前海开源股息率100强等权重股票型证券 投资基金2016年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：前海开源基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2017年3月30日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料已经审计。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................8 3.3 其他指标......................................................................................................................................9 3.4 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9§4 管理人报告.........................................................................................................................................10 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................13§5 托管人报告.........................................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................14§6 审计报告.............................................................................................................................................14 6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................14 6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................14§7 年度财务报表.....................................................................................................................................15 7.1 资产负债表................................................................................................................................15 7.2 利润表........................................................................................................................................17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................18 7.4 报表附注....................................................................................................................................19§8 投资组合报告.....................................................................................................................................43 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................43 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................43 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................44 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................48 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................55 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................56 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................56 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................56 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................56 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................56 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................56 8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................57§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................58 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................58 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................58 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................58§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................58§11 重大事件揭示...................................................................................................................................58 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................58 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................59 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................59 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................59 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................59 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................59 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................59 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................60§12 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................68§13 备查文件目录...................................................................................................................................69 13.1 备查文件目录..........................................................................................................................69 13.2 存放地点..................................................................................................................................69 13.3 查阅方式..................................................................................................................................69 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金 基金简称 前海开源股息率100强股票 基金主代码 000916 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年1月13日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,814,449,294.61份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金主要通过精选沪深A股中具有高现金分红的股票，运用股息率100强 等权重投资策略，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力 争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下五方面内容： 1、大类资产配置 本基金将综合运用定性和定量的分析方法，在对宏观经济进行深入研究的基 础上，判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势，并结合估值水平、政策取向 等因素，综合评估各大类资产的预期收益率和风险，合理确定本基金在股票、 债券、现金等大类资产之间的配置比例，以最大限度降低投资组合的风险、 提高投资组合的收益。 2、股票投资策略 本基金将遵循“股息率100强”等权重股票投资策略，精选100只具有高盈 利能力、高现金分红的上市公司股票作为股息率100强股票，并构建股票投 资组合，具体策略包括以下四个方面的内容：（1）股息率100强股票的选取 及股票投资组合建仓策略；（2）股息率100强股票组合中个股出现重大风险 时实施的不定期调整策略；（3）因资产配置需求需要增加基金在各只股票上 资金配置时实施的相关股票替代策略；（4）更新股息率100强股票组合及各 只股票权重时实施的定期调整策略。 3、债券投资策略 本基金主要基于流动性管理需求投资于债券。本基金将结合宏观经济变化趋 势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运 用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、回购套利等策略，权衡到 期收益率与市场流动性，精选个券并构建和调整债券组合，在追求债券资产 投资收益的同时兼顾流动性和安全性。 4、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应 公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定 价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组 合风险收益特征的目的。 5、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判 断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及 法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理 人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参 与股指期货交易的投资比例。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品 种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 前海开源基金管理有限公 中国农业银行股份有限公司 司 姓名 傅成斌 林葛 信息披露负责人 联系电话 0755-88601888 010-66060069 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4001666998 95599 传真 0755-83181169 010-68121816 注册地址 深圳市前海深港合作区前 北京市东城区建国门内大街69 湾一路1号A栋201室（入 号 驻深圳市前海商务秘书有 限公司） 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街28 7006号万科富春东方大厦 号凯晨世贸中心东座F9 2206 邮政编码 518040 100031 法定代表人 王兆华 周慕冰 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.qhkyfund.