天弘沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:招商证券股份有限公司 送出日期:2021 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年08月27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 9 §4 管理人报告......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17 §5 托管人报告...... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17 §6 中期财务会计报告(未经审计)...... 17 6.1 资产负债表 ......18 6.2 利润表 ......19 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......21 6.4 报表附注 ......23 §7 投资组合报告......58 7.1 期末基金资产组合情况......58 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......58 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......59 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......79 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......81 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......81 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 82 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 82 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 82 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 82 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 82 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 82 7.13 投资组合报告附注 ...... 82 §8 基金份额持有人信息......83 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......83 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......84 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......84 §9 开放式基金份额变动......85 §10 重大事件揭示......85 10.1 基金份额持有人大会决议......85 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......85 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......86 10.4 基金投资策略的改变 ......86 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......86 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......86 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......86 10.8 其他重大事件 ......88 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 92 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 92 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 92 §12 备查文件目录...... 92 12.1 备查文件目录 ...... 92 12.2 存放地点 ...... 92 12.3 查阅方式 ...... 92 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 基金简称 天弘沪深300ETF联接 基金主代码 000961 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年01月20日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,793,473,887.03份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 天弘沪深300ETF联接 天弘沪深300ETF联接 A C 下属分级基金的交易代码 000961 005918 报告期末下属分级基金的份额总额 1,836,105,093.62份 2,957,368,793.41份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 515330 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019-12-05 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2019-12-26 基金管理人名称 天弘基金管理有限公司 基金托管人名称 招商证券股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏 离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF是采用完全复 制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。本 基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ET F、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投 资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下， 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的9 0%，日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误 差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致 跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将 采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后） ×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.2.1 目标基金产品说明 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 投资目标 小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以 内，年化跟踪误差控制在2%以内。 本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成 份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标 的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期 成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行 为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指 投资策略 数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况（如流 动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导致 流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪 标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适 当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指 数。 业绩比较基准 沪深300指数收益率 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合 风险收益特征 型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完 全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以 及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 招商证券股份有限公司 信息披 姓名 童建林 韩鑫普 露负责 联系电话 022-83310208 0755-82943666 人 电子邮箱 service@thfund.com.cn tgb@cmschina.com.cn 客户服务电话 95046 95565 传真 022-83865569 0755-82960794 天津自贸区（中心商务区）响 深圳市福田区福田街道福华 注册地址 螺湾旷世国际大厦A座1704-2 一路111号 41号 办公地址 天津市河西区马场道59号天 深圳市福田区福田街道福华 津国际经济贸易中心A座16层 一路111号 邮政编码 300203 518000 法定代表人 胡晓明 霍达 注：在本报告截止日至报告批准送出日之间，法定住所变更为：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦23层；法定代表人变更为：韩歆毅。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 证券时报 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.thfund.com.cn 址 基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公地址 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国际 经济贸易中心A座16层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 3.1.1 期间数据和指标 (2021年01月01日-2021年06月30日) 天弘沪深300ETF联接A 天弘沪深300ETF联接C 本期已实现收益 125,383,421.45 156,713,047.07 本期利润 32,060,985.87 67,746,751.37 加权平均基金份额本期 0.0180 0.0256 利润 本期加权平均净值利润 1.09% 1.76% 率 本期基金份额净值增长 1.33% 1.22% 率 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2021年06月30日) 期末可供分配利润 713,113,460.94 937,971,700.10 期末可供分配基金份额 0.3884 0.3172 利润 期末基金资产净值 3,031,939,388.94 4,314,904,803.35 期末基金份额净值 1.6513 1.4590 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2021年06月30日) 基金份额累计净值增长 65.13% 45.90% 率 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘沪深300ETF联接A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个 -1.38% 0.77% -1.91% 0.76% 0.53% 0.01% 月 过去三个 4.16% 0.93% 3.32% 0.93% 0.84% 0.00% 月 过去六个 1.33% 1.24% 0.29% 1.25% 1.04% -0.01% 月 过去一年 28.89% 1.25% 24.19% 1.27% 4.70% -0.02% 过去三年 58.37% 1.29% 46.42% 1.30% 11.95% -0.01% 自基金合 同生效日 65.13% 1.43% 53.77% 1.42% 11.36% 0.01% 起至今 天弘沪深300ETF联接C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个 -1.40% 0.77% -1.91% 0.76% 0.51% 0.01% 月 过去三个 4.11% 0.93% 3.32% 0.93% 0.79% 0.00% 月 过去六个 1.22% 1.24% 0.29% 1.25% 0.93% -0.01% 月 过去一年 28.63% 1.25% 24.19% 1.27% 4.44% -0.02% 过去三年 57.42% 1.29% 46.42% 1.30% 11.00% -0.01% 自基金份 45.90% 1.28% 34.38% 1.29% 11.52% -0.01% 额首次确 认日起至 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2015年01月20日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3、本基金自2018年04月24日起增设C类基金份额（即天弘沪深300C），原基金份额转为A类基金份额（即天弘沪深300A）。C类基金份额的首次确认日为2018年04月25日。自2019年12月09日起，天弘沪深300A类和C类基金份额分别变更为天弘沪深300ETF联接A类和C类基金份额。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、天津、深圳、四川设有分公司。