南方理财金货币ETF2015年半年度报告 南方理财金交易型货币市场基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2015年8月25日 § 重要提示及目录 1. 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。 1. 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 §4 管理人报告 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 12 §5 托管人报告 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 13 6.1 资产负债表 13 6.2 利润表 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 15 6.4 报表附注 16 §7 投资组合报告 31 7.1 期末基金资产组合情况 31 7.2 债券回购融资情况 31 7.3 基金投资组合平均剩余期限 32 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 32 7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 33 7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 33 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 33 7.8 投资组合报告附注 33 §8 基金份额持有人信息 34 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 34 8.2 期末上市基金前十名持有人 35 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 35 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 35 §9 开放式基金份额变动 35 §10 重大事件揭示 36 10.1 基金份额持有人大会决议 36 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 36 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 36 10.4 基金投资策略的改变 36 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 36 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 36 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 36 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 37 10.9 其他重大事件 38 §11 备查文件目录 41 11.1 备查文件目录 41 11.2 存放地点 41 11.3 查阅方式 41 § 基金简介 1. 基金基本情况 基金名称 南方理财金交易型货币市场基金 基金简称 南方理财金货币ETF 场内简称 理财金H 基金主代码 000816 基金运作方式 基金合同生效日 2014年12月5日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 471,655,323.92份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2015-01-05 下属分级基金的基金简称： 理财金A 理财金H 下属分级基金的交易代码： 000816 511810 报告期末下属分级基金的份额总额 463,986,658.98份 7,668,664.94份 注：1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方理财金”。 2、 本基金A级份额净值为1元，本基金H级份额净值为100元。 1. 基金产品说明 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 1. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 鲍文革 林葛 联系电话 0755-82763888 010-66060069 电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-889-8899 95599 传真 0755-82763889 010-68121816 注册地址 深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 北京东城区建国门内大街69号 办公地址 深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 北京复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座9层 邮政编码 518048 100031 法定代表人 吴万善 刘士余 1. 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 1. 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构（理财金A） 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 注册登记机构（理财金H） 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 § 主要财务指标和基金净值表现 1. 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 理财金A 理财金H 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2015年1月1日 - 2015年6月30日 ) 报告期( 2015年1月1日 - 2015年6月30日) 本期已实现收益 19,900,331.49 16,718,707.86 本期利润 19,900,331.49 16,718,707.86 本期净值收益率 2.0845% 2.0852% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 期末基金资产净值 463,986,658.98 766,866,494.32 期末基金份额净值 1.0000 100.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 累计净值收益率 2.4268% 2.4275% 1. 基金净值表现 1.1. 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 理财金A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2940% 0.0087% 0.1126% 0.0000% 0.1814% 0.0087% 过去三个月 1.0212% 0.0082% 0.3418% 0.0000% 0.6793% 0.0082% 过去六个月 2.0845% 0.0059% 0.6810% 0.0000% 1.4035% 0.0059% 自基金合同生效起至今 2.4268% 0.0055% 0.7830% 0.0000% 1.6438% 0.0055% 注：本基金收益分配为按日结转份额。 理财金H 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2938% 0.0087% 0.1126% 0.0000% 0.1812% 0.0087% 过去三个月 1.0211% 0.0082% 0.3418% 0.0000% 0.6793% 0.0082% 过去六个月 2.0852% 0.0059% 0.6810% 0.0000% 1.4042% 0.0059% 自基金合同生效起至今 2.4275% 0.0055% 0.7830% 0.0000% 1.6445% 0.0055% 注：本基金收益分配为按日结转份额。 1.1. 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同生效日至本报告期末未满一年。本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 § 管理人报告 1. 基金管理人及基金经理情况 1.1. 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过3,500亿元，旗下管理73只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 夏晨曦 本基金基金经理 2014年12月5日 - 10年 香港科技大学理学硕士，具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金，曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务，现任固定收益部总监助理。2008年5月至2012年7月，任固定收益部投资经理，负责社保、专户及年金组合的投资管理；2012年7月至2015年1月，任南方润元基金经理；2012年8月至今，任南方理财14天基金经理；2012年10月至今，任南方理财60天基金经理；2013年1月至今，任南方收益宝基金经理；2014年7月至今，任南方现金增利基金经理；2014年7月至今，任南方现金通基金经理；2014年7月至今，任南方薪金宝基金经理；2014年12月至今，任南方理财金基金经理。 