鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 鑫元基金管理有限公司 鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 (2019 年第 1 号) 基金管理人:鑫元基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 二〇一九年一月  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 重要提示 鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金” )是由鑫元半年定期开放债券型证券投资基金变更注册而来,鑫元半年定期开 放债券型证券投资基金于2014年11月5日经中国证监会证监许可[2014]1172号文 注册募集,2017年6月28日经中国证监会证监许可[2017]1060号文准予第一次变 更注册;2018年1月24日经中国证券会证监许可[2018]192号文准予变更注册为 鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册,但中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投资有风险,投资者申购基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基 金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对申购基金 的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投 资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值 变化导致的投资风险,由投资者自行负担。 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混 合型基金和股票型基金。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险 承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体 政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别 证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风 险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。 本基金可投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是指中小微型企业在 中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券,其 发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定对象的私募发行。因此,中 小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了本基 金整体的债券投资风险。  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基 金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2018年12月2日,有关财务数据,净值表现截止日为2018年9月30日。  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 目 录 第一部分 基金管理人................................................................................................1 第二部分 基金托管人..............................................................................................11 第三部分 相关服务机构..........................................................................................15 第四部分 基金份额的分类......................................................................................28 第五部分 基金的历史沿革......................................................................................29 第六部分 基金的存续..............................................................................................30 第七部分 基金份额的申购与赎回..........................................................................31 第八部分 基金的投资..............................................................................................44 第九部分 基金的业绩..............................................................................................57 第十部分 基金的费用与税收..................................................................................59 第十一部分 招募说明书更新部分的说明................................................................62  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 第一部分 基金管理人 一、基金管理人情况 名称:鑫元基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 217 室 办公地址:上海市静安区中山北路 909 号 12 楼 法定代表人:肖炎 设立日期:2013 年 8 月 29 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监许可 [2013]1115 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币 17 亿元 存续期限:永续经营 联系电话:021-20892000 股权结构: 股东名称 出资比例 南京银行股份有限公司 80% 南京高科股份有限公司 20% 合计 100% 二、主要人员情况 1、董事会成员 肖炎先生,董事长。现任鑫元基金管理有限公司党委书记兼董事长。曾在 中国农业银行任职,历任南京银行总行计划财务部总经理、常州分行党委书记 兼行长。 徐益民先生,董事。南京大学商学院 EMBA,现任南京高科股份有限公司董 事长兼党委书记。历任国营第七七二厂财务处会计、企管处干事、四分厂会计、 劳资处干事、十八分厂副厂长、财务处副处长、处长、副总会计师兼处长,南 京(新港)经济技术开发区管委会会计财处处长,南京新港开发总公司副总会 1  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 计师,南京新港高科技股份有限公司董事长兼总裁、兼任党委书记。 张乐赛先生,董事。中南财经政法大学经济学硕士,现任鑫元基金管理有 限公司总经理,兼任鑫沅资产管理有限公司执行董事。历任南京银行债券交易 员,诺安基金管理有限公司固定收益部总监、同时兼任诺安基金债券型、保本 型、货币型基金的基金经理、鑫元基金管理有限公司常务副总经理。 焦世经先生,独立董事。南京大学文学学士,现任中信泰富(南京)投资 有限公司董事长、苏美达股份有限公司独立董事。曾在扬州太安砖瓦厂及对外 经济贸易部对外援助局工作,历任中国建设银行江苏省分行秘书、办公室副主 任、国际业务部总经理,中国投资银行南京分行行长及党委书记、总行副行长 及党委书记,中信银行股份有限公司南京分行副行长、行长、党委书记、中信 泰富(南京)投资有限公司南京事业部总经理。 安国俊女士,独立董事。中国人民大学财政学博士,现任中国社会科学院 金融研究所副研究员、硕士生导师。历任财政部主任科员、中国工商银行总行 金融市场部高级经理。 王艳女士,独立董事。上海交通大学金融学博士,现任深圳大学经济学院 金融系副教授。历任北京大学经济学院应用经济学博士后流动站职员,中国证 监会深圳监管局行业调研主任科员等。 2、监事会成员 潘瑞荣先生,监事长。硕士研究生,现任南京银行股份有限公司稽核部总 经理。历任南京市财政局企业财务管理处主任科员,南京市城市合作银行财务 会计处副处长,南京市商业银行会计结算部总经理等。 陆阳俊先生,监事。研究生学历,现任南京高科股份有限公司副总裁、财务 总监。历任南化集团建设公司财务处会计,南京高科股份有限公司计划财务部 主管、副经理、经理等。 马一飞女士,职工监事。上海师范大学经济学学士,现任鑫元基金管理有 限公司综合管理部人事主管。曾任职于汉高中国投资有限公司市场部,中智上 海经济技术合作公司,纽银梅隆西部基金管理有限公司综合管理部。 王博先生,职工监事。上海财经大学工商管理硕士,现任鑫元基金管理有 限公司综合管理部财务主管。曾担任南京银行股份有限公司财务管理、浦发银 2  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 行金桥支行职员。 3、公司高级管理人员 肖炎先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍) 张乐赛先生,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍) 李晓燕女士,督察长。上海交通大学工学学士,历任安达信华强会计师事 务所审计员,普华永道中天会计师事务所高级审计员,光大保德信基金管理有 限公司监察稽核高级经理,上投摩根基金管理有限公司监察稽核部总监,现兼 任鑫沅资产管理有限公司及上海鑫沅股权投资管理有限公司监事。 李雁女士,副总经理。东南大学动力工程学士。曾任职于南京信联证券计 划财务部,历任南京城市合作银行资金交易及结算员,南京银行资金交易部部 门经理、金融同业部副总经理,现兼任市场营销部总监。 王辉先生,副总经理。澳门科技大学工商管理硕士,历任中国人民银行南 京市分行金融机构管理方面的工作,南京证券上海营业部副总经理,世纪证券 上海营业部总经理及上海营销中心总经理、鑫元基金管理有限公司总经理助理。 现兼任上海鑫沅股权投资管理有限公司总经理。 陈宇先生,副总经理。上海交通大学高级金融学院 EMBA 工商管理硕士、复 旦大学软件工程硕士,历任申银万国证券电脑中心高级项目经理,中银基金管 理有限公司信息技术部总经理、监事会成员,鑫元基金管理有限公司总经理助 理。 4、本基金基金经理 丁玥女士,学历:金融工程硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从 业资格。从业经历: 2009 年 7 月至 2015 年 7 月,任职于中国国际金融有限公 司,担任研究部副总经理,2015 年 7 月加入鑫元基金担信用研究主管, 2016 年 7 月担任研究部总监,2018 年 6 月担任权益投研部总监兼首席权益投资 官。2016 年 7 月 26 日起担任鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金(原鑫元 半年定期开放债券型证券投资基金)的基金经理,2017 年 9 月 4 日起担任鑫元 鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017 年 12 月 14 日起担任鑫 元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018 年 1 月 23 日起担任鑫 元价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018 年 5 月 31 日起担 3  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理,2018 年 11 月 14 日起担任鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金的基金经理;同时 兼任基金投资决策委员会委员。 王美芹女士,学历:工商管理、应用金融硕士研究生。相关业务资格:证 券投资基金从业资格。从业经历:1997 年 7 月至 2001 年 9 月,任职于中国人 寿保险公司河南省分公司,2002 年 3 月至 2005 年 12 月,担任北京麦特诺亚咨 询有限公司项目部项目主管,2007 年 2 月至 2015 年 6 月,先后担任泰信基金 管理有限公司渠道部副经理、理财顾问部副总监、专户投资总监等职务, 2015 年 6 月加入鑫元基金担任专户投资经理,2016 年 8 月 5 日起担任鑫元聚鑫 收益增强债券型证券投资基金(原鑫元半年定期开放债券型证券投资基金)、 鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理,2017 年 12 月 14 日起担任鑫元欣享 灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 10 月 25 日起担任鑫元全利 债券型发起式证券投资基金的基金经理。 5、基金投资决策委员会成员 基金投资决策委员会是公司基金投资最高决策机构,根据法律法规、监管 规范性文件、基金合同与公司相关管理制度对各项重大投资活动进行管理与决 策。基金投资决策委员会成员如下: 张乐赛先生:总经理 王海燕女士:固定收益部总监兼首席固收投资官、鑫元合丰纯债债券型证 券投资基金的基金经理 丁玥女士:权益投研部总监兼首席权益投资官、鑫元聚鑫收益增强债券型 证券投资基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金、鑫元欣享灵活配置 混合型证券投资基金、鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金、鑫元行业 轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金、鑫元核心资产股票型发起式证券投 资基金的基金经理 上述人员之间不存在近亲属关系。 