中金现金管家货币市场基金 2024 年第 4 季度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2025 年 1 月 22 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 01 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中金现金管家 基金主代码 000882 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 11 月 28 日 报告期末基金份额总额 123,835,460,499.98 份 投资目标 在保障基金资产的安全性和流动性的前提下，通过积极主 动管理，力争实现超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 在保持基金资产相对稳定的前提下，通过对市场资金供 求、基金申赎情况进行动态分析，确定本基金流动性目标， 相应调整基金资产在高流动性资产和相对流动性较低资产 之间的配比。结合各类资产的收益率水平、流动性特征、 信用风险等因素来确定并动态调整基金资产中央行票据、 国债、债券回购等各类属品种的配置比例。具体包括：1、 短期利率预期策略；2、类属配置策略；3、期限配置策略； 4、跨市场和品种套利策略；5、流动性管理策略。详见《中 金现金管家货币市场基金基金合同》。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品 种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基 金及股票型基金。 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中金现金管家 A 中金现金管家 B 中金现金管家 C 下属分级基金的交易代码 000882 000883 005065 报告期末下属分级基金的份额总额 145,366,829.52 15,559,633,139.73108,130,460,530.73 份 份 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日） 中金现金管家 A 中金现金管家 B 中金现金管家 C 1.本期已实现收益 403,456.35 76,049,601.25 324,753,448.36 2.本期利润 403,456.35 76,049,601.25 324,753,448.36 3.期末基金资产净值 145,366,829.52 15,559,633,139.73 108,130,460,530.73 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中金现金管家 A 阶段 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 0.3559% 0.0006% 0.3403% 0.0000% 0.0156% 0.0006% 过去六个月 0.7319% 0.0007% 0.6805% 0.0000% 0.0514% 0.0007% 过去一年 1.6471% 0.0009% 1.3537% 0.0000% 0.2934% 0.0009% 过去三年 5.1769% 0.0010% 4.0537% 0.0000% 1.1232% 0.0010% 过去五年 9.3079% 0.0011% 6.7574% 0.0000% 2.5505% 0.0011% 自基金合同 27.5195% 0.0040% 13.6368% 0.0000% 13.8827% 0.0040% 生效起至今 中金现金管家 B 阶段 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 0.4161% 0.0006% 0.3403% 0.0000% 0.0758% 0.0006% 过去六个月 0.8533% 0.0007% 0.6805% 0.0000% 0.1728% 0.0007% 过去一年 1.8912% 0.0009% 1.3537% 0.0000% 0.5375% 0.0009% 过去三年 5.9372% 0.0010% 4.0537% 0.0000% 1.8835% 0.0010% 过去五年 10.6279% 0.0011% 6.7574% 0.0000% 3.8705% 0.0011% 自基金合同 30.6448% 0.0040% 13.6368% 0.0000% 17.0080% 0.0040% 生效起至今 中金现金管家 C 阶段 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 0.3582% 0.0006% 0.3403% 0.0000% 0.0179% 0.0006% 过去六个月 0.7370% 0.0007% 0.6805% 0.0000% 0.0565% 0.0007% 过去一年 1.6575% 0.0009% 1.3537% 0.0000% 0.3038% 0.0009% 过去三年 5.2098% 0.0010% 4.0537% 0.0000% 1.1561% 0.0010% 过去五年 9.3648% 0.0011% 6.7574% 0.0000% 2.6074% 0.0011% 自基金合同 12.5712% 0.0015% 8.3441% 0.0000% 4.2271% 0.0015% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 石玉女士，管理学硕士。历任中国科技证 券有限责任公司、华泰联合证券有限责任 本基金基 2016年7 月16 公司职员，天弘基金管理有限公司金融工 石玉 金经理 日 - 18 年 程分析师、固定收益研究员，中国国际金 融股份有限公司资产管理部高级研究 员、投资经理助理、投资经理。现任中金 基金管理有限公司固定收益部基金经理。 杨力元女士，经济学硕士。曾任中金基金 杨力元 本基金基 2023年4 月12 - 8 年 管理有限公司交易部债券交易员、固定收 金经理 日 益部基金经理助理。现任中金基金管理有 限公司固定收益部基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2024 年四季度，美联储在 11 月和 12 月分别降息 25BPs，但“特朗普交易”引发市场的通胀 和赤字担忧，未来降息节奏或低于预期，10 年期美国国债收益率从 9 月末的 3.81%上行至 12 月 末的 4.58%。汇率方面，人民币汇率有所贬值，美元兑换人民币中间价从 9 月末 7.01 上行至 12 月末 7.19。国内方面，经济基本面温和复苏，制造业采购经理指数（PMI）连续三个月均略高于 荣枯线；但内需仍偏弱，投资和消费信心有待提振，12 月的 CPI 同比上涨 0.1%，PPI 同比下降 2.3%。 在年底召开的中央经济工作会议上，明确提高了稳增长的重要性，将扩大内需作为工作任务之首，货币政策的定调从“稳健”转变为“适度宽松”，并提出适时降准降息，市场宽货币预期较为一致。货币政策上，央行除了公开市场操作外，也通过连续数月买断式逆回购和现券买入来保持流 动性充裕。资金利率方面，四季度 DR007 加权均值 1.68%，下行 13 BPs；R007 加权均值 1.87%， 环比下行 5BPs，跨月跨年资金整体平稳。 本季度债券收益率先上后下。10 月份，受到股债跷跷板、债券供给担忧等因素影响，债市偏 震荡。但 11 月以来，央行流动性投放充足、同业存款自律倡议出台、财政增量政策不及预期、货币政策宽松预期浓厚以及机构配置需求旺盛等因素催化下，债券收益率大幅下行。整体来看，中 债 30 年期国债收益率下行 44bps 至 1.91%，10 年期国债收益率下行 48bps 至 1.68%，1 年期国债 收益率下行 28bps 至 1.08%。四季度，中债-总财富（总值）指数上涨 3.24%。 