嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市交易 公告书 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 上市地点:上海证券交易所 上市时间:2016 年 1 月 11 日 公告日期:2016 年 1 月 6 日  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 目录 一、重要声明与提示 ....................................................................................................... 3 二、基金概览 ................................................................................................................... 4 三、基金份额的募集与上市交易 ................................................................................... 5 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 ................................................... 6 五、基金主要当事人简介 ............................................................................................... 8 六、基金合同摘要 ......................................................................................................... 13 七、基金财务状况 ......................................................................................................... 14 八、基金投资组合 ......................................................................................................... 17 九、重大事件揭示 ......................................................................................................... 23 十、基金管理人承诺 ..................................................................................................... 24 十一、基金托管人承诺 ................................................................................................. 25 十二、基金上市推荐人意见 ......................................................................................... 26 十三、备查文件目录 ..................................................................................................... 27 2  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 一、重要声明与提示 《嘉实机构快线货币市场基金H类基金份额上市交易公告书》 以下简称“本公告”) 依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基 金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券 交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,嘉实机构快线货币市场基金(以下简称 “本基金”)管理人的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性, 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证监会、上海证券交易所对本基金H类基金份额上市交易及有关事项的意见, 均不表明对本基金的任何保证。 凡本公告未涉及的有关内容,请投资者详细查阅刊登在2015年 12 月 23 日《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于嘉实机构快线货币市场基 金增设场内份额并相应修订基金合同部分条款的公告》。本基金的基金合同同时发布 在本公司网站(www.jsfund.cn)。 3  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 二、基金概览 1. 基金名称:嘉实机构快线货币市场基金 A类基金份额(基金简称:嘉实机构快线货币A,基金代码:000917) B类基金份额(基金简称:嘉实机构快线货币B,基金代码:000918) C类基金份额(基金简称:嘉实机构快线货币C,基金代码:000919) H类基金份额(上交所申赎简称:嘉实快线,申购、赎回代码:511961,上 交所交易简称:嘉实快线,交易代码:511960) 2. 基金份额总额与基金份额净值 截至 2016 年 1 月 4 日,本基金份额总额为 26,261,855,432.86 份,其中 A 类份额 21,085,211,983.60 份,B 类份额 585,144,473.04 份,C 类份额 3,591,209,163.10 份,H 类份额 10,002,898.13 份。 截至2016年1月4日,本基金A类、B类、C类基金份额净值为1.00元,H类基金 份额净值为100.00元。 3. 本次上市交易的基金份额及总额 本次上市交易的基金份额为嘉实机构快线货币市场基金H类份额10,002,898.13份。 (截止2016年1月4日) 4. 上市交易的证券交易所:上海证券交易所 5. 上市交易日期:2016年1月11日 6. 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 7. 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 8. 登记结算机构:本基金A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额的登记业务 由嘉实基金管理有限公司办理;本基金H类基金份额的登记业务由中国证券登记结算 有限责任公司办理。 4  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 三、基金份额的募集与上市交易 (一) 本基金募集情况 1. 基金募集申请的核准机构和核准文号:中国证券监督管理委员会证监许可 【2014】1115号 2. 基金合同生效日:2015年6月25日 3. 运作方式:契约性开放式 4. 基金合同期限:不定期 5. 发售日期:2015年6月23日 6. 发售价格:1.00元人民币 7. 发售方式: 场外认购 8. 发售机构: 嘉实基金管理有限公司 9.验资机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 10.募集资金总额及入账情况 本次募集的净认购金额为230,338,805.42元人民币,认购款项在本基金验资确认 日之前产生的银行利息共计0元人民币。本次募集所有资金已于2015年6月24日全额划 入本基金在基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司开立的嘉实机构快线货币市 场基金托管专户。 本次募集有效认购户数为254户,按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,本 次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计230,338,805.42份,已全部计入各基金 份额持有人的基金账户。 9. 本基金募集备案情况:本基金于2015年6月24日验资完毕,2015年6月24日向 中国证监会提交了验资报告,办理基金备案手续,并于2015年6月25日获得书面确认, 本基金合同自该日起正式生效。 10. 基金合同生效日:2015年6月25日 11. 基金合同生效日的基金份额总额:230,338,805.42份。 (二) 本基金 H 类基金份额上市交易的主要内容 1. 基金上市交易的核准机构和核准文号:上海证券交易所【2015】426 号 2. 上市交易日期:2016年1月11日 5  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 3. 上市交易的证券交易所:上海证券交易所。 投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金H类基金份额 的二级市场交易。 4. 基金二级市场交易简称:嘉实快线 5. 基金二级市场交易代码:511960 6. 申购、赎回简称:嘉实快线 7. 申购赎回代码:511961 投资者在本基金指定的一级交易商办理H类基金份额的申购和赎回业务。 目前,本基金H类基金份额的一级交易商包括: 光大证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司 本公司将依据实际情况变更申购赎回代办券商并予以公告。 8. 本次上市交易份额:本基金H类基金份额10,002,898.13份(截止2016年1月4 日) 9. 未上市交易份额的流通规定:本基金包括场内份额与场外份额,本次上市 的基金份额全部为场内份额,即H类基金份额。本基金H类基金份额上市交易后, 所有的H类基金份额均可进行交易,不存在未上市交易的基金份额;本基金A类、 B类、C类基金份额不上市交易。 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 (一) 基金份额持有情况 截至公告日前两个工作日即2016年1月4日,本基金H类基金份额持有人户数为1 户,平均每户持有的基金份额为10,002,898.13 份。 截至公告日前两个工作日即2016年1月4日,本基金H类基金份额投资者持有基金 份额10,002,898.13份。其中,机构投资者持有的H类基金份额为10,002,898.13份,占 基金总份额的比例为100%;个人投资者持有的基金份额为0份,占基金总份额的比例 为0%。 (二) 基金份额前十名持有人情况 6  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 截至公告日前两个工作日即2016年1月4日,本基金H类基金份额前十名场内基金 份额持有人情况 序号 持有人名称 持有份额(份) 占基金总份额比例(%) 1 中国银河证券股份有限公司 10,002,898.13 100 合计 10,002,898.13 100 注:以上信息依据中国证券登记结算有限公司提供的持有人信息编制。 7  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 五、基金主要当事人简介 (一) 基金管理人 1、公司概况 名称:嘉实基金管理有限公司 法定代表人:邓红国 总经理:赵学军 注册资本:1.5亿元人民币 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期46层06-08单元 设立批准文号:中国证监会证监基字[1999]5号 成立日期:1999年3月25日 2、股东及其出资比例:中诚信托有限责任公司40%,立信投资有限责任公司30%, 德意志资产管理(亚洲)有限公司30%。 3、内部组织结构及职能 (1)公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事 会下设审计与合规委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执 行情况,充分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。 (2)债券投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构,由首席投资官(固 定收益)、总监及资深基金经理组成,负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策 略和投资组合的原则。 (3)风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构,由公司总经理、督察长 以及相关部门负责人组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防 范化解措施。 (4)督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执 行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 (5)监察稽核部:公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的 独立性和权威性,配备了充足合格的监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的 8  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 职责和工作流程、组织纪律。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性 及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。 (6)业务部门:部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务 范围内的风险负有管控及时报告的义务。 (7)岗位员工:公司努力树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险 防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公 司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位 职责范围内承担相应的内控责任,并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及 时报告、反馈的义务。 4、人员情况 截至 2015 年 9 月 30 日,我公司共有 610 名员工,其中博士学位 24 人、硕士学 位 340 人、学士学位 230 人、其他 16 人。 5、信息披露负责人:胡勇钦 咨询电话: 010-65215588 6、基金管理业务情况 截止2015年9月30日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、76只开放式证 券投资基金,具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长 混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实 货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混 合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔 法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价值 优势股票、嘉实H股指数(QDII)、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实 领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金 (QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、 嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产(QDII)、 嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债 指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉 实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实 研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略 9  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级债券、嘉实绝对收益策略 定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉 实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、 嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健 股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向 策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制 造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实机构快线货币、嘉实新机遇混合、嘉实低价策略股 票、嘉实中证金融地产ETF联接。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于 嘉实理财通系列基金。同时,基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定 客户资产投资组合。 7、本基金基金经理简介 万晓西,13 年证券从业经历,曾任职于中国农业银行黑龙江省分行国际业务部、 市场开发处及深圳发展银行国际业务部、资金交易中心,南方基金固定收益部总监助 理、首席宏观研究员,第一创业证券资产管理总部固定收益总监、执行总经理,民生 证券资产管理事业部总裁助理兼投资研究部总经理。2007 年 6 月 6 日至 2009 年 10 月 20 日任南方现金增利货币基金经理。2013 年 2 月加入嘉实基金管理有限公司,现任 现金管理部总监,经济学硕士,中国国籍, 2013 年 7 月 5 日至 2014 年 7 月 16 日任 嘉实信用债券和嘉实增强收益定期开放债券基金经理,2013 年 9 月 4 日至 2014 年 9 月 19 日任任嘉实丰益策略定期债券基金经理,2013 年 12 月 11 日至今任嘉实保证金 理财场内实时申赎货币市场基金基金经理,2013 年 12 月 18 日至今任嘉实活期宝货币 基金经理。2014 年 3 月 17 日至今任嘉实活钱包货币基金经理。2014 年 6 月 27 日至 今任嘉实 3 个月理财债券基金经理。2015 年 6 月 25 日至今,任嘉实机构快线货币市 场基金基金经理。 张文玥,曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券 投资经理。2014 年4 月加入嘉实基金管理有限公司现金管理部。硕士,具有基金从 业资格。2014年8月13日至今任嘉实理财宝7天债券基金经理,嘉实1个月理财债券基 金经理、嘉实3 个月理财债券基金经理,2015年7月14日至今任嘉实机构快线货币基 金经理。 10  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 (二) 基金托管人 1、公司概况 名称:上海浦东发展银行股份有限公司住所及办公地址:上海市中山东一路 12 号 成立时间: 1992 年 10 月 19 日 注册资本:186.5347 亿元人民币 法定代表人:吉晓辉 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2003】105 号 联系人:朱萍 联系电话:(021)61618888 2、基金托管部门及主要人员情况 上海浦东发展银行经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发展一直保持 较快增长,各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。 上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部,2005 年更名为资产托管部, 2013 年再次更名为资产托管与养老金业务部,下设证券托管处、客户资产托管处、养 老金业务处、内控管理处、运营管理处五个职能部门。 目前,上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托 管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期 货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、 企业年金托管等多项托管产品,形成完备的产品体系,可满足多领域客户、境内外市 场的资产托管需求。 3、基金托管业务经营情况 上海浦东发展银行股份有限公司于 2003 年 9 月 10 日获得基金托管资格,截止到 2014 年 12 月 31 日,共托管国泰金龙行业精选基金、国泰金龙债券基金、天治财富增 11  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 长基金、嘉实优质基金、广发小盘成长基金、汇添富货币基金、长信金利趋势基金、 国联安货币基金、银华永泰积极债券型基金、国联安中债信用债指数增强型基金、长 信利众分级债券证券投资基金、华富保本混合型证券投资基金、中海安鑫保本混合型 证券投资基金、博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金、易方达裕丰回报债 券型证券投资基金、鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型 证券投资基金、中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金、华富恒财分级债券型证 券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金、工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证 券投资基金、中海医药健康产业混合型证券投资基金、北信瑞丰宜投宝货币基金、鑫 元合丰分级债券型证券投资基金。托管基金资产净值总规模为 368.08 亿元。 (三)基金验资机构 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 法定代表人:李丹 电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联 系 人:洪磊 经办注册会计师:许康玮、洪磊 12  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 六、基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件:基金合同摘要。 13  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 七、基金财务状况 本基金募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用由基金管理人 承担,不从基金财产列支,其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率或 佣金比例收取认购费。 本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 2016 年 1 月 4 日止。 