银华高端制造业混合2016年半年度报告 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年8月24日 § 重要提示及目录 1. 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 1. 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 3.3 其他指标 8 §4 管理人报告 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 13 §5 托管人报告 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 13 6.1 资产负债表 13 6.2 利润表 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 15 6.4 报表附注 17 §7 投资组合报告 35 7.1 期末基金资产组合情况 35 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 45 7.12 投资组合报告附注 46 §8 基金份额持有人信息 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 47 8.2 期末上市基金前十名持有人 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 47 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 47 §9 开放式基金份额变动 47 §10 重大事件揭示 48 10.1 基金份额持有人大会决议 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 48 10.4 基金投资策略的改变 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 48 10.8 其他重大事件 54 §11 影响投资者决策的其他重要信息 58 §12 备查文件目录 58 12.1 备查文件目录 58 12.2 存放地点 58 12.3 查阅方式 58 § 基金简介 1. 基金基本情况 基金名称 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 银华高端制造业混合 基金主代码 000823 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年11月13日 基金管理人 银华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 478,662,191.48份 基金合同存续期 不定期 1. 基金产品说明 投资目标 本基金通过精选高端制造行业的优质上市公司进行投资，积极把握中国制造业的产业升级所带来的投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳定增值。 投资策略 本基金在大类资产配置过程中，在严格控制投资组合风险的前提下，将优先考虑对于股票类资产的配置，在采取精选策略构造股票组合的基础上，将剩余资产配置于债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括定期存款和协议存款）和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种。 业绩比较基准 50%*申银万国制造业指数＋50%*中证全债指数。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 1. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨文辉 田青 联系电话 (010)58163000 （010）67595096 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 （010）67595096 传真 (010)58163027 （010）66275853 注册地址 广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层 北京市西城区金融大街25号 办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心 邮政编码 100738 100033 法定代表人 王珠林 王洪章 1. 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址 1. 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 银华基金管理有限公司 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 § 主要财务指标和基金净值表现 1. 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 ) 本期已实现收益 -137,917,032.36 本期利润 -126,862,348.68 加权平均基金份额本期利润 -0.2629 本期加权平均净值利润率 -32.25% 本期基金份额净值增长率 -23.36% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 期末可供分配利润 -124,388,044.36 期末可供分配基金份额利润 -0.2599 期末基金资产净值 414,290,163.73 期末基金份额净值 0.866 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 -13.40% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 1. 基金净值表现 1.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 7.58% 1.88% 3.71% 0.83% 3.87% 1.05% 过去三个月 7.31% 1.80% 2.62% 0.86% 4.69% 0.94% 过去六个月 -23.36% 2.57% -6.31% 1.31% -17.05% 1.26% 过去一年 -40.60% 2.87% -7.24% 1.50% -33.36% 1.37% 自基金合同生效起至今 -13.40% 2.69% 27.04% 1.36% -40.44% 1.33% 注：本基金业绩比较基准：50%*申银万国制造业指数＋50%*中证全债指数。本基金股票部分主要投资于高端制造行业股票。申银万国制造业指数对制造行业股票具有较强的代表性，适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。固定收益部分的业绩比较基准则采用能够较好的反映债券市场变动全貌的中证全债指数。基于本基金的投资范围和投资比例限制，选用上述业绩比较基准能够较好的反映本基金的风险收益特征。 1.1. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，其余资产投资于股指期货、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括定期存款和协议存款）等金融工具，其中投资于本基金界定的高端制造业行业范围内股票和债券不低于非现金资产的80%；基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，基金保留的现金或投资于在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 § 管理人报告 1. 基金管理人及基金经理情况 1.1. 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。 截至2016年6月30日，本基金管理人管理着62只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金和银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华中证国防安全指数分级证券投资基金、银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 彭颖颖女士 本基金的基金经理 2014年11月13日 - 6年 硕士研究生学历。2007年至2008年任职于Ernst & Young波士顿资产管理部门从事审计工作。2009年至今，任职于银华基金管理有限公司研究部。具有从业资格，国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 1.1. 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 1.1. 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年一月份A股市场经历了两次熔断，成为A股历史上最大的月度跌幅，一季度市场整体为慢涨急跌的剧烈向下波动趋势，一季度形成的底部应该是2016年的底部区域。2016年二季度A股市场整体处于震荡盘整的格局，前半个季度和后半个季度的市场情绪有较为明显的变化。二季度前半个季度市场整体缺乏趋势，仍然在寻找方向的过程中，但是进入二季度后半个季度市场市场活跃度相较前半个季度有较大程度的恢复，A股市场经历了上半年的盘整后有望展开一波中级反弹。 截止2016年6月底，沪深300平均TTM市盈率水平为12倍PE，中小板的平均TTM市盈率水平为55倍PE，创业板的平均TTM市盈率水平为77倍PE，从过去五年A股市场整体的估值水平来看处于中高的水位，但是由于流动性宽松的客观环境存在，目前市场整体估值水平在具有一定的修复空间。 1.1. 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.866元，本报告期份额净值增长率为-23.36%，同期业绩比较基准收益率为-6.31%。 1. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经历上半年的调整，市场的系统性风险基本释放，本基金对下半年的判断是反弹为主基调，组合的配置上将采取较为积极的策略。