宝盈先进制造灵活配置混合型 证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 送出日期： 2021 年 8 月 31 日 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 2 页 共 62 页 § 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 3 页 共 62 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3 §2 基金简介...............................................................................................................................................6 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................6 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................6 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................7 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................7 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................7 §3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................8 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................8 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................8 §4 管理人报告......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................16 §5 托管人报告.........................................................................................................................................17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........17 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................17 §6 半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................18 6.1 资产负债表................................................................................................................................18 6.2 利润表........................................................................................................................................19 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................20 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 4 页 共 62 页 6.4 报表附注....................................................................................................................................21 §7 投资组合报告.....................................................................................................................................45 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................45 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................48 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................50 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................50 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................51 §8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................52 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................52 §9 开放式基金份额变动.......................................................................................................................54 §10 重大事件揭示...................................................................................................................................55 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................55 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................55 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................57 §11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................61 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......................................61 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 5 页 共 62 页 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ..........................................................................................61 §12 备查文件目录...................................................................................................................................62 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................62 12.2 存放地点..................................................................................................................................62 12.3 查阅方式..................................................................................................................................62 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 6 页 共 62 页 § 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 宝盈先进制造混合 基金主代码 000924 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 12 月 17 日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 465,300,396.03 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 宝盈先进制造混合 A 宝盈先进制造混合 C 下属分级基金的交易代码： 000924 007579 报告期末下属分级基金的份额总额 444,587,784.45 份 20,712,611.58 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于先进制造业上市公司的相关证券，力求把握先进制造业的发 展契机，在严格控制风险的前提下，分享上市公司发展带来的投资收益，谋求 基金资产的长期、稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产 投资策略和权证投资策略四部分组成。股票投资策略简述如下： 1、先进制造业上市公司的界定 先进制造业是以高新技术为引领，处于价值链高端和产业链核心环节，决定着 整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业，是现代产业体系的脊梁，是推动工 业转型升级的引擎。本基金所定义的先进制造业上市公司是指具有较高技术附 加值、能够引领产业发展方向的制造业企业。 本基金将以中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》中界定的制造业上市 公司为基础，依照以上标准进行进一步筛选或增补。具体而言，先进制造业所 涉及的上市公司主要分布在以下领域： （ 1）《高端装备制造业“ 十二五” 发展规划》界定的重点方向，包括航空装 备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备和智能制造装备； （ 2）航天工程和国家安全相关的领域，包括航天装备、国防军工、信息安全 设备、通讯设备、计算机以及其他相关产业； （ 3）技术附加值高、代表新经济发展趋势的制造业领域，包括新材料、节能 环保设备、新能源设备、油气设备、电子元器件、医药制造以及其他相关产业； （ 4）与传统制造业的智能化、数字化、信息化升级以及进口替代相关的领域， 包括通用机械、专用设备、仪器仪表、交运设备以及其他相关产业。 未来如果由于经济与行业发展或技术进步造成先进制造业的覆盖范围发生变 动，基金管理人有权对上述界定进行调整和修订。 2、子行业配置策略 按照所提供的产品与服务的不同，可以将先进制造业细分为不同的子行业，各 个子行业的行业属性与市场特征都存在差异。本基金着重分析宏观经济周期和 经济发展阶段中不同的驱动因素，有效结合国家政策导向，分析各行业盈利周 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 7 页 共 62 页 期、行业竞争力和行业估值水平。 3、个股精选策略 本基金在行业配置的基础上，通过定性分析与定量分析相结合的方法，精选出 先进制造业优质上市公司进行投资。 4、存托凭证投资策略 本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度，关注发行人基本面情 况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素，通 过定性分析和定量分析相结合的办法，选择投资价值高的存托凭证进行投资， 谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。 业绩比较基准 申银万国制造业指数× 70% + 中证综合债券指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券 型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张磊 李申 联系电话 0755-83276688 021-60637102 电子邮箱 zhangl@byfunds.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-300 021-60637111 传真 0755-83515599 021-60635778 注册地址 深圳市深南路 6008 号特区 报业大厦 1501 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 广东省深圳市福田区福华 一路 115 号投行大厦 10 层 北京市西城区闹市口大街 1 号 院 1 号楼 邮政编码 518034 100033 法定代表人 马永红 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 www.byfunds.