截至公告前两个工作日即 2016 年 1 月 4 日,本基金的资产负债表(未经审计) 如下: 资产 2016 年 1 月 4 日 银行存款 18,135,794,685.66 结算备付金 - 存出保证金 - 交易性金融资产 3,923,335,268.67 其中:股票投资 - 基金投资 - 债券投资 3,923,335,268.67 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 3,116,944,974.91 应收证券清算款 1,000,120,221.10 应收利息 72,024,718.75 应收股利 - 14  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 应收申购款 16,805,710.00 递延所得税资产 - 其他资产 80,000.00 资产总计 26,265,105,579.09 负债和所有者权益 2016 年 1 月 4 日 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产 款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 - 应付管理人报酬 1,886,650.35 应付托管费 919,279.92 应付销售服务费 117,392.51 应付交易费用 63,058.49 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 263,764.96 负债合计 3,250,146.23 15  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 所有者权益 2016 年 1 月 4 日 实收基金 26,261,855,432.86 未分配利润 - 所有者权益合计 26,261,855,432.86 负债和所有者权益 总计 26,265,105,579.09 16  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 八、基金投资组合 截至公告日前两个工作日即 2016 年 1 月 4 日,本基金的投资组合如下: (一)报告期末基金资产组合情况 序 占基金总资产的比例 项目 金额(元) 号 (%) 1 固定收益投资 3,923,335,268.67 14.94 其中:债券 3,923,335,268.67 14.94 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 11.87 3,116,944,974.91 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 18,135,794,685.66 69.05 4 其他资产 1,089,030,649.85 4.15 合计 26,265,105,579.09 100.00 (二)报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 6.86 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:(1)报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期 内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净 17  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 值比例的简单平均值。(2)报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资 产净值的 20%。 (三)基金投资组合平均剩余期限 1.1.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 25 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 76 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 25 注:报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120 天。 1.1.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 平均剩余期限 号 净值的比例(%) 净值的比例(%) - 1 30 天以内 77.39 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 2 30 天(含)-60 天 2.67 - 其中:剩余存续期超过 397 0.38 - 天的浮动利率债 3 60 天(含)-90 天 7.15 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 4 90 天(含)-180 天 10.56 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 18  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 5 180 天(含)-397 天(含) 1.91 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 合计 99.67 - (四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 占基金资产净值比例 债券品种 摊余成本(元) 号 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3.93 1,031,745,530.99 其中:政策性金融债 3.93 1,031,745,530.99 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 8.89 2,333,516,318.04 6 中期票据 0.23 60,328,398.17 7 同业存单 1.90 497,745,021.47 8 其他 - - 合计 14.94 3,923,335,268.67 剩余存续期超过 397 天的浮动 9 0.38 利率债券 99,926,682.62 19  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投 资成本和内在应收利息。 (五)报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明 细 序 占基金资产净 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 号 值比例(%) 1 150202 15 国开 02 0.88 2,300,000 230,193,060.27 15 中建材 2 011537008 0.84 SCP008 2,200,000 220,195,503.81 3 150416 15 农发 16 0.76 2,000,000 200,418,977.15 4 150211 15 国开 11 0.76 2,000,000 200,362,096.72 15 中油股 5 011599500 0.65 SCP004 1,700,000 169,992,279.64 6 150206 15 国开 06 0.61 1,600,000 160,613,425.07 15 新兴际华 7 011599215 0.50 SCP001 1,300,000 130,617,346.67 15 光明 8 011586008 0.46 SCP008 1,200,000 120,128,602.70 15 国电集 9 041554026 0.42 CP002 1,100,000 110,581,865.83 15 国电 10 011519006 0.42 SCP006 1,100,000 110,110,692.23 20  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 (六)“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间 0 的次数 报告期内偏离度的最高值 0.0784% 报告期内偏离度的最低值 0.0074% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平 0.0328% 均值 (七)报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 (八)投资组合报告附注 1.1.3 1、基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值,其中 A、B、C 类基金份额账面净值始终保持为 1.00 人民币元,H 类基金份额账面净值始终保持为 100.00 人民币元。 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利 率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。 1.1.4 2、若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券,应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基 金资产净值的 20%的情况 报告期内,本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率 债券,其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的 20%。 1.1.5 3、声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 21  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 1.1.6 4、其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1,000,120,221.10 3 应收利息 72,024,718.75 4 应收申购款 16,805,710.00 5 其他应收款 80,000.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 合计 1,089,030,649.85 22  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 九、重大事件揭示 嘉实机构快线货币市场基金基金合同已于 2015 年 6 月 25 日正式生效,基金管 理人于 2015 年 6 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公 司网站刊登《嘉实机构快线货币市场基金基金合同生效公告》。 经中国证监会 2015 年 12 月 14 日《关于准予嘉实机构快线货币市场基金 变更注册的批复》(证监许可【2015】(2926 号)),嘉实机构快线货币市场 基金就增加场内份额进行变更注册。本基金管理人于 2015 年 12 月 23 日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站刊登了《关于嘉实机 构快线货币市场基金增设场内份额并相应修订基金合同部分条款的公告》,本基金 管理人于 2015 年 12 月 23 日对嘉实机构快线货币市场基金增设场内份额(即 H 类基金份额),并对《基金合同》进行相应修改。修改后的《基金合同》自 2015 年 12 月 23 日起生效,自 2015 年 12 月 28 日起接受投资者对 H 类基金份额的 申购和赎回。本基金 H 类基金份额自增设至上市交易期间未发生对基金份额持有 人有较大影响的重大事件。 本基金自 2015 年 6 月 25 日成立以来的相关公告参见本公司网站 (www.jsfund.cn)。 23  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 十、基金管理人承诺 本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺: (一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 (二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露 所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、上海证券交易 所的监督管理。 (三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播 媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。 24  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 十一、基金托管人承诺 基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺: (一)严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,设立专门 的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托 管事宜。 (二)根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,对基金的投资 范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和 支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。 (三)基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、 基金合同的规定,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,督促基金管理人改 正。 (四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 25  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 十二、基金上市推荐人意见 本基金无上市推荐人。 