0.08 5 600900 长江电力 200,807 5,807,338.44 0.07 6 000333 美的集团 80,903 5,218,243.50 0.07 7 601899 紫金矿业 246,003 4,322,272.71 0.06 8 000858 五 粮 液 32,203 4,123,272.12 0.05 9 601166 兴业银行 217,989 3,840,966.18 0.05 10 002594 比亚迪 15,085 3,775,021.25 0.05 11 601398 工商银行 583,578 3,326,394.60 0.04 12 002475 立讯精密 83,372 3,277,353.32 0.04 13 601328 交通银行 411,036 3,070,438.92 0.04 14 300760 迈瑞医疗 10,100 2,938,191.00 0.04 15 000651 格力电器 74,608 2,926,125.76 0.04 16 600030 中信证券 145,793 2,657,806.39 0.03 17 600276 恒瑞医药 66,975 2,575,858.50 0.03 18 000725 京东方Ａ 613,800 2,510,442.00 0.03 19 600887 伊利股份 95,476 2,467,099.84 0.03 20 600309 万华化学 28,199 2,280,171.14 0.03 21 300059 东方财富 209,106 2,208,159.36 0.03 22 601088 中国神华 49,605 2,200,973.85 0.03 23 601288 农业银行 477,900 2,083,644.00 0.03 24 300308 中际旭创 14,860 2,048,896.80 0.03 25 002714 牧原股份 45,344 1,976,998.40 0.03 26 601816 XD京沪高 366,700 1,969,179.00 0.03 27 002415 海康威视 61,825 1,911,010.75 0.02 28 000568 泸州老窖 12,277 1,761,626.73 0.02 29 601857 中国石油 169,702 1,751,324.64 0.02 30 300498 温氏股份 88,120 1,746,538.40 0.02 31 600809 山西汾酒 8,080 1,703,910.40 0.02 32 002371 北方华创 5,300 1,695,417.00 0.02 33 601668 中国建筑 311,320 1,653,109.20 0.02 34 601138 工业富联 60,000 1,644,000.00 0.02 35 000001 平安银行 160,842 1,632,546.30 0.02 36 600031 三一重工 98,900 1,631,850.00 0.02 37 600919 江苏银行 219,600 1,631,628.00 0.02 38 601988 中国银行 351,000 1,621,620.00 0.02 39 600690 海尔智家 56,771 1,611,160.98 0.02 40 300124 汇川技术 31,093 1,595,070.90 0.02 41 601601 中国太保 57,045 1,589,273.70 0.02 42 000792 盐湖股份 90,300 1,575,735.00 0.02 43 600028 中国石化 243,193 1,536,979.76 0.02 44 600150 中国船舶 37,200 1,514,412.00 0.02 45 600406 国电南瑞 60,539 1,511,053.44 0.02 46 601985 中国核电 141,201 1,505,202.66 0.02 47 601225 XD陕西煤 58,300 1,502,391.00 0.02 48 300274 阳光电源 24,160 1,498,644.80 0.02 49 600941 中国移动 13,900 1,494,250.00 0.02 50 603259 药明康德 37,872 1,484,203.68 0.02 51 601919 中远海控 95,557 1,480,177.93 0.02 52 000063 中兴通讯 52,820 1,477,375.40 0.02 53 000338 潍柴动力 90,044 1,462,314.56 0.02 54 002352 顺丰控股 40,641 1,450,477.29 0.02 55 600000 浦发银行 175,394 1,443,492.62 0.02 56 601169 北京银行 246,736 1,440,938.24 0.02 57 601728 中国电信 231,800 1,425,570.00 0.02 58 600837 海通证券 160,938 1,377,629.28 0.02 59 688981 中芯国际 29,668 1,367,694.80 0.02 60 601766 中国中车 181,797 1,365,295.47 0.02 61 000100 TCL科技 311,158 1,344,202.56 0.02 62 600050 中国联通 285,100 1,339,970.00 0.02 63 002230 科大讯飞 30,725 1,319,638.75 0.02 64 603501 韦尔股份 13,040 1,295,784.80 0.02 65 600660 福耀玻璃 26,640 1,276,056.00 0.02 66 601012 隆基绿能 90,782 1,272,763.64 0.02 67 600016 民生银行 319,235 1,209,900.65 0.02 68 002142 宁波银行 54,633 1,205,203.98 0.02 69 601390 中国中铁 171,000 1,114,920.00 0.01 70 000625 长安汽车 82,388 1,106,470.84 0.01 71 688041 海光信息 15,492 1,089,397.44 0.01 72 601229 上海银行 148,905 