前海开源股息率100强等权重股票型证券 投资基金2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：前海开源基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2016年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..........................................................................9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 11§5 托管人报告......................................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 11§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................12 6.1 资产负债表................................................................................................................................12 6.2 利润表........................................................................................................................................13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................14 6.4 报表附注....................................................................................................................................15§7 投资组合报告.....................................................................................................................................32 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................41 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................41§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................42§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................42§10 重大事件揭示...................................................................................................................................43 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................43 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................43 10.8....................................................................................................................................................45§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................50§12 备查文件目录...................................................................................................................................50 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................50 12.2 存放地点..................................................................................................................................50 12.3 查阅方式..................................................................................................................................50 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金 基金简称 前海开源股息率100强股票 基金主代码 000916 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年1月13日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 986,377,895.79份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金主要通过精选沪深A股中具有高现金分红的股票，运用股息率100强 等权重投资策略，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力 争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下五方面内容： 1、大类资产配置 本基金将综合运用定性和定量的分析方法，在对宏观经济进行深入研究的基 础上，判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势，并结合估值水平、政策取向 等因素，综合评估各大类资产的预期收益率和风险，合理确定本基金在股票、 债券、现金等大类资产之间的配置比例，以最大限度降低投资组合的风险、 提高投资组合的收益。 2、股票投资策略 本基金将遵循“股息率100强”等权重股票投资策略，精选100只具有高盈 利能力、高现金分红的上市公司股票作为股息率100强股票，并构建股票投 资组合，具体策略包括以下四个方面的内容：（1）股息率100强股票的选取 及股票投资组合建仓策略；（2）股息率100强股票组合中个股出现重大风险 时实施的不定期调整策略；（3）因资产配置需求需要增加基金在各只股票上 资金配置时实施的相关股票替代策略；（4）更新股息率100强股票组合及各 只股票权重时实施的定期调整策略。 3、债券投资策略 本基金主要基于流动性管理需求投资于债券。本基金将结合宏观经济变化趋 势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运 用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、回购套利等策略，权衡到 期收益率与市场流动性，精选个券并构建和调整债券组合，在追求债券资产 投资收益的同时兼顾流动性和安全性。 4、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应 公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定 价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组 合风险收益特征的目的。 5、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判 断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及 法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理 人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参 与股指期货交易的投资比例。