下半年决定A股市场总体走势的主要变量因素如下: 一是国际因素，英国公投脱欧对A股市场比较直接的影响是拖后美国的加息节奏，新兴市场在三季度仍是加息窗口的中空期间，这段时间是新兴市场可以做多的较好的时间，且英国公投脱欧结果出来后A股市场表现极为强势，对于之前市场没有形成一致预期的利空不敏感说明A股市场的自身运行规律已经运行到了一个反弹的窗口期。 二是国内货币环境还将继续宽松，房地产成交量及成交价格基本上见到高位，房地产市场作为居民货币吸纳的蓄水池能力的顶点见到后，如果A股市场能稳定一段时间的话那么就将成为天量货币的下一个蓄水池。 基于以上两个关键变量因素，本基金对下半年A股市场行情较为乐观，从5月下半月开始A股市场热点频出，市场活跃度恢复，大盘股企稳，成长股为代表的热点板块还将继续表现，本基金下半年采取的策略为中高仓位集中在重点配置板块中，主要配置的板块为物联网、军工、燃料电池这三个板块，维持组合的向上弹性的同时可以在一定程度上规避向下的系统性风险。 1. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 1. 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 § 托管人报告 1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 1. 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 § 半年度财务会计报告（未经审计） 1. 资产负债表 会计主体：银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 24,240,670.48 34,465,669.07 结算备付金 5,441,799.21 10,868,276.16 存出保证金 1,077,070.83 1,640,905.40 交易性金融资产 6.4.7.2 341,461,989.29 505,068,379.87 其中：股票投资 341,461,989.29 505,068,379.87 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 47,329,620.11 - 应收利息 6.4.7.5 31,942.74 13,951.93 应收股利 - - 应收申购款 337,553.13 824,221.72 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 419,920,645.79 552,881,404.15 负债和所有者权益 附注号 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 908,874.09 2,064,930.92 应付管理人报酬 488,345.96 710,158.20 应付托管费 81,391.01 118,359.72 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 3,961,302.86 5,378,186.52 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 190,568.14 384,368.80 负债合计 5,630,482.06 8,656,004.16 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 478,662,191.48 481,695,423.34 未分配利润 6.4.7.10 -64,372,027.75 62,529,976.65 所有者权益合计 414,290,163.73 544,225,399.99 负债和所有者权益总计 419,920,645.79 552,881,404.15 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值为人民币0.866元，基金份额总额为478,662,191.48份。 1. 利润表 会计主体：银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 一、收入 -112,277,227.53 449,107,908.85 1.利息收入 370,942.75 1,091,331.11 其中：存款利息收入 6.4.7.11 370,942.75 1,077,033.93 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 14,297.18 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -123,840,993.66 495,811,890.61 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -125,027,112.47 493,335,214.59 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,186,118.81 2,476,676.02 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 11,054,683.68 -60,666,146.42 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 138,139.70 12,870,833.55 减：二、费用 14,585,121.15 43,656,198.57 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,941,865.08 11,358,405.98 2．托管费 6.4.10.2.2 490,310.85 1,893,067.64 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 10,942,193.40 30,176,812.47 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 210,751.82 227,912.48 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -126,862,348.68 405,451,710.28 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -126,862,348.68 405,451,710.28 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 481,695,423.34 62,529,976.65 544,225,399.99 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -126,862,348.68 -126,862,348.68 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -3,033,231.86 -39,655.72 -3,072,887.58 其中：1.基金申购款 49,306,579.93 -8,426,761.97 40,879,817.96 2.基金赎回款 -52,339,811.79 8,387,106.25 -43,952,705.54 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 478,662,191.48 -64,372,027.75 414,290,163.73 项目 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,287,258,664.91 -22,233,856.73 2,265,024,808.18 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 405,451,710.28 405,451,710.28 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -1,579,288,680.66 -59,257,794.84 -1,638,546,475.50 其中：1.基金申购款 1,097,623,530.29 739,512,797.04 1,837,136,327.33 2.基金赎回款 -2,676,912,210.95 -798,770,591.88 -3,475,682,802.83 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 707,969,984.25 323,960,058.71 1,031,930,042.96 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王立新______ ______杨清______ ____龚飒____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 基金基本情况 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人银华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2014]813号文批准公开发行。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为2,287,258,664.91份，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所验证。《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2014年11月13日正式生效。本基金的基金管理人和注册登记机构均为银华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及公告的《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包含国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、股指期货、权证、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括定期存款和协议存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准：50%×申银万国制造业指数＋50%×中证全债指数。 