中融货币市场基金 更新招募说明书摘要 (2015 年第 2 号) 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:南京银行股份有限公司 1  重要提示 中融货币市场基金(以下简称“本基金”)根据 2014 年 10 月 9 日中国证券 监督管理委员会《关于准予中融货币市场基金注册的批复》 证监许可[2014]1028 号)的注册进行募集。本基金基金合同于 2014 年 10 月 21 日生效,自该日起本 基金管理人正式开始管理本基金。 本招募说明书是对原《中融货币市场基金招募说明书》的定期更新,原招募 说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证招募说 明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会 对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等 作出实质性判断或者保证。 本基金投资于货币市场工具,基金收益受货币市场流动性及货币市场利率波 动的影响较大,因此,本基金可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的 系统性风险。投资本基金的风险还包括:市场风险、管理风险、职业道德风险、 流动性风险、合规性风险等其他风险。 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风 险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和 基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分 考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,自主、谨 慎做出投资决策,自行承担投资风险。投资者购买本货币市场基金并不等于将资 金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成新基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金 2 投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值 变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 10 月 21 日,有关财务数据和净值表现数据截止日为 2015 年 9 月 30 日 (未经审计)。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称 中融基金管理有限公司 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 7 层 法定代表人 王瑶 总经理 严九鼎 成立日期 2013 年 5 月 31 日 注册资本 7.5 亿元 股权结构 中融国际信托有限公司占注册资本的 51%,上海融晟投资有 限公司占注册资本的 49% 存续期间 持续经营 电话 (010)85003388 传真 (010)85003386 联系人 肖佳琦 中融基金管理有限公司原名道富基金管理有限公司,经中国证监会证监许可 〔2013〕667 号文批准,于 2013 年 5 月 31 日成立,公司注册地址为深圳。公司 股权结构为中融国际信托有限公司占注册资本的 51% ,上海融晟投资有限公司 占注册资本的 49%。 中融基金管理有限公司无任何受处罚记录。 (二)主要人员情况 1. 基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 (1)基金管理人董事 3  王瑶女士,董事长,法学硕士。1998 年 7 月至 2013 年 1 月在中国证监会工 作期间,先后在培训中心、机构监管部、人事教育部等部门工作。自 2013 年 5 月起至 2014 年 9 月担任中融基金管理有限公司督察长;自 2014 年 10 月起至 2015 年 7 月代任中融基金管理有限公司总经理,2015 年 3 月至今任中融基金管 理有限公司董事长。 范韬先生,董事,大学本科,经济师。曾任职于黑龙江省证券监督管理办公 室、中国证监会哈尔滨特派员办事处,2001 年 12 月至 2002 年 3 月任中植企业 集团总裁助理,2002 年 3 月至今任职中融国际信托有限公司,目前任董事长职 务。 严九鼎先生,董事,博士研究生。1988 年 9 月至 1993 年 5 月,任职于辽宁 省财政厅;1993 年 5 月至 2004 年 5 月先后担任辽宁东方证券公司总经理助理、 副总经理;2004 年 6 月至 2014 年 11 月先后担任中天证券有限责任公司副总裁、 总裁;2014 年 11 月加入中融基金管理有限公司,自 2015 年 1 月起至 2015 年 7 月担任副总经理职位;2015 年 7 月起至今任中融基金管理有限公司总经理。 李山先生,独立董事,毕业于麻省理工学院,获经济学博士学位,现任清华 大学国家治理研究院执行院长,北京大学光华管理学院杰出实践教授,上海交通 大学上海高级金融学院特聘教授。 姜国华先生,独立董事,2002 年毕业于美国加利福尼亚大学,获博士学位, 并拥有香港科技大学硕士学位以及北京大学学士学位。任职于北京大学光华管理 学院,同时担任北京大学研究生院副院长,以及北京大学燕京学堂办公室主任。 董志勇先生,独立董事,2003 年毕业于新加坡南洋理工大学,获经济学硕士 学位,并拥有英国剑桥大学经济学硕士学位以及中国人民大学学士学位。曾在中 国人民大学经济学院任副教授并兼任院长助理。现于北京大学经济学院担任教授 一职,同时兼任教务部部长。 (2)基金管理人监事 裴芸女士,监事,法学学士。曾任职于北京市君泰律师事务所、甘肃太平洋 律师事务所,2013 年 5 月加入中融基金管理有限公司,现任公司法律合规部总 监。 (3)基金管理人高级管理人员 严九鼎先生,公司总经理,博士研究生。1988 年 9 月至 1993 年 5 月,任职 4 于辽宁省财政厅;1993 年 5 月至 2004 年 5 月先后担任辽宁东方证券公司总经理 助理、副总经理;2004 年 6 月至 2014 年 11 月先后担任中天证券有限责任公司 副总裁、总裁;2014 年 11 月加入中融基金管理有限公司,自 2015 年 1 月起至 2015 年 7 月担任副总经理职位;2015 年 7 月起至今任中融基金管理有限公司总 经理。 向祖荣先生,督察长,法学博士。曾就职于北京建工集团总公司、中国证券 监督管理委员会、中国证券监督管理委员会中国上市公司协会筹备组、中国上市 公司协会。2014 年 8 月加入中融基金管理有限公司,自 2014 年 10 月起至今任 督察长。 曹健先生,公司副总经理,工商管理硕士,注册税务师。