中融货币市场基金 2017年第3季度报告 2017年09月30日 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:南京银行股份有限公司 报告送出日期:2017年10月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2017年07月01日起至2017年09月30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 中融货币 基金主代码 000847 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年10月21日 报告期末基金份额总额 18,956,577,961.91份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力 争实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金 市场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据 投资策略 利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限， 力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高 的收益率。 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风 风险收益特征 险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型 基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中融货币A 中融货币E 中融货币C 下属分级基金的交易代码 000847 003075 000846 第 2页，共19页 报告期末下属分级基金的份额总 222,950,514.3 488,816,956.7 18,244,810,49 额 7份 1份 0.83份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2017年07月01日- 2017年09月30日) 中融货币A 中融货币E 中融货币C 1.本期已实现收益 2,269,073.4 2,787,631.8 166,177,721.79 2 7 2.本期利润 2,269,073.4 2,787,631.8 166,177,721.79 2 7 3.期末基金资产净值 222,950,51 488,816,95 18,244,810,49 4.37 6.71 0.83 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、本基金利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融货币A净值表现 净值收 净值收 业绩比较 业绩比较基 阶段 益率① 益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个 0.921 0.002 0.3403% 0.0000% 0.5813% 0.0024% 月 6% 4% 中融货币E净值表现 阶段 净值收 净值收 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④ 益率① 益率标 基准收益 准收益率标 第 3页，共19页 准差② 率③ 准差④ 过去三个 0.922 0.002 0.3403% 0.0000% 0.5826% 0.0024% 月 9% 4% 中融货币C净值表现 净值收 净值收 业绩比较 业绩比较基 阶段 益率① 益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个 0.983 0.002 0.3403% 0.0000% 0.6430% 0.0024% 月 3% 4% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4页，共19页 注：按照基金合同和招募说明书的约定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建 仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。其中，本基金自2016 年8月18日增加E类份额，E类份额自2016年8月19日开始存续。 §4 管理人报告 第 5页，共19页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 中融增鑫 定期开放 债券、中 融货币、 中融融安 二号保 本、中融 融丰纯 李倩女士，中国国籍，毕业于 债、中融 对外经济贸易大学金融学专 恒泰纯 业，本科学历，具有基金从业 债、中融 资格，证券从业年限10年。20 盈泽债券 07年7月至2014年7月曾任银华 李倩 型、中融 2014-10- - 10年 基金管理有限公司交易管理部 盈润债券 21 交易员，固定收益部基金经理 型、中融 助理。2014年7月加入中融基金 睿丰一年 管理有限公司，任固收投资部 定期、中 基金经理,2014年10月至今任 融恒信纯 本基金基金经理。 债、中融 现金增 利、中融 睿祥一年 定期开放 债券型基 金基金经 理 （1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额 第 6页，共19页 持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度债市受资金成本抬升、基本面数据反复、再通胀预期又起等等因素影响，市场表现不佳，整体震荡上行至8月底，随后随着流动性新规的出台和存单价格的大幅下滑，资金环境也有所改善，债券收益率复又下行，但整体三季度重心仍处于抬升趋势。 本基金在三季度配置整体采用低杠杆、高流动性的配置，满足日常规模变动需求，并积极规避资金成本抬升问题。在8月底和三季度末利用资金脉冲式冲高机会，重置部分好收益资产。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融货币A基金份额净值为1.000元；本报告期基金份额净值收益率为0.9216%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。 截至报告期末中融货币E基金份额净值为1.000元；本报告期基金份额净值收益率为0.9229%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。 