鹏华安盈宝货币市场基金基金合同修订对照表 《货币市场基金监督管理办法》自 2016 年 2 月 1 日起施行,《货币市场基金暂行规定》(证监发〔2004〕 78 号)、《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字〔2005〕41 号)、《关于货币市场基金 投资短期融资券有关问题的通知》(证监基金字〔2005〕163 号)、《关于货币市场基金投资银行存款有关问 题的通知》(证监发〔2005〕190 号)、《关于加强货币市场基金风险控制有关问题的通知》(基金部通知 〔2011〕41 号)等文件同时废止。 鹏华安盈宝货币市场基金基金合同根据上述法律法规的变化进行了修改,鹏华安盈宝货币市场基金托管协 议相应部分一并修改,具体修改如下: 基金合同条款 修改前内容 修改后内容 第一部分“前言” 原表述: 修改为: 一、订立本基金合同 2、订立本基金合同的依据是《中华人民 2、订立本基金合同的依据是《中华 的目的、依据和原则 共和国合同法》(以下简称“《合同 人民共和国合同法》(以下简称“《合同 法》”)、《中华人民共和国证券投资基金 法》”)、《中华人民共和国证券投资基 法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募 金法》(以下简称“《基金法》”)、 集证券投资基金运作管理办法》(以下简称 《公开募集证券投资基金运作管理办 “《运作办法》”)、《证券投资基金销售管 法》(以下简称“《运作办法》”)、 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简 称“《销售办法》”)、《证券投资基金 称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法 信息披露管理办法》(以下简称“《信息 规。 披露办法》”)、《货币市场基金监督管 理办法》、《关于实施<货币市场基金 监督管理办法>有关问题的规定》和其 他有关法律法规。 第一部分“前言” 增加表述 增加: 第三条 投资者购买货币市场基金并不等于 将资金作为存款存放在银行或者存款类 金融机构,基金管理人不保证基金一定 盈利,也不保证最低收益。 第六部分“基金份额 增加第 4 点 增加第 4 点: 的申购与赎回” 4、基金管理人可以依照相关法律法 1 五、申购和赎回的数 规以及基金合同的约定,在特定市场条 量限制 件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的 资金申购,具体以基金管理人的公告为 准。 第六部分“基金份额 原表述: 修改为: 的申购与赎回” 1、本基金不收取申购费用和赎回费用 1、本基金在一般情况下不收取申购 六、申购和赎回的价 费用和赎回费用,但当基金持有的现 格、费用及其用途 金、国债、中央银行票据、政策性金融 债券以及 5 个交易日内到期的其他金融 工具占基金资产净值的比例合计低于 5% 且偏离度为负时,为确保基金平稳运 作,避免诱发系统性风险,对当日单个 基金份额持有人申请赎回基金份额超过 基金总份额的 1%以上的赎回申请(超出 基金总份额 1%的部分)征收 1%的强制 赎回费用,并将上述赎回费用全额计入 基金资产。基金管理人与基金托管人协 商确认上述做法无益于基金利益最大化 的情形除外。 第六部分“基金份额 增加第 9 点 增加第 9 点: 的申购与赎回” 9、当影子定价确定的基金资产净值 七、拒绝或暂停申购 与摊余成本法计算的基金资产净值的正 的情形 偏离度绝对值 0.5%时。 第六部分“基金份额 增加第 8 点 增加第 8 点: 的申购与赎回” 8、当影子定价确定的基金资产净值 八、暂停赎回或延缓 与摊余成本法计算的基金资产净值的负 支付赎回款项的情形 偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5% 时,基金管理人决定履行适当程序终止 基金合同的; 第六部分“基金份额 增加第 4 点 增加第 4 点: 的申购与赎回” 4、单个基金份额持有人在单个开放 九、巨额赎回的情形 日申请赎回基金份额超过基金总份额 及处理方式 10%的,基金管理人可以采取延期办理部 分赎回申请或者延缓支付赎回款项的措 2  施。具体可参照巨额赎回中关于延期办 理、延缓支付赎回款项的规则办理,并 予以公告。 第十二部分“基金的 原表述: 修改为: 投资” 本基金投资于法律法规允许投资的金融 本基金投资于法律法规允许投资的 二、投资范围 工具,包括现金,通知存款,短期融资券 金融工具,包括现金,期限在 1 年以内 (包括超级短期融资券),一年以内(含一 (含 1 年)的银行存款、债券回购、中 年)的银行定期存款、大额存单等银行存 央银行票据、同业存单,剩余期限在 款,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的 397 天以内(含 397 天)的债券、非金 债券、中期票据以及资产支持证券,期限在 融企业债务融资工具、资产支持证券以 一年以内(含一年)的债券回购和中央银行 及中国证监会、中国人民银行认可的其 票据以及中国证监会、中国人民银行认可的 他具有良好流动性的货币市场工具。 