银华高端制造业灵活配置混合型证券投资 基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人:银华基金管理股份有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2022 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 08 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ...... 15 6.1 资产负债表 ...... 15 6.2 利润表 ...... 16 6.3 净资产(基金净值)变动表 ...... 18 6.4 报表附注 ...... 21 §7 投资组合报告 ...... 40 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 45 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 45 7.12 投资组合报告附注 ...... 45 §8 基金份额持有人信息...... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 46 §9 开放式基金份额变动...... 46 §10 重大事件揭示...... 47 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 47 10.4 基金投资策略的改变 ...... 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 47 10.8 其他重大事件 ...... 51 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 52 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 52 §12 备查文件目录...... 52 12.1 备查文件目录 ...... 52 12.2 存放地点 ...... 52 12.3 查阅方式 ...... 53 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 银华高端制造业混合 基金主代码 000823 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 11 月 13 日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 246,632,224.52 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过精选高端制造行业的优质上市公司进行投资,积极把握 中国制造业的产业升级所带来的投资机会,追求超越业绩比较基准 的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳定增值。 投资策略 本基金在大类资产配置过程中,在严格控制投资组合风险的前提下, 将优先考虑对于股票类资产的配置,在采取精选策略构造股票组合 的基础上,将剩余资产配置于债券、权证、资产支持证券、货币市 场工具、银行存款(包括定期存款和协议存款)和法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他品种。 本基金的投资组合比例:股票投资占基金资产的比例为 0%-95%,其 余资产投资于股指期货、债券、权证、资产支持证券、货币市场工 具、银行存款(包括定期存款和协议存款)等金融工具,其中投资 于本基金界定的高端制造业行业范围内股票和债券不低于非现金资 产的 80%;基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%; 每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,基金保留的现金或投 资于在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。 业绩比较基准 50%*申银万国制造业指数+50%*中证全债指数。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币 市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨文辉 李申 负责人 联系电话 (010)58163000 021-60637102 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 021-60637111 传真 (010)58163027 021-60635778 注册地址 广东省深圳市深南大道 6008 号特 北京市西城区金融大街 25 号 区报业大厦 19 层 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方 北京市西城区闹市口大街 1 号院 广场 C2 办公楼 15 层 1 号楼 邮政编码 100738 100033 法定代表人 王珠林 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.yhfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 方广场东方经贸城C2办公楼15 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -70,897,844.75 本期利润 -30,594,956.32 加权平均基金份额本期利润 -0.1087 本期加权平均净值利润率 -7.16% 本期基金份额净值增长率 -6.07% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 98,032,940.42 期末可供分配基金份额利润 0.3975 期末基金资产净值 419,991,386.62 期末基金份额净值 1.703 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 70.30% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④ 率① 准差② ④ 过去一个月 15.54% 1.89% 6.46% 0.85% 9.08% 1.04% 过去三个月 16.33% 2.26% 4.32% 1.11% 12.01% 1.15% 过去六个月 -6.07% 2.19% -6.36% 1.01% 0.29% 1.18% 过去一年 -0.99% 2.00% 0.78% 0.86% -1.77% 1.14% 过去三年 117.22% 1.70% 41.43% 0.84% 75.79% 0.86% 自基金合同生效起 70.30% 1.79% 66.95% 0.93% 3.35% 0.86% 至今 注:本基金业绩比较基准为:申银万国制造业指数*50%+中证全债指数*50%。 本基金股票部分主要投资于高端制造行业股票。申银万国制造业指数对制造行业股票具有较强的代表性,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。固定收益部分的业绩比较基准则采用能够较好的反映债券市场变动全貌的中证全债指数。基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用上述业绩比较基准能够较好的反映本基金的风险收益特征。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定:股票投资占基金资产的比例为 0%-95%,其余资产投资于股指期货、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括定期存款和协议存款)等金融工具,其中投资于本基金界定的高端制造业行业范围内股票和债券不低于非现金资产的 80%;基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,基金保留的现金或投资于在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币,公司的股东及其出资比例分别为:西南证券股份有限公司 44.10%,第一创业证券股份有限公司 26.10%,东北证券股份有限公司 18.90%,山西海鑫实业有限公司 0.90%,珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)3.57%,珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)3.20%,珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为 广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为“银华基金管理 股份有限公司”。 