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）北京市东城区永定门西滨河路8号 院7号楼中海地产广场西塔5-11层 注册登记机构 前海开源基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7006号万科 富春东方大厦2206 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年1月13日(基 2016年 金合同生效 日)-2015年12月31 日 本期已实现收益 157,300,839.63 252,045,405.60 本期利润 44,826,284.53 311,490,621.42 加权平均基金份额本期利润 0.0395 0.4201 本期加权平均净值利润率 3.22% 36.26% 本期基金份额净值增长率 -4.31% 35.40% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 185,011,016.80 92,467,067.81 期末可供分配基金份额利润 0.1020 0.2581 期末基金资产净值 1,999,460,311.41 485,058,959.77 期末基金份额净值 1.102 1.354 3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 29.57% 35.40% 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期 末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所 的交易日。 ④本基金的基金合同于2015年1月13日生效，截止2015年12月31日成立不满1年，故2015 年年度数据与指标为不完整会计年度数据。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 -0.87% 0.68% 1.67% 0.67% -2.54% 0.01% 过去六个月 7.35% 0.77% 4.72% 0.72% 2.63% 0.05% 过去一年 -4.31% 1.41% -10.63% 1.33% 6.32% 0.08% 自基金合同 29.57% 1.66% -5.04% 1.92% 34.61% -0.26% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较注：本基金的基金合同于2015年1月13日生效，2015年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。 3.3其他指标 无。 3.4过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年 每10份基金份 现金形式发放总 再投资形式发 年度利润分配合 备注 度 额分红数 额 放总额 计 2015 0.0000 0.00 0.00 0.00 2016 2.0000 489,068,046.31 30,696,150.01 519,764,196.32 合 2.0000 489,068,046.31 30,696,150.01 519,764,196.32 计 注：本基金的基金合同于2015年1月13日生效，截止2016年12月31日，本基金成立未满三年。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源基金”）于2012年12月27日经中国证监会批准，2013年1月23日注册成立，截至报告期末，注册资本为2亿元人民币。其中，开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海设立分公司，在深圳设立华南营销中心；直销中心覆盖珠三角、长三角和京津冀环渤海经济区，为公司的快速发展奠定了组织和区域基础。经中国证监会批准，前海开源基金控股子公司——前海开源资产管理有限公司（以下简称“前海开源资管”）已于2013年9月5日在深圳市注册成立，并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》。截至报告期末，前海开源资管的股东结构为：前海开源基金管理有限公司出资18000万，占比100%。 截至报告期末，前海开源基金旗下管理45只开放式基金，资产管理规模超过600亿元。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限 邱杰先生，经济学硕士。 历任南方基金管理有限 本基金的 公司研究部行业研究 基 金 经 2015年1月 员、中小盘股票研究员、 邱杰 理、公司 13日 - 9年 制造业组组长；建信基 执行投资 金管理有限公司研究 总监 员。现任前海开源基金 管理有限公司执行投资 总监。 注：①对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定 确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）的规定，针对股票市场、债券市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节，制定了《前海开源基金管理有限公司公平交易管理办法》、《前海开源基金管理有限公司异常交易监控管理办法》等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年中国经济短期企稳复苏，GDP走势平稳，全年增速6.7%。从三大需求来看，消费保持平稳，全年增速10.4%，GDP贡献率达到64.6%，是经济增长最重要动能；投资增速在制造业拖累下小幅下降至8.1%，进出口仍持续负增长。全年通胀有所上行，PPI由于煤炭、钢铁、原油等大宗商品价格上涨而大幅上升，CPI则低位略有回升。 2016年年初股票市场受汇率等因素影响出现大幅下跌，随后在经济企稳、供给侧改革推进的背景下逐步回升；4季度货币政策略有收紧，市场无风险利率显著回升，债市出现大幅下跌。年初股票市场大跌后，我们判断中短期市场风险已得到较充分释放，因此适当提高了股票仓位；个股方面，我们仍然结合定性与定量分析，在高股息率股票中优选价值低估、盈利增速稳健的大盘蓝筹股进行配置，取得了较好的效果。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内，基金份额净值增长率为-4.31%，同期业绩比较基准收益率为-10.63%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们判断2017年中国经济可能前高后低，GDP增速小幅回落，通胀温和上升；在汇率约束和降杠杆、防风险的政策背景下，货币政策将稳中趋紧，财政政策仍然发挥托底作用。 鉴于经济相对稳定，存量流动性仍较充裕以及股票资产的估值优势，我们预计2017年股票市场仍然存在结构性投资机会，但同时我们也会密切关注全球政治博弈加剧、可能的输入性通胀压力以及美国经济复苏和加息进程不确定性带来的阶段性风险。行业和个股方面，低估值高股息率的优质蓝筹、稳健增长的消费龙头仍然具备明显配置价值，同时随着市场估值体系逐步调整到位，成长性企业中的优质公司也可能出现较好的长期配置机会。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益的角度出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，本基金管理人内部监察稽核主要工作如下： （1）本年度，我公司采取外聘律师和内部专业人士相结合的方式，对各业务部门进行了相关法律法规培训和职业道德培训，进一步提高了我公司从业人员的合规素质和职业道德修养。 （2）本年度，我公司按照证监会的要求对公司治理、投资、研究、交易、基金会计、注册登记、人力资源、基金销售等主要业务进行定期稽核工作。同时，对信息技术、用户权限、通信管理与视频监控、基金直销、后台运营、内幕交易防控等相关业务开展了专项稽核工作，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性等。 （3）通过事前合规防范、事中系统控制、事后完善纠偏的方式，全面加强了对公司产品日常投资运作的管理与监控，保证投资符合既定的投资决策程序与业务流程，基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求，严格执行分级授权制度，保证基金投资独立、公平。 （4）全面参与新产品设计、新业务拓展工作，负责日常合同审查，监督客户投诉处理。积极参与证监会新规定出台前的讨论并提出修改建议。 （5）完成各基金及公司的各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；重视媒体监督和投资者关系管理工作。 （6）按照规定向人民银行报送反洗钱相关报表和报告，按监管要求制定客户洗钱风险划分的标准，并升级了客户洗钱风险划分系统。 本基金管理人承诺将依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会由总经理、督察长、基金事务部、研究部、投资部、监察稽核部、金融工程部、交易部负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种的估值数据。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内实施利润分配一次，每 10 份基金份额分配 2.00 元，共分配利润519,764,196.32元。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资 基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—前海开源 基金管理有限公司2016年1月1日至2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独 立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人 利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,除1月11日至1月22日，前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金，连续10个交易日，投资于债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占比超过基金资产的10%，违反了基金合同规定。前海开源基金管理有限公司在前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，前海开源基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披 露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务 指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发 现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 瑞华审字【2017】48460030号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金全体基金份 额持有人 引言段 我们审计了后附的前海开源股息率100强等权重股票型证券投 资基金的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016 年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表 附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人前海开源基金管理有限 公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则和中国证 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的有关规 定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允 反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表 的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和 在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制，公允反映了前海开源股息率100强 等权重股票型证券投资基金2016年12月31日的财务状况以及 2016年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 邢向宗 邹菁 会计师事务所的名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔 5-11层 审计报告日期 2017年3月23日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 55,097,029.19 50,023,646.50 结算备付金 27,340,115.61 - 存出保证金 2,203,574.77 704,974.76 交易性金融资产 7.4.7.2 1,953,387,723.18 439,043,735.88 其中：股票投资 1,863,492,223.18 439,043,735.88 基金投资 - - 债券投资 89,895,500.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 1,604,354.71 8,680.92 应收股利 - - 应收申购款 88,781.50 637,546.20 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 2,039,721,578.96 490,418,584.26 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 20,662,386.54 2,817,673.04 应付赎回款 12,209,200.55 1,515,218.71 应付管理人报酬 2,782,109.75 606,741.47 应付托管费 463,684.98 101,123.58 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 3,665,655.43 64,756.79 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 478,230.30 254,110.90 负债合计 40,261,267.55 5,359,624.49 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 1,814,449,294.61 358,206,042.60 未分配利润 7.4.7.10 185,011,016.80 126,852,917.17 所有者权益合计 1,999,460,311.41 485,058,959.77 负债和所有者权益总计 2,039,721,578.96 490,418,584.26 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.102元，基金份额总额1,814,449,294.61 份。 7.2利润表 会计主体：前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金 本报告期： 2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月13日(基 2016年12月31日 金合同生效日)至 2015年12月31日 一、收入 79,834,387.09 335,435,944.06 1.