其他具有良好流动性的货币市场工具。 第十二部分“基金的 原表述: 修改为: 投资” 1、组合限制 1、组合限制 四、投资限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: 本基金的投资组合将遵循以下限 (1)本基金投资组合的平均剩余期限在 制: 每个交易日均不得超过 120 天; (1)本基金投资组合的平均剩余期 (2)本基金与由基金管理人管理的其他 限不得超过 120 天,平均剩余存续期不 基金持有一家公司发行的证券,不得超过该 得超过 240 天; 证券的 10%; (2)本基金与由基金管理人管理的 (3)本基金投资于定期存款的比例不得 其他基金持有一家公司发行的证券,不 超过基金资产净值的 30%,根据协议可提前 得超过该证券的 10%; 支取且没有利息损失的银行存款,不受此限 (3)本基金持有同一机构发行的债 制; 券、非金融企业债务融资工具及其作为 (4)本基金持有的剩余期限不超过 397 原始权益人的资产支持证券占基金资产 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 净值的比例合计不得超过 10%,国债、 的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值 中央银行票据、政策性金融债券除外; 的 20%; (4)本基金投资于有固定期限银行 (5)本基金买断式回购融入基础债券的 存款的比例不得超过基金资产净值的 剩余期限不得超过 397 天; 30%,但投资于有存款期限,根据协议可 (6)本基金的存款银行须为具有证券投 提前支取的银行存款不受此限制; 资基金托管人资格、证券投资基金销售业务 (5)本基金投资于具有基金托管人 资格或合格境外机构投资者托管人资格的商 资格的同一商业银行的银行存款、同业 3 业银行。本基金存放在具有基金托管资格的 存单,合计不得超过基金资产净值的 同一商业银行的存款,不得超过基金资产净 20%;投资于不具有基金托管人资格的同 值的 30%;存放在不具有基金托管资格的同 一商业银行的银行存款、同业存单,合 一商业银行的存款,不得超过基金资产净值 计不得超过基金资产净值的 5%; 的 5%; (6)本基金持有的全部资产支持证 (7)本基金持有一家公司发行的证券, 券,其市值不得超过基金资产净值的 其市值不超过基金资产净值的 10%; 20%;本基金持有的同一(指同一信用级 (8)本基金投资于同一公司发行的短期 别)资产支持证券的比例,不得超过该 企业债券及短期融资券的比例,合计不得超 资产支持证券规模的 10%; 过基金资产净值的 10%; (7)本基金投资的资产支持证券须 (9)本基金持有的全部资产支持证券, 具有评级资质的资信评级机构进行持续 其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基 信用评级;本基金投资的资产支持证券 金持有的同一(指同一信用级别)资产支持 不得低于国内信用评级机构评定的 AAA 证券的比例,不得超过该资产支持证券规模 级或相当于 AAA 级;持有资产支持证券 的 10%;本基金投资于同一原始权益人的各 期间,如果其信用等级下降、不再符合 类资产支持证券的比例,不得超过基金资产 投资标准,本基金应在评级报告发布之 净值的 10%; 日起 3 个月内予以全部卖出; 本基金管理人管理的全部基金投资于同 (8)现金、国债、中央银行票据、 一原始权益人的各类资产支持证券,不得超 政策性金融债券占基金资产净值的比例 过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 合计不得低于 5%; (10)除发生巨额赎回的情形外,本基 (9)现金、国债、中央银行票据、 金债券正回购的资金余额在每个交易日均不 政策性金融债券以及五个交易日内到期 得超过基金资产净值的 20%;因发生巨额赎 的其他金融工具占基金资产净值的比例 回致使本基金债券正回购的资金余额超过基 合计不得低于 10%; 金资产净值 20%的,基金管理人应当在 5 个 (10)到期日在 10 个交易日以上的 交易日内进行调整; 逆回购、银行定期存款等流动性受限资 (11)在全国银行间同业市场的债券回 产投资占基金资产净值的比例合计不得 购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展 超过 30%; 期;在全国银行间债券市场债券正回购的资 (11)除发生巨额赎回、连续 3 个 金余额不得超过基金资产净值的百分之四 交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个 十; 交易日累计赎回 30%以上的情形外,债 (12)本基金的基金资产总值不得超过 券正回购的资金余额占基金资产净值的 基金资产净值的 140%; 比例不得超过 20%; (13)中国证监会规定的其他比例限 (12)本基金的基金资产总值不得 4 制。 