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 8 页 共 62 页 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 宝盈先进制造混合 A 宝盈先进制造混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日) 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 541,067,547.42 21,483,347.50 本期利润 251,748,571.76 5,168,828.90 加权平均基金份额本期利润 0.3641 0.1916 本期加权平均净值利润率 13.75% 7.26% 本期基金份额净值增长率 20.78% 20.30% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 764,132,047.31 34,663,114.73 期末可供分配基金份额利润 1.7187 1.6735 期末基金资产净值 1,382,447,664.22 63,469,191.16 期末基金份额净值 3.110 3.064 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 294.60% 200.58% 注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈先进制造混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 5.75% 1.70% 6.22% 0.86% -0.47% 0.84% 过去三个月 27.62% 1.55% 12.69% 0.81% 14.93% 0.74% 过去六个月 20.78% 1.88% 7.43% 1.05% 13.35% 0.83% 过去一年 49.09% 1.80% 26.00% 1.12% 23.09% 0.68% 过去三年 226.65% 1.68% 55.82% 1.20% 170.83% 0.48% 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 9 页 共 62 页 自基金合同 生效起至今 294.60% 1.87% 63.11% 1.32% 231.49% 0.55% 宝盈先进制造混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 5.66% 1.70% 6.22% 0.86% -0.56% 0.84% 过去三个月 27.35% 1.55% 12.69% 0.81% 14.66% 0.74% 过去六个月 20.30% 1.88% 7.43% 1.05% 12.87% 0.83% 过去一年 47.88% 1.80% 26.00% 1.12% 21.88% 0.68% 自基金合同 生效起至今 200.58% 1.68% 53.88% 1.17% 146.70% 0.51% 注：本基金于 2019 年 7 月 1 日起增设 C 类基金份额，对应的基金份额简称“ 宝盈先进制造混合 C” 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 10 页 共 62 页 注：本基金于 2019 年 7 月 1 日起增设 C 类基金份额，对应的基金份额简称“ 宝盈先进制造混合 C” 。 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 11 页 共 62 页 § 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“ 新的治理结构、新的内控体系” 标准设立的首批基金管理公司之一， 2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地 在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、 宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益 债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值 混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技 30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业 混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪 港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿 阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混 合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝 盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合、宝盈盈顺纯债债券、宝盈祥 泽混合、宝盈鸿盛债券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈辉纯债、宝盈盈旭 纯债债券、宝盈现代服务业混合、宝盈创新驱动股票、宝盈聚福 39 个月定开债、宝盈发展新动能 股票、宝盈祥裕增强回报混合、宝盈盈沛纯债债券、宝盈基础产业混合、宝盈智慧生活混合四十 八只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支 经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券 和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金 经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造 丰厚的回报。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助 理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李进 本基金、宝盈鸿利收 益灵活配置混合型证 券投资基金、宝盈研 究精选混合型证券投 资基金基金经理 2017 年 12 月 15 日 2021 年 5 月 15 日 11 年 李进先生， CFA，武汉大学 金融学硕士。 2007 年 7 月 至 2010 年 2 月任职于中国 农业银行深圳分行， 2010 年 3 月至 2013 年 8 月任职 于华泰联合证券研究所。 2013 年 8 月，李进先生加 入宝盈基金管理有限公 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 12 页 共 62 页 司，曾任研究员、基金经 理助理、宝盈策略增长混 合型证券投资基金、宝盈 转型动力灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。 中国国籍，证券投资基金 从业人员资格。 侯嘉 敏 本基金基金经理 2021 17 日年 6 月 - 5 年 侯嘉敏先生，美国南加州 大学金融工程硕士。 2015 年 11 月加入宝盈基金管 理有限公司，曾任研究员、 基金经理助理。中国国籍， 证券投资基金从业人员资 格。 张仲 维 本基金、宝盈科技 30 灵活配置混合型证券 投资基金、宝盈互联 网沪港深灵活配置混 合型证券投资基金、 宝盈人工智能主题股 票型证券投资基金、 宝盈增强收益债券型 证券投资基金、宝盈 创新驱动股票型证券 投资基金、宝盈发展 新动能股票型证券投 资基金、宝盈智慧生 活混合型证券投资基 金、宝盈研究精选混 合型证券投资基金基 金经理；海外投资部 总经理 2021 年 4 月 29 日 - 10 年 张仲维先生，台湾政治大 学国际贸易硕士。曾任台 湾元大宝来证券投资信托 股份有限公司国际部研究 员、基金经理，华润元大 基金管理有限公司研究 员、基金经理；自 2015 年 5 月加入宝盈基金管理 有限公司，历任研究部研 究员、投资经理。中国台 湾籍，证券投资基金从业 人员资格。 注： 1、本基金基金经理均非首任基金经理，其“ 任职日期” 指根据公司决定确定的聘任日期， “ 离 任日期” 指根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的 计算截至 2021 年 6 月 30 日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 13 页 共 62 页 基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活 动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害 基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年沪深 300 指数上涨 0.24%，创业板指数上涨 17.22%。今年一季度市场对于流通 性收紧的担忧导致整体跌幅较大，尤其是前期强势的高估值标的回调较多，二季度以来随着上市 公司年报和一季报业绩的披露，业绩兑现较好的优质标的出现快速反弹，同时部分高景气度环节 整体业绩实现超预期增长、叠加市场逐步消除对流通性的担忧，优质公司和板块涨幅较大。行业 上来看（以中信一级行业），上半年涨幅最大的为基础化工和钢铁板块，分别上涨 25.73%和 24.69%； 跌幅较大的行业为家电和非银行金融板块，分别下跌 14.38%和 17.49%。 本基金所定义的先进制造业上市公司是指具有较高技术附加值、能够引领产业发展方向的制 造业企业，本基金将以中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》中界定的制造业上市公司为 基础，依照以上标准进行进一步筛选或增补。本基金上涨主因是我们前期看好的智能汽车供应链 及半导体行业涨幅较大。报告期内基金重点布局新能源汽车及汽车电子供应链、光伏、半导体等 相关板块。我们坚定持有我们看好的方向与持仓，优选细分领域中的龙头公司，优质的公司通过 业绩高速的增长能消化较高的估值，终将实现股价的上涨。 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 14 页 共 62 页 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末宝盈先进制造混合 A 基金份额净值为 3.110 元，本报告期基金份额净值增长 率为 20.78%；截至本报告期末宝盈先进制造混合 C 基金份额净值为 3.064 元，本报告期基金份额 净值增长率为 20.30%；同期业绩比较基准收益率为 7.43%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 由于新冠疫情的影响而导致全球经济波动较大，在此情况下，中国治理的优势尤为显著，相 较于国外企业中国企业获有更多发展契机、实现业务高速增长，因此结合积极因素来看，我们对 于 A 股市场中长期依旧保持乐观态度。自上而下我们选择高景气成长行业布局，辅以自下而上的 个股选择来组成投资组合，具体而言，我们看好以下几个方向都是行业景气度持续上升、优质公 司业绩高速增长才有望消化较高的估值： （ 1）智能汽车：智能汽车市场将迎巨大变革，铸就下一个 10 年的繁荣。智能驾驶早在 2015 年就是全球范围内公认的行业未来趋势，但受法律法规、零部件成本、芯片算力、消费者接受度 等因素的影响，行业关注度高但渗透率提升较为缓慢。但 2019 年开始，随着特斯拉 Model 3 依靠 Autopilot 越来越好的用户体验在全球范围内取得巨大的成功，尤其在上海工厂投产后实现成本 进一步的下降，让消费者和主机厂都意识到现有的技术已经能够支撑部分智能驾驶功能的落地， 而良好的用户体验能够帮助车企获得认可和溢价。在特斯拉的“ 鲶鱼效应” 下各大主机厂都在加 速智能化和电子化功能的配置，推动行业渗透率快速提升。尤其像小鹏、蔚来等造车新势力在这 一方面布局更为积极，如果未来苹果、百度、华为等高科技企业进军造车，那么必将进一步加快 行业的发展。在这个过程中，好的自动泊车、自适应巡航等功能可以给予消费者截然不同的驾驶 体验，能够帮助车企更好的梳理品牌形象、刺激消费者付出溢价购车，而这些功能也正是苹果、 华为等科技巨头所擅长的领域。这些功能的实现离不开精确的感知和及时的运算决策，所以在多 方的推动下，未来像摄像头、雷达等感知类硬件和域控制器等智能驾驶决策类产品的搭载速度将 进一步加快，相关行业及上市公司有望长期受益实现快速增长，中国汽车电子企业也有机会借助 智能化变革和世界工厂优势，加速赶超欧美汽车电子巨头。 （ 2）新能源： “ 碳中和” 是全球共同目标，实现“ 碳中和” 最重要的路径是采用清洁能源。 在能源供给端，光伏发电成本在过去十年下降了近 90%，预计到 2025 年还能在目前基础下降 60% 以上。随成本大幅下降，光伏将成为清洁能源的主力军，带来产业链的长期投资机会。光伏行业 2021 年上半年国内装机 14GW，同比增长约 20%，略低于年初市场预期，主要是由于上游硅料价格 从年初 9 万/吨快速上涨至 30 万/吨，导致成本大幅上涨、抑制下游需求所致，展望下半年来看硅 料价格已经见顶、硅片环节让利下游，有望带动下游需求快速恢复， 2022 年行业有望实现较高增 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 15 页 共 62 页 速。 在消费领域，燃油车向电动车的转变趋势不可逆转。 2021 年上半年新能源行业维持高景气度， 其中中国新能源汽车销量达到 120.6 万辆，同比增长 201.5%， 其中 6 月单月销量达到 25.6 万， 同比增长 139.3%，同时“ 中汽协” 预计全年新能源汽车销量将达到 240 万辆以上，行业景气度持 续超过市场预期，带动电动车产业链需求旺盛、产业链供给持续紧张。下半年来看国内销量景气 度将维持高位，欧洲、美国等其他地区也将继续加大电动车的支持力度，全球电动车渗透率将快 速提升；所以总结而言我们认为新能源行业在全球共同推动下将继续维持高景气度，并且是未来 5-10 年长周期确定性的产业趋势，产业链中优质中国企业将伴随行业快速成长。 （ 3）半导体以及半导体设备：中美贸易战，尤其是华为海思被制裁以来，才是中国半导体行 业发展的起点，关键半导体元器件的缺乏成为制约中国追赶世界的最大原因。但我们认为这种短 期的困难是长期的机遇。从国家战略角度看，解决半导体这类“ 卡脖子” 技术将是一项长期的重 点工作。可以预计，半导体行业将会获得更多的国家政策支持，这种支持不仅体现在研发资金、 人才财政政策优惠方面，更将会体现在国产 IT 软硬件的直接应用和生态建设的支持，在重点行业 领域鼓励优先采用国产半导体器件，以需求促进供给。