截至 2022 年 6 月 30 日,本基金管理人管理 174 只证券投资基金,具体包括银华优势企业证 券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)、银华深证 100 指数证券投资基金(LOF)、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重 90 指数证券投资基金(LOF)、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券 投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)、银华 MSCI 中国 A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、银华尊和养老目标日期2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39 个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18 个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、银华中证5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华信用精选 15 个月定期开放债券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、银华远兴一年持有期债 券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一年持有期混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金、银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金、银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金、银华安盛混合型证券投资基金、银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)、银华华智三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、银华智能建造股票型发起式证券投资基金、银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华季季盈 3 个月滚动持有债券型证券投资基金、银华华证 ESG 领先指数证券投资基金、银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金、银华永丰债券型证券投资基金、银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华集成电路混合型证券投资基金、银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金、银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金、银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、银华心兴三年持有期混合型证券投资基金、银华心选一年持有期混合型证券投资基金、银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)、银华新锐成长混合型证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、银华鑫峰混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华数字经济股票型发起式证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金。同时,本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 (助理)期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 硕士学位。2004 年 7 月至 2006 年 5 月任 职于长江证券股份有限公司研究所,任研 究员,从事农业、食品饮料行业研究。2006 年 6 月至 2009 年 5 月,任职于中信证券股 份有限公司研究部,任高级研究员,从事 农业、食品饮料行业研究。2009 年 6 月加 入银华基金管理有限公司研究部,曾任消 费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研 究主管、研究部总监助理、研究部副总监。 自 2015 年 4 月 29 日起担任银华中国梦 30 股票型证券投资基金基金经理,自 2016 年 薄 官 本基金的 2016 年 11 月 7 日起兼任银华高端制造业灵活配置 辉 先 基金经理 11 月 7 日 - 17.5 年 混合型证券投资基金基金经理,自 2018 年 生 6 月 15 日至 2019 年 12 月 26 日兼任银华 消费主题分级混合型证券投资基金基金经 理,自 2019 年 8 月 1 日起兼任银华兴盛股 票型证券投资基金基金经理,自 2019 年 12 月 18 日起兼任银华优势企业证券投资 基金基金经理,自 2019 年 12 月 27 日起兼 任银华消费主题混合型证券投资基金基金 经理,自 2021 年 6 月 2 日起兼任银华阿尔 法混合型证券投资基金基金经理,自 2021 年8月13日起兼任银华安盛混合型证券投 资基金基金经理。具有从业资格。国籍: 中国。 硕士学位。2009 年 1 月至今任职于银华基 金管理有限公司,历任研究部助理研究员、 研究员、专户投资经理助理。自 2015 年 11 月 18 日起担任银华互联网主题灵活配 置混合型证券投资基金基金经理,自 2020 王 浩 本基金的 2021 年 7 年4月21日起兼任银华兴盛股票型证券投 先生 基金经理 月 1 日 - 13 年 资基金基金经理,自 2021 年 6 月 2 日起兼 任银华阿尔法混合型证券投资基金基金经 理,自 2021 年 7 月 1 日起兼任银华高端制 造业灵活配置混合型证券投资基金基金经 理,自 2021 年 8 月 13 日起兼任银华安盛 混合型证券投资基金基金经理。具有从业 资格,国籍:中国。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去两个季度不同时间窗内(1 日内、3 日内及 5 日内)同向交易的交易价差从 T 检验(置信度为 95%)和溢价率占优频率等方面 进行了专项分析,未发现违反公平交易制度的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内,本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年市场走势极具戏剧性,在半年内出现了快速的下跌和反弹。从 21 年下半年开始,中国宏观经济在房地产的拖累下,一直处于下滑探底过程中,今年春节后,在俄乌冲突和国内疫情双重打击下,经济下行速度加快,下滑趋势在 4 月份上海疫情严重的背景下进一步强化,并引发了股票市场的快速下跌。为对冲危机,刺激经济,宏观调控力度加大,宽松的货币政策,积极的财政政策,精准的产业政策接连出台,市场信心逐渐恢复,在二季度走出了一波快速反弹的行情。 本基金在上半年坚持以景气度为投资抓手,在国内经济和国际环境非常困难的背景下,选择景气度高、业绩确定性强、估值合理的成长板块作为投资的重点,用成长对冲市场 下行的压力。主要在电动车、新能源发电、储能、碳酸锂等板块进行配置。优质的标的有较快的业绩增速,抵御了宏观经济波动和市场大跌带来的干扰,在反弹中涨幅远大于市场,取得了较好的业绩表现。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.703 元;本报告期基金份额净值增长率为-6.07%,业绩比较基准收益率为-6.36%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经验表明,复苏早期是股票市场的蜜月期,目前是典型的经济复苏早期状态,流动性宽松的环境已经体现,财政政策的效果还有待观察,这是股票市场的蜜月期,是估值提升阻力最小的阶段,尤其是成长股受益最大。后续的市场走势取决于宏观经济复苏的进度和美联储缩表的程度,由于居民杠杆率过高压制了房地产复苏的空间,未来宏观复苏的节奏争议较大,但眼下确实是股票投资,尤其是成长股投资的蜜月期。我们依然坚信,低碳化、智能化、国产化是产业升级的主旋律,也是创造财富的源泉,是我们最看好的方向。本基金将坚持成长创造价值的理念,客观评估景气、质地、估值的平衡,构建攻守兼备的组合,为投资者创造价值。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2022 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 93,973,756.47 39,475,482.43 结算备付金 1,704,137.14 4,230,338.07 存出保证金 321,853.31 264,056.88 交易性金融资产 6.4.7.2 385,458,606.55 418,378,450.83 其中:股票投资 385,458,606.55 418,378,450.83 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中:债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 737,668.99 49,802,537.38 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - 9,258.46 资产总计 482,196,022.46 512,160,124.05 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 3,774.00 - 应付赎回款 60,435,667.69 315,457.54 应付管理人报酬 553,300.45 610,362.90 应付托管费 92,216.75 101,727.17 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 1,119,676.95 1,416,748.50 负债合计 62,204,635.84 2,444,296.11 净资产: 实收基金 6.4.7.10 246,632,224.52 281,096,342.97 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 173,359,162.10 228,619,484.97 净资产合计 419,991,386.62 509,715,827.94 负债和净资产总计 482,196,022.46 512,160,124.05 注: 报告截止日 2022 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.703 元,基金份额总额 246,632,224.52 份。 