南方理财金交易型货币市场基金 2017年 年度报告 2017年12月31日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2018年03月29日 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月26日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2017年01月01日起至2017年12月31日止。 第2页共54页 目录 §1重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2基金简介......11 2.1 基金基本情况......11 2.2 基金产品说明......11 2.3 基金管理人和基金托管人 ......11 2.4 信息披露方式......11 2.5 其他相关资料......11 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......11 3.1 主要会计数据和财务指标 ......11 3.2 基金净值表现......11 3.3 其他指标......11 3.4 过去三年基金的利润分配情况......11 §4管理人报告......12 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明......13 4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5托管人报告......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13 §6审计报告......13 6.1 审计报告基本信息......13 6.2 审计报告的基本内容......13 §7年度财务报表......13 7.1 资产负债表......13 7.2 利润表......13 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......13 7.4 报表附注......14 §8投资组合报告......21 第3页共54页 8.1 期末基金资产组合情况......21 8.2 债券回购融资情况......21 8.3 基金投资组合平均剩余期限 ......21 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......21 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......21 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......22 8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......22 8.8 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明......22 8.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......22 8.10投资组合报告附注......22 §9基金份额持有人信息......22 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......22 9.2 期末上市基金前十名持有人 ......23 9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......23 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......23 9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......23 §10开放式基金份额变动......23 §11重大事件揭示......23 11.1基金份额持有人大会决议 ......23 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......23 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......23 11.4基金投资策略的改变......23 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......23 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......23 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......23 11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况......24 11.9其他重大事件......24 §12影响投资者决策的其他重要信息......24 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......24 12.2影响投资者决策的其他重要信息......24 §13备查文件目录......24 13.1备查文件目录......24 13.2存放地点......24 13.3查阅方式......24 第4页共54页 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方理财金交易型货币市场基金 基金简称 南方理财金货币ETF 场内简称 理财金H 基金主代码 000816 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2014年12月5日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,523,487,106.09份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2015年1月5日 下属分级基金的基金简称 理财金A 理财金H 下属分级基金的交易代码 000816 511810 报告期末下属分级基金的份 3,445,762,115.11份 77,724,990.98份 额总额 注:1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方理财金”。 2、本基金A级份额净值为1元，本基金H级份额净值为100元。 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投 资回报。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金净值波 动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合 型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 第5页共54页 名称 南方基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 姓名 常克川 贺倩 负责人 联系电话 0755-82763888 010-66060069 电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-889-8899 95599 传真 0755-82763889 010-68121816 注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京东城区建国门内大街69号 六号免税商务大厦31-33层 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京市西城区复兴门内大街 六号免税商务大厦31-33层 28号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 518048 100031 法定代表人 张海波 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 (特殊普通合伙) 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街17号 （H级） 司 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商 （A级） 务大厦31-33层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1. 1期 报告期(2017年01月01日- 报告期(2016年01月01日- 报告期(2015年01月01日- 间数 2017年12月31日) 2016年12月31日) 2015年12月31日) 据和 指标 理财金A 理财金H 理财金A 理财金H 理财金A 理财金H 第6页共54页 本期 已实 114,008,443 424,617,632 14,244,278. 469,980,465 26,658,669. 117,282,411 现收 .48 .68 32 .00 70 .73 益 本期 114,008,443 424,617,632 14,244,278. 469,980,465 26,658,669. 117,282,411 利润 .48 .68 32 .00 70 .73 本期 净值 3.8244% 3.8236% 2.5302% 2.5305% 3.4856% 3.4883% 收益 率 3.1. 2期 末数 报告期(2017年12月31日) 报告期(2016年12月31日) 报告期(2015年12月31日) 据和 指标 期末 基金 3,445,762,1 7,772,499,0 3,245,844,3 24,609,134, 425,907,584 12,256,984, 资产 15.11 97.52 34.50 260.34 .92 660.07 净值 期末 基金 1.0000 100.0000 1.0000 100.0000 1.0000 100.0000 份额 净值 3.1. 