华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基 金 2017 年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：华润元大基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2018年3月28日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月27日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 第2页共62页 1.2目录 §1重要提示及目录...... 2 1.1重要提示...... 2 1.2目录...... 3 §2基金简介...... 5 2.1基金基本情况 ...... 5 2.2基金产品说明 ...... 5 2.3基金管理人和基金托管人...... 6 2.4信息披露方式 ...... 6 2.5其他相关资料 ...... 7 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 8 3.1主要会计数据和财务指标...... 8 3.2基金净值表现 ...... 8 3.3过去三年基金的利润分配情况...... 10 §4管理人报告......11 4.1基金管理人及基金经理情况......11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 13 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14 §5托管人报告...... 15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6审计报告...... 16 6.1审计报告基本信息...... 16 6.2审计报告的基本内容...... 16 §7年度财务报表...... 18 7.1资产负债表...... 18 7.2利润表...... 19 7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 20 7.4报表附注...... 21 §8投资组合报告...... 43 8.1期末基金资产组合情况...... 43 8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 43 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 44 8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 45 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 47 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 48 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 48 第3页共62页 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 48 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 48 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 48 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 48 8.12投资组合报告附注...... 48 §9基金份额持有人信息...... 50 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 50 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 50 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 50 §10开放式基金份额变动...... 51 §11重大事件揭示...... 52 11.1基金份额持有人大会决议...... 52 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 52 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 52 11.4基金投资策略的改变...... 52 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 52 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 53 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 53 11.8其他重大事件...... 55 §12备查文件目录...... 62 12.1备查文件目录 ...... 62 12.2存放地点...... 62 12.3查阅方式...... 62 第4页共62页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 基金简称 华润元大富时中国A50指数 基金主代码 000835 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年11月20日 基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 149,300,324.17份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约 束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增 长率与业绩比较基准表现相当，以便为投资者带来长 期收益。 投资策略 本基金采用完全复制法来跟踪富时中国A50指数，按 照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合，并根 据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分 红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪 标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投 资组合进行适当调整，降低跟踪误差。 如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数 复制的市场因素的限制，使基金管理人无法依指数权 重购买成份股，基金管理人可以根据市场情况，结合 经验判断，对投资组合进行适当调整，以获得更接近 标的指数的收益率。 定期调整：本基金股票组合根据所跟踪的富时中国A50 指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 不定期调整：根据指数编制规则，富时中国A50指数 成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重 新调整时，本基金将根据富时中国A50指数在股权变 动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重 比例，进行相应调整。 本基金将采用货币市场工具对基金资产进行流动性管 理。在满足安全性和保证流动性的基础上，本基金将 结合宏观分析和微观分析制定投资策略，有效利用基 金资产，更好地实现跟踪标的指数的投资目标。同时， 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行 调整，从而有效跟踪标的指数。 第5页共62页 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍 生金融产品，以提高投资效率更好地达到本基金的投 资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的 原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本 着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合 的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本 基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风 险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大 量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标 的指数的风险。 在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%， 年跟踪误差不超过4%。 业绩比较基准 富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款收益率 （税后）×5%。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，属于证券投资基金中中等预 期风险、中等预期收益的投资品种。一般情况下，其 预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基 金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华润元大基金管理有限公 中国农业银行股份有限公司 司 姓名 刘豫皓 贺倩 信息披露负责人 联系电话 0755-88399015 010-66060069 电子邮箱 lyh@cryuantafund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4000-1000-89 95599 传真 0755-88399045 010-68121816 注册地址 深圳市前海深港合作区前 湾一路1号A栋201室（入 北京市东城区建国门内大街69 驻深圳市前海商务秘书有号 限公司） 办公地址 深圳市福田区中心四路1-1 北京市西城区复兴门内大街28 号嘉里建设广场第三座 7 号凯晨世贸中心东座9层 层 邮政编码 518048 100031 法定代表人 邹新 周慕冰 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.cryuantafund.com 第6页共62页 址 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通 中国上海市延安东路222号外滩中 合伙） 心30楼 注册登记机构 华润元大基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1-1号嘉里 建设广场第三座7层 第7页共62页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 本期已实现收益 8,760,441.24 -7,815,232.26 40,973,378.10 本期利润 37,503,590.08 -3,963,467.63 -12,112,466.47 加权平均基金份额本期利润 0.4411 -0.0477 -0.1012 本期加权平均净值利润率 