中海医药健康产业精选灵活配置混合型证 券投资基金 2016年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：中海基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2017年3月31日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。1.2目录 §1重要提示及目录................................................................................................................................2 1.1 重要提示 .....................................................................................................................................2 1.2 目录.............................................................................................................................................3§2 基金简介..............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 .........................................................................................................6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................7§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................................................................8 3.1 主要会计数据和财务指标 .........................................................................................................8 3.2 基金净值表现 ........................................................................................................................... 11 3.3 其他指标 ......................................................................................................错误!未定义书签。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...............................................................................................15§4 管理人报告........................................................................................................................................16 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................16 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...........................................................16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................17 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................18 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .......................................................19 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .......................................................................19 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...................................................................20 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .......................................................................20 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..错误!未定义书签。§5 托管人报告........................................................................................................................................21 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...........................................................................21 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .......21 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...........................21§6 审计报告............................................................................................................................................22 6.1 审计报告基本信息 ...................................................................................................................22 6.2 审计报告的基本内容 ...............................................................................................................22§7 年度财务报表....................................................................................................................................24 7.1 资产负债表 ...............................................................................................................................24 7.2 利润表.......................................................................................................................................25 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...........................................................................................26 7.4 报表附注 ...................................................................................................................................27§8 投资组合报告....................................................................................................................................53 8.1 期末基金资产组合情况 ...........................................................................................................53 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ...........................................................................................53 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...............................54 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .......................................................................................55 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...................................................................................60 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...........................61 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...............61 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...............61 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...........................61 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................61 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................62 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................62§9基金份额持有人信息......................................................................................................................64 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...............................................................................64 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...................................................................64 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ...............................64§10开放式基金份额变动....................................................................................................................65§11重大事件揭示................................................................................................................................66 11.1 基金份额持有人大会决议 .....................................................................................................66 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .....................................66 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .........................................................66 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................66 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................66 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................66 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................66 11.8 其他重大事件 .........................................................................................................................67§12影响投资者决策的其他重要信息...................................................................