宝盈先进制造灵活配置混合型 证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:宝盈基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 24 日  宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 宝盈先进制造混合 基金主代码 000924 交易代码 000924 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 12 月 17 日 报告期末基金份额总额 822,817,101.52 份 本基金主要投资于先进制造业上市公司的相关证券,力求把 握先进制造业的发展契机,在严格控制风险的前提下,分享 投资目标 上市公司发展带来的投资收益,谋求基金资产的长期、稳定 增值。 本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、 固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。 本基金所定义的先进制造业上市公司是指具有较高技术附加 投资策略 值、能够引领产业发展方向的制造业企业。 本基金将以中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》中 界定的制造业上市公司为基础,依照以上标准进行进一步筛 选或增补。 业绩比较基准 申银万国制造业指数×70% + 中证综合债券指数收益率×30% 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票 风险收益特征 型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风 险特征的基金。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 第 2 页 共 10 页  宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 43,469,617.10 2.本期利润 8,796,762.65 3.加权平均基金份额本期利润 0.0106 4.期末基金资产净值 994,294,339.12 5.期末基金份额净值 1.208 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 0.75% 1.17% 0.32% 0.73% 0.43% 0.44% 第 3 页 共 10 页  宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金 合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金 姓 经理期限 证券从 职务 说明 名 任职日 离任日 业年限 期 期 本基金基金经理、宝盈 张小仁先生,中山大学经济学硕 鸿利收益灵活配置混合 士。2007 年 7 月加入宝盈基金管 张 2014 年 型证券投资基金基金经 理有限公司,历任研究部核心研究 小 12 月 17 - 9年 理、宝盈核心优势灵活 员、宝盈泛沿海区域增长混合型证 仁 日 配置混合型证券投资基 券投资基金基金经理助理。中国国 金基金经理、宝盈国家 籍,证券投资基金从业人员资格。 第 4 页 共 10 页  宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 安全战略沪港深股票型 证券投资基金基金经理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活 动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害 基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,市场窄幅震荡,上证指数上涨 2.56%,创业板指数上涨-3.5%。本基金自五月中下 旬显著加仓后,依旧保持了比较高的水平。基于自下而上的选股策略,行业主题主要集中在军工 信息化、储能及氢燃料汽车、医药等方向。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金在本报告期内净值增长率是 0.75%,同期业绩比较基准收益率是 0.32%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 第 5 页 共 10 页  宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 895,158,208.14 89.64 其中:股票 895,158,208.14 89.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 76,076,023.17 7.62 8 其他资产 27,355,429.74 2.74 9 合计 998,589,661.05 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 29,180,000.00 2.93 B 采矿业 7,794,423.17 0.78 C 制造业 675,448,779.72 67.93 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 13,579,920.06 1.37 业 E 建筑业 311,227.24 0.03 F 批发和零售业 54,044,000.00 5.44 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,257,434.41 1.64 J 金融业 170,075.58 0.02 K 房地产业 20,200,000.00 2.03 L 租赁和商务服务业 15,354,740.36 1.54 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 39,825,000.00 4.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 第 6 页 共 10 页  宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 22,992,607.60 2.31 合计 895,158,208.14 90.03 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 000070 特发信息 3,172,100 96,622,166.00 9.72 2 300342 天银机电 1,976,150 48,870,189.50 4.92 3 002733 雄韬股份 1,863,722 44,188,848.62 4.44 4 300187 永清环保 2,700,000 39,825,000.00 4.01 5 300228 富瑞特装 2,449,808 39,539,901.12 3.98 6 002023 海特高新 2,299,991 37,834,851.95 3.81 7 600682 南京新百 1,300,000 36,244,000.00 3.65 8 002170 芭田股份 3,058,655 31,228,867.55 3.14 9 300455 康拓红外 1,363,034 30,695,525.68 3.09 10 600529 山东药玻 1,348,219 29,566,442.67 2.97 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 第 7 页 共 10 页  宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日 前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 434,779.27 2 应收证券清算款 26,836,220.15 3 应收股利 - 4 应收利息 19,061.76 5 应收申购款 65,368.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 27,355,429.74 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 第 8 页 共 10 页  宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 876,229,447.11 报告期期间基金总申购份额 44,554,347.95 减:报告期期间基金总赎回份额 97,966,693.54 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 822,817,101.52 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 11,428,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 11,428,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 1.39 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 2016 年 9 月中国证券业协会发布公告,本基金由于提供有效报价但未参与申购,被列入首次 公开发行股票配售对象黑名单,黑名单起止日期为 2016 年 9 月 8 日至 2017 年 3 月 7 日。事件发 生后,公司及时就相关问题进行了自查并制订了整改措施,以确保不再发生类似事件。 第 9 页 共 10 页  宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。 《宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 9.3 查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有人可 免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2016 年 10 月 24 日 第 10 页 共 10 页