银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2015年8月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 其他指标....................................................................................................错误！未定义书签。§4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................13§5 托管人报告.........................................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................13§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................14 6.1 资产负债表................................................................................................................................14 6.2 利润表........................................................................................................................................15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................16 6.4 报表附注....................................................................................................................................17§7 投资组合报告.....................................................................................................................................38 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................38 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................45 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................45§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................47§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................47§10 重大事件揭示...................................................................................................................................47 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................48 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................48 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................54§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................57§12 备查文件目录...................................................................................................................................58 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................58 12.2 存放地点..................................................................................................................................58 12.3 查阅方式..................................................................................................................................58 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 银华高端制造业混合 基金主代码 000823 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年11月13日 基金管理人 银华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 707,969,984.25份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金通过精选高端制造行业的优质上市公司进行投 资，积极把握中国制造业的产业升级所带来的投资机 会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基 金资产的中长期稳定增值。 投资策略 本基金在大类资产配置过程中，在严格控制投资组合 风险的前提下，将优先考虑对于股票类资产的配置， 在采取精选策略构造股票组合的基础上，将剩余资产 配置于债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、 银行存款（包括定期存款和协议存款）和法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他品种。 业绩比较基准 50%*申银万国制造业指数＋50%*中证全债指数。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期 风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高 于债券型基金及货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 杨文辉 田青 信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 （010）67595096 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 （010）67595096 传真 (010)58163027 （010）66275853 注册地址 广东省深圳市深南大道 北京市西城区金融大街25号 6008号特区报业大厦19层 办公地址 北京市东城区东长安街1号 北京市西城区闹市口大街1号 东方广场东方经贸城C2办 院1号楼长安兴融中心 公楼15层 邮政编码 100738 100033 法定代表人 王珠林 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 银华基金管理有限公司 北京市东城区东长安街1号东方广 场东方经贸城C2办公楼15层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 466,117,856.70 本期利润 405,451,710.28 加权平均基金份额本期利润 0.3310 本期加权平均净值利润率 26.97% 本期基金份额净值增长率 47.27% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 323,960,058.71 期末可供分配基金份额利润 0.4576 期末基金资产净值 1,031,930,042.96 期末基金份额净值 1.458 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 45.80% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、 赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -23.10% 4.20% -7.17% 1.89% -15.93% 2.31% 过去三个月 17.87% 3.28% 14.12% 1.46% 3.75% 1.82% 过去六个月 47.27% 2.66% 35.53% 1.16% 11.74% 1.50% 自基金合同 45.80% 2.36% 36.96% 1.10% 8.84% 1.26% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准：50%*申银万国制造业指数＋50%*中证全债指数。本基金股票部分主要 投资于高端制造行业股票。申银万国制造业指数对制造行业股票具有较强的代表性，适合作为本 基金股票部分的业绩比较基准。固定收益部分的业绩比较基准则采用能够较好的反映债券市场变 动全貌的中证全债指数。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：本基金合同生效日期为2014年11月13日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，其余资产投资于股指期货、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括定期存款和协议存款）等金融工具，其中投资于本基金界定的高端制造业行业范围内股票和债券不低于非现金资产的80%；基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，基金保留的现金或投资于在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。 