注: 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方理财金交易型货币市场基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 1.1. 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 1.1. 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次，其中3次是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，1次是由于投资组合的投资策略需要，相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。 1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，货币市场利率的走势主要分为两个阶段。一季度，稳健、中性的货币政策下，货币市场资金面受到外汇占款负增长、新股发行等因素影响，资金面整体处于紧平衡状态，资金利率中枢始终处于历史较高水平。这一状态基本延续至一季度末期，随着经济增长下行压力进一步加大，物价水平持续走低，外部流动性冲击相对弱化，货币政策逐步呈现出主动放松的态势，通过降准投放基础货币并通过降息引导基准利率下行。货币政策的放松使得货币市场利率出现了大幅下行，各期限、各类属资产收益率的降幅均超过100BPs。相应地，在上半年两个阶段的不同市场环境下，合理的投资策略是在年初执行低久期策略，而自一季度末开始执行高久期策略。回顾本基金的投资，一季度对市场判断存在一些偏差，组合久期相对偏高导致业绩表现欠佳。面对年初开局的不利局面，我们准确预判了二季度行情，果断提高资产久期及仓位水平，重点加仓债券类资产，在二季度市场行情中获得了较丰厚的资本利得收益。 1.1. 报告期内基金的业绩表现 本报告期A级基金净值收益率为2.0845%，同期业绩比较基准收益率为0.6810%。H级基金净值收益率为2.0852%，同期业绩比较基准收益率为0.6810% 1. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年市场，我们认为政策重心仍将放在稳增长上，7月30日政治局会议明确提出高度重视应对经济下行压力，可以认为货币政策并不存在收紧的可能性，宏观经济运行的货币基础仍将是宽松的。但另一方面，我们也认为与二季度货币政策发力有所不同的是，稳增长政策在下半年可能更多体现为财政政策刺激为主，我们的判断逻辑是前期货币政策已经出现了大幅放松，但我们也观察到央行投放的流动性并未能有效进入实体经济，而是大量堆积在金融体系内，并一定程度上造成了资产价格泡沫。未来货币政策可能的调整路径是强化定向工具，弱化总量工具，更加注重资金向实体经济的引导。进一步，考虑到外部环境对资本流动的影响，如联储加息导致资金流出，总体上我们认为货币市场资金利率中枢将小幅上移，7天回购利率运行区间2.5%-3%，短期波动可能加大。基于以上判断，下半年整体的操作思路是保持中性久期和中性的杠杆水平，同时做好基金的流动性管理工作。此外，我们将特别重视持仓债券的信用风险，密切关注可能出现的信用资质变化，避免债券资产违约情况出现。 1. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总裁、总裁助理兼权益投资总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，本基金收益分配应遵循下列原则： （1）本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； （2）本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； （3）每日分配收益：本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益； （4）本基金场外份额根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付，支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；若当日基金净收益小于零时，缩减基金份额持有人基金份额； （5）本基金场内份额根据每日基金收益情况，以每百份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，计入投资人收益账户，投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。收益账户高于100元以上的整百元收益于每个工作日转为基金份额支付到投资人的证券账户。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）； 投资人赎回基金份额时，其对应比例的累计未付收益立即结清，以现金支付给投资人；若累计未付收益为负值，则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人卖出部分基金份额时，不支付对应的累计未付收益；但投资人份额全部卖出时，以现金方式将全部累计未付收益结清； （6）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； （7）当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益； （8）在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会； （9）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 本报告期内应分配收益36,619,039.35元,实际分配收益36,619,039.35元。 1. 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 § 托管人报告 1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管南方理财金交易型货币市场基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《南方理财金交易型货币市场基金基金合同》、《南方理财金交易型货币市场基金托管协议》的约定，对南方理财金交易型货币市场基金管理人—南方基金管理有限公司2015年1月1日至2015年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，南方基金管理有限公司在南方理财金交易型货币市场基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 1. 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，南方基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的南方理财金交易型货币市场基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 § 半年度财务会计报告（未经审计） 1. 资产负债表 会计主体：南方理财金交易型货币市场基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2015年6月30日 上年度末2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.3.1 270,222,152.30 3,558,153,406.70 结算备付金 456,000.00 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.3.2 1,040,229,077.01 - 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,040,229,077.01 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 45,000,187.50 - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.3.5 9,533,555.99 11,561,684.29 应收股利 - - 应收申购款 14,965,053.47 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 78,153.18 - 资产总计 1,380,484,179.45 3,569,715,090.99 负债和所有者权益 附注号 本期末2015年6月30日 上年度末2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 148,501,536.25 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 160,350.39 - 应付管理人报酬 327,970.67 761,160.05 应付托管费 109,323.56 253,719.98 应付销售服务费 273,308.85 634,300.09 应付交易费用 6.4.3.7 30,511.84 - 应交税费 - - 应付利息 18,305.78 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 209,718.81 - 负债合计 149,631,026.15 1,649,180.12 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 1,230,853,153.30 3,568,065,910.87 未分配利润 6.4.3.10 - - 所有者权益合计 1,230,853,153.30 3,568,065,910.87 负债和所有者权益总计 1,380,484,179.45 3,569,715,090.99 注：报告截止日2015年6月30日，A级基金份额净值1.0000元，基金份额总额463,986,658.98份，H级基金份额净值100.0000元，基金份额总额7,668,664.94份。 