28.74% -3.90% -6.98% 本期基金份额净值增长率 35.96% -3.65% -7.00% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 75,050,191.03 22,206,315.25 28,859,878.13 期末可供分配基金份额利润 0.5027 0.2930 0.3416 期末基金资产净值 262,464,606.06 97,990,131.48 113,350,672.49 期末基金份额净值 1.758 1.293 1.342 3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 75.80% 29.30% 34.20% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 10.98% 0.90% 9.79% 0.90% 1.19% 0.00% 过去六个月 18.54% 0.78% 14.37% 0.78% 4.17% 0.00% 过去一年 35.96% 0.70% 30.57% 0.69% 5.39% 0.01% 过去三年 21.83% 1.60% 14.39% 1.55% 7.44% 0.05% 自基金合同 75.80% 1.66% 72.93% 1.62% 2.87% 0.04% 生效起至今 第8页共62页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第9页共62页 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注：本基金基金合同生效日为2014年11月20日，基金合同生效日至2014年12月31日，本基 金运作时间未满一年。图示中2014年本基金的净值增长率及业绩比较基准的收益率根据当年实际 存续期（2014年11月20日至2014年12月31日）计算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 截止本报告期末，本基金未进行利润分配。 第10页共62页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华润元大基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2012】1746号文批准，于2013年1月 17日完成工商登记注册，总部位于深圳，注册资本3亿元人民币。公司由华润深国投信托有限公 司和台湾元大证券投资信托股份有限公司共同发起设立，占股比例分别为51％和49％。截至2017 年12月31日，本基金管理人共管理十一只开放式基金：华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资 基金，华润元大现金收益货币市场基金，华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金，华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金，华润元大富时中国A50指数型证券投资基金，华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金，华润元大稳健收益债券型证券投资基金，华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金，华润元大现金通货币市场基金，华润元大润鑫债券型证券投资基金，华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明 华润元大 富时中国 曾任国海证券股份有限 A50指数 公司证券资产管理分公 型证券投 司量化投资研究员， 资基金基 2016年4月22日起担任 金经理、 华润元大富时中国 A50 华润元大 指数型证券投资基金基 医疗保健 金经理，2016年8月5 石武斌 量化混合 2016年4月- 6年 日起担任华润元大医疗 型证券投 22日 保健量化混合型证券投 资基金基 资基金基金经理，2017 金经理、 年8月1日起担任华润 华润元大 元大信息传媒科技混合 信息传媒 型证券投资基金基金经 科技混合 理。中国，中国人民大 型证券投 学概率论与数理统计硕 资基金基 士，具有基金从业资格。 金经理 华润元大 曾任中信银行福州分行 李武群 中创 100 2017年8月2- 9年 统计分析岗、华西证券 交易型开日 股份有限公司研究所高 放式指数 级研究员和股票投资部 第11页共62页 证券投资 投资经理助理，2016年 基金基金 4月20日起担任华润元 经理、华 大中创100交易型开放 润元大中 式指数证券投资基金基 创100交 金经理，2016年7月20 易型开放 日起担任华润元大中创 式指数证 100 交易型开放式指数 券投资基 证券投资基金联接基金 金联接基 基金经理，2017年8月 金基金经 2 日起担任华润元大富 理、华润 时中国A50指数型证券 元大富时 投资基金基金经理。中 中国 A50 国，中国科学院研究生 指数型证 院微电子学与固体电子 券投资基 学博士，具有基金从业 金基金经 资格。 理 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，公司制订了《华润元大基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、研究的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易的实施效果评估与监察稽核、信息披露和报告等进行了规定，以确保公司旗下管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。公司对所有投资品种实行集中交易制度，严格遵循时间优先、价格优先的公平交易原则，同时对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对不同投资组合间同向交易的交易价差进行分析，防止利益输送的发生。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的行为。 第12页共62页 本报告期内，基金管理人对旗下管理的不同投资组合间在连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的同向交易交易价差进行分析，分析结果表明旗下组合的同向交易情况正常，价差均在可合理解释范围之内。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合未存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，以中小板和创业板为代表的小盘成长股板块盘持续低位震荡，以富时中国A50指数 为代表的大盘蓝筹板块整体呈持续上涨趋势；下半年，大盘股加速上涨，屡创新高，并带动中小盘股走出一波反弹行情。2017年，创业板指数下跌10.67%，中小板指数上涨16.73%，上证综指上涨6.56%，沪深300指数上涨21.78%，上证50指数上涨25.08%，富时A50指数上涨32.35%，中创100指数上涨11.20%。中信一级29个行业中食品饮料（54.57%）、家电（44.94%）、煤炭（19.31%）板块走势较强，涨幅较大；而纺织服装（-23.02%）、计算机（-18.81%）、传媒（-21.65%）板块走势明显较弱，跌幅居前。 本基金作为被动指数型基金，报告期内，本基金采用完全复制法紧密跟踪富时中国A50指数， 少数关联方股票用同行业的大盘绩优价值股做替代，同时进行新股网上网下申购。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.758元；本报告期基金份额净值增长率为35.96%，业绩 比较基准收益率为30.57%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金跟踪的标的指数——富时中国A50指数，是由沪深两市中市场资本总值最大的50只股 票组成，它综合反映A股市场中大型龙头企业的运行状况。A50指数成分股以价值型的大市值股 票为主，所属行业主要集中在大金融板块，其估值水平普遍较低，在中国经济长期向好的大背景下，大型龙头企业依然有不错的增长空间，极具长期投资价值。 本基金作为一只被动投资管理产品，我们将继续秉承指数化被动投资策略，努力将跟踪误差控制在基金合同规定的范围内，力争为投资者带来较好的投资回报。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各 第13页共62页 项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 公司按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 公司采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强了对日常投资运作的管理和监控，保证投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，基金各项投资符合比例控制的要求，严格执行分级授权制度，保证基金投资独立、公平。 本基金管理人承诺将坚持以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。该机构成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 第14页共62页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华润元大基金管理有限公司2017年1月1日至2017年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,华润元大基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，华润元大基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 第15页共62页 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(18)第P01798号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金全体持有人： 审计意见 我们审计了华润元大富时中国A50指数型证券投资基金(以下简称 “华润元大富时中国A50指数”)的财务报表，包括2017年12月 31日的资产负债表，2017年度的利润表、所有者权益(基金净值) 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中 国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定 编制，公允反映了华润元大富时中国A50指数2017年12月31日 的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于华润元大富时中国A50指数，并履行了职业道德方面的其他责 任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 华润元大富时中国 A50指数的基金管理人华润元大基金管理有限 公司管理层对其他信息负责。