曾任黑龙江省国际 信托投资公司证券部财务负责人、天元证券公司财务负责人、江海证券有限公司 财务负责人。2013 年 5 月加入中融基金管理有限公司,曾任公司首席财务官。 自 2014 年 12 月起至今任公司副总经理。 2. 本基金基金经理 李倩女士,中国国籍,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,本科学历,已 取得基金从业资格,证券从业年限 8 年。2007 年 7 月至 2014 年 7 月曾任银华基 金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014 年 7 月加 入中融基金管理有限公司,2014 年 10 月至今任本基金基金经理。 贾志敏先生,中国国籍,毕业于北京大学金融学专业,硕士研究生学历,已 取得基金从业资格,证券从业年限 8 年。2006 年 7 月至 2012 年 10 月曾任中信 银行资金资本市场部交易员、2012 年 10 月至 2014 年 11 月曾任长盛基金管理有 限公司固定收益部副总监。2014 年 11 月加入中融基金管理有限公司,任固收投 资部总监,2015 年 4 月至今任本基金基金经理。 3. 投资决策委员会成员 投资决策委员会的成员包括:总经理严九鼎先生、权益投资部娄涛先生、固 收投资部贾志敏先生、秦娟女士、量化投资部赵菲先生、专户部黄震先生、交易 部闫旭先生、风险管理部李晓伟先生。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 5 二、基金托管人 (一)基金托管人情况 名称:南京银行股份有限公司 注册地址:南京市中山路 288 号 办公地址:南京市中山路 268 号汇杰广场 2 楼 201 室 法定代表人:林复 成立日期:1996 年 2 月 6 日 注册资本:336,595.5526 万元人民币 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可【2014】405 号 托管部门联系人:谢辰震 电话:025-83177222 传真:025-86776189 (二)发展概况及财务状况 南京银行成立于 1996 年 2 月 8 日,是一家具有由国有股份、中资法人股份、 外资股份及众多个人股份共同组成独立法人资格的股份制商业银行,实行一级法 人体制。南京银行历经两次更名,先后于 2001 年、2005 年引入国际金融公司和 法国巴黎银行入股,在全国城商行中率先启动上市辅导程序并于 2007 年成功上 市。目前注册资本为 33.66 亿元,下辖 14 家分行,121 家营业网点,员工总数 5000 余人。 南京银行坚持走差异化、特色化、精细化的发展道路,努力做成中小银行中 的一流品牌,将中小企业和个人业务作为战略业务重点推进,丰富业务产品体系, 倾力满足中小企业与个人融资需求,业务品牌影响力不断扩大。自 2007 年设立 第一家异地分行以来,跨区域经营不断推进,先后设立了泰州、北京、上海、杭 州、扬州、无锡、南通、苏州、常州、盐城、南京、镇江、宿迁、连云港 14 家 分行,机构战略布局持续深化。 南京银行致力于探索综合化经营,在全国率先尝试了城商行异地参股其他城 商行的发展模式,参股日照银行并成为其第一大股东,入股江苏金融租赁有限公 司、芜湖津盛农村合作银行,发起设立了宜兴阳羡、昆山鹿城两家村镇银行,投 6 资组建鑫元基金公司,成立紫金山鑫合金融家俱乐部,在探索综合化经营的道路 上不断迈进。 南京银行自 2006 年首次入选英国《银行家》杂志公布的全球 1000 家大银行 排行榜以来,排名逐年提升,2013 年已升至第 238 位。2011 年,南京银行在中 国《银行家》杂志竞争力评价报告中,荣获“最佳城市商业银行”,并且在资产 规模 1000 亿元以上的城市商业银行综合排名中再度脱颖而出,揽获第一。 (三)托管业务部的部门设置及员工情况 经董事会审议通过,南京银行于 2013 年 10 月 28 日成立了独立的一级部门 ----资产托管部,下设业务运营部、市场拓展部、内控稽核部和研究开发部四个内 设部门。 目前,南京银行资产托管部共有 26 人,其中从事会计核算、资金清算、投 资监督、信息披露、内控稽核的人员 17 人,市场营销 7 人。相较同期获批基金 托管资格的其他银行,南京银行在托管运营上配备较强的人力。 (四)基金托管业务经营情况 2014 年 4 月 9 日,南京银行获得中国证监会和中国银行业监督管理委员会 联合批复的证券投资基金托管业务资格。取得资格后,本行充分发挥基金公司、 资产管理等牌照齐全的优势,持续加强与金融市场、投资银行等业务的条线联动 优,托管产品种类不断丰富,目前可以开展公募基金托管、银行理财托管、基金 公司专户产品托管、基金子公司专户/专项产品托管、证券公司定向/集合资产管 理计划托管、信托计划保管、私募基金托管等多项业务。目前托管公募基金 2 只, 除本基金外,还托管了中融融安保本混合型证券投资基金。托管公募基金总规模 213.8 亿元。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1.直销机构 本基金直销机构指本公司直销柜台以及网上直销交易平台 (1)直销柜台 名称:中融基金管理有限公司 7 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 7 层 法定代表人:王瑶 邮政编码:100005 电话:010-85003560 传真:010-85003387 联系人:张蓁蓁 网址:www.zrfunds.com.cn (2)网上直销交易平台 网址:https://trade.zrfunds.com.cn 2.其他销售机构 (1)南京银行股份有限公司 住所:南京市中山路 288 号 办公地址:南京市中山路 268 号汇杰广场 2 楼 201 室 法定代表人:林复 客服电话:40088-96400(全国),96400(江苏) (2)东北证券股份有限公司 住所:长春市自由大路 1138 号 办公地址:长春市自由大路 1138 号 法定代表人:杨树财 电话:0431-85096517 联系人:安岩岩 (3)海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219275 联系人:李笑鸣 (4)中泰证券股份有限公司 8 住所:济南市市中区经七路 86 号 办公地址:济南市经七路 86 号 23 层 法定代表人:李玮 电话:0531-68889155 联系人:吴阳 (5)中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人:王常青 电话:010-85156398 联系人:许梦园 (6)华西证券股份有限公司 住所:成都市青羊区陕西街 239 号华西证券大厦 办公地址:成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 