6.2 利润表 会计主体:银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、营业总收入 -26,778,158.41 48,867,522.47 1.利息收入 109,418.59 79,012.26 其中:存款利息收入 6.4.7.13 109,418.59 78,979.11 债券利息收入 - 33.15 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填 -67,358,886.25 70,799,126.94 列) 其中:股票投资收益 6.4.7.14 -68,324,678.49 69,675,018.48 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 70,114.66 86,547.16 资产支持证券投资收 6.4.7.16 - - 益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 895,677.58 1,037,561.30 以摊余成本计量的金 - - 融资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益(损失 6.4.7.20 40,302,888.43 -22,213,135.27 以“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号 - - 填列) 5.其他收入(损失以“-”号 6.4.7.21 168,420.82 202,518.54 填列) 减:二、营业总支出 3,816,797.91 4,889,785.48 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 3,182,924.63 2,449,067.91 2.托管费 6.4.10.2.2 530,487.41 408,177.97 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支 - - 出 6.信用减值损失 6.4.7.22 - - 7.税金及附加 0.24 0.12 8.其他费用 6.4.7.23 103,385.63 2,032,539.48 三、利润总额(亏损总额以 -30,594,956.32 43,977,736.99 “-”号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” -30,594,956.32 43,977,736.99 号填列) 五、其他综合收益的税后净 - - 额 六、综合收益总额 -30,594,956.32 43,977,736.99 6.3 净资产(基金净值)变动表 会计主体:银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 281,096,342.97 - 228,619,484.97 509,715,827.94 资产(基 金净值) 加:会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 281,096,342.97 - 228,619,484.97 509,715,827.94 资产(基 金净值) 三、本期 增 减 变 动额(减 -34,464,118.45 - -55,260,322.87 -89,724,441.32 少以“-” 号填列) (一)、 综 合 收 - - -30,594,956.32 -30,594,956.32 益总额 (二)、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -34,464,118.45 - -24,665,366.55 -59,129,485.00 生 的 基 金 净 值 变动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号 填列) 其中:1. 基 金 申 35,403,088.37 - 19,927,861.69 55,330,950.06 购款 2 .基金赎 -69,867,206.82 - -44,593,228.24 -114,460,435.06 回款 (三)、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动(净 值 减 少 以“-” 号填列) (四)、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 246,632,224.52 - 173,359,162.10 419,991,386.62 资产(基 金净值) 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 229,586,456.47 - 119,375,886.84 348,962,343.31 资产(基 金净值) 加:会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 229,586,456.47 - 119,375,886.84 348,962,343.31 资产(基 金净值) 三、本期 增 减 变 动额(减 -18,078,010.59 - 32,866,436.22 14,788,425.63 少以“-” 号填列) (一)、 综 合 收 - - 43,977,736.99 43,977,736.99 益总额 (二)、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -18,078,010.59 - -11,111,300.77 -29,189,311.36 变动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号 填列) 其中:1. 基 金 申 61,386,841.36 - 32,346,846.98 93,733,688.34 购款 2 .基金赎 -79,464,851.95 - -43,458,147.75 -122,922,999.70 回款 (三)、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动(净 值 减 少 以“-” 号填列) (四)、 - - - - 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 211,508,445.88 - 152,242,323.06 363,750,768.94 资产(基 金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: 王立新 凌宇翔 伍军辉 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人银华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2014]813 号文批准公开发行。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为 2,287,258,664.91 份,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所验证。《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》于 2014 年 11 月 13 日正式生效。本基金的基金管理人和注册登记机构均为银华基金管理股 份有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及公告的《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期货、权证、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括定期存款和协议存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准:50%×申银万国制造业指数+50%×中证全债指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企 业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2022 年 06 月 30 日的财 务状况以及 2022 年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述变更后的会计政策外,本基金本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产,暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标,则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。 不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外,其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。 (2)金融负债的分类 本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的,在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债,或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;以摊余成本计量的金融资产和其他 金融负债的相关交易费用计入初始确认金额;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息,单独确认为应收项目。