利息收入 2,205,057.66 4,077,857.01 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,118,013.65 1,534,187.72 债券利息收入 705,065.80 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 381,978.21 2,543,669.29 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 183,313,587.59 263,715,501.36 其中：股票投资收益 7.4.7.12 150,590,980.32 256,568,684.22 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 191,930.31 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 32,530,676.96 7,146,817.14 3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 -112,474,555.10 59,445,215.82 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 6,790,296.94 8,197,369.87 减：二、费用 35,008,102.56 23,945,322.64 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 20,668,786.64 12,483,472.45 2．托管费 7.4.10.2.2 3,444,797.71 2,080,578.77 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 10,525,758.76 9,030,762.97 5．利息支出 7,806.84 - 其中：卖出回购金融资产支出 7,806.84 - 6．其他费用 7.4.7.20 360,952.61 350,508.45 三、利润总额（亏损总额以“-” 44,826,284.53 311,490,621.42 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 44,826,284.53 311,490,621.42 列） 注：本基金的基金合同于2015年1月13日生效，上年度可比期间为2015年1月13日（基金合 同生效日）到2015年12月31日。 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 358,206,042.60 126,852,917.17 485,058,959.77 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 44,826,284.53 44,826,284.53 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 1,456,243,252.01 533,096,011.42 1,989,339,263.43 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 2,700,675,992.44 737,210,451.94 3,437,886,444.38 2.基金赎回款 -1,244,432,740.43 -204,114,440.52 -1,448,547,180.95 四、本期向基金份额持有 - -519,764,196.32 -519,764,196.32 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 1,814,449,294.61 185,011,016.80 1,999,460,311.41 金净值） 上年度可比期间 2015年1月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,707,595,123.52 - 1,707,595,123.52 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 311,490,621.42 311,490,621.42 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -1,349,389,080.92 -184,637,704.25 -1,534,026,785.17 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 473,561,754.50 117,949,688.35 591,511,442.85 2.基金赎回款 -1,822,950,835.42 -302,587,392.60 -2,125,538,228.02 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 358,206,042.60 126,852,917.17 485,058,959.77 金净值） 注：本基金的基金合同于2015年1月13日生效，上年度可比期间为2015年1月13日（基金合 同生效日）到2015年12月31日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______蔡颖______ ______李志祥______ ____任福利____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2014】1208号文《关于准予前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金注册的批复》，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2014年12月18日至2015年1月9日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,707,217,574.73元，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2015]02030001号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金合同》于2015年1月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,707,595,123.52 份基金份额，其中认购资金利息折合377,548.79份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，本基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理费和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期未发生会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2015年9月8日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 活期存款 55,097,029.19 50,023,646.50 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 55,097,029.19 50,023,646.50 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,916,462,431.26 1,863,492,223.18 -52,970,208.08 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 29,997,951.20 29,967,500.00 -30,451.20 债券 银行间市场 59,956,680.00 59,928,000.00 -28,680.00 合计 89,954,631.20 89,895,500.00 -59,131.20 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,006,417,062.46 1,953,387,723.18 -53,029,339.28 上年度末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 379,598,520.06 439,043,735.88 59,445,215.82 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 379,598,520.06 439,043,735.88 59,445,215.82 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应收活期存款利息 12,906.58 8,363.72 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 12,303.10 - 应收债券利息 1,578,153.43 - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 991.60 317.20 合计 1,604,354.71 8,680.92 注：“其他”为应收结算保证金利息。 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 3,665,255.43 64,756.79 银行间市场应付交易费用 400.00 - 合计 3,665,655.43 64,756.79 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 28,230.30 4,110.90 预提费用 450,000.00 250,000.00 合计 478,230.30 254,110.90 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 358,206,042.60 358,206,042.60 本期申购 2,700,675,992.44 2,700,675,992.44 本期赎回（以“-”号填列） -1,244,432,740.43 -1,244,432,740.43 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,814,449,294.61 1,814,449,294.61 注：申购含红利再投、转换入份（金）额；赎回含转换出份（金）额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 92,467,067.81 34,385,849.36 126,852,917.17 本期利润 157,300,839.63 -112,474,555.10 44,826,284.53 本期基金份额交易 584,346,600.94 -51,250,589.52 533,096,011.42 产生的变动数 其中：基金申购款 844,383,572.97 -107,173,121.03 737,210,451.94 基金赎回款 -260,036,972.03 55,922,531.51 -204,114,440.52 本期已分配利润 -519,764,196.32 - -519,764,196.32 本期末 314,350,312.06 -129,339,295.26 185,011,016.80 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月13日(基金合同生效日) 31日 至2015年12月31日 活期存款利息收入 950,625.53 1,380,118.99 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 70,725.91 138,120.60 其他 96,662.21 15,948.13 合计 1,118,013.65 1,534,187.72 注：“其他”为申购款利息收入及结算保证金利息收入。 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016 2015年1月13日(基金 年12月31日 合同生效日)至2015年12月 31日 卖出股票成交总额 3,558,769,440.03 3,375,402,695.53 减：卖出股票成本总额 3,408,178,459.71 3,118,834,011.31 买卖股票差价收入 150,590,980.32 256,568,684.22 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016 2015年1月13日(基金合 年12月31日 同生效日)至2015年12月31 日 债券投资收益——买卖债券（、债 191,930.31 - 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 191,930.31 - 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016 2015年1月13日(基金合 年12月31日 同生效日)至2015年12月31 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 41,480,087.10 - 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 40,662,000.00 - 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 626,156.79 - 买卖债券差价收入 191,930.31 - 7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间内无债券赎回差价收入。 7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间内无债券申购差价收入。 7.4.7.13.5资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14贵金属投资收益 7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属买卖差价收入。 7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属赎回差价收入。 7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属申购差价收入。 7.4.7.15衍生工具收益 7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间内无买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他衍生工具投资收益。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月13日(基金合同生效 月31日 日)至2015年12月31日 股票投资产生的股利收益 32,530,676.96 7,146,817.14 基金投资产生的股利收益 - - 合计 32,530,676.96 7,146,817.14 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2016年1月1日至2016 2015年1月13日(基金合同 年12月31日 生效日)至2015年12月31日 1.