注:主要人员情况更新至披露日。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的申购、赎回和登记事宜; 4  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 2、办理基金备案手续; 3、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产 分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有 人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度、半年度和年度基金报告; 7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,办理与基金财产 管理业务活动有关的信息披露事项,履行信息披露及报告义务; 9、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 10、按规定保存基金财产管理业务活动的记录、会计账册、报表和其他相 关资料 15 年以上; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为; 12、法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。 四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办 法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度, 采取有效措施,防止违法违规行为的发生。 2、基金管理人承诺防止下列行为的发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; 5  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定, 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息; (8)除按基金管理人制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票 投资; (9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序; (11)贬损同行,以抬高自己; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)以不正当手段谋求业务发展; (14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (15)其他法律、行政法规禁止的行为。 4、基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; 6  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持 有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照 市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二 以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再 受相关限制。 5、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益; (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人 牟取不当利益; (3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定, 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 基金管理人扎实推进全面风险管理与全员风险管理,以制度建设作为风险 管理的基石,以组织架构作为风险管理的载体,以制度的切实执行作为风险管 理的核心,以内部独立部门的有效监督作为风险管理的关键,以充分使用先进 的风险管理技术和方式方法作为风险管理的保障,强调对于内部控制与风险管 7  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 理的持续关注和资源投入。 1、内部控制目标 (1)保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则,自觉形 成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完整,实现持续、稳定、健康发展。 (3)确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。 2、内部控制原则 (1)健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和 各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制 程序,维护内部控制的有效执行。 (3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立,基 金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。 (4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制 衡。 (5) 成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制组织体系与职责 基金管理人已建立健全董事会、经营管理层、独立风险管理部门、业务部 门四级风险管理组织架构,并分别明确风险管理职能与责任。 (1)董事会对基金管理人的风险管理负有最终责任。董事会下设风险控制 与合规审计委员会,负责研究、确定风险管理理念,指导风险管理体系的建设。 (2)经营管理层负责组织、部署风险管理工作。经营管理层设风险控制委 员会,负责确定风险管理理念、原则、目标和方法,促进风险管理环境、文化 的形成,组织风险管理体系建设,审议风险管理制度和流程,审议重大风险事 件。 (3)监察稽核部作为独立的风险管理部门,对公司内部控制制度的执行情 况进行持续的监督,保证内部控制制度的有效落实。监察稽核部在督察长的领 8  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 导下负责协同相关业务部门落实投资风险、操作风险、合规风险、道德风险等 各类风险的控制和管理,督促、检查各业务部门、各业务环节的制度执行情况。 (4)各业务部门负责根据职能分工贯彻落实风险管理程序,执行风险管理 措施。根据风险管理工作要求,健全完善规章制度和操作流程,严格遵守风险 管理制度、流程和限额,严格执行从风险识别、风险测量、风险控制、风险评 价到风险报告的风险管理程序,对本部门发生风险事件承担直接责任,及时、 准确、全面、客观地将本部门及本部门发现的风险信息向风险管理部门报告。 4、内部控制制度体系 基金管理人依据合法合规性、全面性、审慎性、适时性等内部控制制度制 订原则,已构建较为合理完备并易于执行的内部控制与风险管理制度体系,具 体包括四个层面: (1)一级制度:包括公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、监事 会议事规则、董事会专门委员会议事规则等公司治理层面的经营管理纲领性制 度。 (2)二级制度:包括内部控制大纲、风险控制制度、投资管理制度、基金 会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、 资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等公司基本管理制度。 (3)三级制度:包括公司范围内适用的全局性专项管理制度与各业务职能 部门管理制度。 (4)四级制度:包括各业务条线单个部门内部或跨部门层面的业务规章、 业务规则、业务流程、操作规程等具体细致的规范化管理制度。 5、内部控制内容 (1)控制环境。控制环境构成基金管理人内部控制的基础,控制环境包括 经营理念和内控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。 (2)风险评估。基金管理人建立科学严密的风险评估体系,对内外部风险 进行识别、评估和分析,及时防范和化解风险;建立完整的风险控制程序,包 括风险识别、风险评估、风险控制和风险监督;对各部门和各业务循环存在的 风险点进行识别评估,并建立相应的控制措施;使用科学的风险量化技术和严 格的风险限额控制对投资风险实行定量分析和管理。 9  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) (3)控制措施。基金管理人设立顺序递进、权责统一、严密有效的多道内 部控制防线,制定并执行包括授权控制、资产分离、岗位分离、业务流程和操 作规程、业务记录、绩效考核等在内的多样化的具体控制措施。 (4)信息沟通。基金管理人维护内部控制信息沟通渠道的畅通,建立清晰 的报告系统。 (5)内部监控。基金管理人建立有效的内部监控制度,设置督察长和独立 的监察稽核部门,对内部控制制度的执行情况进行持续的监督与反馈,保证内 部控制制度的有效落实,并评价内部控制的有效性,根据市场环境、新的金融 工具、新的技术应用和新的法律法规等情况适时改进。 6、基金管理人关于内部控制的声明 本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度 是本公司董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任。本公司声明以上关于 风险管理和内部控制的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和公司的发展 不断完善风险管理和内部控制制度。 10  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 第二部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 1、基本情况 名称:中国光大银行股份有限公司 住所及办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 成立日期:1992 年 6 月 18 日 批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:466.79095 亿元人民币 法定代表人:李晓鹏 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】75 号 投资与托管业务部总经理:张博 电话:(010) 63636363 传真:(010) 63639132 网址:www.cebbank.com 2、基金托管部门及主要人员情况 法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长, 中国工商银行总行营业部总经理,中国工商银行四川省分行党委书记、行长, 中国华融资产管理公司党委委员、副总裁,中国工商银行党委委员、行长助理 兼北京市分行行长,中国工商银行党委委员、副行长,中国工商银行股份有限 公司党委委员、副行长、执行董事;中国投资有限责任公司党委副书记、监事 长;招商局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任工银国际控股有限公 司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长,招 商银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局 港口控股有限公司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局 资本投资有限责任公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资 发展有限公司董事长等职务。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长, 兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、董事长,中国光大集团有限公司董 11  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 事长,中国旅游协会副会长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副 会长。武汉大学金融学博士研究生,经济学博士,高级经济师。 行长葛海蛟先生,曾任中国农业银行辽宁省分行国际业务部总经理助理、 副总经理、总经理,中国农业银行辽宁省辽阳市分行党委书记、行长,中国农 业银行大连市分行党委委员、副行长,中国农业银行新加坡分行总经理,中国 农业银行国际业务部副总经理(部门总经理级),中国农业银行黑龙江省分行党 委副书记、党委书记、行长兼任悉尼分行海外高管,黑龙江省第十二届人大代 表。曾兼任中国光大实业(集团)有限责任公司董事长,光大证券股份有限公 司董事,中国光大集团股份公司上海总部主任,中国光大集团股份公司文旅健 康事业部总经理。现任中国光大银行股份有限公司党委副书记、行长,中国光 大集团股份公司党委委员。南京农业大学农业经济管理专业博士研究生,管理 学博士,高级经济师。 张博先生,曾任中国光大银行厦门分行副行长,西安分行行长,乌鲁木齐 分行筹备组组长、分行行长,青岛分行行长,光大消费金融公司筹备组组长。 曾兼任中国光大银行电子银行部副总经理(总经理级),负责普惠贷款团队业 务。现任中国光大银行投资与托管业务部总经理。3、证券基金托管情况 截至 2018 年 9 月 30 日,中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六 个月定期开放混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资 基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共 118 只证券投资基金,托 管基金资产规模 3106.78 亿元。同时,开展了证券公司资产管理计划、专户理 财、企业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托 公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。 