3累 计期 报告期(2017年12月31日) 报告期(2016年12月31日) 报告期(2015年12月31日) 末指 标 累计 净值 10.5312% 10.5334% 6.4598% 6.4628% 3.8326% 3.8353% 收益 率 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 第7页共54页 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 理财金A 业绩比较基 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.9975% 0.0009% 0.3456% 0.0000% 0.6519% 0.0009% 过去六个月 2.0248% 0.0012% 0.6924% 0.0000% 1.3324% 0.0012% 过去一年 3.8244% 0.0014% 1.3781% 0.0000% 2.4463% 0.0014% 过去三年 10.1619% 0.0037% 4.1955% 0.0000% 5.9664% 0.0037% 自基金合同 生效起至今 10.5312% 0.0037% 4.3011% 0.0000% 6.2301% 0.0037% 理财金H 业绩比较基 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.9973% 0.0009% 0.3456% 0.0000% 0.6517% 0.0009% 过去六个月 2.0244% 0.0012% 0.6924% 0.0000% 1.3320% 0.0012% 过去一年 3.8236% 0.0014% 1.3781% 0.0000% 2.4455% 0.0014% 过去三年 10.1641% 0.0037% 4.1955% 0.0000% 5.9686% 0.0037% 自基金合同 生效起至今 10.5334% 0.0037% 4.3011% 0.0000% 6.2323% 0.0037% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第8页共54页 注：本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率 的比较 第9页共54页 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：元 理财金A 年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 2017年 114,008,443.48 - - 114,008,443.48- 2016年 14,244,278.32 - - 14,244,278.32- 2015年 26,658,669.70 - - 26,658,669.70- 合计 154,911,391.50 - - 154,911,391.50- 理财金H 年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 2017年 424,617,632.68 - - 424,617,632.68- 2016年 469,980,465.00 - - 469,980,465.00- 2015年 117,282,411.73 - - 117,282,411.73- 合计 1,011,880,509.41 - - 1,011,880,509.41- §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管 理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币。目 前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公 第10页共54页 司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分 公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超7,200亿元，旗下 管理153只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 女，中南大学管理科学与工程专业硕 士，具有基金从业资格。曾先后就职 于万家基金、银河基金、融通基金， 历任交易员、研究员、基金经理助理； 2011年10月至2015年3月，任融通 易支付货币基金经理；2012年3月至 本基金 2015年3月，任融通四季添利债券基 蔡奕奕 基金经 2016年 - 11 金经理；2012年11月至2015年3月， 理 8月26日 任融通岁岁添利债券基金经理； 2014年8月至2015年3月，任融通 月月添利定开债券基金经理。2015年 4月加入南方基金；2016年8月至今， 任南方薪金宝、南方理财金、南方日 添益基金经理；2016年11月至今， 任南方天天利基金经理；2017年8月 至今，任南方收益宝基金经理。 女，中国科学院管理科学与工程专业 硕士，具有基金从业资格。曾任泰康 资产管理有限公司固定收益交易员、 信诚人寿保险有限公司固定收益研究 本基金 员。2014年8月加入南方基金，任固 刘莹 基金经 2016年 2017年 8 定收益部研究员；2015年2月至 理 4月29日 9月7日 2016年4月，任南方理财60天基金 经理助理；2016年4月至2017年 9月，任南方理财14天、南方收益宝、 南方理财金基金经理；2016年7月至 2017年9月，任南方日添益货币基金 经理。 注:1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决 第11页共54页 定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方理财金交易型货币市场基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显着不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为5次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致，相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 第12页共54页 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 海外方面，美国经济温和扩张，全年共加息3次，符合市场预期，美联储今年10月开始缩 表，初始规模为100亿/月，每3个月提高100亿，并最终达到500亿/月的水平。此外，特朗普 税改法案成功落地。欧洲经济表现较好，多项指标创金融危机后的新高，欧央行对经济和通胀预期偏乐观，将从2018年1月份开始缩减月度QE规模至300亿，并持续到9月份，但目前通胀依然较低，对是否会退出QE欧央行持保留态度。日本央行仍维持10年期利率0%的目标，将继续实施超宽松货币政策。全球经济今年以来共振复苏，尤其是制造业改善明显，货币政策进入边际收紧的通道，全球主要经济体债市收益率整体保持震荡走势。 国内方面，全年经济展现了较强的韧性，GDP增速较去年小幅回升，前三季度累计同比增长 6.9%，工业增加值年内波动较大，全年增速预计稳定在6.5左右。通胀方面，CPI保持温和走势， 全年均值为1.6%，PPI全年高位运行。 政策方面，货币政策中性偏紧，全年3次上调公开市场利率。央行9月底宣布定向降准，但 要到2018年开始执行，央行主要采用公开市场操作、MLF等提供流动性,10月底央行创设63天 逆回购,12月底建立“临时准备金动用安排”,全年资金面呈现紧平衡的态势。受益于美元指数 的下跌，全年人民币兑美元录得较大升值。在央行中性偏紧的政策态度下，资管新规、流动性新规相继出台，金融监管进一步加强。 市场方面，全年债市处于熊市之中。前5月，经济基本面底部回升，同时在央行连续加息和 监管加强的影响下，债市收益率大幅上行，信用利差大幅走扩，期限利差进一步压缩。进入6月 后，央行出面加强监管协调，同时资金面未如预期的紧张，市场情绪逐渐平稳，收益率出现回落，随后三季度维持了震荡的格局。但进入四季度后，经济基本面依旧维持较强的韧性，同时监管文件逐步出台，债市再次出现较大下跌。目前收益率较去年末大幅上行，信用利差走扩，期限利差压缩，全年债市走出震荡上行的熊市。货币市场利率呈现高位震荡行情，四季度收益率再创新高，表明金融市场整体流动性紧张程度仍未有效缓解。在基金运作上，我们整体保持了适中久期，在流动性和收益性之间保持平衡，为客户提供了稳健收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期A级基金净值收益率为3.8244%，同期业绩比较基准收益率为1.3781%。H级基金 净值收益率为3.8236%，同期业绩比较基准收益率为1.3781%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经济层面，12月中采制造业PMI有所回落，但回落幅度较小。生产和新订单指数均有所回 落，但新出口订单指数大幅上升，创下年内次高值，反映外需情况依然较好。综合来看，经济依 第13页共54页 然保持着较强的韧性。通胀方面，明年CPI中枢上升至2.5%左右，但难以达到3.0%的高度；明 年PPI中枢回落至3.0%左右，较今年显着下降。 政策层面，美联储加息靴子落地，欧央行明年开始削减月度购债规模。海外央行依然处于货币政策边际收紧的通道中，但人民币汇率表现较好，央行货币政策受到的压力较小。四季度央行跟随美联储上调了公开市场利率，同时建立了“临时准备金动用安排”，维护春节期间的流动性稳定，继续维持不松不紧的政策态度。但监管政策依然严格，四季度相继发布了资管新规和流动性新规的征求意见稿，监管对市场依然存在较大影响。 债市策略方面，预计2018年消费平稳、投资继续下滑，出口边际拉动有所减弱。结合通胀 整体平稳的判断，预计2018年名义增速大概率稳中有落，经济基本面情况或支持利率水平有所 下降。但加强金融监管仍是明年主题，或导致市场利率较长期偏离与经济增速相适宜的水平。目前扰动债券市场的，无论是明年的通胀预期，货币政策，还是金融监管，都是偏中长期的因素，债市的磨顶时期或较长，仍需要耐心等待基本面和政策面更加明确的信号。在当前紧信用的背景下，企业融资环境恶化，需要严防信用风险，加强对于持仓债券的跟踪和梳理。我们将继续保持组合的良好的流动性，为广大客户提供稳健优秀的投资收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展情况，坚持从保护基金持有人利益出发，树立并坚守“全员合规、合规从高层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础”的合规理念，继续致力于合规与内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，持续加强业务风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际情况，积极推动监管新规落实，持续完善内部控制体系和内部控制制度、业务流程，并积极开展形式丰富的合规培训与考试，加强员工行为规范检查、加大合规问责力度，强化全员合规、主动合规理念；对公司投研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期稽核、专项稽核及多项自查，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，排查业务中的风险点并完善内控措施，促进公司业务合规运作、稳健经营；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，持续完善投资合规风控制度流程和系统，加强流动性指标等重要指标的监控和内幕交易防控，有效确保投研交易业务合规运作；积极参与新产品、新业务合规评估工作，保障新产品、新业务合规开展；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实投资者适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保障所披露信息的真实性、准确性和完整性；继续按照风险为本的原则积极开展各项反洗钱工作，进一步升级反洗钱业务系统，优化其他反洗钱资源配置，重点推进 第14页共54页 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的具体落实工作，加强业务部门反洗钱风险评估频率，将反洗钱工作贯穿于公司各项业务流程；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同约定，本基金场外份额根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付，支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式；本基金场内份额根据每日基金收益情况，以每百份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，计入投资人收益账户，投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。