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量,发生减值或终止确认产生的利得或损失,计入当期损益。 本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外,本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本基金按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。 本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的,本基金在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备,由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。 本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对该金融资产的控制,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬,且保留了对该金融资产控制的,则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产,并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.3 收入/(损失)的确认和计量 (1) 利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 (2) 投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。 基金投资收益于卖出基金成交日确认,并按卖出基金成交金额扣除应结转的基金投资成本、相关交易费用与税费后的差额入账。 债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内,按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后,逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。 资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内,按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时,其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额,确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税费后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认,由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。 基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。 (3) 公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认,并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。 (4) 信用减值损失 本基金对于以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号— 金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关规定,以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》,公募证券投资基金 自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。 于首次执行日,本基金因执行新金融工具准则调减期初基金净值人民币 0 元。本基金执行新 金融工具准则的影响如下: 于 2021 年 12 月 31 日,银行存款按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 39,475,482.43 元,按照新金融工具准则列示的 2022 年 1 月 1 日账面价值为人民币 39,482,516.14 元,其中应收 利息人民币 7,033.71 元,重新计量的预期信用损失准备人民币 0 元。 于 2021 年 12 月 31 日,结算备付金按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 4,230,338.07 元,按照新金融工具准则列示的 2022 年 1 月 1 日账面价值为人民币 4,232,432.14 元,其中应收 利息人民币 2,094.07 元,重新计量的预期信用损失准备人民币 0 元。 于 2021 年 12 月 31 日,存出保证金按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 264,056.88 元,按照新金融工具准则列示的 2022 年 1 月 1 日账面价值为人民币 264,187.56 元,其中应收利 息人民币 130.68 元,重新计量的预期信用损失准备人民币 0 元。 于 2021 年 12 月 31 日,交易性金融资产按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 418,378,450.83 元,按照新金融工具准则列示的 2022 年 1 月 1 日账面价值为人民币 418,378,450.83 元,其中应收利息人民币 0 元。 于 2021 年 12 月 31 日,应收利息按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 9,258.46 元, 按照新金融工具准则列示的 2022 年 1 月 1 日账面价值为人民币 0 元,其中转出至银行存款人民币 7,033.71 元,转出至结算备付金为人民币 2,094.07 元,转出至存出保证金人民币 130.68 元,转 出至交易性金融资产人民币 0 元,转出至应收申购款人民币 0 元。 于2021年12月31日,应收申购款按原金融工具准则列示的账面价值为人民币49,802,537.38 元,按照新金融工具准则列示的 2022 年 1 月 1 日账面价值为人民币 49,802,537.38 元,其中应收 利息人民币 0 元,重新计量的预期信用损失准备人民币 0 元。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调 整工作的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税;公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税; (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税; (3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司代扣代缴个人所得税;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所 得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税; (4)对于基金从事 A 股买卖,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,受让方不再缴纳印花税; (5)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 93,973,756.47 等于:本金 93,968,691.03 加:应计利息 5,065.44 减:坏账准备 - 定期存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 减:坏账准备 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 减:坏账准备 - 合计 93,973,756.47 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 318,504,299.27 - 385,458,606.55 66,954,307.28 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 318,504,299.27 - 385,458,606.55 66,954,307.28 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 注:无。 6.4.7.5 债权投资 注:无。 6.4.7.6 其他债权投资 注:无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 注:无。 6.4.7.8 其他资产 注:无。 