截至2015年6月30日，本基金管理人管理着50只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级股票型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选股票型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金、银华交易型货币市场基金、银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金和银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从 姓名 职务 理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 硕士研究生学历。2007年至 2008年任职于Ernst & 彭颖颖 本基金的基 2014年11 Young波士顿资产管理部门 女士 金经理 月13日 - 5年 从事审计工作。2009年至 今，任职于银华基金管理有 限公司研究部。具有从业资 格，国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年二季度A股市场经历了由暴涨到暴跌的剧烈波动，6月份A股的下跌速度以及下跌的幅度的超预期与此轮大家认定的牛市属性是息息相关的，这轮牛市是改革牛市叠加杠杆的资金牛市，如果A股仅仅是对改革牛市的反映的话其上涨速度远不会有实际表现的上涨的幅度剧烈，而杠杆下催生的牛市一旦出现负反馈其下跌幅度也是急剧的，这次A股市场的超预期跌幅和跌速为投资者上了很严厉的一堂课，投资者对风险和收益的权衡是更为警醒。 此轮A股的大幅杀跌将改变投资者在前期的资金牛市中所养成的估值以及市值的容忍水平，特别是以创业板为代表的成长股在经历了6月的急剧下跌后很多公司自股价最高点都接近腰斩，但是创业板整体的动态估值水平仍处于较高的水平，估值和市值从理想回到现实的过程是残酷而且剧烈的，预计创业板的高估值调整还将继续。创业板的估值水平与成长性的匹配将会是下半年投资者更为关注的且是决定创业板整体股价走势的最关键因素。 以金融为代表的大蓝筹股目前的动态估值水平确实又处在较低的水平，但是金融板块在2季度却没有绝对收益，只是在6月的暴跌中和创业板相比有相对收益。大蓝筹的股价处于较为尴尬的地位，虽然估值较低，但是在市场仍是较为看重改革带来的股市红利中成长股的地位，大蓝筹更多的是作为成长股大幅杀跌中的短暂的避风港。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.458元，本报告期份额净值增长率为47.27%，同期业绩比较基准收益率为35.53%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经历这一轮的惨痛的去杠杆的经历，下半年的投资者的加杠杆的冲动将会下降，A股的新增边际资金总量应该是拐点向下的，资金量不太支撑大蓝筹的大幅拉升，成长股如果在这波的大幅调整中如果能够回到较为合理的估值水平，资金将会重回成长股的怀抱中去，目前要等的就是成长股回调到合理的估值水平。 本基金对于三季度A股市场的整体走势的看法是先抑后扬，6月的急剧杀跌的恐慌性效应将蔓延到三季度的前半段，经过连续的恐慌性杀跌后成长股的估值水平可能会回到比较合理的位置，这将是基金比较好的再次全面转战成长股的时候。 三季度高端制造业基金将重点投资对象放在合理估值水平的成长股上，重点配置的板块仍然是工业4.0、海工装备、国防军工及新能源板块。 工业4.0的战略高度已经上升至中国到2025年实现制造业强国梦的基础和核心，高端制造业基金看好以具备大的系统集成能力加服务一体化解决方案的提供商，工业4.0的龙头公司将持续成为高端制造业基金的重点配置板块。 5月份公布的《中国的军事战略》白皮书阐述了中国未来国防军事发展战略，虽然未来几年的军费投入将维持平稳增长，但是用于装备采购的投入占比将持续提升，高端制造业基金将重点关注空军装备中的大飞机、发动机以及国防信息化相关的公司。 海工装备是中国制造2025规划重点支持的十大领域之一，中国海工装备企业的国际竞争力不断提升，中国政府支持海工装备企业走出去的力度在不断加大，加上当前油价处于较低位置，海工装备企业的景气度将会伴随油价的上涨而逐步恢复。 核电板块近一年经历了重启、AP1000主泵问题的解决以及海外市场的拓展加快，核电板块仍将是未来几年中国重大基建项目的投入重点之一，核电板块中的装备国产化的比例的不断提升也将可以看到，此外核电的出口和海外合作也将是中国政府未来向海外市场推广中国高端制造业成果的重点之一，高端制造业基金将重点投资核电装备中的国产化比例提升最快的关键装备及部件的公司。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 148,689,543.23 1,395,352,463.70 结算备付金 10,170,276.96 3,282,306.45 存出保证金 2,324,726.74 74,526.84 交易性金融资产 6.4.7.2 909,499,198.56 951,083,780.84 其中：股票投资 909,499,198.56 951,083,780.84 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 109,151,299.44 - 应收利息 6.4.7.5 32,536.49 344,077.15 应收股利 - - 应收申购款 3,331,616.25 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,183,199,197.67 2,350,137,154.98 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 78,030,235.10 应付赎回款 141,139,606.51 - 应付管理人报酬 1,960,392.03 2,924,308.20 应付托管费 326,732.01 487,384.68 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 7,438,004.47 3,670,418.82 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 404,419.69 - 负债合计 151,269,154.71 85,112,346.80 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 707,969,984.25 2,287,258,664.91 未分配利润 6.4.7.10 323,960,058.71 -22,233,856.73 所有者权益合计 1,031,930,042.96 2,265,024,808.18 负债和所有者权益总计 1,183,199,197.67 2,350,137,154.98 注：报告截止日 2015年 6 月 30 日，基金份额净值为人民币 1.458元，基金份额总额为 707,969,984.25份。 6.2利润表 会计主体：银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 449,107,908.85 - 1.利息收入 1,091,331.11 - 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,077,033.93 - 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 14,297.18 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 495,811,890.61 - 其中：股票投资收益 6.4.7.12 493,335,214.59 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,476,676.02 - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 -60,666,146.42 - 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 12,870,833.55 - 减：二、费用 43,656,198.57 - 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 11,358,405.98 - 2．托管费 6.4.10.2.2 1,893,067.64 - 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 30,176,812.47 - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 227,912.48 - 三、利润总额（亏损总额以“-” 405,451,710.28 - 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 405,451,710.28 - 列） 注：本基金于2014年11月13日成立，本报告期无上年度可比期间数据。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,287,258,664.91 -22,233,856.73 2,265,024,808.18 金净值） 二、本期经营活动产生 - 405,451,710.28 405,451,710.28 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -1,579,288,680.66 -59,257,794.84 -1,638,546,475.50 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,097,623,530.29 739,512,797.04 1,837,136,327.33 2.