招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2017 年 8 月 29 日 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 1 页 共 44 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 2 页 共 44 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 1 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 5 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 6 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .......................................................... 9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 10 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 10 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 10 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 11 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 11 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 11 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 12 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 13 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 3 页 共 44 页 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 14 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 33 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 37 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 37 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 37 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 37 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 37 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 38 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 39 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 39 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 39 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 39 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 39 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 39 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 40 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 40 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 40 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 40 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 42 §11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 43 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 4 页 共 44 页 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 43 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 44 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 5 页 共 44 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商医药健康产业股票型证券投资基金 基金简称 招商医药健康产业股票基金 基金主代码 000960 交易代码 000960 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 1 月 30 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 832,359,677.15 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金精选医药健康产业以及与之相关产业中基本面良好、具有较好发展前景 且价值被低估的优质上市公司进行积极投资，在控制风险的前提下，追求超越 业绩比较基准长期、稳定的资本增值。 投资策略 在投资策略上，首先是进行大类资产配置，尽可能地规避证券市场的系统性风 险，把握市场波动中产生的投资机会；其次是采取自下而上的分析方法，从定 量和定性两个方面，通过深入的基本面研究分析，精选医药健康产业以及与之 相关产业中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司。 业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是一只主动管理的股票型基金，在证券投资基金中属于预期风险较高、 预期收益较高的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 潘西里 王永民 联系电话 0755－83196666 010-66594896 电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-887-9555 95566 传真 0755－83196475 010－66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 7088 号 北京西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 中国深圳深南大道 7088 号招商 银行大厦 北京西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 518040 100818 法定代表人 李浩 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 6 页 共 44 页 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 招商基金管理有限公司 中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 115,097.92 本期利润 55,497,978.80 加权平均基金份额本期利润 0.0587 本期加权平均净值利润率 5.76% 本期基金份额净值增长率 5.87% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 12,049,959.99 期末可供分配基金份额利润 0.0145 期末基金资产净值 885,522,274.89 期末基金份额净值 1.064 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 6.40% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 5.87% 0.82% 3.72% 0.57% 2.15% 0.25% 过去三个月 1.53% 0.84% -0.42% 0.57% 1.95% 0.27% 过去六个月 5.87% 0.82% 0.10% 0.56% 5.77% 0.26% 过去一年 -0.84% 0.91% 3.69% 0.63% -4.53% 0.28% 自基金合同 生效起至今 6.40% 2.18% 24.35% 1.65% -17.95% 0.53% 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 7 页 共 44 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会（2002） 100 号文批准设立。目前， 公司注册资本金为人民币 2.1 亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55%，招商证券 股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理 资格； 2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有 QDII(合格境内机构投资者)资格、专 户理财（特定客户资产管理计划）资格。 