华润元大富时中国A50指数型 证券投资基金2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：华润元大基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2016年8月27日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 11§5 托管人报告......................................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 11§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................12 6.1 资产负债表................................................................................................................................12 6.2 利润表........................................................................................................................................13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................14 6.4 报表附注....................................................................................................................................15§7 投资组合报告.....................................................................................................................................28 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................28 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................28 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................29 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................30 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................32 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................32 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................32 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................32 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................32 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................32 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................32 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................33§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................34 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................34 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................34 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................34§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................34§10 重大事件揭示...................................................................................................................................35 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................35 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................35 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................35 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................35 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................35 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................35 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................35 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................37§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................38§12 备查文件目录...................................................................................................................................38 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................38 12.2 存放地点..................................................................................................................................38 12.3 查阅方式..................................................................................................................................38 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 基金简称 华润元大富时中国A50指数 基金主代码 000835 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年11月20日 基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 83,754,319.20份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手 段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准表现相当，以便为投资者带 来长期收益。 投资策略 本基金采用完全复制法来跟踪富时中国A50指数，按照个股在标的指数中的基 准权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金 的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对 投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。 如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制， 使基金管理人无法依指数权重购买成份股，基金管理人可以根据市场情况，结 合经验判断，对投资组合进行适当调整，以获得更接近标的指数的收益率。 定期调整：本基金股票组合根据所跟踪的富时中国A50指数对其成份股的调整 而进行相应的定期跟踪调整。 不定期调整：根据指数编制规则，富时中国A50指数成份股因增发、送配等股 权变动而需进行成份股权重新调整时，本基金将根据富时中国A50指数在股权 变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整。 本基金将采用货币市场工具对基金资产进行流动性管理。在满足安全性和保证 流动性的基础上，本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，有效利用 基金资产，更好地实现跟踪标的指数的投资目标。