华商未来主题混合型证券投资基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：华商基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2022 年 3 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 30 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。 本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 8 §4 管理人报告...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13 §5 托管人报告...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14 §6 审计报告...... 14 6.1 审计报告基本信息...... 14 6.2 审计报告的基本内容...... 14 §7 年度财务报表...... 16 7.1 资产负债表...... 16 7.2 利润表...... 17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 18 7.4 报表附注...... 19 §8 投资组合报告...... 45 8.1 期末基金资产组合情况...... 45 8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 45 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 46 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 58 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 62 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 62 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 62 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 63 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 63 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 63 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 63 8.12 投资组合报告附注...... 63 §9 基金份额持有人信息...... 64 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 64 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 64 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 64 §10 开放式基金份额变动...... 65 §11 重大事件揭示...... 65 11.1 基金份额持有人大会决议...... 65 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 65 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 65 11.4 基金投资策略的改变...... 65 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 65 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 65 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 65 11.8 其他重大事件...... 67 §12 影响投资者决策的其他重要信息...... 71 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 71 §13 备查文件目录...... 71 13.1 备查文件目录 ...... 71 13.2 存放地点...... 71 13.3 查阅方式...... 71 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华商未来主题混合型证券投资基金 基金简称 华商未来主题混合 基金主代码 000800 交易代码 000800 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 10 月 14 日 基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 495,674,013.90 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金分享居民收入增长和消费升级蕴含的新兴产业 投资机会，精选具有核心竞争力的企业，在有效管理 投资风险的前提下，追求超过基准的投资回报及基金 资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金坚持“自上而下”、“自下而上”相结合的投资 视角，重点关注居民收入增长和消费升级蕴含的新兴 产业投资机会，精选优质上市公司股票，力求实现基 金资产的长期稳健增值。 具体投资策略详见基金合同。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益 高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益 产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华商基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 高敏 李申 信息披露负责人 联系电话 010-58573600 021-60637102 电子邮箱 gaom@hsfund.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 4007008880 021-60637111 传真 010-58573520 021-60635778 注册地址 北京市西城区平安里西大 北京市西城区金融大街 25 号 街 28 号楼 19 层 办公地址 北京市西城区平安里西大 北京市西城区闹市口大街 1 号 街 28 号楼 19 层 院 1 号楼 邮政编码 100035 100033 法定代表人 陈牧原 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hsfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市浦东新区东育路 588 号前滩 普通合伙) 中心 42 楼 注册登记机构 华商基金管理有限公司 北京市西城区平安里西大街28号楼 19 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2021 年 2020 年 2019 年 本期已实现收益 115,627,668.68 194,591,746.84 111,557,578.99 本期利润 78,025,058.01 188,847,226.87 302,780,246.90 加权平均基金份额本期利润 0.1311 0.1780 0.2153 本期加权平均净值利润率 14.31% 21.33% 34.12% 本期基金份额净值增长率 15.99% 22.15% 40.35% 3.1.2 期末数据和指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 期末可供分配利润 -180,629,928.94 -461,656,303.23 -1,001,512,038.65 期末可供分配基金份额利润 -0.3644 -0.5812 -0.7479 期末基金资产净值 510,568,641.00 705,542,426.41 973,434,274.82 期末基金份额净值 1.030 0.888 0.727 3.1.3 累计期末指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 基金份额累计净值增长率 3.00% -11.20% -27.30% 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 4.25% 1.39% 1.43% 0.60% 2.82% 0.79% 过去六个月 14.19% 1.72% -3.38% 0.77% 17.57% 0.95% 过去一年 15.99% 1.63% -2.62% 0.88% 18.61% 0.75% 过去三年 98.84% 1.58% 51.14% 0.97% 47.70% 0.61% 过去五年 -6.70% 1.55% 43.68% 0.90% -50.38% 0.65% 自基金合同 3.00% 1.98% 88.41% 1.12% -85.41% 0.86% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：①本基金合同生效日为 2014 年 10 月 14 日。 ②根据《华商未来主题混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金股票资产的投资占基金资产的比例为 60-95%，其中投资于质地优秀的未来主题方向的上市公司股票不低于非现金基金 资产的 80%，债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的 5%—40%，其中权证占基金资产净值的 0—3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同生效日为 2014 年 10 月 14 日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年 度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年均未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华商基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2005]160 号文批准设立，成立于 2005 年 12 月 20 日，注册资本为 10000 万元人民币，注册地为北京市，是一家为客户提供专业理财服务的资 产管理机构。 本基金管理人拥有公募基金管理业务、私募资产管理业务、受托管理保险资金业务等业务资 格，在主动权益、固定收益、量化投资、FOF 投资等领域全面布局，为客户提供专业理财服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明 男，中国籍，经济学硕 士，具有基金从业资格。 2007 年 8 月至 2010 年 4 月就职于 SK 能源公司从 事财务工作；2010 年 4 月加入华商基金管理有 限公司，曾任行业研究 员；2014 年 8 月 1 日至 2015 年 4 月 7 日担任华 基 金 经 商领先企业混合型开放 理，权益 式证券投资基金的基金 投资部副 经理助理；2015 年 4 月 总经理， 8 日至 2021 年 1月 19日 李双全 公司公募 2019 年 8 月 - 11.7 担任华商领先企业混合 业务权益 23 日 型开放式证券投资基金 投资决策 的基金经理；2015 年 7 委员会委 月 8 日起至今担任华商 员 双驱优选灵活配置混合 型证券投资基金的基金 经理；2018 年 3 月 2 日 起至今担任华商改革创 新股票型证券投资基金 的基金经理；2019 年 8 月 23 日起至今担任华商 未来主题混合型证券投 资基金的基金经理； 2020年5月22日起至今 担任华商龙头优势混合 型证券投资基金的基金 经理；2020 年 12 月 16 日起至今担任华商景气 优选混合型证券投资基 金的基金经理。 注：①“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司对外披露的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的 规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交 易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等，建立健全投资授权制度，确保 各投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于 不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下交易业务，公司依 照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则 或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，系统的公平交易程序运作良好，未出现异常情况。场外、网下业务公平交易制度 执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3 日、5 日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验，统计了溢价率占优比例。本报告期 内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，公司制定了《异常交易管理办法》，对包括可能显著影 响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防范、 控制措施。 报告期内严格执行公司相关制度，未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中，成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 相对其他主要经济体，2021 年我国疫情控制更好更及时，生产和经济活动率先复苏，由此产生了以下影响：一是年初我们的经济和货币政策率先实现正常化，没有像其他经济体一样继续刺激经济；二是海外的疫情导致其生产制造能力不足，而刺激政策导致其需求相对比较旺盛，这部分供需缺口推升了我国出口的显著增长。国内经济活动的恢复叠加海外需求的外溢效应直接拉动了相关产品的生产制造和能源原材料需求。我们看到，在国内电力供应两位数增长的情况下，部分省份和地区仍然出现了拉闸限电的情况。叠加“双碳”的压力下，我们看到二三季度煤电油运供需均出现了不同程度的缺口，导致价格出现了一定的上涨压力。伴随着价格的上涨，这些板块的股票在二三季度出现了明显的上涨。在宏观经济向上势头较好的情况下，2021 年上半年房地产调控政策严格实施，“三道红线”和预售资金监管使得部分较为激进的房企开始出现较严重的现金流压力，房地产及地产产业链的公司的股价持续走弱。由于房地产及基建投资的持续走弱，2021年下半年尤其是四季度以来我国经济增长的压力逐渐加大，稳增长逐渐成为新的政策共识。我们看到，政府适时对房地产和基建的相关政策进行了相对灵活的调整，并在四季度对货币政策进行了放松。由于政策转暖，房地产和基建相关的板块在四季度出现了一定的相对收益。2021 年全年表现亮眼的板块是电新板块，由于销量不断超预期，整个电动车产业链均有较好的变现；风电板块由于估值较低，预期差较大，在下半年表现非常突出。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.030 元，份额累计净值为 1.030 元。本年度基 金份额净值增长率为 15.99%。同期基金业绩比较基准的收益率为-2.62%，本基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率 18.61 个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2022 年，我们认为市场的变化可能较为复杂：1. 站在一季度来看，由于经济下行压力 仍较大，我们认为当前的主要矛盾仍然是稳增长，通过稳地产和加大基建投资来托底经济。因此，影响稳增长效果的政策出台的概率不大，之前受政策压制较大的行业包括房地产和互联网等赢得了一个政策较为温和的时间窗口；2. 随着海外疫情逐步得到控制，主要经济体生产生活逐步恢复，对相关能源和原材料的需求可能会有较明显的拉动，有可能带来相关商品价格的上涨，这一点类 似于我们 2021 年经历的过程，因此，需要关注这些受海外需求拉动全球定价的上游行业的投资机会；3. 随着我国经济增长逐步企稳回升，政府对于稳增长的诉求逐步减弱，市场的关注点可能重新回到光伏电动车科技等未来成长空间广阔的新兴行业，如果这些行业的数据能够持续验证和兑现，可能意味着新一轮的投资机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人从合法、合规、保障基金持有人利益出发，由督察长领导独立于各业务部门的监察稽核部对基金投资运作、公司经营管理及员工行为的合法、合规性等进行了监察稽核，通过开展合规审查、合规咨询、合规宣导与培训、合规检查、合规报告等工作流程，及时发现情况、提出整改意见、督促有关业务部门整改并跟踪改进落实情况，并通过各类报告、报表及时向公司管理层、董事会以及监管机构进行汇报，实现了对合规风险的有效识别和主动管理，提高了业务部门及人员的合规意识和自我约束能力。 