国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 9 月 30 日 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保尊益信用纯债债券 基金主代码 000931 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 6 月 5 日 报告期末基金份额总额 632,905,574.78 份 投资目标 本基金在保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过主要配置 公司债券、企业债券等固定收益类金融工具，追求资产的长期稳定增 值，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及 对宏观经济的动态跟踪，采用主动性投资策略，主要包括：类属资产 配置策略、信用债投资策略、期限结构策略、久期调整策略、分散投 资策略、回购套利策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资 策略等投资管理手段，对债券市场及债券收益率曲线的变化进行预 测，相机而动、积极调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合（全价）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基 金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低预期收益 /中低 预期风险品种。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 注：本基金于 2019 年 6 月 5 日由原国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 转型而来。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日） 1.本期已实现收益 7,602,225.19 2.本期利润 6,283,774.71 3.加权平均基金份额本期利润 0.0111 4.期末基金资产净值 763,153,495.63 5.期末基金份额净值 1.2058 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.93% 0.04% 0.01% 0.05% 0.92% -0.01% 过去六个月 2.35% 0.04% 0.95% 0.04% 1.40% 0.00% 过去一年 3.30% 0.05% 0.62% 0.05% 2.68% 0.00% 过去三年 14.10% 0.04% 4.54% 0.05% 9.56% -0.01% 自基金合同 24.02% 0.06% 5.08% 0.06% 18.94% 0.00% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2019 年 06 月 05 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2019 年 06 月 05 日至 2023 年 09 月 30 日。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 硕士研究生。曾任中国人寿资产管理有限 公司研究员，兴全基金管理有限公司研究 员、投资经理助理、投资经理，现任国寿 安保尊益信用纯债债券型证券投资基 金、国寿安保尊裕优化回报债券型证券投 陶尹斌 基金经理 2019 年 8 月 1 - 9 年 资基金、国寿安保中债 1-3 年国开行债 日 券指数型证券投资基金、国寿安保泰恒纯 债债券型证券投资基金、国寿安保泰弘纯 债债券型证券投资基金、国寿安保泰瑞纯 债一年定期开放债券型发起式证券投资 基金和国寿安保泰祥纯债一年定期开放 债券型发起式证券投资基金基金经理。 丁宇佳 本基金的 2021 年 3 月 15 - 14 年 学士，曾就职于泰达宏利基金管理有限公 基金经理 日 司，历任交易员、研究员、基金经理助理、 基金经理、固收部总经理助理、固收部总 经理。2019 年 11 月加入国寿安保基金管 理有限公司任基金经理助理，现任国寿安 保泰和纯债债券型证券投资基金、国寿安 保泰荣纯债债券型证券投资基金、国寿安 保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式 证券投资基金、国寿安保瑞和纯债 66 个 月定期开放债券型证券投资基金、国寿安 保尊益信用纯债债券型证券投资基金、国 寿安保泰安纯债债券型证券投资基金、国 寿安保泰然纯债债券型证券投资基金和 国寿安保超短债债券型证券投资基金基 金经理 。 注：任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，债券利率总体先下后上，呈“V”型走势。季度初公布的 6 月和二季 度经济数据低于预期叠加增量政策预期逐渐转弱，利率震荡走低；而后 8 月政治局会议再度提振市场预期，但随后公布的 7 月经济、金融数据不及预期，叠加市场期待的增量政策始终未落地，反而超预期降息，利率转而下行，创年内新低；进入 9 月，随着多项稳增长政策的陆续落实，多项经济数据有不同程度的改善，利率有所反弹。 本季度央行超预期降息后资金面由宽松逐步收敛。短端利率先下后上，长端利率受政策预期影响更大，8 月在汇率贬值压力、政府债供给加大以及信贷投放加速等利空因素影响下，资金面整体维持紧平衡。 本基金在季度内继续沿用票息策略，整体维持中等久期运行，在 8 月降息后收益 率下行阶段止盈了部分城投债，改善了账户流动性，并适时参与了中长久期次级债及利率债的波段交易，取得了较好收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.2058 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.93%，业绩比较基准收益率为 0.01%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 811,740,490.74 98.99 其中：债券 800,735,825.53 97.65 资产支持证券 11,004,665.21 1.34 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,826,419.04 0.95 8 其他资产 418,258.17 0.05 9 合计 819,985,167.95 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未投资港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 314,661,045.70 41.23 其中：政策性金融债 40,899,103.83 5.36 4 企业债券 61,025,002.75 8.00 5 企业短期融资券 121,287,697.28 15.89 6 中期票据 303,762,079.80 39.80 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 800,735,825.53 104.92 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 012382219 23 常德经建 SCP002 500,000 50,390,836.07 6.60 2 210402 21 农发 02 400,000 40,899,103.83 5.36 3 232380052 23 农行二级资本债 02A 400,000 40,076,306.01 5.25 4 102103348 21 沧州港务 MTN001 300,000 31,220,917.81 4.09 5 102282240 22 海淀国资 MTN001 300,000 31,131,936.99 4.08 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 143529 庐陵二 2A 110,000 11,004,665.21 1.44 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，徽商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业发展银行、中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚；徽商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行分支行的处罚；徽商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业发展银行、中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方国税局的处罚；徽商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会或其派出机构的处罚；交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业发展银行、中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到金融监督管理局的处罚；交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局的处罚；交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到银行间市场交易商协会的处罚；交通银行股份有限公司、中国农业发展银行、中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方市场监督管理局的处罚；中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方应急管理厅的处罚；中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到公安局的处罚；中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到生态环境部的处罚；中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到综合行政执法局的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 10,793.25 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 407,464.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 418,258.17 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 556,403,679.68 报告期期间基金总申购份额 123,778,814.06 减：报告期期间基金总赎回份额 47,276,918.96 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 632,905,574.78 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 25,162,724.38 报告期期间买入/申购总份额 33,207,148.13 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 58,369,872.51 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 9.22 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 申购 2023-09-13 16,611,844.84 20,000,000.00 - 2 申购 2023-09-14 16,595,303.29 20,000,000.00 - 合计 33,207,148.13 40,000,000.00 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占比 别 序号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 （%） 的时间区间 机 1 20230915~2023093096,891,298.4533,207,148.13 0.00130,098,446.58 20.56 构 个 - - - - - - - 人 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回 的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基 金募集的文件 9.1.2《国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金合同》 9.1.3《国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金在指定媒体上披露 的各项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司，地址：北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中 心 2 号楼 11 层 9.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2023 年 10 月 25 日