我们很兴奋的看到半导体国产化在各个行 业领域里面加速落地，从华为代表的电子、通讯行业延伸到汽车、工业、家电和医疗等其他行业。 先进制程的生产线设备是半导体生产的根本，也是中国最受制于人之所在。中美对抗博弈可能是 一种长期状态，半导体设备的落后现状无法通过进口解决，唯有大力发展国产设备才是摆脱受制 于人的根本之道。另一方面，由于疫情等因素对半导体生产端的影响，以及 5G 新技术带来需求上 升，半导体行业整体处于供给收缩与需求提升的强上升周期阶段。我们认为在这种背景下，国产 半导体芯片以及半导体设备企业将会迎来显著的订单增长阶段，从而迎来估值与业绩增长双重驱 动的投资机会。 （ 4）云计算：云计算作为 IT 服务的新商业模式，是未来确定性最强的市场方向。从需求角 度看，云服务可以显著的降低企业 IT 支出成本，企业 IT 系统可以更加迅速的方式部署，且可以 获得更大的弹性， IT 系统可以随业务发展而按需灵活配置；从供给角度看，云服务因为降低 IT 系统使用门槛因而能够获得更多长尾客户，订阅与预付费的商业模式可以提升客户粘性并改善 IT 企业的现金流量表和资产负债表，不断迭代更新的云服务产品可及时向所有客户同时推广可以让 云服务提供商在长期获得更多的生产者剩余，这些因素均将使得成功云转型的企业获得更高的估 值溢价。因此，云服务转型几乎成为所有 IT 企业追求的终极目标， 国内外莫不如此。在成熟的欧 美市场，从 IAAS 到 PAAS、 SAAS，均已经涌现出一大批数百亿甚至千亿美金市值的企业。我们相 信，中国的 IT 服务市场也将沿着相同路径发展。在庞大的中国市场，勤劳的中国企业家一定会持 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 16 页 共 62 页 续创造伟大的云服务企业。云服务能否成功转型与 IT 企业在所处细分领域的地位密切相关，我们 将重点配置在传统 IT 服务模式已经建立稳固市场地位的龙头企业，同时我们也会积极关注在新兴 领域已经取得显著领先优势的云服务企业进行投资。 （ 5）消费电子：智能手机终端的爆发开始于 3G 通信技术，我们相信 5G 技术会产生相同效果， 将带来下一代智能终端——VR/AR 的爆发。我们预期今年 Facebook Oculus Quest 可以达到千万 量级的销量，苹果公司也将推出相关设备，会进一步引爆市场。 A 股消费电子产业链公司在受手 机销量增长放缓背景下，正处于相对的估值洼地。 VR 产业链与传统手机产业链相似度较高，因此 智能手机产业链依然有巨大机会在 VR 时代迎来新的增长曲线。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金 持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序 进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导、督察长及研究部、投资部门 （权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，以上人 员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策 和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责 执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致， 必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。 截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务 合作关系，由其按约定提供有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 17 页 共 62 页 § 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 18 页 共 62 页 § 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体： 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 166,631,214.06 271,560,436.65 结算备付金 3,255,787.34 1,566,047.53 存出保证金 548,857.21 797,030.20 交易性金融资产 6.4.7.2 1,296,083,661.41 2,442,583,065.47 其中：股票投资 1,296,083,661.41 2,442,583,065.47 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 20,703,243.65 - 应收利息 6.4.7.5 19,456.28 37,354.81 应收股利 - - 应收申购款 1,901,514.33 3,032,927.59 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,489,143,734.28 2,719,576,862.25 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 14,000,110.82 32,958,544.97 应付赎回款 25,525,974.73 8,041,946.34 应付管理人报酬 1,764,417.97 2,890,057.28 应付托管费 294,069.66 481,676.23 应付销售服务费 41,014.79 40,402.85 应付交易费用 6.4.7.7 1,453,445.63 1,803,065.29 应交税费 - - 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 19 页 共 62 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 147,845.30 328,149.11 负债合计 43,226,878.90 46,543,842.07 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 465,300,396.03 1,038,538,386.99 未分配利润 6.4.7.10 980,616,459.35 1,634,494,633.19 所有者权益合计 1,445,916,855.38 2,673,033,020.18 负债和所有者权益总计 1,489,143,734.28 2,719,576,862.25 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 A 类基金份额净 值 3.110 元，基金份额 444,587,784.45 份；宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 C 类基金 份额净值 3.064 元，基金份额 20,712,611.58 份。宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基 金份额总额合计为 465,300,396.03 份。 6.2 利润表 会计主体： 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 一、收入 279,852,425.62 766,877,270.67 1.利息收入 446,479.68 1,097,569.92 其中：存款利息收入 6.4.7.11 446,479.68 1,097,569.92 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“ -”填列） 582,337,151.76 314,504,480.61 其中：股票投资收益 6.4.7.12 579,049,334.74 306,811,722.56 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 3,287,817.02 7,692,758.05 3.公允价值变动收益（损失以 “ -”号填列） 6.4.7.17 -305,633,494.26 448,878,333.38 4.汇兑收益（损失以“ -”号填 - - 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 20 页 共 62 页 列） 5.其他收入（损失以“ -”号填 列） 6.4.7.18 2,702,288.44 2,396,886.76 减： 二、费用 22,935,024.96 23,551,244.42 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 14,312,928.62 13,849,202.43 2．托管费 6.4.10.2.2 2,385,488.09 2,308,200.37 3．销售服务费 6.4.10.2.3 285,535.89 107,672.50 4．交易费用 6.4.7.19 5,824,415.59 7,159,172.64 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6． 税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 126,656.77 126,996.48 三、利润总额（亏损总额以“ -” 号填列） 256,917,400.66 743,326,026.25 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“ -”号 填列） 256,917,400.66 743,326,026.25 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体： 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 1,038,538,386.99 1,634,494,633.19 2,673,033,020.18 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 256,917,400.66 256,917,400.66 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“ -”号 填列） -573,237,990.96 -910,795,574.50 -1,484,033,565.46 其中： 1.基金申购款 218,529,644.67 369,944,237.24 588,473,881.91 2.基金赎回款 -791,767,635.63 -1,280,739,811.74 -2,072,507,447.37 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 - - - 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 21 页 共 62 页 少以“ -”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 465,300,396.03 980,616,459.35 1,445,916,855.38 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 791,391,797.13 357,387,778.70 1,148,779,575.83 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 743,326,026.25 743,326,026.25 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“ -”号 填列） 398,068,820.44 271,315,695.73 669,384,516.17 其中： 1.基金申购款 957,705,838.58 714,679,574.68 1,672,385,413.26 2.基金赎回款 -559,637,018.14 -443,363,878.95 -1,003,000,897.09 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“ -”号填列） - -80,117,332.02 -80,117,332.02 五、期末所有者权益 （基金净值） 1,189,460,617.57 1,291,912,168.66 2,481,372,786.23 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨凯______ ______张献锦______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“ 本基金”)经中国证券监督管理委员 会(以下简称“ 中国证监会”)证监基金字[2014]1244 号《关于准予宝盈先进制造灵活配置混合型 证券投资基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金 法》和《宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型 开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 4,255,516,897.64 元，业经普 华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第 800 号验资报告予以验证。 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 22 页 共 62 页 经向中国证监会备案，《宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2014 年 12 月 17 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 4,257,052,685.91 份基金份额，其中认购资 金利息折合 1,535,788.27 份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管 人为中国建设银行股份有限公司。 