公司股权结构为： 截至2021年6月30日，本基金管理人共管理117只基金：天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期策略混合型证券投资基金、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘医疗健康混合型证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数增强型证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘优选债券型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金、天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘增强回报债券型证券投资基金、天弘安益债券型证券投资基金、天弘华享三个月定期开放债券型发起式 证券投资基金、天弘弘择短债债券型证券投资基金、天弘信益债券型证券投资基金、天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、天弘弘新混合型发起式证券证券投资基金、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金、天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）、天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金、天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金、天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金、天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、天弘增利短债债券型发起式证券投资基金、天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金、天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金、天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金、天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金、天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金、天弘创新领航混合型证券投资基金、天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金、天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金、天弘智荟6个月持有期债券型证券投资基金、天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金、天弘多元收益债券型证券投资基金、天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金、天弘安利短债债券型证券投资基金、天弘安康颐和混合型证券投资基金、天弘合益债券型发起式证券投资基金、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金、天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金、天弘医药创新混合型证券投资基金、天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金、天弘庆享债券型发起式证券投资基金、天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金、天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金、天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、天弘创新成长混合型发起式证券投资基金、天弘国证A50指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、天弘益新混合型证券投资基金、天弘招添利混合型发起式证券投资基金、天弘消费股票型发起式证券投资基金、天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金、天弘先进制造混合型证券投资基金、天弘创业板300指数型发起式证券投资基金、天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金、天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、天弘安盈 一年持有期债券型发起式证券投资基金、天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金、天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金、天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证全指医疗保健设备与服务指数型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 男，软件工程硕士。历任 2019 华夏基金管理有限公司金 张子 基金经理 年12 - 14 融工程师量化研究员。201 法 月 年 4年3月加盟本公司，历任 股票研究员、基金经理助 理。 女，金融学硕士。2011年7 2019 月加盟本公司，历任交易 陈瑶 基金经理 年12 - 10 员、交易主管，从事交易 月 年 管理、程序化交易策略、 基差交易策略、融资融券 交易策略等研究工作。 男，金融数学与计算硕士。 2019 历任建信基金管理有限责 杨超 指数与数量投资部副总经 年12 - 11 任公司基金经理助理、泰 理、基金经理 月 年 达宏利基金管理有限公司 基金经理。2019年1月加盟 本公司。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、在本报告截止日至报告批准送出日之间，张子法先生、杨超先生不再担任本基金基金经理。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未产生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金由原天弘沪深300指数型发起式证券投资基金转型而来。 截至本报告期末，本基金主要持有天弘沪深300ETF及指数成分股，仍采用被动复制策略，其跟踪效果与直接持有指数成分股的效果一致。 报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则，在运作过程中严格遵守基金合同，对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数，保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 控制联接基金跟踪误差的前提是控制ETF基金的跟踪误差，报告期内，本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新、成分股调整以及ETF对指数的跟踪误差。当由于申赎等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。在ETF的跟踪误差管理上，我们坚持指数化投资原则，同时紧密跟踪成分股的权息事件，及时有效处理，避免权重偏离造成跟踪误差的扩大，保障联接基金的跟踪误差。报告期内，本联接基金整体运行平稳。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2021年06月30日，天弘沪深300ETF联接A基金份额净值为1.6513元，天弘沪深300ETF联接C基金份额净值为1.4590元。报告期内份额净值增长率天弘沪深300ETF联接A为1.33%，同期业绩比较基准增长率为0.29%；天弘沪深300ETF联接C为1.22%，同期业绩比较基准增长率为0.29%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 今天上半年经济仍然处于不断修复的趋势，但下半年宏观经济仍存在不确定性，制造业PMI虽然仍处于荣枯线上，但已经连续4个月回落，洪涝灾害和疫情反复对非制造业的修复可能产生影响。政策上，7月初降准是为了给中小企业减负，下半年仍有再次降准的可能性，传递宏观经济政策不会收紧的信号，但也不会过于放松，从中长期的角度，仍然需要控制宏观杠杆率的过快上涨，对利率环境保持警惕。 由于经济的不确定性，市场风险偏好有所收敛，股票市场行情可能仍以风格分化的形式进行演绎。但对于估值过高的板块需要保持警惕，关注其业绩对其股价的兑现能力；对于前期调整幅度较大，回落到配置价值的板块可以予以关注，逐步配置。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及内控合规人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2021年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 383,497,184.77 334,489,362.49 结算备付金 6,392,577.40 5,355,802.13 存出保证金 1,796,529.14 2,729,238.88 交易性金融资产 6.4.7.2 6,986,446,239.48 6,045,588,000.81 其中：股票投资 253,519,206.19 197,864,243.89 基金投资 6,732,710,477.76 5,847,529,756.92 债券投资 216,555.53 194,000.00 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 33,307,635.15 121,970,020.36 应收利息 6.4.7.5 178,285.92 169,452.85 应收股利 - - 应收申购款 46,222,669.40 30,234,149.09 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 7,457,841,121.26 6,540,536,026.61 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 109,568,471.53 154,277,204.52 应付管理人报酬 272,293.48 224,281.18 应付托管费 54,458.68 44,856.23 应付销售服务费 698,753.70 604,106.52 应付交易费用 6.4.7.7 280,659.65 434,573.81 应交税费 - 0.42 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 122,291.93 260,713.45 负债合计 110,996,928.97 155,845,736.13 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 4,793,473,887.03 4,214,256,445.12 未分配利润 6.4.7.10 2,553,370,305.26 2,170,433,845.36 所有者权益合计 7,346,844,192.29 6,384,690,290.48 负债和所有者权益总 7,457,841,121.26 6,540,536,026.61 计 注：报告截止日2021年06月30日，天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额净值1.6513元，天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额净值1.4590元；基金份额总额4,793,473,887.03份，其中天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额1,836,105,093.62份，天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额2,957,368,793.41份。 6.2 利润表 会计主体：天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 2021年01月01日至 2020年01月01日至202 2021年06月30日 0年06月30日 一、收入 107,483,600.95 334,520,781.57 1.利息收入 3,209,592.81 3,132,672.78 其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,209,509.68 3,132,672.78 债券利息收入 83.13 - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 284,917,732.31 53,705,364.09 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 19,571,452.03 12,579,335.21 基金投资收益 6.4.7.13 263,254,083.52 34,131,796.35 债券投资收益 6.4.7.14 80,915.88 - 资产支持证券投资 6.4.7.14. - - 收益 3 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - 5,153,766.99 股利收益 6.4.7.17 2,011,280.88 1,840,465.54 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.18 -182,288,731.28 275,312,660.78 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.19 1,645,007.11 2,370,083.92 号填列） 减：二、费用 7,675,863.71 8,730,237.10 1．管理人报酬 1,478,950.31 1,265,741.86 2．托管费 295,790.01 253,148.44 3．销售服务费 3,815,290.66 3,665,801.64 4．交易费用 6.4.7.20 1,976,736.68 3,407,646.92 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．税金及附加 0.11 18,553.56 7．其他费用 6.4.7.21 109,095.94 119,344.68 三、利润总额（亏损总额 99,807,737.24 325,790,544.47 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 99,807,737.24 325,790,544.47 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 4,214,256,445.12 2,170,433,845.3 6,384,690,290.48 (基金净值) 6 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 99,807,737.24 99,807,737.24 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 579,217,441.91 283,128,722.66 862,346,164.57 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 4,977,752,391.75 2,575,742,612.4 7,553,495,004.15 0 2.基金赎回 -4,398,534,949.84 -2,292,613,889. -6,691,148,839.58 款 74 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 4,793,473,887.03 2,553,370,305.2 7,346,844,192.29 （基金净值） 6 上年度可比期间 项 目 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 4,177,124,312.31 710,291,943.05 4,887,416,255.36 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 325,790,544.47 325,790,544.47 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 1,145,201,653.91 -39,392,659.49 1,105,808,994.42 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 8,717,825,842.22 839,809,518.43 9,557,635,360.65 2.基金赎回 -7,572,624,188.31 -879,202,177.92 -8,451,826,366.23 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 5,322,325,966.22 996,689,828.03 6,319,015,794.25 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 薄贺龙 薄贺龙 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金系由原天弘沪深300指数型发起式证券投资基金（以下简称“原基金”）转型而来。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为招商证券股份有限公司。 根据基金管理人天弘基金管理有限公司于2019年12月7日发布《关于天弘沪深300指数型发起式证券投资基金变更为天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金并相应修订基金合同的公告》，原天弘沪深300指数型发起式证券投资基金变更为天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金，《天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及其他法律文件自2019年12月9日起生效，原《天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金合同》同日起失效。 