交易性金融资产 -112,474,555.10 59,445,215.82 ——股票投资 -112,415,423.90 59,445,215.82 ——债券投资 -59,131.20 - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -112,474,555.10 59,445,215.82 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月13日(基金合同生效日) 月31日 至2015年12月31日 基金赎回费收入 6,706,397.36 7,831,746.26 基金转换费收入 83,899.58 365,623.61 合计 6,790,296.94 8,197,369.87 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月13日(基金合同生效 月31日 日)至2015年12月31日 交易所市场交易费用 10,525,058.76 9,030,762.97 银行间市场交易费用 700.00 - 合计 10,525,758.76 9,030,762.97 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月13日(基金合同生 12月31日 效日)至2015年12月31日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 290,000.00 290,000.00 汇划费 11,552.61 9,908.45 债券托管账户维护费 9,000.00 - 其他 400.00 600.00 合计 360,952.61 350,508.45 注：“其他”为证券账户开户费、托管银行账户维护费及审计询证费。 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司（“前海开源 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 基金”） 中国农业银行股份有限公司（“中国农业 基金托管人、基金代销机构 银行”） 开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人股东 北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人股东 深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限 基金管理人股东 合伙） 前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日2015年1月13日(基金合同生效日)至2015年 关联方名称 12月31日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 开源证券股份 2,575,352,779.32 30.31% 212,131,007.03 3.09% 有限公司 7.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日2015年1月13日(基金合同生效日)至2015年 关联方名称 12月31日 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 开源证券股份 30,950,038.30 100.00% - - 有限公司 7.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日2015年1月13日(基金合同生效日)至2015年 12月31日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 回购成交金额 回购 回购成交金额 回购 成交总额的 成交总额的比 比例 例 开源证券股份 124,400,000.00 7.27% 1,460,000,000.00 10.59% 有限公司 7.4.10.1.4权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 开源证券股份 1,883,357.82 30.31% 90.64 0.00% 有限公司 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 开源证券股份 150,993.73 3.08% 10,377.50 16.03% 有限公司 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月13日(基金合同生效日) 月31日 至2015年12月31日 当期发生的基金应支付 20,668,786.64 12,483,472.45 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,162,459.81 3,018,205.48 户维护费 注：本基金的管理费按前一日资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据销售机构销售基金的保有量提 取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客 户维护费从基金管理费中列支。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月13日(基金合同生效日) 月31日 至2015年12月31日 当期发生的基金应支付 3,444,797.71 2,080,578.77 的托管费 注：本基金的托管费按前一日资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法 定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.10.2.3销售服务费 本报告期内及上年度可比期间内关联方未从本基金获得销售服务费。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内与关联方无银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月13日(基金合同生效日)至2015年 名称 日 12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 55,097,029.19 950,625.53 50,023,646.50 1,380,118.99 股份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计 息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。7.4.11利润分配情况 金额单位：人民币元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注 登记日 数 1 2016年11 2016年11 2016年 2.0000 489,068,046.31 30,696,150.01519,764,196.32 月14日 月14日 11月14 日 合 - - 2.0000 489,068,046.31 30,696,150.01519,764,196.32 计 7.4.12期末（ 2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额 中原 2016年 2017年 新股流 601375 证券 12月20 1月3 通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00 - 日 日 景旺 2016年 2017年 新股流 603228 电子 12月28 1月6 通受限 23.16 23.16 3,117 72,189.72 72,189.72 - 日 日 太 平 2016年 2017年 新股流 603877 鸟 12月29 1月9 通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 日 日 赛托 2016年 2017年 新股流 300583 生物 12月29 1月6 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 日 日 皖天 2016年 2017年 新股流 603689 然气 12月30 1月10 通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 日 日 常熟 2016年 2017年 新股流 603035 汽饰 12月27 1月5 通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 日 日 天龙 2016年 2017年 新股流 603266 股份 12月30 1月10 通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 日 日 天铁 2016年 2017年 新股流 300587 股份 12月28 1月5 通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 日 日 华统 2016年 2017年 新股流 002840 股份 12月29 1月10 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 日 日 道恩 2016年 2017年 新股流 002838 股份 12月28 1月6 通受限 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 - 日 日 华正 2016年 2017年 新股流 603186 新材 12月26 1月3 通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 日 日 德新 2016年 2017年 新股流 603032 交运 12月27 1月5 通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 日 日 美联 2016年 2017年 新股流 300586 新材 12月26 1月4 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 日 日 万 里 2016年 2017年 新股流 300591 马 12月30 1月10 通受限 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 - 日 日 熙菱 2016年 2017年 新股流 300588 信息 12月27 1月5 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 日 日 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 期末估值总 代码 名称 期 原因 估值单 期 开盘单 数量（股）成本总额 额 备注 价 价 000540中天城2016年 重大资 6.93 2017年1 7.00 3,249,18721,782,023.5822,516,865.91 - 投 11月28产重组 月3日 日 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款，无抵押债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 7.4.13金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、金融工程部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款由基金托管人保管，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 89,895,500.00 - 合计 89,895,500.00 - 注：未评级债券为国债、央票及政策性金融债等。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所或银行间同业市场交易，除在“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 55,097,029.19 - - - 55,097,029.19 结算备付金 27,340,115.61 - - - 27,340,115.61 存出保证金 2,203,574.77 - - - 2,203,574.77 交易性金融资产 89,895,500.00 - -1,863,492,223.181,953,387,723.18 应收利息 - - - 1,604,354.71 1,604,354.71 应收申购款 - - - 88,781.50 88,781.50 资产总计 174,536,219.57 - -1,865,185,359.392,039,721,578.96 负债 应付证券清算款 - - - 20,662,386.54 20,662,386.54 应付赎回款 - - - 12,209,200.55 12,209,200.55 应付管理人报酬 - - - 2,782,109.75 2,782,109.75 应付托管费 - - - 463,684.98 463,684.98 应付交易费用 - - - 3,665,655.43 3,665,655.43 其他负债 - - - 478,230.30 478,230.30 负债总计 - - - 40,261,267.55 40,261,267.55 利率敏感度缺口174,536,219.57 - -1,824,924,091.841,999,460,311.41 上年度末 2015年12月31 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计 日 资产 银行存款 50,023,646.50 - - - 50,023,646.50 存出保证金 704,974.76 - - - 704,974.76 交易性金融资产 - - - 439,043,735.88 439,043,735.88 应收利息 - - - 8,680.92 8,680.92 应收申购款 248.14 - - 637,298.06 637,546.20 资产总计 50,728,869.40 - - 439,689,714.86 490,418,584.26 负债 应付证券清算款 - - - 2,817,673.04 2,817,673.04 应付赎回款 - - - 1,515,218.71 1,515,218.71 应付管理人报酬 - - - 606,741.47 606,741.47 应付托管费 - - - 101,123.58 101,123.58 应付交易费用 - - - 64,756.79 64,756.79 其他负债 - - - 254,110.90 254,110.90 负债总计 - - - 5,359,624.49 5,359,624.49 利率敏感度缺口 50,728,869.40 - - 434,330,090.37 485,058,959.77 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日期或到期日 孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2016年12月31日） 上年度末（ 2015年12月31 分析 日） 基 准 点 利 率 增 加 -49,084.11 - 0.25% 基 准 点 利 率 减 少 49,194.30 - 0.25% 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 1,863,492,223.18 93.20 439,043,735.88 90.51 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,863,492,223.18 93.20 439,043,735.88 90.51 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 若其他市场变量保持不变，对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年12月 上年度末（ 2015年12月 分析 31日） 31日） 权益性投资的市场价格上升 91,696,118.61 24,374,537.61 5% 权益性投资的市场价格下降 -91,696,118.61 -24,374,537.61 5% 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,840,494,322.39元，属于第二层次的余额为112,893,400.79元，属于第三层次的余额为0元；于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 413,122,962.88 元，属于第二层次的余额为25,920,773.00元，属于第三层次的余额为0元。