根据基金管理人宝盈基金管理有限公司 2019 年 6 月 28 日《宝盈基金管理有限公司关于宝盈 先进制造灵活配置混合型证券投资基金增设 C 类基金份额并修改基金合同部分条款的公告》 的规 定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自 2019 年 7 月 1 日起对本基金增加 C 类基金 份额并相应修改法律文件。 A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，而不从本类别基金资产 中计提销售服务费的基金份额称为宝盈先进制造混合 A（原基金份额自动转入宝盈先进制造混合 A 类基金份额）； C 类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服 务费的基金份额称为宝盈先进制造混合 C。宝盈先进制造混合本基金 A 类基金份额和宝盈先进制 造混合 C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 投资者可自行选择申购的基金份额类别，但不同基金份额类别之间不得互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上 市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私 募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合为：股票投资占基金资产的比例为 0%– 95%，现金或者到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的 5%，权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%。本基金的业绩比较基 准为：申银万国制造业指数×70% + 中证综合债券指数收益率×30%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“ 企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “ 中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈先进制造灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 23 页 共 62 页 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税 政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 24 页 共 62 页 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 166,631,214.06 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 166,631,214.06 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 895,726,580.22 1,296,083,661.41 400,357,081.19 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 25 页 共 62 页 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 895,726,580.22 1,296,083,661.41 400,357,081.19 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 17,744.18 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,465.10 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 247.00 合计 19,456.28 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末其他资产无余额。 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 26 页 共 62 页 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,453,445.63 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,453,445.63 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 34,249.36 应付证券出借违约金 - 预提费用 113,595.94 合计 147,845.30 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 宝盈先进制造混合 A 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,010,750,731.32 1,010,750,731.32 本期申购 174,753,399.93 174,753,399.93 本期赎回(以"-"号填列) -740,916,346.80 -740,916,346.80 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 444,587,784.45 444,587,784.45 金额单位：人民币元 宝盈先进制造混合 C 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 27,787,655.67 27,787,655.67 本期申购 43,776,244.74 43,776,244.74 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 27 页 共 62 页 本期赎回(以"-"号填列) -50,851,288.83 -50,851,288.83 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 20,712,611.58 20,712,611.58 注：本期申购含红利再投资、转换入份额，本期赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 宝盈先进制造混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 885,095,909.65 706,409,833.55 1,591,505,743.20 本期利润 541,067,547.42 -289,318,975.66 251,748,571.76 本期基金份额交易 产生的变动数 -662,031,409.76 -243,363,025.43 -905,394,435.19 其中：基金申购款 197,868,244.28 98,310,076.32 296,178,320.60 基金赎回款 -859,899,654.04 -341,673,101.75 -1,201,572,755.79 本期已分配利润 - - - 本期末 764,132,047.31 173,727,832.46 937,859,879.77 单位：人民币元 宝盈先进制造混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 23,665,532.28 19,323,357.71 42,988,889.99 本期利润 21,483,347.50 -16,314,518.60 5,168,828.90 本期基金份额交易 产生的变动数 -10,485,765.05 5,084,625.74 -5,401,139.31 其中：基金申购款 47,648,203.72 26,117,712.92 73,765,916.64 基金赎回款 -58,133,968.77 -21,033,087.18 -79,167,055.95 本期已分配利润 - - - 本期末 34,663,114.73 8,093,464.85 42,756,579.58 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 427,731.98 定期存款利息收入 - 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 28 页 共 62 页 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 13,170.66 其他 5,577.04 合计 446,479.68 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 2,409,132,460.15 减：卖出股票成本总额 1,830,083,125.41 买卖股票差价收入 579,049,334.74 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 3,287,817.02 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,287,817.02 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 29 页 共 62 页 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -305,633,494.26 ——股票投资 -305,633,494.26 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 -305,633,494.26 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 2,535,010.66 基金转换费收入 000924 166,663.76 基金转换费收入 007579 614.02 合计 2,702,288.44 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 5,824,415.59 银行间市场交易费用 - 合计 5,824,415.59 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行间帐户维护费 13,500.00 银行汇划费用 4,060.83 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 30 页 共 62 页 合计 126,656.77 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金无需披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金无需披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司（以下简称“ 宝盈 基金公司” ） 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中国建设银行股份有限公司（以下简称 “ 中国建设银行” ） 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 14,312,928.62 13,849,202.43 其中：支付销售机构的客 户维护费 2,984,189.51 2,442,097.61 注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产 净值×1.5%÷ 当年天数 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 31 页 共 62 页 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 2,385,488.09 2,308,200.37 注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷ 当 年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 宝盈先进制造混合 A 宝盈先进制造混合 C 合计 中国建设银行 0.00 0.00 0.00 宝盈基金公司 0.00 14,669.25 14,669.25 合计 0.00 14,669.25 14,669.25 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 宝盈先进制造混合 A 宝盈先进制造混合 C 合计 中国建设银行 0.00 0.00 0.00 宝盈基金公司 0.00 16,199.11 16,199.11 合计 0.00 16,199.11 16,199.11 注： 1、本基金于 2019 年 7 月 1 日起增加收取销售服务费的 C 类收费模式，其对应的基金份额简 称“ 宝盈先进制造 C” ，无上年同期对比数据； 2、支付基金销售机构的销售服务费按前一日宝盈先进制造混合 C 类基金份额的基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宝盈基金公司，再由宝盈基金公司计算并 支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日宝盈先进制造混合 C 类基金份额 的基金资产净值 X 0.80%/ 当年天数。 