根据《天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和《天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。基金A类和C类基金份额分别设置代码两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额及C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 本基金为天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基金。目标ETF是采用完全复制法实现对沪深300指数紧密跟踪的被动指数基金，本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以目标ETF、标的指数成份股以及备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票）、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产的90%；本基金每个交易日日终在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2021年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2021年06月30日的财务状况以及2021年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关 问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 活期存款 383,497,184.77 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 383,497,184.77 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 246,572,930.32 253,519,206.19 6,946,275.87 贵金属投资-金 - - - 交所黄金合约 交易所市 212,000.00 216,555.53 4,555.53 场 债 银行间市 券 场 - - - 合计 212,000.00 216,555.53 4,555.53 资产支持证券 - - - 基金 5,624,559,490.65 6,732,710,477.76 1,108,150,987.11 其他 - - - 合计 5,871,344,420.97 6,986,446,239.48 1,115,101,818.51 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应收活期存款利息 176,281.80 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,179.40 应收债券利息 16.22 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 808.50 合计 178,285.92 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 交易所市场应付交易费用 280,659.65 银行间市场应付交易费用 - 合计 280,659.65 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 13,195.99 应付证券出借违约金 - 预提费用 109,095.94 合计 122,291.93 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 天弘沪深300ETF联接A 金额单位：人民币元 项目 本期 (天弘沪深300ETF联接A) 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,646,904,318.14 1,646,904,318.14 本期申购 1,336,347,853.20 1,336,347,853.20 本期赎回（以“-”号填列） -1,147,147,077.72 -1,147,147,077.72 本期末 1,836,105,093.62 1,836,105,093.62 6.4.7.9.2 天弘沪深300ETF联接C 金额单位：人民币元 项目 本期 (天弘沪深300ETF联接C) 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,567,352,126.98 2,567,352,126.98 本期申购 3,641,404,538.55 3,641,404,538.55 本期赎回（以“-”号填列） -3,251,387,872.12 -3,251,387,872.12 本期末 2,957,368,793.41 2,957,368,793.41 注：申购含转换转入份额；赎回含转换转出份额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 天弘沪深300ETF联接A 单位：人民币元 项目 (天弘沪深300ETF联接 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 A) 上年度末 515,159,818.77 521,968,470.41 1,037,128,289.18 本期利润 125,383,421.45 -93,322,435.58 32,060,985.87 本期基金份额交易产 72,570,220.72 54,074,799.55 126,645,020.27 生的变动数 其中：基金申购款 495,621,316.21 393,171,869.80 888,793,186.01 基金赎回款 -423,051,095.49 -339,097,070.25 -762,148,165.74 本期已分配利润 - - - 本期末 713,113,460.94 482,720,834.38 1,195,834,295.32 6.4.7.10.2 天弘沪深300ETF联接C 单位：人民币元 项目 (天弘沪深300ETF联接 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 C) 上年度末 646,409,385.72 486,896,170.46 1,133,305,556.18 本期利润 156,713,047.07 -88,966,295.70 67,746,751.37 本期基金份额交易产 134,849,267.31 21,634,435.08 156,483,702.39 生的变动数 其中：基金申购款 1,105,794,009.94 581,155,416.45 1,686,949,426.39 基金赎回款 -970,944,742.63 -559,520,981.37 -1,530,465,724.0 0 本期已分配利润 - - - 本期末 937,971,700.10 419,564,309.84 1,357,536,009.94 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 活期存款利息收入 3,163,510.90 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 28,961.35 其他 17,037.43 合计 3,209,509.68 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 31,625,456.48 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 -12,054,004.45 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 19,571,452.03 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出股票成交总额 875,570,629.72 减：卖出股票成本总额 843,945,173.24 买卖股票差价收入 31,625,456.48 6.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 申购基金份额总额 1,429,223,700.00 减：现金支付申购款总额 560,825,051.76 减：申购股票成本总额 880,452,652.69 申购差价收入 -12,054,004.45 6.4.7.13 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出/赎回基金成交总额 1,149,903,787.06 减：卖出/赎回基金成本总额 886,649,703.54 基金投资收益 263,254,083.52 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转 80,915.88 股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 80,915.88 6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 783,098.26 付）成交总额 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 702,100.00 兑付）成本总额 减：应收利息总额 82.38 买卖债券差价收入 80,915.88 6.4.7.14.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期未取得贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期未取得买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期未取得其他衍生工具投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 股票投资产生的股利收益 2,011,280.88 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,011,280.88 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 1.交易性金融资产 -182,288,731.28 ——股票投资 -9,161,661.45 ——债券投资 4,555.53 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 -173,131,625.36 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 -182,288,731.28 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金赎回费收入 1,615,295.59 基金转换费收入 29,711.52 合计 1,645,007.11 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 交易所市场交易费用 1,930,149.64 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 46,587.04 其中：申购费 13,200.07 赎回费 10,361.49 交易费 23,025.48 合计 1,976,736.68 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 审计费用 59,507.37 信息披露费 49,588.57 证券出借违约金 - 合计 109,095.94 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机 构 招商证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 内蒙古君正能源化工集团股份有限 基金管理人的股东 公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月01日至2020年06月30日 关联方名 占当期 占当期 称 成交金额 股票成 成交金额 股票成 交总额 交总额 的比例 的比例 招商证券 98,112,642.19 5.01% 3,488,156,886.31 100.00% 股份有限 公司 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 关联方名 占当期 占期末应 称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 招商证券 股份有限 42,316.16 5.01% - - 公司 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 关联方名 占当期 占期末应 称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 招商证券 股份有限 1,423,879.53 100.00% 541,515.41 100.00% 公司 注: 1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021年01月01日至202 2020年01月01日至202 1年06月30日 0年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,478,950.31 1,265,741.86 其中：支付销售机构的客户维护费 6,303,451.26 5,258,951.87 注:1、本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取0)0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝(前一日基金资产净值-前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产)×该日适用费率/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至2021 2020年01月01日至2020 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 295,790.01 253,148.44 注:本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人招商证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取0)0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝(前一日基金资产净值-前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产)×该日适用费率/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2021年01月01日至2021年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 天弘沪深300ETF联接A 天弘沪深300ETF联接C 合计 天弘基金 - 11,699.44 11,699.44 管理有限 公司 招商证券 股份有限 - 444.69 444.69 公司 合计 - 12,144.13 12,144.13 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2020年01月01日至2020年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 天弘沪深300ETF联接A 天弘沪深300ETF联接C 合计 天弘基金 管理有限 - 521,430.78 521,430.78 公司 合计 - 521,430.78 521,430.78 注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日各级基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。天弘沪深300ETF联接C按0.20%计提销售服务费。