1. 利润表 会计主体：南方理财金交易型货币市场基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 一、收入 43,935,056.05 1.利息收入 40,426,587.71 其中：存款利息收入 6.4.3.11 25,519,389.73 债券利息收入 11,488,931.26 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 3,418,266.72 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,508,468.34 其中：股票投资收益 6.4.3.12 - 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.3.13 3,508,468.34 资产支持证券投资收益 6.4.3.13.1 - 贵金属投资收益 6.4.3.14 - 衍生工具收益 6.4.3.15 - 股利收益 6.4.3.16 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.3.17 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.18 - 减：二、费用 7,316,016.70 1．管理人报酬 6.4.6.2.1 2,660,169.66 2．托管费 6.4.6.2.2 886,723.20 3．销售服务费 6.4.6.2.3 2,216,807.94 4．交易费用 6.4.3.19 - 5．利息支出 1,244,443.71 其中：卖出回购金融资产支出 1,244,443.71 6．其他费用 6.4.3.20 307,872.19 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 36,619,039.35 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 36,619,039.35 注：本基金合同生效日为2014年12月5日，无上年度可比期间（下同）。 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方理财金交易型货币市场基金 本报告期：2015年1月1日 至 2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,568,065,910.87 - 3,568,065,910.87 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 36,619,039.35 36,619,039.35 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -2,337,212,757.57 - -2,337,212,757.57 其中：1.基金申购款 6,048,222,048.16 - 6,048,222,048.16 2.基金赎回款 -8,385,434,805.73 - -8,385,434,805.73 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -36,619,039.35 -36,619,039.35 五、期末所有者权益（基金净值） 1,230,853,153.30 - 1,230,853,153.30 项目 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） - - - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - - - 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） - - - 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。 1.1.1. 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 1.1.1. 差错更正的说明 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 1.1. 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 活期存款 222,152.30 定期存款 270,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 270,000,000.00 其他存款 - 合计： 270,222,152.30 注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 1,040,229,077.01 1,043,157,000.00 2,927,922.99 0.2379% 合计 1,040,229,077.01 1,043,157,000.00 2,927,922.99 0.2379% 注：1. 偏离金额＝影子定价－摊余成本； 2. 偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 1.1.1. 衍生金融资产/负债 注：无。 1.1.1. 买入返售金融资产 单位: 人民币元 项目 本期末2015年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 45,000,187.50 - 合计 45,000,187.50 - 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 应收活期存款利息 426.00 应收定期存款利息 178,277.83 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 5,702.83 应收债券利息 9,344,244.61 应收买入返售证券利息 4,904.72 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 9,533,555.99 1.1.1. 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 其他应收款 45,000.00 待摊费用 33,153.18 合计 78,153.18 1.1.1. 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 30,511.84 合计 30,511.84 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,364.53 预提费用 207,354.28 合计 209,718.81 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 理财金A 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,559,564,991.70 2,559,564,991.70 本期申购 3,169,556,340.30 3,169,556,340.30 本期赎回(以"-"号填列) -5,265,134,673.02 -5,265,134,673.02 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 463,986,658.98 463,986,658.98 金额单位：人民币元 理财金H 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 10,085,009.19 1,008,500,919.17 本期申购 28,786,657.08 2,878,665,707.86 本期赎回(以"-"号填列) -31,203,001.33 -3,120,300,132.71 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 7,668,664.94 766,866,494.32 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 1.1.1. 未分配利润 单位：人民币元 理财金A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 19,900,331.49 - 19,900,331.49 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -19,900,331.49 - -19,900,331.49 本期末 - - - 单位：人民币元 理财金H 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 16,718,707.86 - 16,718,707.86 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -16,718,707.86 - -16,718,707.86 本期末 - - - 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 46,583.50 定期存款利息收入 25,318,249.59 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 154,556.64 其他 - 合计 25,519,389.73 1.1.1. 股票投资收益 无。 1.1.1. 债券投资收益 1.1.1.1. 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入 3,508,468.34 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 3,508,468.34 1.1.1.1. 