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品 种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 前海开源基金管理有限公 中国农业银行股份有限公司 司 姓名 傅成斌 林葛 信息披露负责人 联系电话 0755-88601888 010-66060069 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4001666998 95599 传真 0755-83181169 010-68121816 注册地址 深圳市前海深港合作区前 北京市东城区建国门内大街69 湾一路1号A栋201室（入 号 驻深圳市前海商务秘书有 限公司） 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街28 7006号万科富春东方大厦 号凯晨世贸中心东座F9 2206 邮政编码 518040 100031 法定代表人 王兆华 周慕冰 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.qhkyfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 前海开源基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7006号万科 富春东方大厦2206 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 42,273,568.95 本期利润 -26,108,327.19 加权平均基金份额本期利润 -0.0372 本期加权平均净值利润率 -3.16% 本期基金份额净值增长率 -10.86% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 203,750,094.34 期末可供分配基金份额利润 0.2066 期末基金资产净值 1,190,127,990.13 期末基金份额净值 1.207 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 20.70% 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期 末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所 的交易日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 1.51% 0.96% -0.46% 0.93% 1.97% 0.03% 过去三个月 0.42% 1.11% -1.88% 0.96% 2.30% 0.15% 过去六个月 -10.86% 1.86% -14.66% 1.75% 3.80% 0.11% 过去一年 -4.28% 2.14% -28.01% 2.19% 23.73% -0.05% 自基金合同 20.70% 1.87% -9.32% 2.19% 30.02% -0.32% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定。截至2016年6月30日止，本基金建仓期结束未满1年。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源基金”）于2012年12月27日经中国证监会批准，2013年1月23日注册成立，截至报告期末，注册资本为2亿元人民币。其中，开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海设立分公司，在深圳设立华南营销中心；直销中心覆盖珠三角、长三角和京津冀环渤海经济区，为公司的快速发展奠定了组织和区域基础。经中国证监会批准，前海开源基金全资控股子公司——前海开源资产管理有限公司（以下简称“前海开源资管”）已于2013年9月5日在深圳市注册成立,并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》，截至报告期末，注册资本为1.8亿元人民币。截至报告期末，前海开源基金旗下管理32只开放式基金，资产管理规模超过309亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金 邱杰先生，经济学硕士。 的基金 历任南方基金管理有限公 经理、公 司研究部行业研究员、中 司执行 2015年1月13 小盘股票研究员、制造业 邱杰 投资总 日 - 8年 组组长；建信基金管理有 监、研究 限公司研究员。现任前海 部负责 开源基金管理有限公司执 人 行投资总监、研究部负责 人。 ①对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定 的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的 聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年中国经济继续减速，固定资产投资在政策刺激的短期回暖后重回下降通道，消费稳中略降，进出口持续负增长；CPI略有回升但仍然温和，PPI降幅收窄带动企业盈利有所好转。宏观经济政策从年初着重防止短期风险的稳增长，逐步让位于以供给侧为代表的结构性改革，这有利于改善经济长期的增长前景。 受人民币汇率因素影响，年初市场出现大幅下跌，其后在国内经济政策变化、美联储加息预期反复、英国退欧以及MSCI决定暂不纳入A股等事件交替影响下，市场总体呈现弱势震荡行情，投资机会以结构性为主。在一季度市场下跌后，我们认为中短期市场风险已经得到较充分的释放，因此适当提高了股票仓位，取得了一定的效果，上半年净值总体表现稳健。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内，基金份额净值增长率为-10.86%，同期业绩比较基准收益率为-14.66%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们判断下半年国内经济依然疲弱，宏观经济政策可能略有微调，但总需求管理仍然处于辅助位置，深化推进供给侧结构性改革、国企改革等仍然是未来一段时间的政策重心，这有利于经济长期增长动力的好转；但信用风险、海外市场波动及汇率的潜在压力仍可能对市场造成阶段性冲击。 我们认为在资金环境相对宽松、改革加速的推动下，下半年A股市场仍然存在阶段性和结构性的投资机会；在无风险收益率继续下降、优质资产稀缺的背景下，以高股息率为代表的蓝筹股仍具有较好的配置价值。本基金将坚持以定量分析为主、辅以定性分析的方法，在高股息率个股中进行适当精选，在为投资者创造收益和规避风险之间做好平衡。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会由总经理、督察长、基金事务部、研究部、投资部、监察稽核部、交易部负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种的估值数据。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人前海开源基金管理有限公司2016年1月1日至2016年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,前海开源基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，本基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，前海开源基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 34,520,894.49 50,023,646.50 结算备付金 5,269,734.33 - 存出保证金 396,284.05 704,974.76 交易性金融资产 6.4.7.2 1,154,128,333.04 439,043,735.88 其中：股票投资 1,109,229,333.04 439,043,735.88 基金投资 - - 债券投资 44,899,000.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 260,664.21 - 应收利息 6.4.7.5 666,061.60 8,680.92 应收股利 - - 应收申购款 169,194.35 637,546.20 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,195,411,166.07 490,418,584.26 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 2,817,673.04 应付赎回款 2,361,673.38 1,515,218.71 应付管理人报酬 1,440,300.60 606,741.47 应付托管费 240,050.08 101,123.58 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 964,882.09 64,756.79 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 276,269.79 254,110.90 负债合计 5,283,175.94 5,359,624.49 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 986,377,895.79 358,206,042.60 未分配利润 6.4.7.10 203,750,094.34 126,852,917.17 所有者权益合计 1,190,127,990.13 485,058,959.77 负债和所有者权益总计 1,195,411,166.07 490,418,584.26 注：报告截止日2016年6月30日,基金份额净值1.207元,基金份额总额986,377,895.79份。 6.2利润表 会计主体：前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月13日(基 2016年6月30日 金合同生效日)至 2015年6月30日 一、收入 -16,609,349.49 305,294,576.89 1.