截至报告期末中融货币C基金份额净值为1.000元；本报告期基金份额净值收益率为0.9833%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 第 7页，共19页 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 8,148,480,622.75 42.15 其中：债券 8,130,545,622.75 42.06 资产支持证券 17,935,000.00 0.09 2 买入返售金融资产 2,584,785,157.18 13.37 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 7,985,290,523.60 41.31 4 其他资产 613,222,610.75 3.17 5 合计 19,331,778,914.28 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 号 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 1.91 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 369,569,325.64 1.95 其中：买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 85 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 25 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。 第 8页，共19页 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 16.02 1.95 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 13.77 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 3 60天（含）—90天 47.56 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 3.59 - 其中：剩余存续期超过397天 0.69 - 的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 17.81 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 合计 98.74 1.95 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 1,344,363,475.08 7.09 2 央行票据 - - 3 金融债券 580,532,231.82 3.06 其中：政策性金融债 580,532,231.82 3.06 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 199,983,207.79 1.05 6 中期票据 - - 第 9页，共19页 7 同业存单 6,005,666,708.06 31.68 8 其他 - - 9 合计 8,130,545,622.75 42.89 10 剩余存续期超过397天的浮动 130,680,723.15 0.69 利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 179943 17贴现国债43 4,200,000 417,578,574. 2.20 82 2 111715320 17民生银行CD 3,000,000 297,468,105. 1.57 320 13 3 111715342 17民生银行CD 3,000,000 297,078,332. 1.57 342 88 4 111785607 17武汉农商行 3,000,000 296,999,040. 1.57 CD021 00 5 111785724 17承德银行CD 3,000,000 296,868,374. 1.57 049 14 6 111785511 17乌鲁木齐银 2,080,000 205,945,312. 1.09 行CD049 08 7 160024 16附息国债24 2,000,000 199,803,007. 1.05 47 8 111784996 17济南农商行 2,000,000 198,181,274. 1.05 CD006 92 9 111785102 17承德银行CD 2,000,000 198,097,166. 1.05 044 98 10 111785125 17佛山农商行 2,000,000 198,097,166. 1.05 CD016 98 11 111785150 17宁夏银行CD 2,000,000 198,097,166. 1.05 070 98 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 第10页，共19页 报告期内偏离度的最高值 0.0868% 报告期内偏离度的最低值 -0.0044% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0411% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 序号 代码 名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 1789045 17上和1A1 500,000 17,915,000.0 0.09 0 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 5.9.2报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的 前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 46,700,653.40 4 应收申购款 566,521,957.35 5 其他应收款 - 6 其他 - 第11页，共19页 7 合计 613,222,610.75 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第12页，共19页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中融货币A 中融货币E 中融货币C 报告期期初基金份额总额 507,187,589.0 158,394,630.1 14,855,572,05 2 6 6.00 报告期期间基金总申购份额 488,069,793.9 749,048,708.9 46,330,447,40 8 7 8.62 报告期期间基金总赎回份额 772,306,868.6 418,626,382.4 42,941,208,97 3 2 3.79 报告期期末基金份额总额 222,950,514.3 488,816,956.7 18,244,810,49 7 1 0.83 总申购份额含分级调整、转换入、红利再投的基金份额，本期总赎回份额含分级调整、转换出的基金份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率 1 申购 2017-07-07 17,000,000.0 17,000,000.0 0.0000 0 0 2 申购 2017-08-16 25,000,000.0 25,000,000.0 0.0000 0 0 3 赎回 2017-07-14 -3,000,000.0 -3,000,000.0 0.0000 0 0 4 赎回 2017-07-25 -5,148,894.0 -5,148,894.0 0.0000 0 0 5 赎回 2017-07-25 -13,000,000. -13,000,000. 0.0000 第13页，共19页 00 00 6 赎回 2017-08-25 -5,000,000.0 -5,000,000.0 0.0000 0 0 7 赎回 2017-08-31 -20,000,000. -20,000,000. 