1.1. 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 1.1. 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016上半年度的经营成果和净值变动情况。 1.1. 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 1.1.1. 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。 1.1.1. 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 1.1.1. 差错更正的说明 本基金无需说明的重大会计差错更正。 1.1. 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税； (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税； (3)对基金所持上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，2015年9月8日之前其股息红利所得暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； (4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； (5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税； (6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 活期存款 24,240,670.48 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 24,240,670.48 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 323,531,572.48 341,461,989.29 17,930,416.81 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 323,531,572.48 341,461,989.29 17,930,416.81 1.1.1. 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 1.1.1. 买入返售金融资产 1.1.1.1. 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 1.1.1.1. 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 应收活期存款利息 28,938.28 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,448.80 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 70.96 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 484.70 合计 31,942.74 1.1.1. 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 1.1.1. 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 3,961,302.86 银行间市场应付交易费用 - 合计 3,961,302.86 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,608.46 预提费用 188,959.68 合计 190,568.14 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 481,695,423.34 481,695,423.34 本期申购 49,306,579.93 49,306,579.93 本期赎回(以"-"号填列) -52,339,811.79 -52,339,811.79 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 478,662,191.48 478,662,191.48 注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。 1.1.1. 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 12,445,191.86 50,084,784.79 62,529,976.65 本期利润 -137,917,032.36 11,054,683.68 -126,862,348.68 本期基金份额交易产生的变动数 1,083,796.14 -1,123,451.86 -39,655.72 其中：基金申购款 -11,176,247.08 2,749,485.11 -8,426,761.97 基金赎回款 12,260,043.22 -3,872,936.97 8,387,106.25 本期已分配利润 - - - 本期末 -124,388,044.36 60,016,016.61 -64,372,027.75 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 313,644.71 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 47,009.89 其他 10,288.15 合计 370,942.75 1.1.1. 股票投资收益 1.1.1.1. 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 3,626,193,925.36 减：卖出股票成本总额 3,751,221,037.83 买卖股票差价收入 -125,027,112.47 1.1.1. 债券投资收益 注：本基金本报告期无债券投资收益。 1.1.1.1. 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 1.1.1. 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 1.1.1. 衍生工具收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益。 1.1.1. 股利收益 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,186,118.81 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,186,118.81 1.1.1. 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 11,054,683.68 ——股票投资 11,054,683.68 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 11,054,683.68 1.1.1. 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 122,962.18 转换费收入 15,177.52 合计 138,139.70 1.1.1. 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 10,942,193.40 银行间市场交易费用 - 合计 10,942,193.40 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 39,781.56 信息披露费 149,178.12 债券账户维护费 15,600.00 银行费用 6,192.14 合计 210,751.82 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 1.1.1. 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。 1.1. 关联方关系 1.1.1. 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 1.1.1. 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“建设银行”） 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 1.1.1. 通过关联方交易单元进行的交易 1.1.1.1. 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东北证券 - - 1,122,216,418.31 5.71% 西南证券 - - 535,664,462.55 2.73% 1.1.1.1. 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 1.1.1.1. 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 1.1.1.1. 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 1.1.1.1. 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东北证券 1,021,662.45 5.71% 696,872.03 9.37% 西南证券 487,666.19 2.73% 18,627.72 0.25% 注：1、本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 2、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,941,865.08 11,358,405.98 其中：支付销售机构的客户维护费 1,252,281.16 6,960,691.93 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 490,310.85 1,893,067.64 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 1.1.1.1. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 24,240,670.48 313,644.71 148,689,543.23 922,659.34 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 1.1.1. 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。 1.1. 利润分配情况 注：本基金本报告期未进行利润分配。 1.1. 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而于期末流通受限的证券。 1.1.1. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 300351 永贵电器 2016年6月29日 重大事项 33.93 2016年7月4日 33.30 521,800 16,280,980.13 17,704,674.00 - 300353 东土科技 2016年6月23日 重大事项 22.09 - - 287,538 5,862,032.06 6,351,714.42 - 600330 天通股份 2016年5月23日 重大事项 13.93 - - 437,500 5,529,860.50 6,094,375.00 - 1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 1.1.1.1. 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 1.1.1.1. 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 1.1. 金融工具风险及管理 1.1.1. 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 1.1.1. 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时根据设定的流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 1.1.1. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年6月30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 24,240,670.48 - - - - - 24,240,670.48 结算备付金 5,441,799.21 - - - - - 5,441,799.21 存出保证金 1,077,070.83 - - - - - 1,077,070.83 交易性金融资产 - - - - - 341,461,989.29 341,461,989.29 应收证券清算款 - - - - - 47,329,620.11 47,329,620.11 应收利息 - - - - - 31,942.74 31,942.74 应收申购款 - - - - - 337,553.13 337,553.13 资产总计 30,759,540.52 - - - - 389,161,105.27 419,920,645.79 负债 应付赎回款 - - - - - 908,874.09 908,874.09 应付管理人报酬 - - - - - 488,345.96 488,345.96 应付托管费 - - - - - 81,391.01 81,391.01 应付交易费用 - - - - - 3,961,302.86 3,961,302.86 其他负债 - - - - - 190,568.14 190,568.14 负债总计 - - - - - 5,630,482.06 5,630,482.06 利率敏感度缺口 30,759,540.52 - - - - 383,530,623.21 414,290,163.73 上年度末 2015年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 34,465,669.07 - - - - - 34,465,669.07 结算备付金 10,868,276.16 - - - - - 10,868,276.16 存出保证金 1,640,905.40 - - - - - 1,640,905.40 交易性金融资产 - - - - - 505,068,379.87 505,068,379.87 应收利息 - - - - - 13,951.93 13,951.93 应收申购款 - - - - - 824,221.72 824,221.72 资产总计 46,974,850.63 - - - - 505,906,553.52 552,881,404.15 负债 应付赎回款 - - - - - 2,064,930.92 2,064,930.92 应付管理人报酬 - - - - - 710,158.20 710,158.20 应付托管费 - - - - - 118,359.72 118,359.72 应付交易费用 - - - - - 5,378,186.52 5,378,186.52 其他负债 - - - - - 384,368.80 384,368.80 负债总计 - - - - - 8,656,004.16 8,656,004.16 利率敏感度缺口 46,974,850.63 - - - - 497,250,549.36 544,225,399.99 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 注：本基金于报告期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款,除此外的金融资产和金融负债均不计息，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 1.1.1.1. 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包含国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、股指期货、权证、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括定期存款和协议存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，其余资产投资于股指期货、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括定期存款和协议存款）等金融工具，其中投资于本基金界定的高端制造业行业范围内股票和债券不低于非现金资产的80%；基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，基金保留的现金或投资于在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。于本报告期末，本基金面临的整体其他价格风险列示如下： 1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 341,461,989.29 82.42 505,068,379.87 92.80 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 341,461,989.29 82.42 505,068,379.87 92.80 1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析 假设 假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变； 用期末时点比较基准浮动5% 基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； Beta系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的相关性。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年6月30日 ） 上年度末（ 2015年12月31日 ） +5% 37,080,818.02 96,616,239.43 -5% -37,080,818.02 -96,616,239.43 注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 1.1. 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 § 投资组合报告 1. 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 341,461,989.29 81.32 其中：股票 341,461,989.29 81.32 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 29,682,469.69 7.07 7 其他各项资产 48,776,186.81 11.62 8 合计 419,920,645.79 100.00 1. 期末按行业分类的股票投资组合 1.1. 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 297,422,577.35 71.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 44,039,411.94 10.63 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 341,461,989.29 82.42 1.1. 