错误!未定义书签。§13 备查文件目录..................................................................................................................................76 13.1 备查文件目录 .........................................................................................................................76 13.2 存放地点 .................................................................................................................................76 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................76 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中海医药混合 基金主代码 000878 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年12月17日 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 401,044,809.35份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 中海医药混合A 中海医药混合C 下属分级基金的交易代码： 000878 000879 报告期末下属分级基金的份额总额 325,193,468.37份 75,851,340.98份 2.2基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于医药健康产业上市公司，在控制风险的前提下，力争获 得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 1、一级资产配置 一级资产配置主要采取自上而下的方式。 本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析、医药健康行业发展趋 势等分析判断判断，采取自上而下的分析方法，比较不同证券子市场和金融产 品的收益及风险特征，动态确定基金资产在固定收益类和权益类资产的配置比 例。 2、股票投资策略 （1）医药健康产业的界定 本基金所称医药健康产业具体包括以下两类公司： 1）主营业务从事医药健康行业（包括但不限于化学制药、中药、生物制品、 医药商业、医疗器械和医疗服务等行业）的公司； 2）当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医药健康产业，且未来这些产品 或服务有望成为主要利润来源的公司。 当未来由于经济增长方式的转变、产业结构的升级，从事或受益于上述投资主 题的外延也将逐渐扩大，本基金将视实际情况调整上述医药健康产业的识别及 认定。 （2）医药健康产业股票的投资策略 本基金投资于医药健康产业证券的资产不低于非现金基金资产的80%。本基金 对医药健康产业的个股将采用定量分析与定性分析相结合的方法，选择其中具 有优势的上市公司进行投资。 1)定量方式 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标 等进行定量分析，以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 本基金将结合市场形势综合考虑上市公司在各项指标的综合得分，按照总分的 高低在各行业内进行排序，选取各行业内排名靠前的股票。 2）定性方式 本基金主要通过实地调研等方法，综合考察评估公司的核心竞争优势，重点投 资具有较高进入壁垒、在行业中具备比较优势的公司，并坚决规避那些公司治 理混乱、管理效率低下的公司，以确保最大程度地规避投资风险。 本基金管理人重点考察上市公司的竞争优势包括：公司管理竞争优势、技术或 产品竞争优势、品牌竞争优势、规模优势等方面。 3、债券投资策略 （1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而下的资产配置。 （2）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的资产配置。 （3）债券类别配置/个券选择：主要依据信用利差分析，自上而下的资产配置。 4、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产证券化产品的质量和构 成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全 方面分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力求在控制投资风险 的前提下尽可能的提高本基金的收益。 5、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加强基金风险控制，有利于 基金资产增值。本基金将运用期权估值模型，根据隐含波动率、剩余期限、正 股价格走势，并结合本基金的资产组合状况进行权证投资。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券 型基金和货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中海基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公 司 姓名 王莉 朱萍 信息披露负责人 联系电话 021-38429808 021-61618888 电子邮箱 wangl@zhfund.com Zhup02@spdb.com.cn 客户服务电话 400-888-9788 、 95528 021-38789788 传真 021-68419525 021-63602540 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 区 银 城 中 路 68 号 上海市中山东一路12号 2905-2908室及30层 办公地址 上海市浦东新区银城中路 上海市中山东一路12号 68号2905-2908室及30层 邮政编码 200120 200120 法定代表人 黄鹏 吉晓辉 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.zhfund.com 址 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30 层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心 普通合伙） 11楼 注册登记机构 中海基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路68号 2905-2908室及30层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1. 1 期 间 2014年12月17日(基金合同 数 2016年 2015年 生效日)-2014年12月31日 据 和 指 标 中海医药混 中海医药混 中海医药混合 中海医药混 中海医药混 中海医药混 合A 合C A 合C 合A 合C 本 期 已 -11,702,941 -8,133,259. -103,458,367 -46,822,351 1,179,891.9 实 .30 76 .25 .71 2 391,521.87 现 收 益 本 期 -77,941,971 -36,181,354 -12,450,638. -53,496,279 6,803,129.4 2,577,524.2 利 .73 .30 27 .09 8 3 润 加 权 平 均 基 金 -0.2083 -0.2812 -0.0295 -0.2707 0.0151 0.0148 份 额 本 期 利 润 本 期 加 -19.32% -26.53% -2.24% -20.24% 1.51% 1.47% 权 平 均 净 值 利 润 率 本 期 基 金 份 额 -14.84% -15.58% 25.52% 23.94% 1.50% 1.50% 净 值 增 长 率 3.1. 2 期 末 数 2016年末 2015年末 2014年末 据 和 指 标 期 末 可 供 -63,486,616 -16,574,090 -71,550,185. -33,729,354 1,179,891.9 391,521.87 分 .15 .11 46 .51 2 配 利 润 期 末 可 供 分 配 -0.1952 -0.2185 -0.1752 -0.1888 0.0026 0.0022 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 352,741,877 80,561,369. 520,303,888. 224,799,752 455,908,611 177,214,953 资 .10 61 62 .90 .32 .81 产 净 值 期 末 基 金 1.085 1.062 1.274 1.258 1.015 1.015 份 额 净 值 3.1. 3 累 计 2016年末 2015年末 2014年末 期 末 指 标 基 金 份 额 累 计 8.50% 6.20% 27.40% 25.80% 1.50% 1.50% 净 值 增 长 率 注1：本基金合同于2014年12月17日生效。 注2：以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、 赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注3：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中海医药混合A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 -4.32% 0.71% -2.16% 0.36% -2.16% 0.35% 过去六个月 0.84% 0.79% 2.73% 0.40% -1.89% 0.39% 过去一年 -14.84% 1.58% -4.15% 0.83% -10.69% 0.75% 自基金合同 8.50% 2.05% 19.22% 1.08% -10.72% 0.97% 生效起至今 中海医药混合C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 -4.58% 0.71% -2.16% 0.36% -2.42% 0.35% 过去六个月 0.38% 0.79% 2.73% 0.40% -2.35% 0.39% 过去一年 -15.58% 1.58% -4.15% 0.83% -11.43% 0.75% 自基金合同 6.20% 2.05% 19.22% 1.08% -13.02% 0.97% 生效起至今 注1：“自基金合同生效起至今”指2014年12月17日(基金合同生效日)至2016年12月31日。 注2：本基金的业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%，本基 金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板 及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于医药健康产业证券的资 产不低于非现金基金资产的80%，因此，我们选取市场认同度很高的中证医药卫生指数和中证全 债指数作为计算业绩基准指数的基础指数。在一般市场状况下，本基金投资于医药健康产业证券 的比例控制在50%左右，其他资产投资比例控制在50％左右。我们根据本基金在一般市场状况下 的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重，以使业绩比较更加合理。本基金业绩基 准指数每日按照50%、50%的比例对基础指数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时间 序列。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：上图中2014年度是指2014年12月17日(基金合同生效日)至2014年12月31日，相关数据 未按自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 注：本基金在过去三年内未发生利润分配。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人自2004年3月18日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2016年12月31日，共管理证券投资基金33只。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑磊先生，复旦大学 社会医学与卫生事业 管理专业硕士。曾任 国泰君安证券股份有 限公司助理研究员。 本基金基 2013年1月进入我公 金经理、 司工作，历任分析师、 中海医疗 高级分析师兼中海蓝 郑磊 保健主题 2014年12月 - 6年 筹灵活配置混合型证 股票型证 17日 券投资基金基金经理 券投资基 助理，2014年12月 金基金经 至今任中海医药健康 理 产业精选灵活配置混 合型证券投资基金基 金经理，2015年6月 至今任中海医疗保健 主题股票型证券投资 基金基金经理。 注1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司2013年修订了《中海基金公平交易管理办法》，从投研决策内部控制、交易执行内部控制、行为监控和分析评估、监察稽核和信息披露等方面对股票、债券、可转债的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动进行全程公平交易管理。 投研决策内部控制方面：（1）公司研究平台共享，基金经理和专户投资经理通过研究平台平等获取研究信息。