嘉实快线货币市场基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期:2021 年 8 月 27 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 08 月 25 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 自 2017 年 2 月 22 日起,本基金名称由“嘉实机构快线货币市场基金”变更为“嘉实快线货 币市场基金”。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 3.3 其他指标...... 9 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15 §5 托管人报告...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16 §6 半年度财务会计报告(未经审计)...... 16 6.1 资产负债表 ...... 16 6.2 利润表...... 17 6.3 所有者权益(基金净值)变动表...... 18 6.4 报表附注...... 20 §7 投资组合报告 ...... 43 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 43 7.2 债券回购融资情况 ...... 43 7.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 44 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 44 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 45 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ...... 45 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...... 46 7.9 投资组合报告附注 ...... 46 §8 基金份额持有人信息...... 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 48 8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 49 8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 49 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 49 8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 49 §9 开放式基金份额变动...... 50 §10 重大事件揭示...... 50 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 50 10.4 基金投资策略的改变...... 51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 51 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 53 10.9 其他重大事件...... 53 §11 备查文件目录...... 54 11.1 备查文件目录 ...... 54 11.2 存放地点......54 11.3 查阅方式......54 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实快线货币市场基金 基金简称 嘉实快线货币 场内简称 嘉实快线(嘉实快线 H 类份额场内简称)(扩位场内简称:嘉实快线 ETF) 基金主代码 000917 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 25 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份 72,025,486,143.52 份 额总额 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的 上海证券交易所 证券交易所 上市日期 2016 年 1 月 11 日 下属分级基金的基 嘉实快线货币 A 嘉实快线货币 H 金简称 下属分级基金的交 000917 511960 易代码 报告期末下属分级 72,025,381,910.90 份 104,232.62 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准 的稳定收益。 投资策略 本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化,结合宏观 和微观研究制定投资策略,谋求在满足安全性、流动性需要的基础 上,实现较高的当期收益。 具体包括:现金流管理策略、组合久期投资策略、个券选择策 略、息差策略以及其他金融工具投资策略 业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公 司 信息披露 姓名 胡勇钦 胡波 负责人 联系电话 (010)65215588 021-61618888 电子邮箱 service@jsfund.cn Hub5@spdb.com.cn 客户服务电话 400-600-8800 95528 传真 (010)65215588 021-63602540 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世 上海市中山东一路 12 号 纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 上海市北京东路 689 号 北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 邮政编码 100005 200001 法定代表人 经雷 郑杨 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn 址 基金中期报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 嘉实基金管理有限公司:北京市 嘉实基金管理有限公司(嘉实快朝阳区建国门外大街 21 号北京 线货币 A 类份额) 国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 中国证券登记结算有限责任公 司(嘉实快线货币 H 类份额) 司:北京市西城 区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 和指标 嘉实快线货币 A 嘉实快线货币 H 本期已实现收益 1,079,800,035.69 127,785.35 本期利润 1,079,800,035.69 127,785.35 本期净值收益率 1.2677% 1.1472% 3.1.2 期末数据 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 和指标 期末基金资产净 72,025,381,910.90 10,423,261.96 值 期末基金份额净 1.0000 100.0000 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 指标 累计净值收益率 19.8216% 16.1317% 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。(2)本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 (3)本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实快线货币 A 份额净 份额净值 业绩比较基准 业绩比较基 阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①-③ ②-④ 准收益率③ 率① 准差② ④ 0.1738 0.0004 过去一个月 0.2025% 0.0004% 0.0287% 0.0000% % % 0.5236 0.0004 过去三个月 0.6107% 0.0004% 0.0871% 0.0000% % % 1.0943 0.0005 过去六个月 1.2677% 0.0005% 0.1734% 0.0000% % % 2.1737 0.0008 过去一年 2.5237% 0.0008% 0.3500% 0.0000% % % 7.4146 0.0014 过去三年 8.4692% 0.0014% 1.0546% 0.0000% % % 自基金合同生效起 19.8216 17.695 0.0023 0.0023% 2.1263% 0.0000% 至今 % 3% % 嘉实快线货币 H 份额净 份额净值 业绩比较基准 业绩比较基 阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①-③ ②-④ 准收益率③ 率① 准差② ④ 0.1540 0.0004 过去一个月 0.1827% 0.0004% 0.0287% 0.0000% % % 0.4633 0.0004 过去三个月 0.5504% 0.0004% 0.0871% 0.0000% % % 0.9738 0.0005 过去六个月 1.1472% 0.0005% 0.1734% 0.0000% % % 1.6859 0.0011 过去一年 2.0359% 0.0011% 0.3500% 0.0000% % % 5.8980 0.0016 过去三年 6.9526% 0.0016% 1.0546% 0.0000% % % 自基金合同生效起 16.1317 14.190 0.0025 0.0025% 1.9417% 0.0000% 至今 % 0% % 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。 