截至 2017 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 137 只基金，公募基金管理规模快速增长，公 募基金管理规模为 3711 亿元，行业排名第 6。 2017 年上半年获奖情况如下： 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 8 页 共 44 页 债券投资能力五星基金公司（海通证券） 晨星 2017 年度基金奖提名（晨星） 招商产业债?三年期开放式债券型持续优胜金牛基金《中国证券报》 金基金?股票投资回报基金管理公司奖《上海证券报》 招商双债增强?2016 年度金基金?一年期债券基金奖《上海证券报》 招商产业债?2016 年度金基金?三年期债券基金奖《上海证券报》 招商安瑞进取?三年持续回报积极债券型明星基金奖《证券时报》 招商产业债基金?三年持续回报普通债券型明星基金奖《证券时报》 招商丰融基金?2016 年度绝对收益明星基金奖《证券时报》 招商制造业转型基金?2016 年度平衡混合型明星基金奖《证券时报》 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日 期 李佳存 本基金的 基金经理 2015 年 1 月 30 日 - 9 男，经济学硕士。2008 年 7 月硕士毕业后 即加入广发基金管理有限公司，任研究部研 究员，一直从事医药行业研究工作，并于 2011 年 3 月起升任研究部总经理助理。 2014 年 2 月加入招商基金管理有限公司，任研究 部研究员，现任招商医药健康产业股票型证 券投资基金、招商康泰养老灵活配置混合型 证券投资基金、招商安博保本混合型证券投 资基金及招商体育文化休闲股票型证券投 资基金基金经理。 注： 1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任 基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人 员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商医 药健康产业股票型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内， 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 9 页 共 44 页 基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关 法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人（以下简称“公司”）已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合 享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、 维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各 投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操 作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不 存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送 的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相 关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合 等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，本公司 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日 成交量的 5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 从市场风格来看，报告期内属于大盘股行情，中小盘成长股跌幅较大。关于本基金的运作， 报告期内我们配置较为均衡，继续维持对中药消费品和处方药龙头白马的看好。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为 5.87%，同期业绩比较基准增长率为 0.10%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从目前两个季度经济走势看,上半年是全年经济同比增速高点，之后缓慢回落；4、5 月份金 融去杠杆给资本市场、实体经济都带来深远影响。展望下半年，预计地产投资回落比预期慢，整 体经济具有很强韧性；消费总量不出彩，但结构变化需关注；货币政策维持不松不紧环境，无风 险收益区间震荡；A 股市场继续维持区间震荡的格局，个股走势进一步分化；继续看好处方药行 业底部逐步回暖的态势。 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 10 页 共 44 页 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限 公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估 值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基 金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工 作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政 策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品 种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了 影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究 部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者 调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用； 基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部 负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监 督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序 的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行 沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行 间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在招商医药健康产业股票型证券 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 11 页 共 44 页 投资基金 （以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行 了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：招商医药健康产业股票型证券投资基金 报告截止日： 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 71,544,544.09 82,853,837.82 结算备付金 1,547,679.67 2,187,822.33 存出保证金 255,199.08 419,680.07 交易性金融资产 6.4.7.2 785,866,033.40 979,090,499.32 其中：股票投资 785,866,033.40 979,090,499.32 基金投资 - -债券投资 - -资产支持证券投资 - -贵金属投资 - -衍生金融资产 6.4.7.3 - -买入返售金融资产 6.4.7.4 50,000,000.00 -应收证券清算款 8,283,870.41 21,918,830.62 应收利息 6.4.7.5 2,865.36 16,340.61 应收股利 - -应收申购款 98,573.98 385,807.13 递延所得税资产 - - 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 12 页 共 44 页 其他资产 6.4.7.6 - -资产总计 917,598,765.99 1,086,872,817.90 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 6.4.7.3 - -卖出回购金融资产款 - -应付证券清算款 26,837,898.29 -应付赎回款 3,167,372.17 804,228.34 应付管理人报酬 1,086,281.67 1,422,764.72 应付托管费 181,046.95 237,127.47 应付销售服务费 - -应付交易费用 6.4.7.7 605,665.56 1,096,987.79 应交税费 - -应付利息 - -应付利润 - -递延所得税负债 - -其他负债 6.4.7.8 198,226.46 291,907.46 负债合计 32,076,491.10 3,853,015.78 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 832,359,677.15 1,078,086,323.32 未分配利润 6.4.7.10 53,162,597.74 4,933,478.80 所有者权益合计 885,522,274.89 1,083,019,802.12 负债和所有者权益总计 917,598,765.99 1,086,872,817.90 注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0640 元，基金份额总额 832,359,677.15 份。 