电话:028-86135991 联系人:周志茹 (7)中国民族证券有限责任公司 住所:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层-43 层 法定代表人:赵大建 电话:010-59355941 联系人:李微 (8)申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 联系人:钱达琛 9 (9)中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:王东明 电话:010-60838888 联系人:顾凌 (10)中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 法定代表人:杨宝林 电话:0532-85022326 联系人:吴忠超 (11)国金证券股份有限公司 住所:四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 电话:028-86690057 联系人:刘婧漪 (12)华融证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 8 号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 法定代表人:祝献忠 电话:010-85556153 联系人:李慧灵 (13)平安证券有限责任公司 住所:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:谢永林 电话:021-38631117 10 联系人:石静武 (14)兴业证券股份有限公司 住所:福州湖东路 268 号 办公地址:福州湖东路 268 号 法定代表人:兰荣 电话:0591-38281978 联系人:林武能 (15)北京恒天明泽基金销售有限公司 住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人:梁越 电话:010-56810307 联系人:张晔 (16)北京晟视天下投资管理有限公司 住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 28 层 法定代表人:蒋煜 电话:010-58170915 联系人:张干 (17)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 A303 法定代表人:张鑫 电话:010-53570575 联系人:李晓安 (18)北京植信基金销售有限公司 住所:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 办公地址:北京市朝阳区四惠盛世龙源国食苑 10 号 法定代表人:杨纪峰 11 电话:15712931404 联系人:许艳 (19)深圳众禄金融控股股份有限公司 住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 法定代表人:薛峰 电话: 0755-33227950 联系人:童彩平 (20)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼 法定代表人:其实 客户服务电话:400-1818-188 联系人:潘世友 (21)浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人:凌顺平 电话:0571-88911818 联系人:吴强 (22)北京增财基金销售有限公司 住所:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 法定代表人:罗细安 电话:010-67000988 联系人:张蕾 (23)北京钱景财富投资管理有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 12 法定代表人:赵荣春 电话:010-56183769 联系人:车倩倩 (24)北京坤元投资咨询有限公司 住所:北京市延庆县延庆经济发开区百泉街 10 号 2 栋 871 室 办公地址:北京市东城区建国门内大街 8 号 B 座 501 法定代表人:李雪松 电话:010-85264528 联系人:马镜 (25)中期资产管理有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 16 号中期大厦 A 座 8 层 法定代表人:姜新 电话:010-65807865 联系人:侯英建 (26)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼 法定代表人:汪静波 电话:021-38509735 联系人:张裕 (27)上海汇付金融服务有限公司 住所:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:冯修敏 电话:021-33323999 联系人:陈云卉 (28)中信期货有限公司 住所:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301- 13 1305 室、14 层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301- 1305 室、14 层 法定代表人:张皓 电话:0755-23953913 联系人:洪诚 基金管理人可根据有关法律法规的要求增加、更换其他机构销售本基金,并 及时公告。 (二)登记机构 名称:中融基金管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 7 层 法定代表人:王瑶 电话:010-85003561 传真:010-85003387 联系人:高欣 网址:www.zrfunds.com.cn (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 电话: 021-31358666 传真: 021-31358600 联系人:安冬 经办律师:安冬、孙睿 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 14  办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 执行事务合伙人:吴港平 电话:(010)58153000 传真:(010)85188298 经办注册会计师:汤骏、贺耀 联系人:贺耀 四、基金的名称 本基金名称:中融货币市场基金 五、基金类别、存续期间与运作方式 1.基金类别:货币市场基金。 2.基金存续期间:不定期。 3.基金的运作方式:契约型开放式。 六、基金的投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准 的投资回报。 