截止 2021 年 6 月 30 日,基金管理人共管理 223 只开放式证券投资基金,具体包括嘉实成长收益 混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实纯债债券、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实活期宝货币、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、 嘉实丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯 债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合(FOF)、嘉实消费精选股票、嘉实中债 1-3 政金债指数、嘉实养老 2050 混合(FOF)、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030 混合(FOF)、 嘉实致元 42 个月定期债券、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、嘉实融享货币、 嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴科技 100ETF、嘉实致安 3 个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF 联接、嘉实致禄 3 个月定期纯债债券、嘉实民企 精选一年定期债券、嘉实先进制造 100ETF、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接、嘉实安元 39 个 月定期纯债债券、嘉实中债 3-5 年国开债指数、嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实致融一年定期债券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证 500 指数增强、嘉实回报精选股票、嘉实致宁 3 个月定开纯债债券、嘉实中证 500 成长估值 ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉实基础产业优选股票、嘉实中证主要消费 ETF 联接、嘉实医药健康 100ETF、嘉实稳福混合、嘉实瑞成两年持有期混合、嘉实致益纯债债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期纯债债券、嘉实致嘉纯债债券、嘉实产业先锋混合、嘉实远见精选两年持有期混合、嘉实致业一年定期纯债债券、嘉实安泽一年定期纯债债券、嘉实前沿创新混合、嘉实远见企业精选两年持有期混合、嘉实价值发现三个月定期混 合、嘉实 H 股 50ETF(QDII)、嘉实浦惠 6 个月持有期混合、嘉实创新先锋混合、嘉实核心成长混 合、嘉实彭博国开债 1-5 年指数、嘉实动力先锋混合、嘉实多利收益债券、嘉实稳惠 6 个月持有期混合、嘉实优质精选混合、嘉实稳骏纯债基金、嘉实价值长青混合、嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)、嘉实港股优势混合、嘉实睿享安久双利 18 个月持有期债券、嘉实中证沪港深互联网 ETF、嘉实中证软件服务 ETF、嘉实品质回报混合、嘉实创业板两年定期混合、嘉实竞争力优选混合、嘉实浦盈一年持有期混合、嘉实中证稀土产业 ETF、嘉实阿尔法优选混合、嘉实中证大农业 ETF、嘉实匠心回报混合、嘉实医药健康 100ETF 联接、嘉实价值臻选混合、嘉实品质优 选股票、嘉实恒生科技 ETF(QDII)、嘉实丰年一年定期纯债债券、嘉实领先优势混合、嘉实中证科创创业 50ETF、嘉实养老目标日期 2045 五年持有期混合(FOF)、嘉实优势精选混合。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时,基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 (助理)期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金、 嘉 实 货 币、嘉实 安 心 货 币、嘉实 活期宝货 币、嘉实 曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融 薪金宝货 市场部货币市场交易员及债券投资经理。 张 文 币、嘉实 3 2015 年 7 - 13 年 2014 年 4 月加入嘉实基金管理有限公司, 玥 个月理财 月 14 日 现任固收投研体系基金经理。硕士研究生, 债券、嘉 具有基金从业资格,中国国籍。 实现金宝 货币、嘉 实增益宝 货币、嘉 实融享货 币基金经 理 注:(1)首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日,此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期;“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 (2)证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实快线货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年,我国经济经济整体呈现内需稳定、外需较强、生产旺盛的局面。从需求端看,投资增速继续回升,结构有所优化。前期增速较快的基建和地产开始放缓,制造业投资保持较高增速。出口受海外需求外溢影响,一直保持较高增速。消费缓慢回升,但回升力度较弱。通胀方 面受供需错配影响,PPI 加速回升,CPI 温和上涨。从数据来看,上半年 GDP 同比增速为 12.7%, 一季度同比增长 18.3%,两年平均增长 5.0%;二季度增长 7.9%,两年平均增长 5.5%。具体来看,工业增加值同比增长 15.9%;社会消费品零售总额同比增长 23.0%;固定资产投资,同比增长 12.6%;上半年出口同比增长 28.1%;进口同比增长 25.9%;上半年全国居民消费价格(CPI)同比上涨 0.5%;全国工业生产者出厂价格(PPI)同比上涨 5.1%。从金融数据来看,6 月末广义货币(M2)余额 231.78 万亿元,同比增长 8.6%,比上年同期低 2.5 个百分点;上半年社会融资规模增量累计为 17.74 万 亿元,比 2020 年同期少 3.13 万亿元。其中对实体经济发放的人民币贷款增加 12.94 万亿元,同 比多增 6135 亿元。 今年以来,人民币汇率整体有所走升,并一度升破 6.4。我国出口维持强劲,美元一度大幅 走弱,中美利差仍保持较高水平,加之结汇恐慌情绪蔓延,美元兑人民币因此有所走升。央行及时上调外汇存款准备金率,一定程度抑制了炒作人民币升值行为,美元 6 月中转为走强也令人民币小幅下挫。 今年以来,央行货币政策保持中性,流动性总体偏宽松。央行继续维持政策利率水平不变,7 天逆回购和 1 年 MLF 利率分别保持在 2.2%和 2.95%的水平。同时继续引导 1 年和 5 年 LPR 利率水 平分别维持在 3.85%和 4.65%不变。一季度临近春节期间,受资金面趋紧影响,收益率上行幅度较 大,10Y 国债收益率从 3.10%上行至 3.27%,10Y 国开收益率从 3.50%上行至 3.75%,随后逐步回落。 二季度以来,收益率呈现缓慢下行的走势。尽管经济基本面继续复苏、通胀上行,但由于上半年利率债供给节奏偏慢,同时信用收缩导致可配资产较少,使得资金面较为宽松,带动收益率下行。10Y 国债收益率再度下行至 3.10%的低位,10Y 国开收益率下行至 3.50%附近。 银行间市场资金利率先紧后松。短端资产价格在上半年也经历了在 1 月底迅速上行,再逐步 缓慢下行,6 月末反弹的过程。以中债估值 AAA 同业存单到期收益率为例,3 个月、6 个月、1 年 期限存单从 1 月份末冲高至 3.07%左右,在 5 月初下探至最低的 2.38%、2.59%和 2.87%,随后在 6 月末反弹至 2.52%、2.63%和 2.92%。 2021 年上半年,本基金秉持稳健投资原则,谨慎操作,以确保组合安全性和流动性为首要任 务;灵活配置债券、同业存单和同业存款,管理现金流分布,保障组合充足流动性;控制债券整体仓位。整体看,2021 年上半年本基金成功应对了市场波动,投资业绩平稳提高,实现了安全性、流动性和收益性的目标,并且整体组合的持仓结构相对安全,流动性和弹性良好,为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期嘉实快线货币 A 的基金份额净值收益率为 1.2677%;嘉实快线货币 H 的基金份额净 值收益率为 1.1472%;业绩比较基准收益率为 0.1734%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 7 月 7 日国务院常务会议决定,“针对大宗商品价格上涨对企业生产经营的影响,要在坚持不 搞大水漫灌的基础上,保持货币政策稳定性、增强有效性,适时运用降准等货币政策工具,进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持, 促进综合融资成本稳中有降。”这表明在“通胀有上行压力+经济有下行压力”的组合中,政策选择了支持后者,着力点运用在了稳增长上。展望后期,随着国内经济的企稳,国内经济状况转为“通胀上行+经济上行”组合,货币政策大概率跟随增长转变方向。另外一旦经济走势稳定势头良好,通胀高企,货币政策进一步收紧的可能性也将抬升。 预计下半年 CPI 和 PPI 继续分化,PPI 处于高位运行同时 CPI 则在低位徘徊。同时消费复苏 偏慢的情况下核心 CPI 上行可控,下半年 CPI 基本是先升后稳,高点出现在 11 月前后,全年 CPI 预计在 2%以下。从 PPI 分项来看,石油、铜等工业品价格下半年将维持震荡走势,或小幅下降。 下半年货币政策预计仍以中性为主。7 月 15 日降准 0.5 个百分点后,释放近万亿资金的同时 缩量续作到期 MLF,并维持 MLF 利率 2.95%不变;7 月 20 日维持 LPR 不变,打消了市场部分降息 预期。预计 8 月份仍将缩量续作到期的 7000 亿 MLF。而且降准后货币市场回购利率并未见明显下 行,反而时点性冲高,被动压缩与 3 个月、1 年存单资产价格的期限利差。下半年政策总体预计仍以稳为主,政策利率预计继续保持不变。在地方专项债发行可能加快情况下,流动性可能阶段性出现紧平衡。 