超过基金资产净值的 140%; 除上述第(10)条外,因基金规模或市 (13)中国证监会规定的其他比例 场变化导致本基金投资组合不符合以上比例 限制。 限制的,基金管理人应在 10 个交易日内调 除上述第(7)、(8)条外,因市 整完毕,以达到上述标准,但中国证监会规 场波动、基金规模变动等基金管理人之 定的特殊情形除外。法律法规另有规定时, 外的因素致使本基金投资不符合以上比 从其规定。 例限制的,基金管理人应在 10 个交易日 基金管理人应当自基金合同生效日起 6 内调整完毕,但中国证监会规定的特殊 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 情形除外。法律法规另有规定时,从其 的有关约定。期间,基金的投资范围、投资 规定。 策略应当符合基金合同的约定。基金托管人 基金管理人应当自基金合同生效日 对基金的投资的监督与检查自基金合同生效 起 6 个月内使基金的投资组合比例符合 之日起开始。 基金合同的有关约定。期间,基金的投 基金管理人运用基金财产买卖基金管理 资范围、投资策略应当符合基金合同的 人、基金托管人及其控股股东、实际控制人 约定。基金托管人对基金的投资的监督 或者与其有重大利害关系的公司发行的证券 与检查自基金合同生效之日起开始。 或者承销期内承销的证券,或者从事其他重 基金管理人运用基金财产买卖基金 大关联交易的,应当符合基金的投资目标和 管理人、基金托管人及其控股股东、实 投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范 际控制人或者与其有重大利害关系的公 利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机 司发行的证券或者承销期内承销的证 制,按照市场公平合理价格执行。相关交易 券,或者从事其他重大关联交易的,应 必须事先得到基金托管人的同意,并按法律 当符合基金的投资目标和投资策略,遵 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管 循持有人利益优先原则,防范利益冲 理人董事会审议,并经过三分之二以上的独 突,建立健全内部审批机制和评估机 立董事通过。基金管理人董事会应至少每半 制,按照市场公平合理价格执行。相关 年对关联交易事项进行审查。 交易必须事先得到基金托管人的同意, 法律法规或监管部门调整上述限制,则 并按法律法规予以披露。重大关联交易 本基金投资将按照调整后的规则执行。 应提交基金管理人董事会审议,并经过 2、本基金投资的短期融资券的信用评级 三分之二以上的独立董事通过。基金管 应不低于以下标准: 理人董事会应至少每半年对关联交易事 (1)国内信用评级机构评定的 A-1 级或 项进行审查。 相当于 A-1 级的短期信用级别; 法律法规或监管部门调整上述限 (2)根据有关规定予以豁免信用评级的 制,则本基金投资将按照调整后的规则 短期融资券,其发行人最近三年的信用评级 执行。 5 和跟踪评级应具备下列条件之一: 2、本基金不得投资于以下金融工 1)国内信用评级机构评定的 AAA 级或 具: 相当于 AAA 级的长期信用级别; (1)股票; 2)国际信用评级机构评定的低于中国主 (2)可转换债券、可交换债券; 权评级一个级别的信用级别(例如,若中国 (3)信用等级在 AA+以下的债券与 主权评级为 A-级,则低于中国主权评级一个 非金融企业债务融资工具; 级别的为 BBB+级)。 (4)以定期存款利率为基准利率的 同一发行人同时具有国内信用评级和国 浮动利率债券,已进入最后一个利率调 际信用评级的,以国内信用级别为准。 整期的除外; 本基金持有的短期融资券信用等级下 (5)中国证监会、中国人民银行禁 降、不再符合投资标准的,基金管理人应在 止投资的其他金融工具。 评级报告发布之日起 20 个交易日内对其予 债券与非金融企业债务融资工具的 以全部减持。 信用等级应主要参照最近一个会计年度 法律法规或监管部门调整上述限制,则 的主体信用评级,如果对发行人同时有 本基金投资将按照调整后的规则执行。 两家以上境内评级机构评级的,应采用 3、本基金投资的资产支持证券须具有评 孰低原则确定其评级。同时,基金管理 级资质的资信评级机构进行持续信用评级, 人不应完全机械地依赖于外部评级机构 且其信用评级应不低于国内信用评级机构评 的评级结果,还需结合自身的内部信用 定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。 评级进行独立判断与认定。 本基金持有的资产支持证券信用等级下 如果法律法规对上述投资范围、投 降、不再符合投资标准的,基金管理人应在 资组合比例限制进行变更的,以变更后 评级报告发布之日起 3 个月内对其予以全部 的规定为准。