国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 (2023年第6号) 基金管理人:国联基金管理有限公司 基金托管人:国信证券股份有限公司 重要提示 国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金更名而来,中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金根据2014年11月26日中国证券监督管理委员会《关于准予中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2014】1252号)的注册进行募集。本基金基金合同于2014年12月16日生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。 本招募说明书是对原招募说明书的更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应当认真阅读基金合同、本招募说明书及基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,启用侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。本基金属于混合型基金,其风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中等风险、中等预期收益的品种。投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 因本基金新增 C 类基金份额,本基金管理人对本招募说明书的“重要提示、第二部分释义、第五部分相关服务机构、第六部分基金的募集、第八部分基金 份额的申购和赎回、第十三部分基金的收益与分配、第十四部分基金的费用与 税收、第二十一部分托管协议的内容摘要、第二十三部分其他应披露事项”的 内容进行了更新。本招募说明书所载内容截止日为2023年9月22日,有关财 务数据和净值表现数据截止日为2023年6月30日(未经审计)。 目 录 重要提示........................................................1 第一部分 绪言..................................................4 第二部分 释义..................................................5 第三部分 基金管理人...........................................11 第四部分 基金托管人...........................................19 第五部分 相关服务机构.........................................19 第六部分 基金的募集...........................................66 第七部分 基金合同的生效.......................................70 第八部分 基金份额的申购与赎回.................................71 第九部分 基金的投资...........................................82 第十部分 基金的业绩...........................................95 第十一部分 基金的财产.........................................97 第十二部分 基金资产的估值.....................................98 第十三部分 基金的收益与分配..................................103 第十四部分 基金的费用与税收..................................105 第十五部分 基金的会计与审计..................................108 第十六部分 基金的信息披露....................................109 第十七部分 侧袋机制..........................................115 第十八部分 风险揭示..........................................118 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算..............124 第二十部分 基金合同的内容摘要................................126 第二十一部分 托管协议的内容摘要..............................148 第二十二部分 对基金份额持有人的服务..........................166 第二十三部分 其他应披露事项..................................168 第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式......................169 第二十五部分 备查文件........................................170 第一部分 绪言 《国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以 下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》 (以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)和其他有关法律法规的 规定以及《国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称 “基金合同”或“《基金合同》”)编写。 本招募说明书阐述了国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由国联基金管理有限公司负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 基金或本基金 指国联国企改革灵活配置混合型证券投资基 金 基金管理人 指国联基金管理有限公司 基金托管人 指国信证券股份有限公司 《基金合同》或基 指《国联国企改革灵活配置混合型证券投资 金合同 基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和 补充 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 托管协议 《国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金托 管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 招募说明书 指《国联国企改革灵活配置混合型证券投资 基金招募说明书》及其更新 基金份额发售公告 指《中融国企改革灵活配置混合型证券投资 基金基金份额发售公告》 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法 法律法规 规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他 对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知 等 指2003年10月28日经第十届全国人民代表 大会常务委员会第五次会议通过,2012年12月 28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第 三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并 《基金法》 经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会 常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常 务委员会关于修改中华人民共和国港口法等七部 法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资 基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 指中国证监会2020年8月28日颁布、同年 《销售办法》 10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机 构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修 订 《信息披露办法》 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9 月1日实施的,并经2020年3月20日中国证监 会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及 颁布机关对其不时做出的修订 指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8 《运作办法》 月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及颁布机关对其不时做出的修订 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年 《流动性风险规 10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金 定》 流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出 的修订 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 指受基金合同约束,根据基金合同享有权利 基金合同当事人 并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金 托管人和基金份额持有人 个人投资者 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资 基金的自然人 指依法可以投资证券投资基金的、在中华人 机构投资者 民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门 批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团 体或其他组织 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资 合格境外机构投资 管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中 者 国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机 构投资者 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构 投资人 投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券 投资基金的其他投资人的合称 基金份额持有人 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份 额的投资人 指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发 基金销售业务 售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转 换、转托管及定期定额投资等业务 销售机构 指国联基金管理有限公司以及符合《销售办 法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销 售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 代理协议,代为办理基金销售业务的机构 指基金登记、存管、过户、清算和结算业 务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管 登记业务 理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持 有人名册和办理非交易过户等 指办理登记业务的机构。基金份额登记机构 基金份额登记机构 为国联基金管理有限公司或接受国联基金管理有 限公司委托代为办理登记业务的机构 指基金份额登记机构为投资人开立的、记录 基金账户 其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及 其变动情况的账户 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通 基金交易账户 过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转 托管及定期定额投资等业务而引起基金份额变动 及结余情况的账户 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规 基金合同生效日 定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备 案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 指基金合同规定的基金合同终止事由出现 基金合同终止日 后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会 备案并予以公告的日期 基金募集期 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止 的期间,最长不得超过3个月 存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 工作日 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常 交易日 T日 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎 回或其他业务申请的开放日 T+n日 指自T日起第n个工作日(不包含T日) 开放日 指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他 业务的工作日 开放时间 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的 时间段 指《国联基金管理有限公司开放式基金业务 《业务规则》 规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券 投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和 投资人共同遵守 认购 指在基金募集期内,投资人申请购买基金份 额的行为 申购 指基金合同生效后,投资人根据基金合同和 招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 指基金合同生效后,基金份额持有人按基金 赎回 合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑 换为现金的行为 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管 基金转换 理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基 金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基 金管理人管理的其他基金基金份额的行为 转托管 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构 之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 指投资人通过有关销售机构提出申请,约定 定期定额投资计划 每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构 于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动 完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎 回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总 巨额赎回 数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申 请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份 额的10% 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等 原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不 限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定 流动性受限资产 期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存 款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行 股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进 行转让或交易的债券等 元 指人民币元 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买 基金收益 卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法 收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 基金资产总值 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本 息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值 基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额 总数 指根据申购费用、销售服务费收取方式的不 基金份额类别 同,将基金份额分为不同的类别,各基金份额类 别代码不同,基金份额净值和基金份额累计净值 或有不同 A类基金份额 指在投资人申购基金时收取申购费用,并不 从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 C类基金份额 指从本类别基金资产中计提销售服务费,而 不收取申购费用的基金份额 销售服务费 指从基金资产中计提的,用于本基金市场推 广、销售以及基金份额持有人服务的费用 基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定 基金资产净值和基金份额净值的过程 指符合中国证监会规定条件的用以进行信息 规定媒介 披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互 联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网 站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 指将基金投资组合中的特定资产从原有账户 分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于有 侧袋机制 效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待, 属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间, 原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户 包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采 用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的 特定资产 资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产; (三)其他资产价值存在重大不确定性的资产 不可抗力 指本基金合同当事人不能预见、不能避免且 不能克服的客观事件。 