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 300095 华伍股份 2,224,726 29,388,630.46 7.09 2 300310 宜通世纪 619,126 23,644,421.94 5.71 3 600584 长电科技 1,035,400 21,008,266.00 5.07 4 002474 榕基软件 1,079,100 20,394,990.00 4.92 5 300213 佳讯飞鸿 657,361 18,563,874.64 4.48 6 300351 永贵电器 521,800 17,704,674.00 4.27 7 002639 雪人股份 1,433,578 16,686,847.92 4.03 8 300228 富瑞特装 978,901 16,641,317.00 4.02 9 002438 江苏神通 755,200 16,531,328.00 3.99 10 603788 宁波高发 350,682 16,492,574.46 3.98 11 600391 成发科技 428,700 16,483,515.00 3.98 12 002158 汉钟精机 1,330,856 16,409,454.48 3.96 13 600990 四创电子 188,613 16,350,860.97 3.95 14 002444 巨星科技 801,600 16,288,512.00 3.93 15 300456 耐威科技 231,504 15,684,396.00 3.79 16 002546 新联电子 1,148,700 14,094,549.00 3.40 17 603002 宏昌电子 834,200 6,406,656.00 1.55 18 300353 东土科技 287,538 6,351,714.42 1.53 19 600459 贵研铂业 209,400 6,256,872.00 1.51 20 300416 苏试试验 178,100 6,162,260.00 1.49 21 600330 天通股份 437,500 6,094,375.00 1.47 22 002520 日发精机 406,800 6,004,368.00 1.45 23 300200 高盟新材 368,000 5,998,400.00 1.45 24 300068 南都电源 266,200 5,819,132.00 1.40 1. 报告期内股票投资组合的重大变动 1.1. 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002353 杰瑞股份 86,184,956.99 15.84 2 600584 长电科技 70,699,344.22 12.99 3 000700 模塑科技 64,453,394.73 11.84 4 002554 惠博普 63,244,588.76 11.62 5 002191 劲嘉股份 60,459,977.93 11.11 6 000581 威孚高科 55,131,436.55 10.13 7 300098 高新兴 53,947,300.52 9.91 8 300033 同花顺 53,812,118.95 9.89 9 600060 海信电器 52,870,238.98 9.71 10 002572 索菲亚 52,448,788.23 9.64 11 300273 和佳股份 51,344,161.87 9.43 12 000039 中集集团 50,349,691.65 9.25 13 600583 海油工程 48,885,362.84 8.98 14 300097 智云股份 45,805,749.02 8.42 15 300351 永贵电器 41,147,396.12 7.56 16 002256 彩虹精化 40,888,447.48 7.51 17 603006 联明股份 40,669,973.02 7.47 18 600172 黄河旋风 37,878,867.00 6.96 19 300318 博晖创新 35,338,286.06 6.49 20 002444 巨星科技 35,038,197.35 6.44 21 300050 世纪鼎利 34,716,282.91 6.38 22 601989 中国重工 33,454,701.00 6.15 23 300202 聚龙股份 33,081,886.05 6.08 24 300024 机器人 33,005,705.68 6.06 25 300228 富瑞特装 32,322,709.21 5.94 26 002610 爱康科技 31,635,797.98 5.81 27 300420 五洋科技 31,604,443.26 5.81 28 300278 华昌达 31,016,969.70 5.70 29 002152 广电运通 30,887,657.45 5.68 30 000008 神州高铁 30,553,317.44 5.61 31 002358 森源电气 30,440,019.67 5.59 32 600418 江淮汽车 29,892,345.91 5.49 33 300309 吉艾科技 29,885,076.07 5.49 34 000157 中联重科 29,651,053.62 5.45 35 600031 三一重工 29,529,260.98 5.43 36 600887 伊利股份 29,226,232.86 5.37 37 300095 华伍股份 28,919,828.82 5.31 38 000333 美的集团 28,532,449.94 5.24 39 002594 比亚迪 27,334,827.76 5.02 40 600582 天地科技 26,368,569.08 4.85 41 300123 太阳鸟 26,070,529.78 4.79 42 601799 星宇股份 26,063,549.68 4.79 43 600158 中体产业 23,995,975.00 4.41 44 000063 中兴通讯 22,592,425.68 4.15 45 600667 太极实业 22,337,603.34 4.10 46 300456 耐威科技 22,155,693.87 4.07 47 603111 康尼机电 21,632,646.30 3.97 48 300124 汇川技术 21,422,540.04 3.94 49 002228 合兴包装 21,079,997.39 3.87 50 600166 福田汽车 20,797,070.01 3.82 51 002009 天奇股份 19,371,784.27 3.56 52 000733 振华科技 19,309,755.45 3.55 53 600501 航天晨光 18,437,367.34 3.39 54 600855 航天长峰 18,342,406.32 3.37 55 300250 初灵信息 17,883,810.36 3.29 56 002717 岭南园林 17,702,187.48 3.25 57 600756 浪潮软件 17,601,415.00 3.23 58 600151 航天机电 17,553,784.00 3.23 59 300113 顺网科技 16,985,366.86 3.12 60 300141 和顺电气 16,803,432.20 3.09 61 603788 宁波高发 16,702,256.27 3.07 62 600391 成发科技 16,686,304.92 3.07 63 600990 四创电子 16,629,214.50 3.06 64 002438 江苏神通 16,424,306.35 3.02 65 300271 华宇软件 16,407,227.94 3.01 66 000997 新 大 陆 16,352,596.12 3.00 67 002474 榕基软件 16,199,741.90 2.98 68 002366 台海核电 16,155,158.82 2.97 69 002341 新纶科技 16,138,713.72 2.97 70 000980 金马股份 16,031,567.62 2.95 71 002639 雪人股份 16,018,942.38 2.94 72 300020 银江股份 15,875,246.07 2.92 73 601608 中信重工 15,840,176.01 2.91 74 300410 正业科技 15,836,034.45 2.91 75 300078 思创医惠 15,826,795.89 2.91 76 300310 宜通世纪 15,764,874.70 2.90 77 002642 荣之联 15,723,678.73 2.89 78 300326 凯利泰 15,716,102.55 2.89 79 600794 保税科技 15,638,280.50 2.87 80 002501 利源精制 15,602,967.37 2.87 81 002664 信质电机 15,598,878.00 2.87 82 300016 北陆药业 15,582,814.37 2.86 83 300213 佳讯飞鸿 15,541,376.58 2.86 84 002425 凯撒股份 15,460,909.05 2.84 85 600885 宏发股份 15,434,444.00 2.84 86 002657 中科金财 15,425,201.92 2.83 87 002073 软控股份 15,424,284.64 2.83 88 600055 华润万东 15,417,450.31 2.83 89 002368 太极股份 15,410,393.04 2.83 90 002223 鱼跃医疗 15,398,513.53 2.83 91 002247 帝龙新材 15,397,945.60 2.83 92 600580 卧龙电气 15,394,272.53 2.83 93 601777 力帆股份 15,388,298.69 2.83 94 002373 千方科技 15,384,743.23 2.83 95 002690 美亚光电 15,372,080.91 2.82 96 300358 楚天科技 15,328,282.80 2.82 97 002367 康力电梯 15,311,851.94 2.81 98 300120 经纬电材 15,311,513.00 2.81 99 600728 佳都科技 15,256,522.90 2.80 100 300275 梅安森 15,247,819.81 2.80 101 300171 东富龙 15,233,726.09 2.80 102 600884 杉杉股份 15,172,669.00 2.79 103 002158 汉钟精机 15,150,069.99 2.78 104 000690 宝新能源 15,058,923.39 2.77 105 603019 中科曙光 15,029,188.48 2.76 106 