上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 基金合同生效日期:2014 年 11 月 18 日 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 重要提示: 1. 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当认真阅读招募说明书;基金的过往业 绩并不预示其未来表现。 2. 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定 基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即 成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对 基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规 定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查 阅基金合同。 3. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。 4. 本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小微、非上市 企业,存在着公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度不足等特点。 投资中小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险,这将在一定程度上增加基 金的信用风险和流动性风险。 5. 本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 11 月 17 日,基金投资组合及基金业绩的数据 截止日为 2018 年 9 月 30 日。 二〇一八年十二月  一、基金管理人 一、基金管理人概况 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下: 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 法定代表人:陈兵 总经理:章硕麟 成立日期:2004 年 5 月 12 日 实缴注册资本:贰亿伍仟万元人民币 股东名称、股权结构及持股比例: 上海国际信托有限公司 51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49% 上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批准, 于 2004 年 5 月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日,基金管理 人完成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例 分别由上海国际信托有限公司 67%和摩根资产管理(英国)有限公司 33%变更 为目前的 51%和 49%。 2006 年 6 月 6 日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公 司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”,该更名申请于 2006 年 4 月 29 日 获得中国证监会的批准,并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相 关手续。 2009 年 3 月 31 日,基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加 到二亿五千万元人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 二、主要人员情况 1. 董事会成员基本情况: 5-1  董事长:陈兵 博士研究生,高级经济师。 曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理,上海浦东发展银行总 行资金财务部总经理助理,上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、 财富管理部总经理,上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书,上海国际 信托有限公司党委副书记、总经理。 现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理;上投摩根基金管理有限公 司董事长。 董事:Paul Bateman 大学本科学位。 曾任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监、摩根资产管理全 球投资管理业务行政总裁。 现任摩根资产管理全球主席、资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。 董事:王大智 学士学位。 曾任摩根资产管理机构分销业务总监、机构业务拓展总监、香港及中国基 金业务总监。 现任摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾区负责人。 董事:潘卫东 硕士研究生,高级经济师。 曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长(挂职)、上海国际集团有限 公司副总裁、上海国际信托有限公司党委书记。 现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司董事 长。 董事:陈海宁 研究生学历、经济师。 曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、 武汉分行副行长、武汉分行党委书记、行长。 5-2  现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理兼任总行战略发展部总 经理。 董事:丁蔚 硕士研究生。 曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理,上海浦东发展 银行个人银行总部银行卡部总经理,个人银行总部副总经理兼银行卡部总经理。 现任上海浦东发展银行总行零售业务部总经理。 董事:章硕麟 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理(现名摩根大通证券)、摩根富林明 证券股份有限公司董事长。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 独立董事:俞樵 经济学博士。 现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共金融与治理中心主任。 曾经在加里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位 任教。 独立董事:刘红忠 国际金融系经济学博士 现任复旦大学经济学院教授,复旦大学金融研究中心副主任。 独立董事:戴立宁 获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。 曾任台湾财政部常务次长,东吴大学法学院副教授。 现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。 独立董事:李存修 获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等 学位。 现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。 5-3  2. 监事会成员基本情况: 监事会主席:赵峥嵘 硕士学位,高级经济师。 历任工商银行温州分行副行长、浦发银行温州分行副行长、行长及杭州分 行行长等职务。现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。 监事:梁斌 学士学位。 曾在高伟绅律师事务所(香港)任职律师多年。 现任摩根大通集团中国法律总监。 监事:张军 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、基金经理、投资组合管理部 总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监。 现任上投摩根基金管理有限公司投资董事,管理上投摩根亚太优势混合型 证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多 元配置证券投资基金(QDII)。 监事:万隽宸 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理,上投摩根基金管理有限公司首 席风险官,尚腾资本管理有限公司董事。 现任尚腾资本管理有限公司总经理。 3. 总经理基本情况: 章硕麟先生,总经理。 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理(现名摩根大通证券)、摩根富林明 证券股份有限公司董事长。 4. 其他高级管理人员情况: 杨红女士,副总经理 毕业于同济大学,获技术经济与管理博士 曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、 零售银行部副总经理、消费信贷中心总经理;曾任上海浦东发展银行上海分行 5-4 个人信贷部总经理、个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。 杜猛先生,副总经理 毕业于南京大学,获经济学硕士学位。 历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员;上投摩根基金管 理有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一 部总监兼资深基金经理。 孙芳女士,副总经理 毕业于华东师范大学,获世界经济学硕士学位。 历任华宝兴业基金研究员;上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经 理助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理/国内权益投资二部总监兼资深 基金经理。 