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 32 页 共 62 页 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 宝盈先进制造混合 A 宝盈先进制造混合 C 基金合同生效日（ 2014 年 12 月 17 日 ）持有的基金 份额 - - 报告期初持有的基金份额 2,857,000.00 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 额 - - 报告期末持有的基金份额 2,857,000.00 - 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.64% - 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 宝盈先进制造混合 A 宝盈先进制造混合 C 基金合同生效日（ 2014 年 12 月 17 日 ）持有的基金份 额 - - 报告期初持有的基金份额 11,428,000.00 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 33 页 共 62 页 减：报告期间赎回/卖出总份 额 5,714,000.00 - 报告期末持有的基金份额 5,714,000.00 - 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.49% - 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 166,631,214.06 427,731.98 193,843,174.07 1,060,271.35 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单 位：股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备 注 688690 纳微 科技 2021 年 6 月 16 日 2021 年 12 月 23 日 新股锁定 8.07 79.89 3,477 28,059.39 277,777.53 - 688276 百克 生物 2021 年 6 月 17 日 2021 年 12 月 27 日 新股锁定 36.35 79.48 3,486 126,716.10 277,067.28 - 688687 凯因 2021 年 2021 年 8 新股锁定 18.98 27.98 5,354 101,618.92 149,804.92 - 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 34 页 共 62 页 科技 1 月 29 日 月 9 日 688201 信安 世纪 2021 年 4 月 13 日 2021 年 10 月 21 日 新股锁定 26.78 45.41 2,129 57,014.62 96,677.89 - 688628 优利 德 2021 年 1 月 22 日 2021 年 8 月 2 日 新股锁定 19.11 32.62 2,789 53,297.79 90,977.18 - 300979 华利 集团 2021 年 4 月 15 日 2021 年 10 月 26 日 新股锁定 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 - 300981 中红 医疗 2021 年 4 月 19 日 2021 年 10 月 27 日 新股锁定 48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 - 688087 英科 再生 2021 年 6 月 30 日 2021 年 7 月 9 日 新股未上市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 301020 密封 科技 2021 年 6 月 28 日 2022 年 1 月 6 日 新股锁定 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 301020 密封 科技 2021 年 6 月 28 日 2021 年 7 月 6 日 新股未上市 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 300973 立高 食品 2021 年 4 月 8 日 2021 年 10 月 15 日 新股锁定 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 688092 爱科 科技 2021 年 3 月 12 日 2021 年 9 月 22 日 新股锁定 19.11 33.21 1,137 21,728.07 37,759.77 - 688681 科汇 股份 2021 年 6 月 4 日 2021 年 12 月 16 日 新股锁定 9.56 14.54 1,899 18,154.44 27,611.46 - 301021 英诺 激光 2021 年 6 月 28 日 2022 年 1 月 6 日 新股锁定 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 301021 英诺 激光 2021 年 6 月 28 日 2021 年 7 月 6 日 新股未上市 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 301009 可靠 股份 2021 年 6 月 8 日 2021 年 12 月 17 日 新股锁定 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 300941 创识 科技 2021 年 2 月 2 日 2021 年 8 月 9 日 新股锁定 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 35 页 共 62 页 301015 百洋 医药 2021 年 6 月 22 日 2021 年 12 月 30 日 新股锁定 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 688226 威腾 电气 2021 年 6 月 28 日 2021 年 7 月 7 日 新股未上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 300932 三友 联众 2021 年 1 月 15 日 2021 年 7 月 22 日 新股锁定 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 - 300968 格林 精密 2021 年 4 月 6 日 2021 年 10 月 15 日 新股锁定 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 300940 南极 光 2021 年 1 月 27 日 2021 年 8 月 3 日 新股锁定 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 300614 百川 畅银 2021 年 5 月 18 日 2021 年 11 月 25 日 新股锁定 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 300937 药易 购 2021 年 1 月 20 日 2021 年 7 月 27 日 新股锁定 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 300942 易瑞 生物 2021 年 2 月 2 日 2021 年 8 月 9 日 新股锁定 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 300933 中辰 股份 2021 年 1 月 15 日 2021 年 7 月 22 日 新股锁定 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 301002 崧盛 股份 2021 年 5 月 27 日 2021 年 12 月 7 日 新股锁定 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 605287 德才 股份 2021 年 6 月 28 日 2021 年 7 月 6 日 新股未上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 300955 嘉亨 家化 2021 年 3 月 16 日 2021 年 9 月 24 日 新股锁定 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 300962 中金 辐照 2021 年 3 月 29 日 2021 年 10 月 11 日 新股锁定 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 300966 共同 药业 2021 年 3 月 31 日 2021 年 10 月 11 日 新股锁定 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 300945 曼卡 龙 2021 年 2 月 3 日 2021 年 8 月 10 日 新股锁定 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 36 页 共 62 页 300931 通用 电梯 2021 年 1 月 13 日 2021 年 7 月 21 日 新股锁定 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 300961 深水 海纳 2021 年 3 月 23 日 2021 年 9 月 30 日 新股锁定 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 300950 德固 特 2021 年 2 月 24 日 2021 年 9 月 3 日 新股锁定 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 605162 新中 港 2021 年 6 月 29 日 2021 年 7 月 7 日 新股未上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 300958 建工 修复 2021 年 3 月 18 日 2021 年 9 月 29 日 新股锁定 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 300986 志特 新材 2021 年 4 月 21 日 2021 年 11 月 1 日 新股锁定 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 300987 川网 传媒 2021 年 4 月 28 日 2021 年 11 月 11 日 新股锁定 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 300978 东箭 科技 2021 年 4 月 15 日 2021 年 10 月 26 日 新股锁定 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 300926 博俊 科技 2020 年 12 月 29 日 2021 年 7 月 12 日 新股锁定 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 300985 致远 新能 2021 年 4 月 21 日 2021 年 10 月 29 日 新股锁定 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 300971 博亚 精工 2021 年 4 月 7 日 2021 年 10 月 15 日 新股锁定 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 300927 江天 化学 2020 年 12 月 29 日 2021 年 7 月 7 日 新股锁定 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 300975 商络 电子 2021 年 4 月 14 日 2021 年 10 月 21 日 新股锁定 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 300963 中洲 特材 2021 年 3 月 30 日 2021 年 10 月 11 日 新股锁定 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 301011 华立 2021 年 2021 年 新股锁定 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 37 页 共 62 页 科技 6 月 9 日 12 月 17 日 300943 春晖 智控 2021 年 2 月 3 日 2021 年 8 月 10 日 新股锁定 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 300967 晓鸣 股份 2021 年 4 月 2 日 2021 年 10 月 13 日 新股锁定 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 300972 万辰 生物 2021 年 4 月 8 日 2021 年 10 月 19 日 新股锁定 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 300929 华骐 环保 2021 年 1 月 12 日 2021 年 7 月 21 日 新股锁定 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 300960 通业 科技 2021 年 3 月 22 日 2021 年 9 月 29 日 新股锁定 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 301007 德迈 仕 2021 年 6 月 4 日 2021 年 12 月 16 日 新股锁定 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 300998 宁波 方正 2021 年 5 月 25 日 2021 年 12 月 2 日 新股锁定 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 301012 扬电 科技 2021 年 6 月 15 日 2021 年 12 月 22 日 新股锁定 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 300992 泰福 泵业 2021 年 5 月 17 日 2021 年 11 月 25 日 新股锁定 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 301010 晶雪 节能 2021 年 6 月 9 日 2021 年 12 月 20 日 新股锁定 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 注： 1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理 暂行办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020 年 2 月 14 日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中 竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自 股份解除限售之日起 12 个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公 开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 38 页 共 62 页 过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东 减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上 市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则> 的决定》，本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束 之日起 6 个月内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》的有关规定。