1,081,050.30 0.01 73 600089 特变电工 75,830 1,051,762.10 0.01 74 600048 保利发展 119,889 1,050,227.64 0.01 75 600938 中国海油 31,700 1,046,100.00 0.01 76 600436 片仔癀 5,000 1,035,850.00 0.01 77 688012 中微公司 7,321 1,034,164.46 0.01 78 002027 分众传媒 167,560 1,015,413.60 0.01 79 601888 中国中免 16,204 1,012,587.96 0.01 80 601600 中国铝业 132,000 1,007,160.00 0.01 81 601818 光大银行 309,087 979,805.79 0.01 82 600104 上汽集团 69,735 966,527.10 0.01 83 603986 兆易创新 10,096 965,379.52 0.01 84 603288 海天味业 27,751 956,576.97 0.01 85 601688 华泰证券 76,760 951,056.40 0.01 86 600585 海螺水泥 40,010 943,835.90 0.01 87 601006 大秦铁路 131,669 942,750.04 0.01 88 600905 三峡能源 214,100 933,476.00 0.01 89 603019 中科曙光 22,340 927,110.00 0.01 90 601211 XD国泰君 67,640 916,522.00 0.01 91 688111 XD金山办 4,000 910,000.00 0.01 92 600886 国投电力 49,628 905,214.72 0.01 93 603993 洛阳钼业 106,100 901,850.00 0.01 94 600019 宝钢股份 132,600 881,790.00 0.01 95 688008 澜起科技 15,207 869,232.12 0.01 96 601628 中国人寿 27,771 862,289.55 0.01 97 000938 紫光股份 37,948 848,137.80 0.01 98 601989 中国重工 170,892 842,497.56 0.01 99 601658 邮储银行 165,900 841,113.00 0.01 100 000425 徐工机械 117,500 840,125.00 0.01 101 601939 建设银行 111,962 828,518.80 0.01 102 300014 亿纬锂能 20,400 814,368.00 0.01 103 002304 洋河股份 10,042 810,791.08 0.01 104 601009 南京银行 77,520 805,432.80 0.01 105 002179 中航光电 21,134 804,148.70 0.01 106 600795 国电电力 133,744 801,126.56 0.01 107 300015 爱尔眼科 77,190 796,600.80 0.01 108 000002 万 科Ａ 112,738 781,274.34 0.01 109 600438 通威股份 40,800 779,688.00 0.01 110 600926 杭州银行 59,296 773,812.80 0.01 111 002241 歌尔股份 39,602 772,635.02 0.01 112 600999 招商证券 55,510 772,144.10 0.01 113 000538 云南白药 14,866 760,395.90 0.01 114 600547 山东黄金 27,010 739,533.80 0.01 115 600893 航发动力 20,138 736,043.90 0.01 116 600760 中航沈飞 18,256 732,065.60 0.01 117 601669 中国电建 128,575 718,734.25 0.01 118 600489 中金黄金 48,400 716,320.00 0.01 119 688256 寒武纪 3,598 714,814.66 0.01 120 002050 三花智控 37,174 709,279.92 0.01 121 600584 长电科技 21,777 690,548.67 0.01 122 002252 上海莱士 88,141 689,262.62 0.01 123 600111 北方稀土 37,952 652,774.40 0.01 124 300408 三环集团 22,300 650,937.00 0.01 125 002311 海大集团 13,787 648,678.35 0.01 126 000166 申万宏源 149,227 643,168.37 0.01 127 600989 宝丰能源 36,600 634,278.00 0.01 128 600011 华能国际 65,800 632,996.00 0.01 129 000157 中联重科 82,210 631,372.80 0.01 130 601916 浙商银行 225,700 622,932.00 0.01 131 000977 浪潮信息 17,100 621,927.00 0.01 132 688271 联影医疗 5,617 616,184.90 0.01 133 600015 华夏银行 95,428 610,739.20 0.01 134 600426 华鲁恒升 22,706 604,887.84 0.01 135 003816 中国广核 130,600 604,678.00 0.01 136 300433 蓝思科技 33,096 604,002.00 0.01 137 600009 上海机场 18,681 602,462.25 0.01 138 600958 XD东方证 78,560 597,056.00 0.01 139 000776 广发证券 49,028 596,670.76 0.01 140 601186 中国铁建 69,300 593,901.00 0.01 141 002049 紫光国微 11,280 593,328.00 0.01 142 002001 新 和 成 30,789 591,148.80 