法律法规或监管部门取消 卖出。 上述限制,则本基金投资不再受相关限 法律法规或监管部门调整上述限制,则 制。 本基金投资将按照调整后的规则执行。 3、禁止行为 4、本基金不得投资于以下金融工具: 为维护基金份额持有人的合法权 (1)股票和权证; 益,基金财产不得用于下列投资或者活 (2)可转换债券; 动: (3)剩余期限超过 397 天的债券; (1)承销证券; (4)信用等级在 AAA 级以下的企业 (2)违反规定向他人贷款或者提供 债; 担保; (5)以定期存款利率为基准利率的浮动 (3)从事承担无限责任的投资; 利率债券,但市场条件发生变化后另有规定 (4)买卖其他基金份额,但是中国 的,从其规定; 证监会另有规定的除外; 6  (6)非在全国银行间债券交易市场或证 (5)向其基金管理人、基金托管人 券交易所交易的资产支持证券; 出资; (7)流通受限证券; (6)从事内幕交易、操纵证券交易 (8)中国证监会禁止投资的其他金融工 价格及其他不正当的证券交易活动; 具。 (7)法律、行政法规和中国证监会 如果法律法规对上述投资范围、投资组 规定禁止的其他活动。 合比例限制进行变更的,以变更后的规定为 法律法规或监管部门取消上述禁止 准。法律法规或监管部门取消上述限制,则 性规定,如适用于本基金,基金管理人 本基金投资不再受相关限制。 在履行适当程序后,则本基金投资不再 5、禁止行为 受相关限制。 为维护基金份额持有人的合法权益,基 金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担 保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监 会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出 资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格 及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定 禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消上述禁止性规 定,如适用于本基金,基金管理人在履行适 当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 第十二部分“基金的 原表述: 修改为: 投资” 1、计算公式 1、计算公式 七、投资组合平均剩 本基金按下列公式计算平均剩余期限: 本基金投资组合平均剩余期限的计 余期限的计算方法 (Σ投资于金融工具产生的资产×剩余期 算公式为: 限-Σ投资于金融工具产生的负债×剩余期限+ (Σ投资于金融工具产生的资产× Σ债券正回购×剩余期限)/(投资于金融工具 剩余期限-Σ投资于金融工具产生的负 产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债 债×剩余期限+债券正回购×剩余期 7 券正回购) 限)/(投资于金融工具产生的资产-投 其中:投资于金融工具产生的资产包括 资于金融工具产生的负债+债券正回 现金类资产(含银行存款、清算备付金、交易 购) 保证金、证券清算款、买断式回购履约金)、 本基金投资组合平均剩余存续期限 银行定期存款、大额存单、债券、逆回购、 的计算公式为: 中央银行票据、买断式回购产生的待回购债 (Σ投资于金融工具产生的资产× 券、中国证监会允许投资的其他固定收益类 剩余存续期限-Σ投资于金融工具产生 金融工具。 的负债×剩余存续期限+债券正回购× 投资于金融工具产生的负债包括正回 剩余存续期限)/(投资于金融工具产 购、买断式回购产生的待、返售债券等。 生的资产-投资于金融工具产生的负债 2、各类资产和负债剩余期限的确定方 +债券正回购) 法 2、各类资产和负债剩余期限和剩 (1)银行存款、清算备付金、交易保证 余存续期限的确定方法 金的剩余期限为0 天;证券清算款的剩余期 (1)银行活期存款、清算备付 限以计算日至交收日的剩余交易日天数计 金、交易保证金的剩余期限和剩余存续 算;买断式回购履约金的剩余期限以计算日 期限为 0 天;证券清算款的剩余期限和 至协议到期日的实际剩余天数计算。 剩余存续期限以计算日至交收日的剩余 (2)银行定期存款、大额存单的剩余 交易日天数计算; 期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数 (2)回购(包括正回购和逆回 计算,有存款期限、但根据协议可提前支取 购)的剩余期限和剩余存续期限以计算 且没有利息损失的银行存款不属于此条所指 日至回购协议到期日的实际剩余天数计 定期存款。银行通知存款的剩余期限以存款 算;买断式回购产生的待回购债券的剩 协议中约定的通知期计算。 