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,863,492,223.18 91.36 其中：股票 1,863,492,223.18 91.36 2 固定收益投资 89,895,500.00 4.41 其中：债券 89,895,500.00 4.41 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 82,437,144.80 4.04 7 其他各项资产 3,896,710.98 0.19 8 合计 2,039,721,578.96 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 86,678,309.05 4.34 C 制造业 811,053,629.06 40.56 D 电力、热力、燃气及水生产和供 161,760,159.46 8.09 应业 E 建筑业 60,988,459.66 3.05 F 批发和零售业 36,548,452.01 1.83 G 交通运输、仓储和邮政业 178,306,032.73 8.92 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 241,692.20 0.01 业 J 金融业 348,041,603.59 17.41 K 房地产业 179,873,885.42 9.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,863,492,223.18 93.20 8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过沪港通机制投资港股。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000651 格力电器 1,681,250 41,392,375.00 2.07 2 000910 大亚科技 1,483,340 28,331,794.00 1.42 3 601088 中国神华 1,613,168 26,101,058.24 1.31 4 000540 中天城投 3,249,187 22,516,865.91 1.13 5 601668 中国建筑 2,522,732 22,351,405.52 1.12 6 601333 广深铁路 4,181,034 21,197,842.38 1.06 7 000333 美的集团 744,249 20,965,494.33 1.05 8 600028 中国石化 3,735,877 20,211,094.57 1.01 9 000488 晨鸣纸业 1,929,040 19,984,854.40 1.00 10 600383 金地集团 1,530,050 19,829,448.00 0.99 11 600519 贵州茅台 59,259 19,801,394.85 0.99 12 000338 潍柴动力 1,969,662 19,617,833.52 0.98 13 600068 葛洲坝 2,129,307 19,568,331.33 0.98 14 600660 福耀玻璃 1,049,895 19,559,543.85 0.98 15 002304 洋河股份 272,895 19,266,387.00 0.96 16 002202 金风科技 1,121,805 19,194,083.55 0.96 17 601939 建设银行 3,503,620 19,059,692.80 0.95 18 600170 上海建工 4,028,146 19,053,130.58 0.95 19 600350 山东高速 2,912,441 18,872,617.68 0.94 20 601988 中国银行 5,485,866 18,871,379.04 0.94 21 601398 工商银行 4,276,884 18,861,058.44 0.94 22 601998 中信银行 2,937,181 18,827,330.21 0.94 23 601328 交通银行 3,260,189 18,811,290.53 0.94 24 600583 海油工程 2,541,698 18,757,731.24 0.94 25 600060 海信电器 1,095,373 18,752,785.76 0.94 26 601818 光大银行 4,790,548 18,731,042.68 0.94 27 000895 双汇发展 891,615 18,661,501.95 0.93 28 600887 伊利股份 1,057,565 18,613,144.00 0.93 29 600104 上汽集团 792,541 18,585,086.45 0.93 30 600315 上海家化 684,239 18,549,719.29 0.93 31 000858 五 粮 液 537,034 18,516,932.32 0.93 32 600886 国投电力 2,773,949 18,502,239.83 0.93 33 601006 大秦铁路 2,609,472 18,475,061.76 0.92 34 600089 特变电工 2,022,362 18,464,165.06 0.92 35 600690 青岛海尔 1,866,531 18,441,326.28 0.92 36 601166 兴业银行 1,141,750 18,427,845.00 0.92 37 600015 华夏银行 1,698,186 18,425,318.10 0.92 38 600704 物产中大 1,776,964 18,356,038.12 0.92 39 600048 保利地产 2,009,055 18,342,672.15 0.92 40 600266 北京城建 1,375,387 18,333,908.71 0.92 41 600741 华域汽车 1,148,500 18,318,575.00 0.92 42 600585 海螺水泥 1,076,674 18,260,391.04 0.91 43 000539 粤电力Ａ 3,431,513 18,255,649.16 0.91 44 600066 宇通客车 931,414 18,246,400.26 0.91 45 600027 华电国际 3,683,096 18,231,325.20 0.91 46 600011 华能国际 2,585,686 18,229,086.30 0.91 47 000568 泸州老窖 551,768 18,208,344.00 0.91 48 000963 华东医药 252,427 18,192,413.89 0.91 49 600023 浙能电力 3,346,249 18,170,132.07 0.91 50 600000 浦发银行 1,117,488 18,114,480.48 0.91 51 600376 首开股份 1,530,577 18,076,114.37 0.90 52 600036 招商银行 1,024,791 18,036,321.60 0.90 53 000625 长安汽车 1,204,916 18,001,445.04 0.90 54 002294 信立泰 614,519 17,968,535.56 0.90 55 600177 雅戈尔 1,285,171 17,966,690.58 0.90 56 600900 长江电力 1,418,256 17,955,120.96 0.90 57 600398 海澜之家 1,662,208 17,935,224.32 0.90 58 600018 上港集团 3,486,962 17,853,245.44 0.89 59 601179 中国西电 3,180,613 17,747,820.54 0.89 60 000600 建投能源 1,997,911 17,741,449.68 0.89 61 600566 济川药业 566,877 17,720,575.02 0.89 62 600030 中信证券 1,098,596 17,643,451.76 0.88 63 600578 京能电力 4,192,797 17,609,747.40 0.88 64 600377 宁沪高速 2,059,329 17,607,262.95 0.88 65 002563 森马服饰 1,698,426 17,442,835.02 0.87 66 603288 海天味业 594,381 17,433,194.73 0.87 67 600894 广日股份 1,273,400 17,407,378.00 0.87 68 000012 南 玻Ａ 1,531,941 17,372,210.94 0.87 69 002004 华邦健康 1,910,519 17,328,407.33 0.87 70 601515 东风股份 1,445,343 17,300,755.71 0.87 71 002146 荣盛发展 2,202,546 17,289,986.10 0.86 72 600004 白云机场 1,226,355 17,279,341.95 0.86 73 600837 海通证券 1,091,515 17,191,361.25 0.86 74 601601 中国太保 618,165 17,166,442.05 0.86 75 000581 威孚高科 762,484 17,110,140.96 0.86 76 600312 平高电气 1,094,430 17,094,996.60 0.85 77 300146 汤臣倍健 1,427,830 17,048,290.20 0.85 78 600236 桂冠电力 2,791,392 17,027,491.20 0.85 79 600717 天津港 1,688,205 17,017,106.40 0.85 80 600548 深高速 1,985,888 16,880,048.00 0.84 81 002701 奥瑞金 1,947,838 16,829,320.32 0.84 82 600612 老凤祥 450,627 16,776,843.21 0.84 83 601788 光大证券 1,048,763 16,769,720.37 0.84 84 601000 唐山港 4,173,539 16,735,891.39 0.84 85 000402 金 融 街 1,617,686 16,662,165.80 0.83 86 002242 九阳股份 923,485 16,650,434.55 0.83 87 601877 正泰电器 830,096 16,601,920.00 0.83 88 600270 外运发展 990,215 16,378,156.10 0.82 89 600340 华夏幸福 678,243 16,210,007.70 0.81 90 601555 东吴证券 1,215,540 16,130,215.80 0.81 91 000876 新 希 望 1,999,930 16,099,436.50 0.81 92 000550 江铃汽车 589,680 15,921,360.00 0.80 93 600999 招商证券 968,413 15,814,184.29 0.79 94 601688 华泰证券 883,752 15,783,810.72 0.79 95 000728 国元证券 763,125 15,186,187.50 0.76 96 000783 长江证券 1,470,415 15,042,345.45 0.75 97 000776 广发证券 892,132 15,041,345.52 0.75 98 000002 万 科Ａ 712,702 14,646,026.10 0.73 99 000100 TCL集团 4,105,182 13,547,100.60 0.68 100 601699 潞安环能 1,599,820 12,878,551.00 0.64 101 600418 江淮汽车 1,000,000 11,560,000.00 0.58 102 002035 华帝股份 441,529 11,457,677.55 0.57 103 000983 西山煤电 1,031,900 8,729,874.00 0.44 104 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.01 105 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01 106 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01 107 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.00 108 603228 景旺电子 3,117 72,189.72 0.00 109 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00 110 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.00 111 603877 太 平 鸟 3,180 67,734.00 0.00 112 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.00 113 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00 114 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00 115 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00 116 603886 元祖股份 2,242 39,683.40 0.00 117 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.00 