同时，根据本基金的申购和 赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，以提高投资 效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理 的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指 期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外， 本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金 管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效 跟踪标的指数的风险。 在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏 离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。 业绩比较基准 富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款收益率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，属于证券投资基金中高预期风险、高预期收益的投资 品种。一般情况下，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货 币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华润元大基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披 姓名 何特 林葛 露负责 联系电话 0755-88399015 010-66060069 人 电子邮箱 hete@cryuantafund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4000-1000-89 95599 传真 0755-88399045 010-68121816 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 北京市东城区建国门内大街69号 1号A栋201室（入驻深圳市前海 商务秘书有限公司） 办公地址 深圳市福田区中心四路1-1号嘉 北京市西城区复兴门内大街28号凯 里建设广场第三座7层 晨世贸中心东座9层 邮政编码 518048 100031 法定代表人 路强 周慕冰 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cryuantafund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华润元大基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1-1号嘉里 建设广场第三座7层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 -6,936,443.51 本期利润 -12,152,975.59 加权平均基金份额本期利润 -0.1420 本期加权平均净值利润率 -12.09% 本期基金份额净值增长率 -11.03% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 16,251,150.14 期末可供分配基金份额利润 0.1940 期末基金资产净值 100,005,469.34 期末基金份额净值 1.194 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 19.40% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、 基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去一个月 -0.67% 0.69% -3.48% 0.80% 2.81% -0.11% 过去三个月 -0.25% 0.73% -2.93% 0.75% 2.68% -0.02% 过去六个月 -11.03% 1.54% -12.35% 1.42% 1.32% 0.12% 过去一年 -25.23% 2.08% -25.48% 1.97% 0.25% 0.11% 自基金合同 19.40% 2.21% 24.14% 2.16% -4.74% 0.05% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华润元大基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2012】1746号文批准，于2013年1月17日完成工商登记注册，总部位于深圳，注册资本3亿元人民币。公司由华润深国投信托有限公司和台湾元大证券投资信托股份有限公司共同发起设立，占股比例分别为51％和49％。截至2016年6月30日，本基金管理人共管理八只开放式基金：华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金，华润元大现金收益货币市场基金，华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金，华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金，华润元大富时中国A50指数型证券投资基金，华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金，华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金，华润元大稳健收益债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 曾任兴业证券股份有限公司风 险管理专员，平安信托有限责任 华润元大信息传媒科 公司金融工程及量化投资研究 技混合型证券投资基 员，2014年11月20日起担任华 金基金经理、华润元 润元大富时中国A50指数型证券 大富时中国A50指数 投资基金基金经理，2015年5 型证券投资基金基金 月8日起担任华润元大信息传媒 杨伟 经理、华润元大中创 2014年11 - 7年 科技混合型证券投资基金基金 100交易型开放式指 月20日 经理，2015年5月25日起担任 数证券投资基金基金 华润元大中创100交易型开放式 经理、华润元大中创 指数证券投资基金基金经理， 100交易型开放式指 2015年12月23日起担任华润元 数证券投资基金联接 大中创100交易型开放式指数证 基金基金经理 券投资基金联接基金基金经理。 中国，厦门大学经济学博士，具 有基金从业资格。 曾任国海证券股份有限公司证 券资产管理分公司量化投资研 华润元大富时中国 2016年4月 究员，2016年4月22日起担任 石武斌 A50指数型证券投资 22日 - 4年 华润元大富时中国A50指数型证 基金基金经理 券投资基金基金经理。中国，中 国人民大学概率论与数理统计 硕士，具有基金从业资格。 注：1.基金经理任职日期和离任日期为公司公告的聘任或解聘日期；担任新成立基金的基金经理， 即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合未存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年股票市场跌幅较大，蓝筹指数跌幅相对较小，其中富时A50指数下跌13.03%，创业板指数下跌17.92%。 本基金作为被动指数型基金，报告期内，本基金采用完全复制法紧密跟踪富时中国A50指数，取得与业绩比较基准基本一致的业绩表现。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.194元，本报告期份额净值增长率为-11.03%，同期业绩比较基准收益率为-12.35%，本基金跑赢基准1.32%；报告期内，本基金的日均跟踪偏离度为0.14%，在合同规定的目标控制范围之内。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年，在政策托底、房市升温等因素的作用下，中国经济运行总体平稳略有回落；下半年，全球经济不确定性因素较多，国内传统经济压力依然较大，但同时新兴产业快速发展，宏观经济整体呈L型走势的概率较大。当前货币政策亦处于L型走势的横盘期，CPI有所回落，货币政策以稳健为主，略偏宽松。股灾一周年后，股票市场调整的空间和时间都较为充分，预计股票市场三季度将出现结构性的行情。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。该机构成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华润元大基金管理有限公司2016年1月1日至2016年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,华润元大基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，华润元大基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 10,333,948.53 6,453,609.21 结算备付金 54,919.55 21,431.63 存出保证金 11,498.49 79,343.62 交易性金融资产 6.4.7.2 94,489,456.34 107,003,963.96 其中：股票投资 94,489,456.34 107,003,963.96 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 237,570.44 - 应收利息 6.4.7.5 1,390.95 1,484.46 应收股利 - - 应收申购款 13,325.11 7,419.91 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - 35,877.72 资产总计 105,142,109.41 113,603,130.51 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 4,789,957.96 93,105.78 应付管理人报酬 49,390.50 59,177.04 应付托管费 12,347.64 14,794.26 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 41,013.16 35,181.31 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 243,930.81 50,199.63 负债合计 5,136,640.07 252,458.02 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 83,754,319.20 84,490,794.36 未分配利润 6.4.7.10 16,251,150.14 28,859,878.13 所有者权益合计 100,005,469.34 113,350,672.49 负债和所有者权益总计 105,142,109.41 113,603,130.51 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.194元，基金份额总额83,754,319.20份。 