本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格,强化投资风险控制,以确保组合安全性和流动性为 首要任务,兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况,平衡配置同业存款和债券投资,谨慎控制组合的信用配置,保持合理流动性资产配置,细致管理现金流,以控制利率风险和应对组合规模波动,努力为投资人创造安全稳定的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期,本基金每日收益计算并分配,符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对嘉实快线货币市场基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对嘉实快线货币市场基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金收益的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由嘉实基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:嘉实快线货币市场基金 报告截止日:2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 35,657,242,332.73 39,242,369,450.95 结算备付金 636,591,872.23 225,237,142.86 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 25,657,040,170.25 25,867,598,809.74 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 24,711,040,170.25 24,504,622,809.74 资产支持证券投资 946,000,000.00 1,362,976,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 17,997,752,934.15 19,683,680,763.75 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 307,714,034.04 367,680,928.23 应收股利 - - 应收申购款 1,826,564,596.41 143,350,788.39 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 80,000.00 80,000.00 资产总计 82,082,985,939.81 85,529,997,883.92 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 6,334,964,242.49 4,157,799,883.42 应付证券清算款 2,937,540,611.98 5,349,100,000.00 应付赎回款 757,328,302.00 1,795,501.98 应付管理人报酬 10,434,673.17 9,667,840.16 应付托管费 4,173,869.27 3,867,136.03 应付销售服务费 697,791.82 646,921.20 应付交易费用 6.4.7.7 354,400.75 365,259.72 应交税费 465,560.00 705,451.40 应付利息 1,077,827.91 428,107.44 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 143,487.56 279,037.43 负债合计 10,047,180,766.95 9,524,655,138.78 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 72,035,805,172.86 76,005,342,745.14 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 72,035,805,172.86 76,005,342,745.14 负债和所有者权益总计 82,082,985,939.81 85,529,997,883.92 注: 报告截止日 2021 年 06 月 30 日,嘉实快线货币 A 基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 72,025,381,910.90 份,嘉实快线货币 H 基金份额净值 100.0000 元,基金份额总额 104,232.62 份,基金份额总额合计为 72,025,486,143.52 份。 6.2 利润表 会计主体:嘉实快线货币市场基金 本报告期:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、收入 1,202,141,373.76 1,060,944,310.39 1.利息收入 1,203,337,671.73 1,062,731,412.95 其中:存款利息收入 6.4.7.11 631,635,628.43 381,362,383.80 债券利息收入 305,305,639.11 458,237,048.08 资产支持证券利息 18,514,819.76 1,784,944.63 收入 买入返售金融资产 247,881,584.43 221,347,036.44 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-” -1,196,297.97 -1,787,102.56 填列) 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - - 债券投资收益 6.4.7.13 -1,196,297.97 -1,787,102.56 资产支持证券投资 6.4.7.13.5 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失 6.4.7.17 - - 以“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-” - - 号填列) 5.其他收入(损失以“-” 6.4.7.18 - - 号填列) 减:二、费用 122,213,552.72 129,744,042.88 1.管理人报酬 - 63,917,270.72 61,069,082.70 2.托管费 - 25,566,908.27 24,427,633.09 3.销售服务费 - 4,274,491.33 4,092,590.98 4.交易费用 6.4.7.19 - - 5.利息支出 27,918,622.41 39,463,673.61 其中:卖出回购金融资产支 27,918,622.41 39,463,673.61 出 6.税金及附加 302,847.00 428,475.24 7.其他费用 6.4.7.20 233,412.99 262,587.26 三、利润总额(亏损总额以 1,079,927,821.04 931,200,267.51 “-”号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” 1,079,927,821.04 931,200,267.51 号填列) 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实快线货币市场基金 本报告期:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 76,005,342,745.14 - 76,005,342,745.14 权益(基金净值) 二、本期经营活 动产生的基金净 - 1,079,927,821.04 1,079,927,821.04 值变动数(本期 利润) 三、本期基金份 额交易产生的基 -3,969,537,572.28 - -3,969,537,572.28 金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填列) 其中:1.基金申 90,506,227,585.41 - 90,506,227,585.41 购款 2.基金赎 -94,475,765,157.69 - -94,475,765,157.69 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - -1,079,927,821.04 -1,079,927,821.04 净值变动(净值 减少以“-”号填 列) 五、期末所有者 72,035,805,172.86 - 72,035,805,172.86 权益(基金净值) 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 48,049,645,399.86 - 48,049,645,399.86 权益(基金净值) 二、本期经营活 动产生的基金净 - 931,200,267.51 931,200,267.51 值变动数(本期 利润) 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 30,338,570,329.35 - 30,338,570,329.35 ( 净 值 减 少 以 “-”号填列) 其中:1.基金申 105,234,491,674.26 - 105,234,491,674.26 购款 2.基金赎 -74,895,921,344.91 - -74,895,921,344.91 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - -931,200,267.51 -931,200,267.51 净值变动(净值 减少以“-”号填 列) 五、期末所有者 78,388,215,729.21 - 78,388,215,729.21 权益(基金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: 经雷 黄志泉 李袁 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉实快线货币市场基金(原名为嘉实机构快线货币市场基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]1115 号《关于准予嘉实机构快线货币市场基金注册的批复》核准,由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实机构快线货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不 定。