内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；公司内部规章制度的执行情况；信息隔离管理机制建设和执行情况；信息系统安全建设和运行情况与员工职业操守规范情况等。 （1）进一步完善制度建设，构建适时、全面、严谨的内部控制体系。本基金管理人根据法律法规变动及公司业务发展需要，及时制定及修订了相关管理制度，对原有制度体系进行了持续的更新和完善，对现有的制度体系进行了进一步梳理，同时，根据公司实际业务情况不断细化制度流程，进一步强化内部控制。 （2）全面加强风险监控，不断提高风险管理水平。本基金管理人在原有基础上进一步提升内控管理水平，确保内部控制的独立性和权威性，事前、事中、事后风险控制有效结合，通过多种形式提高内控管理质量、优化风险管理水平。 （3）有计划地开展合规检查工作，保障公司的经营管理和全体员工的执业行为符合法律法规和准则。本年度内，本基金管理人通过日常监察与专项稽核相结合的方式，深入开展各项监察稽核工作，对证券库管理、信用研究支持、场外网下交易业务、交易对手管理、移动通讯工具管理与信息监控、内幕交易防控、员工投资行为管理、关联交易管理、基金运营、信息技术、宣传推介、销售适用性管理、客户服务、反洗钱工作等方面进行专项稽核，对全体员工守法合规行为进行监督，从而较好地防范合规风险。 （4）强化合规宣导和培训。本基金管理人及时向全体员工宣导最新法律法规及监管动态，通过组织各类合规培训持续向全体员工传达监管政策要点及监管会议精神，通报行业风险事件及监管通报案例情况，督促全体员工规范执业，从而推动公司合规文化建设，形成公司合规共识。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定及基金合同中关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制定了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人设立的估值小组，负责组织制定、定期审核及适时修订基金估值政策和程序，研究、指导基金估值业务。估值小组成员包括总经理、督察长、分管基金运营部的高管、分管投研部门的高管、固定收益部负责人、研究发展部负责人、基金运营部负责人、风险控制部负责人或上述部门负责人指定人员，由总经理任估值小组负责人，由基金运营部负责人任估值小组秘书。估值小组关于调整投资品种估值方法的决策，需经 1/2 以上的小组成员同意。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格，当对估值原则及技术有异议时，本基金托管人有义务要求本基金管理人作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。会计师事务所在对基金年度财务报告出具审计报告时，对报告期间基金的估值技术及其重大变化，特别是对估值的适当性，采用外部信息进行估值的客观性和可靠性程度，以及相关披露的充分性和及时性等发表意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易的债券品种的估值数据，以及流通受限股票的流动性折扣数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《华商未来主题混合型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。本基金本报告期未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第 22685 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华商未来主题混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了华商未来主题混合型证券投资基金(以下简称“华商未 来主题混合基金”)的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负 债表，2021 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财 务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映 了华商未来主题混合基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华商未来主题混合 基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 其他信息 华商未来主题混合基金的基金管理人华商基金管理有限公司 (以 下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括华 商未来主题混合基金 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财 务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的 工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。 在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金 责任 业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表， 使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华商未来主题混合 基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运 用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华商未来主题混 合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督华商未来主题混合基金的财务报告过 程。 注册会计师对财务报表审计的我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华商未来主题混合基金 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性 得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截 至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华 商未来主题混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 陈熹 崔泽宇 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 审计报告日期 2022 年 3 月 30 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华商未来主题混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 122,972,978.04 120,661,232.50 结算备付金 6,674,255.63 10,855,232.93 存出保证金 351,793.24 360,567.91 交易性金融资产 7.4.7.2 379,660,570.87 578,639,439.12 其中：股票投资 379,660,570.87 578,639,439.12 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 18,581,406.45 - 应收利息 7.4.7.5 12,178.38 113,361.62 应收股利 - - 应收申购款 49,864.48 205,316.24 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 528,303,047.09 710,835,150.32 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 15,324,159.29 63,000.00 应付赎回款 634,970.48 3,089,024.59 应付管理人报酬 658,322.44 897,344.65 应付托管费 109,720.42 149,557.45 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 817,139.27 871,894.06 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 190,094.19 221,903.16 负债合计 17,734,406.09 5,292,723.91 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 495,674,013.90 794,323,521.71 未分配利润 7.4.7.10 14,894,627.10 -88,781,095.30 所有者权益合计 510,568,641.00 705,542,426.41 负债和所有者权益总计 528,303,047.09 710,835,150.32 注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.030 元，基金份额总额 495,674,013.90 份。 7.2 利润表 会计主体：华商未来主题混合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 一、收入 94,947,923.65 213,528,480.02 1.利息收入 527,466.55 638,304.11 其中：存款利息收入 7.4.7.11 526,226.84 638,304.11 债券利息收入 1,239.71 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 131,789,031.33 217,567,573.06 其中：股票投资收益 7.4.7.12 128,557,966.62 209,865,598.93 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 1,381,059.28 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 1,850,005.43 7,701,974.13 3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.17 -37,602,610.67 -5,744,519.97 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 234,036.44 1,067,122.82 减：二、费用 16,922,865.64 24,681,253.15 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 8,190,783.48 13,270,370.74 2．托管费 7.4.10.2.2 1,365,130.66 2,211,728.48 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 7,163,992.87 8,961,397.05 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 4.42 - 7．其他费用 7.4.7.20 202,954.21 237,756.88 三、利润总额（亏损总额以“-” 78,025,058.01 188,847,226.87 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 78,025,058.01 188,847,226.87 列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华商未来主题混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 794,323,521.71 -88,781,095.30 705,542,426.41 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 78,025,058.01 78,025,058.01 润） 三、本期基金份额交易产 -298,649,507.81 25,650,664.39 -272,998,843.42 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 66,338,630.83 -6,077,165.58 60,261,465.25 2.基金赎回款 -364,988,138.64 31,727,829.97 -333,260,308.67 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 495,674,013.90 14,894,627.10 510,568,641.00 金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,339,042,016.61 -365,607,741.79 973,434,274.82 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 188,847,226.87 188,847,226.87 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -544,718,494.90 87,979,419.62 -456,739,075.28 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 277,456,940.80 -41,995,668.73 235,461,272.07 2.基金赎回款 -822,175,435.70 129,975,088.35 -692,200,347.35 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 794,323,521.71 -88,781,095.30 705,542,426.41 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______王小刚______ ______程蕾______ ____程蕾____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华商未来主题混合型证券投资基金(原名为华商未来主题股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]669 号《关于核准华商未来主题股票型证券投资基金募集的批复》，由华商基金管理有限公司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》和《华商未来主题股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 4,918,743,369.76元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第 599 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华商未来主题股票型证券投资基金基金合同》于 2014 年 10月 14 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 4,918,834,784.86 份基金份额，其中认购资金利息折合 91,415.1 份基金份额。本基金的基金管理人为华商基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，华商未来主题 股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 6 日公告后更名为华商未来主题混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华商未来主题混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债券)、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金股票资产的投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于质地优秀的未来主题方向的上市公司股票不低于非现金基金资产的 80%，债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的 5%-40%，其中权证占基金资产净值的 0-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。 