嘉实快线货币市场基金 2018年半年度报告 2018年06月30日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 自2017年2月22日起，本基金名称由“嘉实机构快线货币市场基金”变更为“嘉实快线货币市场基金”。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录............................................................... 2 1.1重要提示 ..........................................................................................................................................2 1.2目录 ..................................................................................................................................................3 §2基金简介..................................................................... 5 2.1基金基本情况 ..................................................................................................................................5 2.2基金产品说明 ..................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人 ..............................................................................................................5 2.4信息披露方式 ..................................................................................................................................6 2.5其他相关资料 ..................................................................................................................................6 §3主要财务指标和基金净值表现 .................................................... 7 3.1主要会计数据和财务指标 ..............................................................................................................7 3.2基金净值表现 ..................................................................................................................................7 §4管理人报告.................................................................. 10 4.1基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................13 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................15 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................16 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明....................................16 §5托管人报告.................................................................. 16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............16 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................16 §6半年度财务会计报告（未经审计）............................................... 17 6.1资产负债表 ....................................................................................................................................17 6.2利润表 ............................................................................................................................................18 6.3所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................19 6.4报表附注 ........................................................................................................................................20 §7投资组合报告................................................................ 39 7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................39 7.2债券回购融资情况 ........................................................................................................................40 7.3基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................................40 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明........................................................41 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................41 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细................................41 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离................................................42 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细....................42 7.9投资组合报告附注 ........................................................................................................................42 §8基金份额持有人信息.......................................................... 43 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................43 8.2期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................43 8.3期末货币市场基金前十名份额持有人情况................................................................................ 44 8.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 44 8.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况........................................ 44 §9开放式基金份额变动.......................................................... 45 §10重大事件揭示............................................................... 45 10.1基金份额持有人大会决议 ..........................................................................................................45 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..........................................45 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................................................45 10.4基金投资策略的改变 ..................................................................................................................45 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......................................................................................45 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......................................................46 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................................46 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况.................................................................................................47 10.9其他重大事件 ..............................................................................................................................47 §11备查文件目录............................................................... 