基金赎回款 -2,676,912,210.95 -798,770,591.88 -3,475,682,802.83 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 707,969,984.25 323,960,058.71 1,031,930,042.96 金净值） 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 - - - 金净值） 二、本期经营活动产生 - - - 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 - - - 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 - - - 金净值） 注：本基金于2014年11月13日成立，本报告期无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______王立新______ ______杨清______ ____龚飒____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人银华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可2014[813]号文注册并公开发行。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为2,287,258,664.91份，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所验证。《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2014年11月13日正式生效。本基金的基金管理人和注册登记机构均为银华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资对象为本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包含国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、股指期货、权证、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括定期存款和协议存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，其余资产投资于股指期货、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括定期存款和协议存款）等金融工具，其中投资于本基金界定的高端制造业行业范围内股票和债券不低于非现金资产的80%；基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，基金保留的现金或投资于在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为50%*申银万国制造业指数＋50%*中证全债指数。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则以及2014年新颁布及经修订的准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 6.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2015年1月1日至2015年6月30日止。 6.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债)，并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 金融资产应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。金融资产分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。 本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金将持有的其他金融资产划分为贷款和应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。 (2)金融负债分类 金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为： 第1层次：输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；； 第2层次：输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第3层次：输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 本基金主要金融工具的估值方法如下： 1.股票投资 (1)上市流通的股票的估值 上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值。 (2)未上市的股票的估值 A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值； B.首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按其成本价计算； 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值； C.非公开发行有明确锁定期的股票的估值。 本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值： a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值； b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，按中国证监会相关规定处理。 2.债券投资 (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值； (2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值； (3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量； (4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。 3.权证投资 (1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值； (2)未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量； (3)因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值。 4.分离交易可转债 分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述2、3中的相关原则进行估值。 5.其他 (1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (2)如有新增事项，按国家最新规定估值。6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转“未分配利润/(累计亏损)”。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与预计收益率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)，在实际持有期间内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账； (7)资产支持证券投资收益/(损失)于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 (8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 6.4.4.10费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； (3)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提； (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 6.4.4.11基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式为现金分红。投资者可事先选择将所获分配的现金收益按除息日份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。6.4.4.12分部报告 -6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月25日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金无需说明的重大会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3)对基金所持上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 5)对于基金从事A股买卖，自2008年9月19日起，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 148,689,543.23 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 148,689,543.23 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 983,797,764.12 909,499,198.56 -74,298,565.56 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 983,797,764.12 909,499,198.56 -74,298,565.56 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 26,909.44 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 4,576.60 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 4.35 