基金产品资料概要 指《国联国企改革灵活配置混合型证券投资 基金基金产品资料概要》及其更新。 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称 国联基金管理有限公司 注册地址 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场31 层02-04单元 办公地址 北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场A座11层 法定代表人 王瑶 总裁 黄震 成立日期 2013年5月31日 注册资本 7.5亿元 股权结构 国联证券股份有限公司占注册资本的75.5%,上海融晟投资有 限公司占注册资本的24.5% 存续期间 持续经营 电话 (010)56517000 传真 (010)56517001 联系人 肖佳琦 二、主要人员情况 1.基金管理人董事、监事及高级管理人员基本情况 (1)基金管理人董事 葛小波先生,董事,工商管理硕士。现任国联证券股份有限公司董事长、执行董事、总经理、党委副书记。曾任中信证券股份有限公司投资银行部经理、高级经理,风险控制部副总经理、执行总经理,权益投资部和股权衍生品部行 政负责人、财务总监、首席风险官等;国联证券股份有限公司党委副书记、执 行董事、总经理、财务总监等。 邱晓健先生,董事,经济学学士。现任中海晟融(北京)资本管理集团有限公司总裁。曾任职于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、中植企业集团有限公司、中泰创展控股有限公司。 王瑶女士,董事长,法学硕士。现任国联基金管理有限公司董事长。曾任职于中国证监会培训中心、机构监管部、人事教育部等部门;公司督察长、总经理。 王捷先生,董事,经济学硕士。现任国联证券股份有限公司董事会秘书兼人力资源部总经理。曾任中信证券股份有限公司人力资源部执行总经理、部门行政负责人等;中信控股有限责任公司总裁办公室总经理助理;中信证券(山东)有限责任公司人力资源总监;上海恺讯企业管理咨询有限公司资深合伙人。 赵雪芹女士,董事,经济学博士。现任国联证券股份有限公司首席经济学家、总裁助理、股票销售交易部行政负责人。曾任职于山东经济学院、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、前海开源基金管理有限公司。 黄震先生,董事,金融学硕士。现任国联基金管理有限公司总裁。曾任辽宁东方证券公司投资总部投资经理;中天证券有限责任公司投资总部高级投资经理、办公室主任、资产管理总部总经理;公司董事总经理、副总裁、常务副总裁等。 盛松成先生,独立董事,经济学博士。曾任上海财经大学金融系教授、博士生导师、金融系副主任;财务金融学院副院长;中国人民银行上海分行所长、办公室主任;中国人民银行绍兴市中心支行党委书记、行长;中国人民银行上 海分行党委委员、副行长;中国人民银行上海总部调查统计研究部主任;中国 人民银行沈阳分行党委书记、行长;中国人民银行调查统计司司长;上海市人 民政府参事。 朱恒源先生,独立董事,管理学博士。现任清华大学经济管理学院创新创业与战略系教授。曾任广东省珠海市江海电子公司制造管理部经理。 陈丽华女士,独立董事,管理学博士。现任北京大学光华管理学院管理科学与信息系教授、博士生导师。曾在中国科学院数学与系统科学研究院从事博士后研究。 (2)基金管理人监事 宋欣宇先生,监事,概率论与数理统计硕士。现任国联证券股份有限公司风险管理部负责人。曾任职于中国农业银行总行、中信百信银行股份有限公司。 卓越女士,监事,经济学硕士。现任国联基金管理有限公司法律合规部副总经理。曾任职于普华永道中天会计师事务所。 (3)基金管理人高级管理人员 黄震先生,总裁,金融学硕士。曾任辽宁东方证券公司投资总部投资经理;中天证券有限责任公司投资总部高级投资经理、办公室主任、资产管理总部总 经理。2015年5月加入公司,曾任董事总经理、副总裁、常务副总裁等,自 2019年8月起至今任公司总裁。 闫军先生,联席总裁,金融学硕士。曾任职于中国人民银行办公厅;中国银监会银行监管二部;中国银保监会城市商业银行监管部等部门。2022年6月加入公司,曾任公司常务副总裁,自2023年3月起至今任公司联席总裁。 曹健先生,副总裁,工商管理硕士,注册税务师。曾任黑龙江省国际信托投资公司证券部财务负责人;天元证券公司财务负责人;江海证券有限公司财务负责人。2013年5月加入公司,曾任公司首席财务官、副总裁、督察长等,自2020年9月起至今任公司副总裁。 周妹云女士,督察长,企业管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计部;中国人民人寿保险股份有限公司计划财务部;长盛基金管理有限公司监察稽核部。2016年6月加入公司,曾任董事总经理、董事会秘书等,自2020年9月起至今任公司督察长。 黄庆先生,首席信息官,工程学硕士。曾任上海万申信息产业股份有限公司工程师;国联安基金管理有限公司信息技术部高级经理;浦银安盛基金管理有限公司信息技术部总经理;永赢基金管理有限公司首席信息官。2022年8月加入公司,自2022年8月起至今任公司首席信息官。 2.本基金基金经理 郑玲女士,中国国籍,毕业于北京大学金融学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2009年7月至2015年11月曾任航天科技财务有限责任公司资产管理部投资经理;2015年11月至2022年4月曾历任中邮创业基金管理股份有限公司投资总监、研究部总经理、权益投资部总经理兼基金经理。2022年11月加入公司,现任价值投资部联席价值投资总监。现任本基金(2022年12月起至今)、国联优势产业混合型证券投资基金(2022年12月起至今)、国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2023年02月起至今)的基金经理。 历任基金经理: 2015年01月至2016年06月 娄涛先生 2014年12月至2020年02月 解静女士 2020年02月至2023年02月 赵睿女士 3.投资决策委员会成员 主席: 黄震先生,公司总裁。 投资决策委员会委员: 寇文红先生,公司权益研究总监,研究部总经理;赵丹婷女士,风险管理部总经理;柯海东先生,公司权益投资总监;甘传琦先生,公司成长投资总监,成长投资部总经理;钱文成先生,公司价值投资总监,价值投资部总经理;郑 玲女士,价值投资部联席价值投资总监;赵菲先生,数量投资部总经理;周桓 先生,策略投资部总经理;刘斌先生,策略投资部联席总经理;刘鹏女士,权 益交易部总经理;王玥女士,固收投资部联席总经理;杨宇俊先生,固收投资 部联席总经理;张祺先生,固收研究部总经理;潘巍先生,绝对收益部总经理; 崔帅帅先生,固收交易部总经理。 4.上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1.依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2.办理基金备案手续; 3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6.编制季度报告、中期报告和年度报告; 7.计算并公告基金净值信息,确定基金份额净值、基金份额申购、赎回价格; 8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9.按照规定召集基金份额持有人大会; 10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12.有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1.基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。 2.基金管理人的禁止行为: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待公司管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。 3.基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反法律法规、基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或泄露因职务便利获取的未公开信息,利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (8)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (9)违反证券交易所业务规则,利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格,扰乱市场秩序; (10)贬损同行,以提高自己; (11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份; (12)以不正当手段谋求业务发展; (13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (14)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 3.基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益。 (2)不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇他人或任何其他第三人牟取不当利益。 (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。 (4)不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 1.内部控制的原则 (1)健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并包括决策、执行、监督、反馈等各个环节; (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行; (3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立,公司基金资产、自有资产与其他资产的运作相互分离; (4)相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡; (5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2.内部控制组织体系 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任,公司管理层对内部控制制度的有效执行承担责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,法律合规部、风险管理部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分: (1)董事会:负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理,从而控制公司的整体运营风险; (2)督察长:独立行使督察权利,直接对董事会负责; (3)投资决策委员会:负责制定公司的重大投资决策,确立公司投资总体方针、投资方向和投资原则; (4)内控及风险管理委员会:主要负责研究审议公司合规管理、内控机制(包括但不限于公司制度、业务流程)建设等内部管理方面的事项以及制订公司业务风险政策,研究处理紧急情况和风险事件等业务风险管理方面的事项; (5)法律合规部:负责公司的法律事务和监察工作,定期或不定期对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监督检查; (6)风险管理部:通过投资交易系统的风控参数设置,保证各投资组合的投资比例合规;参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估,保证各投资组合场外交易的事中合规控制;负责各投资组合投资绩效、风险的计量和控制; (7)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门负责人对本部门的风险负第一责任,负责履行公司的风险管理程序,对本部门业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务; (8)岗位员工:公司努力树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任,并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 3.内部控制制度综述 为加强内部控制,有效地防范和化解风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额持有人利益,维护公司及股东的合法权益,公司依据《基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律、法规和《公司章程》,并结合公司实际情况,建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。 公司内部控制制度由基本管理制度、部门业务规章、业务操作规定等部分组成。基本管理制度包括公司内控大纲和风险控制制度、投资管理制度、财务管理制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、档案管理制度、人事管理制度和危机处理制度等。部门业务规章是对各部门主要职责、岗位设 置、岗位职责以及工作报告序列等方面的具体规定。业务操作规定是根据具体 业务的需要制定的各类业务指引、细则、规范、流程等。 4.内部控制的措施 (1)建立、健全内控体系,完善内控制度。公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持; (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度,做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险; (3)建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险; (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了内控及风险管理委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度做出决策。 5.基金管理人关于内部控制制度的声明 基金管理人特别声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确,并承诺将根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 名称:国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 办公地址:深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦19楼 法定代表人:张纳沙 成立时间:1994年6月30日 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币96.12亿元 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:证监许可[2013]1666号 联系人:王奕倩 联系电话:0755-81981800 国信证券股份有限公司(简称“国信证券”)前身是1994年6月30日成立的深圳国投证券有限公司。公司总部设在深圳,法定代表人张纳沙。 经过近30年的发展,国信证券已成长为全国性大型综合类证券公司:截至2022年末,注册资本96.12亿元;员工总数超过1.2万人;在全国117个城市和地区共设有58家分公司、183家营业部。拥有国信期货有限责任公司、国信弘盛私募基金管理有限公司、国信资本有限责任公司、国信证券(香港)金融控股有限公司等4家全资子公司;50%持股鹏华基金管理有限公司。 公司及子公司经营范围涵盖:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;股票期权做市;上市证券做市交易;商品期货经纪;金融期货经纪;期货交易咨询、资产管理;创业投资业 务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业 务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管 理顾问机构;香港证券经纪业务、融资业务及资产管理业务;股权投资;科创 板跟投业务等。 2014年12月29日,公司首次向社会公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易,证券代码“002736”。根据中证协公布的证券公司会员经营业绩排 名,近年来,公司总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润等主要指标排 名行业前列;公司在北、上、广、深等经济发达城市设立的营业部均保持强劲 的竞争实力,多家营业部长期领先当地同业。截至2022年末,公司总资产达 3943.31亿元,净资产达1068.85亿元,净资产首次跃升至千亿新台阶;累计 完成IPO项目304家,募资总额2041.24亿元;其中累计完成创业板IPO项目 81家,排名行业第一,募集资金500.54亿元。 2022年度,公司实现营业收入158.76亿元、归属于母公司净利润60.88亿元。公司首次获得境内券商最高的国际信用评级(标普“BBB/A-2”、惠誉 “BBB+”,评级展望为“稳定”),入选中国上市公司协会2021年度“上市公 司丰厚回报榜”,入围2022年《财富》中国500强,获评“本土最佳投行” “年度财富管理证券公司”等一百多个奖项。公司经纪业务整体客户数量超过 1400万户,代理买卖证券业务净收入、代理销售金融产品净收入等排名位居行 业前列;完成股票承销项目28.75个,募集资金约295.92亿元,其中深圳地区 IPO项目6家,居于行业首位;为企业发行各类债券448支,募集资金超过 2000亿元,发行了全市场首单“保障性租赁住房”主体标识公司债券;公募 REITs业务保持良好态势,公司以上市公募REITs财务顾问角色参与的项目数 量排名行业第二,其中“鹏华深圳能源REIT”为国内能源行业首支公募REITs 产品,“红土深圳安居REIT”成功开创了保障性租赁住房发行公募REITs先 河;获批多项创新业务资格,包括个人养老金基金销售、上市证券做市交易、 深交所信用保护凭证创设、科创板做市商资格、中证1000股指期权主做市商、 外商投资股权投资试点企业(QFLP)等。 展望未来,国信证券将继续弘扬“合规自律、专业务实、诚信稳健、和谐担当”的文化理念,始终秉持“创造价值、成就你我、服务社会”的价值观念,开拓进取,不断创新,全力打造全球视野、本土优势、创新驱动、科技引领的世界一流综合型投资银行。 (二)主要人员情况 国信证券托管部管理团队和业务骨干具有十年以上银行、财务、证券清算等金融和证券从业经验,可为客户提供更多安全高效的专业服务;同时,资产托管部拥有自主开发团队,具备为托管客户提供个性化产品处理的能力。 (三)基金托管业务经营情况 国信证券是首批获得证券投资基金托管资格的券商之一,借助综合金融优势、专业高效的服务水平,为各类证券投资基金提供托管服务,本着“专业高效”的原则,为基金份额持有人利益履行基金托管职责。 国信证券资产托管部拥有独立的安全监控设施,稳定、高效的托管业务系统,完善的业务管理制度,并一直坚持以科技创新引领业务规范发展,公司自主研发流程化估值系统,实现估值流程化、自动化处理,提高估值效率;自主研发异常监控、估值核对等模块,有效防范、控制风险。与基金管理公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构及以上公司的子公司均有深度合作。 (四)基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 国信证券资产托管业务内部控制的工作目标是合法、合规开展业务,保护投资者及相关当事人合法权益,防范操作风险、声誉风险及其他相关风险。 2、内部控制组织结构 国信证券针对资产托管业务建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,保持资产托管业务的内部控制制度健全、执行有效。 