48 11.1备查文件目录 ..............................................................................................................................48 11.2存放地点 ......................................................................................................................................49 11.3查阅方式 ......................................................................................................................................49 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 嘉实快线货币市场基金 基金简称 嘉实快线货币 场内简称 嘉实快线（嘉实快线H类份额场内简称） 基金主代码 000917 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月25日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 39,289,593,737.51份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2016年1月11日 下属分级基金的基金简称 嘉实快线货币A 嘉实快线货币H 下属分级基金的交易代码 000917 511960 报告期末下属分级基金的份 39,289,079,768.84份 513,968.67份 额总额 2.2基金产品说明 投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳 定收益。 本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化，结合宏观和微 投资策略 观研究制定投资策略，谋求在满足安全性、流动性需要的基础上，实现 较高的当期收益。 业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合 型基金、债券型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 信息披露负姓名 胡勇钦 胡波 责人 联系电话 (010)65215588 021-61618888 电子邮箱 service@jsfund.cn Hub5@spdb.com.cn 客户服务电话 400-600-8800 95528 传真 (010)65215588 021-63602540 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪上海市中山东一路12号 大道8号上海国金中心二期53层 09-11单元 办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦上海市北京东路689号 8层 邮政编码 100005 200001 法定代表人 赵学军 高国富 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基 金管理有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 嘉实基金管理有限公司：北京市 嘉实基金管理有限公司（嘉实快建国门北大街8号华润大厦8 注册登记机构 线货币A、B、C类份额） 层 中国证券登记结算有限责任公中国证券登记结算有限责任公 司（嘉实快线货币H类份额）司：北京市西城区太平桥大街 17号 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日) 嘉实快线货币A 嘉实快线货币H 本期已实现收益 1,006,440,878.45 1,218,296.73 本期利润 1,006,440,878.45 1,218,296.73 本期净值收益率 2.0971% 1.9272% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日) 期末基金资产净值 39,289,079,768.84 51,396,866.82 期末基金份额净值 1.0000 100.0000 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年06月30日) 累计净值收益率 10.4660% 8.5824% 注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；（2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用；（3）自2015年12月31日起，本基金收益分配从按月结转份额调整为“每日分配、按日支付”。（4）自2017年6月21日起，注册登记机构将本基金每一份B类基金份额合并为一份A类基金份额，将本基金每一份C类基金份额合并为一份A类基金份额，注销B类、C类两类基金份额。H类基金份额设置保持不变。份额合并后，嘉实快线货币A和嘉实快线货币H适用不同的销售费率。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实快线货币A 份额净值收 业绩比较基 份额净值收 业绩比较基 阶段 益率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 益率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 0.3153% 0.0005% 0.0287% 0.0000% 0.2866% 0.0005% 过去三个月 0.9886% 0.0007% 0.0871% 0.0000% 0.9015% 0.0007% 过去六个月 2.0971% 0.0011% 0.1734% 0.0000% 1.9237% 0.0011% 过去一年 4.3346% 0.0012% 0.3500% 0.0000% 3.9846% 0.0012% 过去三年 10.4091% 0.0027% 1.0546% 0.0000% 9.3545% 0.0027% 自基金合同生 10.4660% 0.0027% 1.0605% 0.0000% 9.4055% 0.0027% 效起至今 嘉实快线货币H 份额净值收 业绩比较基 份额净值收 业绩比较基 阶段 益率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 益率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 0.2865% 0.0005% 0.0287% 0.0000% 0.2578% 0.0005% 过去三个月 0.9027% 0.0007% 0.0871% 0.0000% 0.8156% 0.0007% 过去六个月 1.9272% 0.0012% 0.1734% 0.0000% 1.7538% 0.0012% 过去一年 4.0073% 0.0013% 0.3500% 0.0000% 3.6573% 0.0013% 自基金合同生 8.5824% 0.0025% 0.8778% 0.0000% 7.7046% 0.0025% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 图1：嘉实快线货币A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2015年6月25日至2018年6月30日） 图2：嘉实快线货币H基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2015年12月31日至2018年6月30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2018年6月30日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、142只开放式证券投资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题精选混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50指数（LOF）、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级 债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄 金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF 联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新 兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财 债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中 证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、 嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富 灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6 个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日 期 曾任FutexTrading 本基金、嘉实超短债债券、 Ltd期货交易员、北 嘉实安心货币、理财宝7天 京首创期货有限责任 债券、嘉实宝、嘉实活期宝 公司研究员、建信基 货币、嘉实1个月理财债 金管理有限公司债券 券、嘉实活钱包货币、嘉实2016年2月 交易员。