本财务报表由本基金的基金管理人华商基金管理有限公司于 2022 年 3 月 30 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华商未来主题混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债为包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为股指期货)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》，本基金于 2021 年 1 月 1 日起执行。本基金在编制 2021 年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 活期存款 122,972,978.04 110,661,232.50 定期存款 - 10,000,000.00 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - 10,000,000.00 其他存款 - - 合计： 122,972,978.04 120,661,232.50 注：1. 定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 2. 本基金报告期内未提前支取部分定期存款，根据约定，原定期存款利率不变，提前支取未 造成利息损失。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 357,129,675.97 379,660,570.87 22,530,894.90 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 357,129,675.97 379,660,570.87 22,530,894.90 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 518,505,933.55 578,639,439.12 60,133,505.57 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 518,505,933.55 578,639,439.12 60,133,505.57 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 11,168.52 10,356.79 应收定期存款利息 - 102,402.89 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 828.74 423.28 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 6.99 0.13 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 174.13 178.53 合计 12,178.38 113,361.62 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 817,139.27 871,894.06 银行间市场应付交易费用 - - 合计 817,139.27 871,894.06 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 94.19 1,903.16 应付证券出借违约金 - - 预提费用 190,000.00 220,000.00 合计 190,094.19 221,903.16 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 794,323,521.71 794,323,521.71 本期申购 66,338,630.83 66,338,630.83 本期赎回（以“-”号填列） -364,988,138.64 -364,988,138.64 本期末 495,674,013.90 495,674,013.90 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -461,656,303.23 372,875,207.93 -88,781,095.30 本期利润 115,627,668.68 -37,602,610.67 78,025,058.01 本期基金份额交易 165,398,705.61 -139,748,041.22 25,650,664.39 产生的变动数 其中：基金申购款 -35,626,563.00 29,549,397.42 -6,077,165.58 基金赎回款 201,025,268.61 -169,297,438.64 31,727,829.97 本期已分配利润 - - - 本期末 -180,629,928.94 195,524,556.04 14,894,627.10 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 31 日 日 活期存款利息收入 226,544.37 495,003.01 定期存款利息收入 267,666.55 102,402.89 其他存款利息收入 46.27 1,861.10 结算备付金利息收入 26,788.53 31,987.01 其他 5,181.12 7,050.10 合计 526,226.84 638,304.11 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 122020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 月 31 日 卖出股票成交总额 2,442,851,537.49 3,076,964,202.38 减：卖出股票成本总额 2,314,293,570.87 2,867,098,603.45 买卖股票差价收入 128,557,966.62 209,865,598.93 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12 2020年1月1日至2020年12月 月31日 31日 债券投资收益——买卖债券（、债 1,381,059.28 - 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 1,381,059.28 - 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12 2020年1月1日至2020年12月 月31日 31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 3,675,335.82 - 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 2,293,000.00 - 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 1,276.54 - 买卖债券差价收入 1,381,059.28 - 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未发生资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未发生贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未发生权证投资收益。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未发生衍生工具其他投资收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利收益 1,850,005.43 7,701,974.13 其中：证券出借权益补偿收 - - 入 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,850,005.43 7,701,974.13 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 月 31 日 31 日 1.交易性金融资产 -37,602,610.67 -5,744,519.97 ——股票投资 -37,602,610.67 -5,744,519.97 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -37,602,610.67 -5,744,519.97 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 日 基金赎回费收入 234,036.44 1,067,122.82 合计 234,036.44 1,067,122.82 注：1. 基金赎回费收入含转换费收入。 2. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 3. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎 回费的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 7,163,992.87 8,961,397.05 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 7,163,992.87 8,961,397.05 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 审计费用 70,000.00 100,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 12,954.21 17,756.88 合计 202,954.21 237,756.88 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华商基金管理有限公司(“华商基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 华龙证券股份有限公司(“华龙证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 深圳市五洲协和投资有限公司 基金管理人的股东 济钢集团有限公司（“济钢集团”） 基金管理人的股东 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020年1月1日至2020年12月31日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 华龙证券 1,280,602,302.59 28.02% 1,732,405,030.94 30.65% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年1月1日至2021年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 华龙证券 1,192,629.80 28.02% 115,162.73 14.09% 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 华龙证券 1,613,384.03 30.65% - - 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 8,190,783.48 13,270,370.74 的管理费 其中：支付销售机构的客 3,663,271.35 4,439,754.15 户维护费 注：支付基金管理人华商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 1,365,130.66 2,211,728.48 的托管费 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2021 年1 月 1日至 2021 年12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 月 31 日 31 日 基金合同生效日（ 2014 年 10 月 14 日 ）持有的基金份 - - 额 报告期初持有的基金份额 21,365,875.17 - 报告期间申购/买入总份额 - 21,365,875.17 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总 21,365,875.17 - 份额 报告期末持有的基金份额 - 21,365,875.17 报告期末持有的基金份额 - 2.6898% 占基金总份额比例 注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金的情况。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 122,972,978.04 226,544.37 110,661,232.50 495,003.01 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内均无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12 期末（ 2021 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末估值总额 备注 代码 名称 认购日 日 类型 价格 单价 （单位：股） 成本总额 688176 亚虹医药 2021年12月29日 2022年1月7日 新股流通受限 22.98 22.98 11,578 266,062.44 266,062.44 - 688262 国芯科技 2021年12月28日 2022年1月6日 新股流通受限 41.98 41.98 3,404 142,899.92 142,899.92 - 001234 泰 慕 士2021年12月31日 2022年1月11日 新股流通受限 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 601728 中国电信 2021年8月11日 2022年2月21日 新 股 锁 定 4.53 4.27 394,011 1,784,869.83 1,682,426.97 - 688779 长远锂科 2021年8月3日 2022年2月11日 新 股 锁 定 5.65 22.86 23,912 135,102.80 546,628.32 - 688707 振华新材 2021年9月6日 2022年3月14日 新 股 锁 定 11.75 47.16 8,130 95,527.50 383,410.80 - 688767 博拓生物 2021年9月1日 2022年3月8日 新 股 锁 定 34.55 66.38 2,220 76,701.00 147,363.60 - 688280 精进电动 2021年10月19日 2022年4月27日 新 股 锁 定 13.78 13.63 10,075 138,833.50 137,322.25 - 688227 品高股份 2021年12月23日 2022年6月30日 新 股 锁 定 37.09 30.76 4,164 154,442.76 128,084.64 - 688786 悦安新材 2021年8月18日 2022年2月28日 新 股 锁 定 11.76 54.01 1,513 17,792.88 81,717.13 - 301050 雷电微力 2021年8月17日 2022年2月24日 新 股 锁 定 60.64 234.74 233 14,129.12 54,694.42 - 688226 威腾电气 2021年6月28日 2022年1月7日 新 股 锁 定 6.42 15.76 2,693 17,289.06 42,441.68 - 301029 怡 合 达2021年7月14日 2022年1月24日 新 股 锁 定 14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 - 301035 润丰股份 2021年7月21日 2022年1月28日 新 股 锁 定 22.04 56.28 556 12,254.24 31,291.68 - 301099 雅创电子 2021年11月10日 2022年5月23日 新 股 锁 定 21.99 71.36 351 7,718.49 25,047.36 - 301039 中集车辆 2021年7月1日 2022年1月10日 新 股 锁 定 6.96 12.51 1,789 12,451.44 22,380.39 - 301177 迪阿股份 2021年12月8日 2022年6月15日 新 股 锁 定 116.88 116.08 185 21,622.80 21,474.80 - 301018 申菱环境 2021年6月28日 2022年1月7日 新 股 锁 定 8.29 26.06 782 6,482.78 20,378.92 - 300994 久祺股份 2021年8月2日 2022年2月14日 新 股 锁 定 11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 - 301060 兰卫医学 2021年9月6日 2022年3月14日 新 股 锁 定 4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 - 301090 华润材料 2021年10月19日 2022年4月26日 新 股 锁 定 10.45 11.22 1,436 15,006.20 16,111.92 - 301101 明月镜片 2021年12月9日 2022年6月16日 新 股 锁 定 26.91 43.36 371 9,983.61 16,086.56 - 301221 光庭信息 2021年12月15日 2022年6月22日 新 股 锁 定 69.89 88.72 176 12,300.64 15,614.72 - 