6.4.7.9 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 114,108.11 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 921,266.28 其中:交易所市场 921,266.28 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 84,302.56 合计 1,119,676.95 6.4.7.10 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 281,096,342.97 281,096,342.97 本期申购 35,403,088.37 35,403,088.37 本期赎回(以“-”号填列) -69,867,206.82 -69,867,206.82 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 246,632,224.52 246,632,224.52 注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.11 其他综合收益 注:无。 6.4.7.12 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 180,988,186.99 47,631,297.98 228,619,484.97 本期利润 -70,897,844.75 40,302,888.43 -30,594,956.32 本期基金份额交易 -12,057,401.82 -12,607,964.73 -24,665,366.55 产生的变动数 其中:基金申购款 16,372,390.80 3,555,470.89 19,927,861.69 基金赎回款 -28,429,792.62 -16,163,435.62 -44,593,228.24 本期已分配利润 - - - 本期末 98,032,940.42 75,326,221.68 173,359,162.10 6.4.7.13 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 94,201.68 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 12,453.61 其他 2,763.30 合计 109,418.59 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -68,324,678.49 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -68,324,678.49 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,093,127,403.42 减:卖出股票成本总额 1,158,278,581.15 减:交易费用 3,173,500.76 买卖股票差价收入 -68,324,678.49 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注:无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 59.94 债券投资收益——买卖债券(债转股及债券 70,054.72 到期兑付)差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 70,114.66 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 364,116.60 额 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 294,000.00 本总额 减:应计利息总额 61.86 减:交易费用 0.02 买卖债券差价收入 70,054.72 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 注:无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 注:无。 6.4.7.18 衍生工具收益 注:无。 6.4.7.19 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 895,677.58 其中:证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 895,677.58 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 40,302,888.43 股票投资 40,302,888.43 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 40,302,888.43 6.4.7.21 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 163,960.66 基金转换费收入 4,460.16 合计 168,420.82 6.4.7.22 信用减值损失 注:无。 6.4.7.23 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 370.00 账户维护费 18,600.00 其他 113.07 合计 103,385.63 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 第一创业证券股份有限公司(“第一创 基金管理人的股东、基金代销机构 业”) 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金代销机构 银行”) 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 (%) (%) 第一创业 671,957,268.22 30.87 159,598,364.94 12.53 东北证券 - - - - 西南证券 - - 198,257,558.96 15.56 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 (%) (%) 第一创业 364,116.60 100.00 - - 西南证券 - - 322,581.30 100.00 6.4.10.1.3 债券回购交易 注:无。 6.4.10.1.4 权证交易 注:无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例(%) 额 总额的比例(%) 第一创业 626,016.38 33.07 384,621.04 41.75 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例(%) 额 总额的比例(%) 西南证券 184,637.13 16.19 184,637.13 30.78 第一创业 148,635.60 13.03 46,094.83 7.68 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,182,924.63 2,449,067.91 其中:支付销售机构的客户维护费 1,158,556.66 961,226.05 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.50%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 530,487.41 408,177.97 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。6.4.10.2.3 销售服务费 注:无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 注:无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 注:无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 93,973,756.47 94,201.68 46,987,735.59 70,398.09 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注:无。 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 证券 成功 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 受限期 类型 价格 值单价 (单 成本总额 总额 备注 位:股) 301122 采纳股 2022 年 6 个月 新股流 50.31 70.37 27813,986.1819,562.86 - 份 1 月 19 通受限 日 腾远钴 2022 年 新股流 锁定期送 301219 业 3 月 10 6 个月 通受限 173.98 87.82 15815,310.2413,875.56 /转股 日 301279 金道科 2022 年 6 个月 新股流 31.20 22.81 296 9,235.20 6,751.76 - 技 4月6日 通受限 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 注:无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的,由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下,董事会风险控制委员会定期听取审阅公司风险管理报告及相关情况,掌握公司的总体风险状况,确保风险控制与业务发展同步进行;公司总经理负责,由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层,通过风险管理部,对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施;由各部门总监负责,部门全员参与,根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程及风险控制措施,同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以 