2012年8月 李金灿薪金宝货币、嘉实3个月理5日 - 8年 加入嘉实基金管理有 财债券、嘉实现金宝货币、 限公司，曾任债券交 嘉实增益宝货币、嘉实定期 易员，现任职于固定 宝6个月理财债券、嘉实现 收益业务体系短端 金添利货币、嘉实6个月理 alpha策略组。硕士 财债券基金经理 研究生，CFA、具有基 金从业资格。 本基金、嘉实货币、嘉实超2016年4月 曾任中国建设银行金 李曈 短债债券、嘉实安心货币、 - 8年 融市场部、机构业务 理财宝7天债券、嘉实宝、21日 部业务经理。2014年 嘉实活期宝货币、嘉实活钱 12月加入嘉实基金 包货币、嘉实现金宝货币、 管理有限公司，现任 嘉实增益宝货币、嘉实定期 职于固定收益业务体 宝6个月理财债券、嘉实现 系短端alpha策略 金添利货币基金经理 组。硕士研究生，具 有基金从业资格。 曾任中国邮政储蓄银 行股份有限公司金融 本基金、嘉实货币、嘉实安 市场部货币市场交易 心货币、理财宝7天债券、 员及债券投资经理。 张文玥嘉实宝、嘉实1个月理财债2015年7月- 10年 2014年4月加入嘉实 券、嘉实3个月理财债券、14日 基金管理有限公司， 嘉实现金宝货币、嘉实定期 现任职于固定收益业 宝6个月理财债券基金经理 务体系短端alpha策 略组。硕士，具有基 金从业资格。 曾任职于中国农业银 行黑龙江省分行及深 圳发展银行的国际业 务部，南方基金固定 收益部总监助理、首 席宏观研究员、南方 本基金、嘉实货币、嘉实宝、 现金增利基金经理， 嘉实活期宝货币、嘉实活钱 第一创业证券资产管 万晓西包货币、嘉实薪金宝货币、2015年6月- 17年 理总部固定收益总 嘉实3个月理财债券、嘉实25日 监、执行总经理，民 现金添利货币、嘉实6个月 生证券资产管理事业 理财债券基金经理 部总裁助理兼投资研 究部总经理，2013年 2月加入嘉实基金管 理有限公司，现任固 定收益业务体系短端 alpha策略组组长， 中国国籍。 注:（1）基金经理万晓西的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理张文玥、李金灿、李曈的任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；（3）本基金基金经理张文玥女士因休产假超过30日，在其休假期间，本基金暂由共同管理的基金经理万晓西先生、李金灿先生及李曈先生代为履行基金经理职责。该事项已于2017年7月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露。（4）本基金基金经理张文玥女士已结束休假，自2018年1月12日起恢复履行基金经理职务。该事项已于2018年1月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实快线货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年，全球经济出现的风险点和困难日益增多，主要经济体增长速度回落、通胀水平抬升，紧缩货币政策周期开始。美国贸易保护主义逐渐强化，对中国、欧盟等国家和地区均发起贸易挑战，全球经济复苏进程受到冲击。2018年上半年，美国经济增长相对平稳，美联储延续了渐进加息的操作，加上特朗普多项政策实施，资金从新兴市场国家回流至美国。欧洲经济则表现出相对疲弱，经济增长的动能减缓，货币政策收紧节奏较慢。日本经济增长较为平稳，货币宽松有所收敛。新兴市场经济体，受美联储加息和资本外流等影响，大部分上半年波动较大，风险显现较多。整体来看，2018年上半年全球经济形势较2018年有所弱化。 2018年上半年，在面临中美贸易摩擦和国内金融稳杠杆的背景下，我国经济形势整体相对稳健，供给侧改革扎实推进，但是经济下行压力和债务风险问题日益严重。上半年GDP增速达到了6.8%，与去年全年持平，但名义GDP增速略有下降。分季度看，一季度同比增长6.8%，二季度增长6.7%。具体来看，工业增加值稳中有降，上半年同比增速均值为6.52%，低于去年同比增速均值6.58%；“克强指数”前五个月均值为7.02%，明显低于去年均值11.52%；中国制造业采购经理指数（PMI）均值站到荣枯线以上，上半年均值为51.32%，低于去年均值51.61%。以投资、消费和出口为代表的“三驾马车”增速均呈现回落，固定资产投资整体呈现回落态势，上半年累计同 比增速均值为5.75%，低于去年均值7.46%，其中房地产开发投资因统计口径因素整体相对维稳，上半年累计同比增速均值为6.98%，略高于去年均值6.0%，基础设施投资大幅回落，上半年累计同比增速均值为4%，低于去年均值15.58%，民间固定资产投资低位徘徊，上半年累计同比增速为6.98%，高于去年均值6.0%；社会消费品零售总额也呈现回落，上半年同比增速均值为7.78%，低于去年均值9.43%；受国际市场需求回暖等影响，出口形势整体略有好转，出口金额上半年同比增速均值分别为14.42%，高于去年均值7.65%。另外，上半年价格水平整体出现温和小幅上行，全国居民消费价格总水平同比增速均值为2.00%，高于去年均值1.55%；上半年PPI同比增速为3.88%，低于去年均值6.33%。从金融数据来看，货币供应量整体依然处于高位，M2全年同比增速均值为12.04%，略低于去年均值12.32%；社会融资规模持续走低，上半年新增规模均值为1.52万亿元，低于去年均值1.62万亿元；新增人民币贷款继续上升，上半年新增均值为1.50万亿元，高于去年均值1.13万亿元。全上半年人民币汇率整体呈现先升后贬走势，CNY上年累计贬值1.73%，CNH上年累计贬值1.87%，上半年央行外汇资产新增为405亿元，去年同期大幅减少4272亿元，跨境资金流出规模在管控下明显减少。 由去杠杆向稳杠杆过度，叠加应对经济下行风险，央行货币政策整体维持稳健，边际放松，政策节奏呈现渐进放松，上半年央行定向降准2次，央行还通过公开市场操作、国库现金定存、MLF和PSL等政策工具适时补充和调节市场流动性，上半年公开市场操作（含国库现金定存）累计净投放资金2790亿元。银行间市场资金利率震荡回落，2018年半年末隔夜、7天、1个月和3个月回购加权利率较去年末分别-43BP、-184BP、-189BP和-153BP；银行间市场国债收益率曲线呈现下移，2018年上半年末国债收益率曲线1年、3年、5年、7年和10年期收益率较去年末分别-63BP、-47BP、-49BP、-41BP和-41BP，10年期与1年期国债期限利差为32BP，较去年末扩大13BP。 2018年上半年，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性和流动性为首要任务；灵活配置债券、同业存单和同业存款，管理现金流分布，保障组合充足流动性；控制债券整体仓位。整体看，2018年上半年本基金成功应对了市场波动，投资业绩平稳提高，实现了安全性、流动性和收益性的目标，并且整体组合的持仓结构相对安全，流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期嘉实快线货币A的基金份额净值收益率为2.0971%，嘉实快线货币H的基金份额净值收益率为1.9272%，业绩比较基准收益率为0.1734%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 IMF最新版的《世界经济展望报告》指出，国际货币基金组织预计2018年和2019年全球经济增长将达到3.9%，与今年4月的预测值一样。与此同时，报告继续维持对美国经济今明两年增长2.9%和2.7%的预测，但下调了欧元区国家以及英国和日本的增长预期。国际货币基金组织在报告中表示，尽管维持最近两年全球经济增速不变的预期，但经济下行风险正在增加，而最大的威胁来自于美国引起的全球贸易紧张局势。报告指出，美国最近宣布的提高关税政策以及来自贸易伙伴的反制措施，有可能使紧张局势持续升级，从而对资源配置和生产率产生直接影响，也将导致全球经济增长下降。 2018年下半年，除美国之外全球主要经济体的经济增长都将受到贸易战影响。预计2018年美国GDP增速将高于3%，甚至达4%。而2018年欧元区的GDP增速将低于2%，达1-1.5%之间。而日本的GDP增速将低于1%，可能为负。而新兴经济体则受贸易争端引起的全球经济和进出口低迷以及美元强势升值而带来的国内经济波动和增速下滑。国内经济下行压力较大，目前固定资产投资、消费和社融以及M2增速均创历史新低，在中美贸易战背景下，贸易顺差逐步收窄。在国内经济风险隐患突显和中美升级的贸易战背景下，下半年经济完成年度GDP增速6.5%目标压力较大。 在经济下行周期，2018年信用风险继续曝露，违约范围和金额继续扩大。2018年上半年，信用债市场共出现27只违约债券，涉及违约主体15家，违约额度总计266.27亿元。其中，10家违约主体为2018年首次违约主体，新增违约主体基本都为民企。 今年以来，货币政策边际放松，央行一季度货币政策执行报告中将“去杠杆”转为“稳杠杆”；央行货币政策二季度例会释放信号，稳健的货币政策保持中性，要松紧适度，保持流动性合理充裕，管好货币供给总闸门，引导货币信贷及社会融资规模合理增长。7月23日，国务院常务会议部署更好发挥财政金融政策作用，支持扩内需调结构促进实体经济发展，同时还推出了推动有效投资的措施。国务院常务会议明确指出，财政金融政策要协同发力，更有效服务实体经济，更有力服务宏观大局。一是积极财政政策要更加积极。二是稳健的货币政策要松紧适度。三是加快国家融资担保基金出资到位，努力实现每年新增支持15万家（次）小微企业和1400亿元贷款目标。四是坚决出清“僵尸企业”，减少无效资金占用。 本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格，强化投资风险控制，以确保组合安全性和流动性为首要任务，兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况，平衡配置同业存款和债券投资，谨慎控制组合的信用配置，保持合理流动性资产配置，细致管理现金流，以控制利率风险和应对组合规模波动，努力为投资人创造安全稳定的收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同第十七部分（二）基金收益分配原则的规定，本期A类基金份额已实现收益为1,006,440,878.45元，合计分配1,006,440,878.45元；H类基金份额已实现收益为1,218,296.73元，合计分配1,218,296.73元，符合法律法规的规定和本基金基金合同的约定。