301089 拓新药业 2021年10月20日 2022年4月27日 新 股 锁 定 19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 - 301180 万祥科技 2021年11月9日 2022年5月16日 新 股 锁 定 12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88 - 301046 能辉科技 2021年8月10日 2022年2月17日 新 股 锁 定 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 - 301111 粤万年青 2021年11月30日 2022年6月7日 新 股 锁 定 10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 - 301100 风光股份 2021年12月10日 2022年6月17日 新 股 锁 定 27.81 31.14 442 12,292.02 13,763.88 - 301168 通灵股份 2021年12月2日 2022年6月10日 新 股 锁 定 39.08 52.13 260 10,160.80 13,553.80 - 301017 漱玉平民 2021年6月23日 2022年1月5日 新 股 锁 定 8.86 23.80 555 4,917.30 13,209.00 - 301166 优 宁 维2021年12月21日 2022年6月28日 新 股 锁 定 86.06 94.50 139 11,962.34 13,135.50 - 301190 善水科技 2021年12月17日 2022年6月24日 新 股 锁 定 27.85 27.46 470 13,089.50 12,906.20 - 301138 华研精机 2021年12月8日 2022年6月15日 新 股 锁 定 26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 - 301026 浩通科技 2021年7月8日 2022年1月17日 新 股 锁 定 18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 - 301126 达嘉维康 2021年11月30日 2022年6月7日 新 股 锁 定 12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 - 301091 深 城 交2021年10月20日 2022年4月29日 新 股 锁 定 36.50 31.31 398 14,527.00 12,461.38 - 301189 奥尼电子 2021年12月21日 2022年6月28日 新 股 锁 定 66.18 56.62 218 14,427.24 12,343.16 - 301021 英诺激光 2021年6月28日 2022年1月6日 新 股 锁 定 9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 - 301199 迈赫股份 2021年11月30日 2022年6月7日 新 股 锁 定 29.28 32.00 373 10,921.44 11,936.00 - 301048 金鹰重工 2021年8月11日 2022年2月28日 新 股 锁 定 4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 - 301093 华兰股份 2021年10月21日 2022年5月5日 新 股 锁 定 58.08 49.85 217 12,603.36 10,817.45 - 301096 百诚医药 2021年12月13日 2022年6月20日 新 股 锁 定 79.60 78.53 136 10,825.60 10,680.08 - 301179 泽宇智能 2021年12月1日 2022年6月8日 新 股 锁 定 43.99 50.77 202 8,885.98 10,255.54 - 301028 东亚机械 2021年7月12日 2022年1月20日 新 股 锁 定 5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 - 301092 争光股份 2021年10月21日 2022年5月5日 新 股 锁 定 36.31 35.52 271 9,840.01 9,625.92 - 300774 倍 杰 特2021年7月26日 2022年2月16日 新 股 锁 定 4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 - 301040 中环海陆 2021年7月26日 2022年2月7日 新 股 锁 定 13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 - 301078 孩 子 王2021年9月30日 2022年4月14日 新 股 锁 定 5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 - 301062 上海艾录 2021年9月7日 2022年3月14日 新 股 锁 定 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 - 301088 戎美股份 2021年10月19日 2022年4月28日 新 股 锁 定 33.16 24.67 352 11,672.32 8,683.84 - 301193 家联科技 2021年12月2日 2022年6月9日 新 股 锁 定 30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 - 301025 读客文化 2021年7月6日 2022年1月24日 新 股 锁 定 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 - 301108 洁雅股份 2021年11月25日 2022年6月6日 新 股 锁 定 57.27 53.71 154 8,819.58 8,271.34 - 300814 中富电路 2021年8月4日 2022年2月14日 新 股 锁 定 8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 - 301055 张 小 泉2021年8月26日 2022年3月7日 新 股 锁 定 6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 - 301198 喜悦智行 2021年11月25日 2022年6月2日 新 股 锁 定 21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 - 301030 仕净科技 2021年7月15日 2022年1月24日 新 股 锁 定 6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 - 301081 严牌股份 2021年10月13日 2022年4月20日 新 股 锁 定 12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 - 301098 金埔园林 2021年11月4日 2022年5月12日 新 股 锁 定 12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 - 301033 迈普医学 2021年7月15日 2022年1月26日 新 股 锁 定 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 - 301049 超越科技 2021年8月17日 2022年2月24日 新 股 锁 定 19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 - 301032 新柴股份 2021年7月15日 2022年1月24日 新 股 锁 定 4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 - 301036 双乐股份 2021年7月21日 2022年2月16日 新 股 锁 定 23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 - 301041 金 百 泽2021年8月2日 2022年2月11日 新 股 锁 定 7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 - 301072 中捷精工 2021年9月22日 2022年3月29日 新 股 锁 定 7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 - 300854 中兰环保 2021年9月8日 2022年3月16日 新 股 锁 定 9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 - 301063 海锅股份 2021年9月9日 2022年3月24日 新 股 锁 定 17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 - 301038 深水规院 2021年7月22日 2022年2月7日 新 股 锁 定 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 - 301059 金 三 江2021年9月3日 2022年3月14日 新 股 锁 定 8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 - 301027 华蓝集团 2021年7月8日 2022年1月19日 新 股 锁 定 11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 - 301037 保 立 佳2021年7月21日 2022年2月7日 新 股 锁 定 14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 - 301073 君亭酒店 2021年9月22日 2022年3月30日 新 股 锁 定 12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 - 301053 远信工业 2021年8月25日 2022年3月1日 新 股 锁 定 11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 - 301057 汇隆新材 2021年8月31日 2022年3月9日 新 股 锁 定 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 - 301079 邵阳液压 2021年10月11日 2022年4月19日 新 股 锁 定 11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 - 注：1. 本基金参与网下申购获得的新股，在新股上市之前及上市之后的约定期限(若有)内不得转 让；本基金参与网上申购获得的新股，在新股上市之前不得转让。此外，根据《上海证券交易所 科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创 板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《深圳 证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号 限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限 售期。 2. 上述流通受限证券可流通日系基金根据上市公司公告暂估确定，最终日期以上市公司公告 为准。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此没有作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此没有作为抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为进行主动投资的混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，分享居民收入增长和消费升级蕴含的新兴产业投资机会，精选具有核心竞争力的企业，在有效管理投资风险的前提下，追求超过基准的投资回报及基金资产的长期稳定增值。 本基金的基金管理人内部控制组织体系包括四个层次：(1)公司一级风险防范由董事会构成。董事会根据公司章程和《华商基金管理有限公司风险管理制度》的规定履行风险管理职责。董事会下设专业委员会，各专业委员会根据董事会授权和相关议事规则履行相应风险管理和监督职责。(2)公司二级风险防范由公司管理层构成。公司管理层负责在决策和执行过程中全面把控各类风险，并根据董事会的决议和《华商基金管理有限公司风险管理制度》的规定履行风险管理职责。各高级管理人员负责监督分管业务条线的风险控制质量和执行情况，评价分管业务条线的风险管理水平和效果。(3)公司的三级风险防范由风险管理小组等职能机构构成。风险管理小组对公司经营过程和基金运作过程中的重大风险进行分析、评估，防范和化解公司在经营过程和基金运作过程中面临的各种风险；其他职能机构(如各级投资决策委员会等)在职能范围内依据各职能机构的议事规则对相关业务进行集体决策和风险控制。(4)公司四级风险防范由公司各部门及公司员工构成。公司各部门及公司员工对自身业务工作中的风险进行自我检查和控制，并根据公司经营计划、部门或岗位职责以及《华商基金管理有限公司风险管理制度》的规定承担相应风险管理责任。各部门、岗位之间相互监督、制衡。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具 特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金无债券投资(2020 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 12 月 31 日，本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.85%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021 年 12 月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金 额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 122,972,978.04 - - - 122,972,978.04 结算备付金 6,674,255.63 - - - 6,674,255.63 存出保证金 351,793.24 - - - 351,793.24 交易性金融资产 - - - 379,660,570.87 379,660,570.87 应收证券清算款 - - - 18,581,406.45 18,581,406.45 应收利息 - - - 12,178.38 12,178.38 应收申购款 - - - 49,864.48 49,864.48 资产总计 129,999,026.91 - - 398,304,020.18 528,303,047.09 负债 应付证券清算款 - - - 15,324,159.29 15,324,159.29 应付赎回款 - - - 634,970.48 634,970.48 应付管理人报酬 - - - 658,322.44 658,322.44 应付托管费 - - - 109,720.42 109,720.42 应付交易费用 - - - 817,139.27 817,139.27 其他负债 - - - 190,094.19 190,094.19 负债总计 - - - 17,734,406.09 17,734,406.09 利率敏感度缺口 129,999,026.91 - - 380,569,614.09 510,568,641.00 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 120,661,232.50 - - - 120,661,232.50 结算备付金 10,855,232.93 - - - 10,855,232.93 存出保证金 360,567.91 - - - 360,567.91 交易性金融资产 - - - 578,639,439.12 578,639,439.12 应收利息 - - - 113,361.62 113,361.62 应收申购款 - - - 205,316.24 205,316.24 资产总计 131,877,033.34 - - 578,958,116.98 710,835,150.32 负债 应付证券清算款 - - - 63,000.00 63,000.00 应付赎回款 - - - 3,089,024.59 3,089,024.59 应付管理人报酬 - - - 897,344.65 897,344.65 应付托管费 - - - 149,557.45 149,557.45 应付交易费用 - - - 871,894.06 871,894.06 其他负债 - - - 221,903.16 221,903.16 负债总计 - - - 5,292,723.91 5,292,723.91 利率敏感度缺口 131,877,033.34 - - 573,665,393.07 705,542,426.41 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2020 年 12 月 31 日：同)，因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金坚持“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”选股策略相结合的原则。