6.2利润表 会计主体：华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 -11,417,167.53 20,997,486.72 1.利息收入 24,734.69 68,986.07 其中：存款利息收入 6.4.7.11 24,734.69 68,986.07 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -6,271,246.46 50,834,625.61 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -7,429,869.51 49,099,425.13 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,158,623.05 1,735,200.48 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 -5,216,532.08 -30,671,887.63 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 45,876.32 765,762.67 减：二、费用 735,808.06 2,005,341.74 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 299,563.20 640,502.20 2．托管费 6.4.10.2.2 74,890.84 160,125.47 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 97,552.24 965,872.25 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 263,801.78 238,841.82 三、利润总额（亏损总额以“-” -12,152,975.59 18,992,144.98 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -12,152,975.59 18,992,144.98 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 84,490,794.36 28,859,878.13 113,350,672.49 二、本期经营活动产生的基金净值变动 - -12,152,975.59 -12,152,975.59 数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净值 -736,475.16 -455,752.40 -1,192,227.56 变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 31,285,336.60 5,306,762.94 36,592,099.54 2.基金赎回款 -32,021,811.76 -5,762,515.34 -37,784,327.10 四、本期向基金份额持有人分配利润产 - - - 生的基金净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 83,754,319.20 16,251,150.14 100,005,469.34 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 100,678,166.64 44,593,464.47 145,271,631.11 二、本期经营活动产生的基金净值变动 - 18,992,144.98 18,992,144.98 数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净值 33,153,561.03 16,333,921.07 49,487,482.10 变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 433,069,108.23 229,015,596.86 662,084,705.09 2.基金赎回款 -399,915,547.20 -212,681,675.79 -612,597,222.99 四、本期向基金份额持有人分配利润产 - - - 生的基金净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 133,831,727.67 79,919,530.52 213,751,258.19 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______林瑞源______ ______崔佩伦______ ____崔佩伦____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]989号《关于核准华润元大富时中国A50指数型证券投资基金注册的批复》核准，由华润元大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2014年10月27日至2014年11月14日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集714,505,762.47元，经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2014)验字第61032987_H08号 验资报告。经向中国证监会备案，《华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金合同》于2014年11月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为714,621,124.13份基金份额，其中认购资金利息折合115,361.66份基金份额。本基金的基金管理人为华润元大基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。其中，本基金投资于标的指数的成分股及其备选成分股的比例不低于基金资产的90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为：富时中国A50指数收益率X95%+银行活期存款收益率（税后）X5%。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及自2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。6.4.6税项 1、印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、营业税、增值税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。 2016年5月1日前，证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入及金融同业往来利息收入亦免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 3、个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 10,333,948.53 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 10,333,948.53 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 110,738,540.63 94,489,456.34 -16,249,084.29 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 110,738,540.63 94,489,456.34 -16,249,084.29 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：截止本报告期末，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：截止本报告期末，本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 1,361.05 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 24.70 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 5.20 合计 1,390.95 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 注：本基金于本期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 