利息收入 456,963.95 3,746,060.55 其中：存款利息收入 6.4.7.11 252,587.80 1,204,641.26 债券利息收入 193,590.04 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 10,786.11 2,541,419.29 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 49,681,708.03 280,574,599.49 其中：股票投资收益 6.4.7.12 32,054,816.31 278,499,409.14 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 190,930.31 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 17,435,961.41 2,075,190.35 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 -68,381,896.14 15,464,520.53 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 1,633,874.67 5,509,396.32 减：二、费用 9,498,977.70 17,140,555.90 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 6,074,350.58 8,416,729.79 2．托管费 6.4.10.2.2 1,012,391.70 1,402,788.30 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 2,243,200.99 7,145,412.90 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 169,034.43 175,624.91 三、利润总额（亏损总额以“-” -26,108,327.19 288,154,020.99 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -26,108,327.19 288,154,020.99 列） 注：本基金的基金合同于2015年1月13日生效，上年度可比期间为2015年1月13日（基金合 同生效日）至2015年6月30日。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 358,206,042.60 126,852,917.17 485,058,959.77 金净值） 二、本期经营活动产生 - -26,108,327.19 -26,108,327.19 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 628,171,853.19 103,005,504.36 731,177,357.55 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 895,464,799.76 153,771,196.53 1,049,235,996.29 2.基金赎回款 -267,292,946.57 -50,765,692.17 -318,058,638.74 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 986,377,895.79 203,750,094.34 1,190,127,990.13 金净值） 项目 上年度可比期间 2015年1月13日(基金合同生效日)至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,707,595,123.52 - 1,707,595,123.52 金净值） 二、本期经营活动产生 - 288,154,020.99 288,154,020.99 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -1,119,819,696.06 -134,490,938.72 -1,254,310,634.78 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 251,211,342.14 44,671,826.92 295,883,169.06 2.基金赎回款 -1,371,031,038.20 -179,162,765.64 -1,550,193,803.84 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 587,775,427.46 153,663,082.27 741,438,509.73 金净值） 注：本基金的基金合同于2015年1月13日生效，上年度可比期间为2015年1月13日（基金合 同生效日）至2015年6月30日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______蔡颖______ ______李志祥______ ____任福利____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2014】1208号文《关于准予前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金注册的批复》核准，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2014年12月18日至2015年1月9日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,707,217,574.73元，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2015]第02030001号验证报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金合同》于2015年1月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,707,595,123.52份基金份额，其中认购资金利息折合377,548.79份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，本基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期未发生会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2015年9月8日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 34,520,894.49 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 34,520,894.49 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,118,163,562.16 1,109,229,333.04 -8,934,229.12 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 5,000,451.20 4,997,000.00 -3,451.20 银行间市场 39,901,000.00 39,902,000.00 1,000.00 合计 44,901,451.20 44,899,000.00 -2,451.20 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,163,065,013.36 1,154,128,333.04 -8,936,680.32 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 10,283.72 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,134.26 应收债券利息 653,483.15 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 160.47 合计 666,061.60 注：“其他”为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 964,482.09 银行间市场应付交易费用 400.00 合计 964,882.09 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,228.65 预提费用 274,041.14 合计 276,269.79 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 358,206,042.60 358,206,042.60 本期申购 895,464,799.76 895,464,799.76 本期赎回(以"-"号填列) -267,292,946.57 -267,292,946.57 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 986,377,895.79 986,377,895.79 注：申购含红利再投、转换入份（金）额；赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 92,467,067.81 34,385,849.36 126,852,917.17 本期利润 42,273,568.95 -68,381,896.14 -26,108,327.19 本期基金份额交易 160,966,268.18 -57,960,763.82 103,005,504.36 产生的变动数 其中：基金申购款 232,414,879.26 -78,643,682.73 153,771,196.53 基金赎回款 -71,448,611.08 20,682,918.91 -50,765,692.17 本期已分配利润 - - - 本期末 295,706,904.94 -91,956,810.60 203,750,094.34 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 208,220.57 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 15,565.43 其他 28,801.80 合计 252,587.80 注：“其他”为申购款利息收入及结算保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 630,402,130.29 减：卖出股票成本总额 598,347,313.98 买卖股票差价收入 32,054,816.31 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 190,930.31 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 190,930.31 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 952,087.10 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 761,000.00 成本总额 减：应收利息总额 156.79 买卖债券差价收入 190,930.31 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2016年1月1日至2016年6月30日 权证投资收益 - 股指期货-投资收益 - 本基金本报告期内无其他衍生工具投资收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 17,435,961.41 基金投资产生的股利收益 - 合计 17,435,961.41 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -68,381,896.14 ——股票投资 -68,379,444.94 ——债券投资 -2,451.20 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -68,381,896.14 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 1,627,810.84 基金转换费收入 6,063.83 合计 1,633,874.67 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 2,242,800.99 银行间市场交易费用 400.00 合计 2,243,200.99 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 24,863.02 信息披露费 139,178.12 其他 300.00 汇划费 4,693.29 合计 169,034.43 注：“其他”为账户维护费、审计询证费。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司（“前海开源基金公 基金管理人、注册登记机构、基金销售机 司”） 构 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人、基金代销机构 开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 开源证券股份有限公司 1,170,619,951.07 59.53% 注：本基金上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 开源证券股份有限公司 5,952,538.30 100.00% 注：本基金上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 开源证券股份有限公司 65,000,000.00 100.00% 注：本基金上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 开源证券股份有限 856,073.60 59.53% 577,679.71 59.90% 公司 注：本基金上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月13日(基金合同生效日) 30日 至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 6,074,350.58 8,416,729.79 的管理费 其中：支付销售机构的客 542,535.22 32,877.01 户维护费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E× 1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据销售机构销售基金的保有量提 取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客 户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月13日(基金合同生效 日)至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 1,012,391.70 1,402,788.30 的托管费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法 定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2016年1月1日至2016年6月30日2015年1月13日(基金合同生效日)至2015年 名称 6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 34,520,894.49 208,220.57 610,353,590.60 1,076,284.90 股份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计 息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额 玲珑 2016年6 2016年 新股流 601966 轮胎 月24日 7月6 通受限 12.98 12.98 9,314 120,895.72120,895.72 - 日 新宏 2016年6 2016年 新股流 603016 泰 月23日 7月1 通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 日 科大 2016年6 2016年 新股流 300520 国创 月30日 7月8 通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 日 丰元 2016年6 2016年 新股流 002805 股份 月29日 7月7 通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 股票股票 停牌 牌 估值单 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 备注 代码名称 日期 原 价 日期 开盘单价 成本总额 额 因 驰宏 2016 重大 2016 600497锌锗 年6月 事项 9.97 年7月 10.97 1,000,000 10,757,823.619,970,000.00 - 13日 11日 2015 重大 2016 000002 万 年12 资产 18.20 年7月 21.99 498,100 7,372,695.979,065,420.00 - 科Ａ 月18 重组 4日 日 苏宁 2016 重大 2016 000718环球 年1月 资产 9.91 年7月 11.78 458,200 3,098,995.334,540,762.00 - 4日 重组 18日 000651格力 2016 重大 22.07 - - 194,100 3,122,484.554,283,787.00 - 电器 年2月 事项 22日 中国 2016 临时 2016 601611核建 年6月 停牌 20.92 年8月 23.01 32,269 111,973.43 675,067.48 - 30日 1日 注：本基金本报告期末持有的暂时停牌等流通受限股票的复牌情况，统计截止日期为2016年8 月25日。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证 券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证 券款，无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、金融工程部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款由基金托管人保管，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；本基金未进行银行间同业市场交易。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有长期信用评级的债券。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，金融资产均能以合理价格适时变现。