0.01 143 000596 古井贡酒 2,800 590,996.00 0.01 144 688036 传音控股 7,630 584,000.20 0.01 145 601111 中国国航 77,600 572,688.00 0.01 146 601901 方正证券 73,910 571,324.30 0.01 147 300122 智飞生物 19,888 557,460.64 0.01 148 000768 中航西飞 23,111 555,357.33 0.01 149 600674 川投能源 29,300 549,375.00 0.01 150 002460 赣锋锂业 18,797 538,534.05 0.01 151 600010 包钢股份 380,960 533,344.00 0.01 152 601800 中国交建 59,214 529,373.16 0.01 153 600029 南方航空 89,707 528,374.23 0.01 154 001979 招商蛇口 60,109 528,358.11 0.01 155 601377 兴业证券 103,716 524,802.96 0.01 156 002466 天齐锂业 17,200 514,452.00 0.01 157 002601 龙佰集团 27,700 514,389.00 0.01 158 600115 中国东航 127,799 512,473.99 0.01 159 002236 大华股份 32,800 507,088.00 0.01 160 002648 卫星化学 27,920 502,001.60 0.01 161 000786 北新建材 16,792 498,050.72 0.01 162 000661 长春高新 5,362 492,070.74 0.01 163 300782 卓胜微 6,280 488,207.20 0.01 164 002493 荣盛石化 50,350 486,381.00 0.01 165 000983 山西焦煤 47,000 484,570.00 0.01 166 600372 中航机载 40,300 482,391.00 0.01 167 603369 今世缘 10,417 481,265.40 0.01 168 600161 天坛生物 19,720 481,168.00 0.01 169 600188 兖矿能源 20,750 471,647.50 0.01 170 601633 长城汽车 18,600 470,580.00 0.01 171 000807 云铝股份 34,500 466,095.00 0.01 172 002129 TCL中环 53,575 463,423.75 0.01 173 002938 鹏鼎控股 11,600 461,216.00 0.01 174 300418 昆仑万维 14,300 461,032.00 0.01 175 601868 中国能建 217,000 460,040.00 0.01 176 300661 圣邦股份 5,550 459,429.00 0.01 177 601021 春秋航空 8,100 456,273.00 0.01 178 603799 华友钴业 20,602 455,922.26 0.01 179 601117 中国化学 54,900 452,376.00 0.01 180 600233 圆通速递 28,600 447,590.00 0.01 181 600346 恒力石化 31,980 446,121.00 0.01 182 600176 中国巨石 39,955 441,502.75 0.01 183 300896 爱美客 2,560 440,576.00 0.01 184 002180 纳思达 16,500 435,930.00 0.01 185 601838 成都银行 28,500 432,915.00 0.01 186 600023 浙能电力 60,700 431,577.00 0.01 187 605499 东鹏饮料 2,000 431,500.00 0.01 188 600600 青岛啤酒 5,900 429,343.00 0.01 189 600741 华域汽车 26,200 429,156.00 0.01 190 688223 晶科能源 60,388 428,754.80 0.01 191 601788 光大证券 29,300 428,366.00 0.01 192 600845 宝信软件 13,337 425,850.41 0.01 193 300347 泰格医药 8,709 423,257.40 0.01 194 600196 复星医药 19,085 422,541.90 0.01 195 603392 万泰生物 6,334 417,283.92 0.01 196 600183 生益科技 19,800 416,988.00 0.01 197 002736 国信证券 47,863 415,929.47 0.01 198 601872 招商轮船 49,100 414,895.00 0.01 199 601689 拓普集团 7,700 412,797.00 0.01 200 002271 东方雨虹 33,400 412,156.00 0.01 201 601100 XD恒立液 8,833 411,441.14 0.01 202 000895 双汇发展 17,261 410,293.97 0.01 203 601360 三六零 53,300 409,344.00 0.01 204 002920 德赛西威 4,700 409,323.00 0.01 205 600570 恒生电子 23,119 408,281.54 0.01 206 600362 江西铜业 17,224 407,864.32 0.01 207 000963 华东医药 14,615 406,443.15 0.01 208 001965 招商公路 34,000 403,240.00 0.01 209 600219 南山铝业 105,400 401,574.00 0.01 210 601995 中金公司 13,500 399,735.00 0.01 211 600085 XD同仁堂 10,401 397,422.21 0.01 212 601881 中国银河 36,100 392,046.00 0.01 213 601336 