26  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 十三、备查文件目录 下列文件存放在本基金管理人和托管人的办公场所,投资者可在办公时间免费 查阅;也可按工本费购买本基金合同复制件或复印件,但应以基金合同正本为准。 (一)中国证监会核准嘉实机构快线货币市场基金募集的文件; (二)《嘉实机构快线货币市场基金基金合同》; (三)《嘉实机构快线货币市场基金招募说明书》; (四)《嘉实机构快线货币市场基金托管协议》; (五)法律意见书; (六)基金管理人业务资格批件、营业执照; (七)基金托管人业务资格批件、营业执照; (八)中国证监会要求的其他文件。 嘉实基金管理有限公司 2016 年 1 月 6 日 27  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 附件:基金合同摘要 (一) 基金合同当事人的权利与义务 A. 基金份额持有人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利 包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开或自行召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审 议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法 提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务 包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、《业务规则》; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; 28  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有 限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 B. 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括 但不限于: (1)依法募集基金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并 管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规、中国证监会规定的或 《基金合同》约定的其他费用; (4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人 违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并 采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构及其他基金服务机构,对基金销售机构及其他 基金服务机构的相关行为进行监督和处理; 29  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请; (12)依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构,并确定相关费率; (16)在不违反法律法规和监管规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响 的前提下,为支付本基金应付的赎回、交易清算等款项,基金管理人有权代表基金 份额持有人以基金资产作为担保物进行融资; (17)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整《业务规则》,包括但不 限于有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、定期定额投资、收益分配等 方面的业务规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高 管理费率、托管费率、销售服务费率之外的基金相关费率结构和收费方式; (18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括 但不限于: (1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; 30  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的 经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理, 分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告各类基金份额的基 金资产净值、每万份或每百份基金净收益和七日年化收益率; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及 报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向 他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人 分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 31  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料 15 年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开 资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并 通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利 益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》 不能生效,基金管理人应当将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结 束后 30 日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; 32  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 C. 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括 但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保 管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准 的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金 合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清 算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括 但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合 格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确 保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金 33  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证 不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户,按 照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的各类基金份额的基金资产净值、每万份或 每百份基金净收益和七日年化收益率; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基 金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管 理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的 措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎 回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 34  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和 银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责 任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务, 基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向 基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表 有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除基金合同另有约定外,基金份额持有 人持有的每一份 A 类基金份额、每一份 B 类基金份额、每一份 C 类基金份额拥有平 等的权利,持有的每一份 H 类基金份额与每 100 份 A 类/每 100 份 B 类/每 100 份 C 类基金份额享有平等的权利。就 H 类份额进一步澄清:本基金合同第九部分、第十 部分及基金合同其他条款中涉及基金份额持有人提议召集召开基金份额持有人大 会的权利、提出基金份额持有人大会议案的权利、出席基金份额持有人大会会议的 权利及在基金份额持有人大会上的表决权等与基金份额持有人大会相关的权利,H 类份额持有人持有的每一 H 类份额与每 100 份 A 类/每 100 份 B 类/每 100 份 C 类基 金份额具有平等的权利。 除上下文另有约定外,在本基金合同第九部分、第十部分中,提及代表特定比 例的基金份额或以合并计算本基金基金份额数量为基础计算相关比例时,计算该特 35  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 定比例的基数或合并计算基金份额应指 H 类份额数量乘以 100 后再加上 A 类、 类、 C 类份额数量之和。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 A. 召开事由 1、除法律法规,或基金合同,或中国证监会另有规定外,当出现或需要决定 下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准和提高销售服务费; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (11)法律法规或《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持 有人大会的事项。 2、尽管存有前述约定,但如属于以下情况之一的,可由基金管理人和基金托 管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)基金管理人、基金托管人自行决定调低基金管理费、基金托管费; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; 36  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 (3)在法律法规和基金合同规定的范围内,且不损害现有基金份额持有人利 益的情形下,增加或调整本基金的基金份额类别设置; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改 不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; (6)因上海证券交易所或者注册登记机构的相关业务规则发生变动,需要对 基金合同进行修改; (7)《基金合同》明确约定无需召开基金份额持有人大会的情况; (8)按照法律法规或《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会情形以 外的其他情形。 B. 会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金 管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提 出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书 面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管 人自行召集,并自出具书面决定之日起六十日内召开并告知基金管理人,基金管理 人应当配合。 