300048 合康变频 15,023,189.07 2.76 107 600585 海螺水泥 14,987,095.00 2.75 108 002184 海得控制 14,963,454.88 2.75 109 000821 京山轻机 14,940,126.52 2.75 110 002446 盛路通信 14,937,724.12 2.74 111 300196 长海股份 14,839,633.86 2.73 112 002296 辉煌科技 14,773,841.17 2.71 113 600100 同方股份 14,759,151.50 2.71 114 300115 长盈精密 14,742,102.92 2.71 115 000768 中航飞机 14,739,415.04 2.71 116 002350 北京科锐 14,736,784.12 2.71 117 300153 科泰电源 14,721,168.64 2.70 118 300299 富春通信 14,708,057.66 2.70 119 000100 TCL 集团 14,698,466.00 2.70 120 300084 海默科技 14,665,586.99 2.69 121 300150 世纪瑞尔 14,612,233.25 2.68 122 002508 老板电器 14,593,553.78 2.68 123 300008 天海防务 14,514,780.00 2.67 124 601238 广汽集团 14,346,375.05 2.64 125 600983 惠而浦 14,323,109.77 2.63 126 002546 新联电子 14,211,056.05 2.61 127 300010 立思辰 13,955,782.14 2.56 128 300017 网宿科技 13,859,478.52 2.55 129 300245 天玑科技 13,849,105.80 2.54 130 300259 新天科技 12,792,319.80 2.35 131 300260 新莱应材 12,430,180.82 2.28 132 601198 东兴证券 12,022,140.00 2.21 133 300241 瑞丰光电 11,827,974.81 2.17 134 002011 盾安环境 11,271,794.85 2.07 135 000530 大冷股份 10,941,829.30 2.01 注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 1.1. 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002353 杰瑞股份 86,388,232.88 15.87 2 000700 模塑科技 78,735,412.99 14.47 3 002554 惠博普 69,342,055.42 12.74 4 002191 劲嘉股份 61,255,748.94 11.26 5 300050 世纪鼎利 57,375,965.11 10.54 6 002256 彩虹精化 56,002,536.52 10.29 7 000581 威孚高科 55,073,474.58 10.12 8 002572 索菲亚 54,853,506.69 10.08 9 600584 长电科技 53,839,402.59 9.89 10 300033 同花顺 53,334,283.07 9.80 11 600060 海信电器 53,030,890.33 9.74 12 000039 中集集团 52,245,254.65 9.60 13 600583 海油工程 49,548,764.38 9.10 14 300098 高新兴 48,714,925.94 8.95 15 300097 智云股份 48,097,860.31 8.84 16 300273 和佳股份 47,944,156.14 8.81 17 300420 五洋科技 44,276,272.24 8.14 18 603006 联明股份 39,484,227.05 7.26 19 600172 黄河旋风 36,799,388.74 6.76 20 300024 机器人 35,168,375.24 6.46 21 002610 爱康科技 35,143,993.85 6.46 22 300318 博晖创新 34,731,369.62 6.38 23 002444 巨星科技 34,486,480.71 6.34 24 300278 华昌达 33,438,145.06 6.14 25 601989 中国重工 32,569,483.54 5.98 26 002366 台海核电 32,105,652.44 5.90 27 600667 太极实业 31,735,301.79 5.83 28 300202 聚龙股份 31,167,090.39 5.73 29 300100 双林股份 30,630,242.22 5.63 30 002152 广电运通 30,391,211.96 5.58 31 600031 三一重工 30,366,404.78 5.58 32 000157 中联重科 30,102,705.94 5.53 33 600887 伊利股份 30,089,595.24 5.53 34 002358 森源电气 29,826,700.12 5.48 35 000008 神州高铁 29,497,088.37 5.42 36 002594 比亚迪 29,326,275.09 5.39 37 300250 初灵信息 29,276,960.92 5.38 38 601799 星宇股份 29,251,613.23 5.37 39 000333 美的集团 28,517,449.23 5.24 40 600418 江淮汽车 28,030,282.89 5.15 41 600582 天地科技 27,851,339.37 5.12 42 300123 太阳鸟 27,489,744.92 5.05 43 300309 吉艾科技 27,461,678.41 5.05 44 300351 永贵电器 26,703,949.71 4.91 45 002373 千方科技 26,411,711.22 4.85 46 603111 康尼机电 25,522,829.81 4.69 47 000063 中兴通讯 23,056,519.40 4.24 48 300124 汇川技术 22,266,351.56 4.09 49 603308 应流股份 21,972,392.01 4.04 50 300230 永利股份 21,456,766.17 3.94 51 002228 合兴包装 20,904,279.02 3.84 52 600158 中体产业 20,880,479.68 3.84 53 300075 数字政通 20,643,344.83 3.79 54 600166 福田汽车 20,567,395.25 3.78 55 300212 易华录 20,258,252.50 3.72 56 300153 科泰电源 19,651,689.02 3.61 57 300113 顺网科技 19,422,936.12 3.57 58 300128 锦富新材 18,522,677.02 3.40 59 300020 银江股份 18,432,181.13 3.39 60 600884 杉杉股份 18,271,934.43 3.36 61 300299 富春通信 17,972,180.15 3.30 62 300486 东杰智能 16,695,165.50 3.07 63 300271 华宇软件 16,692,593.74 3.07 64 300078 思创医惠 16,646,750.00 3.06 65 002657 中科金财 16,440,082.38 3.02 66 002367 康力电梯 16,251,020.63 2.99 67 002609 捷顺科技 16,165,819.42 2.97 68 002717 岭南园林 16,146,368.86 2.97 69 600794 保税科技 16,065,733.80 2.95 70 600151 航天机电 16,054,483.87 2.95 71 002341 新纶科技 16,053,073.75 2.95 72 600580 卧龙电气 15,992,451.60 2.94 73 002296 辉煌科技 15,785,108.03 2.90 74 000100 TCL 集团 15,719,348.32 2.89 75 300275 梅安森 15,641,974.10 2.87 76 000997 新 大 陆 15,640,036.08 2.87 77 600055 华润万东 15,603,141.80 2.87 78 002508 老板电器 15,489,865.04 2.85 79 000733 振华科技 15,445,776.07 2.84 80 600340 华夏幸福 15,438,865.56 2.84 81 002501 利源精制 15,433,720.56 2.84 82 300141 和顺电气 15,375,116.20 2.83 83 300115 长盈精密 15,366,489.78 2.82 84 002446 盛路通信 15,365,208.30 2.82 85 603019 中科曙光 15,358,318.00 2.82 86 600855 航天长峰 15,341,781.29 2.82 87 300017 网宿科技 15,324,161.50 2.82 88 300196 长海股份 15,273,732.40 2.81 89 002223 鱼跃医疗 15,213,240.57 2.80 90 601777 力帆股份 15,200,789.00 2.79 91 600728 佳都科技 15,188,320.56 2.79 92 600100 同方股份 15,180,447.00 2.79 93 002456 欧菲光 15,098,711.47 2.77 94 300048 合康变频 15,068,040.28 2.77 95 002350 北京科锐 15,050,206.46 2.77 96 300084 海默科技 15,043,837.62 2.76 97 002073 软控股份 14,992,391.22 2.75 98 600983 惠而浦 14,933,117.81 2.74 99 000768 中航飞机 14,883,864.14 2.73 100 002009 天奇股份 14,865,122.42 2.73 101 600585 海螺水泥 14,844,888.60 2.73 102 300228 富瑞特装 