收益账户高于100元以上的整百元收益于每个工作日转为基金份额支付到投资人的证券账户。 本报告期内应分配收益538,626,076.16元,实际分配收益538,626,076.16元。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第15页共54页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—南方基金管理股份有限公司2017年1月1 日至2017年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本托管人认为,除2月20日和3月17日，南方理财金交易型货币市场基金，投资现金、国 债、中央银行票据、政策性金融债占基金资产净值的比例低于5%，违反了《货币市场基金监督 管理办法》及基金合同规定，上述情况是由于当日流动性资产大量到期以及基金规模变动较大等原因导致无法及时补足比例，南方理财金交易型货币市场基金均已及时调整投资比例至符合相关法规及基金合同规定，未给持有人造成损失；2016年11月7日至11月18日，因中债资信评级公司下调部分短期融资券评级，导致南方理财金交易型货币市场基金有3笔超级短期融资券的评级被动低于AA+（011698183_16、011698099_16、011620001_16），此3笔短期融资券同期已有中国证监会认可的评级机构给予了AAA评级，且截至2月28日已处理完毕，未给持有人造成损失。南方基金管理有限公司在南方理财金交易性货币市场基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，南方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 第16页共54页 审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第22821号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 南方理财金交易型货币市场基金全体基金份额持有人： (一)我们审计的内容 我们审计了南方理财金交易型货币市场基金(以下简称“南 方理财金货币ETF基金”)的财务报表，包括2017年12月 31日的资产负债表，2017年度的利润表和所有者权益(基金 净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以 下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制，公允反映了南方理财金货币ETF基金 2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和 基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南方理财金 货币ETF基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 南方理财金货币ETF基金的基金管理人南方基金管理股份有 限公司(原南方基金管理有限公司，以下简称“基金管理人” )管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业 协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报 表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控 管理层和治理层对财务报表的责 制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估南方理财金 货币ETF基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计 划清算南方理财金货币ETF基金、终止运营或别无其他现实 的选择。 基金管理人治理层负责监督南方理财金货币ETF基金的财务 报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 注册会计师对财务报表审计的责 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 任 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 第17页共54页 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会 计估计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结 论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南方理财金 货币ETF基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重 大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用 者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当 发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得 的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南方理财金货币 ETF基金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 薛竞 陈熹 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道 中心11楼 审计报告日期 2018年3月23日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：南方理财金交易型货币市场基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 第18页共54页 资产： 银行存款 7.4.7.1 3,920,067,697.05 7,855,373,999.39 结算备付金 22,902,686.39 20,011,828.59 存出保证金 - 41,520.03 交易性金融资产 7.4.7.2 6,326,683,781.05 12,819,549,625.55 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 6,326,683,781.05 12,819,549,625.55 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 1,273,101,899.65 7,391,454,028.17 应收证券清算款 140,782,520.55 602,091,794.97 应收利息 7.4.7.5 32,201,096.62 82,071,327.41 应收股利 - - 应收申购款 14,600.00 200.00 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 11,715,754,281.31 28,770,594,324.11 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 489,999,280.00 902,100,000.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 16,551.72 - 应付管理人报酬 3,107,482.48 5,942,372.22 应付托管费 1,035,827.50 1,980,790.73 应付销售服务费 2,589,568.79 4,951,976.90 应付交易费用 7.4.7.7 44,973.03 110,304.11 应交税费 - - 应付利息 236,136.88 66,285.31 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 463,248.28 464,000.00 负债合计 497,493,068.68 915,615,729.27 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 11,218,261,212.63 27,854,978,594.84 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 11,218,261,212.63 27,854,978,594.84 负债和所有者权益总计 11,715,754,281.31 28,770,594,324.11 第19页共54页 注:报告截止日2017年12月31日，基金份额总额11,218,261,212.63元，其中南方理财金交易 型货币市场基金A类基金份额总额3,445,762,115.11份，基金份额净值1.0000元，南方理财金 交易型货币市场基金H类基金份额总额7,772,499,097.52份，基金份额净值100.00元。 7.2 利润表 会计主体：南方理财金交易型货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年12月31日 2016年12月31日 一、收入 645,074,148.12 620,317,200.97 1.