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对嘉实快线货币市场基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对嘉实快线货币市场基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金收益的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由嘉实基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人 复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：嘉实快线货币市场基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 11,436,682,824.48 23,247,982,297.47 结算备付金 120,316,222.73 222,127,272.73 存出保证金 - 20,421.48 交易性金融资产 6.4.7.2 22,871,972,509.10 13,705,720,092.73 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 22,775,309,509.10 13,684,500,092.73 资产支持证券投资 96,663,000.00 21,220,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 7,616,868,272.11 9,735,589,352.76 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 188,425,058.04 317,757,754.08 应收股利 - - 应收申购款 5,929,093.13 23,837,752.15 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 80,000.00 80,000.00 资产总计 42,240,273,979.59 47,253,114,943.40 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 2,881,967,639.01 4,203,081,436.09 应付证券清算款 - 3,000,000,000.00 应付赎回款 7,594,816.27 2,157,349.72 应付管理人报酬 5,913,458.55 6,660,668.25 应付托管费 2,365,383.42 2,664,267.30 应付销售服务费 405,182.11 459,799.56 应付交易费用 6.4.7.7 428,091.98 415,592.72 应交税费 391,852.36 - 应付利息 468,052.38 2,885,370.89 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 262,867.85 459,417.49 负债合计 2,899,797,343.93 7,218,783,902.02 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 39,340,476,635.66 40,034,331,041.38 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 39,340,476,635.66 40,034,331,041.38 负债和所有者权益总计 42,240,273,979.59 47,253,114,943.40 注:报告截止日2018年6月30日，嘉实快线货币A基金份额总额39,289,079,768.84份，份额净值1.0000元；嘉实快线货币H基金份额总额513,968.67份，份额净值100.0000元。基金份额总额合计为39,289,593,737.51份。 6.2利润表 会计主体：嘉实快线货币市场基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至2018年2017年1月1日至2017 6月30日 年6月30日 一、收入 1,148,707,370.28 476,091,295.70 1.利息收入 1,146,370,157.29 476,062,601.55 其中：存款利息收入 6.4.7.11 422,119,924.38 209,181,904.66 债券利息收入 431,391,685.96 109,516,103.45 资产支持证券利息收入 1,816,689.49 10,827.40 买入返售金融资产收入 291,041,857.46 157,353,766.04 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,337,212.99 28,694.15 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.12 2,337,212.99 28,694.15 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以 - - “-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填 - - 列) 5.其他收入(损失以“-”号填 6.4.7.13 - - 列) 减：二、费用 141,048,195.10 48,311,011.15 1．管理人报酬 36,241,508.05 21,525,978.69 2．托管费 14,496,603.23 10,781,034.81 3．销售服务费 2,491,861.39 1,076,070.01 4．交易费用 6.4.7.14 - - 5．利息支出 87,310,532.28 14,639,451.97 其中：卖出回购金融资产支出 87,310,532.28 14,639,451.97 6．税金及附加 174,263.15 - 7．其他费用 6.4.7.15 333,427.00 288,475.67 三、利润总额(亏损总额以“-”号 1,007,659,175.18 427,780,284.55 填列) 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 1,007,659,175.18 427,780,284.55 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实快线货币市场基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 40,034,331,041.38 40,034,331,041.38 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 1,007,659,175.18 1,007,659,175.18 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -693,854,405.72 - -693,854,405.72 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 68,533,785,631.06 68,533,785,631.06 2.基金赎回款 -69,227,640,036.78 -69,227,640,036.78 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -1,007,659,175.18 -1,007,659,175.18 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 39,340,476,635.66 - 39,340,476,635.66 金净值） 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 22,671,826,367.54 - 22,671,826,367.54 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 427,780,284.55 427,780,284.55 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 2,505,196,585.56 - 2,505,196,585.56 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 169,081,326,397.26 - 169,081,326,397.26 2.基金赎回款 -166,576,129,811.70 - -166,576,129,811.70 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -427,780,284.55 -427,780,284.55 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 25,177,022,953.10 - 25,177,022,953.10 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 经雷 王红 张公允 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 嘉实快线货币市场基金(原名为嘉实机构快线货币市场基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]1115号《关于准予嘉实机构快线货币市场基金注册的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实机构快线货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集共募集230,338,805.42元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第826号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《嘉实机构快线货币市场基金基金合同》于2015年6月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为230,338,805.42份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 根据《嘉实机构快线货币市场基金基金合同》和《关于嘉实机构快线货币市场基金增设场内份额并相应修订基金合同部分条款的公告》，本基金于2015年12月23日增设场内H类基金份额。本基金设场外基金份额和场内基金份额。其中，本基金根据投资人持有基金份额时间的不同，对投资人持有的场外基金份额按照不同的费率计提管理费，因此形成A类、B类和C类三类场外基金份额。本基金的H类份额为场内基金份额。A类、B类、C类和H类基金份额分别设置基金代码，分别公布各类基金份额的每万份或每百份基金净收益和七日年化收益率。 经上海证券交易所(以下简称“上交所”)[2015]426号文审核同意，本基金10,002,898.13份基金份额于2016年1月11日在上交所挂牌交易。 根据《嘉实基金管理有限公司关于变更嘉实机构快线货币市场基金名称并修改基金合同等法律文件的公告》，自2017年2月22日起，基金名称由“嘉实机构快线货币市场基金”变更为“嘉实快线货币市场基金”。 根据本基金2017年6月21日发布的《嘉实基金管理有限公司关于嘉实快线货币市场基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金份额持有人大会于2017年6月20日表决通过了《关于嘉实快线货币市场基金合并基金份额设置并降低基金费率的议案》，原场外份额A类、B类、C类基金份额全部合并为A类基金份额。