其他信息包括华润元大富时中国A50 指数年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报 告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 华润元大富时中国A50指数的基金管理人华润元大基金管理有限 公司负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关 责任 于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其实现公允反 映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 第16页共62页 于舞弊或错误导致的重大错报。 编制财务报表时，基金管理人负责评估华润元大富时中国A50指 数的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用 持续经营假设，除非基金管理人计划清算华润元大富时中国A50 指数、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督华润元大富时中国A50指数的财务报 告过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 责任 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设 计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 及相关披露的合理性。 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时，根据获取的审计证据，就可能导致对华润元大富时中国A50 指数持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确 定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准 则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关 披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能 导致华润元大富时中国A50指数不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务 报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 许湘照 吴迪 会计师事务所的地址 上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼 审计报告日期 2018年3月28日 第17页共62页 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 10,803,699.56 2,437,021.93 结算备付金 923,320.87 13,817.36 存出保证金 77,510.82 17,068.98 交易性金融资产 7.4.7.2 254,921,487.13 95,686,028.66 其中：股票投资 248,219,264.53 91,773,122.06 基金投资 - - 债券投资 6,702,222.60 3,912,906.60 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,867,836.29 - 应收利息 7.4.7.5 166,516.21 60,141.74 应收股利 - - 应收申购款 710,546.14 300,997.22 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - 36,969.36 资产总计 269,470,917.02 98,552,045.25 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 164.10 应付赎回款 6,046,161.02 132,060.43 应付管理人报酬 133,333.41 52,482.22 应付托管费 33,333.35 13,120.56 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 167,786.30 13,785.68 应交税费 - - 应付利息 - - 第18页共62页 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 625,696.88 350,300.78 负债合计 7,006,310.96 561,913.77 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 149,300,324.17 75,783,816.23 未分配利润 7.4.7.10 113,164,281.89 22,206,315.25 所有者权益合计 262,464,606.06 97,990,131.48 负债和所有者权益总计 269,470,917.02 98,552,045.25 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.758元，基金份额总额149,300,324.17份。 7.2利润表 会计主体：华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年12月31日 2016年12月31日 一、收入 39,426,836.76 -2,505,403.27 1.利息收入 180,815.95 55,587.58 其中：存款利息收入 7.4.7.11 32,738.86 44,687.79 债券利息收入 146,580.44 10,899.79 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,496.65 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 10,230,694.18 -6,488,007.84 其中：股票投资收益 7.4.7.12 7,772,100.33 -9,641,651.11 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 2,132.30 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 2,456,461.55 3,153,643.27 3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 28,743,148.84 3,851,764.63 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 272,177.79 75,252.36 减：二、费用 1,923,246.68 1,458,064.36 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 776,933.64 609,184.04 2．托管费 7.4.10.2.2 194,233.42 152,295.99 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 404,210.97 164,447.70 第19页共62页 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 547,868.65 532,136.63 三、利润总额（亏损总额以“-” 37,503,590.08 -3,963,467.63 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 37,503,590.08 -3,963,467.63 列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 75,783,816.23 22,206,315.25 97,990,131.48 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 37,503,590.08 37,503,590.08 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 73,516,507.94 53,454,376.56 126,970,884.50 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 223,090,285.16 153,320,027.08 376,410,312.24 2.基金赎回款 -149,573,777.22 -99,865,650.52 -249,439,427.74 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 149,300,324.17 113,164,281.89 262,464,606.06 金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 84,490,794.36 28,859,878.13 113,350,672.49 金净值） 第20页共62页 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -3,963,467.63 -3,963,467.63 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -8,706,978.13 -2,690,095.25 -11,397,073.38 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 46,156,742.51 9,273,956.06 55,430,698.57 2.基金赎回款 -54,863,720.64 -11,964,051.31 -66,827,771.95 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 75,783,816.23 22,206,315.25 97,990,131.48 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______孙晔伟______ ______黄晓芳______ ____黄晓芳____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金（以下简称“本基金”），经中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]989号《关于准予华润元大富时中国A50指数 型证券投资基金注册的批复》核准，由华润元大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2014年10月27日至2014年11月14日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集714,505,762.47元，经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2014)验字第61032987_H08号验资报告。经向中国证监会备案，《华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金合同》于2014年11月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为714,621,124.13份基金份额，其中认购资金利息折合115,361.66份基金份额。