郭鹏先生,副总经理 毕业于上海财经大学,获企业管理硕士学位。 历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监,产品及客户营 销部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。 张军先生,副总经理 毕业于同济大学,获管理工程硕士学位。 历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长,徐汇 支行副行长、个人金融部副总经理,并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经 理助理一职。 邹树波先生,督察长。 获管理学学士学位。 曾任天健会计师事务所高级项目经理,上海证监局主任科员,上投摩根基 金管理有限公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。 5.本基金基金经理 聂曙光先生自 2004 年 8 月至 2006 年 3 月在南京银行任债券分析师; 2006 年 3 月至 2009 年 9 月在兴业银行任债券投资经理;2009 年 9 月至 2014 年 5 月在中欧基金管理有限公司先后担任研究员、基金经理助理、基金经 理、固定收益部总监、固定收益事业部临时负责人等职务,自 2014 年 5 月起加 5-5 入上投摩根基金管理有限公司,自 2014 年 8 月起担任上投摩根纯债债券型证券 投资基金基金经理,自 2014 年 10 月起担任上投摩根红利回报混合型证券投资 基金基金经理,自 2014 年 11 月起担任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 基金经理,自 2015 年 1 月起同时担任上投摩根稳进回报混合型证券投资基金基 金经理,自 2015 年 4 月起同时担任上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金 经理,自 2016 年 6 月起同时担任上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金经 理,自 2016 年 8 月起同时担任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金和上投摩 根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金经理,自 2017 年 1 月起同时担任上 投摩根安瑞回报混合型证券投资基金基金经理,自 2017 年 4 月起同时担任上投 摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理,自 2018 年 9 月起同时担任上投摩 根安裕回报混合型证券投资基金基金经理。 郭毅先生,上海财经大学企业管理硕士,2008 年 7 月至 2010 年 2 月在德 勤会计事务所担任审计员,2010 年 3 月至 2014 年 9 月先后在上海钢联电子商 务有限公司和兴业证券股份有限公司担任行业研究员,2014 年 9 月加入上投摩 根基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。自 2017 年 8 月起担任上投 摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理。 本基金历任基金经理马毅先生,其任职日期为 2015 年 5 月 19 日至 2015 年 12 月 23 日。历任基金经理刘阳女士,任职日期为 2015 年 12 月 18 日 至 2017 年 8 月 11 日。 6.基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 杜猛,副总经理兼投资总监;孙芳,副总经理兼投资副总监;朱晓龙,研 究总监;孟晨波,总经理助理兼货币市场投资部总监;聂曙光,债券投资部总 监;张军,投资董事;黄栋,量化投资部总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 5-6  住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元 整 法定代表人:陈四清 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有 丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历, 60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服 务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券 投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、 QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产 品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。 在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供 个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 (三)证券投资基金托管情况 截至 2018 年 9 月 30 日,中国银行已托管 679 只证券投资基金,其中境内 基金 642 只,QDII 基金 37 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指 数型、FOF 等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金 托管规模位居同业前列。 三、相关服务机构 一、基金销售机构: 5-7 1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上) 2.代销机构: (1) 中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:田国立 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com (2) 中国银行股份有限公司 地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号客户服务电话:95566 法定代表人:陈四清 客服电话:95566 网址:www.boc.cn (3) 招商银行股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 法人代表:李建红 客户服务中心电话:95555 网址: www.cmbchina.com (4) 交通银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路 188 号 办公地址:上海市银城中路 188 号 法定代表人:彭纯 客户服务热线:95559 网址:www.bankcomm.com (5) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 5-8 法定代表人:高国富 客户服务热线:95528 网址:www.spdb.com.cn (6) 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031) 法定代表人:李梅 客服电话:95523 或 4008895523 国际互联网网址: www.swhysc.com (7) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室(邮编:830002) 法定代表人:李琦 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com (8) 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人:李俊杰 客户服务电话:021-962518 网址:www.962518.com (9) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 法定代表人:杨德红 客户服务咨询电话:95521 网址:www.gtja.com 5-9 (10) 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层 法定代表人:宫少林 客户服务电话:95565 网址:www.newone.com.cn (11) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人: 周健男 网址:www.ebscn.com (12) 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 客服电话: 4008888888 网址:www.chinastock.com.cn (13) 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人:王常青 客户服务咨询电话:400-8888-108; 网址:www.csc108.com (14) 海通证券股份有限公司 注册地址: 上海市淮海中路 98 号 法定代表人:王开国 客服电话:95553 公司网址:www.htsec.com (15) 国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 5-10 法定代表人:常喆 客户服务电话:4008188118 网址:www.guodu.com (16) 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:王东明 客户服务热线:010-95558 (17) 中信证券(山东)有限责任公司 注册和办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人:杨宝林 客户服务电话:95548 公司网址:www.citicssd.com (18) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:王连志 客服电话:4008001001 公司网址:www.essence.com.cn (19) 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 客户服务热线:95579 或 4008-888-999 长江证券客户服务网站: www.95579.com (20) 平安证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层(518048) 法定代表人: 詹露阳 客服电话:95511-8 网址: http://stock.pingan.com 5-11 (21) 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 公司网站: www.noah-fund.com (22) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 客服电话:400-820-2899 公司网站: www.erichfund.com (23) 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 客服电话:400-818-8000 公司网站:www.myfund.com (24) 上海华夏财富投资管理有限公司 住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人:李一梅 客户服务电话:400-817-5666 传真:010-88066552 (25) 上海万得基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人:王廷富 客户服务电话:400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn 5-12 (26) 嘉实财富管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单 元 法定代表人: 赵学军 客服电话:400-021-8850 网站:www.harvestwm.cn (27) 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903-906 室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 公司网站:www.ehowbuy.com (28) 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 公司网站:www.zlfund.cn www.jjmmw.com (29) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 办公地址:杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6 楼 法定代表人:祖国明 客服电话:400-0766-123 公司网站:www.fund123.cn (30) 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 5-13 网站: www.1234567.com.cn (31) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 法定代表人: 凌顺平 客服电话:4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com (32) 上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 18 层 法定代表人: 李兴春 客服电话: 400-921-7755 网站:www.leadfund.com.cn (33) 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:胡学勤 客服电话:400-821-9031 网站:www.lufunds.com (34) 北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表人:郑毓栋 客服电话:400-618-0707 网站: www.hongdianfund.com (35) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 法定代表人:肖雯 5-14 客服电话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn (36) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人:马勇 客服电话:400-166-1188 网站:http://8.jrj.com.cn/ (37) 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块 新浪总部科研楼 5 层 518 室 办公地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块 新浪总部科研楼 5 层 518 室 法定代表人: 李昭琛 客服电话:010-62675369 网站:www.xincai.com (38) 北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址: 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 法定代表人: 江卉 客服电话:4000988511/4000888816 网址: http://fund.jd.com/ (39) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层 法定代表人:钱昊旻 客服电话:4008-909-998 网址:www.jnlc.com (40) 奕丰基金销售有限公司 5-15 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海 商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人:TEO WEE HOWE 客服电话:0755-89460500 网址:www.ifastps.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销 售本基金,并及时公告。 二、基金登记机构: 上投摩根基金管理有限公司(同上) 三、律师事务所与经办律师: 名称:上海源泰律师事务所 注册地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人:廖海 联系电话:021-5115 0298 传真:021-5115 0398 经办律师:廖海、刘佳 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:李丹 联系电话:(021) 23238888 传真:(021) 23238800 联系人:沈兆杰 经办注册会计师:薛竞、沈兆杰 四、基金概况 基金名称:上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 5-16 基金运作方式:契约型开放式 五、基金的申购费、赎回费和转换费 1、基金申购份额的计算 申购费用 = (申购金额×申购费率) /(1+申购费率) 净申购金额 = 申购金额-申购费用 申购份额 = 净申购金额/ T 日基金份额净值 申购费率如下表所示: A 类基金份额: 申购金额区间 费率 人民币 100 万以下 0.8% 人民币 100 万以上(含),500 万以 0.4% 下 人民币 500 万以上(含) 每笔人民币 1,000 元 C 类基金份额不收取申购费用。 2、基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中, 赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回费率如下表所示: A 类基金份额: 持有基金份额期限 费率 小于 7 日 1.5% 大于等于 7 日小于一年 0.1% 大于等于一年小于两年 0.05% 大于等于两年 0% C 类基金份额: 5-17  持有期限 费率 小于 7 日 1.5% 大于等于 7 日小于 30 日 0.1% 30 日以上(含) 0% 3、基金的转换费 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金 与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换 费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并 公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 六、基金的投资 一、投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争实现长期稳定 的投资回报。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依 法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、 可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、 资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具,以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市 场新股申购和增发新股,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律 法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于 80%,现金及 到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%,其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 5-18  三、投资策略 1、债券类属配置策略 本基金债券投资比例不低于基金资产的 80%,不直接在二级市场买入股票、 权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和增发新股,可转债仅投资可 分离交易可转债的纯债部分。 