关于修改嘉实机构快线货币市场基金合同及托管协议的公告 一、本次修改的基本情况 《货币市场基金监督管理办法》由中国证监会、中国人民银行于 2015 年 12 月 17 日颁布,并于 2016 年 2 月 1 日正式实施。为适应监管要求,推动产品持续 良性发展,我司对嘉实机构快线货币市场基金的基金合同、托管协议等法律文件 在基金投资范围、投资限制、申购赎回限制条款等方面根据《管理办法》进行了 相应调整。嘉实基金管理有限公司作为上述货币市场基金的管理人,已与嘉实机 构快线货币的托管人就基金合同、托管协议等的修改达成一致,并报中国证监会 备案。 二、基金合同的修订情况 基于上述调整,本公司将对本基金的基金合同中涉及的相关内容进行修订, 具体修订内容详见附件《<嘉实机构快线货币市场基金基金合同>按<货币市场基 金监督管理办法>修订对照表》。 三、重要提示 1、本次修订属于按照有效的法律法规和监管机构的规定执行,符合基金合 同的约定。基金合同修改后,基金的投资目标、风险收益特征不发生改变,对原 有基金份额持有人的利益无实质性影响,不需召开基金份额持有人大会。本基金 管理人已就修订内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。 2、本公告仅对本基金根据法律法规修订有关事项予以说明。基金管理人将 在本公告发布当日,将修改后的基金合同、托管协议登载于本公司网站,将在更 新的基金招募说明书中,对涉及上述修订的内容进行相应更新。本基金基金合同 的修改详见附件《<嘉实机构快线货币市场基金基金合同>按<货币市场基金监督 管理办法>修订对照表》,托管协议涉及基金合同相关变动处一并修改。 3、投资者在销售机构办理本基金的投资事务,具体办理规则及程序请遵循 销售机构的规定。 投资者可以通过可以拨打本公司客服热线(400-600-8800)或登录本公司网 站(www.jsfund.cn)获取相关信息。  特此公告 嘉实基金管理有限公司 2016 年 9 月 7 日 附件: <嘉实机构快线货币市场基金基金合同>按<货币市场基金监督管理办法>修订对照表》 嘉实机构快线货币市场基金对照表 基金合同修订 《嘉实机构快线货币市场基金基金合同》按《货币市场基金监督管理办法》修订对照表 原《嘉实机构快线货币市场基金基金合同》版本 修订后《嘉实机构快线货币市场基金基金合同》版本 章节 修改理由 内容 内容 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证 开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运 券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办 根 据 法 律 修 订 的实际情况调 作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 整。 第一 简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管 “《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办 部分 前言 理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《货币 法》(以下简称“《信息披露办法》”)《货币市场基 市场基金管理暂行规定》(以下简称“《暂行规定》”) 金监督管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和其他 和其他有关法律法规。 有关法律法规。 三、嘉实机构快线货币市场基金由基金管理人依照 三、嘉实机构快线货币市场基金由基金管理人依照《基 《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中 金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券 根据《货币市场 基金监督管理 国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。 办法》补充 注册。 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基 3 嘉实机构快线货币市场基金对照表 基金合同修订 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基 金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投 金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投 资于本基金没有风险。 资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原 则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定 则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定 盈利,也不保证最低收益。 盈利,也不保证最低收益。 投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存 放在银行或者存款类金融机构。 无 13、《管理办法》:指中国证监会、中国人民银行 2015 年 12 月 17 日颁布,2016 年 2 月 1 日实施的《货币市 根 据 法 律 修 订 的实际情况调 场基金监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修 整。 第二 部分 订 释义 60、摊余成本法:指估值对象以买入成本列示,按照 60、摊余成本法:指计价对象以买入成本列示,按照 根据《关于实施 <货币市场基金 票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价, 票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价, 监督管理办法> 在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益 在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益 有关问题的规 定》调整表述 第五 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 根据《公开募集 部分 证券投资基金 《基金合同》生效后,连续二十个工作日出现基金份 《基金合同》生效后,连续二十个工作日出现基金份 基金 运作管理办法》 备案 额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五 额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千 调整相关内容 4 嘉实机构快线货币市场基金对照表 基金合同修订 千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露; 露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人 连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当 应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作 向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、 方式、与其他基金合并或者终止基金合同等。 与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 额持有人大会进行表决。法律法规或监管部门另有规 定的,按其规定办理。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 三、场外申购与赎回 三、场外申购与赎回 (二)、申购与赎回的程序 (二)、申购与赎回的程序 3、申购和赎回申请的确认 3、申购和赎回申请的确认 第七 部分 基金管理人应以开放日交易时间结束前受理有效申 投资人交付申购款项并由登记机构确认基金份额时, 根据《公开募集 基金 购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日), 申购生效。基金份额持有人递交赎回申请并由登记机 证 券 投 资 基 金 份额 的申 在正常情况下,本基金登记机构不晚于 T+1 日对该交 构确认赎回时,赎回生效。基金管理人应以开放日交 运作管理办法》 补充 购与 易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人 易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申 赎回 应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以 购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机 销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。销售 构不晚于 T+1 日对该交易的有效性进行确认。 日提交 机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请已获得确 的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到 5 嘉实机构快线货币市场基金对照表 基金合同修订 认,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回 销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请 的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认 的确认情况。