118 300582 英 飞 特 1,359 35,157.33 0.00 119 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00 120 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00 121 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00 122 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00 123 002311 海大集团 1,495 22,499.75 0.00 124 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00 125 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00 126 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00 127 002838 道恩股份 682 10,420.96 0.00 128 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00 129 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00 130 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00 131 300591 万 里 马 2,396 7,355.72 0.00 132 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601398 工商银行 95,151,163.58 19.62 2 600030 中信证券 67,463,362.21 13.91 3 000776 广发证券 55,130,386.67 11.37 4 000895 双汇发展 53,096,735.78 10.95 5 601088 中国神华 52,138,679.06 10.75 6 600398 海澜之家 49,360,181.41 10.18 7 600376 首开股份 48,532,902.84 10.01 8 600023 浙能电力 48,339,308.06 9.97 9 002701 奥瑞金 47,978,736.22 9.89 10 002311 海大集团 45,993,585.06 9.48 11 000651 格力电器 44,825,628.30 9.24 12 300146 汤臣倍健 44,540,347.85 9.18 13 002242 九阳股份 44,521,149.14 9.18 14 601601 中国太保 44,036,912.86 9.08 15 000539 粤电力Ａ 43,947,026.09 9.06 16 600583 海油工程 43,911,100.38 9.05 17 000600 建投能源 43,752,601.07 9.02 18 000783 长江证券 43,476,719.30 8.96 19 600104 上汽集团 43,375,592.10 8.94 20 600015 华夏银行 43,309,125.24 8.93 21 601179 中国西电 43,272,150.25 8.92 22 002004 华邦健康 43,235,145.96 8.91 23 600894 广日股份 43,164,381.02 8.90 24 600089 特变电工 43,136,687.57 8.89 25 000625 长安汽车 43,116,226.69 8.89 26 601555 东吴证券 43,097,674.35 8.89 27 600270 外运发展 43,091,817.37 8.88 28 601515 东风股份 43,073,315.06 8.88 29 600315 上海家化 43,018,241.61 8.87 30 601688 华泰证券 42,910,237.55 8.85 31 600018 上港集团 42,889,325.65 8.84 32 002146 荣盛发展 42,617,696.04 8.79 33 600340 华夏幸福 42,614,582.14 8.79 34 600717 天津港 42,559,509.61 8.77 35 600236 桂冠电力 42,547,423.65 8.77 36 600383 金地集团 42,450,972.28 8.75 37 600837 海通证券 42,404,688.58 8.74 38 000540 中天城投 42,398,781.00 8.74 39 601000 唐山港 42,383,349.68 8.74 40 601333 广深铁路 42,351,877.04 8.73 41 601998 中信银行 42,341,332.33 8.73 42 600266 北京城建 42,340,198.55 8.73 43 600000 浦发银行 42,307,383.80 8.72 44 000728 国元证券 42,289,371.66 8.72 45 600900 长江电力 42,241,483.16 8.71 46 000963 华东医药 42,123,680.85 8.68 47 000333 美的集团 42,119,279.14 8.68 48 600999 招商证券 42,042,308.27 8.67 49 000338 潍柴动力 41,997,991.98 8.66 50 603288 海天味业 41,961,038.14 8.65 51 601788 光大证券 41,864,818.11 8.63 52 600704 物产中大 41,817,865.52 8.62 53 000581 威孚高科 41,793,788.07 8.62 54 600027 华电国际 41,630,949.50 8.58 55 600312 平高电气 41,542,321.88 8.56 56 601877 正泰电器 41,415,343.31 8.54 57 601006 大秦铁路 41,344,086.00 8.52 58 600578 京能电力 41,285,036.58 8.51 59 600011 华能国际 41,262,412.31 8.51 60 600741 华域汽车 41,224,724.22 8.50 61 600566 济川药业 41,182,850.88 8.49 62 002304 洋河股份 41,157,440.19 8.49 63 600170 上海建工 40,950,657.58 8.44 64 002563 森马服饰 40,870,971.21 8.43 65 600177 雅戈尔 40,791,198.84 8.41 66 600660 福耀玻璃 40,610,172.51 8.37 67 002202 金风科技 40,606,125.53 8.37 68 600886 国投电力 40,565,319.90 8.36 69 600066 宇通客车 40,541,365.72 8.36 70 000012 南 玻Ａ 40,477,492.43 8.34 71 601328 交通银行 40,456,443.80 8.34 72 601166 兴业银行 40,374,155.41 8.32 73 601818 光大银行 40,365,541.00 8.32 74 600036 招商银行 40,324,214.10 8.31 75 600377 宁沪高速 40,296,588.60 8.31 76 600060 海信电器 40,243,282.69 8.30 77 601988 中国银行 40,241,339.86 8.30 78 600028 中国石化 40,230,627.00 8.29 79 600548 深高速 40,117,788.97 8.27 80 002294 信立泰 40,075,253.89 8.26 81 000550 江铃汽车 39,823,773.37 8.21 82 600585 海螺水泥 39,786,860.04 8.20 83 600068 葛洲坝 39,777,048.05 8.20 84 600612 老凤祥 39,569,983.42 8.16 85 600004 白云机场 39,494,913.44 8.14 86 601668 中国建筑 38,843,884.47 8.01 87 000858 五 粮 液 38,776,343.94 7.99 88 600519 贵州茅台 38,744,881.18 7.99 89 600350 山东高速 38,691,084.64 7.98 90 600690 青岛海尔 38,443,506.87 7.93 91 000402 金 融 街 38,337,170.13 7.90 92 601939 建设银行 38,254,742.00 7.89 93 000488 晨鸣纸业 37,723,838.83 7.78 94 600048 保利地产 37,660,362.40 7.76 95 000568 泸州老窖 37,527,226.57 7.74 96 000876 新 希 望 36,442,498.53 7.51 97 600887 伊利股份 34,667,299.63 7.15 98 000002 万 科Ａ 30,513,376.84 6.29 99 000910 大亚科技 27,730,179.78 5.72 100 000983 西山煤电 26,005,145.50 5.36 101 601991 大唐发电 21,716,954.36 4.48 102 600739 辽宁成大 17,234,746.85 3.55 103 002498 汉缆股份 16,987,148.25 3.50 104 601169 北京银行 16,849,577.78 3.47 105 601928 凤凰传媒 16,452,983.74 3.39 106 000157 中联重科 16,439,106.20 3.39 107 601107 四川成渝 16,257,450.96 3.35 108 601899 紫金矿业 16,233,148.00 3.35 109 000786 北新建材 16,139,957.48 3.33 110 600617 国新能源 15,871,890.37 3.27 111 600406 国电南瑞 15,789,902.80 3.26 112 002142 宁波银行 15,594,137.41 3.21 113 601699 潞安环能 15,498,262.50 3.20 114 600362 江西铜业 15,178,751.98 3.13 115 000543 皖能电力 15,050,869.60 3.10 116 000100 TCL集团 14,908,965.00 3.07 117 002440 闰土股份 14,617,376.55 3.01 118 601158 重庆水务 13,803,980.09 2.85 119 601633 长城汽车 12,819,310.00 2.64 120 600183 生益科技 12,326,454.40 2.54 121 000418 小天鹅Ａ 12,282,002.88 2.53 122 601336 新华保险 11,997,337.00 2.47 123 600418 江淮汽车 11,575,917.00 2.39 124 600497 驰宏锌锗 10,757,823.61 2.22 125 300232 洲明科技 10,390,906.00 2.14 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金 额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601398 工商银行 88,870,675.54 18.32 2 002311 海大集团 48,827,194.81 10.07 3 600030 中信证券 48,478,487.83 9.99 4 000776 广发证券 39,810,051.46 8.21 5 000895 双汇发展 37,378,001.80 7.71 6 600519 贵州茅台 35,035,955.34 7.22 7 601088 中国神华 33,334,691.98 6.87 8 600376 首开股份 33,072,012.60 6.82 9 600398 海澜之家 32,824,283.32 6.77 10 600036 招商银行 32,244,527.54 6.65 11 600023 浙能电力 32,209,769.93 6.64 12 002701 奥瑞金 31,938,145.24 6.58 13 600104 上汽集团 31,523,942.18 6.50 14 600741 华域汽车 30,923,788.31 6.38 15 000858 五 粮 液 29,768,722.15 6.14 16 601668 中国建筑 29,116,618.67 6.00 17 000568 泸州老窖 28,493,939.22 5.87 18 000728 国元证券 28,343,330.28 5.84 19 601939 建设银行 28,186,726.22 5.81 20 600660 福耀玻璃 28,171,715.13 5.81 21 000550 江铃汽车 27,269,335.50 5.62 22 000581 威孚高科 27,198,669.96 5.61 23 601601 中国太保 27,197,461.08 5.61 24 601555 东吴证券 27,031,135.40 5.57 25 000012 南 玻Ａ 27,009,431.70 5.57 26 600004 白云机场 26,956,016.18 5.56 27 002294 信立泰 26,909,382.67 5.55 28 000783 长江证券 26,772,580.03 5.52 29 002304 洋河股份 26,771,209.95 5.52 30 002202 金风科技 26,622,258.98 5.49 31 600548 深高速 26,474,797.04 5.46 32 601006 大秦铁路 26,439,111.16 5.45 33 600566 济川药业 26,371,243.84 5.44 34 002146 荣盛发展 26,284,505.08 5.42 35 002563 森马服饰 26,233,941.31 5.41 36 002242 九阳股份 26,170,394.47 5.40 37 600068 葛洲坝 26,088,307.50 5.38 38 600060 海信电器 26,087,683.55 5.38 39 601688 华泰证券 26,039,622.80 5.37 40 000488 晨鸣纸业 25,967,004.92 5.35 41 601166 兴业银行 25,882,143.96 5.34 42 601515 东风股份 25,880,122.12 5.34 43 600377 宁沪高速 25,803,268.77 5.32 44 600028 中国石化 25,631,722.61 5.28 45 600015 华夏银行 25,592,942.71 5.28 46 000338 潍柴动力 25,404,523.30 5.24 47 600066 宇通客车 25,213,479.22 5.20 48 600177 雅戈尔 25,184,335.06 5.19 49 600170 上海建工 25,174,596.11 5.19 50 600350 山东高速 