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 1,265,772,320.99 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 1,241,662,946.04 减：应收利息总额 20,600,906.61 买卖债券差价收入 3,508,468.34 1.1.1. 贵金属投资收益 无。 1.1.1. 衍生工具收益 无。 1.1.1. 股利收益 无。 1.1.1. 公允价值变动收益 无。 1.1.1. 其他收入 无。 1.1.1. 交易费用 无。 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,765.71 结算服务费－债券 150.00 其他 50.00 上市年费 36,846.82 银行汇划费 57,471.09 账户维护费 15,000.00 合计 307,872.19 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 无。 1.1.1. 资产负债表日后事项 无。 1.1. 关联方关系 1.1.1. 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 1.1.1. 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 1.1.1. 通过关联方交易单元进行的交易 无。 1.1.1.1. 应支付关联方的佣金 无。 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,660,169.66 - 其中：支付销售机构的客户维护费 394,948.87 - 注：支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.30% / 当年天数。 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 886,723.20 - 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。 1.1.1.1. 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 理财金A 理财金H 合计 南方基金 477,859.29 - 477,859.29 中国农业银行 484,658.70 - 484,658.70 合计 962,517.99 - 962,517.99 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 理财金A 理财金H 合计 - - - - 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金公司，再由南方基金公司计算并支付给各基金销售机构。A级基金份额和H级基金份额约定的销售服务费年费率均为0.25%。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 理财金A 理财金H 基金合同生效日（ 2014年12月5日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - 102,412.00 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 102,412.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 0.0217% 项目 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 理财金A 理财金H 基金合同生效日（ 2014年12月5日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 注：1. 期间申购/买入总份额含红利再投份额。 2. 基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 1.1.1.1. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 　　　　　　　　　　　　　　　 理财金H 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　份额单位：份 关联方名称 本期末2015年6月30日 上年度末2014年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 华泰证券股份有限公司 421,875.00 0.0895% - - 注：报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的费率按照本基金招募说明书的规定执行。 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 222,152.30 46,583.50 - - 注：本基金的银行活期存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 1.1.1. 其他关联交易事项的说明 无。 1.1. 利润分配情况 1.1.1. 利润分配情况——货币市场基金 金额单位：人民币元 理财金A 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 19,900,331.49 - - 19,900,331.49 - 理财金H 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 16,718,707.86 - - 16,718,707.86 - 1.1. 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 1.1.1. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 1.1.1.1. 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额148,501,536.25元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 011537005 15中建材SCP005 2015年7月2日 100.13 695,000 69,590,350.00 110221 11国开21 2015年7月1日 99.99 500,000 49,995,000.00 130215 13国开15 2015年7月1日 99.96 298,000 29,788,080.00 合计 1,493,000 149,373,430.00 1.1.1.1. 交易所市场债券正回购 无。 1.1. 金融工具风险及管理 1.1.1. 风险管理政策和组织架构 本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险合理稳定收益品种。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 1.1.1. 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期存款存放在本基金的托管行中国农业银行，定期存款存放在具有基金托管资格的上海银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、民生银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在A-1级以下或长期信用评级在AAA级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资于一家公司发行的短期企业债券的比例不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，在全国银行间债券市场回购融入的资金余额不超过基金资产净值的20%。 于2015年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中148,501,536.25元将在一个月内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 1.1.1. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款及买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年6月30日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 270,222,152.30 - - - - 270,222,152.30 结算备付金 456,000.00 - - - - 456,000.00 交易性金融资产 780,244,123.32 259,984,953.69 - - - 1,040,229,077.01 买入返售金融资产 45,000,187.50 - - - - 45,000,187.50 应收利息 - - - - 9,533,555.99 9,533,555.99 应收申购款 - - - - 14,965,053.47 14,965,053.47 其他资产 - - - - 78,153.18 78,153.18 资产总计 1,095,922,463.12 259,984,953.69 - - 24,576,762.64 1,380,484,179.45 负债 卖出回购金融资产款 148,501,536.25 - - - - 148,501,536.25 应付赎回款 - - - - 160,350.39 160,350.39 应付管理人报酬 - - - - 327,970.67 327,970.67 应付托管费 - - - - 109,323.56 109,323.56 应付销售服务费 - - - - 273,308.85 