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 2、天弘沪深300ETF联接A不收取销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月01日至2020年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商证券 股份有限 383,497,184.77 3,163,510.90 353,531,926.24 3,050,421.87 公司 注：本基金由基金托管人招商证券股份有限公司保管的银行存款，存放在具有基金托管资格的银行，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 关联 基金在承销期内买入 方名 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：张 总金额 称 /股） 招商 证券 股份 605368 蓝天燃气 网下申购 1,204 18,011.84 有限 公司 招商 601963 重庆银行 网下申购 7,472 80,921.76 证券 股份 有限 公司 招商 证券 股份 003037 三和管桩 网下申购 1,274 8,128.12 有限 公司 招商 证券 股份 688059 华锐精密 网下申购 1,023 37,943.07 有限 公司 招商 证券 股份 300960 通业科技 网下申购 2,332 28,170.56 有限 公司 招商 证券 股份 001201 东瑞股份 网下申购 477 30,232.26 有限 公司 招商 证券 股份 300991 创益通 网下申购 2,535 33,107.10 有限 公司 招商 证券 股份 688517 金冠电气 网下申购 2,892 22,297.32 有限 公司 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 关联 基金在承销期内买入 方名 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：张 总金额 称 /股） 招商 证券 股份 688106 金宏气体 网下申购 26,075 403,641.00 有限 公司 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本报告期末，本基金（因追踪指数成份股而被动）持有君正集团的股票，估值总额为人民币207,163.00元（上年度末: 164,835.00元），占基金资产净值的比例为0.00%（上年度末:0.00%）；持有招商证券的股票，估值总额为人民币850,384.20元（上年度末: 861,479.40元），占基金资产净值的比例为0.01%（上年度末: 0.01%）。 本报告期末，本基金持有4,958,908,800份目标ETF基金份额（上年度末： 4,352,783,800份），占其总份额的比例为98.28%（上年度末：98.44%）。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：股） 总额 总额 2021 2021 创业 40,3 214, 3009 贝泰 -03- -09- 板打 47.3 251. 853 72.4 921. - 57 妮 18 27 新限 3 96 9 88 售 6886 呈和 2021 2021 科创 16.4 42.6 2,672 44,0 113, - 25 科技 -05- -12- 板打 8 3 34.5 907. 31 07 新限 6 36 售 2020 2021 创业 15,0 99,4 3009 中伟 -12- -07- 板打 24.6 163. 610 06.0 30.0 - 19 股份 15 02 新限 0 00 0 0 售 2021 2021 科创 33,7 93,2 6883 欧林 -05- -12- 板打 9.88 27.3 3,412 10.5 84.0 - 19 生物 31 08 新限 4 6 8 售 2021 2021 科创 36,0 89,9 6884 有研 -03- -09- 板打 10.6 26.5 3,396 65.5 94.0 - 56 粉材 10 17 新限 2 0 2 0 售 2021 2021 创业 30,7 80,9 3009 华利 -04- -10- 板打 33.2 87.5 925 28.5 37.5 - 79 集团 15 26 新限 2 0 0 0 售 2021 2021 科创 47,8 64,4 6883 明志 -04- -11- 板打 17.6 23.8 2,710 31.5 98.0 - 55 科技 30 12 新限 5 0 0 0 售 2021 2021 科创 46,8 59,2 6886 杭州 -04- -10- 板打 33.4 42.3 1,400 16.0 76.0 - 11 柯林 01 12 新限 4 4 0 0 售 2021 2021 科创 24,4 58,3 6883 三孚 -05- -11- 板打 11.0 26.3 2,213 09.3 12.5 - 59 新科 14 22 新限 3 5 9 5 售 6882 航宇 2021 2021 新股 11.4 11.4 56,5 56,5 39 科技 -06- -07- 未上 8 8 4,926 50.4 50.4 - 25 05 市 8 8 2021 2021 创业 29,2 54,3 3009 中红 -04- -10- 板打 48.5 90.3 601 02.5 24.3 - 81 医疗 19 27 新限 9 9 9 9 售 6880 英科 2021 2021 新股 21.9 21.9 54,2 54,2 87 再生 -06- -07- 未上 6 6 2,469 19.2 19.2 - 30 09 市 4 4 3010 漱玉 2021 2021 新股 49,1 49,1 17 平民 -06- -07- 未上 8.86 8.86 5,550 73.0 73.0 - 23 05 市 0 0 2021 2021 科创 23,3 48,6 6886 迅捷 -04- -11- 板打 7.59 15.7 3,083 99.9 18.9 - 55 兴 28 11 新限 7 7 1 售 3010 密封 2021 2021 新股 10.6 10.6 44,7 44,7 20 科技 -06- -07- 未上 4 4 4,210 94.4 94.4 - 28 06 市 0 0 2021 2021 创业 10,1 41,6 3009 立高 -04- -10- 板打 28.2 115. 360 80.8 55.6 - 73 食品 08 15 新限 8 71 0 0 售 3010 英诺 2021 2021 新股 27,4 27,4 21 激光 -06- -07- 未上 9.46 9.46 2,899 24.5 24.5 - 28 06 市 4 4 2021 2021 创业 23,9 3009 震裕 -03- -09- 板打 28.7 99.8 240 6,90 64.0 - 53 科技 11 22 新限 7 5 4.80 0 售 2021 2021 创业 10,0 22,3 3010 可靠 -06- -12- 板打 12.5 27.8 801 44.5 39.8 - 09 股份 08 17 新限 4 9 4 9 售 3009 创识 2021 2021 创业 21.3 49.9 399 8,50 19,9 - 41 科技 -02- -08- 板打 1 4 2.69 26.0 02 09 新限 6 售 2021 2021 创业 17,9 3010 N百 -06- -12- 板打 7.64 38.8 462 3,52 39.4 - 15 洋 22 30 新限 3 9.68 6 售 6882 威腾 2021 2021 新股 17,2 17,2 26 电气 -06- -07- 未上 6.42 6.42 2,693 89.0 89.0 - 28 07 市 6 6 2021 2021 创业 12,1 15,6 3009 三友 -01- -07- 板打 24.6 31.7 492 47.4 01.3 - 32 联众 15 22 新限 9 1 8 2 售 2021 2021 创业 14,3 3009 苏文 -04- -10- 板打 15.8 45.2 317 5,01 56.9 - 82 电能 19 27 新限 3 9 8.11 3 售 2021 2021 创业 13,2 3006 百川 -05- -11- 板打 9.19 40.3 329 3,02 85.0 - 14 畅银 18 25 新限 8 3.51 2 售 2021 2021 创业 13,1 3009 药易 -01- -07- 板打 12.2 53.7 244 2,98 05.2 - 37 购 20 27 新限 5 1 9.00 4 售 2021 2021 创业 12,6 3009 易瑞 -02- -08- 板打 5.31 28.5 443 2,35 34.3 - 42 生物 02 09 新限 2 2.33 6 售 2021 2021 创业 12,1 3009 欢乐 -05- -12- 板打 4.94 13.0 928 4,58 10.4 - 97 家 26 02 新限 5 4.32 0 售 2021 2021 创业 11,6 3009 中辰 -01- -07- 板打 3.37 10.4 1,112 3,74 09.2 - 33 股份 15 22 新限 4 7.44 8 售 2021 2021 创业 11,5 3010 崧盛 -05- -12- 板打 18.7 57.6 201 3,76 81.6 - 02 股份 27 07 新限 1 2 0.71 2 售 6052 德才 2021 2021 新股 31.5 31.5 11,0 11,0 87 股份 -06- -07- 未上 6 6 349 14.4 14.4 - 28 06 市 4 4 2021 2021 创业 10,6 3009 嘉亨 -03- -09- 板打 16.5 46.0 232 3,83 88.2 - 55 家化 16 24 新限 3 7 4.96 4 售 2021 2021 创业 10,1 3009 普联 -05- -12- 板打 20.8 42.2 241 5,01 77.4 - 96 软件 26 03 新限 1 3 5.21 3 售 2021 2021 创业 3009 英力 -03- -09- 板打 12.8 25.8 371 4,76 9,57 - 56 股份 16 27 新限 5 0 7.35 1.80 售 2021 2021 创业 3009 恒辉 -03- -09- 板打 11.7 27.0 340 3,98 9,20 - 52 安防 03 13 新限 2 8 4.80 7.20 售 2021 2021 创业 3010 N雷 -06- -12- 板打 13.7 32.9 275 3,78 9,06 - 16 尔伟 23 30 新限 5 8 1.25 9.50 售 3009 共同 2021 2021 创业 31.5 2,35 9,02 66 药业 -03- -10- 板打 8.24 4 286 6.64 0.44 - 31 11 新限 售 2021 2021 创业 3009 曼卡 -02- -08- 板打 4.56 18.8 474 2,16 8,94 - 45 龙 03 10 新限 8 1.44 9.12 售 2021 2021 创业 3009 冠中 -02- -08- 板打 13.0 27.4 324 2,80 8,88 - 48 生态 18 25 新限 0 2 8.00 4.08 售 2021 2021 创业 3009 通用 -01- -07- 板打 4.31 13.1 672 2,89 8,80 - 31 电梯 13 21 新限 1 6.32 9.92 售 2021 2021 创业 3009 深水 -03- -09- 板打 8.48 22.0 394 3,34 8,69 - 61 海纳 23 30 新限 7 1.12 5.58 售 2021 2021 创业 3009 德固 -02- -09- 板打 8.41 39.1 219 1,84 8,56 - 50 特 24 03 新限 3 1.79 9.47 售 6051 新中 2021 2021 新股 8,35 8,35 62 港 -06- -07- 未上 6.07 6.07 1,377 8.39 8.39 - 29 07 市 2021 2021 创业 3009 建工 -03- -09- 板打 8.53 27.2 300 2,55 8,16 - 58 修复 18 29 新限 2 9.00 6.00 售 2021 2021 创业 3009 志特 -04- -11- 板打 14.7 30.5 264 3,90 8,07 - 86 新材 21 01 新限 9 7 4.56 0.48 售 3009 川网 2021 2021 创业 6.79 26.8 301 2,04 8,06 - 87 传媒 -04- -11- 板打 1 3.79 9.81 28 11 新限 售 2021 2021 创业 3009 东箭 -04- -10- 板打 8.42 13.6 593 4,99 8,06 - 78 科技 15 26 新限 0 3.06 4.80 售 2020 2021 创业 3009 博俊 -12- -07- 板打 10.7 22.2 359 3,86 7,96 - 26 科技 29 12 新限 6 0 2.84 9.80 售 2021 2021 创业 3009 玉马 -05- -11- 板打 12.1 19.2 410 4,96 7,90 - 93 遮阳 17 24 新限 0 9 1.00 8.90 售 2021 2021 创业 3009 屹通 -01- -07- 板打 13.1 24.4 322 4,22 7,88 - 30 新材 13 21 新限 1 8 1.42 2.56 售 2021 2021 创业 3009 致远 -04- -10- 板打 24.9 24.8 295 7,34 7,31 - 85 新能 21 29 新限 0 1 5.50 8.95 售 2021 2021 创业 3010 C嘉 -06- -12- 板打 7.81 21.9 312 2,43 6,84 - 04 益 18 27 新限 4 6.72 5.28 售 2021 2021 创业 3009 创益 -05- -11- 板打 13.0 26.5 254 3,31 6,73 - 91 通 12 22 新限 6 1 7.24 3.54 售 2020 2021 创业 3009 江天 -12- -07- 板打 13.3 30.1 217 2,90 6,53 - 27 化学 29 07 新限 9 0 5.63 1.70 售 2021 2021 创业 3009 商络 -04- -10- 板打 5.48 13.0 492 2,69 6,41 - 75 电子 14 21 新限 3 6.16 0.76 售 2021 2021 创业 3009 中洲 -03- -10- 板打 12.1 22.4 283 3,43 6,36 - 63 特材 30 11 新限 3 9 2.79 4.67 售 2021 2021 创业 3010 华立 -06- -12- 板打 14.2 33.8 175 2,48 5,92 - 11 科技 09 17 新限 0 4 5.00 2.00 售 2021 2021 创业 3009 春晖 -02- -08- 板打 9.79 23.0 255 2,49 5,86 - 43 智控 03 10 新限 1 6.45 7.55 售 2021 2021 创业 3009 晓鸣 -04- -10- 板打 4.54 11.5 507 2,30 5,85 - 67 股份 02 13 新限 4 1.78 0.78 售 2021 2021 创业 3009 万辰 -04- -10- 板打 7.19 12.6 430 3,09 5,43 - 72 生物 08 19 新限 5 1.70 9.50 售 2021 2021 创业 3009 华骐 -01- -07- 板打 13.8 29.5 183 2,53 5,40 - 29 环保 12 21 新限 7 5 8.21 7.65 售 2021 2021 创业 3009 通业 -03- -09- 板打 12.0 23.0 234 2,82 5,39 - 60 科技 22 29 新限 8 6 6.72 6.04 售 3009 奇德 2021 2021 创业 14.7 23.3 191 2,81 4,45 - 95 新材 -05- -11- 板打 2 2 1.52 4.12 17 26 新限 售 2021 2021 创业 3010 德迈 -06- -12- 板打 5.29 14.4 303 1,60 4,37 - 07 仕 04 16 新限 4 2.87 5.32 售 2021 2021 创业 3009 宁波 -05- -12- 板打 6.02 21.3 201 1,21 4,28 - 98 方正 25 02 新限 2 0.02 5.32 售 2021 2021 创业 3010 扬电 -06- -12- 板打 8.05 24.2 170 1,36 4,12 - 12 科技 15 22 新限 6 8.50 4.20 售 2021 2021 创业 3009 泰福 -05- -11- 板打 9.36 20.3 200 1,87 4,06 - 92 泵业 17 25 新限 2 2.00 4.00 售 2021 2021 创业 3010 晶雪 -06- -12- 板打 7.83 17.6 218 1,70 3,83 - 10 节能 09 20 新限 1 6.94 8.98 售 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：张） 总额 总额 1130 南银 2021 2021 新债 100. 100. 