41,013.16 银行间市场应付交易费用 - 合计 41,013.16 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 17,640.15 预提审计费 24,863.02 预提信息披露费 149,178.12 指数使用费 52,249.52 合计 243,930.81 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 84,490,794.36 84,490,794.36 本期申购 31,285,336.60 31,285,336.60 本期赎回(以"-"号填列) -32,021,811.76 -32,021,811.76 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 83,754,319.20 83,754,319.20 注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 41,291,760.42 -12,431,882.29 28,859,878.13 本期利润 -6,936,443.51 -5,216,532.08 -12,152,975.59 本期基金份额交易产生的变动数 -265,147.79 -190,604.61 -455,752.40 其中：基金申购款 13,921,826.36 -8,615,063.42 5,306,762.94 基金赎回款 -14,186,974.15 8,424,458.81 -5,762,515.34 本期已分配利润 - - - 本期末 34,090,169.12 -17,839,018.98 16,251,150.14 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 24,269.44 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 276.97 其他 188.28 合计 24,734.69 注：其他为结算保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 32,044,955.68 减：卖出股票成本总额 39,474,825.19 买卖股票差价收入 -7,429,869.51 6.4.7.13债券投资收益 注：本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.1资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益/损失。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,158,623.05 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,158,623.05 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -5,216,532.08 ——股票投资 -5,216,532.08 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -5,216,532.08 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 45,313.80 基金转换费收入 562.52 合计 45,876.32 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 97,552.24 银行间市场交易费用 - 合计 97,552.24 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 24,863.02 信息披露费 149,178.12 银行汇划费 1,633.40 指数使用费 88,127.24 合计 263,801.78 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需作说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华润元大基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）基金托管人、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 299,563.20 640,502.20 其中：支付销售机构的客户维护费 176,728.28 363,835.91 注：(1)基金管理费按前一日的基金资产净值的0.6%的年费率计提，按月支付。日管理费=前一 日基金资产净值×0.6%÷当年天数。 (2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量 提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用， 客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 74,890.84 160,125.47 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提，按月支付。日托管费=前一日基 金资产净值×0.15%÷当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 10,333,948.53 24,269.44 13,134,138.34 61,139.02 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行间同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票股票名称 停牌日期 停牌原 期末估 复牌 复牌开 数量 期末 期末估值总额 备注 代码 因 值单价 日期 盘单价（股） 成本总额 000651格力电器 2016年2月 重大事 19.22 - - 52,6181,278,996.07 1,011,317.96 - 22日 项停牌 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了由董事会、监事会、董事会下设风险控制委员会，督察长、管理层下设风险管理委员会，监察合规部和各业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2016年6月30日，本基金未持有债券资产。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金期末持有证券除6.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余在本年度末均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的可回购交易的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 6个月以内6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 10,333,948.53 - - - - 10,333,948.53 结算备付金 54,919.55 - - - - 54,919.55 存出保证金 11,498.49 - - - - 11,498.49 交易性金融资产 - - - - 94,489,456.34 94,489,456.34 应收证券清算款 - - - - 237,570.44 237,570.44 应收利息 - - - - 1,390.95 1,390.95 应收申购款 1,000.00 - - - 12,325.11 13,325.11 资产总计 10,401,366.57 - - - 94,740,742.84 105,142,109.41 负债 应付赎回款 - - - - 4,789,957.96 4,789,957.96 应付管理人报酬 - - - - 49,390.50 49,390.50 应付托管费 - - - - 12,347.64 12,347.64 应付交易费用 - - - - 41,013.16 41,013.16 其他负债 - - - - 243,930.81 243,930.81 负债总计 - - - - 5,136,640.07 5,136,640.07 利率敏感度缺口 10,401,366.57 - - - - - 上年度末 6个月以内6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 6,453,609.21 - - - - 6,453,609.21 结算备付金 21,431.63 - - - - 21,431.63 存出保证金 79,343.62 - - - - 79,343.62 交易性金融资产 - - - -107,003,963.96 107,003,963.96 应收利息 - - - - 1,484.46 1,484.46 应收申购款 497.02 - - - 6,922.89 7,419.91 其他资产 - - - - 35,877.72 35,877.72 资产总计 6,554,881.48 - - -107,048,249.03 113,603,130.51 负债 应付赎回款 - - - - 93,105.78 93,105.78 应付管理人报酬 - - - - 59,177.04 59,177.04 应付托管费 - - - - 14,794.26 14,794.26 应付交易费用 - - - - 35,181.31 35,181.31 其他负债 - - - - 50,199.63 50,199.63 负债总计 - - - - 252,458.02 252,458.02 利率敏感度缺口 6,554,881.48 - - - - - 