6.2 利润表 会计主体：招商医药健康产业股票型证券投资基金 本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 66,183,658.52 -182,837,565.80 1.利息收入 517,738.26 563,927.28 其中：存款利息收入 6.4.7.11 273,533.36 537,565.94 债券利息收入 136,388.48 -资产支持证券利息收入 - -买入返售金融资产收入 107,816.42 26,361.34 其他利息收入 - - 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 13 页 共 44 页 2.投资收益（损失以“-”填列） 9,994,797.57 20,604,122.64 其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,411,318.41 18,604,840.51 基金投资收益 - -债券投资收益 6.4.7.13 -14,056.00 -资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -贵金属投资收益 6.4.7.15 - -衍生工具收益 6.4.7.16 - -股利收益 6.4.7.17 5,597,535.16 1,999,282.13 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.18 55,382,880.88 -205,446,567.66 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 288,241.81 1,440,951.94 减：二、费用 10,685,679.72 16,120,650.49 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 7,185,577.17 8,450,786.85 2．托管费 6.4.10.2.2 1,197,596.20 1,408,464.44 3．销售服务费 - -4．交易费用 6.4.7.20 2,093,680.71 6,047,886.00 5．利息支出 - -其中：卖出回购金融资产支出 - -6．其他费用 6.4.7.21 208,825.64 213,513.20 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 55,497,978.80 -198,958,216.29 减：所得税费用 - -四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 55,497,978.80 -198,958,216.29 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：招商医药健康产业股票型证券投资基金 本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,078,086,323.32 4,933,478.80 1,083,019,802.12 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数（本期利润） - 55,497,978.80 55,497,978.80 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -245,726,646.17 -7,268,859.86 -252,995,506.03 其中：1.基金申购款 46,894,076.59 746,177.44 47,640,254.03 2.基金赎回款 -292,620,722.76 -8,015,037.30 -300,635,760.06 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动（净值 - - - 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 14 页 共 44 页 减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 832,359,677.15 53,162,597.74 885,522,274.89 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,163,760,462.77 285,836,711.98 1,449,597,174.75 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数（本期利润） - -198,958,216.29 -198,958,216.29 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -5,948,093.14 -2,240,417.20 -8,188,510.34 其中：1.基金申购款 337,600,616.89 -4,331,165.87 333,269,451.02 2.基金赎回款 -343,548,710.03 2,090,748.67 -341,457,961.36 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动（净值 减少以“-”号填列） - - -五、期末所有者权益（基金净值） 1,157,812,369.63 84,638,078.49 1,242,450,448.12 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______金旭______ ______欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 招商医药健康产业股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 系由基金管理人招商基金管 理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商医药健康产业股票型证券投资基金基 金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 《关于准予招商医药健康产业股票型证券投资基金注册的批复》 (证监许可[2014]1006 号文)批准 公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为 2,867,794,417.38 份，经毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证，并出具了编号为毕马 威华振验字第 1500161 号验资报告。《招商医药健康产业股票型证券投资基金基金合同》于 2015 年 1 月 30 日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股 份有限公司 (以下简称“中国银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《招商医药健康产业股票型证券投资基 金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发 行上市的 A 股股票 (包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票) 、债券 (含中 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 15 页 共 44 页 小企业私募债) 、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定) 。本基金投资于股票的比例不 低于基金资产的 80%，投资于权证的比例为基金资产净值的 0%-3%，股指期货的投资比例遵循国家 相关法律法规，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不 低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金投资于医药健康产业上市公 司股票的投资比例不低于非现金基金资产的 80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他 品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法 规或相关规定。本基金业绩比较基准为：申万医药生物行业指数收益率×80%＋中债综合指数收益 率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 16 页 共 44 页 税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务 总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日 发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008]1 号 文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、 房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策 有关问题的补充通知》、财税[2015] 125 号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、 《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017] 56 号）及其他相关税务法规和实务操作， 本基金及同类型基金适用的主要税项列示如下： (a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税， 4 月 30 日 (含) 前免征营业税。 (b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业税改 为缴纳增值税。 证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债 券收入免征增值税。 对香港市场投资者（包括单位和个人）通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。 2018 年 1 月 1 日（含）以后，资管产品管理人（以下称管理人）运营资管产品过程中发生的 增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法， 按照 3%的征收率缴纳增值税。管理人接受投资者委托以及管理人发生的除资管产品运营业务以外 的其他增值税应税行为（以下称其他业务），按照现行规定缴纳增值税。管理人应分别核算资管产 品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额，未分别核算的，资管产品运营业务不得适用 于简易计税方法。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因 此，截至 2017 年 6 月 30 日，本基金没有计提有关增值税费用。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价， 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 17 页 共 44 页 (d)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在 向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利 收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月） 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减 按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期间的，暂减按 25%计入应纳税所得额，股权登记日在 2015 年 9 月 8 日及以后的，暂免征 收个人所得税。 (e)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题： 对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得， 暂免征收所得税。 对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上 市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照 10%的税率代扣所得税；或发行债券 的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税，并由内地上市公 司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴 所得税。 内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。 (f)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (g)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业 所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存款 71,544,544.09 定期存款 -其中：存款期限 1-3 个月 -其他存款 -合计： 71,544,544.09 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 18 页 共 44 页 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 731,862,231.34 785,866,033.40 54,003,802.06 贵金属投资- 金交所 黄金合约 - - -债券 交易所市场 - - -银行间市场 - - -合计 - - -资产支持证券 - - -基金 - - -其他 - - -合计 731,862,231.34 785,866,033.40 54,003,802.06 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 50,000,000.00 -合计 50,000,000.00 -6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 2,149.30 应收定期存款利息 -应收其他存款利息 -应收结算备付金利息 612.65 应收债券利息 -应收买入返售证券利息 -应收申购款利息 -应收黄金合约拆借孳息 - 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 19 页 共 44 页 其他 103.41 合计 2,865.36 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 605,665.56 银行间市场应付交易费用 -合计 605,665.56 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 -应付赎回费 4,829.77 预提费用 193,396.69 合计 198,226.46 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,078,086,323.32 1,078,086,323.32 本期申购 46,894,076.59 46,894,076.59 本期赎回(以"-"号填列) -292,620,722.76 -292,620,722.76 本期末 832,359,677.15 832,359,677.15 注：本期申购含红利再投、转换入份(金)额，本期赎回含转换出份(金)额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 14,752,615.11 -9,819,136.31 4,933,478.80 本期利润 115,097.92 55,382,880.88 55,497,978.80 本期基金份额交易 产生的变动数 -2,817,753.04 -4,451,106.82 -7,268,859.86 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 20 页 共 44 页 其中：基金申购款 662,575.71 83,601.73 746,177.44 基金赎回款 -3,480,328.75 -4,534,708.55 -8,015,037.30 本期已分配利润 - - -本期末 12,049,959.99 41,112,637.75 53,162,597.74 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 256,167.35 定期存款利息收入 -其他存款利息收入 -结算备付金利息收入 14,753.89 其他 2,612.12 合计 273,533.36 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 777,450,604.15 减：卖出股票成本总额 773,039,285.74 买卖股票差价收入 4,411,318.41 6.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 35,365,333.91 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 34,999,641.60 减：应收利息总额 379,748.31 买卖债券差价收入 -14,056.00 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具投资收益。 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 21 页 共 44 页 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 5,597,535.16 基金投资产生的股利收益 -合计 5,597,535.16 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 55,382,880.88 ——股票投资 55,382,880.88 ——债券投资 -——资产支持证券投资 -——贵金属投资 -——其他 -2.衍生工具 -——权证投资 -3.其他 -合计 55,382,880.88 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 259,186.21 转换转出收入 29,055.60 合计 288,241.81 注： 1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回 基金份额时收取，赎回费总额按一定比例归入基金资产； 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额按一定比例归入转出 基金的基金资产。 