南方理财金交易型货币市场基金 2018 年半年度报告 2018 年 06 月 30 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2018 年 08 月 27 日  南方理财金货币 ETF2018 年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本基金本报告期财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 6 月 30 日止。 第 2 页 共 40 页  南方理财金货币 ETF2018 年半年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. 2 1.1 重要提示 ....................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 .................................................................... 4 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................... 4 2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................... 6 §4 管理人报告 .................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................ 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.......................................................... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................................................... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.......................................................................... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................. 11 §5 托管人报告 ................................................................. 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................. 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.......... 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.......................... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 12 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................. 12 6.2 利润表 ......................................................................................................................................... 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................. 14 6.4 报表附注 ..................................................................................................................................... 15 §7 投资组合报告 ............................................................... 31 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................. 31 7.2 债券回购融资情况 ..................................................................................................................... 31 7.3 基金投资组合平均剩余期限 ..................................................................................................... 32 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...................................................... 33 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 33 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细.............................. 33 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离.............................................. 34 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.................. 34 第 3 页 共 40 页  南方理财金货币 ETF2018 年半年度报告 7.9 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 34 §8 基金份额持有人信息 ......................................................... 35 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................. 35 8.2 期末上市基金前十名持有人 ..................................................................................................... 35 8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况.............................................................................. 36 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................................................... 36 8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................................... 36 §9 开放式基金份额变动 ......................................................... 36 §10 重大事件揭示 .............................................................. 37 10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................................................................... 37 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动........................................ 37 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................ 37 10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................... 37 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................... 37 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................... 37 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................ 37 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况............................................................................................... 38 10.9 其他重大事件 ........................................................................................................................... 38 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 39 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况........................................ 39 11.2 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................ 