（2）公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资副总及投资总监因业务管理的需要外，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 交易执行内部控制方面：(1)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理根据研究报告独立确定申购价格和数量，在获配额度确定后，根据公司制度规定应遵循公平原则对获配额度进行分配，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配，如有特殊情况，制度规定需书面留痕。（2）投资交易指令统一通过交易室下达，通过启用公平交易模块，力求保证时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡交易原则得以落实。（3）根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数被动投资组合外）的同日反向交易。（4）债券场外交易，交易部在银行间市场上公平公正地进行询价，并由风控稽核部对询价收益率偏离、交易对手及交易方式进行事前审核。（5）在特殊情况下，投资组合因合规性或应对大额赎回等原因需要进行特定交易时，由投资组合经理发起暂停投资风控阀值的流程，在获得相关审批后，由风控稽核部暂时关闭投资风控系统的特定阀值。完成该交易后，风控稽核部立即启动暂停的投资风控阀值。 行为监控和分析评估方面：（1）公司每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。（2）公司对所有组合在2016年全年日内、3日、5日同向交易数据进行了采集，并进行两两比对，对于相关采集样本进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验。（3）对于不同时间期间的同组合反向交易及公司制度规定的异常交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时机等进行综合分析。 4.3.2公平交易制度的执行情况 2016年全年，公司遵循《中海基金公平交易管理办法》相关要求，整体上贯彻执行制度约定，加强了对投资组合公平交易的事后分析， （1）对于两两组合的同向交易，我们从日内、3日、5日三个时间区间进行假设价差为零，T分布的检验，对于未通过假设检验的情况，公司结合比较两两组合间的交易占优比、采集的样本数量是否达到一定水平从而具有统计学意义、模拟利益输送金额的绝对值、模拟利益输送金额占组合资产平均净值的比例、模拟利益的贡献率占组合收益率的比例、两两组合的持仓相似度及两两组合收益率差的比较等多方面进行综合比较。 （2）对于两两组合的反向交易，公司采集同一组合对同一投资品种3日内反向交易；两两组合对同一投资品种3日内反向交易；并结合市场该投资品种的总成交量进行综合分析。 （3）对于公司制度规定的异常交易，相关组合经理均根据制度要求提交审批单并书面留痕。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未发现组合存在有可能导致重大不公平交易和利益输送的情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，风控稽核部均根据制度规定要求组合经理提供相关情况说明予以留痕。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年全年宏观经济表现底部平稳，经济增长速度比2015年略有降低。年初时宽松的货币与信贷投放成为市场关注的焦点。二季度时权威人士对经济L型走势的定调使投资者对中短期宏观经济的预期趋于一致。传统经济中产能过剩行业的供给侧改革开始实质推进。三季度开始时经济增长数据较为疲弱。之后政府经济稳定政策力度明显加大，经济数据回升趋势明显，一直延续到年底。 2016年医药行业整体增速平稳，新医改下，控费仍然是影响行业增长预期的主要变量，以“两票制”和一致性评价为主的政策推进成为市场关注的重点。细分领域上，结构分化将趋于明显，优质的创新药和仿制药公司将获得新一轮成长；而商业领域的集中度提升也给大企业带来了新的增长空间。 报告期内本基金坚持了以成长风格为主导的投资思路，遵循自下而上的原则进行选股，立足于医药产业，集中配置了制剂出口、血制品、医药商业、部分处方药等预期向好领域的个股。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2016年12月31日,本基金A类份额净值1.085元(累计净值1.085元)。报告期内本基金A类净值增长率为-14.84%，低于业绩比较基准10.69个百分点。本基金C类份额净值1.062元(累计净值1.062元)。报告期内本基金C类净值增长率为-15.58%，低于业绩比较基准11.43个百分点。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年，经济预计继续在底部徘徊。物价水平将有所回升。政策方面，将继续关注财政政策稳增长和供给侧改革的效果以及央行货币政策推动金融市场去杠杆的节奏和力度。经济结构调整与转型仍然是社会关注的主题，因此供给侧改革推进的力度和效果对资本市场的影响将非常明显。海外经济体特别是美国的复苏速度以及美国总统换届选举后全球经济政策的变化将对对全球经济格局会产生重要影响。 根据盈利、流动性与估值的综合分析，我们预期2016年市场以震荡为主，趋势性的机会需要等待。而对于成长股为代表的医药行业而言，我们认为新技术、新模式仍然将成为行业的核心驱动因素。医改政策引导下的行业供给侧改革，将为优秀的龙头企业打开新的成长空间。同时，我们将继续关注创新领域的新技术带来的投资机会。 基于较为谨慎的预期，本基金2016年将采取更加均衡的投资策略，在以确定性增长作为组合管理首要原则的同时，将更加注重产业创新升级的着力点。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金份额持有人利益出发，由监察稽核部门遵守独立、客观、公正的原则，通过常规稽核、专项检查和系统监控等方法对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行检查，推动内部控制机制的完善与优化，保证各项法规和管理制度的落实，发现问题及时提出建议并督促有关部门改进。 管理人各项业务能遵循国家法律法规、中国证监会规章制度、管理人内部的规章制度以及各项业务规范流程，运行符合合法性、合规性的要求，主要内控制度基本有效。 在本报告期内，管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面： （1）根据基金监管法律法规的不断更新与完善，推动各部门加强内部制度建设，确保制度对各项业务和管理环节的全覆盖、提高制度和流程的合规性、合理性和可操作性。 （2）开展基金法律法规和管理人内部各项基本制度的培训学习工作，树立员工规范意识、合规意识和风险意识，形成员工主动、自觉进行内部控制的风险管理文化，构建主动进行管理人内部风险控制和自觉接受监察稽核的平台。 （3）全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金销售、投资的合法合规。通过电脑监控、现场检查、人员询问、重点抽查等方法开展工作，不断提高全体员工的风险意识，保证了基金的合法合规运作。 （4）按照中国证监会的要求，在管理内部严格推行风险控制自我评估制度。通过各部门的参与和自我评估，明确了各部门的风险点，对控制不足的风险点，制订了进一步的控制措施。 （5）根据监管部门的要求，完成与基金投资业务相关的定期监察报告，报送中国证监会和董事会。 管理人自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。基金运作合法合规，保障了基金份额持有人的利益。2017年我们将继续紧紧抓住风险控制和合规性两条主线，构建一个制度修订规范化、风险责任岗位化、风险检测细致化、风险评估科学化的长效风险控制机制，提高内部监察工作的计划性、科学性和有效性，实现基金合法合规运作。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金在本报告期内未发生利润分配。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由中海基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第20117号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金全体基金 份额持有人 我们审计了后附的中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券 引言段 投资基金(以下简称“中海医药混合基金”)的财务报表，包括 2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者 权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 编制和公允列报财务报表是中海医药混合基金的基金管理人中 海基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 管理层对财务报表的责任段 “中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 注册会计师的责任段 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述中海医药混合基金的财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制，公允反映了中海医药混合基金2016年12月31日的财务状 况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛竞 赵钰 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 审计报告日期 2017年3月24日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 51,239,792.11 66,087,349.39 结算备付金 3,435,431.20 7,291,740.37 存出保证金 614,559.17 1,470,426.66 交易性金融资产 7.4.7.2 388,258,489.24 684,174,669.82 其中：股票投资 368,076,489.24 684,174,669.82 基金投资 - - 债券投资 20,182,000.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 8,676,886.65 应收利息 7.4.7.5 552,022.04 31,157.20 应收股利 - - 应收申购款 17,921.19 741,589.29 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 444,118,214.95 768,473,819.38 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 8,021,092.13 18,732,882.60 应付赎回款 412,410.50 1,531,250.76 应付管理人报酬 608,841.36 922,689.39 应付托管费 101,473.54 153,781.56 应付销售服务费 94,284.05 184,721.11 应付交易费用 7.4.7.7 1,246,088.45 1,763,826.04 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 330,778.21 81,026.40 负债合计 10,814,968.24 23,370,177.86 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 401,044,809.35 587,145,397.79 未分配利润 7.4.7.10 32,258,437.36 157,958,243.73 所有者权益合计 433,303,246.71 745,103,641.52 负债和所有者权益总计 444,118,214.95 768,473,819.38 注：报告截止日2016年12月31日，A类基金份额净值1.085元，C类基金份额净值1.062元， 基金份额总额401,044,809.35份，其中A类基金份额总额325,193,468.37份，C类基金份额总 额75,851,340.98份。 7.2利润表 会计主体：中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至 年12月31日 2015年12月31日 一、收入 -93,755,680.57 -30,358,716.30 1.利息收入 1,586,859.02 3,951,102.69 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,548,238.78 3,951,102.69 债券利息收入 31,342.46 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 7,277.78 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,358,044.16 -129,739,663.20 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -4,714,285.60 -131,821,989.92 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 3,356,241.44 2,082,326.72 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -94,287,124.97 84,333,801.60 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 302,629.54 11,096,042.61 列） 减：二、费用 20,367,645.46 35,588,201.06 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 8,126,590.01 12,222,854.35 2．托管费 7.4.10.2.2 1,354,431.65 2,037,142.33 3．销售服务费 7.4.10.2.3 1,375,502.11 2,625,578.51 4．交易费用 7.4.7.19 9,132,610.88 18,325,524.37 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 378,510.81 377,101.50 三、利润总额（亏损总额以“-” -114,123,326.03 -65,946,917.36 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 -114,123,326.03 -65,946,917.36 填列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 587,145,397.79 157,958,243.73 745,103,641.52 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -114,123,326.03 -114,123,326.03 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -186,100,588.44 -11,576,480.34 -197,677,068.78 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 40,051,916.10 2,361,108.77 42,413,024.87 2.