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购 的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行 行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行 人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者 询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内 不得转让。 4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人 和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业 板股票设置不低于 6 个月的限售期。 5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的 约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间 不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 39 页 共 62 页 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金， 高于债券型基金及货币 市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高 的上市公司股票(含存托凭证)，以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本 基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场 风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“ 风险和收益相匹配” 的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程 中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门 合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险 可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 40 页 共 62 页 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 41 页 共 62 页 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 166,631,214.06 - - - 166,631,214.06 结算备付 金 3,255,787.34 - - - 3,255,787.34 存出保证 金 548,857.21 - - - 548,857.21 交易性金 融资产 - - - 1,296,083,661.41 1,296,083,661.41 应收证券 清算款 - - - 20,703,243.65 20,703,243.65 应收利息 - - - 19,456.28 19,456.28 应收申购 款 - - - 1,901,514.33 1,901,514.33 资产总计 170,435,858.61 - - 1,318,707,875.67 1,489,143,734.28 负债 应付证券 清算款 - - - 14,000,110.82 14,000,110.82 应付赎回 款 - - - 25,525,974.73 25,525,974.73 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 42 页 共 62 页 应付管理 人报酬 - - - 1,764,417.97 1,764,417.97 应付托管 费 - - - 294,069.66 294,069.66 应付销售 服务费 - - - 41,014.79 41,014.79 应付交易 费用 - - - 1,453,445.63 1,453,445.63 其他负债 - - - 147,845.30 147,845.30 负债总计 - - - 43,226,878.90 43,226,878.90 利率敏感 度缺口 170,435,858.61 - - 1,275,480,996.77 1,445,916,855.38 上年度末 2020 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 271,560,436.65 - - - 271,560,436.65 结算备付 金 1,566,047.53 - - - 1,566,047.53 存出保证 金 797,030.20 - - - 797,030.20 交易性金 融资产 - - - 2,442,583,065.47 2,442,583,065.47 应收利息 - - - 37,354.81 37,354.81 应收申购 款 - - - 3,032,927.59 3,032,927.59 资产总计 273,923,514.38 - - 2,445,653,347.87 2,719,576,862.25 负债 应付证券 清算款 - - - 32,958,544.97 32,958,544.97 应付赎回 款 - - - 8,041,946.34 8,041,946.34 应付管理 人报酬 - - - 2,890,057.28 2,890,057.28 应付托管 费 - - - 481,676.23 481,676.23 应付销售 服务费 - - - 40,402.85 40,402.85 应付交易 费用 - - - 1,803,065.29 1,803,065.29 其他负债 - - - 328,149.11 328,149.11 负债总计 - - - 46,543,842.07 46,543,842.07 利率敏感 度缺口 273,923,514.38 - - 2,399,109,505.80 2,673,033,020.18 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 43 页 共 62 页 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中：股票(含存托凭证)投 资占基金资产的比例为 0%– 95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证投资比例不得超过基金资 产净值的 3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多 种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 公允价值 占基金资 产净值比 例（ %） 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 44 页 共 62 页 （ %） 交易性金融资产-股票投资 1,296,083,661.41 89.64 2,442,583,065.47 91.38 交易性金融资产－ 基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,296,083,661.41 89.64 2,442,583,065.47 91.38 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除申银万国制造业指数收益率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2021 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2020 年 12 月 31 日 ） 1. 申银万国制造业指数收 益率上升 5% 109,166,722.60 86,200,422.73 2. 申银万国制造业指数收 益率下降 5% -109,166,722.60 -86,200,422.73 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 45 页 共 62 页 § 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（ %） 1 权益投资 1,296,083,661.41 87.04 其中：股票 1,296,083,661.41 87.04 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 169,887,001.40 11.41 8 其他各项资产 23,173,071.47 1.56 9 合计 1,489,143,734.28 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 1,143,336,593.53 79.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 11,014.44 0.00 F 批发和零售业 46,404.58 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 115,310,460.08 7.97 J 金融业 37,319,215.80 2.58 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 35,662.31 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 46 页 共 62 页 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,296,083,661.41 89.64 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002709 天赐材料 1,320,675 140,757,541.50 9.73 2 300496 中科创达 729,914 114,640,292.84 7.93 3 300628 亿联网络 1,234,600 103,459,480.00 7.16 4 300919 中伟股份 534,136 87,064,168.00 6.02 5 002241 歌尔股份 1,989,200 85,018,408.00 5.88 6 002049 紫光国微 536,901 82,784,765.19 5.73 7 300699 光威复材 1,034,653 78,581,895.35 5.43 8 002371 北方华创 265,700 73,699,866.00 5.10 9 300529 健帆生物 822,274 71,011,582.64 4.91 10 000661 长春高新 171,400 66,331,800.00 4.59 11 002920 德赛西威 594,000 65,387,520.00 4.52 12 300059 东方财富 1,135,160 37,221,896.40 2.57 13 600660 福耀玻璃 546,300 30,510,855.00 2.11 14 000301 东方盛虹 1,388,500 29,019,650.00 2.01 15 605288 凯迪股份 259,700 27,133,456.00 1.88 16 603290 斯达半导 83,400 26,688,000.00 1.85 17 603583 捷昌驱动 519,774 26,310,959.88 1.82 18 601012 隆基股份 279,440 24,825,449.60 1.72 19 300274 阳光电源 214,500 24,680,370.00 1.71 20 603960 克来机电 619,962 20,520,742.20 1.42 21 300750 宁德时代 33,900 18,129,720.00 1.25 22 300077 国民技术 1,070,000 17,098,600.00 1.18 23 688037 芯源微 101,809 15,169,541.00 1.05 24 601865 福莱特 361,600 14,294,048.00 0.99 25 603826 坤彩科技 350,000 13,275,500.00 0.92 26 688699 明微电子 1,869 533,263.08 0.04 27 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.02 28 688276 百克生物 3,486 277,067.28 0.02 29 688687 凯因科技 5,354 149,804.92 0.01 30 688201 信安世纪 2,129 96,677.89 0.01 31 688628 优利德 2,789 90,977.18 0.01 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 47 页 共 62 页 32 300920 润阳科技 2,503 