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 2,093,680.71 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 22 页 共 44 页 银行间市场交易费用 -合计 2,093,680.71 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 审计费用 44,630.98 信息披露费 148,765.71 银行费用 6,428.95 其他费用 9,000.00 合计 208,825.64 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国银行 基金托管人 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”） 基金管理人的股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 招商证券 581,187.01 0.04% 164,467,788.25 4.17% 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 23 页 共 44 页 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 招商证券 541.25 0.05% 541.25 0.09% 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 招商证券 153,170.09 4.19% - -注：1、上述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 2、基金对该类交易佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还 包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金 应支付的管理费 7,185,577.17 8,450,786.85 其中：支付销售机 构的客户维护费 3,236,941.11 3,568,514.39 注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 24 页 共 44 页 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,197,596.20 1,408,464.44 注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金合同生效日（ 2015 年 1 月 30 日 ）持有的基金份额 - -期初持有的基金份额 4,114,403.29 4,114,403.29 期间申购/买入总份额 - -期间因拆分变动份额 - -减：期间赎回/卖出总份额 - -期末持有的基金份额 4,114,403.29 4,114,403.29 期末持有的基金份额占基金总份额 比例 0.4943% 0.3400% 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 25 页 共 44 页 中国银行 71,544,544.09 256,167.35 131,736,398.37 508,424.89 本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.11 利润分配情况 本报告期内本基金未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002879 长缆科技 2017 年 6 月 5 日 2017 年 7 月 7 日 新股流通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -002882 金龙羽 2017 年 6 月 15 日 2017 年 7 月 17 日 新股流通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -603933 睿能科技 2017 年 6 月 28 日 2017 年 7 月 6 日 新股流通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -603305 旭升股份 2017 年 6 月 30 日 2017 年 7 月 10 日 新股流通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -300670 大烨智能 2017 年 6 月 26 日 2017 年 7 月 3 日 新股流通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -300672 国科微 2017 年 6 月 30 日 2017 年 7 月 12 日 新股流通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -603331 百达精工 2017 年 6 月 27 日 2017 年 7 月 5 日 新股流通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -300671 富满电子 2017 年 6 月 27 日 2017 年 7 月 5 日 新股流通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -603617 君禾股份 2017 年 6 月 23 日 2017 年 7 月 3 日 新股流通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：张） 期末成本总额 期末估值总额 备注 -- - - - - - - - - - -6.4.12.1.3 受限证券类别：权证 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：张） 期末成本总额 期末估值总额 备注 -- - - - - - - - - - -6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 27 页 共 44 页 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 300298 三诺生物 2017 年 5 月 17 日 重大事项 16.27 2017 年 7 月 17 日 16.09 1,625,929 25,506,870.67 26,453,864.83 -300030 阳普医疗 2017 年 5 月 16 日 重大事项 11.62 2017 年 8 月 15 日 11.62 379,222 4,644,636.97 4,406,559.64 -6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为股票型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取 的风险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理 目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险 进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括市场价 格风险和利率风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员 会、法律合规部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的 信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重 大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清 算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信 用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资等投资品种相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等 级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式 基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因 投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易 性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由 转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。除卖出回购金融资产款外， 本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值 (所有者权益)无固定到期日且不计息。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计 了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利 益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对 投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金 通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流 动性风险。 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 29 页 共 44 页 6.4.13.4 市场风险 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资、资产支持证券投资与买入返售金 融资产。