利息收入 631,020,305.56 578,912,624.47 其中：存款利息收入 7.4.7.11 254,213,566.25 238,484,799.16 债券利息收入 344,130,745.06 302,504,400.52 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 32,675,994.25 37,923,424.79 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“- 14,053,842.56 41,368,938.54 ”填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 14,053,842.56 41,368,938.54 资产支持证券投资 7.4.7.13.5 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以 7.4.7.17 - - “-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号 - - 填列) 5.其他收入(损失以“-”号 7.4.7.18 - 35,637.96 填列) 减：二、费用 106,448,071.96 136,092,457.65 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 43,535,152.79 58,295,369.00 2．托管费 7.4.10.2.2 14,511,717.55 19,431,789.62 3．销售服务费 7.4.10.2.3 36,279,293.99 48,579,474.18 4．交易费用 7.4.7.19 - - 5．利息支出 11,397,163.77 9,030,228.29 第20页共54页 其中：卖出回购金融资产 11,397,163.77 9,030,228.29 支出 6．其他费用 7.4.7.20 724,743.86 755,596.56 三、利润总额(亏损总额以“- 538,626,076.16 484,224,743.32 ”号填列) 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“- 538,626,076.16 484,224,743.32 ”号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方理财金交易型货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 27,854,978,594.84 - 27,854,978,594.84 二、本期经营活 动产生的基金净 - 538,626,076.16 538,626,076.16 值变动数（本期 净利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -16,636,717,382.21 - -16,636,717,382.21 （净值减少以“- ”号填列） 其中：1.基金申 45,299,846,306.02 - 45,299,846,306.02 购款 2.基金赎 -61,936,563,688.23 - -61,936,563,688.23 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - -538,626,076.16 -538,626,076.16 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 权益（基金净值） 11,218,261,212.63 - 11,218,261,212.63 第21页共54页 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 12,682,892,244.99 - 12,682,892,244.99 二、本期经营活 动产生的基金净 - 484,224,743.32 484,224,743.32 值变动数（本期 净利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 15,172,086,349.85 - 15,172,086,349.85 （净值减少以“- ”号填列） 其中：1.基金申 81,706,965,869.28 - 81,706,965,869.28 购款 2.基金赎 -66,534,879,519.43 - -66,534,879,519.43 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - -484,224,743.32 -484,224,743.32 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 权益（基金净值） 27,854,978,594.84 - 27,854,978,594.84 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 杨小松 徐超 徐超 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 南方理财金交易型货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]915号《关于准予南方理财金交易型货币市场基金注册的批复》核准，由南方基金管理股份有限公司(原南方基金管理有限公司，已于2018年1月4日办理 第22页共54页 完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方理财金交易型货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,555,346,776.51元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第753号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方理财金交易型货币市场基金基金合同》于2014年12月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,556,143,171.44份基金份额，其中认购资金利息折合796,394.93份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金设A类和H类两类基金份额，A类为场外基金份额，H类为场内基金份额。A类基金 份额的登记业务由贵公司办理；H类基金份额的登记业务由中国证券登记结算有限责任公司办理。 两类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金净收益、7日年化收益率和运作期年化 收益率。 根据《南方理财金交易型货币市场基金基金合同》和《南方理财金交易型货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司确定基金合同生效日，即2014年12月5日为本基金H类基金份额的份额折算日。当日折算前本基金H类基金份额总额为1,005,131,000.00份，本基金的基金管理人南方基金管理有限公司按照100：1的比例对H类基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由H类基金份额的登记机构中国证券登记结算有限责任公司于2014年12月5日进行了变更登记。 经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2014]703号审核同意，本基金 H类份额10,051,310份基金份额于2015年1月5日在上交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方理财金交易型货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于2018年3月23日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下 第23页共54页 简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方理财金交易型货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年 12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时 第24页共54页 的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或 者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险 和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 第25页共54页 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和 赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 无。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。买入的基金份额享有买入当日的分红权益，而卖出的基金不享有卖出当日的分红权益。本基金A类基金份额以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至投资人基金账户。本基金H类基金份额以份额面值100.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至投资人收益账户，投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。收益账户高于 100元以上的整百元收益于每个工作日转为基金份额支付到投资人的证券账户。投资人赎回基金 份额时，其对应比例的累计未付收益立即结清，以现金支付给投资人；若累计未付收益为负值， 第26页共54页 则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人卖出部分基金份额时，不支付对应的累计未付收益；但投资人份额全部卖出时，以现金方式将全部累计未付收益结清。