165, 165, 50 转债 -06- -07- 未上 00 00 1,650 000. 000. - 15 01 市 00 00 1270 国微 2021 2021 新债 100. 100. 16,8 16,8 38 转债 -06- -07- 未上 00 00 168 00.0 00.0 - 10 14 市 0 0 1130 长汽 2021 2021 新债 100. 100. 90 9,00 9,00 - 49 转债 -06- -07- 未上 00 00 0.00 0.00 10 08 市 1231 健帆 2021 2021 新债 100. 100. 6,50 6,50 17 转债 -06- -07- 未上 00 00 65 0.00 0.00 - 23 12 市 注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。 3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 4、创业板新股漱玉平民（证券代码：301017）于2021年07月05日起上市流通，本基金获配的股数中555股根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》于上市后进入限售期，可流通日为2022年01月05日。 5、创业板新股密封科技（证券代码：301020）于2021年07月06日起上市流通，本基金获配的股数中421股根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》于上市后进入限售期，可流通日为2022年01月06日。 6、创业板新股英诺激光（证券代码：301021）于2021年07月06日起上市流通，本基金获配的股数中290股根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》于上市后进入限售期，可流通日为2022年01月06日。 7、以上“可流通日”的日期，最终以上市公司公告为准。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 股 停 期 复 复 票 票 牌 停牌 末 牌 牌 数量 期末成本 期末估值 备 代 名 日 原因 估 日 开 （股） 总额 总额 注 码 称 期 值 期 盘 单 单 价 价 未刊 登重 要事 苏 202 项 202 002 宁 1-0 (未 5.5 1-0 6.1 40,000 312,384.6 223,600.0 - 024 易 6-1 如期 9 7-0 5 2 0 购 6 刊登 6 临时 公 告) 注:本基金截至2021年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2021年06月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2021年06月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门 构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施；组织实施经董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司就重大风险管理作出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责，内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；内控合规部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部向公司首席风控官进行汇报。内审部对公司内部控制和风险管理的有效性，经营效率和效果等方面开展独立评价活动，向总经理和督察长汇报。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人招商证券股份有限公司开立于具有基金托管人资格的交通银行股份有限公司的托管账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 AAA 174,000.00 181,000.00 AAA以下 42,555.53 13,000.00 未评级 - - 合计 216,555.53 194,000.00 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 于2021年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中 国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2021年06月30日 资产 银行存款 383,497,184. - - - 383,497,184.77 77 结算备付金 2,620,941.02 - - 3,771,636.38 6,392,577.40 存出保证金 1,796,529.14 - - - 1,796,529.14 交易性金融资产 - - 216,555. 6,986,229,683. 6,986,446,239. 53 95 48 应收证券清算款 - - - 33,307,635.15 33,307,635.15 应收利息 - - - 178,285.92 178,285.92 应收申购款 - - - 46,222,669.40 46,222,669.40 资产总计 387,914,654. - 216,555. 7,069,709,91 7,457,841,12 93 53 0.80 1.26 负债 应付赎回款 - - - 109,568,471.53 109,568,471.53 应付管理人报酬 - - - 272,293.48 272,293.48 应付托管费 - - - 54,458.68 54,458.68 应付销售服务费 - - - 698,753.70 698,753.70 应付交易费用 - - - 280,659.65 280,659.65 其他负债 - - - 122,291.93 122,291.93 负债总计 - - - 110,996,928.9 110,996,928.9 7 7 利率敏感度缺口 387,914,654. - 216,555. 6,958,712,98 7,346,844,19 93 53 1.83 2.29 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2020年12月31日 资产 银行存款 334,489,362. - - - 334,489,362.49 49 结算备付金 1,584,165.75 - - 3,771,636.38 5,355,802.13 存出保证金 2,729,238.88 - - - 2,729,238.88 交易性金融资产 - - 194,000. 6,045,394,000. 6,045,588,000. 00 81 81 应收证券清算款 - - - 121,970,020.36 121,970,020.36 应收利息 - - - 169,452.85 169,452.85 应收申购款 - - - 30,234,149.09 30,234,149.09 资产总计 338,802,767. - 194,000. 6,201,539,25 6,540,536,02 12 00 9.49 6.61 负债 应付赎回款 - - - 154,277,204.52 154,277,204.52 应付管理人报酬 - - - 224,281.18 224,281.18 应付托管费 - - - 44,856.23 44,856.23 应付销售服务费 - - - 604,106.52 604,106.52 应付交易费用 - - - 434,573.81 434,573.81 应交税费 - - - 0.42 0.42 其他负债 - - - 260,713.45 260,713.45 负债总计 - - - 155,845,736.1 155,845,736.1 3 3 利率敏感度缺口 338,802,767. - 194,000. 6,045,693,52 6,384,690,29 12 00 3.36 0.48 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2021年06月30日，本基金持有的交易性债券投资占基金资产净值的比例为 0.00%(2020年12月31日：0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年12月31日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出的目标ETF份额以及证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中，投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产的90%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 253,519,206.19 3.45 197,864,243.89 3.10 产－股票投资 交易性金融资 6,732,710,477.76 91.64 5,847,529,756.92 91.59 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 6,986,229,683.95 95.09 6,045,394,000.81 94.69 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 业绩比较基准上升5% 462,851,184.11 325,619,204.81 业绩比较基准下降5% -462,851,184.11 -325,619,204.81 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2021年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为6,984,291,896.59元，属于第二层次的余额为2,154,342.89元，无属于第三层次的余额(2020年12月31日：第一层次6,040,657,427.75元，第二层次4,930,573.06元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2021年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 253,519,206.19 3.40 其中：股票 253,519,206.19 3.40 2 基金投资 6,732,710,477.76 90.28 3 固定收益投资 216,555.53 0.00 其中：债券 216,555.53 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 389,889,762.17 5.23 8 其他各项资产 81,505,119.61 1.09 9 合计 7,457,841,121.26 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 2,585,324.76 0.04 B 采矿业 5,445,487.17 0.07 C 制造业 140,177,102.69 1.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,542,124.17 0.06 E 建筑业 3,147,383.50 0.04 F 批发和零售业 1,882,771.38 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 7,240,541.68 0.10 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,269,221.10 0.11 J 金融业 60,327,570.34 0.82 K 房地产业 5,039,748.09 0.07 L 租赁和商务服务业 4,652,384.00 0.06 M 科学研究和技术服务业 3,650,739.48 0.05 N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 440,779.00 0.01 Q 卫生和社会工作 5,201,646.70 0.07 R 文化、体育和娱乐业 871,943.80 0.01 S 综合 - - 合计 253,519,206.19 3.45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例(%) 1 600519 贵州茅台 7,636 15,704,961.20 0.21 2 601318 中国平安 130,555 8,392,075.40 0.11 3 600036 招商银行 149,232 8,086,882.08 0.11 4 000858 五 粮 液 22,303 6,643,840.67 0.09 5 601012 隆基股份 52,193 4,636,826.12 0.06 6 000333 美的集团 56,403 4,025,482.11 0.05 7 600276 恒瑞医药 54,075 3,675,477.75 0.05 8 601166 兴业银行 175,489 3,606,298.95 0.05 9 601888 中国中免 11,804 3,542,380.40 0.05 10 002415 海康威视 53,525 3,452,362.50 0.05 11 603259 药明康德 21,572 3,377,959.48 0.05 12 300059 东方财富 94,493 3,098,425.47 0.04 13 000651 格力电器 55,108 2,871,126.80 0.04 14 600900 长江电力 137,173 2,831,250.72 0.04 15 600887 伊利股份 73,332 2,700,817.56 0.04 16 002594 比亚迪 10,385 2,606,635.00 0.04 17 002475 立讯精密 56,172 2,583,912.00 0.04 18 600030 中信证券 102,655 2,560,215.70 0.03 19 000001 平安银行 111,442 2,520,818.04 0.03 20 000725 京东方Ａ 388,000 2,421,120.00 0.03 21 300015 爱尔眼科 31,044 2,203,503.12 0.03 22 601398 工商银行 422,678 2,185,245.26 0.03 23 600031 三一重工 71,700 2,084,319.00 0.03 24 600309 万华化学 18,899 2,056,589.18 0.03 25 603501 XD韦尔股 6,300 2,028,600.00 0.03 26 000568 泸州老窖 8,377 1,976,469.38 0.03 27 603288 海天味业 15,321 1,975,642.95 0.03 28 600809 山西汾酒 4,300 1,926,400.00 0.03 29 000002 万 科Ａ 77,938 1,855,703.78 0.03 30 002714 牧原股份 30,244 1,839,440.08 0.03 31 601919 中远海控 58,342 1,781,764.68 0.02 32 300122 智飞生物 9,059 1,691,587.07 0.02 33 600436 片仔癀 3,679 1,649,295.70 0.02 34 601328 交通银行 331,336 1,623,546.40 0.02 35 601899 紫金矿业 166,603 1,614,383.07 0.02 36 002142 宁波银行 41,221 1,606,382.37 0.02 37 002304 洋河股份 6,842 1,417,662.40 0.02 38 600000 浦发银行 141,594 1,415,940.00 0.02 39 600438 通威股份 32,500 1,406,275.00 0.02 40 002352 顺丰控股 20,741 1,404,165.70 0.02 41 002230 科大讯飞 20,525 1,387,079.50 0.02 42 300274 阳光电源 11,800 1,357,708.00 0.02 43 300014 亿纬锂能 13,000 1,351,090.00 0.02 44 600837 海通证券 116,438 1,339,037.00 0.02 45 002812 恩捷股份 5,700 1,334,370.00 0.02 46 300124 汇川技术 17,893 1,328,734.18 0.02 47 601816 京沪高铁 237,000 1,253,730.00 0.02 48 000100 TCL科技 160,789 1,230,035.85 0.02 49 