39 §12 备查文件目录 .............................................................. 39 12.1 备查文件目录 ........................................................................................................................... 39 12.2 存放地点 ................................................................................................................................... 40 12.3 查阅方式 ................................................................................................................................... 40 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方理财金交易型货币市场基金 基金简称 南方理财金货币 ETF 场内简称 理财金 H 基金主代码 000816 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2014 年 12 月 5 日 第 4 页 共 40 页  南方理财金货币 ETF2018 年半年度报告 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,130,096,415.31 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2015 年 1 月 5 日 下属分级基金的基金简称 理财金 A 理财金 H 下属分级基金的交易代码 000816 511810 报告期末下属分级基金的份额总额 3,060,953,928.90 份 69,142,486.41 份 注:1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方理财金”。 2、本基金 A 级份额净值为 1 元，本基金 H 级份额净值为 100 元。 2.2 基金产品说明 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准 投资目标 的投资回报。 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金净 投资策略 值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税 业绩比较基准 后）。 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、 风险收益特征 混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 常克川 贺倩 信息披露负 联系电话 0755-82763888 010-66060069 责人 电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-889-8899 95599 传真 0755-82763889 010-68121816 注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路六 北京东城区建国门内大街 69 号 号免税商务大厦 31-33 层 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路六 北京市西城区复兴门内大街 28 号 号免税商务大厦 31-33 层 凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518048 100031 法定代表人 张海波 周慕冰 注:- 第 5 页 共 40 页  南方理财金货币 ETF2018 年半年度报告 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 深圳市福田区福田街道福华一 注册登记机构（A 级） 南方基金管理股份有限公司 路六号免税商务大厦 31-33 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30 日) 理财金 A 理财金 H 本期已实现收益 68,808,117.04 185,651,878.16 本期利润 68,808,117.04 185,651,878.16 本期净值收益率 2.0143% 2.0143% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2018 年 06 月 30 日 ) 期末基金资产净值 3,060,953,928.90 6,914,248,640.81 期末基金份额净值 1.0000 100.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末（2018 年 06 月 30 日 ) 累计净值收益率 12.7576% 12.7599% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 理财金 A 第 6 页 共 40 页  南方理财金货币 ETF2018 年半年度报告 份额净值收 业绩比较基 份额净值收 业绩比较基 阶段 益率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 益率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 0.3268% 0.0015% 0.1126% 0.0000% 0.2142% 0.0015% 过去三个月 0.9751% 0.0012% 0.3418% 0.0000% 0.6333% 0.0012% 过去六个月 2.0143% 0.0013% 0.6810% 0.0000% 1.3333% 0.0013% 过去一年 4.0799% 0.0012% 1.3781% 0.0000% 2.7018% 0.0012% 过去三年 10.0860% 0.0029% 4.1955% 0.0000% 5.8905% 0.0029% 自基金合同生 12.7576% 0.0036% 5.0114% 0.0000% 7.7462% 0.0036% 理财金 H 份额净值收 业绩比较基 份额净值收 业绩比较基 阶段 益率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 益率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 0.3267% 0.0015% 0.1126% 0.0000% 0.2141% 0.0015% 过去三个月 0.9749% 0.0011% 0.3418% 0.0000% 0.6331% 0.0011% 过去六个月 2.0143% 0.0013% 0.6810% 0.0000% 1.3333% 0.0013% 过去一年 4.0795% 0.0012% 1.3781% 0.0000% 2.7014% 0.0012% 过去三年 10.0875% 0.0029% 4.1955% 0.0000% 5.8920% 0.0029% 自基金合同生 12.7599% 0.0036% 5.0114% 0.0000% 7.7485% 0.0036% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 第 7 页 共 40 页  南方理财金货币 ETF2018 年半年度报告 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理 公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金 3 亿元人民币。 目前股权结构：华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信托有限公 司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公 司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管 理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模近 7,800 亿元，旗 下管理 167 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业 姓名 职务 说明 年限 任职日期 离任日期 女，中南大学管理科学与工程专业硕士，具 有基金从业资格。曾先后就职于万家基金、 银河基金、融通基金，历任交易员、研究员、 本基金基 2016 年 8 蔡奕奕 - 12 基金经理助理；2011 年 10 月至 2015 年 3 月， 金经理 月 26 日 任融通易支付货币基金经理；2012 年 3 月至 2015 年 3 月，任融通四季添利债券基金经理； 2012 年 11 月至 2015 年 3 月，任融通岁岁添 第 8 页 共 40 页  南方理财金货币 ETF2018 年半年度报告 利债券基金经理；2014 年 8 月至 2015 年 3 月，任融通月月添利定开债券基金经理。2015 年 4 月加入南方基金；2016 年 8 月至今，任 南方薪金宝、南方理财金、南方日添益基金 经理；2016 年 11 月至今，任南方天天利基 金经理；2017 年 8 月至今，任南方收益宝基 金经理。 注:1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和《南方理财金交易型货币市场基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告 期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投 资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善 相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分 析。