新华保险 12,737 382,492.11 0.00 214 600745 闻泰科技 13,478 380,753.50 0.00 215 601898 中煤能源 30,500 380,640.00 0.00 216 688126 沪硅产业 27,442 378,974.02 0.00 217 601066 中信建投 19,500 375,180.00 0.00 218 300033 同花顺 3,610 374,357.00 0.00 219 002459 晶澳科技 33,052 370,182.40 0.00 220 000999 华润三九 8,540 363,633.20 0.00 221 601699 潞安环能 19,900 360,787.00 0.00 222 002916 深南电路 3,400 359,618.00 0.00 223 600027 华电国际 51,600 358,104.00 0.00 224 300832 新产业 5,300 357,432.00 0.00 225 601607 上海医药 18,500 353,535.00 0.00 226 000301 东方盛虹 43,900 349,883.00 0.00 227 000876 新 希 望 37,700 344,578.00 0.00 228 601877 正泰电器 17,931 341,764.86 0.00 229 600875 东方电气 18,500 341,325.00 0.00 230 002074 国轩高科 17,800 340,870.00 0.00 231 002709 天赐材料 19,200 337,152.00 0.00 232 002555 三七互娱 25,775 336,363.75 0.00 233 688396 华润微 8,878 332,392.32 0.00 234 601618 中国中冶 106,600 330,460.00 0.00 235 600026 中远海能 21,100 329,371.00 0.00 236 600515 海南机场 102,500 321,850.00 0.00 237 600803 新奥股份 15,400 320,320.00 0.00 238 000408 藏格矿业 13,100 315,317.00 0.00 239 300316 晶盛机电 10,900 313,157.00 0.00 240 601878 浙商证券 29,200 313,024.00 0.00 241 600588 用友网络 31,072 310,720.00 0.00 242 300223 北京君正 5,600 310,464.00 0.00 243 600039 四川路桥 39,320 310,234.80 0.00 244 002812 恩捷股份 9,800 310,170.00 0.00 245 600332 白云山 10,573 310,106.09 0.00 246 300628 亿联网络 8,420 309,603.40 0.00 247 688599 天合光能 18,194 307,842.48 0.00 248 600415 小商品城 41,400 307,188.00 0.00 249 601998 中信银行 45,837 307,107.90 0.00 250 300142 沃森生物 26,600 302,708.00 0.00 251 300450 先导智能 18,200 302,666.00 0.00 252 605117 德业股份 3,980 295,873.20 0.00 253 600460 士兰微 16,700 292,417.00 0.00 254 600025 华能水电 26,900 289,982.00 0.00 255 002007 华兰生物 18,216 287,630.64 0.00 256 601238 广汽集团 36,940 285,915.60 0.00 257 301269 华大九天 3,700 285,085.00 0.00 258 603260 合盛硅业 6,000 280,260.00 0.00 259 300751 迈为股份 2,340 279,583.20 0.00 260 300496 中科创达 6,100 278,099.00 0.00 261 300759 康龙化成 14,850 275,913.00 0.00 262 601319 中国人保 53,400 275,010.00 0.00 263 300999 金龙鱼 9,900 270,765.00 0.00 264 000733 振华科技 6,500 269,945.00 0.00 265 600018 上港集团 46,572 269,186.16 0.00 266 601799 星宇股份 2,400 268,896.00 0.00 267 002821 凯莱英 4,000 263,200.00 0.00 268 600918 中泰证券 46,400 263,088.00 0.00 269 300413 芒果超媒 12,473 260,685.70 0.00 270 603806 福斯特 17,504 257,308.80 0.00 271 603659 璞泰来 17,875 252,573.75 0.00 272 603195 公牛集团 3,214 247,863.68 0.00 273 300919 中伟股份 7,860 243,581.40 0.00 274 600132 重庆啤酒 4,000 242,800.00 0.00 275 301589 诺瓦星云 1,244 233,884.44 0.00 276 688009 中国通号 38,878 233,268.00 0.00 277 601865 福莱特 11,600 233,160.00 0.00 278 000617 中油资本 41,900 231,288.00 0.00 279 601059 信达证券 16,100 228,781.00 0.00 280 000708 中信特钢 16,800 227,976.00 0.00 281 688187 时代电气 4,470 220,728.60 0.00 282 688303 大全能源 10,721 218,601.19 0.00 283 600061 国投资本 38,546 217,784.90 0.00 284 