经向中国证监会备案,《嘉实机构快线货币市场基金基金合同》于 2015 年 6 月 25 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 230,338,805.42 份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实快线货币市场基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收 入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 3,002,242,332.73 定期存款 32,655,000,000.00 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 4,095,000,000.00 存款期限 3 个月以上 28,560,000,000.00 其他存款 - 合计 35,657,242,332.73 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 (%) 交易所市场 50,491,510.81 50,125,000.00 -366,510.81 -0.0005 债券 银行间市场 24,660,548,659.44 24,670,448,500.00 9,899,840.56 0.0137 合计 24,711,040,170.25 24,720,573,500.00 9,533,329.75 0.0132 资产支持证券 946,000,000.00 947,181,000.00 1,181,000.00 0.0016 合计 25,657,040,170.25 25,667,754,500.00 10,714,329.75 0.0149 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 15,001,648,000.00 - 银行间市场 2,996,104,934.15 - 合计 17,997,752,934.15 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 3,752,810.12 应收定期存款利息 209,964,602.99 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 286,466.41 应收债券利息 82,700,989.60 应收资产支持证券利息 3,617,642.96 应收买入返售证券利息 7,391,521.96 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 307,714,034.04 6.4.7.6 其他资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 其他应收款 80,000.00 待摊费用 - 合计 80,000.00 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 354,400.75 合计 354,400.75 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 742.59 应付证券出借违约金 - 预提费用 142,744.97 合计 143,487.56 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 嘉实快线货币 A 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 75,994,021,498.93 75,994,021,498.93 本期申购 90,505,057,900.06 90,505,057,900.06 本期赎回(以“-”号填列) -94,473,697,488.09 -94,473,697,488.09 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 72,025,381,910.90 72,025,381,910.90 嘉实快线货币 H 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 113,212.46 11,321,246.21 本期申购 11,696.86 1,169,685.35 本期赎回(以“-”号填列) -20,676.70 -2,067,669.60 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 104,232.62 10,423,261.96 注: 申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 嘉实快线货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 1,079,800,035.69 - 1,079,800,035.69 本期基金份 额交易产生 - - - 的变动数 其中:基金申 - - - 购款 基金赎 - - - 回款 本期已分配 -1,079,800,035.69 - -1,079,800,035.69 利润 本期末 - - - 嘉实快线货币 H 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 127,785.35 - 127,785.35 本期基金份额 交易产生的变 - - - 动数 其中:基金申 - - - 购款 基金赎 - - - 回款 本期已分配利 -127,785.35 - -127,785.35 润 本期末 - - - 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 51,463,542.03 定期存款利息收入 577,158,560.60 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,013,525.80 其他 - 合计 631,635,628.43 6.4.7.12 股票投资收益 无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 -1,196,297.97 券到期兑付)差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -1,196,297.97 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 48,705,284,863.91 总额 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 48,429,848,821.01 成本总额 减:应收利息总额 276,632,340.87 买卖债券差价收入 -1,196,297.97 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出资产支持证券成交总额 750,162,871.93 减:卖出资产支持证券成本总额 742,976,000.00 减:应收利息总额 7,186,871.93 资产支持证券投资收益 - 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.16 股利收益 无。 6.4.7.17 公允价值变动收益 无。 6.4.7.18 其他收入 无。 6.4.7.19 交易费用 无。 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 74,383.76 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款手续费 84,218.02 债券托管账户维护费 14,703.84 其他 600.00 合计 233,412.99 6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发 基金托管人 银行”) 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 嘉实资本管理有限公司(“嘉实资本”) 基金管理人的控股子公司 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 63,917,270.72 61,069,082.70 其中:支付销售机构的客户维护费 1,891,755.90 2,334,943.79 注:1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议,客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 25,566,908.27 24,427,633.09 注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.06%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.06%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 获得销售服务费的各关联 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实快线货币 A 嘉实快线货币 H 合计 嘉实基金管理有限公司 3,796,115.10 9,920.55 3,806,035.65 浦发银行 55,418.50 - 55,418.50 嘉实财富 15,807.54 - 15,807.54 合计 3,867,341.14 9,920.55 3,877,261.69 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实快线货币 A 嘉实快线货币 H 合计 嘉实基金管理有限公司 3,790,412.80 16,393.88 3,806,806.68 浦发银行 8,143.18 - 8,143.18 嘉实财富 12,207.79 - 12,207.79 合计 3,810,763.77 16,393.88 3,827,157.65 注:本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%,H 类基金份额的销售服务费年费率为0.25%,每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付给嘉实基金管理有限公司,再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:各类别基金份额日销售服务费=各类别基金份额前一日基金资产净值×各类别基金份额适用的销售服务费率/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息 