上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金(上投摩根纯 债丰利债券C)基金产品资料概要更新 编制日期:2021年6月30日 送出日期:2021年7月1日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 上投摩根纯债丰利债券 基金代码 000839 下属基金简称 上投摩根纯债丰利债券 下属基金代码 000840 C 基金管理人 上投摩根基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限公司 公司 基金合同生效日 2014-11-18 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2014-11-18 基金经理 聂曙光 基金经理的日期 证券从业日期 2006-03-13 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。 投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争实现长期 稳定的投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国 内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企 业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债券、 中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存 款、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它 金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 投资范围 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一 级市场新股申购和增发新股,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债 部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理 人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时 有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%,现 金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 主要投资策略 本基金将采用自上而下的方法,对宏观经济形势和货币政策进行分 析,并结合债券市场供需状况、市场流动性水平等重要市场指标,对 不同债券板块之间的相对投资价值进行考量,确定债券类属配置策 略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同 时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。本基金将以内部信 用评级为主、外部信用评级为辅,研究债券发行主体的基本面,以确 定债券的违约风险和合理的信用利差水平,判断债券的投资价值。本 基金将重点分析债券发行人所处行业的发展前景、市场竞争地位、财 务质量(包括资产负债水平、资产变现能力、偿债能力、运营效率以 及现金流质量)等要素,综合评价其信用等级,谨慎选择债券发行人 基本面良好、债券条款优惠的信用类债券进行投资。 业绩比较基准 中证综合债券指数 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期 风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金 风险收益特征 管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为 不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变 化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以 基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期:2021-03-31 1.21% 其他资产 2.81% 银行存款和结算 备付金合计 11.19% 买入返售金融 资产 84.78% 固定收益投资 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期:2020-12-31 9.00% 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 净值增长率 0.30% 6.14% 0.79% 0.30% 3.93% 3.27% 1.97% 业绩基准收益率 1.33% 6.08% 2.12% 0.28% 8.12% 4.67% 2.97% 注:本基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) 0天≤ N < 7天 1.50% 赎回费 7天≤ N < 30天 0.10% N ≥ 30天 0.00% 注:本基金份额的申购费率为0。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 销售服务费 0.10% 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的 费用。 注:本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者欲购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括: 1、市场风险 主要的风险因素包括:政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险。 2、管理风险 3、流动性风险 4、特定风险 本基金主要运用目标组合久期管理这一投资策略,对目标久期的设立是建立对宏观经济运行状况、金融市场环境及利率走势进行综合判断的基础上,结合投资组合的现有持仓情况,设定组合目标久期;在控制利率风险、信用风险以及流动性风险等基础上,采取主动的自上而下的投资策略和自下而上个券选择相互结合。 目标久期管理可以较好地控制固定收益投资中最主要的风险——利率风险,但这是建立在对宏观经济的正确分析和判断的前提下。如果基金管理人对经济形势和证券市场的判断有误,对利率期限结构和收益率曲线的未来走势判断不准确时,就会影响基金的收益水平。 5、中小企业私募债投资风险 6、启用侧袋机制的风险 7、操作或技术风险 8、合规性风险 9、其他风险 关于本基金完整的风险揭示请见本基金的《招募说明书》的“风险揭示”章节。(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用及律师费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 网址:www.cifm.com客服电话:400-889-4888 ● 基金合同、托管协议、招募说明书 ● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料