二、基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金 托管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全 面严格的贯彻执行;确保基金财产安全;保证基金托管业务稳健运行;保护基 金份额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。 2、内部控制的原则 12  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) (1)全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节,覆 盖所有的岗位,不留任何死角。 (2)预防性原则。树立“预防为主”的管理理念,从风险发生的源头加强 内部控制,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。 (3)及时性原则。建立健全各项规章制度,采取有效措施加强内部控制。 发现问题,及时处理,堵塞漏洞。 (4)独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机 构,业务操作人员和内控人员分开,以保证内控机构的工作不受干扰。 3、内部控制组织结构 中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会,委 员会委员由相关部门的负责人担任,工作重点是对总行各部门、各类业务的风 险和内控进行监督、管理和协调,建立横向的内控管理制约体制。各部门负责 分管系统内的内部控制的组织实施,建立纵向的内控管理制约体制。投资与托 管业务部建立了严密的内控督察体系,设立了风险管理处,负责证券投资基金 托管业务的风险管理。 4、内部控制制度 中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部自成立以来严格遵照《基金 法》、《中华人民共和国商业银行法》、《信息披露办法》、《运作办法》、 《销售办法》等法律、法规的要求,并根据相关法律法规制订、完善了《中国 光大银行证券投资基金托管业务内部控制规定》、《中国光大银行投资与托管 业务部保密规定》等十余项规章制度和实施细则,将风险控制落实到每一个工 作环节。中国光大银行投资与托管业务部以控制和防范基金托管业务风险为主 线,在重要岗位(基金清算、基金核算、监督稽核)还建立了安全保密区,安 装了录像监视系统和录音监听系统,以保障基金信息的安全。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据法律、法规和基金合同等的要求,基金托管人主要通过定性和定量相 结合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法,对基 金投资品种、投资组合比例每日进行监督;同时,对基金管理人就基金资产净 值的计算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金 13  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 费用支付等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为, 及时以书面或电话形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及 时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权 随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通 知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 14  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 第三部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 鑫元基金管理有限公司及本公司的网上交易系统 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 217 室 办公地址:上海市静安区中山北路 909 号 12 楼 法定代表人:肖炎 联系电话:021-20892066 传真:021-20892080 联系人:周芹 客户服务电话:4006066188,021-68619600 投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购及赎回等业 务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址(含微信交易):www.xyamc.com (微信名称:鑫元基金财 管家(微信账号:xyamc_ebuy )) 2、销售机构 (1) 中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 法定代表人:李晓鹏 客户电话:95595 网站:www.cebbank.com (2) 南京银行股份有限公司 注册地址: 南京市玄武区中山路 288 号 办公地址:南京市中山路 288 号 法定代表人:胡昇荣 客服电话:96400(江苏) 4008896400(全国) 网站:www.njcb.com.cn 15  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) (3) 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦。 办公地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦。 法定代表人:何沛良 客服电话:0769-961122 网址:www.drcbank.com (4) 杭州银行股份有限公司 注册地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 办公地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 法定代表人:吴太普 客户服务电话:0571-96523 400-8888-508 网址:www.hzbank.com.cn (5) 江苏银行股份有限公司 注册地址:南京市洪武北路 55 号 办公地址:南京市洪武北路 55 号 法定代表人:夏平 客服电话:4008696098 网址:www.jsbchina.cn (6) 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 注册地址:江苏省吴江区中山南路 1777 号 办公地址:江苏省吴江区中山南路 1777 号 法定代表人:陆玉根 客服电话:96068(苏州) 4008696068(全国) 网址:www.wjrcb.com (7) 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 15-20 楼,22-27 楼 办公地址:上海市浦东新区银城中路 15-20 楼,22-27 楼 法定代表人:胡平西 客服电话:021-962999 4006962999 网址:www.srcb.com 16  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) (8) 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 注册地址: 江苏省张家港市人民中路 66 号 办公地址:江苏省张家港市人民中路 66 号 法人代表人:王自忠 客服电话:0512-96065 网站:www.zrcbank.com (9) 长春农村商业银行股份有限公司 注册地址: 吉林省长春市绿园区正阳街 4288 号 办公地址: 吉林省长春市绿园区正阳街 4288 号 法人代表人:马铁刚 客服电话:96888 网站:www.cccb.cn (10) 北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址: 北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人: 闫冰竹 客户服务电话:95526 网站:www.bankofbeijing.com.cn (11) 泉州银行股份有限公司 注册地址:泉州市丰泽区云鹿路 3 号 办公地址:泉州市丰泽区云鹿路 3 号 法定代表人:傅子能 客户服务电话:400-88-96312 网站:www.qzccbank.com (12) 江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址:常州市和平中路 413 号 办公地址:常州市和平中路 413 号 法定代表人:陆向阳 客户服务电话:(0519)96005 网站:www.jnbank.com.cn 17  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) (13) 晋商银行股份有限公司 注册地址:山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 A 座 办公地址:山西省太原市长风西街丽华大厦 A 座 法定代表人:阎俊生 客服电话:95105588 网站:www.jshbank.com (14) 信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 客服电话:4008008899 网址:www.cindasc.com (15) 申万宏源证券股份有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号,世纪商贸广场 45 楼 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号,世纪商贸广场 45 楼 法定代表人:储晓明 客服电话:95523 或 4008895523 网址:www.swhysc.com (16) 中泰证券有限公司 注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人:李玮 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn (17) 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C座 法定代表人:陈有安 客服电话:400888888 网址:www.chinastock.com.cn 18  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) (18) 中信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:王东明 客服电话:95558 公司网址:www.ecitic.com (19) 中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人:杨宝林 客服电话:0532-96577 网址:www.zxwt.com.cn (20) 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 客服电话:4008888108 网址:www.csc.com.cn (21) 海通证券股份有限公司 注册地址: 上海市淮海中路 98 号 办公地址: 上海市广东路 689 号海通证券大厦 法人代表人: 王开国 客服电话:4008888001 网站:www.htsec.com (22) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 客户服务电话:95521 网站:www.gtja.com 19  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) (23) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室 法定代表人:李季 客户服务电话:4008-000-562 网站:www.swhysc.com (24) 中信期货有限公司 注册地址: 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址: 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 客户服务电话: 400-990-8826 网站:www.citicsf.com (25) 东海期货有限责任公司 注册地址: 江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼 法定代表人:陈太康 客户服务电话:95531/400-8888588 网站:http://www.qh168.com.cn (26) 上海华信证券有限责任公司 注册地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 办公地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 法定代表人:郭林 客服电话:4008205999 网站:www.shhxzq.com (27) 江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址:南京市高淳区砖墙集镇 78 号 办公地址:南京市新街口中山东路 9 号天时国际商贸大厦 11 楼 E 座 20  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 法定代表人:吴言林 客户服务电话:025-56663409 网站:www.huilinbd.com (28) 平安证券股份有限公司 注册地址:中华人民共和国广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址:中国广东省深圳市深南东路 5047 号 法定代表人:谢永林 客服电话:95511-8 网址:http://stock.pingan.com (29) 中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 客户服务电话:400-910-1166 网址:www.cicc.com (30) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址:厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室 办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室 法定代表人:陈洪生 