销售机构对申购、赎回申请的受理并不 情况,投资者应及时查询。若申购不成功或无效,则 代表申请已获得确认,而仅代表销售机构确实接收到 申购款项(不含利息)退还给投资人。 申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况,投资者应及时查询。若申购不 成功或无效,则申购款项(不含利息)退还给投资人。 (四)、申购份额与赎回金额的计算方式 (四)、申购份额与赎回金额的计算方式 1、本基金初设的基金份额类别不收取申购费用和赎 1、本基金初设的基金份额类别不收取申购费用和赎回 回费用。 费用。但在满足相关流动性风险管理要求的前提下, 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对现有基金 当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性 份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管 金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基 根据《货币市场 理人可增加收取申购费用或赎回费用的新的基金份 金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时,为确 基 金 监 督 管 理 办法》补充 额类别,并在该份额类别实施日前依照《信息披露办 保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,本基金对当 法》的有关规定在指定媒介上公告,不需要召开基金 日单个基金份额持有人申请赎回 A 类、B 类、C 类基金 份额持有人大会。 份额超过 A 类、B 类、C 类基金总份额 1%以上的赎回 四、场内申购与赎回 申请征收 1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额 (五)申购和赎回的价格、费用及其用途 计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上 6 嘉实机构快线货币市场基金对照表 基金合同修订 2、本基金不收取申购费用和赎回费用。 述做法无益于本基金利益最大化的情形除外。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对现有基金 份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管 理人可增加收取申购费用或赎回费用的新的基金份额 类别,并在该份额类别实施日前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告,不需要召开基金份额 持有人大会。 四、场内申购与赎回 (五)申购和赎回的价格、费用及其用途 2、本基金不收取申购费用和赎回费用,但在满足相关 流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、 国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易 日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计 低于 5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免 诱发系统性风险,本基金对当日单个基金份额持有人 申请赎回 H 类基金份额超过 H 类基金总份额 1%以上的 赎回申请征收 1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用 7 嘉实机构快线货币市场基金对照表 基金合同修订 全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确 认上述做法无益于本基金利益最大化的情形除外。 五、拒绝或暂停申购的情形 五、拒绝或暂停申购的情形 (一)发生下列情况之一时,基金管理人可拒绝或暂 (一)发生下列情况之一时,基金管理人可拒绝或暂 停接受投资人的场外或\和场内申购申请: 停接受投资人的场外或\和场内申购申请: 8、接受某笔或某些申购申请损害现有基金份额持有 8、接受某笔或某些申购申请损害现有基金份额持有人 人利益时。 利益时;为了保护基金份额持有人的合法权益,基金 六、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 管理人在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额 根据《公开募集 无 以上的资金申购; 证券投资基金 运 作 管 理 办 七、巨额赎回的认定及处理方式 (二)当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本 法》、《货币市场 2、A 类\B 类\C 类基金份额巨额赎回的处理方式 法计算的基金资产净值的正偏离度绝对值达到 0.50% 基 金 监 督 管 理 办法》补充 (3)当发生 A 类\B 类\C 类基金份额巨额赎回并延期 时,基金管理人应当暂停接受投资人的申购申请并根 办理时,基金管理人应当按照《信息披露办法》的有 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 关规定通过邮寄、传真或招募说明书规定的其他方式 六、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指 (二) 发生本基金影子定价确定的基金资产净值与摊 定媒介上予以公告,并在公开披露日向中国证监会和 余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值连续 基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机 两个交易日超过 0.5%的情形时,基金管理人有权暂停 8 嘉实机构快线货币市场基金对照表 基金合同修订 构备案。 接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算。基 (4)暂停接受和延缓支付:本基金 A 类\B 类\C 类基 金管理人应当在实施前按照《信息披露办法》的有关 金份额连续 2 个开放日以上发生巨额赎回,如基金管 规定在指定媒介上公告。 理人认为有必要,可暂停接受 A 类\B 类\C 类基金份 七、巨额赎回的认定及处理方式 额赎回申请;已经确认成功的 A 类\B 类\C 类基金份 2、A 类\B 类\C 类基金份额巨额赎回的处理方式 额的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但延缓期限不 (3)本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎 得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上公告。 回基金份额超过 A 类\B 类\C 类基金总份额 10%的,基 金管理人可以参照上述第(2)款的规定延期办理部分 赎回申请或者延缓支付赎回款项。 (4)当发生 A 类\B 类\C 类基金份额巨额赎回并延期 办理时,基金管理人应当按照《信息披露办法》的有 关规定通过邮寄、传真或招募说明书规定的其他方式 通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指 定媒介上予以公告,并在公开披露日向中国证监会和 基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构 备案。 (5)暂停接受和延缓支付:本基金 A 类\B 类\C 类基 9 嘉实机构快线货币市场基金对照表 基金合同修订 金份额连续 2 个开放日以上发生巨额赎回,如基金管 理人认为有必要,可暂停接受 A 类\B 类\C 类基金份额 赎回申请;已经确认成功的 A 类\B 类\C 类基金份额的 赎回申请可以延缓支付赎回款项,但延缓期限不得超 过 20 个工作日,并应当在指定媒介上公告。 一、基金管理人 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 名称:嘉实基金管理有限公司 名称:嘉实基金管理有限公司 第八 住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上 部分 二期 46 层 06-08 单元 海国金中心二期 53 层 09-11 单元 基金 合同 法定代表人:邓红国 法定代表人:邓红国 更新基金托管 当事 设立日期:1999 年 3 月 25 日 设立日期:1999 年 3 月 25 日 人的简况 人及 权利 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金 义务 字[1999]5 号 字[1999]5 号 组织形式:有限责任公司(中外合资) 组织形式:有限责任公司(中外合资) 注册资本:壹亿伍仟万元人民币 注册资本:壹亿伍仟万元人民币 存续期限:持续经营 存续期限:持续经营 10 嘉实机构快线货币市场基金对照表 基金合同修订 联系电话:010-65215588 联系电话:010-65215588 二、投资范围 (二)投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融 本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金 工具,包括现金,通知存款,短期融资券,超短期融 融工具,包括:现金;期限在一年以内(含一年)的 资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存 银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩 单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在 余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企 一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在 业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证券、中 第十 根据《货币市场 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场 三部 期票据,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行 基金监督管理 分基 工具。 