基金赎回款 -226,152,504.54 -13,937,589.11 -240,090,093.65 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 401,044,809.35 32,258,437.36 433,303,246.71 金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 623,742,911.42 9,380,653.71 633,123,565.13 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -65,946,917.36 -65,946,917.36 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -36,597,513.63 214,524,507.38 177,926,993.75 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,459,563,972.58 995,388,043.54 2,454,952,016.12 2.基金赎回款 -1,496,161,486.21 -780,863,536.16 -2,277,025,022.37 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 587,145,397.79 157,958,243.73 745,103,641.52 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______黄鹏______ ______宋宇______ ____周琳____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1137号《关于准予中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币623,529,725.59元，业经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2014]B137号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2014年12月17日生效，基金合同生效日的基金份额总额为623,742,911.42份基金份额，其中认购资金利息折合213,185.83份基金份额。本基金的基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 本基金根据认购、申购费用及销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。 根据《中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的配置比例为：投资于股票的比例占基金资产的0-95%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；投资于医药健康产业证券的资产不低于非现金基金资产的80%。本业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率×50%＋中证全债指数收益率×50%。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 本基金每一类别基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 活期存款 51,239,792.11 66,087,349.39 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 51,239,792.11 66,087,349.39 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 370,288,115.16 368,076,489.24 -2,211,625.92 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 20,114,457.53 20,182,000.00 67,542.47 合计 20,114,457.53 20,182,000.00 67,542.47 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 390,402,572.69 388,258,489.24 -2,144,083.45 上年度末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 592,031,628.30 684,174,669.82 92,143,041.52 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 592,031,628.30 684,174,669.82 92,143,041.52 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金在本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金在本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金在本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应收活期存款利息 20,227.04 27,214.20 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,545.90 3,281.30 应收债券利息 529,972.60 - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 276.50 661.70 合计 552,022.04 31,157.20 7.4.7.6其他资产 注：本基金在本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 1,245,888.45 1,763,826.04 银行间市场应付交易费用 200.00 - 合计 1,246,088.45 1,763,826.04 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 778.21 4,026.40 预提费用 330,000.00 77,000.00 合计 330,778.21 81,026.40 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 中海医药混合A 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 408,493,096.50 408,493,096.50 本期申购 15,102,951.41 15,102,951.41 本期赎回（以“-”号填列） -98,402,579.54 -98,402,579.54 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 325,193,468.37 325,193,468.37 金额单位：人民币元 中海医药混合C 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 178,652,301.29 178,652,301.29 本期申购 24,948,964.69 24,948,964.69 本期赎回（以“-”号填列） -127,749,925.00 -127,749,925.00 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 75,851,340.98 75,851,340.98 注：本基金本期申购包含红利再投、转换入份额，本期赎回包含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 中海医药混合A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -71,550,185.46 183,360,977.58 111,810,792.12 本期利润 -11,702,941.30 -66,239,030.43 -77,941,971.73 本期基金份额交易 19,766,510.61 -26,086,922.27 -6,320,411.66 产生的变动数 其中：基金申购款 -3,509,661.55 4,626,289.75 1,116,628.20 基金赎回款 23,276,172.16 -30,713,212.02 -7,437,039.86 本期已分配利润 - - - 本期末 -63,486,616.15 91,035,024.88 27,548,408.73 单位：人民币元 中海医药混合C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -33,729,354.51 79,876,806.12 46,147,451.61 本期利润 -8,133,259.76 -28,048,094.54 -36,181,354.30 本期基金份额交易 25,288,524.16 -30,544,592.84 -5,256,068.68 产生的变动数 其中：基金申购款 -6,271,427.77 7,515,908.34 1,244,480.57 基金赎回款 31,559,951.93 -38,060,501.18 -6,500,549.25 本期已分配利润 - - - 本期末 -16,574,090.11 21,284,118.74 4,710,028.63 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月31 12月31日 日 活期存款利息收入 1,488,113.21 2,607,655.28 定期存款利息收入 - 1,199,999.96 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 47,030.69 97,335.26 其他 13,094.88 46,112.19 合计 1,548,238.78 3,951,102.69 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015 年12月31日 年12月31日 卖出股票成交总额 3,527,106,008.10 6,745,020,333.89 减：卖出股票成本总额 3,531,820,293.70 6,876,842,323.81 买卖股票差价收入 -4,714,285.60 -131,821,989.92 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益－买卖债券差价收入。 7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益－赎回差价收入。 7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益－申购差价收入。 7.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14贵金属投资收益 7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.15衍生工具收益 7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无衍生工具投资收益。 7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无衍生工具投资收益。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月 月31日 31日 股票投资产生的股利收益 3,356,241.44 2,082,326.72 基金投资产生的股利收益 - - 合计 3,356,241.44 2,082,326.72 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年 年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 -94,287,124.97 84,333,801.60 ——股票投资 -94,354,667.44 84,333,801.60 ——债券投资 67,542.47 - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -94,287,124.97 84,333,801.60 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12 12月31日 月31日 基金赎回费收入 294,349.90 10,661,589.57 转出基金补偿收入000879 3,555.74 222,407.98 转出基金补偿收入000878 4,723.90 212,045.06 合计 302,629.54 11,096,042.61 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12 12月31日 月31日 交易所市场交易费用 9,132,410.88 18,325,524.37 银行间市场交易费用 200.00 - 合计 9,132,610.88 18,325,524.37 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年 年12月31日 12月31日 审计费用 60,000.00 77,000.00 信息披露费 300,000.00 288,157.80 银行费用 5,010.81 11,543.70 帐户服务费 13,500.00 - 开户费 - 400.00 合计 378,510.81 377,101.50 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。 