余期限和剩余存续期限为该基础债券的 (3)组合中债券的剩余期限是指计算 剩余期限,待返售债券的剩余期限和剩 日至债券到期日为止所剩余的天数,以下情 余存续期限以计算日至回购协议到期日 况除外:允许投资的浮动利率债券的剩余期 的实际剩余天数计算; 限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余 (3)银行定期存款、同业存单的 天数计算;允许投资的含回售条款债券的剩 剩余期限和剩余存续期限以计算日至协 余期限以计算日至回售日的实际剩余天数计 议到期日的实际剩余天数计算;有存款 算。 期限,根据协议可提前支取且没有利息 (4)回购(包括正回购和逆回购)的 损失的银行存款,剩余期限和剩余存续 剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际 期限以计算日至协议到期日的实际剩余 剩余天数计算。 天数计算;银行通知存款的剩余期限和 (5)中央银行票据的剩余期限以计算 剩余存续期限以存款协议中约定的通知 8  日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计 期计算; 算。 (4)中央银行票据的剩余期限和 (6)买断式回购产生的待回购债券的 剩余存续期限以计算日至中央银行票据 剩余期限为该基础债券的剩余期限。 到期日的实际剩余天数计算; (7)买断式回购产生的待返售债券的 (5)组合中债券的剩余期限和剩 剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际 余存续期限是指计算日至债券到期日为 剩余天数计算。 止所剩余的天数,以下情况除外: (8)短期融资券的剩余期限以计算日 允许投资的可变利率或浮动利率债 至短期融资券到期日所剩余的天数计算。 券的剩余期限以计算日至下一个利率调 (9)对其它金融工具,本基金管理人 整日的实际剩余天数计算。 将基于审慎原则,根据法律法规或中国证监 允许投资的可变利率或浮动利率债 会的规定或参照行业内的方法计算其剩余期 券的剩余存续期限以计算日至债券到期 限。 日的实际剩余天数计算。 平均剩余期限的计算结果保留至整数 平均剩余期限和平均剩余存续期限 位,小数点后四舍五入。如法律法规或中国 的计算结果保留至整数位,小数点后四 证监会对剩余期限计算方法另有规定的从其 舍五入。如法律法规或中国证监会对剩 规定。 余期限和剩余存续期限计算方法另有规 定的从其规定。 第十四部分“基金资 原表述: 修改为: 产估值” 2.为了避免采用“摊余成本法”计算的 2.为了避免采用“摊余成本法”计 三、估值方法 基金资产净值与按市场利率和交易市价计算 算的基金资产净值与按市场利率和交易 的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金 市价计算的基金资产净值发生重大偏 份额持有人的利益产生稀释和不公平的结 离,从而对基金份额持有人的利益产生 果,基金管理人于每一估值日,采用估值技 稀释和不公平的结果,基金管理人于每 术,对基金持有的估值对象进行重新评估, 一估值日,采用估值技术,对基金持有 即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的 的估值对象进行重新评估,即“影子定 基金资产净值与“影子定价”确定的基金资 价”。当“影子定价”确定的基金资产 产净值偏离达到或超过 0.25%时,基金管理 净值与“摊余成本法”计算的基金资产 人应根据风险控制的需要调整组合,其中, 净值的负偏离度绝对值达到 0.25%时, 对于偏离程度达到或超过 0.5%的情形,基金 基金管理人应当在 5 个交易日内将负偏 管理人应与基金托管人协商一致后,参考成 离度绝对值调整到 0.25%以内。当正偏 交价、市场利率等信息对投资组合进行价值 离度绝对值达到 0.5%时,基金管理人应 重估,使基金资产净值更能公允地反映基金 当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正 资产价值。 偏离度绝对值调整到 0.5%以内。当负偏 9  离度绝对值达到 0.5%时,基金管理人应 当使用风险准备金或者固有资金弥补潜 在资产损失,将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个 交易日超过 0.5%时,基金管理人应当采 用公允价值估值方法对持有投资组合的 账面价值进行调整,或在履行适当程序 后采取暂停接受所有赎回申请并终止基 金合同进行财产清算等措施。当前述情 形发生时,基金管理人应履行信息披露 义务。 第十八部分“基金的 增加第 26 点 增加第 26 点: 信息披露” 26、当影子定价确定的基金资产净 (六)临时报告 值与摊余成本法计算的基金资产净值的 负偏离度绝对值达到 0.25%、正偏离度 绝对值达到 0.50%、负偏离度绝对值达 到 0.50%以及负偏离度绝对值连续两个 交易日超过 0.50%的情形; 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