办法》修订 允许基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工 金的 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资 投资 具(但须符合中国证监会的有关规定)。 其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、基金 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投 风险收益特征的条件下,本基金可参与投资,不需要 资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、基 召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按照届 金风险收益特征的条件下,本基金可参与投资,不需 时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 要召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按照 届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 四、投资限制 四、投资限制 根据《货币市场 基金监督管理 11 嘉实机构快线货币市场基金对照表 基金合同修订 1、本基金不得投资于以下金融工具: 1、本基金不得投资于以下金融工具: 办法》、《公开募 集证券投资基 (1)股票。 (1)股票。 金运作管理办 (2)可转换债券。 (2)可转换债券、可交换债券。 法》修订。 (3)剩余期限超过 397 天的债券。 (3) 以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券, (4)信用等级在 AAA 级以下的企业债券。 已进入最后一个利率调整期的除外。 (5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券, (4)信用等级在 AA+以下的债券与非金融企业债务融 但市场条件发生变化后另有规定的,从其规定。 资工具。 (6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交 (5)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易 易的资产支持证券。 的资产支持证券。 (7)中国证监会禁止投资的其他金融工具。 (6)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融 2、组合限制 工具。 基金的投资组合应遵循以下限制: 法律法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上 (1)基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均 述规定的限制。 不得超过 120 天。 2、组合限制 (2)投资于一家公司发行的证券的比例,不得超过 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金资产净值的 10%。 (1)基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天, (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发 平均剩余存续期不得超过 240 天; 12 嘉实机构快线货币市场基金对照表 基金合同修订 行的证券,不超过该证券的 10%。 (2)本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超 (4)除发生巨额赎回等证监会规定的情形外,货币 过基金资产净值的 30%,但投资于有存款期限,根据协 市场基金的投资组合中,债券正回购的资金余额在每 议可提前支取的银行存款不受上述比例限制; 个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。 (3)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的银行 (5)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存 存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的 20%; 款,不得超过基金资产净值的 30%;存放在不具有基 存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的银行存 金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资 款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的 5%; 产净值的 5%。 (4)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业 (6)本基金投资于定期存款(不包括有存款期限, 债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占 但根据协议可以提前支取且没有利息损失的银行存 基金资产净值的比例合计不得超过 10%,国债、中央银 款)的比例不得超过基金资产净值的 30%。 行票据、政策性金融债券除外; (7)本基金持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存 (5)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占 续期超过 397 天的浮动利率债券摊余成本总计不得 基金资产净值的比例合计不得低于 5%; 超过当日基金资产净值的 20%。 (6)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以 (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支 及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值 持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%; 的比例合计不得低于 10%; 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券 (7)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定期 13 嘉实机构快线货币市场基金对照表 基金合同修订 的比例,不得超过基金资产净值的 10%;本基金持有 存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合 的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值 计不得超过 30%; 的 20%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一 (8)除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20% 原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资 以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外, 产支持证券合计规模的 10%;本基金应投资于信用级 本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超 别评级为 AAA 以上(含 AAA)的资产支持证券。基金 过基金资产净值的 20%。 持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再 (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持 符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予 证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;本 以全部卖出。 基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比 (9)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不 例,不得超过基金资产净值的 10%;本基金持有的全部 得超过 397 天。 资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%, (10)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%。 