002603 以岭药业 13,900 213,087.00 0.00 285 002410 广联达 22,160 212,292.80 0.00 286 300454 深信服 4,200 212,226.00 0.00 287 002841 视源股份 7,000 206,710.00 0.00 288 300442 润泽科技 8,600 205,970.00 0.00 289 603899 晨光股份 6,100 190,808.00 0.00 290 688363 华熙生物 3,367 190,471.19 0.00 291 600732 爱旭股份 18,300 165,615.00 0.00 292 603833 欧派家居 3,020 161,751.20 0.00 293 300979 华利集团 2,600 158,210.00 0.00 294 601808 中海油服 8,900 153,080.00 0.00 295 300957 贝泰妮 2,900 140,128.00 0.00 296 601236 红塔证券 21,500 138,030.00 0.00 297 601698 中国卫通 9,600 135,264.00 0.00 298 688082 盛美上海 1,563 132,089.13 0.00 299 000800 一汽解放 15,400 120,582.00 0.00 300 603296 华勤技术 1,600 88,368.00 0.00 301 001289 龙源电力 2,600 44,850.00 0.00 302 688692 达梦数据 175 30,612.75 0.00 303 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.00 304 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.00 305 601033 永兴股份 1,258 20,077.68 0.00 306 688709 成都华微 1,045 19,635.55 0.00 307 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.00 308 688584 上海合晶 866 13,760.74 0.00 309 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.00 310 301565 中仑新材 711 13,494.78 0.00 311 301580 C爱迪特 202 13,317.86 0.00 312 603341 龙旗科技 298 11,172.02 0.00 313 688691 灿芯股份 247 10,499.97 0.00 314 301566 达利凯普 576 9,774.72 0.00 315 301392 汇成真空 219 9,123.54 0.00 316 301591 肯特股份 219 8,098.62 0.00 317 301587 中瑞股份 306 7,729.56 0.00 318 001389 广合科技 222 7,672.32 0.00 319 301539 宏鑫科技 361 7,155.02 0.00 320 688695 中创股份 186 5,868.30 0.00 321 688530 欧莱新材 344 5,538.40 0.00 322 301588 美新科技 257 5,461.25 0.00 323 301502 华阳智能 138 5,220.54 0.00 324 603325 博隆技术 66 4,491.96 0.00 325 603381 C永臻 178 4,473.14 0.00 326 603344 星德胜 182 4,124.12 0.00 327 001359 平安电工 184 3,790.40 0.00 328 603312 西典新能 130 3,296.80 0.00 329 603082 北自科技 107 3,155.43 0.00 330 001379 腾达科技 213 2,871.24 0.00 331 603375 盛景微 72 2,800.80 0.00 332 001387 雪祺电气 173 2,638.25 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例(%) 1 600519 贵州茅台 21,649,602.78 0.27 2 300750 宁德时代 9,650,917.80 0.12 3 601318 中国平安 8,242,477.00 0.10 4 600036 招商银行 7,460,678.37 0.09 5 600900 长江电力 6,570,716.00 0.08 6 000333 美的集团 6,257,878.00 0.08 7 000858 五 粮 液 5,443,899.90 0.07 8 601899 紫金矿业 4,719,446.00 0.06 9 601166 兴业银行 4,519,034.00 0.06 10 002594 比亚迪 4,274,257.00 0.05 11 601398 工商银行 3,894,790.00 0.05 12 600030 中信证券 3,621,702.00 0.04 13 300760 迈瑞医疗 3,578,281.00 0.04 14 000651 格力电器 3,565,827.00 0.04 15 600276 恒瑞医药 3,527,595.06 0.04 16 601328 交通银行 3,425,954.00 0.04 17 300059 东方财富 3,274,019.82 0.04 18 600887 伊利股份 3,219,800.00 0.04 19 002475 立讯精密 3,159,643.00 0.04 20 000725 京东方Ａ 3,071,651.00 0.04 注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例(%) 1 600519 贵州茅台 46,514,085.00 0.57 2 601318 中国平安 19,136,197.90 0.23 3 600036 招商银行 17,330,648.00 0.21 4 600900 长江电力 10,607,538.00 