根据类属资产的风险来源不同,本基金将固定收益类品种细分为信用产品 和利率产品。本基金所指的利率产品包括央行票据、国债、政策性金融债,以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他利率产品。信用产品包括金融债、 企业债、公司债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、短期 融资券、中期票据、中小企业私募债、资产支持证券等非国家信用的固定收益 类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。 本基金将在宏观研究、利率分析和信用分析的基础上,强调基金资产在利率产 品和信用产品之间的动态优化配置。通过超配不同时期的相对强势券种,获取 超额收益。 在实际操作中,本基金将采用自上而下的方法,对宏观经济形势和货币政 策进行分析,并结合债券市场供需状况、市场流动性水平等重要市场指标,对 不同债券板块之间的相对投资价值进行考量,确定债券类属配置策略,并根据 市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有 期收益的类属债券配置比例。 2、信用策略 信用产品的收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利 差。基准收益率主要受宏观经济和政策环境的影响,信用利差的影响因素包括 信用债市场整体的信用利差水平和债券发行主体自身的信用变化。基于这两方 面的因素,本基金将相应的采用以下的分析策略: 1)基于信用利差曲线策略 本基金将综合分析宏观经济周期、国家政策、信用债市场容量、市场结构、 流动性、信用利差的历史统计区间等因素,进而判断当前信用债市场信用利差 的合理性、相对投资价值和风险,以及信用利差曲线的未来趋势,确定信用债 券的配置。 5-19  2)基于信用债信用分析策略 本基金将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,研究债券发行主体的 基本面,以确定债券的违约风险和合理的信用利差水平,判断债券的投资价值。 本基金将重点分析债券发行人所处行业的发展前景、市场竞争地位、财务质量 (包括资产负债水平、资产变现能力、偿债能力、运营效率以及现金流质量) 等要素,综合评价其信用等级,谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优 惠的信用类债券进行投资。 3、久期调整策略 本基金将基于对市场利率的变化趋势的预判,相应的调整债券组合的久期。 本基金通过对影响债券投资的宏观经济变量和宏观经济政策等因素的综合分析, 预测未来的市场利率的变动趋势,判断债券市场对上述因素及其变化的反应, 并据此积极调整债券组合的久期。在预期利率下降时,增加组合久期,以较多 地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避 债券价格下降的风险。 4、期限结构配置策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进 行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益 率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线 变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 5、息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金 投低于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 6、中小企业私募债券投资策略 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投 资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,其中,投资决 策流程和风险控制制度需经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种 风险。 本基金对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而上 精选标的两个角度出发,通过自上而下的宏观环境分析、市场指标分析结合自 5-20 下而上的基本面分析和估值分析,精选个券构建组合。为了提高对私募债券的 投资效率,严格控制投资的信用风险,在个券甄选方面,本基金将通过信用调 查方案对债券发行主体的信用状况进行分析。 7、资产支持证券投资策略 本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素,主 要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增 强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在 严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条 件下,以期获得长期稳定收益。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%; (2)基金不可直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一 级市场新股申购和增发新股,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 (3)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (4)本基金持有一家上市公司的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证 券的 10%; (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%; (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的 10%; (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 5-21  (10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在 评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (11)本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不超过基金资产净值 的 10%;本基金持有一家企业发行的中小企业私募债,不得超过该债券的 10%; (12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的 40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (13)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净 值的 15%; 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致; (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对 价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除 上述第(3)、(10)、(14)、(15)项外,基金管理人应当在 10 个交易日 内进行调整。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金 合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起 开始。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后 的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理 人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,不需要经基金份额持有 5-22 人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)向其基金管理人、基金托管人出资; (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持 有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照 市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二 以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序 后可不受上述规定的限制。 五、业绩比较基准 中证综合债券指数。 中证综合债券指数涵盖了在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间债 券市场交易、信用评级在投资级以上的国债、金融债、企业债、央票及短期融 资券,具有一定的投资代表性。基于指数的权威性和代表性以及本基金的投资 范围和投资理念,选用该业绩比较基准能够真实、客观的反映本基金的风险收 益特征。 若未来市场发生变化导致此业绩基准不再适用本基金,基金管理人可根据 市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,在征得基金托管人同意、报中 5-23 国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。 六、风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险 与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布,请投资者关注。 七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份 额持有人的利益; 2.有利于基金财产的安全与增值; 3.