本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率 均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组 合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年上半年经济基本保持稳定，较去年有所回落。一季度和二季度 GDP 同比增速分别为 6.8% 和 6.7%。投资方面，地方政府融资渠道逐步收紧，带动基建投资同比增速明显下滑。而在三四线 第 9 页 共 40 页  南方理财金货币 ETF2018 年半年度报告 城市棚改支撑下，房地产投资同比增速较去年出现一定回升，一定程度上对冲了固定资产投资完 成额同比增速的快速下降。消费方面也较去年出现了显著下降，社会消费品零售总额同比增速回 落至两位数以内。进出口方面，受中美贸易战影响较大，明显拖累经济增速。CPI 一季度短暂冲 高后回落，PPI 上半年先下后上。从金融数据上看，M2 和社会融资规模同比增速持续回落，实体 经济信用收缩明显。 海外看，美国经济持续向好，今年以来美联储已加息两次，经济前景预期较 好，带动 10 年期国债利率一度突破 3.0%关口，收益率曲线持续平坦化，期限利差降至 08 年金融 危机以来的历史低位。人民币汇率受美元指数上升影响，在二季度出现一定贬值压力，但央行货 币政策逐步与美联储脱钩，6 月份并未跟随美联储加息而调整公开市场操作利率，政策关注点逐 步转向国内。年初以来，央行通过两次定向降准释放了较多流动性，意在降低社会融资成本。但 受银行资本金约束，表内信贷扩张无法有效对冲表外的信用收缩，企业层面融资压力持续增大。 市 场层面，上半年利率债收益率大幅下行。1 年国债、1 年国开收益率分别下行 63BP、100BP。以 3 个月国有股份制银行同业存单为代表的货币市场利率也出现了显著下降，从 4.8%逐步下降至 3.6% 左右，下行超过 100bp。 在操作方面，本基金主要以中等久期持仓为主，以期在提高组合静态收 益和保持资产高流动性之间取得较好的平衡。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期 A 级基金净值收益率为 2.0143%，同期业绩比较基准收益率为 0.6810%。H 级基金净 值收益率为 2.0143%，同期业绩比较基准收益率为 0.6810%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年经济仍然面临较大的不确定性。一方面，二季度工业生产加快有一定赶工效应的影响， 近期环保力度再次加大，加上贸易战持续发酵，预计下半年工业生产将承压。信用紧缩，加上棚 改货币化收紧，地产投资将逐步走弱。通胀方面，CPI 预计将稳中有落，全年中枢在 2.0%左右。 PPI 基数效应消退，油价短期内进入震荡期，对 PPI 拉动有所放缓，预计下半年也有所回落，全 年中枢在 3.5%左右。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相 关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基 金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成 人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险 管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各 类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理 第 10 页 共 40 页  南方理财金货币 ETF2018 年半年度报告 人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及 输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值 计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方 法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；本基金收益分配方式 为红利再投资，免收再投资的费用；每日分配收益：本基金根据每日收益情况，将当日收益全部 分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；基金管理人将采取必要措施尽量避免基 金净收益小于零，若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时， 当日投资人不记收益；本基金场外份额根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准， 为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点 后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；投 资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零，则 增加基金份额持有人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变； 若当日基金净收益小于零时，缩减基金份额持有人基金份额；本基金场内份额根据每日基金收益 情况，以每百份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，计入投资人收益账 户，投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。投资人当 日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进 行再次分配，直到分完为止）；当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益； 当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；当日买入的基金份额自买 入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配 权益；在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况 下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；法律法 规或监管机构另有规定的从其规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 第 11 页 共 40 页  南方理财金货币 ETF2018 年半年度报告 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—南方基金管理 股份有限公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核 算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利 益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，南方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管 理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指 标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现 有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：南方理财金交易型货币市场基金 报告截止日：2018 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 2,052,236,742.46 3,920,067,697.05 结算备付金 39,551,353.74 22,902,686.39 存出保证金 284.22 - 交易性金融资产 6.4.7.2 7,447,204,440.99 6,326,683,781.05 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 7,447,204,440.99 6,326,683,781.05 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 828,922,683.39 1,273,101,899.65 应收证券清算款 39,980,273.97 140,782,520.55 应收利息 6.4.7.5 27,034,834.02 32,201,096.62 应收股利 - - 第 12 页 共 40 页  南方理财金货币 ETF2018 年半年度报告 应收申购款 7,418,283.39 14,600.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 10,442,348,896.18 11,715,754,281.31 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 217,999,691.00 489,999,280.00 应付证券清算款 242,507,767.25 - 应付赎回款 73.42 16,551.72 应付管理人报酬 2,854,937.93 3,107,482.48 应付托管费 951,645.99 1,035,827.50 应付销售服务费 2,379,114.95 2,589,568.79 应付交易费用 6.4.7.7 51,201.47 44,973.03 应交税费 95,227.10 - 应付利息 42,781.35 236,136.88 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 263,886.01 463,248.28 负债合计 467,146,326.47 497,493,068.68 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 9,975,202,569.71 11,218,261,212.63 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 9,975,202,569.71 11,218,261,212.63 负债和所有者权益总计 10,442,348,896.18 11,715,754,281.31 注: 报告截止日 2018 年 6 月 30 日，基金份额总额 3,130,096,415.31 元，其中南方理财金交易 型货币市场基金 A 类基金份额总额 3,060,953,928.90 份，基金份额净值 1.0000 元，南方理财金 交易型货币市场基金 H 类基金份额总额 69,142,486.41 份，基金份额净值 100.00 元。 