客户电话:400-918-0808 网站:http://www.xds.com.cn/ (31) 深圳信诚基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 法定代表人:周文 客户电话:0755-23946579 网址:http://ecpefund.com/ (32) 北京展恒基金销售有限公司 注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址: 北京市朝阳区华严北里 2 号,民建大厦 6 层 2 5 法人代表人: 闫振杰 21  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 客服电话:4008886661 网站:http://www.myfund.com/ (33) 上海天天基金销售有限公司 注册地址: 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址: 上海市徐汇区宛平南路 88 号 26 楼 法人代表人: 其实 客服电话:4001818188 网站:www.1234567.com.cn (34) 上海好买基金销售有限公司 注册地址: 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 办公地址: 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 法人代表人: 杨文斌 客服电话:4007009665 网站:www.ehowbuy.com (35) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址: 浙江省杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室 办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法人代表人: 李晓涛 客服电话:4008773772 网站: www.ijijin.cn (36) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址: 杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 幢 202 室 办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法人代表人: 陈柏青 客服电话:95188 网站: https://www.antfortune.com/ (37) 深圳众禄基金销售有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦25楼I、J单元 法人代表人: 薛峰 22  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 客服电话: 4006788887 网站: www.zlfund.cn 和 www.jjmmw.com (38) 上海利得基金销售有限公司 注册地址: 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址: 上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼 法人代表人: 沈继伟 客服电话: 400-033-7933 网站: www.leadbank.com.cn (39) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址: 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址: 上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼 法人代表人: 汪静波 客服电话: 400-820-0025 网站: :www.noahwm.com (40) 北京增财基金销售有限公司 注册地址: 北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 办公地址: 北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 法人代表人: 罗细安 客服电话: 400-001-8811 网站: www.zcvc.com.cn (41) 上海联泰资产管理有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 法人代表人: 燕斌 客服电话:400-046-6788 网站:www.91fund.com.cn (42) 上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室 办公地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室 客户服务电话:400-820-2819 23  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 网站:fund.bundtrade.com (43) 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 2302# 法定代表人:梁越 客户服务电话:4008-980-618 网站:www.chtfund.com (44) 北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表人:胡伟 客户服务电话:400-618-0707 网站:http://www.hongdianfund.com/ (45) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 法定代表人:肖雯 客户服务电话: 020-89629066 网站:www.yingmi.cn (46) 大泰金石投资管理有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室 办公地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室 法定代表人:袁顾明 客户服务电话:400-928-2266/021-22267995 网站:www.dtfunds.com (47) 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人: 郭坚 客户服务电话:4008219031 24  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 网站:www.lufunds.com (48) 上海久富财富管理有限公司 注册地址: 上海浦东新区民生路 1403 号信息大厦 1215 室 办公地址: 上海浦东新区民生路 1403 号信息大厦 1215 室 法定代表人: 赵惠蓉 客户服务电话:400-102-1813,021-68685825 网站:www.jfcta.com (49) 上海万得基金销售有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 8 楼 办公地址: 上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼 法定代表人: 王廷富 客户服务电话:400-821-0203 (50) 北京汇成基金销售有限公司 注册地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号 办公地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号 法定代表人: 王伟刚 客户服务电话:400-619-9059 网站:www.fundzone.cn (51) 上海基煜基金销售有限公司 注册地址: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海 泰和经济发展区) 办公地址: 上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室 法定代表人: 王翔 客户服务电话:021-65370077 网站:www.jiyufund.com.cn (52) 深圳富济财富管理有限公司 注册地址: 深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室 办公地址: 深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室 25  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 法定代表人: 齐小贺 客户服务电话:0755-83999907 网站:www.jianqianwo.cn (53) 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:钱燕飞 客服服务电话:95177 网址:www.snjijin.com (54) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 法定代表人:江卉 客服服务电话:95118/ 400-088-8816 网址:http://fund.jd.com/ (55) 上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人:毛淮平 客服服务电话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com (56) 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 T3 A 座 19 层 法定代表人:钟斐斐 客服服务电话:4000-618-518 网址:www.danjuanapp.com 二、登记机构 鑫元基金管理有限公司 26  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 217 室 办公地址:上海市静安区中山北路 909 号 12 楼 法定代表人:肖炎 联系电话:021-20892000 传真:021-20892111 联系人:包颖 三、出具法律意见书的律师事务所 名称: 上海源泰律师事务所 注册地址:中国上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 层 办公地址:中国上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 层 负责人: 廖海 联系电话:021-51150298 传真:021-51150398 联系人:刘佳 经办律师:刘佳、姜亚萍 四、审计基金财产的会计师事务所 名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:北京市东城区长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 -12 室 办公地址:北京市东城区长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 法定代表人:毛鞍宁 电话: 010-58153000 传真: 010-85188298 联系人: 徐艳 经办注册会计师: 徐艳、印艳萍 注:相关服务机构情况更新至披露日。 27  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 第四部分 基金份额的分类 一、基金份额分类 本基金根据申购费、赎回费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分 为不同的类别。其中: 1、在投资者申购时收取申购费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费, 在赎回时根据持有期限收取赎回费的基金份额,称为 A 类基金份额。 2、从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费,在赎回时根据持 有期限收取赎回费的基金份额,称为 C 类基金份额。 本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。本基金是由鑫元半年定期开放 债券型证券投资基金变更注册而来,原鑫元半年定期开放债券型证券投资基 A 类基金份额已变更为本基金 A 类基金份额,基金代码仍为 000896,原鑫元半 年定期开放债券型证券投资基 C 类基金份额已变更为本基金 C 类基金份额,基 金代码仍为 000897。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份 额将分别计算和公告基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除 以计算日该类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不 得互相转换。 二、在不违反法律法规和基金合同的前提下,根据基金运作情况,基金管 理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下,经与基金托管人协商,在 履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售、或者增加新的基金份额类别、 或者调整基金份额分类的规则及方法等,调整实施日前基金管理人需及时公告 并报中国证监会备案,无需召开持有人大会审议。 28  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 第五部分 基金的历史沿革 鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金是由鑫元半年定期开放债券型证券 投资基金变更注册而来。鑫元半年定期开放债券型证券投资基金经中国证监会 证监许可[2014]1172 号文准予注册,于 2014 年 12 月 2 日正式成立,成立规模 共计 349,723,386.13 元人民币。基金管理人为鑫元基金管理有限公司,基金托 管人为中国光大银行股份有限公司。 2017 年 8 月 8 日鑫元半年定期开放债券型证券投资基金以通讯方式召开了 基金份额持有人大会,审议通过了《关于修改鑫元半年定期开放债券型证券投 资基金基金合同等有关事项的议案》、《关于调整鑫元半年定期开放债券型证 券投资基金赎回费的议案》,审议内容包括了鑫元半年定期开放债券型证券投 资基金变更投资范围、投资策略、投资限制、估值方法、合同终止事由、赎回 费等,大会决定将本基金的业绩比较基准由“6 个月定期存款利率(税后)” 修改为“沪深 300 指数收益率×10%+中债新综合全价指数收益率×90%”,变更 后的《鑫元半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》自 2017 年 8 月 8 日起 正式生效。 