控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有),在正常市场条件下其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 6 月 30 日 资产 银行存款 93,973,756.47 - - - 93,973,756.47 结算备付金 1,704,137.14 - - - 1,704,137.14 存出保证金 321,853.31 - - - 321,853.31 交易性金融资产 - - - 385,458,606.55 385,458,606.55 应收申购款 - - - 737,668.99 737,668.99 资产总计 95,999,746.92 - - 386,196,275.54 482,196,022.46 负债 应付赎回款 - - - 60,435,667.69 60,435,667.69 应付管理人报酬 - - - 553,300.45 553,300.45 应付托管费 - - - 92,216.75 92,216.75 应付清算款 - - - 3,774.00 3,774.00 其他负债 - - - 1,119,676.95 1,119,676.95 负债总计 - - - 62,204,635.84 62,204,635.84 利率敏感度缺口 95,999,746.92 - - 323,991,639.70 419,991,386.62 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 39,475,482.43 - - - 39,475,482.43 结算备付金 4,230,338.07 - - - 4,230,338.07 存出保证金 264,056.88 - - - 264,056.88 交易性金融资产 - - - 418,378,450.83 418,378,450.83 应收利息 - - - 9,258.46 9,258.46 应收申购款 45,576,707.79 - - 4,225,829.59 49,802,537.38 资产总计 89,546,585.17 - - 422,613,538.88 512,160,124.05 负债 应付赎回款 - - - 315,457.54 315,457.54 应付管理人报酬 - - - 610,362.90 610,362.90 应付托管费 - - - 101,727.17 101,727.17 应付交易费用 - - - 1,246,467.18 1,246,467.18 其他负债 - - - 170,281.32 170,281.32 负债总计 - - - 2,444,296.11 2,444,296.11 利率敏感度缺口 89,546,585.17 - - 420,169,242.77 509,715,827.94 注:上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:本基金本报告期末及上年度末(如有)未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大,因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置,通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且,基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例(%) 比例(%) 交易性金融资产 385,458,606.55 91.78 418,378,450.83 82.08 -股票投资 交易性金融资产 - - - - -基金投资 交易性金融资产 - - - - -债券投资 交易性金融资产 - - - - -贵金属投资 衍生金融资产- 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 385,458,606.55 91.78 418,378,450.83 82.08 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化 5%,其他变量不变; 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相对应变化带来估测组合市场价格风 假设 险; Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出,反映了 基金和基准的相关性。 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 动 本期末 (2022 年 6 月 30 日) 上年度末 (2021 年 12 月 31 日 ) 业绩比较基准上升 42,807,048.64 52,707,522.47 5% 分析 业绩比较基准下降 -42,807,048.64 -52,707,522.47 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位:人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 385,418,416.37 417,481,108.41 第二层次 - - 第三层次 40,190.18 897,342.42 合计 385,458,606.55 418,378,450.83 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层次或第三层次,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 无。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债,这些金融工具因其剩余期限较短,所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 385,458,606.55 79.94 其中:股票 385,458,606.55 79.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 95,677,893.61 19.84 8 其他各项资产 1,059,522.30 0.22 9 合计 482,196,022.46 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 15,764,321.70 3.75 C 制造业 356,311,110.85 84.84 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 13,383,174.00 3.19 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 385,458,606.55 91.78 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 688063 派能科技 77,248 24,116,825.60 5.74 2 002709 天赐材料 358,700 22,260,922.00 5.30 3 605117 德业股份 79,010 22,114,108.90 5.27 4 688223 晶科能源 1,469,546 21,940,321.78 5.22 5 600438 通威股份 345,900 20,705,574.00 4.93 6 603799 华友钴业 215,370 20,593,679.40 4.90 7 300861 美畅股份 219,600 20,354,724.00 4.85 8 300014 亿纬锂能 204,700 19,958,250.00 4.75 9 300769 德方纳米 47,600 19,453,168.00 4.63 10 600522 中天科技 839,857 19,400,696.70 4.62 11 002594 比亚迪 49,987 16,670,164.63 3.97 12 002049 紫光国微 87,700 16,638,444.00 3.96 13 300953 震裕科技 113,600 15,562,064.00 3.71 14 002487 大金重工 355,500 14,835,015.00 3.53 15 600884 杉杉股份 492,100 14,625,212.00 3.48 16 601985 中国核电 1,950,900 13,383,174.00 3.19 17 300751 迈为股份 27,000 13,254,300.00 3.16 18 000762 西藏矿业 200,100 11,191,593.00 2.66 19 002245 蔚蓝锂芯 481,400 11,173,294.00 2.66 20 601012 隆基绿能 153,592 10,233,834.96 2.44 21 603348 文灿股份 158,200 8,479,520.00 2.02 22 002466 天齐锂业 60,400 7,537,920.00 1.79 23 002460 赣锋锂业 44,551 6,624,733.70 1.58 24 300428 立中集团 190,340 6,290,737.00 1.50 25 002192 融捷股份 29,751 4,572,728.70 1.09 26 002132 恒星科技 474,850 3,447,411.00 0.82 27 301122 采纳股份 278 19,562.86 0.00 28 301219 腾远钴业 158 13,875.56 0.00 29 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002709 天赐材料 37,318,474.66 7.32 2 688223 晶科能源 37,074,256.69 7.27 3 002460 