公司风险管理、合规管理、稽核审计等内部控制部门及其相关岗位履行对资产托管业务的监督职责。 (1)风险管理 公司风险管理部门按照全面、适时、审慎的原则,对资产托管业务的风险因素进行监控及检查,对重要风险点建立监控标准和实施控制程序,对风险状况进行评估。 公司建设统一的操作风险管理体系,重视对资产托管业务的操作风险管理,定期识别、评估该项业务的固有风险及剩余风险,及时汇总、分析及报告风险事件及其损失情况,全面落实整改措施,加强对从业人员的风险培训。 公司重视对资产托管业务的声誉风险管理,及时掌握和妥善应对涉及该项业务的外部影响及舆情反映,维护投资人权益。 (2)合规管理 公司合规管理部门对资产托管业务的合法合规情况进行独立控制,履行审查与咨询、合规检查、报告与风险处置、法律法规追踪、宣导与培训、监管沟通与配合、信息隔离墙管理、监督及指导反洗钱工作等职责,督促相关部门履行托管人的法定责任,保障合法开展业务。 (3)稽核审计 公司稽核审计部门通过事后稽核等方式,独立履行检查、评价、报告、建议、督导等职责,发现、评价资产托管业务的内部控制设计缺陷和执行缺陷,评估内部控制制度的执行效果和实施效率,对存在问题提出整改意见并督导整改工作。 (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 国信证券资产托管部制定投资监督标准与监督流程,依据法律法规的规定、基金合同和托管协议的约定,在授权范围内独立履行对托管资产投资运作的监督职责。 基金托管人的监督事项主要包括:(一)对托管资产的投资范围、投资比例、投资限制进行监督;(二)对托管资产的核算估值是否符合相关法律法规和规范性文件、基金合同和托管协议的约定进行监督;(三)对托管资产的资金运用、计提和支付各类费用等情况进行监督;(四)对托管资产是否存在透支行为、应收款项是否及时足额到账进行监督;(五)对托管资产的收益分配是否符合法律法规和托管协议的约定进行监督;(六)其他法律法规、基金合同和托管协议约定的监督事项。 公司在对托管资产的投资运作监督过程中,发现违反法律、行政法规和其他相关规定或者违反基金合同和托管协议约定的事项,履行通知管理人、报告监管部门等程序,并持续跟进管理人的后续处理,督促管理人依法履行信息披露义务。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1.直销机构 1)名称:国联基金管理有限公司直销中心 住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场31层02-04单元 办公地址:北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场A座11层 法定代表人:王瑶 邮政编码:100011 电话:010-56517002、010-56517003 传真:010-64345889、010-84568832 邮箱:zhixiao@glfund.com 联系人:徐冉、郭娇 网址:www.glfund.com 2)名称:国联基金直销电子交易平台 基金管理人直销电子交易方式包括网上交易、微信服务号“国联基金”交易等。投资者可以通过基金管理人网上交易系统或微信服务号“国联基金”办理业务,具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。 直销电子交易平台网址:https://trade.glfund.com/etrading/ 2.其他销售机构 (1)A类份额销售机构 1)中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:陈四清 客服电话:95588 2)中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:葛海蛟 客服电话:95566 3)交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:任德奇 电话:021-58781234 传真:021-58408483 联系人:高天 客服电话:95559 4)北京银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号首层 法定代表人:霍学文 客服电话:95526 5)宁波银行股份有限公司 住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 客服电话:95574 6)南京银行股份有限公司 住所:南京市玄武区中山路288号 办公地址:南京市玄武区中山路288号 法定代表人:胡升荣 客服电话:95302 7)江苏银行股份有限公司 住所:南京市中华路26号 法定代表人:夏平 客服电话:95319 8)江苏江南农村商业银行股份有限公司 住所:常州市和平中路413号 办公地址:常州市和平中路413号 法定代表人:陆向阳 客服电话:96005 9)国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人:贺青 电话:021-38676666 联系人:黄博铭 客服电话:95521/400-8888-666 10)中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街188号 法定代表人:王常青 客服电话:95587/4008-888-108 11)国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼 法定代表人:张纳沙 电话:0755-82130833 联系人:张纳沙 客服电话:95536 12)招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人:霍达 电话:0755-82943666 联系人:黄婵君 客服电话:95565/0755-95565 13)中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 电话:010-60838888 联系人:顾凌 客服电话:95548 14)中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 法定代表人:陈亮 电话:010-80928123 联系人:辛国政 客服电话:4008-888-888或95551 15)海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路689号 办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人:周杰 电话:021-23219275 联系人:李笑鸣 客服电话:95553、4008888001 16)申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人:杨玉成 电话:021-33389888 客服电话:95523或4008895523 17)兴业证券股份有限公司 住所:福州市湖东路268号 办公地址:上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人:杨华辉 电话:021-38565547 联系人:乔琳雪 客服电话:95562 18)长江证券股份有限公司 住所:湖北省武汉市江汉区淮海路88号 办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:金才玖 电话:027-65799999 联系人:奚博宇 客服电话:95579 19)安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 法定代表人:黄炎勋 电话:0755-82558305 联系人:陈剑虹 客服电话:95517 20)西南证券股份有限公司 住所:重庆市江北区金沙门路32号 办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人:吴坚 电话:023-63786633 联系人:张煜 客服电话:95355 21)湘财证券股份有限公司 住所:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人:高振营 电话:021-38784580-8918 联系人:李欣 客服电话:95351 22)万联证券股份有限公司 住所:广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层 法定代表人:王达 电话:020-38286026 联系人:甘蕾 客服电话:95322 23)民生证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号 办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层 法定代表人:冯鹤年 客服电话:95376 24)渤海证券股份有限公司 住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 法定代表人:安志勇 电话:022-28451991 联系人:蔡霆 客服电话:956066 25)华泰证券股份有限公司 住所:南京市江东中路228号 办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人:张伟 客服电话:95597 26)中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人:陈佳春 电话:0532-85022326 联系人:吴忠超 客服电话:95548 27)信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层 法定代表人:祝瑞敏 电话:010-83252182 联系人:唐静 客服电话:95321 28)光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:刘秋明 客服电话:95525 29)中信证券华南股份有限公司 住所:广州市天河区临江大道395号901室 法定代表人:陈可可 客服电话:95396 30)东北证券股份有限公司 住所:长春市生态大街6666号 办公地址:长春市生态大街6666号 法定代表人:李福春 电话:0431-85096517 联系人:安岩岩 客服电话:95360 31)上海证券有限责任公司 住所:上海市黄浦区四川中路213号7楼 法定代表人:何伟 客服电话:4008-918-918 32)大同证券有限责任公司 住所:山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层 办公地址:山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 法定代表人:董祥 电话:0351-4130322 联系人:薛津 客服电话:4007-121212 33)国联证券股份有限公司 住所:江苏省无锡市金融一街8号 办公地址:江苏省无锡市金融一街8号 法定代表人:葛小波 客服电话:95570 34)平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人:何之江 客服电话:95511 35)华安证券股份有限公司 住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人:章宏韬 客服电话:95318 36)国都证券股份有限公司 住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:翁振杰 电话:010-84183389 联系人:黄静 客服电话:400-818-8118 37)东海证券股份有限公司 住所:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人:钱俊文 电话:021-20333333 联系人:王一彦 客服电话:95531、400-8888-588 38)华西证券股份有限公司 住所:成都市高新区天府二街198号 办公地址:成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 电话:028-86135991 联系人:周志茹 客服电话:95584/4008-888-818 39)申万宏源西部证券有限公司 住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人:王献军 电话:0991-2307105 客服电话:95523或4008895523 40)中泰证券股份有限公司 住所:济南市市中区经七路86号 办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 法定代表人:王洪 电话:021-20315290 联系人:许曼华 客服电话:95538 41)世纪证券有限责任公司 住所:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406 办公地址:广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔23-25楼 法定代表人:李剑峰 电话:0755-83199599 联系人:王雯 客服电话:4008323000 42)第一创业证券股份有限公司 住所:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 法定代表人:刘学民 客服电话:95358 43)西部证券股份有限公司 住所:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 法定代表人:徐朝晖 客服电话:95582 44)华龙证券股份有限公司 住所:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 办公地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 法定代表人:祁建邦 客服电话:400-6898888 45)中国国际金融股份有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人:沈如军 电话:010-65051166-1753 联系人:任敏 客服电话:010- 65051166 46)甬兴证券有限公司 住所:浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层 法定代表人:李抱 客服电话:021-20587260 47)五矿证券有限公司 住所:深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401 办公地址:深圳市南山区滨海大道与后海滨路交汇处滨海大道3165号五矿金融大厦(18-25层) 法定代表人:郑宇 电话:0755-23375492 联系人:戴佳璐 客服电话:40018-40028 48)中国中金财富证券有限公司 住所:深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666号中国华润大厦L4601-L4608 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人:高涛 客服电话:95532、400-600-8008 49)中山证券有限责任公司 住所:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层 办公地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层 法定代表人:李永湖 客服电话:95329 50)东方财富证券股份有限公司 住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人:戴彦 电话:021-23586603 联系人:付佳 客服电话:95357 51)粤开证券股份有限公司 住所:广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心21、22、23层 办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层 法定代表人:严亦斌 电话:0755-83331195 联系人:彭莲 客服电话:95564 52)江海证券有限公司 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基金管理人可根据有关法律法规的要求增加、更换其他机构销售本基金,并在管理人网站上公示。 二、注册登记机构 名称:国联基金管理有限公司 住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场31层02-04单元 办公地址:北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场A座11层 法定代表人:王瑶 电话:010-56517000 传真:010-56517001 联系人:李克 网址:www.glfund.com 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:韩炯 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:安冬 经办律师:安冬、陆奇 四、审计基金资产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 办公地址:中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 执行事务合伙人:毛鞍宁 电话:(010)58153000 传真:(010)85188298 经办注册会计师:师宇轩、朱燕 联系人:朱燕 第六部分 基金的募集 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他法律法规的有关规定,并经中国证券监督管理委员会2014年11月26日《关于准予中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2014】1252号)的注册,进行募集。 二、基金类型 混合型证券投资基金。 三、基金的运作方式 契约型开放式。 四、基金存续期间 不定期。 五、基金份额类别设置 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为A、C两类份额。其中A类基金份额为在投资人申购基金时收取申购费用,并不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额;C类基金份额为从本类别基金资产中计提销售服务费,且不收取申购费用的基金份额。 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。 投资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 根据基金运作情况,基金管理人可在不违反法律法规的规定和基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,经与基金托管人协商,在履行适当程序后,停止现有基金份额类别的销售、或者变更收费方式、增加新的基金份额类别或者调整本基金份额的分类规则等,调整实施前基金管理人应进行公告,不需召开基金份额持有人大会。 六、基金的面值 本基金每份基金份额的发售初始面值为人民币1.00元。 七、募集方式 通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 八、募集期限 本基金的募集期限自2014年12月3日至2014年12月12日。 九、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 十、募集场所 本基金通过销售机构办理基金销售业务的网点向投资人公开发售。 各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 十一、认购安排 1.认购时间:本基金向个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者同时发售,具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规及本基金基金合同,在基金份额发售公告中确定并披露。 2.投资人认购应提交的文件和办理的手续: 详见基金份额发售公告及销售机构发布的相关公告。 3.认购原则和认购限额:认购以金额申请。投资人认购基金份额时,需按销售机构规定的方式全额交付认购款项,投资人可以多次认购本基金份额。销售网点每个基金账户每次认购金额不得低于100元人民币,销售机构另有规定的,从其规定。通过本公司直销柜台或网上交易平台认购本基金时,最低认购金额为100元人民币,单笔追加认购最低金额为100元人民币。 当日的认购申请在销售机构规定的时间之后不得撤消。 