6.2 利润表 会计主体：南方理财金交易型货币市场基金 本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2018 年 1 月 1 日 至 2018 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 300,781,548.48 318,533,712.14 1.利息收入 298,082,612.77 311,790,051.60 其中：存款利息收入 6.4.7.11 101,153,106.71 115,558,862.12 第 13 页 共 40 页  南方理财金货币 ETF2018 年半年度报告 债券利息收入 173,480,021.78 175,455,539.75 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 23,449,484.28 20,775,649.73 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,698,935.71 6,743,660.54 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 2,698,935.71 6,743,660.54 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.7.17 - - 号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 - - 减：二、费用 46,321,553.28 54,611,550.77 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 19,024,561.49 22,730,473.23 2．托管费 6.4.10.2.2 6,341,520.42 7,576,824.38 3．销售服务费 6.4.10.2.3 15,853,801.31 18,942,060.99 4．交易费用 6.4.7.19 - - 5．利息支出 4,679,270.17 4,986,101.24 其中：卖出回购金融资产支出 4,679,270.17 4,986,101.24 6．税金及附加 55,615.68 - 7．其他费用 6.4.7.20 366,784.21 376,090.93 三、利润总额(亏损总额以“‐”号填 254,459,995.20 263,922,161.37 列) 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 254,459,995.20 263,922,161.37 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方理财金交易型货币市场基金 本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净 11,218,261,212.63 - 11,218,261,212.63 值） 二、本期经营活动产生的基金 - 254,459,995.20 254,459,995.20 第 14 页 共 40 页  南方理财金货币 ETF2018 年半年度报告 净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 -1,243,058,642.92 - -1,243,058,642.92 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 15,944,261,029.06 - 15,944,261,029.06 2.基金赎回款 -17,187,319,671.98 - -17,187,319,671.98 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 - -254,459,995.20 -254,459,995.20 （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 9,975,202,569.71 - 9,975,202,569.71 值） 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净 27,854,978,594.84 - 27,854,978,594.84 值） 二、本期经营活动产生的基金 - 263,922,161.37 263,922,161.37 净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 -14,001,843,165.68 - -14,001,843,165.68 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 24,161,067,802.41 - 24,161,067,802.41 2.基金赎回款 -38,162,910,968.09 - -38,162,910,968.09 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 - -263,922,161.37 -263,922,161.37 （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 13,853,135,429.16 - 13,853,135,429.16 值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 杨小松 徐超 徐超 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 差错更正的说明 第 15 页 共 40 页  南方理财金货币 ETF2018 年半年度报告 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.3 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确 全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值 税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政 策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等 增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管 理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不 再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融 同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂 不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个 人所得税。 (d)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.4 重要财务报表项目的说明 6.4.4.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2018 年 6 月 30 日 活期存款 1,236,742.46 定期存款 2,051,000,000.00 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月及以上 2,051,000,000.00 第 16 页 共 40 页  南方理财金货币 ETF2018 年半年度报告 其他存款 - 合计 2,052,236,742.46 6.4.4.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 2018 年 6 月 30 日 项目 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 （%） 469,189,253.98 469,060,000.00 -129,253.98 -0.001 交易所市场 3 债券 银行间市场 6,978,015,187.01 6,988,615,500.00 10,600,312.99 0.1063 - - - - - 合计 7,447,204,440.99 7,457,675,500.00 10,471,059.01 0.1050 资产支持证券 - - - - 合计 7,447,204,440.99 7,457,675,500.00 10,471,059.01 0.1050 6.4.4.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.4.4 买入返售金融资产 6.4.4.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2018 年 6 月 30 日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 828,922,683.39 - - - - 合计 828,922,683.39 - 6.4.4.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.4.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2018 年 6 月 30 日 第 17 页 共 40 页  南方理财金货币 ETF2018 年半年度报告 应收活期存款利息 2,298.42 应收定期存款利息 8,552,439.10 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 24,492.41 应收债券利息 17,225,292.08 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 1,230,311.92 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 0.09 合计 27,034,834.02 6.4.4.6 其他资产 无。 