赣锋锂业 32,774,093.19 6.43 4 601865 福莱特 32,277,517.00 6.33 5 002487 大金重工 29,186,542.50 5.73 6 300769 德方纳米 26,538,408.55 5.21 7 002756 永兴材料 25,947,961.00 5.09 8 600884 杉杉股份 25,846,054.07 5.07 9 605117 德业股份 25,090,674.65 4.92 10 002245 蔚蓝锂芯 23,151,880.00 4.54 11 002594 比亚迪 22,076,039.00 4.33 12 300953 震裕科技 21,407,669.00 4.20 13 300496 中科创达 19,131,806.00 3.75 14 603986 兆易创新 19,089,054.00 3.75 15 603799 华友钴业 17,944,832.00 3.52 16 688005 容百科技 17,443,991.58 3.42 17 600438 通威股份 17,247,904.41 3.38 18 002049 紫光国微 16,961,999.08 3.33 19 300014 亿纬锂能 16,595,121.00 3.26 20 300568 星源材质 16,536,256.13 3.24 21 300861 美畅股份 16,404,590.82 3.22 22 688598 金博股份 16,049,976.27 3.15 23 688063 派能科技 15,714,732.46 3.08 24 300035 中科电气 15,203,826.10 2.98 25 000519 中兵红箭 14,674,991.81 2.88 26 600110 诺德股份 13,980,719.00 2.74 27 000539 粤电力 A 13,709,282.70 2.69 28 002812 恩捷股份 13,666,491.00 2.68 29 601985 中国核电 13,385,814.00 2.63 30 002850 科达利 13,298,778.41 2.61 31 300893 松原股份 13,052,170.23 2.56 32 002402 和而泰 12,958,726.01 2.54 33 002132 恒星科技 12,597,120.00 2.47 34 002192 融捷股份 12,394,434.00 2.43 35 000733 振华科技 12,385,276.33 2.43 36 688516 奥特维 12,257,078.45 2.40 37 002384 东山精密 12,200,175.70 2.39 38 688599 天合光能 12,152,251.98 2.38 39 300083 创世纪 11,861,690.00 2.33 40 601877 正泰电器 11,829,261.91 2.32 41 601012 隆基绿能 11,626,043.00 2.28 42 000762 西藏矿业 11,539,792.00 2.26 43 300316 晶盛机电 11,402,357.00 2.24 44 002410 广联达 11,169,348.00 2.19 45 603005 晶方科技 11,083,184.21 2.17 46 300919 中伟股份 10,995,822.00 2.16 47 600765 中航重机 10,958,131.00 2.15 48 603486 科沃斯 10,203,794.00 2.00 注:“买入金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601865 福莱特 32,022,032.16 6.28 2 002402 和而泰 29,897,434.19 5.87 3 002245 蔚蓝锂芯 29,892,522.03 5.86 4 002487 大金重工 28,002,616.55 5.49 5 603486 科沃斯 25,450,438.02 4.99 6 002460 赣锋锂业 25,275,858.86 4.96 7 300750 宁德时代 24,375,116.56 4.78 8 002756 永兴材料 22,193,055.51 4.35 9 688598 金博股份 20,074,598.98 3.94 10 300496 中科创达 19,485,919.28 3.82 11 002049 紫光国微 19,028,341.60 3.73 12 688223 晶科能源 18,429,213.34 3.62 13 603986 兆易创新 18,000,472.36 3.53 14 002709 天赐材料 17,868,238.17 3.51 15 600499 科达制造 17,742,993.41 3.48 16 300014 亿纬锂能 17,385,652.80 3.41 17 002241 歌尔股份 17,336,116.66 3.40 18 300568 星源材质 17,233,479.88 3.38 19 000786 北新建材 17,105,378.00 3.36 20 300286 安科瑞 16,791,509.66 3.29 21 002594 比亚迪 16,375,632.82 3.21 22 601012 隆基绿能 16,015,050.03 3.14 23 002371 北方华创 15,859,220.70 3.11 24 300699 光威复材 14,859,401.47 2.92 25 300413 芒果超媒 14,780,744.44 2.90 26 605117 德业股份 14,634,127.00 2.87 27 600570 恒生电子 14,584,761.58 2.86 28 000519 中兵红箭 14,140,800.71 2.77 29 002812 恩捷股份 13,822,106.52 2.71 30 688005 容百科技 13,705,118.28 2.69 31 300893 松原股份 12,753,743.85 2.50 32 000539 粤电力 A 12,679,997.07 2.49 33 603816 顾家家居 12,637,789.00 2.48 34 300390 天华超净 12,202,238.68 2.39 35 688599 天合光能 12,180,739.24 2.39 36 000733 振华科技 12,125,262.54 2.38 37 603799 华友钴业 12,069,125.00 2.37 38 603501 韦尔股份 11,879,259.07 2.33 39 600110 诺德股份 11,856,639.71 2.33 40 002192 融捷股份 11,747,223.61 2.30 41 300919 中伟股份 11,710,798.80 2.30 42 002837 英维克 11,500,010.70 2.26 43 300035 中科电气 11,368,970.68 2.23 44 600765 中航重机 11,361,649.08 2.23 45 300083 创世纪 11,257,117.00 2.21 46 002850 科达利 11,181,511.30 2.19 47 600884 杉杉股份 10,838,442.66 2.13 48 603005 晶方科技 10,734,001.00 2.11 49 688390 固德威 10,645,473.72 2.09 50 002384 东山精密 10,604,997.49 2.08 51 300769 德方纳米 10,541,711.00 2.07 52 600522 中天科技 10,537,497.66 2.07 53 688516 奥特维 10,438,432.41 2.05 注:“卖出金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,085,055,848.44 卖出股票收入(成交)总额 1,093,127,403.42 注:“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券包括德方纳米(证券代码:300769)。 公司控股子公司因违反了《安全生产法》,于 2021 年 7 月 21 日收到《曲靖市人民政府关于曲 靖市麟铁科技有限公司“1·20”爆炸事故调查报告的批复》和《曲靖市安全生产委员会办公室关于落实曲靖市麟铁科技有限公司“1·20”爆炸事故批复有关事项的函》。 上述处罚信息公布后,本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析,认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响,因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改变。 报告期内,本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 321,853.31 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 737,668.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,059,522.30 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例(%) 持有份额 (%) 23,728 10,394.14 25,275,469.84 10.25 221,356,754.68 89.75 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理人所有从业人员持有本基金 286,533.54 0.12 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2014 年 11 月 13 日) 2,287,258,664.91 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 281,096,342.97 本报告期基金总申购份额 35,403,088.37 减:本报告期基金总赎回份额 69,867,206.82 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 246,632,224.52 注:本期申购中包含转入份额及金额,本期赎回中包含转出份额及金额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 2022 年 3 月 1 日,本基金管理人发布关于首席信息官任职的公告,经本基金管理人董事会批准, 张轶先生自 2022 年 2 月 28 日起担任本基金管理人首席信息官职务。