支出 上海浦东发展银行 - 248,246, - - 6,176,319 348,4 股份有限公司 113.68 ,000.00 38.35 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息 支出 上海浦东发展银行 433,756,4 - - - 9,563,203 473,6 股份有限公司 87.72 ,000.00 57.49 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 日 月 30 日 嘉实快线货币 A 嘉实快线货币 H 报告期初持有的基金份额 1,705,981,353.66 - 报告期间申购/买入总份额 3,855,741,590.65 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 5,540,000,000.00 - 额 报告期末持有的基金份额 21,722,944.31 - 报告期末持有的基金份额 0.03% - 占基金总份额比例 上年度可比期间 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 日 月 30 日 嘉实快线货币 A 嘉实快线货币 H 报告期初持有的基金份额 629,921,714.22 - 报告期间申购/买入总份额 1,923,807,927.79 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 2,500,000,000.00 - 额 报告期末持有的基金份额 53,729,642.01 - 报告期末持有的基金份额 0.07% - 占基金总份额比例 注:本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。 申购/买入含红利再投、转换入份额,赎回/卖出含转换出份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 嘉实快线货币 A 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的 例(%) 比例(%) 嘉实资本 385,913.53 0.00 470,252,634.18 0.62 立信投资有限责任公 473,014.94 0.00 466,952.10 0.00 司 浦发银行 2,535,811,766.13 3.52 4,001,143,777.67 5.27 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海浦东发展银行股 3,002,242,332.73 51,463,542.03 3,003,814,686.38 60,630,051.96 份有限公司_活期 上海浦东发展银行股 1,700,000,000.00 63,456,388.25 1,900,000,000.00 4,635,055.41 份有限公司_定期 注:本基金的上述存款,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位:人民币元 嘉实快线货币 A 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 1,079,800,035.69 - - 1,079,800,035.69 - 嘉实快线货币 H 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 127,785.35 - - 127,785.35 - 6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.3 受限证券类别:资产支持证券 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 值单价 (单位: 成本总额 期末估值总额 备注 日 类型 张) 2021 2021 新发 189246 长兴 年 5 年 7 未上 100.00 100.00 780,000 78,000,000.00 78,000,000.00 - 02A1 月 27 月 5 市 日 日 2021 2021 新发 189484 15 欲 年 6 年 7 未上 100.00 100.001,200,000120,000,000.00120,000,000.00 - 晓 A1 月 8 月 2 市 日 日 2021 2021 新发 189650 长兴 年 6 年 7 未上 100.00 100.00 980,000 98,000,000.00 98,000,000.00 - 03A1 月 28 月 26 市 日 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 6,334,964,242.49 元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量(张) 期末估值总额 价 012100816 21 越秀集 2021 年 7 月 1 100.15 42,000 4,206,169.37 团 SCP001 日 012100950 21 苏国信 2021 年 7 月 1 100.17 700,000 70,117,371.23 SCP006 日 012100984 21 平安租 2021 年 7 月 1 100.00 106,000 10,600,004.18 赁 SCP001 日 012101251 21 招商蛇 2021 年 7 月 1 100.00 1,200,000 120,000,071.99 口 SCP002 日 012101614 21 中远海 2021 年 7 月 1 100.06 900,000 90,050,167.31 运 SCP001 日 012101724 21 深圳地 2021 年 7 月 1 100.04 500,000 50,021,398.74 铁 SCP002 日 012101772 21 广州控 2021 年 7 月 1 100.00 88,000 8,800,003.86 股 SCP002 日 012101850 21 苏交通 2021 年 7 月 1 100.03 500,000 50,015,633.36 SCP011 日 012101958 21 浙交投 2021 年 7 月 1 100.02 400,000 40,006,123.77 SCP006 日 012101976 21 津城建 2021 年 7 月 1 100.15 632,000 63,293,962.71 SCP019 日 012102065 21 恒健 2021 年 7 月 1 99.99 1,000,000 99,989,082.71 SCP003 日 042000381 20 宁河西 2021 年 7 月 1 100.53 19,000 1,910,006.63 CP002 日 072100072 21 平安证 2021 年 7 月 1 100.00 400,000 40,000,069.24 券 CP006 日 072100104 21 广发证 2021 年 7 月 1 100.00 400,000 40,000,137.67 券 CP002BC 日 072100105 21 中信建 2021 年 7 月 1 99.98 2,000,000 199,962,168.58 投 CP009BC 日 112004085 20 中国银 2021 年 7 月 1 99.83 349,000 34,841,089.83 行 CD085 日 112008267 20 中信银 2021 年 7 月 1 99.86 1,500,000 149,783,846.49 行 CD267 日 112010409 20 兴业银 2021 年 7 月 1 99.93 485,000 48,465,182.60 行 CD409 日 112015357 20 民生银 2021 年 7 月 1 99.68 4,332,000 431,812,427.13 行 CD357 日 112015496 20 民生银 2021 年 7 月 1 99.07 1,000,000 99,066,985.71 行 CD496 日 112015503 20 民生银 2021 年 7 月 1 99.80 310,000 30,939,431.56 行 CD503 日 112115015 21 民生银 2021 年 7 月 1 99.20 4,800,000 476,171,444.91 行 CD015 日 112115134 21 民生银 2021 年 7 月 1 99.12 1,205,000 119,442,216.20 行 CD134 日 112118077 21 华夏银 2021 年 7 月 1 99.31 1,334,000 132,484,979.36 行 CD077 日 112120167 21 广发银 2021 年 7 月 1 99.43 4,000,000 397,713,524.70 行 CD167 日 112190064 21 苏州银 2021 年 7 月 1 99.95 88,000 8,795,474.74 行 CD003 日 170403 17 农发 03 2021 年 7 月 1 100.63 1,900,000 191,196,421.61 日 180212 18 国开 12 2021 年 7 月 1 100.22 2,200,000 220,480,734.54 日 180412 18 农发 12 2021 年 7 月 1 100.38 1,000,000 100,381,177.65 日 190202 19 国开 02 2021 年 7 月 1 100.32 9,894,000 992,554,135.11 日 200309 20 进出 09 2021 年 7 月 1 100.01 1,300,000 130,012,415.20 日 200314 20 进出 14 2021 年 7 月 1 100.17 2,900,000 290,486,840.29 日 200406 20 农发 06 2021 年 7 月 1 100.00 3,800,000 379,988,565.33 日 200409 20 农发 09 2021 年 7 月 1 100.15 500,000 50,077,184.06 日 210201 21 国开 01 2021 年 7 月 1 100.00 12,400,000 1,240,001,801.78 日 210401 21 农发 01 2021 年 7 月 1 100.17 2,400,000 240,400,769.11 日 219928 21 贴现国 2021 年 7 月 1 99.53 600,000 59,720,482.98 债 28 日 合计 67,184,000 6,713,789,502.24 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目 标是在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定,建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构,建立健全内部控制机制和风险管理制度,坚持审慎经营理念,保护投资者利益和公司合法权益。 