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重新定价 日组合等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017 年 6 月 30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 71,544,544.09 - - - - - 71,544,544.09 结算备付金 1,547,679.67 - - - - - 1,547,679.67 存出保证金 255,199.08 - - - - - 255,199.08 交易性金融资产 - - - - - 785,866,033.40 785,866,033.40 买入返售金融资产 50,000,000.00 - - - - - 50,000,000.00 应收证券清算款 - - - - - 8,283,870.41 8,283,870.41 应收利息 - - - - - 2,865.36 2,865.36 应收申购款 - - - - - 98,573.98 98,573.98 资产总计 123,347,422.84 - - - - 794,251,343.15 917,598,765.99 负债 应付证券清算款 - - - - - 26,837,898.29 26,837,898.29 应付赎回款 - - - - - 3,167,372.17 3,167,372.17 应付管理人报酬 - - - - - 1,086,281.67 1,086,281.67 应付托管费 - - - - - 181,046.95 181,046.95 应付交易费用 - - - - - 605,665.56 605,665.56 其他负债 - - - - - 198,226.46 198,226.46 负债总计 - - - - - 32,076,491.10 32,076,491.10 利率敏感度缺口 123,347,422.84 - - - - 762,174,852.05 885,522,274.89 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 31 页 共 44 页 银行存款 82,853,837.82 - - - - - 82,853,837.82 结算备付金 2,187,822.33 - - - - - 2,187,822.33 存出保证金 419,680.07 - - - - - 419,680.07 交易性金融资产 - - - - - 979,090,499.32 979,090,499.32 应收证券清算款 - - - - - 21,918,830.62 21,918,830.62 应收利息 - - - - - 16,340.61 16,340.61 应收申购款 - - - - - 385,807.13 385,807.13 资产总计 85,461,340.22 - - - - 1,001,411,477.68 1,086,872,817.90 负债 应付赎回款 - - - - - 804,228.34 804,228.34 应付管理人报酬 - - - - - 1,422,764.72 1,422,764.72 应付托管费 - - - - - 237,127.47 237,127.47 应付交易费用 - - - - - 1,096,987.79 1,096,987.79 其他负债 - - - - - 291,907.46 291,907.46 负债总计 - - - - - 3,853,015.78 3,853,015.78 利率敏感度缺口 85,461,340.22 - - - - 997,558,461.90 1,083,019,802.12 上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末未持有债券投资及资产支持证券投资，因此市场利率变动而导致的利率敏感性资产的公允价值变动对基金资产净值的影响不重大。 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素 变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金 主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场价格因素引起的金融 资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础 上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 785,866,033.40 88.75 979,090,499.32 90.40 交易性金融资产－基金投资 - - - -交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - -其他 - - - -合计 785,866,033.40 88.75 979,090,499.32 90.40 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 2.其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ） 上年度末 （ 2016 年 12 月 31 日 ） 1. 权益性投资的市场价格上升 5% 39,293,301.67 48,954,524.97 2. 权益性投资的市场价格下降 5% -39,293,301.67 -48,954,524.97 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 33 页 共 44 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 785,866,033.40 85.64 其中：股票 785,866,033.40 85.64 2 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 50,000,000.00 5.45 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -6 银行存款和结算备付金合计 73,092,223.76 7.97 7 其他各项资产 8,640,508.83 0.94 8 合计 917,598,765.99 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 28,618,192.40 3.23 B 采矿业 - -C 制造业 548,887,564.39 61.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -E 建筑业 - -F 批发和零售业 156,454,017.34 17.67 G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00 J 金融业 187,943.49 0.02 K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 51,710,676.16 5.84 R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - - 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 34 页 共 44 页 合计 785,866,033.40 88.75 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 300244 迪安诊断 1,643,696 51,710,676.16 5.84 2 002019 亿帆医药 2,917,287 48,660,347.16 5.50 3 000028 国药一致 543,611 43,978,129.90 4.97 4 000963 华东医药 880,802 43,775,859.40 4.94 5 002020 京新药业 3,668,874 43,476,156.90 4.91 6 000423 东阿阿胶 556,011 39,971,630.79 4.51 7 002589 瑞康医药 2,561,027 39,439,815.80 4.45 8 000661 长春高新 278,660 35,977,792.60 4.06 9 603658 安图生物 816,511 35,191,624.10 3.97 10 600436 片仔癀 557,778 34,046,769.12 3.84 11 600566 济川药业 879,468 33,446,168.04 3.78 12 600285 羚锐制药 2,765,345 31,054,824.35 3.51 13 002677 浙江美大 2,183,188 30,411,808.84 3.43 14 600511 国药股份 807,401 29,260,212.24 3.30 15 002050 三花智控 1,779,559 29,042,402.88 3.28 16 300143 星普医科 1,035,016 28,618,192.40 3.23 17 002831 裕同科技 379,356 28,451,700.00 3.21 18 300298 三诺生物 1,625,929 26,453,864.83 2.99 19 600518 康美药业 1,181,485 25,685,483.90 2.90 20 002108 沧州明珠 1,807,892 24,135,358.20 2.73 21 300439 美康生物 772,149 16,601,203.50 1.87 22 300006 莱美药业 2,452,731 15,893,696.88 1.79 23 600196 复星医药 284,100 8,804,259.00 0.99 24 002294 信立泰 244,800 8,729,568.00 0.99 25 002680 长生生物 525,541 8,035,521.89 0.91 26 600513 联环药业 765,067 7,811,334.07 0.88 27 600572 康恩贝 999,936 6,919,557.12 0.78 28 300463 迈克生物 204,710 5,220,105.00 0.59 29 300030 阳普医疗 379,222 4,406,559.64 0.50 30 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.02 31 300630 普利制药 1,487 53,680.70 0.01 