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益; 4、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理。 八、基金的融资融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。 九、基金的投资组合报告 1、报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 50,553,536.80 81.00 其中:债券 50,553,536.80 81.00 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 10,000,000.00 16.02 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5-24  6 银行存款和结算备付金合计 1,002,043.94 1.61 7 其他各项资产 852,697.37 1.37 8 合计 62,408,278.11 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(%) 1 国家债券 2,495,336.80 4.01 2 央行票据 - - 3 金融债券 48,058,200.00 77.14 其中:政策性金融债 48,058,200.00 77.14 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 50,553,536.80 81.14 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(%) 1 018005 国开 1701 248,500 24,999,100.00 40.13 5-25  2 180207 18 国开 07 200,000 20,048,000.00 32.18 3 010107 21 国债⑺ 24,340 2,495,336.80 4.01 4 018006 国开 1702 20,000 2,010,200.00 3.23 5 018007 国开 1801 10,000 1,000,900.00 1.61 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立 案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外 的股票。 11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 5-26  2 应收证券清算款 12,144.39 3 应收股利 - 4 应收利息 838,243.51 5 应收申购款 2,309.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 852,697.37 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 七、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。 1、上投摩根纯债丰利债券 A: 净值增长 业绩比较 净值增长 业绩比较基 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 准收益率③ ② 率标准差 5-27  ④ 2014/11/18-2014/12/31 0.40% 0.04% 1.33% 0.22% -0.93% -0.18% 2015/01/01-2015/12/31 6.44% 0.07% 6.08% 0.07% 0.36% 0.00% 2016/01/01-2016/12/31 1.09% 0.11% 2.12% 0.08% -1.03% 0.03% 2017/01/01-2017/12/31 0.50% 0.08% 0.28% 0.05% 0.22% 0.03% 2018/01/01-2018/06/30 2.70% 0.07% 4.04% 0.07% -1.34% 0.00% 2018/01/01-2018/09/30 1.37% 0.12% 5.41% 0.07% -4.04% 0.05% 2、上投摩根纯债丰利债券 C: 业绩比较 净值增长 净值增长 业绩比较基 基准收益 阶段 率标准差 ①-③ ②-④ 率① 准收益率③ 率标准差 ② ④ 2014/11/18-2014/12/31 0.30% 0.03% 1.33% 0.22% -1.03% -0.19% 2015/01/01-2015/12/31 6.14% 0.07% 6.08% 0.07% 0.06% 0.00% 2016/01/01-2016/12/31 0.79% 0.11% 2.12% 0.08% -1.33% 0.03% 2017/01/01-2017/12/31 0.30% 0.08% 0.28% 0.05% 0.02% 0.03% 2018/01/01-2018/06/30 2.61% 0.06% 4.04% 0.07% -1.43% -0.01% 2018/01/01-2018/09/30 1.38% 0.11% 5.41% 0.07% -4.03% 0.04% 八、基金的费用概览 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 5-28  5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、销售服务费; 9、证券账户开户费用、账户维护费; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其 他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×0.3%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根 据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的 帐户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假 日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如 发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根 据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的 帐户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假 日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如 5-29 发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年 费率为 0.1%。 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.1%年费率 计提,计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管 人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指 定的帐户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定 节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对, 如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告 费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。 销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。 上述“一、基金费用的种类中第 3-7、9 项费用”,根据有关法规及相应协 议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据 5-30 法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服 务费等相关费率。调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费,无须 召开基金份额持有人大会。基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披 露办法》的规定在指定媒介上公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 九、招募说明书更新部分说明 本基金于 2014 年 11 月 18 日成立,至 2018 年 11 月 17 日运作满四年。现 依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动, 对 2018 年 6 月 30 日公告的《上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金招募说明 书(更新)》进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下: 1、 在重要提示中,更新内容截止日为 2018 年 11 月 17 日,基金投资组合 及基金业绩的数据截止日为 2018 年 9 月 30 日。 2、 在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中,对基金管理人的董事、 监事、基金经理及投资决策委员会信息进行了更新。 3、 在“四、基金托管人”中,对基金托管人信息进行了更新。 4、 在“五、相关服务机构”中,对代销机构信息进行了更新。 5、 在“八、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中,根据本基金实际 运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。 6、 在“九、基金的业绩”中,根据基金的实际运作情况,对本基金成立以 来的业绩进行了说明。 7、 在“二十二、其他应披露事项”中,列举了本基金报告期内与基金运作 有重大关系的公告。 5-31  上投摩根基金管理有限公司 2018 年 12 月 29 日 5-32