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 34,520,894.49 - - - 34,520,894.49 结算备付金 5,269,734.33 - - - 5,269,734.33 存出保证金 396,284.05 - - - 396,284.05 交易性金融资产 44,899,000.00 - -1,109,229,333.04 1,154,128,333.04 应收证券清算款 - - - 260,664.21 260,664.21 应收利息 - - - 666,061.60 666,061.60 应收申购款 248.14 - - 168,946.21 169,194.35 其他资产 - - - - - 资产总计 85,086,161.01 - -1,110,325,005.06 1,195,411,166.07 负债 应付赎回款 - - - 2,361,673.38 2,361,673.38 应付管理人报酬 - - - 1,440,300.60 1,440,300.60 应付托管费 - - - 240,050.08 240,050.08 应付交易费用 - - - 964,882.09 964,882.09 其他负债 - - - 276,269.79 276,269.79 负债总计 - - - 5,283,175.94 5,283,175.94 利率敏感度缺口 85,086,161.01 - -1,105,041,829.12 1,190,127,990.13 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 50,023,646.50 - - - 50,023,646.50 存出保证金 704,974.76 - - - 704,974.76 交易性金融资产 - - - 439,043,735.88 439,043,735.88 应收利息 - - - 8,680.92 8,680.92 应收申购款 248.14 - - 637,298.06 637,546.20 资产总计 50,728,869.40 - - 439,689,714.86 490,418,584.26 负债 应付证券清算款 - - - 2,817,673.04 2,817,673.04 应付赎回款 - - - 1,515,218.71 1,515,218.71 应付管理人报酬 - - - 606,741.47 606,741.47 应付托管费 - - - 101,123.58 101,123.58 应付交易费用 - - - 64,756.79 64,756.79 其他负债 - - - 254,110.90 254,110.90 负债总计 - - - 5,359,624.49 5,359,624.49 利率敏感度缺口 50,728,869.40 - - 434,330,090.37 485,058,959.77 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日期或到期日 孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2016年6月30日） 上年度末（ 2015年12月31 分析 日） 基 准 点 利 率 增 加 -25,026.82 - 0.25% 基 准 点 利 率 减 少 25,026.82 - 0.25% 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合中，本基金股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于股息率100强股票的资产比例不低于非现金基金资产的90%。债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不超过基金资产的10%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金资产 占基金资 公允价值 净值比例 公允价值 产净值比 （%） 例（%） 交易性金融资产-股票投资 1,109,229,333.04 93.20 439,043,735.88 90.51 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 44,899,000.00 3.77 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,154,128,333.04 96.98 439,043,735.88 90.51 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 30日） 31日） 业绩比较基准增加5% 55,454,899.98 15,944,831.23 业绩比较基准减少5% -55,454,899.98 -15,944,831.23 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为682,802,269.27元，属于第二层次的余额为73,583,471.28元，无属于第三层次的余额；于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为413,122,962.88元，属于第二层次的余额为25,920,773.00元，无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,109,229,333.04 92.79 其中：股票 1,109,229,333.04 92.79 2 固定收益投资 44,899,000.00 3.76 其中：债券 44,899,000.00 3.76 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 39,790,628.82 3.33 7 其他各项资产 1,492,204.21 0.12 8 合计 1,195,411,166.07 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 17,526,704.66 1.47 B 采矿业 80,916,460.88 6.80 C 制造业 499,788,611.08 41.99 D 电力、热力、燃气及水生产和供 103,857,179.01 8.73 应业 E 建筑业 29,675,476.78 2.49 F 批发和零售业 11,779,234.38 0.99 G 交通运输、仓储和邮政业 91,503,190.15 7.69 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 9,755,720.40 0.82 业 J 金融业 181,554,797.19 15.26 K 房地产业 72,956,047.75 6.13 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 9,895,784.66 0.83 S 综合 - - 合计 1,109,229,333.04 93.20 7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过沪港通机制投资港股。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002311 海大集团 1,185,200 18,690,604.00 1.57 2 000983 西山煤电 1,754,500 14,299,175.00 1.20 3 000895 双汇发展 660,142 13,783,764.96 1.16 4 000568 泸州老窖 435,400 12,931,380.00 1.09 5 601398 工商银行 2,812,300 12,486,612.00 1.05 6 600739 辽宁成大 756,534 11,779,234.38 0.99 7 600660 福耀玻璃 827,826 11,589,564.00 0.97 8 600377 宁沪高速 1,388,700 11,581,758.00 0.97 9 600066 宇通客车 577,800 11,440,440.00 0.96 10 600741 华域汽车 811,100 11,363,511.00 0.95 11 601088 中国神华 777,691 10,942,112.37 0.92 12 601107 四川成渝 2,222,360 10,889,564.00 0.91 13 600519 贵州茅台 37,251 10,874,311.92 0.91 14 600104 上汽集团 532,736 10,809,213.44 0.91 15 002035 华帝股份 441,529 10,808,629.92 0.91 16 600236 桂冠电力 1,606,069 10,792,783.68 0.91 17 600887 伊利股份 643,810 10,732,312.70 0.90 18 000418 小天鹅Ａ 327,548 10,684,615.76 0.90 19 000783 长江证券 917,500 10,643,000.00 0.89 20 601688 华泰证券 559,389 10,583,639.88 0.89 21 600612 老凤祥 257,778 10,530,231.30 0.88 22 600266 北京城建 836,581 10,448,896.69 0.88 23 000581 威孚高科 518,100 10,444,896.00 0.88 24 000402 金 融 街 1,073,300 10,432,476.00 0.88 25 600566 济川药业 403,300 10,380,942.00 0.87 26 600060 海信电器 586,600 10,371,088.00 0.87 27 000776 广发证券 617,401 10,347,640.76 0.87 28 600183 生益科技 1,116,234 10,347,489.18 0.87 29 000012 南 玻Ａ 897,100 10,280,766.00 0.86 30 600315 上海家化 356,400 10,278,576.00 0.86 31 600011 华能国际 1,365,781 