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：本期末本基金未持有交易性债券资产，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金的投资组合比例为：投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的90%，每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本期末本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年6月30日 2015年12月31日 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产净 净值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 94,489,456.34 94.48 107,003,963.96 94.40 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 94,489,456.34 94.48 107,003,963.96 94.40 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除富时中国A50指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 30日） 31日） 富时中国A50指数上升5% 4,804,933.23 5,439,159.10 富时中国A50指数下降5% -4,804,933.23 -5,439,159.10 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 94,489,456.34 89.87 其中：股票 94,489,456.34 89.87 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 10,388,868.08 9.88 7 其他各项资产 263,784.99 0.25 8 合计 105,142,109.41 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,992,404.63 2.99 C 制造业 17,296,534.48 17.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,193,304.42 1.19 E 建筑业 4,251,534.64 4.25 F 批发和零售业 1,003,107.28 1.00 G 交通运输、仓储和邮政业 450,666.60 0.45 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 66,243,570.79 66.24 K 房地产业 858,562.50 0.86 L 租赁和商务服务业 199,771.00 0.20 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 94,489,456.34 94.48 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 269,185 8,624,687.40 8.62 2 600016 民生银行 724,730 6,471,838.90 6.47 3 601166 兴业银行 401,007 6,111,346.68 6.11 4 601398 工商银行 1,371,884 6,091,164.96 6.09 5 600036 招商银行 345,882 6,052,935.00 6.05 6 600000 浦发银行 309,488 4,818,728.16 4.82 7 600519 贵州茅台 13,194 3,851,592.48 3.85 8 600030 中信证券 227,385 3,690,458.55 3.69 9 601328 交通银行 586,607 3,302,597.41 3.30 10 601169 北京银行 262,911 2,726,387.07 2.73 11 600837 海通证券 175,797 2,710,789.74 2.71 12 601766 中国中车 227,841 2,089,301.97 2.09 13 601601 中国太保 73,827 1,996,282.08 2.00 14 601988 中国银行 616,613 1,979,327.73 1.98 15 601668 中国建筑 351,659 1,870,825.88 1.87 16 000001 平安银行 211,532 1,840,328.40 1.84 17 000333 美的集团 76,753 1,820,581.16 1.82 18 000776 广发证券 104,655 1,754,017.80 1.75 19 000858 五 粮 液 51,316 1,669,309.48 1.67 20 601989 中国重工 258,230 1,634,595.90 1.63 21 601818 光大银行 407,605 1,532,594.80 1.53 22 601688 华泰证券 76,833 1,453,680.36 1.45 23 600104 上汽集团 67,656 1,372,740.24 1.37 24 600028 中国石化 280,092 1,322,034.24 1.32 25 601939 XD建设银 265,389 1,260,597.75 1.26 26 601390 中国中铁 163,799 1,141,679.03 1.14 27 000166 申万宏源 122,019 1,026,179.79 1.03 28 000651 格力电器 52,618 1,011,317.96 1.01 29 601006 大秦铁路 155,762 1,003,107.28 1.00 30 002415 海康威视 46,623 1,000,529.58 1.00 31 601628 中国人寿 42,745 889,950.90 0.89 32 001979 招商蛇口 60,250 858,562.50 0.86 33 601857 中国石油 118,374 855,844.02 0.86 34 002594 比亚迪 13,774 840,351.74 0.84 35 601088 中国神华 57,891 814,526.37 0.81 36 601186 中国铁建 80,829 805,056.84 0.81 37 601211 国泰君安 44,525 792,099.75 0.79 38 601985 中国核电 113,758 776,967.14 0.78 39 600010 包钢股份 237,290 678,649.40 0.68 40 601336 新华保险 16,448 664,499.20 0.66 41 002304 洋河股份 8,443 607,220.56 0.61 42 002252 上海莱士 12,965 488,521.20 0.49 43 601998 中信银行 79,908 453,078.36 0.45 44 600018 上港集团 88,366 450,666.60 0.45 45 601800 XD中国交 41,213 433,972.89 0.43 46 600011 华能国际 55,364 416,337.28 0.42 47 601238 广汽集团 9,869 231,822.81 0.23 48 002027 分众传媒 12,100 199,771.00 0.20 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601169 北京银行 3,191,365.00 2.82 2 601166 兴业银行 2,303,372.00 2.03 3 600048 保利地产 2,119,157.00 1.87 4 601318 中国平安 2,062,578.00 1.82 5 600016 民生银行 1,913,908.43 1.69 6 000858 五 粮 液 1,752,829.00 1.55 7 601398 工商银行 1,697,576.00 1.50 8 600036 招商银行 1,427,882.00 1.26 9 601328 交通银行 1,196,058.00 1.06 10 001979 招商蛇口 1,110,067.00 0.98 11 600000 浦发银行 1,021,294.00 0.90 12 600030 中信证券 862,583.00 0.76 13 600519 贵州茅台 688,438.00 0.61 14 002304 洋河股份 671,063.00 0.59 15 600837 海通证券 603,160.00 0.53 16 002415 海康威视 523,792.96 0.46 17 601988 中国银行 509,242.00 0.45 18 000776 广发证券 495,544.00 0.44 19 601668 中国建筑 457,507.00 0.40 20 601601 中国太保 450,847.00 0.40 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600048 保利地产 6,141,260.00 5.42 2 601318 中国平安 2,156,567.33 1.90 3 601398 工商银行 1,680,516.26 1.48 4 600016 民生银行 1,576,752.79 1.39 5 600036 招商银行 1,477,922.07 1.30 6 002024 苏宁云商 1,347,727.16 1.19 7 601166 兴业银行 1,318,036.21 1.16 8 600000 浦发银行 1,203,332.61 1.06 9 600050 中国联通 1,117,117.71 0.99 10 600030 中信证券 917,656.20 0.81 11 600519 贵州茅台 709,272.44 0.63 12 601328 交通银行 704,838.28 0.62 13 600837 海通证券 630,257.55 0.56 14 601669 中国电建 615,145.56 0.54 15 601727 上海电气 598,181.00 0.53 16 002415 海康威视 525,053.05 0.46 17 601988 中国银行 524,224.54 0.46 18 601169 北京银行 502,272.11 0.44 19 601668 中国建筑 473,176.42 0.42 20 601601 中国太保 468,414.07 0.41 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 32,176,849.65 卖出股票收入（成交）总额 32,044,955.68 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金没有参与股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持仓国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持仓国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11,498.49 2 应收证券清算款 237,570.44 3 应收股利 - 4 应收利息 1,390.95 5 应收申购款 13,325.