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1,046.10 合计 32,536.49 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 7,438,004.47 银行间市场应付交易费用 - 合计 7,438,004.47 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 206,065.41 预提费用 198,354.28 合计 404,419.69 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,287,258,664.91 2,287,258,664.91 本期申购 1,097,623,530.29 1,097,623,530.29 本期赎回(以"-"号填列) -2,676,912,210.95 -2,676,912,210.95 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 707,969,984.25 707,969,984.25 注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -8,601,437.59 -13,632,419.14 -22,233,856.73 本期利润 466,117,856.70 -60,666,146.42 405,451,710.28 本期基金份额交易 -67,259,078.54 8,001,283.70 -59,257,794.84 产生的变动数 其中：基金申购款 498,304,394.36 241,208,402.68 739,512,797.04 基金赎回款 -565,563,472.90 -233,207,118.98 -798,770,591.88 本期已分配利润 - - - 本期末 390,257,340.57 -66,297,281.86 323,960,058.71 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 922,659.34 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 140,402.37 其他 13,972.22 合计 1,077,033.93 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 10,060,848,837.79 减：卖出股票成本总额 9,567,513,623.20 买卖股票差价收入 493,335,214.59 6.4.7.13债券投资收益 注：本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,476,676.02 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,476,676.02 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -60,666,146.42 ——股票投资 -60,666,146.42 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -60,666,146.42 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 12,621,605.01 转换费收入 249,228.54 合计 12,870,833.55 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 30,176,812.47 银行间市场交易费用 - 合计 30,176,812.47 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,765.71 债券账户维护费 7,500.00 银行费用 22,058.20 合计 227,912.48 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 西南证券股份有限公司（“西南证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 东北证券股份有限公司（“东北证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 银华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“建设银 基金托管人、基金代销机构 行”） 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金于2014年11月13日成立，本报告期无上年度可比期间数据。6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东北证券 1,122,216,418.31 5.71% 西南证券 535,664,462.55 2.73% 注：本基金于2014年11月13日成立，本报告期无上年度可比期间数据。 6.4.10.1.2债券交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。本基金于2014年11月13日成立，本 报告期无上年度可比期间数据。 6.4.10.1.3债券回购交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。本基金于2014年11月13日成立， 本报告期无上年度可比期间数据。 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金于2014年11月13日成立，本 报告期无上年度可比期间数据。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 东北证券 1,021,662.45 5.71% 696,872.03 9.37% 西南证券 487,666.19 2.73% 18,627.72 0.25% 注：本基金于2014年11月13日成立，本报告期无上年度可比期间数据。 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由 券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 11,358,405.98 - 的管理费 其中：支付销售机构的客 6,960,691.93 - 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需 在出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 本基金于2014年11月13日成立，本报告期无上年度可比期间数据。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 1,893,067.64 - 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需 在出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 本基金于2014年11月13日成立，本报告期无上年度可比期间数据。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金于本报告期未通过银行间同业市场与关联方交易进行银行间债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。本基金于2014年11月13日成立，本 报告期无上年度可比期间数据。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 关联 持有的基 持有的基金 方名 持有的 金份额 持有的 份额 称 基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份 份额的比 额的比例 例 西南证 - - 19,999,550.00 0.87% 券股份 有限公 司 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 名称 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 建设银行 148,689,543.23 922,659.34 注：本基金于2014年11月13日成立，本报告期无上年度可比期间数据。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需要说明的其他关联交易事项。6.4.11利润分配情况 注：本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12期末（ 2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而于期末流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 股票股票 停牌 牌 估值单 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 备注 代码名称 日期 原 价 日期 开盘单价 成本总额 额 因 模塑 2015 重大 2015 000700科技 年4月 事项 28.41 年7月 24.44 2,076,983 35,611,714.5759,007,087.03 - 14日 21日 华昌 2015 重大 300278 达 年3月 事项 28.42 - - 2,063,090 34,161,155.6058,633,017.80 - 30日 暴风 2015 重大 2015 300431科技 年6月 事项 211.45 年7月 276.80 230,521 65,046,557.4948,743,665.45 - 11日 13日 易华 2015 重大 2015 300212 录 年6月 事项 59.94 年7月 54.00 313,276 22,049,034.4118,777,763.44 - 30日 13日 哈空 2015 重大 600202 调 年6月 事项 14.79 - - 1,042,500 19,733,364.9215,418,575.00 - 15日 神州 2015 重大 2015 000008高铁 年3月 事项 43.92 年7月 29.56 124,555 3,003,384.92 5,470,455.60 - 12日 2日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时根据设定的流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个 3个月 1-5年 5年以 不计息 合计 2015年6月30日 月 -1年 上 资产 银行存款 148,689,543.23 - - - - - 148,689,543.23 结算备付金 10,170,276.96 - - - - - 10,170,276.96 存出保证金 2,324,726.74 - - - - - 2,324,726.74 交易性金融资产 - - - - - 909,499,198.56 909,499,198.56 应收证券清算款 - - - - - 109,151,299.44 109,151,299.44 应收利息 - - - - - 32,536.49 32,536.49 应收申购款 1,584.58 - - - - 3,330,031.67 3,331,616.25 资产总计 161,186,131.51 - - - -1,022,013,066.161,183,199,197.67 负债 应付赎回款 - - - - - 141,139,606.51 141,139,606.51 应付管理人报酬 - - - - - 1,960,392.03 1,960,392.03 应付托管费 - - - - - 326,732.01 326,732.01 应付交易费用 - - - - - 7,438,004.47 7,438,004.47 其他负债 - - - - - 404,419.69 404,419.69 负债总计 - - - - - 151,269,154.71 151,269,154.71 利率敏感度缺口 161,186,131.51 - - - - 870,743,911.451,031,930,042.96 上年度末 3个月-1 2014年12月31 1个月以内 1-3个月年 1-5年 5年以上不计息 合计 日 资产 银行存款 1,395,352,463.70 - - - - -1,395,352,463.70 结算备付金 3,282,306.45 - - - - - 3,282,306.45 存出保证金 74,526.84 - - - - - 74,526.84 交易性金融资产 - - - - - 951,083,780.84 951,083,780.84 应收利息 - - - - - 344,077.15 344,077.15 资产总计 1,398,709,296.99 - - - - 951,427,857.992,350,137,154.98 负债 应付证券清算款 - - - - - 78,030,235.10 78,030,235.10 应付管理人报酬 - - - - - 2,924,308.20 2,924,308.20 应付托管费 - - - - - 487,384.68 487,384.68 应付交易费用 - - - - - 3,670,418.82 3,670,418.82 负债总计 - - - - - 85,112,346.80 85,112,346.80 利率敏感度缺口1,398,709,296.99 - - - - 866,315,511.192,265,024,808.18 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：本基金于2015年6月30日及2014年末持有的利率敏感性资产主要为银行存款,除此外的金 融资产和金融负债均不计息，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包含国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、股指期货、权证、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括定期存款和协议存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，其余资产投资于股指期货、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括定期存款和协议存款）等金融工具，其中投资于本基金界定的高端制造业行业范围内股票和债券不低于非现金资产的80%；基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，基金保留的现金或投资于在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。于2015年6月30日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 909,499,198.56 88.14 951,083,780.84 41.99 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 909,499,198.56 88.14 951,083,780.84 41.99 6.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变； 假设 用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； Beta系数是根据自基金成立日至2015年6月30日所有交易日的基金资产净值和 基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年6月 上年度末（ 2014年12月 30日） 31日） +5% 96,302,901.74 45,663,372.02 -5% -96,302,901.74 -45,663,372.02 注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的 敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基 金资产净值产生的影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 909,499,198.56 76.87 其中：股票 909,499,198.56 76.87 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 158,859,820.19 13.43 7 其他各项资产 114,840,178.92 9.71 8 合计 1,183,199,197.67 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 55,441,148.00 5.37 C 制造业 764,981,245.19 74.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 89,076,805.37 8.63 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 909,499,198.56 88.14 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000700 模塑科技 2,076,983 59,007,087.03 5.72 2 300278 华昌达 2,063,090 58,633,017.80 5.68 3 600583 海油工程 3,327,800 55,441,148.00 5.37 4 002366 丹甫股份 723,858 53,116,700.04 5.15 5 002256 彩虹精化 2,255,826 49,808,638.08 4.83 6 300431 暴风科技 230,521 48,743,665.45 4.72 7 000768 中航飞机 1,103,570 48,093,580.60 4.66 8 002456 欧菲光 1,416,831 47,803,877.94 4.63 9 300154 瑞凌股份 1,775,901 47,700,700.86 4.62 10 300314 戴维医疗 1,154,488 46,156,430.24 4.47 11 601799 星宇股份 1,193,846 45,652,671.04 4.42 12 000901 航天科技 636,008 41,817,526.00 4.05 13 300120 经纬电材 1,570,347 40,389,324.84 3.91 14 000039 中集集团 1,239,181 40,025,546.30 3.88 15 600118 中国卫星 662,613 37,742,436.48 3.66 16 600592 龙溪股份 1,967,516 35,021,784.80 3.39 17 002508 老板电器 783,068 30,038,488.48 2.91 18 300166 东方国信 600,094 21,555,376.48 2.09 19 002228 合兴包装 737,060 21,264,181.00 2.06 20 002518 科士达 683,951 21,243,518.06 2.06 21 002412 汉森制药 799,860 20,196,465.00 1.96 22 300212 易华录 313,276 18,777,763.44 1.82 23 600202 哈空调 1,042,500 15,418,575.00 1.49 24 000008 神州高铁 124,555 5,470,455.60 0.53 25 002715 登云股份 7,840 380,240.00 0.04 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600060 海信电器 244,371,674.98 10.79 2 002256 彩虹精化 212,763,341.74 9.39 3 600143 金发科技 197,015,275.01 8.70 4 000768 中航飞机 191,488,063.41 8.45 5 300212 易华录 167,152,476.06 7.38 6 300318 博晖创新 157,575,436.07 6.96 7 601989 中国重工 142,533,231.35 6.29 8 002228 合兴包装 124,833,908.54 5.51 9 600583 海油工程 121,145,029.23 5.35 10 002353 杰瑞股份 113,633,603.48 5.02 11 600118 中国卫星 