6.4.4.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2018 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 -2.84 银行间市场应付交易费用 51,204.31 合计 51,201.47 6.4.4.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2018 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 账户维护费 9,000.00 审计费 76,367.52 信息披露费用 148,765.71 上市费 29,752.78 合计 263,886.01 6.4.4.9 实收基金 金额单位：人民币元 理财金 A 本期 项目 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 第 18 页 共 40 页  南方理财金货币 ETF2018 年半年度报告 上年度末 3,445,762,115.11 3,445,762,115.11 本期申购 3,048,878,050.90 3,048,878,050.90 本期赎回（以“-”号填列） -3,433,686,237.11 -3,433,686,237.11 本期末 3,060,953,928.90 3,060,953,928.90 理财金 H 本期 项目 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 77,724,990.98 77,724,990.98 本期申购 128,953,829.78 128,953,829.78 本期赎回（以“-”号填列） -137,536,334.35 -137,536,334.35 本期末 69,142,486.41 69,142,486.41 注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.4.10 未分配利润 单位：人民币元 理财金 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 68,808,117.04 - 68,808,117.04 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -68,808,117.04 - -68,808,117.04 本期末 - - - 理财金 H 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 185,651,878.16 - 185,651,878.16 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -185,651,878.16 - -185,651,878.16 本期末 - - - 6.4.4.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 53,491.36 定期存款利息收入 99,939,051.21 其他存款利息收入 - 第 19 页 共 40 页  南方理财金货币 ETF2018 年半年度报告 结算备付金利息收入 1,160,563.83 其他 0.31 合计 101,153,106.71 6.4.4.12 股票投资收益 无。 6.4.4.13 债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日 至 2018年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 13,538,636,459.71 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 13,481,838,651.78 减：应收利息总额 54,098,872.22 买卖债券差价收入 2,698,935.71 6.4.4.13.1 资产支持证券投资收益 无。 6.4.4.14 贵金属投资收益 无。 6.4.4.15 衍生工具收益 无。 6.4.4.16 股利收益 无。 6.4.4.17 公允价值变动收益 注:无。 6.4.4.18 其他收入 无。 6.4.4.19 交易费用 无。 6.4.4.20 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 第 20 页 共 40 页  南方理财金货币 ETF2018 年半年度报告 审计费用 76,367.52 信息披露费 148,765.71 账户维护费 18,300.00 银行费用 67,298.20 上市费 29,752.78 其他 26,300.00 合计 366,784.21 6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.5.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.5.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”)基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 厦门国际信托有限公司（厦门国际信托） 基金管理人的股东 注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》，公司名称由“南方基金管理有限公司”变 更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化，并已于 2018 年 1 月 4 日 在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 无。 6.4.7.1.2 债券回购交易 无。 第 21 页 共 40 页  南方理财金货币 ETF2018 年半年度报告 6.4.7.1.3 权证交易 无。 6.4.7.1.4 应支付关联方的佣金 无。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 19,024,561.49 22,730,473.23 其中：支付销售机构的客户维护费 2,787,309.15 5,695,460.83 注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.30%/当年天数。 6.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 6,341,520.42 7,576,824.38 注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X0.10%/当年天数。 6.4.7.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 第 22 页 共 40 页  南方理财金货币 ETF2018 年半年度报告 理财金 A 理财金 H 合计 南方基金 3,332,866.11 - 3,332,866.11 华泰证券 5,048.47 - 5,048.47 中国农业银行 129,492.87 - 129,492.87 合计 3,467,407.45 - 3,467,407.45 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 理财金 A 理财金 H 合计 南方基金 2,230,432.66 - 2,230,432.66 华泰证券 2,206.09 - 2,206.09 中国农业银行 130,502.73 - 130,502.73 合计 2,363,141.48 - 2,363,141.48 注:支付基金销售机构的销售服务费 A 类按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，H 类按前一 日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基 金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： A 类日销售服务费＝前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。H 类日销售服务费＝前一日基金资产 净值 X0.25%/当年天数。 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 项目 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 理财金 A 理财金 H 期初持有的基金份额 - 110,488.00 期间申购/买入总份额 - 2,247.00 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 112,735.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 0.0036% 第 23 页 共 40 页  南方理财金货币 ETF2018 年半年度报告 上年度可比期间 项目 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 理财金 A 理财金 H 期初持有的基金份额 - 106,446.00 期间申购/买入总份额 - 1,869.00 期间因拆分变动份额 - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 108,315.00 期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 0.0017% 注:1.期间申购/买入总份额含红利再投份额。 2.基金管理人在本年度申购/赎回本基金的交易委托华泰证券办理，适用费率为 0%。 6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 理财金 H 本期末 上年度末 2018 年 6 月 30 日 2017年12月31日 关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额 持有的 持有的 占基金总份额的比 占基金总份额的比例 基金份额 基金份额 例（%） （%） 厦门国际信托 144,560.00 0.21 429,211.00 0.55 华泰证券 270,714.00 0.39 395,219.00 0.51 注:厦门国际信托和华泰证券投资本基金相关的费用按基金合同和更新的招募说明书的有关规定 支付。 