本基金设场外基金份额和场内基金份额，A类份额为场外基金份额，H类份额为场内基金份额。A类和H类基金份额分别设置基金代码，分别公布各类基金份额的每万份或每百份基金净收益和七日年化收益率。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实快线货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括：现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实快线货币市场基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以 及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 (4) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 6,682,824.48 定期存款 11,430,000,000.00 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 1,930,000,000.00 存款期限3个月及以上 9,500,000,000.00 其他存款 - 合计 11,436,682,824.48 注:定期存款的存款期限指票面存期。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 （%） 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 22,775,309,509.10 22,800,838,000.00 25,528,490.900.0649 合计 22,775,309,509.10 22,800,838,000.00 25,528,490.900.0649 资产支持证券 96,663,000.00 96,810,000.00 147,000.000.0004 合计 22,871,972,509.10 22,897,648,000.00 25,675,490.900.0653 注:偏离金额＝影子定价－摊余成本，偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本期末（2018年6月30日），本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 3,118,200,000.00 - 银行间市场 4,498,668,272.11 - 合计 7,616,868,272.11 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末（2018年6月30日），本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 8,093.72 应收定期存款利息 61,696,750.35 应收其他存款利息 0.00 应收结算备付金利息 54,142.32 应收债券利息 123,609,026.46 应收资产支持证券利息 83,050.73 应收买入返售证券利息 2,973,994.46 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 188,425,058.04 6.4.7.6其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收分销手续费返还 80,000.00 待摊费用 - 合计 80,000.00 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 428,091.98 合计 428,091.98 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,111.76 预提费用 261,756.09 合计 262,867.85 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 嘉实快线货币A 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 39,966,292,570.01 39,966,292,570.01 本期申购 68,488,951,034.33 68,488,951,034.33 本期赎回（以“-”号填列） -69,166,163,835.50 -69,166,163,835.50 本期末 39,289,079,768.84 39,289,079,768.84 嘉实快线货币H 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 680,384.71 68,038,471.37 本期申购 448,345.96 44,834,596.73 本期赎回（以“-”号填列） -614,762.00 -61,476,201.28 本期末 513,968.67 51,396,866.82 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 嘉实快线货币A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 1,006,440,878.45 - 1,006,440,878.45 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -1,006,440,878.45 - -1,006,440,878.45 本期末 - - - 嘉实快线货币H 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 1,218,296.73 1,218,296.73 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -1,218,296.73 - -1,218,296.73 本期末 - - - 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 32,659.56 定期存款利息收入 420,774,393.30 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,312,738.07 其他 133.45 合计 422,119,924.38 6.4.7.12债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 73,708,115,588.60 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本 73,508,003,125.06 总额 减：应收利息总额 197,775,250.55 买卖债券差价收入 2,337,212.99 6.4.7.13其他收入 本期（2018年1月1日至2018年6月30日），本基金无其他收入。 6.4.7.14交易费用 本期（2018年1月1日至2018年6月30日），本基金无交易费用。 6.4.7.15其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 74,383.76 信息披露费 148,765.71 银行划款手续费 62,069.01 上市年费 29,752.78 债券托管账户维护费 17,853.84 其他 601.90 合计 333,427.00 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司（“浦发银基金托管人、基金代销机构 行”） 嘉实资本管理有限公司（“嘉实资本”） 基金管理人的控股子公司 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本期（2018年1月1日至2018年6月30日）及上年度可比期间（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年62017年1月1日至2017年 月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 36,241,508.05 21,525,978.69 其中：支付销售机构的客户维护费 510,606.45 122,352.71 注:（1）支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日该类份额的基金资产净值的年管理费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其中本基金的A类基金份额和H类基金份额年管理费率为0.25%，B类基金份额年管理费率为0.22%，C类基金份额年管理费率为0.18%。其计算公式为：每类基金份额日管理人报酬=该类基金份额前一日基金资产净值×该类基金份额年管理费率/当年天数。 （2）根据《嘉实基金管理有限公司关于嘉实快线货币市场基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，基金份额持有人大会于2017年6月20日表决通过了《关于嘉实快线货币市场基金合并基金份额设置并降低基金费率的议案》，对原场外份额A类、B类、C类基金份额的表述全部修订为A类基金份额并删除原合同中关于份额升级的描述，基金管理人A类基金份额和H类基金份额年管理费率调整为0.15%，自表决通过日次日起执行。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年62017年1月1日至2017年 月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 14,496,603.23 10,781,034.81 注:（1）支付基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.10%/0.06%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 （2）根据《嘉实基金管理有限公司关于嘉实快线货币市场基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，基金份额持有人大会于2017年6月20日表决通过了《关于嘉实快线货币市场基金合并基金份额设置并降低基金费率的议案》，基金托管人的托管费率由0.10%调整为0.06%，自表决通过日次日起执行。