273,308.85 应付交易费用 - - - - 30,511.84 30,511.84 应付利息 - - - - 18,305.78 18,305.78 其他负债 - - - - 209,718.81 209,718.81 负债总计 148,501,536.25 - - - 1,129,489.90 149,631,026.15 利率敏感度缺口 947,420,926.87 259,984,953.69 - - 23,447,272.74 1,230,853,153.30 上年度末 2014年12月31日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 3,558,153,406.70 - - - - 3,558,153,406.70 应收利息 - - - - 11,561,684.29 11,561,684.29 资产总计 3,558,153,406.70 - - - 11,561,684.29 3,569,715,090.99 负债 应付管理人报酬 - - - - 761,160.05 761,160.05 应付托管费 - - - - 253,719.98 253,719.98 应付销售服务费 - - - - 634,300.09 634,300.09 负债总计 - - - - 1,649,180.12 1,649,180.12 利率敏感度缺口 3,558,153,406.70 - - - 9,912,504.17 3,568,065,910.87 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2015年6月30日 ） 上年度末（ 2014年12月31日 ） 市场利率下降25个基点 762,023.03 - 市场利率上升25个基点 -759,858.29 - 注：上年度末（2014 年12 月31 日），本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算利率风险对基金资产净值的影响。 1.1.1.1. 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 1.1.1.1. 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于定期存款和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 1.1. 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 § 投资组合报告 1. 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,040,229,077.01 75.35 其中：债券 1,040,229,077.01 75.35 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 45,000,187.50 3.26 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 270,678,152.30 19.61 4 其他各项资产 24,576,762.64 1.78 5 合计 1,380,484,179.45 100.00 1. 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 5.96 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 148,501,536.25 12.06 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。 1. 基金投资组合平均剩余期限 1.1. 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 90 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 16 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”。本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 1.1. 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 45.98 12.07 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 23.56 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 4.06 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—180天 15.43 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)—397天（含） 21.12 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 110.16 12.07 1. 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 80,178,811.55 6.51 其中：政策性金融债 80,178,811.55 6.51 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 960,050,265.46 78.00 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 1,040,229,077.01 84.51 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 1. 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 011537005 15中建材SCP005 800,000 79,996,071.39 6.50 2 071501005 15招商CP005 800,000 79,992,204.04 6.50 3 011590003 15苏交通SCP003 600,000 59,978,075.06 4.87 4 110221 11国开21 500,000 50,179,141.65 4.08 5 071532001 15中投证券CP001 500,000 50,072,838.19 4.07 6 071546002 15国元证券CP002 500,000 50,017,059.90 4.06 7 011523002 15大唐SCP002 500,000 49,968,994.39 4.06 8 071545002 15瑞银CP002 400,000 40,033,410.58 3.25 9 011590005 15苏交通SCP005 400,000 40,010,584.07 3.25 10 071507002 15中信建投CP002 400,000 39,996,054.98 3.25 1. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 32 报告期内偏离度的最高值 0.4085% 报告期内偏离度的最低值 -0.0007% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1444% 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 1. 投资组合报告附注 1.1. 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 1.1. 本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 1.1. 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1.1. 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 9,533,555.99 4 应收申购款 14,965,053.47 5 其他应收款 45,000.00 6 待摊费用 33,153.18 7 其他 - 8 合计 24,576,762.64 § 基金份额持有人信息 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 理财金A 9,815 47,273.22 261,651,067.66 56.39% 202,335,591.32 43.61% 理财金H 949 8,080.78 4,525,417.82 59.01% 3,143,247.12 40.99% 合计 10,764 43,817.85 266,176,485.48 56.43% 205,478,838.44 43.57% 注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 1. 期末上市基金前十名持有人 理财金H 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 万和证券有限责任公司 2,006,547.00 26.17% 2 戚燕萍 556,496.00 7.26% 3 华泰证券股份有限公司 528,708.00 6.89% 4 海通证券股份有限公司 340,339.00 4.44% 5 英大国际信托有限责任公司 328,426.00 4.28% 6 方正证券股份有限公司 238,285.00 3.11% 7 潘永江 203,547.00 2.65% 8 新余仁邦时代投资管理有限公司 170,012.00 2.22% 9 江铃汽车集团财务有限公司 152,629.00 1.99% 10 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 119,079.00 1.55% 注：持有人为场内持有人。 