106,631,363.44 4.71 12 600016 民生银行 103,732,103.58 4.58 13 601166 兴业银行 102,745,118.21 4.54 14 002073 软控股份 99,836,480.74 4.41 15 002518 科士达 98,669,456.48 4.36 16 601727 上海电气 97,454,881.48 4.30 17 002715 登云股份 96,765,276.16 4.27 18 000816 智慧农业 96,511,219.55 4.26 19 300431 暴风科技 96,350,267.01 4.25 20 000826 桑德环境 92,240,466.10 4.07 21 002508 老板电器 91,034,816.68 4.02 22 000625 长安汽车 87,080,949.24 3.84 23 600582 天地科技 84,829,260.43 3.75 24 600592 龙溪股份 81,831,968.94 3.61 25 300154 瑞凌股份 79,862,260.96 3.53 26 300012 华测检测 79,836,519.70 3.52 27 000039 中集集团 79,118,075.77 3.49 28 300263 隆华节能 76,204,954.42 3.36 29 300250 初灵信息 74,969,727.50 3.31 30 600028 中国石化 74,882,865.60 3.31 31 002339 积成电子 71,882,956.07 3.17 32 300050 世纪鼎利 70,863,881.32 3.13 33 300120 经纬电材 70,126,353.12 3.10 34 601766 中国中车 69,423,116.38 3.07 35 300090 盛运环保 68,797,951.67 3.04 36 000725 京东方Ａ 67,581,911.09 2.98 37 603019 中科曙光 67,379,204.82 2.97 38 300166 东方国信 67,286,550.01 2.97 39 600089 特变电工 67,023,705.96 2.96 40 002611 东方精工 66,706,215.54 2.95 41 300115 长盈精密 66,521,562.52 2.94 42 000550 江铃汽车 66,510,383.92 2.94 43 002456 欧菲光 65,358,037.81 2.89 44 601608 中信重工 65,331,373.30 2.88 45 002475 立讯精密 65,259,261.55 2.88 46 002074 东源电器 64,738,606.07 2.86 47 002690 美亚光电 64,699,652.67 2.86 48 600270 外运发展 63,948,076.35 2.82 49 000821 京山轻机 63,922,169.60 2.82 50 300314 戴维医疗 63,811,545.73 2.82 51 600038 中直股份 63,629,688.13 2.81 52 002184 海得控制 63,299,730.92 2.79 53 000049 德赛电池 63,268,105.73 2.79 54 601318 中国平安 63,248,727.76 2.79 55 600584 长电科技 62,967,933.31 2.78 56 000001 平安银行 62,907,438.00 2.78 57 002241 歌尔声学 62,858,330.57 2.78 58 002358 森源电气 62,802,621.79 2.77 59 002544 杰赛科技 62,738,046.08 2.77 60 002363 隆基机械 62,254,945.84 2.75 61 002366 丹甫股份 61,532,285.89 2.72 62 600031 三一重工 60,303,798.61 2.66 63 300292 吴通通讯 60,062,602.19 2.65 64 600008 首创股份 58,548,818.71 2.58 65 300228 富瑞特装 58,333,936.09 2.58 66 600050 中国联通 58,039,920.52 2.56 67 002412 汉森制药 57,732,115.05 2.55 68 600522 中天科技 57,001,205.30 2.52 69 002407 多氟多 56,171,791.72 2.48 70 600316 洪都航空 54,384,601.78 2.40 71 002415 海康威视 54,365,792.00 2.40 72 601799 星宇股份 54,302,334.13 2.40 73 300128 锦富新材 53,019,880.32 2.34 74 601628 中国人寿 52,904,275.39 2.34 75 300037 新宙邦 52,513,908.24 2.32 76 600770 综艺股份 52,319,919.30 2.31 77 000651 格力电器 52,270,888.34 2.31 78 601800 中国交建 51,656,261.74 2.28 79 000425 徐工机械 50,938,291.79 2.25 80 300248 新开普 50,050,548.93 2.21 81 300024 机器人 49,391,940.94 2.18 82 002450 康得新 48,676,998.50 2.15 83 002129 中环股份 47,140,752.85 2.08 84 000928 中钢国际 46,578,943.55 2.06 85 300010 立思辰 46,024,871.23 2.03 86 300104 乐视网 45,954,448.00 2.03 87 300171 东富龙 45,892,158.16 2.03 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600060 海信电器 247,538,353.44 10.93 2 600143 金发科技 229,222,829.98 10.12 3 000768 中航飞机 172,820,375.44 7.63 4 300212 易华录 170,161,641.89 7.51 5 300318 博晖创新 168,126,034.72 7.42 6 002256 彩虹精化 153,556,452.56 6.78 7 601989 中国重工 126,131,857.15 5.57 8 600031 三一重工 123,314,935.08 5.44 9 300263 隆华节能 115,992,008.74 5.12 10 002353 杰瑞股份 112,600,292.90 4.97 11 300024 机器人 110,151,257.60 4.86 12 000425 徐工机械 105,996,949.24 4.68 13 000816 智慧农业 103,920,563.96 4.59 14 600016 民生银行 102,601,910.90 4.53 15 601166 兴业银行 101,946,530.40 4.50 16 002228 合兴包装 99,722,472.29 4.40 17 300250 初灵信息 96,464,925.99 4.26 18 002715 登云股份 96,069,522.47 4.24 19 600522 中天科技 95,708,917.87 4.23 20 002074 东源电器 95,379,730.57 4.21 21 002073 软控股份 94,813,470.10 4.19 22 000157 中联重科 92,330,512.24 4.08 23 601727 上海电气 90,986,258.79 4.02 24 000826 桑德环境 90,763,054.77 4.01 25 600158 中体产业 90,657,680.40 4.00 26 600875 东方电气 89,238,948.90 3.94 27 300012 华测检测 88,899,612.33 3.92 28 000625 长安汽车 87,091,103.86 3.85 29 300090 盛运环保 86,542,761.16 3.82 30 000821 京山轻机 84,947,087.71 3.75 31 000100 TCL集团 84,826,169.24 3.75 32 002184 海得控制 83,564,803.00 3.69 33 600582 天地科技 82,290,130.90 3.63 34 002366 丹甫股份 81,427,276.27 3.59 35 300248 新开普 81,299,061.99 3.59 36 601038 一拖股份 77,323,906.06 3.41 37 002339 积成电子 76,473,815.44 3.38 38 002690 美亚光电 75,844,420.75 3.35 39 600028 中国石化 75,634,942.98 3.34 40 300050 世纪鼎利 74,505,409.36 3.29 41 600118 中国卫星 74,060,436.08 3.27 42 000049 德赛电池 73,181,116.52 3.23 43 002475 立讯精密 72,826,326.46 3.22 44 300010 立思辰 72,272,558.62 3.19 45 600038 中直股份 70,959,373.15 3.13 46 002407 多氟多 69,201,685.78 3.06 47 000725 京东方Ａ 68,982,397.03 3.05 48 601766 中国中车 68,770,105.29 3.04 49 002518 科士达 68,339,887.53 3.02 50 000550 江铃汽车 66,981,860.99 2.96 51 600270 外运发展 66,434,183.46 2.93 52 002611 东方精工 66,429,931.23 2.93 53 601608 中信重工 66,243,748.74 2.92 54 600089 特变电工 66,170,220.29 2.92 55 600584 长电科技 65,314,084.25 2.88 56 601318 中国平安 65,166,080.59 2.88 57 600055 华润万东 64,663,274.42 2.85 58 002363 隆基机械 64,628,865.35 2.85 59 002508 老板电器 64,305,820.42 2.84 60 300037 新宙邦 63,529,278.77 