4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召 开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到 书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代 表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召 37  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人 仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书 面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表 和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基 金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金 份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国 证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、 基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益 登记日。 C. 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前至少 30 日,在指定媒介 公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理 有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 38  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中 说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方 式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决 意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指 定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通 知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或 基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票 效力。 D. 基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规及监管 机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代 表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人 大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合 以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》 和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形 式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 39  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续 公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则 为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托 管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议 通知规定的方式统计基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经 通知不参加统计书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,有效的基金份 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%; (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出 具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理 人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律 法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符; (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或 其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行 表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、 网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 5、若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于本条第 1 款第(2)项、 第 2 款第(3)项规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时 间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重 新召集的基金份额持有人大会,到会者所持有的基金份额不少于在权益登记日基金 份额总数的三分之一(含三分之一)。 E. 议事内容与程序 40  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 1、议事内容及提案权 议事内容为本部分第一条“召开事由”第 1 款所述应当召开基金份额持有人大 会审议的事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当 在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第 G 条规定程序确定和公布 计票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会 主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的 情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基 金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持 表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有 人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会, 不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓 名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人至少提前 30 日公布提案,在所通知的表 决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证 机关监督下形成决议。 F. 表决 41  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 基金份额持有人所持每一份 A 类基金份额\每一份 B 类基金份额\每一份 C 类基 金份额具有一票表决权,所持每一份 H 类基金份额具有 100 票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决 权的 50%以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过 事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除本基金合同另有约定外,转 换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基 金合并,应当以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时计票人及公证机关均认为有充分的相 反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有 效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决意见,表决 意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面表决意见的基金份 额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐 项表决。 G. 计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人 应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份 额持有人代表与大会召集人授权的一名人士共同担任计票人;如大会由基金份额持 有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金 托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席 42  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任计票人。基金管理人或 基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场 公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。计票人应当进行重新清 点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程可以由公证机关予以公证。基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名计票人在基金托 管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计 票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书 面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 H. 生效与公告 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日为基金份 额持有人大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过条件 之日。 基金份额持有人大会决议生效后,应按照法律法规的规定报中国证监会备案, 并应自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的 决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金 托管人均有约束力。 43  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 I. 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等 规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改 导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后, 可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 (三)基金的收益与分配 A. 基金收益的构成 基金收益包括:基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银 行存款利息以及其他收入。