十二、认购费用 本基金的认购费率随认购金额的增加而递减,具体费率结构如下表所示: 认购金额(M) 费率 M<100万元 1.2% 100万元≤M<500万元 0.8% M≥500万元 每笔1000元 本基金认购费由认购人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。投资人可以多次认购本基金,认购费用按累计认购金额确定认购费率,以每笔认购申请单独计算费用。 十三、认购份数的计算 本基金的认购价格为每份基金份额人民币1.00元。 有效认购款项在基金募集期间形成的利息归投资人所有,如基金合同生效,则折算为基金份额计入投资人的账户,利息和具体份额以基金份额登记机构的 记录为准。 基金份额的认购份额计算方法: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率) 认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值 例:某投资人投资10000元认购本基金的基金份额,如果认购期内认购资金获得的利息为5元,则其可得到的基金份额计算如下: 净认购金额=10000/(1+1.2%)=9881.42元 认购费用=10000-9881.42=118.58元 认购份额=(9881.42+5)/1.00=9886.42份 即投资人投资10000元认购本基金的基金份额,加上认购资金在认购期内获得的利息,可得到9886.42份基金份额。 认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 十四、认购的方法与确认 1.认购方法 投资人认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续,由基金管理人根据相关法律法规及本基金基金合同,在基金份额发售公告中确定并披露。 2.认购确认 基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表发售机构确实接收到认购申请。认购的确认以基金份额登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。 十五、募集资金利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息,在基金合同生效后折算为基金份额归基金份额持有人所有,不收取认购费用,其中利息转份额以基金份额登记机构的记录为准。 认购利息折算的份额保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。 十六、募集资金 基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。 第七部分 基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金基金合同已于2014年12月16日生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规另有规定时,从其规定。 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购与赎回办理的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书、基金份额发售公告或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 若基金管理人或其委托的销售机构开通电话、传真或网上等非现场交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。具体办法由基金管理人另行公告。 二、申购与赎回办理的开放日及时间 1.开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2.申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自2015年1月13日起办理申购业务及赎回业务。 三、申购与赎回的原则 1.“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 2.“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4.赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1.申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2.申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3.申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金份额登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金份额登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 五、申购和赎回的数量限制 1.销售网点每个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币,销售机构另有规定的,从其规定;本公司直销柜台每个基金账户首次最低申购金额为1元人民币,已在直销柜台有申购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,单笔申购最低金额为1元人民币; 2.基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。 3.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权 益,具体请参见相关公告。 4.基金管理人可以在法律法规允许的情况下根据实际情况对以上限制进行调整,依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 5.基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 六、申购费与赎回费 1.申购费 本基金基金份额分为A类和C类两类不同的类别。投资人在申购本基金A类基金份额时,收取申购费用,申购费率随申购金额增加而递减;投资者申购C类基金份额不收取申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。投资人多次申购本基金A类基金份额时,申购费用按每日累计申购金额确定申购费率,以每笔申购申请单独计算费用。 本基金的申购费率如下表所示: 申购金额(M) 费率 M<100万元 1.5% A类基金份额 100万元≤M<500万元 1.0% M≥500万元 每笔1000元 C类基金份额 0 本基金A类基金份额的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 2.赎回费 本基金的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低,具体赎回费率如下表所示: A类基金份额 C类基金份额 持有时间(N) 赎回费率 持有时间(N) 赎回费率 N<7日 1.5% 7日≤N<30日 0.75% Y<7日 1.50% 30日≤N<1年 0.5% 1年≤N<2年 0.25% 7日≤Y<30日 0.50% N≥2年 0 Y≥30日 0 注:N为基金份额持有期限;1年指365天。 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用全额归入基金财产;对于持有期长于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用75%归入基金财产;对于持有期长于3个月但小于6个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用50%归入基金财产;对于持有期长于6个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用25%归入基金财产。 基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整申购、赎回费率或调整收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 七、申购份数与赎回金额的计算方式 1.申购份额的计算 申购本基金A类基金份额的申购费用采用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购费),投资人的申购金额包括申购费用和净申购金额。本基金C类基金份额不收取申购费,但从该类别基金资产中计提销售服务费。 (1)A类基金份额申购份额的计算方式如下: 净申购金额=申购金额/(1+前端申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份数=净申购金额/申购当日该类基金份额净值 申购份额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。 例1:某投资者投资5万元申购本基金的A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.150元,则可得到的申购份额为: 净申购金额=50000/(1+1.5%)=49261.08元 申购费用=50000-49261.08=738.92元 申购份额=49261.08/1.150=42835.72份 即:投资者投资5万元申购本基金的A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.150元,则其可得到42835.72份A类基金份额。 (2)C类基金份额申购份额的计算方式如下: 申购份数=申购金额/申购当日该类基金份额净值 例2:某投资人投资50,000元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日的C类基金份额净值为1.150元,则其可得到的申购份额为: 申购份额=50,000/1.150=43,478.26份 即投资人投资50,000元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.150元,则可得到43,478.26份C类基金份额。 2.赎回净额的计算 基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费,基金份额持有人的赎回净额为赎回金额扣减赎回费用。其中: 赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类别基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 赎回费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位;赎回净额结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。 例:某投资者赎回本基金10000份A类基金份额,持有期3个月,赎回适用费率为0.5%,假设赎回当日A类基金份额净值为1.148元,则其可得净赎回金额为: 赎回总金额=10000×1.148=11480元 赎回费用=11480×0.5%=57.40元 净赎回金额=11480-57.40=11422.60元 即:投资者赎回本基金10000份A类基金份额,假设赎回当日A类基金份额净值为1.148元,则可得到的净赎回金额为11422.60元。 3.基金份额净值计算 本基金分为A类和C类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 八、申购与赎回的注册登记 投资人申购基金成功后,基金份额登记机构在T+1日为投资人登记权益并办理注册登记手续,投资人自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。 投资人赎回基金成功后,基金份额登记机构在T+1日为投资人办理扣除权益的注册登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,但不得实质影响投资人的合法权益,并最迟于开始实施前3个工作日在至少一家规定媒介及基金管理人网站公告。 九、巨额赎回的认定及处理方式 1.巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2.巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。 (4)若本基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额20%以上的赎回申请的情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。具体措施如下: 对于该单个基金份额持有人超出前一开放日基金总份额20%的赎回申请,基金管理人可实施延期办理。对于该单个基金份额持有人未超过前一开放日基金总份额20%(含20%)的赎回申请与当日其他投资者的赎回申请一起,按上述(1)、(2)方式处理。对于上述因延期办理而未能赎回部分,投资人可在提交赎回申请时选择延期赎回或者取消赎回。选择延期赎回的,延期的赎回申请将自动转入下一开放日,与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 3.巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在规定媒介上刊登公告。 十、拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理 1.拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: (1)因不可抗力导致基金无法正常运作。 (2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。 (3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 (4)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 (5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 (6)基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 (7)申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的情形。 (8)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 (9)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%,或者有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的情形。 (10)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8、10项之一的情形且基金管理人决定暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 2.暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: (1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 (2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 (3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 (4)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 (5)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 (6)发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请。 (7)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂定接受赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的该类基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 3.暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 (1)发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。 (2)如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。 (3)如发生暂停的时间超过1日但少于2周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的各类基金份额净值。 (4)如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1 次;当连续暂停时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的各类基金份额净值。 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 十二、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十三、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金份额登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及基金份额登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有 的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提 供基金份额登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按 基金份额登记机构的规定办理,并按基金份额登记机构规定的标准收费。 十四、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十五、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十六、基金的冻结和解冻 基金份额登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及基金份额登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书的有关规定或相关公告。 第九部分 基金的投资 一、投资目标 通过自上而下资产配置与自下而上精选品种相结合的投资策略,动态平衡股票和债券的投资比例,控制组合整体风险,力争在不同市场环境中都获得较稳定的收益。 二、投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、中期票据、央行票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)投资比例为基金资产的0—95%,其中投资于国企改革主题方向的相关证券比例不低于非现金基金资产的80%。债券、权证、中期票据、中小企业私募债、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-100%,其中权证投资比例不超过基金资产净值的3%,中小企业私募债的投资比例不超过基金资产净值的10%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 三、投资策略 本基金投资组合中的股票类资产的选择采用“自下而上”为主的精选策略,基于对国企改革相关政策的分析和对企业基本面的深入研究,进行长期投资, 并采用定性分析与定量分析相结合的方法,精选个股,构建投资组合。本基金 投资组合中的债券类资产将采取自上而下和自下而上相结合的方式进行,积极 主动地预测市场利率的变动趋势,同时审视夺度精选个券。 1.股票类资产投资策略 定性分析 (1)准确、清晰的公司战略,并在此基础上形成了一套可持续发展的、良好的商业模式; (2)独特、可鉴别的企业核心竞争力,体现在管理、技术、品牌、营销、资源、渠道网络等一个或多个方面; (3)良好的公司治理结构,重点从公司股权结构、激励制度、组织框架、董事会与管理层的独立性、信息透明度等方面定性分析。 