根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中海基金管理有限公司(“中海基金”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中海信托股份有限公司(“中海信托”) 基金管理人的股东 国联证券股份有限公司(“国联证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 基金管理人的股东 中海恒信资产管理(上海)有限公司 基金管理人的控股子公司 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2债券交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3债券回购交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4权证交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 注：本基金本期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 8,126,590.01 12,222,854.35 的管理费 其中：支付销售机构的客 2,542,922.13 3,154,682.58 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数（H为每日应支付的基金管理费，E为前一日的基金资产净值） 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 1,354,431.65 2,037,142.33 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数（H为每日应支付的基金托管费，E为前一日的基金资产净值） 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年12月31日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 中海医药混合A 中海医药混合C 合计 中海基金 - 515,992.72 515,992.72 浦发银行 - 37,912.38 37,912.38 国联证券 - 12,373.20 12,373.20 合计 - 566,278.30 566,278.30 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 中海医药混合A 中海医药混合C 合计 中海基金 - 1,092,631.56 1,092,631.56 浦发银行 - 75,832.46 75,832.46 国联证券 - 73,293.71 73,293.71 合计 - 1,241,757.73 1,241,757.73 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为1.00%，销售服 务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的1.00%年费率计提。计算方法如下： H=E×1.00%/当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间市场交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浦发银行股份有 51,239,792.11 1,488,113.21 66,087,349.39 2,607,655.28 限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率 计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。7.4.11利润分配情况 注：本基金在本报告期未发生利润分配。 7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 额 中 原2016年2017 新股流 601375证券12月20年1月通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00 - 日 3日 太 平2016年2017 新股流 603877鸟 12月29年1月通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 日 9日 赛 托2016年2017 新股流 300583生物12月29年1月通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 日 6日 皖 天2016年2017 新股流 603689然气12月30年1月通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 日 10日 景 旺2016年2017 新股流 603228电子12月28年1月通受限 23.16 23.16 1,559 36,106.44 36,106.44 - 日 6日 常 熟2016年2017 新股流 603035汽饰12月27年1月通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 日 5日 天 龙2016年2017 新股流 603266股份12月30年1月通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 日 10日 天 铁2016年2017 新股流 300587股份12月28年1月通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 日 5日 华 统2016年2017 新股流 002840股份12月29年1月通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 日 10日 道 恩2016年2017 新股流 002838股份12月28年1月通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 日 6日 华 正2016年2017 新股流 603186新材12月26年1月通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 日 3日 德 新2016年2017 新股流 603032交运12月27年1月通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 日 5日 美 联2016年2017 新股流 300586新材12月26年1月通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 日 4日 熙 菱2016年2017 新股流 300588信息12月27年1月通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 日 5日 万 里2016年2017 新股流 300591马 12月30年1月通受限 3.07 3.07 800 2,456.00 2,456.00 - 日 10日 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股 上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配 日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 码 名称 期 原因 估值单 期 开盘单 数量（股）成本总额 期末估值总额备注 价 价 嘉事 2016 重大 2017年 002462 堂 年9月 事项 43.68 1月12 38.98 24,6881,075,430.621,078,371.84 - 28日 停牌 日 注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了《中海基金管理有限公司投资决策委员会议事规则》、《中海基金管理有限公司投研中心投资管理团队管理办法》、《中海基金管理有限公司投研中心研究部管理办法》、《中海基金管理有限公司基金股票库管理办法》、《中海基金管理有限公司基金债券库管理办法》、《中海基金管理有限公司基金信用债业务运作管理办法》等一系列相应的制度和流程来控制这些风险，并设定适当的风险阀值及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续实时监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风控稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行工商银行；因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 A-1 20,182,000.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 20,182,000.00 - 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人运用多种量化工具对基金市场风险进行定量测定与控制。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资等。 下表所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3个 2016年12月31 1个月以内 月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 51,239,792.11 - - - - - 51,239,792.11 结算备付金 3,435,431.20 - - - - - 3,435,431.20 存出保证金 614,559.17 - - - - - 614,559.17 交易性金融资产 - -20,182,000.00 - -368,076,489.24388,258,489.24 应收利息 - - - - - 552,022.04 552,022.04 应收申购款 - - - - - 17,921.19 17,921.19 其他资产 - - - - - - - 资产总计 55,289,782.48 -20,182,000.00 - -368,646,432.47444,118,214.95 负债 应付证券清算款 - - - - - 8,021,092.13 8,021,092.13 应付赎回款 - - - - - 412,410.50 412,410.50 应付管理人报酬 - - - - - 608,841.36 608,841.36 应付托管费 - - - - - 101,473.54 101,473.54 应付销售服务费 - - - - - 94,284.05 94,284.05 应付交易费用 - - - - - 1,246,088.45 1,246,088.45 其他负债 - - - - - 330,778.21 330,778.21 负债总计 - - - - - 10,814,968.24 10,814,968.24 利率敏感度缺口55,289,782.48 -20,182,000.00 - -357,831,464.23433,303,246.71 上年度末 1-3 个 2015年12月31 1个月以内 月 3个月-1年 1-5年 5年以上不计息 合计 日 资产 银行存款 66,087,349.39 - - - - - 66,087,349.39 结算备付金 7,291,740.37 - - - - - 7,291,740.37 存出保证金 1,470,426.66 - - - - - 1,470,426.66 交易性金融资产 - - - - -684,174,669.82684,174,669.82 应收证券清算款 - - - - - 8,676,886.65 8,676,886.65 应收利息 - - - - - 31,157.20 31,157.20 应收申购款 - - - - - 741,589.29 741,589.29 资产总计 74,849,516.42 - - - -693,624,302.96768,473,819.38 负债 应付证券清算款 - - - - - 18,732,882.60 18,732,882.60 应付赎回款 - - - - - 1,531,250.76 1,531,250.76 应付管理人报酬 - - - - - 922,689.39 922,689.39 应付托管费 - - - - - 153,781.56 153,781.56 应付销售服务费 - - - - - 184,721.11 184,721.11 应付交易费用 - - - - - 1,763,826.04 1,763,826.04 其他负债 - - - - - 81,026.40 81,026.40 负债总计 - - - - - 23,370,177.86 23,370,177.86 利率敏感度缺口74,849,516.42 - - - -670,254,125.10745,103,641.52 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测 算的理论变动值。 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2016年12月31日） 上年度末（ 2015年12月31 日） 利率下降25个基点 23,670.89 0.00 利率上升25个基点 -23,586.68 0.00 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的比例占基金资产的0-95%，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 368,076,489.24 84.95 684,174,669.82 91.82 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 0.00 0.00 - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 368,076,489.24 84.95 684,174,669.82 91.82 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 测算组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论变动 值。 假设 假定沪深300指数变化5％，其他市场变量均不发生变化。 Beta系数是根据报表日持仓资产在过去100个交易日收益率与其对应指数收益率 回归加权得出，对于交易少于100个交易日的资产，默认其波动与市场同步。 假定市场无风险利率为一年定期存款利率。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2016年12月 上年度末（ 2015年12月 31日） 31日） +5％ 11,710,479.32 24,629,980.45 -5％ -11,710,479.32 -24,629,980.45 7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 假定基金收益率的分布服从正态分布。 假设 根据基金单位净值收益率在报表日过去100个交易日的分布情况。 以95％的置信区间计算基金日收益率的绝对VaR值（不足100个交易日不 予计算）。 