因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入收益。基 金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。 B. 基金收益分配原则 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、本基金 A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额的分配方式为“每日分 配、按日支付”, 对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留每月集中支付 的方式。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。本基金 A 类基金份额、B 类基 金份额、C 类基金份额根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投 资人每日计算当日收益并分配,按日支付且结转为相应的基金份额。投资人当日收 益分配的计算保留到小数点后 2 位,小数点后第 3 位按去尾原则处理(因去尾形成 的余额进行再次分配,直到分完为止); 4、本基金 A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额根据每日收益情况,将 当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小 于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益; 5、本基金 A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额每日进行收益计算并分 配时,按日支付收益方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通 过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在按日支付收益时,其收益为正值,则为 投资人增加相应的基金份额,其收益为负值,则缩减投资人基金份额; 44  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 6、本基金 A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额的基金份额持有人在全 部赎回其持有的本基金余额时,基金管理人自动将该基金份额持有人的未付收益一 并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人;基金份额持有人部分赎回其持有 的基金份额时,未付收益为正时,未付收益不进行支付;未付收益为负时,其剩余 的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益,否则将自动按比例结转当前 未付收益,再进行赎回款项结算; 7、本基金 H 类基金份额根据每日基金收益情况,以每百份基金净收益为基准, 为投资人每日计算当日收益并分配,计入投资人收益账户,投资人收益账户里的累 计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。若 H 类基金份额持有人 收益账户内的累计收益不低于 100 元时,则 100 元整数倍的累计收益将兑付为相应 H 类基金份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位,小数点后第 3 位 按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止)。本基金 H 类 基金份额持有人赎回基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付 给投资人,如累计的基金收益为负,则扣减赎回金额。本基金 H 类基金份额持有人 部分卖出 H 类基金份额时,不支付对应的收益,全部卖出 H 类基金份额时,以现金 方式将全部累计收益与基金份额持有人结清。若累计收益为负,则投资人应当以现 金方式全额弥补,否则基金管理人有权向基金份额持有人进行追索。 8、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日 赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 9、当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的 基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益; 10、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利 影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金 份额持有人大会; 11、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 C. 收益分配方案 45  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 基金收益分配方案由基金管理人拟订、基金托管人复核。 D. 收益分配方案的确定、公告与实施 本基金每日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日各类基金份额的每万 份或每百份基金净收益和七日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第 二个工作日,披露节假日期间各类基金份额的每万份或每百份基金净收益和节假日 最后一日的七日年化收益率,以及节假日后首个开放日各类基金份额的每万份或每 百份基金净收益和七日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 法律法规另有规定的,从其规定。 E. 本基金各类基金份额的每万份或每百份基金净收益及七日年化收益率的计算 见基金合同第十九部分第五条第(四)款的规定。 (四)基金的费用 A. 基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金的销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金上市费及年费; 9、基金的银行汇划费用; 10、基金的开户费用、账户维护费用; 46  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费 用。 B. 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的 A 类基金份额年管理费率为 0.25%。 本基金的 B 类基金份额年管理费率为 0.22%。 本基金的 C 类基金份额年管理费率为 0.18%。 本基金的 H 类基金份额年管理费率为 0.25%。 管理费的计算方法如下: H=E×该类基金份额年管理费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金管理费 E 为前一日该类基金份额(扣除当日该类份额升级的部分)的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金 托管人双方核对后,由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计算方 法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 47  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金 托管人双方核对后,由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金销售服务费 基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用。本基金 A 类、B 类、C 类基金份额的销售服务费费率均为 0.01%,H 类基金份额的销售服务费 为 0.25%。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对现有基金份额持有人利益无 实质性不利影响的情况下,基金管理人可增加收取不同销售服务费用的新的基金份 额类别,并在该份额类别实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上 公告,不需要召开基金份额持有人大会。销售服务费计提的计算公式具体如下: H=E×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数 H 为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额(扣除当日该类份额升级的部分)的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向 基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。 上述“A.基金费用的种类”中第 4-11 项费用中除第 8 项外,根据有关法规及 相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支 付。第 8 项费用由基金托管人根据有关法律及相应协议的规定,按费用实际支出支 付,由 H 类基金份额持有人承担,列入当期基金费用。 C. 不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失; 48  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 D. 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 (五)基金财产的投资方向和投资限制 A. 投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。 B. 投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款, 短期融资券,超短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期 限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据, 剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及法律 法规或中国证监会、中国人民银行允许基金投资的其他具有良好流动性的货币市场 工具(但须符合中国证监会的有关规定)。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在 不改变基金投资目标、基金风险收益特征的条件下,本基金可参与投资,不需要召 开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按照届时有效的法律法规和监管机构的 规定执行。 C. 投资策略 本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化,结合宏观和微观研究 制定投资策略,谋求在满足安全性、流动性需要的基础上,实现较高的当期收益。 1、现金流管理策略 49  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 本基金持续分析市场资金面,动态预测申购赎回变化,通过回购的滚动操作和 债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金组合的现金流,以满足流动性 需要,为谋求持续较高的稳定收益奠定基础。 2、组合久期投资策略 根据对市场收益率水平变化趋势的判断,本基金动态调整组合久期,以谋求控 制风险,增加或锁定收益。当预期市场收益率水平上升时,本基金适当降低组合久 期;当预期市场收益率水平下降时,本基金适当增加组合久期。 3、个券选择策略 在个券选择上,本基金通过定性定量方法,综合分析收益率曲线、流动性、信 用风险,评估个券投资价值,发掘出具备相对价值的个券。 4、息差策略 本基金可通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,获得杠杆放大收 益。 5、资产支持证券投资策略 本基金运用定性定量方法,评估资产支持证券的个券风险、收益、流动性等, 精选个券,分散投资,控制资产支持证券的总体投资比例,控制流动性风险。 6、其他金融工具投资策略 法律法规或监管机构允许货币市场基金投资银行承兑汇票、商业承兑汇票等商 业票据以及各种衍生产品,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条 件下,本基金可参与此类金融工具的投资,不需召开基金份额持有人大会。 