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实快线货币嘉实快线货币 嘉实快线货币 嘉实快线货 合计 A B C 币H 嘉实基金管理有限公司 2,321,112.15 - - 55,985.222,377,097.37 浦发银行 2,604.02 - - - 2,604.02 嘉实财富 12,537.67 - - - 12,537.67 合计 2,336,253.84 - - 55,985.222,392,239.06 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实快线货币嘉实快线货币 嘉实快线货币 嘉实快线货 合计 A B C 币H 嘉实基金管理有限公司 256,383.86 165,467.62 618,593.51 13,559.511,054,004.50 浦发银行 58.22 36.46 155.40 - 250.08 嘉实财富 1,551.44 - - - 1,551.44 合计 257,993.52 165,504.08 618,748.91 13,559.511,055,806.02 注:（1）本基金A类、B类、C类基金份额的销售服务费年率均为0.01%，H类基金份额的销售服务费为0.25%，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。计算方法：各类别基金份额日销售服务费＝各类别基金份额前一日的资产净值×各类别基金份额适用的销售服务费率/当年天数。 （2）根据《嘉实基金管理有限公司关于嘉实机构快线货币市场基金销售服务费优惠活动的公告》，自2016年7月4日至2017年7月4日止期间，销售服务费年费率由0.25%变更为0.01%。 （3）根据《嘉实基金管理有限公司关于嘉实快线货币市场基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，自2017年6月21日起，嘉实快线A、B、C类份额全部修订为A类份额，销售服务费率为0.01%，H类份额销售服务费率为0.25%。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的 交易 利息收 各关联方名 基金买入 基金卖出 金额 入 交易金额 利息支出 称 浦发银行 - - - - 25,292,100,000.00 2,728,750.72 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的 交易 利息收 各关联方名 基金买入 基金卖出 金额 入 交易金额 利息支出 称 浦发银行 756,215,492.34 - - - 1,452,610,000.00 218,244.57 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 嘉实快线货币A 嘉实快线货币B 嘉实快线货币C嘉实快线货币H 期初持有的基金份额 669,954,410.31 - - - 期间申购/买入总份额 1,763,202,415.65 - - - 期间因拆分变动份额 - - - - 减：期间赎回/卖出总份2,423,961,385.00 - - - 额 期末持有的基金份额 9,195,440.96 - - - 期末持有的基金份额 0.02% - - - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 嘉实快线货币A 嘉实快线货币B 嘉实快线货币C嘉实快线货币H 期初持有的基金份额 - -201,107,743.19 - 期间申购/买入总份额 2,922,553,643.161,061,352,933.52672,857,445.95 - 期间因拆分变动份额 - - - - 减：期间赎回/卖出总份2,291,597,984.961,061,352,933.52873,965,189.14 - 额 期末持有的基金份额 630,955,658.20 - - - 期末持有的基金份额 2.53% - - - 占基金总份额比例 注:上年度可比期间（2017年1月1日至2017年6月30日）基金管理人持有的嘉实快线货币A、B、C类基金份额期间申购/买入总份额含红利再投资份额及自动升降级调增份额；期间赎回/卖出总份额含自动升降级调减份额。本报告期内（2018年1月1日至2018年6月30日）基金管理人持有的嘉实快线货币A类基金份额期间申购/买入含红利再投资份额。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 嘉实快线货币A 本期末 上年度末 关联方名 2018年6月30日 2017年12月31日 称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的比例 比例（%） （%） 嘉实资本 400,000,000.00 1.02 9,929,437.37 0.02 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海浦东发展银行股1,500,000,000.00 75,383,361.21 - 4,722,916.68 份有限公司_定期 上海浦东发展银行股 6,682,824.48 32,659.562,204,316,725.16 32,462,710.22 份有限公司_活期 注:本基金的活期银行存款和部分定期银行存款由基金托管人保管，按适用利率或约定利率计息。6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期（2018年1月1日至2018年6月30日）及上年度可比期间（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 单位：人民币元 嘉实快线货币A 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 1,006,440,878.45 - - 1,006,440,878.45 - 嘉实快线货币H 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 1,218,296.73 - - 1,218,296.73 - 6.4.12期末(2018年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末（2018年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.2.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额2,881,967,639.01元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代 期末 码 债券名称 回购到期日 估值 数量（张） 期末估值总额 单价 080418 08农发18 2018年7月2日 100.18 300,000.00 30,054,049.78 130245 13国开45 2018年7月2日 100.52 300,000.00 30,157,414.24 130325 13进出25 2018年7月2日 100.42 1,000,000.00 100,418,980.21 150223 15国开23 2018年7月2日 99.83 500,000.00 49,913,691.44 187705 18贴现国 2018年7月2日 98.75 1,700,000.00 167,874,084.75 开05 170211 17国开11 2018年7月2日 100.07 3,300,000.00 330,246,295.61 170311 17进出11 2018年7月2日 100.16 477,000.00 47,776,935.39 170410 17农发10 2018年7月2日 100.04 4,200,000.00 420,175,962.42 170017 17附息国 2018年7月2日 100.03 4,200,000.00 420,138,143.28 债17 150315 15进出15 2018年7月2日 100.12 5,400,000.00 540,629,932.10 170207 17国开07 2018年7月2日 100.02 2,000,000.00 200,040,949.61 111816152 18上海银 2018年7月2日 99.55 690,000.00 68,686,293.36 行CD152 130234 13国开34 2018年7月2日 100.04 500,000.00 50,019,590.68 130238 13国开38 2018年7月2日 100.27 500,000.00 50,132,796.22 170413 17农发13 2018年7月2日 100.12 3,100,000.00 310,383,611.04 187703 18贴现国 2018年7月2日 99.68 1,000,000.00 99,676,921.36 开03 合计 29,167,000 2,916,325,651.49 6.4.12.2.2交易所市场债券正回购 本期末（2018年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 380,272,199.86 189,970,468.86 A-1以下 - - 未评级 3,654,362,639.80 859,999,559.29 合计 4,034,634,839.66 1,049,970,028.15 注:短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末（2018年6月30日）及上年度末（2017年12月31日），本基金未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 本报告期末（2018年6月30日）及上年度末（2017年12月31日），本基金未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 491,257,517.16 70,266,804.14 AAA以下 - - 未评级 - - 合计 491,257,517.16 70,266,804.14 注:长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 96,663,000.00 21,220,000.00 AAA以下 - - 未评级 - - 合计 96,663,000.00 21,220,000.00 注:长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 15,349,393,439.42 9,208,772,702.34 AAA以下 - 97,058,051.85 未评级 - - 合计 15,349,393,439.42 9,305,830,754.19 注:长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告，存单采用发行人主体评级。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金 管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于本报告期末，除附注6.4.12.2中列示的卖出回购金融资产款余额将在1个月内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)以及根据份额持有人集中度情况调整投资组合的方式来实现。 