10,270,673.12 0.86 32 000543 皖能电力 1,435,900 10,252,326.00 0.86 33 601328 交通银行 1,820,565 10,249,780.95 0.86 34 601818 光大银行 2,723,700 10,241,112.00 0.86 35 002142 宁波银行 692,120 10,229,533.60 0.86 36 600690 青岛海尔 1,151,700 10,227,096.00 0.86 37 000858 五 粮 液 313,600 10,201,408.00 0.86 38 600312 平高电气 651,300 10,199,358.00 0.86 39 600018 上港集团 1,996,100 10,180,110.00 0.86 40 601899 紫金矿业 3,019,900 10,177,063.00 0.86 41 002294 信立泰 373,200 10,151,040.00 0.85 42 600837 海通证券 656,200 10,118,604.00 0.85 43 000550 江铃汽车 414,439 10,095,734.04 0.85 44 601169 北京银行 972,900 10,088,973.00 0.85 45 601515 东风股份 892,742 10,087,984.60 0.85 46 601006 大秦铁路 1,565,038 10,078,844.72 0.85 47 600028 中国石化 2,133,600 10,070,592.00 0.85 48 601601 中国太保 372,200 10,064,288.00 0.85 49 601877 正泰电器 532,580 10,039,133.00 0.84 50 600886 国投电力 1,520,600 10,035,960.00 0.84 51 600004 白云机场 817,342 10,020,612.92 0.84 52 600036 招商银行 572,400 10,017,000.00 0.84 53 000786 北新建材 1,101,068 9,997,697.44 0.84 54 600497 驰宏锌锗 1,000,000 9,970,000.00 0.84 55 600340 华夏幸福 408,429 9,957,499.02 0.84 56 600015 华夏银行 1,005,600 9,945,384.00 0.84 57 601939 建设银行 2,086,486 9,910,808.50 0.83 58 600578 京能电力 2,315,075 9,908,521.00 0.83 59 600999 招商证券 600,127 9,902,095.50 0.83 60 002004 华邦健康 1,084,300 9,899,659.00 0.83 61 601928 凤凰传媒 938,879 9,895,784.66 0.83 62 600089 特变电工 1,160,900 9,890,868.00 0.83 63 600068 葛洲坝 1,698,045 9,882,621.90 0.83 64 601988 中国银行 3,069,500 9,853,095.00 0.83 65 601668 中国建筑 1,849,580 9,839,765.60 0.83 66 600048 保利地产 1,140,100 9,839,063.00 0.83 67 601633 长城汽车 1,165,300 9,835,132.00 0.83 68 600350 山东高速 1,853,600 9,824,080.00 0.83 69 000338 潍柴动力 1,257,000 9,817,170.00 0.82 70 002563 森马服饰 906,204 9,814,189.32 0.82 71 300146 汤臣倍健 724,347 9,807,658.38 0.82 72 002440 闰土股份 660,195 9,803,895.75 0.82 73 002146 荣盛发展 1,457,100 9,791,712.00 0.82 74 002304 洋河股份 135,714 9,760,550.88 0.82 75 002202 金风科技 644,700 9,754,311.00 0.82 76 601166 兴业银行 639,400 9,744,456.00 0.82 77 000157 中联重科 2,353,500 9,719,955.00 0.82 78 600717 天津港 1,114,600 9,685,874.00 0.81 79 600406 国电南瑞 724,400 9,685,228.00 0.81 80 600270 外运发展 552,500 9,663,225.00 0.81 81 002498 汉缆股份 2,218,846 9,629,791.64 0.81 82 000625 长安汽车 703,212 9,612,908.04 0.81 83 600548 深高速 1,229,669 9,579,121.51 0.80 84 600027 华电国际 1,934,761 9,577,066.95 0.80 85 000100 TCL集团 2,903,300 9,551,857.00 0.80 86 601991 大唐发电 2,453,405 9,543,745.45 0.80 87 601179 中国西电 1,871,860 9,490,330.20 0.80 88 000488 晨鸣纸业 1,191,784 9,462,764.96 0.80 89 601158 重庆水务 1,468,354 9,441,516.22 0.79 90 600583 海油工程 1,364,900 9,431,459.00 0.79 91 600177 雅戈尔 678,800 9,360,652.00 0.79 92 600585 海螺水泥 643,700 9,359,398.00 0.79 93 600894 广日股份 701,100 9,345,663.00 0.79 94 002242 九阳股份 512,931 9,325,085.58 0.78 95 600170 上海建工 2,422,460 9,278,021.80 0.78 96 000600 建投能源 1,058,001 9,236,348.73 0.78 97 600598 北大荒 874,802 9,211,665.06 0.77 98 000539 粤电力Ａ 1,829,460 9,183,889.20 0.77 99 000002 万 科Ａ 498,100 9,065,420.00 0.76 100 600383 金地集团 857,164 8,880,219.04 0.75 101 601555 东吴证券 660,800 8,854,720.00 0.74 102 300232 洲明科技 550,000 8,717,500.00 0.73 103 000807 云铝股份 1,284,500 8,413,475.00 0.71 104 002299 圣农发展 321,044 8,315,039.60 0.70 105 600030 中信证券 509,800 8,274,054.00 0.70 106 600348 阳泉煤业 1,283,963 8,178,844.31 0.69 107 601699 潞安环能 1,199,880 7,847,215.20 0.66 108 002479 富春环保 499,942 5,614,348.66 0.47 109 600219 南山铝业 719,500 5,324,300.00 0.45 110 000718 苏宁环球 458,200 4,540,762.00 0.38 111 000651 格力电器 194,100 4,283,787.00 0.36 112 600398 海澜之家 152,100 1,718,730.00 0.14 113 601611 中国核建 32,269 675,067.48 0.06 114 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.02 115 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01 116 601966 玲珑轮胎 9,314 120,895.72 0.01 117 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01 118 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.01 119 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01 120 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00 121 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00 122 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 123 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 124 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 125 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 126 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600030 中信证券 32,714,522.77 6.74 2 002311 海大集团 22,148,137.68 4.57 3 000895 双汇发展 21,977,926.48 4.53 4 600739 辽宁成大 