公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线,还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门,评估各项风险并提出防控措施并有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法,主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 890,067,914.34 1,700,177,528.83 A-1 以下 - - 未评级 2,835,715,102.23 3,567,749,571.08 合计 3,725,783,016.57 5,267,927,099.91 注:评级取自第三方评级机构。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 AAA 231,594,760.47 503,972,482.29 AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 231,594,760.47 503,972,482.29 注:评级取自第三方评级机构。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 AAA 946,000,000.00 1,362,976,000.00 AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 946,000,000.00 1,362,976,000.00 注:评级取自第三方评级机构。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 AAA 16,857,759,952.79 14,914,189,235.10 AAA 以下 - 49,761,975.87 未评级 - - 合计 16,857,759,952.79 14,963,951,210.97 注:评级取自第三方评级机构。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 于本报告期末,除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外,本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)以及根据份额持有人集中度情况调整投资组合的方式来实现。 本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。 一般情况下,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天,平均剩余存续期不得超过 240 天,且能够通过出售所持有的债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%;当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份 额的 50%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存续期不得超过 120 天; 投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 2021 年 6 月 30 日 资产 银行存款 28,805,242,3326,852,000,000. - - 35,657,242,332.73 .73 00 结算备付金 636,591,872.23 - - - 636,591,872.23 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 22,202,623,2993,454,416,871. - - 25,657,040,170.25 .09 16 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 17,997,752,934 - - - 17,997,752,934.15 .15 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - -307,714,034.04 307,714,034.04 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - -1,826,564,596. 1,826,564,596.41 41 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 80,000.00 80,000.00 资产总计 69,642,210,43810,306,416,871 -2,134,358,630. 82,082,985,939.81 .20 .16 45 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产 6,334,964,242. - - - 6,334,964,242.49 款 49 应付证券清算款 - - -2,937,540,611. 2,937,540,611.98 98 应付赎回款 - - -757,328,302.00 757,328,302.00 应付管理人报酬 - - - 10,434,673.17 10,434,673.17 应付托管费 - - - 4,173,869.27 4,173,869.27 应付销售服务费 - - - 697,791.82 697,791.82 应付交易费用 - - - 354,400.75 354,400.75 应付税费 - - - 465,560.00 465,560.00 应付利息 - - - 1,077,827.91 1,077,827.91 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 143,487.56 143,487.56 负债总计 6,334,964,242. - -3,712,216,524. 10,047,180,766.95 49 46 利率敏感度缺口 63,307,246,19510,306,416,871 --1,577,857,894 72,035,805,172.86 .71 .16 .01 上年度末 6 个月以内 6 个月 1-5 年 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 -1 年 资产 银行存款 37,842,369,4501,400,000,000. - - 39,242,369,450.95 .95 00 结算备付金 225,237,142.86 - - - 225,237,142.86 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 24,872,035,975995,562,834.04 - - 25,867,598,809.74 .70 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 19,683,680,763 - - - 19,683,680,763.75 .75 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - -367,680,928.23 367,680,928.23 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - -143,350,788.39 143,350,788.39 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 80,000.00 80,000.00 资产总计 82,623,323,3332,395,562,834. -511,111,716.62 85,529,997,883.92 .26 04 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产 4,157,799,883. - - - 4,157,799,883.42 款 42 应付证券清算款 - - -5,349,100,000. 5,349,100,000.00 00 应付赎回款 - - - 1,795,501.98 1,795,501.98 应付管理人报酬 - - - 9,667,840.16 9,667,840.16 应付托管费 - - - 3,867,136.03 3,867,136.03 应付销售服务费 - - - 646,921.20 646,921.20 应付交易费用 - - - 365,259.72 365,259.72 应付税费 - - - 705,451.40 705,451.40 应付利息 - - - 428,107.44 428,107.44 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 279,037.43 279,037.43 负债总计 4,157,799,883. - -5,366,855,255. 9,524,655,138.78 42 36 利率敏感度缺口 78,465,523,4492,395,562,834. --4,855,743,538 76,005,342,745.14 .84 04 .74 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易 的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 无。