2.80 61 300115 长盈精密 63,199,444.37 2.79 62 002358 森源电气 62,858,314.05 2.78 63 600583 海油工程 61,832,782.05 2.73 64 002241 歌尔声学 61,345,359.92 2.71 65 000001 平安银行 60,625,504.60 2.68 66 601179 中国西电 59,989,395.72 2.65 67 600770 综艺股份 59,838,027.31 2.64 68 600418 江淮汽车 59,825,678.22 2.64 69 300128 锦富新材 59,662,003.87 2.63 70 002544 杰赛科技 59,155,274.61 2.61 71 300292 吴通通讯 58,993,929.24 2.60 72 600008 首创股份 57,600,056.30 2.54 73 002415 海康威视 56,474,837.99 2.49 74 600050 中国联通 56,229,178.63 2.48 75 002450 康得新 55,913,954.49 2.47 76 000651 格力电器 55,608,373.90 2.46 77 300228 富瑞特装 55,369,132.97 2.44 78 601628 中国人寿 53,678,115.82 2.37 79 600316 洪都航空 52,629,679.91 2.32 80 601186 中国铁建 52,078,929.00 2.30 81 002229 鸿博股份 51,871,329.08 2.29 82 002129 中环股份 51,499,118.56 2.27 83 002658 雪迪龙 50,899,703.07 2.25 84 300171 东富龙 49,757,781.66 2.20 85 300170 汉得信息 49,700,040.21 2.19 86 601800 中国交建 48,496,686.12 2.14 87 300104 乐视网 47,997,354.71 2.12 88 603019 中科曙光 47,818,162.97 2.11 89 300431 暴风科技 46,536,991.23 2.05 90 300004 南风股份 45,667,471.53 2.02 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 9,586,595,187.34 卖出股票收入（成交）总额 10,060,848,837.79 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,324,726.74 2 应收证券清算款 109,151,299.44 3 应收股利 - 4 应收利息 32,536.49 5 应收申购款 3,331,616.25 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 114,840,178.92 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 000700 模塑科技 59,007,087.03 5.72 重大事项 2 300278 华昌达 58,633,017.80 5.68 重大事项 3 300431 暴风科技 48,743,665.45 4.72 重大事项 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 户均持有的 持有人结构 (户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 31,786 22,273.01 36,416,119.84 5.14% 671,553,864.41 94.86% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 145,150.54 0.02% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2014年11月13日 ）基金份额总额 2,287,258,664.91 本报告期期初基金份额总额 2,287,258,664.91 本报告期基金总申购份额 1,097,623,530.29 减:本报告期基金总赎回份额 2,676,912,210.95 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 707,969,984.25 注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1基金管理人的重大人事变动 本基金管理人于2015年6月10日发布公告，凌宇翔先生自2015年6月8日起担任本基金管理人副总经理，代为履行督察长职务。 本基金管理人于2015年7月25日发布公告，自2015年7月24日起聘任杨文辉先生担任本基金管理人督察长，凌宇翔先生自该日起不再代任督察长职务。 10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 华创证券有限 2 2,027,990,021.42 10.32% 1,846,283.16 10.32% - 责任公司 国金证券股份 2 1,565,599,072.61 7.97% 1,425,319.12 7.97% - 有限公司 华泰证券股份 2 1,334,475,581.90 6.79% 1,214,907.02 6.79% - 有限公司 中国国际金融 2 1,226,928,444.40 6.24% 1,116,993.00 6.24% - 有限公司 东北证券股份 3 1,122,216,418.31 5.71% 1,021,662.45 5.71% - 有限公司 平安证券有限 2 1,082,372,533.05 5.51% 985,391.82 5.51% - 责任公司 东兴证券股份 2 922,918,287.13 4.70% 840,222.80 4.70% - 有限公司 海通证券股份 2 907,323,406.28 4.62% 826,028.60 4.62% - 有限公司 中银国际证券 2 803,459,335.92 4.09% 731,468.34 4.09% - 有限责任公司 兴业证券股份 3 703,083,125.54 3.58% 640,086.26 3.58% - 有限公司 中信证券股份 3 674,175,894.74 3.43% 613,771.11 3.43% - 有限公司 湘财证券有限 1 617,079,224.79 3.14% 561,790.34 3.14% - 责任公司 广发证券股份 2 599,031,409.11 3.05% 545,358.32 3.05% - 有限公司 长江证券股份 2 550,195,530.64 2.80% 500,897.63 2.80% - 有限公司 西南证券股份 1 535,664,462.55 2.73% 487,666.19 2.73% - 有限公司 国信证券股份 3 487,234,971.39 2.48% 443,578.32 2.48% - 有限公司 安信证券股份 3 387,524,139.17 1.97% 352,799.90 1.97% - 有限公司 东方证券股份 2 338,787,294.55 1.72% 308,432.13 1.72% - 有限公司 上海华信证券 1 282,679,622.62 1.44% 257,352.32 1.44% - 有限责任公司 华安证券有限 1 272,593,011.66 1.39% 248,168.41 1.39% - 责任公司 中国银河证券 1 224,672,723.68 1.14% 204,540.59 1.14% - 股份有限公司 新时代证券有 1 214,780,203.01 1.09% 195,536.28 1.09% - 限责任公司 申万宏源证券 2 1,738,722,688.96 8.85% 1,582,935.19 8.85% - 有限公司 北京高华证券 1 178,812,335.32 0.91% 162,789.76 0.91% - 有限责任公司 齐鲁证券有限 1 175,763,105.71 0.89% 160,010.64 0.89% - 公司 中信建投证券 1 163,274,744.62 0.83% 148,645.11 0.83% - 股份有限公司 光大证券股份 2 135,139,789.87 0.69% 123,031.66 0.69% - 有限公司 长城证券有限 3 94,106,346.31 0.48% 85,674.54 0.48% - 责任公司 上海证券有限 1 87,066,640.56 0.44% 79,264.79 0.44% - 责任公司 广州证券有限 1 85,267,456.03 0.43% 77,627.61 0.43% - 责任公司 中国中投证券 1 68,784,986.32 0.35% 62,622.43 0.35% - 有限责任公司 日信证券有限 1 39,691,271.96 0.20% 36,133.69 0.20% - 责任公司 华福证券有限 1 - - - - - 责任公司 瑞银证券有限 1 - - - - - 责任公司 国泰君安证券 2 - - - - - 股份有限公司 国都证券有限 2 - - - - - 责任公司 方正证券股份 1 - - - - - 有限公司 中原证券股份 2 - - - - - 有限公司 江海证券有限 2 - - - - - 公司 德邦证券有限 1 - - - - - 责任公司 首创证券有限 2 - - - - - 责任公司 华融证券股份 1 - - - - - 有限公司 红塔证券股份 1 - - - - - 有限公司 中信万通证券 1 - - - - - 有限责任公司 东莞证券有限 1 - - - - - 责任公司 华宝证券有限 1 - - - - - 责任公司 渤海证券股份 1 - - - - - 有限公司 招商证券股份 2 - - - - - 有限公司 西部证券股份 1 - - - - - 有限公司 第一创业证券 2 - - - - - 股份有限公司 中国民族证券 1 - - - - - 有限责任公司 民生证券有限 2 - - - - - 责任公司 太平洋证券股 2 - - - - - 份有限公司 信泰证券有限 1 - - - - - 责任公司 东吴证券股份 1 - - - - - 有限公司 注：1）基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、 定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、 