0.13 5 601166 兴业银行 10,427,159.99 0.13 6 601899 紫金矿业 10,383,030.00 0.13 7 300750 宁德时代 8,723,536.00 0.11 8 600030 中信证券 8,703,528.35 0.11 9 600276 恒瑞医药 8,263,936.50 0.10 10 601398 工商银行 8,147,237.00 0.10 11 601328 交通银行 7,673,544.00 0.09 12 600887 伊利股份 7,656,826.26 0.09 13 600919 江苏银行 6,583,179.00 0.08 14 600309 万华化学 6,352,623.00 0.08 15 600809 山西汾酒 6,205,913.76 0.08 16 000333 美的集团 5,833,553.00 0.07 17 600436 片仔癀 5,830,909.00 0.07 18 601288 农业银行 5,826,709.00 0.07 19 601012 隆基绿能 5,724,442.20 0.07 20 601816 京沪高铁 5,506,290.00 0.07 注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 366,185,033.59 卖出股票收入（成交）总额 626,062,955.22 注：本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,025,249.32 0.13 其中：政策性金融债 10,025,249.32 0.13 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,025,249.32 0.13 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 号 值比例(%) 1 240411 24农发11 100,000 10,025,249.32 0.13 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 基金名称 类型 运作方式 管理人 公允价值 产净 值比 例(%) 天弘沪深3 股票型 交易型开 天弘基金 7,092,235,590. 1 00交易型 放式 管理有限 44 91.20 开放式指 公司 数证券投 资基金 7.11 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【招商银行股份有限公司】于2023年11月27日收到国家外汇管理局深圳市分局出具罚款处罚、没收违法所得的通报，于2023年12月13日收到国家金融监督管理总局深圳监管局出具公开处罚的通报，于2024年06月24日收到国家金融监督管理总局出具公开处罚的通报。本基金为指数型基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 7.13.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 789,578.49 2 应收清算款 6,162.69 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 17,497,904.68 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,293,645.86 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持 持有人结构 有 机构投资者 个人投资者 份额 人 户均持有的 级别 户 基金份额 占总 占总份 数 持有份额 份额 持有份额 额比例 (户) 比例 天弘 沪深3 1,5 00ET 03, 1,618.87 3,746,131.34 0.15% 2,430,468,346.70 99.85% F联接 650 A 天弘 沪深3 94 00ET 4,5 4,954.31 41,125,647.15 0.88% 4,638,331,606.61 99.12% F联接 23 C 2,4 合计 13, 2,947.56 44,871,778.49 0.63% 7,068,799,953.31 99.37% 407 注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 天弘沪深300ETF 924,883.05 0.04% 基金管理人所有从业人员 联接A 持有本基金 天弘沪深300ETF 966,119.33 0.02% 联接C 合计 1,891,002.38 0.03% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 天弘沪深300ETF联 50~100 本公司高级管理人员、基金投资 接A 和研究部门负责人持有本开放式 天弘沪深300ETF联 基金 接C 10~50 合计 >100 天弘沪深300ETF联 0~10 本基金基金经理持有本开放式基 接A 金 天弘沪深300ETF联 0 接C 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 天弘沪深300ETF联接A 天弘沪深300ETF联接C 基金合同生效日(2015年01月20 10,229,970.03 - 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 2,389,304,513.21 5,229,920,731.22 本报告期基金总申购份额 434,445,716.88 1,742,893,539.51 减：本报告期基金总赎回份额 389,535,752.05 2,293,357,016.97 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 2,434,214,478.04 4,679,457,253.76 