84,301.04 0.01 33 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01 34 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.00 35 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00 36 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 37 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 38 300894 火星人 628 42,704.00 0.00 39 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 40 688092 爱科科技 1,137 37,759.77 0.00 41 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 42 688681 科汇股份 1,899 27,611.46 0.00 43 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 44 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 45 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 46 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 47 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 48 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 49 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 50 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 51 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 52 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 53 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 54 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 55 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 56 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 57 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 58 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 59 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 60 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 61 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 62 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 63 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 64 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 65 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 66 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 67 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 68 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 69 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 70 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 48 页 共 62 页 71 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 72 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 73 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 74 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 75 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 76 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 77 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 78 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 79 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 80 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 81 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 82 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 83 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 84 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 85 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 86 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 87 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 88 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 89 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 90 688660 电气风电 59 519.20 0.00 91 688626 翔宇医疗 3 362.52 0.00 92 688355 明志科技 6 160.26 0.00 93 688565 力源科技 6 108.06 0.00 94 688395 正弦电气 2 54.66 0.00 95 688659 元琛科技 3 39.66 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 300059 东方财富 119,000,476.88 4.45 2 300014 亿纬锂能 110,495,393.22 4.13 3 002920 德赛西威 99,416,868.67 3.72 4 002241 歌尔股份 76,465,695.00 2.86 5 002371 北方华创 62,327,824.00 2.33 6 000661 长春高新 59,528,370.85 2.23 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 49 页 共 62 页 7 603501 韦尔股份 53,557,276.24 2.00 8 300529 健帆生物 35,999,005.77 1.35 9 603392 万泰生物 30,084,154.42 1.13 10 605288 凯迪股份 28,806,500.00 1.08 11 000301 东方盛虹 28,526,768.00 1.07 12 688536 思瑞浦 27,990,409.68 1.05 13 600660 福耀玻璃 27,705,287.65 1.04 14 688686 奥普特 27,271,264.99 1.02 15 688113 联测科技 26,530,892.38 0.99 16 603960 克来机电 22,120,073.70 0.83 17 300274 阳光电源 22,003,491.27 0.82 18 601012 隆基股份 21,852,218.00 0.82 19 688037 芯源微 19,725,130.65 0.74 20 603290 斯达半导 18,121,023.00 0.68 注： 1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 2、 “ 买入金额” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600438 通威股份 194,231,367.05 7.27 2 300628 亿联网络 187,778,744.28 7.02 3 300529 健帆生物 151,183,603.66 5.66 4 688036 传音控股 129,658,603.96 4.85 5 002709 天赐材料 129,633,132.15 4.85 6 688208 道通科技 116,151,196.86 4.35 7 300601 康泰生物 115,934,508.54 4.34 8 300699 光威复材 115,253,523.95 4.31 9 300014 亿纬锂能 98,108,961.86 3.67 10 300724 捷佳伟创 94,823,343.85 3.55 11 000661 长春高新 93,596,597.56 3.50 12 688002 睿创微纳 90,864,628.86 3.40 13 300059 东方财富 89,197,514.52 3.34 14 603826 坤彩科技 86,614,671.14 3.24 15 300919 中伟股份 84,427,517.30 3.16 16 300750 宁德时代 83,623,734.66 3.13 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 50 页 共 62 页 17 603392 万泰生物 66,765,013.52 2.50 18 002049 紫光国微 66,098,045.30 2.47 19 603298 杭叉集团 59,716,114.06 2.23 20 603501 韦尔股份 51,023,333.75 1.91 注： 1.卖出主要指基金在二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的 股票。 2.“ 卖出股票收入” 按卖出成交总额，即成交单价乘以成交数量计算，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 989,217,215.61 卖出股票收入（成交）总额 2,409,132,460.15 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘 以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 51 页 共 62 页 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制 日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 548,857.21 2 应收证券清算款 20,703,243.65 3 应收股利 - 4 应收利息 19,456.28 5 应收申购款 1,901,514.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,173,071.47 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 52 页 共 62 页 § 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级 别 持有 人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 宝 盈 先 进 制 造 混合 A 146,7 31 3,029.95 148,763,224.96 33.46% 295,824,559.49 66.54% 宝 盈 先 进 制 造 混合 C 4,571 4,531.31 924,240.17 4.46% 19,788,371.41 95.54% 合计 151,3 02 3,075.31 149,687,465.13 32.17% 315,612,930.90 67.83% 注： 1、本基金于 2019 年 7 月 1 日起增设 C 类基金份额，对应的基金份额简称“ 宝盈先进制造混 合 C” 。 2、本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采用各 自级别的基金份额来计算。 