风险价值 本期末（2016年12月31 上年度末（ 2015年12月 分析 日） 31日） 收益率绝对VaR 1.23 3.31 （％） 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为366,558,080.80元，属于第二层次的余额为21,700,408.44元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次486,650,547.65元，第二层次197,524,122.17元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 368,076,489.24 82.88 其中：股票 368,076,489.24 82.88 2 固定收益投资 20,182,000.00 4.54 其中：债券 20,182,000.00 4.54 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 54,675,223.31 12.31 7 其他各项资产 1,184,502.40 0.27 8 合计 444,118,214.95 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 252,577,344.56 58.29 D 电力、热力、燃气及水生产和供 37,917.66 0.01 应业 E 建筑业 15,592.23 0.00 F 批发和零售业 107,129,025.81 24.72 G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 241,692.20 0.06 业 J 金融业 106,780.00 0.02 K 房地产业 7,748,534.10 1.79 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 210,144.00 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 368,076,489.24 84.95 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000513 丽珠集团 583,398 34,712,181.00 8.01 2 000661 长春高新 293,004 32,772,497.40 7.56 3 002332 仙琚制药 2,537,113 32,652,644.31 7.54 4 600867 通化东宝 1,435,054 31,470,734.22 7.26 5 002250 联化科技 1,843,889 29,834,124.02 6.89 6 002589 瑞康医药 894,628 29,030,678.60 6.70 7 601607 上海医药 1,010,300 19,761,468.00 4.56 8 600079 人福医药 983,332 19,617,473.40 4.53 9 300439 美康生物 595,170 17,968,182.30 4.15 10 000963 华东医药 238,211 17,167,866.77 3.96 11 002412 汉森制药 861,359 15,659,506.62 3.61 12 600998 九州通 716,741 14,865,208.34 3.43 13 603108 润达医疗 460,701 14,079,022.56 3.25 14 600056 中国医药 593,500 11,294,305.00 2.61 15 000028 国药一致 166,613 11,146,409.70 2.57 16 002019 亿帆医药 591,800 9,048,622.00 2.09 17 600240 华业资本 721,465 7,748,534.10 1.79 18 300430 诚益通 110,706 5,314,995.06 1.23 19 002581 未名医药 199,274 4,836,379.98 1.12 20 600329 中新药业 222,800 3,885,632.00 0.90 21 000423 东阿阿胶 47,900 2,580,373.00 0.60 22 002462 嘉事堂 24,688 1,078,371.84 0.25 23 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.05 24 000888 峨眉山Ａ 17,600 210,144.00 0.05 25 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.03 26 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.02 27 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.02 28 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.02 29 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.02 30 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.02 31 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.02 32 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.01 33 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01 34 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.01 35 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.01 36 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.01 37 603228 景旺电子 1,559 36,106.44 0.01 38 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01 39 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.01 40 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.01 41 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.01 42 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.01 43 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00 44 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00 45 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00 46 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00 47 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00 48 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00 49 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00 50 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00 51 300591 万里马 800 2,456.00 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600056 中国医药 81,978,433.75 11.00 2 601607 上海医药 81,560,549.52 10.95 3 600240 华业资本 81,166,603.07 10.89 4 002589 瑞康医药 65,717,720.19 8.82 5 002626 金达威 60,051,946.74 8.06 6 000650 仁和药业 59,502,926.15 7.99 7 000423 东阿阿胶 51,460,013.19 6.91 8 600521 华海药业 51,420,224.89 6.90 9 600079 人福医药 49,574,995.34 6.65 10 603108 润达医疗 49,161,828.00 6.60 11 002001 新 和 成 48,913,959.50 6.56 12 002250 联化科技 47,678,585.20 6.40 13 002007 华兰生物 46,350,904.91 6.22 14 600566 济川药业 46,179,080.56 6.20 15 000513 丽珠集团 45,469,687.10 6.10 16 000661 长春高新 44,539,433.43 5.98 17 600998 九州通 44,227,081.93 5.94 18 000028 国药一致 43,311,297.15 5.81 19 300233 金城医药 42,489,873.29 5.70 20 600519 贵州茅台 42,204,109.77 5.66 21 000858 五 粮 液 37,361,364.11 5.01 22 600068 葛洲坝 35,691,651.98 4.79 23 002603 以岭药业 35,319,663.71 4.74 24 600867 通化东宝 34,873,250.32 4.68 25 002332 仙琚制药 34,818,090.41 4.67 26 002155 湖南黄金 33,380,778.80 4.48 27 600276 恒瑞医药 33,268,810.87 4.46 28 002370 亚太药业 32,182,418.64 4.32 29 300181 佐力药业 32,181,589.74 4.32 30 600535 天士力 31,888,828.63 4.28 31 300294 博雅生物 31,509,325.88 4.23 32 600557 康缘药业 30,540,845.03 4.10 33 002462 嘉事堂 30,180,498.20 4.05 34 600161 天坛生物 30,112,235.87 4.04 35 002581 未名医药 29,988,911.01 4.02 36 600436 片仔癀 29,630,445.67 3.98 37 600529 山东药玻 29,501,483.83 3.96 38 300401 花园生物 28,653,139.02 3.85 39 600216 浙江医药 28,570,455.00 3.83 40 600062 华润双鹤 27,504,111.41 3.69 41 300100 双林股份 26,995,759.98 3.62 42 300316 晶盛机电 26,898,647.04 3.61 43 002019 亿帆医药 26,624,631.28 3.57 44 600988 赤峰黄金 26,576,153.58 3.57 45 000705 浙江震元 26,380,514.09 3.54 46 300439 美康生物 25,190,022.00 3.38 47 002675 东诚药业 24,621,543.55 3.30 48 000630 铜陵有色 24,344,349.30 3.27 49 000651 格力电器 23,608,801.91 3.17 50 600479 千金药业 23,522,153.30 3.16 51 002245 澳洋顺昌 22,226,419.20 2.98 52 002714 牧原股份 21,163,971.37 2.84 53 002727 一心堂 20,693,647.90 2.78 54 002411 必康股份 20,685,822.53 2.78 55 603658 安图生物 19,579,063.61 2.63 56 000688 建新矿业 19,570,992.16 2.63 57 000597 东北制药 19,417,194.44 2.61 58 001979 招商蛇口 19,368,164.52 2.60 59 600195 中牧股份 19,356,647.52 2.60 60 002412 汉森制药 19,069,757.63 2.56 61 300340 科恒股份 18,939,013.49 2.54 62 000700 模塑科技 18,858,963.28 2.53 63 000568 泸州老窖 18,730,844.02 2.51 64 002663 普邦股份 18,685,173.36 2.51 65 300267 尔康制药 18,415,393.24 2.47 66 300520 科大国创 18,262,484.00 2.45 67 603456 九洲药业 18,193,009.26 2.44 68 300406 九强生物 18,124,667.59 2.43 69 601567 三星医疗 17,849,084.69 2.40 70 002758 华通医药 17,696,500.04 2.38 71 002311 海大集团 17,670,281.51 2.37 72 600645 中源协和 17,495,742.12 2.35 73 300463 迈克生物 17,284,206.00 2.32 74 300147 香雪制药 16,982,796.00 2.28 75 000963 华东医药 16,948,708.50 2.27 76 002108 沧州明珠 16,830,826.44 2.26 77 300379 东方通 15,685,502.98 2.11 78 000756 新华制药 15,608,129.50 2.09 79 002435 长江润发 15,534,048.99 2.08 80 000596 古井贡酒 15,530,013.62 2.08 81 300430 诚益通 15,492,527.30 2.08 82 300143 星河生物 15,357,977.15 2.06 83 300363 博腾股份 15,160,217.83 2.03 注：本报告期内，累计买入股票成本总额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的， 不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600240 华业资本 94,256,764.54 12.65 2 600276 恒瑞医药 80,233,632.78 10.77 3 600521 华海药业 80,190,720.57 10.76 4 600056 中国医药 74,059,077.28 9.94 5 600682 南京新百 70,300,837.98 9.44 