七、基金的投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存 款,短期融资券,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的中 期票据,一年以内(含一年)的银行定期存款及大额存单,期限在一年以内(含一 年)的中央银行票据,期限在一年以内(含一年)的债券回购以及中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在 履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 15 八、基金的投资策略 (一)投资策略 本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状况等因素对利率走 势进行综合判断,并根据利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限,力求 在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 1.久期控制策略 本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利 率上升时,缩短基金资产的久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在 预期利率下降时,延长基金资产的久期,以获取资本利得或锁定较高的收益率。 2.资产类属配置策略 资产类属配置是指基金资产在各类短期金融工具以及现金等投资品种之间 配置的比例。本基金通过对各类别金融工具的流动性、收益率水平、供求关系、 信用等级等因素的研究判断,挖掘不同类别金融工具的结构性投资价值,制定并 调整类属配置,形成合理组合以实现稳定的投资收益。 3.时机选择策略 股票、债券发行以及季末、年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生 暂时失衡,进而推高市场利率,充分利用这种短暂失衡能够提高基金资产的收益 率。 4.套利策略 套利操作策略主要包括两个方面: (1)跨市场套利。短期资金市场有交易所市场和银行间市场构成,由于其 中的投资群体、交易方式等要素不同,使得两个市场的资金面、短期利率期限结 构、流动性等方面都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的 基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作,以期获得安全的超额收益。 (2)跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品 种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情 况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以期获得安全的超 额收益。 (二)投资决策依据和程序 16  固定收益投资实质是固定收益研究与风险管理的过程,基金管理人对固定收 益类产品的投资流程分为投资研究、模拟组合构建、组合优化、实际组合管理等 四个连续的步骤,风险管理贯穿固定收益投资的全过程。 1.投资研究(Investment Research)。固定收益投研团队从宏观经济研究、 利率产品研究、信用产品研究等多角度对固定收益市场进行全面分析,形成定期 和不定期研究报告。 2.模拟组合(Model Portfolio)。根据确定的久期策略,基金经理与信用产 品研究员在组合久期与久期策略偏离中性的前提下,构建利率产品与信用产品的 模拟组合。根据基金经理确定的大类资产配置策略,决定模拟组合中利率产品、 信用产品的配置比例,结合利率产品与信用产品模拟组合,建立最终的模拟组合。 3.组合优化(Portfolio Optimization)。通过对模拟组合的跟踪差、风险 管理要求的合规性指标等测试,对模拟组合进行完善和优化,经固定收益负责人 的批准,建立优化模拟组合。 4.组合管理(Portfolio Management)。基金经理根据公司投资决策委员会 和固定收益投资周会的决议,参考优化模拟组合方案,根据所管理基金组合契约 的具体要求,制定个性化的基金投资策略及组合管理方案,在授权范围内进行组 合管理。 17 九、基金的业绩比较标准 本基金业绩比较基准:七天通知存款利率(税后)。 通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额 方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利 息的收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金的 投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作 为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化,或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发 布,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基 金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩 比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风 险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 十一、基金的投资组合报告 本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2015年11 月5日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2015年9月30日,本报告中所列财务数据未经 审计。 