3、户均持有的基金份额合计数＝期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 宝盈先进 制造混合 A 60,524.89 0.0136% 宝盈先进 制造混合 C 25.27 0.0001% 合计 60,550.16 0.0130% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的 分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 宝盈先进制造混合 A 0~10 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 53 页 共 62 页 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 宝盈先进制造混合 C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 宝盈先进制造混合 A 0 宝盈先进制造混合 C 0 合计 0 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 54 页 共 62 页 § 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈先进制造混 合 A 宝盈先进制造混 合 C 基金合同生效日（ 2014 年 12 月 17 日）基金 份额总额 4,257,052,685.91 - 本报告期期初基金份额总额 1,010,750,731.32 27,787,655.67 本报告期基金总申购份额 174,753,399.93 43,776,244.74 减:本报告期基金总赎回份额 740,916,346.80 50,851,288.83 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - - 本报告期期末基金份额总额 444,587,784.45 20,712,611.58 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 55 页 共 62 页 § 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发 生显著改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信建投证 券 2 999,413,727.03 29.48% 910,765.44 29.48% - 安信证券 2 820,798,099.57 24.21% 747,992.68 24.21% - 广发证券 2 601,461,085.25 17.74% 548,113.08 17.74% - 招商证券 1 406,516,707.56 11.99% 370,454.69 11.99% - 东北证券 1 284,584,481.53 8.39% 259,343.09 8.39% - 兴业证券 2 96,196,245.19 2.84% 87,663.66 2.84% - 国都证券 1 93,043,713.15 2.74% 84,790.73 2.74% - 长江证券 2 88,170,664.96 2.60% 80,350.01 2.60% - 中金财富证 2 - - - - - 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 56 页 共 62 页 券 华西证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 申万宏源证 券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 国泰君安证 券 2 - - - - - 汇丰前海证 券 2 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 新时代证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 东方财富证 券 2 - - - - - 华金证券 2 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 注： 1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为： （ 1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。 （ 2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （ 3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 （ 4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （ 5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务。 （ 6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择， 与被选择的券商签订证券交易单 元租用协议。 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 57 页 共 62 页 2、股票交易成交金额和应支付佣金不包括网下新股申购业务。 3、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： （ 1）本报告期内新租华安证券上海、深圳交易单元各一个。 （ 2）本报告期内退租财通证券上海、深圳交易单元各一个，退租万和证券深圳交易单元一个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期内无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 宝盈基金管理有限公司关于 旗下基金参加交通银行股份 有限公司基金申购及定期定 额投资手续费率优惠活动的 公告 上海证券报,证券日 报,证券时报,中国 证券报,本基金管理 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 2021 年 6 月 29 日 2 宝盈先进制造灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说 明书 本基金管理人网站, 中国证券会基金电 子披露网站 2021 年 6 月 18 日 3 宝盈先进制造灵活配置混合 型证券投资基金（宝盈先进制 造混合 A 份额）基金产品资料 概要（更新） 本基金管理人网站, 中国证券会基金电 子披露网站 2021 年 6 月 18 日 4 宝盈先进制造灵活配置混合 型证券投资基金（宝盈先进制 造混合 C 份额）基金产品资料 概要（更新） 本基金管理人网站, 中国证券会基金电 子披露网站 2021 年 6 月 18 日 5 宝盈先进制造灵活配置混合 型证券投资基金基金经理变 更公告 上海证券报,本基金 管理人网站,中国证 券会基金电子披露 网站 2021 年 6 月 17 日 6 宝盈基金管理有限公司关于 增加江苏汇林保大基金销售 有限公司为旗下部分基金代 销机构及参与相关费率优惠 活动的公告 上海证券报,证券日 报,证券时报,中国 证券报,本基金管理 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 2021 年 5 月 21 日 7 宝盈先进制造灵活配置混合 型证券投资基金（宝盈先进制 造混合 A 份额）基金产品资料 概要（更新） 本基金管理人网站, 中国证券会基金电 子披露网站 2021 年 5 月 19 日 8 宝盈先进制造灵活配置混合 型证券投资基金（宝盈先进制 造混合 C 份额）基金产品资料 概要（更新） 本基金管理人网站, 中国证券会基金电 子披露网站 2021 年 5 月 19 日 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 58 页 共 62 页 9 宝盈先进制造灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说 明书 本基金管理人网站, 中国证券会基金电 子披露网站 2021 年 5 月 19 日 10 宝盈先进制造灵活配置混合 型证券投资基金基金经理变 更公告 上海证券报,本基金 管理人网站,中国证 券会基金电子披露 网站 2021 年 5 月 15 日 11 宝盈先进制造灵活配置混合 型证券投资基金（宝盈先进制 造混合 A 份额）基金产品资料 概要（更新） 本基金管理人网站, 中国证券会基金电 子披露网站 2021 年 4 月 30 日 12 宝盈先进制造灵活配置混合 型证券投资基金（宝盈先进制 造混合 C 份额）基金产品资料 概要（更新） 本基金管理人网站, 中国证券会基金电 子披露网站 2021 年 4 月 30 日 13 宝盈先进制造灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说 明书 本基金管理人网站, 中国证券会基金电 子披露网站 2021 年 4 月 30 日 14 宝盈先进制造灵活配置混合 型证券投资基金基金经理变 更公告 上海证券报,本基金 管理人网站,中国证 券会基金电子披露 网站 2021 年 4 月 29 日 15 宝盈先进制造灵活配置混合 型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 本基金管理人网站, 中国证券会基金电 子披露网站 2021 年 4 月 22 日 16 宝盈基金管理有限公司旗下 46 只基金 2021 年第 1 季度报 告提示性公告 上海证券报,证券日 报,证券时报,中国 证券报 2021 年 4 月 22 日 17 宝盈基金管理有限公司关于 新增北京度小满基金销售有 限公司为旗下基金代销机构 及参与相关费率优惠活动的 公告 上海证券报,证券日 报,证券时报,中国 证券报,本基金管理 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 2021 年 4 月 16 日 18 宝盈基金管理有限公司关于 旗下部分基金修改基金合同、 托管协议有关条款的公告 上海证券报,证券日 报,证券时报,中国 证券报,本基金管理 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 2021 年 4 月 15 日 19 宝盈基金管理有限公司关于 新增玄元保险代理有限公司 为旗下基金代销机构及参与 相关费率优惠活动的公告 上海证券报,证券日 报,证券时报,中国 证券报,本基金管理 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 2021 年 4 月 13 日 20 宝盈先进制造灵活配置混合 本基金管理人网站, 2021 年 3 月 31 日 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 59 页 共 62 页 型证券投资基金 2020 年年度 报告 中国证券会基金电 子披露网站 21 宝盈基金管理有限公司旗下 45 只基金 2020 年年度报告提 示性公告 上海证券报,证券日 报,证券时报,中国 证券报 2021 年 3 月 31 日 22 宝盈基金管理有限公司关于 增加中邮证券股份有限公司 为旗下基金代销机构及参与 相关费率优惠活动的公告 上海证券报,证券日 报,证券时报,中国 证券报,本基金管理 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 2021 年 3 月 19 日 23 宝盈基金管理有限公司关于 增加西南证券股份有限公司 为旗下部分基金代销机构及 参与相关费率优惠活动的公 告 上海证券报,证券日 报,证券时报,本基 金管理人网站,中国 证券会基金电子披 露网站 2021 年 3 月 5 日 24 宝盈基金管理有限公司关于 旗下基金参加国泰君安证券 股份有限公司手续费率优惠 活动的公告 上海证券报,证券日 报,证券时报,中国 证券报,本基金管理 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 2021 年 2 月 4 日 25 宝盈基金管理有限公司关于 新增中信期货有限公司为旗 下基金代销机构及参与相关 费率优惠活动的公告 上海证券报,证券日 报,证券时报,中国 证券报,本基金管理 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 2021 年 2 月 4 日 26 宝盈基金管理有限公司关于 参加信达证券股份有限公司 费率优惠的公告 上海证券报,证券日 报,证券时报,中国 证券报,本基金管理 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 2021 年 2 月 2 日 27 宝盈基金管理有限公司关于 网上直销平台“ 招商银行一 网通” 渠道费率优惠的公告 上海证券报,证券日 报,证券时报,中国 证券报,本基金管理 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 2021 年 1 月 29 日 28 宝盈先进制造灵活配置混合 型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 本基金管理人网站, 中国证券会基金电 子披露网站 2021 年 1 月 22 日 29 宝盈基金管理有限公司旗下 45 只基金 2020 年第 4 季度报 告提示性公告 上海证券报,证券日 报,证券时报,中国 证券报 2021 年 1 月 22 日 30 关于宝盈先进制造灵活配置 混合型证券投资基金增加代 销机构的公告 上海证券报,本基金 管理人网站,中国证 券会基金电子披露 2021 年 1 月 19 日 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 60 页 共 62 页 网站 31 关于宝盈先进制造灵活配置 混合型证券投资基金(C 类）、 宝盈鸿利收益灵活配置混合 型证券投资基金（ C 类）增加 代销机构的公告 上海证券报,证券时 报,本基金管理人网 站,中国证券会基金 电子披露网站 2021 年 1 月 7 日 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 61 页 共 62 页 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 62 页 共 62 页 § 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 中国证监会批准宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。 《宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 12.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有 人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2021 年 8 月 31 日