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额(单位:人民币元) 动 上年度末 (2020 年 12 月 本期末 (2021 年 6 月 30 日) 31 日 ) 业绩比较基准上升 - - 5% 分析 业绩比较基准下降 - - 5% 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于本报告期末,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无属于第一层次的余额,属于第二层次的余额为 25,657,040,170.25 元,无属于第三层次的余额(上年度末:无属于第一层次的余额,第二层次 25,867,598,809.74 元,无属于第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 本基金本报告期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于本报告期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末:无)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 25,657,040,170.25 31.26 其中:债券 24,711,040,170.25 30.10 资产支持证 946,000,000.00 1.15 券 2 买入返售金融资产 17,997,752,934.15 21.93 其中:买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 36,293,834,204.96 44.22 付金合计 4 其他各项资产 2,134,358,630.45 2.60 5 合计 82,082,985,939.81 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 3.13 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 6,334,964,242.49 8.79 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 88 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 51 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120 天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 净值的比例(%) 净值的比例(%) 1 30 天以内 43.93 12.87 其中:剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 2 30 天(含)—60 天 12.53 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 3 60 天(含)—90 天 11.69 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 4 90 天(含)—120 天 9.35 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 5 120 天(含)—397 天(含) 33.49 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 合计 110.98 12.87 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240 天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 59,720,482.98 0.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,957,029,468.58 5.49 其中:政策性 3,836,181,957.44 5.33 金融债 4 企业债券 50,491,510.81 0.07 5 企业短期融 3,725,783,016.57 5.17 资券 6 中期票据 60,255,738.52 0.08 7 同业存单 16,857,759,952.79 23.40 8 其他 - - 9 合计 24,711,040,170.25 34.30 剩 余 存 续 期 10 超过397天的 - - 浮 动 利 率 债 券 注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 净值比例 (%) 1 210201 21 国开 01 12,400,000 1,240,001,801.78 1.72 2 190202 19 国开 02 9,900,000 993,156,047.87 1.38 3 112015357 20 民生银行 5,000,000 498,398,461.60 0.69 CD357 4 112115015 21 民生银行 4,800,000 476,171,444.91 0.66 CD015 5 112180802 21 广州农村商业 4,500,000 448,277,927.12 0.62 银行 CD047 6 112121239 21 渤海银行 4,500,000 444,212,266.04 0.62 CD239 7 112199681 21 成都农商银行 4,000,000 398,808,924.07 0.55 CD094 8 112121091 21 渤海银行 4,000,000 397,918,588.77 0.55 CD091 9 112120167 21 广发银行 4,000,000 397,713,524.70 0.55 CD167 10 112182909 21 广州农村商业 4,000,000 394,763,011.25 0.55 银行 CD069 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0410% 报告期内偏离度的最低值 -0.0124% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0205% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到 0.5%。 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 169822 致远 02A2 5,000,000 500,000,000.00 0.69 2 169177 3 欲晓 A02 1,200,000 120,000,000.00 0.17 3 189484 15 欲晓 A1 1,200,000 120,000,000.00 0.17 4 189650 长兴 03A1 980,000 98,000,000.00 0.14 5 189246 长兴 02A1 780,000 78,000,000.00 0.11 6 179987 致远 07A1 300,000 30,000,000.00 0.04 注:报告期末,本基金仅持有上述 6 支资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值,嘉实快线货币 A 类基金份额账面净值始终保持为 1.00 人民币元, 嘉实快线货币 H 类基金份额账面净值始终保持为 100.00 人民币元。 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益或损失。 7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 (1)2021 年 1 月 8 日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监罚 决字【2020】67 号),对国家开发银行为违规的政府购买服务项目提供融资等违法违规事实,于 2020 年 12 月 25 日作出行政处罚决定,罚款 4880 万元。 2020 年 7 月 14 日,根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监罚决字 〔2020〕43 号),对中国民生银行股份有限公司违反宏观调控政策,违规为房地产企业缴纳土地出让金提供融资;为“四证”不全的房地产项目提供融资等违法违规事实,因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十条、第二十一条、第四十六条第(一)、(五)项,《中华人民共和国商业银行法》第四十条、第五十五条、第七十四条规定和相关审慎经营规则,没收违法所得 296.47 万元,罚款 10486.47 万元,罚没合计 10782.94 万元。 2020 年 7 月 15 日,中国银行保险监督管理委员会广东监管局发布行政处罚信息公开表(粤 银保监罚决字【2020】27 号),对广发银行股份有限公司贷款分类、从业人员处罚信息报送、信 用卡“财智金”业务贷后管理严重违反审慎经营规则等违法违规事实,于 2020 年 7 月 7 日作出行 政处罚决定,罚款 220 万元。2020 年 9 月 4 日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息 公开表(银保监罚决字【2020】14 号),对广发银行股份有限公司向关系人发放信用贷款等违法 违规事实,于 2020 年 6 月 29 日作出行政处罚决定,没收违法所得 511.53 万元,罚款 8771.53 万元,罚没合计 9283.06 万元。 2021 年 5 月 21 日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监罚决字 【2021】13 号),对渤海银行股份有限公司地方政府购买服务项目贷款不合规等违法违规事实,因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则,于 2021 年 5 月 17 日作出行政处罚决定,罚款 9720 万元。 