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收 入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置 资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会 计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税 第27页共54页 收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策 的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对 证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业 由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的 个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 1,067,697.05 534,373,999.39 定期存款 3,919,000,000.00 7,321,000,000.00 其中：存款期限小于1个 - 4,260,000,000.00 月 存款期限1-3个月 172,000,000.00 940,000,000.00 存款期限3个月-1年 3,747,000,000.00 2,121,000,000.00 其他存款 - - 合计 3,920,067,697.05 7,855,373,999.39 注:定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 （%） 交易所市场 418,063,067.90 417,810,000.00 -253,067.90 -0.0023 债券 银行间市场 5,908,620,713.15 5,905,223,000.00 -3,397,713.15 -0.0303 - - - - - 合计 6,326,683,781.05 6,323,033,000.00 -3,650,781.05 -0.0325 第28页共54页 上年度末 项目 - 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 （%） 交易所市场 927,765,974.39 926,761,000.00 -1,004,974.39 -0.0036 债券 银行间市场 11,891,783,651.16 11,885,994,000.00 -5,789,651.16 -0.0208 - - - - - 合计 12,819,549,625.55 12,812,755,000.00 -6,794,625.55 -0.0244 注:1、偏离金额＝影子定价－摊余成本； 2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 银行间买入返售证券 973,101,899.65 - 交易所买入返售证券 300,000,000.00 - 合计 1,273,101,899.65 - 上年度末 项目 2016年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 银行间买入返售证券 5,698,754,028.17 - 交易所买入返售证券 1,692,700,000.00 - 合计 7,391,454,028.17 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:无。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 17,110.95 20,149.69 应收定期存款利息 18,458,171.22 8,581,325.71 第29页共54页 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 107,932.29 370,684.62 应收债券利息 12,261,290.96 58,673,272.77 应收买入返售证券利息 1,356,591.20 14,425,875.92 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - 18.70 合计 32,201,096.62 82,071,327.41 7.4.7.6 其他资产 注:无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 44,973.03 110,304.11 合计 44,973.03 110,304.11 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应付赎回费 248.28 - 信息披露费用 300,000.00 300,000.00 审计费 154,000.00 155,000.00 账户维护费 9,000.00 9,000.00 合计 463,248.28 464,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 理财金A 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,245,844,334.50 3,245,844,334.50 本期申购 8,232,260,173.34 8,232,260,173.34 本期赎回（以“-”号填列） -8,032,342,392.73 -8,032,342,392.73 本期末 3,445,762,115.11 3,445,762,115.11 第30页共54页 理财金H 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 246,091,342.60 24,609,134,260.34 本期申购 370,675,861.34 37,067,586,132.68 本期赎回（以“-”号填列） -539,042,212.96 -53,904,221,295.50 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份 - - 额 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 77,724,990.98 7,772,499,097.52 注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 理财金A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 114,008,443.48 - 114,008,443.48 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -114,008,443.48 - -114,008,443.48 本期末 - - - 理财金H 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 424,617,632.68 - 424,617,632.68 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -424,617,632.68 - -424,617,632.68 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 第31页共54页 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至 31日 2016年12月31日 活期存款利息收入 408,592.57 313,150.80 定期存款利息收入 251,031,369.20 233,316,693.78 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 2,678,123.12 4,811,270.99 其他 95,481.36 43,683.59 合计 254,213,566.25 238,484,799.16 7.4.7.12 股票投资收益 注:无。 7.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年 12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券 39,433,662,479.39 57,113,395,168.50 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 39,295,660,890.61 56,814,042,107.38 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 123,947,746.22 257,984,122.58 买卖债券差价收入 14,053,842.56 41,368,938.54 7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 注:无。 7.4.7.14 贵金属投资收益 注:无。 7.4.7.15 衍生工具收益 注:无。 7.4.7.16 股利收益 注:无。 7.4.7.17 公允价值变动收益 注:无。 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 第32页共54页 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至 12月31日 2016年12月31日 其他 - 35,637.96 合计 - 35,637.96 7.4.7.19 交易费用 注:无。 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至 12月31日 2016年12月31日 审计费用 154,000.00 155,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 账户维护费 36,300.00 37,200.00 银行费用 153,493.86 170,463.05 上市费 60,000.00 60,000.00 其他 20,950.00 32,933.51 合计 724,743.86 755,596.56 7.4.7.21 分部报告 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行” 基金托管人、基金销售机构 ) 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 厦门国际信托有限公司(“厦门国际信托”) 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 第33页共54页 2.根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》，公司名称由“南方基金管理有限公司” 变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化，并已于2018年1月 4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 注:无。 7.4.10.1.2 权证交易 注:无。