1、报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 18  1 固定收益投资 9,272,574,231.09 39.10 其中:债券 9,272,574,231.09 39.10 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 4,863,012,664.50 20.51 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 9,349,765,589.87 39.42 4 其他各项资产 230,529,972.35 0.97 5 合计 23,715,882,457.81 100.00 2、报告期债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 报告期内债券回购融资余额 13.98 1 其中:买断式回购融资 - 项目 占基金资产净值的 序号 金额 比例(%) 报告期末债券回购融资余额 2,825,395,517.30 13.53 2 其中:买断式回购融资 - - 注:(1)本基金本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内 每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 (2)本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 3、基金投资组合平均剩余期限 3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 89 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 108 19  报告期内投资组合平均剩余期限最低值 76 注:本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限负债占基 各期限资产占基金资产 序号 平均剩余期限 金资产净值的比 净值的比例(%) 例(%) 1 30 天以内 40.75 13.53 其中:剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 2 30 天(含)—60 天 18.16 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 3 60 天(含)—90 天 18.89 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 0.24 - 浮动利率债 4 90 天(含)—180 天 15.94 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 0.63 - 浮动利率债 5 180 天(含)—397 天(含) 18.71 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 合计 112.45 13.53 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 20  占基金资产净值比 序号 债券品种 金额(元) 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,233,736,441.57 5.91 其中:政策性金融债 1,233,736,441.57 5.91 4 企业债券 72,101,664.04 0.35 5 企业短期融资券 7,966,736,125.48 38.15 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 9,272,574,231.09 44.40 剩余存续期超过 397 天的浮动 9 182,146,318.87 0.87 利率债券 5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资 债券数量 摊余成本 序号 债券代码 债券名称 产净值比 (张) (元) 例(%) 1 100236 10 国开 36 7,900,000 790,891,790.14 3.79 2 011599407 15 豫能源 SCP002 4,000,000 402,621,941.47 1.93 3 011599138 15 山钢 SCP003 3,000,000 302,713,917.88 1.45 4 041556023 15 开滦 CP002 3,000,000 301,812,785.62 1.45 5 041569014 15 豫能源 CP001 3,000,000 300,159,576.59 1.44 6 041564024 15 郑煤 CP001 2,500,000 252,728,383.98 1.21 7 011599393 15 兖州煤业 SCP002 2,500,000 251,197,751.71 1.20 8 011595003 15 中化工 SCP003 2,500,000 249,986,092.52 1.20 9 041561022 15 阳泉 CP003 2,000,000 201,278,921.67 0.96 21  10 011599153 15 山钢 SCP004 2,000,000 200,000,186.46 0.96 6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 48 报告期内偏离度的最高值 0.4063% 报告期内偏离度的最低值 0.1397% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.3041% 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8、投资组合报告附注 8.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为 1.00 人民币元。 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示, 按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价,在其剩余期限内按实际利 率法进行摊销,每日计提收益。 8.2 本报告期内本基金不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。 8.3 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基 金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内被监管部门立案调查,或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.4 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 230,529,972.35 22  4 应收申购款 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 230,529,972.35 8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 由于四舍五入的原因,各比例分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明 书。