0.0000 00 00 8 赎回 2017-09-05 -21,210,223. -21,210,223. 0.0000 37 37 9 红利再投 2017-07-03 7,547.02 7,547.02 0.0000 10 红利再投 2017-07-04 2,215.20 2,215.20 0.0000 11 红利再投 2017-07-05 2,322.87 2,322.87 0.0000 12 红利再投 2017-07-06 2,271.77 2,271.77 0.0000 13 红利再投 2017-07-07 2,111.51 2,111.51 0.0000 14 红利再投 2017-07-10 10,883.76 10,883.76 0.0000 15 红利再投 2017-07-11 4,040.15 4,040.15 0.0000 16 红利再投 2017-07-12 3,762.46 3,762.46 0.0000 17 红利再投 2017-07-13 3,732.73 3,732.73 0.0000 18 红利再投 2017-07-14 3,561.14 3,561.14 0.0000 19 红利再投 2017-07-17 9,810.09 9,810.09 0.0000 20 红利再投 2017-07-18 3,215.46 3,215.46 0.0000 21 红利再投 2017-07-19 3,221.33 3,221.33 0.0000 22 红利再投 2017-07-20 3,201.06 3,201.06 0.0000 23 红利再投 2017-07-21 3,213.99 3,213.99 0.0000 24 红利再投 2017-07-24 9,537.68 9,537.68 0.0000 25 红利再投 2017-07-25 3,555.61 3,555.61 0.0000 26 红利再投 2017-07-26 2,100.61 2,100.61 0.0000 27 红利再投 2017-07-27 2,837.02 2,837.02 0.0000 28 红利再投 2017-07-28 2,041.76 2,041.76 0.0000 29 红利再投 2017-07-31 6,078.22 6,078.22 0.0000 30 红利再投 2017-08-01 2,099.74 2,099.74 0.0000 31 红利再投 2017-08-02 2,088.27 2,088.27 0.0000 32 红利再投 2017-08-03 2,105.96 2,105.96 0.0000 33 红利再投 2017-08-04 2,071.85 2,071.85 0.0000 34 红利再投 2017-08-07 5,949.53 5,949.53 0.0000 35 红利再投 2017-08-08 2,032.21 2,032.21 0.0000 第14页，共19页 36 红利再投 2017-08-09 2,045.52 2,045.52 0.0000 37 红利再投 2017-08-10 2,005.36 2,005.36 0.0000 38 红利再投 2017-08-11 2,030.98 2,030.98 0.0000 39 红利再投 2017-08-14 6,054.98 6,054.98 0.0000 40 红利再投 2017-08-15 2,023.24 2,023.24 0.0000 41 红利再投 2017-08-16 1,991.03 1,991.03 0.0000 42 红利再投 2017-08-17 4,348.57 4,348.57 0.0000 43 红利再投 2017-08-18 4,403.34 4,403.34 0.0000 44 红利再投 2017-08-21 13,204.23 13,204.23 0.0000 45 红利再投 2017-08-22 4,427.35 4,427.35 0.0000 46 红利再投 2017-08-23 4,450.59 4,450.59 0.0000 47 红利再投 2017-08-24 4,441.69 4,441.69 0.0000 48 红利再投 2017-08-25 4,416.35 4,416.35 0.0000 49 红利再投 2017-08-28 11,496.71 11,496.71 0.0000 50 红利再投 2017-08-29 3,955.17 3,955.17 0.0000 51 红利再投 2017-08-30 3,967.51 3,967.51 0.0000 52 红利再投 2017-08-31 4,135.14 4,135.14 0.0000 53 红利再投 2017-09-01 2,227.30 2,227.30 0.0000 54 红利再投 2017-09-04 6,534.24 6,534.24 0.0000 55 红利再投 2017-07-03 1,837.88 1,837.88 0.0000 56 红利再投 2017-07-04 535.87 535.87 0.0000 57 红利再投 2017-07-05 563.31 563.31 0.0000 58 红利再投 2017-07-06 551.67 551.67 0.0000 59 红利再投 2017-07-07 509.83 509.83 0.0000 60 红利再投 2017-07-10 1,409.22 1,409.22 0.0000 61 红利再投 2017-07-11 527.08 527.08 0.0000 62 红利再投 2017-07-12 487.73 487.73 0.0000 63 红利再投 2017-07-13 494.29 494.29 0.0000 64 红利再投 2017-07-14 460.14 460.14 0.0000 65 红利再投 2017-07-17 1,380.43 1,380.43 0.0000 66 红利再投 2017-07-18 451.44 451.44 0.0000 67 红利再投 2017-07-19 451.26 451.26 0.0000 68 红利再投 2017-07-20 449.10 449.10 0.0000 第15页，共19页 69 红利再投 2017-07-21 451.43 451.43 0.0000 70 红利再投 2017-07-24 1,338.61 1,338.61 0.0000 合计 -25,151,449. -25,151,449. 78 78 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予中融货币市场基金募集的文件 （2）《中融货币市场基金基金基金合同》 （3）《中融货币市场基金基金招募说明书》 （4）《中融货币市场基金基金托管协议》 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）基金托管人业务资格批件、营业执照 （7）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的复印件 咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务 400-160-6000（免长途话费）,（010） 85003210 网址：http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 第16页，共19页 二〇一七年十月二十六日 第17页，共19页