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 注:无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至 12月31日 2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 43,535,152.79 58,295,369.00 其中：支付销售机构的客户维护费 10,181,132.97 10,601,411.55 注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.30%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至 12月31日 2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 14,511,717.55 19,431,789.62 注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累 第34页共54页 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年12月31日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 理财金A 理财金H 合计 南方基金 5,500,261.12 11,299,472.10 16,799,733.22 中国农业银行 245,107.36 - 245,107.36 华泰证券 4,929.30 7,666,351.81 7,671,281.11 兴业证券 - 1,749.50 1,749.50 合计 5,750,297.78 18,967,573.41 24,717,871.19 上年度可比期间 获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年12月31日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 理财金A 理财金H 合计 南方基金 594,003.59 26,475,374.33 27,069,377.92 中国农业银行 180,118.26 - 180,118.26 华泰证券 4,833.50 7,649,862.89 7,654,696.39 兴业证券 - 106,363.22 106,363.22 合计 778,955.35 34,231,600.44 35,010,555.79 注:支付基金销售机构的销售服务费A类按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，H类按前一 日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基 金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： A类日销售服务费＝前一日基金资产净值X 0.25%/当年天数。H类日销售服务费＝前一日基金 资产净值X0.25%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息 支出 中国农业银行 518,106,0 487,861, - - 400,000,0 269,8 28.18 692.82 00.00 70.68 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 第35页共54页 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息 支出 中国农业银行 534,407,7 233,487, - - 3,292,141 211,6 45.76 998.36 ,000.00 04.20 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 本期 项目 2017年01月01日至2017年 2017年01月01日至2017年 12月31日 12月31日 理财金A 理财金H 基金合同生效日（ 2014年 12月5日）持有的基金份 - - 额 期初持有的基金份额 - 106,446.00 期间申购/买入总份额 - 4,042.00 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 110,488.00 期末持有的基金份额 - 0.14% 占基金总份额比例 上年度可比期间 上年度可比期间 项目 2016年01月01日至2016年 2016年01月01日至2016年 12月31日 12月31日 理财金A 理财金H 基金合同生效日（ 2014年 12月5日）持有的基金份 - - 额 期初持有的基金份额 - 103,827.00 期间申购/买入总份额 - 2,619.00 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 106,446.00 期末持有的基金份额 - 0.04% 第36页共54页 占基金总份额比例 注:1.期间申购/买入总份额含红利再投份额。 2.基金管理人在本年度申购/赎回本基金的交易委托华泰证券办理，适用费率为0%。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 理财金A 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例 （%） （%） 厦门国际信托 429,211.00 0.55 - - 华泰证券 395,219.00 0.51 8,546,681.00 3.47 注：厦门国际信托和华泰证券投资本基金相关的费用按基金合同和更新的招募说明书的有关规定支付。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 1,067,697.05 408,592.57 534,373,999.39 313,150.80 注:本基金由基金托管人中国农业银行保管的银行存款，按银行约定利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:无。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 注:无。 7.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 理财金A 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 114,008,443.48 - - 114,008,443.48 - 理财金H 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 424,617,632.68 - - 424,617,632.68 - 第37页共54页 7.4.12 期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券 注:无。 7.4.12.1 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.1.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额399,999,280.00元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 111710633 17兴业银 2018-01-02 97.91 5,000,000 489,550,000.00 行CD633 合计 5,000,000 489,550,000.00 7.4.12.1.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额90,000,000.00元，于2018年1月2日到期。该类交易要求本基金转入质押库 的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场基金，投资于各类货币市场工具，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协 第38页共54页 调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行；定期存款存放在具有基金托管资格的上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司以及江苏银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在A-1级以下或长期 信用评级在AAA级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信 用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净值产的10%。 于2017年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金 第39页共54页 资产净值的比例为51.25%(2016年12月31日：41.47%)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 于2017年12月31日，除卖出回购金融资产款余额中有489,999,280.00元将在一个月以内 到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平均剩余存 续期限在每个交易日均不得超过240天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对 流动性需求；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本基金投 资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180天；投资组 合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金 资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份 第40页共54页 额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过60天，平均剩余存续期 在每个交易日均不得超过120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%。于2017年12月 31日，本基金前10名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为48.93%，本基金投资组 合的平均剩余期限为83天，平均剩余存续期为83天。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 注：流动性受限资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第四十条。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基 第41页共54页 金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 3,920,067,69 - - - 3,920,067,697.05 7.05 结算备付金 22,902,686.3 - - - 22,902,686.39 9 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 5,837,760,05 488,923,725. - - 6,326,683,781.05 5.43 62 买入返售金融资产 1,273,101,89 - - - 1,273,101,899.65 9.65 应收利息 - - -32,201,096.6 32,201,096.62 2 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 14,600.00 14,600.00 应收证券清算款 - - -140,782,520. 