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内,基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 第一创业 2 671,957,268. 30.87 626,016.38 33.07 - 22 招商证券 2 184,757,050. 8.49 172,064.30 9.09 - 32 中信证券 3 166,382,369. 7.64 121,675.85 6.43 - 22 安信证券 2 161,975,828. 7.44 150,852.23 7.97 - 47 长江证券 2 161,309,496. 7.41 117,965.53 6.23 - 63 兴业证券 3 145,857,252. 6.70 135,836.00 7.18 - 36 方正证券 4 145,449,708. 6.68 106,367.75 5.62 - 59 江海证券 1 140,180,336. 6.44 130,548.75 6.90 - 72 海通证券 2 100,526,095. 4.62 73,514.49 3.88 - 48 西部证券 3 99,536,011.6 4.57 72,790.91 3.85 - 1 民生证券 2 89,121,464.7 4.09 82,998.33 4.38 - 7 申万宏源 2 53,614,737.3 2.46 49,930.60 2.64 - 7 东方证券 3 26,808,220.1 1.23 24,966.39 1.32 - 5 华创证券 2 18,648,975.6 0.86 17,366.80 0.92 - 7 华宝证券 3 10,804,560.1 0.50 10,062.14 0.53 - 8 长城证券 2 - - - - - 东北证券 5 - - - - - 东方财富 2 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 东兴证券 3 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 国都证券 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 国信证券 3 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 宏信证券 2 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华福证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 华泰证券 4 - - - - - 华信证券 1 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 太平洋证 4 - - - - - 券 天风证券 3 - - - - - 西南证券 4 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中原证券 2 - - - - - 财通证券 2 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 新时代证 2 - - - - - 券 中信华南 1 - - - - - 注:1)基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2)基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经 公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证 成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的 比例(%) 比例(%) 比例(%) 第一创业 364,116.60 100.00 - - - - 招商证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 红塔证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 太平洋证 - - - - - - 券 天风证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中原证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 新时代证 - - - - - - 券 中信华南 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《银华高端制造业灵活配置混合型证 本基金管理人网站,中 1 券投资基金基金产品资料概要更新》 国证监会基金电子披露 2022 年 01 月 07 日 网站 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中 2 下部分公开募集证券投资基金可投资 国证监会基金电子披露 2022 年 01 月 07 日 于北京证券交易所上市股票及相关风 网站,中国证券报,证券 险揭示的公告》 日报 《银华高端制造业灵活配置混合型证 本基金管理人网站,中 3 券投资基金招募说明书更新(2022 年 国证监会基金电子披露 2022 年 01 月 07 日 第 1 号)》 网站 《银华高端制造业灵活配置混合型证 本基金管理人网站,中 4 券投资基金 2021 年第 4 季度报告》 国证监会基金电子披露 2022 年 01 月 21 日 网站 《银华基金管理股份有限公司旗下部 5 分基金2021年第4季度报告提示性公 四大证券报 2022 年 01 月 21 日 告》 《银华基金管理股份有限公司关于增 本基金管理人网站,中 6 加厦门国际银行股份有限公司为旗下 国证监会基金电子披露 2022 年 01 月 28 日 部分基金代销机构的公告》 网站,四大证券报 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中 7 下部分基金增加申万宏源西部证券有 国证监会基金电子披露 2022 年 03 月 07 日 限公司为代销机构的公告》 网站,四大证券报 《银华高端制造业灵活配置混合型证 本基金管理人网站,中 8 券投资基金 2021 年年度报告》 国证监会基金电子披露 2022 年 03 月 29 日 网站 9 《银华基金管理股份有限公司旗下部 四大证券报 2022 年 03 月 29 日 分基金 2021 年年度报告提示性公告》 《银华基金管理股份有限公司关于增 本基金管理人网站,中 10 加宁波银行股份有限公司为旗下部分 国证监会基金电子披露 2022 年 04 月 11 日 基金代销机构的公告》 网站,四大证券报 《银华高端制造业灵活配置混合型证 本基金管理人网站,中 11 券投资基金 2022 年第 1 季度报告》 国证监会基金电子披露 2022 年 04 月 20 日 网站 12 《银华基金管理股份有限公司旗下部 四大证券报 2022 年 04 月 20 日 分基金2022年第1季度报告提示性公 告》 《银华高端制造业灵活配置混合型证 本基金管理人网站,中 13 券投资基金基金产品资料概要更新》 国证监会基金电子披露 2022 年 06 月 17 日 网站 《银华高端制造业灵活配置混合型证 本基金管理人网站,中 14 券投资基金招募说明书更新(2022 年 国证监会基金电子披露 2022 年 06 月 17 日 第 2 号)》 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2022 年 1 月 7 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开 募集证券投资基金可投资于北京证券交易所上市股票及相关风险揭示的公告》,本基金自 2022年 1 月 7 日起可根据投资策略需要或市场环境变化,选择将部分基金资产投资于北交所股票或选择不将基金资产投资于北交所股票,基金资产并非必然投资于北交所股票。基金资产投资于北交所股票的特有风险包括但不限于上市公司经营风险、市场风险、股价大幅波动风险、流动性风险、转板风险、退市风险、系统性风险、集中度风险、政策风险和监管规则变化风险等。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件12.1.2《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 12.1.3《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 12.1.4《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 12.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 12.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 12.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)查阅。 银华基金管理股份有限公司 2022 年 8 月 29 日