7、投资决策 (1) 决策依据 1)国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。 50  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 2)宏观经济、微观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况,货币市场 和证券市场运行状况; 3)分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。 (2) 决策程序 1)投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据基金投资目标和对市场的判 断决定基金的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资 决定。 2)相关研究部门或岗位对宏观经济主要是利率走势等进行分析,提出分析报 告。 3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考研究部门提出的报告,并依据 基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险,制定具体资产配置和调整计划, 进行投资组合的构建和日常管理。 4)交易部门依据基金经理的指令,制定交易策略并执行交易。 5)监察稽核部门负责监控基金的运作管理是否符合法律、法规及基金合同和 公司相关管理制度的规定;风险管理部门运用风险监测模型以及各种风险监控指标, 对市场预期风险进行风险测算,对基金组合的风险进行评估,提交风险监控报告。 D. 投资限制 1、本基金不得投资于以下金融工具: (1)股票。 (2)可转换债券。 (3)剩余期限超过 397 天的债券。 (4)信用等级在 AAA 级以下的企业债券。 51  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 (5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生变化后另 有规定的,从其规定。 (6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券。 (7)中国证监会禁止投资的其他金融工具。 2、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天。 (2)投资于一家公司发行的证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%。 (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券 的 10%。 (4)除发生巨额赎回等证监会规定的情形外,货币市场基金的投资组合中, 债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。 (5)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净 值的 30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产 净值的 5%。 (6)本基金投资于定期存款(不包括有存款期限,但根据协议可以提前支取 且没有利息损失的银行存款)的比例不得超过基金资产净值的 30%。 (7)本基金持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利 率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20%。 (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的 10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券 的比例,不得超过基金资产净值的 10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市 值不得超过基金资产净值的 20%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始 52  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;本 基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的资产支持证券。基金持有资产 支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日 起 3 个月内予以全部卖出。 (9)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过 397 天。 (10)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%。 (11)债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期。 (12)本基金投资的短期融资券的信用评级,应不低于以下标准: 1)国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级别; 2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用 评级和跟踪评级具备下列条件之一: i)国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级别; ii)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如, 若中国主权评级为 A-级,则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+级)。 3)同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为 准。 4)本基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 20 个交易日内予以全部减持。 (13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人 利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平 合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。 53  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 (14)法律法规及中国证监会规定的其他比例限制。 除法律法规另有规定外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等 基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的,基金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的 约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 3、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)向其基金管理人、基金托管人出资; (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 4、法律法规或监管部门对本基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、 投资禁止等作出强制性调整的,本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行; 如法律法规或监管部门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、 禁止行为等,且该等调整或修改属于非强制性的,则基金管理人与基金托管人协商 一致后,可按照法律法规或监管部门调整或修改后的规定执行,而无需基金份额持 54  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 有人大会审议决定,但基金管理人在执行法律法规或监管部门调整或修改后的规定 前,应向投资者履行信息披露义务并向监管机关报告或备案。 5、投资组合平均剩余期限的计算 (1)平均剩余期限(天)的计算公式如下: 其中:投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付金、 交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金)、一年以内(含一年)的银行定期 存款、大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在一年以内(含 一年)的逆回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、买断式回购产生的 待回购债券、中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工 具。 投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)正回购、买断式回 购产生的待返售债券等。 采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式债 券成本包括债券投资成本和内在应收利息。 (2)各类资产和负债剩余期限的确定 1)银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为0天;证券清算款的剩余 期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算;买断式回购履约金的剩余期限以计 算日至协议到期日的实际剩余天数计算。 2)一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到 期日的实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期限以存款协议中约定的通知期计 算。 55  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 3)组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,以下 情况除外: 允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩 余天数计算;允许投资的含回售条款债券的剩余期限以计算日至回售日的实际剩余 天数计算。 4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际 剩余天数计算。 5)中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数 计算。 6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限。 7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实 际剩余天数计算。 8)法律法规、中国证监会另有规定的,从其规定。 E. 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款 基准利率 活期存款是具备最高流动性的存款,本基金期望通过科学严谨的管理,使本基 金达到类似活期存款的流动性以及更高的收益,因此选择活期存款利率作为业绩比 较基准。 如果今后法律法规发生变化,或者证券市场中有其他代表性更强或者更科学客 观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合 法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应 经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前 2 日在中国证监会 指定媒介上刊登公告,而无需召开基金份额持有人大会。 56  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 F. 风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、 债券型基金。 G. 基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 H. 基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份 额持有人的利益; 2、有利于基金财产的安全与增值; 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人 牟取任何不当利益。 (六)基金资产净值的计算和公告方式 A. 估值目的 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使 A 类基金份额、 类基金份额、 C 类基金份额的基金份额净值保持在人民币 1.00 元,H 类基金份额的基金份额净值 保持在人民币 100.00 元。该基金份额净值是计算基金申购与赎回价格的基础。 B. 估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常交易日以及国家法律法 规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 C. 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 D. 估值方法 57  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 1、本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或 协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊 销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基 金资产净值。 2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市 价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不 公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进 行重新评估,即“影子定价”。 当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子 定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过 0.25%时,基金管理人应根据风险控制 的需要调整组合,其中,对于偏离程度达到或超过 0.5%的情形,基金管理人应与 基金托管人协商一致后,参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估, 使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金 管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 4、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。 5、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按 国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序 及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方, 共同查明原因,双方协商解决。 基金管理人计算并公告各类基金份额的基金资产净值、每万份或每百份基金净 收益及七日年化收益率,并由基金托管人复核。本基金的基金会计责任方由基金管 理人担任,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值、每万份或每百份基金净 收益及七日年化收益率的计算结果对外予以公布。 E. 估值程序 58  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基 金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将结果 发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 F. 估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、及时性。当基金资产的计价导致每万份或每百份基金净收益小数点后 4 位 以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金估值错误。当七日年化收益率百分号 内小数点后 3 位以内(包括 3 位)发生差错时,视为估值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售 机构、或投资人自身的行为造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,责任人应 当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误 处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据 计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时 协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由 于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错 误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助 义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则有协助义务的当事人应当承担相 应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错 误已得到更正。 59  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但 估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不 全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应 赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有 要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还 给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总 和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的 原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进 行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更 正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金 登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金估值错误处理的方法如下: (1)基金净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托 管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 60  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 (2)错误偏差达到基金资产净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管 人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金资产净值的 0.5%时,基金管理人应当 公告,并同时报中国证监会备案。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 5、特殊情况的处理 基金管理人或基金托管人按本基金合同约定的估值方法进行估值时,所造成的 误差不作为基金资产估值错误处理。 G. 暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投 资人的利益,已决定延迟估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金合同的变更、终止与基金财产的清算 A. 《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额 持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报 中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议应当报中国证监会备案, 并自决议生效后两日内在指定媒介公告。 B. 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 61  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基 金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 C. 基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成 立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管 人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组 成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)会计师事务所对清算报告进行外部审计; (6)律师事务所对清算报告出具法律意见书; (7)将清算结果报告中国证监会; 62  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 (8)公布基金清算公告; (9)对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月,因组合中的证券流动性受限无法变现的, 可适当延长基金财产清算的期限。 D. 清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 E. 基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的该基金份 额比例进行分配(基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额类别内拥有 平等的分配权。每份 H 类基金份额与每 100 份 A 类基金份额\B 类基金份额\C 类基 金份额拥有同等分配权,下同)。 F. 基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审 计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告 于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行 公告。 G. 基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 H. 本基金被其他基金吸收合并或本基金与其他基金合并为新基金引起本基金基 金合同终止的,本基金财产应清理、估价,可根据届时有效的相关规定,本基金财 产可不予变现和分配,直接并入或过户至其他基金或新基金中。本基金的债权债务 由合并后的基金享有和承担。本基金清算的其他事项按照基金合同的其他约定执行。 63  嘉实机构快线货币市场基金 H 类基金份额上市公告书 (八)争议的处理 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议, 各方当事人应尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的,任何一方均有权 将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时 有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当 事人均具有约束力。 争议处理期间,各方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行 基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律(为本协议之目的,在此不包括香港、澳门特别行政 区和台湾地区法律)管辖,并按其解释。 (九)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、 基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的 办公场所和营业场所查阅。 64