定量分析 (1)财务分析:从EPS、EVA等指标未来的增长情况分析企业未来的成长性,并配合盈利能力、运营效率、偿债能力等方面的系统分析,比较企业在行业中 的相对地位,甄别其真实性,选择盈利能力强、主营业务成长快、财务结构稳 健的上市公司; (2)选择具备成长性、能够创造价值的上市公司。通过计算与比较包括ROC、企业加权平均资本成本(WACC)、企业成长(G)等核心指标,选择具备成长性、能够创造价值的上市公司; (3)估值水平合理。选择价格低于价值的上市公司,或者比较企业动态市盈率、PEG等指标,选择目前估值水平明显较低、或相对合理的上市公司进行重点投资。 2.债券类资产投资策略 确定组合久期 在匹配本产品目标投资期限的前提下,组合将积极主动地预测市场利率的变动趋势,并根据收益率曲线的整体运动方向相应调整组合久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。在确定债券组合久期的过程中,组合将通过合理假设下的情景分析和压力测试,确定最优的债券组合久期。一般而言,预期市场利率水平将上升时,适当降低组合久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合久期。 确定关键年限配置比例 在久期确定的基础上,充分把握收益率曲线的非平行移动进行组合的期限结构调整,选择哑铃型、子弹型或阶梯型等组合,决定整个债券组合在各个关键年限上的配置比例。 类属资产配置 组合通过考察不同类别资产的息差情况,根据整体策略要求、组合收益目标等决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。通过类属配置,在期限相当的情况下,适当考虑增加企业债和金融债的投资比例,提高组合预期收益。在充分量化利率风险前提下追求收益最大化。 信用债投资策略 信用债是本组合的重要投资品种。组合将采取自上而下和自下而上相结合的方式进行个券精选。组合不仅依靠国内信用评级机构的评级,同时依赖固定收益团队持续深入的基本面研究,为精选个债提供支持。 3.中小企业私募债投资策略 中小企业私募债属于高收益债品种之一,其特点是信用风险高、收益率高、债券流动性较低。本基金在对我国中小企业私募债市场发展动态紧密跟踪基础 之上,依据独立的中小企业私募债风险评估体系,配备专业的研究力量,并执 行相应的内控制度,更加审慎地分析单只中小企业私募债的信用风险及流动性 风险,进行中小企业私募债投资。在中小企业私募债组合的管理上,将使用更 加严格的风控标准,严格限制单只债券持有比例的上限,采用更分散化的投资 组合,更短的组合到期期限来控制组合的信用风险和流动性风险。 4.股指期货投资策略 本基金认为在符合一定条件的市场环境中,有必要审慎灵活地综合运用股指期货进行套期保值交易来对冲系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理效率。本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管 理的有关规定执行。 本基金参与股指期货套期时将综合考虑:(1) 股指期货交易品种的流动性;(2)股指期货交易品种与现货市场的相关度;(3)通过股指期货进行套期保值交易的必要性;以及(4)股指期货套期保值交易的综合成本,来判断是否进行套期保值交易或套期保值的合理对冲比率。 四、投资限制 1.组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制: (1)本基金持有一家公司的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (5)本基金总资产不超过基金净资产的140%; (6)本基金的投资组合比例为:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)投资比例为基金资产的0-95%,其中投资于国企改革相关证券的投资比例不低于非现金基金资产的80%;债券、权证、中期票据、中小企业私募债、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-100%,其中权证投资比例不超过基金资产净值的3%,中小企业私募债的投资比例不超过基金资产净值的10%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在 评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; (14)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%; (15)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; (16)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%; 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等; (17)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的0-95%; (18)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%; (19)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (20)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险; (21)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该上市公司可流通股票的30%; (22)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (23)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因素致使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (24)法律法规、监管部门或基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金履行适当程序后,投资不再受相关限制。 除第(11)、(19)、(22)、(23)项外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 2.禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 五、业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率* 55%+上证国债指数收益率* 45% 本基金为灵活配置混合型证券投资基金,股票投资比例为0-95%,因此在业绩比较基准中股票投资部分权重为55%,其余为债券投资部分。 采用该业绩比较基准主要基于如下考虑: 1.中证国有企业改革指数编制合理、透明、运用广泛,具有较强的代表性和权威性。 2.上证国债指数以国债为样本,按照发行量加权而成,具有良好的债券市场代表性。 因此,我们选取了中证国有企业改革指数作为股票投资部分、上证国债指数作为债券投资部分的比较基准。如果今后上述基准指数停止计算编制或更改名称,或法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或市场中出现更适用于本基金的比较基准指数,本基金可以在征得基金托管人同意,报中国证监会备案后变更业绩比较基准,并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。 六、风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等预期收益产品。 七、投资决策依据和程序 投资决策分为政策层面和操作层面两个层面: 1. 政策层次的投资决策:公司负责投资决策的最高机构是投资决策委员会。投资决策委员会负责确定公司所管理的资产的长期投资战略和投资方向,制订 重大投资决策。 2. 操作层次的投资决策:在制定的投资战略和投资限制框架内,基金经理或投资经理可以自行选择证券、确定入市时间和投资组合。经过投资决策委员会决定的投资,基金经理或投资经理必须将实施情况定期向业务负责人、首席投资官汇报。在实施过程中,如需对投资方案进行重大修改,基金经理或投资经理必须及时做出书面说明并报投资决策委员会,待投资决策委员会表决通过后方能实施。 八、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的利益; 2.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3.有利于基金财产的安全与增值; 4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 5.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。 九、基金的融资融券 在有关法律法规允许的前提下,本基金可参与融资融券及转融通业务。 十、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书的规定。 十一、基金的投资组合报告 本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止2023年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序 项目 金额(元) 占基金总资产的比 号 例(%) 1 权益投资 171,631,694.74 64.94 其中:股票 171,631,694.74 64.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,457,862.68 0.55 其中:债券 1,457,862.68 0.55 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 -9,520.55 0.00 其中:买断式回购的 - - 买入返售金融资产 7 银行存款和结算备付 71,412,030.51 27.02 金合计 8 其他资产 19,791,127.72 7.49 9 合计 264,283,195.10 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 138,731,467.16 52.81 D 电力、热力、燃气 18,739,570.00 7.13 及水生产和供应业 E 建筑业 6,884,820.00 2.62 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 - - 邮政业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 5,346.73 0.00 信息技术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 1,631,586.85 0.62 务业 N 水利、环境和公共 4,677,603.00 1.78 设施管理业 O 居民服务、修理和 - - 其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 961,301.00 0.37 业 S 综合 - - 合计 171,631,694.74 65.34 (2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股股票投资。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 300775 三角防务 422,800 14,282,184.00 5.44 2 600862 中航高科 425,700 10,774,467.00 4.10 3 600496 精工钢构 2,600,300 9,699,119.00 3.69 4 600372 中航电子 600,000 9,108,000.00 3.47 5 000768 中航西飞 339,100 9,070,925.00 3.45 6 000777 中核科技 642,000 8,660,580.00 3.30 7 600765 中航重机 280,600 7,438,706.00 2.83 8 600021 上海电力 687,000 7,398,990.00 2.82 9 601117 中国化学 831,500 6,884,820.00 2.62 10 600760 中航沈飞 152,180 6,848,100.00 2.61 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 1,457,862.68 0.55 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,457,862.68 0.55 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值(元) 占基金资产净 (张) 值比例(%) 1 127083 山路转债 12,680 1,457,862.68 0.55 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 无。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 (3)本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 (1)报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2)基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 (3)其他资产构成序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 165,954.11 2 应收证券清算款 19,600,184.54 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 24,989.07 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 19,791,127.72 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第十部分 基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2023年6月30日。 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 1.43% 0.64% -1.95% 0.47% 3.38% 0.17% 过去六个月 5.15% 0.66% 1.94% 0.47% 3.21% 0.19% 过去一年 -7.69% 0.87% -3.89% 0.53% -3.80% 0.34% 过去三年 26.86% 1.37% 9.63% 0.66% 17.23% 0.71% 过去五年 85.77% 1.29% 25.25% 0.71% 60.52% 0.58% 自基金合同 77.60% 1.38% 36.80% 0.86% 40.80% 0.52% 生效起至今 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 第十一部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金专门账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金份额登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 第十二部分 基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 三、估值程序 1.各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,均精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。 2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金 管理人对外公布。 四、估值方法 1.证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的价格估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的价格估值。如最近交易日后经 济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2.处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3.全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。 4.同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5.中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值估值。如使用的估值技术难以确定和计量其公允价值的,按成本估值。如相关法律法规以及监管部门有最新规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 6.因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 7.如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 8.相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1.估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或基金份额登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2.估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应 赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值 错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3.估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金份额登记机构交易数据的,由基金份额登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4.基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)任一类基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六、暂停估值的情形 1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3.当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 4.中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按约定对各类基金净值信息予以公布。 八、特殊情况的处理方法 1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理; 2.由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采 取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的该类基 金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任,但基金管理人、基 金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 九、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金资产净值和份额净值,暂停披露侧袋账户份额净值。 第十三部分 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4.本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同; 5.