汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 25 日  汇添富外延增长股票 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富外延增长股票 交易代码 000925 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 12 月 8 日 报告期末基金份额总额 3,851,174,990.23 份 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立 足点,精选外延增长主题股票,重点挖掘外延式增长 投资目标 的投资机会,在科学严格管理风险的前提下,谋求基 金资产的中长期稳健增值。 本基金为股票型基金。投资策略主要包括资产配置策 略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大 投资策略 类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策 略用于挖掘通过并购重组活动实现企业外延式增长 的上市公司。 业绩比较基准 沪深 300 指数×80%+中债综合指数×20% 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期 风险收益特征 风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高 于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 第 2 页 共 11 页  汇添富外延增长股票 2016 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 -117,604,507.60 2.本期利润 -176,699,447.80 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0450 4.期末基金资产净值 4,191,390,723.70 5.期末基金份额净值 1.088 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 -4.06% 1.05% 2.73% 0.64% -6.79% 0.41% 第 3 页 共 11 页  汇添富外延增长股票 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2014 年 12 月 8 日)起 6 个月,建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汇添富外 国籍:中国。学历: 延增长股 复旦大学经济学博 票基金、 士。相关业务资格: 汇添富均 证券投资基金从业资 衡增长混 2014 年 12 月 格。从业经历:曾任 韩贤旺 - 18 年 合基金的 8日 君安证券有限责任公 基 金 经 司分析师、天同证券 理,首席 有限责任公司研究所 经 济 学 所长助理、行业部经 家。 理、国联安基金管理 第 4 页 共 11 页  汇添富外延增长股票 2016 年第 3 季度报告 有限公司研究主管、 平安资产管理有限公 司股票研究主管。 2007 年 5 月加入汇添 富基金管理股份有限 公司,现任首席经济 学家,2012 年 3 月 2 日至 2016 年 8 月 24 日任汇添富均衡增长 混合基金的基金经 理,2014 年 12 月 8 日 至今任汇添富外延增 长股票基金的基金经 理。 国籍:中国。学历: 清华大学工学硕士。 相关业务资格:证券 投资基金从业资格。 从业经历:2008 年 7 月加入汇添富基金管 汇添富国 理股份有限公司任行 企创新股 业分析师,2015 年 1 票基金的 月 29 日至今任汇添富 基 金 经 2015 年 1 月 外延增长股票基金的 李威 理、汇添 - 7年 29 日 基金经理。2015 年 5 富外延增 月 25 日至今任汇添富 长股票基 可转换债券基金、汇 金的基金 添富双利债券基金、 经理。 汇添富双利增强债券 基金的基金经理助 理,2015 年 7 月 10 日 至今任汇添富国企创 新股票基金的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 第 5 页 共 11 页  汇添富外延增长股票 2016 年第 3 季度报告 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开 放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资 市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业 绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 1 次,由于组合投资策略导致。经检查和分 析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 A 股市场在三季度经历了窄幅波动的格局,前期上涨,九月份指数又开始调整,但是板块的 结构性分化非常明显。从宏观角度看,三季度经济数据分化,整体指标尚可,信贷中房地产贷款 占比很高,带动地产板块表现不错,同时不同类型的周期类资产都有所表现。海外市场主要看美 国货币政策,加息力度减弱有利于流动性格局延续,虽然九月份如预期没有加息,但美联储内部 分化加剧,美元意外走强,加上欧洲等其他地区经济偏弱,人民币贬值压力又开始抬头,但这次 贬值因为跟加入 SDR 有关,国内资本市场受冲击没有这么明显。由于监管从严,重组并购投资主 线的超额收益明显低于前期,失败的案例增加,现阶段重组并购处于消化期,宜加大个股研究和 适度加大投资周期。本基金三季度业绩比较平稳,针对监管导向带来的新重组并购政策带来的投 资难度,对投资策略进行了适度调整,加大了前期并购成功的公司的继续整合资产带来的投资机 第 6 页 共 11 页  汇添富外延增长股票 2016 年第 3 季度报告 会,减少对早期重组股的投资力度,重点放在市场规避重组投资带来的估值重估的投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金取得收益率为-4.06%,较业绩比较基准高-6.79% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 3,777,338,626.98 88.74 其中:股票 3,777,338,626.98 88.74 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 477,234,465.57 11.21 8 其他资产 2,101,037.04 0.05 9 合计 4,256,674,129.59 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 58,117,136.16 1.39 C 制造业 2,071,330,082.83 49.42 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 17,845,000.00 0.43 业 E 建筑业 141,116,223.40 3.37 F 批发和零售业 194,988,638.56 4.65 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 第 7 页 共 11 页  汇添富外延增长股票 2016 年第 3 季度报告 I 信息传输、软件和信息技术服务业 899,472,855.43 21.46 J 金融业 - - K 房地产业 32,387,422.32 0.77 L 租赁和商务服务业 103,851,117.96 2.48 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 116,371,563.20 2.78 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 28,837,173.68 0.69 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 113,021,413.44 2.70 S 综合 - - 合计 3,777,338,626.98 90.12 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未有沪港通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 300166 东方国信 10,303,974 238,949,157.06 5.70 2 002175 东方网络 9,473,391 178,005,016.89 4.25 3 300136 信维通信 6,500,260 165,951,637.80 3.96 4 002273 水晶光电 6,000,000 148,200,000.00 3.54 5 600406 国电南瑞 6,999,959 114,239,330.88 2.73 6 002555 三七互娱 5,949,002 110,116,027.02 2.63 7 600491 龙元建设 8,248,112 104,338,616.80 2.49 8 002712 思美传媒 3,094,491 103,851,117.96 2.48 9 002236 大华股份 6,000,000 93,060,000.00 2.22 10 603869 北部湾旅 2,790,428 92,112,028.28 2.20 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 第 8 页 共 11 页  汇添富外延增长股票 2016 年第 3 季度报告 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:报告期末本基金无股指期货持仓。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:报告期末本基金无国债期货持仓。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,453,968.06 第 9 页 共 11 页  汇添富外延增长股票 2016 年第 3 季度报告 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 98,804.08 5 应收申购款 548,264.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,101,037.04 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例(%) 1 002175 东方网络 178,005,016.89 4.25 重大资产重组停牌 2 002555 三七互娱 110,116,027.02 2.63 重大事项停牌 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 4,034,023,499.97 报告期期间基金总申购份额 121,843,076.01 减:报告期期间基金总赎回份额 304,691,585.75 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 报告期期末基金份额总额 3,851,174,990.23 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 第 10 页 共 11 页  汇添富外延增长股票 2016 年第 3 季度报告 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富外延增长主题股票型证券投资基金募集的文件; 2、《汇添富外延增长主题股票型证券投资基金基金合同》; 3、《汇添富外延增长主题股票型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内汇添富外延增长主题股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告; 6、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司 8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016 年 10 月 25 日 第 11 页 共 11 页