25,167,861.54 5.19 51 600340 华夏幸福 25,149,092.37 5.18 52 601818 光大银行 25,115,376.02 5.18 53 600837 海通证券 25,113,591.19 5.18 54 000963 华东医药 25,108,846.89 5.18 55 601333 广深铁路 24,967,715.94 5.15 56 601328 交通银行 24,939,311.09 5.14 57 000402 金 融 街 24,881,685.36 5.13 58 600717 天津港 24,866,319.94 5.13 59 600585 海螺水泥 24,852,582.19 5.12 60 600583 海油工程 24,718,832.14 5.10 61 600089 特变电工 24,696,913.32 5.09 62 600690 青岛海尔 24,693,494.15 5.09 63 600612 老凤祥 24,685,577.83 5.09 64 000539 粤电力Ａ 24,634,392.47 5.08 65 601988 中国银行 24,626,349.51 5.08 66 601179 中国西电 24,602,313.84 5.07 67 600270 外运发展 24,584,041.43 5.07 68 600011 华能国际 24,556,440.99 5.06 69 601998 中信银行 24,542,168.44 5.06 70 600578 京能电力 24,456,533.08 5.04 71 002004 华邦健康 24,432,312.13 5.04 72 600999 招商证券 24,399,098.35 5.03 73 600383 金地集团 24,351,801.29 5.02 74 601877 正泰电器 24,338,155.95 5.02 75 300146 汤臣倍健 24,323,305.91 5.01 76 600018 上港集团 24,317,529.14 5.01 77 000625 长安汽车 24,269,317.82 5.00 78 000600 建投能源 24,247,249.63 5.00 79 600704 物产中大 24,241,840.31 5.00 80 601000 唐山港 24,137,818.23 4.98 81 600027 华电国际 24,123,066.70 4.97 82 601788 光大证券 24,076,533.24 4.96 83 600886 国投电力 24,057,148.48 4.96 84 600266 北京城建 24,024,033.59 4.95 85 600894 广日股份 23,993,499.58 4.95 86 603288 海天味业 23,799,497.49 4.91 87 600000 浦发银行 23,772,465.64 4.90 88 600900 长江电力 23,581,161.67 4.86 89 000002 万 科Ａ 23,396,497.41 4.82 90 600236 桂冠电力 23,375,984.38 4.82 91 600312 平高电气 23,282,207.19 4.80 92 000333 美的集团 23,111,983.90 4.76 93 600315 上海家化 23,017,735.90 4.75 94 600048 保利地产 22,058,351.62 4.55 95 600183 生益科技 21,957,979.24 4.53 96 600887 伊利股份 20,692,561.49 4.27 97 601991 大唐发电 20,643,728.93 4.26 98 600739 辽宁成大 20,161,170.20 4.16 99 000876 新 希 望 20,110,839.38 4.15 100 000540 中天城投 20,054,830.70 4.13 101 000983 西山煤电 19,755,875.20 4.07 102 000418 小天鹅Ａ 19,621,384.33 4.05 103 000786 北新建材 18,777,561.39 3.87 104 601169 北京银行 17,677,427.42 3.64 105 600406 国电南瑞 17,319,099.28 3.57 106 000157 中联重科 17,149,337.72 3.54 107 601633 长城汽车 16,892,002.87 3.48 108 601928 凤凰传媒 16,630,851.44 3.43 109 601107 四川成渝 16,599,115.41 3.42 110 601158 重庆水务 16,540,864.89 3.41 111 002440 闰土股份 16,395,143.85 3.38 112 002142 宁波银行 16,351,864.45 3.37 113 002498 汉缆股份 16,137,331.04 3.33 114 000543 皖能电力 15,775,955.60 3.25 115 600617 国新能源 15,771,156.62 3.25 116 601899 紫金矿业 15,653,891.66 3.23 117 600362 江西铜业 13,671,836.91 2.82 118 300232 洲明科技 12,996,834.16 2.68 119 600019 宝钢股份 12,040,714.97 2.48 120 601336 新华保险 12,002,826.27 2.47 121 600497 驰宏锌锗 11,907,969.00 2.45 122 000651 格力电器 11,726,458.50 2.42 123 600563 法拉电子 11,373,333.13 2.34 124 002039 黔源电力 11,039,547.38 2.28 125 002206 海 利 得 10,994,809.11 2.27 126 002394 联发股份 10,971,249.85 2.26 127 002158 汉钟精机 10,966,723.79 2.26 128 002557 洽洽食品 10,880,757.74 2.24 129 600694 大商股份 10,818,916.47 2.23 130 002419 天虹商场 10,705,677.02 2.21 131 600197 伊力特 10,521,335.97 2.17 132 002275 桂林三金 10,486,255.54 2.16 133 002662 京威股份 10,398,709.01 2.14 134 600658 电子城 10,327,528.23 2.13 135 600897 厦门空港 10,209,254.59 2.10 136 601566 九牧王 10,072,651.47 2.08 137 600507 方大特钢 10,045,786.69 2.07 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出 金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,945,042,370.91 卖出股票收入（成交）总额 3,558,769,440.03 注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 29,967,500.00 1.50 2 央行票据 - - 3 金融债券 59,928,000.00 3.00 其中：政策性金融债 59,928,000.00 3.00 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 89,895,500.00 4.50 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 120210 12国开10 600,000 59,928,000.00 3.00 2 019539 16国债11 250,000 24,967,500.00 1.25 3 019533 16国债05 50,000 5,000,000.00 0.25 注：本基金本报告期末仅持有以上债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。8.12投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,203,574.77 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,604,354.71 5 应收申购款 88,781.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,896,710.98 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 000540 中天城投 22,516,865.91 1.13 重大资产重组 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 14,349 126,451.27 1,641,639,999.95 90.48% 172,809,294.66 9.52% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 112,593.77 0.01% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本 开放式基金份额。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年1月13日）基金份额总额 1,707,595,123.52 本报告期期初基金份额总额 358,206,042.60 本报告期基金总申购份额 2,700,675,992.44 减:本报告期基金总赎回份额 1,244,432,740.43 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,814,449,294.61 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动； 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未发生变更。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 中信建投 13,300,801,872.51 38.85% 2,413,881.37 38.85% - 银河证券 22,582,734,940.21 30.40% 1,888,774.53 30.40% - 开源证券 22,575,352,779.32 30.31% 1,883,357.82 30.31% - 中泰证券 2 36,479,654.24 0.43% 26,678.28 0.43% - 东北证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 华融证券 2 - - - - - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市 场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有 关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的 渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 中信建投 - -1,537,800,000.00 89.81% - - 银河证券 - - 50,000,000.00 2.92% - - 开源证券 30,950,038.30 100.00% 124,400,000.00 7.27% - - 中泰证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 前海开源基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证 1 基金2015年度最后一个交易日 券报、证券时报 基金资产净值、基金份额净值及 2016年1月4日 基金份额累计净值公告 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下基金增加腾元基金为代销机 券报、证券时报 2 构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 2016年1月11日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 3 降低旗下开放式基金在天天基金 券报、证券时报 销售平台申购金额下限的公告 2016年1月18日 前海开源股息率100强等权重股 中国证券报、上海证 4 票型证券投资基金2015年第4季 券报、证券时报 度报告 2016年1月22日 前海开源股息率100强等权重股 中国证券报、上海证 5 票型证券投资基金招募说明书 券报、证券时报 （更新）摘要（2016年第1号） 2016年2月26日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下基金增加平安证券为代销机 券报、证券时报 6 构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 2016年2月29日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 7 旗下基金参加好买基金费率优惠 券报、证券时报 活动的公告 2016年3月3日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 8 旗下基金在大同证券开通定投业 券报、证券时报 务的公告 2016年3月11日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 9 旗下基金增加利得基金为代销机 券报、证券时报 构并参与其费率优惠活动的公告 2016年3月18日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 10 旗下基金参加同花顺费率优惠活 券报、证券时报 2016年3月22日 动的公告 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 11 旗下基金继续参与中国工商银行 券报、证券时报 申购费率优惠活动的公告 2016年3月25日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 12 旗下基金增加英大证券为代销机 券报、证券时报 构的公告 2016年3月30日 中国证券报、上海证 前海开源股息率100强等权重股 券报、证券时报、基 13 票型证券投资基金2015年年度 金管理人的官方网 报告 站 2016年3月30日 前海开源股息率100强等权重股 中国证券报、上海证 14 票型证券投资基金2015年年度 券报、证券时报 报告摘要 2016年3月30日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 15 旗下基金参加新兰德费率优惠活 券报、证券时报 动的公告 2016年3月31日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下基金增加华龙证券为代销机 券报、证券时报 16 