本基金重点关注居民收入增长和消费升级蕴含的新兴产业投资机会，精选优质上市公司股票，力求实现基金资产的长期稳健增值。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产的投资比例为60%-95%，债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%，其中权证投资比例不超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可 靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产-股票投资 379,660,570.87 74.36 578,639,439.12 82.01 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 379,660,570.87 74.36 578,639,439.12 82.01 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 12 月 上年度末（ 2020 年 12 月 31 日 ） 31 日 ） 1.沪深 300 指数上升 5% 19,610,406.49 39,117,402.63 2.沪深 300 指数下降 5% -19,610,406.49 -39,117,402.63 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 375,320,582.27 元，属于第二层次的余额为 4,339,988.60 元，无属于第三 层次的余额(2020 年 12 月 31 日：第一层次 551,906,049.76 元，第二层次 26,733,389.36 元，无 第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31 日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工 具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委 员会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募 证券投资基金应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。截至 2021 年 12 月 31 日，本基金 已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。 本基金将自 2022 年 1 月 1 日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整 期初所有者权益，2021 年的比较数据将不作重述。 (3) 除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 379,660,570.87 71.86 其中：股票 379,660,570.87 71.86 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 129,647,233.67 24.54 8 其他各项资产 18,995,242.55 3.60 9 合计 528,303,047.09 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 29,456.69 0.01 B 采矿业 4,576.06 0.00 C 制造业 246,844,138.60 48.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供 42,970,016.39 8.42 应业 E 建筑业 133,706.75 0.03 F 批发和零售业 1,149,500.69 0.23 G 交通运输、仓储和邮政业 72,129.16 0.01 H 住宿和餐饮业 50,221.26 0.01 I 信息传输、软件和信息技术服务 31,544,117.86 6.18 业 J 金融业 23,559,859.12 4.61 K 房地产业 31,890,089.31 6.25 L 租赁和商务服务业 975.69 0.00 M 科学研究和技术服务业 1,033,717.17 0.20 N 水利、环境和公共设施管理业 129,177.23 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 6,819.37 0.00 Q 卫生和社会工作 201,605.64 0.04 R 文化、体育和娱乐业 40,463.88 0.01 S 综合 - - 合计 379,660,570.87 74.36 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002466 天齐锂业 280,000 29,960,000.00 5.87 2 600995 文山电力 1,130,000 22,453,100.00 4.40 3 300059 东方财富 599,920 22,263,031.20 4.36 4 002434 万里扬 1,500,000 22,110,000.00 4.33 5 688778 厦钨新能 200,000 20,670,000.00 4.05 6 600021 上海电力 1,600,000 20,512,000.00 4.02 7 002240 盛新锂能 350,000 20,282,500.00 3.97 8 002025 航天电器 240,000 20,148,000.00 3.95 9 002738 中矿资源 280,000 19,700,800.00 3.86 10 000537 广宇发展 800,000 19,280,000.00 3.78 11 300260 新莱应材 399,990 18,867,528.30 3.70 12 600312 平高电气 1,999,913 18,179,209.17 3.56 13 000792 *ST 盐湖 500,000 17,695,000.00 3.47 14 002268 卫士通 300,000 16,782,000.00 3.29 15 600549 厦门钨业 717,800 16,243,814.00 3.18 16 300450 先导智能 200,000 14,874,000.00 2.91 17 000631 顺发恒业 3,531,835 12,608,650.95 2.47 18 600406 国电南瑞 299,918 12,005,717.54 2.35 19 000625 长安汽车 400,000 6,076,000.00 1.19 20 300207 欣旺达 100,000 4,216,000.00 0.83 21 002812 恩捷股份 6,900 1,727,760.00 0.34 22 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.33 23 601995 中金公司 24,951 1,223,347.53 0.24 24 688063 派能科技 4,554 897,138.00 0.18 25 688680 海优新材 2,795 853,313.50 0.17 26 688303 大全能源 10,131 627,716.76 0.12 27 688075 安旭生物 4,094 586,260.80 0.11 28 688235 百济神州 3,843 555,351.93 0.11 29 688187 时代电气 6,716 550,712.00 0.11 30 688779 长远锂科 23,912 546,628.32 0.11 31 688112 鼎阳科技 4,595 450,218.10 0.09 32 688182 灿勤科技 18,387 443,678.31 0.09 33 688707 振华新材 8,130 383,410.80 0.08 34 688186 广大特材 8,033 358,352.13 0.07 35 688772 珠海冠宇 7,228 351,642.20 0.07 36 688105 诺唯赞 3,317 351,602.00 0.07 37 301099 雅创电子 3,510 316,781.01 0.06 38 688082 盛美上海 2,401 306,847.80 0.06 39 688107 安路科技 4,187 300,207.90 0.06 40 688248 南网科技 11,763 271,725.30 0.05 41 688176 亚虹医药 11,578 266,062.44 0.05 42 688032 禾迈股份 362 254,844.38 0.05 43 002756 永兴材料 1,700 251,634.00 0.05 44 688269 凯立新材 1,941 242,625.00 0.05 45 688246 嘉和美康 6,432 235,153.92 0.05 46 301177 迪阿股份 1,848 233,141.44 0.05 47 688190 云路股份 1,938 229,614.24 0.04 48 688110 东芯股份 4,822 217,857.96 0.04 49 301060 兰卫医学 5,869 201,605.64 0.04 50 688167 炬光科技 920 201,480.00 0.04 51 688206 概伦电子 5,440 199,593.60 0.04 52 301101 明月镜片 3,703 197,280.72 0.04 53 688049 炬芯科技 3,152 192,303.52 0.04 54 688151 华强科技 5,238 190,034.64 0.04 55 301180 万祥科技 6,536 188,319.06 0.04 56 301090 华润材料 14,352 187,119.76 0.04 57 301111 粤万年青 3,783 178,144.72 0.03 58 301089 拓新药业 2,198 173,975.80 0.03 59 301221 光庭信息 1,754 166,266.38 0.03 60 301138 华研精机 2,849 163,804.70 0.03 61 688257 新锐股份 2,464 163,116.80 0.03 62 688230 芯导科技 1,141 163,048.90 0.03 63 301100 风光股份 4,413 160,889.43 0.03 64 301168 通灵股份 2,592 153,613.72 0.03 65 688091 上海谊众 3,294 147,834.72 0.03 66 301126 达嘉维康 6,615 147,803.83 0.03 67 688767 博拓生物 2,220 147,363.60 0.03 68 688661 和林微纳 1,452 146,013.12 0.03 69 688262 国芯科技 3,404 142,899.92 0.03 70 301166 优宁维 1,390 141,988.50 0.03 71 688121 卓然股份 3,681 141,534.45 0.03 72 301190 善水科技 4,694 140,471.00 0.03 73 688280 精进电动 10,075 137,322.25 0.03 74 688212 澳华内镜 3,496 132,043.92 0.03 75 301091 深城交 3,973 130,293.38 0.03 76 301199 迈赫股份 3,722 129,653.35 0.03 77 301189 奥尼电子 2,172 129,622.24 0.03 78 688227 品高股份 4,164 128,084.64 0.03 79 688192 迪哲医药 3,458 127,980.58 0.03 80 688553 汇宇制药 3,749 126,078.87 0.02 81 688265 南模生物 1,780 124,689.00 0.02 82 688319 欧林生物 3,412 122,183.72 0.02 83 301078 孩子王 7,551 122,178.69 0.02 84 301096 百诚医药 1,357 115,576.19 0.02 85 301093 华兰股份 2,166 112,555.25 0.02 86 688103 国力股份 1,595 111,123.65 0.02 87 301179 泽宇智能 2,020 110,990.92 0.02 88 688236 春立医疗 4,052 110,984.28 0.02 89 301092 争光股份 2,702 103,973.03 0.02 90 688211 中科微至 1,350 101,250.00 0.02 91 688697 纽威数控 5,837 98,295.08 0.02 92 301198 喜悦智行 2,613 95,084.09 0.02 93 301193 家联科技 2,970 93,789.63 0.02 94 301062 上海艾录 5,225 93,673.29 0.02 95 688210 统联精密 2,218 91,958.28 0.02 96 301108 洁雅股份 1,540 91,666.96 0.02 97 301088 戎美股份 3,518 90,683.24 0.02 98 301098 金埔园林 3,069 84,970.79 0.02 99 688786 悦安新材 1,513 81,717.13 0.02 100 301081 严牌股份 4,024 80,824.30 0.02 101 301055 张小泉 3,541 80,181.54 0.02 102 301050 雷电微力 329 78,100.18 0.02 103 600955 维远股份 1,694 77,297.22 0.02 104 688622 禾信仪器 1,204 72,179.80 0.01 105 688191 智洋创新 3,203 70,786.30 0.01 106 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.01 107 300957 贝泰妮 354 68,067.12 0.01 108 301072 中捷精工 1,802 67,726.26 0.01 109 688255 凯尔达 1,648 66,183.68 0.01 110 688272 富吉瑞 1,263 59,651.49 0.01 111 301063 海锅股份 1,524 59,268.03 0.01 112 300854 中兰环保 2,026 58,735.01 0.01 113 300979 华利集团 647 57,615.35 0.01 114 301059 金三江 2,581 52,808.68 0.01 115 300973 立高食品 393 51,907.44 0.01 116 688722 同益中 3,687 50,475.03 0.01 117 301073 君亭酒店 1,432 48,812.16 0.01 118 301029 怡合达 517 46,586.54 0.01 119 301079 邵阳液压 1,396 43,352.80 0.01 120 301057 汇隆新材 2,173 42,953.11 0.01 121 688226 威腾电气 2,693 42,441.68 0.01 122 603071 物产环能 1,627 41,098.02 0.01 123 688517 金冠电气 2,892 39,446.88 0.01 124 300953 震裕科技 294 38,387.58 0.01 125 688681 科汇股份 1,899 38,245.86 0.01 126 600935 华塑股份 4,811 36,756.04 0.01 127 001213 中铁特货 5,818 35,257.08 0.01 128 688701 卓锦股份 2,340 32,572.80 0.01 129 301035 润丰股份 560 31,523.68 0.01 130 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.01 131 300981 中红医疗 359 28,698.46 0.01 132 300982 苏文电能 370 27,228.30 0.01 133 605555 德昌股份 655 26,724.00 0.01 134 001317 三羊马 300 25,722.00 0.01 135 001217 华尔泰 1,239 23,925.09 0.00 136 301039 中集车辆 1,888 23,650.56 0.00 137 300994 久祺股份 495 22,660.50 0.00 138 300986 志特新材 332 21,251.32 0.00 139 301018 申菱环境 811 21,146.84 0.00 140 603216 梦天家居 772 19,523.88 0.00 141 603213 镇洋发展 799 18,504.84 0.00 142 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00 143 001215 千味央厨 295 17,171.95 0.00 144 300985 致远新能 345 16,911.90 0.00 145 300968 格林精密 1,220 16,775.00 0.00 146 301015 