基金业绩数据截至2015年9月30日。 1. 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 (1)中融货币 A 基金净值 基金净值 业绩比较 业绩比较基准 阶 段 收益率 收益率标 基准收益 收益率标准差 (1)-(3) (2)-(4) (1) 准差(2) 率(3) (4) 自基金合同生效起至 4.0274% 0.0109% 1.2760% 0.0000% 2.7514% 0.0109% 今 注:本基金收益分配按日结转份额。 (2)中融货币 C 基金净值 基金净值 业绩比较 业绩比较基准 阶 段 收益率 收益率标 基准收益 收益率标准差 (1)-(3) (2)-(4) (1) 准差(2) 率(3) (4) 自基金合同生效起至 4.2643% 0.0109% 1.2760% 0.0000% 2.9883% 0.0109% 今 注:本基金收益分配按日结转份额。 2. 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 23  益率变动的比较 中融货币A份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014年10月21日-2015年09月30日) 4% 3.5% 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 2014-10-21 2014-12-09 2015-01-27 2015-03-17 2015-05-05 2015-06-23 2015-08-11 2015-09-30 中融货币A 业绩比较基准 中融货币C份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014年10月21日-2015年09月30日) 4% 3.5% 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 2014-10-21 2014-12-09 2015-01-27 2015-03-17 2015-05-05 2015-06-23 2015-08-11 2015-09-30 中融货币C 业绩比较基准 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期; 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 十三、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 24  1.基金管理人的管理费; 2.基金托管人的托管费; 3.销售服务费; 4.《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5.《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 6.基金份额持有人大会费用; 7.基金的证券交易费用; 8.基金的银行汇划费用; 9.基金的账户开户费用、账户维护费用; 10.按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日 期顺延。 2.基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.04%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.04%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 25 金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3.基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,对于由 C 类基金份额降级 为 A 类基金份额的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作 日起适用 A 类基金份额的费率。C 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%,对于 由 A 类基金份额升级为 C 类基金份额的基金份额持有人,年销售服务费率应自其 升级后的下一个工作日起享受 C 类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费 计提的计算公式相同,具体如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人 向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。 若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近 可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3.《基金合同》生效前的相关费用; 4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 (四)基金管理费、基金托管费、销售服务费的调整 在法律、法规和基金合同允许的条件下,基金管理人和基金托管人可根据基 26 金发展情况协商调整基金管理费、基金托管费和销售服务费率。调低基金管理费、 基金托管费和销售服务费率等相关费率或在对现有基金份额持有人利益无实质 性不利影响的前提下变更收费方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通 过。 基金管理人必须最迟于新的费率或收费模式实施日前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基 金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要 求,对本基金的招募说明书进行了更新,主要更新内容如下: (一)更新了“重要提示”中的相关内容。 (二)更新了“第三节 基金管理人”中基金管理人的相关信息。 (三)更新了“第四节 基金托管人”中基金托管人的相关信息。 (四)更新了“第五节 相关服务机构”中相关服务机构的相关信息。 (五)在“第九节 基金的投资”中,更新了基金的投资组合报告。 (六)更新了“第十节 基金的业绩”的相关内容。 (七)更新了“第二十节 基金托管协议的内容摘要”的相关内容。 (八)更新了“第二十一节 对基金份额持有人的服务”的相关内容。 (九)更新了“第二十二节 其他应披露事项”的相关内容。 (十)更新了“第二十四节 备查文件”的相关内容。 中融基金管理有限公司 二○一五年十一月五日 27