本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天，平均剩余存续期不得超过240天，且能够通过出售所持有的债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天，平均剩余存续期不得超过120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计 2018年6月30日 资产 银行存款 9,336,682,824.48 2,100,000,000.00 - -11,436,682,824.48 结算备付金 120,316,222.73 - - - 120,316,222.73 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产22,519,766,002.50 352,206,506.60 - -22,871,972,509.10 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 7,616,868,272.11 - - -7,616,868,272.11 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 188,425,058.04 188,425,058.04 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 5,929,093.13 5,929,093.13 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 80,000.00 80,000.00 资产总计 39,593,633,321.82 2,452,206,506.60 - 194,434,151.1742,240,273,979.59 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 2,881,967,639.01 - - -2,881,967,639.01 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 7,594,816.27 7,594,816.27 应付管理人报酬 - - - 5,913,458.55 5,913,458.55 应付托管费 - - - 2,365,383.42 2,365,383.42 应付销售服务费 - - - 405,182.11 405,182.11 应付交易费用 - - - 428,091.98 428,091.98 应交税费 - - - 391,852.36 391,852.36 应付利息 - - - 468,052.38 468,052.38 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 262,867.85 262,867.85 负债总计 2,881,967,639.01 - - 17,829,704.922,899,797,343.93 利率敏感度缺口36,711,665,682.81 2,452,206,506.60 - 176,604,446.2539,340,476,635.66 上年度末 6个月 2017年12月31 6个月以内 -1年 1-5年 不计息 合计 日 资产 银行存款 22,747,982,297.47 500,000,000.00 - -23,247,982,297.47 结算备付金 222,127,272.73 - - - 222,127,272.73 存出保证金 20,421.48 - - - 20,421.48 交易性金融资产13,267,023,007.23 438,697,085.50 - -13,705,720,092.73 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 9,735,589,352.76 - - -9,735,589,352.76 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 317,757,754.08 317,757,754.08 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 23,837,752.15 23,837,752.15 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 80,000.00 80,000.00 资产总计 45,972,742,351.67 938,697,085.50 - 341,675,506.2347,253,114,943.40 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 4,203,081,436.09 - - -4,203,081,436.09 产款 应付证券清算款 - - -3,000,000,000.003,000,000,000.00 应付赎回款 - - - 2,157,349.72 2,157,349.72 应付管理人报酬 - - - 6,660,668.25 6,660,668.25 应付托管费 - - - 2,664,267.30 2,664,267.30 应付销售服务费 - - - 459,799.56 459,799.56 应付交易费用 - - - 415,592.72 415,592.72 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - 2,885,370.89 2,885,370.89 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 459,417.49 459,417.49 负债总计 4,203,081,436.09 - -3,015,702,465.937,218,783,902.02 利率敏感度缺口41,769,660,915.58 938,697,085.50 - -2,674,026,959.7040,034,331,041.38 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2018年6月30日，若市场利率变动25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将不会产生重大变动（2017年12月31日:同）。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易的固定收益品种，未持有权益类证券，因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为22,871,972,509.10元，无属于第一、第三层次的余额（上年度末：第二层次13,705,720,092.73元，无属于第一、第三层次的余额）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本报告期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 22,871,972,509.10 54.15 其中：债券 22,775,309,509.10 53.92 资产支持证券 96,663,000.00 0.23 2 买入返售金融资产 7,616,868,272.11 18.03 其中：买断式回购的买 - - 入返售金融资产 3 银行存款和结算备付金 11,556,999,047.21 27.36 合计 4 其他各项资产 194,434,151.17 0.46 5 合计 42,240,273,979.59 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 12.07 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 2,881,967,639.01 7.33 其中：买断式回购融资 - - 注:（1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。（2）报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 75 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 76 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 21 注:报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过120天。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30天以内 33.02 7.33 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 2 30天（含）—60天 12.28 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 3 60天（含）—90天 37.31 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 4 90天（含）—120天 6.63 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 5 120天（含）—397天（含） 17.64 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 合计 106.88 7.33 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过240天。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金 序号 债券品种 摊余成本 资产净 值比例 （％） 1 国家债券 420,138,143.28 1.07 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,479,885,569.58 6.30 其中：政策性金融债 2,479,885,569.58 6.30 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 4,034,634,839.66 10.26 6 中期票据 491,257,517.16 1.25 7 同业存单 15,349,393,439.42 39.02 8 其他 - - 9 合计 22,775,309,509.10 57.89 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注:上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 净值比例 （％） 1 111815270 18民生银行 13,000,000 1,289,306,932.81 3.28 CD270 2 111816175 18上海银行 10,000,000 999,622,659.91 2.54 CD175 3 111816195 18上海银行 7,800,000 772,421,103.42 1.96 CD195 4 150315 15进出15 5,400,000 540,629,932.10 1.37 5 111895673 18天津银行 5,000,000 499,039,415.13 1.27 CD123 6 111896019 18重庆银行 5,000,000 498,588,013.97 1.27 CD079 7 111808151 18中信银行 5,000,000 496,788,247.31 1.26 CD151 8 111816177 18上海银行 5,000,000 495,970,822.51 1.26 CD177 9 111808169 18中信银行 5,000,000 495,206,108.59 1.26 CD169 10 111899662 18厦门国际银行 5,000,000 495,122,070.18 1.26 CD135 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0695% 报告期内偏离度的最低值 0.0046% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0255% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到0.5%。