000661 长春高新 3,162 1,223,694.00 0.02 50 603986 兆易创新 6,496 1,220,598.40 0.02 51 601601 XD中国太 41,345 1,197,764.65 0.02 52 600585 海螺水泥 28,910 1,186,755.50 0.02 53 600690 海尔智家 45,571 1,180,744.61 0.02 54 601668 XD中国建 252,920 1,176,078.00 0.02 55 603799 华友钴业 10,294 1,175,574.80 0.02 56 000063 中兴通讯 35,320 1,173,683.60 0.02 57 002241 歌尔股份 27,302 1,166,887.48 0.02 58 300347 泰格医药 5,909 1,142,209.70 0.02 59 002460 赣锋锂业 9,369 1,134,492.21 0.02 60 600016 民生银行 256,535 1,131,319.35 0.02 61 002271 东方雨虹 20,400 1,128,528.00 0.02 62 002027 分众传媒 117,960 1,110,003.60 0.02 63 300142 沃森生物 17,800 1,098,260.00 0.01 64 601288 农业银行 346,500 1,049,895.00 0.01 65 600196 复星医药 14,485 1,044,803.05 0.01 66 600048 保利地产 86,689 1,043,735.56 0.01 67 600703 三安光电 32,490 1,041,304.50 0.01 68 600763 通策医疗 2,500 1,027,500.00 0.01 69 600919 江苏银行 142,500 1,011,750.00 0.01 70 601229 上海银行 119,905 983,221.00 0.01 71 601688 华泰证券 62,060 980,548.00 0.01 72 000338 潍柴动力 54,344 971,127.28 0.01 73 600050 XD中国联 224,400 969,408.00 0.01 74 600660 福耀玻璃 16,940 946,099.00 0.01 75 002129 中环股份 24,400 941,840.00 0.01 76 600570 恒生电子 10,013 933,712.25 0.01 77 601211 国泰君安 54,340 931,387.60 0.01 78 600104 上汽集团 42,375 930,978.75 0.01 79 601766 中国中车 146,897 893,133.76 0.01 80 601169 北京银行 178,436 868,983.32 0.01 81 600999 招商证券 44,710 850,384.20 0.01 82 688111 金山办公 2,113 834,212.40 0.01 83 600019 宝钢股份 107,400 820,536.00 0.01 84 601988 中国银行 254,200 782,936.00 0.01 85 002311 海大集团 9,587 782,299.20 0.01 86 601088 中国神华 39,805 776,993.60 0.01 87 002371 北方华创 2,800 776,664.00 0.01 88 600406 国电南瑞 33,351 775,077.24 0.01 89 601818 光大银行 199,987 755,950.86 0.01 90 002049 紫光国微 4,900 755,531.00 0.01 91 002410 广联达 10,900 743,380.00 0.01 92 300498 温氏股份 51,120 734,594.40 0.01 93 600745 闻泰科技 7,478 724,618.20 0.01 94 600028 中国石化 161,293 703,237.48 0.01 95 600893 航发动力 12,938 688,172.22 0.01 96 300601 康泰生物 4,600 685,400.00 0.01 97 000625 长安汽车 25,900 680,652.00 0.01 98 601628 中国人寿 20,071 680,206.19 0.01 99 600346 恒力石化 25,380 665,971.20 0.01 10 000538 云南白药 5,704 660,066.88 0.01 0 10 601658 邮储银行 131,200 658,624.00 0.01 1 10 300450 先导智能 10,900 655,526.00 0.01 2 10 600588 用友网络 19,672 654,290.72 0.01 3 10 601390 中国中铁 123,000 644,520.00 0.01 4 10 601633 长城汽车 14,700 640,773.00 0.01 5 10 601009 南京银行 60,320 634,566.40 0.01 6 10 601377 兴业证券 64,543 623,485.38 0.01 7 10 601857 中国石油 117,102 619,469.58 0.01 8 10 002493 荣盛石化 34,750 600,132.50 0.01 9 11 002821 凯莱英 1,600 596,160.00 0.01 0 11 300595 欧普康视 5,700 590,235.00 0.01 1 11 600132 重庆啤酒 2,900 574,055.00 0.01 2 11 601225 陕西煤业 48,200 571,170.00 0.01 3 11 300413 芒果超媒 8,273 567,527.80 0.01 4 11 600584 长电科技 15,000 565,200.00 0.01 5 11 600426 华鲁恒升 17,900 554,005.00 0.01 6 11 688036 传音控股 2,622 549,309.00 0.01 7 11 600111 北方稀土 26,252 543,416.40 0.01 8 11 603882 金域医学 3,400 543,218.00 0.01 9 12 601100 恒立液压 6,316 542,670.72 0.01 0 12 601939 建设银行 80,962 538,397.30 0.01 1 12 002601 龙蟒佰利 15,300 529,074.00 0.01 2 12 600926 杭州银行 35,796 527,991.00 0.01 3 12 300408 三环集团 12,400 526,008.00 0.01 4 12 000776 广发证券 33,828 512,155.92 0.01 5 12 000895 双汇发展 16,061 510,739.80 0.01 6 12 002001 新 和 成 17,658 506,431.44 0.01 7 12 300433 蓝思科技 17,096 502,793.36 0.01 8 12 600958 东方证券 50,300 502,497.00 0.01 9 13 600741 华域汽车 19,000 499,130.00 0.01 0 13 600600 青岛啤酒 4,300 497,295.00 0.01 1 13 688012 中微公司 2,994 496,764.48 0.01 2 13 002050 三花智控 20,474 490,966.52 0.01 3 13 002179 中航光电 6,194 489,449.88 0.01 4 13 000166 申万宏源 103,227 483,102.36 0.01 5 13 601006 大秦铁路 71,669 471,582.02 0.01 6 13 601336 新华保险 10,137 465,389.67 0.01 7 13 601901 方正证券 49,510 463,413.60 0.01 8 13 603806 福斯特 4,400 462,572.00 0.01 9 14 300003 乐普医疗 14,348 460,857.76 0.01 0 14 002841 视源股份 3,700 459,873.00 0.01 1 14 600015 华夏银行 74,228 459,471.32 0.01 2 14 601155 新城控股 11,004 457,766.40 0.01 3 14 000963 华东医药 9,915 456,189.15 0.01 4 14 002007 华兰生物 12,421 455,602.28 0.01 5 14 600143 金发科技 21,800 454,748.00 0.01 6 14 601989 中国重工 109,692 451,931.04 0.01 7 14 000786 北新建材 11,492 451,061.00 0.01 8 14 000157 中联重科 48,810 451,004.40 0.01 9 15 600176 中国巨石 28,955 449,092.05 0.01 0 15 601138 工业富联 35,900 445,519.00 0.01 1 15 002607 中公教育 21,100 440,779.00 0.01 2 15 603993 洛阳钼业 85,300 440,148.00 0.01 3 15 002236 大华股份 20,500 432,550.00 0.01 4 15 600352 浙江龙盛 31,436 431,930.64 0.01 5 15 600760 中航沈飞 7,160 431,748.00 0.01 6 15 601877 正泰电器 12,931 431,636.78 0.01 7 15 600010 包钢股份 272,960 423,088.00 0.01 8 15 601788 光大证券 23,600 422,204.00 0.01 9 16 601600 中国铝业 79,000 418,700.00 0.01 0 16 600547 山东黄金 21,710 417,266.20 0.01 1 16 000768 中航西飞 15,811 415,513.08 0.01 2 16 600029 南方航空 68,707 413,616.14 0.01 3 16 601186 中国铁建 55,500 412,365.00 0.01 4 16 603369 今世缘 7,517 407,120.72 0.01 5 16 601916 浙商银行 101,000 400,970.00 0.01 6 16 600009 上海机场 8,281 398,564.53 0.01 7 16 002008 大族激光 9,867 398,528.13 0.01 8 16 001979 招商蛇口 36,309 397,583.55 0.01 9 17 300529 健帆生物 4,600 397,256.00 0.01 0 17 002202 金风科技 31,592 384,158.72 0.01 1 17 000876 新 希 望 25,900 379,953.00 0.01 2 17 603899 晨光文具 4,400 372,064.00 0.01 3 17 601066 中信建投 11,800 370,874.00 0.01 4 17 600109 国金证券 29,224 370,852.56 0.01 5 17 688169 石头科技 290 365,690.00 0.00 6 17 002555 三七互娱 15,175 364,503.50 0.00 7 17 600989 宝丰能源 26,500 362,520.00 0.00 8 17 003816 中国广核 135,100 360,717.00 0.00 9 18 000938 紫光股份 16,348 357,694.24 0.00 0 18 601669 中国电建 92,243 356,980.41 0.00 1 18 600150 中国船舶 21,600 356,616.00 0.00 2 18 002736 国信证券 32,963 354,352.25 0.00 3 18 000069 华侨城Ａ 46,888 348,846.72 0.00 4 18 600795 国电电力 142,144 345,409.92 0.00 5 18 000425 徐工机械 54,000 343,980.00 0.00 6 18 300136 信维通信 11,033 340,699.04 0.00 7 18 688008 澜起科技 5,456 340,345.28 0.00 8 18 601799 星宇股份 1,500 338,580.00 0.00 9 19 601238 广汽集团 26,140 338,513.00 0.00 0 19 603019 中科曙光 12,240 337,946.40 0.00 1 19 603160 汇顶科技 2,600 337,038.00 0.00 2 19 600079 人福医药 11,900 336,413.00 0.00 3 19 600085 同仁堂 8,201 335,010.85 0.00 4 19 601838 成都银行 26,100 329,904.00 0.00 5 19 000977 浪潮信息 11,600 326,308.00 0.00 6 19 600183 生益科技 13,900 325,399.00 0.00 7 19 002384 东山精密 15,600 325,104.00 0.00 8 19 000783 长江证券 44,285 324,166.20 0.00 9 20 600886 国投电力 33,528 322,204.08 0.00 0 20 601985 中国核电 63,201 319,797.06 0.00 1 20 601108 财通证券 30,300 317,847.00 0.00 2 20 002624 完美世界 13,220 316,090.20 0.00 3 20 601360 三六零 25,800 315,018.00 0.00 4 20 603659 璞泰来 2,300 314,180.00 0.00 5 20 601555 东吴证券 37,423 312,107.82 0.00 6 20 300677 英科医疗 2,500 312,000.00 0.00 7 20 603517 绝味食品 3,700 311,873.00 0.00 8 20 000596 古井贡酒 1,300 311,350.00 0.00 9 21 300144 宋城演艺 18,120 304,416.00 0.00 0 21 000703 恒逸石化 25,191 301,032.45 0.00 1 21 601077 渝农商行 74,600 297,654.00 0.00 2 21 002600 领益智造 32,300 296,837.00 0.00 3 21 601607 上海医药 14,000 295,820.00 0.00 4 21 600522 中天科技 29,500 295,000.00 0.00 5 21 002414 高德红外 10,680 294,554.40 0.00 6 21 300558 贝达药业 2,700 292,248.00 0.00 7 21 000066 中国长城 20,000 292,000.00 0.00 8 21 688396 华润微 3,180 289,443.60 0.00 9 22 002252 上海莱士 38,541 288,672.09 0.00 0 22 600332 白云山 8,473 286,811.05 0.00 1 22 002044 美年健康 31,308 285,215.88 0.00 2 22 600161 XD天坛生 8,300 284,275.00 0.00 3 22 002938 鹏鼎控股 7,900 283,452.00 0.00 4 22 601111 中国国航 36,000 280,080.00 0.00 5 22 600872 中炬高新 6,631 278,634.62 0.00 6 22 000728 国元证券 34,955 278,591.35 0.00 7 22 600383 金地集团 27,167 278,190.08 0.00 8 22 600362 江西铜业 12,424 278,049.12 0.00 9 23 601800 中国交建 42,514 275,490.72 0.00 0 23 600115 中国东航 53,999 274,314.92 0.00 1 23 002602 世纪华通 42,610 273,556.20 0.00 2 23 300676 华大基因 2,300 272,780.00 0.00 3 23 603833 欧派家居 1,920 272,563.20 0.00 4 23 300033 同花顺 2,410 271,799.80 0.00 5 23 600845 宝信软件 5,300 269,770.00 0.00 6 23 600061 国投资本 30,946 262,731.54 0.00 7 23 601727 上海电气 61,600 261,184.00 0.00 8 23 601618 中国中冶 86,100 256,578.00 0.00 9 24 002508 