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 2017年1月1日 至 2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 1,236,742.46 5,986,824.69 10,093,506.46 271,484.77 注:本基金由基金托管人中国农业银行保管的银行存款，按银行约定利率计息。 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.7.7 其他关联交易事项的说明 无。 第 24 页 共 40 页  南方理财金货币 ETF2018 年半年度报告 6.4.8 利润分配情况 单位：人民币元 理财金 A 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 68,808,117.04 - - 68,808,117.04 - 理财金 H 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 185,651,878.16 - - 185,651,878.16 - 6.4.9 期末(2018 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额 137,999,691.00 元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 18 农业银行 111803112 2018-07-02 99.28 1,500,000 148,913,160.69 CD112 合计 1,500,000 148,913,160.69 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 80,000,000.00 元，于 2018 年 7 月 2 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债 券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 金融工具风险及管理 6.4.10.1 风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场基金，投资于各类货币市场工具，其长期平均风险和预期收益率低于股票 第 25 页 共 40 页  南方理财金货币 ETF2018 年半年度报告 型基金、混合型基金和债券型基金。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上 风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流 动性和持续稳定收益”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由 督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体 系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程 中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协 调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监 察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.10.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管行中国农业银行；定期存款存放在具有基金托管资格的上海浦东发展银 行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限 公司、广发银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、杭州银行股份 有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司以及江苏银行股份有限公司，因而与 银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评 估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结 算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期 信用评级在 AAA 级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信 用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营 风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管 第 26 页 共 40 页  南方理财金货币 ETF2018 年半年度报告 理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例 进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的 金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净 值的比例合计不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一 商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净值产的 10%。 于 2018 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资 产净值的比例为 68.75%(2017 年 12 月 31 日：51.22%) 6.4.10.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资 交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 10%。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天， 平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交 易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需 求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的 情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。 于 2018 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额中有 217,999,691.00 元将在一个月以内到 期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折 现的合约到期现金流量。 6.4.10.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 第 27 页 共 40 页  南方理财金货币 ETF2018 年半年度报告 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 货 币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩 余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短 期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存 续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对 流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资 组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产 净值的比例合计不得低于 20%；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50% 时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易 日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日 内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与 债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过基金资产净值的 10%。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流 动性情况良好。 注：流动性受限资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第四十 条。 第 28 页 共 40 页  南方理财金货币 ETF2018 年半年度报告 6.4.10.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.10.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基 金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏 感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.10.