2018 年 3 月 8 日鑫元半年定期开放债券型证券投资基金以通讯方式召开了 基金份额持有人大会,审议通过了《关于变更注册鑫元半年定期开放债券型证 券投资基金的议案》,审议内容包括了鑫元半年定期开放债券型证券投资基金 变更名称、运作方式、投资范围、投资目标、投资策略、投资限制、赎回费、 估值方法等,大会决定将“鑫元半年定期开放债券型证券投资基金”正式变更 为“鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金”,并将本基金的业绩比较基准由 “沪深 300 指数收益率×10%+中债新综合全价指数收益率×90%”修改为“沪深 300 指数收益率×10%+中证全债指数收益率×90%”,变更后的《鑫元聚鑫收益 增强债券型证券投资基金基金合同》自 2018 年 4 月 11 日起正式生效。 29  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 第六部分 基金的存续 《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中 予以披露;连续 60 个工作日出现前述情况的,基金管理人应当向中国证监会报 告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等, 并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 30  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 第七部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理 人在本招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减 销售机构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业 场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易 时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行 相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上 公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自变更后的基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购, 具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自变更后的基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回, 具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转 换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或者转换价格为下一开 放日基金份额申购、赎回或者转换的价格。 31  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额 净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回。 5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则。 6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人暂不采用摆动定价机 制。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提 出申购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足 申购资金,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交 的申购、赎回申请无效。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,投资人 交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生 效。 投资人赎回申请生效后,基金管理人将指示基金托管人在 T+7 日(包括该 日)内将赎回款项从基金托管账户划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条 款处理。 32  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故 障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎 回款项划付时间相应顺延。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的 有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功 或无效,则申购款项本金退还给投资人。如相关法律法规以及中国证监会另有 规定,则依规定执行。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售 机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申 请的确认情况,投资者应及时查询。 基金管理人可在法律法规允许的范围内,在对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的前提下,依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整,并必 须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中 国证监会备案。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资人通过销售机构或鑫元基金管理有限公司网上交易系统申购本基金 的单笔最低金额为 10 元人民币。通过直销中心柜台首次申购的最低金额为人民 币 10,000 元,追加申购最低金额为 1,000 元人民币。已有持有本基金份额的投 资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。 2、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不得少于 10 份。每个工作日基金份额持有人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于 10 份时,若当日该账户同时有份额减少类业务(如赎回、转换转出等)被确认, 则基金管理人有权强制该基金份额持有人一次性全部赎回在该交易账户持有的 本基金份额。 3、 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 33  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权 益。具体规定请参见招募说明书或相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、申购费率 本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用,C 类基金份额不收取申购费 用。本基金根据 A 类基金份额投资群体的不同,将收取不同的申购费率,具体 的投资群体分类如下: (1)特定投资者:指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金 计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括全社会 保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一 计划以及集合计划)。 本基金对通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资者,申购费率 按其申购金额递减,具体如下: 申购金额(M) 申购费率 M<100 万 0.06% 100 万元≤M<500 万元 0.03% M≥500 万元 按笔收取,1000 元/笔 (2)非特定投资者:指除特定投资者之外的投资者。 非特定投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率按其申购金额递减,具 体如下: 申购金额(M) 申购费率 M<100 万 0.6% 100 万元≤M<500 万元 0.3% M≥500 万元 按笔收取,1000 元/笔 34  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 申购费用由申购本基金 A 类基金份额的投资人承担,不列入基金财产。因 红利再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。 2、赎回费率 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持 有人赎回基金份额时收取,赎回费总额的 25%应归基金资产,未计入基金资产 的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。对持续持有期少于 7 日的投资者 收取的赎回费,将全额计入基金财产。本基金 A 类份额和 C 类份额的赎回费率 相同,具体如下表所示: 持有时间(Y) 赎回费率 Y<7 天 1.5% 7 天≤Y<30 天 0.6% 30 天≤Y<180 天 0.1% Y≥180 天 0% 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定,并在不对基金 份额持有人权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要 求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率和 销售服务费率。 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人暂不采用摆动定价机 制。 七、申购份额与赎回金额的计算 1、本基金两类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 4 位,小数点后 第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的两类基金份 额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同 35  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 意,可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算 本基金申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值,有效 份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此 产生的收益或损失由基金财产承担。 (1)申购本基金 A 类基金份额的计算公式为:净申购金额 =申购金额 /(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 申购费用为固定金额时: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例 1:某投资人(特定投资者)申购本基金 A 类基金份额 40,000 元,申购 费率为 0.06%,假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元,则其可得到的申 购份额为: 净申购金额=40,000/(1+0.06%)=39,976.01 元 申购费用=40,000-39,976.01=23.99 元 申购份额=39,976.01/1.0400=38,438.47 份 即该投资人(特定投资者)投资 40,000 元申购本基金 A 类基金份额,可得 到 38,438.47 份基金份额。 例 2:某投资人(非特定投资者)申购本基金 A 类基金份额 40,000 元,申 购费率为 0.6%,假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元,则其可得到的 申购份额为: 净申购金额=40,000/(1+0.6%)=39,761.43 元 申购费用=40,000-39,761.43=238.57 元 申购份额=39,761.43/1.0400=38,232.14 份 即该投资人(非特定投资者)投资 40,000 元申购本基金 A 类基金份额,可 得到 38,232.14 份基金份额。 (2)申购本基金 C 类基金份额的计算公式为: 36  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例:某投资人申购本基金 C 类基金份额 10,000 元,假设申购当日 C 类基金 份额净值是 1.0560 元,则其可得到的申购份额为: 申购份额 = 10,000 / 1.0560 = 9,469.70 份 即该投资人投资 10,000 元申购本基金 C 类基金份额,可得到 9,469.70 份 基金份额。 3、赎回金额的计算 本基金的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净 值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金赎回金额的计算公式为: 赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额—赎回费用 例 1:某投资者持有本基金 A 类基金份额 180 天后,申请赎回本基金 A 类 基金份额 10,000 份,适用赎回费率为 0%,假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0500 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总金额=10,000×1.0500=10,500 元 赎回费用=10,500×0%=0 元 净赎回金额=10,500-0=10,500.00 元 即该投资人赎回本基金 A 类基金份额 10,000 份,可得到的赎回金额为 10,500.00 元。 