本基金投资于“19 国开 02(190202)”、“21 国开 01(210201)”、“20 民生银行 CD357 (112015357)”、“21 民生银行 CD015(112115015)”、“21 广发银行 CD167(112120167)”、“21 渤 海银行 CD091(112121091)”、“21 渤海银行 CD239(112121239)”的决策程序说明:基于对 19 国 开 02、21 国开 01、20 民生银行 CD357、21 民生银行 CD015、21 广发银行 CD167、21 渤海银行 CD091、 21 渤海银行 CD239 的信用分析以及二级市场的判断,本基金投资于“19 国开 02”、“21 国开 01”、 “20 民生银行 CD357”、“21 民生银行 CD015”、“21 广发银行 CD167”、“21 渤海银行 CD091”、“21 渤海银行 CD239”债券的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。 (2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他三名证券发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 307,714,034.04 4 应收申购款 1,826,564,596.41 5 其他应收款 80,000.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 2,134,358,630.45 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份 持有人结构 额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 级 户数 金份额 (户) 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 别 比例(%) 比例(%) 嘉 实 快 线 28,474 2,529,514.01 70,806,568,753.56 98.31 1,218,813,157.34 1.69 货 币 A 嘉 实 快 线 130 801.79 15.09 0.01 104,217.53 99.99 货 币 H 合 28,603 2,518,109.50 70,806,568,768.65 98.31 1,218,917,374.87 1.69 计 注:(1)嘉实快线货币 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分别为机构投资者持有嘉实快线货币 A 份额占嘉实快线货币 A 总份额比例、个人投资者持有嘉实快线货币 A 份额占嘉实快线货币 A 总份额比例; (2)嘉实快线货币 H:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例, 分别为机构投资者持有嘉实快线货币 H 份额占嘉实快线货币 H 总份额比例、个人投资者持有嘉实快线货币 H 份额占嘉实快线货币 H 总份额比例. 8.2 期末上市基金前十名持有人 嘉实快线货币 H 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%) 1 莫顺红 25,411.00 24.39 2 杨水生 21,797.00 20.92 3 林玲 12,247.00 11.75 4 葛万军 5,253.00 5.04 5 张羽霄 3,630.00 3.48 6 蔡卿 3,625.00 3.48 7 顾幸福 3,322.00 3.19 8 叶迎民 2,027.00 1.95 9 周育瑾 2,006.00 1.93 10 林子婧 1,978.00 1.90 注:上述基金持有人份额均为场内基金份额。 8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例(%) 1 银行类机构 4,291,721,323.43 5.96 2 其他机构 3,472,694,518.78 4.82 3 银行类机构 2,548,339,756.65 3.54 4 银行类机构 2,535,811,766.13 3.52 5 银行类机构 2,405,038,833.79 3.34 6 银行类机构 2,385,170,180.87 3.31 7 银行类机构 2,027,834,705.84 2.82 8 银行类机构 2,021,344,471.07 2.81 9 银行类机构 2,011,288,631.11 2.79 10 银行类机构 2,000,533,411.12 2.78 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管 嘉实快线货币 A 21,897,763.63 0.03 理人所 有从业 人员持 嘉实快线货币 H - - 有本基 金 合计 21,897,763.63 0.03 8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 嘉实快线货币 A 0~10 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 嘉实快线货币 H 0 基金 合计 0~10 本基金基金经理持有 嘉实快线货币 A 0 本开放式基金 嘉实快线货币 H 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 嘉实快线货币 A 嘉实快线货币 H 基金合同生效日 (2015 年 6 月 25 日) 230,338,805.42 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 75,994,021,498.93 113,212.46 额总额 本报告期基金总申购 90,505,057,900.06 11,696.86 份额 减:本报告期基金总 94,473,697,488.09 20,676.70 赎回份额 本报告期基金拆分变 动份额(份额减少以 - 0.00 “-”填列) 本报告期期末基金份 72,025,381,910.90 104,232.62 额总额 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况 2021 年 5 月 29 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,杨竞 霜先生任公司副总经理、首席信息官。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所,会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 渤海证券股 1 - - - - - 份有限公司 长江证券股 1 - - - - - 份有限公司 国泰君安证 券股份有限 1 - - - - - 公司 华泰证券股 1 - - - - - 份有限公司 江海证券有 1 - - - - - 限公司 申万宏源证 1 - - - - - 券有限公司 招商证券股 2 - - - - - 份有限公司 中国国际金 融股份有限 1 - - - - - 公司 中国银河证 券股份有限 2 - - - - - 公司 中信证券华 南股份有限 1 - - - - - 公司 注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范; (2)财务状况良好; (3)研究能力较强; 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 渤海证券 股份有限 - - - - - - 公司 长江证券 股份有限 - - - - - - 公司 国泰君安 证券股份 - - - - - - 有限公司 华泰证券 - - - - - - 股份有限 公司 江海证券 - - - - - - 有限公司 申万宏源 证券有限 - - - - - - 公司 招商证券 股份有限 - - - - - - 公司 中国国际 金融股份 - - - - - - 有限公司 中国银河 证券股份 50,137,500.00 100.00% 432,398,357,000.00 100.00% - - 有限公司 中信证券 华南股份 - - - - - - 有限公司 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 报告期内每个交易日,本基金偏离度绝对值均未超过 0.5%。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于嘉实快线货币市场基金收益支付 上海证券报、基金管理 1 的公告(2021 年第 1 号) 人网站及中国证监会基 2021 年 01 月 15 日 金电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关闭跨 TA 转 上海证券报、基金管理 2 换业务的公告 人网站及中国证监会基 2021 年 01 月 21 日 金电子披露网站 关于嘉实快线货币市场基金收益支付 上海证券报、基金管理 3 的公告(2021 年第 2 号) 人网站及中国证监会基 2021 年 02 月 18 日 金电子披露网站 关于嘉实快线货币市场基金收益支付 上海证券报、基金管理 4 的公告(2021 年第 3 号) 人网站及中国证监会基 2021 年 03 月 15 日 金电子披露网站 关于嘉实快线货币市场基金收益支付 上海证券报、基金管理 5 的公告(2021 年第 4 号) 人网站及中国证监会基 2021 年 04 月 15 日 金电子披露网站 关于嘉实快线货币市场基金收益支付 上海证券报、基金管理 6 的公告(2021 年第 5 号) 人网站及中国证监会基 2021 年 05 月 17 日 金电子披露网站 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 上海证券报、基金管理 7 变更公告 人网站及中国证监会基 2021 年 05 月 29 日 金电子披露网站 关于嘉实快线货币市场基金收益支付 上海证券报、基金管理 8 的公告(2021 年第 6 号) 人网站及中国证监会基 2021 年 06 月 15 日 金电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 (1)中国证监会关于准予嘉实机构快线货币市场基金注册的批复文件; (2)《嘉实快线货币市场基金基金合同》; (3)《嘉实快线货币市场基金招募说明书》; (4)《嘉实快线货币市场基金基金托管协议》; (5)基金管理人业务资格批件、营业执照; (6)报告期内嘉实快线货币市场基金公告的各项原稿。 11.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 11.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2021 年 8 月 27 日