百洋医药 514 15,574.20 0.00 147 301017 漱玉平民 650 15,503.25 0.00 148 001218 丽臣实业 350 15,267.00 0.00 149 301011 华立科技 250 15,050.00 0.00 150 300967 晓鸣股份 561 14,956.26 0.00 151 301009 可靠股份 807 14,889.15 0.00 152 301026 浩通科技 227 14,268.03 0.00 153 301046 能辉科技 291 14,257.80 0.00 154 605123 派克新材 99 13,584.78 0.00 155 603048 浙江黎明 464 13,456.00 0.00 156 605567 春雪食品 629 13,397.70 0.00 157 605566 福莱蒽特 435 13,350.15 0.00 158 605599 菜百股份 980 13,190.80 0.00 159 300962 中金辐照 657 13,028.31 0.00 160 605319 无锡振华 764 12,957.44 0.00 161 301013 利和兴 504 12,952.80 0.00 162 301021 英诺激光 299 12,390.99 0.00 163 300850 新强联 68 12,138.68 0.00 164 301048 金鹰重工 924 12,032.55 0.00 165 301040 中环海陆 308 11,960.91 0.00 166 300950 德固特 286 11,940.50 0.00 167 300978 东箭科技 630 11,377.80 0.00 168 300774 倍杰特 535 11,361.52 0.00 169 605033 美邦股份 423 11,298.33 0.00 170 301028 东亚机械 829 11,217.42 0.00 171 301002 崧盛股份 201 10,813.80 0.00 172 301033 迈普医学 176 10,632.92 0.00 173 300958 建工修复 393 10,614.93 0.00 174 300887 谱尼测试 156 10,561.20 0.00 175 603219 富佳股份 528 10,449.12 0.00 176 301030 仕净科技 317 10,052.59 0.00 177 603195 公牛集团 59 9,870.70 0.00 178 300971 博亚精工 245 9,787.75 0.00 179 301012 扬电科技 191 9,672.24 0.00 180 001288 运机集团 537 9,563.97 0.00 181 300952 恒辉安防 398 9,313.20 0.00 182 300814 中富电路 380 9,119.12 0.00 183 301016 雷尔伟 347 8,994.24 0.00 184 301025 读客文化 427 8,937.84 0.00 185 605598 上海港湾 553 8,809.29 0.00 186 300956 英力股份 407 8,738.29 0.00 187 301049 超越科技 254 8,455.64 0.00 188 001219 青岛食品 272 8,323.20 0.00 189 300963 中洲特材 330 8,032.20 0.00 190 300972 万辰生物 500 7,925.00 0.00 191 301036 双乐股份 247 7,419.59 0.00 192 605117 德业股份 27 7,392.33 0.00 193 300861 美畅股份 95 7,388.15 0.00 194 300992 泰福泵业 298 7,375.50 0.00 195 301038 深水规院 360 7,353.30 0.00 196 301053 远信工业 244 7,122.00 0.00 197 301041 金百泽 250 7,107.10 0.00 198 300911 亿田智能 83 6,799.36 0.00 199 300855 图南股份 96 6,767.04 0.00 200 300998 宁波方正 203 6,765.99 0.00 201 605089 味知香 70 6,639.50 0.00 202 301032 新柴股份 524 6,558.54 0.00 203 605305 中际联合 68 6,547.72 0.00 204 300870 欧陆通 78 6,533.28 0.00 205 301010 晶雪节能 272 6,522.56 0.00 206 301007 德迈仕 322 6,414.24 0.00 207 003021 兆威机电 80 6,388.00 0.00 208 003038 鑫铂股份 83 6,139.51 0.00 209 301027 华蓝集团 356 5,956.80 0.00 210 605499 东鹏饮料 32 5,818.88 0.00 211 300995 奇德新材 209 5,791.39 0.00 212 605080 浙江自然 74 5,535.20 0.00 213 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 214 301037 保立佳 223 5,436.08 0.00 215 605098 行动教育 89 5,013.37 0.00 216 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 217 603155 新亚强 87 4,707.57 0.00 218 300941 创识科技 89 4,545.23 0.00 219 003026 中晶科技 61 4,517.05 0.00 220 300842 帝科股份 55 4,400.00 0.00 221 605337 李子园 88 4,373.60 0.00 222 300856 科思股份 67 4,232.39 0.00 223 300873 海晨股份 84 4,124.40 0.00 224 002982 湘佳股份 81 3,951.99 0.00 225 003031 中瓷电子 42 3,519.18 0.00 226 002985 北摩高科 29 3,493.34 0.00 227 003022 联泓新科 95 3,461.80 0.00 228 002978 安宁股份 81 3,424.68 0.00 229 300832 新产业 76 3,347.80 0.00 230 300890 翔丰华 54 3,338.82 0.00 231 605259 绿田机械 95 3,168.25 0.00 232 605289 罗曼股份 79 3,167.90 0.00 233 002970 锐明技术 74 3,045.84 0.00 234 002984 森麒麟 85 3,023.45 0.00 235 605180 华生科技 84 2,965.20 0.00 236 002986 宇新股份 82 2,950.36 0.00 237 605286 同力日升 97 2,900.30 0.00 238 002991 甘源食品 38 2,899.40 0.00 239 300925 法本信息 97 2,795.54 0.00 240 300867 圣元环保 98 2,701.86 0.00 241 603719 良品铺子 63 2,675.61 0.00 242 001201 东瑞股份 68 2,623.44 0.00 243 605389 长龄液压 56 2,607.36 0.00 244 003023 彩虹集团 96 2,585.28 0.00 245 300869 康泰医学 62 2,514.10 0.00 246 300909 汇创达 58 2,496.90 0.00 247 300940 南极光 68 2,416.04 0.00 248 603109 神驰机电 84 2,394.84 0.00 249 300872 天阳科技 71 2,368.56 0.00 250 605007 五洲特纸 98 2,254.98 0.00 251 603353 和顺石油 96 2,230.08 0.00 252 300822 贝仕达克 99 2,225.52 0.00 253 605009 豪悦护理 40 2,199.60 0.00 254 300851 交大思诺 73 2,137.44 0.00 255 300927 江天化学 63 2,135.07 0.00 256 605378 野马电池 73 2,106.78 0.00 257 605339 南侨食品 63 2,099.16 0.00 258 003030 祖名股份 80 2,079.20 0.00 259 300860 锋尚文化 24 2,034.24 0.00 260 002989 中天精装 80 2,023.20 0.00 261 300828 锐新科技 77 2,022.79 0.00 262 300937 药易购 44 2,004.20 0.00 263 300926 博俊科技 84 1,999.20 0.00 264 002988 豪美新材 97 1,999.17 0.00 265 002981 朝阳科技 90 1,973.70 0.00 266 601156 东航物流 90 1,969.20 0.00 267 300880 迦南智能 78 1,926.60 0.00 268 605589 圣泉集团 50 1,915.00 0.00 269 300837 浙矿股份 37 1,878.86 0.00 270 603324 盛剑环境 32 1,877.12 0.00 271 001205 盛航股份 77 1,867.25 0.00 272 002976 瑞玛工业 83 1,838.45 0.00 273 003032 传智教育 86 1,806.00 0.00 274 001207 联科科技 82 1,794.16 0.00 275 605376 博迁新材 21 1,764.63 0.00 276 605100 华丰股份 68 1,758.48 0.00 277 300877 金春股份 69 1,753.29 0.00 278 300845 捷安高科 70 1,750.70 0.00 279 605298 必得科技 91 1,721.72 0.00 280 300853 申昊科技 41 1,701.50 0.00 281 603948 建业股份 60 1,674.00 0.00 282 300889 爱克股份 86 1,663.24 0.00 283 605300 佳禾食品 76 1,636.28 0.00 284 605136 丽人丽妆 67 1,631.45 0.00 285 605111 新洁能 9 1,602.90 0.00 286 605016 百龙创园 45 1,579.95 0.00 287 300999 金龙鱼 25 1,573.25 0.00 288 300843 胜蓝股份 51 1,546.32 0.00 289 605020 永和股份 50 1,535.00 0.00 290 603439 贵州三力 97 1,530.66 0.00 291 605222 起帆电缆 58 1,507.42 0.00 292 300884 狄耐克 78 1,499.16 0.00 293 002979 雷赛智能 57 1,474.59 0.00 294 605333 沪光股份 70 1,447.60 0.00 295 002972 科安达 75 1,446.75 0.00 296 300917 特发服务 44 1,438.36 0.00 297 003009 中天火箭 23 1,420.71 0.00 298 002993 奥海科技 36 1,417.68 0.00 299 605060 联德股份 83 1,411.00 0.00 300 603950 长源东谷 81 1,409.40 0.00 301 605108 同庆楼 77 1,409.10 0.00 302 605287 德才股份 49 1,402.87 0.00 303 002971 和远气体 59 1,388.86 0.00 304 003010 若羽臣 62 1,385.70 0.00 305 605050 福然德 97 1,380.31 0.00 306 003028 振邦智能 32 1,340.80 0.00 307 002992 宝明科技 99 1,328.58 0.00 308 300893 松原股份 34 1,303.90 0.00 309 605258 协和电子 40 1,273.20 0.00 310 603511 爱慕股份 53 1,257.16 0.00 311 600906 财达证券 97 1,237.72 0.00 312 003001 中岩大地 60 1,234.20 0.00 313 605058 澳弘电子 48 1,222.08 0.00 314 003041 真爱美家 49 1,220.10 0.00 315 300823 建科机械 53 1,209.99 0.00 316 605366 宏柏新材 88 1,167.76 0.00 317 605500 森林包装 62 1,119.10 0.00 318 605118 力鼎光电 67 1,112.20 0.00 319 001202 炬申股份 59 1,099.17 0.00 320 605155 西大门 50 1,096.00 0.00 321 605177 东亚药业 39 1,077.96 0.00 322 003012 东鹏控股 78 1,070.16 0.00 323 300858 科拓生物 32 1,062.40 0.00 324 605086 龙高股份 43 1,015.66 0.00 325 300824 北鼎股份 54 1,009.26 0.00 326 300857 协创数据 34 984.64 0.00 327 300840 酷特智能 85 984.30 0.00 328 605162 新中港 77 982.52 0.00 329 300815 玉禾田 32 978.56 0.00 330 600916 中国黄金 71 974.83 0.00 331 001206 依依股份 21 974.40 0.00 332 300839 博汇股份 52 967.20 0.00 333 605186 健麾信息 26 942.76 0.00 334 605116 奥锐特 42 924.84 0.00 335 003000 劲仔食品 84 908.04 0.00 336 003025 思进智能 27 906.93 0.00 337 605066 天正电气 78 906.36 0.00 338 603551 奥普家居 88 898.48 0.00 339 605377 华旺科技 50 897.00 0.00 340 002997 瑞鹄模具 51 895.56 0.00 341 300849 锦盛新材 72 882.72 0.00 342 603408 建霖家居 62 880.40 0.00 343 605580 恒盛能源 54 876.42 0.00 344 603836 海程邦达 33 866.25 0.00 345 603529 爱玛科技 19 865.83 0.00 346 605365 立达信 45 862.65 0.00 347 605099 共创草坪 24 848.40 0.00 348 003016 欣贺股份 81 844.02 0.00 349 605169 洪通燃气 50 841.00 0.00 350 002990 盛视科技 24 828.24 0.00 351 300829 金丹科技 18 822.60 0.00 352 601702 华峰铝业 66 813.12 0.00 353 605005 合兴股份 34 808.86 0.00 354 003037 三和管桩 74 808.08 0.00 355 605183 确成股份 41 805.65 0.00 356 001208 华菱线缆 54 800.82 0.00 357 605196 华通线缆 72 772.56 0.00 358 605018 长华股份 40 755.20 0.00 359 603095 越剑智能 30 754.20 0.00 360 605077 华康股份 18 753.30 0.00 361 300948 冠中生态 30 735.60 0.00 362 605299 舒华体育 38 726.56 0.00 363 601686 友发集团 74 725.20 0.00 364 300929 华骐环保 27 723.60 0.00 365 601568 北元集团 89 723.57 0.00 366 002996 顺博合金 49 716.87 0.00 367 300907 康平科技 24 713.28 0.00 368 603565 中谷物流 25 709.75 0.00 369 605167 利柏特 71 699.35 0.00 370 002973 侨银股份 46 695.06 0.00 371 300932 三友联众 18 685.80 0.00 372 300864 南大环境 15 681.15 0.00 373 601609 金田铜业 77 666.05 0.00 374 605166 聚合顺 41 652.72 0.00 375 300945 曼卡龙 31 651.93 0.00 376 605199 葫芦娃 26 647.92 0.00 377 300868 杰美特 25 644.00 0.00 378 601963 重庆银行 72 640.80 0.00 379 003003 天元股份 56 621.60 0.00 380 605056 咸亨国际 33 619.74 0.00 381 605218 伟时电子 37 606.43 0.00 382 601456 国联证券 43 600.71 0.00 383 605179 一鸣食品 39 590.85 