6 002626 金达威 61,678,078.32 8.28 7 601607 上海医药 61,205,467.03 8.21 8 000650 仁和药业 59,430,691.17 7.98 9 002007 华兰生物 59,209,582.97 7.95 10 002020 京新药业 55,960,086.59 7.51 11 600566 济川药业 50,033,160.47 6.71 12 002001 新 和 成 48,598,131.44 6.52 13 000028 国药一致 48,520,679.26 6.51 14 000423 东阿阿胶 48,350,950.41 6.49 15 600519 贵州茅台 46,078,107.73 6.18 16 000700 模塑科技 43,524,557.57 5.84 17 002172 澳洋科技 43,306,416.57 5.81 18 300233 金城医药 43,248,614.99 5.80 19 600068 葛洲坝 40,009,586.87 5.37 20 000858 五 粮 液 38,905,622.72 5.22 21 600763 通策医疗 36,798,171.03 4.94 22 300294 博雅生物 36,563,857.29 4.91 23 002603 以岭药业 36,274,406.02 4.87 24 600867 通化东宝 35,813,642.78 4.81 25 002675 东诚药业 35,712,341.99 4.79 26 002155 湖南黄金 35,519,705.32 4.77 27 002589 瑞康医药 34,299,315.66 4.60 28 603108 润达医疗 34,123,112.47 4.58 29 600998 九州通 33,909,273.85 4.55 30 600161 天坛生物 33,901,781.38 4.55 31 000638 万方发展 33,614,439.18 4.51 32 600557 康缘药业 33,398,632.05 4.48 33 600529 山东药玻 32,991,696.91 4.43 34 300401 花园生物 32,693,241.55 4.39 35 002462 嘉事堂 32,563,594.97 4.37 36 002370 亚太药业 31,924,874.98 4.28 37 600976 健民集团 31,828,094.56 4.27 38 300181 佐力药业 31,809,020.16 4.27 39 600535 天士力 31,539,526.38 4.23 40 600079 人福医药 30,149,882.99 4.05 41 600436 片仔癀 30,121,700.60 4.04 42 300109 新开源 30,006,440.43 4.03 43 600062 华润双鹤 28,645,568.79 3.84 44 600216 浙江医药 28,047,006.78 3.76 45 300100 双林股份 27,581,270.84 3.70 46 300147 香雪制药 27,189,766.59 3.65 47 300316 晶盛机电 26,161,069.19 3.51 48 000651 格力电器 25,010,766.89 3.36 49 002086 东方海洋 24,757,175.31 3.32 50 000630 铜陵有色 24,717,917.45 3.32 51 000705 浙江震元 24,515,693.98 3.29 52 600988 赤峰黄金 24,108,113.38 3.24 53 002581 未名医药 24,035,262.06 3.23 54 603658 安图生物 22,668,612.87 3.04 55 002727 一心堂 22,304,384.01 2.99 56 002411 必康股份 22,238,304.64 2.98 57 002245 澳洋顺昌 22,154,004.77 2.97 58 600479 千金药业 21,999,483.91 2.95 59 002714 牧原股份 21,875,001.86 2.94 60 000568 泸州老窖 20,434,039.76 2.74 61 002758 华通医药 20,388,696.35 2.74 62 600511 国药股份 20,227,873.44 2.71 63 002663 普邦股份 19,291,902.71 2.59 64 002250 联化科技 19,169,104.86 2.57 65 000597 东北制药 18,955,896.86 2.54 66 001979 招商蛇口 18,941,748.58 2.54 67 600195 中牧股份 18,640,768.59 2.50 68 002108 沧州明珠 18,381,073.40 2.47 69 601567 三星医疗 18,085,639.98 2.43 70 603456 九洲药业 17,756,217.14 2.38 71 300267 尔康制药 17,714,246.31 2.38 72 002311 海大集团 17,692,483.04 2.37 73 300014 亿纬锂能 17,489,788.77 2.35 74 000688 建新矿业 17,194,320.26 2.31 75 300463 迈克生物 16,885,382.78 2.27 76 300340 科恒股份 16,797,440.58 2.25 77 002019 亿帆医药 16,712,263.91 2.24 78 300520 科大国创 16,313,915.66 2.19 79 300406 九强生物 16,258,097.26 2.18 80 600771 广誉远 16,231,798.91 2.18 81 000596 古井贡酒 16,069,457.36 2.16 82 300379 东方通 15,810,195.35 2.12 83 600645 中源协和 15,435,735.10 2.07 84 300143 星河生物 15,181,529.19 2.04 85 300363 博腾股份 15,069,091.12 2.02 86 002539 云图控股 14,977,203.91 2.01 87 601886 江河集团 14,923,177.47 2.00 注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考 虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,310,076,780.56 卖出股票收入（成交）总额 3,527,106,008.10 注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成 交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 20,182,000.00 4.66 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 20,182,000.00 4.66 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 041658036 16晟晏CP001 200,000 20,182,000.00 4.66 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 8.11.3本期国债期货投资评价 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。8.12投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 614,559.17 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 552,022.04 5 应收申购款 17,921.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,184,502.40 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 (户) 占总份额比 占总份持有份额持有份额 例 额比例 中 海 医 药 25,497 12,754.19 37,536,815.89 11.54% 287,656,652.48 88.46% 混合A 中 海 医 药 12,416 6,109.16 - - 75,851,340.98 100.00% 混合C 合计 37,913 10,578.03 37,536,815.89 9.36% 363,507,993.46 90.64% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 中海医药 18,926.20 0.0058% 混合A 基金管理人所有从业人员 中海医药 - - 持有本基金 混合C 合计 18,926.20 0.0047% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 中海医药混合A 0 投资和研究部门负责人持 中海医药混合C 0 有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 中海医药混合A 0 放式基金 中海医药混合C 0 合计 0 §10开放式基金份额变动 单位：份 项目 中海医药混合A 中海医药混合C 基金合同生效日（2014年12月17日）基金 449,105,481.84 174,637,429.58 份额总额 本报告期期初基金份额总额 408,493,096.50 178,652,301.29 本报告期基金总申购份额 15,102,951.41 24,948,964.69 减:本报告期基金总赎回份额 98,402,579.54 127,749,925.00 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 325,193,468.37 75,851,340.98 注：报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，托管人的专门基金托管部门进行组织架构优化调整并变更部门名称，聘任刘长江同志为资产托管部总经理。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告期内已预提审计费60,000.00元，截至2016年12月31日已支付30,000.00元,目前该会计师事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为3年。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 数量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 备注 成交总额的比 总量的比例 例 方正证券 22,146,365,902.53 31.40% 1,569,638.30 31.40% - 银河证券 12,055,592,628.36 30.07% 1,503,252.28 30.07% - 海通证券 11,795,742,779.47 26.27% 1,313,228.59 26.27% - 广发证券 2 837,956,984.91 12.26% 612,799.19 12.26% - 注1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务 支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支 持包括券商组织上门路演，联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交 易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商 名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总 修改意见完成协议初稿；报风控稽核部审核后确定租用交易单元。 注2：本报告期内本基金租用券商交易单元的情况未发生变更。 注3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承 担的证券结算风险基金后的净额列示。 注4：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 方正证券 - -20,000,000.00 100.00% - - 银河证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 中海医药健康产业精选灵活 中国证券报、上海证 1 配置混合型证券投资基金年 券报、证券时报 2016年1月1日 度最后一日净值公告 2 中海基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年1月4日 2016年1月4日指数熔断期 券报、证券时报 间调整旗下部分基金开放时 间的公告 中海基金关于旗下基金持有 中国证券报、上海证 3 的股票停牌后估值方法变更 券报、证券时报 2016年1月5日 的提示性公告 中海基金管理有限公司关于 旗下基金新增奕丰科技服务 中国证券报、上海证 4 （深圳）前海有限公司为销售 券报、证券时报 2016年1月6日 机构并开通基金转换及定期 定额投资业务的公告 中海基金管理有限公司关于 5 旗下场内基金在指数熔断期 中国证券报、上海证 2016年1月6日 间暂停申购赎回业务的提示 券报、证券时报 性公告 中海基金管理有限公司关于 6 2016年1月7日指数熔断期 中国证券报、上海证 2016年1月7日 间调整旗下部分基金开放时 券报、证券时报 间的公告 中海基金关于旗下基金持有 中国证券报、上海证 7 的股票停牌后估值方法变更 券报、证券时报 2016年1月8日 的提示性公告 中海基金管理有限公司关于 旗下基金新增上海联泰资产 中国证券报、上海证 8 管理有限公司为销售机构并 券报、证券时报 2016年1月15日 开通基金转换及定期定额投 资业务的公告 中海医药健康产业精选灵活 中国证券报、上海证 9 配置混合型证券投资基金 券报、证券时报 2016年1月22日 2015年第4季度报告 中海基金关于旗下基金持有 中国证券报、上海证 10 的股票停牌后估值方法变更 券报、证券时报 2016年1月27日 的提示性公告 中海医药健康产业精选灵活 11 配置混合型证券投资基金招 中海基金网站 2016年1月30日 募说明书(2016年第1号） 中海医药健康产业精选灵活 12 配置混合型证券投资基金招 中国证券报、上海证 2016年1月30日 募说明书摘要(2016 年第 1 券报、证券时报 号） 中海基金管理有限公司关于 13 旗下基金新增北京钱景财富 中国证券报、上海证 2016年2月18日 投资管理有限公司为销售机 券报、证券时报 构并开通基金转换及定期定 额投资业务的公告 中海基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 14 从业人员在子公司兼任职务 券报、证券时报 2016年2月19日 及领薪情况的公告 