140,782,520.55 55 其他资产 - - - - - 资产总计 11,053,832,3 488,923,725. -172,998,217.11,715,754,281.31 38.52 62 17 负债 应付赎回款 - - - 16,551.72 16,551.72 应付管理人报酬 - - - 3,107,482.48 3,107,482.48 应付托管费 - - - 1,035,827.50 1,035,827.50 应付证券清算款 - - - - - 卖出回购金融资产 489,999,280. - - - 489,999,280.00 款 00 应付销售服务费 - - - 2,589,568.79 2,589,568.79 应付交易费用 - - - 44,973.03 44,973.03 应付利息 - - - 236,136.88 236,136.88 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 463,248.28 463,248.28 负债总计 489,999,280. - - 7,493,788.68 497,493,068.68 00 利率敏感度缺口 10,563,833,0 488,923,725. -165,504,428.11,218,261,212.63 58.52 62 49 上年度末 6个月以内 6个月 1-5年 不计息 合计 2016年12月31日 -1年 第42页共54页 资产 银行存款 - - - - 7,855,373,999.39 结算备付金 - - - - 20,011,828.59 存出保证金 - - - - 41,520.03 交易性金融资产 - - - - 12,819,549,625.55 买入返售金融资产 - - - - 7,391,454,028.17 应收证券清算款 - - -602,091,794. 602,091,794.97 97 应收利息 - - -82,071,327.4 82,071,327.41 1 应收申购款 - - - 200.00 200.00 资产总计 26,425,683,9 1,660,747,01 -684,163,322.28,770,594,324.11 90.28 1.45 38 负债 卖出回购金融资产 902,100,000. - - - 902,100,000.00 款 00 应付管理人报酬 - - - 5,942,372.22 5,942,372.22 应付托管费 - - - 1,980,790.73 1,980,790.73 应付销售服务费 - - - 4,951,976.90 4,951,976.90 应付交易费用 - - - 110,304.11 110,304.11 应付利息 - - - 66,285.31 66,285.31 其他负债 - - - 464,000.00 464,000.00 负债总计 902,100,000. - -13,515,729.2 915,615,729.27 00 7 利率敏感度缺口 25,523,583,9 1,660,747,01 -670,647,593.27,854,978,594.84 90.28 1.45 11 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 （2017年12月 上年度末 （2016年12月 31日） 31日） 1.市场利率下降25个基点 4,194,072.99 8,550,000.00 分析 2.市场利率上升25个基点 -4,186,170.86 -8,530,000.00 7.4.13.4.2 外汇风险 第43页共54页 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第二层次的余额为6,326,683,781.05元，无属于第一层次或第三层次的余额(2016年12月 31日：第二层次12,819,549,625.55元，无第一层次或第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日： 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值 第44页共54页 相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地 产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行 为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税 有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产 进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供 的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益权益投资 6,326,683,781.05 54.00 其中：债券 6,326,683,781.05 54.00 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,273,101,899.65 10.87 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 3,942,970,383.44 33.66 4 其他各项资产 172,998,217.17 1.48 5 合计 11,715,754,281.31 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 第45页共54页 1 报告期内债券回购融资余额 2.64 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 489,999,280.00 4.37 其中：买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 83 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 104 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42 8.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 8.3.3 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 净值的比例（%） 1 30天以内 28.04 4.37 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 2 30天（含）—60天 10.51 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 3 60天（含）—90天 34.78 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 4 90天（含）—120天 0.45 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 5 120天（含）—397天（含） 30.38 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 合计 104.15 4.37 第46页共54页 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金 序号 债券品种 摊余成本 资产净 值比例 （％） 1 国家债券 418,063,067.90 3.73 2 央行票据 - - 3 金融债券 159,700,423.53 1.42 其中：政策性金融债 159,700,423.53 1.42 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 419,870,483.86 3.74 6 中期票据 - - 7 同业存单 5,329,049,805.76 47.50 8 其他 - - 9 合计 6,326,683,781.05 56.40 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 1 111710600 17兴业银行CD600 5,000,000 490,886,449.33 4.38 2 111710633 17兴业银行CD633 5,000,000 489,563,032.68 4.36 3 111707301 17招商银行CD301 5,000,000 487,957,134.29 4.35 4 111710630 17兴业银行CD630 4,000,000 396,597,387.54 3.54 5 111715240 17民生银行CD240 3,000,000 299,636,966.15 2.67 6 111719221 17恒丰银行CD221 3,000,000 299,370,820.86 2.67 7 111787040 17南京银行CD161 3,000,000 299,183,017.45 2.67 8 111717279 17光大银行CD279 2,000,000 198,864,825.31 1.77 9 111789256 17锦州银行CD352 2,000,000 198,601,438.82 1.77 10 111712295 17北京银行CD295 2,000,000 198,285,063.77 1.77 第47页共54页 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0924% 报告期内偏离度的最低值 -0.0563% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0340% 8.8 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注:本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。 8.8.1 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注:本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。 8.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.10 投资组合报告附注 8.10.1 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并 考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 8.10.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.10.