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 263,784.99 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份额 占总份 持有份额 比例 持有份额 额比例 2,936 28,526.68 89,133.21 0.11% 83,665,185.99 99.89% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 436,309.02 0.5209% 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会 规定及相关管理制度的规定。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：截止本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会 规定及相关管理制度的规定。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2014年11月20日）基金份额总额 714,621,124.13 本报告期期初基金份额总额 84,490,794.36 本报告期基金总申购份额 31,285,336.60 减:本报告期基金总赎回份额 32,021,811.76 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 83,754,319.20 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略没有改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金管理人聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计的会计师事务所。本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 备注 元数量 成交总额的比例 总量的比例 招商证券 1 22,149,674.31 34.49% 20,628.76 34.49% - 国信证券 2 18,875,774.64 29.39% 17,579.14 29.39% - 中信证券 2 12,112,500.46 18.86% 11,280.64 18.86% - 华泰证券 1 8,686,825.92 13.53% 8,089.76 13.53% - 安信证券 2 1,940,304.00 3.02% 1,806.98 3.02% - 银河证券 1 456,726.00 0.71% 425.38 0.71% - 中银国际 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交 易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 2、选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期 对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提 供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较 了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交 易单元。本基金本报告期内向海通证券租用了一个基金专用交易单元，向海通证券退租了一个基 金专用交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 成交总额的比例 成交总额的比例 招商证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金招募 基金管理人网站 说明书（更新）（2015年第2号） 2016年1月4日 2 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金招募 中国证券报、上海证券报、 说明书（更新）摘要（2015年第2号） 证券时报、基金管理人网站 2016年1月4日 3 华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金净值 中国证券报、上海证券报、 公告 证券时报、基金管理人网站 2016年1月4日 华润元大基金管理有限公司关于指数熔断机制触 中国证券报、上海证券报、 4 发后公司旗下基金申购、赎回、转换及定投业务处 证券时报、基金管理人网站 理的公告 2016年1月4日 华润元大基金管理有限公司关于指数熔断机制触 中国证券报、上海证券报、 5 发后公司旗下基金申购、赎回、转换及定投业务处 证券时报、基金管理人网站 理的公告 2016年1月7日 6 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金2015 中国证券报、上海证券报、 年第4季度报告 证券时报、基金管理人网站 2016年1月20日 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证券报、上海证券报、 7 基金在中国工商银行股份有限公司开通定期定额 证券时报、基金管理人网站 投资业务的公告 2016年2月19日 8 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金调 中国证券报、上海证券报、 整停牌股票估值方法的公告 证券时报、基金管理人网站 2016年2月23日 9 华润元大基金管理有限公司关于变更公司住所的 中国证券报、上海证券报、 公告 证券时报、基金管理人网站 2016年2月27日 10 华润元大基金管理有限公司关于同比例增加注册 中国证券报、上海证券报、 资本的公告 证券时报、基金管理人网站 2016年2月27日 11 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金2015 基金管理人网站 年年度报告 2016年3月29日 12 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金2015 中国证券报、上海证券报、 年年度报告摘要 证券时报、基金管理人网站 2016年3月29日 华润元大基金管理有限公司关于参加中国工商银 中国证券报、上海证券报、 13 行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠 证券时报、基金管理人网站 活动的公告 2016年3月30日 华润元大基金管理有限公司关于调整旗下部分开 中国证券报、上海证券报、 14 放式基金申购、赎回、转换转出及最低持有份额的 证券时报、基金管理人网站 数额限制的公告 2016年4月8日 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证券报、上海证券报、 15 基金增加深圳富济财富管理有限公司为代销机构、 证券时报、基金管理人网站 开通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠 2016年4月19日 活动的公告 16 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金2016 中国证券报、上海证券报、 年第1季度报告 证券时报、基金管理人网站 2016年4月20日 17 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金 中国证券报、上海证券报、 经理变更公告 证券时报、基金管理人网站 2016年4月23日 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证券报、上海证券报、 18 基金对中信建投证券股份有限公司开通定期定额 证券时报、基金管理人网站 投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告 2016年5月13日 19 华润元大基金关于实施基金网上直销申购、定投及 中国证券报、上海证券报、 转换在通联支付渠道费率优惠的公告 证券时报、基金管理人网站 2016年6月24日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 2016年6月13日，基金管理人股东元大证券投资信托股份有限公司法定代表人、董事长林 武田于届龄退休，由黄古彬接任。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会关于核准本基金募集的批复； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。12.2存放地点 以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。12.3查阅方式 基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。 华润元大基金管理有限公司 2016年8月27日