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 2018 年 6 月 30 日 资产 银行存款 2,052,236,742.46 - - - 2,052,236,742.46 结算备付金 39,551,353.74 - - - 39,551,353.74 存出保证金 284.22 - - - 284.22 交易性金融资产 6,874,342,293.00572,862,147.99 - - 7,447,204,440.99 买入返售金融资产 828,922,683.39 - - - 828,922,683.39 应收利息 - - - 27,034,834.02 27,034,834.02 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 7,418,283.39 7,418,283.39 应收证券清算款 - - - 39,980,273.97 39,980,273.97 其他资产 - - - - - 资产总计 9,795,053,356.81572,862,147.99 - 74,433,391.38 10,442,348,896.18 负债 应付赎回款 - - - 73.42 73.42 应付管理人报酬 - - - 2,854,937.93 2,854,937.93 应付托管费 - - - 951,645.99 951,645.99 应付证券清算款 - - - 242,507,767.25 242,507,767.25 卖出回购金融资产 217,999,691.00 - - - 217,999,691.00 款 应付销售服务费 - - - 2,379,114.95 2,379,114.95 应付交易费用 - - - 51,201.47 51,201.47 应付利息 - - - 42,781.35 42,781.35 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 95,227.10 95,227.10 第 29 页 共 40 页  南方理财金货币 ETF2018 年半年度报告 其他负债 - - - 263,886.01 263,886.01 负债总计 217,999,691.00 - - 249,146,635.47 467,146,326.47 利率敏感度缺口 9,577,053,665.81572,862,147.99 --174,713,244.09 9,975,202,569.71 上年度末 6 个月 6 个月以内 1-5 年 不计息 合计 2017 年 12 月 31 日 -1 年 资产 银行存款 3,920,067,697.05 - - - 3,920,067,697.05 结算备付金 22,902,686.39 - - - 22,902,686.39 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 5,837,760,055.43488,923,725.62 - - 6,326,683,781.05 买入返售金融资产 1,273,101,899.65 - - - 1,273,101,899.65 应收利息 - - - 32,201,096.62 32,201,096.62 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 14,600.00 14,600.00 应收证券清算款 - - - 140,782,520.55 140,782,520.55 其他资产 - - - - - 资产总计 11,053,832,338.52488,923,725.62 - 172,998,217.17 11,715,754,281.31 负债 应付赎回款 - - - 16,551.72 16,551.72 应付管理人报酬 - - - 3,107,482.48 3,107,482.48 应付托管费 - - - 1,035,827.50 1,035,827.50 应付证券清算款 - - - - - 卖出回购金融资产 489,999,280.00 - - - 489,999,280.00 款 应付销售服务费 - - - 2,589,568.79 2,589,568.79 应付交易费用 - - - 44,973.03 44,973.03 应付利息 - - - 236,136.88 236,136.88 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 463,248.28 463,248.28 负债总计 489,999,280.00 - - 7,493,788.68 497,493,068.68 利率敏感度缺口 10,563,833,058.52488,923,725.62 - 165,504,428.49 11,218,261,212.63 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 6.4.10.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 （2018 年 6 上年度末 （2017 年 12 月 31 日 ） 月 30 日） 分析 1.市场利率下降 25 个基点 4,389,293.49 4,194,072.99 第 30 页 共 40 页  南方理财金货币 ETF2018 年半年度报告 2.市场利率上升 25 个基点 -4,389,213.64 -4,186,170.86 6.4.10.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.10.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品 种，因此无重大其他价格风险。 6.4.10.4.3.1 其他价格风险敞口 无。 6.4.10.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益权益投资 7,447,204,440.99 71.32 其中：债券 7,447,204,440.99 71.32 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 828,922,683.39 7.94 其中：买断式回购的买 - - 入返售金融资产 银行存款和结算备付金 3 2,091,788,096.20 20.03 合计 4 其他各项资产 74,433,675.60 0.71 5 合计 10,442,348,896.18 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.53 第 31 页 共 40 页  南方理财金货币 ETF2018 年半年度报告 其中：买断式回购融资 - 占基金资产净值 序号 项目 金额 的比例（％） 报告期末债券回购融资余额 217,999,691.00 2.19 2 其中：买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20％。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 80 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 序号 平均剩余期限 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 21.45 4.62 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 2 30 天（含）—60 天 8.18 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 3 60 天（含）—90 天 57.52 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 4 90 天（含）—120 天 2.01 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 15.18 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 合计 104.34 4.62 第 32 页 共 40 页  南方理财金货币 ETF2018 年半年度报告 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金 资产净 序号 债券品种 摊余成本 值比例 （％） 1 国家债券 469,189,253.98 4.70 2 央行票据 - - 3 金融债券 120,100,055.46 1.20 其中：政策性金融债 120,100,055.46 1.20 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,192,257,027.52 11.95 6 中期票据 - - 7 同业存单 5,665,658,104.03 56.80 8 其他 - - 9 合计 7,447,204,440.99 74.66 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 净值比例 （％） 18 交通银行 1 111806075 5,000,000 494,829,190.61 4.96 CD075 18 农业银行 2 111803112 4,000,000 397,101,761.83 3.98 CD112 18 兴业银行 3 111810263 4,000,000 396,791,164.83 3.98 CD263 18 民生银行 4 111815262 4,000,000 396,762,144.25 3.98 CD262 18 渤海银行 5 111821130 3,000,000 299,652,838.05 3.00 CD130 18 浦发银行 6 111809172 3,000,000 297,592,819.08 2.98 CD172 18 招商银行 7 111807132 3,000,000 297,422,453.47 2.98 CD132 18 建设银行 8 111805048 3,000,000 297,138,713.77 2.98 CD048 第 33 页 共 40 页  南方理财金货币 ETF2018 年半年度报告 9 020233 18 贴债 16 2,800,000 279,670,765.39 2.80 18 民生银行 10 111815270 2,400,000 237,885,998.25 2.38 CD270 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1506% 报告期内偏离度的最低值 0.0253% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0575% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体除 18 兴业银行 CD263（111810263）以外，本期没有出 现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据 2018 年 5 月 4 日中国银行保险监督委员会执行处罚信息公开表（银保监银罚决字（2018） 1 号），对兴业银行股份有限公司重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告、非真实转 让信贷资产等十二项违规事实罚款 5870 万元。 