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金份额登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配。 第十四部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1.基金管理人的管理费; 2.基金托管人的托管费; 3.本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 4.《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5.《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费、仲裁等法律费用; 6.基金份额持有人大会费用; 7.基金的证券交易费用; 8.基金的银行汇划费用; 9.基金的开户费用、账户维护费用; 10.按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2.基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3.C类基金份额的销售服务费 本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理人与基金托管人核对一致后,以双方认可的方式于次月前5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3.《基金合同》生效前的相关费用; 4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前在规定媒介上公告。 五、实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费。详见本招募说明书的有关规定。 六、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 第十五部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1.基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2.基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度; 3.基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4.会计制度执行国家有关会计制度; 5.本基金独立建账、独立核算; 6.基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7.基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1.基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2.会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3.基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 第十六部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及《信息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2.对证券投资业绩进行预测; 3.违规承诺收益或者承担损失; 4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5.登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6.中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1.《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 2.招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 3.基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4.基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 5.基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人应当在基金份额发售的三日前,将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在网站上。 (二)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效公告。 (三)基金净值信息 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 (四)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 (五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例达到或超过基金份额总数20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (六)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 1.基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2.《基金合同》终止、基金清算; 3.转换基金运作方式、基金合并; 4.更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; 5.基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7.基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更; 8.基金募集期延长或提前结束募集; 9.基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动; 10.基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之 三十。 11.涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12.基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 13.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的情形除外; 14.基金收益分配事项; 15.管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 16.某一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五; 17.本基金开始办理申购、赎回; 18.本基金发生巨额赎回并延期支付; 19.本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 20.本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 21.新增或调整本基金份额类别设置; 22. 发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 23.基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 (七)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (八)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构备案,并予以公告。 (九)清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 (十)投资于中小企业私募债券的信息 1.基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后按照《信息披露办法》的有关规定,在中国证监会规定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。 2.基金管理人应当在基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 (十一)实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书的有关规定。 (十二)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法律法规规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基 金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司的住所,供社会公众查阅、复制。 第十七部分 侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 基金管理人应当在启用侧袋机制当日向中国证监会及所在地的中国证监会派出机构备案,并在次日发布临时公告,并在五个工作日内聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 侧袋机制启用后,基金管理人应及时向基金销售机构提示侧袋机制启用的相关事宜。 二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 1、启用侧袋机制当日,基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额;当日收到的申购申请,视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购申请;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。基金管理人应依法向投资者进行充分披露。 2、实施侧袋机制期间,基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换;同时,基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回,并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外,本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定。 三、实施侧袋机制期间的基金投资 侧袋机制实施期间,招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 四、实施侧袋机制期间的基金估值 本基金实施侧袋机制的,基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金资产净值和份额净值,暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。 五、实施侧袋账户期间的基金费用 1、本基金实施侧袋机制的,主袋账户的管理费、托管费和销售服务费按主袋账户基金资产净值作为基数计提。 2、与处置侧袋账户资产相关的费用可从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,且不得收取管理费。 3、因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基金管理人承担。 六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人应当按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。 侧袋机制实施期间,无论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金管理人都应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现,基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。 侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后,基金管理人应参照基金清算报告的相关要求,聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进行审计并披露专项审计意见。 七、侧袋机制的信息披露 1、临时公告 在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后基金管理人应按规定及时发布临时公告。 2、基金净值信息 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和频率披露主袋账户份额的各类基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。 3、定期报告 侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账户相关信息,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计师事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。 第十八部分 风险揭示 证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,对于本基金来说,巨额赎回即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。 投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。 投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金销售机构名单详见本基金基金份额发售公告。 本基金在认购期内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资人按1.00元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破1.00元、从而遭受损失的风险。 投资于本基金的主要风险包括: 一、系统性风险 系统性风险是指因整体政治、经济、社会等环境因素对股票债券价格产生影响而形成的风险,主要包括政策风险,经济周期风险,利率风险,购买力风险等因素。 1.政策风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策和法律法规的变化对证券市场产生一定影响,从而导致市场价格波动,影响基金收益而产生的风险。 2.经济周期风险 经济运行具有周期性的特点,经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券的基本面产生影响,从而影响证券的价格而产生风险。 3.利率风险 金融市场利率的波动会直接导致股票市场及债券市场的价格和收益率产生变动,同时也影响到证券市场资金供求状况,以及拟投资上市公司的融资成本和利润水平。上述变化将直接影响证券价格和本基金的收益。 4.购买力风险 基金收益的一部分将通过现金形式来分配,而现金的购买力可能因为通货膨胀的影响而下降,从而使基金的实际投资收益下降。 5.汇率风险 汇率的变动可能会影响基金投资标的的价格和基金资产的实际购买力。 6.其他风险 因战争、自然灾害等不可抗力产生的风险。 二、非系统性风险 非系统性风险是指个别证券特有的风险,包括企业的信用风险、经营风险、财务风险及债券发行人的信用风险等。拟投资上市公司的经营状况受到多种因 素影响,如管理层能力、财务状况、市场前景、行业竞争能力、技术更新、研 究开发、人员素质等都会导致上市公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市 公司经营不善,将导致其股票价格下跌或股息、红利减少,从而使基金投资收 益下降。基金可以通过多样化投资来分散这种非系统性风险。 1.基金管理风险 基金管理风险指基金管理人在基金管理实施过程中产生的风险,主要包括管理风险、交易风险、流动性风险、运营风险及道德风险。 (1)管理风险 在基金管理运作过程中,由于基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,或者由于基金数量模型设计不当或实施差错导致基金收益水平偏离业绩基准从而影响基金收益水平。对主要业务人员如基金经理的依赖也可能产生管理风险。 (2)交易风险 由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通,交易指令的执行产生偏差或错误,或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令,事后也未能及时通知相关人员或部门,导致基金利益的直接损失。 (3)流动性风险 在市场或者个股流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。 由于开放式基金的特殊要求,本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回要求,在管理现金头寸时,有可能存在现金不足的风险或现金过多所导致的收益下降风险。 (4)运营风险 由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障或瘫痪等情况而无法正常完成基金的申购、赎回、注册登记、清算交收等指令而产生的操作风险,或者由于操作过程效率低下或人为疏忽和错误而产生的操作风险。 (5)道德风险 是指员工违背职业道德、法规和公司制度,通过内幕信息、利用工作程序中的漏洞或其他不法手段谋取不正当利益所带来的风险。 2.本基金的特定风险 本基金的权益类资产配置比例为0-95%,相对灵活的资产配置比例容易造成收益波动率大幅提升的风险。 本基金使用股指期货作为风险对冲工具,股指期货交易采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,存在潜在损失可能成倍放大的风险。 本基金对固定收益类资产的投资中将中小企业私募债券纳入到投资范围当中,中小企业私募债券,是根据相关法律法规由非上市的中小企业以非公开方式发行的债券。该类债券不能公开交易,可通过上海证券交易所固定收益证券综合电子平台或深圳证券交易所综合协议交易平台进行交易。一般情况下,中小企业私募债券的交易不活跃,潜在流动性风险较大;并且,当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性限制,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券,从而可能给基金净值带来损失。 此外,本基金属于主题投资混合型基金,股票部分重点投资国企改革相关股票,因此在具体投资管理中可能面临目标主题股票所具有的特定风险,或者目标主题股票的业绩表现不一定领先于市场平均水平的风险。 3.流动性风险管理 1)基金申购、赎回安排。 本基金申购、赎回的具体安排请参见招募说明书第八部分的内容。 基金管理人将审慎确认大额申购和大额赎回,强化对本基金巨额赎回的事前监测、事中管控与事后评估,保证不损害公众投资者的合法权益。 2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、中期票据、央行票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金的投资标的为具有良好流动性的金融工具,从宏观经济环境和证券市场走势进行研判,结合考虑相关类别资产的风险收益水平,动态调整股票、债券、货币市场工具等资产的配置比例,优化投资组合。审慎评估所投资资产的流动性,合理安排各资产到期时间分布,保障基金流动性安全。 3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的相关要求,基金管理人对本基金实施流动性风险管理,并针对性制定流动性风险管理措施,尽量避免或减小因发生流动性风险而导致的投资者损失,最大程度的降低巨额 赎回情形下的可能出现的流动性风险。 4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金管理人在确保投资者得到公平对待的前提下,当难以应对巨额赎回时,将在特定情形下运用流动性风险管理工具对赎回申请等进行适度调整,具体包括但不限于: (1)延期办理巨额赎回申请; (2)暂停接受赎回申请; (3)延缓支付赎回款项; (4)收取短期赎回费; (5)暂停基金估值; (6)侧袋机制。 