本基金的基金管理人为华润元大基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基 金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核 第21页共62页 准发行的股票）、债券、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的投资组合比例为：投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产90%，每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：富时中国 A50指数收益率×95%+银行活期存款收益率（税后）×5%。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本基金的基金管理人华润元大基金管理有限公司对本基金自2017年12月31日起12个月的 持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金 第22页共62页 融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 (2)金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益；贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (1)对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 第23页共62页 (可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。 (2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值；对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 (3)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 (4)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 1. 利息收入 第24页共62页 (1)存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 (2)除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。 (3)买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 2. 投资收益 (1)股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 (2)债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 (3)衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 (4)股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 3. 公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。 4. 其他收入 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 基金标的指数许可使用费包括两部分：固定费用和按日计收的费用，其中固定费用每年收取27,590.00美元。该固定费用以人民币支付，以当年3月17日前一工作日的中国外汇交易中心美元兑人民币的即期收盘价作为汇率计算基准。按日计收的费用在前一日基金资产净值大于40,000,000美元的等值金额时，按前一日基金资产净值的0.02%的年费率逐日计提，基金资产净值每日计算汇率均按上一季度倒数第五个工作日的当日中国外汇交易中心美元兑人民币的即期收盘价为基准。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 第25页共62页 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额 每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若基金 合同生效不满3个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、 第26页共62页 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所 关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转 让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税 改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政 策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租 入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的 个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 (5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不 再缴纳印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 10,803,699.56 2,437,021.93 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 第27页共62页 其他存款 - - 合计： 10,803,699.56 2,437,021.93 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 226,652,140.97 248,219,264.53 21,567,123.56 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 6,706,984.90 6,702,222.60 -4,762.30 债券 银行间市场 - - - 合计 6,706,984.90 6,702,222.60 -4,762.30 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 233,359,125.87 254,921,487.13 21,562,361.26 上年度末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 98,947,307.44 91,773,122.06 -7,174,185.38 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 3,919,508.80 3,912,906.60 -6,602.20 银行间市场 - - - 合计 3,919,508.80 3,912,906.60 -6,602.20 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 102,866,816.24 95,686,028.66 -7,180,787.58 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产或衍生金融负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 第28页共62页 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 2,217.98 626.52 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 457.05 6.82 应收债券利息 163,802.79 59,499.93 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 38.39 8.47 合计 166,516.21 60,141.74 注：其他为应收结算保证金利息。 7.4.7.6其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 其他应收款 - - 待摊费用 - 36,969.36 合计 - 36,969.36 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 167,786.30 13,785.68 银行间市场应付交易费用 - - 合计 167,786.30 13,785.68 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 第29页共62页 应付赎回费 22,123.63 300.78 预提信息披露费 400,000.00 300,000.00 预提审计费 50,000.00 50,000.00 指数使用费 153,573.25 - 合计 625,696.88 350,300.78 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 75,783,816.23 75,783,816.23 本期申购 223,090,285.16 223,090,285.16 本期赎回（以“-”号填列） -149,573,777.22 -149,573,777.22 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 149,300,324.17 149,300,324.17 注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 29,978,880.72 -7,772,565.47 22,206,315.25 本期利润 8,760,441.24 28,743,148.84 37,503,590.08 本期基金份额交易 36,310,869.07 17,143,507.49 53,454,376.56 产生的变动数 其中：基金申购款 106,175,579.87 47,144,447.21 153,320,027.08 基金赎回款 -69,864,710.80 -30,000,939.72 -99,865,650.52 本期已分配利润 - - - 本期末 75,050,191.03 38,114,090.86 113,164,281.89 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12月31 31日 日 第30页共62页 活期存款利息收入 30,207.56 43,736.65 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 2,240.48 646.57 其他 290.82 304.57 合计 32,738.86 44,687.79 注：其他为结算保证金利息收入人民币290.82元（在上年度可比期间，其他为结算保证金利息收 入人民币304.57元）。 