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 140,782,520.55 3 应收利息 32,201,096.62 4 应收申购款 14,600.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 172,998,217.17 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 第48页共54页 份额单位：份 份 持有人结构 额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级 户数(户) 基金份额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 别 例（%） 例（%） 理 财 19,676 175,125.13 3,187,716,953.96 92.51 258,045,161.15 7.49 金 A 理 财 5,919 13,131.44 55,348,065.79 71.21 22,376,925.19 28.79 金 H 合 25,595 137,663.10 3,243,065,019.75 92.04 280,422,086.34 7.96 计 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 9.2 期末上市基金前十名持有人 理财金H 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 南方资本－广发银行－广钜2号资产管理计 10,008,540.00 12.88 划 2 瑞士信贷(香港)有限公司 6,324,876.00 8.14 3 周文涛 3,007,928.00 3.87 4 华泰金融控股（香港）有限公司－华泰香港 2,304,504.00 2.96 SPC－中国基金3 5 卫保权 1,742,243.00 2.24 6 北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙） 1,658,229.00 2.13 7 DEUTSCHEBANK AKTIENGESELLSCHAFT 1,385,953.00 1.78 8 金元证券股份有限公司 1,316,573.00 1.69 9 华泰瑞联基金管理有限公司－江苏华泰瑞联 1,047,148.00 1.35 并购基金（有限合伙） 10 张洁 1,016,284.00 1.31 9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%） 1 银行类机构 2,061,746,226.34 58.51 2 基金类机构 402,831,361.68 11.43 第49页共54页 3 基金类机构 242,659,651.32 6.89 4 其他机构 240,720,199.02 6.83 5 基金类机构 200,025,332.69 5.68 6 基金类机构 21,644,323.71 0.61 7 个人 21,355,902.40 0.61 8 基金类机构 10,008,540.00 0.28 9 基金类机构 7,640,601.17 0.22 10 个人 7,060,460.47 0.20 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业 理财金A 60,639.40 0.0018 人员持有本基金 理财金H - - 合计 60,639.40 0.0017 注::分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注:本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 理财金A 理财金H 本报告期期初基金份额总额 3,245,844,334.50 246,091,342.60 本报告期基金总申购份额 8,232,260,173.34 370,675,861.34 减：本报告期基金总赎回份额 8,032,342,392.73 539,042,212.96 本报告期期末基金份额总额 3,445,762,115.11 77,724,990.98 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 第50页共54页 2017年1月23日南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议，审议通过秦长奎因任期 届满，工作调整的原因不再担任公司副总经理职务。 2017年12月8日南方基金管理股份有限公司（筹）第一届董事会第一次会议，审议通过聘任 史博担任公司副总经理。 本基金托管人于2016年8月29日任命史静欣女士为中国农业银行股份有限公司托管业务部 /养老金管理中心副总经理，负责管理证券投资基金托管业务。因工作需要，余晓晨先生于 2017年3月8日不再担任中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管理中心副总经理职务。 。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用154,000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为3年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单元数 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 量 成交金额 占当期股票成交总 佣金 占当期佣金 备注 额的比例 总量的比例 国泰君安 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 注:交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题 的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择 标准和程序： A：选择标准 第51页共54页 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果 选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券回 占当期权证 券商名称 成交金 成交总额的比 成交金额 购 成交金额成交总额的比 额 例 成交总额的比 例 例 国泰君安 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中泰证券 - -45,954,000,000.00 100.00% - - 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 注:无。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 南方理财金交易型货币市场基金招募说明书(更新) 中国证券报、上 2017年01月 1 摘要（2016年第2号） 海证券报、证券 11日 时报 南方理财金交易型货币市场基金招募说明书(更新) 中国证券报、上 2017年01月 2 （2016年第2号） 海证券报、证券 11日 时报 3 南方优选价值混合型证券投资基金分红公告 中国证券报、上 2017年01月 海证券报、证券 12日 第52页共54页 时报 南方理财金交易型货币市场基金2017年春节前暂 中国证券报、上 2017年01月 4 停申购及转换转入业务的公告 海证券报、证券 18日 时报 中国证券报、上 2017年01月 5 南方基金关于临时调整实时赎回业务的公告 海证券报、证券 24日 时报 南方理财金交易型货币市场基金限制大额申购和 中国证券报、上 2017年03月 6 定投业务的公告 海证券报、证券 20日 时报 南方理财金交易型货币市场基金2017年清明节前 中国证券报、上 2017年03月 7 暂停申购及转换转入业务的公告 海证券报、证券 23日 时报 南方理财金交易型货币市场基金2017年五一前暂 中国证券报、上 2017年04月 8 停申购及转换转入业务的公告 海证券报、证券 20日 时报 南方基金关于理财金H增加开源证券为申购赎回 中国证券报、上 2017年05月 9 代理券商的公告 海证券报、证券 04日 时报 南方理财金交易型货币市场基金2017年端午节前 中国证券报、上 2017年05月 10 暂停申购及转换转入业务的公告 海证券报、证券 18日 时报 南方理财金交易型货币市场基金调整大额申购和 中国证券报、上 2017年07月 11 定投业务限额的公告 海证券报、证券 04日 时报 南方理财金交易型货币市场基金招募说明书（更 中国证券报、上 2017年07月 12 新）（2017年第1号） 海证券报、证券 12日 时报 南方理财金交易型货币市场基金招募说明书（更 中国证券报、上 2017年07月 13 新）摘要（2017年第1号） 海证券报、证券 12日 时报 南方基金关于理财金H增加中银国际和国盛证券 中国证券报、上 2017年07月 14 为申购赎回代理券商的公告 海证券报、证券 25日 时报 关于南方理财金交易型货币市场基金变更基金经 中国证券报、上 2017年09月 15 理的公告 海证券报、证券 07日 时报 南方理财金交易型货币市场基金2017年国庆节、 中国证券报、上 2017年09月 16 中秋节前暂停申购及转换转入业务的公告 海证券报、证券 26日 时报 中国证券报、上 2017年12月 17 南方理财金交易型货币市场基金托管协议 海证券报、证券 23日 时报 18 南方理财金交易型货币市场基金基金合同 中国证券报、上 2017年12月 第53页共54页 海证券报、证券 23日 时报 南方基金管理有限公司关于修订公司旗下货币市 中国证券报、上 2017年12月 19 场基金基金合同有关条款的公告 海证券报、证券 23日 时报 南方基金管理有限公司关于旗下基金调整流通受 中国证券报、上 2017年12月 20 限股票估值方法的公告 海证券报、证券 26日 时报 南方理财金交易型货币市场基金2018年元旦前暂 中国证券报、上 2017年12月 21 停申购及转换转入业务的公告 海证券报、证券 26日 时报 南方基金管理有限公司关于公司旗下证券投资基 中国证券报、上 2017年12月 22 金缴纳增值税及其附加税费的公告 海证券报、证券 30日 时报 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:无。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方理财金交易型货币市场基金的文件。 2、南方理财金交易型货币市场基金合同。 3、南方理财金交易型货币市场基金托管协议。 4、基金管理人业务资格批件、营业执照。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 13.2 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。 13.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com 第54页共54页