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，聂挺进先生担任公司副总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期无涉及公募基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未发生受稽查或处罚的情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其托管业务高级管理人员未受稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商 交 股票交易 应支付该券商的佣金 备 名称 易 成交金额 占当期 佣金 占当期 注 单 股票成 佣金总 元 交总额 量的比 数 的比例 例 量 渤海 证券 1 - - - - - 长江 证券 2 45,539,480.55 4.60% 20,306.30 4.85% - 第一 创业 2 - - - - - 证券 东方 财富 2 105,751,206.38 10.68% 47,154.70 11.26% - 证券 方正 证券 3 54,921,951.50 5.55% 13,506.30 3.23% - 光大 证券 3 42,564,090.16 4.30% 18,979.24 4.53% - 广发 证券 2 - - - - - 国投 证券 1 - - - - - 海通 证券 2 - - - - - 恒泰 证券 1 - - - - - 华安 证券 2 - - - - - 华林 证券 2 - - - - - 华泰 证券 3 - - - - - 开源 证券 4 - - - - - 天风 证券 2 - - - - - 兴业 证券 1 - - - - - 银河 证券 1 124,170,167.00 12.54% 55,369.05 13.22% - 英大 证券 2 51,548,125.31 5.21% 12,676.10 3.03% - 招商 证券 5 7,686,615.58 0.78% 1,891.12 0.45% - 中金 财富 1 80,512,185.66 8.13% 35,900.14 8.57% - 中金 公司 1 477,515,875.58 48.22% 212,925.52 50.85% - 注：1、基金专用交易单元的选择标准为：财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强；具有较强的综合服务能力，能及时、全面提供高质量的关于宏观策略、行业、资本市场、个股分析的研究服务及丰富全面的信息咨询服务；具有较强的证券交易服务能力，能够提供安全、便捷、优质的证券交易服务及合理的佣金费率。 2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。 3、本基金报告期内新租用交易单元：无。 4、本基金报告期内停止租用交易单元：方正证券上海交易单元、方正证券深圳交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总 额的比例 交总额的 额的比例 额的比例 比例 渤海证券 - - - - - - - - 长江证券 8,804,400. 100.00% - - - - - - 00 第一创业证 券 - - - - - - - - 东方财富证 券 - - - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 国投证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - - - 华安证券 - - - - - - - - 华林证券 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 开源证券 - - - - - - - - 天风证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 英大证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 中金财富 - - - - - - 4,006,828.5 7.09% 0 中金公司 - - - - - - 52,516,333. 92.91% 70 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 天弘沪深300交易型开放式 1 指数证券投资基金联接基金 中国证监会规定媒介 2024-01-22 2023年第4季度报告 天弘基金将严格落实《证监 会新闻发言人就“两融”融 中国证监会规定媒介 2 券业务有关情况答记者问》 2024-02-06 相关要求 天弘沪深300交易型开放式 3 指数证券投资基金联接基金 中国证监会规定媒介 2024-03-29 2023年年度报告 4 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒介 2024-03-30 高级管理人员变更的公告 天弘沪深300交易型开放式 5 指数证券投资基金联接基金 中国证监会规定媒介 2024-04-22 2024年第1季度报告 天弘基金管理有限公司关于 6 旗下基金关联交易事项的公 中国证监会规定媒介 2024-06-06 告 天弘沪深300交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 中国证监会规定媒介 7 （A类份额）基金产品资料概 2024-06-28 要（更新） 天弘沪深300交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 中国证监会规定媒介 8 （C类份额）基金产品资料概 2024-06-28 要（更新） §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘沪深300指数型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 3、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 4、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 12.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二四年八月三十日