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 35 页 共 44 页 32 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01 33 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01 34 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 35 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00 36 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 37 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 38 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 39 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 40 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 41 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 42 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 43 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 44 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 45 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 46 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 47 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 48 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 49 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 50 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002108 沧州明珠 52,962,179.97 4.89 2 002677 浙江美大 47,615,997.54 4.40 3 002050 三花智控 36,465,211.44 3.37 4 600285 羚锐制药 30,857,875.97 2.85 5 600977 中国电影 27,440,700.49 2.53 6 002831 裕同科技 27,144,116.86 2.51 7 002020 京新药业 26,508,490.43 2.45 8 600511 国药股份 26,385,607.09 2.44 9 300298 三诺生物 25,506,870.67 2.36 10 600122 宏图高科 21,901,375.34 2.02 11 300439 美康生物 21,333,534.46 1.97 12 000963 华东医药 19,554,583.25 1.81 13 603986 兆易创新 17,333,877.00 1.60 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 36 页 共 44 页 14 002294 信立泰 13,488,913.99 1.25 15 600513 联环药业 10,992,927.63 1.02 16 300568 星源材质 10,916,330.28 1.01 17 002371 北方华创 9,192,217.79 0.85 18 300316 晶盛机电 9,173,201.68 0.85 19 300236 上海新阳 9,167,133.31 0.85 20 000980 众泰汽车 9,147,345.45 0.84 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成 交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002511 中顺洁柔 50,060,935.85 4.62 2 002509 天广中茂 43,880,110.23 4.05 3 002108 沧州明珠 34,255,323.12 3.16 4 300143 星普医科 32,056,653.01 2.96 5 300273 和佳股份 29,301,356.59 2.71 6 002445 中南文化 27,939,226.12 2.58 7 601607 上海医药 27,733,417.61 2.56 8 300436 广生堂 27,167,901.60 2.51 9 600518 康美药业 25,257,797.43 2.33 10 002353 杰瑞股份 23,434,359.05 2.16 11 600436 片仔癀 22,780,070.14 2.10 12 600977 中国电影 22,150,049.86 2.05 13 002677 浙江美大 22,087,946.15 2.04 14 600716 凤凰股份 21,937,366.50 2.03 15 002742 三圣股份 21,854,404.82 2.02 16 600535 天士力 21,610,946.80 2.00 17 000661 长春高新 20,439,648.57 1.89 18 002551 尚荣医疗 19,230,383.44 1.78 19 300078 思创医惠 19,048,230.04 1.76 20 300482 万孚生物 18,900,856.20 1.75 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项 “累计卖出金额”按买卖成交金额（成 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 37 页 共 44 页 交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 524,431,938.94 卖出股票收入（成交）总额 777,450,604.15 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票， 卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成 交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易，以管理投资组合的系统性风险，改善 组合的风险收益特性。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 38 页 共 44 页 7.11.3 本期国债期货投资评价 据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除片仔癀（证券代码 600436）外其他证券的发行主体未有 被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 该证券发行人于 2016 年 10 月 22 日发布公告称，因关联交易，被上海证券交易所采取监管警 示。 该证券发行人于 2016 年 10 月 26 日发布公告称，因关联交易，被上海证券交易所采取监管警 示。 该证券发行人于 2017 年 3 月 6 日发布公告称，因未及时披露公司重大事件，未依法履行职责， 重大事项未履行审议程序，被中国证监会地方监管机构采取监管警示。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规 和公司制度的要求。 7.12.2 报告期内，本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 255,199.08 2 应收证券清算款 8,283,870.41 3 应收股利 -4 应收利息 2,865.36 5 应收申购款 98,573.98 6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 8,640,508.83 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 39 页 共 44 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 32,507 25,605.55 5,452,393.40 0.66% 826,907,283.75 99.34% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 149,105.04 0.0179% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015 年 1 月 30 日 ）基金份额总额 2,867,794,417.38 本报告期期初基金份额总额 1,078,086,323.32 本报告期基金总申购份额 46,894,076.59 减:本报告期基金总赎回份额 292,620,722.76 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -本报告期期末基金份额总额 832,359,677.15 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期没有举行基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 40 页 共 44 页 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未作改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人未受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管理 