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016 年12月31日 年12月31日 卖出股票成交总额 93,234,487.86 57,262,096.03 减：卖出股票成本总额 85,462,387.53 66,903,747.14 买卖股票差价收入 7,772,100.33 -9,641,651.11 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 2,132.30 - 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 2,132.30 - 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 第31页共62页 卖出债券（、债转股及债券到期兑 11,178,603.81 - 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 10,959,502.08 - 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 216,969.43 - 买卖债券差价收入 2,132.30 - 7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 - 7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 - 7.4.7.13.5资产支持证券投资收益 本基金于本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14贵金属投资收益 7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 - 7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 - 7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 - 7.4.7.15衍生工具收益 7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金于本期及上年度可比期间均无衍生工具收益/损失 7.4.7.15.2衍生工具收益 ——其他投资收益 - 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 第32页共62页 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月 月31日 31日 股票投资产生的股利收益 2,456,461.55 3,153,643.27 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,456,461.55 3,153,643.27 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 28,743,148.84 3,851,764.63 ——股票投资 28,741,308.94 3,858,366.83 ——债券投资 1,839.90 -6,602.20 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 28,743,148.84 3,851,764.63 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31 月31日 日 基金赎回费收入 270,806.19 74,241.02 其他收入_转换费 1,371.60 1,011.34 合计 272,177.79 75,252.36 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月 月31日 31日 交易所市场交易费用 404,210.97 164,447.70 银行间市场交易费用 - - 第33页共62页 合计 404,210.97 164,447.70 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12 12月31日 月31日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行汇划费 7,226.04 3,313.88 账户维护费 100.00 - 指数使用费 190,542.61 178,822.75 合计 547,868.65 532,136.63 7.4.7.21分部报告 - 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需作说明的重大或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，除在7.4.6税项中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资 产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华润元大基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司（“中国农业 基金托管人、基金销售机构 银行”） 华润深国投信托有限公司 基金管理人的股东 元大证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 深圳华润元大资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行交易。 第34页共62页 7.4.10.1关联方报酬 7.4.10.1.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 776,933.64 609,184.04 的管理费 其中：支付销售机构的客 468,348.63 358,329.90 户维护费 注：(1)基金管理费按前一日的基金资产净值的0.6%的年费率计提，按月支付。日管理费=前一 日基金资产净值×0.6%÷当年天数。 (2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 7.4.10.1.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 194,233.42 152,295.99 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提，按月支付。日托管费=前一日基 金资产净值×0.15%÷当年天数。 7.4.10.2与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.3各关联方投资本基金的情况 7.4.10.3.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.3.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金。 7.4.10.4由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 第35页共62页 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年12月31 2016年1月1日至2016年12月31日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银 10,803,699.56 30,207.56 2,437,021.93 43,736.65 行 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.5本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。 7.4.10.6其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11利润分配情况 本基金于本期未进行利润分配。 7.4.12期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注 股） 科华 2017年 2018新股流 603161控股12月28年1月通受限 16.75 16.75 1,239 20,753.2520,753.25 - 日 5日 新疆 2017年 2018新股流 603080火炬12月25年1月通受限 13.60 13.60 1,187 16,143.2016,143.20 - 日 3日 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 第36页共62页 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了由董事会、监事会、董事会下设风险控制委员会，督察长、管理层下设风险管理委员会，监察合规部和各业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年12月31日，本基金未持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券资产（2016年12月31日：无）。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 6,702,222.60 3,912,906.60 合计 6,702,222.60 3,912,906.60 第37页共62页 注：1、未评级债券包括没有信用评级的国债、政策性金融债、央票等。 2、上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所投资证券均在证券交易所或银行间市场交易，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的可回购交易的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 6个月以内 6个月 1-5年 5年以 不计息 合计 2017年12月31 -1年 上 第38页共62页 日 资产 银行存款 10,803,699.56 - - - -10,803,699.56 结算备付金 923,320.87 - - - - 923,320.87 存出保证金 77,510.82 - - - - 77,510.82 交易性金融资产 6,702,222.60 - - -248,219,264.53254,921,487.13 应收证券清算款 - - - - 1,867,836.29 1,867,836.29 应收利息 - - - - 166,516.21 166,516.21 应收申购款 99.88 - - - 710,446.26 710,546.14 资产总计 18,506,853.73 - - -250,964,063.29269,470,917.02 负债 应付赎回款 - - - - 6,046,161.02 6,046,161.02 应付管理人报酬 - - - - 133,333.41 133,333.41 应付托管费 - - - - 33,333.35 33,333.35 应付交易费用 - - - - 167,786.30 167,786.30 其他负债 - - - - 625,696.88 625,696.88 负债总计 - - - - 7,006,310.96 7,006,310.96 利率敏感度缺口18,506,853.73 - - - - - 上年度末 6个月 5年以 2016年12月316个月以内 -1年 1-5年上 不计息 合计 日 资产 银行存款 2,437,021.93 - - - - 2,437,021.93 结算备付金 13,817.36 - - - - 13,817.36 存出保证金 17,068.98 - - - - 17,068.98 交易性金融资产 3,912,906.60 - - - 91,773,122.0695,686,028.66 应收利息 - - - - 60,141.74 60,141.74 应收申购款 3,855.37 - - - 297,141.85 300,997.22 其他资产 - - - - 36,969.36 36,969.36 资产总计 6,384,670.24 - - - 92,167,375.0198,552,045.25 负债 应付证券清算款 - - - - 164.10 164.10 应付赎回款 - - - - 132,060.43 132,060.43 应付管理人报酬 - - - - 52,482.22 52,482.22 应付托管费 - - - - 13,120.56 13,120.56 应付交易费用 - - - - 13,785.68 13,785.68 其他负债 - - - - 350,300.78 350,300.78 负债总计 - - - - 561,913.77 561,913.77 利率敏感度缺口 6,384,670.24 - - - - - 第39页共62页 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年12月31日） 上年度末（2016年12月31 分析 日） 市场利率增加25个 -4,895.75 -3,317.28 基准点 市场利率减少25个 4,902.90 3,322.92 基准点 7.4.13.4.2外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金的投资组合比例为：投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本期末本基金面临的其他价格风险列示如下。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 248,219,264.53 94.57 91,773,122.06 93.66 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 6,702,222.60 2.55 3,912,906.60 3.99 第40页共62页 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 254,921,487.13 97.13 95,686,028.66 97.65 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除富时中国A50指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年12月 上年度末（2016年12月 31日） 31日） 富时中国A50指数上升5% 12,708,546.04 4,744,111.34 富时中国A50指数下降5% -12,708,546.04 -4,744,111.34 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.公允价值 (1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (2)以公允价值计量的金融工具 ①金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。 ②各层级金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 248,182,368.08元，属于第二层级的余额为6,739,119.05元，无属于第三层级的余额(2016年 12月31日：第一层级90,838,628.31元，第二层级4,847,400.35元，无属于第三层级的余额)。 ③公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；除证券交易所上市的可转换债券外，其他固定收益品种采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值层次归入第二层级。 第41页共62页 2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第42页共62页 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 248,219,264.53 92.11 其中：股票 248,219,264.53 92.11 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,702,222.60 2.49 其中：债券 6,702,222.60 2.49 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,727,020.43 4.35 8 其他各项资产 2,822,409.46 1.05 9 合计 269,470,917.02 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,377,978.13 2.43 C 制造业 68,126,088.67 25.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供 2,887,867.97 1.10 应业 E 建筑业 9,848,563.82 3.75 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 950,666.99 0.36 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 2,237,655.00 0.85 业 J 金融业 138,411,894.35 52.74 K 房地产业 15,707,893.60 5.98 L 租赁和商务服务业 3,670,656.00 1.40 M 科学研究和技术服务业 - - 第43页共62页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 248,219,264.53 94.57 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 428,270 29,970,334.60 11.42 2 600036 招商银行 546,758 15,866,917.16 6.05 3 600519 贵州茅台 20,600 14,368,294.00 5.47 4 601398 工商银行 2,021,801 12,535,166.20 4.78 5 601166 兴业银行 644,500 10,950,055.00 4.17 6 000333 美的集团 179,239 9,935,217.77 3.79 7 000002万 科Ａ 300,800 9,342,848.00 3.56 8 600016 民生银行 1,071,900 8,993,241.00 3.43 9 600000 浦发银行 669,026 8,423,037.34 3.21 10 600887 伊利股份 231,900 7,464,861.00 2.84 11 600030 中信证券 361,626 6,545,430.60 2.49 12 000858五粮液 80,162 6,403,340.56 2.44 13 601328 交通银行 931,122 5,782,267.62 2.20 14 000725 京东方Ａ 963,400 5,578,086.00 2.13 15 601668 中国建筑 558,200 5,034,964.00 1.92 16 002415 海康威视 129,000 5,031,000.00 1.92 17 601601 中国太保 117,063 4,848,749.46 1.85 18 600048 保利地产 317,800 4,496,870.00 1.71 19 000001 平安银行 335,515 4,462,349.50 1.70 20 601169 北京银行 602,660 4,309,019.00 1.64 21 601766 中国中车 346,424 4,195,194.64 1.60 22 600276 恒瑞医药 60,300 4,159,494.00 1.58 23 601988 中国银行 980,399 3,892,184.03 1.48 24 002027 分众传媒 260,700 3,670,656.00 1.40 25 600837 海通证券 278,600 3,585,582.00 1.37 26 600104 上汽集团 109,691 3,514,499.64 1.34 27 601939 建设银行 418,200 3,211,776.00 1.22 第44页共62页 28 600900 长江电力 184,203 2,871,724.77 1.09 29 601211 国泰君安 153,800 2,848,376.00 1.09 30 600028 中国石化 443,819 2,720,610.47 1.04 31 601818 光大银行 648,181 2,625,133.05 1.00 32 002304 洋河股份 20,552 2,363,480.00 0.90 33 002594 比亚迪 35,667 2,320,138.35 0.88 34 600050 中国联通 353,500 2,237,655.00 0.85 35 601336 新华保险 30,588 2,147,277.60 0.82 36 601088 中国神华 91,998 2,131,593.66 0.81 37 601688 华泰证券 121,600 2,098,816.00 0.80 38 600019 宝钢股份 242,800 2,097,792.00 0.80 39 601628 中国人寿 67,795 2,064,357.75 0.79 40 601390 中国中铁 239,200 2,006,888.00 0.76 41 601186 中国铁建 176,483 1,966,020.62 0.75 42 000776 广发证券 116,963 1,950,942.84 0.74 43 001979 招商蛇口 95,510 1,868,175.60 0.71 44 601857 中国石油 188,600 1,525,774.00 0.58 45 600018 上港集团 140,257 932,709.05 0.36 46 601800 中国交建 65,679 840,691.20 0.32 47 601998 中信银行 126,798 786,147.60 0.30 48 601238 广汽集团 24,700 609,102.00 0.23 49 601229 上海银行 36,300 514,734.00 0.20 50 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01 51 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.01 52 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01 53 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.01 54 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.01 55 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 22,857,696.40 23.33 