基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 284.22 2 应收证券清算款 39,980,273.97 第 34 页 共 40 页  南方理财金货币 ETF2018 年半年度报告 3 应收利息 27,034,834.02 4 应收申购款 7,418,283.39 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 74,433,675.60 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户 户均持有的基 份额级别 占总份 占总份 数(户) 金份额 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 南方理财金货币 20,097 152,309.00 2,798,164,229.93 91.41 262,789,698.97 8.59 ETFA 类 南方理财金货币 6,435 10,744.75 49,571,902.22 71.70 19,570,584.19 28.30 ETFH 类 合计 26,532 117,974.39 2,847,736,132.15 90.98 282,360,283.16 9.02 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采 用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总 额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末上市基金前十名持有人 理财金 H 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 瑞士信贷(香港)有限公司 6,614,547.00 9.57 北京华泰新产业成长投资基金（有 2 1,278,620.00 1.85 限合伙） 海宁拾贝投资管理合伙企业（有限 3 合伙）－拾贝衍富私募证券投资基 1,114,428.00 1.61 金 兴全基金－农业银行－中国太平 4 洋人寿保险－中国太平洋人寿股 1,100,455.00 1.59 票主动管理型产品（寿自 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLS 5 1,069,496.00 1.55 CHAFT 6 UBS AG 1,033,533.00 1.49 第 35 页 共 40 页  南方理财金货币 ETF2018 年半年度报告 7 南方基金管理有限公司 1,019,400.00 1.47 景顺长城基金－民生银行－景顺 8 959,706.00 1.39 长城指数增强资产管理计划 9 马钢（上海）商业保理有限公司 955,766.00 1.38 平安资产－工商银行－平安资产 10 903,596.00 1.31 如意 11 号保险资产管理产品 注:理财金 H 级份额净值为 100 元。 8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 银行类机构 2,103,691,262.58 67.21 2 其他机构 245,617,512.57 7.85 3 其他机构 244,596,069.26 7.81 4 其他机构 101,332,052.35 3.24 5 信托类机构 20,363,452.05 0.65 6 其他机构 20,188,499.16 0.64 7 其他机构 20,107,268.25 0.64 8 基金类机构 20,051,488.04 0.64 9 基金类机构 14,550,516.23 0.46 10 个人 10,653,012.96 0.34 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人 理财金 A 61,969.82 0.0020 员持有本基金 理财金 H - - 合计 61,969.82 0.0020 注::分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的 分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份 额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 理财金 A 理财金 H 本报告期期初基金份额总额 3,445,762,115.11 77,724,990.98 本报告期基金总申购份额 3,048,878,050.90 128,953,829.78 第 36 页 共 40 页  南方理财金货币 ETF2018 年半年度报告 减：本报告期基金总赎回份额 3,433,686,237.11 137,536,334.35 本报告期期末基金份额总额 3,060,953,928.90 69,142,486.41 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元数 券商名称 占当期股票成交 占当期佣金 备注 量 成交金额 佣金 总额的比例 总量的比例 国泰君安 1 - - - -- 中泰证券 1 - - -2.84 100.00% - 华泰证券 1 - - - -- 注:交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题 的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标 准和程序： A：选择标准 第 37 页 共 40 页  南方理财金货币 ETF2018 年半年度报告 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市 场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果 选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关 专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠 道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期权 占当期债券 券商名称 回购 证 成交金额 成交总额的 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 比例 比例 的比例 国泰君安 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 38,911,900,000. 中泰证券 2,770,277.00 100.00% 100.00% - - 00 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 无。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 南方基金管理有限公司关于东海期货有限责任公司终止 中国证券报、上海 2018 年 01 月 1 代理销售本公司旗下基金的公告 证券报、证券时报 05 日 南方理财金交易型货币市场基金招募说明书（更新）（2017 中国证券报、上海 2018 年 01 月 2 年第 2 号） 证券报、证券时报 11 日 南方理财金交易型货币市场基金招募说明书（更新）摘要 中国证券报、上海 2018 年 01 月 3 （2017 年第 2 号） 证券报、证券时报 11 日 4 南方理财金交易型货币市场基金 2018 年春节前暂停申购中国证券报、上海2018 年 02 月 第 38 页 共 40 页  南方理财金货币 ETF2018 年半年度报告 及转换转入业务的公告 证券报、证券时报 06 日 南方基金关于旗下部分基金增加和耕传承为代销机构及 中国证券报、上海 2018 年 02 月 5 开通相关业务的公告 证券报、证券时报 08 日 南方理财金交易型货币市场基金 2018 年清明节前暂停申 中国证券报、上海 2018 年 03 月 6 购及转换转入业务的公告 证券报、证券时报 27 日 南方理财金交易型货币市场基金 2018 年五一前暂停申购 中国证券报、上海 2018 年 04 月 7 及转换转入业务的公告 证券报、证券时报 20 日 南方基金关于旗下部分基金增加大连网金为代销机构及 中国证券报、上海 2018 年 04 月 8 开通相关业务的公告 证券报、证券时报 27 日 南方基金关于旗下部分基金增加一路财富为代销机构及 中国证券报、上海 2018 年 05 月 9 开通相关业务的公告 证券报、证券时报 25 日 南方理财金交易型货币市场基金 2018 年端午节前暂停申 中国证券报、上海 2018 年 06 月 10 购及转换转入业务的公告 证券报、证券时报 07 日 中国证券报、上海 2018 年 06 月 11 南方基金关于调整货币基金实时赎回业务的公告 证券报、证券时报 27 日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 份额 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 别 序号 持有份额 占比 或者超过 20%的时间区间 份额 份额 份额 （%） 机构 1 20180626-20180630 2,103,691,262.58 - - 2,103,691,262.58 67.21 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理 价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方理财金交易型货币市场基金的文件。 2、南方理财金交易型货币市场基金合同。 第 39 页 共 40 页  南方理财金货币 ETF2018 年半年度报告 3、南方理财金交易型货币市场基金托管协议。 4、基金管理人业务资格批件、营业执照。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层。 12.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com 第 40 页 共 40 页