中国证监会规定的特殊品种除外;本基金管理人管理 (11)债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不 的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 得展期。 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;本 (12)本基金投资的短期融资券的信用评级,应不低 基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的资 于以下标准: 产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信 1)国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级 用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布 14 嘉实机构快线货币市场基金对照表 基金合同修订 的短期信用级别; 之日起 3 个月内予以全部卖出。 2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券, (10)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%。 其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级具备下列 (11)债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不 条件之一: 得展期。 i)国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级 (12)本基金的基金管理人管理的全部基金持有一家 的长期信用级别; 公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。 ii)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个 (13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基 级别的信用级别(例如,若中国主权评级为 A-级, 金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大 则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+级)。 利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 3)同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评 券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的 级的,以国内信用级别为准。 投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防 4)本基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下 范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按 降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基 20 个交易日内予以全部减持。 金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联 (13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基 交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二 金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大 以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半 利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 年对关联交易事项进行审查。 15 嘉实机构快线货币市场基金对照表 基金合同修订 券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的 (14)法律法规及中国证监会规定的其他比例限制。 投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防 除上述第(5)条以及其他另有约定外,因基金规模或市 范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按 场变化导致本基金投资组合不符合以上比例限制的, 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基 基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到上述 金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联 标准。法律法规另有规定时,从其规定。基金管理人 交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二 应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组 以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半 合比例符合基金合同的有关约定。期间,本基金的投 年对关联交易事项进行审查。 资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定。基金 (14)法律法规及中国证监会规定的其他比例限制。 托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效 除法律法规另有规定外,因证券市场波动、证券发行 之日起开始。 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金投资不符合上述规定的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规 定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使 基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期 间,本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合 16 嘉实机构快线货币市场基金对照表 基金合同修订 同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自 本基金合同生效之日起开始。 5、投资组合平均剩余期限的计算 5、投资组合平均剩余期限的计算 (1)平均剩余期限(天)的计算公式如下: (1)平均剩余期限(天)的计算公式如下: 投资于金融工具产生的资产 剩余期限- 投资于金融工具产生的负债 剩余期限+债券正回购 剩余期限 投资于金融工具产生的资产 投资于金融工具产生的负债+债券正回购 其中:投资于金融工具产生的资产包括现金类资产 (2)平均剩余存续期限(天)的计算公式如下: (含银行存款、清算备付金、交易保证金、证券清算 投资于金融工具产生的资产 剩余存续期限- 投资于金融工具产生的负债 剩余存续期限+债券正回购 剩余存续期限 根据《货币市场 投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债券正回购 款、买断式回购履约金)、一年以内(含一年)的银 基金监督管理 办法》补充。 行定期存款、大额存单、剩余期限在397天以内(含 其中:投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含 397天)的债券、期限在一年以内(含一年)的逆回 银行存款、清算备付金、交易保证金、证券清算款、 购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、买 买断式回购履约金)、一年以内(含一年)的银行定 断式回购产生的待回购债券、中国证监会及中国人民 期存款、同业存单、剩余期限在397天以内(含397天) 银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 的债券、期限在一年以内(含一年)的逆回购、期限 投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含 在一年以内(含一年)的中央银行票据、买断式回购 一年)正回购、买断式回购产生的待返售债券等。 产生的待回购债券、中国证监会及中国人民银行认可 17 嘉实机构快线货币市场基金对照表 基金合同修订 采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债 的其他具有良好流动性的货币市场工具。 券的面值和折溢价;贴现式债券成本包括债券投资成 投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含 本和内在应收利息。 一年)正回购、买断式回购产生的待返售债券等。 (2)各类资产和负债剩余期限的确定 采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的 1)银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限 面值和折溢价;贴现式债券成本包括债券投资成本和 为0天;证券清算款的剩余期限以计算日至交收日的 内在应收利息。 