中海基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增中泰证券 中国证券报、上海证 15 股份有限公司为销售机构并 券报、证券时报 2016年2月19日 开通基金转换及定期定额投 资业务的公告 关于中海基金网上直销调整 中国证券报、上海证 16 “e通宝”认购、申购、定投 券报、证券时报 2016年3月22日 优惠费率的公告 中海医药健康产业精选灵活 17 配置混合型证券投资基金 中海基金网站 2016年3月25日 2015年年度报告 中海医药健康产业精选灵活 中国证券报、上海证 18 配置混合型证券投资基金 券报、证券时报 2016年3月25日 2015年年度报告摘要 中海基金管理有限公司关于 19 旗下基金参加深圳市新兰德 中国证券报、上海证 2016年3月30日 证券投资咨询有限公司费率 券报、证券时报 优惠活动的公告 中海基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 20 调整网上直销系统招商银行 券报、证券时报 2016年4月8日 网银支付费率优惠的公告 中海基金管理有限公司关于 旗下基金新增中经北证（北 中国证券报、上海证 21 京）资产管理有限公司为销售 券报、证券时报 2016年4月13日 机构并开通基金转换及定期 定额投资业务的公告 中海医药健康产业精选灵活 中国证券报、上海证 22 配置混合型证券投资基金 券报、证券时报 2016年4月21日 2016年第1季度报告 中海基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 23 支付宝基金支付业务下线的 券报、证券时报 2016年4月28日 公告 中海基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 24 官方淘宝店停止认、申购业务 券报、证券时报 2016年4月28日 的公告 中海基金管理有限公司关于 旗下基金新增北京展恒基金 中国证券报、上海证 25 销售股份有限公司为销售机 券报、证券时报 2016年5月5日 构并开通基金转换及定期定 额投资业务的公告 中海基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增深圳市金 中国证券报、上海证 26 斧子投资咨询有限公司为销 券报、证券时报 2016年5月11日 售机构并开通基金转换及定 期定额投资业务的公告 中海基金管理有限公司关于 27 旗下部分基金参加珠海盈米 中国证券报、上海证 2016年5月30日 财富管理有限公司转换费率 券报、证券时报 优惠活动的公告 中海基金管理有限公司关于 旗下基金新增北京广源达信 中国证券报、上海证 28 投资管理有限公司为销售机 券报、证券时报 2016年6月8日 构并开通基金转换及定期定 额投资业务的公告 中海基金管理有限公司关于 29 旗下部分基金在上海陆金所 中国证券报、上海证 2016年6月8日 资产管理有限公司开通基金 券报、证券时报 定期定额投资业务的公告 中海基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海中正 中国证券报、上海证 30 达广投资管理有限公司为销 券报、证券时报 2016年6月15日 售机构并开通基金转换及定 期定额投资业务的公告 中海基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增乾道金融 中国证券报、上海证 31 信息服务（北京）有限公司为 券报、证券时报 2016年6月15日 销售机构并开通基金转换及 定期定额投资业务的公告 中海基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 32 旗下基金参与京东基金费率 券报、证券时报 2016年6月28日 优惠活动的公告 中海医药健康产业精选灵活 中国证券报、上海证 33 配置混合型证券投资基金半 券报、证券时报 2016年7月1日 年度最后一日净值公告 中海基金管理有限公司关于 旗下基金新增北京晟视天下 中国证券报、上海证 34 投资管理有限公司为销售机 券报、证券时报 2016年7月2日 构并开通基金转换及定期定 额投资业务的公告 中海基金管理有限公司关于 35 调整网上直销系统招商银行 中国证券报、上海证 2016年7月8日 快捷支付、交通银行网银支付 券报、证券时报 费率优惠的公告 36 中海基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年7月14日 旗下基金新增深圳前海凯恩 券报、证券时报 斯基金销售有限公司为销售 机构并开通基金转换及定期 定额投资业务的公告 中海医药健康产业精选灵活 中国证券报、上海证 37 配置混合型证券投资基金 券报、证券时报 2016年7月19日 2016年第2季度报告 中海基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增宁波银行 中国证券报、上海证 38 股份有限公司为销售机构并 券报、证券时报 2016年7月22日 开通基金转换及定期定额投 资业务的公告 中海基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增北京懒猫 中国证券报、上海证 39 金融信息服务有限公司为销 券报、证券时报 2016年7月29日 售机构并开通基金转换及定 期定额投资业务的公告 中海基金管理有限公司关于 旗下基金新增一路财富（北 中国证券报、上海证 40 京）信息科技有限公司为销售 券报、证券时报 2016年7月29日 机构并开通基金转换及定期 定额投资业务的公告 中海医药健康产业精选灵活 41 配置混合型证券投资基金更 中国证券报、上海证 2016年7月30日 新招募说明书摘要（2016年 券报、证券时报 第2号） 中海医药健康产业精选灵活 42 配置混合型证券投资基金招 中海基金网站 2016年7月30日 募说明书(2016年第2号） 中海基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增南京苏宁 中国证券报、上海证 43 基金销售有限公司为销售机 券报、证券时报 2016年8月3日 构并开通基金转换业务的公 告 中海基金管理有限公司关于 44 参加深圳前海凯恩斯基金销 中国证券报、上海证 2016年8月8日 售有限公司费率优惠活动的 券报、证券时报 公告 中海基金管理有限公司关于 旗下基金新增北京蛋卷基金 中国证券报、上海证 45 销售有限公司为销售机构并 券报、证券时报 2016年8月9日 开通基金转换及定期定额投 资业务的公告 46 中海基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年8月10日 旗下部分基金在上海凯石财 券报、证券时报 富基金销售有限公司开通基 金定期定额投资业务的公告 中海基金管理有限公司关于 47 旗下部分基金参加北京蛋卷 中国证券报、上海证 2016年8月11日 基金销售有限公司转换费率 券报、证券时报 优惠活动的公告 中海基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海景谷 中国证券报、上海证 48 资产管理有限公司为销售机 券报、证券时报 2016年8月16日 构并开通基金转换业务的公 告 中海基金管理有限公司关于 旗下基金新增北京汇成基金 中国证券报、上海证 49 销售有限公司为销售机构并 券报、证券时报 2016年8月19日 开通基金转换及定期定额投 资业务的公告 中海基金管理有限公司关于 旗下基金新增厦门市鑫鼎盛 中国证券报、上海证 50 控股有限公司为销售机构并 券报、证券时报 2016年8月22日 开通基金转换及定期定额投 资业务的公告 中海医药健康产业精选灵活 中国证券报、上海证 51 配置混合型证券投资基金 券报、证券时报 2016年8月24日 2016年半年度报告摘要 中海医药健康产业精选灵活 52 配置混合型证券投资基金 中海基金网站 2016年8月24日 2016年半年度报告 中海基金管理有限公司关于 53 旗下部分基金参加和讯信息 中国证券报、上海证 2016年8月25日 科技有限公司费率优惠活动 券报、证券时报 的公告 中海基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增北京新浪 中国证券报、上海证 54 仓石基金销售有限公司为销 券报、证券时报 2016年9月7日 售机构并开通基金转换及定 期定额投资业务的公告 中海基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增天津国美 中国证券报、上海证 55 基金销售有限公司为销售机 券报、证券时报 2016年9月21日 构并开通基金转换及定期定 额投资业务的公告 56 中海基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年9月22日 旗下部分基金新增上海华信 券报、证券时报 证券有限责任公司为销售机 构的公告 中海基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增凤凰金信 中国证券报、上海证 57 （银川）投资管理有限公司为 券报、证券时报 2016年9月27日 销售机构并开通基金转换及 定期定额投资业务的公告 中海基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增和耕传承 中国证券报、上海证 58 基金销售有限公司为销售机 券报、证券时报 2016年9月28日 构并开通基金定期定额投资 业务的公告 中海基金管理有限公司关于 59 旗下基金参加众升财富（北 中国证券报、上海证 2016年9月30日 京）基金销售有限公司费率优 券报、证券时报 惠活动的公告 中海基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海证券 中国证券报、上海证 60 有限责任公司为销售机构并 券报、证券时报 2016年10月10日 开通基金转换及定期定额投 资业务的公告 中海基金管理有限公司关于 旗下基金新增上海云湾投资 中国证券报、上海证 61 管理有限公司为销售机构并 券报、证券时报 2016年10月20日 开通基金转换及定期定额投 资业务的公告 中海医药健康产业精选灵活 中国证券报、上海证 62 配置混合型证券投资基金 券报、证券时报 2016年10月26日 2016年第3季度报告 中海基金管理有限公司关于 旗下基金新增武汉市伯嘉基 中国证券报、上海证 63 金销售有限公司为销售机构 券报、证券时报 2016年11月3日 并开通基金转换及定期定额 投资业务的公告 中海基金管理有限公司关于 64 旗下部分基金新增徽商期货 中国证券报、上海证 2016年11月5日 有限责任公司为销售机构并 券报、证券时报 开通基金转换业务的公告 中海基金管理有限公司关于 65 旗下部分基金新增南京途牛 中国证券报、上海证 2016年11月8日 金融信息服务有限公司为销 券报、证券时报 售机构的公告 66 中海基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年11月11日 旗下基金新增北京格上富信 券报、证券时报 投资顾问有限公司为销售机 构并开通基金转换及定期定 额投资业务的公告 中海基金管理有限公司关于 67 旗下部分基金新增安粮期货 中国证券报、上海证 2016年11月14日 股份有限公司为销售机构的 券报、证券时报 公告 中海基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海万得 中国证券报、上海证 68 投资顾问有限公司为销售机 券报、证券时报 2016年11月16日 构并开通基金转换及定期定 额投资业务的公告 中海基金管理有限公司关于 旗下基金新增深圳前海财厚 中国证券报、上海证 69 资产管理有限公司为销售机 券报、证券时报 2016年11月19日 构并开通基金转换业务的公 告 中海基金管理有限公司关于 70 旗下部分基金在上海中正达 中国证券报、上海证 2016年11月24日 广投资管理有限公司调整定 券报、证券时报 期定额投资起点金额的公告 中海基金管理有限公司关于 71 旗下部分基金在天津国美基 中国证券报、上海证 2016年11月28日 金销售有限公司调整定期定 券报、证券时报 额投资起点金额的公告 中海基金管理有限公司关于 旗下基金新增杭州科地瑞富 中国证券报、上海证 72 基金销售有限公司为销售机 券报、证券时报 2016年11月29日 构并开通基金转换及定期定 额投资业务的公告 中海基金关于旗下基金持有 中国证券报、上海证 73 的股票停牌后估值方法变更 券报、证券时报 2016年11月29日 的提示性公告 中海基金管理有限公司关于 74 旗下部分基金新增北京植信 中国证券报、上海证 2016年11月30日 基金销售有限公司为销售机 券报、证券时报 构的公告 中海基金管理有限公司关于 75 旗下基金参加中国银河证券 中国证券报、上海证 2016年12月1日 股份有限公司费率优惠活动 券报、证券时报 的公告 中海基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 76 提请投资者及时更新已过期 券报、证券时报 2016年12月9日 身份证件或者身份证明文件 的公告 中海基金管理有限公司关于 旗下基金新增北京微动利投 中国证券报、上海证 77 资管理有限公司为销售机构 券报、证券时报 2016年12月13日 并开通基金转换及定期定额 投资业务的公告 中海基金管理有限公司关于 78 旗下基金参加上海好买基金 中国证券报、上海证 2016年12月22日 销售有限公司费率优惠活动 券报、证券时报 的公告 中海基金管理有限公司关于 旗下基金在上海华信证券有 中国证券报、上海证 79 限责任公司开通定期定额申 券报、证券时报 2016年12月22日 购业务并参与基金定投申购 费率优惠活动的公告 中海基金管理有限公司关于 80 旗下部分基金参加泰诚财富 中国证券报、上海证 2016年12月30日 基金销售（大连）有限公司费 券报、证券时报 率优惠活动的公告 81 关于中海基金管理有限公司 中国证券报、上海证 2016年12月30日 独立董事的诚信记录的说明 券报、证券时报 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会准予注册募集中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金的文件 2、中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金合同 3、中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 4、中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告12.2存放地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层12.3查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38789788或400-888-9788 公司网址：http://www.zhfund.com 中海基金管理有限公司 2017年3月31日