个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2）基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 华创证券有限 - - - - - - 责任公司 国金证券股份 - - - - - - 有限公司 华泰证券股份 - - - - - - 有限公司 中国国际金融 - - - - - - 有限公司 东北证券股份 - - - - - - 有限公司 平安证券有限 - - - - - - 责任公司 东兴证券股份 - - - - - - 有限公司 海通证券股份 - - - - - - 有限公司 中银国际证券 - - - - - - 有限责任公司 兴业证券股份 - - - - - - 有限公司 中信证券股份 - - - - - - 有限公司 湘财证券有限 - - - - - - 责任公司 广发证券股份 - - - - - - 有限公司 长江证券股份 - - - - - - 有限公司 西南证券股份 - - - - - - 有限公司 国信证券股份 - - - - - - 有限公司 安信证券股份 - - - - - - 有限公司 东方证券股份 - - - - - - 有限公司 上海华信证券 - - - - - - 有限责任公司 华安证券有限 - - - - - - 责任公司 中国银河证券 - - - - - - 股份有限公司 新时代证券有 - - - - - - 限责任公司 申万宏源证券 - - - - - - 有限公司 北京高华证券 - - - - - - 有限责任公司 齐鲁证券有限 - - - - - - 公司 中信建投证券 - - - - - - 股份有限公司 光大证券股份 - - - - - - 有限公司 长城证券有限 - - - - - - 责任公司 上海证券有限 - - - - - - 责任公司 广州证券有限 - - - - - - 责任公司 中国中投证券 - - - - - - 有限责任公司 日信证券有限 - - - - - - 责任公司 华福证券有限 - - - - - - 责任公司 瑞银证券有限 - - - - - - 责任公司 国泰君安证券 - - - - - - 股份有限公司 国都证券有限 - - - - - - 责任公司 方正证券股份 - - - - - - 有限公司 中原证券股份 - - - - - - 有限公司 江海证券有限 - - - - - - 公司 德邦证券有限 - - - - - - 责任公司 首创证券有限 - - - - - - 责任公司 华融证券股份 - - - - - - 有限公司 红塔证券股份 - - - - - - 有限公司 中信万通证券 - - - - - - 有限责任公司 东莞证券有限 - - - - - - 责任公司 华宝证券有限 - - - - - - 责任公司 渤海证券股份 - - - - - - 有限公司 招商证券股份 - - - - - - 有限公司 西部证券股份 - - - - - - 有限公司 第一创业证券 - - - - - - 股份有限公司 中国民族证券 - - - - - - 有限责任公司 民生证券有限 - - - - - - 责任公司 太平洋证券股 - - - - - - 份有限公司 信泰证券有限 - - - - - - 责任公司 东吴证券股份 - - - - - - 有限公司 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《银华基金管理有限公司 2014 三大证券报及本基 1 年12月31日基金净值公告》 金管理人网站 2015年1月5日 《银华高端制造业灵活配置混合 三大证券报及本基 2 型证券投资基金参加部分代销机 金管理人网站 构费率优惠活动的公告》 2015年1月8日 《银华高端制造业灵活配置混合 三大证券报及本基 型证券投资基金开放日常申购、 金管理人网站 3 赎回、转换及定期定额投资业务 的公告》 2015年1月8日 《关于增加兴业证券为银华高端 三大证券报及本基 制造业灵活配置混合型证券投资 金管理人网站 4 基金代销机构并参加其费率优惠 活动的公告》 2015年1月9日 《银华基金管理有限公司关于银 三大证券报及本基 华高端制造业灵活配置混合型证 金管理人网站 5 券投资基金参加部分代销机构费 率优惠活动的公告》 2015年1月10日 《银华基金管理有限公司关于开 三大证券报及本基 6 通通联支付业务的公告》 金管理人网站 2015年2月14日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 7 下部分基金在工商银行开通转换 金管理人网站 业务的公告》 2015年3月5日 《银华基金管理有限公司关于暂 三大证券报及本基 8 停网上交易业务的公告》 金管理人网站 2015年3月6日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 下部分基金参加杭州数米基金销 金管理人网站 9 售有限公司网上费率优惠活动的 公告》 2015年3月11日 《关于旗下部分基金持有的长安 三大证券报及本基 10 汽车、高新兴、中天科技估值方 金管理人网站 法调整的公告》 2015年3月17日 《银华基金管理有限公司关于银 三大证券报及本基 华高端制造业灵活配置混合型证 金管理人网站 11 券投资基金在交通银行开通转 换、定期定额投资业务并参加交 通银行费率优惠活动的公告》 2015年3月19日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 12 下部分基金持有的光明乳业、盛 金管理人网站 运股份估值方法调整的公告》 2015年3月24日 《银华基金管理有限公司关于增 三大证券报及本基 13 加太平洋证券为旗下部分基金代 金管理人网站 销机构的公告》 2015年3月25日 《银华基金管理有限公司关于增 三大证券报及本基 加中金公司为旗下部分基金代销 金管理人网站 14 及转换业务办理机构并参加其费 率优惠活动的公告》 2015年3月26日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 15 下部分基金持有的华昌达估值方 金管理人网站 2015年4月4日 法调整的公告》 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 16 下部分基金持有的中环股份估值 金管理人网站 方法调整的公告》 2015年4月18日 《银华高端制造业灵活配置混合 三大证券报及本基 17 型证券投资基金2015年第1季度 金管理人网站 报告》 2015年4月22日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 下部分基金持有的东方航空、久 金管理人网站 18 联发展、模塑科技、博晖创新估 值方法调整的公告》 2015年4月24日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 下部分基金参加深圳众禄基金销 金管理人网站 19 售有限公司网上费率优惠活动的 公告》 2015年4月29日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 20 下部分基金持有的神舟高铁、开 金管理人网站 山股份估值方法调整的公告》 2015年5月9日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 下部分基金持有的中国北车、中 金管理人网站 21 国南车、方大炭素、华润万东估 值方法调整的公告》 2015年5月21日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 下部分基金持有的金螳螂、正泰 金管理人网站 22 电器、亿帆鑫富、国睿科技、多 氟多、深科技、高德红外、长信 科技估值方法调整的公告》 2015年5月23日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 23 下部分基金参加一路财富（北京）金管理人网站 2015年5月27日 信息科技有限公司网上费率优惠 活动的公告》 《银华基金管理有限公司关于高 三大证券报及本基 24 级管理人员变更的公告》 金管理人网站 2015年6月10日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 下部分基金持有的京天利、暴风 金管理人网站 25 科技、中国重工估值方法调整的 公告》 2015年6月18日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 下部分基金参加杭州数米基金销 金管理人网站 26 售有限公司网上费率优惠活动的 公告》 2015年6月26日 《银华高端制造业灵活配置混合 三大证券报及本基 27 型证券投资基金更新招募说明书 金管理人网站 （2015年第1号）》 2015年6月27日 《银华高端制造业灵活配置混合 三大证券报及本基 28 型证券投资基金更新招募说明书 金管理人网站 摘要（2015年第1号）》 2015年6月27日 《银华基金管理有限公司关于旗 三大证券报及本基 下部分基金持有的新界泵业、哈 金管理人网站 29 空调、通源石油、兴源环境、骆 驼股份估值方法调整的公告》 2015年6月27日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 12.1.1银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件 12.1.2《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 12.1.3《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 12.1.4《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 12.1.5 《银华基金管理有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6本基金管理人业务资格批件和营业执照 12.1.7本基金托管人业务资格批件和营业执照 12.1.8本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告12.2存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 12.3查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理有限公司 2015年8月26日