0.00 384 605008 长鸿高科 39 576.03 0.00 385 001209 洪兴股份 21 572.88 0.00 386 600956 新天绿能 33 567.93 0.00 387 300892 品渥食品 14 567.28 0.00 388 003027 同兴环保 23 562.58 0.00 389 605189 富春染织 22 553.96 0.00 390 605388 均瑶健康 30 545.70 0.00 391 601825 沪农商行 80 540.00 0.00 392 605268 王力安防 42 538.86 0.00 393 605011 杭州热电 25 526.50 0.00 394 003042 中农联合 20 518.00 0.00 395 605133 嵘泰股份 18 516.78 0.00 396 605255 天普股份 30 501.90 0.00 397 605001 威奥股份 59 493.83 0.00 398 603087 甘李药业 7 492.38 0.00 399 300833 浩洋股份 6 486.18 0.00 400 003013 地铁设计 24 481.92 0.00 401 300846 首都在线 31 468.72 0.00 402 603212 赛伍技术 15 466.95 0.00 403 002998 优彩资源 53 455.80 0.00 404 605151 西上海 22 446.60 0.00 405 605488 福莱新材 16 427.68 0.00 406 605318 法狮龙 28 426.72 0.00 407 605338 巴比食品 12 418.08 0.00 408 300902 国安达 10 412.10 0.00 409 300891 惠云钛业 25 400.25 0.00 410 605399 晨光新材 10 397.10 0.00 411 603221 爱丽家居 42 391.02 0.00 412 001210 金房节能 11 390.39 0.00 413 003035 南网能源 46 381.34 0.00 414 003005 竞业达 12 372.12 0.00 415 605055 迎丰股份 46 363.40 0.00 416 605028 世茂能源 15 349.50 0.00 417 601528 瑞丰银行 30 338.40 0.00 418 003029 吉大正元 16 336.80 0.00 419 003015 日久光电 28 325.92 0.00 420 603759 海天股份 19 324.33 0.00 421 300831 派瑞股份 16 316.00 0.00 422 003018 金富科技 27 298.35 0.00 423 300918 南山智尚 26 265.98 0.00 424 603112 华翔股份 20 264.00 0.00 425 001212 中旗新材 8 258.48 0.00 426 605006 山东玻纤 18 250.20 0.00 427 003002 壶化股份 21 246.96 0.00 428 605088 冠盛股份 16 232.48 0.00 429 300882 万胜智能 12 225.72 0.00 430 605277 新亚电子 7 213.29 0.00 431 300933 中辰股份 17 207.74 0.00 432 601827 三峰环境 23 205.16 0.00 433 601187 厦门银行 29 200.10 0.00 434 605158 华达新材 26 199.68 0.00 435 002999 天禾股份 26 178.62 0.00 436 601665 齐鲁银行 31 172.98 0.00 437 300817 双飞股份 8 172.72 0.00 438 300881 盛德鑫泰 6 166.62 0.00 439 300838 浙江力诺 9 164.34 0.00 440 003004 声迅股份 6 162.78 0.00 441 605228 神通科技 17 157.59 0.00 442 605303 园林股份 10 156.40 0.00 443 605069 正和生态 8 153.76 0.00 444 300901 中胤时尚 11 139.59 0.00 445 001203 大中矿业 9 135.72 0.00 446 603931 格林达 4 132.00 0.00 447 603682 锦和商业 18 109.44 0.00 448 300920 润阳科技 3 102.30 0.00 449 003006 百亚股份 4 71.72 0.00 450 605368 蓝天燃气 4 57.80 0.00 451 605507 国邦医药 2 57.66 0.00 452 300878 维康药业 1 52.78 0.00 453 605336 帅丰电器 1 34.10 0.00 454 601279 英利汽车 4 30.36 0.00 455 003019 宸展光电 1 29.23 0.00 456 003033 征和工业 1 27.55 0.00 457 003040 楚天龙 1 26.32 0.00 458 605188 国光连锁 3 23.97 0.00 459 605208 永茂泰 1 21.05 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 603799 华友钴业 48,505,224.74 6.87 2 601058 赛轮轮胎 44,475,674.53 6.30 3 002738 中矿资源 42,092,438.00 5.97 4 000776 广发证券 40,918,752.00 5.80 5 002176 江特电机 39,170,604.00 5.55 6 601898 中煤能源 34,911,210.72 4.95 7 002466 天齐锂业 34,757,740.00 4.93 8 601666 平煤股份 33,543,065.28 4.75 9 601688 华泰证券 33,057,062.85 4.69 10 300450 先导智能 32,359,445.49 4.59 11 300059 东方财富 32,268,860.99 4.57 12 603906 龙蟠科技 31,614,283.40 4.48 13 002756 永兴材料 31,281,184.00 4.43 14 603396 金辰股份 29,552,614.00 4.19 15 300680 隆盛科技 29,215,038.60 4.14 16 000625 长安汽车 29,197,508.40 4.14 17 000155 川能动力 28,104,755.00 3.98 18 688778 厦钨新能 28,023,424.84 3.97 19 600570 恒生电子 27,332,190.62 3.87 20 002240 盛新锂能 25,791,555.00 3.66 21 000807 云铝股份 25,326,368.90 3.59 22 600176 中国巨石 24,849,446.64 3.52 23 002025 航天电器 24,709,909.87 3.50 24 600887 伊利股份 23,559,930.92 3.34 25 601377 兴业证券 23,188,757.00 3.29 26 000001 平安银行 22,305,459.00 3.16 27 600837 海通证券 22,301,447.63 3.16 28 600580 卧龙电驱 21,906,487.00 3.10 29 600995 文山电力 21,853,991.99 3.10 30 600010 包钢股份 21,801,297.00 3.09 31 600219 南山铝业 21,606,320.30 3.06 32 600586 金晶科技 21,371,183.00 3.03 33 000959 首钢股份 21,331,742.73 3.02 34 600549 厦门钨业 21,203,843.04 3.01 35 601066 中信建投 21,183,719.00 3.00 36 002192 融捷股份 21,078,447.00 2.99 37 601699 潞安环能 20,793,615.50 2.95 38 300274 阳光电源 20,625,679.62 2.92 39 002136 安纳达 19,738,783.00 2.80 40 300451 创业慧康 19,411,943.97 2.75 41 000537 广宇发展 19,331,640.00 2.74 42 002409 雅克科技 19,160,153.37 2.72 43 300260 新莱应材 19,118,986.28 2.71 44 002623 亚玛顿 19,061,126.00 2.70 45 000422 湖北宜化 19,011,159.74 2.69 46 002460 赣锋锂业 18,944,331.00 2.69 47 300346 南大光电 18,805,149.00 2.67 48 002803 吉宏股份 18,739,068.60 2.66 49 002268 卫士通 18,685,398.00 2.65 50 300618 寒锐钴业 18,656,815.99 2.64 51 002506 协鑫集成 18,474,600.00 2.62 52 002434 万里扬 18,313,027.00 2.60 53 300010 豆神教育 18,163,093.00 2.57 54 600316 洪都航空 18,004,813.00 2.55 55 600312 平高电气 17,943,772.61 2.54 56 600021 上海电力 17,856,858.33 2.53 57 600111 北方稀土 17,692,413.72 2.51 58 000066 中国长城 17,559,032.00 2.49 59 600577 精达股份 17,402,775.03 2.47 60 603993 洛阳钼业 17,191,350.50 2.44 61 000731 四川美丰 17,062,291.00 2.42 62 600109 国金证券 16,927,182.54 2.40 63 600989 宝丰能源 16,739,433.77 2.37 64 600459 贵研铂业 16,682,471.20 2.36 65 000960 锡业股份 16,338,069.68 2.32 66 688779 长远锂科 16,059,894.60 2.28 67 600773 西藏城投 16,010,500.00 2.27 68 300474 景嘉微 15,864,197.25 2.25 69 600480 凌云股份 15,697,082.20 2.22 70 002709 天赐材料 15,426,524.00 2.19 71 002091 江苏国泰 15,419,629.42 2.19 72 601001 晋控煤业 15,314,488.00 2.17 73 300207 欣旺达 15,069,778.00 2.14 74 600711 盛屯矿业 15,038,508.00 2.13 75 603501 韦尔股份 15,032,764.00 2.13 76 688599 天合光能 15,030,041.44 2.13 77 300253 卫宁健康 14,904,848.00 2.11 78 300296 利亚德 14,875,482.00 2.11 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300059 东方财富 78,242,361.77 11.09 2 603906 龙蟠科技 76,354,246.78 10.82 3 000776 广发证券 63,912,352.48 9.06 4 601058 赛轮轮胎 51,100,347.32 7.24 5 002777 久远银海 50,263,188.69 7.12 6 300253 卫宁健康 46,315,694.77 6.56 7 600031 三一重工 45,316,784.41 6.42 8 603799 华友钴业 44,855,190.77 6.36 9 600030 中信证券 41,438,861.00 5.87 10 002176 江特电机 41,249,176.94 5.85 11 002756 永兴材料 41,139,218.54 5.83 12 600999 招商证券 39,192,184.30 5.55 13 601899 紫金矿业 38,910,305.00 5.51 14 601066 中信建投 37,163,534.93 5.27 15 300680 隆盛科技 36,501,694.04 5.17 16 603396 金辰股份 35,548,002.30 5.04 17 601699 潞安环能 33,032,838.10 4.68 18 002466 天齐锂业 32,475,110.00 4.60 19 601666 平煤股份 32,265,782.66 4.57 20 601688 华泰证券 31,368,144.00 4.45 21 601898 中煤能源 31,102,536.85 4.41 22 600570 恒生电子 30,975,673.82 4.39 23 000155 川能动力 30,948,992.00 4.39 24 002409 雅克科技 29,791,709.00 4.22 25 600219 南山铝业 28,713,884.00 4.07 26 002738 中矿资源 28,190,905.00 4.00 27 000631 顺发恒业 27,515,053.01 3.90 28 300451 创业慧康 26,348,825.96 3.73 29 600958 东方证券 25,844,152.00 3.66 30 002192 融捷股份 25,762,142.00 3.65 31 300274 阳光电源 25,728,063.70 3.65 32 688339 亿华通 24,913,446.72 3.53 33 000738 航发控制 24,770,913.00 3.51 34 600586 金晶科技 24,238,099.36 3.44 35 601318 中国平安 23,896,244.00 3.39 36 600887 伊利股份 23,631,810.59 3.35 37 000807 云铝股份 22,928,782.94 3.25 38 300346 南大光电 22,442,010.55 3.18 39 600580 卧龙电驱 21,407,515.72 3.03 40 000959 首钢股份 21,290,540.86 3.02 41 601377 兴业证券 21,084,343.00 2.99 42 002926 华西证券 20,987,367.00 2.97 43 600010 包钢股份 20,960,000.00 2.97 44 600111 北方稀土 20,957,669.00 2.97 45 000422 湖北宜化 20,735,043.15 2.94 46 000001 平安银行 20,594,947.35 2.92 47 600837 海通证券 20,349,145.00 2.88 48 002136 安纳达 19,247,051.00 2.73 49 603993 洛阳钼业 19,039,800.50 2.70 50 002506 协鑫集成 18,914,714.00 2.68 51 600773 西藏城投 18,725,935.26 2.65 52 300010 豆神教育 18,178,152.00 2.58 53 300618 寒锐钴业 18,157,204.00 2.57 54 002460 赣锋锂业 18,033,946.00 2.56 55 300750 宁德时代 18,019,959.00 2.55 56 000960 锡业股份 17,456,417.40 2.47 57 600577 精达股份 17,111,876.00 2.43 58 688599 天合光能 16,889,644.04 2.39 59 600459 贵研铂业 16,812,768.22 2.38 60 600989 宝丰能源 16,803,622.00 2.38 61 600176 中国巨石 16,670,248.00 2.36 62 603501 韦尔股份 16,417,221.25 2.33 63 600109 国金证券 16,309,108.00 2.31 64 300474 景嘉微 16,017,235.00 2.27 65 601001 晋控煤业 15,851,628.00 2.25 66 300450 先导智能 15,708,917.00 2.23 67 000625 长安汽车 15,417,472.80 2.19 68 300601 康泰生物 15,208,596.60 2.16 69 300296 利亚德 15,173,691.00 2.15 70 002623 亚玛顿 15,111,488.00 2.14 71 600048 保利发展 14,925,598.96 2.12 72 600480 凌云股份 14,150,307.40 2.01 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,152,917,313.29 卖出股票收入（成交）总额 2,442,851,537.49 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未投资贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。 在预判市场系统风险较大时，应用股指期货对冲策略，即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低股票仓位后，在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值，当股市好转之后再将期指合约空单平仓。