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 理财金A 98,191.76 0.0212% 理财金H - - 合计 98,191.76 0.0208% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额，本基金基金经理未持有本基金份额。 § 开放式基金份额变动 单位：份 理财金A 理财金H 基金合同生效日（2014年12月5日）基金份额总额 2,551,012,171.44 10,051,310.00 本报告期期初基金份额总额 2,559,564,991.70 10,085,009.19 本报告期基金总申购份额 3,169,556,340.30 28,786,657.08 减:本报告期基金总赎回份额 5,265,134,673.02 31,203,001.33 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 463,986,658.98 7,668,664.94 § 重大事件揭示 1. 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 1. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据南方基金管理有限公司第六届董事会第十四次会议审议通过，并向中国基金业协会报备，基金管理人于2015年5月29日发布公告，聘任常克川、李海鹏为公司副总经理。本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 1. 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 1. 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 1. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国泰君安 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国泰君安 - - 100,000,000.00 58.14% - - 华泰证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - 72,000,000.00 41.86% - - 注：1、本期无租用证券公司交易单元的变更情况。 2、交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元： a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 1. 偏离度绝对值超过0.5%的情况 无。 1. 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 其他公告南方基金关于临时调整实时赎回业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月15日 2 其他公告南方理财金交易型货币市场基金2015年端午节前暂停申购及转换转入业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月11日 3 其他公告南方基金关于电子直销平台开通货币基金快速转购业务并实行0费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月8日 4 其他公告南方基金关于临时调整实时赎回业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月29日 5 管理人公告南方基金管理有限公司关于副总经理变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月29日 6 南方基金关于旗下部分基金增加汇付金融为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月18日 7 代销公告南方基金关于旗下部分基金增加华融湘江银行为代销机构及开通定投和转换业务公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月15日 8 其他公告南方基金关于临时调整实时赎回业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月15日 9 代销公告南方基金关于旗下部分基金增加张家港农村商业银行、烟台银行、南海农商银行和华西证券为代销机构及开通定投和转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月13日 10 其他公告南方基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月7日 11 其他公告南方基金关于临时调整实时赎回业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月30日 12 管理人公告南方基金管理有限公司深圳分公司负责人等信息变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月28日 13 管理人公告南方基金管理有限公司关于公司高级管理人员在子公司兼职情况变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月23日 14 其他公告南方理财金交易型货币市场基金2015年五一节前暂停申购及转换转入业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月22日 15 管理人公告南方基金管理有限公司关于从业人员在子公司兼任职务情况的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月18日 16 代销公告南方基金关于旗下部分基金增加晋商银行为代销机构及开通定投和转换业务公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月15日 17 其他公告关于电子直销业务增加苏宁易付宝第三方支付业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月15日 18 其他公告南方基金关于淘宝直营店销售手续费费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月10日 19 代销公告南方基金关于旗下部分基金增加利得基金为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月8日 20 南方基金关于旗下部分基金增加增财基金为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月31日 21 代销公告南方基金关于旗下部分基金增加苏州银行为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月27日 22 其他公告南方理财金交易型货币市场基金2015年清明节前暂停申购及转换转入业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月26日 23 代销公告南方基金关于旗下部分基金增加联泰资产为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月23日 24 代销公告南方基金关于旗下部分基金增加西安银行为代销机构及开通定投和转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月23日 25 其他公告南方基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月17日 26 管理人公告南方基金关于临时调整实时赎回业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月6日 27 代销公告南方基金关于500ETF增加安信证券为申购赎回代理券商、理财金H增加中投证券为申购赎回代理券商的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年2月16日 28 其他公告南方基金管理有限公司关于从业人员在子公司兼任职务情况的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年2月12日 29 其他公告南方基金关于临时调整实时赎回业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年2月5日 30 其他公告南方基金关于调整实时赎回业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年2月2日 31 代销公告南方基金关于理财金H新增诚浩证券设置交易佣金为零的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年1月13日 32 其他公告南方基金管理有限公司关于部分证券公司设置南方理财金交易型货币市场基金H类证券交易佣金为零的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年1月5日 § 备查文件目录 1. 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方理财金交易型货币市场基金的文件。 2、南方理财金交易型货币市场基金合同。 3、南方理财金交易型货币市场基金托管协议。 4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 1. 存放地点 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼 1. 查阅方式 网站：http://www.nffund.com PAGE 第 13 页 共41 页