剩余交易日天数计算;买断式回购履约金的剩余期限 (3)各类资产和负债剩余期限及剩余存续期的确定 以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。 1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期 2)一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单的剩 限和剩余存续期限为0天;证券清算款的剩余期限和剩 余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算; 余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计 银行通知存款的剩余期限以存款协议中约定的通知 算。 期计算。 2)一年以内(含一年)银行定期存款、同业存单的剩余 3)组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日 期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩 为止所剩余的天数,以下情况除外: 余天数计算;有存款期限,根据协议可提前支取且没 允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下 有利息损失的银行存款,剩余期限和剩余存续期限以 一个利率调整日的实际剩余天数计算;允许投资的含 计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;银行通知 回售条款债券的剩余期限以计算日至回售日的实际 存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的 18 嘉实机构快线货币市场基金对照表 基金合同修订 剩余天数计算。 通知期计算。 4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日 3)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日 至回购协议到期日的实际剩余天数计算。 至债券到期日为止所剩余的天数,以下情况除外: 5)中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票 允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计 据到期日的实际剩余天数计算。 算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算;允许 6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基 投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计 础债券的剩余期限。 算日至债券到期日的实际剩余天数计算。 7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算 4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存 日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。 续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计 8)法律法规、中国证监会另有规定的,从其规定。 算。 5)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日 至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算。 6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存 续期限为该基础债券的剩余期限。 7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存 续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计 算。 19 嘉实机构快线货币市场基金对照表 基金合同修订 8)对其它金融工具,本基金管理人将基于审慎原则, 根据法律法规或中国证监会的规定、或参照行业公认 的方法计算其剩余期限和剩余存续期限。 9)法律法规、中国证监会另有规定的,从其规定。 四、估值方法 四、估值方法 1、本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入 1、本基金估值采用摊余成本法,即计价对象以买入成 成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的 本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢 溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进行 价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊 摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市 销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交 第十 五部 交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 根据《货币市场 分基 2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净 2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值 基 金 监 督 管 理 金资 办法》修订。 产估 值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发 与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重 值 生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释 大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不 和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估 公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技 值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影 术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子 子定价”。 当“摊余成本法”计算的基金资产净值与 定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影 “影子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过 子定价”确定的基金资产净值负偏离度绝对值达到 20 嘉实机构快线货币市场基金对照表 基金合同修订 0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组 0.25%时,基金管理人应当在 5 个交易日内将负偏离的 合,其中,对于偏离程度达到或超过 0.5%的情形, 绝对值调整到 0.25%以内。当正偏离度绝对值达到 基金管理人应与基金托管人协商一致后,参考成交 0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易 价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估,使基 日内将正偏离度绝对值调整到 0.5%以内。当负偏离度 金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 绝对值达到 0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金 或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值 控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日 超过 0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法 对持有投资组合的账面价值进行调整,或者采取暂停 接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措 施。 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 第十 (八)临时报告 (八)临时报告 九部 分基 27、当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子 27、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计 根据《货币市场 基金监督管理 金的 定价”确定的基金资产净值偏离度绝对值达到或超过 算的基金资产净值正偏离度绝对值达到 0.50%、负偏离 办法》补充。 信息 披露 0.5%的情形; 度绝对值达到 0.25%以及负偏离度绝对值连续两个交 28、中国证监会或本基金合同规定的其他事项。 易日超过 0.50%的情形;; 21 嘉实机构快线货币市场基金对照表 基金合同修订 28、本基金遇到极端风险情形,基金管理人及其股东 使用固有资金从本基金购买相关金融工具; 29、中国证监会或本基金合同规定的其他事项。 22