老板电器 5,517 256,540.50 0.00 0 24 601162 天风证券 52,160 253,497.60 0.00 1 24 300628 亿联网络 3,000 251,400.00 0.00 2 24 601021 春秋航空 4,400 250,360.00 0.00 3 24 600705 中航资本 64,552 249,816.24 0.00 4 24 000860 顺鑫农业 5,800 244,644.00 0.00 5 24 601878 浙商证券 18,700 244,596.00 0.00 6 24 600606 绿地控股 44,000 239,800.00 0.00 7 24 000708 中信特钢 11,500 239,660.00 0.00 8 24 603939 益丰药房 4,260 238,943.40 0.00 9 25 601990 南京证券 22,300 234,596.00 0.00 0 25 002916 深南电路 2,100 233,373.00 0.00 1 25 600011 华能国际 53,100 224,082.00 0.00 2 25 002024 苏宁易购 40,000 223,600.00 0.00 3 25 600521 华海药业 10,500 219,240.00 0.00 4 25 002456 欧菲光 24,587 218,332.56 0.00 5 25 600655 豫园股份 18,800 217,892.00 0.00 6 25 601933 永辉超市 45,825 216,752.25 0.00 7 25 688363 华熙生物 780 216,730.80 0.00 8 25 002157 正邦科技 18,100 216,295.00 0.00 9 26 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00 0 26 002463 沪电股份 13,800 213,486.00 0.00 1 26 000656 金科股份 36,600 211,914.00 0.00 2 26 600118 中国卫星 7,121 208,360.46 0.00 3 26 601696 中银证券 10,100 207,959.00 0.00 4 26 601216 君正集团 40,700 207,163.00 0.00 5 26 600848 上海临港 11,520 206,208.00 0.00 6 26 600489 中金黄金 23,302 200,863.24 0.00 7 26 600018 上港集团 41,972 200,206.44 0.00 8 26 601998 中信银行 36,937 188,378.70 0.00 9 27 002558 巨人网络 13,983 185,973.90 0.00 0 27 002120 韵达股份 13,325 180,287.25 0.00 1 27 601872 招商轮船 38,900 179,718.00 0.00 2 27 601995 中金公司 2,900 178,350.00 0.00 3 27 688009 中国通号 31,193 177,488.17 0.00 4 27 601319 中国人保 29,900 177,307.00 0.00 5 27 603392 万泰生物 680 176,242.40 0.00 6 27 688126 沪硅产业 5,989 174,759.02 0.00 7 27 002673 西部证券 20,404 168,333.00 0.00 8 27 601881 中国银河 15,500 167,090.00 0.00 9 28 603338 浙江鼎力 2,800 164,332.00 0.00 0 28 603195 公牛集团 800 161,600.00 0.00 1 28 600233 圆通速递 15,200 152,152.00 0.00 2 28 603658 安图生物 1,880 142,447.60 0.00 3 28 603233 大参林 2,700 137,997.00 0.00 4 28 601231 环旭电子 8,100 136,161.00 0.00 5 28 600482 中国动力 7,800 135,876.00 0.00 6 28 600025 华能水电 21,700 125,643.00 0.00 7 28 002153 石基信息 5,239 123,168.89 0.00 8 28 002939 长城证券 10,703 119,124.39 0.00 9 29 601236 红塔证券 8,700 117,972.00 0.00 0 29 002032 苏 泊 尔 1,800 114,822.00 0.00 1 29 000800 一汽解放 10,600 114,692.00 0.00 2 29 688625 呈和科技 2,672 113,907.36 0.00 3 29 601808 中海油服 7,100 101,956.00 0.00 4 29 600918 中泰证券 9,300 100,626.00 0.00 5 29 002773 康弘药业 4,300 99,459.00 0.00 6 29 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00 7 29 688319 欧林生物 3,412 93,284.08 0.00 8 29 688456 有研粉材 3,396 89,994.00 0.00 9 30 601698 中国卫通 5,300 85,807.00 0.00 0 30 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00 1 30 603087 甘李药业 700 74,606.00 0.00 2 30 688355 明志科技 2,710 64,498.00 0.00 3 30 688611 杭州柯林 1,400 59,276.00 0.00 4 30 600299 安迪苏 4,900 58,604.00 0.00 5 30 688359 三孚新科 2,213 58,312.55 0.00 6 30 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00 7 30 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00 8 30 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 9 31 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00 0 31 688655 迅捷兴 3,083 48,618.91 0.00 1 31 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 2 31 002945 华林证券 3,100 42,842.00 0.00 3 31 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 4 31 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 5 31 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 6 31 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 7 31 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 8 31 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 9 32 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 0 32 301015 N百洋 462 17,939.46 0.00 1 32 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 2 32 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 3 32 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 4 32 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 5 32 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 6 32 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 7 32 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 8 32 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 9 33 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 0 33 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 1 33 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 2 33 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 3 33 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 4 33 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 5 33 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 6 33 301016 N雷尔伟 275 9,069.50 0.00 7 33 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 8 33 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 9 34 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 0 34 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 1 34 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 2 34 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 3 34 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 4 34 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 5 34 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 6 34 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 7 34 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 8 34 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 9 35 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 0 35 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 1 35 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 2 35 301004 C嘉益 312 6,845.28 0.00 3 35 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 4 35 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 5 35 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 6 35 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 7 35 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 8 35 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 9 36 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 0 36 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 1 36 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 2 36 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 3 36 605011 N杭热 525 4,662.00 0.00 4 36 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 5 36 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 6 36 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 7 36 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 8 36 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 9 37 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 0 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 600519 贵州茅台 81,900,352.67 1.28 2 601318 中国平安 68,159,588.36 1.07 3 600036 招商银行 51,669,039.21 0.81 4 600276 恒瑞医药 29,256,354.00 0.46 5 601166 兴业银行 27,391,168.05 0.43 6 601888 中国中免 23,256,707.00 0.36 7 600887 伊利股份 20,001,068.15 0.31 8 601012 隆基股份 19,931,457.32 0.31 9 600030 中信证券 17,713,714.54 0.28 10 600031 三一重工 17,173,805.85 0.27 11 603259 药明康德 16,748,093.24 0.26 12 600900 长江电力 15,102,633.34 0.24 13 601398 工商银行 14,806,285.00 0.23 14 600809 山西汾酒 13,688,577.00 0.21 15 600309 万华化学 13,398,531.85 0.21 16 603288 海天味业 13,395,454.62 0.21 17 600436 片仔癀 11,416,094.34 0.18 18 603501 韦尔股份 10,922,041.00 0.17 19 601899 紫金矿业 10,781,153.44 0.17 20 601601 中国太保 10,465,536.00 0.16 注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 600519 贵州茅台 62,403,004.95 0.98 2 601318 中国平安 53,351,519.00 0.84 3 600036 招商银行 36,678,435.00 0.57 4 600276 恒瑞医药 25,012,153.89 0.39 5 601166 兴业银行 19,394,570.48 0.30 6 601888 中国中免 18,979,051.00 0.30 7 600887 伊利股份 17,276,213.22 0.27 8 601012 隆基股份 15,805,145.62 0.25 9 600030 中信证券 14,679,204.00 0.23 10 600031 三一重工 13,406,597.19 0.21 11 603259 药明康德 13,252,010.40 0.21 12 600809 山西汾酒 11,751,964.00 0.18 13 603288 海天味业 11,598,922.04 0.18 14 601398 工商银行 11,069,274.00 0.17 15 600900 长江电力 10,726,736.50 0.17 16 600309 万华化学 10,067,583.16 0.16 17 600436 片仔癀 9,183,863.00 0.14 18 601899 紫金矿业 7,953,731.63 0.12 19 601601 中国太保 7,916,915.30 0.12 20 603501 韦尔股份 7,839,948.96 0.12 注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,095,045,474.68 卖出股票收入（成交）总额 875,570,629.72 注：本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 216,555.53 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 216,555.53 0.00 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 号 值比例(%) 1 113050 南银转债 1,650 165,000.00 0.00 2 127036 三花转债 147 19,255.53 0.00 3 127038 国微转债 168 16,800.00 0.00 4 113049 长汽转债 90 9,000.00 0.00 5 123117 健帆转债 65 6,500.00 0.