14,841,447.40 2.73 103 300120 经纬电材 14,761,973.08 2.71 104 002592 八菱科技 14,728,263.70 2.71 105 300358 楚天科技 14,718,386.68 2.70 106 002184 海得控制 14,716,773.44 2.70 107 002368 太极股份 14,706,198.30 2.70 108 002664 信质电机 14,699,100.06 2.70 109 002642 荣之联 14,687,814.10 2.70 110 300326 凯利泰 14,588,485.64 2.68 111 002690 美亚光电 14,577,963.10 2.68 112 300008 天海防务 14,563,300.99 2.68 113 601608 中信重工 14,471,527.28 2.66 114 300150 世纪瑞尔 14,451,752.28 2.66 115 600885 宏发股份 14,433,761.31 2.65 116 300410 正业科技 14,413,590.00 2.65 117 000690 宝新能源 14,361,638.82 2.64 118 300259 新天科技 14,322,683.80 2.63 119 300010 立思辰 14,291,485.81 2.63 120 002434 万里扬 14,264,197.14 2.62 121 600501 航天晨光 14,195,193.10 2.61 122 000821 京山轻机 14,190,289.16 2.61 123 002425 凯撒股份 14,185,277.00 2.61 124 000980 金马股份 13,838,780.00 2.54 125 300314 戴维医疗 13,744,548.23 2.53 126 000607 华媒控股 13,734,884.85 2.52 127 300171 东富龙 13,722,906.48 2.52 128 002345 潮宏基 13,648,582.12 2.51 129 300260 新莱应材 13,584,481.32 2.50 130 601238 广汽集团 13,576,424.35 2.49 131 300066 三川智慧 13,558,526.71 2.49 132 300016 北陆药业 12,980,279.75 2.39 133 002402 和而泰 12,777,380.33 2.35 134 600756 浪潮软件 12,762,440.52 2.35 135 002247 帝龙新材 12,704,713.00 2.33 136 300241 瑞丰光电 12,121,059.39 2.23 137 601198 东兴证券 11,179,252.98 2.05 138 300245 天玑科技 11,166,315.27 2.05 139 002011 盾安环境 11,023,064.67 2.03 注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 1.1. 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,576,559,963.57 卖出股票收入（成交）总额 3,626,193,925.36 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 1. 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 1. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 1. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 1. 投资组合报告附注 1.1. 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1.1. 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 1.1. 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,077,070.83 2 应收证券清算款 47,329,620.11 3 应收股利 - 4 应收利息 31,942.74 5 应收申购款 337,553.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 48,776,186.81 1.1. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.1. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300351 永贵电器 17,704,674.00 4.27 重大事项 1.1. 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 § 基金份额持有人信息 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 24,502 19,535.64 526,896.94 0.11% 478,135,294.54 99.89% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 62,258.69 0.01% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 § 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2014年11月13日 ）基金份额总额 2,287,258,664.91 本报告期期初基金份额总额 481,695,423.34 本报告期基金总申购份额 49,306,579.93 减:本报告期基金总赎回份额 52,339,811.79 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 478,662,191.48 注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。 § 重大事件揭示 1. 基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 1. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。 1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。 1. 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。 1. 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。 1. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券股份有限公司 2 1,793,533,821.78 24.90% 1,670,317.56 25.02% - 方正证券股份有限公司 5 1,089,300,105.73 15.12% 1,014,464.83 15.19% - 国金证券股份有限公司 2 888,198,357.66 12.33% 827,176.70 12.39% - 中银国际证券有限责任公司 2 550,022,646.74 7.64% 512,235.15 7.67% - 东兴证券股份有限公司 2 407,374,264.19 5.66% 379,386.63 5.68% - 中国国际金融有限公司 2 358,420,873.41 4.98% 333,797.04 5.00% - 安信证券股份有限公司 3 293,781,758.76 4.08% 273,599.18 4.10% - 上海华信证券有限责任公司 1 287,191,409.21 3.99% 267,460.99 4.01% - 东方证券股份有限公司 2 248,312,477.79 3.45% 231,253.14 3.46% - 国都证券股份有限公司 2 206,623,748.94 2.87% 192,430.24 2.88% - 华融证券股份有限公司 1 178,551,777.78 2.48% 166,285.67 2.49% - 中泰证券股份有限公司 1 121,789,748.91 1.69% 113,424.43 1.70% - 华泰证券股份有限公司 5 114,268,694.80 1.59% 83,565.14 1.25% - 广发证券股份有限公司 2 111,074,601.14 1.54% 103,443.65 1.55% - 新时代证券股份有限公司 2 107,005,210.63 1.49% 99,653.58 1.49% - 招商证券股份有限公司 2 105,080,412.95 1.46% 97,860.22 1.47% - 光大证券股份有限公司 3 100,857,153.16 1.40% 93,928.41 1.41% - 申银宏源集团股份有限公司 3 76,666,077.22 1.06% 71,399.34 1.07% - 太平洋证券股份有限公司 2 70,943,096.00 0.98% 66,069.32 0.99% - 国泰君安证券股份有限公司 2 53,618,404.26 0.74% 49,935.50 0.75% - 东吴证券股份有限公司 3 40,139,247.87 0.56% 29,353.55 0.44% - 红塔证券股份有限公司 1 - - - - - 华创证券有限责任公司 2 - - - - - 中国中投证券有限责任公司 1 - - - - - 中原证券股份有限公司 2 - - - - - 开源证券股份有限公司 0 - - - - 撤销1个交易单元 上海证券有限责任公司 1 - - - - - 东北证券股份有限公司 4 - - - - 新增1个交易单元 日信证券有限责任公司 1 - - - - - 华安证券股份有限公司 1 - - - - - 广州证券股份有限公司 1 - - - - - 中信建投证券股份有限公司 1 - - - - - 湘财证券股份有限公司 1 - - - - - 渤海证券股份有限公司 1 - - - - - 平安证券有限责任公司 1 - - - - - 西南证券股份有限公司 1 - - - - - 瑞银证券有限责任公司 1 - - - - - 华福证券有限责任公司 1 - - - - - 西部证券股份有限公司 1 - - - - - 华宝证券有限责任公司 1 - - - - - 中国民族证券有限责任公司 1 - - - - - 第一创业证券股份有限公司 2 - - - - - 中信证券股份有限公司 3 - - - - - 长城证券股份有限公司 3 - - - - - 中信证券（山东）有限责任公司 1 - - - - - 东莞证券股份有限公司 1 - - - - - 江海证券有限公司 2 - - - - - 国信证券股份有限公司 3 - - - - - 中国银河证券股份有限公司 1 - - - - - 海通证券股份有限公司 2 - - - - - 德邦证券股份有限公司 0 - - - - 撤销1个交易单元 北京高华证券有限责任公司 1 - - - - - 民生证券股份有限公司 2 - - - - - 兴业证券股份有限公司 3 - - - - - 首创证券有限责任公司 2 - - - - - 注：1）基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2）基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注：本基金本报告期未通过交易单元进行债券交易、债券回购交易、权证交易。 