例 2:某投资者持有本基金 A 类基金份额 45 天后,申请赎回本基金 A 类基 金份额 10,000 份,适用赎回费率为 0.1%,假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0500 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总金额=10,000×1.0500=10,500 元 赎回费用=10,500×0.1%=10.50 元 净赎回金额=10,500-10.5=10,489.50 元 即该投资人赎回本基金 A 类基金份额 10,000 份,可得到的赎回金额为 10, 489.50 元。 37  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 例 3:某投资者持有本基金 C 类基金份额满 180 天后,申请赎回本基金 C 类基金份额 5,000 份,适用赎回费率为 0%,假设赎回当日 C 类基金份额净值 是 1.0300 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总金额=5,000×1.0300=5,150 元 赎回费用=5,150×0%=0 元 净赎回金额=5,150-0=5,150.00 元 即该投资人赎回本基金 C 类基金份额 5,000 份,可得到的赎回金额为 5,150.00 元。 例 4:某投资者持有本基金 C 类基金份额 10 天后,申请赎回本基金 C 类基 金份额 3000 份,适用赎回费率为 0.6%,假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1200 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总金额=3,000×1.1200=3,360 元 赎回费用=3,360×0.6%=20.16 元 净赎回金额=3,360-20.16=3,339.84 元 即该投资人赎回本基金 C 类基金份额 3,000 份,可得到的赎回金额为 3,339.84 元。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请会损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可 能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 38  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商 确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停 申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申 购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、接受某笔或某些赎回申请会损害现有基金份额持有人利益时。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商 确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回或延缓支付赎回款项时, 基金管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足 额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量 的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情 形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将 当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及 时恢复赎回业务的办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 39  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决 定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 10%的 前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户 赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回 部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回 的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申 请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投 资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额 的限制。 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开 放日基金总份额的 10%,基金管理人应当先行对该单个基金份额持有人超出 10%以上的部分赎回申请实施延期办理。对于延期办理的部分,如该持有人在提 交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销;选 择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,无优先权并以下一开放日 的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。对于该 基金份额持有人未超过上述比例的部分,基金管理人有权根据前段“(1)全部 赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请 40  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 一并办理。 (4)暂停赎回:连续 2 个工作日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理 人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支 付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者 招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处 理方法,同时在指定媒介上刊登公告。 十一、流动性风险管理工具的实施 基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下, 可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎 回申请等进行适度调整,在出现上述约定的情形时,基金管理人可采用的流动 性风险管理工具包括但不限于: 1、延期办理巨额赎回申请; 2、暂停接受赎回申请; 3、延缓支付赎回款项; 4、收取短期赎回费; 5、暂停基金估值; 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他措施。 出现基金管理人采用上述流动性风险管理工具的情况时,投资者可能因此 无法赎回本基金、或赎回款项需延期支付,从而一定程度上影响投资者的流动 性需求。同时,投资者也可能会面临无法继续申购本基金可能,影响其投资计 划。 本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人暂不采用摆动定价机制。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应按规定向中国证监会备 案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 41  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,最迟于重新开放日在指定 媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告,并公告最近一个开放日的两类基金份 额净值;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间, 届时不再另行发布重新开放的公告。 十三、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告, 并提前告知基金托管人与相关机构。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情 形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额 的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有 的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提 供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金 登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 十五、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基 金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十六、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人 42  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期 扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定 期定额投资计划最低申购金额。 十七、基金的冻结、解冻和质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以 及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结 的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支 付。法律法规另有规定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务, 基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 十八、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人 通过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登 记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将 提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转 让业务。 十九、在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响 的前提下,基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎回以及相关业务的安排 进行补充和调整并提前公告,无需召开基金份额持有人大会审议。 43  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 第八部分 基金的投资 一、投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券、合理安排 组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、 金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司 短期公司债、可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短 期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括但不限于协议存款、定 期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关 规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%; 本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金 或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 三、投资策略 1、资产配置策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收 益率曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统, 深入挖掘价值被低估的标的券种,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高 的债券组合投资收益。 2、投资组合策略 44  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 在债券组合的构建和调整上,本基金综合运用久期配置、期限结构配置、 类属资产配置、收益率曲线策略、套利等组合管理手段进行日常管理。 (1)久期配置策略 久期配置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等方面的分析来确定 组合的整体久期,在遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的前提下,有效 地控制整体资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预 测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 (2)期限结构配置策略 本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形态可能变化 给予方向性的判断;同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布 以及投资者的期限偏好,预测收益率期限结构的变化形态,从而确定合理的组 合期限结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短 期债券间进行动态调整,从而达到预期收益最大化的目的。 (3)类属资产配置策略 类属资产配置策略是指现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定 组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风 险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的 比例。类属配置主要根据各部分的相对价值确定,增持相对低估、价格将上升 的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,从而获取较高的总回报。 (4)收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债 券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形 态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确 定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前 利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 (5)套利策略 本基金将根据市场实际情况,以组合现有债券为基础,积极运用各类 套利方法对债券资产投资组合进行管理与调整,捕捉交易机会,以获取超 额收益。 1)回购套利 45  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 本基金将适时运用买断式回购、质押式回购等多种回购交易套利策略 以增强静态组合的收益率,比如运用回购与现券的套利、不同回购期限之 间的套利进行相对低风险套利操作等,从而获得更高收益。 2)跨市场套利 跨市场套利是指利用同一只债券类投资工具在不同市场(主要是银行间市 场与交易所市场)的交易价格差进行套利,从而提高债券资产组合的投资收益。 3、债券投资策略 (1)信用债投资策略 本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相对央票、 国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本基金将在内 部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取 信用利差带来的高投资收益。 债券的信用利差主要受两个方面的影响,一是市场信用利差曲线的走势; 二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用 债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整 体及分行业走势,确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系 统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利差 被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资,减持信用利差被低估、 未来信用利差可能上升的信用债券。 (2)可转债/可交换债投资策略 基于行业分析、企业基本面分析和可转债/可交换债估值模型分析,并结合 市场环境情况等,本基金在一、二级市场投资可转债/可交换债,以达到在严格 控制风险的基础上,实现基金资产稳健增值的目的。 (3)中小企业私募债券的投资策略 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上 限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较 高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募 债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。本 基金认为,投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并 46  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。对 于中小企业私募债券,本基金的投资策略以持有到期为主。 (4)证券公司短期公司债券的投资策略 本基金投资证券公司短期公司债券,基金管理人将根据审慎原则,指定严 格的投资决策流程和风险控制制度,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 投资证券公司短期公司债券的关键在于系统分析和跟踪证券公司的基本面 情况,本基金主要通过定量与定性相结合的研究及分析方法进行投资证券公司 短期公司债券的选择和投资。定量分析方面,基金管理人将着重关注债券发行 人的财务状况,包括发行主体的偿债能力、盈利能力、现金流获取能力以及发 行主体的长期资本结构等。定性分析则重点关注所发行债券的具体条款以及发 行主体情况。 4、资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款 资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资关键 在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具 体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和 价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行 分散投资,以降低流动性风险。 5、股票投资策略 本基金的股票投资策略以精选个股为主,发挥基金管理人专业研究团队的 研究能力,从定量和定性两个方面考察上市公司的增值潜力。 定量方面综合考虑盈利能力、成长性、估值水平等多种因素,包括净资产 与市值比率(B/P)、每股盈利/每股市价(E/P)、年现金流/市值(cashflow- to-price)和销售收入/市值(S/P)等价值指标以及净资产收益率(ROE)、每 股收益增长率和主营业务收入增长率等成长指标。 定性方面考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势等多种因 素,精选流动性好、成长性高、估值水平低的股票进行投资。 6、权证投资策略 本基金的权证投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,谨慎、合理 47  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 地对基金资产进行权证投资。同时,基金管理人将以价值分析为基础,在采用 权证定价模型分析其合理定价的基础上,充分考量可能持有的权证品种的收益 率、流动性及风险收益特征,在风险可控的基础上,实现基金资产增值并锁定 收益。 7、国债期货投资策略 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金将结合对宏观经济形势和证券 趋势的判断,通过对债券市场进行定性和定量的分析,以套期保值为目的,适 度运用国债期货来提高投资组合的运作效率。在国债期货投资过程中,本基金 将首先对国债期货和现货基差、国债期货的流动性水平等指标进行跟踪监控, 在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;本基金每个交 易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等; (2)本基金投资于股票、权证的比例合计不高于基金资产的 20%; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证 券的 10%; (5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股 票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (7)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 48  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流 动性受限资产的投资; (8)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (9)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (10)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金 资产净值的 0.5%; (11)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超 过基金资产净值的 10%; (12)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 15%; (13)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的 10%; (14)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支 持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (15)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在 评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (16)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值 的 10%; (17)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (18)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的 40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年, 债券回购到期后不展期; (19)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (20)在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金 资产净值的 15%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不 49  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 得超过基金持有的债券总市值的 30%;本基金在任何交易日内交易(不包括平 仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;基 金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债 期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关 约定; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、上市公司股票停牌、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 除上述第(1)、(7)、(15)、(21)条以外,基金管理人应当在 10 个交易 日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同 的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的 规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投 资不再受相关限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 50  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持 有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照 市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二 以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再 受相关限制。 五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×10%+中证全债指数收益 率×90% 沪深 300 指数是中证指数公司依据国际指数编制标准并结合中国市场的实 际情况编制的沪深两市统一指数,科学地反映了我国证券市场的整体业绩表现, 具有一定的权威性和市场代表性,业内也普遍采用。因此,沪深 300 指数是衡 量本基金股票投资业绩的理想基准。 中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深 交易所债券市场的跨市场债券指数,也是中证指数有限公司编制并发布的首只 债券类指数。样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债 券组成,中证指数有限公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券 属性指标,为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。该指数的一个重 要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价,能更为真实地反映债券的 实际价值和收益率特征。 根据本基金设定的投资范围,以 10%的沪深 300 指数和 90%的中证全债指数 构建的复合指数作为本基金的业绩比较基准,符合本基金的风险收益特征。 