2 601398 工商银行 12,359,840.00 12.61 3 600036 招商银行 12,243,295.00 12.49 第45页共62页 4 000002 万 科Ａ 10,248,208.00 10.46 5 601166 兴业银行 9,710,537.45 9.91 6 600519 贵州茅台 9,312,347.47 9.50 7 600016 民生银行 7,194,848.00 7.34 8 000333 美的集团 7,116,763.83 7.26 9 600887 伊利股份 7,032,185.00 7.18 10 600000 浦发银行 6,895,546.00 7.04 11 000725 京东方Ａ 5,849,530.00 5.97 12 600030 中信证券 5,487,299.00 5.60 13 002027 分众传媒 5,161,296.40 5.27 14 601328 交通银行 4,667,641.00 4.76 15 601668 中国建筑 4,504,114.00 4.60 16 600276 恒瑞医药 4,500,091.00 4.59 17 000858 五粮液 4,093,062.00 4.18 18 002415 海康威视 3,913,593.00 3.99 19 601601 中国太保 3,852,326.00 3.93 20 601169 北京银行 3,563,062.16 3.64 21 600050 中国联通 3,401,787.00 3.47 22 600837 海通证券 3,345,687.00 3.41 23 601988 中国银行 3,210,243.00 3.28 24 000001 平安银行 3,207,794.00 3.27 25 601766 中国中车 3,196,637.00 3.26 26 600048 保利地产 2,969,739.00 3.03 27 600104 上汽集团 2,901,386.00 2.96 28 600028 中国石化 2,881,461.70 2.94 29 601211 国泰君安 2,664,183.00 2.72 30 601939 建设银行 2,371,227.00 2.42 31 600019 宝钢股份 2,297,083.00 2.34 32 600900 长江电力 2,282,713.21 2.33 33 601818 光大银行 2,147,929.00 2.19 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 9,500,773.00 9.70 第46页共62页 2 600036 招商银行 5,189,194.00 5.30 3 601166 兴业银行 4,679,854.00 4.78 4 601988 中国银行 4,384,430.00 4.47 5 601398 工商银行 3,997,563.00 4.08 6 600519 贵州茅台 3,630,881.48 3.71 7 600016 民生银行 3,073,280.00 3.14 8 600000 浦发银行 2,829,864.00 2.89 9 601989 中国重工 2,624,592.60 2.68 10 000333 美的集团 2,549,821.00 2.60 11 600030 中信证券 2,485,616.00 2.54 12 002027 分众传媒 2,086,264.30 2.13 13 601668 中国建筑 2,055,603.44 2.10 14 601328 交通银行 2,014,372.00 2.06 15 600028 中国石化 1,686,470.00 1.72 16 000858 五粮液 1,666,235.00 1.70 17 601985 中国核电 1,665,839.53 1.70 18 601766 中国中车 1,601,221.00 1.63 19 601169 北京银行 1,555,889.60 1.59 20 600837 海通证券 1,534,938.39 1.57 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 213,167,221.06 卖出股票收入（成交）总额 93,234,487.86 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,702,222.60 2.55 其中：政策性金融债 6,702,222.60 2.55 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 第47页共62页 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,702,222.60 2.55 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 108601 国开1703 67,170 6,702,222.60 2.55 注：本基金本报告期末仅持有1只债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 报告期内，本基金未持仓股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持仓国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 本报告期暂无进行国债期货投资。 8.12投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 第48页共62页 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 77,510.82 2 应收证券清算款 1,867,836.29 3 应收股利 - 4 应收利息 166,516.21 5 应收申购款 710,546.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,822,409.46 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第49页共62页 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 6,034 24,743.18 89,133.21 0.06% 149,211,190.96 99.94% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 34,139.49 0.0229% 持有本基金 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 第50页共62页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年11月20日）基金份额总额 714,621,124.13 本报告期期初基金份额总额 75,783,816.23 本报告期基金总申购份额 223,090,285.16 减:本报告期基金总赎回份额 149,573,777.22 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 149,300,324.17 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 第51页共62页 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017年2月13日，根据华润元大基金管理有限公司第二届董事会第十三次临时会议审议通 过，公司总经理由林瑞源先生变更为孙晔伟先生；2017年7月5日，根据华润元大基金管理有限 公司第二届董事会第十九次临时会议审议通过，公司聘任李仆先生为副总经理、李东育先生为总经理助理；2017年8月2日，根据华润元大基金管理有限公司第二届董事会第二十一次临时会议审议通过，公司督察长由何特先生变更为刘豫皓先生。 上述变更已按照规定报相关监管机构备案，并进行公告。 本报告期内，本基金托管人于2016年8月29日任命史静欣女士为中国农业银行股份有限公 司托管业务部/养老金管理中心副总经理，负责管理证券投资基金托管业务。因工作需要，余晓晨先生于2017年3月8日不再担任中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管理中心副总经理职务。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 基金管理人于2017年9月22日发布《华润元大基金管理有限公司改聘会计师事务所公告》， 将会计师事务所由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）改聘为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。 报告期内应支付德勤会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用50,000.00元，该审计机构自 2017年9月22日起为本基金提供审计服务。 第52页共62页 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 招商证券 1108,957,005.98 35.78% 101,474.15 35.78% - 国信证券 2 62,870,812.07 20.65% 58,550.88 20.65% - 中信证券 2 51,009,185.16 16.75% 47,504.73 16.75% - 华泰证券 1 41,067,340.98 13.49% 38,245.55 13.49% - 银河证券 1 11,719,224.30 3.85% 10,914.02 3.85% - 国泰君安 1 11,361,632.00 3.73% 10,580.98 3.73% - 安信证券 2 11,108,633.45 3.65% 10,345.74 3.65% - 中信建投 1 6,423,293.00 2.11% 5,982.15 2.11% - 海通证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 第53页共62页 并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2、选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。本基金本报告期内租用的基金专用交易单元未发生变化。