人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信建投 6 507,627,596.38 39.12% 472,755.67 39.36% -长江证券 2 159,141,147.69 12.26% 148,208.13 12.34% -国泰君安 3 135,325,546.70 10.43% 126,028.92 10.49% -安信证券 1 90,415,348.37 6.97% 84,202.98 7.01% -国海证券 1 79,105,483.02 6.10% 73,670.71 6.13% -东兴证券 3 72,054,645.98 5.55% 67,104.61 5.59% -天风证券 2 64,128,349.62 4.94% 59,722.79 4.97% -方正证券 3 59,422,306.34 4.58% 55,340.25 4.61% -华安证券 1 44,517,277.97 3.43% 41,458.83 3.45% -中泰证券 2 36,783,063.69 2.83% 26,899.22 2.24% -银河证券 1 27,890,949.01 2.15% 25,974.65 2.16% -广发证券 1 11,237,820.09 0.87% 10,465.79 0.87% -海通证券 3 9,315,808.34 0.72% 8,675.76 0.72% -招商证券 1 581,187.01 0.04% 541.25 0.05% -国信证券 2 - - - - -新时代证券 1 - - - - -光大证券 1 - - - - -东方证券 1 - - - - -中金公司 2 - - - - - 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 41 页 共 44 页 西藏东方财富 1 - - - - -红塔证券 1 - - - - -平安证券 3 - - - - -中信证券 2 - - - - -申万宏源 4 - - - - -长城证券 2 - - - - -第一创业证券 1 - - - - -国金证券 1 - - - - -信达证券 2 - - - - -太平洋证券 2 - - - - -兴业证券 2 - - - - -华创证券 2 - - - - -大通证券 1 - - - - -民族证券 1 - - - - -东北证券 1 - - - - -中投证券 1 - - - - -中银国际 3 - - - - -华泰证券 3 - - - - -注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演 质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能 力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中信建投 - - - - - -长江证券 - - - - - -国泰君安 - - - - - -安信证券 - - 80,000,000.00 8.60% - -国海证券 - - 270,000,000.00 29.03% - -东兴证券 34,985,585.60 49.99% 300,000,000.00 32.26% - -天风证券 - - - - - -方正证券 - - - - - - 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 42 页 共 44 页 华安证券 - - - - - -中泰证券 34,999,641.60 50.01% 30,000,000.00 3.23% - -银河证券 - - 250,000,000.00 26.88% - -广发证券 - - - - - -海通证券 - - - - - -招商证券 - - - - - -国信证券 - - - - - -新时代证券 - - - - - -光大证券 - - - - - -东方证券 - - - - - -中金公司 - - - - - -西藏东方财富 - - - - - -红塔证券 - - - - - -平安证券 - - - - - -中信证券 - - - - - -申万宏源 - - - - - -长城证券 - - - - - -第一创业证券 - - - - - -国金证券 - - - - - -信达证券 - - - - - -太平洋证券 - - - - - -兴业证券 - - - - - -华创证券 - - - - - -大通证券 - - - - - -民族证券 - - - - - -东北证券 - - - - - -中投证券 - - - - - -中银国际 - - - - - -华泰证券 - - - - - -10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 招商基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级 管理人员以及其他从业人员在子公司兼职情况变更 的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017 年 1 月 7 日 2 招商基金管理有限公司关于参加蛋卷基金基金申 (认)购费率优惠的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017 年 1 月 12 日 3 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017 年 1 月 20 日 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 43 页 共 44 页 4 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加 交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定 期定额投资手续费率优惠的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017 年 2 月 23 日 5 招商医药健康产业股票型证券投资基金更新的招募 说明书 2017 年第 1 号 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017 年 3 月 14 日 6 招商医药健康产业股票型证券投资基金更新的招募 说明书摘要 2017 年第 1 号 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017 年 3 月 14 日 7 招商基金旗下部分基金增加创金启富为代销机构及 开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017 年 3 月 17 日 8 招商基金旗下部分基金增加联储证券为代销机构及 开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017 年 3 月 22 日 9 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2016 年年度 报告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017 年 3 月 31 日 10 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2016 年年度 报告摘要 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017 年 3 月 31 日 11 关于招商基金旗下部分基金继续参加中国工商银行 个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017 年 3 月 31 日 12 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017 年 4 月 21 日 13 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加 交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定 期定额投资手续费率优惠的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017 年 4 月 22 日 14 招商基金旗下部分基金增加上海挖财为代销机构及 开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017 年 4 月 28 日 15 招商基金旗下部分基金增加华夏财富等机构为代销 机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动 的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报 2017 年 5 月 3 日 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、 中国证监会批准招商医药健康产业股票型证券投资基金设立的文件； 3、《招商医药健康产业股票型证券投资基金基金合同》； 4、《招商医药健康产业股票型证券投资基金托管协议》； 5、《招商医药健康产业股票型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 28 层 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 第 44 页 共 44 页 11.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站 http://www.cmfchina.com 上查阅，或者在营 业时间内到招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2017 年 8 月 29 日