17,234,746.85 3.55 5 000983 西山煤电 15,933,148.50 3.28 6 600362 江西铜业 15,178,751.98 3.13 7 601398 工商银行 14,984,115.00 3.09 8 601336 新华保险 11,997,337.00 2.47 9 002242 九阳股份 11,512,226.30 2.37 10 000625 长安汽车 10,908,106.84 2.25 11 600497 驰宏锌锗 10,757,823.61 2.22 12 000786 北新建材 10,531,906.06 2.17 13 601179 中国西电 10,463,472.13 2.16 14 300146 汤臣倍健 10,425,469.61 2.15 15 300232 洲明科技 10,390,906.00 2.14 16 600068 葛洲坝 10,370,992.37 2.14 17 600717 天津港 10,367,236.68 2.14 18 600266 北京城建 10,344,312.64 2.13 19 600015 华夏银行 10,342,853.26 2.13 20 002498 汉缆股份 10,337,309.66 2.13 21 601928 凤凰传媒 10,309,730.74 2.13 22 600089 特变电工 10,308,068.00 2.13 23 002004 华邦健康 10,306,589.06 2.12 24 000338 潍柴动力 10,297,132.68 2.12 25 000600 建投能源 10,296,613.52 2.12 26 601991 大唐发电 10,288,478.33 2.12 27 600383 金地集团 10,286,231.90 2.12 28 000100 TCL集团 10,280,965.00 2.12 29 600340 华夏幸福 10,272,064.92 2.12 30 002146 荣盛发展 10,269,837.62 2.12 31 000539 粤电力Ａ 10,263,033.56 2.12 32 601515 东风股份 10,249,322.02 2.11 33 600315 上海家化 10,238,663.00 2.11 34 600312 平高电气 10,238,020.76 2.11 35 000157 中联重科 10,198,983.00 2.10 36 600270 外运发展 10,196,389.08 2.10 37 600406 国电南瑞 10,183,640.60 2.10 38 600566 济川药业 10,158,590.32 2.09 39 600999 招商证券 10,140,109.58 2.09 40 601601 中国太保 10,119,565.57 2.09 41 600894 广日股份 10,117,040.56 2.09 42 600583 海油工程 10,087,198.00 2.08 43 600018 上港集团 10,050,069.59 2.07 44 601169 北京银行 10,045,283.20 2.07 45 000776 广发证券 10,005,113.42 2.06 46 600236 桂冠电力 9,939,742.36 2.05 47 601688 华泰证券 9,931,315.63 2.05 48 600837 海通证券 9,893,670.00 2.04 49 000543 皖能电力 9,893,545.60 2.04 50 601877 正泰电器 9,867,481.56 2.03 51 601107 四川成渝 9,842,460.48 2.03 52 601899 紫金矿业 9,817,391.00 2.02 53 000581 威孚高科 9,799,484.92 2.02 54 000783 长江证券 9,767,325.00 2.01 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金 额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600030 中信证券 24,224,952.61 4.99 2 601398 工商银行 15,110,923.20 3.12 3 600362 江西铜业 13,671,836.91 2.82 4 600019 宝钢股份 12,040,714.97 2.48 5 601336 新华保险 12,002,826.27 2.47 6 000895 双汇发展 11,839,959.99 2.44 7 600563 法拉电子 11,373,333.13 2.34 8 002039 黔源电力 11,039,547.38 2.28 9 002206 海 利 得 10,994,809.11 2.27 10 002394 联发股份 10,971,249.85 2.26 11 002158 汉钟精机 10,966,723.79 2.26 12 002557 洽洽食品 10,880,757.74 2.24 13 600694 大商股份 10,818,916.47 2.23 14 002419 天虹商场 10,705,677.02 2.21 15 600197 伊力特 10,521,335.97 2.17 16 002275 桂林三金 10,486,255.54 2.16 17 002662 京威股份 10,398,709.01 2.14 18 600658 电子城 10,327,528.23 2.13 19 600897 厦门空港 10,209,254.59 2.10 20 601566 九牧王 10,072,651.47 2.08 21 600507 方大特钢 10,045,786.69 2.07 22 600519 贵州茅台 9,859,741.79 2.03 23 600376 首开股份 9,802,018.56 2.02 24 002701 奥瑞金 9,778,109.65 2.02 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出 金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,336,912,356.08 卖出股票收入（成交）总额 630,402,130.29 注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 24,899,000.00 2.09 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,000,000.00 1.68 其中：政策性金融债 20,000,000.00 1.68 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 44,899,000.00 3.77 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 150215 15国开15 200,000 20,000,000.00 1.68 2 169914 16贴现国债 200,000 19,902,000.00 1.67 14 3 019533 16国债05 50,000 4,997,000.00 0.42 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 396,284.05 2 应收证券清算款 260,664.21 3 应收股利 - 4 应收利息 666,061.60 5 应收申购款 169,194.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,492,204.21 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 9,248 106,658.51 838,261,428.15 84.98% 148,116,467.64 15.02% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 14,610.35 0.00% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部负责人、本基金基金经理未持有本开 放式基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年1月13日）基金份额总额 1,707,595,123.52 本报告期期初基金份额总额 358,206,042.60 本报告期基金总申购份额 895,464,799.76 减:本报告期基金总赎回份额 267,292,946.57 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 986,377,895.79 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动； 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未发生变更。