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 1889046 18交元1A 2,100,000 96,663,000.00 0.25 7.9投资组合报告附注 7.9.1基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，嘉实快线货币A类基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元，嘉实快线货币H类基金份额账面净值始终保持为100.00人民币元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 7.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 188,425,058.04 4 应收申购款 5,929,093.13 5 其他应收款 80,000.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 194,434,151.17 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别持有人户户均持有的基 数(户) 金份额 占总份额 占总份 持有份额 比例（%） 持有份额 额比例 （%） 嘉实快线 23,9841,638,137.08 38,326,497,314.50 97.55 962,582,454.34 2.45 货币A 嘉实快线 12,376 41.53 75,296.41 14.65 438,672.26 85.35 货币H 合计 36,3601,080,571.88 38,326,572,610.91 97.55 963,021,126.60 2.45 注:(1)嘉实快线货币A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实快线货币A份额占嘉实快线货币A总份额比例、个人投资者持有嘉实快线货币A份额占嘉实快线货币A总份额比例； (2)嘉实快线货币H:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实快线货币H份额占嘉实快线货币H总份额比例、个人投资者持有嘉实快线货币H份额占嘉实快线货币H总份额比例。 8.2期末上市基金前十名持有人 嘉实快线货币H 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 莫顺红 85,582.00 16.65 2 杨水生 53,823.00 10.47 深圳市前海睿晟资产管理有限 3 公司－方舟对冲套利一号私募 30,417.00 5.92 证券投资基金 4 初曦 26,242.00 5.11 5 张远 20,507.00 3.99 6 唐德明 17,430.00 3.39 7 华夏基金华益1号股票型养老 17,047.00 3.32 金产品－中国建设银行股份有 限公司 8 黄晓峰 15,932.00 3.10 9 深圳宏泰源资产管理有限公司 15,551.00 3.03 －宏泰一号私募投资基金 10 陈铁华 13,878.00 2.70 注:上述基金持有人份额均为场内基金份额。 8.3期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 银行类机构 3,648,616,356.57 9.29 2 银行类机构 2,066,884,841.70 5.26 3 银行类机构 1,846,357,999.87 4.70 4 银行类机构 1,576,326,372.69 4.01 5 银行类机构 1,222,214,704.61 3.11 6 银行类机构 1,014,869,206.14 2.58 7 银行类机构 860,289,686.05 2.19 8 银行类机构 859,455,722.96 2.19 9 基金类机构 859,096,803.40 2.19 10 银行类机构 825,872,042.96 2.10 8.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业 嘉实快线货币A 32,069,938.78 0.08 人员持有本基金 嘉实快线货币H - - 合计 32,069,938.78 0.08 8.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、嘉实快线货币A >=100 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 嘉实快线货币H 0 基金 合计 >=100 本基金基金经理持有 嘉实快线货币A 0 本开放式基金 嘉实快线货币H 0 合计 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实快线货币A 嘉实快线货币H 基金合同生效日（2015年6月25日）基金份额总额 230,338,805.42 - 本报告期期初基金份额总额 39,966,292,570.01 680,384.71 本报告期基金总申购份额 68,488,951,034.33 448,345.96 减：本报告期基金总赎回份额 69,166,163,835.50 614,762.00 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 本报告期期末基金份额总额 39,289,079,768.84 513,968.67 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2018年3月21日本基金管理人发布公告，经雷先生任公司总经理，公司董事长赵学军先生不再代任公司总经理职务。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）根据工作需要，任命孔建先生担任公司资产托管部总经理，主持资产托管部相关工作。孔建先生的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单元数 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注 总额的比例 总量的比例 渤海证券 股份有限 1 - - - -- 公司 长江证券 股份有限 1 - - - -- 公司 广州证券 股份有限 1 - - - -- 公司 国泰君安 证券股份 1 - - - -- 有限公司 中国银河 证券股份 2 - - - -- 有限公司 江海证券 1 - - - -- 有限公司 申万宏源 证券有限 1 - - - -- 公司 招商证券 2 - - - -- 股份有限 公司 中国国际 金融股份 1 - - - -- 有限公司 华泰证券 股份有限 1 - - - -- 公司 注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 注2：交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 中国银河证券 - - 178,517,710,000.00 100.00% 股份有限公司 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。 10.9其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于国金证券开展嘉实旗下基金定中国证券报、上海证券 1 投业务的公告 报、证券时报、管理人2018年1月5日 网站 2 嘉实基金管理有限公司关于基金经中国证券报、上海证券2018年1月12日 理恢复履行职务的公告 报、证券时报、管理人 网站 中国证券报、上海证券 关于嘉实快线货币市场基金收益支报、证券时报、管理人2018年1月15日 3 付的公告（2018年第1号） 网站 关于增加北京肯特瑞为嘉实旗下基中国证券报、上海证券 4 金代销机构并开展定投业务及参加报、证券时报、管理人2018年1月22日 费率优惠的公告 网站 关于增加苏宁基金为嘉实旗下基金中国证券报、上海证券 5 代销机构及参加费率优惠的公告 报、证券时报、管理人2018年2月14日 网站 关于嘉实快线货币市场基金收益支中国证券报、上海证券 6 付的公告（2018年第2号） 报、证券时报、管理人2018年2月22日 网站 嘉实基金管理有限公司关于增加和中国证券报、上海证券 7 耕传承为嘉实旗下基金代销机构并 开展定投业务及参加费率优惠的公报、证券时报、管理人2018年3月5日 网站 告 关于嘉实快线货币市场基金收益支中国证券报、上海证券 8 付的公告（2018年第3号） 报、证券时报、管理人2018年3月15日 网站 关于修改嘉实快线货币市场基金基中国证券报、上海证券 9 金合同及托管协议的公告 报、证券时报、管理人2018年3月22日 网站 关于嘉实快线货币市场基金收益支中国证券报、上海证券 10 付的公告（2018年第4号） 报、证券时报、管理人2018年4月16日 网站 关于嘉实快线货币市场基金收益支中国证券报、上海证券 11 付的公告（2018年第5号） 报、证券时报、管理人2018年5月15日 网站 12 关于增加腾安基金销售（深圳）有限中国证券报、上海证券 报、证券时报、管理人2018年5月28日 公司为旗下基金代销机构的公告 网站 关于嘉实快线货币市场基金收益支中国证券报、上海证券 13 付的公告（2018年第6号） 报、证券时报、管理人2018年6月15日 网站 嘉实基金管理有限公司关于直销平中国证券报、上海证券 14 台货币基金即时付服务上限调整和报、证券时报、管理人2018年6月22日 关闭信用卡还款功能的公告 网站 §11备查文件目录 11.1备查文件目录 （1）中国证监会关于准予嘉实机构快线货币市场基金注册的批复文件； （2）《嘉实快线货币市场基金基金合同》； （3）《嘉实快线货币市场基金招募说明书》； （4）《嘉实快线货币市场基金基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实快线货币市场基金公告的各项原稿。 11.2存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 11.3查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2018年8月25日