构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 2016年4月6日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 17 旗下基金增加鑫鼎盛为代销机构 券报、证券时报 及开通定投和转换业务的公告 2016年4月8日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 18 银河证券费率调整的公告 券报、证券时报 2016年4月18日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 19 旗下部分基金增加平安银行为代 券报、证券时报 销机构并开通定投和转换业务的 2016年4月18日 公告 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 20 联泰资产费率调整的公告 券报、证券时报 2016年4月20日 前海开源股息率100强等权重股 中国证券报、上海证 21 票型证券投资基金2016年第1季 券报、证券时报 度报告 2016年4月21日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 22 旗下部分基金增加伯嘉基金为代 券报、证券时报 销机构的公告 2016年4月29日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下基金增加金斧子为代销机构 券报、证券时报 23 及开通定投和转换业务并参与其 费率优惠活动的公告 2016年4月29日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分基金增加汇成基金为代 券报、证券时报 24 销机构及开通定投和转换业务并 参与其费率优惠活动的公告 2016年4月29日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下基金增加广州证券为代销机 券报、证券时报 25 构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 2016年5月5日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 26 和讯公司费率调整的公告 券报、证券时报 2016年5月11日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 27 降低旗下基金在好买基金申购金 券报、证券时报 额下限的公告 2016年5月23日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 28 旗下部分基金增加联讯证券为代 券报、证券时报 销机构并开通定投和转换业务的 2016年5月24日 公告 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 29 旗下部分开放式基金参加盈米财 券报、证券时报 富申购补差费率优惠活动的公告 2016年6月1日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下基金增加凯恩斯基金为代销 券报、证券时报 30 机构及开通定投和转换业务并参 与其费率优惠活动的公告 2016年6月6日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 31 旗下基金增加京西票号为代销机 券报、证券时报 构并参与其费率优惠活动的公告 2016年6月7日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 32 旗下部分基金增加华泰证券为代 券报、证券时报 销机构并开通定投业务的公告 2016年6月16日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 33 旗下基金参加华泰证券费率优惠 券报、证券时报 活动的公告 2016年6月20日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 34 调整个人投资者开立基金账户的 券报、证券时报 证件类型的公告 2016年6月21日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 35 旗下基金投资资产支持证券的公 券报、证券时报 告 2016年6月21日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分基金在陆金所资管开通 券报、证券时报 36 定投业务并参与其费率优惠活动 的公告 2016年6月24日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 37 旗下基金继续参与交通银行申购 券报、证券时报 2016年6月30日 费率优惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下基金增加晟视天下为代销机 券报、证券时报 38 构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 2016年7月19日 前海开源股息率100强等权重股 中国证券报、上海证 39 票型证券投资基金2016年第2季 券报、证券时报 度报告 2016年7月19日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下基金增加广源达信为代销机 券报、证券时报 40 构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 2016年7月26日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 41 诺亚正行费率调整的公告 券报、证券时报 2016年7月27日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 42 华安证券费率调整的公告 券报、证券时报 2016年7月27日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 43 旗下基金在新浪仓石开通定投业 券报、证券时报 务的公告 2016年7月28日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 44 旗下部分基金在中期资产开通转 券报、证券时报 换业务的公告 2016年7月28日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 45 调整旗下开放式基金赎回份额下 券报、证券时报 限的公告 2016年8月23日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下基金增加蛋卷基金为代销机 券报、证券时报 46 构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 2016年8月24日 前海开源股息率100强等权重股 中国证券报、上海证 47 票型证券投资基金招募说明书 券报、证券时报 （更新）摘要（2016年第2号） 2016年8月26日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下基金增加北京肯特瑞为代销 券报、证券时报 48 机构并参与其费率优惠活动的公 告 2016年8月29日 中国证券报、上海证 前海开源股息率100强等权重股 券报、证券时报、基 49 票型证券投资基金2016年半年 金管理人的官方网 度报告 站 2016年8月29日 前海开源股息率100强等权重股 中国证券报、上海证 50 票型证券投资基金2016年半年 券报、证券时报 度报告摘要 2016年8月29日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 51 旗下基金增加华融金融为代销机 券报、证券时报 构及开通定投和转换业务的公告 2016年9月9日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 52 旗下基金参与交通银行费率优惠 券报、证券时报 活动的公告 2016年9月20日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分基金增加奕丰金融为代 券报、证券时报 53 销机构并开通定投和转换业务的 公告 2016年9月20日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分基金增加创金启富为代 券报、证券时报 54 销机构及开通定投和转换业务并 参与其费率优惠活动的公告 2016年10月19日 55 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年10月20日 旗下部分基金增加电盈基金为代 券报、证券时报 销机构及开通定投和转换业务并 参与其费率优惠活动的公告 前海开源股息率100强等权重股 中国证券报、上海证 56 票型证券投资基金2016年第3季 券报、证券时报 度报告 2016年10月26日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 57 降低旗下开放式基金在创金启富 券报、证券时报 销售平台申购金额下限的公告 2016年11月4日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 58 降低旗下开放式基金在同花顺销 券报、证券时报 售平台申购金额下限的公告 2016年11月4日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 59 华融金融费率调整的公告 券报、证券时报 2016年11月7日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 60 钱景财富费率调整的公告 券报、证券时报 2016年11月7日 前海开源股息率100强等权重股 中国证券报、上海证 61 票型证券投资基金第一次收益分 券报、证券时报 配公告 2016年11月10日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 62 新浪仓石费率调整的公告 券报、证券时报 2016年11月11日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 63 广源达信费率调整的公告 券报、证券时报 2016年11月11日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分基金在肯特瑞财富开通 券报、证券时报 64 定投和转换业务并参与其费率优 惠活动的公告 2016年12月1日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 65 调整旗下开放式基金申购金额下 券报、证券时报 2016年12月2日 限的公告 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分基金增加宜信普泽为代 券报、证券时报 66 销机构及开通定投和转换业务并 参与其费率优惠活动的公告 2016年12月15日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 67 旗下基金继续参与交通银行费率 券报、证券时报 优惠活动的公告 2016年12月22日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 68 北京微动利费率调整的公告 券报、证券时报 2016年12月28日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 69 泰诚财富费率调整的公告 券报、证券时报 2016年12月28日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 70 调整旗下部分基金通过蛋卷基金 券报、证券时报 定投申购起点金额的公告 2016年12月28日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 71 旗下基金参与中国农业银行费率 券报、证券时报 优惠活动的公告 2016年12月30日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 2016年1月11日至1月22日期间，本基金仅投资沪深交易所股票以及银行活期存款，因期间内股市主要指数连续出现显著回调，本基金持有的股票总市值持续减少，造成股票资产占基金资产净值的比例低于90%，同时，间接造成基金持有的银行存款被动超过基金资产净值的10%。该指标自2016年1月11日起，一度连续被动超标7个交易日，管理人在该指标被动超标的第2个交易日早上即已通知基金经理关注该指标并要求在基金合同规定的时间内完成调整至符合基金合同的规定，但因管理人通过投资交易系统的盘后静态风控模块持续跟踪各项指标的合规情况，于2016年1月20日（即该指标连续被动超标的第8个交易日）发现收盘数据显示该指标已符合基金合同的规定。因此，管理人未继续跟踪该指标调整事宜。但在2016年1月21日收盘后通过投资交易系统的盘后静态风控模块持续跟踪各项指标的合规情况，再次提示本基金该指标超标,管理人对该指标超标情况再次向基金经理进行提示和跟踪，并重新计算连续超标情况。 但根据托管行于2016年1月21日收盘后来函的信息提示，本基金该指标在2016年1月20日（即该指标连续被动超标的第8个交易日）当天收盘后仍然超标，因此，该指标被托管行认定为连续超标达到8个交易日，该计算结果与管理人使用的投资交易系统2016年1月20日所提示的情况不一致。为了更好的履行管理人职责和严格执行基金合同的规定，管理人在收到托管行来函后的第二个交易日（即2016年1月22日）及时采取措施增持股票资产，并满足基金合同的被动超标调整时限的要求。但由于交易所股票交易的清算规则，不能于当日将资金划出，买入股票当日仅在估值表中体现对应的证券清算款负债项，因此，本基金在2016年1月22日（即该指标连续被动超标的第10个交易日）收盘后投资交易系统显示该指标仍然超标。 在报告期内，管理人在本基金发生的上述事宜过程中，不存在损害基金份额持有人利益的行为；严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 §13 备查文件目录 13.1备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金设立的文件 （2）《前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金托管协议》 （4）《前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金招募说明书》 （5）基金管理人业务资格批件和营业执照 （6）前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿13.2存放地点 基金管理人、基金托管人处13.3查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费）； （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com。 前海开源基金管理有限公司 2017年3月30日