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 351,793.24 2 应收证券清算款 18,581,406.45 3 应收股利 - 4 应收利息 12,178.38 5 应收申购款 49,864.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,995,242.55 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 24,149 20,525.65 3,321,594.68 0.67% 492,352,419.22 99.33% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 51,477.19 0.0104% 持有本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2014 年 10 月 14 日 ）基金份额总额 4,918,834,784.86 本报告期期初基金份额总额 794,323,521.71 本报告期基金总申购份额 66,338,630.83 减:本报告期基金总赎回份额 364,988,138.64 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 495,674,013.90 注：总申购份额包含红利再投、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务的重大诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期无基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）自 2014 年 10 月 14 日（基金合同生效日）起 至今为本基金提供审计服务，本基金本报告期内应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）基金审计费用柒万元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员未发生受监管部门稽查或处罚的情形。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 备注 成交总额的比例 总量的比例 华龙证券 2 1,280,602,302.59 28.02% 1,192,629.80 28.02% - 中泰证券 2 843,443,926.29 18.46% 785,500.26 18.46% - 浙商证券 1 820,822,042.34 17.96% 764,433.26 17.96% - 国泰君安证券 2 460,098,451.04 10.07% 428,490.86 10.07% - 国信证券 1 416,408,790.71 9.11% 387,804.05 9.11% - 兴业证券 1 296,285,725.55 6.48% 275,931.12 6.48% - 申万宏源证券 2 229,180,502.31 5.01% 213,438.73 5.01% - 招商证券 2 223,403,387.86 4.89% 208,056.19 4.89% - 东兴证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 注：1.选择专用席位的标准和程序： （1）选择标准 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 券商经纪人具有较强的研究能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠、最合理的佣金率。 （2）选择程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单需经风险管理小组审批同意。基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式三份，协议双方及证券主管机关各留存一份，基金管理人留存监察稽核部备案。 2.本基金本报告期内退租中泰证券 1 个席位。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券回购 成交金 占当期权证 成交总额的比例 成交总额的比例 额 成交总额的 比例 华龙证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 浙商证券 3,675,335.82 100.00% - - - - 国泰君安证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 申万宏源证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华商基金管理有限公司关于旗下 公司网站、中国证监会基金 1 部分基金参加东莞农村商业银行 电子披露网站、证券时报、 2021 年 1 月 4 日 股份有限公司费率优惠活动的公 上海证券报、中国证券报、 告 证券日报 华商基金管理有限公司关于旗下 公司网站、中国证监会基金 2 部分基金参加平安银行股份有限 电子披露网站、证券时报、 2021 年 1 月 7 日 公司费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券报、 证券日报 华商基金管理有限公司关于旗下 公司网站、中国证监会基金 3 部分基金参加腾安基金销售（深 电子披露网站、证券时报、 2021 年 1 月 7 日 圳）有限公司费率优惠活动的公 上海证券报、中国证券报、 告 证券日报 4 华商未来主题混合型证券投资基 公司网站、中国证监会基金 2021 年 1 月 22 日 金 2020 年第 4 季度报告 电子披露网站 华商基金管理有限公司旗下基金 公司网站、证券时报、上海 5 2020 年第四季度报告提示性公告 证券报、中国证券报、证券 2021 年 1 月 22 日 日报 华商基金管理有限公司关于开展 公司网站、中国证监会基金 6 网上直销系统定投费率优惠的公 电子披露网站、证券时报、 2021 年 2 月 3 日 告 上海证券报、中国证券报、 证券日报 华商基金管理有限公司关于旗下 公司网站、中国证监会基金 7 基金调整停牌股票估值方法的提 电子披露网站、证券时报、 2021 年 3 月 9 日 示性公告 上海证券报、中国证券报、 证券日报 8 华商基金管理有限公司关于旗下 公司网站、中国证监会基金 2021 年 3 月 15 日 部分基金参加安信证券股份有限 电子披露网站、证券时报、 公司费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券报、 证券日报 华商基金管理有限公司关于旗下 公司网站、中国证监会基金 9 部分基金参加北京度小满基金销 电子披露网站、证券时报、 2021 年 3 月 30 日 售有限公司费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券报、 证券日报 华商基金管理有限公司旗下基金 公司网站、中国证券报、上 10 2020 年年度报告提示性公告 海证券报、证券时报、证券 2021 年 3 月 31 日 日报 11 华商未来主题混合型证券投资基 公司网站、中国证监会基金 2021 年 3 月 31 日 金 2020 年年度报告 电子披露网站 华商基金管理有限公司旗下基金 公司网站、证券时报、上海 12 2021 年第一季度报告提示性公告 证券报、中国证券报、证券 2021 年 4 月 22 日 日报 13 华商未来主题混合型证券投资基 公司网站、中国证监会基金 2021 年 4 月 22 日 金 2021 年第 1 季度报告 电子披露网站 华商基金管理有限公司关于旗下 公司网站、中国证监会基金 14 部分基金参加南京证券股份有限 电子披露网站、证券时报、 2021 年 4 月 28 日 公司费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券报、 证券日报 华商基金管理有限公司关于旗下 公司网站、中国证监会基金 15 部分基金参加北京汇成基金销售 电子披露网站、证券时报、 2021 年 6 月 24 日 有限公司费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券报、 证券日报 华商基金管理有限公司关于旗下 公司网站、中国证监会基金 16 部分基金参加交通银行股份有限 电子披露网站、证券时报、 2021 年 6 月 30 日 公司费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券报、 证券日报 华商基金管理有限公司关于旗下 公司网站、中国证监会基金 17 部分基金参加上海基煜基金销售 电子披露网站、证券时报、 2021 年 7 月 1 日 有限公司费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券报、 证券日报 华商基金管理有限公司关于旗下 公司网站、中国证监会基金 18 部分基金参加上海挖财基金销售 电子披露网站、证券时报、 2021 年 7 月 5 日 有限公司费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券报、 证券日报 华商基金管理有限公司关于旗下 公司网站、中国证监会基金 19 部分基金参加北京广源达信基金 电子披露网站、证券时报、 2021 年 7 月 5 日 销售有限公司费率优惠活动的公 上海证券报、中国证券报、 告 证券日报 华商基金管理有限公司关于旗下 公司网站、中国证监会基金 20 部分基金参加平安银行股份有限 电子披露网站、证券时报、 2021 年 7 月 15 日 公司费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券报、 证券日报 华商基金管理有限公司关于旗下 公司网站、中国证监会基金 21 部分基金参加珠海盈米基金销售 电子披露网站、证券时报、 2021 年 7 月 16 日 有限公司费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券报、 证券日报 华商基金管理有限公司关于旗下 公司网站、中国证监会基金 22 部分基金参加招商银行股份有限 电子披露网站、证券时报、 2021 年 7 月 21 日 公司费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券报、 证券日报 23 华商未来主题混合型证券投资基 公司网站、中国证监会基金 2021 年 7 月 21 日 金 2021 年第 2 季度报告 电子披露网站 华商基金管理有限公司旗下基金 公司网站、证券时报、上海 24 2021 年第二季度报告提示性公告 证券报、中国证券报、证券 2021 年 7 月 21 日 日报 华商基金管理有限公司关于旗下 公司网站、中国证监会基金 25 部分基金增加侧袋机制并相应修 电子披露网站、证券时报、 2021 年 7 月 23 日 改法律文件的公告 上海证券报、中国证券报、 证券日报 26 华商未来主题混合型证券投资基 公司网站、中国证监会基金 2021 年 7 月 23 日 金招募说明书（更新） 电子披露网站 27 华商未来主题混合型证券投资基 公司网站、中国证监会基金 2021 年 7 月 23 日 金基金产品资料概要（更新） 电子披露网站 28 华商未来主题混合型证券投资基 公司网站、中国证监会基金 2021 年 7 月 23 日 金基金合同 电子披露网站 29 华商未来主题混合型证券投资基 公司网站、中国证监会基金 2021 年 7 月 23 日 金托管协议 电子披露网站 华商基金管理有限公司关于旗下 公司网站、中国证监会基金 30 部分基金参加中国中金财富证券 电子披露网站、证券时报、 2021 年 7 月 26 日 有限公司费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券报、 证券日报 华商基金管理有限公司关于旗下 公司网站、中国证监会基金 31 部分基金参加招商证券股份有限 电子披露网站、证券时报、 2021 年 7 月 30 日 公司费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券报、 证券日报 华商基金管理有限公司关于旗下 公司网站、中国证监会基金 32 部分基金参加上海浦东发展银行 电子披露网站、证券时报、 2021 年 7 月 30 日 股份有限公司费率优惠活动的公 上海证券报、中国证券报、 告 证券日报 华商基金管理有限公司关于旗下 公司网站、中国证监会基金 33 部分基金参加南京证券股份有限 电子披露网站、证券时报、 2021 年 8 月 5 日 公司费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券报、 证券日报 34 华商基金管理有限公司关于旗下 公司网站、中国证监会基金 2021 年 8 月 10 日 部分基金参加宁波银行股份有限 电子披露网站、证券时报、 公司费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券报、 证券日报 华商基金管理有限公司关于旗下 公司网站、中国证监会基金 35 部分基金参加玄元保险代理有限 电子披露网站、证券时报、 2021 年 8 月 25 日 公司费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券报、 证券日报 华商基金管理有限公司旗下基金 公司网站、证券时报、上海 36 2021 年中期报告提示性公告 证券报、中国证券报、证券 2021 年 8 月 31 日 日报 37 华商未来主题混合型证券投资基 公司网站、中国证监会基金 2021 年 8 月 31 日 金 2021 年中期报告 电子披露网站 华商基金管理有限公司关于旗下 公司网站、中国证监会基金 38 基金调整停牌股票估值方法的提 电子披露网站、证券时报、 2021 年 9 月 1 日 示性公告 上海证券报、中国证券报、 证券日报 华商基金管理有限公司关于旗下 公司网站、中国证监会基金 39 部分基金参加华龙证券股份有限 电子披露网站、证券时报、 2021 年 9 月 6 日 公司费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券报、 证券日报 华商基金管理有限公司关于旗下 公司网站、中国证监会基金 40 部分基金参加嘉实财富管理有限 电子披露网站、证券时报、 2021 年 10 月 20 日 公司费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券报、 证券日报 41 华商未来主题混合型证券投资基 公司网站、中国证监会基金 2021 年 10 月 27 日 金 2021 年第 3 季度报告 电子披露网站 华商基金管理有限公司旗下基金 公司网站、证券时报、上海 42 2021 年第三季度报告提示性公告 证券报、中国证券报、证券 2021 年 10 月 27 日 日报 华商基金管理有限公司关于旗下 公司网站、中国证监会基金 43 部分基金参加国信证券股份有限 电子披露网站、证券时报、 2021 年 11 月 26 日 公司费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券报、 证券日报 华商基金管理有限公司关于旗下 公司网站、中国证监会基金 44 部分基金参加浙江同花顺基金销 电子披露网站、证券时报、 2021 年 11 月 26 日 售有限公司费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券报、 证券日报 华商基金管理有限公司关于提请 公司网站、中国证监会基金 45 投资者及时更新身份证件或身份 电子披露网站、证券时报、 2021 年 12 月 15 日 证明文件的公告 上海证券报、中国证券报、 证券日报 华商基金管理有限公司关于旗下 公司网站、中国证监会基金 46 部分基金参加上海爱建基金销售 电子披露网站、证券时报、 2021 年 12 月 27 日 有限公司费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券报、 证券日报 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1.中国证监会批准本基金设立的文件； 2.《华商未来主题混合型证券投资基金基金合同》； 3.《华商未来主题混合型证券投资基金托管协议》； 4.《华商未来主题混合型证券投资基金招募说明书》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照； 6.报告期内华商未来主题混合型证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告的原稿。 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 13.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 基金托管人地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：4007008880（免长途费），010－58573300 基金管理人网址：http://www.hsfund.com 中国证监会基金电子披露网站: http://eid.csrc.gov.cn/fund 华商基金管理有限公司 2022 年 3 月 31 日