针对实施上述备用的流动性风险管理工具,基金管理人制定了相关业务程序,确保流动性风险管理工具的实施。 5)启用侧袋机制的风险揭示 侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有效隔离并化解风险,但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理,因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。 同时,基金管理人将密切关注市场资金动向,提前调整投资和头寸安排,尽可能的避免出现不得不实施上述备用风险管理工具的流动性风险,将对投资者可能出现的潜在影响降至最低。 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1.变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2.关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效后两日内在规定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1.基金份额持有人大会决定终止的; 2.基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3.《基金合同》约定的其他情形; 4.相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4.基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配; 5.基金财产清算的期限为6个月。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按各类基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存时间不低于法律法规规定的期限。 第二十部分 基金合同的内容摘要 一、基金合同当事人的权利与义务 (一)基金管理人的权利与义务 1.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金份额登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料,保存时间不低于法律法规的规定; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金托管人的权利与义务 1.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的托管资金专门账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料,保存时间不低于法律法规的规定; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金份额持有人 同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。 1.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会未设日常机构。 (一)召开事由 1.当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)修改《基金合同》的重要内容或者提前终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准、提高销售服务费率,但法律法规要求提高该等报酬标准或销售服务费率的除外; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 2.以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或销售服务费率、或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式、调整本基金的基金份额类别的设置; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; (6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1.除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。 2.基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 3.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 4.代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5.代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6.基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1.召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2.采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3.如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表 决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1.现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2.通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见; (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金份额登记机构记录相符。 3.在法律法规和监管机关允许的情况下,经会议通知载明,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 (五)议事内容与程序 1.议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2.议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1.一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2.特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、提前终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 (七)计票 1.现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。 2.通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 (九)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例: 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%以上(含10%); 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票; 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人; 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过; 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 (十)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金收益与分配 (一)基金收益分配原则 1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4.本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同; 5.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (二)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (三)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。 (四)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金份额登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 (五)实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书的规定。 四、基金费用 (一)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,基金管理人与基金托管人核对一致后,以双方认可的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 (二)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,基金管理人与基金托管人核对一致后,以双方认可的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 (三)C类基金份额的销售服务费 本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理人与基金托管人核对一致后,以双方认可的方式于次月前5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 五、基金财产的投资方向和投资限制 (一)投资目标 通过自上而下资产配置与自下而上精选品种相结合的投资策略,动态平衡股票和债券的投资比例,控制组合整体风险,力争在不同市场环境中都获得较稳定的收益。 (二)投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、中期票据、央行票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)投资比例为基金资产的0-95%,其中投资于国企改革主题方向的相关证券比例不低于非现金基金资产的80%。债券、权证、中期票据、中小企业私募债、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-100%,其中权证投资比例不超过基金资产净值的3%,中小企业私募债的投资比例不超过基金资产净值的10%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 (三)投资限制 1.组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制: (1)本基金持有一家公司的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (5)本基金总资产不超过基金净资产的140%; (6)本基金的投资组合比例为:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)投资比例为基金资产的0-95%,其中投资于国企改革相关主题证券的投资比例不低于非现金基金资产的80%;债券、权证、中期票据、中小企业私募债、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-100%,其中权证投资比例不超过基金资产净值的3%,中小企业私募债的投资比例不超过基金资产净值的10%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; (14)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%; (15)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; (16)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%; 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等; (17)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的0-95%; (18)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%; (19)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (20)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险; (21)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该上市公司可流通股票的30%; (22)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (23)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因素致使本基金不符合前述比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (24)法律法规、监管部门或基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金履行适当程序后,投资不再受相关限制。 除第(11)、(19)、(22)、(23)项外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 2.禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 六、基金资产净值的计算方法及公告方式 (一)基金资产净值的计算方法 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (二)基金资产净值的公告方式 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1.变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2.关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效后两日内在规定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1.基金份额持有人大会决定终止的; 2.基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3.《基金合同》约定的其他情形; 4.相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4.基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金剩余财产进行分配; 5.基金财产清算的期限为6个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按各类基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存时间不低于法律法规规定的期限。 八、争议的处理和适用的法律 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 九、基金合同存放地和投资人取得合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。 第二十一部分 托管协议的内容摘要 一、托管协议当事人 1.基金管理人 名称:国联基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场31层02-04单元 办公地址:北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场A座11层 法定代表人:王瑶 成立日期:2013年5月31日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可〔2013〕667号 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币柒亿伍仟万元 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2.基金托管人 名称:国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦 办公地址:深圳市南山区学府路85号软件产业基地1栋A座22楼 法定代表人:张纳沙 成立时间:1994年6月30日 基金托管业务批准文号:证监许可〔2013〕1666号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币96.12亿元 存续期间:持续经营 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手名单,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证 券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金投资于包括国内依法公开发行上市的各类股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、中期票据、央行票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)投资比例为基金资产的0-95%。债券、权证、中期票据、中小企业私募债、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-100%,其中权证投资比例不超过基金资产净值的3%,中小企业私募债的投资比例不超过基金资产净值的10%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1)本基金持有一家公司的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (5)本基金总资产不超过基金净资产的140%; (6)本基金的投资组合比例为:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)投资比例为基金资产的0-95%,其中投资于国企改革相关股票的投资比例不低于非现金基金资产的80%;债券、权证、中期票据、中小企业私募债、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-100%,其中权证投资比例不超过基金资产净值的3%,中小企业私募债的投资比例不超过基金资产净值的10%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; (14)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%; (15)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; (16)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%; 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等; (17)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的0-95%; (18)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%; (19)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券; (20)法律法规、监管部门或基金合同规定的其他比例限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相 关限制。 (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管协议第十五条第十一款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。 若基金托管人发现基金管理人进行法律法规禁止基金从事的交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该交易的发生,如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止交易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。 (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单和交易结算方式进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易结算方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人投资流通受限证券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。 本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担。 本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。 2.基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 3.本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于: (1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 (2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 (3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。 (4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时调整,基金管理人应在两日内编制临时报告书,予以公告。 5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: (1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。 (2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善情况。 (3)有关比例限制的执行情况。 (4)信息披露情况。 6.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。 (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 (七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 (八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由基金管理人承担。 (十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改 正的,基金托管人应报告中国证监会。 (十一)基金托管人应当依照法律法规和基金合同约定,对侧袋机制启用、特定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的托管资金专门账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金托管人应安全保管基金财产。 3.基金托管人按照规定开设基金财产的托管资金专门账户和证券账户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国结算公司结算数据 完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用)。 6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任 何责任. 7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)募集资金的验证 1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的中融基金管理有限公司“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。 2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《证券办法》等有关规定后,基金管理 人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的托管资金专门账户,同 时在规定时间内,聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所进行验资, 出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师 签字方为有效。 3.若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜。 (三)基金的托管资金专门账户的开立和管理 1.基金托管人以基金的名义在合作银行开设唯一的托管资金专门账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 2.托管资金专门账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 3.托管资金专门账户的开立和管理应符合有关法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。 (四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。 4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 (五)债券托管账户的开立和管理 《基金合同》生效后,基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定,以本基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户、持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 (六)其他账户的开设和管理 1.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和《基金合同》的规定,由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。 2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以传真方式将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限不低于法律法规规定的最低期限。 五、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是按照每个交易日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,均精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。法律法规另有规定的,从其规定。 每个交易日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。 2.基金管理人应每个交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将各类基金净值信息结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 1.估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。 2.估值方法 (1)证券交易所上市的有价证券的估值 1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; 3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; 4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; 2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 (3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。 (4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 (5)中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值估值。如使用的估值技术难以确定和计量其公允价值的,按成本估值。如相关法律法规以及监管部门有最新规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 (6)因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (7)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (8)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,基金管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后,按照基金管理人对基金 资产净值的计算结果对外予以公布。 3.特殊情形的处理 基金管理人、基金托管人按估值方法的第(7)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。 (三)基金份额净值错误的处理方式 1.当任一类基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为该类基金份额净值错误;任一类基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,基金管理人有权向其他当事人追偿。 2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿: (1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 (2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 (3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 (4)由于一方提供的信息错误,进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔付。 3.由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 4.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准。 5.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3.中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。 (五)基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 (六)基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 (七)基金财务报表与报告的编制和复核 1.财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 2.报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。 3.财务报表的编制与复核时间安排 (1)报表的编制 《基金合同》生效后,招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新招募说明书并登载在规定网站上。招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次;基金终止运作的,基金管理人不再更新招募说明书。基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点。基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。 (2)报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 (八)基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 (九)实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金资产净值和份额净值,暂停披露侧袋账户份额净值。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 (一)基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金份额登记机构根据基金管理人的指令编制和保管, 基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存时间不低于法 律法规规定的期限。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。在基金托管人 要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得 无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将 所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保 密义务。 (二)基金有关文件档案的保存 1.档案保存 基金管理人应保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。基金托管人应保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。基金管理人和基金托管人都应当按规定的期限保管。保存时间不低于法律法规规定的期限。 2.合同档案的建立 (1)基金管理人签署重大合同文本后,应及时将合同文本正本送达基金托管人处。 (2)基金管理人应及时将与本基金账务处理、资金划拨等有关的合同、协议传真基金托管人。 3.变更与协助 若基金管理人/基金托管人发生变更,未变更的一方有义务协助变更后的接任人接收相应文件。 4. 基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录和重要合同等,承担保密义务并保存不少于法律法规规定的最低期限。 六、托管协议的变更、终止 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。 (二)基金托管协议终止出现的情形 1.《基金合同》终止; 2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4.发生法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。 七、争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 基金管理人为基金份额持有人提供以下一系列的服务。基金管理人有权根据基金份额持有人的需要、市场状况以及基金管理人服务能力的变化,增加、修改以下服务项目或服务内容: 一、主动通知服务 基金管理人通过短信、电子邮件或主动致电等方式按基金份额持有人意愿为基金份额持有人提供各项主动通知服务。主动通知服务内容包括账户交易确认通知、与基金份额持有人相关的基金管理人公告及重要信息通知等服务。请基金份额持有人留意各联系方式的完整性和准确性。 二、查询服务 基金管理人开通了24小时自助语音服务和网上查询服务。基金份额持有人可通过以上方式进行基金管理人信息查询和持有人账户信息查询。客服专员在工作时间还可为基金份额持有人提供周到的人工查询、答疑服务。 具体查询内容:最新公告、各基金产品介绍、基金管理人介绍等基金管理人信息;基金交易信息、资产市值、基金份额净值、基金收益分配等账户信息。 三、资料索取服务 为方便基金份额持有人办理各种直销交易手续,基金管理人网站上提供直销业务表单下载。基金份额持有人也可通过客户服务热线向客服专员索取业务表格。另外,基金管理人还可提供对账单、资产证明等资料。 四、资讯服务定制 为进一步提升服务品质,满足基金份额持有人个性化需要,基金管理人推出全方位资讯服务定制计划。基金份额持有人可通过客户服务热线、客服邮箱定制各类资讯服务。 基金管理人会按照基金份额持有人的要求通过电子邮件、短信等方式提供交易确认通知、持有基金周净值、对账单等资讯服务。 基金管理人可不定期发送其他资讯,以便基金份额持有人及时了解基金管理人发布的公告信息、市场研判、最新动态等。 五、基金理财业务咨询 为更好地与基金份额持有人沟通,客服专员可以在工作时间内为基金份额持有人解答基金理财方面的疑问,提供关于基金理财的咨询服务。 六、投诉建议受理 如果基金份额持有人对基金管理人提供的各项服务有疑问,可通过语音留言、发送电子邮件、客服热线等方式随时向基金管理人提出。基金管理人将采用限期处理、分级管理的原则,及时处理基金份额持有人的投诉建议。 七、互动活动 基金管理人可以为基金份额持有人定期或不定期地举办各种互动活动,以加强基金份额持有人与基金管理人之间的互动联系。 八、基金管理人客户服务中心联系方式 客户服务热线:400-160-6000;010-56517299 人工坐席服务时间:周一至周五(除节假日)9:00-17:00 网址:www.glfund.com 客服邮箱:services@glfund.com 九、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,通过上述方式联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 第二十三部分 其他应披露事项 自2023年9月8日至2023年9月22日,本基金的临时报告刊登于《证券时报》。 序号 临时报告名称 披露日期 备注 国联基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海 1 口)基金销售有限公司代销本公司旗下基金的 2023-09-13 - 公告 国联基金管理有限公司关于国联国企改革灵活 2 配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并 2023-09-22 修改基金合同、托管协议的公告 第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构的住所,投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。投资人可按上述方式所获得文件或其复印件。基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 第二十五部分 备查文件 一、备查文件目录 1.中国证监会注册中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2.《国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3.《国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4.基金管理人业务资格批件和营业执照 5.基金托管人业务资格批件和营业执照 6.中国证监会要求的其他文件 二、备查文件存放地点 上述备查文件存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构处,基金投资者可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 三、投资者查阅方式 可咨询本基金管理人,部分备查文件可在本基金管理人网站上查阅。 国联基金管理有限公司 2023年9月23日