1. 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《银华基金管理有限公司2015年12月31日基金净值公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年1月4日 2 《银华基金管理有限公司关于因2016年1月4日发生指数熔断调整旗下基金申购、赎回等业务办理时间的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年1月5日 3 《银华基金管理有限公司关于旗下场内基金在指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年1月6日 4 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的德尔未来、文化长城、格林美、万里扬、宏图高科估值方法调整的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年1月7日 5 《银华基金管理有限公司关于因2016年1月7日发生指数熔断调整旗下基金申购、赎回等业务办理时间的公告》 本基金管理人网站 2016年1月7日 6 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国工商银行开通定投业务并参加费率优惠活动的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年1月11日 7 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加浙江同花顺基金销售有限公司网上费率优惠活动的公告》 三大证券报、证券日报及本基金管理人网站 2016年1月12日 8 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的千方科技、初灵信息、万方发展估值方法调整的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年1月13日 9 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的锦富新材估值方法调整的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年1月21日 10 《关于增加大泰金石投资管理有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告》 三大证券报、证券日报及本基金管理人网站 2016年1月21日 11 《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金2015年第4季度报告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年1月22日 12 《关于增加珠海盈米财富管理有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告》 三大证券报、证券日报及本基金管理人网站 2016年2月24日 13 《银华基金管理有限公司关于银华旗下部分基金在平安证券开通定期定额投资业务及参加费率优惠活动的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年2月26日 14 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的岭南园林、慈文传媒估值方法调整的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年2月27日 15 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上费率优惠活动的公告》 三大证券报、证券日报及本基金管理人网站 2016年3月15日 16 《关于增加上海凯石财富基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告》 三大证券报、证券日报及本基金管理人网站 2016年3月16日 17 《银华基金管理有限公司关于调整招商银行借记卡网上直销费率优惠的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年3月24日 18 《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告摘要》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年3月25日 19 《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年3月25日 20 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年3月31日 21 《银华基金管理有限公司关于调整招商银行借记卡网上直销定期定额申购业务费率优惠的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年4月1日 22 《银华基金管理有限公司关于银华旗下部分基金在上海证券开通定期定额投资业务的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年4月19日 23 《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年4月21日 24 《银华基金管理有限公司关于淘宝店业务及网上直销支付宝渠道下线的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年5月18日 25 《关于增加大连银行为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年5月30日 26 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加盈米财富转换费率优惠活动的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年6月14日 27 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海陆金所资产管理有限公司开通定投业务的公告》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年6月16日 28 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海联泰资产管理有限公司网上费率优惠活动的公告》 三大证券报、证券日报及本基金管理人网站 2016年6月17日 29 《关于开通通联支付渠道网上直销定期定额申购业务的公告》 三大证券报、证券日报及本基金管理人网站 2016年6月17日 30 《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2016年第1号）》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年6月27日 31 《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2016年第1号）》 三大证券报及本基金管理人网站 2016年6月27日 § 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于2016年7月21日发布公告，自2016年7月26日起调整本基金每笔赎回申请的最低份额、转换转出最低份额及赎回后的最低保有份额。 § 备查文件目录 1. 备查文件目录 12.1.1 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件 12.1.2《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 12.1.3《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 12.1.4《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 12.1.5 《银华基金管理有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 12.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 12.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 1. 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 1. 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理有限公司 2016年8月24日 PAGE 第 52 页 共52 页