操作上，组合以同业存单、存款、逆回购为主要配置资产，同时密切跟踪资金面和客户集中度，在保障组合流动性和安全性前提下，积极调节组合久期，力争提高组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期中金现金管家 A 的基金份额净值收益率为 0.3559%，中金现金管家 B 的基金份额净 值收益率为 0.4161%，中金现金管家 C 的基金份额净值收益率为 0.3582%，业绩比较基准收益率为0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 51,425,880,069.10 40.88 其中：债券 51,425,880,069.10 40.88 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 37,764,961,970.62 30.02 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 36,585,708,735.50 29.08 4 其他资产 15,986,968.22 0.01 5 合计 125,792,537,743.44 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 8.05 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 1,904,179,153.97 1.54 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产 原因 调整期 净值比例（%） 1 2024 年 11 月 1 日 20.91基金规模变动等基金管理发生日后 1 个交 人之外的因素 易日 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 109 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 58 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 34.41 1.54 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天（含）—60 天 4.62 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 5.80 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 7.72 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 48.73 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 101.27 1.54 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,324,521,596.32 5.11 其中：政策性金融债 6,181,452,899.74 4.99 4 企业债券 71,525,231.96 0.06 5 企业短期融资券 8,091,628,056.97 6.53 6 中期票据 5,001,315,047.99 4.04 7 同业存单 31,936,890,135.86 25.79 8 其他 - - 9 合计 51,425,880,069.10 41.53 10 剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 150210 15 国开 10 10,700,000 1,109,675,556.22 0.90 2 112484012 24 宁波银行 CD106 10,000,000 998,155,629.90 0.81 3 180206 18 国开 06 9,400,000 980,359,119.05 0.79 4 240309 24 进出 09 7,700,000 772,585,890.87 0.62 5 112409170 24 浦发银行 CD170 7,000,000 693,870,558.66 0.56 6 112484007 24 长沙银行 CD183 6,000,000 598,887,113.60 0.48 7 112413135 24 浙商银行 CD135 6,000,000 596,190,462.86 0.48 8 112488500 24 苏州银行 CD258 6,000,000 596,184,711.62 0.48 9 112471155 24 杭州银行 CD244 6,000,000 595,573,902.08 0.48 10 112403282 24 农业银行 CD282 6,000,000 595,012,186.60 0.48 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0777% 报告期内偏离度的最低值 0.0091% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0408% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到过 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到过 0.5%。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、宁波银行股份有限公司、长沙银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司本期出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 15,986,968.22 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 15,986,968.22 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中金现金管家 A 中金现金管家 B 中金现金管家 C 报告期期初基金份额总额 87,108,741.09 16,601,576,563.40 85,957,989,925.97 报告期期间基金总申购份额 133,462,984.25 21,491,575,683.55 491,611,513,675.07 报告期期间基金总赎回份额 75,204,895.82 22,533,519,107.22 469,439,043,070.31 报告期期末基金份额总额 145,366,829.52 15,559,633,139.73 108,130,460,530.73 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利再投 - 232,057.75 232,057.75 0 合计 232,057.75 232,057.75 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本报告期内，本基金不存在单一投资者持有份额比例达到或超过总份额 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中金现金管家货币市场基金募集注册的文件 2、《中金现金管家货币市场基金基金合同》 3、《中金现金管家货币市场基金托管协议》 4、《中金现金管家货币市场基金招募说明书》及其更新 5、中金现金管家货币市场基金申请募集注册的法律意见书 6、基金管理人业务资格批复和营业执照 7、基金托管人业务资格批复和营业执照 8、报告期内中金现金管家货币市场基金在规定媒介上披露的各项公告 9、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。 咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166 传真：（86）010-66159121 中金基金管理有限公司 2025 年 1 月 22 日