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 招商证券 340,157.20 1.66%11,000,000.00 100.00% - - 国信证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华泰证券 13,852,600.30 67.70% - - - - 银河证券 2,273,567.88 11.11% - - - - 国泰君安 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中信建投 3,996,400.00 19.53% - - - - 海通证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 第54页共62页 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 中国证券报、上海证 华润元大基金管理有限公司旗下 1 券报、证券时报、基 开放式基金净值公告 金管理人网站 2017年1月3日 华润元大富时中国A50指数型证 基金管理人网站 2 券投资基金招募说明书（更新） （2016年第2号） 2017年1月4日 华润元大富时中国A50指数型证 中国证券报、上海证 3 券投资基金招募说明书（更新） 券报、证券时报、基 摘要（2016年第2号） 金管理人网站 2017年1月4日 中国证券报、上海证 华润元大富时中国A50指数型证 4 券报、证券时报、基 券投资基金2016年第4季度报告 金管理人网站 2017年1月19日 中国证券报、上海证 华润元大基金管理有限公司总经 5 券报、证券时报、基 理变更公告 金管理人网站 2017年2月14日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金参加蚂蚁 券报、证券时报、基 6 （杭州）基金销售有限公司转换 金管理人网站 费率优惠活动的公告 2017年2月25日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加泰诚财 券报、证券时报、基 7 富基金销售（大连）有限公司为 金管理人网站 代销机构、开通定期定额投资和 转换业务的公告 2017年3月4日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 8 旗下部分开放式基金增加南京苏 券报、证券时报、基 宁基金销售有限公司为代销机 金管理人网站 2017年3月8日 第55页共62页 构、开通转换业务并参加其费率 优惠活动的公告 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金在北京肯特 券报、证券时报、基 9 瑞财富投资管理有限公司开通定 金管理人网站 期定额投资业务的公告 2017年3月15日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加厦门市 券报、证券时报、基 10 鑫鼎盛控股有限公司为代销机 金管理人网站 构、开通定期定额投资和转换业 务并参加其费率优惠活动的公告 2017年3月17日 华润元大富时中国A50指数型证 基金管理人网站 11 券投资基金2016年年度报告 2017年3月29日 华润元大富时中国A50指数型证 中国证券报、上海证 12 券投资基金2016年年度报告摘 券报、证券时报、基 要 金管理人网站 2017年3月29日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 13 参加中国工商银行股份有限公司 券报、证券时报、基 费率优惠活动的公告 金管理人网站 2017年3月29日 中国证券报、上海证 华润元大富时中国A50指数型证 14 券报、证券时报、基 券投资基金2017年第1季度报告 金管理人网站 2017年4月24日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加深圳前 券报、证券时报、基 海凯恩斯基金销售有限公司为代 金管理人网站 15 销机构、开通定期定额投资和转 换业务并参加其费率优惠活动的 公告 2017年4月28日 16 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2017年6月14日 第56页共62页 旗下部分开放式基金增加申万宏 券报、证券时报、基 源证券有限公司为代销机构、开 金管理人网站 通定期定额投资和转换业务并参 加其费率优惠活动的公告 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加申万宏 券报、证券时报、基 17 源西部证券有限公司为代销机 金管理人网站 构、开通定期定额投资和转换业 务并参加其费率优惠活动的公告 2017年6月24日 中国证券报、上海证 华润元大基金管理有限公司旗下 18 券报、证券时报、基 开放式基金净值公告 金管理人网站 2017年7月1日 华润元大富时中国A50指数型证 基金管理人网站 19 券投资基金招募说明书（更新） （2017年第1号） 2017年7月3日 华润元大富时中国A50指数型证 中国证券报、上海证 20 券投资基金招募说明书（更新） 券报、证券时报、基 摘要（2017年第1号） 金管理人网站 2017年7月3日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加上海华 券报、证券时报、基 21 夏财富投资管理有限公司为代销 金管理人网站 机构并参加其费率优惠活动的公 告 2017年7月5日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加上海通 券报、证券时报、基 22 华财富资产管理有限公司为代销 金管理人网站 机构、开通转换业务并参加其费 率优惠活动的公告 2017年7月6日 23 华润元大基金管理有限公司副总 中国证券报、上海证 2017年7月6日 第57页共62页 经理任职公告 券报、证券时报、基 金管理人网站 中国证券报、上海证 华润元大基金管理有限公司总经 24 券报、证券时报、基 理助理任职公告 金管理人网站 2017年7月6日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 25 调整直销中心柜台个人投资者最 券报、证券时报、基 低认申购金额限制的公告 金管理人网站 2017年7月17日 中国证券报、上海证 华润元大富时中国A50指数型证 26 券报、证券时报、基 券投资基金2017年第2季度报告 金管理人网站 2017年7月20日 中国证券报、上海证 华润元大基金管理有限公司督察 27 券报、证券时报、基 长变更公告 金管理人网站 2017年8月3日 中国证券报、上海证 华润元大富时中国A50指数型证 28 券报、证券时报、基 券投资基金基金经理变更公告 金管理人网站 2017年8月3日 中国证券报、上海证 华润元大基金管理有限公司董事 29 券报、证券时报、基 长变更公告 金管理人网站 2017年8月24日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加招商证 券报、证券时报、基 30 券股份有限公司为代销机构、开 金管理人网站 通定期定额投资和转换业务并参 加其费率优惠活动的公告 2017年8月25日 华润元大富时中国A50指数型证 基金管理人网站 31 券投资基金2017年半年度报告 2017年8月26日 华润元大富时中国A50指数型证 中国证券报、上海证 32 券投资基金2017年半年度报告 券报、证券时报、基 2017年8月26日 第58页共62页 摘要 金管理人网站 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加天津万 券报、证券时报、基 33 家财富资产管理有限公司为代销 金管理人网站 机构并开通转换业务的公告 2017年9月6日 中国证券报、上海证 华润元大基金管理有限公司改聘 34 券报、证券时报、基 会计师事务所公告 金管理人网站 2017年9月22日 中国证券报、上海证 华润元大富时中国A50指数型证 35 券报、证券时报、基 券投资基金2017年第3季度报告 金管理人网站 2017年10月25日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 华润元大富时中国A50指数型证 券报、证券时报、基 券投资基金增加兴业证券股份有 金管理人网站 36 限公司为销售机构同时开通定期 定额投资和转换业务并参加其费 率优惠活动的公告 2017年10月27日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加喜鹊财 券报、证券时报、基 37 富基金销售有限公司为代销机 金管理人网站 构、开通定期定额投资和转换业 务并参加其费率优惠活动的公告 2017年10月27日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加天津市 券报、证券时报、基 凤凰财富基金销售有限公司为代 金管理人网站 38 销机构、开通定期定额投资和转 换业务并参加其费率优惠活动的 公告 2017年11月13日 39 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2017年11月24日 第59页共62页 旗下部分开放式基金增加上海云 券报、证券时报、基 湾投资管理有限公司为代销机 金管理人网站 构、开通定期定额投资和转换业 务并参加其费率优惠活动的公告 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加中证金 券报、证券时报、基 牛（北京）投资咨询有限公司为 金管理人网站 40 代销机构、开通定期定额投资和 转换业务并参加其费率优惠活动 的公告 2017年11月24日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加贵州省 券报、证券时报、基 贵文文化基金销售有限公司为代 金管理人网站 41 销机构、开通定期定额投资和转 换业务并参加其费率优惠活动的 公告 2017年12月1日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下华润元大富时中国A50指数 券报、证券时报、基 42 型证券投资基金参加中国农业银 金管理人网站 行股份有限公司费率优惠活动的 公告 2017年12月6日 华润元大基金关于调整网上直销 中国证券报、上海证 43 建行直连渠道基金交易费率优惠 券报、证券时报、基 的公告 金管理人网站 2017年12月11日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加国融证 券报、证券时报、基 44 券股份有限公司为代销机构、开 金管理人网站 通定期定额投资和转换业务并参 加其费率优惠活动的公告 2017年12月14日 45 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2017年12月25日 第60页共62页 旗下部分开放式基金增加武汉市 券报、证券时报、基 伯嘉基金销售有限公司为代销机 金管理人网站 构、开通定期定额投资和转换业 务并参加其费率优惠活动的公告 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加泰诚财 券报、证券时报、基 富基金销售（大连）有限公司为 金管理人网站 46 代销机构、开通定期定额投资和 转换业务并参加其费率优惠活动 的公告 2017年12月27日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加东吴证 券报、证券时报、基 47 券股份有限公司为代销机构、开 金管理人网站 通定期定额投资和转换业务并参 加其费率优惠活动的公告 2017年12月27日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 48 旗下证券投资基金缴纳增值税的 券报、证券时报、基 公告 金管理人网站 2017年12月30日 第61页共62页 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会关于核准本基金募集的批复； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 12.2存放地点 以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。 12.3查阅方式 基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。 华润元大基金管理有限公司 2018年3月28日 第62页共62页