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序 基金名称 类型 运作方 管理人 公允价值 占基金资产 号 式 净值比例(%) 天弘沪深3 天弘基 00交易型 交易型 金管理 6,732,710,47 1 开放式指 股票型 开放式 有限公 7.76 91.64 数证券投 司 资基金 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【兴业银行股份有限公司】于2020年08月31日收到中国银行保险监督管理委员会福建监管局出具公开处罚的通报，于2020年09月04日收到中国人民银行福州中心支行出具公开处罚、公开批评的通报；【招商银行股份有限公司】于2021年05月17日收到中国银行保险监督管理委员会出具罚款处罚的通报。 7.13.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,796,529.14 2 应收证券清算款 33,307,635.15 3 应收股利 - 4 应收利息 178,285.92 5 应收申购款 46,222,669.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 81,505,119.61 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数 基金份额 占总 占总份 (户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 天弘 1,85 沪深3 0,22 992.37 162,447,043.84 8.85% 1,673,658,049. 91.15% 00ETF 5 78 联接A 天弘 1,89 沪深3 1,08 1,563.85 694,281.25 0.02% 2,956,674,512. 99.98% 00ETF 5 16 联接C 3,74 4,630,332,561. 合计 1,31 1,281.23 163,141,325.09 3.40% 94 96.60% 0 注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 天弘沪深300ETF 744,909.26 0.04% 联接A 基金管理人所有从业人员持 天弘沪深300ETF 有本基金 联接C 426,124.36 0.01% 合计 1,171,033.62 0.02% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 天弘沪深300ETF联 0~10 和研究部门负责人持有本开放式 接A 基金 天弘沪深300ETF联 接C 0~10 合计 0~10 天弘沪深300ETF联 0~10 接A 本基金基金经理持有本开放式基 天弘沪深300ETF联 金 接C 0~10 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 天弘沪深300ETF联接A 天弘沪深300ETF联接C 基金合同生效日(2015年01月20 10,229,970.03 - 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,646,904,318.14 2,567,352,126.98 本报告期基金总申购份额 1,336,347,853.20 3,641,404,538.55 减：本报告期基金总赎回份额 1,147,147,077.72 3,251,387,872.12 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,836,105,093.62 2,957,368,793.41 注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经天弘基金管理有限公司股东会2021年第2次会议审议通过，胡晓明先生、屠剑威先生、黄浩先生和卢信群先生不再担任公司董事。韩歆毅先生、周志峰先生、祖国明先生和张杰先生担任公司董事。 2021年5月4日，本基金托管人招商证券股份有限公司聘牛中强、张志斌任托管部副总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及公募基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 安信 1 214,173,976.96 10.93% 92,373.56 10.93% - 证券 渤海 1 13,184.80 0.00% 3.04 0.00% - 证券 长江 1 295,913,292.07 15.10% 127,627.54 15.10% - 证券 东方 财富 2 - - - - - 证券 方正 3 2,574,180.00 0.13% 1,110.32 0.13% - 证券 光大 3 - - - - - 证券 广发 1 455,729,307.72 23.26% 196,516.72 23.26% - 证券 海通 1 - - - - - 证券 华泰 1 - - - - - 证券 开源 2 175,394,849.46 8.95% 75,648.03 8.95% - 证券 天风 1 - - - - - 证券 兴业 1 32,329,450.64 1.65% 13,943.69 1.65% - 证券 银河 1 492,336,457.85 25.13% 212,346.12 25.13% - 证券 招商 5 98,112,642.19 5.01% 42,316.16 5.01% - 证券 中金 1 - - - - - 财富 中金 1 192,732,531.04 9.84% 83,126.25 9.84% - 公司 注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。 3、本基金报告期内新租用交易单元：渤海证券深圳交易单元、方正证券深圳交易单元、光大证券深圳交易单元、广发证券上海交易单元、开源证券上海交易单元、银河证券上海交易单元、中金财富上海交易单元。 4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商名称 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总 额的比例 交总额的 额的比例 额的比例 比例 安信证券 301,221. 20.04% - - - - 103,685,44 20.27% 80 5.80 渤海证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - 10,659,415. 2.08% 70 东方财富证 - - - - - - - - 券 方正证券 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 广发证券 401,168. 26.69% - - - - 189,820,19 37.10% 50 1.20 海通证券 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 开源证券 320,185. 21.30% - - - - - - 36 天风证券 - - - - - - - - 兴业证券 11,700.0 0.78% - - - - - - 0 银河证券 129,200. 8.60% - - - - 87,853,737. 17.17% 00 60 招商证券 317,100. 21.10% - - - - - - 00 中金财富 - - - - - - - - 中金公司 22,622.6 1.50% - - - - 119,613,40 23.38% 0 1.20 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 天弘基金管理有限公司关于 1 终止深圳盈信基金销售有限 中国证监会指定媒介 2021-01-01 公司办理旗下基金相关销售 业务的公告 天弘基金管理有限公司关于 增加浙江民泰商业银行股份 2 有限公司为旗下部分基金销 中国证监会指定媒介 2021-01-06 售机构并开通申购、赎回、 定投、转换业务的公告 天弘基金管理有限公司关于 增加华泰证券股份有限公司 3 为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2021-01-11 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 天弘沪深300交易型开放式 4 指数证券投资基金联接基金 中国证监会指定媒介 2021-01-22 2020年第四季度报告 5 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2021-01-25 6 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2021-01-27 7 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2021-01-30 8 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2021-02-03 关于注意防范冒用天弘创新 9 相关名义进行诈骗活动的风 中国证监会指定媒介 2021-02-24 险提示 天弘基金管理有限公司关于 10 防范不法分子冒用公司名义 中国证监会指定媒介 2021-03-04 进行诈骗活动的风险提示 天弘基金管理有限公司关于 增加招商银行股份有限公司 11 （招赢通平台）为旗下部分 中国证监会指定媒介 2021-03-12 基金销售机构并开通申购、 赎回业务以及参加其费率优 惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于 增加中泰证券股份有限公司 为天弘沪深300交易型开放 12 式指数证券投资基金联接基 中国证监会指定媒介 2021-03-15 金销售机构并开通申购、赎 回、定投、转换业务以及参 加其费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于 增加国金证券股份有限公司 13 为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2021-03-19 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 14 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2021-03-24 天弘基金管理有限公司关于 增加湘财证券有限责任公司 15 为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2021-03-24 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 天弘基金管理有限公司关于 增加招商银行股份有限公司 16 （招赢通平台）为旗下部分 中国证监会指定媒介 2021-03-25 基金销售机构并开通申购、 赎回业务以及参加其费率优 惠活动的公告 天弘沪深300交易型开放式 17 指数证券投资基金联接基金 中国证监会指定媒介 2021-03-31 2020年年度报告 天弘基金管理有限公司关于 18 旗下部分基金修订基金合同 中国证监会指定媒介 2021-03-31 等法律文件的公告 天弘沪深300交易型开放式 19 指数证券投资基金联接基金 中国证监会指定媒介 2021-03-31 基金合同 天弘沪深300交易型开放式 20 指数证券投资基金联接基金 中国证监会指定媒介 2021-03-31 招募说明书（更新） 天弘沪深300交易型开放式 21 指数证券投资基金联接基金 中国证监会指定媒介 2021-03-31 托管协议 天弘沪深300交易型开放式 22 指数证券投资基金联接基金 中国证监会指定媒介 2021-04-06 产品资料概要（更新） 23 天弘创新资产管理有限公司 中国证监会指定媒介 2021-04-07 关于防范不法分子冒用公司 名义进行诈骗活动的风险提 示 天弘基金管理有限公司关于 调整旗下部分基金在基金销 24 售机构及网上直销系统的单 中国证监会指定媒介 2021-04-12 笔最低申购金额及单笔最低 赎回份额的公告 天弘沪深300交易型开放式 25 指数证券投资基金联接基金 中国证监会指定媒介 2021-04-14 招募说明书（更新） 天弘基金管理有限公司关于 增加厦门国际银行股份有限 26 公司为旗下部分基金销售机 中国证监会指定媒介 2021-04-16 构并开通申购、赎回、定投、 转换业务以及参加其费率优 惠活动的公告 27 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2021-04-19 天弘沪深300交易型开放式 28 指数证券投资基金联接基金 中国证监会指定媒介 2021-04-22 2021年第一季度报告 29 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2021-05-14 天弘基金管理有限公司关于 30 董事长离任及总经理代行董 中国证监会指定媒介 2021-06-02 事长职务的公告 31 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介 2021-06-02 高级管理人员变更的公告 天弘基金管理有限公司关于 增加中信建投期货有限公司 32 为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2021-06-07 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 33 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介 2021-06-10 增加爱建证券有限责任公司 为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 34 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2021-06-12 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 在本报告期内，根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》及相关配套规则、《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等法律法规及各基金基金合同等法律文件的规定，本基金已于3月31日相应修订基金合同等法律文件，具体信息请参见基金管理人3月31日在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同等法律文件的公告》及更新的法律文件。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘沪深300指数型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 3、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 4、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 12.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日