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 开源证券 2 1,170,619,951.07 59.53% 856,073.60 59.53% - 银河证券 2 795,693,914.61 40.47% 581,891.52 40.47% - 东吴证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市 场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有 关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的 渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 开源证券 5,952,538.30 100.00%65,000,000.00 100.00% - - 银河证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 前海开源基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证 基金2015年度最后一个交易日 券报、证券时报、基 1 基金资产净值、基金份额净值及 金管理人的官方网 基金份额累计净值公告 站 2016年1月4日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下基金增加腾元基金为代销机 券报、证券时报、基 2 构及开通定投和转换业务并参与 金管理人的官方网 其费率优惠的活动的公告 站 2016年1月11日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 降低旗下开放式基金在天天基金 券报、证券时报、基 3 销售平台申购金额下限的公 金管理人的官方网 告 站 2016年1月18日 中国证券报、上海证 前海开源股息率100强等权重股 券报、证券时报、基 4 票型证券投资基金2015年第4季 金管理人的官方网 度报告 站 2016年1月22日 前海开源股息率100强等权重股 中国证券报、上海证 票型证券投资基金招募说明书 券报、证券时报、基 5 （更新）摘要（ 2016 年第 1 金管理人的官方网 号） 站 2016年2月26日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下基金增加平安证券为代销机 券报、证券时报、基 6 构及开通定投和转换业务并参与 金管理人的官方网 其费率优惠的活动的公告 站 2016年2月29日 7 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年3月3日 旗下基金参加好买基金费率优惠 券报、证券时报、基 活动的公告 金管理人的官方网 站 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司关于 券报、证券时报、基 8 旗下基金在大同证券开通定投业 金管理人的官方网 务的公告 站 2016年3月11日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下基金增加利得基金为代销机 券报、证券时报、基 9 构并参与其费率优惠活动的公 金管理人的官方网 告 站 2016年3月18日 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司关于 券报、证券时报、基 10 旗下基金参加同花顺费率优惠活 金管理人的官方网 动的公告 站 2016年3月22日 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司关于 券报、证券时报、基 11 旗下基金继续参与中国工商银行 金管理人的官方网 申购费率优惠活动的公告 站 2016年3月25日 前海开源股息率100强等权重股 基金管理人的官方 12 票型证券投资基金2015年年度 网站 报告 2016年3月30日 中国证券报、上海证 前海开源股息率100强等权重股 券报、证券时报、基 13 票型证券投资基金2015年年度 金管理人的官方网 报告摘要 站 2016年3月30日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 14 旗下基金增加英大证券为代销机 券报、证券时报、基 构的公告 金管理人的官方网 2016年3月30日 站 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司关于 券报、证券时报、基 15 旗下基金参加新兰德费率优惠活 金管理人的官方网 动的公告 站 2016年3月31日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下基金增加华龙证券为代销机 券报、证券时报、基 16 构及开通定投和转换业务并参与 金管理人的官方网 其费率优惠的活动的公告 站 2016年4月6日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下基金增加鑫鼎盛为代销机构 券报、证券时报、基 17 及开通定投和转换业务的公 金管理人的官方网 告 站 2016年4月8日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分基金增加平安银行为代 券报、证券时报、基 18 销机构并开通定投和转换业务的 金管理人的官方网 公告 站 2016年4月18日 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司关于 券报、证券时报、基 19 银河证券费率调整的公告 金管理人的官方网 站 2016年4月18日 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司关于 券报、证券时报、基 20 联泰资产费率调整的公告 金管理人的官方网 站 2016年4月20日 中国证券报、上海证 前海开源股息率100强等权重股 券报、证券时报、基 21 票型证券投资基金2016年第1季 金管理人的官方网 度报告 站 2016年4月21日 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司关于 券报、证券时报、基 22 旗下部分基金增加伯嘉基金为代 金管理人的官方网 销机构的公告 站 2016年4月29日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分基金增加汇成基金为代 券报、证券时报、基 23 销机构及开通定投和转换业务并 金管理人的官方网 参与其费率优惠的活动的公 站 告 2016年4月29日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下基金增加金斧子为代销机构 券报、证券时报、基 24 及开通定投和转换业务并参与其 金管理人的官方网 费率优惠的活动的公告 站 2016年4月29日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下基金增加广州证券为代销机 券报、证券时报、基 25 构及开通定投和转换业务并参与 金管理人的官方网 其费率优惠的活动的公告 站 2016年5月5日 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司关于 券报、证券时报、基 26 和讯公司费率调整的公告 金管理人的官方网 站 2016年5月11日 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司关于 券报、证券时报、基 27 降低旗下基金在好买基金申购金 金管理人的官方网 额下限的公告 站 2016年5月23日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分基金增加联讯证券为代 券报、证券时报、基 28 销机构并开通定投和转换业务的 金管理人的官方网 公告 站 2016年5月24日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金参加盈米财 券报、证券时报、基 29 富申购补差费率优惠活动的公 金管理人的官方网 告 站 2016年6月1日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下基金增加凯恩斯基金为代销 券报、证券时报、基 30 机构及开通定投和转换业务并参 金管理人的官方网 与 其 费 率 优 惠 的 活 动 的 公 站 告 2016年6月6日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下基金增加京西票号为代销机 券报、证券时报、基 31 构并参与其费率优惠活动的公 金管理人的官方网 告 站 2016年6月7日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分基金增加华泰证券为代 券报、证券时报、基 32 销机构并开通定投业务的公 金管理人的官方网 告 站 2016年6月16日 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司关于 券报、证券时报、基 33 旗下基金参加华泰证券费率优惠 金管理人的官方网 活动的公告 站 2016年6月20日 前海开源基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分基金在陆金所资管开通 券报、证券时报、基 34 定投业务并参与其费率优惠活动 金管理人的官方网 的公告 站 2016年6月24日 中国证券报、上海证 前海开源基金管理有限公司关于 券报、证券时报、基 35 旗下基金继续参与交通银行申购 金管理人的官方网 费率优惠活动的公告 站 2016年6月30日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金设立的文件 （2）《前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金托管协议》 （4）《前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金招募说明书》 （5）基金管理人业务资格批件和营业执照 （6）前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿12.2存放地点 基金管理人、基金托管人处12.3查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2016年8月29日