如果指数编制单位更改指数名称,或者今后法律法规发生变化,或者有更 权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适 合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金可以在与基金托管人协商一致的情 51  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 况下,报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,无需召开基金份额 持有人大会。如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时,基金 管理人可以按相关监管部门要求履行相关手续后,依据维护基金份额持有人合 法权益的原则,选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数,而 无需召开基金份额持有人大会。 六、风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混 合型基金和股票型基金。 七、基金管理人代表基金行使股东、债权人权利的处理原则及方法 1、有利于基金资产的安全与增值; 2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东、债权人权利,保 护基金份额持有人的利益; 3、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 八、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本投资报告中所载数据截止至 2018 年 9 月 30 日。本报告中财务资料未经 审计。 52  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 1.1 报告期末基金资产组合情况 序 占基金总资产的比例 项目 金额(元) 号 (%) 1 权益投资 9,018,890.00 5.63 其中:股票 9,018,890.00 5.63 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 144,653,525.00 90.33 其中:债券 144,653,525.00 90.33 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的 - - 买入返售金融资产 银行存款和结算备付 7 3,023,212.86 1.89 金合计 8 其他资产 3,450,599.97 2.15 9 合计 160,146,227.83 100.00 1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代 占基金资产净值比例 行业类别 公允价值(元) 码 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,506,800.00 1.17 C 制造业 6,899,340.00 5.38 电力、热力、燃气及水 D - - 生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 交通运输、仓储和邮政 G - - 业 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息 I 612,750.00 0.48 技术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 53  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) N 水利、环境和公共设施 - - 管理业 O 居民服务、修理和其他 - - 服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 9,018,890.00 7.03 1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序 公允价值(元) 股票代码 股票名称 数量(股) 净值比例 号 (%) 1 000860 顺鑫农业 45,000 2,052,000.00 1.60 2 002007 华兰生物 45,000 1,705,500.00 1.33 3 603043 广州酒家 60,000 1,486,800.00 1.16 4 000852 石化机械 110,000 1,223,200.00 0.95 5 601088 中国神华 40,000 815,600.00 0.64 6 600188 兖州煤业 60,000 691,200.00 0.54 7 600845 宝信软件 25,000 612,750.00 0.48 8 002032 苏泊尔 8,000 431,840.00 0.34 1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 占基金资产净值比例 债券品种 公允价值(元) 号 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 16,997,800.00 13.24 其中:政策性金融债 16,997,800.00 13.24 4 企业债券 97,309,725.00 75.82 5 企业短期融资券 20,105,000.00 15.67 6 中期票据 10,241,000.00 7.98 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 54  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 9 其他 - - 10 合计 144,653,525.00 112.71 1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序 数量(张) 公允价值(元) 债券代码 债券名称 净值比例 号 (%) 14 双水务 1 1480078 200,000 10,296,000.00 8.02 债 01 17 邯交建 2 101761018 100,000 10,241,000.00 7.98 MTN001 3 010214 01 国开 14 100,000 10,157,000.00 7.91 18 晋能 4 011800022 100,000 10,080,000.00 7.85 SCP001 5 112729 18 申宏 02 100,000 10,058,000.00 7.84 1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.9.1 本期国债期货投资政策 报告期内,本组合阶段参与了国债期货投资,多头套保、空头套保均有, 以近季主力合约为主。 55  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 1.9.3 本期国债期货投资评价 报告期内,组合阶段参与了国债期货多头和空头套保,但由于期间期货波 动较大,为避免期货部分对组合的整体影响,做了及时了结,套保效果基本符 合预期。 1.10 投资组合报告附注 1.10.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 1.10.2 本报告期内基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库 的情况。 1.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 27,466.93 2 应收证券清算款 759,253.40 3 应收股利 - 4 应收利息 2,662,994.90 5 应收申购款 884.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,450,599.97 1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 56 鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 57  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 第九部分 基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金招募说明书。 历史时间段本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 (截止时间 2018 年 9 月 30 日) 鑫元聚鑫收益增强 A 业绩比较 份额净 份额净值 业绩比较 基准收益 阶段 值增长 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 率标准差 率① 准差② 率③ ④ 2015年1月 1日至2015年 -4.95% 0.77% 2.25% 0.01% -7.20% 0.76% 12月31日 2016年1月 1日至2016年 -2.37% 0.33% 1.30% 0.00% -3.67% 0.33% 12月31日 2017年1月 1日至2017年 1.18% 0.08% 0.46% 0.05% 0.72% 0.03% 12月31日 2018年1月 1日至2018年 1.40% 0.11% 1.49% 0.13% -0.09% -0.02% 6月30日 2018年7月 1日至2018年 1.95% 0.07% 1.01% 0.14% 0.94% -0.07% 9月30日 鑫元聚鑫收益增强 C 业绩比 业绩比较 份额净 份额净值 较基准 基准收益 阶段 值增长 增长率标 ①-③ ②-④ 收益率 率标准差 率① 准差② ③ ④ 2015年1月 1日至2015年 -5.25% 0.77% 2.25% 0.01% -7.50% 0.76% 12月31日 2016年1月 -2.91% 0.33% 1.30% 0.00% -4.21% 0.33% 1日至2016年 58  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 12月31日 2017年1月 1日至2017年 0.82% 0.08% 0.46% 0.05% 0.36% 0.03% 12月31日 2018年1月 1日至2018年 1.19% 0.11% 1.49% 0.13% -0.30% -0.02% 6月30日 2018年7月 1日至2018年 1.86% 0.07% 1.01% 0.14% 0.85% -0.07% 9月30日 59  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 第十部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易或结算费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、证券/期货账户开户费用、银行账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其 他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×0.7%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗 力等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计 60  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期 顺延。 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.40%。 本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理 人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中划出,由基金管理人分别支付给各基金销售机构。 若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。 销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 上述“一、基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协 议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 61  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整 在法律法规规定的范围内,基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因 素协商一致,在履行适当程序后,调整基金管理费率、基金托管费率、销售服 务费率。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他 扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 62  鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号) 第十一部分 招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金 信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金 实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容 如下: 一、 在“重要提示”中,更新了本招募说明书所载内容截止日、有关财务数 据截止日和净值表现截止日。 二、 在“第三部分 基金管理人” 部分,对主要人员情况进行了更新。 三、 在“第四部分 基金托管人”部分,对基金托管人的相关内容进行了更 新。 四、 在“第五部分 相关服务机构”部分,更新了基金份额发售机构和审计 基金财产的会计师事务所的相关信息。 五、 在“第七部分 基金的历史沿革”部分,更新了基金历史沿革的相关内 容。 六、 在“第十部分 基金的投资”部分,更新了“基金投资组合报告”的内 容,截止日期更新为 2018 年 9 月 30 日,该部分内容均按有关规定编制, 并经本基金托管人复核。 七、 在“第十一部分 基金的业绩”部分,更新了“历史时间段本基金份额 净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”,截止日期更新为 2018 年 9 月 30 日,该部分内容均按照有关规定编制,并经本基金托管 人复核。 八、 在“第二十三部分 其他应披露事项”部分,更新了其他应披露事项的 相关内容。 63